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2003/11/04

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1.
この目論見書により行うシティファンド・インベストメント・シリーズ受益証券の募集については、
管理会社は、証券取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条により有価証券届出書を平成 15 年 6 月 13 日
に関東財務局長に提出しており、その届出の効力が同年 6 月 29 日に生じております。また、同法第 7
条により同年 7 月 17 日および同年 9 月 30 日に有価証券届出書の訂正届出書を提出しております。
2.
投資信託はシティバンクまたはシティグループの債務ではなく、それらによる保証もありません。投
資信託は銀行預金ではなく、預金保険の対象にはなりません。また、投資者保護基金の支払の対象で
はありません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の支払の保証はありません。
また、過去の運用実績は将来の運用結果を約束するものではありません。投資信託には、表示通貨が
外貨建てであるときにおける基準価格(1 口当たりの純資産価格)を円貨換算するときの為替リスク、
投資する株式、公社債などの証券の値動きの影響を受ける価格変動リスクおよびこれらの投資対象の
通貨が投資信託の表示通貨と異なる場合の投資対象と表示通貨との為替リスクがあり、これらの為替
リスクおよび価格変動リスクにより、投資信託の基準価格が変動し、投資元本を割り込むことがあり
ます。また組み入れた株式や債券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変
化その他の信用状況の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。これら運用に伴うリスク
および損益はお客様ご自身のご負担となります。当ファンド取得のお申込みを行う場合には、本目論
見書をよくお読みください。
3.
シティファンド・インベストメント・シリーズの各受益証券の価格は、それぞれの組入れ対象証券の
特性により上下しますので、その結果投資元本を割り込むことがあります。この投資信託の運用によ
る損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、この投資信託は投資元本が保証されている
ものではありません。なお、各ポートフォリオの組入れ対象証券等の特性については、裏表紙裏をご
覧ください。
4.
原文(英文)の財務書類は本目論見書には記載されておりませんが、有価証券届出書には記載されて
おります。
目 論 見 書
平成 15 年 6 月 13 日有価証券届出書提出
平成 15 年 7 月 17 日有価証券届出書の訂正届出書提出
平成 15 年 9 月 30 日有価証券届出書の訂正届出書提出
発
行
者
名: シティコープ・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エス・エイ
(Citicorp Investment Management (Luxembourg) S.A.)
代表者の役職氏名: マネージング・ディレクター ジェイ・ガーケン
(Jay Gerken)
本店の所在の場所: ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ、L-1330、シャルロット大公妃大通り 58 番
(58, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
代 理 人 の 氏 名: 弁護士 平
川
純
子
代 理 人 の 住 所: 東京都千代田区丸の内 2 丁目 2 番 2 号 丸の内三井ビル
シティユーワ法律事務所
届 出 の 対 象 と し た 募 集
募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称: シティファンド・インベストメント・シリーズ
(CitiFunds Investment Series) (通称「シティファンド」
)
募 集 外 国投 資 信 託受 益 証 券の 金 額 :
ファンド証券 22,228 万口を限度とする。但し、それぞれのポートフォリオ毎の上限発行口数は以下のとおりである。
- シティファンド・マネー(米ドル)ファンド証券は 830 万口
- シティファンド・マネー(ユーロ)ファンド証券は 774 万口
- シティファンド・マネー・プラス(円)ファンド証券は 1,000 万口
- シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)ファンド証券は 415 万口
- シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)ファンド証券は 387 万口
- シティファンド・グローバル・ボンド(円)ファンド証券は 500 万口
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)ファンド証券は 415 万口
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)ファンド証券は 387 万口
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)ファンド証券は 500 万口
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 10(米ドル)
)ファンド証券は 830 万口
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 10(ユーロ)
)ファンド証券は 774 万口
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
(愛称:シティセレクト 10(円)
)ファンド証券は 1,000 万口
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル)
)ファンド証券は 830 万口
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 30(ユーロ)
)ファンド証券は 774 万口
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
(愛称:シティセレクト 30(円)
)ファンド証券は 1,000 万口
i
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル)
)ファンド証券は 830 万口
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 50(ユーロ)
)ファンド証券は 774 万口
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
(愛称:シティセレクト 50(円)
)ファンド証券は 1,000 万口
- シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル)
)ファンド証券は 830 万口
- シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 70(ユーロ)
)ファンド証券は 774 万口
- シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
(愛称:シティセレクト 70(円)
)ファンド証券は 1,000 万口
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル)
)ファンド証券は 830 万口
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 90(ユーロ)
)ファンド証券は 774 万口
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
(愛称:シティセレクト 90(円)
)ファンド証券は 1,000 万口
- シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)ファンド証券は 1,000 万口
- シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)ファンド証券は 1,000 万口
- シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)ファンド証券は 1,000 万口
- シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)ファンド証券は 1,000 万口
各ファンド証券について、それぞれの各ファンド証券の 1 口当たりの各発行価格に各上限発行口数を乗じた金額の合計額を
上限とする。上限見込額は、米ドル建てのポートフォリオの場合、6,348,603,000 米ドル(約 7,510 億円)
、ユーロ建てポート
フォリオの場合、5,632,738,300 ユーロ(約 7,926 億円)
、円建てポートフォリオの場合、830,190,000,000 円である。それぞ
れのポートフォリオ毎の上限見込額は以下のとおりである。
- シティファンド・マネー(米ドル)ファンド証券については、8 億 3,564 万 4 千米ドル(約 989 億円)
- シティファンド・マネー(ユーロ)ファンド証券については、7 億 8,297 万 8,400 ユーロ(約 1,102 億円)
- シティファンド・マネー・プラス(円)ファンド証券については、994 億 7 千万円
- シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)ファンド証券については、4 億 811 万 1 千米ドル(約 483 億円)
- シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)ファンド証券については、4 億 1,041 万 3,500 ユーロ(約 578 億円)
- シティファンド・グローバル・ボンド(円)ファンド証券については、443 億 3 千万円
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)ファンド証券については、3 億 9,599 万 3 千米ドル(約 468 億円)
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)ファンド証券については、3 億 8,436 万 8,400 ユーロ(約 541 億円)
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)ファンド証券については、489 億 1 千万円
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 10(米ドル)
)ファンド証券については、9 億 594 万 5 千米ドル(約 1,072 億円)
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 10(ユーロ)
)ファンド証券については、8 億 3,181 万 7,800 ユーロ(約 1,171 億円)
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
(愛称:シティセレクト 10(円)
)ファンド証券については 991 億 8 千万円
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル)
)ファンド証券については、7 億 9,987 万 1 千米ドル(約 946 億円)
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 30(ユーロ)
)ファンド証券については、7 億 449 万 4,800 ユーロ(約 991 億円)
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
(愛称:シティセレクト 30(円)
)ファンド証券については、922 億円
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル)
)ファンド証券については、7 億 7,140 万 2 千米ドル(約 913 億円)
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 50(ユーロ)
)ファンド証券については、5 億 9,249 万 7 千ユーロ(約 834 億円)
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
(愛称:シティセレクト 50(円)
)ファンド証券については、905 億 2 千万円
- シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル)
)ファンド証券については、6 億 9,487 万 6 千米ドル(約 822 億円)
ii
- シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 70(ユーロ)
)ファンド証券については、5 億 588 万 6,400 ユーロ(約 712 億円)
- シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
(愛称:シティセレクト 70(円)
)ファンド証券については、862 億 8 千万円
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル)
)ファンド証券については、5 億 3,676 万 1 千米ドル(約 635 億円)
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 90(ユーロ)
)ファンド証券については、4 億 2,028 万 2 千ユーロ(約 591 億円)
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
(愛称:シティセレクト 90(円)
)ファンド証券については 693 億円
- シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)ファンド証券については 1,000 億円
- シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)ファンド証券については 10 億米ドル
(約 1,183 億円)
- シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)ファンド証券については 1,000 億円
- シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)ファンド証券については 10 億ユーロ
(約 1,407 億円)
(注1)
各上限見込額は、以下の平成 15 年 4 月末日現在の 1 口当たりの純資産価格に、それぞれ各ファンド証券の上限発行口数を乗じて
算出した金額である。ただし、下記ポートフォリオ中、2 つのクラスのファンド証券を有するものについては、いずれか高額の 1 口当たりの純
資産価格を適用している。また、シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)
、シティファンド・シティインターナ
ショナル・米国債券ファンド(米ドル)
、シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)およびシティファンド・シテ
ィインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)の各ファンド証券については、ファンド証券の 1 口当たり当初発行価格、それぞれ、10,000
円、100 米ドル、10,000 円、100 ユーロに各ファンド証券の発行上限口数を乗じて算出した金額である。
- シティファンド・マネー(米ドル)ファンド証券については 100.68 米ドル
- シティファンド・マネー(ユーロ)ファンド証券については 101.16 ユーロ
- シティファンド・マネー・プラス(円)ファンド証券については 9,947 円
- シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)ファンド証券については 98.34 米ドル
- シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)ファンド証券については 106.05 ユーロ
- シティファンド・グローバル・ボンド(円)ファンド証券については 8,866 円
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)ファンド証券については 95.42 米ドル
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)ファンド証券については 99.32 ユーロ
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)ファンド証券については 9,782 円
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)ファンド証券(愛称:シティセレクト 10(米ドル)
)については、109.15 米ドル
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 10(ユーロ)
)ファンド証券については、107.47 ユーロ
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
(愛称:シティセレクト 10(円)
)ファンド証券については、9,918 円
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル)
)ファンド証券については、96.37 ドル
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 30(ユーロ)
)ファンド証券については、91.02 ユーロ
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
(愛称:シティセレクト 30(円)
)ファンド証券については、9,220 円
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル)
)ファンド証券については、92.94 米ドル
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 50(ユーロ)
)ファンド証券については、76.55 ユーロ
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
(愛称:シティセレクト 50(円)
)ファンド証券については、9,052 円
- シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル)
)ファンド証券については、83.72 米ドル
- シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 70(ユーロ)
)ファンド証券については、65.36 ユーロ
- シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
(愛称:シティセレクト 70(円)
)ファンド証券については、8,628 円
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル)
)ファンド証券については、64.67 米ドル
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 90(ユーロ)
)ファンド証券については、54.30 ユーロ
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
(愛称:シティセレクト 90(円)
)ファンド証券については、6,930 円
(注 2)
本書において、別途記載する場合を除き、米ドルの円貨換算は、平成 15 年 5 月 30 日現在の株式会社東京三菱銀行の対顧客電信
売買相場の仲値(1 米ドル=118.30 円)による。
(注 3)
本書において、別途記載する場合を除き、ユーロの円貨換算は、平成 15 年 5 月 30 日現在の株式会社東京三菱銀行の対顧客電信
売買相場の仲値(1 ユーロ=140.72 円)による。
(注4)
以下のポートフォリオについては既に別途提出済みの有価証券届出書に基づき、日本において募集を開始している。
iii
- シティファンド・マネー(米ドル)
- シティファンド・マネー(ユーロ)
- シティファンド・マネー・プラス(円)
- シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
- シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
- シティファンド・グローバル・ボンド(円)
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 10(米ドル)
)
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 10(ユーロ)
)
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
(愛称:シティセレクト 10(円)
)
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル)
)
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 30(ユーロ)
)
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
(愛称:シティセレクト 30(円)
)
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル)
)
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 50(ユーロ)
)
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
(愛称:シティセレクト 50(円)
)
- シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル)
)
- シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 70(ユーロ)
)
- シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
(愛称:シティセレクト 70(円)
)
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル)
)
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 90(ユーロ)
)
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
(愛称:シティセレクト 90(円)
)
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所
該当事項なし
iv
目
次
頁
第一部 証
報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1
報 ・
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15
第1 フ ァ ン ド の 状 況 ・
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1. ファンドの性格 ・
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2. 投
針・
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21
3. 投 資 リ ス ク ・
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51
4. 手数料等及び税金・
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58
5. 運
68
第二部 フ
券
ァ
情
ン
資
用
方
状
ド
情
況・
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6. 管 理 及 び 運 営 ・
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・ 118
第2 フ ァ ン ド の 経 理 状 況 ・
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・ 132
第3 そ
の
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・ 387
第 4 外国投資信託受益証券事務の概要 ・
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・ 387
第5 フ ァ ン ド の 約 款 ・
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・
・ 388
v
第一部 証 券 情 報
(1)フ ァ ン ド の 名 称 :
シティファンド・インベストメント・シリーズ (CitiFunds Investment Series)
(通称「シティファンド」
。以下「ファンド」という。
)
(2)外国投資信託受益証券の形態等: 記名式無額面受益証券(追加型)
。ファンドは、以下に記載する通貨建ての計 28 種類の
ポートフォリオ(以下「ポートフォリオ」という。
)を持つアンブレラ型ファンドである。
(以下ファンド受益証券を「フ
ァンド証券」という。
)
シティファンド・マネー・シリーズ
シティファンド・マネー・シリーズの各ポートフォリオについては、1つのクラス(クラスA)のファンド証券
(クラス A ファンド証券)のみを発行する。
1.シティファンド・マネー(米ドル)
(米ドル建て)
(クラスA)
2.シティファンド・マネー(ユーロ)
(ユーロ建て)
(クラスA)
3.シティファンド・マネー・プラス(円)
(円建て)
(クラスA)
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズの各ポートフォリオについては、1 つのクラス(クラスA)のファン
ド証券(クラスAファンド証券)のみを発行する。
4.シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
(米ドル建て)
(クラスA)
5.シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
(ユーロ建て)
(クラスA)
6.シティファンド・グローバル・ボンド(円)
(円建て)
(クラスA)
7.シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
(米ドル建て)
(クラスA)
8.シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
(ユーロ建て)
(クラスA)
9.シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
(円建て)
(クラスA)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオについては、それぞれ手数料体系の異なる3つのクラ
ス(クラスA、クラスBおよびクラス S-適格機関投資家専用(以下「クラス S」という。
)
)のファンド証券(クラスA
ファンド証券、クラスBファンド証券およびクラス S ファンド証券)を発行する。ただし、クラス S については、適格
機関投資家を対象とした私募により、公募は行わない。
10. シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(米ドル建て)
(クラスA、クラスB)
(愛称:シティセレクト 10 (米ドル))
11. シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(ユーロ建て)
(クラスA、クラスB)
(愛称:シティセレクト 10(ユーロ)
)
12. シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
(円建て)
(クラスA、クラスB)
(愛称:シティセレクト 10(円)
)
13. シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(米ドル建て)
(クラスA、クラスB)
(愛称:シティセレクト 30 (米ドル))
14. シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(ユーロ建て)
(クラスA、クラスB)
(愛称:シティセレクト 30(ユーロ)
)
15. シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
(円建て)
(クラスA、クラスB)
1
(愛称:シティセレクト 30(円)
)
16.シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
(米ドル建て)
(クラスA、クラスB)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル)
)
17. シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(ユーロ建て)
(クラスA、クラスB)
(愛称:シティセレクト 50(ユーロ)
)
18.シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
(円建て)
(クラスA、クラスB)
(愛称:シティセレクト 50(円)
)
19.シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
(米ドル建て)
(クラスA、クラスB)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル)
)
20. シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
(ユーロ建て)
(クラスA、クラスB)
(愛称:シティセレクト 70(ユーロ)
)
21.シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
(円建て)
(クラスA、クラスB)
(愛称:シティセレクト 70(円)
)
22. シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(米ドル建て)
(クラスA、クラスB)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル)
)
23. シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(ユーロ建て)
(クラスA、クラスB)
(愛称:シティセレクト 90(ユーロ)
)
24. シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
(円建て)
(クラスA、クラスB)
(愛称:シティセレクト 90(円)
)
シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ
シティファンド・シティインターナショナル・シリーズの各ポートフォリオについては、それぞれ手数料体系の異なる
2つのクラス(クラスAおよびクラスB)のファンド証券(クラスAファンド証券およびクラスBファンド証券)を発行
する。
25. シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)
(円建て)
(クラス A、クラス B)
26. シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)
(米ドル建て)
(クラス A、クラス B)
27. シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)
(円建て)
(クラス A、クラス B)
28. シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)
(ユーロ建て)
(クラス A、クラス B)
(注 1) シティファンド・シティセレクト・シリーズのポートフォリオは、上記に示したとおり、それぞれ愛称がつけられている。し
かし、この愛称に付されている数字は、各ポートフォリオのベンチマークの資産配分における株式の組入比率であり、各ポー
トフォリオの実際の投資債券および株式の資産配分を意味するものではない。
(注 2) シティファンド・シティセレクト・シリーズは、随時、
「シティセレクト・シリーズ」と呼ばれ、各ポートフォリオについては、
「シティセレクト・債券重視型(米ドル)
」
、また、愛称を使う場合には、(愛称)「シティセレクト 10(米ドル)」のように呼ば
れることがある。また、
「シティセレクト 10(米ドル)
」
、
「シティセレクト 10(ユーロ)
」および「シティセレクト 10(円)
」
など同じ愛称で異なる通貨の 3 ポートフォリオを総称して「シティセレクト 10」または「シティセレクト 10(米ドル、ユ−ロ、
円)
」などと総称することがある。
(注 3) シティファンド・シティインターナショナル・シリーズは、随時、
「シティインターナショナル・シリーズ」と呼ばれ、各ポー
トフォリオについては、
「シティファンド・米国債券ファンド
(円)
」
または「シティインターナショナル・米国債券ファンド
(円)
」、
および「シティファンド・欧州債券ファンド(円)
」または「シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)」のように呼
ばれることがある。
クラスBファンド証券は購入時に申込手数料はかからず、1 口当たりの純資産価格で募集されるが、購入後 4 年以内に
買い戻される場合、条件付後払申込手数料が課せられる。条件付後払申込手数料については、後記「(6)申込手数料」に
2
記載する。ただし、クラスBファンド証券は、6 年経過後、自動的に同一ポートフォリオのクラスAファンド証券となる
(申込手数料または転換手数料などの手数料は徴収されない)
。
ファンド証券の格付けは取得していない。
(3)発
行
数
(日本国内募集分)
ファンド証券 22,228 万口を限度とする。
但し、
それぞれのポートフォリオ毎の口数は以下を限度とする。
- シティファンド・マネー(米ドル)ファンド証券は 830 万口
- シティファンド・マネー(ユーロ)ファンド証券は 774 万口
- シティファンド・マネー・プラス(円)ファンド証券は 1,000 万口
- シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)ファンド証券は 415 万口
- シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)ファンド証券は 387 万口
- シティファンド・グローバル・ボンド(円)ファンド証券は 500 万口
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)ファンド証券は 415 万口
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)ファンド証券は 387 万口
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)ファンド証券は 500 万口
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)(愛称:シティセレクト 10(米ドル))ファンド証券は 830 万口
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 10 (ユーロ))ファンド証券は 774 万口
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
(愛称:シティセレクト 10(円)
)ファンド証券は 1,000 万口
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル)
)ファンド証券は 830 万口
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 30(ユーロ)
)ファンド証券は 774 万口
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
(愛称:シティセレクト 30(円)
)ファンド証券は 1,000 万口
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル)
)ファンド証券は 830 万口
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 50(ユーロ)
)ファンド証券は 774 万口
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)(愛称:シティセレクト 50(円)
) ファンド証券は 1,000 万口
- シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル)
)ファンド証券は 830 万口
- シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 70(ユーロ)
)ファンド証券は 774 万口
- シティファンド・シティセレクト・成長型(円)(愛称:シティセレクト 70(円)
)ファンド証券は 1,000 万口
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル)
)ファンド証券は 830 万口
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 90(ユーロ)
)ファンド証券は 774 万口
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
(愛称:シティセレクト 90(円)
)ファンド証券は 1,000 万口
- シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)ファンド証券は 1,000 万口
- シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)ファンド証券は 1,000 万口
- シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)ファンド証券は 1,000 万口
- シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)ファンド証券は 1,000 万口
(4)発 行 価 額 の 総 額
各ファンド証券について、各ファンド証券の 1 口当たりの各発行価格に各上限発行口数を乗じた金額の合計額を上限と
する。上限見込額は、米ドル建てのポートフォリオの場合、6,348,603,000 米ドル(約 7,510 億円)
、ユーロ建てポートフ
ォリオの場合、5,632,738,300 ユーロ(約 7,926 億円)
、円建てポートフォリオの場合、830,190,000,000 円である。それ
3
ぞれのポートフォリオ毎の上限見込額は以下のとおりである。
- シティファンド・マネー(米ドル)ファンド証券については、8 億 3,564 万 4 千米ドル(約 989 億円)
- シティファンド・マネー(ユーロ)ファンド証券については、7 億 8,297 万 8,400 ユーロ(約 1,102 億円)
- シティファンド・マネー・プラス(円)ファンド証券については、994 億 7 千万円
- シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)ファンド証券については、4 億 811 万 1 千米ドル(約 483 億円)
- シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)ファンド証券については、4 億 1,041 万 3,500 ユーロ(約 578 億円)
- シティファンド・グローバル・ボンド(円)ファンド証券については、443 億 3 千万円
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)ファンド証券については、3 億 9,599 万 3 千米ドル(約 468
億円)
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)ファンド証券については、3 億 8,436 万 8,400 ユーロ(約 541
億円)
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)ファンド証券については、489 億 1 千万円
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 10(米ドル)
)ファンド証券については、9 億 594 万 5 千米ドル(約 1,072 億円)
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 10(ユーロ)
)ファンド証券については、8 億 3,181 万 7,800 ユーロ(約 1,171 億円)
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
(愛称:シティセレクト 10(円)
)ファンド証券については 991 億 8 千万円
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル)
)ファンド証券については、7 億 9,987 万 1 千米ドル(約 946 億円)
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 30(ユーロ)
)ファンド証券については、7 億 449 万 4,800 ユーロ(約 991 億円)
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
(愛称:シティセレクト 30(円)
)ファンド証券については、922 億円
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル)
)ファンド証券については、7 億 7,140 万 2 千米ドル(約 913 億円)
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 50(ユーロ)
)ファンド証券については、5 億 9,249 万 7 千ユーロ(約 834 億円)
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
(愛称:シティセレクト 50(円)
)ファンド証券については、905 億 2 千万円
- シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル)
)ファンド証券については、6 億 9,487 万 6 千米ドル(約 822 億円)
- シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 70(ユーロ)
)ファンド証券については、5 億 588 万 6,400 ユーロ(約 712 億円)
- シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
(愛称:シティセレクト 70(円)
)ファンド証券については、862 億 8 千万円
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル)
)ファンド証券については、5 億 3,676 万 1 千米ドル(約 635 億円)
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 90(ユーロ)
)ファンド証券については、4 億 2,028 万 2 千ユーロ(約 591 億円)
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
(愛称:シティセレクト 90(円)
)ファンド証券については 693 億円
- シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)ファンド証券については 1,000 億円
- シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)ファンド証券については 10 億米ドル
(約 1,183 億円)
- シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)ファンド証券については 1,000 億円
- シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)ファンド証券については 10 億ユーロ
4
(約 1,407 億円)
(注1) 各上限見込額は、以下の平成 15 年 4 月末日現在の 1 口当たりの純資産価格に、それぞれ各ファンド証券の上限発行口数を乗じて
算出した金額である。ただし、下記ポートフォリオ中、2 つのクラスのファンド証券を有するものについては、いずれか高額の 1
口当たりの純資産価格を適用している。また、シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)
、シティフ
ァンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)
、シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファ
ンド(円)およびシティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)の各ファンド証券については、フ
ァンド証券の 1 口当たり当初発行価格、それぞれ、10,000 円、100 米ドル、10,000 円、100 ユーロに各ファンド証券の発行上限
口数を乗じて算出した金額である。
- シティファンド・マネー(米ドル)ファンド証券については 100.68 米ドル
- シティファンド・マネー(ユーロ)ファンド証券については 101.16 ユーロ
- シティファンド・マネー・プラス(円)ファンド証券については 9,947 円
- シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)ファンド証券については 98.34 米ドル
- シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)ファンド証券については 106.05 ユーロ
- シティファンド・グローバル・ボンド(円)ファンド証券については 8,866 円
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)ファンド証券については 95.42 米ドル
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)ファンド証券については 99.32 ユーロ
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)ファンド証券については 9,782 円
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)ファンド証券(愛称:シティセレクト 10(米ドル)
)については、
109.15 米ドル
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 10(ユーロ)
)ファンド証券については、
107.47 ユーロ
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
(愛称:シティセレクト 10(円)
)ファンド証券については、9,918 円
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル)
)ファンド証券については、
96.37 米ドル
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 30(ユーロ)
)ファンド証券については、
91.02 ユーロ
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
(愛称:シティセレクト 30(円)
)ファンド証券については、9,220 円
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル)
)ファンド証券については、
92.94 米ドル
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 50(ユーロ)
)ファンド証券については、
76.55 ユーロ
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
(愛称:シティセレクト 50(円)
)ファンド証券については、9,052 円
- シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル)
)ファンド証券については、83.72
米ドル
- シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 70(ユーロ)
)ファンド証券については、65.36
ユーロ
- シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
(愛称:シティセレクト 70(円)
)ファンド証券については、8,628 円
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル)
)ファンド証券については、
64.67 米ドル
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 90(ユーロ)
)ファンド証券については、
54.30 ユーロ
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
(愛称:シティセレクト 90(円)
)ファンド証券については、6,930 円
(注 2) ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、本届出書にもとづき募集が行われるファンド証券は、米ドル建て、
ユーロ建てまたは円建てであるため以下の金額表示は別段の記載がない限りそれぞれの表示通貨をもって行う。
(注 3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への
換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本届出
書の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注 4) 外貨建てポートフォリオについては、円に換算された場合、為替の変動により円での受取額が変動するリスクがある。
(5)発
行
価
格
1.下記(8)
(1)
「当初申込期間」における申込:
シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ:
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)
:
10,000 円(1 口当たり)
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)
:100 米ドル(1 口当たり)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)
:
10,000 円(1 口当たり)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)
:100 ユーロ(1 口当たり)
5
2.下記(8)
(2)
「継続申込期間」における申込:
各ルクセンブルグにおける毎営業日(以下「計算日」という。
)に計算される各ポートフォリオ(シテ
ィファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・シティインターナショナル・シリーズ
については各ポートフォリオの各クラス)のファンド証券 1 口当たり純資産価格(但し、原則として、
計算日の日本時間午後 3 時までに日本において申込がなされた場合にのみ当該計算日(ルクセンブルグ
時間)当日の取り扱いになる。
)
ファンド証券 1 口当たり純資産価格については、代行協会員、販売会社または販売取扱会社に直接問い
合わせることにより、入手できる。
(6)申
込
手
数
料
シティファンド・マネー(米ドル)
シティファンド・マネー(ユーロ)
なし
シティファンド・マネー・プラス(円)
シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
以下の表のとおり
申込手数料の申込額に
対する割合(クラスA)
申 込 額
10 万米ドル未満
2.0%
10 万米ドル以上 30 万米ドル未満
1.5%
30 万米ドル以上 100 万米ドル未満
1.0%
100 万米ドル以上
0.5%
シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
以下の表のとおり
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
申込手数料の申込額に
対する割合(クラスA)
申 込 額
10 万ユーロ未満
2.0%
10 万ユーロ以上 30 万ユーロ未満
1.5%
30 万ユーロ以上 100 万ユーロ未満
1.0%
100 万ユーロ以上
0.5%
シティファンド・グローバル・ボンド(円)
以下の表のとおり
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
申込手数料の申込額に
対する割合(クラスA)
申 込 額
1,000 万円未満
2.0%
1,000 万円以上 3,000 万円未満
1.5%
6
3,000 万円以上 1 億円未満
1.0%
1 億円以上
0.5%
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 10(米ドル)
)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル)
)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
以下の表のとおり
(愛称:シティセレクト 50(米ドル)
)
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル)
)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル)
)
申込手数料の申込額に対する割合
申 込 額
クラスA
クラスB
10 万米ドル未満
3.0%
なし
10 万米ドル以上 30 万米ドル未満
2.0%
なし
30 万米ドル以上 100 万米ドル未満
1.5%
なし
100 万米ドル以上
1.0%
なし
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
(愛称:シティセレクト 10(円)
)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
(愛称:シティセレクト 30(円)
)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
(愛称:シティセレクト 50(円)
)
以下の表のとおり
シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
(愛称:シティセレクト 70(円)
)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
(愛称:シティセレクト 90(円)
)
申込手数料の申込額に対する割合
申 込 額
クラスA
クラスB
1,000 万円未満
3.0%
なし
1,000 万円以上 3,000 万円未満
2.0%
なし
3,000 万円以上 1 億円未満
1.5%
なし
1 億円以上
1.0%
なし
7
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 10(ユーロ)
)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 30(ユーロ)
)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 50(ユーロ)
)
以下の表のとおり
シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 70(ユーロ)
)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 90(ユーロ)
)
申込手数料の申込額に対する割合
申 込 額
クラスA
クラスB
10 万ユーロ未満
3.0%
なし
10 万ユーロ以上 30 万ユーロ未満
2.0%
なし
30 万ユーロ以上 100 万ユーロ未満
1.5%
なし
100 万ユーロ以上
1.0%
なし
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)
以下の表のとおり
申込手数料の申込額に対する割合
申 込 額
クラスA
クラスB
10 万米ドル未満
3.0%
なし
10 万米ドル以上 30 万米ドル未満
2.0%
なし
30 万米ドル以上 100 万米ドル未満
1.5%
なし
100 万米ドル以上
1.0%
なし
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)
以下の表のとおり
申込手数料の申込額に対する割合
申 込 額
クラスA
クラスB
1,000 万円未満
3.0%
なし
1,000 万円以上 3,000 万円未満
2.0%
なし
3,000 万円以上 1 億円未満
1.5%
なし
1 億円以上
1.0%
なし
8
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)
申 込 額
以下の表のとおり
申込手数料の申込額に対する割合
クラスA
クラスB
10 万ユーロ未満
3.0%
なし
10 万ユーロ以上 30 万ユーロ未満
2.0%
なし
30 万ユーロ以上 100 万ユーロ未満
1.5%
なし
100 万ユーロ以上
1.0%
なし
(注1) 申込手数料に対し別途消費税が課される。
(注2) クラスAファンド証券の購入について累積投資契約を締結し、分配金をファンドに再投資する投資家については、販売会社または販
売取扱会社は手数料を請求しない。
(注3) クラスBファンド証券の購入については、原則として累積投資契約を締結するものとする。
(注4) 下記「
(13)その他④インターネット取引」記載の申込方法以外による申込については、シティファンド・グローバル・ボンド・シリ
ーズ、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・シティインターナショナル・シリーズ共、同じシリーズ
内の同じ表示通貨の異なる複数のポートフォリオについて同時に申込をした場合には、各ポートフォリオについての申込額の合計額
を上記各表における「申込額」として扱い、申込手数料の割合を決定する。
(注5) 販売取扱会社であるシティバンク、エヌ・エイを通じてクラスBファンド証券を購入し保有する受益者に相続が生じ、これにともな
って買戻されたクラスBファンド証券の買戻金額をもって相続人が同一のポートフォリオのクラスAファンド証券を購入する場合、
販売取扱会社は、原則として、当該購入につき申込手数料を徴収しないこととする。(詳細は後記「第二部 ファンド情報、第 1 ファ
ンドの状況、6.管理及び運営、
(1)資産管理等の概要、②申込(販売)手続等、
(ii)日本における販売」を参照)
(注 6)シティバンク、エヌ・エイにおいて買い付けた外国証券投資信託「シティ・エフシーピー」の各サブ・ファンドの受益証券の買戻金額
を上限として、各支店、出張所においてシティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシテイファンド・シティインターナショ
ナル・シリーズのうち、クラスAファンド証券でかつ買戻しを行った「シティ・エフシーピー」と同一通貨建てのポートフォリオの
申込、買付を行う場合(以下「乗換優遇」という。
)には、上記の手数料は無料とする。
・
「乗換優遇」は、投資家が「シティ・エフシーピー」受益証券の買戻代金の入金を確認した日の後 2 営業日後までに取得申込を行っ
た場合に適用される。
・
「乗換優遇」の対象期間は、国内における取得申込日の期日を 2003 年 12 月 30 日(当日を含む)までとする。
・
「シティ・エフシーピー」の買戻金額が後記(7)申込単位に満たない場合、原則としてかかる取得申込は受け付けられない。ただ
し、受益者が保有する「シティ・エフシーピー」1サブ・ファンドの全保有口数を一括して買戻しその買戻金額をもってシティフ
ァンド・シティセレクト・シリーズまたはシテイファンド・シティインターナショナル・シリーズのいずれか1つのポートフォリ
オの取得申込を行う場合には、
(7)申込単位に満たない場合でも例外的にかかる取得申込を受け付けるものとする。
(注 7) 上記乗換優遇は、シティバンク、エヌ・エイ丸の内支店(プライベートバンク部門)
、シティバンク、エヌ・エイ丸の内支店プライベ
ートバンク大阪出張所、同プライベートバンク名古屋出張所および同プライベートバンク福岡出張所(以下、総称して「プライベー
トバンク部門」という。
)における取引(後記(9)申込取扱場所を参照のこと。
)および、インターネット取引(後記(13)その他④を
参照のこと。
)には適用されない。
ある計算日において、シティコープ・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)
・エス・エイ(以下「管理会社」と
いう。
)は、ファンド証券の大量の申込があった場合に、ファンド証券の 1 口当たりの純資産価格の 1%に申込むファンド証券の
口数を乗じた金額を上限としたチャージを裁量により決定することができる。このチャージによって、大量の申込みがなされた
ことにより関係するポートフォリオに生じる投資費用を補うことにより、当該ポートフォリオの既存の受益者がこの費用を負担
せずに済むように課されるものである。
クラスBファンド証券は、購入時の申込手数料はかからず、ファンド証券 1 口当たりの純資産価格で募集されるが、購入後 4
年以内に買い戻される場合、条件付後払申込手数料が課せられる。5 年目以降における買戻しの場合は、条件付後払申込手数料
は課されない。条件付後払申込手数料の算定は、以下の料率による。
9
購入後経過年数
1年未満
1年以上
2年以上
3年以上
4年以上
(注)
条件付後払申込手数料
4%
3%
2%
1%
0%
2年未満
3年未満
4年未満
6年未満
クラスBファンド証券は、6 年経過後、自動的に同一ポートフォリオのクラスAファンド証券となる(申込手数料または転
換手数料などの手数料は徴収されない)
。
クラスBファンド証券は、クラスAファンド証券とは管理報酬も異なる。詳しくは後記「第二部 ファンド情報、第 1 ファン
ドの状況、4 手数料等及び税金、
(3)管理報酬等」を参照のこと。
受益者は買戻価額から条件付後払申込手数料を差引いた金額を買戻時に受領する。条件付後払申込手数料は、管理会社に対し
支払われるべき手数料であり、買戻手続を行う販売会社または販売取扱会社を通じて精算される。なお、条件付後払申込手数料
は、買戻日におけるクラスBファンド証券の 1 口当たりの純資産価格または当該ファンド証券の当初購入価格のいずれか低い金
額に基づいて計算される。
(注)
なお、販売取扱会社として指定されているシティバンク、エヌ・エイの各支店、出張所では、上記クラス B ファンド証券にみら
れるような条件付後払申込手数料の体系を、
「ハンドレッド(手数料後払い方式)
」と呼称している。
(7)申
込
単
位
- シティファンド・マネー(米ドル)
- シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 10(米ドル)
)
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル)
)
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル)
)
100 ドル以上
1 セント単位
- シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル)
)
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル)
)
- シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)
- シティファンド・マネー(ユーロ)
- シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 10(ユーロ)
)
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 30(ユーロ)
)
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 50(ユーロ)
)
- シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 70(ユーロ)
)
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 90(ユーロ)
)
- シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)
10
100 ユーロ以上
1 ユーロセント単位
- シティファンド・マネー・プラス(円)
- シティファンド・グローバル・ボンド(円)
- シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
- シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
(愛称:シティセレクト 10(円)
)
- シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
(愛称:シティセレクト 30(円)
)
10,000 円以上
- シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
(愛称:シティセレクト 50(円)
)
1 円単位
- シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
(愛称:シティセレクト 70(円)
)
- シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
(愛称:シティセレクト 90(円)
)
- シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)
- シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)
但し、販売会社により随時指定される販売取扱会社(以下「販売取扱会社」という。
)は、それぞれ投資家が初めて当該
ポートフォリオを購入する際の申込単位(
「当初申込単位」
)
、および2回目以降の購入の際、当該購入前の購入額が当初申
込単位を満たしていない場合の申込単位を定めることができる。販売取扱会社として指定されているシティバンク、エヌ・
エイの各支店、出張所では以下のように各ポートフォリオの当初申込単位を定める。また、クラスBファンド証券について
は、1 回の申込につき、販売上限額を以下のように定める。
当初申込単位
ポートフォリオ
クラスBファンド証券の
販売上限額
シティファンド・マネー(米ドル)
10,000 米ドル
該当なし
シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
3,000 米ドル
該当なし
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
3,000 米ドル
該当なし
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)
3,000 米ドル
100,000 米ドル
3,000 米ドル
100,000 米ドル
3,000 米ドル
100,000 米ドル
3,000 米ドル
100,000 米ドル
3,000 米ドル
100,000 米ドル
3,000 米ドル
100,000 米ドル
(愛称:シティセレクト 10(米ドル)
)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル)
)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル)
)
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル)
)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル)
)
シティファンド・シティインターナショナル・
米国債券ファンド(米ドル)
シティファンド・マネー(ユーロ)
10,000 ユーロ
該当なし
シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
2,500 ユーロ
該当なし
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
2,500 ユーロ
該当なし
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
3,000 ユーロ
100,000 ユ−ロ
3,000 ユーロ
100,000 ユ−ロ
3,000 ユーロ
100,000 ユ−ロ
(愛称:シティセレクト 10(ユーロ)
)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 30(ユーロ)
)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 50(ユーロ)
)
11
シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
3,000 ユーロ
100,000 ユ−ロ
3,000 ユーロ
100,000 ユ−ロ
3,000 ユーロ
100,000 ユーロ
(愛称:シティセレクト 70(ユーロ)
)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 90(ユーロ)
)
シティファンド・シティインターナショナル・
欧州債券ファンド(ユーロ)
シティファンド・マネー・プラス(円)
10 万円
該当なし
シティファンド・グローバル・ボンド(円)
50 万円
該当なし
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
50 万円
該当なし
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
50 万円
1,000 万円
50 万円
1,000 万円
50 万円
1,000 万円
50 万円
1,000 万円
50 万円
1,000 万円
50 万円
1,000 万円
50 万円
1,000 万円
(愛称:シティセレクト 10(円)
)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
(愛称:シティセレクト 30(円)
)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
(愛称:シティセレクト 50(円)
)
シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
(愛称:シティセレクト 70(円)
)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
(愛称:シティセレクト 90(円)
)
シティファンド・シティインターナショナル・
米国債券ファンド(円)
シティファンド・シティインターナショナル・
欧州債券ファンド(円)
(8)申
込
期
間
1.当初申込期間
シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ:
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)
上記 4 つのポートフォリオについて:
平成 15 年 7 月 18 日(金曜日)から
平成 15 年 7 月 29 日(火曜日)まで
2.継続申込期間
①
上記 4 つのポートフォリオ以外の各ポートフォリオについて:
平成 15 年 6 月 29 日(日曜日)から
平成 16 年 6 月 28 日(月曜日)まで
②
シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ:
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)
上記 4 つのポートフォリオについて:
12
平成 15 年 8 月 1 日(金曜日)から
平成 16 年 6 月 28 日(月曜日)まで
但し、原則として、ルクセンブルグにおける銀行営業日(以下「ファンド営業日」という。
)で、かつ、日本におけ
る販売会社および販売取扱会社の営業日に限り申込の取扱いが行われる。なお、後記「第二部 ファンド情報、第 1
ファンドの状況、6.管理及び運営、(1) 資産管理等の概要、
・1 口当たりの純資産価格の評価、ファンド証券の販売、
買戻しおよび転換の一時停止」に記載の事由により、ファンド証券の発行を一時的に停止する場合、例外として申込の
取扱いを行わない(以下「取扱除外日」という。
)
。
(9)申 込 取 扱 場 所
販 売 会 社:
シティコープ証券会社東京支店
東京都千代田区丸の内一丁目 3 番 1 号
東京銀行協会ビルヂング
(以下「シティコープ証券」という。
)
販 売 取 扱 会 社:
(注)
シティバンク、エヌ・エイ(注)
シティバンク、エヌ・エイは、東京支店シティグループセンター出張所(東京都品川区東品川二丁目 3 番 14 号に所在)お
よび日本におけるその他の各支店、出張所において申込を受け付ける。なお、各支店、出張所のうち一部で取扱いを行わな
いこととしている場合がある。申込取扱場所のうち、プライベートバンク部門においては、シティファンド・シティインタ
ーナショナル・シリーズの取扱いを行わない。
シティバンク、エヌ・エイの各支店、出張所のうち、東京支店川崎出張所においては、電話による申込のみを受け付ける。
また、インターネット取引による申込の受付については、下記「
(13)その他④」による。
(10)払
込
期
日
(1) 当初申込期間中の申込における払込期日
シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ:
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)
上記 4 つのポートフォリオについて
平成 15 年 7 月 31 日(木曜日)
(2) 継続申込期間中の申込における払込期日
各申込受付日の申込金額は、販売会社であるシティコープ証券会社東京支店によってシティファンド・マネー・
シリーズ、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・シティインターナショナル・シ
リーズの各ポートフォリオについては各申込についての計算日から 2 ファンド営業日後、シティファンド・グロ
ーバル・ボンド・シリーズの各ポートフォリオについては 3 ファンド営業日後(以下「払込期日」という。
)ま
でに保管受託銀行のファンドの口座に払い込まれる。投資家は、当該払込期日までに申込金額ならびに申込手数
料およびその消費税(
「申込金額等」
)を払い込む。
なお、販売会社または販売取扱会社の定めるところにより、上記の払込期日以前に申込金額等を、投資家に支払いを依
頼する場合がある。販売取扱会社であるシティバンク、エヌ・エイの各支店、出張所は、通常、申込日に申込金額等の引
13
落しを行う。
(11)払 込 取 扱 場 所
申込を行った販売会社または販売取扱会社の指定する場所および方法により行う。
(12)振替機関に関する事項
該当事項なし
(13)そ
の
他
①
申
込
証
拠
金
②
申
込
の
方
法
なし。
ファンド証券の申込を行う投資家は、販売会社または販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。この
ため、販売会社または販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」を投資家に交付し、投資家は当該約款に基づき取引口
座の設定を申込む旨を記載した申込書を提出する。申込金額は円貨または各ポートフォリオの通貨とし、各ポートフォ
リオの通貨と円貨との換算は各申込についての国内約定日(販売会社または販売取扱会社が各申込の実行を確認した
日)における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売会社または販売取扱会社が決定するレー
トによるものとする。
申込金額は、販売会社により各払込期日に保管受託銀行の各ポートフォリオの口座にそれぞれのポートフォリオの通
貨で払い込まれる。
③
日本以外の地域における発行
本募集に並行して、海外(アメリカ合衆国を除く。
)でアメリカ合衆国民および同国居住者以外の者に対してのみフ
ァンド証券の販売を行うことができる。ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。
後記「第二部 ファンド情報、第 1 ファンドの状況、2. 投資方針、(3)運用体制」に記載するシティグループの関連会
社が、ファンドに適用される諸条項に則り、ファンド証券を購入し、買戻すことができる。ファンド証券はルクセンブ
ルグ証券取引所に上場されていない。
④
インターネット取引
インターネット取引による申込を下記の要領で受け付ける。
(注) ただし、クラスAファンド証券の転換ならびにクラスBファンド証券の買戻しおよび転換は取り扱わない。
a)申込手数料
各ポートフォリオについて上記(6)記載のとおり。ただし、同じシリーズ内の同じ表示通貨の、異なる複数
のポートフォリオについて申込をした場合であっても、申込手数料の算出にあたり各ポートフォリオについての
申込額を加算せず、各ポートフォリオごとに申込手数料を請求する。
b)申込単位
各ポートフォリオについて上記(7)記載のとおり。
c)申込取扱場所
上記(9)記載の販売取扱会社であるシティバンク、エヌ・エイのうち、プライベートバンク部門以外の各支
店、出張所で取扱う。
14
第二部 ファンド情報
第1 フ ァ ン ド の 状 況
1.ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
シティファンド・インベストメント・シリーズ(CitiFunds Investment Series)
(通称「シティファンド」
。以下、
「ファン
ド」という。
)は、受益者にグローバルな投資機会を提供する複数の投資シリーズ(以下「シリーズ」という。
)を有するアン
ブレラ・ファンドとして設定されている。
ファンドは、以下の 4 つの異なったシリーズを募集し、または募集予定であり、各シリーズは投資家それぞれの様々なニー
ズに対応すべく設計されている。各シリーズは、リスク・レベルと表示通貨の点で異なる複数のオプションを提供している。
シティファンド・マネー・シリーズは、流動性と比較的安定した運用成績を求める投資家向けに設定されており、シティフ
ァンド・マネー(米ドル)
、シティファンド・マネー(ユーロ)およびシティファンド・マネー・プラス(円)の計 3 つの
ポートフォリオで構成されている。
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズは、定期的な分配金収入に加え、ファンド価格の値上がり益の可能性も若
干求める投資家を対象に、シティファンド・グローバル・ボンド(円)
、シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
、
シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
、シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
、シティファンド・
グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
、およびシティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)の各ポートフォ
リオを提供している。
(愛
シティファンド・シティセレクト・シリーズは、シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル、ユーロ、円)
称:シティセレクト 10(米ドル、ユーロ、円)
)
、シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル、ユーロ、円)
)
、シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル、ユーロ、
円)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル、ユーロ、円)
)
、シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル、ユーロ、
円)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル、ユーロ、円)
)
、シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル、ユー
ロ、円)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル、ユーロ、円)
)
、という 15 のポートフォリオで構成され、世界各国の株式お
よび債券に一度に分散投資し、中・長期的なファンド価格の値上がり益を求める投資家を対象としている。このシリーズの
各ポートフォリオ内に、異なる 3 つのクラス(クラスA、クラスBおよびクラス S)を有する。ただし、クラス S について
は、適格機関投資家を対象とした私募により、公募は行わない。
シティファンド・シティインターナショナル・シリーズは、シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円、
米ドル)およびシティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円、ユーロ)という 4 つのポートフォリオで
構成され、米ドルおよびユーロ建ての有価証券に分散投資する。このシリーズの各ポートフォリオ内に、異なる 2 つのクラス(ク
ラスAおよびクラスB)を有する。
また、信託金の限度額については、特に上限の設定はない。
(2) ファンドの沿革
1991 年 9 月 26 日
管理会社の設立
1998 年 12 月 1 日
ファンド約款効力発生日
15
1998 年 12 月 1 日
保管受託銀行による受諾
1998 年 12 月 28 日
ルクセンブルグの官報「メモリアル」にファンド約款を公告
1999 年 1 月 11 日
上記「メモリアル」にファンド約款に対する修正を公告
1999 年 5 月 12 日
上記「メモリアル」にファンド約款に対する修正を公告
1999 年 9 月 18 日
上記「メモリアル」にファンド約款に対する修正を公告
2000 年 7 月 26 日
上記「メモリアル」にファンド約款に対する修正を公告
2001 年 7 月 9 日
保管受託銀行および事務代行会社の変更
2001 年 8 月 1 日
投資顧問会社の一部変更
2001 年 12 月 17 日
ファンド約款の修正
2002 年 5 月 28 日
ファンド約款の修正
2003 年 5 月 27 日
ファンド約款の修正
2003 年 9 月 30 日
ファンド約款の修正
(3) ファンドの仕組み
(i) ファンドは、受益者の利益のためのみに管理会社が管理する共有持分型投資信託である。ファンドの財産たる証券その他
の資産は管理会社の資産からも、また管理会社の管理する他の投資信託の資産からも独立して別途運用される。管理会社は、
ポートフォリオのため、申込および買戻条件および/または手数料、費用の異なり、あるいは適合すると考えられる投資家
層が異なるクラスのファンド証券(個別に「クラス」または、総称して「クラス」と呼ぶ。
)を発行することができる。
「ポ
ートフォリオ」とは、必要に応じて、当該ポートフォリオに属するすべてのクラスを含むものとする。各々のポートフォリ
オについて管理会社は別個の投資方針を設定する。
管理会社は、いずれのポートフォリオまたはいずれのポートフォリオのクラスのファンド証券をも発行することができる。
各ポートフォリオは、異なるクラスに分けられるため、投資家は、自己の投資目的に最適のファンド証券を選択することが
できるが、すべてのクラスがあらゆる地域において取引されているわけではなく、また、すべての仲介業者が取扱っている
わけでもない。さらに、当該ポートフォリオのクラス選択は限定される場合がある。
ファンド証券は随時、受益者の要求に応じて、その時のファンド証券 1 口当たりの純資産価格で販売され、また受益者の
要求に応じて、いつでも、その時のファンド証券 1 口当たりの純資産価格で管理会社が買戻すという仕組みになっている。
管理会社と保管受託銀行は、ファンドの約款を作成している。ファンド証券を購入したことにより、受益者は約款を承認
したものとみなされる。
管理会社は、他のポートフォリオまたはクラスを追加設定することができる。その場合、有価証券届出書に記載される。
(ii) 管理会社およびファンドの主要な関係法人とその名称および関係業務は次のとおりである。
① シティコープ・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)
・エス・エイ(Citicorp Investment Management
(Luxembourg) S.A.)(「管理会社」)
保管受託銀行との約款により、ファンド証券の発行、買戻し等のファンドの管理を含むファンドの設定および運
用を行う。以下のとおり、ファンドに係る各業務を以下の関係法人に委託している。
② シティバンク、エヌ・エイ(Citibank, N.A.)(「投資顧問会社」)
管理会社との投資一任契約により、ニューヨーク支店を通じてシティファンド・マネー(米ドル)およびシティ
ファンド・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオの投資一任業務を提供する。投資一任契約に基づき、管
理会社の取締役会の全体的な監督、支配、責任下で、上記ポートフォリオの資産を運用する。
③ シティグループ・アセット・マネジメント・リミテッド(Citigroup Asset Management Limited) (「投資顧問会社」)
16
管理会社との投資一任契約により、シティファンド・マネー(ユーロ)
、シティファンド・マネー・プラス(円)
、
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズの各ポートフォリオおよびシティファンド・シティインターナシ
ョナル・欧州債券ファンド(円、ユーロ)の投資一任業務を提供する。投資一任契約に基づき、管理会社の取締役
会の全体的な監督、支配、責任下で、上記ポートフォリオの資産を運用する。
④ シティグループ・アセット・マネジメント株式会社 (Citigroup Asset Management Co., Ltd.) (「投資顧問会社」)
管理会社との投資一任契約により、シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円、米ド
ル)の投資一任業務を提供する。投資一任契約に基づき、管理会社の取締役会の全体的な監督、支配、責任下で、
上記ポートフォリオの資産を運用する。
⑤ シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー、ルクセンブルグ支店(Citibank International plc
(Luxembourg Branch))(「保管受託銀行」および「事務代行会社」)
ファンドの約款ならびに管理会社との保管受託および支払代行業務契約により、ファンドの資産の保管業務を行
う。また、管理会社とのファンド事務業務契約により、ファンドの登録・名義書換および事務代行業務を行い、フ
ァンド証券の発行・買戻し・登録・名義書換ならびに純資産額の計算業務および記帳等の管理業務を行う。
⑥ シティコープ証券会社東京支店(Citicorp Securities (Japan) Limited, Tokyo Branch)(日本における「販売会社」
および「代行協会員」)
管理会社との受益証券販売・買戻契約および代行協会員契約により、ファンド証券の日本における販売・買戻取
次業務および代行協会員業務を行う。
17
ファンドの関係法人
フ ァ ン ド
シティファンド・
インベストメント・
シリーズ
サブ・
ファンド:
(
ポートフォリオ)
シティファンド・
マネー(
米ドル、ユーロ)
シティファンド・
マネー・
プラス(
円)
シティファンド・
グローバル・
ボンド(
米ドル、ユーロ、円)
シティファンド・
グローバル・
ボンド・
プラス(
米ドル、ユーロ、円)
シティファンド・
シティセレクト・
債券重視型(
米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 10(米ドル、ユーロ、円)
)
シティファンド・
シティセレクト・
安定成長型(
米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル、ユーロ、円)
)
シティファンド・
シティセレクト・
バランス型(
米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル、ユーロ、円)
)
シティファンド・
シティセレクト・
成長型(
米ドル、ユーロ、円)
(
愛称:シティセレクト 70(米ドル、ユーロ、円)
)
シティファンド・
シティセレクト・
株式重視型(
米ドル、ユーロ、円)
(
愛称:シティセレクト 90(米ドル、ユーロ、円)
)
シティファンド・
シティインターナショナル・
米国債券ファンド(
円、米ドル)
シティファンド・
シティインターナショナル・
欧州債券ファンド(
円、ユーロ)
保管受託銀行および事務代行会社
管
理
会
社
保管受託および支払代行業務契約
シティバンク・インターナショナル・
ファンド事務業務契約
ピーエルシー、ルクセンブルグ支店
シティコープ・インベストメント・マネジメント
(ファンドの資産の保管業務ならびに登録・名義書換・
(ルクセンブルグ)・エス・エイ
および事務代行業務)
(ファンドの資産の管理・運用、ファンド証券の発行・
買戻し)
投資一任契約
受益証券販売・買戻契約
代行協会員契約
投資顧問会社
シティバンク、エヌ・エイ、ニューヨーク支店
シティグループ・アセット・マネジメント・リミテッド
シティグループ・アセット・マネジメント株式会社
日本における販売会社
代行協会員
(各ポートフォリオに関する投資一任業務)
シティコープ証券会社東京支店
(日本におけるファンド証券の販売業務
および代行協会員業務)
18
(iii) 管理会社の概況
① 設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグ 1915 年商事会社法(改正済)に基づきルクセンブルグにおいて 1991 年 9 月 26 日に株
式会社として設立された。1915 年商事会社法(改正済)は、商事会社全般についての設立および運営等に関する基本
的事項を規定している。管理会社は、投資信託事業に関する 2002 年 12 月 20 日の法律(以下「ルクセンブルグ投信法」
という。
)第 14 章のもとで投資信託の管理会社としての資格を有している。
② 事業の目的
管理会社の目的は、一つ以上の投資信託を設定および管理することならびに投資信託に対する不可分の共有権を証
明する証明書または確認書を発行することである。
管理会社は、ファンドの管理・運営および販売促進に関連する行為を行うものとする。また、ファンドのために、
契約を締結し、有価証券を購入、販売、交換および引き渡し、ルクセンブルグまたは国外の会社の株式または社債の
名簿への記載および移転を自己または第三者の名義で行い、ならびに、ファンドおよびファンドの受益者のためにフ
ァンドの資産を構成する有価証券に表章された、議決権を含む権利または特権を行使することができる。上記の権限
は、限定列挙ではなく、例示列挙である。
管理会社は、ルクセンブルグ投信法に規定された制限の範囲内において、その目的の達成に有益と判断される一切
の事業を行うことができる。
③ 資 本 の 額
2003 年 8 月末日現在、資本金は 50 万米ドル(約 5,858 万円)であり、1 株 25 米ドルの記名株式 20,000 株で全額払
込済であった。
(注)上記米ドルの円貨換算は、平成 15 年 8 月 29 日現在の株式会社東京三菱銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1 米ドル
=117.15 円)による。
④ 会社の沿革
1991 年 9 月 26 日にルクセンブルグで設立された。
⑤ 大株主の状況
名
称
住
所
所有
株式数
比 率
シティコープ・バンキング・
コーポレーション(デラウエア)
(Citicorp Banking Corporation
(Delaware))
アメリカ合衆国デラウエア州ウィルミントン、
ニュー・キャッスル、ワン・ペンズ・ウェイ
(One Penn’s Way, New Castle, Wilmington,
Delaware 19720, U.S.A.)
19,999
99.995%
シティバンク・インターナショナル・
ピーエルシー、ルクセンブルグ支店
(Citibank International plc
(Luxembourg Branch))
ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ
L-1330、シャルロット大公妃大通り 58 番
(58, BD. Grande-Duchesse Charlotte,
L-1330, Luxembourg)
1
0.005%
(4)ファンドに係る法制度の概要
(i) ファンドの形態
ファンドは、ルクセンブルグ投信法パートⅡとして適格性を有する投資信託である。ファンド証券は欧州連合(以
下「EU」という。
)内では募集を行わない。ファンドはルクセンブルグ法のもと、同法に準拠して設立され、ルクセ
19
ンブルグに本店を有するシティコープ・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)
・エス・エイ(Citicorp
Investment Management (Luxembourg) S.A.)(「管理会社」))により設定されたオープン・エンド型の投資信託で
ある。
(ii) 準 拠 法
ファンドは、ルクセンブルグの民法、ルクセンブルグ投信法、勅令、ルクセンブルグの金融監督委員会(以下「監督
委員会」という。
)の通達等の規則に従っている。
民
法
ファンドは法人格を持たず、出資者の投資総額からなる集団投資スキームである。出資者はそれぞれの投資に応じ
て均等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは会社として設立されていないので、個々の
受益者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一
般の契約法(すなわち、民法第 1134 条、1710 条、1779 条、1787 条および 1984 条)およびルクセンブルグ投信法に
従っている。受益者と管理会社の契約上の関係はファンドの約款に従うものであり、投資家は受益証券を買付けるこ
とによりこの関係を承認したものとみなされる。
ルクセンブルグ投信法
イ.以下の 5 つのパートにより構成されている。
パートIɆ譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。
)
(以下「パートI」という。
)
パート IIɆその他の投資信託(以下「パート II」という。
)
パート IIIɆ外国投資信託(以下「パート III」という。
)
パート IV−管理会社の承認(以下「パート IV」という。
)
パート VɆ譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託およびその他の投資信託に適用される一般規定
(以下「パート V」という。
)
ルクセンブルグ投信法は、パート I が適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」とパート II
が適用される「その他の投資信託」を区分して取り扱っている。
ロ.ルクセンブルグ投信法第 2 条 2 項は、その目的上、同法第 3 条を前提条件として、UCITS を以下の投資信託と
定義している。
a)
公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券や第 41 条 1 項に規定する譲渡性のある金融資産に投資し、
かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資信託。
b)
投資信託証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買戻される投資信託。
UCITS が、
その投資信託証券の証券取引所での価格がその純資産額と甚だしい差異を生じることがないよ
うにするための行為は、かかる買戻しに相当すると見做される。
ハ.ルクセンブルグ投信法第 63 条は、パート II の UCITS とは、同法第 3 条に該当しないすべての UCITS および
パート I に該当しないルクセンブルグに存在する集団投資信託と定義している。
(5)監 督 官 庁 の 概 要
管理会社およびファンドは、監督委員会の監督に服している。監督の主な内容は次のとおりである。
(i) 登 録 の 届 出 の 受 理
① ルクセンブルグに所在する全ての投資信託(すなわち、契約型投資信託の管理会社または会社型投資信託の登記上
の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、監督委員会の監督に服し、監督委員会に登録しなければならない。
② UCITSで、EU加盟国で設立され、かつ欧州経済共同体閣僚理事会の 1985 年 12 月 20 付通達(85/611EEC)
20
の要件に適合していることを設立国の監督官庁により証明されているものについては、かかる登録を必要としない。
かかるUCITSは、監督委員会に通知を行うとともに、所定の書類を提出し、所在地事務を代行する会社として
ルクセンブルグの銀行を任命し、かつ監督委員会が、かかる通知および書類の提出から 2 か月以内に異議を述べな
い場合、ルクセンブルグ国内において、販売することができる。
ファンドは、ルクセンブルグ投信法のUCIパートⅡとして設定されている。
③ 外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルグにおいてまたはル
クセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するためには、監督委員会への事前登録を要する。
当該投資信託が、設立・運営されている国において、投資家の保護を保証するために当該国の法律により設けられ
た監督機関による恒久的監督に服している場合のみかかる登録が可能である。
(ii) 登録の拒絶または取消し
投資信託が適用ある法令、通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合、またはその監査人が受益者に
対する報告義務もしくは監督委員会に対する開示義務を怠った場合には、登録が拒絶されまたは取消されうる。
また、ファンドマネジャーまたは投資信託もしくは管理会社の取締役が監督委員会により要求される専門的能力お
よび信用についての十分な保証を提供しない場合には、登録は拒絶されうる。さらに、投資信託の機構または開示
された情報が投資家保護のため十分な保証を提供しない場合は、登録は拒絶されうる。
登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託については地方裁判所の決定により解散および清
算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、登録廃止となり、かつ公衆に対しての販売が停止され
うる。
(iii) 目論見書に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書または説明書等は事前に監督委員会に提出されなければならな
い。監督委員会は書類が適用される法律、勅令、通達に適合すると認めた場合には、申請書に対し異議のないこと
を通知し、関係書類に査証を付してそれを証明する。
(iv) 財務状況およびその他の情報に関する監査
投資信託の財務状況ならびに投資家および監督委員会に提供された情報の正確性を確保するため、投資信託は、
独立の監査人の監査を受けなければならない。監査人は財務状況その他に関する情報が不完全または不正確である
と判断した場合には、その旨を監督委員会に報告する義務を負う。監査人は、監督委員会が要求するすべての情報
を監督委員会に提出しなければならない。
2.投
資
方
針
管理会社は、特定の投資目的に沿って設計された、以下のシリーズに大きく分類される計 28 のポートフォリオについてフ
ァンド証券を提供する。
(イ)シティファンド・マネー・シリーズ
(ロ)シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
(ハ)シティファンド・シティセレクト・シリーズ
(ニ)シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ
(イ)シティファンド・マネー・シリーズ
(1)投 資 方 針
21
シティファンド・マネー・シリーズは、流動性とともに各国の主要短期金融市場に連動した収益を追求してい
る。
当シリーズの各ポートフォリオは相対的に安定した運用成績を目指しており、相場変動が比較的小さく信用リス
クも低い一方で流動性の高い短期金融商品に投資する。投資元本の価値の変動を抑えると同時に流動性を追求する。
当シリーズは現在、以下の 3 つのポートフォリオで構成されている。なお、当シリーズの各ポートフォリオで
は、クラスAファンド証券のみ発行する。
(2)投 資 対 象
シティファンド・マネー(米ドル)
:
シティファンド・マネー(米ドル)は、流動性とともにシティグループ米短期国債インデックスの米 3 ヶ月物
国債インデックス(注)に代表される米国の短期金融市場に連動した収益性の提供を目指す米ドル建てポートフォリ
オである。当ポートフォリオは、米ドルへの投資に付随するリスクがとれる投資家向けの商品である。
当ポートフォリオは低い価格変動率、最小限の信用リスクおよび流動性の高い有価証券およびその他の短期金
融商品に限定して投資している。投資対象は通常残存期間が 12 ヵ月未満の固定利付債券およびその他の短期金融
商品であり、信用格付はA1/P1(短期)もしくはA−(中・長期)以上となるよう組入れられている。シティグ
ループ米短期国債インデックスの米 3 ヶ月物国債インデックス(注)をベンチマーク(運用目標であり運用成績
を評価する際の尺度)としている。
(注)シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、値洗いをしていない(毎日の終値をもって値段
を更新していない)平均利回りの月間リターンを計算したもの。米 3 ヶ月物国債インデックスは過去 3 ヶ月間の
米 3 ヶ月物国債利回りの平均値をとっている。
シティファンド・マネー(ユーロ)
:
シティファンド・マネー(ユーロ)は、流動性とともにシティグループ世界マネー・マーケット・インデックス
(注)
の 3 ヶ月ユーロ預金インデックス(ユーロ・セクター)に代表されるヨーロッパ短期金融市場に連動した収益
性の提供を目指すユーロ建てポートフォリオである。当ポートフォリオは、ユーロへの投資に伴う諸リスクがと
れる投資家向け商品である。
当ポートフォリオは低い価格変動率、最小限の信用リスクおよび流動性の高い有価証券およびその他の短期金
融商品に投資している。投資対象は通常残存期間が 12 ヵ月未満の固定利付債券およびその他の短期金融商品であ
り、信用格付は平均してA1/P1(短期)もしくはAA−(中・長期)となるよう組入れられている。シティグル
ープ世界マネー・マーケット・インデックス(注)の 3 ヶ月ユーロ預金インデックス(ユーロ・セクター)をベ
ンチマークとしている。
(注)シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した米ドル、カナダドル、チェココルナ、デンマーク
クローネ、ユーロ、ハンガリーフォリント、ノルウェークローネ、ポーランドズロチ、スウェーデンクローナ、
スイスフラン、英ポンド、豪ドル、香港ドル、日本円、ニュージーランドドル、シンガポールドル、南アフリカ
ランドの 17 ヶ国の通貨の短期金融市場のパフォーマンスを示す指標である。各通貨について、1997 年 12 月 31
日を基準として 1 ヶ月、2 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月と 12 ヶ月のユーロ預金の平均利回りを用いて、リターンを計算し
たものである。
シティファンド・マネー・プラス(円)
:
シティファンド・マネー・プラス(円)は、流動性とともに、ロンドン銀行間取引金利(注)
(日本円)6 ヵ月
物に代表される円の短期金利を上回る収益の提供を目指している円建てポートフォリオである。当ポートフォリ
22
オは、円での流動性を求めており、金利変動リスクはある程度とることができるが、為替リスクはとりたくない
投資家向け商品である。また、保有期間を最低 6 ヵ月とする投資家向けでもある。
当ポートフォリオは、信用リスクが低く流動性のある各国の証券・その他の短期金融商品を中心に投資する。
主要な投資対象は信用格付がAA−以上の各国債券であり、平均格付はAA+となるよう組入れが行われる。ポー
トフォリオの平均残存期間は 3 年を超えない。ポートフォリオは残存期間が 12 ヶ月を超える国債以外の証券にも
投資するが、これらの証券の信用格付はAA−以上とする。更に、残存期間が 12 ヶ月未満の国債およびその他国
債以外の短期証券に投資することもあるが、これらの証券の信用格付はA2/P2 以上とする。ポートフォリオ資産
は通常、表示通貨に向けてフルヘッジを目指すが、為替変動の影響を完全に排除できるとは限らず、また為替ヘ
ッジコストがかかる。なお、収益の向上を図るために、当ポートフォリオは管理会社が承認する投資ガイドライ
ンと下記「
(5)投資制限」の各規定の範囲内で、オプションや先物を利用することがある。
(注)ロンドン市場で大手の銀行が相互に資金を貸付ける際に適用する金利のこと。国際的な融資契約などの際に利用
される、国際金融取引の基準金利とされている。
(ロ)シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
(1)投 資 方 針
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズは、各国の債券への分散投資による定期的な分配金と値上が
り益の可能性を追求しており、シティファンド・グローバル・ボンドおよびシティファンド・グローバル・ボン
ド・プラスという、リスク・レベルの点で異なる以下の 2 つの分類のポートフォリオを提供している。なお、当
シリーズの各ポートフォリオでは、クラスAファンド証券のみ発行する。
(i) シティファンド・グローバル・ボンド
(ii) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス
(2)投 資 対 象
(i) シティファンド・グローバル・ボンド
シティファンド・グローバル・ボンドの各ポートフォリオは、定期的な分配金の支払いに加えて値上がり益
の可能性を目指し、各国の金利変動リスクおよび信用リスクがとれる投資家を対象とする。保有期間を最低 1
年以上と考えている投資家向けである。シティファンド・グローバル・ボンドの各ポートフォリオは、投資家
に表示通貨の選択の機会を提供するため、円、ユーロおよび米ドルの 3 本建てで構成されている。
各ポートフォリオは、各国の固定利付債券に投資を行い、投資対象の平均残存年数は 10 年未満となるよう組
入れが行われる。投資顧問会社は、主に投資適格固定利付債券に投資をする一方、信用格付がB−以上である投
資適格格付に満たない証券にも投資する(後記「3. 投資リスク」の「投資適格に満たない証券への投資リスク」
を参照のこと)
。投資適格格付に満たない証券への投資は、投資適格有価証券への投資に比べて、より高い信用
リスクを伴う。
(投資適格格付とは、格付機関スタンダード・アンド・プアーズの信用格付がBBB(注1)以上
か、その他一般に認められている格付機関の同等の信用格付を有するか、あるいは投資顧問会社が同等の信用
を有すると判断するものをいう。
)また、各ポートフォリオの表示通貨に向けてフルヘッジを目指すこととし(た
だし、為替変動の影響を完全に排除できるとは限らず、為替ヘッジコストがかかる)
、ベンチマークもこれに合
わせて、
シティグループ世界国債インデックス
(除く日本)
(注2)
を各ポートフォリオの表示通貨に向けて100%
為替ヘッジしたものを用いる。
(注1)信用格付 BBB とは「BBB プラス」
、
「BBB フラット」および「BBB マイナス」を意味する。以下同じ。
(注 2)シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時
23
価総額で加重平均した債券インデックスである。オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマー
ク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ポルトガル、ポーラン
ド、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国の 19 ヶ国の国債を対象としている。
シティファンド・グローバル・ボンド(円)
:
シティファンド・グローバル・ボンド(円)は、定期的な分配金を円で受け取ることを望んでおり、金利変
動リスクおよび信用リスクをとれる投資家を対象とする。当ポートフォリオは円建てであり、通常、表示通貨
に向けてフルヘッジを目指す。
:
シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)は、定期的な分配金を米ドルで受け取ることを望んでおり、
金利変動リスクおよび信用リスクをとれる投資家を対象とする。当ポートフォリオは米ドル建てであり、通常、
表示通貨に向けてフルヘッジを目指す。
:
シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)は、定期的な分配金をユーロで受け取ることを望んでおり、
金利変動リスクおよび信用リスクをとれる投資家を対象とする。当ポートフォリオはユーロ建てであり、通常、
表示通貨に向けてフルヘッジを目指す。
(ii)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス
シティファンド・グローバル・ボンド・プラスの各ポートフォリオは、シティファンド・グローバル・ボン
ドの各ポートフォリオよりも高い分配金を定期的に受け取り、できれば値上がり益も狙いたいと考える投資家
向けである。しかし、各国の金利変動、為替変動、信用リスクの変動に起因する価格変動率の大きいポートフ
ォリオであること、また、これらのポートフォリオが、上記の変動を積極的に利用するものであることを、各
投資家は了解しておく必要がある。保有期間は、最低 3 年以上と考えている投資家向けである。各ポートフォ
リオは投資家に通貨の選択の幅を提供するため、以下のとおり異なる表示通貨をとっているが、いずれも各々
の表示通貨に向けてヘッジされてはいないことから、為替リスクが存在し、投資家は、たとえ円建てのポート
フォリオであっても、組入れている外貨建て有価証券の円に対する為替リスクが存在することを了解しておく
必要がある。
各ポートフォリオは、各国の固定利付債券に分散投資し、投資対象の平均残存年数は 10 年未満となるよう組
入れが行われている。投資顧問会社は、主に投資適格固定利付債券に投資をする一方、信用格付がB−以上であ
る投資適格格付に満たない証券にも投資する(後記「3.投資リスク」の「投資適格に満たない証券への投資リ
スク」を参照のこと)
。投資適格格付に満たない証券への投資は、投資適格有価証券への投資に比べて、より高
い信用リスクを伴う。
(投資適格格付とは、格付機関スタンダード・アンド・プアーズの信用格付がBBB以上
か、その他一般に認められている格付機関の同等の信用格付を有するか、あるいは投資顧問会社が同等の信用
を有すると判断するものをいう。
)ベンチマークには、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、為替
ヘッジなし)を用いる。各ポートフォリオは収益を増大させるため、管理会社が承認する投資ガイドラインと
下記「
(5)投資制限」の各規定の範囲内で、オプションや先物取引を用いることがある。
投資顧問会社は、通貨ポジションを積極的に活用し収益を増大させるため、先物外国為替取引および為替オ
プションを利用することができる。その投資戦略において、投資顧問会社は適格通貨建てのネット・ショート
(ネガティブ)
・エクスポージャーや、当該通貨建ての原資産価額を超える適格通貨建てのネット・ロング・エ
クスポージャーを持つことができる。ある通貨におけるネット・ネガティブ・エクスポージャーは、先物外国
24
為替取引およびオプション取引によって売却された通貨の合計額が、当該通貨建てで保有されている現金およ
び資産の合計額を超える場合に生じ得る。適格通貨とは、その発行国の国債が、スタンダード・アンド・プア
ーズにより BBB 以上、またはその他一般に認められた信用格付会社の同等の格付を取得している国の通貨を指
す。かかるポジションにはリスクが伴うが、詳細は、後記「3.投資リスク、為替リスク」を参照のこと。
:
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)は円建てポートフォリオである。シティファンド・
グローバル・ボンドよりも高い分配金を定期的に受け取ることを目指しており、金利リスク、信用リスク、
さらに全面的な為替リスクをとれる投資家を対象としている。
:
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)は米ドル建てポートフォリオである。シティフ
ァンド・グローバル・ボンドよりも高い分配金を定期的に受け取ることを目指しており、金利リスク、信用
リスク、さらに全面的な為替リスクをとれる投資家を対象としている。
:
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)はユーロ建てポートフォリオである。シティフ
ァンド・グローバル・ボンドよりも高い分配金を定期的に受け取ることを目指しており、金利リスク、信用
リスク、さらに全面的な為替リスクをとれる投資家を対象としている。
(ハ)シティファンド・シティセレクト・シリーズ
(1)投 資 方 針
シティファンド・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオは、世界各国の株式および債券に一度に分散
投資し、中・長期的なファンド価格の値上がり益を求める投資家向けである。また、資産配分の異なるポートフ
ォリオを構築し、収益やリスク・レベルの異なる投資機会を提供する。
シティファンド・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオは、世界各国の株式市場や債券市場の変動リ
スクを理解できる投資家向けである。シティファンド・シティセレクト・シリーズの投資家は、ポートフォリオ
の表示通貨以外の通貨建ての投資部分について為替リスクが有ることを理解する必要がある。さらに、米ドル建
ておよびユーロ建てポートフォリオについては、外貨建てポートフォリオへの投資に伴う為替リスクがあること
を了解しなければならない。投資期間は、クラスAファンド証券については、シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 10(米ドル、ユーロ、円)
)およびシティファンド・
シティセレクト・安定成長型(米ドル、ユーロ、円)(愛称:シティセレクト 30(米ドル、ユーロ、円))につい
ては、1 年以上、シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト
50(米ドル、ユーロ、円)
)
、シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセ
レクト 70(米ドル、ユーロ、円)
)およびシティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル、ユーロ、円)
)については、3 年以上を考えている投資家向けである。日
本においては、クラスBファンド証券については、10 万米ドル未満、10 万ユーロ未満または 1,000 万円未満の投
資金額でかつ 3 年以上の保有期間を考えている投資家向けと判断されている。従って、投資家は、どちらのクラ
スを選択するかにおいては、投資期間を考慮にいれるべきである。
(注) なお、各ポートフォリオにつき、それぞれ手数料、費用体系の異なる 2 つのクラス、クラスAファンド証
券およびクラスBファンド証券を発行する。各クラス毎の手数料、費用の体系は後記「4.手数料等及び税
25
金」に記載する。
シティファンド・シティセレクト・シリーズは以下の各ポートフォリオで構成される。
(i)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 10(米ドル、ユーロ、円))
(ii)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル、ユーロ、円))
(iii)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル、ユーロ、円))
(iv)
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル、ユーロ、円))
(v)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル、ユーロ、円))
上記の各ポートフォリオは株式、債券および短期金融商品に分散投資することにより、それぞれに収益目標や
リスクが異なる様々な投資機会を提供する。各ポートフォリオに組み込まれる株式の例としては、普通株式、優
先株式、転換株式、ワラントその他株式に相当する有価証券がある。債券および短期金融商品の例としては、長
期債券、短期債券、抵当証券、資産担保証券、預金証書および現先契約が含まれることがある。ファンドの主な
投資予定対象国および地域は、北米、欧州、英国、日本、アジア太平洋および新興国である。
上記の各ポートフォリオは、為替ヘッジのため、または収益を増大させるため、オプション、先物取引を用い
ることがある。
各ポートフォリオを構成する資産は、一般的に大きく分けて下図のとおり株式と債券の 2 つの資産クラスに配
分される。
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 10(米ドル、ユーロ、円)
)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル、ユーロ、円)
)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル、ユーロ、円)
)
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル、ユーロ、円)
)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル、ユーロ、円)
)
資産クラスの配分率(注)
株 式
債 券
0-20%
80-100%
20-40%
60-80%
40-60%
40-60%
60-80%
20-40%
80-100%
0-20%
(注) ある資産クラスの資産運用についてデリバティブ商品その他の投資手法が用いられる場合は、これらも当該
資産クラスの資産の一部として扱われる。また、当該株式または債券の資産クラスに配分された資金を一時
的に短期金融商品に投資する場合も、これら短期金融商品を当該資産クラスの配分率に算入する。
各ポートフォリオの資産については、リスクと価格変動率を低減する一方で最大限の収益を引き出すため、株
式と債券の各資産クラスをさらに細分化した資産クラスに分散投資されることがある。
ポートフォリオを構成する資産のうち、どれだけの金額をこうした細かいカテゴリーの各々に分散させるかに
ついての制約は設けられていない。また、投資顧問会社は、各ポートフォリオの資産をすべての種類の株式およ
び債券について常時分散投資するよう義務づけられているものではない。
26
各ポートフォリオの資産は大きく分けて上掲の図のとおり配分されるが、各ポートフォリオのキャッシュフロ
ー状況や市場の変動により、当初企図される結果とは異なってくることがある。そのため、投資顧問会社は現行
の経済情勢や市況に対するその独自の観測に基づき、上記配分率を随時調整することもある。投資顧問会社は各
ポートフォリオの資産構成を毎日監視するほか、定期的な見直しを通じて、ポートフォリオの再構成の必要性の
有無を決定する。再構成が必要となった場合は、規制当局による制限事項を遵守しつつ、一定の期間をかけて行
われることがある。投資顧問会社は、一定のリスク・レベルに対する最大限の収益を目指しつつ資産配分を行う
にあたり、複数の投資スタイルと複数の副投資顧問会社を配する戦略をとる。また、ある資産クラスの証券のう
ち、特定の特性、あるいは特定の投資スタイルに基づいて選別された特性を有する証券が同資産クラス中のその
他の証券よりも値上がりする時期が存在することを踏まえて、投資サイクルを通じて各資産クラスに補完的な投
資スタイルを組み合わせるよう図っている。
リスク別に分類された各ポートフォリオに対しては、その構成資産を長期ベースで配分するにあたっての指標
とするため、複数のベンチマークを組み合わせて用いる。各ポートフォリオの構成資産の組み合わせの比率は、
各資産クラスの投資収益率についての投資顧問会社のその時々の見通しに基づき、短期ベースで変動する。資産
配分の調整は、投資顧問会社がタイミングを捉えて一度に行うというよりはむしろ、時間の経過と共に漸次調整
されていくものである。いずれのポートフォリオについても、分散投資と効率的なポートフォリオ管理に重点が
置かれる。
シティファンド・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオは、世界各国の株式と債券に投資するもので
ある。
以下、シティファンド・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオの概要を記載する。
(2)投 資 対 象
(i)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 10(米ドル)
)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 10(ユーロ)
)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
(愛称:シティセレクト 10(円)
)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(愛称:シティセレクト 10)は、ポートフォリオの資産
の大部分を債券に投資し、株式の組入れ比率を低位に抑えることで、シティセレクト・シリーズの中で相
対的に値上がり益獲得の可能性が低いものの、最も価格変動リスクを抑えた運用を行う。若干の値上がり
益を追及するものの、基本的には株式投資に伴う価格変動リスクをあまりとりたくない投資家向けのポー
トフォリオである。
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 10(米ドル)
)は、米
ドル建てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数(注 1)(ヘッジ
なし)を 10%、シティグループ世界国債インデックス(注 2)(米ドルヘッジ・米ドルベース)を 90%の比
率で組み合わせたものを使用する。
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 10(ユーロ)
)は、ユ
ーロ建てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数(ヘッジなし)
を 10%、シティグループ世界国債インデックス(ユーロヘッジ・ユーロベース)を 90%の比率で組み合
27
わせたものを使用する。
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
(愛称:シティセレクト 10(円)
)は、円建てポー
トフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数(ヘッジなし)を 10%、シテ
ィグループ世界国債インデックス(円ヘッジ・円ベース)を 90%の比率で組み合わせたものを使用する。
(注1)モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)が独自に算出している株価指数である。先進
国および新興国 49 ヶ国を対象としており、
MSCI が対象としている銘柄の浮動株比率に基づき調整した時価総額に
より算出される。
(注2)シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時
価総額で加重平均した債券インデックスである。オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマー
ク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、日本、オランダ、ポルトガル、ポ
ーランド、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、米国の 20 ヶ国の国債を対象としている。
(ii)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル)
)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 30(ユーロ)
)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
(愛称:シティセレクト 30(円)
)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(愛称:シティセレクト 30)は、債券の投資に重点を置
きつつ、株式へ投資することにより、シティセレクト・シリーズの中で相対的に低いリスクをとりながら、
債券からの利息収入を中心に長期的な値上がり益も追及する。債券への投資に重点を置きつつも、株式に
よる値上がり益の追求も目指すため、債券重視型ポートフォリオよりもやや高いリスクを受け入れられる
投資家向けである。
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル)
)は、米
ドル建てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数(ヘッジなし)
を 30%、シティグループ世界国債インデックス(米ドルヘッジ・米ドルベース)を 70%の比率で組み合
わせたものを使用する。
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 30(ユーロ)
)は、ユ
ーロ建てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数(ヘッジなし)
を 30%、シティグループ世界国債インデックス(ユーロヘッジ・ユーロベース)を 70%の比率で組み合
わせたものを使用する。
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
(愛称:シティセレクト 30(円)
)は、円建てポー
トフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数(ヘッジなし)を 30%、シテ
ィグループ世界国債インデックス(円ヘッジ・円ベース)を 70%の比率で組み合わせたものを使用する。
(iii) シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル)
)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 50(ユーロ)
)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
(愛称:シティセレクト 50(円)
)
28
シティファンド・シティセレクト・バランス型(愛称:シティセレクト 50)は、シティセレクト・シリ
ーズの中で相対的に中程度のリスクをとり、株式と債券の資産配分のバランスを重視して値上がり益を目
指す。株式投資による値上がり益を追求しつつ、価格変動リスクを低減するために債券にも投資するバラ
ンスのとれた投資をしたいと考える投資家向けである。
シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル)
)は米ド
ル建てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして、MSCI AC 世界フリー指数(ヘッジなし)
を 50%、シティグループ世界国債インデックス(米ドルヘッジ・米ドルベース)を 50%の比率で組み合わ
せたものを使用する。
シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 50(ユーロ)
)はユー
ロ建てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして、MSCI AC 世界フリー指数(ヘッジなし)
を 50%、シティグループ世界国債インデックス(ユーロヘッジ・ユーロベース)を 50%の比率で組み合
わせたものを使用する。
シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
(愛称:シティセレクト 50(円)
)は円建てポート
フォリオであり、運用目標のベンチマークとして、MSCI AC 世界フリー指数(ヘッジなし)を 50%、シテ
ィグループ世界国債インデックス(円ヘッジ・円ベース)を 50%の比率で組み合わせたものを使用する。
(iv)
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル)
)
シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 70(ユーロ)
)
シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
(愛称:シティセレクト 70(円)
)
シティファンド・シティセレクト・成長型(愛称:シティセレクト 70)は、シティセレクト・シリーズ
の中で相対的に高いリスクをとり、長期的な値上がり益の獲得を目指すべく、株式への投資に重点を置き
つつ、債券へも投資する。長期的な値上がり益を追求するが、株式投資を第一に指向することに伴うリス
クがとれる投資家向けである。
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル)
)は米ドル建
てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして、MSCI AC 世界フリー指数(ヘッジなし)を 70%、
シティグループ世界国債インデックス(米ドルヘッジ・米ドルベース)を 30%の比率で組み合わせたもの
を使用する。
シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 70(ユーロ)
)はユーロ建
てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして、MSCI AC 世界フリー指数(ヘッジなし)を 70%、
シティグループ世界国債インデックス(ユーロヘッジ・ユーロベース)を 30%の比率で組み合わせたもの
を使用する。
29
シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
(愛称:シティセレクト 70(円)
)は円建てポートフォ
リオであり、運用目標のベンチマークとして、MSCI AC 世界フリー指数(ヘッジなし)を 70%、シティグ
ループ世界国債インデックス(円ヘッジ・円ベース)を 30%の比率で組み合わせたものを使用する。
(v)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル)
)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 90(ユーロ)
)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
(愛称:シティセレクト 90(円)
)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(愛称:シティセレクト 90)は、ポートフォリオの資産
の大部分を株式に投資し、債券の組入れ比率を低位に抑えることで、シティセレクト・シリーズの中で相
対的に最も価格変動リスクが大きいものの、積極的に値上がり益を追求する。より高い値上がり益を追求
するため、株式を中心とする投資に伴う価格変動リスクを受け入れられる投資家向けである。
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル)
)は、米
ドル建てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数(ヘッジなし)
を 90%、シティグループ世界国債インデックス(米ドルヘッジ・米ドルべース)を 10%の比率で組み合
わせたものを使用する。
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 90(ユーロ)
)は、ユ
ーロ建てポートフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数(ヘッジなし)
を 90%、シティグループ世界国債インデックス(ユーロヘッジ・ユーロベース)を 10%の比率で組み合
わせたものを使用する。
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
(愛称:シティセレクト 90(円)
)は、円建てポー
トフォリオであり、運用目標のベンチマークとして MSCI AC 世界フリー指数(ヘッジなし)を 90%、シテ
ィグループ世界国債インデックス(円ヘッジ・円ベース)を 10%の比率で組み合わせたものを使用する。
シティファンド・シティセレクト・シリーズの各ポートフォリオの資産のうち、債券への投資部分は、通常、
為替リスクを低減するため、表示通貨に向けてヘッジされる。
シティファンド・シティセレクト・シリーズの米ドル建ておよびユーロ建てポートフォリオの資産の株式への
投資部分は基本的に為替ヘッジは行わないが、円建てのポートフォリオの資産の株式への投資部分については、
市況に応じて、または投資顧問会社が適当とみなした場合は、機動的にヘッジを行うこともある。表示通貨に向
けてヘッジを行わない部分については、たとえ円建てポートフォリオであっても、通貨の変動によりポートフォ
リオの運用成績がマイナスの影響を受けることもあることを投資家は了解する必要がある。
30
(ニ)シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ
(1)投 資 方 針
シティファンド・シティインターナショナル・シリーズの各ポートフォリオは、定期的に利益を上げながら、
ファンド価格の値上がり益を求める投資家向けである。また、外貨への投資機会を提供する。投資期間は 1 年以
上を考えている投資家向けである。日本においては、クラスBファンド証券については、10 万米ドル未満、10 万
ユーロ未満または 1,000 万円未満の投資金額でかつ 3 年以上の保有期間を考えている投資家向けと判断されてい
る。従って、投資家は、どちらのクラスを選択するかにおいては、投資期間を考慮にいれるべきである。
シティファンド・シティインターナショナル・シリーズの各ポートフォリオは、後記(5)投資制限その他本書
に記載の制限を遵守して、証券取引所に上場されているかその他規制市場で取引されている譲渡性のある有価証
券に主に投資する。さらに、効率良い運用のため、また、市場および為替リスクに対する防衛手段として、後記
(5)投資制限、(xii)に記載する技術および手段を用いることがある。
(注) なお、各ポートフォリオにつき、それぞれ手数料、費用体系の異なる 2 つのクラス、クラスAファンド証
券およびクラスBファンド証券を発行する。各クラス毎の手数料、費用の体系は後記「4.手数料等及び税
金」に記載する。
シティファンド・シティインターナショナル・シリーズは以下の各ポートフォリオで構成される。
(i)
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円、米ドル)
(ii)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円、ユーロ)
(2)投 資 対 象
(i)
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)は、金利リスクおよび信用リスク
をとりつつ、円での定期的な利益を目指す。当ポートフォリオは円建てであり、投資顧問会社は、表示通
貨に向けてフルヘッジを目指す。
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)は、金利リスクおよび信用リ
スクをとりつつ、米ドルでの定期的な利益を目指す。当ポートフォリオは米ドル建てであり、投資顧問会
社は、表示通貨に向けてフルヘッジを目指す。
上記ポートフォリオは、米ドル建て確定利付証券保有によるトータル・リターンを追求し、OECD 諸国の証
券取引所に上場されているか、または規制市場で取引されている投資適格米ドル建て確定利付証券に主に
投資する。その他米国政府または米国政府機関債、モーゲージ証券、資産担保証券および社債(最高 10%
を上限として優先株を含む)等に投資することもできる。投資顧問会社は、主に米ドル建投資適格証券に
投資する一方で、OECD 諸国の規制市場に上場されるか取引されている米ドル建て以外の有価証券または投
資適格格付に満たない証券にも投資する場合がある。また、新興市場(後記「3.投資リスク」の「②新興
市場への投資リスク」
、
「外国証券への投資リスク」
、
「③中・東欧諸国、ロシア市場への投資リスク」を参
照のこと。
)国の政府、企業が発行する、またはその市場に上場されている銘柄に投資することができる。
また、投資有価証券の満期までの残存期間は問わない。運用目標のベンチマークとして、シティファンド・
39
シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)は、シティグループ米国 BIG 債券インデックス
(国債/政府系機関債/国際機関債/社債セクター、1-10 年)
(注)
(米ドルベース)を、シティファンド・
シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)は、シティグループ米国 BIG 債券インデックス(国
債/政府系機関債/国際機関債/社債セクター、1-10 年)
(円ヘッジ)を使用する。少なくとも現金資産
以外の資産の 70%を米ドル建て確定利付証券に投資する。
(注)
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した米国の投資適格債券のパフォ
ーマンスを測定するために構築されたインデックスである。米国国債、政府系機関債(米国
政府系機関債と国際機関債)
、投資適格社債を対象としている。
(ii)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)は、金利リスクおよび信用リスク
をとりつつ、円での定期的な利益を目指す。当ポートフォリオは円建てであり、投資顧問会社は、表示通
貨に向けてフルヘッジを目指す。
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)は、金利リスクおよび信用リ
スクをとりつつ、ユーロでの定期的な利益を目指す。当ポートフォリオはユーロ建てである。投資顧問会
社は、通常、表示通貨に向けて、ヘッジは行わない。
上記ポートフォリオは、ユーロおよびその他欧州通貨建ての確定利付証券への投資機会をうかがいながら、
トータル・リターンを追求する。主にヨーロッパ圏内の OECD 諸国の規制市場に上場または取引されてい
る投資適格の国債および社債に投資する。投資顧問会社は、投資適格証券に主に投資する一方、投資適格
格付に満たない証券に投資することがある。また、ヨーロッパの新興国(後記「3.投資リスク」
、
「外国証
券への投資リスク」
、
「②新興市場への投資リスク」および「③中・東欧諸国、ロシア市場への投資リスク」
を参照のこと。
)の国債、社債または上場証券に投資する場合がある。また、投資顧問会社による金利お
よび為替の動向予測によっては、満期までの残存期間も多様な、ヨーロッパの各種通貨建て(ユーロ、英
ポンド、スイス・フラン、スウエーデン・クローネ等)の証券を保有する場合がある。運用目標のベンチ
マークとして、シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)は、シティグ
ループ・ユーロ BIG 債券インデックス(注)
(ユーロベース)を、シティファンド・シティインターナシ
ョナル・欧州債券ファンド(円)は、シティグループ・ユーロ BIG 債券インデックス(円ヘッジ)を使用
する。少なくとも現金資産以外の資産の 70%をヨーロッパの通貨建て確定利付証券に投資する。
(注)
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発したユーロ建てで発行される投資
適格債券のパフォーマンスを測定するために構築されたインデックスである。EMU 加盟国の
国債、政府系機関債、地方政府債、外国政府債、政府保証債、ジャンボ・ファンドブリーフ、
資産担保証券、社債等を対象としている。
40
(3)運 用 体 制
各ポートフォリオの資産を管理するにあたっては、投資顧問会社は投資制限を遵守する。
管理会社は、各ポートフォリオのために、当座預金もしくは普通預金または格付の高い借り手により発行される
か保証された、満期までの残存期間が 12 ヶ月未満の定期的に取引されている短期金融商品の形で、付随的な流動資
産を随時保有できる。シティファンド・マネー・シリーズは、短期金融商品に組み合わせた付随的な流動資産の場
合、各ポートフォリオの純資産額の 50%を超えて保有することができる。
管理会社は、異なるポートフォリオのため、シティグループメンバーとの間で、一時的借入れ、証券、為替その
他金融商品の売買などの取引を行うことがある。但し、このような取引は、市況に応じて行われ、また、受益者の
利益のために行われるものであることを要する。
共同投資および共同管理
効率的な運用のため、管理会社は、ポートフォリオの特定のアセットクラスの資産の一部または全部の管理
を、各ポートフォリオの投資方針に従いつつ、プールすることができる。各ポートフォリオは、それぞれの出
資額に比例して当該資産プールに参加することとなる。資産プールはファンド内部の管理運用のためのみに行
われ、別組織を構成することはなく、また、投資家は直接これに参加することはできない。下記「共同投資」
の項に詳述する。
運営・事務手数料を削減する一方、より広範な分散投資を実現するため、管理会社は、1つまたは複数のポ
ートフォリオの資産の一部または全部を、他のファンドの資産またはその他ルクセンブルグの投資信託に属す
る資産と共同管理することを決定することができる。下記「・共同管理」の項に詳述する。
・共 同 投 資
管理会社は、二つ以上のポートフォリオ(以下、
「参加ポートフォリオ」という。
)として設定された資産
のポートフォリオの全部または一部について、共同投資し、管理することができる。共同投資口座は、金銭
その他の資産(当該共同投資口座の投資方針に適合する資産であることを条件とする。
)を各参加ポートフォ
リオから移転することによって形成される。その後、管理会社は、共同投資口座への追加移転を随時行うこ
とができる。また、共同投資口座は、関連するクラスの参加額を上限として、参加ポートフォリオに戻すこ
とができる。共同投資口座における参加ポートフォリオの持分は、共同投資口座における同価値の名目持分
を参照することにより算定される。共同投資口座の形成にあたり、管理会社は、その判断により、名目持分
の当初価値(管理会社が適当と判断する通貨によって示される。
)を決定し、各参加ポートフォリオに、出資
された金銭(またはその他の資産)の総額に等しい名目持分を割り当てる。その後、当該持分 1 口の価値は、
共同投資口座における純資産額を存在する名目持分の口数で除することによって、得られるものとする。
追加の金銭または資産が共同投資口座へ出資され、または、共同投資口座から引き出された場合、関連する
参加ポートフォリオの持分の割当は、それぞれの場合に応じ、出資または引き出される金銭または資産の価
値を、持分 1 口の現在価値により除することによって決定される持分の口数分だけ増減する。出資が金銭で
行われる場合、当該金銭は、この計算の目的のため、当該金銭を投資することにより生じうる会計上の手数
料および取扱・購入費用を適切に反映すると管理会社が判断する金額を減額し、金銭を引き出す場合には、
共同投資口座の証券その他の資産を実現化する際に生じうる費用を反映させて、これに対応する減額を行う
ものとする。
共同投資口座の資産に関して受領する配当金、利息、その他収入の性質を有する分配金は、その共同投資
42
口座に充当され、当該純資産は増加するものとする。ファンドの解散に際し、かかる共同投資口座の資産は
(債権者の請求を条件として)
、参加ポートフォリオに対し、共同投資口座への各ポートフォリオの参加額に
比例して割り当てられるものとする。
・共 同 管 理
多様な投資を可能にするとともに、管理・運営手数料を削減するために、管理会社は、一つ以上のポート
フォリオの資産の全部または一部を、他のポートフォリオの資産または他のルクセンブルグにおける投資信
託制度に属する資産と共同管理することができる。後記において、
「共同管理体」という語は、ファンド、そ
のポートフォリオおよび共同管理協定の主体として存在するすべての組織体を包括して示すものとして用い
られ、
「共同管理資産」という語は、同一の共同管理協定に基づき共同管理される上記共同管理体の資産全体
を示すものとして用いられる。
共同管理協定に基づき、投資顧問会社は、関連する共同管理体のために明確な根拠に基づいて、投資、投
資からの撤退およびポートフォリオの資産の構成に影響を及ぼすポートフォリオの再調整に関する判断を行
うことができる。各々の共同管理体は、共同管理資産総額に対する当該保有純資産額の割合に応じて共同管
理資産に対する持分を保有する。この比例的保有は、共同管理に基づき得られ、保持されるすべての投資ラ
インにおいて適用される。投資および/または投資からの撤退の判断が下された場合も、当該割合には影響
せず、追加投資は、同じ割合に従い共同管理体に割り当てられ、資産売却においては、各共同管理体の保有
する共同管理資産に対して比例的に賦課される。
共同管理体の一つにおいて新たな出資がなされた場合には、出資金は、当該出資により利益を受けた共同
管理体における新たな資産増加の結果修正された割合に従い、各共同管理体に割り当てられるものとし、全
ての投資ラインは、修正された割合に適合するように、ある共同管理体から他の共同管理体に対する資産の
移転によって修正される。同様に、共同管理体の一つにおいて買戻しがなされた場合には、必要とされる金
銭負担は、買戻しによって不利益を受けた共同管理体における新たな資産減少の結果修正された割合に従い、
各共同管理体の金銭に賦課されるものとし、この場合、全ての投資ラインは、修正された割合に調整される。
受益者は、管理会社またはその任命機関による特段の処遇のない限り、共同管理協定においては、ポートフ
ォリオの資産構成は、他の共同管理体において生じた出資および買戻し等の事由により影響を受けることを
承知しているものとする。従って、全ての場合において一様に、あるポートフォリオについて共同管理して
いる一つの組織に生じた出資は、当該ポートフォリオの引当金の増加をもたらす。反対に、あるポートフォ
リオについて共同管理している一つの組織に生じた買戻しは、当該ポートフォリオの引当金の減少をもたら
す。但し、出資および買戻しは、共同管理協定外において各共同管理体のために開設され、出資および買戻
しの際に必ず通さなければならない特定の勘定において保有することができる。当該特定の勘定にかなりの
出資および買戻しが割り当てられる可能性および管理会社またはその任命機関において共同管理協定を終了
させる可能性がある場合には、管理会社は、ポートフォリオの資産の再調整が管理会社、ファンドまたは受
益者の利益に影響を及ぼすおそれのある場合には、当該再調整を行わないことができる。
ファンド資産または一つもしくはそれ以上のポートフォリオ資産について、特に別の共同管理体(すなわ
ち当該ファンドまたはポートフォリオに関係しない共同管理体)に対する報酬および費用の支払または買戻
しにより生じる当該資産構成の修正が、適用のある投資制限の違反となるおそれがある場合、関連する資産
は、修正に付随する調整による影響を受けないようにするため、当該修正の実行前において共同管理協定の
対象から除外する。
43
投資判断とポートフォリオにおける投資方針との完全な適合を確保するため、共同管理資産は、それにつ
いて適用される投資目的と一致する投資目的に従って投資される予定の資産とのみ共同管理することができ
る。共同管理資産は、保管受託銀行が、当該ファンドまたはポートフォリオに関して、ルクセンブルグ投信
法に基づく任務および責任を完全に遂行可能であることを確保するために、当該資産のために保管受託銀行
となっているような資産とのみ共同管理することができる。保管受託銀行は、常時、ファンド資産を他の共
同管理体の資産と分別して保管するものとし、従って、何時においても、ファンドおよび各ポートフォリオ
の資産を特定できなくてはならない。共同管理体は、ポートフォリオの投資方針とは厳密には一致しない投
資方針を持ちうるため、結果として、共同投資方針は、ポートフォリオの投資方針よりも限定的となること
がある。
管理会社は、何時においても通知なくして、共同管理協定を終了させることができる。
受益者は、ルクセンブルグの事務代行機関に対して、いかなるときも要求した日時における共同管理され
ている資産の割合および共同管理協定の当事者についての情報を得るために連絡をとることができる。共同
管理資産の構成および割合については、年次報告書および半期報告書に記載されるものとする。
保管受託銀行によるコンプライアンス(法令遵守)
管理会社は、シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー、ルクセンブルグ支店(以下「保管受託銀
行」という。
)を保管受託銀行に任命している。保管受託銀行は、ファンド資産の管理にかかる日常業務を遂行
し、管理会社が定める運用規則を遵守して投資運用が行われていることを保証するため、ファンドに代わり、
投資制限の遵守を監視している。保管受託銀行内において、ファンド監督部がその監視を担当し、取引締結後
の運用管理に対し、責任を負い、問題点については、保管受託銀行および投資顧問会社/副投資顧問会社のコ
ンプライアンスに連絡する。また、保管受託銀行はファンドの投資制限に照らして、毎週作成する、問題点、
講じた措置、現在の状況およびファンドに対する影響を明記した管理情報シートを投資顧問会社/副投資顧問
会社、コンプライアンス、ルクセンブルグの管理部門(LFA)の責任者および取締役会が指名した者宛て送付す
る。
・違反の対処
投資顧問会社/副投資顧問会社または保管受託銀行が違反を発見した場合、直ちに電子メールおよび/ま
たは電話にて通知し、同日中に書面による通知も行われる。その書面の写しは、投資顧問会社/副投資顧問
会社ならびに保管受託銀行の適切な上級投資オフィサー、ポートフォリオ・マネジャーおよびコンプライア
ンス宛てにも送付され、検討される。書面受領後 1 営業日以内に、ポートフォリオ・マネジャーは、是正措
置プランを適切な上級投資オフィサーならびにコンプライアンス・チームおよびコンプライアンス・オフィ
サーに通知する。通知を受ける上級投資オフィサーは、是正措置プランが違反の重大さを反映したものであ
ることを確認する責任を負っている。その後保管受託銀行のコンプライアンス・オフィサーは、是正措置を
監視し、その是正措置が講じられていない場合、上級投資オフィサーおよび取締役会が指名した者に連絡す
る。
違反が判明した場合、保管受託銀行のファンド管理部は、ファンドの純資産額およびその受益者に与える
影響を判断するが、ファンドおよび受益者に対し損失を与えることとなる場合、その違反に責任を負う当事
者が、必要な補償をファンドに対して行う。保管受託銀行の管理担当部門は、ただちにプロダクト・マネジ
ャー、投資顧問会社/副投資顧問会社・コンプライアンス・チーム、保管受託銀行のコンプライアンス・オ
フィサー、取締役会が指名した者、社外監査人および監督当局に通知する。損失補償の範囲に上限は設けら
44
れていない。投資ガイドライン違反の結果、ファンドに利益をもたらした場合、その利益はファンドが留保
する。
違反事項は毎週 MIS レポートにおいて報告され、投資顧問会社/副投資顧問会社、保管受託銀行のコンプラ
イアンス・オフィサー、ルクセンブルグのファンド管理部長および取締役会が指名した者が検討する。さら
に、ポートフォリオ・マネジャーに対しては、違反が是正されるまで、事項ごとの覚書が送付される。
・投資顧問会社/副投資顧問会社による年次確認
保管受託銀行は、投資顧問会社/副投資顧問会社のコンプライアンス・チームに対し、毎年、決算期末に
おいて以下を確認するよう要請する。
① 財務諸表の日付現在およびその財務諸表の該当期間においてファンドが保有する投資商品が、目論見
書に規定される投資方針、ルクセンブルグ投信法に規定される制限、ルクセンブルグの金融監督委員
会発行の関連通知による制限を遵守していること。特に、財務諸表に記載される投資商品明細が、ル
クセンブルグ投信法の別表 B に定める開示要件に合致していること。
② 有価証券の売買において支払われた手数料が、通常の商業レートで支払われていること。
③ 関連当事者との取引および関連当事者がブローカーとして行われたローン、譲渡、保証および証券取
引等の取引については、独立した企業間として通常の取引価格で行われていること。
④ 粉飾決算のための取引が見受けられないこと。
⑤ 管理運用している他の投資信託と合わせて大量に購入した有価証券が、正しく割り当てられ、適切に
監視され、開示されていること。
⑥ 過度の売買勧誘を目的とした取引が見受けられないこと。
副投資顧問会社
管理会社は各投資顧問会社の指示に基づき、あるポートフォリオについて一定の資産クラスに属する一定の種
類の有価証券の日々の運用を担当する副投資顧問会社を、随時採用することがある。副投資顧問会社の役務につ
いては、各投資顧問会社が投資一任業務を提供する当該ポートフォリオの投資顧問会社として、その監督に当た
る。副投資顧問会社の監督の要領は、以下のとおりである。
各投資顧問会社は副投資顧問会社を選任し、副投資顧問会社とその各ポートフォリオの運用状況、その投資制
限と投資ガイドラインの遵守状況を監督する。また、副投資顧問会社の役務の内容を検討し、必要な場合は当該
役務の提供を解約し、新たな運用会社と交替させる。こうした選別、監督等は、(ⅰ)候補者を選別し、(ⅱ)過去
の運用成果および各々が特徴としている投資スタイルと実際の運用との一貫性を分析し、(ⅲ)投資哲学と投資プ
ロセスを分析し、(ⅳ)リサーチ力、運用チームの知識や経験を分析する、といった点を踏まえて行われる。各投
資顧問会社は、各副投資顧問会社にポートフォリオ資産(一般的には、投資方針に記載した特定の資産クラスに
関連する資産)の一部を割り当てる。各副投資顧問会社は、当該資産をその最良の判断に従い投資する権利と責
務を有することになる。その際には、各投資顧問会社との間で随時合意する投資スタイルと投資プロセス、さら
にファンドとその各ポートフォリオに適用される投資制限と投資ガイドラインを遵守する。
各投資顧問会社はまた、一つまたは複数の資産クラスにつき、自らも副投資顧問会社の 1 社として行為するこ
とがある。
各投資顧問会社およびその選任する副投資顧問会社は、管理会社の取締役会の全面的な支配、監督および責務
の下で、各々の職務および任務を引き受ける。
各ポートフォリオを運用するにあたり、その特定の資産クラスについて各投資顧問会社が現在任命している、
45
または任命可能な副投資顧問会社は以下のとおりである(2003 年 9 月現在)
。
z シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド
シティファンド・シティセレクト・シリーズの、特に、アジア太平洋(日本を除く)株式の資産に対する
投資助言業務を担当。
z ガートモア・インベストメント・リミテッド
シティファンド・シティセレクト・シリーズの、特に、欧州株式の資産に対する投資助言業務を担当。
z シティコープ・インベストメント・バンク(シンガポール)リミテッド
シティファンド・シティセレクト・シリーズの、特に、日本株式の資産に対する投資助言業務を担当。
z シティトラスト信託銀行株式会社
シティファンド・シティセレクト・シリーズの、特に、日本株式の資産に対する副投資助言業務を担当。
z ソロモン・ブラザーズ・アセット・マネジメント・インク
シティファンド・シティセレクト・シリーズの、特に、米国株式の資産に対する投資助言業務およびシテ
ィファンド・シティインターナショナル・シリーズのシティファンド・米国債券ファンドの資産に対する
投資助言業務を担当。
z シティグループ・アセット・マネジメント・リミテッド
シティファンド・シティセレクト・シリーズの、特に、欧州株式および新興国株式の資産に対する投資助
言業務を担当。
z ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
シティファンド・シティセレクト・シリーズの、特に、債券の資産に対する投資助言業務を担当。
z トラベラーズ・インベストメント・マネジメント・カンパニー
z スミス・バーニー・ファンド・マネジメント、エル・エル・シー
ファンドは、シティグループ・インク、シティバンク、エヌ・エイ、その他シティグループのいかなる関連会
社、その承継会社の義務を表しているものではなく、また、これらの会社はいずれもファンドに関して保証を提
供していない。シティグループは 1998 年 10 月 8 日、シティバンク、エヌ・エイの親会社であるシティコープと
トラベラーズ・グループ・インクが合併したのを受けて創設されたものである。
ファンドには、元本額減少の可能性などの投資リスクが存在する。ファンド証券の価値は、上昇もするが下降
もする可能性があることを十分認識する必要がある。
「シティグループ関連会社」とは、1998 年 10 月にシティコープとトラベラーズ・グループ・インクとの合併に
より設立された米国の持株会社であるシティグループ・インクの傘下にあるすべての会社をいい、シティバンク、
エヌ・エイ、シティグループ・アセット・マネジメント・リミテッドおよびシティグループ・アセット・マネジ
メント株式会社はそれに含まれる。
ファンド、受益者およびシティグループとの間においては、以下のような利益相反の可能性がある。
a)
シティグループおよびその関連会社は、ファンドが投資する証券を、自己の勘定で売買することがある。
さらに、ファンドはシティグループ関連会社との間で、通常の業務において、独立企業間価格で行うこと
を条件として、一般的な借入を行ったり、資産を売買することがある。また、シティグループ関連会社は、
ファンドが投資する証券について助言したり、これらに投資する他のファンドの運用を行うことがある。
b)
主要金融機関を含むシティグループ関連会社としてシティグループ関連会社は、ファンドが投資する会社
や国の多くに貸付けを行うことがある。これらの会社や国の信用に関する決定はファンドが投資する証券
46
の市場価値を左右することがある。さらに、シティグループ関連会社の貸し手としての地位は、ほとんど
の場合、ファンドが投資する証券よりも優先する。
c)
シティグループ関連会社は、また、ファンドが投資する証券に関する、またはこれに影響するその他の行
為を行うことがある。特に、シティグループ関連会社は、当該証券に関する取引の組成、証券の引受、ブ
ローカーとしての業務を行うことがある。さらに、シティグループ関連会社は投資する証券の発行体のた
めに役務を提供し、手数料、報酬等を受取ることがある。
d)
シティグループ関連会社は、種々の行為に関連して、もし公になった場合にはファンドの投資する証券の
価値に影響しうる秘密情報を保有することがある。社内規則により、シティグループ関連会社はこのよう
な情報をファンドに開示したりファンドのために用いたりすることはできない。
e)
本書に記載された投資制限およびルクセンブルグ法その他の各国の適用法を遵守し、かつ、シティファン
ド・インベストメント・シリーズの各ポートフォリオの投資方針に合致する場合には、ファンドは、規制
市場においてシティグループ、その関連会社または実質的にシティグループ関連会社とみなされる法人が
発行体となる譲渡可能な有価証券(総称して「シティグループ有価証券」という。
)に投資することがある。
当該取引は、受益者の利益に最も適うと、投資顧問会社/副投資顧問会社が判断する場合に限り、通常の
取引価格で行われるものとする。株式または株式関連証券であるシティグループ有価証券への投資は、内
部規制の対象となる。内部規制とは、当該ポートフォリオのベンチマークにおける関連シティグループ有
価証券の割合を越えないとする内部規制をいうが、適宜、変更されることがある。上記に従い、シティグ
ループ有価証券にポートフォリオの資産を投資するか否かおよび投資金額については、投資顧問会社/副
投資顧問会社にゆだねられている。さらに、ファンドが保有するその他有価証券に加え、投資顧問会社/
副投資顧問会社は、使用するベンチマークにおける様々なリスクを低減するためにシティグループ有価証
券に投資する場合がある。投資顧問会社/副投資顧問会社の決定によっては、シティグループ有価証券へ
の投資が、投資制限の範囲内で、ポートフォリオの資産の重要な部分を占めることとなる場合がある。
投資顧問会社/副投資顧問会社は、ファンドに対し忠実義務を負う。為替取引を行い、またファンドのために
証券その他の資産の売買を行う場合において、投資顧問会社/副投資顧問会社またはその他のシティグループ関
連会社は取引の相手方、本人、代理人、ブローカーとして行為することがあり、これについて別途報酬を受ける
ことがある。投資顧問会社/副投資顧問会社によりファンドのために行われる投資の助言は公に入手可能な情報
に基づいて行われる。
(4)分 配 方 針
法律に定める制限の範囲内において、管理会社は、年 1 回またはそれ以上の頻度で、分配をするか否かを決定
することができる。分配をすると決定した場合、その決定に従い、遅滞なく支払いを行う。分配をしないと決定
した場合、管理会社は、正味投資利益および正味実現利益を全額留保する。管理会社は、シティファンド・マネ
ー・シリーズについては四半期ごと(通常 3 月、6 月、9 月および 12 月)に、シティファンド・グローバル・ボ
ンド・シリーズについては半期ごと(通常 6 月および 12 月)に、シティファンド・シティセレクト・シリーズお
よびシティファンド・シティインターナショナル・シリーズについては、管理会社の裁量において、分配および
期中分配を決定し、分配すると決定した場合、その金額を決定する。販売会社または販売取扱会社は、当該分配
金を、同一クラスのファンド証券を追加購入するという自動再投資を勧めることができる。同一クラスのファン
ド証券を追加購入するため、分配金の再投資を選択した受益者については、申込手数料を減額あるいは免除する
47
場合があるので、担当の販売会社または販売取扱会社に問い合わせのこと。分配金または収益分配によって購入
されたクラス B ファンド証券に対して、条件付後払申込手数料は課されない。なお、配当金請求権および分配請
求権は、支払期日から 5 年の経過により失効し、当該請求権の目的となっていた資産は関連する共同投資口座に
戻される。
(5)投 資 制 限
ファンド約款(第 5 条)は、ファンド資産の投資について、次のような制限を定めている。
(i)
ポートフォリオにおける、ある発行体にかかる証券の保有額が、当該ポートフォリオの純資産総額の 10%
を超える場合には、管理会社は、ポートフォリオのため、当該発行体にかかる証券に投資してはならない。
但し、当該証券が、経済協力開発機構(以下「OECD」という。
)の加盟国もしくはその地方公共団体、
または、地域的であるか全世界的であるかを問わず、EUの公的国際機関により発行されるか保証された
ものである場合には、上記の制限は適用しない。
(ii)
投資の結果、ファンドが、ある単独の発行体にかかる有価証券をあるクラスの 10%超を保有することとな
る場合には、管理会社は、ポートフォリオのため、当該発行体にかかる有価証券に投資してはならない。
当該有価証券の購入により、ファンドが、一つの会社その他の発行体にかかる有価証券を、管理会社によ
り管理運用されている他の投資信託と合わせ全体として、15%を超えて保有することとなる場合には、管
理会社は、当該会社その他の発行体にかかる証券を購入してはならない。但し、当該有価証券が、OEC
D加盟国もしくはその地方公共団体、または、地域的であるか全世界的であるかを問わず、EUの公的国
際機関により発行されるか保証されたものである場合には、上記の制限は適用しない。
(iii) 管理会社は、支配または管理目的で投資を行ってはならない。
(iv)
管理会社は、株式または他の投資信託の受益証券に、各ポートフォリオの純資産額の 10%まで投資するこ
とができる。同じ管理会社または共同管理・支配関係にあることによりもしくは直接・間接に実質的な保
有関係にあることにより管理会社と関連する他の会社によって管理運用されている株式または投資信託の
受益証券の取得は、管理会社および管理会社によって任命されたすべての投資顧問会社/副投資顧問会社
が当該株式または受益証券に関する取引について報酬または費用を請求しない場合にのみ、認められる。
(v)
管理会社は、ポートフォリオのため、不動産を購入してはならない。但し、ポートフォリオのために、不
動産もしくはその収益により担保された有価証券または不動産もしくはその収益に対する投資を行ってい
る会社が発行している有価証券を購入し、売却することはできる。
(vi)
管理会社は、ポートフォリオのため、商品、商品契約または商品もしくは商品に対する権利を表章する有
価証券に関連する取引を行ってはならない。ここでいう商品には貴金属を含むものとする。但し、ポート
フォリオのために、商品により担保されている有価証券および商品に投資しまたは商品を取り扱う会社の
有価証券を購入し、売却することはできる。
(vii) 管理会社は、ポートフォリオのため、当該ポートフォリオの純資産総額の 10%を超える借入を行ってはな
らない。当該借入は、一時的にのみ行うことができる。
(viii) 管理会社は、ポートフォリオのため、正式な証券取引所その他規制市場において取引されていない有価証
券が当該ポートフォリオの純資産額の 10%を超える場合には、当該証券に投資してはならない。但し、当
該証券が、OECD加盟国もしくはその地方公共団体、または、地域的であるか全世界的規模であるかを
問わず、EUの公的国際機関により発行されるか保証されたものである場合には、上記の制限は適用しな
い。なお、当該有価証券が正規に取引されている短期金融市場証券である場合には、上記の制限は適用し
48
ない。
(ix)
管理会社は、ポートフォリオの資産をもって、いかなる有価証券の引受けまたは下引受けも行ってはなら
ない。
(x)
管理会社は、ポートフォリオのため、第三者の利益のために、貸付または保証を行ってはならない。
(xi)
管理会社は、管理会社自身またはファンドの受益者以外の第三者の利益をはかる目的で行う取引等、受益
者の保護に欠けもしくはファンド資産の運用の適正を害する取引を行ってはならない。
(xii) 以下の制限の範囲内において、かつ、各ポートフォリオに関して定められた投資指針の範囲内において、
管理会社は、ファンドのため、為替リスクに対する防御手段その他の譲渡性のある有価証券に関する技術
および手段を用いる。
a) 証券のオプション
管理会社は、証券、株価指数その他の金融商品についてのオプション、および金融先物取引につ
いては、当該オプションおよび先物が、認知された証券取引所または定期的に運営され公認かつ公
開の規制ある市場において取引されている場合においてのみ、取り扱うことができる。
管理会社は、証券のプット・オプションの売付けを行うことができるが、この場合、当該オプシ
ョンの存続期間中、当該オプションの行使により取得される証券について支払われる行使価格全額
に相応する流動性のある十分な資産を維持するものとする。
管理会社は、証券のコール・オプションの売付けを行うことができる。但し、当該ポートフォリ
オの資産により当該オプションの裏付けがなければならない。また、市場が減退している状況下に
おいてオプションの売付けが望ましいと判断され、かつ、未決持高の即時決済を確保するに十分な
市場流動性がない限り、相応する資産が、当該オプションの行使日まで、当該ポートフォリオ内に
おいて維持されなければならず、この場合、裏付けのないオプションの行使金額総額は、関連ポー
トフォリオの純資産額の 25%を超えないものとする。
管理会社は、証券のプット・オプションおよびコール・オプションの買付けを行うことができる
が、この場合、証券のオプション、およびヘッジ以外の目的により取得されたオプションの取得価
格(支払われたプレミアムの額)の総額は、いずれも関連ポートフォリオの純資産額の 15%を超
えてはならない。
b) 指数、金利その他の金融商品の先物およびオプション
管理会社は、下記に代表される指数先物もしくは金利先物取引を行い、それについてのオプショ
ンの売買を行うことができる。
① ヘッジ目的を有する、プット・オプションの買付け、コール・オプションの売付けおよび先物売
付け取引。但し、当該先物取引に含まれる原証券の価額は、株価指数または同様の目的で売買さ
れるその他の金融商品に係るオプションに含まれる原証券と合わせ、ヘッジされる資産額を超え
てはならず、かつ、金利先物取引またはそれについてのオプションに関して通貨リスクを回避し
なければならない。
② ヘッジ以外の目的を有する、株価指数その他の金融商品のオプションの買付けおよび売付けなら
びに先物売買取引。但し、ヘッジ以外の目的でのかかる売買取引の約定総額は、証券および通貨
のコール・オプションおよびプット・オプションの売付けにかかる約定額とも合算で、関連する
ポートフォリオの純資産額を超えないものとする。
上記a)およびb)に示したオプションに関して、当該取引がファンドにとってより有利であり、また
49
は、上記の条件を満たしたオプションが利用できない場合、管理会社は、同種の取引を行っている有力な
金融機関との間で、店頭オプション取引を行うことができる。
さらに、管理会社は、格付の高い金融機関との間で金利スワップ取引を行うことができる。
c) 通貨管理およびヘッジ取引
(シティファンド・グローバル・ボンド・プラスの各ポートフォリオについて)
外国為替リスクを管理し、かつ、収益を増大させるため、投資顧問会社は、規制ある市場におい
て取引きされている通貨オプション取引により通貨ポジションを積極的に活用し、
、格付の高い金融
機関との間で先物為替取引を相対で行うことができる。
この投資戦略において、投資顧問会社は、適格通貨建てのネット・ショート・エクスポージャー
や、ある通貨建ての原資産価額を超えるネット・ロング・エクスポージャーを持つことができる。
ある通貨におけるネット・ネガティブ・エクスポージャーは、先物外国為替取引およびオプション
取引によって売却された通貨の合計額が、当該通貨建てで保有されている現金および資産の合計額
を超える場合に生じ得る。また、ある通貨に対するネット・ロング・エクスポージャーは、先物外
国為替取引およびオプション取引を通じて購入された通貨の合計額が、当該通貨建てで保有されて
いる現金および資産の合計額を超える場合に生じ得る。異なる通貨建てのネット・ロング・ポジシ
ョンの合計額は各ポートフォリオの純資産額を超えてはならない。かかる制限は、ネット・ショー
ト・ポジションにも適用される。適格通貨とは、その発行国の国債が、スタンダード・アンド・プ
アーズにより BBB 以上、またはその他一般に認められた信用格付会社の同等の格付を取得している
国の通貨を指す。当該ポジションには、さらなるリスクが加わる。詳細は後記「為替リスク」を参
照のこと。
(シティファンド・グローバル・ボンドの各ポートフォリオ、シティセレクト・シリーズ、シティ
インターナショナル・シリーズおよびシティファンド・マネー・シリーズの各ポートフォリオにつ
いて)
外国為替リスクを管理するために、管理会社は、通貨先物およびオプション取引が規制ある市場
において取扱われている場合には、当該通貨先物およびオプションにおける決済取引を行い、およ
び/または、通貨オプションを保有することができる。また、同じ目的のため、格付の高い金融機
関との間で通貨先渡取引もしくは通貨スワップ取引を相対で行うことができる。さらに、リスクヘ
ッジを目的として、格付の高い金融機関との間で金利スワップ取引を行うことができる。上記の通
貨取引はあくまでリスクヘッジを目的として行われるものであり、投機を目的とするものではない。
ヘッジを目的としたこれらの取引が行われるのは、当該取引とリスクヘッジの対象となる資産・負
債との間に直接的な関係が存在することを前提としており、原則として、ある一つの通貨(当該通
貨と密接な関係を有する通貨を含む)
(このような代替通貨を利用したヘッジ取引をクロスカレン
シーヘッジ取引という)による取引の総額はかかる資産・負債の総額を超えてはならないこと、ま
た、その存続期間については、当該資産の保有期間もしくは取得までの期間または当該負債の発生
期間もしくは発生までの期間を超えてはならないことが黙示的に了解されている。クロスカレンシ
ーヘッジ取引は、当該通貨取引の流通性が十分ではなく、あるいはコスト面において不利であると
判断される場合のみ利用される。
(xiii) 管理会社は、格付の高い金融機関の発行する保証の形式または金銭もしくはOECD加盟国の発行した現
50
金または債券に対する質権の形式により、ファンドのため十分な担保が確保されていなければ、ファンド
のポートフォリオの証券を他に貸出してはならない。貸付契約締結時における上記担保の額は、貸出証券
全体の評価額と少なくとも同額でなければならない。証券の貸出しは、認知された決済機関またはこの種
の取引に精通している高格付の金融機関を通じて行わなければならない。また、各ポートフォリオが保有
する証券の市場価格総額の 2 分の 1 を超える貸出し、または、30 日を超える期間の貸出しは行ってはなら
ない。
(xiv) 管理会社は、特定のポートフォリオの資産の一部を構成する証券に付帯する新株等引受権を行使する際に
は、上記の投資制限割合に従う必要はない。
管理会社の支配の及ばない理由によりまたは新株等引受権の行使により、上記投資制限割合を超える場合、管
理会社は、受益者の利益のために、他の目的に優先して、当該販売取引を、この状況を是正するための措置とし
て行わなければならない。
更に、管理会社の取締役会において、以下の事項が決議されている。
− ファンドのファンド証券の販売に際して、生命保険、年金およびその他の特別な役務または商品が抱き合
わされないものとし、また、ファンドは、ワラント、新受益証券引受権、オプション等を発行することに
より、受益者または投資家に対して、ファンド証券を買い付ける権利を付与しない。
− ファンドのために有価証券の空売りを行わない。
− 管理会社により管理されるファンドを含むがそれに限られないファンドが、総計で、いかなる一会社によ
り発行された発行済株式の 15%を超える株式をも保有してはならない。
− 各ポートフォリオにつき、その資産の 10%を超えて同一発行会社の株式に投資するものでなく、また、一
発行会社の発行済株式総数の 10%を超えて当該会社の株式に投資するものでもない。
− 私募株式、非上場株式および不動産等流動性に欠けるものに投資する場合、価格の透明性を確保する方法
が取られているものであること。ただし、ファンドの投資方針として、流動性に欠ける資産への組入れを
10%超えて組入れない。
。
3.投
資
リ
ス
ク
(1) ファンドのリスクの特性
ファンドの投資はある程度のリスクを伴う。かかるリスクには、以下に記載されるリスクが含まれるが、これらに限定さ
れるものではない。また、上記の投資方針がそのとおり達成されるという保証はない。
本ファンドのような投資信託への投資は、以下に記載されるがこれに限定されない一定のリスクを伴う。下記の投資リス
クは、全体を網羅するものではないため、投資を予定する者は、ファンド証券の買付の申込を行う前に本書全体をよく読み、
自分の専門アドバイザーに相談するべきである。投資家の居住国の通貨とファンド証券の表示通貨の間の為替レートの変動
により、ファンド証券の価値が、投資家の居住国の通貨に対し値上がりしたり値下がりしたりすることがある。さらに、フ
ァンドおよび受益者が従うべき税率、課税および免税基準が変更されることがある。ファンドの 1 口当たりの純資産価格は
増減することがあり、投資家は投資額または投資収益を回収できないことがある。申込時に支払うべき申込手数料を課され
る受益者または買戻時に条件付後払申込手数料を課される受益者は、自己のファンド証券の申込価格と買戻価格の間に差額
が生じている場合、そのファンド証券を長期的投資手段と考えるべきである。
(イ)日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリーズのうち、
1.シティファンド・マネー(米ドル)
2.シティファンド・マネー(ユーロ)
51
の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の規定するところに従い、主に外貨建ての短期金融商品等
を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格(1口当たりの純資産価格。以下同じ)は、
(長期の確定利
付証券への投資に比し、相対的に変動幅が小さいという傾向はあるものの)組入れ短期金融商品等の値動き、為替変動
等により上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。また組入れた短期金融商品等の発行者の経営・財
務内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがある。
(ロ)日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリーズのうち、
1. シティファンド・マネー・プラス(円)
のポートフォリオは、主として各国通貨建ての短期金融商品および比較的短期の債券を投資対象としている。このポー
トフォリオの基準価格は、
(長期の確定利付証券への投資に比し、相対的に変動幅が小さいという傾向はあるものの)組
入れ短期金融商品・債券の値動き等により上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。また組入れた短
期金融商品・債券の発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込
むことがある。円に対する為替変動については為替ヘッジによりその影響を排除することを投資方針としているが、完
全に排除できるとは限らない。なお為替ヘッジのためのコストがかかる。
(ハ)日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリーズのうち、
1. シティファンド・グローバル・ボンド(円)
のポートフォリオは、主に外貨建て債券およびその他の確定利付証券を投資対象としている。このポートフォリオの基
準価格は、組入れ債券・確定利付証券の値動きにより上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。また
組入れた債券・確定利付証券の発行者の経営・財務の内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資
元本を割り込むことがある。円に対する為替変動については為替ヘッジによりその影響を排除することを投資方針とし
ているが、完全に排除できるとは限らない。なお為替ヘッジのためのコストがかかる。
(ニ)日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリーズのうち、
1.シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
2.シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
3.シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
4.シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
5.シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の規定するところに従い、主に外貨建て債券およびその他
の確定利付証券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格は、組入れ債券・確定利付証券の値動き、
為替変動等により上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。また組入れた債券・確定利付証券の発行
者の経営・財務の内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがある。
(ホ)日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリーズのうち、
1.シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(愛称 シティセレクト 10)
2.シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(愛称 シティセレクト 10)
3.シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(愛称 シティセレクト 30)
4.シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(愛称 シティセレクト 30)
52
5.シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
(愛称 シティセレクト 50)
6.シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(愛称 シティセレクト 50)
7.シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
(愛称 シティセレクト 70)
8.シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
(愛称 シティセレクト 70)
9.シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(愛称 シティセレクト 90)
10.シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(愛称 シティセレクト 90)
の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の規定するところに従い、主に国内外の株式や債券・確定
利付証券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格は、組入れた株式・債券・確定利付証券の値動き、
為替変動等により上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。また組入れた株式・債券・確定利付証券
の発行者の経営・財務の内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがある。
これらのポートフォリオは、広く各国の株式・債券等に分散投資することをその投資方針としているが、国毎の投資上
限等を厳密に定めてはいない。この結果、特定の国に高比率の投資が行われることがあり、当該特定国の経済・政治・
為替等の変動により大きな影響を受けることがある。
(ヘ)日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリーズのうち、
1.シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
(愛称 シティセレクト 10)
2.シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
(愛称 シティセレクト 30)
3.シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
(愛称 シティセレクト 50)
4.シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
(愛称 シティセレクト 70)
5.シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
(愛称 シティセレクト 90)
の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の規定するところに従い、主に国内外の株式や債券・確定
利付証券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格は、組入れた株式・債券・確定利付証券の値動き、
為替変動等により上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。また組入れた株式・債券・確定利付証券
の発行者の経営・財務の内容の変化およびそれらに対する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがある。
これらのポートフォリオは、広く各国の株式・債券等に分散投資することをその投資方針としているが、国毎の投資上
限等を厳密に定めてはいない。この結果、特定の国に高比率の投資が行われることがあり、当該特定国の経済・政治・
為替等の変動により大きな影響を受けることがある。各ポートフォリオはそれぞれの投資方針の定めるとおり、ベンチ
マークの一部を円ベースのものとしており、それに伴い一定の範囲で円に対する為替ヘッジを行うことにより対円での
為替変動の影響を緩和しようと努めることが想定されるが、この目論見が達成されるとは限らない。なお為替ヘッジの
ためのコストがかかる。
(ト)日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリーズのうち、
1.シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)
2.シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)
の各ポートフォリオは、主に外貨建て債券およびその他の確定利付証券を投資対象としている。これらのポートフォリ
オの基準価格は、組入れ債券・確定利付証券の値動きにより上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。
また組入れた債券・確定利付証券の発行者の経営・財務の内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、
投資元本を割り込むことがある。円に対する為替変動については為替ヘッジによりその影響を排除することを投資方針
としているが、完全に排除できるとは限らない。なお為替ヘッジのためのコストがかかる。
53
(チ)日本で募集されるシティファンド・インベストメント・シリーズのうち、
1.シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)
2.シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)
の各ポートフォリオは、各ポートフォリオに関する投資方針の規定するところに従い、主に外貨建て債券およびその他
の確定利付証券を投資対象としている。これらのポートフォリオの基準価格は、組入れ債券・確定利付証券の値動き、
為替変動等により上下するので、これにより投資元本を割り込むことがある。また組入れた債券・確定利付証券の発行
者の経営・財務の内容の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがある。
特別考慮要因
リスク要因に記載されるとおり、各ポートフォリオの基準価格は、経済、政治、市場の状況の変化または組入れ有価証券
の発行者の状況により上昇したり下落したりすることがある。普通株式をはじめとする株式に投資するポートフォリオの基
準価格は経験的に、債券・確定利付証券等を上回る変動を生じてきた。債券・確定利付証券等に投資するポートフォリオは
一般的に、金利の低下局面では上昇し、金利の上昇局面では下落する。通常、期間の長い債券の方が金利変動の影響を受け
やすい。債券・確定利付証券等に投資するポートフォリオは、発行者がこれらの証券に関する支払いを行わない場合のリス
クを伴う。これらの証券の発行者の経営・財務状況の変化は証券の格付の変化をもたらし、大幅な価格変動に至る場合があ
る。また流動性に影響を与え、その売却を困難にすることがある。ポートフォリオの資産・負債は基準通貨または募集通貨
と異なる通貨建てのことがあるため、ポートフォリオは為替管理規制、基準通貨または募集通貨とその他の通貨との間の通
貨価値の変動により、有利にも不利にも影響を受けることがある。通貨価値の変動は、ポートフォリオの基準価格に影響を
及ぼすことがあり、またポートフォリオが得る分配金・配当金・利子の額ならびにその損益に影響することがある。通貨価
値は、為替市場の需給、国際的収支、政府の介入、投機およびその他の経済・政治状況等により決定される。証券の表示通
貨が基準通貨または募集通貨に対して、値上がりする場合、証券の価値は一般的に増大し、逆の場合は証券の価値は悪影響
を受ける。より詳細には、投資家は、以下に記載されるようなリスクについても留意すべきである。
市場リスク
ポートフォリオの投資成果は、政治経済情勢もしくは相場環境により、または個々の発行体の状況により値上がりしたり
値下がりしたりすることがある。
株価変動リスク
普通株式等の株式に投資するポートフォリオは、市場リスクにさらされているが、こうした市場リスクに伴う価格の変動
は、過去において株式の方が社債等の債券と比べて大きいものであった。
成長型有価証券への投資リスク
成長型有価証券に投資するポートフォリオは、当該有価証券の市場価格が将来の見込みを反映し易いため、極めて市場の
動向に敏感なリスクにさらされている。将来の見込みが達成されそうにない場合、通常、その価格は下落する。成長型有価
証券が嫌気された場合、他の株式投資と比較してアンダーパフォームする場合がある。
バリュー株への投資リスク
バリュースタイルの投資手段の結果は、長期的な業績予想が良好であるにもかかわらず過小評価されている企業を見極め
54
る投資顧問会社および副投資顧問会社の能力に大きく左右される。過小評価の原因となっている状況の悪化(株価がさらに
値下がりする)もしくは過小評価のまま推移する、または投資顧問会社および副投資顧問会社の判断が誤っていたなどの理
由から、予想通りに株価が上昇しない場合がある。さらに、バリュー株が嫌気された場合、成長株等への投資と比較して、
アンダーパフォームする場合がある。
小規模な企業への投資リスク
小規模な企業の株式への投資を行うポートフォリオは、より大規模かつ安定した企業の株式への投資を上回るリスクを負
うことがある。小規模な企業は財務・経営資源が限られているため、特に市場の低落の影響を受けやすい。また、こうした
企業に関する公開情報は入手しにくいことがあり、その結果、その株価は変動が大きくなりがちである。
金利変動リスク
債券に投資するポートフォリオは、金利変動に伴い価格が下落する場合がある。一般に、債券価格は金利低下局面では上
昇し、上昇局面では下落する。通常、期間の長い債券の方が金利変動の影響を受けやすい。
信用リスク
債券に投資するポートフォリオは、発行体が債券の利払いや償還を行わない場合のリスクを伴う。あるいは、発行体の財
務状況が悪化して債券の信用力が低下し、その結果、当該債券の価格およびポートフォリオの価値が大きく変動する恐れも
ある。社債等の債券の格付変更が当該債券の流動性に影響を与え、売却が困難になる場合もある。格付の低い債券に投資す
るポートフォリオはこうした問題の影響を受けやすく、価格の変動も激しい。
投資適格に満たない証券への投資リスク
投資適格に満たない、またはこれと同等の債券、その他の確定利付証券に投資するポートフォリオは、信用リスクはより
顕著である。債務不履行リスクがより大きく、さらにこうした証券の市場における取引は不活発である場合があり、合理的
な価格での証券の売却が一層困難になるとともに証券の評価もより困難である。発行体が債務不履行に陥り、ポートフォリ
オが破産等による損失の全部または一部を回収しようとする場合、ポートフォリオは追加費用を負担することがある。
外国証券への投資リスク
① 一般事項
外国証券に関するポートフォリオの運用業務は、通貨の本国送金に関する制限その他の法令等による規制、発行者
に関する公開情報提供の不備、共通の会計・監査・財務報告基準の欠如、または投資家の居住地の企業に適用される
ものと比較可能なその他の規制・慣行・要件等の欠如等により生ずる数多くのリスクを伴う。加えて、一定の国の国
債、社債は流動性に欠け、その価格が不安定なことがある。国によっては接収、国有化の事態を生じ、為替管理上の
制限、没収課税、ポートフォリオの資金その他の資産の利用、移転(分配の差止めを含む)に関する制限が課せられ
ることがある。ポートフォリオに属する証券に課税されることにより、その利回りが低下することがある。有価証券
の種類によっては、為替換算費用、高額の保管費用を生ずることがある。
ポートフォリオによる特定の国の国債・社債への投資は制限され、または禁止されることがある。その結果、ポー
トフォリオの資産の大部分はかかる制限等のない国に投資される。さらに、特定の国の政府の施策がポートフォリオ
の投資、投資目的の達成にマイナスの影響を与える場合がある。
55
② 新興市場への投資リスク
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ、シティファンド・グローバル・ボンド・プラス・シリーズ、シ
ティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・シティインターナショナル・シリーズは、新興市
投資家は、このような有価証券への投資は、先進国
場において取引される有価証券に対する投資を行う場合がある。投
の市場に対する投資に通常伴うリスクよりも高いリスクを伴い、従って、新興市場において取引されている有価証券
に投資するポートフォリオは、高いリスクを負う。投資制限の項で記載されている例外に従い、新興市場への投資は、
公認の証券取引所に上場されている、または、その他定期的に取引がなされる、公認、公開の規制市場で取引されて
いる譲渡可能な有価証券のみから構成される。
新興市場への投資は、先進国市場への投資に比べ、より大きなリスクにさらされるため、当該市場に投資するファ
ンドは投機的と判断されることに留意すべきである。発展途上にある市場の経済は、通常、国際貿易に大きく依存し
ており、貿易障壁・為替管理・相対的通貨価値の調整・貿易相手国が課し、または課そうとするその他の保護貿易的
手段の悪影響を受け、あるいは受け続けることがある。
新興市場への投資に関する仲介手数料、保管その他の費用は、通常、先進国市場の場合より高額である。一部の市
場において、保管システムが十分でないことは、一定の市場への投資を妨げ、またはより大きな保管上のリスク負担
につながることがある。保管受託銀行には国際的に定評があり信用力がある金融機関を任命することにより、このよ
うなリスクを最小化することに努める。新興市場は各々独特の決済・清算システムを有することがある。一定の市場
においては、決済システムが証券取引高の増加に見合った程度にまで整備されておらず、取引実行の障害となるケー
スも生じている。決済上の問題からポートフォリオが予定する証券の買付が出来ず、魅力的な投資機会を逃す可能性
がある。決済上の問題により、組入れ証券の処分が実行できず、その後の値下がりによる損失を被り、また、ポート
フォリオの組入れ証券売却約定の決済が行えないことがある。新興市場の一部において、緊急事態が発生し、その結
果、証券取引が停止あるいは大幅に制限され、組入れ証券の価格情報が入手困難になるというリスクも存在する。
③ 中・東欧諸国、ロシア市場への投資リスク
中・東欧の一部市場においては、証券の決済・保管に関し、特別なリスクがある。一部の国(ロシア等)には現物
証券が存在しないことがあり、その結果、証券の所有権は発行者の受益者名簿にのみ基づいて証明されるという事実
によるものである。登録機関の任命は、各発行者の責任に委ねられている。この結果、ロシアの場合、数千の登録機
関が国中に広く分散している。所有権の証明、譲渡手続きといった登録機関の業務活動上の責任は、ロシアの連邦証
券・資本市場委員会(以下「委員会」という)が規定している。しかしながら委員会の規則は適切に実施されておら
ず、証券の失効・瑕疵につながる可能性は依然残っており、また、各登録機関が適用法令を遵守する保証も無い。業
界慣行もまだ確立されるには至っていない。登録が行われた場合、登録機関は当該特定時点における受益者名簿の抄
本を提示する。しかし、証券の所有権は登録機関の記録により証明されるものであって、この抄本の保有によるもの
ではない。抄本は、登録がなされたことがあるという事実を証明するのみであり、譲渡できず、実質価値はない。さ
らに通常、登録機関は、抄本を所有権の証拠として受け入れることはなく、また、保管受託銀行あるいはそのロシア
における現地代理人に対し、変更登録を行なうかどうか、その時期はいつかということを通知する義務も有していな
い。以上の結果、ロシアの証券は、保管受託銀行またはロシアにおけるその現地代理人に物理的な意味において預託
されておらず、ロシアにおいては、通常の意味でこれらのものによって物理的な保管機能が果たされているとはみな
し難い。登録機関は、保管受託銀行またはロシアにおけるその現地代理人ではなく、それらに対し責任を負ってもい
ない。保管受託銀行の責任は、自らの過失または故意の不履行、またロシアにおけるその現地代理人の過失または故
意の不履行にのみ及ぶものであり、登録機関の清算、破産、過失または故意の不履行による損失にまで及ぶものでは
56
ない。損失が発生した場合、ポートフォリオはその権利を発行者またはその指名登録機関に直接主張しなければなら
ない。ロシアにおける証券の保管に関する上記のリスクは、ポートフォリオが投資することがある他の中・東欧諸国
にも同様に存在することがある。ロシアの証券および非上場証券へは、各ポートフォリオの純資産額の 10%を超えて
投資することはできない。
為替リスク
ポートフォリオの資産および負債は募集通貨と異なる通貨建てであるため、ポートフォリオは為替管理規制、もしくは募
集或いは表示通貨と他の通貨との為替レートの変動によりプラスまたはマイナスの影響を受ける場合がある。為替レートの
変動はファンド証券の価値に影響を与え、配当やポートフォリオに発生した金利、およびポートフォリオが認識した損益に
影響する。募集或いは表示通貨とその他の通貨の為替レートは為替市場の需給、国際収支、政府の介入、投機およびその他
の経済・政治情勢によって決定される。有価証券の通貨が募集或いは表示通貨に対して上昇した場合、かかる有価証券の価
値は増加する。反対に、為替レートが下落した場合、かかる有価証券の価値はマイナスの影響を受ける。こうした下落のリ
スクは発展途上国の通貨の場合により顕著である。
グローバル・ボンド・プラスの各ポートフォリオは、それぞれの投資方針および前記「(5)投資制限」の各規定の範囲内で、
通貨ポジションを積極的に活用して収益を増大させることを目指すことができる。為替のロング・ポジションについては、
後記のとおり、リスクを伴う。為替のネット・ネガティブ・ポジションは、売却された通貨の為替レートが上昇した場合は、
損失が生じる。これら為替取引から生じる損益は、世界的な為替の変動を予測する投資顧問会社の能力に大きく左右される。
ポートフォリオは為替リスクをヘッジまたは防ぐためにあらゆる手法や投資を利用しているが、こうしたヘッジや保護が
奏効する保証はない。各ポートフォリオの投資方針に別段の記載がない限り、各取引に関して為替リスクをヘッジまたは防
ぐための要件は設定されていない。
非公開取引証券への投資リスク
非公開取引証券は運用・金融リスクが高く、多額の損失につながることがある。このような証券は、公開取引証券に比べ
流動性が少ないことがあり、ポジションの清算により長い時間がかかることがある。非公開証券は非公開の交渉により転売
され得るが、当該転売による実現価格はポートフォリオが当初支払った額を下回る可能性がある。さらに、公開会社に適用
される企業情報開示等の投資家保護規定が非公開会社には適用されない。非公開取引証券への投資は、前記「
(5)投資制限」
(viii)の規定による制限を受ける。
その他の金融商品への投資リスク
「投資制限」の規定を遵守した上で、管理会社は、ポートフォリオを市場および通貨リスクからヘッジするため、また、
慎重・効率的なポートフォリオ管理者たるべき原則に基づき、収益を上げるため、種々の金融商品を利用する。投資顧問会
社および副投資顧問会社は、ヘッジングおよびポートフォリオの効率的な運用のため、当該金融商品を積極的に利用するこ
とがある。受益者は、ヘッジ以外の目的での当該金融商品の利用にはリスクが伴うことを認識する必要がある。
ポートフォリオによる先物、オプション、ワラント、先渡し商品、スワップまたはスワプションの利用はリスクの増大を
伴う。当該金融商品を利用するファンドの投資成果は、その投資顧問会社等が株価、金利、為替レートの変動その他の経済
要因および市場流動性の利用可能性を予測する能力に依存することになる。投資顧問会社の予想が間違っていた場合または
当該金融商品が期待通りの収益を生じない場合、ポートフォリオは当該金融商品を利用しなかった場合よりも大きな損失を
被り得る。ファンドが店頭市場の派生商品に投資する場合、取引相手方の契約不履行のリスクも発生する。
派生商品の利用が、ポートフォリオにレバレッジ効果を与える場合もある。レバレッジにより損失が商品への投資額を上
57
回ることもあるため、リスクはさらに増大する。当該金融商品は極めて価格変動が激しく、その時価は著しく変動すること
がある。
(2) リスク管理体制
・保管受託銀行における監視業務
各取引締結前において、すべての関連制限を確実に遵守するため、投資顧問会社/副投資顧問会社が取引前のチェックを
実施する。ファンドの投資制限は、毎週ファンド監督部がチェックし、その監視手順については、チェックリストに定める
通りとする。週次の管理情報シート(以下「MIS」という。
)には、問題点、講じた措置、現在の状況およびファンドに対す
る影響について明記する。毎週の MIS レポートは、投資顧問会社/副投資顧問会社、コンプライアンス、ルクセンブルグの
ファンド管理部長および取締役会が指名した者宛てに送付される。ファンドに係る運用規則および投資制限に対する違反が
判明した場合、その違反に責任を負う担当者の個人責任を問うなどする。
4.手 数 料 等 及 び 税 金
・異なるクラスのファンド証券
特定のポートフォリオ内において、管理会社は、申込条件および/または手数料および費用の異なるクラスのファンド
証券を設定している。現在のところ、2 つのクラスが設定されているポートフォリオがある。クラスAファンド証券の場合、
購入時において以下に記載する申込手数料がかかり、クラスBファンド証券の場合、購入時の申込手数料はかからないが、
ある一定の場合に下記「
(2)買戻し手数料」に記載する条件付後払申込手数料が課せられる。
また、クラスAファンド証券とクラスBファンド証券においては、下記「
(3)管理報酬等」に記載のとおり、管理報酬
の上限が異なる。現在、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・シティインターナショナル・
シリーズにおいてのみ、クラスAファンド証券に加えクラスBファンド証券が追加されている。
異なる販売手数料構造により、投資家は、購入額およびファンド証券の保有期間を考慮して、最も利益に適うファンド
証券の購入方法を選択することができる。よって、投資家は、a)ファンド証券の購入時に、申込手数料のかかるクラスAフ
ァンド証券、または、b)支払金の全額をファンド証券に投資することができ、条件付後払申込手数料がかかる場合があり、
管理費用はクラスAと比べ高額となるクラスBファンド証券、とのいずれが有益かを判断する必要がある。投資家は、わか
らない点があれば、自分の専門アドバイザーに問い合わせるべきである。
(1) 申 込 手 数 料
クラスAファンド証券の申込手数料については、以下のとおりとし、投資家が申込んだ販売会社または販売取扱会社の
提示する方法および時期に支払うものとする。
シティファンド・マネー(米ドル)
シティファンド・マネー(ユーロ)
なし
シティファンド・マネー・プラス(円)
シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
58
以下の表のとおり
申 込 額
申込手数料の申込額に
対する割合(クラスA)
10 万米ドル未満
2.0%
10 万米ドル以上 30 万米ドル未満
1.5%
30 万米ドル以上 100 万米ドル未満
1.0%
100 万米ドル以上
0.5%
シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
以下の表のとおり
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
申 込 額
申込手数料の申込額に
対する割合(クラスA)
10 万ユーロ未満
2.0%
10 万ユーロ以上 30 万ユーロ未満
1.5%
30 万ユーロ以上 100 万ユーロ未満
1.0%
100 万ユーロ以上
0.5%
シティファンド・グローバル・ボンド(円)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
申 込 額
以下の表のとおり
申込手数料の申込額に
対する割合(クラスA)
1,000 万円未満
2.0%
1,000 万円以上 3,000 万円未満
1.5%
3,000 万円以上 1 億円未満
1.0%
1 億円以上
0.5%
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 10(米ドル)
)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル)
)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル)
)
以下の表のとおり
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル)
)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル)
)
59
申 込 額
申込手数料の申込額に対する割合
クラスA
クラスB
10 万米ドル未満
3.0%
なし
10 万米ドル以上 30 万米ドル未満
2.0%
なし
30 万米ドル以上 100 万米ドル未満
1.5%
なし
100 万米ドル以上
1.0%
なし
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
(愛称:シティセレクト 10(円)
)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
(愛称:シティセレクト 30(円)
)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
以下の表のとおり
(愛称:シティセレクト 50(円)
)
シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
(愛称:シティセレクト 70(円)
)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
(愛称:シティセレクト 90(円)
)
申 込 額
申込手数料の申込額に対する割合
クラスA
クラスB
1,000 万円未満
3.0%
なし
1,000 万円以上 3,000 万円未満
2.0%
なし
3,000 万円以上 1 億円未満
1.5%
なし
1 億円以上
1.0%
なし
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 10(ユーロ)
)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 30(ユーロ)
)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 50(ユーロ)
)
以下の表のとおり
シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 70(ユーロ)
)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 90(ユーロ)
)
60
申込手数料の申込額に対する割合
申 込 額
クラスA
クラスB
10 万ユーロ未満
3.0%
なし
10 万ユーロ以上 30 万ユーロ未満
2.0%
なし
30 万ユーロ以上 100 万ユーロ未満
1.5%
なし
100 万ユーロ以上
1.0%
なし
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)
以下の表のとおり
申込手数料の申込額に対する割合
申 込 額
クラスA
クラスB
10 万米ドル未満
3.0%
なし
10 万米ドル以上 30 万米ドル未満
2.0%
なし
30 万米ドル以上 100 万米ドル未満
1.5%
なし
100 万米ドル以上
1.0%
なし
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)
以下の表のとおり
申込手数料の申込額に対する割合
申 込 額
クラスA
クラスB
1,000 万円未満
3.0%
1,000 万円以上 3,000 万円未満
2.0%
なし
3,000 万円以上 1 億円未満
1.5%
なし
1 億円以上
1.0%
なし
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)
なし
以下の表のとおり
申込手数料の申込額に対する割合
申 込 額
クラスA
クラスB
10 万ユーロ未満
3.0%
なし
10 万ユーロ以上 30 万ユーロ未満
2.0%
なし
30 万ユーロ以上 100 万ユーロ未満
1.5%
なし
100 万ユーロ以上
1.0%
なし
61
(注 1)
申込手数料に対し別途消費税が課される。
(注 2)
クラスAファンド証券の購入について累積投資契約を締結し、分配金をファンドに再投資する投資家につい
ては、販売会社または販売取扱会社は手数料を請求しない。
(注 3)
(注 4)
クラスBファンド証券の購入については、原則として累積投資契約を締結するものとする。
有価証券届出書の「第一部 証券情報」記載のインターネット取引による申込以外の方法による申込につい
ては、シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよ
びシティファンド・シティインターナショナル・シリーズ共、同じシリーズ内の同じ表示通貨の異なる複数
のポートフォリオについて同時に申込をした場合には、各ポートフォリオについての申込額の合計額を上記
各表における「申込額」として扱い、申込手数料の割合を決定する。
(注 5)
販売取扱会社であるシティバンク、エヌ・エイを通じてクラスBファンド証券を購入し保有する受益者に相
続が生じ、これにともなって買戻されたクラスBファンド証券の買戻金額をもって相続人が同一のポートフ
ォリオのクラスAファンド証券を購入する場合、販売取扱会社は、原則として、当該購入につき申込手数料
を徴収しないこととする。(詳細は後記「6.管理及び運営、
(1)資産管理等の概要、② 申込(販売)手続等、
(ii)日本における販売」を参照)
(注 6)
シティバンク、エヌ・エイにおいて買い付けた外国証券投資信託「シティ・エフシーピー」の各サブ・ファ
ンドの受益証券の買戻金額を上限として、各支店、出張所においてシティファンド・シティセレクト・シリ
ーズおよびシテイファンド・シティインターナショナル・シリーズのうち、クラスAファンド証券でかつ買
戻しを行った「シティ・エフシーピー」と同一通貨建てのポートフォリオの申込、買付を行う場合(以下「乗
換優遇」という。
)には、上記の手数料は無料とする。
・
「乗換優遇」は、投資家が「シティ・エフシーピー」受益証券の買戻代金の入金を確認した日の後 2 営業
日後までに取得申込を行った場合に適用される。
・
「乗換優遇」の対象期間は、国内における取得申込日の期日を 2003 年 12 月 30 日(当日を含む)までとす
る。
・
「シティ・エフシーピー」の買戻金額が前記「第一部、
(7)申込単位」に満たない場合、原則としてかか
る取得申込は受け付けられない。ただし、受益者が保有する「シティ・エフシーピー」1サブ・ファン
ドの全保有口数を一括して買戻しその買戻金額をもってシティファンド・シティセレクト・シリーズま
たはシテイファンド・シティインターナショナル・シリーズのいずれか1つのポートフォリオの取得申
込を行う場合には、
(7)申込単位に満たない場合でも例外的にかかる取得申込を受け付けるものとする。
(注 7)
上記乗換優遇は、シティバンク、エヌ・エイのプライベートバンク部門における取引(前記「第一部、(9)
申込取扱場所を参照のこと。
)および、インターネット取引(前記「第一部、
(13)その他④」を参照のこと。
)
には適用されない。
なお、管理会社は、ある計算日において、ファンド証券の購入申込が多大なため必要であると認めるときは、1 口当
たりの純資産価格に購入するファンド証券の口数を乗じて算出される額の 1%を上限として、
チャージを課すことができる。
このチャージは、関連するポートフォリオにつき申込額が例外的に多大であることから生じる投資費用を補填することに
より、当該ポートフォリオの既存の受益者がこの費用、手数料を負担することのないようにするための措置である。
(2) 買戻し手数料
ファンド証券を買戻す場合、適用される税金、およびクラスBファンド証券の買戻しにおいて以下の条件付後払申込手
数料が適用される場合には、その金額が差し引かれる。なお、下記のとおり管理会社の裁量により、上限1%までのチャ
ージを定める場合を除いては、他に買戻手数料は課されない。
クラスBファンド証券(ただし、現在はシティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・シティイン
ターナショナル・シリーズにのみ設定。
)条件付後払申込手数料:
条件付後払申込手数料の金額は、以下の計算による。
62
購入後経過年数
条件付後払申込手数料
1年未満
4%
1年以上 2年未満
3%
2年以上 3年未満
2%
3年以上 4年未満
1%
4年以上 6年未満
0%
クラスBファンド証券は、購入後 4 年以内に買い戻される場合、条件付後払申込手数料が課せられる。5 年目以降に
おける買戻しの場合は、条件付後払申込手数料は課されない。6 年経過後、各クラスのファンド証券 1 口当たりの純資
産価格を基に、自動的に同一ポートフォリオのクラスAファンド証券となる(申込手数料または転換手数料などの手数
料は徴収されない)
。また、配当金または分配金の再投資により発行されるクラスBファンド証券については、当該受
益者が保有するクラスBファンド証券の総数に対する、転換するクラスBファンド証券の数の割合に応じて、クラスA
ファンド証券となる。
(ただし、配当として発行されたファンド証券は除く。
)
条件付後払申込手数料は、買戻日におけるクラスBファンド証券の 1 口当たりの純資産価格または当該ファンド証券
の当初購入価格のいずれか低い金額に基づいて計算される。従って、当該クラスBファンド証券の純資産額が、当初購
入価格よりも増額した場合、その増額分に条件付後払申込手数料が課されることはない。条件付後払申込手数料の請求
が決定した場合、その金額は、最も低い条件付後払申込手数料レートにより計算される。すなわち、手数料の課されな
いクラス B ファンド証券を最初に、4 年を超えて保有するクラスBファンド証券を次に、その次に長く保有するファン
ド証券を買戻すものとみなす。
なお、管理会社は、ある計算日において、ファンド証券の大量の買戻注文があった場合に、買戻代金の 1%を上限とした
チャージを買戻時に請求することができる。このチャージによって、大量の買戻注文がなされたことにより関係するポー
トフォリオに生じる資産の現金化費用を補うことにより、当該ポートフォリオの既存の残存する受益者が費用、手数料を
負担せずに済むよう課されるものである。チャージは、当該ポートフォリオに留保される。
(3) 管理報酬等
各ポートフォリオの純資産から、以下のとおり、ポートフォリオまたはクラスによって異なる年間管理報酬が支払われ
る。当該管理報酬は、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、日本における販売会社、販売取扱会社および代行協会
員に対して支払われる場合がある。当該管理報酬は日々生じ、全体として以下の年率を上限として、毎月の各ポートフォ
リオの各クラスの平均純資産額に基づき計算される額の報酬を、月 1 回、受領することができる。
上限レート
ポートフォリオの名前
シティファンド・マネー(米ドル)
シティファンド・マネー(ユーロ)
シティファンド・マネー・プラス(円)
シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル、ユーロ、円)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル、ユーロ、円)
63
クラスA
クラスB
0.75%
適用なし
0.75%
適用なし
0.55%
適用なし
1.30%
適用なし
1.30%
適用なし
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 10(米ドル、ユーロ、円)
)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル、ユーロ、円)
)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 50(米ドル、ユーロ、円)
)
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 70(米ドル、ユーロ、円)
)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 90(米ドル、ユーロ、円)
)
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円、
米ドル)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円、
ユーロ)
1.50%
2.00%
1.50%
2.00%
1.75%
2.25%
1.75%
2.25%
1.85%
2.35%
0.90%
1.40%
0.90%
1.40%
上記報酬から、全体として以下の年率を上限として、日本で販売されている、または販売される予定の各ポートフォリ
オの毎月の平均純資産額に基づき計算される額の報酬が、シティコープ・インベストメント・マネジメント(ルクセンブ
ルグ)
・エス・エイ(本ファンドの管理会社)から、日本における販売会社、販売取扱会社および代行協会員に支払われる。
ポートフォリオの名前
代行協会員への支払
販売会社および販売取扱会社への支払
(クラスA)
シティファンド・マネー(米ドル、ユーロ)
0.10%
0.30%
(クラスB)
該当なし
シティファンド・マネー・プラス(円)
0.10%
0.25%
該当なし
シティファンド・グローバル・ボンドおよび
0.10%
0.55%
該当なし
0.10%
0.70%
0.47%
0.10%
0.80%
0.57%
0.10%
0.85%
0.62%
0.10%
0.45%(注1)
0.22%(注 2)
0.10%
0.45%(注1)
0.22%(注 2)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス
(米ドル、ユーロ、円)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型、
安定成長型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 10、シティセレクト 30)
シティファンド・シティセレクト・バランス型、
成長型(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 50、シティセレクト 70)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型
(米ドル、ユーロ、円)
(愛称:シティセレクト 90)
シティファンド・シティインターナショナル・
米国債券ファンド(円、米ドル)
シティファンド・シティインターナショナル・
欧州債券ファンド(円、ユーロ)
(注 1) 2004 年 6 月 30 日(当日を含む)までの期間に限り、0.35%とする。
(注 2) 2004 年 6 月 30 日(当日を含む)までの期間に限り、0.12%とする。
年間管理報酬は半期毎に生じた分を、該当する決算報告または半期報告において開示するものとする。
64
(4) その他の手数料等
(i) 転換手数料
後記「受益証券の転換」に従って転換する場合、当該転換にかかるファンド証券の購入を取り扱う仲介業者に支払われ
るべき転換額の 1%を上限とする転換手数料を別途支払わなければならない場合がある。また、日本における転換の場合、
同一通貨建てのポートフォリオ間の転換については、手数料を無料とし、他通貨建てのポートフォリオ間については、転
換時販売手数料として、転換を行おうとする旧ポートフォリオの保有口数に旧ポートフォリオの直近の 1 口当たりの純資
産価格を乗じた額の1%の金額、またはその円貨相当額を支払う。なお、日本における受益者が転換(転換が可能な場合
については、後記、
「・受益証券の転換、(ii)日本における転換」を参照のこと。
)以外のファンド証券の交換を望む場合
には、原ポートフォリオのファンド証券の買戻しを行い、買戻金額を新ポートフォリオのファンド証券購入にあてる方法
をとることができるが、当該受益者には、新ポートフォリオのファンド証券の申込手数料と同額の手数料が課される。
(注)上記転換時販売手数料には別途消費税が課せられる。
転換についての条件は、ポートフォリオ、クラス、シリーズ、建て通貨によって異なるため、詳細は後記「6. 管理及
び運営、(1)資産管理等の概要、
・受益証券の転換」を参照のこと。
(ii) 上記の報酬および手数料以外に、以下の手数料がファンドの資産から支払われる。
‐
ルクセンブルグの通常の商慣習に基づく保管費用。この費用は各ポートフォリオの純資産額に基づき算出され、毎
月支払われる。保管受託銀行が負担した電話、テレックス、ケーブル、切手代などの合理的出費および諸雑費、お
よびポートフォリオの資産の保管委託にともない生じた銀行その他金融機関の保管費用、保管受託銀行における投
資資産の管理会社名義での登録及び同名義からの登録変更に係るすべての費用は当該ポートフォリオの負担とす
る。
‐
ファンドの資産、収益およびファンドが負担すべき費用に対するルクセンブルグ年次税その他の全ての租税。
‐
ファンドの商取引によって生じた標準的仲介手数料および取引手数料。
‐
保管受託銀行による登録機関、名義書換機関、事務代行、住所地代行者としての業務の提供に対する手数料。
‐
管理会社の取締役報酬。
‐
ファンドの登録を行う機関および支払機関の手数料。
‐
管理会社または保管受託銀行によって、受益者の利益のためになされる訴訟のために支払われるべき法律顧問料等
の費用。
‐
ある国または領域における関係諸機関に対するファンドの登録、またはこれらによるファンドの承認または認知に
関して生じる報酬および費用ならびにこれらの登録、承認、認知を維持するため必要な報酬および費用。
‐ 証券取引所におけるファンド証券の上場に関して生じた報酬および費用ならびに当該上場の維持に関して生じた
すべての報酬および費用。
‐
約款ならびに登録通知、目論見書、政府当局および証券取引所(現地の証券業協会を含む)に提出されたメモなど、
ファンドまたはファンド証券の募集に関して必要となる書類の作成、提出、公開費用。
‐
受益者のために必要とされるあらゆる言語における年次報告書および半期報告書の印刷および頒布に要する費用、
ならびに関連法令および規則により要求されるその他すべての報告書、書類の印刷および頒布に要する費用。
‐
日々の純資産額の記帳および計算、受益者への通知費用。
‐
ファンドの監査法人および法律顧問に対する報酬、その他類似のファンド運営費用。
65
‐
副投資顧問の選任、任命に必要となる法的、監査上のその他の合理的費用。
‐
ファンドおよびポートフォリオ資産からの収益の保管または処分および受益者に対する分配にかかって発生する
すべての租税。
‐
業界の組合や組織に支払う会費。
‐
格付機関に対する報酬。
費用は、ファンドの資産から支払われるが、当該費用がかかったポートフォリオに帰属する、または、管理会社が特定
のポートフォリオにかかった費用と見なさない場合、約款に基づき、それぞれの純資産額の比率に応じて全てのポートフ
ォリオに帰属させる。一つのポートフォリオ内に異なるクラスのファンド証券が存在する場合、当該クラス間において、
同一の割当ルールを適用させる。特定のポートフォリオの資産は単独で、当該ポートフォリオの負債、責任および義務に
対して責任を負う。
ファンドの設定費用は 30 万米ドルを超えないものとし、5 年をかけて償却される。当該設定費用は原則としてファンド
設定時において同時に設定されたポートフォリオの負担とする。新たにポートフォリオが設定される場合には、新設され
たポートフォリオもこの創設費用を共同して負担する。既存のポートフォリオは新設ポートフォリオの当初設定費用の支
払に加わるが、この取扱いがあるポートフォリオおよびその受益者にとって不当である場合には、管理会社は、新規に設
立されたポートフォリオの運用開始と同時に、提出される有価証券届出書および発行される更新済目論見書に記載される
異なった割当方法を定めることができる。
課税上の取扱い
日本の受益者に対する課税については、次のような取扱いとなる。
①
ファンドの分配金は、国内投資信託の分配金と同じ取扱いとなる。
a)日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、分離課税となり、15%の税率による所得税源
泉徴収および 5%の税率による地方税の源泉徴収が日本国内で行われ、
この場合分配金についての申告書は提出
されない。但し 2004 年 1 月 1 日以降に満了する計算期間につき支払われる決算分配金及び同日以降を分配落日
とする期中分配金については、軽減税率が適用される(注)。
(所得税源泉税率 7%、地方税源泉税率 3%)
b)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、15%の税率による法人税の源泉徴収および 5%
の税率による地方税の源泉徴収が日本国内で行われ、この場合には、販売会社または販売取扱会社は、年一回
の支払金額が 1 万円を超える場合、分配金についての申告書を作成して税務署長に提出する。但し 2004 年 1 月
1 日以降に満了する計算期間につき支払われる決算分配金及び同日以降を分配落日とする期中分配金について
は、軽減税率が適用される。
(法人税源泉税率 7%。地方税の源泉徴収は行われない。
)
②
法人の益金不算入の適用は認められない。
③
ファンド証券の買戻し等に基づく損益は、国内投資信託の売買損益と同様の取扱いを受ける。ファンド証券を転
換した結果、実現された売買益がある場合、これも上記と同様の取扱いを受ける。 (2004 年 1 月 1 日以降発生す
る買戻し差益は配当課税の対象となり、所得税源泉税率 7%、地方税源泉税率 3%が適用される。但し買取りによ
る差益については、譲渡所得として課税がなされる。
)
④
2004 年 1 月 1 日以降に発生するファンドの買戻し等による損失は、株式等の売買益との間で損益通算が可能とな
る。但しファンドの買戻し等による益は、通算の対象とはされない。
(注) 軽減税率適用期間:2004 年 1 月 1 日∼2008 年 3 月 31 日
66
受益者および本ファンド証券の購入を検討する投資家は、その居住国または設立国の法律に準拠して本ファンド証券の
購入、保有、買戻しその他の処分にかかる対象課税について、税の専門家に相談されることが望ましい。
(注)
日本の受益者は、個人であれ法人であれルクセンブルグに住所または登録された営業所または恒久的施設を有し
ない場合、ルクセンブルグ税務当局によりファンド証券への投資に対し課税されることは一切ない。
67
5. 運 用 状 況
(注 1)本「5. 運用状況」についての円貨換算は、以下の為替レートによる。
*米ドルの円貨換算は、平成 15 年 8 月 29 日現在の株式会社東京三菱銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1 米ドル=
117.15 円)による。
*ユーロの円貨換算は、平成 15 年 8 月 29 日現在の株式会社東京三菱銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1 ユーロ=
127.59 円)による。
(注 2)シティファンド・シティセレクト・シリーズ内のクラス S ファンド証券(適格機関投資家対象)については、本邦内で
公募されていないため、1 口当たり純資産額は以下に記載されていないが、純資産総額には含まれている。
(1)
投資状況
2003 年 7 月末日現在の資産別および地域別の投資状況
(1) シティファンド・マネー(米ドル)
資産の種類
国名
アセット・バック証券、モーゲージ証券、モ 米国
ーゲージ担保債券およびその他仕組み商品
債券
米国
譲渡可能預金証書
米国
コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマー 英領ケイマン諸島
シャル・ペーパー、譲渡可能預金証書およ ドイツ
びその他マネー・マーケット関連商品
米国
国際機関債、国債および地方債-債券
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
時価合計(米ドル)
投資比率(%)
26,278,925.69
11.88%
32,020,676.69
5,999,997.00
9,497,691.03
6,999,983.90
122,437,042.02
16,966,508.90
1,041,810.11
221,242,635.34
(約 25,919 百万円)
14.47%
2.71%
4.29%
3.17%
55.34%
7.67%
0.47%
100.00%
(2) シティファンド・マネー(ユーロ)
資産の種類
国名
アセット・バック証券、モーゲージ証券、モ オーストラリア
ーゲージ担保債券およびその他仕組み商品
フランス
イタリア
ジャージー島
オランダ
英国
債券
オーストリア
英領ケイマン諸島
ドイツ
イタリア
オランダ
スウェーデン
米国
コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマー オーストラリア
シャル・ペーパー、譲渡可能預金証書およ 英領ケイマン諸島
びその他マネー・マーケット関連商品
フランス
ドイツ
ルクセンブルグ
ポルトガル
英国
国際機関債、国債および地方債-債券
日本
- 68 -
時価合計(ユーロ)
投資比率(%)
403,039.74
1.63%
808,727.57
1,120,698.92
81,317.60
394,994.57
859,657.85
141,134.17
2,042,820.54
164,477.25
235,272.95
235,131.97
517,088.73
1,077,066.30
329,369.89
516,515.65
6,403,461.50
4,115,895.73
2,533,525.45
488,899.45
1,680,734.83
331,283.49
3.27%
4.53%
0.33%
1.60%
3.48%
0.57%
8.26%
0.66%
0.95%
0.95%
2.09%
4.36%
1.33%
2.09%
25.89%
16.64%
10.24%
1.98%
6.80%
1.34%
249,625.60
24,730,739.75
(約 3,155 百万円)
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
1.01%
100.00%
(3) シティファンド・マネー・プラス(円)
資産の種類
債券
国際機関債、国債および地方債-債券
国名
フランス
ドイツ
日本
オランダ
英国
米国
オーストリア
ニュージーランド
スペイン
スウェーデン
スイス
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
時価合計(円)
27,521,279
150,670,423
34,538,728
101,420,250
34,595,930
34,330,470
60,458,836
61,198,628
52,232,500
81,324,000
78,831,913
60,923,945
16,716,860
794,763,762
投資比率(%)
3.46%
18.96%
4.35%
12.76%
4.35%
4.32%
7.61%
7.70%
6.57%
10.23%
9.92%
7.67%
2.10%
100.00%
(4) シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
資産の種類
債券
国際機関債、国債および地方債-債券
国名
時価合計(米ドル)
139,053.39
146,700.11
442,767.91
517,096.50
575,634.43
3,845,319.79
2,109,489.30
4,018,214.12
432,138.66
4,182,575.93
132,813.14
16,541,803.28
(約 1,938 百万円)
フランス
イタリア
米国
カナダ
デンマーク
フランス
ドイツ
オランダ
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
投資比率(%)
0.84%
0.89%
2.68%
3.13%
3.48%
23.24%
12.75%
24.29%
2.61%
25.29%
0.80%
100.00%
(5) シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
資産の種類
債券
国際機関債、国債および地方債-債券
国名
時価合計(ユーロ) 投資比率(%)
38,569.57
40,690.56
122,811.59
143,428.28
159,665.08
1,066,585.44
フランス
イタリア
米国
カナダ
デンマーク
フランス
- 69 -
0.84%
0.88%
2.66%
3.11%
3.46%
23.13%
585,114.03
1,114,541.56
119,863.32
1,160,130.98
60,129.26
4,611,529.67
(約 588 百万円)
ドイツ
オランダ
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
12.69%
24.17%
2.60%
25.16%
1.30%
100.00%
(6) シティファンド・グローバル・ボンド(円)
資産の種類
債券
国際機関債、国債および地方債-債券
国名
時価合計(円)
投資比率(%)
8,423,174
8,886,375
26,820,714
31,323,176
34,869,117
232,930,657
127,782,540
243,403,750
26,176,845
253,359,986
(12,443,655)
981,532,679
フランス
イタリア
米国
カナダ
デンマーク
フランス
ドイツ
オランダ
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
0.86%
0.91%
2.73%
3.19%
3.55%
23.73%
13.02%
24.80%
2.67%
25.81%
(1.27)%
100.00%
(7) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
資産の種類
債券
国際機関債、国債および地方債-債券
国名
イタリア
フィリピン
米国
カナダ
デンマーク
フランス
ドイツ
アイルランド
オランダ
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
時価合計(米ドル)
投資比率(%)
108,961.15
197,737.03
312,965.26
811,546.07
157,717.47
1,651,358.70
2,225,756.95
1,095,565.47
547,836.41
267,843.86
664,887.99
960,334.46
684,181.62
9,686,692.44
(約 1,135 百万円)
1.12%
2.04%
3.23%
8.38%
1.63%
17.05%
22.98%
11.31%
5.66%
2.77%
6.86%
9.91%
7.06%
100.00%
(8) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
資産の種類
債券
国名
時価合計(ユーロ)
42,384.45
76,917.09
121,739.35
イタリア
フィリピン
米国
- 70 -
投資比率(%)
1.12%
2.04%
3.23%
国際機関債、国債および地方債-債券
カナダ
デンマーク
フランス
ドイツ
アイルランド
オランダ
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
315,680.71
61,350.01
642,356.75
865,790.07
426,160.51
213,101.13
104,187.73
258,632.65
373,557.43
265,733.67
3,767,591.55
(約 481 百万円)
8.38%
1.63%
17.05%
22.98%
11.31%
5.66%
2.77%
6.86%
9.92%
7.05%
100.00%
(9) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
資産の種類
債券
国際機関債、国債および地方債-債券
国名
イタリア
フィリピン
米国
カナダ
デンマーク
フランス
ドイツ
アイルランド
オランダ
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
時価合計(円)
投資比率(%)
7,078,507
12,845,707
20,331,347
52,720,947
10,245,893
107,278,191
144,593,164
71,171,867
35,589,420
17,400,099
43,193,511
62,386,775
44,476,961
629,312,389
1.12%
2.04%
3.23%
8.38%
1.63%
17.05%
22.98%
11.31%
5.66%
2.76%
6.86%
9.91%
7.07%
100.00%
(10) シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 10(米ドル)
)
資産の種類
債券-転換社債
株式
国名
スペイン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
バーミューダ諸島
カナダ
英領ケイマン諸島
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
- 71 -
時価合計(米ドル)
66.54
49,623.84
1,967.29
15,758.38
52,111.08
37,044.25
28,841.02
28,645.58
51,679.34
334,687.02
207,149.09
21,204.86
10,254.89
25,670.51
78,012.36
投資比率(%)
0.00%
0.11%
0.00%
0.04%
0.12%
0.08%
0.07%
0.06%
0.12%
0.76%
0.47%
0.05%
0.02%
0.06%
0.18%
ファンド/ユニット・トラスト
国際機関債、国債および地方債-債券
イタリア
日本
マレーシア
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
ルクセンブルグ
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
アイルランド
日本
オランダ
スペイン
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
89,456.42
173,815.97
11,575.08
134,408.63
22,481.66
2,440.64
66,082.85
25,866.22
92,945.93
32,183.19
146,708.61
44,309.46
4,199.03
629,481.82
2,606,922.94
262,626.08
180,907.74
1,042,131.45
1,378,497.12
888,441.89
496,161.80
972,871.18
4,068,810.35
2,908,762.57
1,276,429.70
104,932.04
10,734,870.97
2,126,100.56
1,566,467.82
326,341.83
1,734,080.37
7,757,439.39
1,197,930.38
44,049,397.74
(約 5,160 百万円)
0.20%
0.39%
0.03%
0.30%
0.05%
0.01%
0.15%
0.06%
0.21%
0.07%
0.33%
0.10%
0.01%
1.43%
5.92%
0.60%
0.41%
2.37%
3.13%
2.02%
1.13%
2.21%
9.23%
6.60%
2.90%
0.24%
24.36%
4.83%
3.56%
0.74%
3.94%
17.61%
2.72%
100.00%
(11) シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 10(ユーロ)
)
資産の種類
債券-転換社債
株式
国名
スペイン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
バーミューダ諸島
カナダ
英領ケイマン諸島
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
- 72 -
時価合計(ユーロ)
14.56
10,833.48
430.63
3,546.25
11,312.17
8,087.21
6,287.83
6,466.24
11,606.69
74,336.95
46,145.40
投資比率(%)
0.00%
0.10%
0.00%
0.03%
0.11%
0.08%
0.06%
0.06%
0.11%
0.71%
0.44%
ファンド/ユニット・トラスト
国際機関債、国債および地方債-債券
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
マレーシア
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
ルクセンブルグ
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
アイルランド
日本
オランダ
スペイン
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
4,538.82
2,195.02
5,754.43
17,031.04
19,988.93
38,284.85
2,477.60
29,767.72
5,028.32
534.25
14,144.78
5,536.57
20,742.36
7,168.14
32,597.36
9,484.28
898.79
140,263.86
569,122.73
57,754.34
44,137.20
254,255.40
336,320.66
216,758.77
121,051.73
237,357.53
992,693.39
709,669.20
311,418.62
25,600.93
2,619,054.31
518,718.19
382,181.07
79,619.68
423,074.55
1,892,631.52
211,671.06
10,538,595.41
(約 1,345 百万円)
0.04%
0.02%
0.06%
0.16%
0.19%
0.36%
0.02%
0.28%
0.05%
0.01%
0.13%
0.05%
0.20%
0.07%
0.31%
0.09%
0.01%
1.33%
5.40%
0.55%
0.42%
2.41%
3.19%
2.06%
1.15%
2.25%
9.42%
6.73%
2.96%
0.24%
24.85%
4.92%
3.63%
0.76%
4.01%
17.96%
2.01%
100.00%
(12) シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
(愛称:シティセレクト 10(円)
)
資産の種類
債券-転換社債
株式
国名
スペイン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
バーミューダ諸島
カナダ
英領ケイマン諸島
- 73 -
時価合計(円)
2,328
1,710,972
68,842
558,349
1,806,478
1,277,242
995,694
投資比率(%)
0.00%
0.11%
0.00%
0.04%
0.12%
0.08%
0.06%
ファンド/ユニット・トラスト
国際機関債、国債および地方債-債券
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
マレーシア
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
ルクセンブルグ
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
アイルランド
日本
オランダ
スペイン
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
1,016,385
1,829,439
11,765,632
7,293,920
744,832
360,208
907,951
2,689,775
3,159,448
5,956,799
406,581
4,717,296
794,357
85,406
2,321,193
908,564
3,280,813
1,135,001
5,168,327
1,556,393
147,493
22,206,361
89,883,637
8,905,903
6,543,576
37,694,719
49,861,330
32,135,646
17,946,565
35,189,520
147,172,088
105,212,243
46,169,472
3,795,475
388,288,771
76,902,739
56,660,380
11,804,042
62,723,059
280,592,715
(3,262,226)
1,539,091,733
0.07%
0.12%
0.76%
0.47%
0.05%
0.02%
0.06%
0.17%
0.20%
0.39%
0.03%
0.31%
0.05%
0.01%
0.15%
0.06%
0.21%
0.07%
0.34%
0.10%
0.01%
1.44%
5.84%
0.58%
0.42%
2.45%
3.24%
2.09%
1.17%
2.29%
9.56%
6.84%
3.00%
0.25%
25.23%
5.00%
3.68%
0.77%
4.07%
18.23%
(0.21)%
100.00%
(13) シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(愛称:シティセレクト 30(米ドル)
)
資産の種類
債券-転換社債
株式
国名
スペイン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
- 74 -
時価合計(米ドル)
138.51
101,420.26
4,095.29
33,279.65
投資比率(%)
0.00%
0.32%
0.01%
0.10%
ファンド/ユニット・トラスト
国際機関債、国債および地方債-債券
バーミューダ諸島
カナダ
英領ケイマン諸島
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
マレーシア
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
ルクセンブルグ
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
アイルランド
日本
オランダ
スペイン
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
- 75 -
107,806.66
75,710.34
59,117.15
60,593.31
109,026.03
700,297.33
434,259.01
45,170.99
21,845.13
54,102.53
159,440.19
188,221.15
350,957.50
24,657.47
280,695.75
47,326.27
5,080.67
140,770.97
55,100.72
195,434.06
67,601.41
307,776.44
94,388.84
8,944.86
1,322,865.16
5,327,979.80
572,782.56
97,066.38
559,157.52
739,635.14
476,695.11
266,216.52
521,995.80
2,183,127.59
1,560,701.86
684,870.68
56,301.48
5,759,814.54
1,140,763.11
840,491.15
175,099.30
930,423.98
4,162,268.20
776,703.01
31,888,217.38
(約 3,736 百万円)
0.34%
0.24%
0.18%
0.19%
0.34%
2.20%
1.36%
0.14%
0.07%
0.17%
0.50%
0.59%
1.10%
0.08%
0.88%
0.15%
0.02%
0.44%
0.17%
0.61%
0.21%
0.96%
0.30%
0.03%
4.15%
16.71%
1.80%
0.30%
1.75%
2.32%
1.49%
0.83%
1.64%
6.85%
4.89%
2.15%
0.18%
18.06%
3.58%
2.64%
0.55%
2.92%
13.05%
2.44%
100.00%
(14) シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)(愛称:シティセレクト30(ユーロ))
資産の種類
債券-転換社債
株式
ファンド/ユニット・トラスト
国際機関債、国債および地方債-債券
国名
スペイン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
バーミューダ諸島
カナダ
英領ケイマン諸島
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
マレーシア
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
ルクセンブルグ
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
アイルランド
日本
オランダ
スペイン
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
- 76 -
時価合計(ユーロ)
15.33
11,508.07
453.35
3,740.26
12,269.78
8,590.78
6,712.87
6,821.39
12,240.03
78,437.86
48,691.18
5,177.62
2,503.95
6,067.67
18,091.54
21,072.48
36,398.64
2,826.31
31,411.24
5,301.23
562.43
16,135.58
6,315.81
21,864.90
7,555.08
34,351.39
10,819.12
1,025.29
147,927.74
604,561.32
65,281.76
12,235.35
70,482.58
93,232.03
60,088.08
33,556.96
65,798.29
275,186.23
196,728.62
86,328.89
7,096.88
726,032.54
143,794.77
105,945.07
22,071.51
117,281.23
524,659.64
76,621.62
3,851,872.29
(約 491 百万円)
投資比率(%)
0.00%
0.30%
0.01%
0.10%
0.32%
0.22%
0.17%
0.18%
0.32%
2.04%
1.26%
0.13%
0.07%
0.16%
0.47%
0.55%
0.95%
0.07%
0.82%
0.14%
0.01%
0.42%
0.16%
0.57%
0.20%
0.89%
0.28%
0.03%
3.84%
15.70%
1.69%
0.32%
1.83%
2.42%
1.56%
0.87%
1.71%
7.14%
5.11%
2.24%
0.18%
18.85%
3.73%
2.75%
0.57%
3.04%
13.62%
1.99%
100.00%
(15) シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)(愛称:シティセレクト30(円))
資産の種類
債券-転換社債
株式
ファンド/ユニット・トラスト
国際機関債、国債および地方債-債券
国名
スペイン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
バーミューダ諸島
カナダ
英領ケイマン諸島
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
マレーシア
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
ルクセンブルグ
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
アイルランド
日本
オランダ
スペイン
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
- 77 -
時価合計(円)
9,911
7,337,082
293,037
2,365,721
7,780,018
5,477,141
4,274,209
4,304,190
7,753,925
50,010,015
30,983,093
3,240,987
1,567,372
3,849,505
11,534,438
13,402,520
25,992,456
1,769,156
20,064,095
3,369,158
363,546
10,100,212
3,953,436
13,920,314
4,817,335
21,945,012
6,772,330
641,788
94,257,322
385,443,937
40,950,681
7,300,373
42,054,303
55,628,044
35,852,295
20,022,175
39,259,364
164,193,279
117,380,565
51,509,203
4,234,441
433,196,318
85,796,927
63,213,438
13,169,239
69,977,296
313,044,675
6,781,823
2,311,157,700
投資比率(%)
0.00%
0.32%
0.01%
0.10%
0.34%
0.24%
0.18%
0.19%
0.33%
2.16%
1.34%
0.14%
0.07%
0.17%
0.50%
0.58%
1.12%
0.08%
0.87%
0.15%
0.02%
0.44%
0.17%
0.60%
0.21%
0.95%
0.29%
0.03%
4.08%
16.68%
1.77%
0.32%
1.82%
2.41%
1.55%
0.87%
1.70%
7.10%
5.08%
2.23%
0.18%
18.74%
3.71%
2.73%
0.57%
3.03%
13.54%
0.29%
100.00%
(16) シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)(愛称:シティセレクト50(米ドル))
資産の種類
債券-転換社債
株式
ファンド/ユニット・トラスト
国際機関債、国債および地方債-債券
国名
スペイン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
バーミューダ諸島
カナダ
英領ケイマン諸島
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
マレーシア
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
ルクセンブルグ
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
アイルランド
日本
オランダ
スペイン
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
- 78 -
時価合計(米ドル)
825.78
611,924.84
24,415.90
201,392.59
646,199.65
456,802.60
356,123.26
367,284.87
659,069.22
4,216,212.17
2,617,909.45
266,552.36
128,907.29
326,721.37
961,991.34
1,134,704.45
2,229,393.72
145,502.86
1,687,913.47
285,456.55
30,290.69
830,684.19
325,147.31
1,177,386.55
406,834.31
1,849,830.53
556,985.05
52,783.29
7,963,077.84
32,146,665.13
3,438,666.37
248,442.80
1,431,171.83
1,893,106.91
1,220,108.07
681,385.07
1,336,055.84
5,587,746.86
3,994,639.12
1,752,936.48
144,104.46
14,742,329.18
2,919,799.82
2,151,249.36
448,169.22
2,381,433.74
10,653,386.08
2,632,976.40
120,322,696.24
(約 14,096 百万円)
投資比率(%)
0.00%
0.51%
0.02%
0.17%
0.54%
0.38%
0.30%
0.30%
0.55%
3.50%
2.18%
0.22%
0.11%
0.27%
0.80%
0.94%
1.85%
0.12%
1.40%
0.24%
0.03%
0.69%
0.27%
0.98%
0.34%
1.54%
0.46%
0.04%
6.62%
26.71%
2.86%
0.21%
1.19%
1.57%
1.01%
0.57%
1.11%
4.64%
3.32%
1.46%
0.12%
12.25%
2.43%
1.79%
0.37%
1.98%
8.85%
2.19%
100.00%
(17) シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)(愛称:シティセレクト50(ユーロ))
資産の種類
債券-転換社債
株式
ファンド/ユニット・トラスト
国際機関債、国債および地方債-債券
国名
スペイン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
バーミューダ諸島
カナダ
英領ケイマン諸島
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
マレーシア
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
ルクセンブルグ
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
アイルランド
日本
オランダ
スペイン
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
- 79 -
時価合計(ユーロ)
61.08
44,811.39
1,805.95
14,748.24
47,334.23
33,451.75
26,080.69
26,867.26
48,298.96
309,730.35
192,156.75
19,537.83
9,448.69
23,959.56
70,446.84
83,307.25
157,259.39
10,665.12
124,091.30
20,950.32
2,240.49
60,887.71
23,832.73
86,480.22
29,903.45
136,086.13
40,826.06
3,868.92
585,146.40
2,354,107.30
249,558.57
20,472.69
117,934.38
155,999.71
100,541.88
56,148.90
110,096.43
460,453.07
329,174.53
144,449.10
11,874.79
1,214,827.89
240,603.39
177,271.70
36,930.97
196,239.82
877,882.34
175,261.43
9,264,113.95
(約 1,182 百万円)
投資比率(%)
0.00%
0.48%
0.02%
0.16%
0.51%
0.36%
0.28%
0.29%
0.52%
3.34%
2.08%
0.21%
0.10%
0.26%
0.76%
0.90%
1.70%
0.12%
1.34%
0.23%
0.02%
0.66%
0.26%
0.93%
0.32%
1.47%
0.44%
0.04%
6.32%
25.41%
2.69%
0.22%
1.27%
1.68%
1.09%
0.61%
1.19%
4.97%
3.55%
1.56%
0.13%
13.11%
2.60%
1.91%
0.40%
2.12%
9.48%
1.89%
100.00%
(18) シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)(愛称:シティセレクト50(円))
資産の種類
債券-転換社債
株式
ファンド/ユニット・トラスト
国際機関債、国債および地方債-債券
国名
スペイン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
バーミューダ諸島
カナダ
英領ケイマン諸島
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
マレーシア
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
ルクセンブルグ
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
アイルランド
日本
オランダ
スペイン
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
- 80 -
時価合計(円)
57,136
41,848,889
1,689,349
13,969,042
44,403,547
31,240,244
24,382,762
25,482,592
45,706,464
291,636,713
181,172,939
18,525,530
8,959,126
22,654,338
65,789,564
78,656,255
152,574,621
10,112,527
116,689,783
19,789,166
2,095,828
57,732,994
22,597,910
81,605,731
28,193,135
128,163,380
38,710,759
3,668,467
551,878,531
2,198,476,236
236,445,166
17,222,925
99,213,841
131,236,798
84,582,162
47,235,998
92,620,068
387,362,176
276,922,368
121,519,695
9,989,825
1,021,989,872
202,410,745
149,132,138
31,068,659
165,089,323
738,530,023
60,306,769
8,181,342,109
投資比率(%)
0.00%
0.51%
0.02%
0.17%
0.54%
0.38%
0.30%
0.31%
0.56%
3.56%
2.21%
0.23%
0.11%
0.28%
0.80%
0.96%
1.87%
0.12%
1.43%
0.24%
0.03%
0.71%
0.28%
1.00%
0.34%
1.57%
0.47%
0.05%
6.75%
26.87%
2.89%
0.21%
1.21%
1.60%
1.03%
0.58%
1.13%
4.73%
3.39%
1.49%
0.12%
12.49%
2.47%
1.82%
0.38%
2.02%
9.03%
0.74%
100.00%
(19) シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)(愛称:シティセレクト70(米ドル))
資産の種類
債券-転換社債
株式
ファンド/ユニット・トラスト
国際機関債、国債および地方債-債券
国名
スペイン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
バーミューダ諸島
カナダ
英領ケイマン諸島
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
マレーシア
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
ルクセンブルグ
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
アイルランド
日本
オランダ
スペイン
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
- 81 -
時価合計(米ドル)
501.70
371,672.05
14,833.72
122,313.72
393,487.65
277,453.62
216,434.82
223,058.53
400,288.49
2,560,968.07
1,590,096.94
163,302.49
78,974.65
198,440.12
584,296.10
689,209.73
1,348,554.95
89,141.90
1,025,282.90
173,381.85
18,402.92
508,916.12
199,200.48
715,145.39
247,117.27
1,123,647.73
341,235.18
32,337.52
4,837,153.60
19,525,301.64
2,089,318.57
59,948.72
345,338.75
456,802.70
294,409.52
164,416.78
322,387.46
1,348,311.56
963,898.00
422,979.88
34,772.10
3,557,292.98
704,541.55
519,091.94
108,142.29
574,634.95
2,570,639.62
1,077,277.16
53,684,356.38
(約 6,289 百万円)
投資比率(%)
0.00%
0.69%
0.03%
0.23%
0.73%
0.52%
0.40%
0.42%
0.75%
4.77%
2.96%
0.30%
0.15%
0.37%
1.09%
1.28%
2.51%
0.17%
1.91%
0.32%
0.03%
0.95%
0.37%
1.33%
0.46%
2.09%
0.64%
0.06%
9.01%
36.37%
3.89%
0.11%
0.64%
0.85%
0.55%
0.31%
0.60%
2.51%
1.80%
0.79%
0.06%
6.63%
1.31%
0.97%
0.20%
1.07%
4.79%
2.01%
100.00%
(20) シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)(愛称:シティセレクト70(ユーロ))
資産の種類
債券-転換社債
株式
ファンド/ユニット・トラスト
国際機関債、国債および地方債-債券
国名
スペイン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
バーミューダ諸島
カナダ
英領ケイマン諸島
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
マレーシア
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
ルクセンブルグ
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
アイルランド
日本
オランダ
スペイン
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
- 82 -
時価合計(ユーロ)
35.71
26,378.27
1,055.93
8,585.68
27,834.71
19,691.41
15,348.64
15,633.16
28,126.01
180,842.97
112,127.98
11,460.71
5,542.51
13,956.58
41,468.60
48,551.38
95,116.89
6,256.04
72,497.87
12,207.98
1,310.00
35,716.14
13,980.05
50,410.62
17,436.56
79,381.40
23,948.17
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341,172.46
1,385,747.62
140,770.39
5,134.96
29,580.30
39,127.85
25,217.91
14,083.27
27,614.38
115,490.84
82,563.54
36,230.71
2,978.44
304,703.13
60,348.14
44,463.29
9,263.03
49,220.87
220,190.44
72,724.25
3,973,797.26
(約 507 百万円)
投資比率(%)
0.00%
0.66%
0.03%
0.22%
0.70%
0.50%
0.39%
0.39%
0.71%
4.55%
2.82%
0.29%
0.14%
0.35%
1.04%
1.22%
2.39%
0.16%
1.82%
0.31%
0.03%
0.90%
0.35%
1.27%
0.44%
2.00%
0.60%
0.06%
8.59%
34.87%
3.54%
0.13%
0.74%
0.99%
0.63%
0.35%
0.70%
2.91%
2.08%
0.91%
0.07%
7.67%
1.52%
1.12%
0.23%
1.24%
5.54%
1.83%
100.00%
(21) シティファンド・シティセレクト・成長型(円)(愛称:シティセレクト 70 (円))
資産の種類
債券-転換社債
株式
ファンド/ユニット・トラスト
国際機関債、国債および地方債-債券
国名
スペイン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
バーミューダ諸島
カナダ
英領ケイマン諸島
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
マレーシア
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
ルクセンブルグ
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
アイルランド
日本
オランダ
スペイン
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
- 83 -
時価合計(円)
26,435
19,582,331
781,599
6,420,405
20,605,213
14,618,232
11,386,588
11,703,771
21,017,341
134,659,866
83,577,001
8,425,972
4,074,881
10,421,872
30,784,880
36,212,343
72,280,860
4,599,482
53,931,669
9,108,612
969,662
26,258,710
10,278,212
37,581,531
12,989,703
59,083,991
17,606,822
1,668,529
254,205,744
1,028,731,941
108,092,228
3,378,468
19,461,899
25,743,559
16,591,733
9,265,866
18,168,457
75,985,402
54,321,404
23,837,441
1,959,615
200,474,686
39,705,120
29,253,928
6,094,463
32,384,108
144,870,883
33,940,136
2,847,123,594
投資比率(%)
0.00%
0.69%
0.03%
0.23%
0.72%
0.51%
0.40%
0.41%
0.74%
4.73%
2.94%
0.30%
0.14%
0.37%
1.08%
1.27%
2.54%
0.16%
1.89%
0.32%
0.03%
0.92%
0.36%
1.32%
0.46%
2.07%
0.62%
0.06%
8.93%
36.13%
3.80%
0.12%
0.68%
0.90%
0.58%
0.33%
0.64%
2.67%
1.91%
0.84%
0.07%
7.04%
1.39%
1.03%
0.21%
1.14%
5.09%
1.19%
100.00%
(22) シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)(愛称:シティセレクト90(米ドル))
資産の種類
債券-転換社債
株式
ファンド/ユニット・トラスト
国際機関債、国債および地方債-債券
国名
スペイン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
バーミューダ諸島
カナダ
英領ケイマン諸島
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
マレーシア
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
ルクセンブルグ
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
アイルランド
日本
オランダ
スペイン
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
- 84 -
時価合計(米ドル)
208.41
153,856.01
6,162.06
50,513.42
162,095.98
114,853.69
89,489.94
92,060.09
165,381.23
1,059,938.55
657,759.74
66,487.80
32,154.14
82,019.14
241,873.09
285,055.46
569,944.94
36,293.69
424,560.51
71,695.85
7,644.73
207,202.73
81,103.52
295,861.28
102,276.57
465,291.53
138,932.24
13,166.07
2,001,456.20
8,082,622.92
876,178.39
6,715.87
38,687.22
51,174.18
32,981.79
18,419.10
36,116.06
151,047.16
107,982.51
47,385.12
3,895.41
398,512.51
78,927.61
58,152.26
12,114.84
64,374.58
287,980.80
332,038.73
18,360,645.67
(約 2,151 百万円)
投資比率(%)
0.00%
0.84%
0.03%
0.27%
0.88%
0.63%
0.49%
0.50%
0.90%
5.77%
3.58%
0.36%
0.18%
0.45%
1.32%
1.55%
3.10%
0.20%
2.31%
0.39%
0.04%
1.13%
0.44%
1.61%
0.56%
2.53%
0.76%
0.07%
10.90%
44.02%
4.77%
0.04%
0.21%
0.28%
0.18%
0.10%
0.20%
0.82%
0.59%
0.26%
0.02%
2.17%
0.43%
0.32%
0.07%
0.35%
1.57%
1.81%
100.00%
(23) シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(愛称:シティセレクト 90(ユーロ)
)
資産の種類
債券-転換社債
株式
ファンド/ユニット・トラスト
国際機関債、国債および地方債-債券
国名
スペイン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
バーミューダ諸島
カナダ
英領ケイマン諸島
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
マレーシア
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
ルクセンブルグ
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
アイルランド
日本
オランダ
スペイン
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
- 85 -
時価合計(ユーロ)
32.21
23,641.89
952.22
7,782.44
25,410.82
17,648.69
13,817.77
14,178.72
25,485.25
163,394.93
101,377.41
10,923.90
5,282.90
12,641.73
37,166.80
43,951.16
83,192.35
5,963.01
65,458.76
11,053.26
1,181.33
34,043.27
13,325.24
45,623.49
15,774.96
71,784.54
22,826.49
2,163.17
308,822.41
1,241,995.31
131,311.13
1,134.02
6,532.61
8,641.11
5,569.20
3,110.19
6,098.45
25,505.33
18,233.59
8,001.30
657.77
67,291.54
13,327.47
9,819.40
2,045.67
10,870.08
48,627.53
50,481.05
2,844,153.87
(約 363 百万円)
投資比率(%)
0.00%
0.83%
0.03%
0.27%
0.89%
0.62%
0.49%
0.50%
0.90%
5.75%
3.56%
0.38%
0.19%
0.44%
1.31%
1.55%
2.93%
0.21%
2.30%
0.39%
0.04%
1.20%
0.47%
1.60%
0.55%
2.52%
0.80%
0.08%
10.86%
43.67%
4.62%
0.04%
0.23%
0.30%
0.20%
0.11%
0.21%
0.90%
0.64%
0.28%
0.02%
2.37%
0.47%
0.35%
0.07%
0.38%
1.71%
1.77%
100.00%
(24) シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
(愛称:シティセレクト 90(円)
)
資産の種類
債券-転換社債
株式
ファンド/ユニット・トラスト
国際機関債、国債および地方債-債券
国名
スペイン
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
バーミューダ諸島
カナダ
英領ケイマン諸島
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
香港
インドネシア
アイルランド
イスラエル
イタリア
日本
マレーシア
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
英国
米国
ルクセンブルグ
オーストラリア
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
ギリシャ
アイルランド
日本
オランダ
スペイン
スウェーデン
英国
米国
現金およびその他純資産(負債)
純資産総額
- 86 -
時価合計(円)
14,448
10,691,077
427,173
3,490,342
11,163,834
7,980,901
6,205,229
6,358,821
11,430,073
73,372,939
45,514,844
4,479,664
2,166,409
5,669,887
16,807,167
19,712,950
37,689,601
2,445,313
29,401,158
4,957,554
529,956
13,960,434
5,464,407
20,463,269
7,075,596
32,198,496
9,360,660
887,073
138,425,167
561,641,622
59,942,627
496,580
2,860,580
3,783,879
2,438,711
1,361,930
2,670,465
11,168,608
7,984,355
3,503,713
288,031
29,466,490
5,836,001
4,299,849
895,786
4,759,932
21,293,642
19,654,618
1,272,691,861
投資比率(%)
0.00%
0.84%
0.03%
0.27%
0.88%
0.63%
0.49%
0.50%
0.90%
5.76%
3.58%
0.35%
0.17%
0.45%
1.32%
1.55%
2.96%
0.19%
2.31%
0.39%
0.04%
1.10%
0.43%
1.61%
0.56%
2.53%
0.74%
0.07%
10.88%
44.13%
4.71%
0.04%
0.22%
0.30%
0.19%
0.11%
0.21%
0.88%
0.63%
0.27%
0.02%
2.31%
0.46%
0.34%
0.07%
0.37%
1.67%
1.54%
100.00%
(注)シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル、円)およびシティファンド・シティインター
ナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ、円)については、2003 年 7 月 31 日に設定されたため、2003 年 7 月末現在の
投資状況の報告はない。
- 87 -
(2)
①
運用実績
純資産の推移
ファンドの各会計年度末および 2002 年 8 月から 2003 年 7 月までの各月末の純資産の推移は次のとおり
である。
(1)
シティファンド・マネー (米ドル)
純資産総額
1999 年度末
(1999 年 12 月 31 日)
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
2002 年
8 月末日
9 月末日
10 月末日
11 月末日
12 月末日
2003 年
1 月末日
2 月末日
3 月末日
4 月末日
5 月末日
6 月末日
7 月末日
1 口当たり純資産額
(クラス A)
配当落ち
配当付き
米ドル
円
米ドル
円
102.40
11,996
104.65
12,260
千米ドル
679,501
百万円
79,604
779,221
91,286
102.10
11,961
108.25
12,681
453,695
53,150
101.44
11,884
106.56
12,484
278,475
32,623
100.61
11,786
102.53
12,011
344,720
317,537
315,041
302,817
278,475
275,592
264,523
246,661
246,444
240,358
222,962
221,243
40,384
37,199
36,907
35,475
32,623
32,286
30,989
28,896
28,871
28,158
26,120
25,919
101.05
100.67
100.78
100.80
100.61
100.70
100.77
100.67
100.68
100.72
100.68
100.70
11,838
11,793
11,806
11,809
11,786
11,797
11,805
11,793
11,795
11,799
11,795
11,797
102.27
102.34
102.45
102.47
102.53
100.70
100.77
100.83
100.84
100.88
100.92
100.94
11,981
11,989
12,002
12,004
12,011
11,797
11,805
11,812
11,813
11,818
11,823
11,825
(注)すべての数字は未監査である。以下、同じ。シティファンド・マネー(米ドル)は 1998 年 12 月 15 日に設定された。
(2)
シティファンド・マネー (ユーロ)
純資産総額
1999 年度末
(1999 年 12 月 31 日)
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
2002 年
8 月末日
9 月末日
10 月末日
11 月末日
12 月末日
2003 年
1 月末日
2 月末日
3 月末日
4 月末日
5 月末日
1 口当たり純資産額
(クラス A)
配当落ち
配当付き
ユーロ
円
ユーロ
円
101.10
12,899
102.30
13,052
千ユーロ
31,664
百万円
4,040
38,939
4,968
100.99
12,885
104.69
13,357
46,160
5,890
101.10
12,899
104.91
13,385
35,875
4,577
101.00
12,887
103.64
13,223
43,297
40,584
41,354
40,288
35,875
35,887
32,661
30,485
29,923
26,680
5,524
5,178
5,276
5,140
4,577
4,579
4,167
3,890
3,818
3,404
101.52
101.04
101.26
101.46
101.00
101.20
101.36
101.02
101.16
101.31
12,953
12,892
12,920
12,945
12,887
12,912
12,933
12,889
12,907
12,926
102.80
103.02
103.24
103.44
103.64
101.20
101.36
101.52
101.66
101.81
13,116
13,144
13,172
13,198
13,223
12,912
12,933
12,953
12,971
12,990
- 88 -
6 月末日
7 月末日
23,490
24,731
2,997
3,155
100.97
101.09
12,883
12,898
101.95
102.07
13,008
13,023
(注)シティファンド・マネー(ユーロ)は 1999 年 1 月 12 日に設定された。
(3)
シティファンド・マネー・プラス (円)
純資産総額
百万円
1999 年度末
(1999 年 12 月 31 日)
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
2002 年
2003 年
3,228
8 月末日
9 月末日
10 月末日
11 月末日
12 月末日
1 月末日
2 月末日
3 月末日
4 月末日
5 月末日
6 月末日
7 月末日
1 口当たり純資産額
(クラス A)
配当落ち
配当付き
円
円
9,866
9,884
1,311
9,867
9,897
1,319
9,966
9,990
926
9,969
9,993
1,141
1,101
1,067
921
926
870
869
870
868
859
855
795
9,982
9,975
9,972
9,961
9,969
9,966
9,968
9,958
9,947
9,943
9,934
9,922
9,994
9,993
9,990
9,979
9,993
9,966
9,968
9,964
9,953
9,949
9,946
9,934
(注)シティファンド・マネー・プラス(円)は 1998 年 12 月 22 日に設定された。
(4)
シティファンド・グローバル・ボンド (米ドル)
純資産総額
1999 年度末
(1999 年 12 月 31 日)
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
2002 年
2003 年
8 月末日
9 月末日
10 月末日
11 月末日
12 月末日
1 月末日
2 月末日
3 月末日
4 月末日
5 月末日
6 月末日
7 月末日
1 口当たり純資産額
(クラス A)
配当落ち
配当付き
米ドル
円
米ドル
円
91.89
10,765
93.49
10,952
千米ドル
21,749
百万円
2,548
13,665
1,601
93.66
10,972
98.71
11,564
20,887
2,447
93.49
10,952
96.29
11,280
17,065
1,999
97.17
11,383
100.63
11,789
16,296
16,660
16,471
16,820
17,065
16,873
16,708
16,443
16,315
17,224
16,857
16,542
1,909
1,952
1,930
1,970
1,999
1,977
1,957
1,926
1,911
2,018
1,975
1,938
95.78
97.02
96.28
96.42
97.17
97.87
99.08
98.19
98.34
101.03
99.25
97.46
11,221
11,366
11,279
11,296
11,383
11,465
11,607
11,503
11,521
11,836
11,627
11,417
97.74
98.98
98.24
98.38
100.63
97.87
99.08
98.19
98.34
101.03
100.50
98.71
11,450
11,596
11,509
11,525
11,789
11,465
11,607
11,503
11,521
11,836
11,774
11,564
(注)シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)は 1998 年 12 月 15 日に設定された。
- 89 -
(5)
シティファンド・グローバル・ボンド (ユーロ)
純資産総額
1999 年度末
(1999 年 12 月 31 日)
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
2002 年
2003 年
8 月末日
9 月末日
10 月末日
11 月末日
12 月末日
1 月末日
2 月末日
3 月末日
4 月末日
5 月末日
6 月末日
7 月末日
1 口当たり純資産額
(クラス A)
配当落ち
配当付き
ユーロ
円
ユーロ
円
93.29
11,903
94.79
12,094
千ユーロ
5,769
百万円
736
4,395
561
96.60
12,325
101.40
12,938
5,209
665
98.98
12,629
101.98
13,012
6,148
784
104.54
13,338
107.80
13,754
5,805
6,080
6,107
6,191
6,148
5,646
5,569
5,498
5,321
5,285
5,025
4,612
741
776
779
790
784
720
711
701
679
674
641
588
102.54
104.34
103.38
103.74
104.54
105.30
106.69
105.86
106.05
108.56
107.15
105.46
13,083
13,313
13,190
13,236
13,338
13,435
13,613
13,507
13,531
13,851
13,671
13,456
104.05
105.85
104.89
105.25
107.80
105.30
106.69
105.86
106.05
108.56
108.40
106.71
13,276
13,505
13,383
13,429
13,754
13,435
13,613
13,507
13,531
13,851
13,831
13,615
(注)シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)は 1999 年 1 月 12 日に設定された。
(6)
シティファンド・グローバル・ボンド (円)
純資産総額
百万円
1999 年度末
(1999 年 12 月 31 日)
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
2002 年
2003 年
980
8 月末日
9 月末日
10 月末日
11 月末日
12 月末日
1 月末日
2 月末日
3 月末日
4 月末日
5 月末日
6 月末日
7 月末日
1 口当たり純資産額
(クラス A)
配当落ち
配当付き
円
円
8,599
8,734
874
8,553
8,978
1,287
8,456
8,701
1,092
8,801
8,926
1,217
1,202
1,169
1,151
1,092
1,036
1,027
1,004
982
1,003
1,000
982
8,654
8,755
8,663
8,661
8,801
8,852
8,958
8,862
8,866
9,100
9,017
8,841
8,729
8,830
8,738
8,736
8,926
8,852
8,958
8,862
8,866
9,100
9,042
8,866
(注)シティファンド・グローバル・ボンド(円)は 1998 年 12 月 22 日に設定された。
- 90 -
(7)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス (米ドル)
純資産総額
1999 年度末
(1999 年 12 月 31 日)
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
2002 年
2003 年
8 月末日
9 月末日
10 月末日
11 月末日
12 月末日
1 月末日
2 月末日
3 月末日
4 月末日
5 月末日
6 月末日
7 月末日
1 口当たり純資産額
(クラス A)
配当落ち
配当付き
米ドル
円
米ドル
円
85.42
10,007
87.07
10,200
千米ドル
12,764
百万円
1,495
12,717
1,490
80.69
9,453
86.14
10,091
9,754
1,143
77.48
9,077
80.78
9,463
9,821
1,151
90.79
10,636
93.69
10,976
9,723
9,763
9,750
9,689
9,821
10,306
10,307
10,036
10,238
11,023
10,499
9,687
1,139
1,144
1,142
1,135
1,151
1,207
1,207
1,176
1,199
1,291
1,230
1,135
85.81
86.65
86.31
87.21
90.79
93.77
94.71
93.72
95.42
102.87
98.59
96.82
10,053
10,151
10,111
10,217
10,636
10,985
11,095
10,979
11,178
12,051
11,550
11,342
87.31
88.15
87.81
88.71
93.69
93.77
94.71
93.72
95.42
102.87
100.09
98.32
10,228
10,327
10,287
10,392
10,976
10,985
11,095
10,979
11,178
12,051
11,726
11,518
(注)シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)は 1998 年 12 月 15 日に設定された。
(8)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス (ユーロ)
純資産総額
1999 年度末
(1999 年 12 月 31 日)
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
2002 年
2003 年
8 月末日
9 月末日
10 月末日
11 月末日
12 月末日
1 月末日
2 月末日
3 月末日
4 月末日
5 月末日
6 月末日
7 月末日
1 口当たり純資産額
(クラス A)
配当落ち
配当付き
ユーロ
円
ユーロ
円
97.38
12,425
98.93
12,622
千ユーロ
6,485
百万円
827
5,675
724
98.89
12,617
104.69
13,357
5,007
639
101.11
12,901
105.26
13,430
5,217
666
99.74
12,726
102.93
13,133
4,851
4,943
4,828
5,377
5,217
5,281
4,622
4,510
4,446
4,027
3,807
3,768
619
631
616
686
666
674
590
575
567
514
486
481
100.11
101.97
100.71
100.58
99.74
100.11
101.12
100.00
99.32
99.64
98.87
97.38
12,773
13,010
12,850
12,833
12,726
12,773
12,902
12,759
12,672
12,713
12,615
12,425
101.80
103.66
102.40
102.27
102.93
100.11
101.12
100.00
99.32
99.64
100.37
98.88
12,989
13,226
13,065
13,049
13,133
12,773
12,902
12,759
12,672
12,713
12,806
12,616
(注)シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)は 1999 年 1 月 12 日に設定された。
- 91 -
(9)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス (円)
純資産総額
百万円
1999 年度末
(1999 年 12 月 31 日)
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
2002 年
2003 年
369
8 月末日
9 月末日
10 月末日
11 月末日
12 月末日
1 月末日
2 月末日
3 月末日
4 月末日
5 月末日
6 月末日
7 月末日
1 口当たり純資産額
(クラス A)
配当落ち
配当付き
円
円
7,500
7,640
584
7,944
8,414
667
8,773
9,108
661
9,245
9,545
641
649
655
661
661
699
691
680
674
714
686
629
8,695
9,055
9,097
9,168
9,245
9,578
9,566
9,602
9,782
10,455
10,147
9,979
8,845
9,205
9,247
9,318
9,545
9,578
9,566
9,602
9,782
10,455
10,297
10,129
(注)シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)は 1998 年 12 月 22 日に設定された。
(10)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)(愛称:シティセレクト 10(米ドル))
純資産総額
1 口当たり純資産額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
(クラス B)
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
8,191
960
102.84
12,048
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
40,705
4,769
105.39
12,346
105.03
12,304
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
44,818
5,250
107.95
12,646
107.05
12,541
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
42,003
4,921
106.66
12,495
105.95
12,412
2002 年
8 月末日
41,808
4,898
106.14
12,434
105.39
12,346
9 月末日
42,965
5,033
106.59
12,487
105.78
12,392
10 月末日
43,753
5,126
107.28
12,568
106.43
12,468
11 月末日
44,818
5,250
107.95
12,646
107.05
12,541
12 月末日
44,800
5,248
107.81
12,630
106.86
12,519
2003 年
1 月末日
45,636
5,346
108.15
12,670
107.16
12,554
2 月末日
44,274
5,187
107.98
12,650
106.94
12,528
3 月末日
44,403
5,202
109.15
12,787
108.06
12,659
4 月末日
45,556
5,337
111.84
13,102
110.68
12,966
5 月末日
44,968
5,268
111.35
13,045
110.15
12,904
6 月末日
44,049
5,160
110.17
12,906
108.93
12,761
7 月末日
(注)シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証
券は 2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。
- 92 -
(11)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)(愛称:シティセレクト 10(ユーロ))
純資産総額
1 口当たり純資産額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
(クラス B)
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
639
82
100.84
12,866
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
5,982
763
105.23
13,426
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
12,759
1,628
106.82
13,629
106.48
13,586
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
9,998
1,276
105.89
13,511
105.77
13,495
2002 年
8 月末日
10,750
1,372
105.86
13,507
105.71
13,488
9 月末日
12,161
1,552
105.96
13,519
105.74
13,491
10 月末日
12,852
1,640
106.62
13,604
106.35
13,569
11 月末日
12,759
1,628
106.82
13,629
106.48
13,586
12 月末日
12,548
1,601
106.41
13,577
106.03
13,528
2003 年
1 月末日
12,323
1,572
106.89
13,638
106.46
13,583
2 月末日
11,496
1,467
106.61
13,602
106.14
13,542
3 月末日
11,479
1,465
107.47
13,712
106.95
13,646
4 月末日
11,396
1,454
109.33
13,949
108.75
13,875
5 月末日
11,192
1,428
109.24
13,938
108.62
13,859
6 月末日
10,539
1,345
108.12
13,795
107.47
13,712
7 月末日
(注)シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証
券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始した。
(12)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)(愛称:シティセレクト 10(円))
純資産総額
1 口当たり純資産額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
(クラス B)
百万円
円
円
295
9,893
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
1,566
9,895
9,858
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
1,646
9,843
9,757
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
1,549
9,768
9,699
2002 年
8 月末日
1,560
9,751
9,678
9 月末日
1,584
9,782
9,705
10 月末日
1,592
9,832
9,750
11 月末日
1,646
9,843
9,757
12 月末日
1,648
9,822
9,732
2003 年
1 月末日
1,623
9,827
9,734
2 月末日
1,627
9,816
9,718
3 月末日
1,633
9,918
9,815
4 月末日
1,620
10,140
10,031
5 月末日
1,557
10,095
9,982
6 月末日
1,539
9,977
9,861
7 月末日
(注)シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証券は
2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。
(13)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)(愛称:シティセレクト 30(米ドル))
純資産総額
1 口当たり純資産額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
(クラス B)
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
15,782
1,849
99.68
11,678
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
36,686
4,298
97.98
11,478
97.72
11,448
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
- 93 -
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
2002 年
2003 年
8 月末日
9 月末日
10 月末日
11 月末日
12 月末日
1 月末日
2 月末日
3 月末日
4 月末日
5 月末日
6 月末日
7 月末日
34,591
4,052
94.80
11,106
94.08
11,021
36,273
35,360
34,917
35,341
34,591
34,031
32,608
31,339
31,740
32,457
32,074
31,888
4,249
4,142
4,091
4,140
4,052
3,987
3,820
3,671
3,718
3,802
3,757
3,736
94.97
92.64
93.97
95.77
94.80
93.84
93.57
93.98
96.37
99.52
99.83
99.47
11,126
10,853
11,009
11,219
11,106
10,993
10,962
11,010
11,290
11,659
11,695
11,653
94.40
92.04
93.33
95.08
94.08
93.08
92.78
93.15
95.48
98.56
98.82
98.42
11,059
10,782
10,934
11,139
11,021
10,904
10,869
10,913
11,185
11,546
11,577
11,530
(注)シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証
券は 2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。
(14)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)(愛称:シティセレクト 30(ユーロ))
純資産総額
1 口当たり純資産額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
(クラス B)
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
1,439
184
97.82
12,481
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
3,558
454
98.34
12,547
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
5,158
658
91.18
11,634
90.99
11,609
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
5,346
682
92.76
11,835
92.67
11,824
2002 年
8 月末日
5,162
659
91.09
11,622
90.96
11,606
9 月末日
5,238
668
91.90
11,726
91.72
11,703
10 月末日
5,356
683
93.32
11,907
93.08
11,876
11 月末日
5,158
658
91.18
11,634
90.99
11,609
12 月末日
4,936
630
89.54
11,424
89.32
11,396
2003 年
1 月末日
4,213
538
89.37
11,403
89.11
11,370
2 月末日
4,140
528
89.58
11,430
89.29
11,393
3 月末日
4,092
522
91.02
11,613
90.69
11,571
4 月末日
3,936
502
91.98
11,736
91.60
11,687
5 月末日
3,866
493
93.22
11,894
92.80
11,840
6 月末日
3,852
491
92.94
11,858
92.49
11,801
7 月末日
(注)シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証
券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始した。
(15)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)(愛称:シティセレクト 30(円))
純資産総額
1 口当たり純資産額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
(クラス B)
百万円
円
円
1,257
9,850
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
2,554
9,821
9,791
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
2,390
9,093
9,020
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
2,500
9,130
9,072
2002 年
8 月末日
2,450
8,993
8,932
9 月末日
2,450
9,125
9,059
10 月末日
2,463
9,282
9,211
11 月末日
2,390
9,093
9,020
12 月末日
2,349
9,000
8,924
2003 年
1 月末日
- 94 -
2,285
2,228
2,263
2,319
2,326
2,311
2 月末日
3 月末日
4 月末日
5 月末日
6 月末日
7 月末日
8,927
8,995
9,220
9,484
9,541
9,503
8,848
8,912
9,131
9,388
9,441
9,399
(注)シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証券は
2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。
(16)
シティファンド・シティセレクト・バランス型 (米ドル)(愛称:シティセレクト 50(米ドル))
純資産総額
1 口当たり純資産額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
(クラス B)
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
53,374
6,253
112.82
13,217
1999 年度末
(1999 年 12 月 31 日)
154,411
18,089
106.33
12,457
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
配当落ち
154,411
18,089
107.38
12,580
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
配当付き
151,558
17,755
100.18
11,736
99.95
11,709
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
124,885
14,630
91.25
10,690
90.59
10,613
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
134,220
15,724
92.74
10,864
92.23
10,805
2002 年
8 月末日
126,228
14,788
88.57
10,376
88.04
10,314
9 月末日
127,245
14,907
90.77
10,634
90.19
10,566
10 月末日
130,429
15,280
93.72
10,979
93.08
10,904
11 月末日
124,885
14,630
91.25
10,690
90.59
10,613
12 月末日
120,838
14,156
89.48
10,483
88.79
10,402
2003 年
1 月末日
117,900
13,812
88.69
10,390
87.98
10,307
2 月末日
114,744
13,442
89.48
10,483
88.73
10,395
3 月末日
117,950
13,818
92.94
10,888
92.11
10,791
4 月末日
121,530
14,237
96.69
11,327
95.79
11,222
5 月末日
120,736
14,144
97.68
11,443
96.73
11,332
6 月末日
120,323
14,096
97.95
11,475
96.96
11,359
7 月末日
(注)シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)は 1999 年 6 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証
券は 2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。
(17)
シティファンド・シティセレクト・バランス型 (ユーロ)(愛称:シティセレクト 50(ユーロ))
純資産総額
1 口当たり純資産額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
(クラス B)
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
9,200
1,174
94.61
12,071
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
12,204
1,557
91.78
11,710
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
11,688
1,491
77.25
9,856
77.05
9,831
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
12,802
1,633
80.73
10,300
80.64
10,289
2002 年
8 月末日
12,285
1,567
77.74
9,919
77.62
9,904
9 月末日
12,411
1,584
79.09
10,091
78.93
10,071
10 月末日
12,735
1,625
81.06
10,342
80.87
10,318
11 月末日
11,688
1,491
77.25
9,856
77.05
9,831
12 月末日
11,290
1,440
74.82
9,546
74.58
9,516
2003 年
1 月末日
10,570
1,349
74.21
9,468
73.95
9,435
2 月末日
10,386
1,325
74.72
9,534
74.43
9,497
3 月末日
- 95 -
4 月末日
5 月末日
6 月末日
7 月末日
10,516
9,585
9,384
9,264
1,342
1,223
1,197
1,182
76.55
76.78
78.89
79.20
9,767
9,796
10,066
10,105
76.22
76.42
78.48
78.75
9,725
9,750
10,013
10,048
(注)シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証
券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始した。
(18)
シティファンド・シティセレクト・バランス型 (円)(愛称:シティセレクト 50(円))
純資産総額
1 口当たり純資産額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
(クラス B)
百万円
円
円
1,103
10,749
1999 年度末
(1999 年 12 月 31 日)
6,495
10,438
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
配当落ち
6,495
10,513
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
配当付き
10,511
10,356
10,332
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
8,434
8,876
8,812
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
8,958
9,021
8,970
2002 年
8 月末日
8,602
8,756
8,703
9 月末日
8,737
9,002
8,944
10 月末日
8,923
9,273
9,210
11 月末日
8,434
8,876
8,812
12 月末日
8,197
8,715
8,648
2003 年
1 月末日
7,925
8,577
8,508
2 月末日
7,864
8,714
8,640
3 月末日
8,024
9,052
8,972
4 月末日
8,118
9,370
9,283
5 月末日
8,221
9,526
9,433
6 月末日
8,181
9,559
9,462
7 月末日
(注)シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)は 1999 年 10 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証券は
2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。
(19)
シティファンド・シティセレクト・成長型 (米ドル)(愛称:シティセレクト 70(米ドル))
純資産総額
1 口当たり純資産額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
(クラス B)
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
37,605
4,405
117.69
13,787
1999 年度末
(1999 年 12 月 31 日)
86,011
10,076
105.76
12,390
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
配当落ち
86,011
10,076
106.06
12,425
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
配当付き
69,187
8,105
95.35
11,170
95.13
11,144
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
53,620
6,282
81.97
9,603
81.37
9,532
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
57,731
6,763
84.30
9,876
83.83
9,821
2002 年
8 月末日
53,731
6,295
78.83
9,235
78.35
9,179
9 月末日
55,108
6,456
81.57
9,556
81.04
9,494
10 月末日
56,925
6,669
85.26
9,988
84.67
9,919
11 月末日
- 96 -
2003 年
12 月末日
1 月末日
2 月末日
3 月末日
4 月末日
5 月末日
6 月末日
7 月末日
53,620
51,629
49,742
49,664
51,529
53,559
53,722
53,684
6,282
6,048
5,827
5,818
6,037
6,274
6,294
6,289
81.97
79.65
78.45
79.55
83.72
87.71
89.22
90.05
9,603
9,331
9,190
9,319
9,808
10,275
10,452
10,549
81.37
79.04
77.81
78.87
82.97
86.89
88.35
89.14
9,532
9,260
9,115
9,240
9,720
10,179
10,350
10,443
(注)シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)は 1999 年 6 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証券は
2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。
(20)
シティファンド・シティセレクト・成長型 (ユーロ)(愛称:シティセレクト 70(ユーロ))
純資産総額
1 口当たり純資産額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
(クラス B)
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
5,005
639
91.88
11,723
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
5,196
663
86.66
11,057
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
4,322
551
66.49
8,483
66.30
8,459
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
4,889
624
71.37
9,106
71.29
9,096
2002 年
8 月末日
4,591
586
67.42
8,602
67.32
8,589
9 月末日
4,609
588
69.12
8,819
68.98
8,801
10 月末日
4,649
593
71.51
9,124
71.34
9,102
11 月末日
4,322
551
66.49
8,483
66.30
8,459
12 月末日
3,996
510
63.44
8,094
63.23
8,068
2003 年
1 月末日
3,830
489
62.53
7,978
62.30
7,949
2 月末日
3,824
488
63.26
8,071
63.00
8,038
3 月末日
3,887
496
65.36
8,339
65.06
8,301
4 月末日
3,809
486
65.09
8,305
64.77
8,264
5 月末日
3,937
502
67.80
8,651
67.43
8,603
6 月末日
3,974
507
68.52
8,742
68.13
8,693
7 月末日
(注)シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証券は
2002 年 6 月 1 日より申込を開始した。
(21)
シティファンド・シティセレクト・成長型 (円)(愛称:シティセレクト 70(円))
純資産総額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
百万円
円
545
11,107
1999 年度末
(1999 年 12 月 31 日)
2,716
10,715
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
配当落ち
2,716
10,755
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
配当付き
3,658
10,572
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
2,795
8,443
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
3,018
8,673
2002 年
8 月末日
2,854
8,299
9 月末日
2,944
8,640
10 月末日
3,041
9,011
11 月末日
2,795
8,443
12 月末日
2,609
8,203
2003 年
1 月末日
- 97 -
1 口当たり純資産額
(クラス B)
円
10,545
8,380
8,623
8,248
8,582
8,948
8,380
8,138
2,532
2,573
2,683
2,769
2,820
2,847
2 月末日
3 月末日
4 月末日
5 月末日
6 月末日
7 月末日
8,007
8,198
8,628
8,977
9,211
9,305
7,941
8,127
8,549
8,892
9,120
9,209
(注)シティファンド・シティセレクト・成長型(円)は 1999 年 10 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証券は 2001
年 5 月 18 日より申込を開始した。
(22)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型 (米ドル)(愛称:シティセレクト 90(米ドル))
純資産総額
1 口当たり純資産額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
(クラス B)
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
21,839
2,558
91.34
10,700
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
23,008
2,695
78.17
9,158
77.98
9,135
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
17,114
2,005
63.10
7,392
62.63
7,337
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
18,534
2,171
66.01
7,733
65.63
7,689
2002 年
8 月末日
16,534
1,937
60.44
7,081
60.06
7,036
9 月末日
17,173
2,012
63.06
7,387
62.64
7,338
10 月末日
18,143
2,125
66.68
7,812
66.21
7,757
11 月末日
17,114
2,005
63.10
7,392
62.63
7,337
12 月末日
16,422
1,924
60.82
7,125
60.34
7,069
2003 年
1 月末日
15,823
1,854
59.49
6,969
59.00
6,912
2 月末日
15,997
1,874
60.65
7,105
60.13
7,044
3 月末日
16,647
1,950
64.67
7,576
64.09
7,508
4 月末日
17,376
2,036
68.22
7,992
67.57
7,916
5 月末日
18,045
2,114
69.88
8,186
69.19
8,106
6 月末日
18,361
2,151
70.90
8,306
70.17
8,220
7 月末日
(注)シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証
券は 2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。
(23)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型 (ユーロ)(愛称:シティセレクト 90(ユーロ))
純資産総額
1 口当たり純資産額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
(クラス B)
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
4,194
535
89.24
11,386
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
3,767
481
81.05
10,341
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
2,797
357
55.77
7,116
55.60
7,094
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
3,133
400
61.87
7,894
61.80
7,885
2002 年
8 月末日
2,934
374
57.13
7,289
57.03
7,276
9 月末日
2,984
381
59.06
7,535
58.93
7,519
10 月末日
3,091
394
61.75
7,879
61.60
7,860
11 月末日
2,797
357
55.77
7,116
55.60
7,094
12 月末日
2,585
330
52.37
6,682
52.19
6,659
2003 年
1 月末日
2,455
313
51.26
6,540
51.06
6,515
2 月末日
2,520
322
52.11
6,649
51.90
6,622
3 月末日
2,578
329
54.30
6,928
54.05
6,896
4 月末日
2,491
318
53.66
6,846
53.39
6,812
5 月末日
2,608
333
56.64
7,227
56.34
7,188
6 月末日
2,844
363
57.62
7,352
57.28
7,308
7 月末日
(注)シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証
券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始した。
- 98 -
(24)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型 (円)(愛称:シティセレクト 90(円))
純資産総額
1 口当たり純資産額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
(クラス B)
百万円
円
円
1,118
9,480
2000 年度末
(2000 年 12 月 31 日)
1,718
9,208
9,186
2001 年度末
(2001 年 12 月 31 日)
1,175
6,733
6,683
2002 年度末
(2002 年 12 月 31 日)
1,318
7,010
6,970
2002 年
8 月末日
1,234
6,608
6,568
9 月末日
1,291
6,947
6,902
10 月末日
1,338
7,325
7,275
11 月末日
1,175
6,733
6,683
12 月末日
1,134
6,512
6,462
2003 年
1 月末日
1,070
6,305
6,254
2 月末日
1,096
6,504
6,449
3 月末日
1,167
6,930
6,868
4 月末日
1,217
7,249
7,181
5 月末日
1,257
7,499
7,426
6 月末日
1,273
7,618
7,540
7 月末日
(注)シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)は 2000 年 8 月 1 日に設定されたが、クラス B ファンド証券は
2001 年 5 月 18 日より申込を開始した。
(25)
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド (米ドル)
純資産総額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
千米ドル
百万円
米ドル
円
3,084
361
100
11,715
2003 年
7 月末日
1 口当たり純資産額
(クラス B)
米ドル
円
100
11,715
(注)シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)は 2003 年 7 月 31 日に設定された。
(26)
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド (円)
純資産総額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
百万円
円
13
9,985
2003 年
7 月末日
1 口当たり純資産額
(クラス B)
円
9,985
(注)シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)は 2003 年 7 月 31 日に設定された。
(27)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド (ユーロ)
純資産総額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
1,039
133
100
12,759
2003 年
7 月末日
1 口当たり純資産額
(クラス B)
ユーロ
円
100
12,759
(注)シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)は 2003 年 7 月 31 日に設定された。
(28)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド (円)
純資産総額
1 口当たり純資産額
(クラス A)
百万円
円
9
10,036
2003 年
7 月末日
1 口当たり純資産額
(クラス B)
円
10,036
(注)シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)は 2003 年 7 月 31 日に設定された。
- 99 -
②
分配の推移
1 口当たり
1999 年
3月
シティファンド・マネー(米ドル)
シティファンド・マネー(ユーロ)
シティファンド・マネー・プラス(円)
シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
シティファンド・グローバル・ボンド(円)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
-
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
100 -
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
0.7 ドル
0.3 ユーロ
6円
6月
0.75 ドル
2000 年
9月
0.8 ドル
1月
0.9 ドル
3月
1 ドル
6月
1.15 ドル
2001 年
9月
1.50 ドル
12 月
1.60 ドル
3月
1.60 ドル
6月
1.30 ドル
0.4 ユーロ 0.5 ユーロ 0.5 ユーロ 0.55 ユーロ 0.70 ユーロ 0.90 ユーロ 1.05 ユーロ 1.05 ユーロ 1.05 ユーロ
6円
6円
6円
6円
6円
6円
6円
6円
6円
1.6 ドル
1.6 ドル
1.65 ドル
1.80 ドル
1.45 ドル
1.5 ユーロ
1.5 ユーロ
1.55 ユーロ
1.75 ユーロ
1.55 ユーロ
135 円
135 円
140 円
150 円
135 円
1.65 ドル
1.75 ドル
1.80 ドル
1.90 ドル
1.90 ドル
1.55 ユーロ
1.7 ユーロ
1.95 ユーロ
2.15 ユーロ
2.60 ユーロ
140 円
150 円
160 円
160 円
190 円
シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
0.5 ドル
0.55 ドル
0.1 ドル
0.20 ドル
75 円
シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
40 円
シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
- 100 -
2001 年
9月
2002 年
12 月
3月
6月
2003 年
9月
12 月
3月
6月
シティファンド・マネー(米ドル)
1.30 ドル
0.92 ドル
0.77 ドル
0.45 ドル
0.45 ドル
0.25 ドル
0.16 ドル
0.08 ドル
シティファンド・マネー(ユーロ)
1.05 ユーロ
0.66 ユーロ
0.58 ユーロ
0.70 ユーロ
0.70 ユーロ
0.66 ユーロ
0.50 ユーロ
0.48 ユーロ
6円
6円
6円
6円
6円
6円
6円
6円
シティファンド・マネー・プラス(円)
シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
1.35 ドル
1.96 ドル
1.50 ドル
1.25 ドル
シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
1.45 ユーロ
1.51 ユーロ
1.75 ユーロ
1.25 ユーロ
110 円
75 円
50 円
25 円
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
1.40 ドル
1.50 ドル
1.40 ドル
1.50 ドル
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
1.55 ユーロ
1.69 ユーロ
1.50 ユーロ
1.50 ユーロ
145 円
150 円
150 円
150 円
シティファンド・グローバル・ボンド(円)
-
101 -
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
(注)上記のポートフォリオを除くポートフォリオについては、配当の実績はない。
- 101 -
③
収益率の推移
各会計年度末および 2002 年 8 月から 2003 年 7 月までの 1 年間の収益率は、下記の式を用い
て計算されている。
A–B
x 100 = 収益率(%)
B
*A=会計年度末または 2003 年 7 月末の 1 口当たり純資産価格 (配当金を含む)
*B=当該会計年度の直前の会計年度末または 2002 年 7 月末の 1 口当たり純資産価格
(配当金を含まない)
ただし、初年度における B については、申込開始日の 1 口当たり純資産価格を適用している。
(1) シティファンド・マネー(米ドル)
会計年度
収益率(%)
1999 年度
4.65
2000 年度
5.71
2001 年度
4.37
2002 年度
1.07
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(2)
(0.03)
シティファンド・マネー(ユーロ)
会計年度
収益率(%)
1999 年度
2.30
2000 年度
3.55
2001 年度
3.88
2002 年度
2.51
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
0.76
(3)
シティファンド・マネー・プラス(円)
会計年度
収益率(%)
1999 年度
(1.16)
2000 年度
0.31
2001 年度
1.25
2002 年度
0.27
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(0.41)
- 102 -
(4)
シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
会計年度
収益率(%)
1999 年度
(6.51)
2000 年度
7.42
2001 年度
2.81
2002 年度
7.64
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
4.73
(5)
シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
会計年度
収益率(%)
1999 年度
(5.21)
2000 年度
8.69
2001 年度
5.57
2002 年度
8.91
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
5.99
(6)
シティファンド・グローバル・ボンド(円)
会計年度
収益率(%)
1999 年度
(12.66)
2000 年度
4.41
2001 年度
1.73
2002 年度
5.56
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
4.07
(7)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
会計年度
収益率(%)
1999 年度
(12.93)
2000 年度
0.84
2001 年度
0.11
2002 年度
20.92
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
15.79
- 103 -
(8)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
会計年度
収益率(%)
1999 年度
(1.07)
2000 年度
7.51
2001 年度
6.44
2002 年度
1.80
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
0.09
(9)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
会計年度
収益率(%)
1999 年度
(23.60)
2000 年度
12.19
2001 年度
14.65
2002 年度
8.80
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
15.67
(10)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型 (米ドル)(愛称:シティセレクト 10 (米ドル))
会計年度
収益率(%)
2000 年度
2.84
2001 年度 (クラス A)
2.48
2001 年度 (クラス B)
1.85
2002 年度 (クラス A)
2.43
2002 年度 (クラス B)
1.92
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス A)
4.87
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス B)
4.35
(11)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型 (ユーロ)(愛称:シティセレクト 10 (ユーロ))
会計年度
収益率(%)
2000 年度
0.84
2001 年度 (クラス A)
4.35
2002 年度 (クラス A)
1.51
2002 年度 (クラス B)
1.70
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス A)
3.67
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス B)
3.12
- 104 -
(注)クラス B ファンド証券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始したため、2002 年度におけるクラス B ファンド証券
の収益率は 12 月までの 7 ヶ月間の数値である。
(12)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型 (円)(愛称:シティセレクト 10 (円))
会計年度
収益率(%)
2000 年度
(1.07)
2001 年度 (クラス A)
0.02
2001 年度 (クラス B)
0.48
2002 年度 (クラス A)
(0.53)
2002 年度 (クラス B)
(1.02)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス A)
3.23
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス B)
2.71
(13)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)(愛称:シティセレクト 30 (米ドル))
会計年度
収益率(%)
2000 年度
(0.32)
2001 年度 (クラス A)
(1.71)
2001 年度 (クラス B)
(1.09)
2002 年度 (クラス A)
(3.25)
2002 年度 (クラス B)
(3.72)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス A)
6.04
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス B)
5.51
(14)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)(愛称:シティセレクト 30 (ユーロ))
会計年度
収益率(%)
2000 年度
(2.18)
2001 年度 (クラス A)
0.53
2002 年度 (クラス A)
(7.28)
2002 年度 (クラス B)
(4.79)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス A)
1.44
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス B)
1.02
(注)クラス B ファンド証券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始したため、2002 年度におけるクラス B ファンド証券
の収益率は 12 月までの 7 ヶ月間の数値である。
- 105 -
(15)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)(愛称:シティセレクト 30 (円)
)
会計年度
収益率(%)
2000 年度
(1.50)
2001 年度 (クラス A)
(0.29)
2001 年度 (クラス B)
(0.73)
2002 年度 (クラス A)
(7.41)
2002 年度 (クラス B)
(7.87)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス A)
4.58
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス B)
4.05
(16)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)(愛称:シティセレクト 50 (米ドル))
会計年度
収益率(%)
1999 年度
12.82
2000 年度
(4.82)
2001 年度 (クラス A)
(5.78)
2001 年度 (クラス B)
(4.08)
2002 年度 (クラス A)
(8.91)
2002 年度 (クラス B)
(9.36)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス A)
6.59
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス B)
6.06
(17)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)(愛称:シティセレクト 50 (ユーロ))
会計年度
収益率(%)
2000 年度
(5.39)
2001 年度 (クラス A)
(2.99)
2002 年度 (クラス A)
(15.83)
2002 年度 (クラス B)
(11.43)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス A)
(0.91)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス B)
(1.41)
(注)クラス B ファンド証券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始したため、2002 年度におけるクラス B ファンド証券
の収益率は 12 月までの 7 ヶ月間の数値である。
- 106 -
(18)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)(愛称:シティセレクト 50 (円)
)
会計年度
収益率(%)
1999 年度
7.49
2000 年度
(2.20)
2001 年度 (クラス A)
(0.79)
2001 年度 (クラス B)
(1.64)
2002 年度 (クラス A)
(14.29)
2002 年度 (クラス B)
(14.71)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス A)
5.82
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス B)
5.30
(19)
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)(愛称:シティセレクト 70 (米ドル))
会計年度
収益率(%)
1999 年度
17.69
2000 年度
(9.88)
2001 年度 (クラス A)
(9.84)
2001 年度 (クラス B)
(7.10)
2002 年度 (クラス A)
(14.03)
2002 年度 (クラス B)
(14.46)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス A)
7.50
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス B)
6.97
(20)
シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)(愛称:シティセレクト 70 (ユーロ))
会計年度
収益率(%)
2000 年度
(8.12)
2001 年度 (クラス A)
(5.68)
2002 年度 (クラス A)
(23.27)
2002 年度 (クラス B)
(17.54)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス A)
(3.18)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス B)
(3.68)
(注)クラス B ファンド証券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始したため、2002 年度におけるクラス B ファンド証券
の収益率は 12 月までの 7 ヶ月間の数値である。
- 107 -
(21)
シティファンド・シティセレクト・成長型(円)(愛称:シティセレクト 70 (円))
会計年度
収益率(%)
1999 年度
11.07
2000 年度
(3.17)
2001 年度 (クラス A)
(1.33)
2001 年度 (クラス B)
(2.97)
2002 年度 (クラス A)
(20.14)
2002 年度 (クラス B)
(20.53)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス A)
6.54
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス B)
6.01
(22)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)(愛称:シティセレクト 90 (米ドル))
会計年度
収益率(%)
2000 年度
(8.66)
2001 年度 (クラス A)
(14.42)
2001 年度 (クラス B)
(10.44)
2002 年度 (クラス A)
(19.28)
2002 年度 (クラス B)
(19.68)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス A)
7.77
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス B)
7.23
(23)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)(愛称:シティセレクト 90 (ユーロ))
会計年度
収益率(%)
2000 年度
(10.76)
2001 年度 (クラス A)
(9.18)
2002 年度 (クラス A)
(31.19)
2002 年度 (クラス B)
(24.26)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス A)
(6.31)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス B)
(6.79)
(注)クラス B ファンド証券は 2002 年 6 月 1 日より申込を開始したため、2002 年度におけるクラス B ファンド証券
の収益率は 12 月までの 7 ヶ月間の数値である。
- 108 -
(24)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)(愛称:シティセレクト 90 (円)
)
会計年度
収益率(%)
2000 年度
(5.20)
2001 年度 (クラス A)
(2.87)
2001 年度 (クラス B)
(5.20)
2002 年度 (クラス A)
(26.88)
2002 年度 (クラス B)
(27.25)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス A)
7.19
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日 (クラス B)
6.65
(注)シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル、円)およびシティファンド・シティ
インターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ、円)は 2003 年 7 月 31 日に設定されたため、開示すべき収
益率の報告は該当なし。
- 109 -
(3)
販売及び買戻しの実績
各会計年度および直近日前 1 年間における販売および買戻しの口数ならびに各会計年度末および 2003
年 7 月末現在の発行済口数は次のとおりである。(注:( )内の数字は本邦内における販売口数、買戻口
数および発行済口数を示す。)
(1)
シティファンド・マネー(米ドル)
期間
1999 年度
2000 年度
2001 年度
2002 年度
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(2)
期間
2000 年度
2001 年度
2002 年度
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
発行済口数
6,635,959.374
(6,635,959.374)
7,632,138.252
(7,632,138.252)
4,472,613.359
(4,472,613.359)
2,767,853.869
(2,767,853.869)
2,197,030.261
(2,197,030.261)
販売口数
386,067.667
(386,067.667)
366,669.137
(366,669.137)
391,875.420
(391,875.420)
251,156.150
(251,156.150)
117,147.521
(117,147.521)
買戻口数
72,874.343
(72,874.343)
294,310.399
(294,310.399)
320,860.527
(320,860.527)
352,542.688
(352,542.688)
311,053.962
(311,053.962)
発行済口数
313,193.324
(313,193.324)
385,552.062
(385,552.062)
456,566.955
(456,566.955)
355,180.417
(355,180.417)
244,644.477
(244,644.477)
販売口数
648,147.517
(648,147.517)
13,332.513
(13,332.513)
72,275.694
(72,275.694)
14,008.815
(14,008.815)
11,767.306
(11,767.306)
買戻口数
320,999.329
(320,999.329)
207,608.154
(207,608.154)
72,804.611
(72,804.611)
53,435.656
(53,435.656)
46,015.378
(46,015.378)
発行済口数
327,148.188
(327,148.188)
132,872.547
(132,872.547)
132,343.630
(132,343.630)
92,916.789
(92,916.789)
80,103.100
(80,103.100)
買戻口数
63,343.282
(63,343.282)
105,127.207
(105,127.207)
66,618.046
(66,618.046)
75,777.311
(75,777.311)
34,734.241
(34,734.241)
発行済口数
236,672.194
(236,672.194)
145,910.857
(145,910.857)
223,406.001
(223,406.001)
175,620.000
(175,620.000)
169,726.092
(169,726.092)
シティファンド・マネー・プラス(円)
期間
1999 年度
2000 年度
2001 年度
2002 年度
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(4)
買戻口数
1,754,969.649
(1,754,969.649)
6,101,654.609
(6,101,654.609)
6,148,643.204
(6,148,643.204)
2,908,892.239
(2,908,892.239)
1,812,335.112
(1,812,335.112)
シティファンド・マネー(ユーロ)
1999 年度
(3)
販売口数
8,390,929.023
(8,390,929.023)
7,097,833.487
(7,097,833.487)
2,989,118.311
(2,989,118.311)
1,204,132.749
(1,204,132.749)
517,576.820
(517,576.820)
シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
期間
1999 年度
2000 年度
2001 年度
2002 年度
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
販売口数
300,015.476
(300,015.476)
14,365.870
(14,365.870)
144,113.190
(144,113.190)
27,991.310
(27,991.310)
35,026.027
(35,026.027)
- 110 -
(5)
シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
期間
1999 年度
2000 年度
2001 年度
2002 年度
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(6)
期間
2000 年度
2001 年度
2002 年度
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
発行済口数
61,839.412
(61,839.412)
45,492.628
(45,492.628)
52,624.350
(52,624.350)
58,804.386
(58,804.386)
43,726.520
(43,726.520)
販売口数
139,960.608
(139,960.608)
14,701.617
(14,701.617)
79,356.188
(79,356.188)
7,515.596
(7,515.596)
7,715.202
(7,715.202)
買戻口数
26,029.187
(26,029.187)
26,495.989
(26,495.989)
29,258.620
(29,258.620)
35,681.236
(35,681.236)
37,241.748
(37,241.748)
発行済口数
113,931.421
(113,931.421)
102,137.049
(102,137.049)
152,234.617
(152,234.617)
124,068.977
(124,068.977)
111,019.593
(111,019.593)
買戻口数
102,929.872
(102,929.872)
43,361.802
(43,361.802)
68,585.354
(68,585.354)
35,414.666
(35,414.666)
27,218.490
(27,218.490)
発行済口数
149,431.171
(149,431.171)
157,594.521
(157,594.521)
125,891.780
(125,891.780)
108,166.668
(108,166.668)
100,049.676
(100,049.676)
買戻口数
4,178.037
(4,178.037)
16,387.640
(16,387.640)
13,235.902
(13,235.902)
8,069.919
(8,069.919)
18,011.361
(18,011.361)
発行済口数
66,589.591
(66,589.591)
57,390.461
(57,390.461)
49,518.461
(49,518.461)
52,307.107
(52,307.107)
38,690.018
(38,690.018)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
期間
1999 年度
2000 年度
2001 年度
2002 年度
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(8)
買戻口数
13,129.649
(13,129.649)
24,424.692
(24,424.692)
6,318.440
(6,318.440)
5,704.629
(5,704.629)
20,276.556
(20,276.556)
シティファンド・グローバル・ボンド(円)
1999 年度
(7)
販売口数
74,969.061
(74,969.061)
8,077.908
(8,077.908)
13,450.162
(13,450.162)
11,884.665
(11,884.665)
7,150.031
(7,150.031)
販売口数
252,361.043
(252,361.043)
51,525.152
(51,525.152)
36,882.613
(36,882.613)
17,689.554
(17,689.554)
12,571.677
(12,571.677)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
期間
1999 年度
2000 年度
2001 年度
2002 年度
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
販売口数
70,767.628
(70,767.628)
7,188.510
(7,188.510)
5,363.902
(5,363.902)
10,858.565
(10,858.565)
8,260.972
(8,260.972)
- 111 -
(9)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
期間
1999 年度
2000 年度
2001 年度
2002 年度
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(10)
買戻口数
6,374.399
(6,374.399)
8,461.586
(8,461.586)
50,149.521
(50,149.521)
14,385.724
(14,385.724)
21,755.917
(21,755.917)
発行済口数
49,244.733
(49,244.733)
73,537.303
(73,537.303)
76,050.863
(76,050.863)
71,476.663
(71,476.663)
63,065.206
(63,065.206)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)(愛称:シティセレクト 10(米ドル))
期間
2000 年度
2001 年度
(クラス A)
2001 年度
(クラス B)
2002 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス B)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
(11)
販売口数
55,619.132
(55,619.132)
32,754.156
(32,754.156)
52,663.081
(52,663.081)
9,811.524
(9,811.524)
10,599.747
(10,599.747)
販売口数
83,842.435
(83,842.435)
264,474.572
(264,474.572)
132,493.336
(132,493.336)
11,804.903
(11,804.903)
104,120.529
(104,120.529)
5,095.766
(5,095.766)
83,954.099
(83,954.099)
買戻口数
4,196.051
(4,196.051)
87,834.621
(87,834.621)
2,108.800
(2,108.800)
73,954.844
(73,954.844)
11,613.680
(11,613.680)
61,404.751
(61,404.751)
16,325.128
(16,325.128)
発行済口数
79,646.384
(79,646.384)
256,286.335
(256,286.335)
130,384.536
(130,384.536)
194,136.394
(194,136.394)
222,891.385
(222,891.385)
163,276.409
(163,276.409)
239,246.501
(239,246.501)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)(愛称:シティセレクト 10(ユーロ))
期間
2000 年度
2001 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス B)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
販売口数
16,175.891
(16,175.891)
53,106.784
(53,106.784)
27,887.764
(27,887.764)
48,995.555
(48,995.555)
4,482.406
(4,482.406)
33,766.106
(33,766.106)
買戻口数
9,840.583
(9,840.583)
2,600.392
(2,600.392)
9,625.533
(9,625.533)
4,520.193
(4,520.193)
24,671.850
(24,671.850)
8,873.771
(8,873.771)
発行済口数
6,335.308
(6,335.308)
56,841.700
(56,841.700)
75,103.931
(75,103.931)
44,475.362
(44,475.362)
54,776.960
(54,776.960)
42,952.494
(42,952.494)
(12) シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)(愛称:シティセレクト 10(円))
期間
2000 年度
2001 年度
(クラス A)
2001 年度
(クラス B)
2002 年度
(クラス A)
販売口数
42,415.570
(42,415.570)
105,824.028
(105,824.028)
43,081.617
(43,081.617)
13,563.006
(13,563.006)
- 112 -
買戻口数
12,641.185
(12,641.185)
20,111.487
(20,111.487)
112.825
(112.825)
21,433.006
(21,433.006)
発行済口数
29,774.385
(29,774.385)
115,486.926
(115,486.926)
42,968.792
(42,968.792)
107,616.926
(107,616.926)
2002 年度
(クラス B)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
(13)
期間
2001 年度
(クラス A)
2001 年度
(クラス B)
2002 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス B)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
60,165.897
(60,165.897)
86,259.984
(86,259.984)
68,799.402
(68,799.402)
販売口数
163,940.072
(163,940.072)
164,378.018
(164,378.018)
112,037.218
(112,037.218)
18,066.720
(18,066.720)
36,682.950
(36,682.950)
2,020.934
(2,020.934)
14,873.880
(14,873.880)
買戻口数
5,616.218
(5,616.218)
57,515.822
(57,515.822)
2,507.726
(2,507.726)
54,572.385
(54,572.385)
8,968.989
(8,968.989)
66,664.285
(66,664.285)
9,631.656
(9,631.656)
発行済口数
158,323.854
(158,323.854)
265,186.050
(265,186.050)
109,529.492
(109,529.492)
228,680.385
(228,680.385)
137,243.453
(137,243.453)
186,787.835
(186,787.835)
135,228.077
(135,228.077)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)(愛称:シティセレクト 30(ユーロ))
期間
2000 年度
2001 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス B)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
(15)
4,919.102
(4,919.102)
25,563.108
(25,563.108)
6,194.760
(6,194.760)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)(愛称:シティセレクト 30(米ドル))
2000 年度
(14)
22,116.207
(22,116.207)
8,893.498
(8,893.498)
19,997.873
(19,997.873)
販売口数
14,710.039
(14,710.039)
27,072.324
(27,072.324)
19,619.618
(19,619.618)
10,831.167
(10,831.167)
670.109
(670.109)
4,310.911
(4,310.911)
買戻口数
0
(0)
5,601.004
(5,601.004)
9,331.942
(9,331.942)
706.138
(706.138)
19,017.527
(19,017.527)
567.267
(567.267)
発行済口数
14,710.039
(14,710.039)
36,181.359
(36,181.359)
46,469.035
(46,469.035)
10,125.029
(10,125.029)
31,570.433
(31,570.433)
9,921.306
(9,921.306)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)(愛称:シティセレクト 30(円))
期間
2000 年度
2001 年度
(クラス A)
2001 年度
(クラス B)
2002 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス B)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
販売口数
137,047.017
(137,047.017)
104,409.873
(104,409.873)
65,149.495
(65,149.495)
3,697.363
(3,697.363)
25,712.917
(25,712.917)
2,730.316
(2,730.316)
2,982.012
(2,982.012)
- 113 -
買戻口数
9,447.392
(9,447.392)
35,946.973
(35,946.973)
990.008
(990.008)
21,672.126
(21,672.126)
5,603.498
(5,603.498)
28,558.022
(28,558.022)
11,930.359
(11,930.359)
発行済口数
127,599.625
(127,599.625)
196,062.525
(196,062.525)
64,159.487
(64,159.487)
178,087.762
(178,087.762)
84,268.906
(84,268.906)
160,951.271
(160,951.271)
78,216.704
(78,216.704)
(16)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)(愛称:シティセレクト 50(米ドル))
期間
1999 年度
2000 年度
2001 年度
(クラス A)
2001 年度
(クラス B)
2002 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス B)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
(17)
買戻口数
12,917.544
(12,917.544)
163,327.327
(163,327.327)
382,048.542
(382,048.542)
3,520.078
(3,520.078)
240,729.798
(240,729.798)
10,406.402
(10,406.402)
224,669.943
(224,669.943)
24,860.062
(24,860.062)
発行済口数
473,096.110
(473,096.110)
1,452,239.688
(1,452,239.688)
1,332,883.961
(1,332,883.961)
180,449.800
(180,449.800)
1,126,371.083
(1,126,371.083)
244,041.084
(244,041.084)
994,367.358
(994,367.358)
236,446.694
(236,446.694)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)(愛称:シティセレクト 50(ユーロ))
期間
2000 年度
2001 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス B)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
(18)
販売口数
486,013.654
(486,013.654)
1,142,470.905
(1,142,470.905)
262,692.815
(262,692.815)
183,969.878
(183,969.878)
34,216.920
(34,216.920)
73,997.686
(73,997.686)
6,264.017
(6,264.017)
25,103.393
(25,103.393)
販売口数
110,853.393
(110,853.393)
65,440.056
(65,440.056)
31,539.606
(31,539.606)
11,461.068
(11,461.068)
4,699.178
(4,699.178)
4,008.763
(4,008.763)
買戻口数
13,607.676
(13,607.676)
29,710.929
(29,710.929)
24,008.726
(24,008.726)
649.737
(649.737)
48,225.038
(48,225.038)
2,257.156
(2,257.156)
発行済口数
97,245.717
(97,245.717)
132,974.844
(132,974.844)
140,505.724
(140,505.724)
10,811.331
(10,811.331)
106,482.808
(106,482.808)
10,551.568
(10,551.568)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)(愛称:シティセレクト 50(円))
期間
1999 年度
2000 年度
2001 年度
(クラス A)
2001 年度
(クラス B)
2002 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス B)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
販売口数
103,287.175
(103,287.175)
623,065.250
(623,065.250)
338,597.576
(338,597.576)
167,831.884
(167,831.884)
15,289.476
(15,289.476)
31,636.821
(31,636.821)
8,113.824
(8,113.824)
4,359.432
(4,359.432)
- 114 -
買戻口数
625.386
(625.386)
103,462.136
(103,462.136)
108,524.545
(108,524.545)
4,896.695
(4,896.695)
105,725.102
(105,725.102)
6,205.470
(6,205.470)
146,094.911
(146,094.911)
15,934.711
(15,934.711)
発行済口数
102,661.789
(102,661.789)
622,264.903
(622,264.903)
852,337.934
(852,337.934)
162,935.189
(162,935.189)
761,902.308
(761,902.308)
188,366.540
(188,366.540)
673,553.528
(673,553.528)
179,422.102
(179,422.102)
(19)
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)(愛称:シティセレクト 70(米ドル))
期間
1999 年度
2000 年度
2001 年度
(クラス A)
2001 年度
(クラス B)
2002 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス B)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
(20)
買戻口数
9,606.278
(9,606.278)
134,901.165
(134,901.165)
244,126.232
(244,126.232)
477.786
(477.786)
89,997.763
(89,997.763)
3,938.321
(3,938.321)
94,091.329
(94,091.329)
6,181.058
(6,181.058)
発行済口数
319,522.315
(319,522.315)
813,228.985
(813,228.985)
685,283.845
(685,283.845)
40,425.645
(40,425.645)
601,988.243
(601,988.243)
52,549.508
(52,549.508)
544,919.683
(544,919.683)
51,736.808
(51,736.808)
シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)(愛称:シティセレクト 70(ユーロ))
期間
2000 年度
2001 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス B)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
(21)
販売口数
329,128.593
(329,128.593)
628,607.835
(628,607.835)
116,181.092
(116,181.092)
40,903.431
(40,903.431)
6,702.161
(6,702.161)
16,062.184
(16,062.184)
3,203.404
(3,203.404)
5,801.426
(5,801.426)
販売口数
55,673.910
(55,673.910)
11,901.295
(11,901.295)
9,001.067
(9,001.067)
4,610.107
(4,610.107)
615.427
(615.427)
691.439
(691.439)
買戻口数
1,201.127
(1,201.127)
6,421.367
(6,421.367)
7,747.171
(7,747.171)
814.365
(814.365)
10,693.218
(10,693.218)
814.365
(814.365)
発行済口数
54,472.783
(54,472.783)
59,952.711
(59,952.711)
61,206.607
(61,206.607)
3,795.742
(3,795.742)
54,213.306
(54,213.306)
3,801.925
(3,801.925)
シティファンド・シティセレクト・成長型(円)(愛称:シティセレクト 70(円))
期間
1999 年度
2000 年度
2001 年度
(クラス A)
2001 年度
(クラス B)
2002 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス B)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
販売口数
49,124.013
(49,124.013)
220,834.694
(220,834.694)
94,900.159
(94,900.159)
43,066.620
(43,066.620)
14,352.768
(14,352.768)
8,885.973
(8,885.973)
6,144.787
(6,144.787)
2,746.204
(2,746.204)
- 115 -
買戻口数
51.000
(51.000)
16,391.439
(16,391.439)
44,843.174
(44,843.174)
509.679
(509.679)
33,332.942
(33,332.942)
4,626.109
(4,626.109)
48,529.728
(48,529.728)
6,015.046
(6,015.046)
発行済口数
49,073.013
(49,073.013)
253,516.268
(253,516.268)
303,573.253
(303,573.253)
42,556.941
(42,556.941)
284,593.079
(284,593.079)
46,816.805
(46,816.805)
259,161.681
(259,161.681)
45,378.923
(45,378.923)
(22)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)(愛称:シティセレクト 90(米ドル))
期間
2000 年度
2001 年度
(クラス A)
2001 年度
(クラス B)
2002 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス B)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
(23)
買戻口数
15,322.743
(15,322.743)
73,775.814
(73,775.814)
900.326
(900.326)
46,752.023
(46,752.023)
9,524.775
(9,524.775)
27,751.877
(27,751.877)
9,323.058
(9,323.058)
発行済口数
239,087.431
(239,087.431)
257,237.563
(257,237.563)
37,183.545
(37,183.545)
228,110.591
(228,110.591)
43,430.795
(43,430.795)
216,493.701
(216,493.701)
42,903.894
(42,903.894)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)(愛称:シティセレクト 90(ユーロ))
期間
2000 年度
2001 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス B)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
(24)
販売口数
254,410.174
(254,410.174)
91,925.946
(91,925.946)
38,083.871
(38,083.871)
17,625.051
(17,625.051)
15,772.025
(15,772.025)
6,148.899
(6,148.899)
11,081.536
(11,081.536)
販売口数
49,826.987
(49,826.987)
16,491.253
(16,491.253)
8,453.682
(8,453.682)
4,371.022
(4,371.022)
4,556.593
(4,556.593)
6,202.888
(6,202.888)
買戻口数
2,826.824
(2,826.824)
17,013.568
(17,013.568)
8,813.321
(8,813.321)
318.472
(318.472)
8,948.340
(8,948.340)
565.564
(565.564)
発行済口数
47,000.163
(47,000.163)
46,477.848
(46,477.848)
46,118.209
(46,118.209)
4,052.550
(4,052.550)
42,600.710
(42,600.710)
6,800.795
(6,800.795)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)(愛称:シティセレクト 90(円))
期間
2000 年度
2001 年度
(クラス A)
2001 年度
(クラス B)
2002 年度
(クラス A)
2002 年度
(クラス B)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2002 年 8 月 1 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
販売口数
122,489.998
(122,489.998)
64,892.959
(64,892.959)
29,799.589
(29,799.589)
13,271.999
(13,271.999)
8,171.906
(8,171.906)
5,309.227
(5,309.227)
4,376.811
(4,376.811)
- 116 -
買戻口数
4,509.779
(4,509.779)
24,844.750
(24,844.750)
1,205.106
(1,205.106)
30,525.673
(30,525.673)
2,731.729
(2,731.729)
25,018.417
(25,018.417)
4,630.023
(4,630.023)
発行済口数
117,980.219
(117,980.219)
158,028.428
(158,028.428)
28,594.483
(28,594.483)
140,774.754
(140,774.754)
34,034.660
(34,034.660)
134,176.424
(134,176.424)
33,224.084
(33,224.084)
(25)
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)
期間
2003 年 7 月 18 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2003 年 7 月 18 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
販売口数
12,619.938
(12,619.938)
18,223.241
(18,223.241)
買戻口数
0
(0)
0
(0)
発行済口数
12,619.938
(12,619.938)
18,223.241
(18,223.241)
(注)シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)は 2003 年 7 月 18 日より申込を開
始した。
(26)
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)
期間
2003 年 7 月 18 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2003 年 7 月 18 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
販売口数
1.000
(1.000)
1,301.000
(1,301.000)
買戻口数
0
(0)
0
(0)
発行済口数
1.000
(1.000)
1,301.000
(1,301.000)
(注)シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)は 2003 年 7 月 18 日より申込を開始し
た。
(27)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)
期間
2003 年 7 月 18 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2003 年 7 月 18 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
販売口数
3,942.881
(3,942.881)
6,444.114
(6,444.114)
買戻口数
0
(0)
0
(0)
発行済口数
3,942.881
(3,942.881)
6,444.114
(6,444.114)
(注)シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)は 2003 年 7 月 18 日より申込を開
始した。
(28)
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)
期間
2003 年 7 月 18 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス A)
2003 年 7 月 18 日~2003 年 7 月 31 日
(クラス B)
販売口数
51.000
(51.000)
851.000
(851.000)
買戻口数
0
(0)
0
(0)
発行済口数
51.000
(51.000)
851.000
(851.000)
(注)シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)は 2003 年 7 月 18 日より申込を開始し
た。
- 117 -
6.管 理 及 び 運 営
(1)資産管理等の概要
① 資産の評価
各ポートフォリオのいずれのクラスのファンド証券 1 口当たりの純資産価格は、関連するポートフォリオの表示通
貨により表示され、各計算日に、各ポートフォリオに相応するファンドの純資産額、すなわち、当該ポートフォリオ
に相応するファンドの資産から、当該ポートフォリオに起因する負債を差し引いた額を、当該ポートフォリオの発行
済ファンド証券数で除することにより、保管受託銀行により算出される。
ファンドの資産および負債は以下の方法により割当てられる。
a)特定のポートフォリオに関するファンド証券の発行により受領する発行価額は、ファンドの口座の中のポー
トフォリオにおける当該ポートフォリオの口座に割当てられる。ある特定のポートフォリオの資産および負
債は、当該ポートフォリオに関連する収益および費用と同様、以下の事項を考慮したうえで当該ポートフォ
リオに帰属するものとする。
b)別の資産から得られた資産は、その取得源となった資産の含まれるポートフォリオに割当てられる。それぞ
れの資産の再評価時における価値の増減は、関連するポートフォリオに帰属する。
c)あるポートフォリオにおける資産に関して、ファンドに何らかの負債が生じた場合、当該負債は、そのポー
トフォリオに帰属するものとする。
d)ある資産または負債が、いずれのポートフォリオにも関連しないときは、当該資産または負債は、各ポート
フォリオにその純資産額の割合に応じて配分される。
e)特定のクラスのファンド証券の受益者に対する分配の際、または、特定のポートフォリオのファンド証券の
受益者のための費用の支払の際、当該ポートフォリオにおける純資産総額の割合は、当該分配額または費用
支払額の分だけ減ぜられる。
異なるポートフォリオにおけるファンドの資産および負債の割当ては、関連するポートフォリオのファンド証券を
保有する受益者、管理会社および保管受託銀行間のそれぞれの関係に影響し、ひとつの投資信託スキームを構成する
ファンドに対して法律上第三者が有している権利には影響しない。
異なるクラスのファンド証券の 1 口当たりの純資産価格は、
費用体系が異なるため、
各ポートフォリオ内で異なる。
純資産額計算には、収益および費用は、日々発生するものとして扱う。
ファンドの資産は、次のように評価される。
a)証券取引所に上場されている証券は、直近の終値によって評価する。証券が複数の証券取引所に上場されて
いるときは、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所における最新の売値が優先する。関係する証券取
引所における取引が活発でなく、かつ流通市場における取引が、主要マーケット・メーカーとしてのディー
ラーが市況に応じた価格を提示して行われている証券については、管理会社は、そのようにして確定した価
格に沿って、当該証券の価値を判断することができる。債券については、関係する証券取引所における、ま
たは当該証券の主要市場のマーケット・メーカーによる入手可能な直近の仲値に基づいて評価する。
b)規制された市場において取引されている証券は、上場された証券と同様の方法で評価される。
c)証券取引所においても上場されておらず、また、規制された市場においても取引されていない証券は、入手
可能な最新の市場価格によって評価される。そのような市場価格が存在しない場合には、管理会社が、自ら
定める慎重なる評価基準に従い、合理的に予測し得る売値に基づき、投資顧問会社および副投資顧問会社の
助言を勘案して、誠実に評価する。
d)流動資産は、額面価格に経過利息を付して評価される。
118
e)取得価格に基づき評価された残余期間が 90 日未満の短期証券については、取得価格の純額に基づき順次購入
価格に調整される。また、取得価格の純額に基づき算定された投資収益は、一定に保たれる。市況に重大な
変化があったときには、当該投資の評価基準は変化後の市場利回りにより調整される。その他の短期証券に
ついては、適用される市場レートに基づき算定される。
f) 純資産額の表示通貨以外の通貨により表示された資産は、最新の入手可能な市場レートによって換算される。
これに関し、外国為替リスクを補うために用いられるヘッジ手段をとるものとする。
各ポートフォリオに関してその投資方針が変更された場合には、管理会社は、行われた投資の趣旨に照らして妥当
と考えられるときは、異なった評価基準を用いることができる。但し、ファンド証券のある一つのポートフォリオに
は、そのすべての資産の評価に同一の評価基準を適用しなければならない。
管理会社は、管理会社があるポートフォリオのために行われる更なる投資を予定している場合には、当該資産の取
得に要する見積費用を反映した金額を上記a)
、b)およびc)で述べた価額に加算する方法をとり、または、管理会
社が、あるポートフォリオに関連する投資について売却を予定している場合には、当該資産の処分に要する見積費用
を反映した金額を、上記a)
、b)およびc)で述べた価格から控除する方法をとれば、当該クラスに関連する資産の
評価において、上記a)
、b)およびc)で述べた評価基準に従わなくてよい。
特別な事情により、上記の基準に従って評価を行うことができない場合、または、上記の基準では正確に評価する
ことができない場合には、管理会社は、ファンドの資産の妥当な評価を行うため、監査人による監査に用いられる、
その他の一般に認知された評価原則を用いることができる。純資産額は、表示通貨単位までで四捨五入される。
最新の各ポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの純資産価格は、毎ファンド営業日にルクセンブルグのファンド
の住所において入手できる。なお、1 口当たりの純資産価格は、日本においては代行協会員、販売会社または販売取
扱会社に直接問い合わせることにより、入手できる。
② 申込(販売)手続等
(i) 海外における販売
ファンドにおけるファンド証券は当該ポートフォリオの各クラスの適用される計算日におけるファンド証券 1 口
当たりの純資産価格および(該当する場合)各ポートフォリオに支払われる前記の適用申込手数料との合計額で募
集される。
管理会社、代行協会員、販売会社、販売取扱会社およびその他の管理会社により随時指定された会社は、ファン
ド証券の購入、販売および転換にかかる申込および買戻の手数料を自己のため受けとることができる。その他の費
用については、前記「4.手数料等及び税金」
、
(4)その他の手数料等」に記載するとおりである。なお、管理会社、
代行協会員、販売会社、販売取扱会社が、随時、適切と判断する場合、費用および/または申込手数料を請求しな
い場合もある。
クラスAファンド証券申込手数料:
シティファンド・マネーシリーズ
なし
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
上限 2%
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
上限 3%
シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ
上限 3%
(注1)
クラスAファンド証券の申込手数料の詳細については、前記「4. 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」
119
に記載されている。
(注2)
クラスBファンド証券(ただし、現在はシティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・
シティインターナショナル・シリーズのみ設定)については、申込手数料は課されないが、買戻し時におい
て、条件付後払申込手数料が請求される場合がある。詳細は、前記「同(2)買戻し手数料」に記載されてい
る。
購入申込は、通常毎計算日に取り扱われ、申込をルクセンブルグ時間の正午までに保管受託銀行が受領した場合
には当該計算日に実行されるが、それより後に受領した場合は翌計算日に受領したものと扱われる。申込金額は、
シティファンド・マネー・シリーズ、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・シティ
インターナショナル・シリーズについては当該計算日から 2 ファンド営業日後、シティファンド・グローバル・ボ
ンド・シリーズについては当該計算日から 3 ファンド営業日後に払い込まれる。
申込金額がすべて払い込まれている場合には、申込実行の確認通知は通常当該計算日から起算して 5 ファンド営
業日内に受益者に対して送付される。
・申込の受領
適用法および規則に従って、管理会社は、購入申込が適切な形式で行われており、アメリカ合衆国国民および
同国居住者のために申し込まれたものではないことを確認する業務を販売会社または販売取扱会社へ委任するこ
とがある。販売会社または販売取扱会社は、また、この業務を適切な他の販売会社または販売取扱会社へ委任す
ることもある。委任された販売会社または販売取扱会社は、当該購入申込を登録・名義書換機関へ引き渡すもの
とする。
マネーロンダリングを防止するため、ルクセンブルグおよび/または販売会社もしくは販売取扱会社が購入申
込を受け付けた国の適用法および規則に従い、投資家の詳細な身元確認証を要求する場合がある。管理会社(な
らびに管理会社に代わって行為する各販売会社および販売取扱会社ならびに登録・名義書換機関)は、投資家の
身元確認に必要な当該情報を要求する権利を有する。確認のため投資家による情報の提供が遅れたり、なされな
かった場合、管理会社(ならびに管理会社に代わって行為する各販売会社および取扱会社ならびに登録・名義書
換機関)は、当該購入申込と申込金全額の受領を拒否できる。
管理会社(または管理会社に代わって代理として行為する登録・名義書換機関もしくは販売会社および販売取
扱会社)は、購入申込を拒否することができるため、申込金額がすでに支払われていた場合は、3営業日内にそ
の全額または残金を当該投資家へ返金する。
後記「1 口当たりの純資産価格の評価、ファンド証券の販売、買戻しおよび転換の一時停止」に記載された状況
において、ファンド証券の発行または評価が一時的に停止されている場合に受け取った購入申込については、取
引が再開されるまで実行されない。当該購入申込は、取引の一時停止期間中に取り消されない限り、取引が再開
された翌営業日に実行される。
・所有権の制限
管理会社はファンド証券が募集される国の法令に従うものとする。管理会社はいつでも、その裁量で、一時的
にまたは永久にある特定の国または地域において個人または法人に対するファンド証券の発行を停止、制限する
ことができる。管理会社は、受益者およびファンド全体を保護する必要があると考えられる場合には、個人また
は法人がファンド証券を購入できないようにすることができる。
本ファンドは、1933 年米国証券法(改正済み)または米国の証券に関するいずれの法律における登録を受けて
いない。よって、ファンド証券は直接または間接の別を問わず、アメリカ合衆国、その領土ならびに属領におい
120
て、またはアメリカ合衆国国民の利益のための募集、販売または譲渡を禁止されている。アメリカ合衆国におけ
るまたはアメリカ合衆国国民が関与するファンド証券の再販もしくは転売は、米国法違反となる。ファンド証券
申込においては、申込者がアメリカ合衆国民でないことの証明を条件とする。ファンド証券は今後も 1940 年米国
投資法人法法に基づく登録の予定はない。
さらに、管理会社は、以下の権限を有する。
a)ファンドとその受益者の利益を損なうと判断されるものについては、その裁量により全部または一
部の購入申込を拒否することおよび、
b)ファンド証券の取得または保有を排除された受益者の保有するファンド証券を償還すること。
(ii) 日本における販売
日本においては、有価証券届出書の「第一部 証券情報」の「
(8)申込期間」に記載される期間中、原則として、
ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日に、同「第一部 証券情報」に記載すると
ころに従ってファンド証券の募集が行われる。但し、例外として、取扱除外日には申込の取扱いを行わない。販売
会社または販売取扱会社は、
「外国証券取引口座約款」を投資家に交付し、投資家は当該約款に基づく取引口座の設
定を申し込む旨記載した申込書を提出する。クラスBファンド証券の購入については、原則として累積投資契約を
締結する。申込単位は、有価証券届出書の「第一部 証券情報」の「
(7)申込単位」に記載するとおりである。但し、
販売取扱会社によって、異なった当初申込単位、および 2 回目以降の購入の際、当初購入前の購入額が当初申込単
位を満たしていない場合の申込単位を定めることができる。販売取扱会社として指定されたシティバンク、エヌ・
エイの各支店、出張所の当初申込単位は、同「
(7)申込単位」に記載するとおりである。
購入時のファンド証券口数は、下記の計算式により算出し、投資家に 1000 分の 1 口単位で割り当てる(1000 分の
1 口未満の端数の取扱については、各販売会社、販売取扱会社により適宜切り上げ、切り捨て等の調整を行う)。
A =
B
C
− Aとは購入したポートフォリオの割当予定ファンド証券口数
− Bとは購入したポートフォリオのファンド証券に対して支払われた申込金額(申込手数料は除く。
)
− Cとは購入したポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの当該計算日における純資産額
募集については、ファンド証券 1 口当たり発行価格は、原則として販売会社または取扱販売会社が買付注文を日
本時間午後 3 時までに受領した時には当該計算日(但し、ルクセンブルグ時間。以下同じ。
)に計算される 1 口当た
りの純資産価格である。午後 3 時までに受領しない時またはその日に 1 口当たりの純資産価格の評価がなされない
場合は、翌計算日に決定されるそれによる。国内約定日は、販売会社または販売取扱会社が管理会社による買付注
文の実行を確認した日であり、通常、投資家が日本時間で午後 3 時までに販売会社または販売取扱会社に買付注文
がなされれば、その日の翌日である。
(注)販売取扱会社によっては、状況により、異なる注文受付時間を定めることがある。
申込金額は、通常、シティファンド・マネー・シリーズ、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシ
ティファンド・シティインターナショナル・シリーズについては当該計算日から 2 ファンド営業日後、シティファ
ンド・グローバル・ボンド・シリーズについては当該計算日から 3 ファンド営業日後に保管受託銀行のファンドの
口座に払い込まれる。但し、海外および日本の休日により日程が変更されることがある。
121
買付代金は、現金または投資家の指定口座から引き落すことにより、原則として円貨で支払うものとする。ポー
トフォリオの通貨との換算は、国内約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販
売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売会社または販売取扱会社が応じ得る範
囲で各ポートフォリオの通貨で支払うこともできる。買付ファンド証券の受渡方法は、販売会社または販売取扱会
社のファンド証券に適用のある保護預り規程に従い、当該販売会社または販売取扱会社が投資家のため、保護預り
する方法による。
日本国内における申込手数料は有価証券届出書「第一部 証券情報」の「
(6)申込手数料」および前記「4. 手数
料等及び税金、
(1)申込手数料」の項で記載したとおりである。
販売取扱会社を通じてクラスBファンド証券を購入し保有する受益者に購入後 6 年間経過以前に相続が生じた場
合、後記「③ 買戻し手続等」の「(ii) 日本における買戻し」に記載のとおり、原則として、相続人から販売取扱
会社を通じて買戻される。この場合、当該クラスBファンド証券の購入後の経過年数による条件付後払申込手数料
が課される。相続人がこの買戻金額をもって同一のポートフォリオのクラスAファンド証券を申込む場合、販売取
扱会社は、原則として、当該申込にかかる申込手数料を徴収しない。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売会社および取扱販売会社は、ファンドの純資産が 1 億円未満と
なる等同協会の定める「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド
証券の日本における販売を行うことができない。
③ 買戻し手続等
(i) 海外における買戻し
受益者は、買戻注文が実行される計算日において算出されるファンド証券 1 口当たりの純資産価格で、保有する
ファンド証券の買戻しを要求することができる。この場合、適用される税金、およびクラスBファンド証券の買戻
しにおいて条件付後払申込手数料が適用される場合には、その金額が差し引かれる。なお、前記のとおり管理会社
の裁量により上限 1%までのチャージを定める場合を除いては、他に買戻手数料は課されない。
買戻注文は通常、計算日のルクセンブルグ時間の正午までに保管受託銀行に受領されれば、当該計算日に実行され
る。正午より後に受領された注文は翌計算日に受領されたものと扱われる。
純資産額の変動により、買戻額は申込時の支払価格よりも高い場合もあれば低い場合もある。管理会社は、買戻
しが請求された場合、外国為替の規制等何らかの法制上の規定または買戻請求が行われた国への買戻価額の送金が
不可能となるような、保管受託銀行の管理能力を超える何らかの状況がない限り、原則として、シティファンド・
マネー・シリーズ、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティファンド・シティインターナショナ
ル・シリーズについては当該計算日から 2 ファンド営業日後、シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズに
ついては当該計算日から 3 ファンド営業日後に、ファンド証券の買戻しに対する支払がなされる。支払は各ポート
フォリオの純資産額が計算されるときの表示通貨でなされる。もし、支払がなされるべき営業日が当該支払国にお
ける営業日でないときは、当該国の翌営業日に支払われる。
ある計算日において、買戻注文が多大であるときには、管理会社は注文の一部または全部の実行を、対応する資産
を売却することができるまで遅らせることができる。買戻額の支払により、当該ファンド証券は消滅する。
ファンド証券が、アメリカ合衆国民のために、所有または他人と共有されていることが、管理会社において判明し
た場合には、管理会社は、当該受益者に通知の上、当該ファンド証券の買戻しを純資産額で自動的に行うことがで
きる。このような強制買戻の通知が送付され次第、当該受益者はファンドの受益者でなくなる。
122
(ii) 日本における買戻し
日本の受益者は、いつでも販売会社または販売取扱会社を通じて買戻しを請求することができる。クラスAファ
ンド証券の買戻請求は、手数料なしで実行され(但し、前記「4. 手数料等および税金、
(2)買戻し手数料」記載
の、上限1%までの管理会社の裁量によるチャージを除く。
)
、クラスBファンド証券の買戻しにあたっては、上記
「
(2)買戻し手数料」に記載するとおり、ファンド証券の購入後経過年数に応じた条件付後払申込手数料が課され
る。原則として、各ファンド営業日でかつ日本における営業日に 1 口以上 1000 分の 1 口単位で、なお、保有するフ
ァンド証券全ての買戻しを請求する場合、1000 分の 1 口以上 1000 分の 1 口単位で行うことができる(1000 分の 1
口未満の端数の取扱いについては各販売会社、販売取扱会社により適宜切り上げ、切り捨て等の調整を行う)
。但し、
例外として、取扱除外日には買戻しの請求の取扱いを行わない。また、インターネット取引ではクラス B ファンド
証券の買戻し請求は取り扱わない。買戻代金は、下記の計算式により算出する。
A = B × C
− Aとは買戻時に支払われる買戻代金(ただし、クラスBファンド証券の場合、下記のとおり条件付
後払申込手数料相当額が減じられる。
)
− Bとは買戻しをするポートフォリオのファンド証券口数
− Cとは買戻しをするポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの当該計算日における純資産額
− B×C によって算出されるAは、外貨の場合、小数点第三位を四捨五入し、小数点第二位まで求めた額
となる。また、円貨の場合、1 円未満の端数の取扱については、各販売会社、販売取扱会社により、適
宜切り上げ、切り捨て等の調整を行う。
ファンド証券 1 口当たりの買戻価格は、原則として、販売会社または販売取扱会社が当該買戻注文を日本時間午
後 3 時までに受領したときには当該計算日(但し、ルクセンブルグ時間。以下同じ。
)に発表される 1 口当たりの純
資産価格を基礎として、前記「海外における買戻し」の欄記載の方法により計算される。その日の午後 3 時よ
り後に買戻注文を受領した場合、または受領した日に 1 口当たりの純資産価格が発表されない場合は、その
後最初に発表される 1 口当たりの純資産価格を基礎として計算される。日本における受益者は、代行協会員、販
売会社または販売取扱会社に直接問い合わせることによって、買戻価格を入手できる。国内約定日は、販売会
社または販売取扱会社が買戻注文の管理会社による実行を確認した日であり、通常、受益者が日本時間午後 3 時ま
でに販売会社または販売取扱会社に買戻請求を行った場合は、その日の翌日である。
(注)販売取扱会社によっては、状況により、異なる注文受付時間を設けることがある。
買戻代金は、通常、シティファンド・マネー・シリーズ、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシ
ティファンド・シティインターナショナル・シリーズについては、当該計算日から 2 ファンド営業日後、シティフ
ァンド・グローバル・ボンド・シリーズについては当該計算日から 3 ファンド営業日後に支払われる。但し、海外
および日本の休日により、日程が変更されることがある。買戻代金は外国証券取引口座約款の定めるところに従っ
て販売会社または販売取扱会社を通じて円貨で、または販売会社または販売取扱会社が応じる場合は各ポートフォ
リオの通貨で、支払われるものとする。
販売取扱会社を通じてクラスBファンド証券を購入し保有する受益者に購入後 6 年経過以前に相続が生じた場合、
原則として、当該クラスBファンド証券は相続人から販売取扱会社を通じて買戻される。この場合、購入後の経過
年数による条件付後払申込手数料が課される。
(相続人がこの買戻金額をもって同一のポートフォリオのクラスA
ファンド証券を申込む場合、原則として、販売取扱会社は当該申込にかかる申込手数料を徴収しないことについて、
前記「② 申込(販売)手続等」の「(ii) 日本における販売」に記載のとおり。
)
123
(iii) 買戻価格の支払
買戻価格の支払は、外国為替規制等特定の法令の規定によりまたは保管受託銀行の支配の及ばない状況下で買戻
しの請求がなされた国への送金が不可能になった場合には、これにより影響を受けることがある。さらに、保管受
託銀行は、大量の買戻申込があった場合には、管理会社の合意により、対応する資産の売却を完了するまで買戻価
格の計算および買戻代金の支払を遅らせることができる。
・受益証券の転換
(i) 海外における転換
クラスAファンド証券の受益者は、所有するクラスAファンド証券(原クラスAファンド証券)の一部または全
部を、原クラスAファンド証券と同一の初回申込手数料率で募集された他のポートフォリオのクラスAファンド証
券(新クラスAファンド証券)へ転換することができる。受益者は、当該転換を、申込手数料なしで行うことがで
きるが、前記「4. 手数料等及び税金、
(4)その他の手数料等」に記載のとおり 1%の転換手数料が課せられる場合
がある。
クラスBファンド証券の受益者は、所有するクラスBファンド証券(原クラスBファンド証券)の一部または全
部を、同一通貨建ての他のポートフォリオのクラスBファンド証券(新クラスBファンド証券)と、原クラスBフ
ァンド証券の純資産額相当分だけ、転換することができる。その場合、原クラスBファンド証券の買戻しにかかる
条件付後払申込手数料は課せられない。新クラスBファンド証券は、転換されても、購入後の経過年数は引き続い
て計上される。買戻時に、条件付後払申込手数料が課せられる場合、新クラスBファンド証券に対して課せられる。
また、前記「4. 手数料等及び税金、
(4)その他の手数料等」に記載のとおり 1%の転換手数料が課せられる場合が
ある。
転換は、関連するポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの純資産価格の計算が停止されない限り、毎計算日
に行われる。転換は、通常、保管受託銀行が転換請求を受領した日(書面、テレックスまたはファクシミリによる)
に決定される当該ポートフォリオの 1 口当たりの純資産価格および当日適用される外国為替レートを用いて行われ
る。
転換請求は、ルクセンブルグ時間正午までに行われるものとする。正午より後に受領された転換請求は、その翌
計算日に受領されたものと扱われる。
ポートフォリオ間の転換は、申込手数料を除いた価額で行われる。原ポートフォリオのファンド証券保有分のう
ちの一部または全部を新ポートフォリオのファンド証券に適用計算日に転換する場合のレートは、新ポートフォリ
オのファンド証券口数がファンド証券 1 口の 1000 分の 1 単位で割当て、発行されうるように計算される。
ファンド証券の転換請求は、原ポートフォリオの買戻し請求および転換する新ポートフォリオの申込請求として
扱われる。この場合の買戻しおよび申込請求は、目論見書に従い適用される手数料(前記「4.手数料等及び税金、
(4)その他の手数料等、(i)転換手数料」を参照のこと)を除き、いずれの買戻し手数料または申込手数料も課され
ない。ある計算日においても、大量のファンド証券の転換請求があった場合、管理会社は、原ポートフォリオの買
戻しに必要な資産の売却が完了するまで当該転換請求の一部またはすべての実行を遅らせることができる。
(ii) 日本における転換
日本で販売されるクラスAファンド証券のうち、
・シティファンド・マネー・シリーズ
・シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
については、日本で販売される同じシリーズの他のポートフォリオのクラスAファンド証券に転換できる。
124
・シティファンド・シティセレクト・シリーズ
・シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ
については、日本で販売される同じシリーズ内の他のポートフォリオのクラス A ファンド証券に加え、当該シリ
ーズ間のクラス A ファンド証券の転換ができる。
日本で販売されるクラスBファンド証券のうち、
・シティファンド・シティセレクト・シリーズ
・シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ
については、表示通貨が同一であることを条件に、日本で販売される同じシリーズ内の他のポートフォリオのク
ラスBファンド証券に加え、当該シリーズ間のクラスBファンド証券の転換ができる。
その場合、原クラスBファンド証券の買戻しにかかる条件付後払申込手数料は課せられない。新クラスBファン
ド証券は、転換されても、購入後の経過年数は引き続いて計上される。転換請求は、販売会社または販売取扱会
社を通じて行われるものとする。転換は、原則として、各ファンド営業日でかつ日本における営業日に 1 口以上
1000 分の 1 口単位で、なお、保有するファンド証券全ての転換を請求する場合、1000 分の 1 口以上 1000 分の 1
口単位で行うことができる(1000 分の 1 口未満の端数の取扱いについては各販売会社、販売取扱会社により適宜
切り上げ、切り捨て等の調整を行う)
。また、当該転換請求が販売会社または販売取扱会社により日本時間午後 3
時までに受領されたときには当該計算日(但し、ルクセンブルグ時間。以下同じ。
)に決定される当該ファンドの
1 口当たりの純資産価格および適用される外国為替レートを用いて行われる。ただし、インターネット取引では、
転換請求は取り扱わない。
(注)販売取扱会社によっては、状況により、異なる注文受付時間を設けることがある。
午後 3 時より後に受領された転換請求あるいは純資産額の決定が停止された場合の転換請求は、翌計算日に受領
されたものと見做される。
転換後のファンド証券口数は、下記の計算式により算出し、受益者に 1000 分の 1 口単位で割当てる(1000 分の 1
口未満の端数の取扱については、各販売会社、販売取扱会社により適宜切り上げ、切り捨て等の調整を行う)
。
クラス A ファンド証券(同一通貨建てポートフォリオの転換の場合):
A =
−
−
−
−
−
(B × C)
D
Aとは新ポートフォリオの割当予定ファンド証券口数
Bとは原ポートフォリオの転換予定ファンド証券口数
Cとは原ポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの当該計算日における純資産額
Dとは当該計算日における新ポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの純資産価格
B×Cの値は、外貨の場合、小数点第三位を四捨五入し、小数点第二位まで求めたものを、
また、円貨の場合、1 円未満を各販売会社、販売取扱会社により適宜切り上げ、切り捨て
等により 1 円単位に調整した数値をその後の計算に使用する。
125
クラスAファンド証券(他通貨建てポートフォリオ転換の場合)
:
(B×C) − E
D
A =
× F
− Aとは新ポートフォリオの割当予定ファンド証券口数
− Bとは原ポートフォリオの転換予定ファンド証券口数
− Cとは原ポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの当該計算日における純資産額
− Dとは当該計算日における新ポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの純資産価格
− E とは B に C を乗じた額の 1%の転換手数料
− F とは算出された金額を適用交換レートで新ポートフォリオのファンド証券の
表示通貨額に換算するための換算係数
− B×Cの値は、外貨の場合、小数点第三位を四捨五入し、小数点第二位まで求めたものを、また、円貨
の場合、1 円未満を各販売会社、販売取扱会社により適宜切り上げ、切り捨て等により 1 円単位に調整
した数値をその後の計算に使用する。
クラスBファンド証券:
A =
(B × C)
D
− Aとは新ポートフォリオの割当予定ファンド証券口数
− Bとは原ポートフォリオの転換予定ファンド証券口数
− Cとは原ポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの当該計算日における純資産額
− Dとは当該計算日における新ポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの純資産価格
− B×Cの値は、外貨の場合、小数点第三位を四捨五入し、小数点第二位まで求めたものを、また、円貨
の場合、1 円未満を各販売会社、販売取扱会社により適宜切り上げ、切り捨て等により 1 円単位に調整
した数値をその後の計算に使用する。
なお、日本における受益者が上記に記載する転換以外のファンド証券の交換を望む場合には、原ポートフォリオ
のファンド証券の買戻しを行い、買戻金額を新ポートフォリオのファンド証券購入にあてる方法をとることができ
る。但し、当該受益者には、新ポートフォリオのファンド証券の申込手数料と同額の手数料が課される。
・1 口当たりの純資産価格の評価、ファンド証券の販売、買戻しおよび転換の一時停止
管理会社は、下記に定める場合、あるポートフォリオのファンド証券 1 口当たりの純資産価格の計算を一時的に停止
し、これにより、当該ポートフォリオのファンド証券の発行、買戻しおよび転換を一時的に停止することができる。
a) 関連するポートフォリオにおける資産の大部分の評価の基礎となる市場が閉鎖される場合、または、当該市場
における取引が制限もしくは停止される場合。
b) 管理会社の支配または影響力の及ばないところでの、政治的、経済的、軍事的、通貨上、またはその他の緊急
事態によって、通常の条件下でのポートフォリオの資産の処分が不可能となる場合、または、その処分が受益
者の利益にとって有害である場合。
c) 通信網の混乱またはその他の事由により、ポートフォリオの資産の大部分の評価額を決定することが不可能と
なる場合。
d) 為替取引もしくはその他の資産譲渡に関する制限により、ポートフォリオについて商取引を行うことが非現実
的になった場合またはポートフォリオの資産の売買が通常の価格で行えないことが客観的に示し得る場合。
あるポートフォリオについての停止が生じた場合であっても、必ずしも別のポートフォリオの純資産額の計算は影響
を受けるものではない。
ファンド証券の買戻請求または転換請求を当該停止期間中に受領した場合には、かかる受益者に対し通知される。管
126
理会社の合理的判断により、2 週間を超えて計算が停止された場合、全ての受益者に対し通知される。
④
保
管
ファンド証券または確認書は、受益者の責任において保管される。ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会
社に委託した日本の投資家に販売されるファンド証券については、記名式の券面は発行されず、保管受託銀行は、販売
会社を名義人とする確認書を販売会社に交付する。但し、受益者が記名式券面の発行を特に請求する場合は、外国為替
管理法上の許可が必要なときはこれを得て、自己の責任においてこれを保管する。
⑤
信託期間
ファンドおよびポートフォリオの信託期間は無期限である。受益者、その相続人、その他の利害関係人はファンドや
ポートフォリオの解散、分割を請求することはできない。
⑥
計算期間
ファンドおよびファンドの決算期は毎年 12 月 31 日である。ファンドの監査人には、プライスウォーターハウスクー
パースが選任されている。
⑦
そ
の
他
(i) ファンドの存続期間、清算ならびにポートフォリオまたはクラスの閉鎖および併合
ファンドの存続期間は無期限であるが、以下の場合、ファンドは清算され、またはいずれのポートフォリオも閉
鎖もしくは併合され、クラスが閉鎖される。
・ファンドの清算
a.
管理会社は、保管受託銀行による同意を受けてファンドを清算することができる。特に、管理会社は、フ
ァンドの純資産額が管理会社が適宜設定する効率的運用に最低限必要な額以下となった場合、経済的、社
会的、政治的環境の重大な変化があった場合、またはその他の事由により管理会社が受益者の利益を最優
先して清算が適切だと判断した場合、ファンドの清算を決定することができる。管理会社による清算決定
後は、ファンド証券の発行はなされない。ただし、受益者に対する平等な取扱いが可能である場合は、フ
ァンド証券の買戻しおよび転換は可能とする。清算決定については、管理会社が適切とみなすとき、また
はファンドが販売されている地域で法律上必要とされる場合は、事前に関係する受益者に通知しなくては
ならない。清算までの期間中、買戻価格は清算に係るあらゆる見積もり費用を考慮して決定される。
b.
ルクセンブルグ投信法第 22 条および第 66 条に定められた場合にも、ファンドは清算される。同条では、
特に、管理会社または保管受託銀行の破産の場合、保管受託銀行または管理会社の指名が終了もしくは認
可が取り消された場合で、2 ヶ月以内に保管受託銀行または管理会社の交代が行われなかった場合のファ
ンドの清算について定めている。ファンドを清算する事態が生じた場合、ファンド証券は発行されない。
ファンドの清算は、遅滞なく管理会社または保管受託銀行によって通知されなければならない。
ファンド清算の通知は、ルクセンブルグの官報「メモリアル」ならびに管理会社および保管受託銀行が決定する
適切な発行部数を持つ少なくとも3紙、
そのうち少なくとも 1 紙はルクセンブルグの新聞に公告されるものとする。
・ポートフォリオまたはクラスの閉鎖
管理会社は、保管受託銀行による同意を受けて、いずれのポートフォリオまたはクラスの閉鎖を決定できる。特
に、管理会社は、ポートフォリオまたはクラスの純資産額が管理会社が適宜設定する効率的運用に最低限必要な額
127
以下となった場合、経済的、社会的、政治的環境の重大な変化があった場合、またはその他の事由により管理会社
が受益者の利益を最優先して閉鎖が適切だと判断した場合、その閉鎖を決定することができる。閉鎖決定後は、当
該ポートフォリオまたはクラスのファンド証券の発行はなされない。ただし、受益者に対する平等な取扱いが可能
である場合は、そのファンド証券の買戻しおよび転換は可能とする。閉鎖決定については、管理会社が適切とみな
すとき、またはそのポートフォリオまたはクラスのファンド証券が販売されている地域で必要とされる場合は、下
記「
(2)開示制度の概要」に従い、事前に関係する受益者に通知しなくてはならない。閉鎖までの期間中、買戻価
格は閉鎖に係るあらゆる見積もり費用を考慮して決定される。
ファンドまたはポートフォリオもしくはクラスの清算または閉鎖に伴う清算金の分配は、清算または閉鎖日にお
ける受益者の各持分に応じてルクセンブルグ投信法に従い行われる。受益者による請求がなされなかった、または
受益者に配分することができない清算金は、清算終了時または閉鎖時にルクセンブルグ供託局(Caisse de
Consignation)に 30 年間預託される。
・ポートフォリオまたはクラスの併合
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、ポートフォリオまたはクラスの純資産額が管理会社が適宜設定する効
率的運用に最低限必要な額以下となった場合、経済的、社会的、政治的環境の重大な変化があった場合、または運
用および管理上の効率向上その他の事由により管理会社が受益者の利益を最優先して併合が適切だと判断した場合、
二つ以上のポートフォリオもしくはクラスを併合、または一つ以上のポートフォリオもしくはクラスを、ルクセン
ブルグ投信法パートII の規制を受けるルクセンブルグの他の投資信託に併合できる。併合されるポートフォリオ
またはクラスの受益者には、
「(2)開示制度の概要」に従って事前に通知される。併合を希望しない受益者は、通知
から少なくとも 1 ヶ月間、買戻しを請求することができる。買戻しは、クラスBファンド証券に適用する条件付後
払申込手数料を除いては、
手数料無料で、
当該請求が受領されたとみなされる日に決定される純資産額で行われる。
(ii) ワラント、新受益証券引受権またはオプションの発行
管理会社は、ワラント、新受益証券引受権またはオプションを発行して、受益者にファンド証券を買付ける権利を
与えない。
(iii) 約款の変更および契約の更改等
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款を変更することができる。変更された約款は、ルクセンブルグの地
方裁判所登記局に提出されている。目論見書に対する修正はルクセンブルグの金融監督委員会の事前承認を得るもの
とする。
日本においては、約款の変更を行う場合、事前に金融庁長官に届け出なければならない。約款の変更内容が重大な
ものとして内閣府令に定めるものに該当する場合、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告またはす
べての受益者に対して書面にて交付し、金融庁に対し、その旨および内容を届け出るものとする。
管理会社が主要な関係法人と締結している契約期間の定めはなく、個別に規定する書面による事前通知によって、
解約することができる。また、内容の変更については、両当事者の書面による通知によって行うことができる。
日本においては、上記のとおり、約款、目論見書および関係法人と締結している契約に対する変更がなされ、有価
証券届出書の内容に修正が必要な場合、
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に定めるとおり、該当する
場合は臨時報告書とともに、有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長へ提出する。
(iv) 追加ポートフォリオの設定
管理会社は、ルクセンブルグ当局に提出しているファンドの説明書を変更、これを公表することにより新しいポー
トフォリオを設定することができる。
(v) 発 行 限 度 額
128
ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。
(vi) 上
場
ファンド証券はルクセンブルグ証券取引所に上場されていない。
(2)
開 示 制 度 の 概 要
(i) ルクセンブルグにおける開示
① 監督官庁に対する開示
ルクセンブルグにおいてまたはルクセンブルグからファンド証券の公募を居住者もしくは非居住者に対して行う
場合は、監督委員会への登録およびその承認が要求される。いずれの場合でも、目論見書、説明書、年次報告書お
よび半期報告書を監督委員会に提出しなければならない。
さらに、前記「第 1、1.
(5)(iv)財務状況およびその他の情報に関する監査」で述べたように、年次報告書に含
まれている年次財務書類は、独立の監査人により監査され、監督委員会に提出されなければならない。ファンドの
独立監査人はプライスウォーターハウスクーパースのルクセンブルグ事務所である。更に、ファンドは、金融庁の
1997 年 6 月 13 日付通達 97/136 に基づき、監督委員会に対して月次報告書を提出することを要求されている。
② 受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した年次報告書は、会計年度終了 4 ヵ月後、ファンドの住所(ルクセ
ンブルグ L-1330、シャルロット大公妃大通り 58 番)
、管理会社、保管受託銀行およびすべての販売会社の事務所
において公表され、受益者はこれを入手することができる。半期報告書は期間終了 2 ヵ月後に入手することができ
る。
受益者に公表すべき配当に関する公告などの事項は、受益者に対して通知される。管理会社は、適当と判断すれ
ば、ファンド証券が販売されている国の新聞においてもまた公表する。
下記の文書もまた、通常の営業時間内においてファンドの住所において入手可能である。
-
随時最新版に改訂される約款
-
管理会社の定款
-
管理会社と投資顧問会社の投資一任契約書
-
管理会社と保管受託銀行間の保管受託および支払代行業務契約書ならびにファンド事務業務契約書
-
最新の年次および半期報告書
年次、半期報告書の写しはファンドの住所において無料で入手できる。
(ii) 日本における開示
① 監督官庁に対する開示
管理会社は、日本における 1 億円以上のファンド証券を募集する場合、有価証券届出書(管理会社と主要な関係
法人との契約書の主要な内容を有価証券届出書に記載し、約款を添付)を関東財務局長に提出する。また、上記届
出を行う日以前に、ファンドについて外国投資信託証券取扱届出書その他日本証券業協会が要求する書類を、同協
会に提出する。
また、管理会社は、その財務状況等を開示するため、各事業年度終了後 6 ヶ月以内に有価証券報告書を、各半期
終了後 3 ヶ月以内に半期報告書を、さらにファンドに関する重要事項につき変更があった場合には、その都度臨時
報告書を関東財務局長に提出する。
投資家およびその他希望する者は、関東財務局に提出された上記届出書、報告書を関東財務局において閲覧する
ことができる。
129
管理会社はさらに、ファンド証券の募集の取扱いが行われる場合、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26
年法第 198 号、その改正を含み「投信法」という。
)に基づき、ファンドに関する届出書(約款およびファンド資産
の運用を委託する場合における投資一任契約の写し等を添付)を、あらかじめ、金融庁長官に提出する。管理会社
は、ファンド資産について、ファンドの計算期間の終了後およびファンドの終了後遅滞なく、投信法に基づく運用
報告書を作成し、これを、金融庁長官に提出する。さらにファンド約款を変更しようとするときは、その旨および
その内容を、また、これを解約するときにも、その旨を、あらかじめ、金融庁長官に届け出る。
② 日本の受益者に対する開示
ファンド証券の販売会社または販売取扱会社は、有価証券届出書第一部および第二部と実質的に同一の内容を記
載した目論見書を投資家に交付する。
約款の変更および管理会社からの通知等受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売会社または販売取扱会
社を通じて日本の受益者に通知される。
約款の変更のうち、その内容が重大なものである場合には、管理会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およ
びその内容を日刊新聞に掲載する方法により公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知れたる受
益者に対して交付する。ただし、上記書面をファンドのすべての受益者に対して交付したときは公告することを要
しない。また、約款を解約する場合には、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書
面をファンドの知られたる受益者に対して交付する。
管理会社は、上記の運用報告書を、ファンドの知られたる受益者に対して交付する。
(3)受 益 者 の 権 利 等
① 受益者の権利等
受益者が管理会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人としてファンドに登録されてい
なければならない。従って販売会社または販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者はファ
ンド証券の登録名義人でないため、自ら管理会社に対し直接受益権を行使することはできない。これらの日本の受
益者は販売会社または販売取扱会社との間の外国証券取引口座約款に基づき販売会社または販売取扱会社をして自
己のために受益権を行使させることとなる。ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託しない日本
の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
a.分
配
請
求
権
各受益者は、管理会社が各ポートフォリオに関して配当を決定した場合、管理会社の決定したファンドの分配
金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。
b.買
戻
請
求
権
受益者は、いつでもファンド証券の買戻しを、約款に従い、管理会社に請求する権利を有する。
c.残余財産分配請求権
ファンドが解散される場合、各受益者は管理会社に対し、その持分に応じて各ポートフォリオに関する残余財
産の分配を請求する権利を有する。
注) 約款には受益者集会に関する規定はない。なお受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かかる請求権
を生じせしめた事由発生日の 5 年後に失効する。
② 為替管理上の取扱い
日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上
130
の制限はない。
③ 本邦における代理人
東京都千代田区丸の内 2 丁目 2 番 2 号 丸の内三井ビル
シティユーワ法律事務所
弁護士 平 川 純 子
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(i) 管理会社またはファンドに対する、ルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会
の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、および
(ii)日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する
一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。
また日本国関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示ならびに投資信託及び投資
法人に関する法律に基づく金融庁長官に対する届出に関する代理人は、
東京都千代田区丸の内 2 丁目 2 番 2 号 丸の内三井ビル
シティユーワ法律事務所
弁護士 平 川 純 子
である。
④ 裁 判 管 轄 等
上記③(ii)の取引に関連して日本の受益者が提起する訴訟に限って、その裁判管轄権は下記の裁判所が有する
ことを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞ヶ関一丁目 1 番 4 号
131
第 2 ファンドの経理状況
1.財 務 諸 表
(1)
以下に記載されているファンドの 2002 年および 2001 年 12 月 31 日に終了した会計年度の財務書類は、
円貨換算額を除き
「特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」
(平成 5 年大蔵省令第 22 号、
その改正を含む。
)
に基づき、
「財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則」
(昭和 38 年大蔵省令第 59 号、その改正を含む。
)第 127 条第 5 項ただし書の規定の適用を受
けて、ルクセンブルグにおける諸法令に準拠して作成された原文の財務書類の日本語訳である。
以下に記載されているファンドの財務書類は、ルクセンブルグにおける監査人であるプライスウォーターハウスクーパー
スの監査を受けており、その監査報告書が本書の中に含まれている。
(2)
ファンドの各ポートフォリオの原文の財務書類はそれぞれの通貨建てで表示されている。日本語訳の財務書類には、円貨
換算額が併記されている。円貨換算額は、平成 15 年 5 月 30 日現在の株式会社東京三菱銀行における対顧客電信売買相場の
仲値、1 米ドル=118.30 円、1 ユーロ=140.72 円の為替レートで換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されてい
る。
(3)
以下に記載されているファンドの 2003 年 6 月 30 日に終了した 6 ヵ月間の中間財務書類は、円貨換算額を除き「特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成 5 年大蔵省令第 22 号、その改正を含む。
)に基づき、
「中間財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則」
(昭和 52 年大蔵省令第 38 号、その改正を含む。
)第 63 条第 4 項ただし書の規定を適用し
て、ルクセンブルグにおける諸法令に準拠して作成された原文の中間財務書類の日本語訳である。
なお、上記中間財務書類は、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けていない。
(4)
ファンドの各ポートフォリオの原文の中間財務書類はそれぞれの通貨建てで表示されている。日本語訳の財務書類には、
円貨換算額が併記されている。円貨換算額は、平成 15 年 8 月 29 日現在の株式会社東京三菱銀行における対顧客電信売買相
場の仲値、1 米ドル=117.15 円、ユーロ=127.59 円の為替レートで換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入さ
れている。
(5)
以下に付されているファンドの 2001 年 12 月 31 日に終了した事業年度の監査済財務書類および監査報告書は、ファンド
の 2002 年 6 月 13 日付有価証券届出書において開示されたファンドの右事業年度の監査済財務書類および監査報告書と同一
情報である。
132
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表
シティファンド・
グローバル・ボンド(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
グローバル・ボンド(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
66,330.00
117,498.86
360,077.14
56,854.29
109,918.29
56,854.29
66,784.36
127,709.51
93,481.00
64,270.54
111,637.57
59,024.24
1.09
2.08
1.52
1.05
1.82
0.96
522,907.22
8.52
425,980.16
173,903.77
418,938.67
46,164.73
514,671.14
168,882.81
378,967.92
73,891.43
167,130.18
112,236.04
190,282.76
354,008.13
189,643.44
132,744.90
121,231.61
520,918.10
186,237.58
188,693.69
140,965.07
137,027.19
361,171.85
53,081.63
34,163.97
6.93
2.83
6.81
0.75
8.37
2.75
6.16
1.20
2.72
1.83
3.10
5.76
3.08
2.16
1.97
8.47
3.03
3.07
2.29
2.23
5.88
0.86
0.56
5,090,936.77
82.81
シティファンド・
グローバル・ボンド(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
97,665.25
173,007.01
530,182.79
83,713.07
161,845.27
83,713.07
12,188,183
23,307,057
17,060,335
11,729,410
20,373,918
10,771,957
1.12
2.13
1.56
1.07
1.87
0.99
95,430,860
8.74
77,741,619
31,737,536
76,456,542
8,425,089
93,927,772
30,821,208
69,161,859
13,485,227
30,501,352
20,483,141
34,726,711
64,606,683
34,610,034
24,226,019
22,124,836
95,067,846
33,988,463
34,436,704
25,726,204
25,007,538
65,914,066
9,687,427
6,234,944
7.12
2.91
7.00
0.77
8.60
2.82
6.33
1.23
2.79
1.88
3.18
5.92
3.17
2.22
2.03
8.71
3.11
3.15
2.36
2.29
6.04
0.89
0.57
929,098,820.00
85.09
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
債券
EUR
EUR
PLN
USD
USD
USD
BAT INTL FIN 4.875% 25/FEB/2009
UNICREDITO ITALIANO 6% 16/MAR/2011
KFW INTL FIN 16.3% 24/JUN/2003
HSBC HOLDING 7.5% 15/JUL/2009
IBM 4.875% 1/OCT/2006
J.P. MORGAN CHASE & CO 6.625% 15/MAR/2012
186,004.75
329,494.13
1,009,740.07
159,432.64
308,236.44
159,432.64
債券合計
195,762.62
374,350.33
274,017.52
188,393.95
327,239.22
173,015.66
1.15
2.19
1.61
1.10
1.92
1.01
1,532,779.30
8.98
1,248,660.48
509,757.93
1,228,020.00
135,321.03
1,508,637.20
495,040.17
1,110,855.18
216,595.31
489,902.76
328,993.52
557,769.09
1,037,691.44
555,895.06
389,110.40
355,361.89
1,526,948.69
545,911.59
553,111.09
413,205.88
401,662.91
1,058,690.19
155,596.30
100,143.63
7.32
2.99
7.20
0.79
8.84
2.90
6.51
1.27
2.87
1.93
3.27
6.08
3.26
2.28
2.08
8.95
3.20
3.24
2.42
2.35
6.20
0.91
0.59
14,922,881.74
87.45
国際機関債、国債および地方債
DKK
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
USD
USD
USD
USD
DENMARK (KINGDOM OF) 5% 15/NOV/2003
DENMARK (KINGDOM OF) 5% 15/AUG/2005
BELGIUM (KINGDOM OF) 6.25% 28/MAR/2007
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/OCT/2019
FRANCE (GOVT OF) 4.75% 25/OCT/2012
FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2007
FRANCE (GOVT OF) 8.5% 25/OCT/2008
GERMANY (FED REP OF) 4% 16/FEB/2007
GERMANY (FED REP OF) 4.125% 4/JUL/2008
GERMANY (FED REP OF) 4.5% 4/JUL/2009
GERMANY (FED REP OF) 4.75% 4/JUL/2008
GERMANY (FED REP OF) 5% 4/JAN/2012
GERMANY (FED REP OF) 5.5% 4/JAN/2031
GERMANY (FED REP OF) 6.25% 4/JAN/2024
NETHERLANDS (GOVT OF) 5% 15/JUL/2012
NETHERLANDS (GOVT OF) 5.5% 15/JUL/2010
NETHERLANDS (GOVT OF) 5.75% 15/FEB/2007
NETHERLANDS (GOVT OF) 7.5% 15/JAN/2023
UK TREASURY 5% 7/MAR/2008
INTL BANK RECON & DEV 7.625% 19/JAN/2023
US TREASURY INFL IX N/B3 .375% 15/JAN/2007
US TREASURY N/B 5.5% 15/AUG/2028
US TREASURY N/B 6.75% 15/AUG/2026
8,715,651.16
3,470,317.20
1,057,569.87
292,293.18
1,397,692.84
435,782.56
850,307.43
201,948.02
457,040.24
302,922.02
504,870.04
935,338.17
483,612.35
313,550.87
320,991.06
1,333,919.78
478,297.93
393,267.19
248,698.98
308,236.44
855,621.85
143,489.38
79,716.32
国際機関債、国債および地方債合計
3,108,034.26
1,237,528.28
377,133.43
104,232.86
498,422.57
155,401.71
303,222.86
72,015.43
162,982.29
108,023.14
180,038.57
333,545.14
172,458.00
111,813.43
114,466.63
475,680.85
170,562.86
140,240.57
88,687.00
109,918.29
305,118.00
51,168.86
28,427.14
4,576,314.57
1,822,154.52
555,296.71
153,473.96
733,884.59
228,815.73
446,469.71
106,036.56
239,977.47
159,054.84
265,091.39
491,116.69
253,929.65
164,635.71
168,542.32
700,399.37
251,139.21
206,492.24
130,584.02
161,845.27
449,260.15
75,341.76
41,856.54
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
債券
USD
MAY DEPARTMENT STORES 7.45% 15/SEP/2011
159,432.64
債券合計
181,079.03
1.06
181,079.03
1.06
56,854.29
61,775.06
1.00
61,775.06
1.00
166,141.19
2.70
83,713.07
11,273,983
1.03
11,273,983
1.03
487,003.77
2.85
30,320,861
2.78
487,003.77
2.85
166,141.19
2.70
30,320,861
2.78
17,123,743.84 100.34
5,841,760.24
95.03
1,066,124,524
97.64
国際機関債、国債および地方債
CAD
CANADA (GOVT OF) 6% 1/JUN/2011
国際機関債、国債および地方債合計
投資有価証券合計
706,818.05
25
− 168 −
252,054.00
371,127.95
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
2002年12月31日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
銀行
多国籍企業
コンピューター
農業
小売
合計
87.94
5.92
2.35
1.92
1.15
1.06
100.34
シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
2002年12月31日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
銀行
多国籍企業
コンピューター
農業
小売
83.29
5.60
2.23
1.82
1.09
1.00
合計
95.03
シティファンド・グローバル・ボンド(円)
2002年12月31日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
銀行
多国籍企業
コンピューター
農業
小売
85.57
5.76
2.29
1.87
1.12
1.03
合計
97.64
26
− 169 −
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表
通貨
銘柄
シティファンド・
グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・
グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
(ユーロ表示)
シティファンド・
グローバル・ボンド・プラス(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
株数/
額面価額
時価
株数/
額面価額
94,202.57
155,434.24
58,876.61
99,144.46
176,594.52
66,194.97
1.01
1.80
0.67
52,347.31
86,373.07
32,717.07
52,705.89
93,878.89
35,189.71
1.01
1.80
0.67
341,933.95
3.48
181,774.49
3.48
307,884.33
421,972.27
850,747.10
86,436.92
215,368.54
301,144.23
298,053.51
191,854.41
532,013.42
715,900.88
340,390.91
1,055,253.42
333,726.46
32,304.54
258,046.40
174,215.42
101,678.56
181,603.71
26,261.79
1,037,384.56
76,922.29
3.13
4.30
8.66
0.88
2.19
3.07
3.03
1.95
5.42
7.29
3.47
10.74
3.40
0.33
2.63
1.77
1.04
1.85
0.27
10.56
0.78
163,673.47
224,323.42
452,263.12
45,950.47
114,491.43
160,090.39
158,447.34
101,991.15
282,822.07
380,577.93
180,954.20
560,980.12
177,411.33
17,173.32
137,179.28
92,614.14
54,053.03
96,541.81
13,960.95
551,480.91
40,892.43
3.14
4.30
8.67
0.88
2.19
3.07
3.04
1.95
5.42
7.29
3.47
10.75
3.40
0.33
2.63
1.78
1.04
1.85
0.27
10.57
0.78
7,539,163.67
76.76
4,007,872.31
76.82
84,132.09
0.86
84,132.09
0.86
投資比率
(%)
投資比率
(%)
時価
投資比率
(%)
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
債券
EUR
EUR
USD
BAT INTL FIN 4.875% 25/FEB/2009
UNICREDITO ITALIANO 6% 16/MAR/2011
HELLER FIN 8% 15/JUN/2005
債券合計
53,450.12
88,192.69
33,406.32
6,670,334
11,881,091
4,453,527
1.01
1.80
0.67
23,004,952
3.48
20,714,129
28,389,844
57,237,356
5,815,384
14,489,766
20,260,663
20,052,722
12,907,760
35,793,295
48,165,047
22,901,137
70,996,323
22,452,760
2,173,415
17,361,086
11,721,027
6,840,825
12,218,104
1,766,865
69,794,125
5,175,249
3.13
4.30
8.66
0.88
2.19
3.07
3.03
1.95
5.42
7.29
3.47
10.74
3.40
0.33
2.63
1.77
1.03
1.85
0.27
10.56
0.78
507,226,882
76.75
国際機関債、国債および地方債
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
PLN
SEK
USD
USD
USD
USD
DENMARK (KINGDOM OF) 5% 15/AUG/2005
FRANCE (GOVT OF) 4.75% 25/OCT/2012
FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2007
FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2010
FRANCE (GOVT OF) 8.5% 25/OCT/2008
GERMANY (FED REP OF) 3.75% 4/JAN/2009
GERMANY (FED REP OF) 4% 16/FEB/2007
GERMANY (FED REP OF) 4.125% 4/JUL/2008
GERMANY (FED REP OF) 4.5% 4/JUL/2009
GERMANY (FED REP OF) 5% 4/JAN/2012
GERMANY (FED REP OF) 5.25% 4/JAN/2011
GERMANY (FED REP OF) 6% 20/JUN/2016
NETHERLANDS (GOVT OF) 5% 15/JUL/2012
NETHERLANDS (GOVT OF) 5.5% 15/JAN/2028
NETHERLANDS (GOVT OF) 5.75% 15/FEB/2007
INTL BANK RECON & DEVELOP 18% 27/FEB/2003
SWEDISH T-BILL 0% 19/FEB/2003
BRITISH COLUMBI A (PROVOF) 5.375% 29/OCT/2008
FHLMC 5.75% 15/JAN/2012
US TREASURY INFL IX N/B 3.375% 15/JAN/2007
US TREASURY N/B 4.875% 15/FEB/2012
2,096,007.17
390,940.66
748,910.43
75,362.06
164,854.50
287,317.84
277,897.58
178,984.88
489,853.36
645,287.60
301,448.22
880,794.02
301,448.22
28,260.77
226,086.17
659,417.99
894,924.41
164,854.50
23,550.64
838,402.87
70,651.93
国際機関債、国債および地方債合計
1,164,727.74
217,241.35
416,161.15
41,877.85
91,607.80
159,659.31
154,424.58
99,459.90
272,206.03
358,579.10
167,511.41
489,447.39
167,511.41
15,704.19
125,633.55
366,431.20
497,299.48
91,607.80
13,086.83
465,891.09
39,260.49
1,189,265.10
221,817.99
424,928.43
42,760.09
93,537.70
163,022.86
157,677.84
101,555.22
277,940.61
366,133.30
171,040.37
499,758.59
171,040.37
16,035.04
128,280.28
374,150.82
507,776.11
93,537.70
13,362.53
475,706.04
40,087.59
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券
およびその他仕組み商品
USD
AMXCA 1999-1A 5.6% 15/NOV/2006
80,072.18
アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券
およびその他仕組み商品合計
44,495.22
44,725.21
0.86
44,725.21
0.86
45,432.60
5,660,317
0.86
5,660,317
0.86
債券
USD
INTL LEASE FIN 5.75% 15/FEB/2007
131,883.60
債券合計
138,233.79
1.41
138,233.79
1.41
327,291.38
49,996.58
3.33
0.51
377,287.96
3.84
191,561.88
1.95
73,286.24
73,486.05
1.41
73,486.05
1.41
173,990.40
26,578.53
3.33
0.51
200,568.93
3.84
101,835.64
1.95
74,830.16
9,300,222
1.41
9,300,222
1.41
22,019,815
3,363,717
3.33
0.51
25,383,532
3.84
12,888,079
1.95
国際機関債、国債および地方債
CAD
USD
CANADA T-BILL 0% 30/JAN/2003
CORP ANDINA DE FOMENTO 6.875% 15/MAR/2012
518,114.13
47,572.30
国際機関債、国債および地方債合計
287,910.23
26,435.39
293,975.64
26,992.31
付随的流動資産
国際機関債、国債および地方債
AUD
AUSTRALIA T-BILL 0% 22/JAN/2003
国際機関債、国債および地方債合計
投資有価証券合計
339,129.25
188,450.33
192,420.42
191,561.88
1.95
101,835.64
1.95
12,888,079
1.95
8,672,313.34
88.30
4,610,262.63
88.36
583,463,984
88.29
27
− 170 −
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
2002年12月31日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
多国籍企業
金融サービス
銀行
農業
アセット・バック証券
80.27
2.28
2.08
1.80
1.01
0.86
合計
88.30
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
2002年12月31日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
多国籍企業
金融サービス
銀行
農業
アセット・バック証券
80.33
2.28
2.08
1.80
1.01
0.86
合計
88.36
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
2002年12月31日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
多国籍企業
金融サービス
銀行
農業
アセット・バック証券
80.26
2.28
2.08
1.80
1.01
0.86
合計
88.29
28
− 171 −
シティファンド・マネー(米ドル)
(米ドル表示)
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表
通貨
株数/
額面価額
銘柄
2002年12月31日現在、業種別分類
時価
投資比率
(%)
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
債券
USD
10,000,000.00
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON USA
FRN 5/APR/2005
債券合計
9,861,500.00
3.54
9,861,500.00
3.54
3,001,406.25
3,898,527.14
10,000,781.30
3,718,037.14
1.08
1.40
3.59
1.34
6,483,955.65
4,402,523.43
2.33
1.58
31,505,230.91
11.32
20,062,400.00
7.20
10,011,500.00
10,009,600.00
3.60
3.59
40,083,500.00
14.39
10,000,162.30
3.59
10,000,162.30
3.59
投資比率
(%)
金融サービス
アセット・バック証券
銀行
化学
保険
68.14
11.31
7.89
7.20
5.02
合計
99.56
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券
およびその他仕組み商品
USD
USD
USD
USD
USD
3,000,000.00
3,910,135.35
10,000,000.00
3,767,485.39
6,499,188.12
USD
4,414,940.45
CARAT 2002-5 A3A FRN 17/APR/2006
CDCMC 2002HE1 A FRN 25/AUG/2032
COMT 2000-5 A FRN 15/AUG/2006
CWL 2002-BC3 A FRN 25/MAY/2032
HOUSEHOLD HOME EQ TRUST
2001-FRN 20/JAN/2031
NHEL 2002-1 A2 FRN 25/SEP/2032
アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券
およびその他仕組み商品合計
債券
USD
USD
20,000,000.00
10,000,000.00
USD
10,000,000.00
BAYER 4.45% 21/MAR/2011
COUNTRYWIDE HOME LOAN FRN
1/OCT/2003
MORGAN STANLEY FRN 19/SEP/2003
債券合計
コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品
USD
10,000,000.00
SVENSKA HANDELSBANKEN CD 1.32%
13/FEB/2003
コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品合計
その他の譲渡性ある有価証券
債券
USD
10,000,000.00
RACERS SERIES 2000-7-ZCM FRN
30/MAY/2003
債券合計
9,999,875.00
3.59
9,999,875.00
3.59
11,970,079.92
13,967,644.46
9,981,683.30
9,986,777.80
8,986,162.50
11,974,839.96
9,981,352.80
6,993,560.00
11,963,600.04
9,988,288.90
11,983,920.00
4.30
5.01
3.58
3.59
3.23
4.30
3.58
2.51
4.30
3.59
4.30
9,978,411.10
3.58
9,968,033.30
7,978,855.60
9,990,608.30
9,985,855.60
10,118,890.31
3.58
2.87
3.59
3.59
3.63
付随的流動資産
コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
12,000,000.00
14,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
9,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
7,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
USD
10,000,000.00
USD
USD
USD
USD
8,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,132,000.00
ABSC CAP CP 0% 7/MAR/2003
ALLIANZ FINC P0 % 21/FEB/2003
AMSTEL CP 0% 11/FEB/2003
ATOMIUM FDG CP 0% 3/FEB/2003
EIFFEL FDG CP 0% 10/FEB2003
FENWAY LN CP 0% 20/FEB/2003
IVORY FDG CP 0% 18/FEB/2003
MARKST CP 0% 24/JAN/2003
MICA FDG CP 0% 19/MAR/2003
MOAT FDG CP 0% 31/JAN/2003
PARADIGM FDG CP 0% 5/FEB/2003
PERRY GLOBAL FDG CP 0%
27/FEB/2003
PREMIER ASSET COLL CP 0%
25/MAR/2003
SILVPP CP 0% 24/FEB/2003
STARBIRD FDG CP 0% 21/JAN/2003
SURREY FDG CP 0% 7/FEB/2003
WHITE PINE FIN CP 0% 3/FEB/2003
コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品合計
175,798,563.89
63.13
投資有価証券合計
277,248,832.10
99.56
29
− 172 −
シティファンド・マネー(ユーロ)
(ユーロ表示)
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表
通貨
株数/
額面価額
銘柄
時価
投資比率
(%)
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券
およびその他仕組み商品
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
105,075.61
620,576.39
479,827.10
186,477.89
396,484.00
383,861.68
214,466.96
171,986.05
CHAVE 2A FRN 20/AUG/2008
COMP 2001- 1A FRN 25/OCT/2011
COMP 2002- 1A FRN 25/OCT/2012
CORE 1999-1X A3A FRN 17/MAR/2009
DUTCH IX A FRN 2/JUL/2077
SCIP12 FRN 21/DEC/2005
STRM 1A 1 FRN 2/SEP/2086
VCL 5A FRN 21/NOV/2005
アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券および
その他仕組み商品合計
105,091.37
620,576.38
480,067.02
186,477.89
396,246.11
383,976.84
214,638.53
171,986.05
0.29
1.73
1.34
0.52
1.10
1.07
0.60
0.48
2,559,060.19
7.13
447,838.63
191,930.84
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
319,884.73
319,884.73
479,827.10
1,072,893.40
223,919.31
163,554.47
1,023,631.15
EUR
191,930.84
EUR
479,827.10
EUR
EUR
249,510.09
179,135.45
ASIFI I FRN 15/JUL/2003
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT FRN
20/NOV/2006
BBVA GLOBAL FIN FRN 30/NOV/2014
BCL INTL FIN FRN 11/JUN/2003
BPE FINI NTL FRN 5/DEC/2003
CAYMADRI DI NTL FRN 24/OCT/2003
DEUTSCHE BANK FRN 25/FEB/2004
EUROHYPO FRN 17/MAR/2003
GENERAL ELECTRIC CAP FRN
7/MAY/2004
GENERAL ELECTRIC CAP FRN
21/JUN/2004
LB SCHLESWIG-HOLS TEIN FRN
28/MAY/2003
MERRILL LYNCH FRN 3/MAY/2004
POPULAR FIN( CAYMAN) FRN
13/NOV/2003
227,968.76
0.64
191,913.57
319,724.79
319,884.73
479,683.15
1,072,464.24
223,807.35
163,502.13
0.53
0.89
0.89
1.34
2.99
0.62
0.46
1,023,761.41
2.85
191,882.86
0.54
479,889.48
248,961.17
1.34
0.69
債券合計
179,153.36
0.50
5,122,597.00
14.28
株数/
額面価額
EUR
EUR
EUR
1,471,469.78
1,279,538.94
1,471,469.78
ARMSE 5A FRN 10/NOV/2033
GRAN 2002- 22 A FRN 20/JAN/2043
SCIP2 A2 FRN 26/APR/2007
SRM 2X A2 FRN 15/DEC/2058
VCL 4A FRN 24/MAR/2004
アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券
およびその他仕組み商品合計
EUR
1,279,538.94
BT MORGAN STANLEY DW 0%
15/JAN/2003
債券合計
1,279,538.94
EUR
EUR
1,407,492.83
639,769.47
EUR
639,769.47
EUR
1,279,538.94
EUR
EUR
EUR
1,087,608.10
1,471,469.78
1,535,446.73
ALLIANCE & LEICESTER CD 3.19%
4/MAR/2003
BFCM CD 0% 2/JAN/2003
BRITANNIA BUILDING CP 0%
29/JAN/2003
BT GENERAL ELECTRIC0 %
10/JAN/2003
BT MORGAN STANLEY DW CP 0%
20/JUN/2003
BT VOLKSWAGEN CP 0% 25/FEB/2003
CNCEP CD 0% 15/JAN/2003
CREDIT FONCIER DE FRANCE CD 0%
29/MAY/2003
4.05
3.56
1,465,208.45
4.08
13,490,059.57
37.61
1,279,538.94
DEPFA BANK EUROPE CD 0%
6/JAN/2003
1,278,791.90
3.56
1,278,791.90
3.56
1,083,044.86
639,334.69
1,279,492.68
3.02
1.78
3.57
1,009,990.26
2.82
1,465,090.84
575,627.07
4.08
1.60
付随的流動資産
コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品
EUR
1,087,608.10
EUR
EUR
EUR
639,769.47
1,279,538.94
1,023,631.15
EUR
1,471,469.78
EUR
EUR
575,792.52
1,471,469.78
ABN AMRO BOUWFONDS CD 0%
17/FEB/2003
BANKERINTER CP 0% 7/JAN/2003
BAYERISCHE LB CD 3.06% 27/JAN/2003
DEUTSCHE BOERSE CP 0%
18/JUN/2003
NORDEA BANK FINLAND CP 0%
18/FEB/2003
SILVER TOWER CP 0% 3/JAN/2003
WESTDEUTSCHE LAND CP 0%
22/APR/2003
コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品合計
投資有価証券合計
1,456,922.00
4.06
7,509,502.40
20.93
32,875,560.86
91.64
2002年12月31日現在、業種別分類
319,884.73
511,303.76
575,965.26
198,447.53
32,242.96
0.89
1.43
1.61
0.55
0.09
1,637,844.24
4.57
投資比率
(%)
銀行
金融サービス
アセット・バック証券
自動車
保険
59.62
16.66
11.70
3.02
0.64
合計
91.64
1,277,705.56
3.56
1,277,705.56
3.56
1,279,771.67
1,407,219.20
3.57
3.92
638,037.80
1.78
639,196.96
1.78
1,262,463.21
1,082,567.46
1,469,492.09
3.52
3.02
4.10
1,516,863.46
4.23
コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品
EUR
1,453,622.85
1,275,616.42
コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品合計
債券
EUR
CREDIT LYONNAI SC D0 % 29/MAY/2003
HBOS CD 0% 05/FEB/2003
NATEXIS BANQUES POPULAIRES CD
0% 17/FEB/2003
コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品
アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券
およびその他仕組み商品
319,884.73
511,815.58
575,792.52
198,328.54
32,239.74
時価
その他の譲渡性ある有価証券
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
投資比率
(%)
銘柄
コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品合計
債券
DEM
EUR
通貨
30
− 173 −
シティファンド・マネー・プラス(円)
(円表示)
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表
株数/
額面価額
通貨
銘柄
投資比率
(%)
時価
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
債券
EUR
EUR
300,000.00
250,000.00
EUR
363,000.00
GBP
400,000.00
USD
500,000.00
USD
USD
250,000.00
500,000.00
DEKABANK 4.5% 30/JAN/2003
DEXIA MUNICIPAL AGENCY 4.75%
27/JAN/2003
LB BADEN-WUERTTEMBERG 4.625%
17/FEB/2003
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN
7.75% 13/AUG/2003
LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK
5.375% 18/FEB/2004
LB RHEINLAND-PFALZ 6% 7/MAY/2003
RABOBANK NEDERLAND 5.75%
18/AUG/2003
債券合計
37,224,841.00
4.02
31,027,518.00
3.35
45,081,651.00
4.86
77,779,394.00
8.40
61,847,541.00
30,089,892.00
6.68
3.25
60,869,297.00
6.57
343,920,134.00
37.13
78,485,483.00
8.47
53,568,500.00
5.78
82,800,000.00
8.94
44,782,225.00
4.84
61,617,505.00
6.65
19,642,941.00
2.12
68,396,765.00
7.38
国際機関債、国債および地方債
GBP
JPY
400,000.00
50,000,000.00
JPY
80,000,000.00
USD
375,000.00
USD
500,000.00
USD
165,000.00
USD
575,000.00
USD
500,000.00
EUROFIMA 7.25% 30/DEC/2003
SPAIN (KINGDOM OF) 4.625%
22/JUL/2004
SWEDEN (KINGDOM OF) 3.5%
12/JAN/2004
AUTOBAHN SCHNELL 6.5%
24/FEB/2003
NEW ZEALAND (GOVT OF) 5.25%
20/JAN/2004
ONTARIO (PROVINCEOF) 7.375%
27/JAN/2003
SOC NTL CHEMINS FER FRANCAIS
5.625% 30/JAN/2003
SWEDISH EXPORT CREDIT 6%
19/MAY/2003
60,307,844.00
6.51
国際機関債、国債および地方債合計
469,601,263.00
50.69
投資有価証券合計
813,521,397.00
87.82
2002年12月31日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
銀行
多国籍企業
42.22
37.13
8.47
合計
87.82
− 174 −
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
9.24
795.91
691.24
106.37
25.09
424.90
162.23
188.65
16,492.25
10,269.66
3,721.22
510.14
15,169.98
10,913.53
0.00
0.13
0.08
0.03
0.00
0.12
0.09
57,265.43
0.45
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
株式
株式−預託証券(アメリカ預託証券/グローバル預託証券)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
KT CORP - ADR
NEWS CORP LTD - ADR PFD
NOKIA OYJ - ADR
NOVARTIS AG - ADR REG
SK TELECOM CO LTD - ADR
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - ADR
TOTAL FINA ELF SA - ADR
25.49
2,963.98
2,574.18
396.11
69.26
1,582.33
604.14
小計
544.24
64,199.80
39,976.95
14,485.67
1,471.68
59,052.56
42,483.36
0.00
0.15
0.09
0.03
0.00
0.13
0.10
222,214.26
0.50
12.00
803.94
698.21
107.44
32.60
429.18
163.87
30,376
2,064,773
1,285,726
465,883
82,141
1,899,229
1,366,336
0.00
0.13
0.08
0.03
0.00
0.12
0.08
7,194,464
0.44
株式−優先株式
KRW
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - PFD
1.73
小計
219.06
0.00
219.06
0.00
16,223.55
4,342.54
45,978.10
32,957.54
13,006.47
5,978.97
1,710.38
3,299.57
19,737.77
10,719.49
0.04
0.01
0.10
0.07
0.03
0.01
0.00
0.01
0.05
0.02
153,954.38
0.34
6,783.69
2,749.92
4,748.93
12,330.24
2,955.41
0.02
0.01
0.01
0.03
0.01
29,568.19
0.08
5,615.69
2,093.09
5,400.56
680.95
2,485.18
5,081.55
4,132.90
4,534.30
13,632.35
2,083.42
8,374.10
12,055.04
7,554.14
18,558.36
6,901.70
10,469.75
6,288.85
1,334.74
6,744.24
20,861.31
3,586.75
12,274.23
6,027.82
7,708.08
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.03
0.00
0.02
0.03
0.02
0.04
0.01
0.02
0.01
0.00
0.02
0.05
0.01
0.03
0.01
0.02
0.63
75.94
0.00
75.94
0.00
6,979.28
1,951.03
19,636.95
14,511.71
5,843.57
2,686.25
768.44
1,347.96
8,610.72
4,561.31
0.06
0.01
0.15
0.11
0.05
0.02
0.01
0.01
0.07
0.04
66,897.22
0.53
3,047.79
1,123.41
1,940.05
5,037.20
1,327.81
0.02
0.01
0.02
0.04
0.01
12,476.26
0.10
2,523.03
940.39
2,311.73
305.94
1,116.55
2,153.01
1,856.84
1,852.37
5,569.15
936.04
3,584.01
5,416.11
3,204.94
7,730.40
2,909.32
4,547.51
2,678.37
599.68
3,030.07
8,977.65
1,611.46
5,228.58
2,708.19
3,463.10
0.02
0.01
0.02
0.00
0.01
0.02
0.01
0.01
0.04
0.01
0.03
0.04
0.03
0.06
0.02
0.04
0.02
0.00
0.02
0.07
0.01
0.04
0.02
0.03
0.82
12,227
0.00
12,227
0.00
872,588
231,646
2,476,244
1,764,909
693,810
318,939
91,238
179,123
1,058,831
577,711
0.05
0.01
0.15
0.11
0.04
0.02
0.01
0.01
0.06
0.04
8,265,039
0.50
361,865
149,284
257,804
669,370
157,651
0.02
0.01
0.02
0.04
0.01
1,595,974
0.10
299,560
111,653
290,738
36,324
132,568
274,078
220,463
246,153
740,058
111,137
450,831
643,057
407,339
1,004,029
372,592
562,112
338,874
71,200
359,761
1,121,956
191,330
661,370
321,545
411,175
0.02
0.01
0.02
0.00
0.01
0.02
0.01
0.01
0.04
0.01
0.03
0.04
0.02
0.06
0.02
0.03
0.02
0.00
0.02
0.07
0.01
0.04
0.02
0.02
スイス・フラン建株式
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CREDIT SUISSE GROUP - REG
LONZA GROUP AG - REG
NESTLE SA - REG
NOVARTIS AG - REG
ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEINE
SWISS REINSURANCE - REG
SWISSCOM AG - REG
SYNTHES-STRATEC INC
UBS AG - REG
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
753.10
71.99
218.53
909.75
187.99
91.80
5.95
5.42
409.03
115.72
小計
338.66
33.81
97.56
418.72
88.29
43.11
2.79
2.31
186.53
51.47
341.60
32.39
99.26
410.86
84.57
41.30
2.68
2.48
185.05
52.60
デンマーク・クローネ建株式
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DANSKE BANK A/S
GROUP 4 FALCK A/S
H LUNDBECK A/S
NOVO-NORDISK A/S - B
TDC A/S
411.93
130.68
179.46
428.37
122.08
小計
193.46
55.81
76.64
182.93
57.33
185.31
59.83
82.16
196.12
54.92
ユーロ建株式
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ABN AMRO HOLDING NV
AEGON NV
AKZO NOBEL NV
ALCATEL SA
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA
ALLIANZ AG - REG
ALTADIS SA - REG
ALTANA AG
ARCELOR
ASML HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
AVENTIS SA
AXA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA
BANK OF IRELAND
BASF AG
BAYER AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BNP PARIBAS
BOUYGUES
CARREFOUR SA
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA
CHRISTIAN DIOR SA
353.44
160.58
175.14
151.50
329.29
53.96
181.87
100.18
1,119.45
247.59
408.73
228.37
569.04
1,946.72
1,009.57
1,029.73
166.75
62.44
222.87
526.30
131.92
282.95
4,928.71
232.62
32
− 175 −
165.99
75.41
78.36
71.15
154.65
23.90
85.41
42.78
478.04
116.28
182.86
107.25
252.36
847.63
444.85
467.52
74.23
29.32
104.67
236.75
61.96
125.99
2,314.70
109.25
159.00
72.24
79.51
68.16
148.14
24.54
81.82
45.87
512.51
111.39
185.58
102.74
258.77
888.21
459.65
466.25
75.78
28.09
100.26
238.71
59.35
128.58
2,217.28
104.65
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CIE DE SAINT-GOBAIN
CREDIT LYONNAIS SA
CRH PLC
DAIMLERCHRYSLER AG - REG
DEUTSCHE BANK AG - REG
DEUTSCHE LUFTHANSA AG - REG
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG
E.ON AG
ENDESA SA - REG
ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA
FORTIS
FORTUM OYJ
GROUPE DANONE
HEINEKEN HOLDING NV
HEINEKEN NV
IBERDROLA SA
INDITEX SA
ING GROEP NV
INTERBREW
KONINKLIJKE AHOLD NV - A
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV
L’OREAL SA
LAFARGE SA
LAGARDERE S.C.A.
METRO AG
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG - REG
NH HOTELES SA
NOKIA OYJ
PEUGEOT SA
PORTUGAL TELECOM SGPS SA - REG
REED EL SEVIER NV
RENAULT SA
REPSOL YPF SA
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA SPA
ROYAL DUTCH PETROLEUM CO
ROYAL KPN NV
RWEA G-A
SANOFI-SYNTHELABO SA
SAP AG
SCHERING AG
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SIEMENS AG - REG
SNAM RETE GAS SPA
SOCIETE GENERALE - A
STMICROELECTRONICS NV
STORA ENSO OYJ
SUEZ SA
T-ONLINE INTERNATIONAL
TELE ATLAS NV
TELECOM ITALIA SPA
TELEFONICA SA
TELEKOM AUSTRIA AG
THOMSON SA (EX-TMM)
TIM SPA
TOTAL FINA ELF SA
UNICREDITO ITALIANO SPA
UNILEVER NV
UPM-KYMMENE OYJ
VALEO SA
VINCI SA
VIVENDI UNIVERSAL SA
VOLKSWAGEN AG
WOLTERS KLUWER NV
小計
株数/
額面価額
時価
149.62
54.28
613.16
96.97
358.34
332.66
749.62
213.16
169.72
1,578.83
192.75
1,069.63
56.59
270.57
79.03
493.56
219.72
1,017.52
121.77
160.58
945.27
98.29
51.08
97.98
132.72
80.72
210.98
2,484.34
123.35
643.34
486.14
166.11
330.12
322.22
1,011.11
310.51
105.49
384.04
112.72
71.68
69.49
327.64
2,305.05
189.49
271.60
295.98
326.84
309.22
84.17
2,264.03
2,229.28
316.44
149.00
1,082.59
350.07
4,428.98
227.11
160.39
94.83
116.50
282.34
205.96
200.52
4,308.78
3,015.48
7,530.95
2,954.63
16,443.65
3,053.06
9,598.88
8,556.23
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25,002.82
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7,494.31
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16,783.85
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2,002.45
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7,345.82
3,756.55
3,891.70
3,156.13
9,610.51
1,806.18
39,342.70
4,949.77
4,270.25
5,818.40
7,563.49
4,347.90
3,907.09
44,675.72
2,015.62
2,701.47
22,982.34
8,801.63
3,109.48
3,227.98
13,870.45
7,830.77
10,765.37
5,391.22
3,109.36
5,493.68
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118.78
11,383.29
19,877.21
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4,922.59
49,582.58
17,638.83
13,804.56
5,130.21
2,867.68
6,478.42
4,453.49
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3,399.82
0.01
0.01
0.02
0.01
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0.01
0.02
0.02
0.00
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0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
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0.01
0.00
0.04
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
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0.01
0.01
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0.00
0.01
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0.01
0.00
0.00
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0.01
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0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
724,052.89
1.62
投資比率
(%)
33
− 176 −
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
70.27
25.49
270.02
41.41
159.19
142.06
352.05
100.11
79.71
701.35
82.31
456.76
26.58
127.07
33.75
216.05
103.19
457.71
57.19
75.41
421.26
46.16
23.99
41.84
56.68
36.61
99.08
1,123.42
57.93
302.13
228.31
73.73
155.03
137.60
470.06
145.83
49.54
169.04
49.92
33.66
32.63
148.43
984.33
84.92
120.37
126.39
146.73
145.22
39.53
1,063.27
1,008.03
148.61
69.97
508.42
158.40
1,966.72
98.36
75.32
40.50
54.71
132.60
96.73
94.17
1,935.86
1,354.80
3,172.76
1,207.04
6,988.62
1,247.25
4,312.61
3,844.16
888.71
10,625.49
1,347.42
2,854.77
3,367.06
3,477.87
1,238.61
2,884.23
2,322.73
7,222.69
1,240.95
899.67
7,094.01
3,300.34
1,687.75
1,589.85
1,289.36
4,170.37
811.48
17,019.80
2,223.84
1,918.55
2,614.10
3,211.86
1,953.43
1,596.14
19,869.44
905.58
1,213.72
9,677.43
3,728.79
1,397.03
1,450.28
6,011.59
3,199.06
4,615.35
2,285.76
1,270.25
2,359.49
766.76
53.36
5,114.31
8,598.53
1,434.09
1,148.26
2,211.63
21,462.75
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5,719.37
2,304.91
1,171.52
2,910.64
2,000.87
3,360.31
1,527.48
0.02
0.01
0.02
0.01
0.05
0.01
0.03
0.03
0.01
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0.03
0.03
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0.01
0.01
0.06
0.03
0.01
0.01
0.01
0.03
0.01
0.13
0.02
0.01
0.02
0.02
0.02
0.01
0.16
0.01
0.01
0.08
0.03
0.01
0.01
0.05
0.02
0.04
0.02
0.01
0.02
0.01
0.00
0.04
0.07
0.01
0.01
0.02
0.17
0.06
0.04
0.02
0.01
0.02
0.01
0.03
0.01
313,430.38
2.46
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
67.31
24.42
279.19
44.39
162.90
152.30
337.23
95.90
76.35
717.76
88.25
489.70
25.46
121.72
36.18
224.98
98.84
461.52
54.78
72.24
429.48
44.22
22.98
44.86
60.76
36.56
94.91
1,125.72
55.49
289.42
218.70
75.53
148.51
147.52
455.76
139.69
47.46
174.88
51.27
32.25
31.26
148.41
1,055.31
86.01
123.52
135.51
148.30
139.11
37.87
1,018.52
1,010.16
142.36
67.03
487.03
158.61
2,013.62
103.72
72.15
43.42
52.41
127.02
92.66
90.21
229,845
160,856
406,605
160,397
886,402
165,741
512,037
456,419
105,516
1,347,805
179,052
379,356
399,772
412,928
164,593
372,271
275,779
902,668
147,339
106,818
896,437
391,851
200,387
211,268
171,336
516,071
96,348
2,113,864
264,038
227,790
310,373
407,775
231,932
212,104
2,387,844
107,520
144,106
1,240,959
474,732
165,870
172,192
744,993
425,108
579,385
290,744
168,797
295,568
91,038
6,336
607,224
1,068,002
170,270
136,333
262,588
2,663,742
950,906
747,557
273,663
155,678
345,581
237,564
398,971
181,358
0.01
0.01
0.02
0.01
0.05
0.01
0.03
0.03
0.01
0.08
0.01
0.02
0.02
0.03
0.01
0.02
0.02
0.05
0.01
0.01
0.05
0.02
0.01
0.01
0.01
0.03
0.01
0.13
0.02
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
0.15
0.01
0.01
0.08
0.03
0.01
0.01
0.05
0.03
0.04
0.02
0.01
0.02
0.01
0.00
0.04
0.07
0.01
0.01
0.02
0.16
0.06
0.05
0.02
0.01
0.02
0.01
0.02
0.01
38,898,305
2.36
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
投資比率
(%)
株数/
額面価額
時価
347.83
247.28
1,907.58
570.86
234.51
1,471.17
642.52
465.12
616.83
789.28
2,948.26
1,770.18
1,986.96
742.42
10,750.11
246.34
347.76
1,310.86
3,604.69
318.65
381.88
1,047.78
293.61
4,928.99
763.68
264.12
2,043.75
1,538.28
179.61
1,785.46
1,034.59
655.45
3,774.88
1,002.58
162.14
1,742.99
742.19
587.48
5,800.87
1,817.26
413.18
3,836.46
551.73
2,017.84
1,262.08
891.26
521.29
924.48
279.08
8,726.92
1,225.32
33,237.05
963.65
1,849.42
823.35
3,024.27
2,007.24
2,295.11
3,557.80
3,457.29
1,168.22
22,676.05
3,312.85
4,952.55
1,554.21
17,877.85
5,168.30
10,391.18
10,516.41
73,120.21
2,450.13
2,468.59
13,321.75
11,015.94
224.92
2,395.29
3,941.60
1,634.42
13,283.91
3,963.18
2,474.42
22,097.68
3,528.81
2,135.09
32,852.68
9,344.06
6,771.49
41,572.07
3,618.77
2,715.51
1,433.00
2,607.45
7,388.73
8,863.73
12,885.37
985.95
2,723.34
4,717.52
7,040.50
29,782.27
9,608.01
3,273.93
7,407.80
3,062.22
27,054.48
11,607.19
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7,969.09
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0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
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0.01
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0.01
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0.00
0.01
0.01
0.00
0.03
0.01
0.01
0.05
0.01
0.00
0.07
0.02
0.01
0.09
0.01
0.01
0.00
0.01
0.02
0.02
0.03
0.00
0.01
0.01
0.01
0.07
0.02
0.01
0.02
0.01
0.06
0.02
0.13
0.02
0.00
0.01
562,490.80
1.25
349.23
912.62
426.61
1,751.29
333.63
1,554.47
832.10
446.82
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
投資比率
(%)
株数/
額面価額
時価
163.35
116.13
895.87
243.78
110.13
690.91
290.13
198.62
289.69
370.67
1,338.36
755.92
887.84
317.04
4,833.50
115.69
163.32
581.29
1,612.96
149.65
179.34
492.08
137.89
2,143.77
358.65
124.04
901.57
722.43
84.35
818.14
466.31
307.82
1,701.67
470.85
76.15
818.57
348.56
275.90
2,608.88
820.68
194.04
1,801.73
235.61
912.09
572.72
418.57
222.61
403.51
119.17
3,897.45
575.45
14,853.93
411.51
868.55
370.29
1,358.75
901.82
1,031.15
1,453.45
1,553.30
524.86
9,795.49
1,353.38
2,225.09
698.28
7,763.94
2,111.38
4,441.94
4,296.21
31,451.74
1,100.80
1,109.09
5,651.45
4,715.58
101.05
1,076.16
1,770.89
734.32
5,527.20
1,780.58
1,111.71
9,325.61
1,585.43
959.26
14,401.44
4,029.02
3,042.31
17,928.07
1,625.85
1,220.03
643.82
1,171.48
3,319.62
3,813.61
5,566.90
442.97
1,223.55
1,927.22
3,044.48
12,929.18
4,316.71
1,337.48
3,093.22
1,250.99
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シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(円)
(円表示)
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(%)
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110.82
156.45
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294.87
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72.94
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333.89
264.29
2,631.19
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GBP
GBP
GBP
GBP
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AMVESCAP PLC
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BAA PLC
BAE SYSTEMS PLC
BARCLAYS PLC
BBA GROUP PLC
BHP BILLITON PLC
BOC GROUP PLC
BP PLC
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BRITISH SKY BROADCASTING PLC
BT GROUP PLC
CABLE & WIRELESS PLC
CADBURY SCHWEPPES PLC
CANARY WHARF GROUP PLC
CELLTECH GROUP PLC
CENTRICA PLC
COMPASS GROUP PLC
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DIAGEO PLC
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EMAP PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
GUS PLC
HBOS PLC
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IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INVENSYS PLC
KINGFISHER PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS TSB GROUP PLC
LOGICA PLC
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REED EL SEVIER PLC
RENTOKILI NITIAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC
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SIX CONTINENTS PLC
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小計
香港ドル建株式
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL CO LTD
CHINA MOBILE LTD/HK
CHINA OILFIELD SERVICES LTD
CLP HOLDINGS LTD
CNOOC LTD
COSCO PACIFIC LTD
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− 177 −
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2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
DAH SING FINANCIAL
DENWAY MOTORS LTD
ESPRIT HOLDINGS LTD
HANG SENG BANK LTD
HONG KONG & CHINA GAS
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD
HSBC HOLDINGS PLC - REG
HUTCHISON WHAMPOA LTD
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS
LEGEND GROUP LTD
LI & FUNG LTD
PETROCHINA CO LTD - H
STAR CRUISES LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD - SER A
TELEVISION BROADCASTS LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD
株数/
額面価額
時価
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小計
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(%)
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(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
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46.33
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319.56
176.49
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160.67
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(%)
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シティセレクト・債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
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(%)
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IDR
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JPY
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JPY
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JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
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アデランス
アドバンテスト
アサヒビール
旭化成
キヤノン
カプコン
東海旅客鉄道
中部電力
大日本印刷
ダイキン工業
大日本製薬
大東建託
大和ハウス工業
大和証券グループ本社
デンソー
東日本旅客鉄道
荏原
富士写真フイルム
日立製作所
日立ソフトウェアエンジニアリング
本田技研工業
HOYA
伊勢丹
イトーヨーカ堂
伊藤忠商事
花王
キーエンス
コマツ
京セラ
杏林製薬
マツダ
三菱化学
三菱東京ファイナンシャル・グループ
三井化学
三井不動産
三井住友海上火災保険
村田製作所
日本コムシス
新日本製鐵
日本電信電話
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16.02
35.23
30.03
246.24
38.04
1.80
50.05
13.21
22.02
272.26
188.18
0.16
120.12
18.02
424.41
15.82
30.03
466.45
0.58
1.72
10.83
24.52
12.46
83.77
220.65
32.69
29.42
0.18
27.99
87.85
14.30
108.28
10.83
114.41
114.41
52.30
0.16
100.11
40.86
102.16
8.79
31.46
16.35
35.96
30.65
251.30
38.82
1.84
51.08
13.48
22.47
277.86
192.05
0.16
122.59
18.39
433.14
16.14
30.65
476.04
0.59
1.76
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
日本ユニパックホールディング
野村ホールディングス
野村総合研究所
NTTドコモ
王子製紙
パイオニア
プロミス
リコー
ローム
サイゼリヤ
セコム
セブン-イレブン・ジャパン
信越化学工業
塩野義製薬
昭和シェル石油
ソニー
住友化学工業
住友商事
三井住友ファイナンシャルグループ
武田薬品工業
武富士
帝人
千葉銀行
静岡銀行
東北電力
トッパン・フォームズ
凸版印刷
トヨタ自動車
ユニー
ウシオ電機
株数/
額面価額
0.35
97.33
16.22
1.83
337.42
155.08
133.34
311.46
24.66
70.73
58.40
51.91
93.44
149.24
90.84
205.69
460.70
460.70
0.53
194.66
24.66
577.50
986.29
246.57
430.85
66.19
253.06
529.48
97.33
103.82
小計
時価
投資比率
(%)
1,521.84
1,095.01
1,528.14
3,379.58
1,451.25
2,910.03
4,756.87
5,114.19
3,142.08
1,048.61
2,004.50
1,584.78
3,065.36
2,111.98
631.28
8,604.19
1,822.22
1,981.52
1,644.48
8,142.77
1,424.44
1,383.18
3,144.16
1,590.80
6,347.90
744.60
1,905.84
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0.00
0.00
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0.00
0.01
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0.00
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167.32
484.81
1,559.18
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337.90
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0.00
0.00
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0.00
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0.01
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0.00
0.00
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36.47
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0.00
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15,759.04
0.04
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
0.11
30.03
5.01
0.57
104.10
47.85
41.14
96.09
7.61
21.82
18.02
16.02
28.83
46.04
28.03
63.46
142.14
142.14
0.16
60.06
7.61
178.17
304.29
76.07
132.93
20.42
78.07
163.36
30.03
32.03
時価
投資比率
(%)
449.17
323.19
451.03
997.48
428.34
858.89
1,403.98
1,509.45
927.38
309.50
591.63
467.74
904.74
623.35
186.32
2,539.52
537.83
584.84
485.37
2,403.33
420.42
408.24
927.99
469.52
1,873.58
219.77
562.50
4,204.27
281.28
335.95
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0.00
0.00
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0.00
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162.16
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177.36
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58.00
168.05
540.47
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105.43
117.13
342.26
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0.00
0.00
0.00
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0.01
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0.00
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0.00
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12.64
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145.61
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0.00
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0.01
1,882.23
4,812.44
0.01
0.04
6,694.67
0.05
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
0.11
30.65
5.11
0.58
106.24
48.83
41.99
98.07
7.76
22.27
18.39
16.35
29.42
46.99
28.60
64.77
145.06
145.06
0.17
61.29
7.76
181.84
310.55
77.64
135.66
20.84
79.68
166.72
30.65
32.69
時価
投資比率
(%)
56,818
40,882
57,053
126,177
54,183
108,647
177,599
190,939
117,310
39,150
74,839
59,168
114,446
78,851
23,569
321,240
68,033
73,980
61,397
304,012
53,182
51,641
117,388
59,393
237,000
27,800
71,155
531,825
35,580
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0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
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0.00
0.01
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0.00
0.00
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0.41
26,110
41,146
28,559
19,119
152,893
47,078
9,339
27,059
87,024
289,467
38,861
16,976
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
857,601
0.05
2,036
15,055
40,105
23,446
16,608
19,302
14,046
33,532
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
164,130
0.01
223,478
626,088
0.01
0.04
849,566
0.05
韓国ウォン建株式
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
HITE BREWERY CO LTD
HONAM PETROCHEMICAL CORP
HYUNDAI MOBIS
HYUNDAI MOTOR CO
KOOKMIN BANK
KORAM BANK
KOREA EXCHANGE BANK
KT CORP
POSCO
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD
SEOUL SECURITIES CO LTD
SHINSEGAE CO LTD
SK TELECOM CO LTD
11.30
40.30
27.84
14.64
77.37
135.21
52.10
11.34
15.67
19.59
12.75
85.10
2.68
5.12
小計
4.10
14.60
10.09
5.31
28.03
48.99
18.88
4.11
5.68
7.10
4.62
30.83
0.97
1.85
5.32
18.97
13.11
6.89
36.42
63.65
24.52
5.34
7.38
9.22
6.00
40.06
1.26
2.41
マレーシア・リンギット建株式
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
AMFB HOLDINGS BHD - FOREIGN
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD
GENTING BHD
HONG LEONG BANK BHD
MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD
MAXIS COMMUNICATIONS BHD
NEW STRAITS TIMES PRESS BHD
PUBLIC BANK BHD - FOREIGN
33.00
28.87
203.77
354.73
317.61
243.36
230.99
878.07
小計
11.96
10.46
73.83
128.53
115.08
88.18
83.70
318.16
15.53
13.59
95.91
166.98
149.50
114.55
108.73
413.31
ノルウェー・クローネ建株式
NOK
NOK
小計
NORSK HYDRO ASA
TELENOR ASA
93.90
3,038.54
36
− 179 −
44.10
1,321.15
42.25
1,386.72
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
294.86
232.88
358.04
438.71
95.47
2,335.08
838.09
4,519.20
5,619.69
1,923.04
1,133.37
1,625.95
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
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670.34
939.40
22.70
290.50
1,234.03
800.10
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
7,783.32
0.02
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
138.48
109.37
160.28
206.04
44.84
1,096.64
376.54
2,030.39
2,406.71
863.99
509.20
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0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.01
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162.54
197.36
42.95
1,050.49
44,706
241,069
302,508
102,582
60,458
86,734
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.01
6,917.34
0.05
838,057
0.05
232.36
325.63
7.87
100.70
427.76
277.34
754.82
571.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
37,414
52,432
1,267
16,214
68,876
44,657
121,539
92,020
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
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0.02
434,419
0.03
スウェーデン・クローナ建株式
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
ABB LTD
ATLAS COPCO AB - A SHS
ELECTROLUX AB - SER B
NORDEA AB
SECURITAS AB - CL B
ERICSSON AB - B SHS
小計
シンガポール・ドル建株式
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
CHARTERED SEMICONDUCTOR MANUFACTURI NG LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
HAW PAR CORP LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICAT IONS LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
VENTURE CORP LTD
1,641.67
148.49
12.11
643.47
210.37
1,121.95
320.88
206.24
小計
594.84
53.81
4.39
233.15
76.22
406.52
116.27
74.73
772.75
69.90
5.70
302.89
99.02
528.11
151.04
97.08
タイ・バーツ建株式
THB
THAI FARMERS BANK - FOREIGN
631.92
小計
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0.00
439.44
0.00
396.89
859.44
513.90
1,185.51
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
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418.28
1,174.56
2,960.60
1,623.40
1,833.66
567.91
1,638.20
11,900.36
37,429.32
172.89
96.18
1,411.22
377.96
3,015.99
901.75
1,156.18
953.22
1,230.72
1,760.02
16,301.12
203.55
111,351.22
573.10
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0.03
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
152.32
0.00
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288.97
181.71
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
2,961.68
0.02
1,579.89
1,909.51
250.87
1,957.73
196.96
72.37
203.22
512.23
280.87
317.25
98.26
283.43
3,057.08
9,309.45
29.91
16.64
244.16
65.39
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156.02
200.04
164.92
212.93
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35.22
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0.00
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24,527
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0.00
0.00
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0.00
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11,954
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84,612
46,396
52,405
16,230
46,819
382,736
1,190,731
4,941
2,749
40,332
10,802
86,195
25,771
33,043
27,243
35,173
50,300
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16,379
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0.02
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.01
0.03
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0.21
0.00
台湾ドル建株式
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
ADVANCED SEMICONDU CTOR ENGINEERING INC
AMBITM ICROSYSTEMS CORP
FARADAY TECHNOLOGY CORP
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO
HON HAI PRECISION INDUSTRY
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO
SUNPLUS TECHNOLOGY CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURI NG CO LTD
UNITED MICROELECTRONICS CORP
676.47
264.45
235.11
1,120.13
241.55
1,078.55
395.98
1,849.70
2,017.03
小計
245.11
95.82
85.19
405.87
87.52
390.80
143.48
670.22
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318.42
124.48
110.67
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113.70
507.68
186.39
870.67
949.43
米ドル建株式
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3M CO
ABBOTT LABORATORI ES
ACE LTD
ADC TELECOMMUNICATIONS INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AETNA INC
AFLAC INC
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
ALBERTO-CULVER CO - CL B
ALBERTSON’S INC
ALCAN INC
ALCOA INC
ALLEGHENY ENERGY INC
ALLEGHENY TECHNOLOGI ES INC
ALLERGAN INC
ALLIED WASTE INDUSTRIES INC
ALLTEL CORP
ALTERA CORP
AMBAC FINANCIAL GROUP INC
AMERADA HESS CORP
AMEREN CORP
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN GREETINGS - CL A
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN POWER CONVERSION
74.27
297.48
49.55
3,644.85
45.74
65.87
28.32
97.87
90.14
42.96
11.33
73.20
401.36
1,645.97
23.85
15.59
24.37
38.10
59.00
74.59
20.36
17.29
29.43
63.93
457.13
12.60
1,939.58
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37
− 180 −
13.43
53.80
8.96
965.29
8.27
11.91
5.12
17.70
16.30
7.77
2.05
13.24
107.78
427.93
4.31
2.82
4.41
6.89
10.67
13.49
3.68
3.13
5.32
11.56
100.82
2.28
477.33
6.81
17.90
71.70
11.94
983.98
11.02
15.88
6.83
23.59
21.73
10.36
2.73
17.64
108.86
441.60
5.75
3.76
5.88
9.18
14.22
17.98
4.91
4.17
7.09
15.41
116.43
3.04
511.09
9.08
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
AMERICAN STANDARD COS INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMGEN INC
AMR CORP
AMSOUTH BANCORP
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES INC
ANDREW CORP
ANHEUSER-BUSCH COS INC
ANTHEM INC
AOL TIME WARNER INC
AON CORP
APACHE CORP
APOLLO GROUP INC - CL A
APPLE COMPUTER INC
APPLERA CORP - APPLIED BIOSYSTEMS GROUP
APPLIED MATERIALS INC
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP
ARCHER-DANIELS-MI DLAND CO
ASHLAND INC
AT&T CORP
AT&T WIRELESS SERVICES INC
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTOZONE INC
AVAYA INC
AVERY DENNISON CORP
AVON PRODUCTS INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK ONE CORP
BARRICK GOLD CORP
BAUSCH & LOMB INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BB&T CORP
BEA SYSTEMS INC
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & BEYOND INC
BELLSOUTH CORP
BEMIS CO
BERKSHIRE HATHAWAY INC - CL A
BEST BUY CO INC
BIG LOTS INC
BIOGEN INC
BIOMET INC
BJ SERVICES CO
BLACK & DECKER CORP
BMC SOFTWARE INC
BOISE CASCADE CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP - CL A
BROWN-FORMAN CORP - CL B
BRUNSWICK CORP
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP
BURLINGTON RESOURCES INC
CALPINE CORP
CAMPBELL SOUP CO
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CARNIVAL CORP
CARRAMERICA REALTY CORP
CATERPILLAR INC
CELESTICA INC
CENDANT CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
株数/
額面価額
13.92
19.89
856.06
30.04
68.14
47.08
70.52
20.59
162.85
26.72
851.03
58.24
27.18
32.91
68.52
715.64
443.29
57.87
124.21
13.70
341.71
5,411.36
21.51
113.78
19.01
69.28
21.16
282.01
63.54
10.52
953.35
941.33
339.37
10.71
112.56
90.89
1,010.76
48.44
55.25
353.74
9.77
0.17
363.27
21.79
28.00
49.86
30.33
15.79
1,909.73
11.42
77.40
368.62
51.60
12.79
17.01
72.65
38.92
70.84
77.47
532.70
41.80
84.09
111.26
217.49
65.28
534.80
196.19
58.24
時価
投資比率
(%)
989.31
1,068.01
42,084.01
187.47
1,308.87
2,274.87
1,678.43
207.35
7,898.05
1,640.42
10,561.33
1,100.64
1,558.89
1,472.54
964.09
12,688.23
5,891.28
211.21
1,517.85
387.05
8,901.59
31,277.68
303.97
4,412.19
1,354.33
152.41
1,283.42
15,076.04
2,032.51
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66,544.00
34,396.07
5,226.31
382.80
3,132.40
3,370.01
11,573.18
1,473.53
1,950.34
9,211.26
484.62
12,204.75
8,602.28
289.19
1,119.37
1,427.04
976.72
677.06
32,388.96
286.72
3,277.26
8,570.43
786.89
839.02
334.24
1,889.53
1,651.63
220.31
1,823.73
21,941.78
1,258.73
4,900.85
2,755.81
5,435.11
2,968.40
7,492.52
2,067.84
494.99
0.00
0.00
0.09
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.02
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0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.03
0.01
0.00
0.15
0.08
0.01
0.00
0.01
0.01
0.03
0.00
0.01
0.02
0.00
0.03
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.07
0.00
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.05
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.00
38
− 181 −
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
2.52
3.60
208.39
5.43
12.32
8.51
12.75
3.72
29.45
4.83
153.91
10.53
4.92
5.95
12.39
188.75
91.59
10.47
22.46
2.48
78.93
1,408.02
3.89
20.58
3.44
12.53
3.83
71.82
11.49
1.90
231.00
233.34
91.13
1.94
20.36
16.44
271.42
8.76
9.99
63.97
1.77
0.05
92.23
3.94
5.06
9.02
5.49
2.86
508.89
2.07
14.00
66.67
9.33
2.31
3.08
13.14
7.04
12.81
14.01
143.04
7.56
15.21
20.12
58.40
11.81
143.61
35.48
10.53
時価
171.17
184.78
9,800.46
32.44
226.46
393.59
290.39
35.87
1,366.48
283.82
1,827.27
190.43
269.71
254.77
166.80
3,201.48
1,164.51
36.54
262.61
66.96
1,967.10
7,785.66
52.59
763.38
234.32
26.37
222.05
3,673.11
351.66
92.80
15,425.26
8,156.81
1,342.58
66.23
541.95
583.06
2,973.03
254.94
337.44
1,593.69
83.85
3,135.27
2,089.32
50.03
193.67
246.90
168.99
117.14
8,256.71
49.61
567.02
1,482.82
136.14
145.16
57.83
326.92
285.76
38.12
315.53
5,636.61
217.78
847.92
476.80
1,396.22
513.58
1,924.75
357.77
85.64
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(円)
(円表示)
投資比率
(%)
株数/
額面価額
0.00
0.00
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0.01
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.01
0.01
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0.01
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0.00
0.00
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17.00
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6.44
205.12
14.04
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7.93
16.52
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110.78
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3.30
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1,452.22
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27.42
4.58
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5.10
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15.31
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248.63
92.05
2.58
27.13
21.91
274.15
11.68
13.32
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2.35
0.05
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5.25
6.75
12.02
7.31
3.81
516.63
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88.85
12.44
3.08
4.10
17.51
9.38
17.07
18.67
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20.27
26.82
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14.04
時価
投資比率
(%)
28,274
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6,036
43,379
11,062
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995,298
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126,098
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10,940
89,522
96,313
372,213
42,113
55,740
263,252
13,850
392,525
271,516
8,265
31,991
40,784
27,914
19,350
1,038,964
8,194
93,662
244,938
22,489
23,979
9,552
54,002
47,203
6,296
52,121
705,685
35,974
140,063
78,759
174,802
84,835
240,972
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14,147
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0.00
0.08
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
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0.00
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0.00
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0.00
0.03
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0.00
0.01
0.01
0.02
0.00
0.01
0.02
0.00
0.03
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.01
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0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.04
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CENTEX CORP
CENTURYTEL INC
CEPHALON INC
CHARTER ONE FINANCIAL INC
CHEVRONTEXACO CORP
CHIRON CORP
CHUBB CORP
CIENA CORP
CIGNA CORP
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINERGY CORP
CINTAS CORP
CIRCUIT CITY STORES INC-CIRCUIT CITY GROUP
CISCO SYSTEMS INC
CITIGROUP INC
CITIZENS COMMUNICATIONS CO - CL B
CITRIX SYSTEMS INC
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS INC
CLOROX CO
CMS ENERGY CORP
COCA-COLA ENTERPRISES INC
COLGATE-PALMO LIVE CO
COMCAST CORP - CL A
COMERICA INC
COMPUTER ASSOCIATES INTERNATIONAL INC
COMPUTER SCIENCES CORP
COMPUWARE CORP
COMVERSE TECHNOLOGY INC
CONAGRA FOODS INC
CONCORD EFS INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION ENERGY GROUP INC
CONVERGYS CORP
COOPER INDUSTRIES LTD - CL A
COOPER TIRE & RUBBER CO
COORS (ADOLPH) - CL B
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
COUNTRYWIDEF INANCIAL CORP
CR BARD INC
CRANE CO
CSX CORP
CUMMINS INC
CVS CORP
DANA CORP
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DEERE & CO
DEL MONTE FOODS CO
DELL COMPUTER CORP
DELPHI CORP
DELTA AIR LINES INC
DELUXE CORP
DEVON ENERGY CORP
DILLARD’S INC/AR - CL A
DOLLAR GENERAL CORP
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOVER CORP
DOW JONES & CO INC
DTE ENERGY CO
DU PONT EI DE NEMOURS & CO
DUKE ENERGY CORP
DYNEGY INC - CL A
EASTMAN CHEMICAL CO
EASTMAN KODAK CO
EATON CORP
EBAY INC
株数/
額面価額
11.81
27.67
400.31
43.31
203.40
35.47
32.26
939.75
26.68
31.27
31.63
32.83
673.37
3,012.16
977.11
54.24
31.99
116.41
41.51
29.79
84.93
102.32
1,362.99
33.55
108.09
32.27
72.03
1,767.38
101.76
98.21
128.72
608.79
31.89
33.16
18.07
14.18
6.90
222.69
1,736.81
23.79
10.21
11.84
40.07
246.13
75.83
29.01
231.60
31.78
599.93
0.01
1,823.33
108.25
23.51
11.59
29.49
16.53
64.35
58.29
39.13
15.64
31.54
189.04
169.20
67.80
15.02
55.20
13.58
58.64
時価
投資比率
(%)
592.10
813.62
19,535.16
1,233.76
13,556.91
1,358.76
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1,098.75
1,186.46
1,078.33
1,516.95
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4,302.44
1,712.53
269.89
1,844.58
5,339.11
31,821.69
1,449.16
1,447.29
1,106.63
319.10
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209.64
420.82
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1,225.64
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236.80
1,129.48
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1,854.86
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478.94
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1,468.29
7,998.14
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0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
39
− 182 −
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
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5.72
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176.71
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5.79
21.05
7.51
5.39
15.36
18.51
327.48
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19.55
5.84
13.03
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18.40
17.76
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159.94
5.77
6.00
3.27
2.56
1.25
40.27
458.82
4.30
1.85
2.14
7.25
65.42
13.72
5.25
59.66
5.75
157.14
0.00
446.38
19.58
4.25
2.10
5.33
2.99
11.64
10.54
7.08
2.83
5.70
34.19
30.60
12.26
2.72
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2.46
10.61
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投資比率
(%)
102.44
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190.10
205.28
186.57
262.46
1,224.19
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5,962.54
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46.69
319.14
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250.40
191.46
55.21
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47.80
82.86
233.89
44.89
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シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
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108.58
10.44
49.03
8.55
7.78
252.37
6.43
7.54
7.62
7.91
181.41
775.43
235.51
13.07
7.71
28.06
10.00
7.18
20.47
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8.09
26.05
7.78
17.36
478.29
24.53
23.67
31.03
163.90
7.69
7.99
4.36
3.42
1.66
53.67
468.48
5.74
2.46
2.85
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6.99
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7.66
161.36
0.00
479.65
26.09
5.67
2.79
7.11
3.98
15.51
14.05
9.43
3.77
7.60
45.56
40.78
16.34
3.62
13.30
3.27
14.13
時価
投資比率
(%)
16,922
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48,714
156,807
31,402
33,908
30,818
43,353
155,304
1,192,540
984,918
15,672
11,200
122,961
48,943
7,713
52,717
152,589
986,107
41,416
41,363
31,627
9,120
561,463
73,578
43,535
178,606
835,703
25,626
14,319
18,588
5,991
12,027
19,793
1,556,507
35,028
16,768
6,768
32,280
220,569
53,011
9,633
480,016
18,465
881,643
2
1,529,930
23,977
7,896
13,688
38,635
7,416
21,702
91,903
32,172
19,408
41,963
228,582
93,667
1,976
15,708
56,049
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0.00
0.01
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EL PASO CORP
ELECTRONIC ARTS INC
ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP
ELI LILLY & CO
EMC CORP/MASSACHUSETTS
EMERSON ELECTRIC CO
ENGELHARD CORP
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQUIFAX INC
EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST
EQUITY RESIDENTIAL
EXELON CORP
EXXON MOBIL CORP
FAMILY DOLLAR STORES
FANNIE MAE
FEDERATED DEPARTMENT STORES
FEDEX CORP
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST DATA CORP
FIRST TENNESSEE NATIONAL CORP
FIRSTENERGY CORP
FISERV INC
FLEETBOSTON FINANCIAL CORP
FLUOR CORP - NEW
FORD MOTOR CO
FOREST LABORATORI ES INC
FORTUNE BRANDS INC
FPL GROUP INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREDDIEM AC
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC - CL B
GANNETT CO INC
GATEWAY INC
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS CORP
GENUINE PARTS CO
GENZYME CORP-GENL DIVISION
GEORGIA-PACIFIC CORP
GOLDEN WEST FINANCIAL CORP
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOODRICH CORP
GREAT LAKES CHEMICAL CORP
GUIDANT CORP
H&R BLOCK INC
HALLIBURTON CO
HARLEY-DAVIDSON INC
HARRAH’S ENTERTAINMENT INC
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
HCA INC
HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES INC - CL A
HEALTHSOUTH CORP
HERCULES INC
HERSHEY FOODS CORP
HEWLETT-PACKARD CO
HILTON HOTELS CORP
HJ HEINZ CO
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HOUSEHOLD INTERNATIONAL INC
HUMANA INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
ILLINOIS TOOL WORKS INC
株数/
額面価額
438.32
63.43
111.80
26.64
89.97
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1,374.00
79.97
24.91
41.99
22.18
28.11
79.26
52.18
363.88
3,421.50
33.27
189.46
1,265.10
56.57
109.89
283.75
24.58
57.38
36.91
938.10
15.42
348.25
34.34
397.92
34.54
49.02
565.26
28.26
50.74
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103.25
3,624.80
655.03
106.42
33.38
41.55
46.62
29.00
432.28
23.22
10.09
57.67
34.07
82.38
57.38
21.60
432.86
33.48
728.93
44.51
76.07
20.81
25.73
580.92
70.52
66.35
1,713.04
155.86
89.73
33.01
44.86
58.18
時価
投資比率
(%)
21,784.33
746.58
781.48
1,358.00
1,591.60
36,630.88
8,340.16
4,034.30
549.74
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1,031.47
12,322.35
35,524.12
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3,664.39
186.96
8,154.82
88,807.59
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1,235.69
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416.86
239.92
1,728.46
1,363.90
1,524.03
2,607.67
849.09
19,712.37
375.35
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800.69
308.08
186.25
1,728.72
10,131.18
892.11
2,183.69
40,564.70
3,502.18
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0.00
0.00
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40
− 183 −
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シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
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4.01
5.08
14.33
9.44
92.34
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6.02
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336.48
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19.87
63.66
4.45
10.38
6.68
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6.21
104.39
6.25
8.87
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5.11
9.18
11.38
24.39
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169.77
19.25
6.04
7.51
8.43
5.25
108.12
4.20
1.83
10.43
6.16
14.90
10.38
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187.19
8.05
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3.76
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105.06
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12.00
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投資比率
(%)
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0.01
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
118.15
15.29
26.95
6.42
21.69
149.02
360.08
19.27
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10.12
5.35
6.78
19.10
12.58
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13.83
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115.95
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17.00
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7.96
10.81
14.02
時価
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25,386
18,286
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352,165
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307,252
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718,141
12,190
95,547
96,779
585,845
59,647
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112,441
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74,526
24,267
626,102
10,727
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8,805
5,323
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0.01
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
IMS HEALTH INC
INGERSOLL-RAND CO - CL A
INTEL CORP
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP COS INC
INTUIT INC
ISTAR FINANCIAL INC - CL A
ITT INDUSTRIES INC
JABIL CIRCUIT INC
JC PENNEY CO INC HOLDING CO
JDS UNIPHASE CORP
JEFFERSON-PILOT CORP
JOHN HANCOCK FINANCIAL SERVICES INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JONES APPAREL GROUP INC
JP MORGAN CHASE & CO
KB HOME
KELLOGG CO
KERR-MCGEE CORP
KEYCORP
KEYSPAN CORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN INC
KING PHARMACEUTICALS INC
KLA-TENCOR CORP
KNIGHT-RIDDER INC
KOHL’S CORP
KRAFT FOODS INC - CL A
KROGER CO
LEGGETT & PLATT INC
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC
LEXMARK INTERNATIONAL INC - CL A
LIBERTY MEDIA CORP - A
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LIZ CLAIBORNE INC
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
LOUISIANA-PACI FIC CORP
LOWE’S COS INC
LSI LOGIC CORP
LTD BRANDS
LUCENT TECHNOLOGIES INC
MANOR CARE INC
MARATHON OIL CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL INC - CL A
MARSH & MCLENNAN COS INC
MARSHALL & ILSLEY CORP
MASCO CORP
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MAYTAG CORP
MBIA INC
MBNA CORP
MCDERMOTT INTERNATIONAL INC
MCDONALD’S CORP
MCKESSON CORP
MEADWESTVACO CORP
MEDIMMUNE INC
MEDTRONICI NC
MELLON FINANCIAL CORP
MERCK & CO INC
MERCURY INTERACTIVE CORP
MEREDITH CORP
株数/
額面価額
時価
53.49
32.73
2,585.95
321.46
18.52
16.32
91.01
72.40
39.50
216.44
17.25
38.65
50.42
263.15
27.42
55.36
858.22
16.73
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1,078.70
8.94
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19.30
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37.89
44.91
24.18
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34.11
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19.81
190.68
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148.37
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93.07
82.56
61.70
14.86
27.80
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12.14
240.99
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38.91
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10.01
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1,593.49
162.22
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387.58
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329.37
1,284.19
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1,153.11
1,933.07
1,570.20
2,059.60
425.72
1,228.60
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52.20
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922.51
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(%)
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0.00
41
− 184 −
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
9.67
5.92
583.75
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2.95
16.46
13.09
7.14
58.12
3.12
6.99
9.12
47.59
4.96
10.01
180.91
3.03
4.37
256.34
1.62
13.99
3.49
14.54
4.82
115.01
4.28
8.12
6.42
2.79
11.58
127.53
26.43
6.85
8.12
4.37
576.38
6.17
69.25
3.58
43.61
6.44
3.65
26.83
12.81
17.83
120.06
3.23
10.90
8.11
97.46
7.58
16.83
14.93
11.16
2.69
5.03
43.91
2.20
43.58
10.11
7.04
70.06
42.01
14.73
77.24
2.91
1.81
時価
投資比率
(%)
144.18
241.00
8,801.13
4,245.87
112.40
212.17
552.83
171.49
318.10
1,556.84
182.08
117.50
199.69
111.55
181.69
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144.11
5,883.18
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463.87
152.77
350.21
162.64
5,166.90
172.52
128.83
218.43
167.78
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4,751.87
392.70
146.19
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100.08
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28.07
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238.06
145.87
56.99
222.18
252.78
4,332.51
199.51
334.45
271.67
356.34
73.66
212.57
802.73
9.03
656.69
257.80
159.61
1,804.91
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シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
12.89
7.89
663.27
77.48
4.46
3.93
21.94
17.45
9.52
58.71
4.16
9.32
12.15
63.43
6.61
13.34
215.71
4.03
5.82
281.10
2.15
18.65
4.65
19.38
6.42
121.87
5.70
10.82
8.56
3.72
15.43
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10.10
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投資比率
(%)
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30,077
19,409
32,986
18,426
30,013
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シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MERRILL LYNCH & CO INC
METLIFE INC
MGIC INVESTMENT CORP
MGM MIRAGE
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
MILLIPORE CORP
MIRANT CORP
MOLEX INC
MONSANTO CO
MOODY’S CORP
MORGAN STANLEY
MOTOROLA INC
NABORS INDUSTRIES LTD
NATIONAL CITY CORP
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP
NCR CORP
NETWORK APPLIANCE INC
NEW YORK TIMES CO - CL A
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWMONT MINING CORP
NEXTEL COMMUNICATIONS INC - CL A
NICOR INC
NIKE INC - CL B
NISOURCE INC
NOBLE CORP
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTH FORK BANCORPORATI ON INC
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NOVELL INC
NOVELLUS SYSTEMS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OFFICE DEPOT INC
OMNICOM GROUP
ORACLE CORP
PACCAR INC
PACTIV CORP
PALL CORP
PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PAYCHEX INC
PEOPLES ENERGY CORP
PEOPLESOFT INC
PEPSI BOTTLING GROUP INC
PEPSICO INC
PERKINELMER INC
PFIZER INC
PG&E CORP
PHARMACIA CORP
PHELPS DODGE CORP
PHILIPM ORRIS COS INC
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
PITNEY BOWES INC
PLUM CREEK TIMBER CO INC (REIT)
PMC - SIERRA INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC
POWER-ONE INC
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORP
PRAXAIR INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESS ENERGY INC
株数/
額面価額
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436.91
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34.55
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947.97
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1,065.38
16.76
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35.79
32.03
53.68
15.40
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30.90
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時価
投資比率
(%)
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42
− 185 −
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(ユーロ表示)
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(%)
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シティセレクト・債券重視型(円)
(円表示)
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額面価額
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7.90
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(%)
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シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
PROVIDIAN FINANCIAL CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
PULTE HOMES INC
QLOGIC CORP
QUALCOMM INC
QUEST DIAGNOST ICS
QUINTILES TRANSNATIONA L CORP
QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL
RADIOSHACK CORP
RATIONAL SOFTWARE CORP
RAYTHEON CO - CL B
REEBOK INTERNATIONAL LTD
REGIONS FINANCIAL CORP
RJ REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS INC
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC
ROHM & HAAS CO
ROWAN COS INC
ROYAL DUTCH PETROLEUM CO
RR DONNELLEY & SONS CO
RYDER SYSTEM INC
SABRE HOLDINGS CORP - CL A
SAFECO CORP
SAFEWAY INC
SANMINA-SCI CORP
SARA LEE CORP
SBC COMMUNICATIONS INC
SCHERING-PLOUG H CORP
SCHLUMBERGER LTD
SCIENTIFIC-ATLANTA INC
SEALED AIR CORP
SEARS ROEBUCK AND CO
SEMPRA ENERGY
SIEBEL SYSTEMS INC
SIGMA-ALDRICH CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SLM CORP
SMURFIT-STONE CONTAINER CORP
SNAP-ON INC
SOLECTRON CORP
SOUTHTRUST CORP
SOUTHWEST AIRLINES CO
SPRINT CORP-FON GROUP
SPRINT CORP-PCS GROUP
SPX CORP
ST JUDE MEDICAL INC
ST PAUL COS
STAPLES INC
STAR CRUISES LTD
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC - CL B
STATE STREET CORP
STILWELL FINANCIAL INC
STMICROELECTRONICS NV
STRYKER CORP
SUN MICROSYSTEMS INC
SUNGARD DATA SYSTEMS INC
SUNOCO INC
SUNTRUST BANKS INC
SUPERVALU INC
SYMBOL TECHNOLOGIES INC
SYNOVUS FINANCIAL CORP
SYSCO CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
TARGET CORP
TECO ENERGY INC
株数/
額面価額
55.23
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16.74
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35.38
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41.84
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26.91
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147.95
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110.34
29.95
16.27
60.71
39.08
90.21
13.94
35.31
29.13
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11.55
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146.61
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191.51
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310.80
42.73
88.88
239.82
73.29
38.29
61.46
43.01
713.41
37.50
4,667.87
54.68
14.56
53.81
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44.32
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23.49
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時価
投資比率
(%)
358.46
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279.02
1,633.24
594.84
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344.44
1,418.22
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532.06
730.94
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1,337.61
413.15
8,182.73
476.38
267.75
497.09
948.84
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413.96
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1,661.76
2,023.21
2,457.10
865.63
13,683.75
12,438.33
1,454.39
1,655.90
69.55
1,511.18
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2,407.22
560.38
13,911.58
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426.72
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43
− 186 −
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シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
投資比率
(%)
株数/
額面価額
時価
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5.77
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13.90
2.12
7.68
3.03
6.15
6.40
6.40
7.57
3.30
49.94
3.91
2.17
5.05
4.87
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12.09
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11.11
7.78
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6.78
1,201.89
9.89
2.63
9.73
4.71
8.02
10.19
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103.27
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158.91
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117.87
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55.78
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251.63
286.50
24.11
261.46
156.76
416.49
96.95
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433.38
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227.71
83.87
533.10
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0.00
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シティセレクト・債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
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4.31
35.98
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7.68
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18.52
2.82
10.23
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8.53
8.53
10.08
4.40
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6.49
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24.45
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26.60
7.22
3.92
14.63
9.42
21.74
3.36
8.51
7.02
138.22
2.78
38.34
16.11
35.34
40.84
46.16
100.88
83.29
10.30
21.42
112.88
17.66
9.23
14.81
10.37
193.50
9.04
1,248.32
13.18
3.51
12.97
6.28
10.68
13.59
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投資比率
(%)
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11,808
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13,615
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14,206
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11,831
95,561
492,882
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131,566
9,954
17,058
41,173
26,249
19,027
19,470
34,451
86,983
248,293
9,213
15,049
47,492
57,822
70,223
24,739
440,092
395,246
41,566
47,325
3,882
43,189
25,894
68,797
16,015
447,420
71,588
455,901
37,615
13,853
88,060
12,195
9,944
31,283
106,019
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2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
TEKTRONIX INC
TELLABS INC
TEMPLE-INLAND INC
TENET HEALTHCARE CORP
TERADYNE INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THE AES CORP
THE ALLSTATE CORP
THE BANK OF NEW YORK CO INC
THE BEAR STEARNS COS INC
THE BOEING CO
THE CHARLES SCHWAB CORP
THE COCA-COLA CO
THE DOW CHEMICAL CO
THE ESTEE LAUDER COS INC - CL A
THE GAP INC
THE GILLETTE CO
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
THE MAY DEPARTMENT STORES CO
THE MCGRAW-HILL COS INC
THE PROGRESSIVE CORP
THE SHERWIN-WILLIAMS CO
THE SOUTHERN CO
THE STANLEY WORKS
THERMO ELECTRON CORP
THOMAS & BETTS CORP
TIFFANY & CO
TJX COS INC
TMP WORLDWIDE INC
TORCHMARK CORP
TOYS R US INC
TRANSOCEAN INC
TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP - B
TRIBUNE CO
TUPPERWARE CORP
TXU CORP
TYCO INTERNATIONAL LTD
UNILEVER NV
UNION PACIFIC CORP
UNION PLANTERS CORP
UNISYS CORP
UNITED PARCEL SERVICE INC - CL B
UNITED STATES STEEL CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVISION COMMUNICATIONS INC - A
UNOCAL CORP
UNUMPROVIDENT CORP
US BANCORP
UST INC
VERITAS SOFTWARE CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VF CORP
VIACOM INC - CL B
VISTEON CORP
VULCAN MATERIALS CO
WACHOVIA CORP
WAL-MART STORES INC
WALGREEN CO
WALT DISNEY CO
WASHINGTON MUTUAL INC
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WATSON PHARMACEUTICALS INC
WELLPOINT HEALTH NETWORKS
WELLS FARGO & CO
WENDY’S INTERNATIONAL INC
株数/
額面価額
15.95
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10.78
91.81
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504.20
254.78
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427.63
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200.61
31.83
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36.69
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1,330.11
16.36
30.92
11.59
27.74
101.72
21.30
22.56
42.67
789.29
190.34
57.76
11.56
60.53
1,522.53
168.11
48.04
37.88
62.61
212.63
21.07
328.56
57.85
44.37
49.75
47.01
364.48
32.65
263.52
2,088.78
20.25
335.37
24.97
19.46
738.03
839.76
194.87
388.37
300.86
115.37
25.23
20.33
28.15
1,308.81
21.41
時価
投資比率
(%)
290.41
588.23
477.79
1,450.54
5,385.88
4,971.35
1,128.98
304.07
4,983.68
47,634.35
1,103.78
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20,548.72
5,101.79
11,191.04
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214.50
1,266.89
2,227.29
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195.22
670.08
1,981.42
240.07
829.41
422.04
18,319.37
2,815.07
2,624.65
174.66
1,121.09
23,370.90
10,229.46
2,883.60
1,072.03
628.56
13,476.43
275.31
20,186.49
4,836.13
1,046.18
1,518.79
828.30
7,726.93
1,102.27
4,224.15
81,420.79
721.45
13,397.84
171.80
719.18
27,048.81
42,525.22
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6,229.43
10,530.11
2,635.10
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0.00
44
− 187 −
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
2.88
14.40
1.95
16.60
107.28
59.50
4.76
18.64
24.16
521.77
3.33
121.40
46.08
85.41
31.32
114.83
30.30
36.28
5.76
9.99
6.64
7.45
5.16
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2.96
5.59
2.10
5.02
18.40
3.85
4.08
7.72
206.67
34.42
10.45
2.09
10.95
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10.46
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9.00
8.50
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515.20
3.66
60.65
4.52
3.52
175.48
151.87
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70.24
65.01
20.87
4.56
3.68
5.09
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3.87
時価
投資比率
(%)
50.24
101.77
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860.12
195.33
52.61
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3,820.97
475.64
3,555.24
882.69
2,874.86
443.46
1,053.77
37.11
219.19
385.36
355.55
139.62
9,420.94
97.94
106.46
33.78
115.93
342.82
41.54
143.50
73.02
4,589.03
487.05
454.10
30.22
193.97
5,515.29
2,627.84
498.91
185.48
108.75
2,331.63
47.63
4,721.65
836.73
181.00
262.77
143.31
1,336.88
190.71
980.88
19,212.25
124.82
2,318.03
29.72
124.43
6,152.64
7,357.52
973.68
1,077.79
2,176.58
455.91
93.38
99.14
342.41
14,556.84
100.30
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.12
0.00
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
3.84
19.19
2.60
22.13
110.38
79.30
6.34
24.84
32.20
535.07
4.43
131.94
61.41
113.83
41.74
115.99
40.38
48.35
7.67
13.32
8.84
9.93
6.87
356.68
3.94
7.45
2.79
6.69
24.52
5.13
5.44
10.29
212.27
45.88
13.92
2.79
14.59
401.50
45.60
11.58
9.13
15.09
51.25
5.08
86.40
13.94
10.69
11.99
11.33
87.85
7.87
69.13
550.81
4.88
80.83
6.02
4.69
192.36
202.40
46.97
93.61
76.17
27.81
6.08
4.90
6.78
345.26
5.16
時価
投資比率
(%)
8,300
16,811
13,655
41,456
171,591
142,078
32,266
8,690
142,431
1,520,171
31,545
514,694
78,568
587,270
145,806
359,922
73,253
174,066
6,130
36,207
63,655
58,731
23,064
1,206,202
16,178
17,586
5,579
19,150
56,628
6,861
23,704
12,062
584,184
80,453
75,011
4,992
32,040
730,785
328,997
82,411
30,638
17,964
385,148
7,868
629,412
138,214
29,899
43,406
23,672
220,831
31,502
131,403
2,545,856
20,619
382,902
4,910
20,554
835,941
1,215,345
160,836
178,034
316,094
75,310
15,426
16,377
56,560
1,927,419
16,567
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.01
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0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.12
0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WILLIAMS COS INC
WINN-DIXIE STORES INC
WM WRIGLEY JR CO
WORTHINGTON INDUSTRIES
WW GRAINGER INC
WYETH
XCEL ENERGY INC
XEROX CORP
XILINX INC
XL CAPITAL LTD - CL A
YAHOO INC
YUM! BRANDS INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ZIONS BANCORPORATION
株数/
額面価額
42.17
13.17
99.80
27.64
42.67
16.61
17.43
699.91
74.47
138.22
64.69
134.38
111.73
57.16
37.52
17.79
時価
投資比率
(%)
2,068.16
683.94
226.55
422.32
2,384.15
255.40
885.32
26,246.61
816.21
1,080.87
1,328.82
10,455.10
1,841.31
1,385.44
1,524.11
701.49
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.01
0.00
0.00
0.00
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
7.63
2.38
18.05
5.00
7.72
3.00
3.15
165.82
13.47
25.00
11.70
33.79
20.21
10.34
6.79
3.22
時価
投資比率
(%)
357.82
118.33
39.20
73.07
412.50
44.19
153.17
5,948.87
141.22
187.01
229.91
2,515.07
318.57
239.70
263.69
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
10.17
3.17
24.06
6.66
10.29
4.00
4.20
182.22
17.95
33.31
15.59
35.66
26.93
13.78
9.04
4.29
時価
投資比率
(%)
59,107
19,547
6,475
12,070
68,138
7,299
25,302
810,239
23,327
30,891
37,977
328,962
52,623
39,595
43,558
20,048
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
小計
3,589,237.86
8.01
792,690.24
6.21
109,912,850
6.68
株式合計
5,546,171.59
12.38
1,570,640.90
12.31
207,504,685
12.61
65,336.50
57,194.84
244,174.48
107,689.98
72,981.05
439,079.71
231,589.38
493,068.31
117,927.20
419,060.78
709,881.51
172,214.10
172,521.64
263,179.43
448,450.06
497,304.86
74,111.30
559,442.67
425,259.06
629,183.33
280,264.97
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746,154.33
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562,731.08
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712,076.59
819,695.81
81,398.17
178,044.63
231,151.81
334,314.44
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402,394.53
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377,903.72
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202,428.43
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237,617.39
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302,019.07
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0.13
0.54
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1.10
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1.58
0.38
0.38
0.59
1.00
1.11
0.17
1.25
0.95
1.40
0.63
0.17
1.66
0.69
1.26
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1.59
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0.40
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1.40
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0.84
1.07
0.45
0.61
0.53
0.55
0.67
1.68
0.46
0.53
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15,659.81
66,854.37
29,485.25
19,982.03
120,218.94
63,408.60
135,000.88
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114,737.81
194,363.80
47,151.79
47,236.00
72,057.88
122,784.52
136,160.84
20,291.49
153,174.02
116,434.88
172,268.84
76,735.85
21,247.42
204,295.21
84,163.11
154,074.38
100,589.05
194,964.81
224,430.69
22,286.62
48,748.18
63,288.79
91,534.47
78,117.05
25,129.86
110,174.63
172,088.36
106,811.00
103,469.10
131,449.33
55,424.40
74,874.22
65,059.05
67,224.95
82,692.08
205,565.51
56,377.26
65,623.00
0.14
0.12
0.52
0.23
0.16
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3,904,768
2,646,245
15,920,741
8,397,278
17,878,332
4,275,963
15,194,868
25,739,836
6,244,370
6,255,521
9,542,713
16,260,504
18,031,947
2,687,227
20,285,023
15,419,613
22,813,773
10,162,223
2,813,822
27,055,064
11,145,823
20,404,258
13,321,131
25,819,428
29,721,630
2,951,444
6,455,781
8,381,412
12,122,021
10,345,137
3,327,978
14,590,561
22,789,872
14,145,112
13,702,540
17,407,995
7,339,921
9,915,685
8,615,850
8,902,683
10,951,013
27,223,292
7,466,109
8,690,535
0.14
0.13
0.54
0.24
0.16
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0.51
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0.26
0.92
1.56
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0.38
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1.10
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1.23
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1.57
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0.54
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1.65
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0.53
国際機関債、国債および地方債
AUD
AUD
DKK
DKK
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
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QUEENSLAND TSY 6% 14/JUL/2009
DENMARK (KINGDOM OF) 6% 15/NOV/2009
DENMARK (KINGDOM OF) 7% 15/DEC/2004
DENMARK (KINGDOM OF) 8% 15/MAY/2003
AUSTRIA (REPOF) 3.4% 20/OCT/2004
AUSTRIA (REPOF) 5.5% 20/OCT/2007
AUSTRIA (REPOF) 5.5% 15/JAN/2010
BELGIUM (KINGDOM OF) 3.75% 28/MAR/2009
BELGIUM (KINGDOM OF) 5% 28/SEP/2011
BELGIUM (KINGDOM OF) 6.25% 28/MAR/2007
BELGIUM (KINGDOM OF) 7.25% 29/APR/2004
BELGIUM (KINGDOM OF) 8% 28/MAR/2015
FINLAND (GOVT OF) 5.75% 23/FEB/2011
FINLAND (GOVT OF) 9.5% 15/MAR/2004
FRANCE (GOVT OF) 4% 25/APR/2009
FRANCE (GOVT OF) 5% 25/OCT/2016
FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2007
FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2010
FRANCE (GOVT OF) 6% 25/OCT/2025
FRANCE (GOVT OF) 7.25% 25/APR/2006
FRENCH TREASURY NOTE 4.5% 12/JUL/2003
FRENCH TREASURY NOTE 5% 12/JUL/2005
GERMANY (FED REP OF) 4.5% 4/JUL/2009
GERMANY (FED REP OF) 5% 17/FEB/2006
GERMANY (FED REP OF) 5% 4/JAN/2012
GERMANY (FED REP OF) 5.625% 4/JAN/2028
GERMANY (FED REP OF) 6% 4/JAN/2007
GERMANY (FED REP OF) 6.5% 15/JUL/2003
GREECE (REP OF) 5.9% 11/FEB/2003
GREECE (REP OF) 6% 19/MAY/2010
GREECE (REP OF) 6.3% 29/JAN/2009
GREECE (REP OF) 6.5% 22/OCT/2019
IRELAND (GOVT OF) 4.25% 18/OCT/2007
NETHERLANDS (GOVT OF) 5.5% 15/JUL/2010
NETHERLANDS (GOVT OF) 6% 15/JAN/2006
NETHERLANDS (GOVT OF) 7.5% 15/JAN/2023
NETHERLANDS (GOVT OF) 7.75% 1/MAR/2005
SPAIN (KINGDOM OF) 4.65% 31/OCT/2004
SPAIN (KINGDOM OF) 4.75% 30/JUL/2014
SPAIN (KINGDOM OF) 5.15% 30/JUL/2009
SPAIN (KINGDOM OF) 5.4% 30/JUL/2011
SPAIN (KINGDOM OF) 5.5% 30/JUL/2017
SPAIN (KINGDOM OF) 5.75% 30/JUL/2032
TREUHANDANSTALT 6.25% 4/MAR/2004
UK TREASURY 4.25% 7/JUN/2032
UK TREASURY 5% 7/MAR/2012
110,382.53
96,230.93
1,556,676.72
713,240.97
509,457.84
416,057.23
203,783.14
431,624.00
113,212.85
379,263.06
611,349.40
155,667.67
124,534.14
226,425.71
397,660.15
469,833.34
67,927.71
492,475.91
370,772.09
520,779.12
237,746.99
73,588.35
679,277.12
283,032.13
509,457.84
331,147.59
614,179.73
713,240.97
76,418.68
169,819.28
198,122.49
283,032.13
232,086.35
84,909.64
351,525.91
554,742.98
277,371.49
328,317.27
444,360.45
188,216.37
243,407.63
209,443.78
215,104.42
256,144.08
690,598.40
133,025.10
142,931.23
45
− 188 −
31,591.54
27,541.34
445,521.74
204,129.96
145,807.12
119,075.81
58,322.85
123,531.03
32,401.58
108,545.30
174,968.54
44,552.17
35,641.74
64,803.16
113,810.55
134,466.56
19,440.95
140,946.88
106,115.18
149,047.27
68,043.32
21,061.03
194,409.49
81,003.95
145,807.12
94,774.63
175,778.58
204,129.96
21,871.07
48,602.37
56,702.77
81,003.95
66,423.24
24,301.19
100,606.91
158,767.75
79,383.87
93,964.59
127,176.21
53,867.63
69,663.40
59,942.93
61,563.00
73,308.58
197,649.65
38,071.86
40,907.00
33,754.14
29,426.69
476,019.96
218,103.69
155,788.35
127,227.15
62,315.34
131,987.35
34,619.63
115,975.77
186,946.02
47,602.00
38,081.60
69,239.27
121,601.46
143,671.48
20,771.78
150,595.40
113,379.30
159,250.31
72,701.23
22,502.76
207,717.80
86,549.08
155,788.35
101,262.43
187,811.51
218,103.69
23,368.25
51,929.45
60,584.36
86,549.08
70,970.25
25,964.73
107,493.96
169,636.20
84,818.10
100,396.94
135,882.06
57,555.14
74,432.21
64,046.32
65,777.30
78,326.92
211,179.76
40,678.07
43,707.29
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
SEK
SEK
SEK
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
UK TREASURY 5% 7/MAR/2025
UK TREASURY 6.25% 25/NOV/2010
UK TREASURY 7.5% 7/DEC/2006
UK TREASURY 8% 7/DEC/2015
UK TREASURY 8% 7/JUN/2021
UK TREASURY 8.5% 7/DEC/2005
JAPAN (GOVT OF) 0.3% 20/SEP/2007
JAPAN (GOVT OF) 0.9% 20/MAR/2006
JAPAN (GOVT OF) 1.1% 21/MAR/2005
JAPAN (GOVT OF) 1.1% 20/SEP/2012
JAPAN (GOVT OF) 2.2% 21/SEP/2020
JAPAN FINM UNICIPAL ENT 1.55% 21/FEB/2012
SWEDEN (KINGDOM OF) 3.5% 20/APR/2006
SWEDEN (KINGDOM OF) 5% 15/JAN/2004
SWEDEN (KINGDOM OF) 5.25% 15/MAR/2011
US TREASURY N/B 3.375% 30/APR/2004
US TREASURY N/B 4.75% 15/NOV/2008
US TREASURY N/B 5% 15/FEB/2011
US TREASURY N/B 5.625% 15/MAY/2008
US TREASURY N/B 5.875% 15/NOV/2004
US TREASURY N/B 6% 15/AUG/2009
US TREASURY N/B 6.25% 15/MAY/2030
US TREASURY N/B 6.625% 15/MAY/2007
US TREASURY N/B 6.75% 15/MAY/2005
US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2016
US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2024
US TREASURY N/B 8.75% 15/MAY/2020
株数/
額面価額
22,642.57
50,945.78
271,710.85
134,440.26
118,873.50
150,007.03
246,237,954.47
373,602,413.68
260,389,561.05
194,443,074.39
93,400,603.42
139,817,873.00
922,684.75
379,263.06
1,562,337.37
1,132,128.53
240,577.31
470,965.47
417,189.36
1,265,153.63
420,585.75
305,674.70
883,060.25
788,527.52
577,385.55
601,443.28
679,277.12
国際機関債、国債および地方債合計
時価
投資比率
(%)
38,844.04
92,016.68
489,251.87
290,031.76
273,516.51
270,468.76
2,078,553.38
3,224,811.54
2,245,290.13
1,673,546.72
885,870.07
1,247,895.75
103,971.04
43,883.83
185,973.80
1,163,262.06
263,131.43
518,797.90
474,161.78
1,367,057.33
489,982.40
367,096.21
1,032,628.58
879,454.60
757,818.53
814,767.69
1,006,922.19
0.09
0.21
1.09
0.65
0.61
0.60
4.64
7.20
5.01
3.73
1.98
2.78
0.23
0.10
0.41
2.59
0.59
1.16
1.06
3.05
1.09
0.82
2.30
1.96
1.69
1.82
2.25
38,290,426.86
85.44
0.00
0.45
0.00
0.00
0.45
0.00
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
6,480.32
14,580.71
77,763.80
38,476.88
34,021.66
42,932.10
70,473,439. 21
106,925,218. 11
74,523,636. 86
55,649,715. 79
26,731,304. 53
40,015,952. 84
264,072.89
108,545.30
447,141.82
324,015.81
68,853.36
134,790.58
119,399.83
362,087.67
120,371.87
87,484.27
252,732.33
225,677.01
165,248.06
172,133.40
194,409.49
時価
投資比率
(%)
10,635.40
25,193.94
133,955.95
79,409.98
74,888.14
74,053.68
569,102.77
882,945.43
614,754.89
458,212.95
242,549.03
341,670.77
28,467.01
12,015.28
50,919.17
318,498.28
72,044.74
142,045.58
129,824.32
374,296.91
134,155.97
100,510.04
282,731.15
240,792.49
207,488.84
223,081.38
275,692.80
0.08
0.20
1.05
0.62
0.59
0.58
4.46
6.92
4.82
3.59
1.90
2.68
0.22
0.09
0.40
2.50
0.57
1.11
1.02
2.93
1.05
0.79
2.22
1.89
1.63
1.75
2.16
10,483,824.17
82.17
0.00
0.16
0.00
0.00
0.16
0.00
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
6,923.93
15,578.84
83,087.12
41,110.81
36,350.62
45,871.01
75,297,702.10
114,244,789.40
79,625,156.25
59,459,219.94
28,561,197.35
42,755,246.94
282,150.01
115,975.77
477,750.94
346,196.33
73,566.72
144,017.67
127,573.35
386,874.40
128,611.94
93,473.01
270,033.14
241,125.75
176,560.13
183,916.80
207,717.80
時価
投資比率
(%)
1,408,459
3,336,464
17,739,950
10,516,361
9,917,528
9,807,019
75,366,976
116,929,542
81,412,741
60,681,702
32,121,065
45,247,878
3,769,922
1,591,199
6,743,287
42,179,116
9,540,972
18,811,270
17,192,794
49,568,598
17,766,439
13,310,667
37,442,432
31,888,444
27,478,001
29,542,940
36,510,335
0.08
0.20
1.08
0.64
0.60
0.60
4.58
7.10
4.94
3.68
1.95
2.75
0.23
0.10
0.41
2.56
0.58
1.14
1.04
3.01
1.08
0.81
2.27
1.94
1.67
1.79
2.22
1,388,385,655
84.33
0
25
0.00
0.00
25
0.00
ワラント
IDR
SGD
PT BANK INTERNATIONAL IND WT 31/DEC/2002
DEUTSCHE BANK-CW03 SEMBCORP 28/FEB/2003
7,815.48
156.74
ワラント合計
2,831.85
56.79
3,678.81
73.78
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
債券−転換社債
USD
TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006
1,628.56
債券−転換社債合計
1,473.85
0.00
1,473.85
0.00
26,745.62
188,823.84
197,228.40
44,061.47
290,054.07
84,290.77
48,552.30
0.06
0.42
0.44
0.10
0.64
0.19
0.11
879,756.47
1.96
437.31
378.62
0.00
378.62
0.00
7,322.89
51,699.50
54,000.65
12,063.92
79,416.09
23,078.60
13,293.50
0.06
0.41
0.42
0.10
0.62
0.18
0.10
240,875.15
1.89
441.72
47,401
0.00
47,401
0.00
969,779
6,846,628
7,151,372
1,597,640
10,517,170
3,056,328
1,760,474
0.06
0.42
0.43
0.10
0.64
0.18
0.11
31,899,391
1.94
国際機関債、国債および地方債
AUD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
NEW SOUTH WALES TSY 6.5% 1/MAY/2006
CANADA (GOVT OF) 5% 1/SEP/2004
CANADA (GOVT OF) 5.5% 1/JUN/2010
CANADA (GOVT OF) 6% 1/JUN/2008
CANADA (GOVT OF) 8% 1/JUN/2027
CANADA (GOVT OF) 7% 1/DEC/2006
CANADA (GOVT OF) 7.5% 1/DEC/2003
44,719.08
288,692.77
294,353.42
63,682.23
339,638.56
118,873.50
73,588.35
国際機関債、国債および地方債合計
12,798.63
82,624.03
84,244.11
18,225.89
97,204.74
34,021.66
21,061.03
13,674.76
88,280.07
90,011.05
19,473.54
103,858.90
36,350.62
22,502.76
その他の譲渡性ある有価証券
債券−転換社債
USD
TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006
10,086.57
債券−転換社債合計
9,027.48
0.02
9,027.48
0.02
2,708.51
2,319.06
0.02
2,319.06
0.02
2,735.83
290,339
0.02
290,339
0.02
ユーロ建株式
EUR
小計
LAFARGE SA - PFD
59.86
4,401.97
0.01
4,401.97
0.01
46
− 189 −
28.11
1,977.73
0.02
1,977.73
0.02
26.93
234,816
0.01
234,816
0.01
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
投資比率
(%)
時価
インドネシア・ルピア建株式
IDR
BANK INTL INDONESIA
11,982.66
小計
株式合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
4,341.78
0.00
0.00
5,640.34
0
0.00
4,401.97
0.01
1,977.73
0.02
234,816
0.01
権利証書
THB
TELECOMASIA CORP - RTS
189.78
権利証書合計
0.00
0.00
0.00
0.00
68.77
0.00
0.00
0.00
0.00
89.33
0
0.00
0
0.00
オープンエンド型投資信託
ファンド/ユニット型投資信託
USD
CITI FCP CITIEQUITY EMERGING MARKETS FUND
ファンド/ユニット型投資信託合計
投資有価証券合計
2,078.47
248,294.48
0.55
67,871.35
0.53
7,094,600
0.43
248,294.48
0.55
67,871.35
0.53
7,094,600
0.43
44,979,553.15 100.36
12,367,887.14
96.94
1,635,456,912
99.34
47
− 190 −
593.89
500.86
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル) シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
2002年12月31日現在、業種別分類
2002年12月31日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
その他
通信
保険
小売
ソフトウェア
食品
オープンエンド型投資信託
金融サービス
メディア
機械部品
電気
コンピューター
飲料
半導体
通信機器
化粧品・パーソナルケア
ヘルスケア
化学
自動車
鉱業
航空宇宙・防衛
農業
商業サービス
エレクトロニクス
運輸
バイオテクノロジー
ヘルスケア・サービス
合計
投資比率
(%)
87.39
1.35
1.23
0.96
0.94
0.73
0.68
0.58
0.56
0.55
0.55
0.53
0.46
0.44
0.37
0.36
0.29
0.28
0.26
0.25
0.21
0.20
0.19
0.16
0.14
0.13
0.13
0.12
0.12
0.10
0.10
政府
銀行
医薬品
その他
石油・ガス生産
通信
保険
食品
小売
ソフトウェア
金融サービス
メディア
オープンエンド型投資信託
機械部品
電気
コンピューター
飲料
通信機器
半導体
化粧品・パーソナルケア
自動車
化学
ヘルスケア
鉱業
商業サービス
エレクトロニクス
農業
航空宇宙・防衛
運輸
86.28
1.54
1.27
1.19
1.09
0.83
0.69
0.64
0.52
0.49
0.45
0.44
0.43
0.41
0.36
0.30
0.29
0.28
0.26
0.23
0.21
0.21
0.17
0.16
0.13
0.13
0.12
0.12
0.10
合計
99.34
100.36
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
2002年12月31日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
銀行
医薬品
その他
石油・ガス生産
通信
保険
食品
オープンエンド型投資信託
小売
ソフトウェア
メディア
金融サービス
機械部品
電気
通信機器
飲料
コンピューター
半導体
化粧品・パーソナルケア
自動車
化学
鉱業
ヘルスケア
エレクトロニクス
農業
商業サービス
航空宇宙・防衛
84.08
1.54
1.26
1.24
1.10
0.83
0.68
0.64
0.53
0.49
0.46
0.43
0.41
0.38
0.35
0.29
0.28
0.27
0.24
0.23
0.21
0.21
0.16
0.15
0.13
0.12
0.12
0.11
合計
96.94
48
− 191 −
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
投資比率
(%)
株数/
額面価額
時価
10.94
871.96
757.28
116.53
29.71
465.50
177.73
223.39
18,068.09
11,250.92
4,076.78
604.07
16,619.47
11,956.31
0.01
0.35
0.22
0.08
0.01
0.32
0.23
62,799.03
1.22
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(円)
(円表示)
投資比率
(%)
株数/
額面価額
時価
44.83
2,897.98
2,516.86
387.29
121.79
1,547.10
590.69
113,486
7,442,980
4,634,713
1,679,390
306,878
6,846,237
4,925,292
0.01
0.31
0.19
0.07
0.01
0.29
0.21
25,948,976
1.09
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
株式
株式−預託証券(アメリカ預託証券/グローバル預託証券)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
KT CORP - ADR
NEWS CORP LTD - ADR PFD
NOKIA OYJ - ADR
NOVARTIS AG - ADR REG
SK TELECOM CO LTD - ADR
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - ADR
TOTAL FINA ELF SA - ADR
76.78
5,340.69
4,638.32
713.73
208.61
2,851.15
1,088.59
小計
1,639.33
115,679.38
72,033.07
26,101.21
4,432.91
106,404.75
76,549.28
0.00
0.33
0.21
0.08
0.01
0.31
0.22
402,839.93
1.16
株式−優先株式
KRW
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - PFD
5.22
小計
659.85
0.00
659.85
0.00
34,180.53
9,706.02
95,910.90
71,677.74
29,070.76
13,363.60
3,822.87
6,471.26
42,388.36
22,247.31
0.10
0.03
0.28
0.21
0.08
0.04
0.01
0.02
0.12
0.06
328,839.35
0.95
15,162.22
5,393.25
9,313.79
24,182.56
6,605.63
0.04
0.02
0.03
0.07
0.02
60,657.45
0.18
12,551.64
4,678.27
11,300.43
1,522.00
5,554.62
10,483.98
9,237.45
8,892.86
26,736.33
4,656.65
17,518.76
26,944.22
15,614.35
37,397.65
14,139.37
22,350.29
13,067.82
2,983.28
15,074.05
43,973.31
8,016.75
25,512.35
13,472.79
17,228.32
0.04
0.01
0.03
0.00
0.02
0.03
0.03
0.03
0.08
0.01
0.05
0.08
0.05
0.11
0.04
0.06
0.04
0.01
0.04
0.13
0.02
0.07
0.04
0.05
0.74
89.92
0.00
89.92
0.00
6,145.13
1,503.56
17,658.51
11,914.98
4,503.36
2,070.16
592.20
1,371.69
7,272.27
4,145.81
0.12
0.03
0.34
0.23
0.09
0.04
0.01
0.03
0.14
0.08
57,177.67
1.11
2,348.78
1,143.19
1,974.21
5,125.90
1,023.28
0.05
0.02
0.04
0.10
0.02
11,615.36
0.23
1,944.38
724.71
2,065.34
235.77
860.47
1,981.12
1,430.98
1,884.99
5,667.22
721.36
3,203.43
4,173.94
2,937.72
7,461.28
2,716.06
3,891.59
2,428.20
462.14
2,335.12
7,896.29
1,241.88
4,737.39
2,087.07
2,668.84
0.04
0.01
0.04
0.00
0.02
0.04
0.03
0.04
0.11
0.01
0.06
0.08
0.06
0.14
0.05
0.08
0.05
0.01
0.05
0.15
0.02
0.09
0.04
0.05
3.05
45,680
0.00
45,680
0.00
2,905,721
821,742
8,159,290
6,079,810
2,461,222
1,131,404
323,656
553,041
3,598,603
1,893,310
0.12
0.04
0.34
0.26
0.10
0.05
0.01
0.02
0.15
0.08
27,927,799
1.17
1,283,681
460,914
795,967
2,066,669
559,253
0.05
0.02
0.03
0.09
0.02
5,166,484
0.21
1,062,661
396,077
961,133
128,857
470,271
892,600
782,071
759,994
2,284,917
394,247
1,490,041
2,281,182
1,329,217
3,189,530
1,204,437
1,898,250
1,112,012
252,574
1,276,216
3,738,084
678,723
2,170,938
1,140,648
1,458,604
0.04
0.02
0.04
0.01
0.02
0.04
0.03
0.03
0.10
0.02
0.06
0.10
0.06
0.13
0.05
0.08
0.05
0.01
0.05
0.16
0.03
0.09
0.05
0.06
スイス・フラン建株式
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CREDIT SUISSE GROUP - REG
LONZA GROUP AG - REG
NESTLE SA - REG
NOVARTIS AG - REG
ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEINE
SWISS REINSURANCE - REG
SWISSCOM AG - REG
SYNTHES-STRATEC INC
UBS AG - REG
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
1,586.66
160.91
455.86
1,978.56
420.18
205.18
13.29
10.63
878.42
240.17
小計
298.18
26.06
87.73
343.80
68.04
33.23
2.15
2.36
157.53
46.78
1,137.54
114.89
327.05
1,415.35
300.01
146.50
9.49
7.66
628.92
172.37
デンマーク・クローネ建株式
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DANSKE BANK A/S
GROUP 4 FALCK A/S
H LUNDBECK A/S
NOVO-NORDISK A/S-B
TDC A/S
920.70
256.30
351.97
840.13
272.85
小計
149.09
56.79
77.99
186.15
44.18
657.38
184.72
253.68
605.51
194.82
ユーロ建株式
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ABN AMRO HOLDING NV
AEGON NV
AKZO NOBEL NV
ALCATEL SA
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA
ALLIANZ AG - REG
ALTADIS SA - REG
ALTANA AG
ARCELOR
ASML HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
AVENTIS SA
AXA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA
BANK OF IRELAND
BASF AG
BAYER AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BNP PARIBAS
BOUYGUES
CARREFOUR SA
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA
CHRISTIAN DIOR SA
789.98
358.90
366.47
338.62
736.00
111.32
406.49
196.48
2,195.51
553.40
855.08
510.43
1,176.20
3,922.91
2,068.29
2,198.21
346.49
139.56
498.13
1,109.38
294.86
588.11
11,016.17
519.93
49
− 192 −
127.92
58.12
70.01
54.83
119.18
21.99
65.82
43.53
486.46
89.61
163.44
82.65
231.32
818.12
415.30
400.09
67.30
22.60
80.66
208.24
47.75
114.15
1,783.82
84.19
564.05
256.26
262.86
241.77
525.51
79.93
290.24
141.61
1,582.38
395.13
613.35
364.45
844.42
2,821.62
1,485.84
1,574.51
248.66
99.65
355.67
795.33
210.53
422.05
7,865.60
371.23
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CIE DE SAINT-GOBAIN
CREDIT LYONNAIS SA
CRH PLC
DAIMLERCHRYSLER AG - REG
DEUTSCHE BANK AG - REG
DEUTSCHE LUFTHANSA AG - REG
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG
E.ON AG
ENDESA SA - REG
ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA
FORTIS
FORTUM OYJ
GROUPE DANONE
HEINEKEN HOLDING NV
HEINEKEN NV
IBERDROLA SA
INDITEX SA
ING GROEP NV
INTERBREW
KONINKLIJKE AHOLD NV - A
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV
L’OREAL SA
LAFARGE SA
LAGARDERE S.C.A.
METRO AG
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG - REG
NH HOTELES SA
NOKIA OYJ
PEUGEOT SA
PORTUGAL TELECOM SGPS SA - REG
REED ELSEVIER NV
RENAULT SA
REPSOL YPF SA
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA SPA
ROYAL DUTCH PETROLEUM CO
ROYAL KPN NV
RWE AG-A
SANOFI-SYNTHELABO SA
SAP AG
SCHERING AG
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SIEMENS AG - REG
SNAM RETE GAS SPA
SOCIETE GENERALE - A
STMICROELECTRONICS NV
STORA ENSO OYJ
SUEZ SA
T-ONLINE INTERNATIONAL
TELE ATLAS NV
TELECOM ITALIA SPA
TELEFONICA SA
TELEKOM AUSTRIA AG
THOMSON SA (EX-TMM)
TIM SPA
TOTAL FINA ELF SA
UNICREDITO ITALIANO SPA
UNILEVER NV
UPM-KYMMENE OYJ
VALEO SA
VINCI SA
VIVENDI UNIVERSAL SA
VOLKSWAGEN AG
WOLTERS KLUWER NV
334.42
121.31
1,255.16
190.18
742.47
652.43
1,675.49
476.44
379.33
3,270.95
378.03
2,097.79
126.48
604.75
155.00
1,001.94
491.09
2,144.73
272.17
358.90
1,967.04
219.68
114.18
192.15
260.29
172.10
471.56
5,274.33
275.69
1,437.92
1,086.56
343.78
737.84
631.95
2,229.13
694.02
235.77
785.60
232.53
160.21
155.32
697.36
4,520.76
397.35
560.87
580.49
687.06
691.14
188.13
5,060.33
4,732.53
707.27
333.02
2,419.70
743.82
9,171.04
454.24
358.48
185.98
260.38
631.06
460.35
448.19
小計
時価
投資比率
(%)
9,630.55
6,739.90
15,416.27
5,794.74
34,070.77
5,987.79
21,454.46
19,124.04
4,421.16
51,799.69
6,468.66
13,705.14
16,750.52
17,301.79
5,946.32
13,981.84
11,555.18
35,376.89
6,173.52
4,475.68
34,625.57
16,418.64
8,396.26
7,632.55
6,189.93
20,489.66
4,036.99
83,525.91
11,063.23
9,544.44
13,004.71
15,653.51
9,717.98
7,662.75
98,493.66
4,505.10
6,038.06
47,012.99
18,156.50
6,950.00
7,214.87
29,522.58
15,358.03
22,574.50
11,133.30
6,098.20
11,548.40
3,814.52
265.48
25,442.80
42,197.16
7,134.34
5,712.38
11,002.49
105,353.88
36,524.51
27,610.74
11,466.53
5,624.22
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4.45
50
− 193 −
シティファンド・
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(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
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19.64
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129.82
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(円表示)
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(%)
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(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
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投資比率
(%)
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(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
英国ポンド建株式
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
3I GROUP PLC
ABBEY NATIONAL PLC
AEGIS GROUP PLC
AMVESCAP PLC
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ARM HOLDINGS PLC
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AVIVA PLC
BAA PLC
BAE SYSTEMS PLC
BARCLAYS PLC
BBA GROUP PLC
BHP BILLITON PLC
BOC GROUP PLC
BP PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BRITISH LAND CO PLC
BRITISH SKY BROADCASTING PLC
BT GROUP PLC
CABLE & WIRELESS PLC
CADBURY SCHWEPPES PLC
CANARY WHARF GROUP PLC
CELLTECH GROUP PLC
CENTRICA PLC
COMPASS GROUP PLC
DAILY MAIL & GENERAL TRUST - A
DIAGEO PLC
DIXONS GROUP PLC
EMAP PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
GUS PLC
HBOS PLC
HSBC HOLDINGS PLC
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INVENSYS PLC
KINGFISHER PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS TSB GROUP PLC
LOGICA PLC
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REED ELSEVIER PLC
RENTOKIL INITIAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC
SHIRE PHARMACEUTICALS PLC
SIX CONTINENTS PLC
SMITHS GROUP PLC
TESCO PLC
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VODAFONE GROUP PLC
WOLSELEY PLC
WOOLWORTHS GROUP PLC
WPP GROUP PLC
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1,281,374
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684,783
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1,398,174
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2,320,401
186,571
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548,743
1,277,140
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0.02
0.02
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101,091,264
4.23
72,823
190,302
88,958
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69,570
324,141
173,511
93,171
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.01
0.01
0.00
香港ドル建株式
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL CO LTD
CHINA MOBILE LTD/HK
CHINA OILFIELD SERVICES LTD
CLP HOLDINGS LTD
CNOOC LTD
COSCO PACIFIC LTD
770.32
422.43
1,838.83
2,217.77
4,124.94
1,162.93
1,925.80
1,640.04
51
− 194 −
109.73
60.17
261.93
315.90
587.56
165.65
274.31
233.61
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246.63
1,073.56
1,294.80
2,408.25
678.95
1,124.33
957.50
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
DAH SING FINANCIAL
DENWAY MOTORS LTD
ESPRIT HOLDINGS LTD
HANG SENG BANK LTD
HONG KONG & CHINA GAS
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD
HSBC HOLDINGS PLC - REG
HUTCHISON WHAMPOA LTD
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS
LEGEND GROUP LTD
LI & FUNG LTD
PETROCHINA CO LTD - H
STAR CRUISES LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD - SER A
TELEVISION BROADCASTS LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD
株数/
額面価額
551.65
5,789.82
1,292.15
260.92
1,184.20
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218.67
448.53
1,273.51
621.23
2,882.49
19,108.89
3,206.27
372.74
397.58
385.16
559.10
4,447.97
小計
時価
投資比率
(%)
2,794.04
1,948.80
2,178.77
2,776.83
1,533.63
811.86
2,390.34
2,806.59
1,396.18
207.11
2,735.09
3,797.87
904.47
2,208.08
1,519.21
1,214.92
1,813.78
1,711.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
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0.00
0.01
0.01
54,649.15
0.16
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
78.58
824.71
184.06
37.17
168.68
92.03
31.15
63.89
181.40
88.49
410.59
2,721.90
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53.09
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54.86
79.64
633.58
時価
投資比率
(%)
380.74
265.56
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372.71
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0.01
0.01
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0.00
0.00
0.01
0.00
7,446.98
0.14
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
322.07
3,380.25
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377.20
127.67
261.86
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11,156.27
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0.01
0.01
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0.16
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(%)
インドネシア・ルピア建株式
IDR
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小計
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230.75
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315.32
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398.91
203.58
1,185.44
1,165.70
251.21
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428,066
165,436
712,048
209,291
106,807
621,947
611,589
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290,808
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JPY
JPY
JPY
JPY
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JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
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アデランス
アドバンテスト
アサヒビール
旭化成
キヤノン
カプコン
東海旅客鉄道
中部電力
大日本印刷
ダイキン工業
大日本製薬
大東建託
大和ハウス工業
大和証券グループ本社
デンソー
東日本旅客鉄道
荏原
富士写真フイルム
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日立ソフトウェアエンジニアリング
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三菱東京ファイナンシャル・グループ
三井化学
三井不動産
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村田製作所
日本コムシス
新日本製鐵
日本電信電話
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150.90
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− 195 −
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515.18
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7.91
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
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JPY
JPY
JPY
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JPY
JPY
JPY
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野村総合研究所
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プロミス
リコー
ローム
サイゼリヤ
セコム
セブン-イレブン・ジャパン
信越化学工業
塩野義製薬
昭和シェル石油
ソニー
住友化学工業
住友商事
三井住友ファイナンシャルグループ
武田薬品工業
武富士
帝人
千葉銀行
静岡銀行
東北電力
トッパン・フォームズ
凸版印刷
トヨタ自動車
ユニー
ウシオ電機
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300.54
258.42
603.60
47.79
137.07
113.18
100.60
181.08
289.22
176.05
398.63
892.82
892.82
1.02
377.25
47.79
1,119.17
1,911.40
477.85
834.98
128.27
490.42
1,026.12
188.63
201.20
小計
時価
投資比率
(%)
2,949.27
2,122.08
2,961.47
6,549.48
2,812.47
5,639.51
9,218.62
9,911.08
6,089.22
2,032.17
3,884.64
3,071.23
5,940.54
4,092.92
1,223.40
16,674.57
3,531.38
3,840.10
3,186.93
15,780.35
2,760.50
2,680.54
6,093.25
3,082.90
12,301.97
1,443.01
3,693.43
27,605.44
1,846.87
2,205.86
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.02
0.03
0.03
0.02
0.00
0.01
0.01
0.02
0.01
0.00
0.05
0.01
0.01
0.01
0.04
0.01
0.01
0.02
0.01
0.03
0.00
0.01
0.08
0.00
0.01
346,709.99
1.00
1,409.09
2,220.55
1,541.23
1,031.81
8,251.24
2,540.66
504.01
1,460.32
4,696.48
15,621.76
2,097.20
916.16
1,017.80
2,974.16
0.00
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.01
0.05
0.01
0.00
0.00
0.01
46,282.47
0.13
109.86
812.50
2,164.35
1,265.34
896.26
1,041.70
758.03
1,809.65
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
8,857.69
0.02
9,363.79
23,268.48
0.03
0.07
32,632.27
0.10
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
0.12
32.60
5.43
0.61
113.01
51.94
44.66
104.32
8.26
23.69
19.56
17.39
31.30
49.99
30.43
68.90
154.31
154.31
0.18
65.20
8.26
193.43
330.35
82.59
144.31
22.17
84.76
177.35
32.60
34.77
時価
投資比率
(%)
487.64
350.87
489.65
1,082.90
465.02
932.44
1,524.22
1,638.71
1,006.80
336.00
642.29
507.80
982.21
676.73
202.28
2,756.99
583.88
634.93
526.93
2,609.14
456.42
443.20
1,007.46
509.73
2,034.02
238.59
610.68
4,564.31
305.36
364.72
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.02
0.03
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.00
0.05
0.01
0.01
0.01
0.05
0.01
0.01
0.02
0.01
0.04
0.00
0.01
0.09
0.01
0.01
57,325.37
1.11
192.01
302.59
210.02
140.60
1,124.38
346.21
68.68
199.00
639.98
2,128.75
285.78
124.84
138.69
405.28
0.00
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.01
0.04
0.01
0.00
0.00
0.01
6,306.81
0.12
14.97
110.72
294.93
172.43
122.13
141.95
103.30
246.60
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
1,207.03
0.02
1,450.55
4,663.14
0.03
0.09
6,113.69
0.12
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
0.50
137.99
23.00
2.59
478.38
219.87
189.05
441.58
34.96
100.28
82.80
73.60
132.47
211.59
128.79
291.63
653.17
653.17
0.75
275.99
34.96
818.76
1,398.34
349.58
610.85
93.84
358.78
750.69
137.99
147.19
255,841
184,084
256,899
568,148
243,973
489,211
799,688
859,757
528,222
176,284
336,981
266,420
515,324
355,049
106,126
1,446,470
306,337
333,117
276,457
1,368,899
239,465
232,529
528,572
267,432
1,067,160
125,177
320,394
2,394,690
160,211
191,351
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.02
0.03
0.04
0.02
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.00
0.06
0.01
0.01
0.01
0.06
0.01
0.01
0.02
0.01
0.04
0.01
0.01
0.10
0.01
0.01
30,076,066
1.26
97,547
153,723
106,695
71,429
571,211
175,883
34,891
101,094
325,124
1,081,451
145,183
63,423
70,459
205,893
0.00
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.01
0.05
0.01
0.00
0.00
0.01
3,204,006
0.13
7,605
56,247
149,832
87,596
62,046
72,114
52,476
125,277
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
613,193
0.03
792,768
1,984,788
0.04
0.08
2,777,556
0.12
投資比率
(%)
韓国ウォン建株式
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
HITE BREWERY CO LTD
HONAM PETROCHEMICAL CORP
HYUNDAI MOBIS
HYUNDAI MOTOR CO
KOOKMIN BANK
KORAM BANK
KOREA EXCHANGE BANK
KT CORP
POSCO
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD
SEOUL SECURITIES CO LTD
SHINSEGAE CO LTD
SK TELECOM CO LTD
34.04
121.39
83.87
44.11
233.05
407.28
156.92
34.17
47.21
59.02
38.39
256.32
8.08
15.41
小計
4.85
17.29
11.95
6.28
33.20
58.01
22.35
4.87
6.73
8.41
5.47
36.51
1.15
2.20
19.88
70.87
48.96
25.75
136.06
237.78
91.62
19.95
27.56
34.46
22.41
149.65
4.72
9.00
マレーシア・リンギット建株式
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
AMFB HOLDINGS BHD - FOREIGN
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD
GENTING BHD
HONG LEONG BANK BHD
MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD
MAXIS COMMUNICATIONS BHD
NEW STRAITS TIMES PRESS BHD
PUBLIC BANK BHD - FOREIGN
99.40
86.97
613.77
1,068.51
956.69
733.05
695.77
2,644.87
小計
14.16
12.39
87.43
152.20
136.27
104.42
99.11
376.74
58.03
50.78
358.34
623.82
558.54
427.97
406.21
1,544.14
ノルウェー・クローネ建株式
NOK
NOK
小計
NORSK HYDRO ASA
TELENOR ASA
209.89
6,111.02
53
− 196 −
33.99
1,280.16
149.86
4,396.09
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
659.04
520.52
749.70
980.57
213.38
5,219.14
1,873.21
10,100.86
11,766.94
4,298.19
2,533.20
3,634.17
0.01
0.03
0.03
0.01
0.01
0.01
34,206.57
0.10
2,019.16
2,829.60
68.37
875.03
3,717.06
2,410.02
6,559.13
4,966.08
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.01
23,444.45
0.07
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
470.56
371.65
537.72
700.13
152.36
3,726.49
158,592
855,170
1,000,762
363,898
214,469
307,680
0.01
0.04
0.04
0.01
0.01
0.01
2,900,571
0.12
139,781
195,885
4,733
60,576
257,322
166,839
454,070
343,788
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.01
1,622,994
0.07
投資比率
(%)
スウェーデン・クローナ建株式
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
ABB LTD
ATLAS COPCO AB - A SHS
ELECTROLUX AB - SER B
NORDEA AB
SECURITAS AB - CL B
ERICSSON AB - B SHS
小計
106.72
84.29
142.99
158.78
34.55
845.12
290.18
1,564.73
2,147.11
665.83
392.42
562.97
0.01
0.03
0.04
0.01
0.01
0.01
5,623.24
0.11
275.15
385.58
9.32
119.24
506.52
328.41
893.80
676.72
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.01
3,194.74
0.06
シンガポール・ドル建株式
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
CHARTERED SEMICONDUCTOR MANUFACTURI NG LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
HAW PAR CORP LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
VENTURE CORP LTD
4,944.95
447.28
36.47
1,938.22
633.65
3,379.47
966.53
621.23
小計
704.37
63.71
5.19
276.08
90.26
481.38
137.67
88.49
2,886.99
261.14
21.29
1,131.59
369.94
1,973.02
564.28
362.69
タイ・バーツ建株式
THB
THAI FARMERS BANK - FOREIGN
1,903.43
小計
1,323.65
0.00
1,323.65
0.00
1,195.48
2,588.76
1,547.95
3,570.93
2,511.06
1,579.04
2,229.73
6,826.12
3,686.89
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
25,735.96
0.07
18,948.68
22,902.03
3,008.79
14,012.04
2,362.24
867.96
2,437.31
6,143.51
3,368.69
3,805.00
1,178.46
3,399.41
21,442.85
68,438.55
358.76
199.57
2,928.41
784.29
6,258.45
1,871.20
2,399.17
1,978.02
2,553.85
3,652.19
31,809.58
422.38
208,423.16
1,189.23
0.05
0.07
0.01
0.04
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
0.01
0.00
0.01
0.06
0.20
0.00
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.09
0.00
0.60
0.00
271.13
180.37
0.00
180.37
0.00
162.91
352.77
210.94
486.61
342.18
215.17
303.84
930.19
502.41
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
3,507.02
0.07
1,872.41
2,263.05
297.31
2,149.83
233.42
85.77
240.84
607.07
332.88
375.99
116.45
335.91
3,349.18
10,255.48
35.45
19.72
289.37
77.50
618.43
184.90
237.07
195.46
252.36
360.89
3,906.35
41.74
29,162.15
117.51
0.04
0.04
0.01
0.04
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.06
0.20
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.08
0.00
0.57
0.00
1,111.28
91,632
0.00
91,632
0.00
82,760
179,213
107,160
247,206
173,834
109,313
154,358
472,554
255,233
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
1,781,631
0.07
1,029,425
1,244,200
163,459
894,796
128,333
47,154
132,412
333,759
183,011
206,714
64,022
184,680
1,379,664
4,327,685
19,490
10,842
159,092
42,608
340,003
101,657
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TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
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FARADAY TECHNOLOGY CORP
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO
HON HAI PRECISION INDUSTRY
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO
SUNPLUS TECHNOLOGY CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURI NG CO LTD
UNITED MICROELECTRONI CS CORP
2,037.62
796.57
708.20
3,374.00
727.59
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5,571.55
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小計
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米ドル建株式
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3M CO
ABBOTT LABORATORI ES
ACE LTD
ADC TELECOMMUNICATIONS INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AETNA INC
AFLAC INC
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
ALBERTO-CULVER CO - CL B
ALBERTSON’S INC
ALCAN INC
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ALLEGHENY ENERGY INC
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
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AMBAC FINANCIAL GROUP INC
AMERADA HESS CORP
AMEREN CORP
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− 197 −
15.92
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35.82
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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AMERISOURCEBERGEN CORP
AMGEN INC
AMR CORP
AMSOUTH BANCORP
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES INC
ANDREW CORP
ANHEUSER-BUSCH COS INC
ANTHEM INC
AOL TIME WARNER INC
AON CORP
APACHE CORP
APOLLO GROUP INC - CL A
APPLE COMPUTER INC
APPLERA CORP - APPLIED BIOSYSTEMS GROUP
APPLIED MATERIALS INC
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ASHLAND INC
AT&T CORP
AT&T WIRELESS SERVICES INC
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTOZONE INC
AVAYA INC
AVERY DENNISON CORP
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BANK ONE CORP
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BAXTER INTERNATIONAL INC
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BED BATH & BEYOND INC
BELLSOUTH CORP
BEMIS CO
BERKSHIRE HATHAWAY INC - CL A
BEST BUY CO INC
BIG LOTS INC
BIOGEN INC
BIOMET INC
BJ SERVICES CO
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BOISE CASCADE CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
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BROWN-FORMAN CORP - CL B
BRUNSWICK CORP
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP
BURLINGTON RESOURCES INC
CALPINE CORP
CAMPBELL SOUP CO
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
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CARNIVAL CORP
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(ユーロ表示)
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シティセレクト・安定成長型(円)
(円表示)
投資比率
(%)
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額面価額
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シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
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額面価額
時価
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CENTEX CORP
CENTURYTEL INC
CEPHALON INC
CHARTER ONE FINANCIAL INC
CHEVRONTEXACO CORP
CHIRON CORP
CHUBB CORP
CIENA CORP
CIGNA CORP
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINERGY CORP
CINTAS CORP
CIRCUIT CITY STORES INC - CIRCUIT CITY GROUP
CISCO SYSTEMS INC
CITIGROUP INC
CITIZENS COMMUNICATIONS CO - CL B
CITRIX SYSTEMS INC
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS INC
CLOROX CO
CMS ENERGY CORP
COCA-COLA ENTERPRISES INC
COLGATE-PALMO LIVE CO
COMCAST CORP - CL A
COMERICA INC
COMPUTER ASSOCIATES INTERNATIONAL INC
COMPUTER SCIENCES CORP
COMPUWARE CORP
COMVERSE TECHNOLOGY INC
CONAGRA FOODS INC
CONCORD EFS INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION ENERGY GROUP INC
CONVERGYS CORP
COOPER INDUSTRIES LTD - CL A
COOPER TIRE & RUBBER CO
COORS (ADOLPH) - CL B
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP
CR BARD INC
CRANE CO
CSX CORP
CUMMINS INC
CVS CORP
DANA CORP
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DEERE & CO
DEL MONTE FOODS CO
DELL COMPUTER CORP
DELPHI CORP
DELTA AIR LINES INC
DELUXE CORP
DEVON ENERGY CORP
DILLARD’S INC/AR - CL A
DOLLAR GENERAL CORP
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOVER CORP
DOW JONES & CO INC
DTE ENERGY CO
DU PONT EI DE NEMOURS & CO
DUKE ENERGY CORP
DYNEGY INC - CL A
EASTMAN CHEMICAL CO
EASTMAN KODAK CO
EATON CORP
EBAY INC
24.51
57.41
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89.86
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56
− 199 −
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(ユーロ表示)
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2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
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USD
USD
USD
USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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EDISON INTERNATIONAL
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ELECTRONIC ARTS INC
ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP
ELI LILLY & CO
EMC CORP/MASSACHUSETTS
EMERSON ELECTRIC CO
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ENTERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQUIFAX INC
EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST
EQUITY RESIDENTIAL
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EXXON MOBIL CORP
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FANNIE MAE
FEDERATED DEPARTMENT STORES
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FIRST TENNESSEE NATIONAL CORP
FIRSTENERGY CORP
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FLUOR CORP - NEW
FORD MOTOR CO
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FPL GROUP INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREDDIEM AC
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC - CL B
GANNETT CO INC
GATEWAY INC
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MILLS INC
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GENUINE PARTS CO
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GEORGIA-PACIFIC CORP
GOLDEN WEST FINANCIAL CORP
GOLDMAN SACHS GROUP INC
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H&R BLOCK INC
HALLIBURTON CO
HARLEY-DAVIDSON INC
HARRAH’S ENTERTAINMENT INC
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
HCA INC
HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES INC - CL A
HEALTHSOUTH CORP
HERCULES INC
HERSHEY FOODS CORP
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HILTON HOTELS CORP
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(%)
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2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
IMS HEALTH INC
INGERSOLL-RAND CO - CL A
INTEL CORP
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP COS INC
INTUIT INC
ISTAR FINANCIAL INC - CL A
ITT INDUSTRIES INC
JABIL CIRCUIT INC
JC PENNEY CO INC HOLDING CO
JDS UNIPHASE CORP
JEFFERSON-PILOT CORP
JOHN HANCOCK FINANCIAL SERVICES INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JONES APPAREL GROUP INC
JP MORGAN CHASE & CO
KB HOME
KELLOGG CO
KERR-MCGEE CORP
KEYCORP
KEYSPAN CORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN INC
KING PHARMACEUTICALS INC
KLA-TENCOR CORP
KNIGHT-RIDDER INC
KOHL’S CORP
KRAFT FOODS INC - CL A
KROGER CO
LEGGETT & PLATT INC
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC
LEXMARK INTERNATIONAL INC - CL A
LIBERTY MEDIA CORP - A
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LIZ CLAIBORNE INC
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
LOUISIANA-PACIFIC CORP
LOWE’S COS INC
LSI LOGIC CORP
LTD BRANDS
LUCENT TECHNOLOGIES INC
MANOR CARE INC
MARATHON OIL CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL INC - CL A
MARSH & MCLENNAN COS INC
MARSHALL & ILSLEY CORP
MASCO CORP
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MAYTAG CORP
MBIA INC
MBNA CORP
MCDERMOTT INTERNATIONAL INC
MCDONALD’S CORP
MCKESSON CORP
MEADWESTVACO CORP
MEDIMMUNE INC
MEDTRONIC INC
MELLON FINANCIAL CORP
MERCK & CO INC
MERCURY INTERACTIVE CORP
MEREDITH CORP
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58
− 201 −
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(ユーロ表示)
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(円表示)
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時価
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シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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METLIFE INC
MGIC INVESTMENT CORP
MGM MIRAGE
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
MILLIPORE CORP
MIRANT CORP
MOLEX INC
MONSANTO CO
MOODY’S CORP
MORGAN STANLEY
MOTOROLA INC
NABORS INDUSTRIES LTD
NATIONAL CITY CORP
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP
NCR CORP
NETWORK APPLIANCE INC
NEW YORK TIMES CO - CL A
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWMONT MINING CORP
NEXTEL COMMUNICATIONS INC - CL A
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NIKE INC - CL B
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NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
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NOVELLUS SYSTEMS INC
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PLUM CREEK TIMBER CO INC (REIT)
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PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC
POWER-ONE INC
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORP
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PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESS ENERGY INC
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(%)
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0.08
59
− 202 −
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
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282.20
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10.80
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194.07
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212.69
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(円表示)
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シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
PROVIDIAN FINANCIAL CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
PULTE HOMES INC
QLOGIC CORP
QUALCOMM INC
QUEST DIAGNOST ICS
QUINTILES TRANSNATIONA L CORP
QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL
RADIOSHACK CORP
RATIONAL SOFTWARE CORP
RAYTHEON CO - CL B
REEBOK INTERNATIONAL LTD
REGIONS FINANCIAL CORP
RJ REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS INC
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC
ROHM & HAAS CO
ROWAN COS INC
ROYAL DUTCH PETROLEUM CO
RR DONNELLEY & SONS CO
RYDER SYSTEM INC
SABRE HOLDINGS CORP - CL A
SAFECO CORP
SAFEWAY INC
SANMINA-SCI CORP
SARA LEE CORP
SBC COMMUNICATIONS INC
SCHERING-PLOUG H CORP
SCHLUMBERGER LTD
SCIENTIFIC-ATLANTA INC
SEALED AIR CORP
SEARS ROEBUCK AND CO
SEMPRA ENERGY
SIEBEL SYSTEMS INC
SIGMA-ALDRICH CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SLM CORP
SMURFIT-STONE CONTAINER CORP
SNAP-ON INC
SOLECTRON CORP
SOUTHTRUST CORP
SOUTHWEST AIRLINES CO
SPRINT CORP-FON GROUP
SPRINT CORP-PCS GROUP
SPX CORP
ST JUDE MEDICAL INC
ST PAUL COS
STAPLES INC
STAR CRUISES LTD
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC - CL B
STATE STREET CORP
STILWELL FINANCIAL INC
STMICROELECTRONICS NV
STRYKER CORP
SUN MICROSYSTEMS INC
SUNGARD DATA SYSTEMS INC
SUNOCO INC
SUNTRUST BANKS INC
SUPERVALU INC
SYMBOL TECHNOLOGIES INC
SYNOVUS FINANCIAL CORP
SYSCO CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
TARGET CORP
TECO ENERGY INC
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73.42
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37.90
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44.91
24.92
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60
− 203 −
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(ユーロ表示)
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(円表示)
株数/
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シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
TEKTRONIX INC
TELLABS INC
TEMPLE-INLAND INC
TENET HEALTHCARE CORP
TERADYNE INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THE AES CORP
THE ALLSTATE CORP
THE BANK OF NEW YORK CO INC
THE BEAR STEARNS COS INC
THE BOEING CO
THE CHARLES SCHWAB CORP
THE COCA-COLA CO
THE DOW CHEMICAL CO
THE ESTEE LAUDER COS INC - CL A
THE GAP INC
THE GILLETTE CO
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
THE MAY DEPARTMENT STORES CO
THE MCGRAW-HILL COS INC
THE PROGRESSIVE CORP
THE SHERWIN-WILLIAMS CO
THE SOUTHERN CO
THE STANLEY WORKS
THERMO ELECTRON CORP
THOMAS & BETTS CORP
TIFFANY & CO
TJX COS INC
TMP WORLDWIDE INC
TORCHMARK CORP
TOYS R US INC
TRANSOCEAN INC
TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP - B
TRIBUNE CO
TUPPERWARE CORP
TXU CORP
TYCO INTERNATIONAL LTD
UNILEVER NV
UNION PACIFIC CORP
UNION PLANTERS CORP
UNISYS CORP
UNITED PARCEL SERVICE INC - CL B
UNITED STATES STEEL CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVISION COMMUNICATIONS INC - A
UNOCAL CORP
UNUMPROVIDENT CORP
US BANCORP
UST INC
VERITAS SOFTWARE CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VF CORP
VIACOM INC - CL B
VISTEON CORP
VULCAN MATERIALS CO
WACHOVIA CORP
WAL-MART STORES INC
WALGREEN CO
WALT DISNEY CO
WASHINGTON MUTUAL INC
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WATSON PHARMACEUTICALS INC
WELLPOINT HEALTH NETWORKS
WELLS FARGO & CO
WENDY’SI NTERNATIONAL INC
33.09
165.17
22.37
190.51
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682.73
54.58
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時価
投資比率
(%)
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10,035.40
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61
− 204 −
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
3.42
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40.80
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169.84
1,584.40
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15.55
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(%)
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シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WILLIAMS COS INC
WINN-DIXIE STORES INC
WM WRIGLEY JR CO
WORTHINGTON INDUSTRIES
WW GRAINGER INC
WYETH
XCEL ENERGY INC
XEROX CORP
XILINX INC
XL CAPITAL LTD - CL A
YAHOO INC
YUM! BRANDS INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ZIONS BANCORPORATION
87.51
27.32
207.10
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36.17
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小計
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投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
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2.82
21.39
5.92
9.15
3.56
3.74
185.76
15.96
29.63
13.87
37.45
23.95
12.25
8.04
3.81
時価
投資比率
(%)
424.07
140.24
46.45
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181.53
6,663.96
167.36
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2,786.95
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0.00
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シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
40.10
12.52
94.89
26.28
40.57
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16.57
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130.69
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54.34
35.67
16.91
233,151
77,103
25,540
47,609
268,774
28,792
99,805
3,012,600
92,014
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149,803
1,205,593
207,577
156,185
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0.00
0.00
0.00
0.01
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0.00
投資比率
(%)
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国際機関債、国債および地方債
AUD
AUD
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DKK
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EUR
EUR
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EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
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DENMARK (KINGDOM OF) 7% 15/DEC/2004
DENMARK (KINGDOM OF) 8% 15/MAY/2003
AUSTRIA (REPOF) 3.4% 20/OCT/2004
AUSTRIA (REPOF) 5.5% 20/OCT/2007
AUSTRIA (REPOF) 5.5% 15/JAN/2010
BELGIUM (KINGDOM OF) 3.75% 28/MAR/2009
BELGIUM (KINGDOM OF) 5% 28/SEP/2011
BELGIUM (KINGDOM OF) 6.25% 28/MAR/2007
BELGIUM (KINGDOM OF) 7.25% 29/APR/2004
BELGIUM (KINGDOM OF) 8% 28/MAR/2015
FINLAND (GOVT OF) 5.75% 23/FEB/2011
FINLAND (GOVT OF) 9.5% 15/MAR/2004
FRANCE (GOVT OF) 4% 25/APR/2009
FRANCE (GOVT OF) 5% 25/OCT/2016
FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2007
FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2010
FRANCE (GOVT OF) 6% 25/OCT/2025
FRANCE (GOVT OF) 7.25% 25/APR/2006
FRENCH TREASURY NOTE 4.5% 12/JUL/2003
FRENCH TREASURY NOTE 5% 12/JUL/2005
GERMANY (FED REP OF) 4.5% 4/JUL/2009
GERMANY (FED REP OF) 5% 17/FEB/2006
GERMANY (FED REP OF) 5% 4/JAN/2012
GERMANY (FED REP OF) 5.625% 4/JAN/2028
GERMANY (FED REP OF) 6% 4/JAN/2007
GERMANY (FED REP OF) 6.5% 15/JUL/2003
GREECE (REP OF) 5.9% 11/FEB/2003
GREECE (REP OF) 6% 19/MAY/2010
GREECE (REP OF) 6.3% 29/JAN/2009
GREECE (REP OF) 6.5% 22/OCT/2019
IRELAND (GOVT OF) 4.25% 18/OCT/2007
NETHERLANDS (GOVT OF) 5.5% 15/JUL/2010
NETHERLANDS (GOVT OF) 6% 15/JAN/2006
NETHERLANDS (GOVT OF) 7.5% 15/JAN/2023
NETHERLANDS (GOVT OF) 7.75% 1/MAR/2005
SPAIN(KINGDOM OF) 4.65% 31/OCT/2004
SPAIN(KINGDOM OF) 4.75% 30/JUL/2014
SPAIN(KINGDOM OF) 5.15% 30/JUL/2009
SPAIN(KINGDOM OF) 5.4% 30/JUL/2011
SPAIN(KINGDOM OF) 5.5% 30/JUL/2017
SPAIN(KINGDOM OF) 5.75% 30/JUL/2032
TREUHANDANSTALT 6.25% 4/MAR/2004
UK TREASURY 4.25% 7/JUN/2032
UK TREASURY 5% 7/MAR/2012
65,308.83
56,935.90
921,021.93
421,995.50
301,425.36
246,164.04
120,570.14
255,374.26
66,983.41
224,394.44
361,710.43
92,102.19
73,681.76
133,966.83
235,279.24
277,981.17
40,190.05
291,377.85
219,370.68
308,123.70
140,665.17
43,539.22
401,900.48
167,458.53
301,425.36
195,926.48
363,385.02
421,995.50
45,213.80
100,475.12
117,220.97
167,458.53
137,316.00
50,237.56
207,983.50
328,218.73
164,109.36
194,251.90
262,909.90
111,359.93
144,014.34
123,919.32
127,268.49
151,549.97
408,598.82
78,705.51
84,566.56
62
− 205 −
9,882.72
8,615.70
139,371.62
63,857.54
45,612.53
37,250.23
18,245.01
38,643.95
10,136.12
33,956.00
54,735.04
13,937.16
11,149.73
20,272.24
35,603.12
42,064.89
6,081.67
44,092.11
33,195.79
46,626.14
21,285.85
6,588.48
60,816.71
25,340.30
45,612.53
29,648.15
54,988.44
63,857.54
6,841.88
15,204.18
17,738.21
25,340.30
20,779.04
7,602.09
31,472.65
49,666.98
24,833.49
29,394.74
39,784.26
16,851.30
21,792.65
18,751.82
19,258.62
22,932.97
61,830.32
11,909.94
12,796.85
37,927.12
33,064.67
534,869.58
245,067.51
175,048.23
142,956.05
70,019.29
148,304.75
38,899.61
130,313.68
210,057.87
53,486.96
42,789.57
77,799.21
136,634.86
161,433.36
23,339.76
169,213.28
127,396.21
178,938.19
81,689.17
25,284.74
233,397.63
97,249.01
175,048.23
113,781.35
211,030.36
245,067.51
26,257.23
58,349.41
68,074.31
97,249.01
79,744.19
29,174.70
120,783.28
190,608.07
95,304.03
112,808.86
152,680.95
64,670.59
83,634.15
71,964.27
73,909.25
88,010.36
237,287.59
45,707.04
49,110.75
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
SEK
SEK
SEK
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
UK TREASURY 5% 7/MAR/2025
UK TREASURY 6.25% 25/NOV/2010
UK TREASURY 7.5% 7/DEC/2006
UK TREASURY 8% 7/DEC/2015
UK TREASURY 8% 7/JUN/2021
UK TREASURY 8.5% 7/DEC/2005
JAPAN (GOVT OF) 0.3% 20/SEP/2007
JAPAN (GOVT OF) 0.9% 20/MAR/2006
JAPAN (GOVT OF) 1.1% 21/MAR/2005
JAPAN (GOVT OF) 1.1% 20/SEP/2012
JAPAN (GOVT OF) 2.2% 21/SEP/2020
JAPAN FIN MUNICIPAL ENT 1.55% 21/FEB/2012
SWEDEN (KINGDOM OF) 3.5% 20/APR/2006
SWEDEN (KINGDOM OF) 5% 15/JAN/2004
SWEDEN (KINGDOM OF) 5.25% 15/MAR/2011
US TREASURY N/B 3.375% 30/APR/2004
US TREASURY N/B 4.75% 15/NOV/2008
US TREASURY N/B 5% 15/FEB/2011
US TREASURY N/B 5.625% 15/MAY/2008
US TREASURY N/B 5.875% 15/NOV/2004
US TREASURY N/B 6% 15/AUG/2009
US TREASURY N/B 6.25% 15/MAY/2030
US TREASURY N/B 6.625% 15/MAY/2007
US TREASURY N/B 6.75% 15/MAY/2005
US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2016
US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2024
US TREASURY N/B 8.75% 15/MAY/2020
株数/
額面価額
13,396.68
30,142.54
160,760.19
79,542.80
70,332.58
88,753.02
145,688,923.98
221,045,263.97
154,061,850.65
115,044,012.39
55,261,315.99
82,724,515.46
545,914.82
224,394.44
924,371.10
669,834.13
142,339.75
278,651.00
246,833.88
748,539.64
248,843.38
180,855.22
522,470.62
466,539.47
341,615.41
355,849.38
401,900.48
国際機関債、国債および地方債合計
時価
投資比率
(%)
22,982.43
54,442.51
289,470.31
171,599.93
161,828.53
160,025.30
1,229,795.00
1,907,989.06
1,328,446.32
990,169.13
524,133.08
738,328.86
61,515.41
25,964.26
110,033.09
688,254.57
155,684.11
306,951.49
280,542.13
808,831.89
289,902.54
217,195.81
610,964.09
520,337.31
448,370.22
482,064.71
595,754.66
0.07
0.16
0.84
0.49
0.47
0.46
3.55
5.51
3.84
2.86
1.51
2.13
0.18
0.08
0.32
1.99
0.45
0.89
0.81
2.34
0.84
0.63
1.77
1.50
1.30
1.39
1.72
22,654,879.11
65.49
0.00
1.36
0.00
0.00
1.36
0.00
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
2,027.22
4,561.25
24,326.68
12,036.64
10,642.92
13,430.36
22,046,056. 88
33,449,189. 75
23,313,071. 64
17,408,782. 85
8,362,297.44
12,518,105. 86
82,609.36
33,956.00
139,878.43
101,361.18
21,539.25
42,166.25
37,351.60
113,271.12
37,655.68
27,367.52
79,061.72
70,598.06
51,694.20
53,848.13
60,816.71
時価
投資比率
(%)
3,327.05
7,881.37
41,905.16
24,841.66
23,427.10
23,166.06
178,031.22
276,209.95
192,312.47
143,341.79
75,876.10
106,884.14
8,905.28
3,758.72
15,928.93
99,635.14
22,537.60
44,435.82
40,612.67
117,090.51
41,967.73
31,442.34
88,446.19
75,326.61
64,908.29
69,786.08
86,244.40
0.06
0.15
0.81
0.48
0.45
0.45
3.45
5.35
3.73
2.78
1.47
2.07
0.17
0.07
0.31
1.93
0.44
0.86
0.79
2.27
0.81
0.61
1.72
1.46
1.26
1.35
1.67
3,279,632.59
63.58
0.00
0.19
0.00
0.00
0.19
0.00
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
7,779.92
17,504.82
93,359.05
46,193.28
40,844.59
51,541.98
84,606,641.89
128,368,698.04
89,469,092.57
66,810,072.39
32,092,174.51
48,041,012.75
317,031.79
130,313.68
536,814.56
388,996.06
82,661.66
161,822.36
143,345.05
434,703.09
144,512.03
105,028.94
303,416.92
270,935.75
198,387.99
206,654.15
233,397.63
時価
投資比率
(%)
1,582,585
3,748,946
19,933,113
11,816,482
11,143,617
11,019,446
84,684,480
131,385,362
91,477,674
68,183,687
36,092,143
50,841,804
4,235,991
1,787,916
7,576,950
47,393,656
10,720,508
21,136,878
19,318,313
55,696,688
19,962,877
14,956,244
42,071,383
35,830,764
30,875,064
33,195,288
41,024,052
0.07
0.16
0.83
0.49
0.47
0.46
3.54
5.50
3.83
2.85
1.51
2.13
0.18
0.08
0.32
1.98
0.45
0.88
0.81
2.33
0.84
0.63
1.76
1.50
1.29
1.39
1.72
1,560,029,648
65.26
0
94
0.00
0.00
94
0.00
ワラント
IDR
SGD
PT BANK INTERNATIONAL IND WT 31/DEC/2002
DEUTSCHE BANK-CW03 SEMBCORP 28/FEB/2003
23,541.33
472.13
ワラント合計
3,353.26
67.25
13,744.05
275.64
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
債券−転換社債
USD
TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006
2,934.45
債券−転換社債合計
2,655.67
0.01
2,655.67
0.01
15,824.29
111,719.34
116,691.97
26,069.37
171,613.13
49,871.40
28,726.41
0.05
0.32
0.34
0.07
0.50
0.14
0.08
520,515.91
1.50
479.10
414.79
0.01
414.79
0.01
2,290.80
16,173.05
16,892.91
3,773.93
24,843.57
7,219.63
4,158.58
0.05
0.31
0.33
0.07
0.48
0.14
0.08
75,352.47
1.46
1,592.30
170,870
0.01
170,870
0.01
1,089,671
7,693,066
8,035,485
1,795,154
11,817,391
3,434,177
1,978,119
0.05
0.32
0.34
0.08
0.49
0.14
0.08
35,843,063
1.50
国際機関債、国債および地方債
AUD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
NEW SOUTH WALES TSY 6.5% 1/MAY/2006
CANADA (GOVT OF) 5% 1/SEP/2004
CANADA (GOVT OF) 5.5% 1/JUN/2010
CANADA (GOVT OF) 6% 1/JUN/2008
CANADA (GOVT OF) 8% 1/JUN/2027
CANADA (GOVT OF) 7% 1/DEC/2006
CANADA (GOVT OF) 7.5% 1/DEC/2003
26,458.45
170,807.70
174,156.88
37,678.17
200,950.24
70,332.58
43,539.22
国際機関債、国債および地方債合計
4,003.77
25,847.10
26,353.91
5,701.57
30,408.35
10,642.92
6,588.48
15,365.34
99,193.99
101,138.97
21,881.03
116,698.82
40,844.59
25,284.74
その他の譲渡性ある有価証券
債券−転換社債
USD
TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006
18,174.63
債券−転換社債合計
16,266.30
0.05
16,266.30
0.05
2,967.31
2,540.65
0.05
2,540.65
0.05
9,861.96
1,046,597
0.04
1,046,597
0.04
ユーロ建株式
EUR
小計
LAFARGE SA - PFD
133.80
9,838.85
0.03
9,838.85
0.03
63
− 206 −
21.67
1,524.14
0.03
1,524.14
0.03
95.53
832,988
0.03
832,988
0.03
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・安定成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
インドネシア・ルピア建株式
IDR
BANK INTL INDONESIA
36,093.50
小計
株式合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
5,141.21
0.00
0.00
21,072.34
0
0.00
9,838.85
0.03
1,524.14
0.03
832,988
0.03
権利証書
THB
TELECOMASIA CORP - RTS
571.65
権利証書合計
0.00
0.00
0.00
0.00
81.43
0.00
0.00
0.00
0.00
333.75
0
0.00
0
0.00
オープンエンド型投資信託
ファンド/ユニット型投資信託
USD
CITI FCP CITIEQUITY EMERGING MARKETS FUND
ファンド/ユニット型投資信託合計
投資有価証券合計
3,847.07
459,571.21
1.33
66,151.40
1.28
29,153,482
1.22
459,571.21
1.33
66,151.40
1.28
29,153,482
1.22
34,650,060.94 100.17
5,023,795.55
97.39
2,376,195,181
99.40
64
− 207 −
578.84
2,058.14
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル) シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
2002年12月31日現在、業種別分類
2002年12月31日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信
保険
小売
食品
ソフトウェア
金融サービス
オープンエンド型投資信託
メディア
機械部品
その他
電気
コンピューター
飲料
半導体
通信機器
化粧品・パーソナルケア
ヘルスケア
化学
自動車
鉱業
航空宇宙・防衛
商業サービス
農業
エレクトロニクス
運輸
バイオテクノロジー
ヘルスケア・サービス
機械
娯楽
建設資材
ガス
家具
森林資源・製紙
家庭用品
不動産
鉄・鉄鋼
エンジニアリング・建設
合計
投資比率
(%)
67.01
3.53
3.14
2.51
1.93
1.73
1.47
1.41
1.39
1.34
1.33
1.15
1.11
1.11
0.93
0.91
0.75
0.73
0.67
0.64
0.53
0.52
0.48
0.39
0.36
0.32
0.32
0.31
0.29
0.25
0.24
0.20
0.18
0.15
0.14
0.13
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
100.17
ソブリン債
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信
保険
食品
小売
ソフトウェア
オープンエンド型投資信託
金融サービス
メディア
機械部品
その他
電気
コンピューター
飲料
通信機器
半導体
化粧品・パーソナルケア
化学
自動車
ヘルスケア
鉱業
エレクトロニクス
商業サービス
航空宇宙・防衛
農業
運輸
バイオテクノロジー
ヘルスケア・サービス
建設資材
機械
ガス
娯楽
家具
エンジニアリング・建設
鉄・鉄鋼
不動産
森林資源・製紙
流通・卸売
家庭用品
66.76
3.71
3.14
2.64
2.03
1.71
1.52
1.33
1.24
1.22
1.17
1.09
1.03
1.01
0.91
0.78
0.73
0.69
0.67
0.60
0.54
0.53
0.45
0.38
0.33
0.32
0.31
0.30
0.26
0.22
0.21
0.18
0.18
0.17
0.17
0.15
0.13
0.13
0.13
0.12
0.11
0.10
合計
99.40
65
− 208 −
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
2002年12月31日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信
保険
食品
小売
オープンエンド型投資信託
ソフトウェア
金融サービス
メディア
機械部品
その他
電気
コンピューター
飲料
通信機器
半導体
化粧品・パーソナルケア
化学
自動車
ヘルスケア
鉱業
エレクトロニクス
商業サービス
航空宇宙・防衛
農業
運輸
バイオテクノロジー
ヘルスケア・サービス
機械
娯楽
ガス
建設資材
鉄・鉄鋼
家具
エンジニアリング・建設
森林資源・製紙
流通・卸売
家庭用品
不動産
65.03
3.66
3.11
2.60
1.98
1.72
1.53
1.30
1.28
1.27
1.15
1.10
1.02
0.95
0.90
0.76
0.72
0.70
0.66
0.58
0.52
0.51
0.43
0.41
0.33
0.32
0.31
0.29
0.25
0.23
0.21
0.20
0.19
0.18
0.16
0.14
0.14
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
合計
97.39
66
− 209 −
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
株式
株式−預託証券(アメリカ預託証券/グローバル預託証券)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
KT CORP - ADR
NEWS CORP LTD - ADR PFD
NOKIA OYJ - ADR
NOVARTIS AG - ADR REG
SK TELECOM CO LTD - ADR
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - ADR
TOTAL FINA ELF SA - ADR
594.80
30,481.11
26,472.43
4,073.51
1,615.97
16,272.44
6,212.92
小計
12,699.00
660,220.91
411,116.85
148,968.36
34,339.40
607,287.51
436,892.36
0.01
0.53
0.33
0.12
0.03
0.48
0.35
2,311,524.39
1.85
48.68
2,863.08
2,486.55
382.62
132.25
1,528.47
583.58
994.22
59,326.88
36,942.61
13,386.17
2,688.47
54,570.33
39,258.77
0.01
0.51
0.32
0.11
0.02
0.47
0.33
207,167.45
1.77
315.61
15,779.45
13,704.23
2,108.77
857.45
8,423.91
3,216.30
798,982
40,526,898
25,235,933
9,144,251
2,160,531
37,277,642
26,818,133
0.01
0.48
0.30
0.11
0.02
0.44
0.32
141,962,370
1.68
株式−優先株式
KRW
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - PFD
40.42
小計
5,111.53
0.00
5,111.53
0.00
215,495.11
62,394.23
602,614.90
456,735.80
186,878.72
85,906.69
24,574.99
39,762.31
268,976.64
139,533.70
0.17
0.05
0.48
0.37
0.15
0.07
0.02
0.03
0.22
0.11
2,082,873.09
1.67
97,468.96
33,138.58
57,228.10
148,588.56
42,463.68
0.08
0.03
0.04
0.12
0.03
378,887.88
0.30
80,687.05
30,073.82
71,077.21
9,784.05
35,707.36
65,618.37
59,382.08
54,641.73
164,280.06
29,934.85
110,181.17
173,208.46
97,793.00
232,106.13
88,277.27
141,540.26
81,995.39
19,177.74
96,902.14
277,281.73
51,534.91
160,095.70
86,608.58
110,750.67
0.06
0.02
0.06
0.01
0.03
0.05
0.05
0.04
0.13
0.02
0.09
0.14
0.08
0.19
0.07
0.11
0.07
0.02
0.08
0.22
0.04
0.13
0.07
0.09
3.31
400.19
0.00
400.19
0.00
22,700.59
5,883.45
64,665.84
45,339.57
17,621.70
8,100.56
2,317.30
4,783.19
27,339.53
15,115.77
0.20
0.05
0.55
0.39
0.15
0.07
0.02
0.04
0.23
0.13
213,867.50
1.83
9,190.82
3,986.39
6,884.23
17,874.40
4,004.11
0.08
0.03
0.06
0.15
0.04
41,939.95
0.36
7,608.37
2,835.81
7,583.58
922.59
3,367.02
7,187.17
5,599.42
6,573.10
19,762.00
2,822.70
11,760.34
16,332.66
10,674.25
26,556.68
9,796.08
14,548.53
8,862.53
1,808.36
9,137.37
29,182.39
4,859.48
17,294.88
8,166.74
10,443.22
0.07
0.02
0.06
0.01
0.03
0.06
0.05
0.06
0.17
0.02
0.10
0.14
0.09
0.23
0.08
0.12
0.08
0.02
0.08
0.25
0.04
0.15
0.07
0.09
21.45
321,602
0.00
321,602
0.00
16,118,516
4,391,743
45,547,452
33,055,299
13,153,836
6,046,716
1,729,760
3,211,515
19,721,578
10,603,308
0.19
0.05
0.54
0.39
0.16
0.07
0.02
0.04
0.23
0.13
153,579,723
1.82
6,860,549
2,676,531
4,622,189
12,001,174
2,988,892
0.08
0.03
0.06
0.14
0.04
29,149,335
0.35
5,679,321
2,116,806
5,354,809
688,670
2,513,334
5,017,826
4,179,727
4,413,293
13,268,543
2,107,025
8,302,648
12,191,626
7,463,440
18,201,937
6,801,288
10,442,520
6,222,895
1,349,864
6,820,652
20,729,266
3,627,388
12,146,516
6,096,119
7,795,409
0.07
0.03
0.06
0.01
0.03
0.06
0.05
0.05
0.16
0.02
0.10
0.14
0.09
0.22
0.08
0.12
0.07
0.02
0.08
0.25
0.04
0.14
0.07
0.09
スイス・フラン建株式
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CREDIT SUISSE GROUP - REG
LONZA GROUP AG - REG
NESTLE SA - REG
NOVARTIS AG - REG
ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEINE
SWISS REINSURANCE - REG
SWISSCOM AG - REG
SYNTHES-STRATEC INC
UBS AG - REG
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
10,003.29
1,034.41
2,864.17
12,607.54
2,701.06
1,319.01
85.45
65.30
5,574.06
1,506.32
小計
1,101.50
101.96
321.27
1,308.23
266.23
130.01
8.42
8.21
592.23
170.57
6,310.11
614.03
1,825.70
7,695.08
1,603.37
782.97
50.72
44.48
3,446.72
965.35
デンマーク・クローネ建株式
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DANSKE BANK A/S
GROUP 4 FALCK A/S
H LUNDBECK A/S
NOVO-NORDISK A/S - B
TDC A/S
5,918.61
1,574.82
2,162.67
5,162.16
1,754.00
小計
583.38
198.03
271.94
649.11
172.89
3,513.33
1,072.70
1,473.11
3,516.22
1,041.19
ユーロ建株式
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ABN AMRO HOLDING NV
AEGON NV
AKZO NOBEL NV
ALCATEL SA
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA
ALLIANZ AG - REG
ALTADIS SA - REG
ALTANA AG
ARCELOR
ASML HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
AVENTIS SA
AXA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA
BANK OF IRELAND
BASF AG
BAYER AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BNP PARIBAS
BOUYGUES
CARREFOUR SA
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA
CHRISTIAN DIOR SA
5,078.31
2,307.18
2,304.98
2,176.75
4,731.29
696.72
2,613.09
1,207.25
13,490.19
3,557.46
5,377.87
3,281.23
7,366.53
24,347.30
12,913.09
13,920.82
2,174.11
897.15
3,202.17
6,995.39
1,895.48
3,690.55
70,816.44
3,342.31
67
− 210 −
500.55
227.41
257.07
214.56
466.35
79.77
257.56
151.80
1,696.31
350.65
600.02
323.42
840.49
2,911.92
1,497.87
1,495.72
245.64
88.43
315.63
769.58
186.83
416.74
6,980.12
329.44
3,014.52
1,369.56
1,464.50
1,292.14
2,808.53
449.32
1,551.15
822.32
9,188.89
2,111.74
3,417.64
1,947.76
4,741.34
16,102.33
8,390.34
8,661.64
1,391.53
532.55
1,900.83
4,410.44
1,125.17
2,361.40
42,037.17
1,984.02
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CIE DE SAINT-GOBAIN
CREDIT LYONNAIS SA
CRH PLC
DAIMLERCHRYSLER AG - REG
DEUTSCHE BANK AG - REG
DEUTSCHE LUFTHANSA AG - REG
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG
E.ON AG
ENDESA SA - REG
ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA
FORTIS
FORTUM OYJ
GROUPE DANONE
HEINEKEN HOLDING NV
HEINEKEN NV
IBERDROLA SA
INDITEX SA
ING GROEP NV
INTERBREW
KONINKLIJKE AHOLD NV - A
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV
L’OREAL SA
LAFARGE SA
LAGARDERE S.C.A.
METRO AG
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG - REG
NH HOTELES SA
NOKIA OYJ
PEUGEOT SA
PORTUGAL TELECOM SGPS SA - REG
REED ELSEVIER NV
RENAULT SA
REPSOL YPF SA
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA SPA
ROYAL DUTCH PETROLEUM CO
ROYAL KPN NV
RWE AG - A
SANOFI-SYNTHELABO SA
SAP AG
SCHERING AG
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SIEMENS AG - REG
SNAM RETE GAS SPA
SOCIETE GENERALE - A
STMICROELECTRONICS NV
STORA ENSO OYJ
SUEZ SA
T-ONLINE INTERNATIONAL
TELE ATLAS NV
TELECOM ITALIA SPA
TELEFONICA SA
TELEKOM AUSTRIA AG
THOMSON SA (EX-TMM)
TIM SPA
TOTAL FINA ELF SA
UNICREDITO ITALIANO SPA
UNILEVER NV
UPM-KYMMENE OYJ
VALEO SA
VINCI SA
VIVENDI UNIVERSAL SA
VOLKSWAGEN AG
WOLTERS KLUWER NV
小計
株数/
額面価額
2,149.77
779.85
7,834.24
1,168.52
4,654.00
4,008.80
10,770.70
3,062.75
2,438.50
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733.98
1,180.67
1,599.36
1,089.38
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6,984.86
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3,883.01
14,267.11
4,461.45
1,515.63
4,902.17
1,455.29
1,029.91
998.43
4,411.87
27,777.57
2,501.12
3,511.57
3,566.79
4,328.32
4,442.92
1,209.36
32,529.87
29,913.94
4,546.63
2,140.77
15,554.79
4,703.10
57,474.38
2,811.53
2,304.48
1,142.76
1,673.85
4,056.68
2,959.31
2,881.14
時価
投資比率
(%)
61,909.07
43,326.85
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122,937.15
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84,210.57
107,679.19
111,222.93
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105,545.68
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25,951.44
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47,083.38
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38,815.11
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46,380.11
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142,093.76
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72,752.25
24,521.27
1,706.59
163,556.70
266,724.92
45,862.47
36,721.49
70,728.49
666,137.92
228,897.05
170,896.62
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34,557.74
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0.03
0.08
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0.03
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0.06
0.03
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0.05
0.09
0.04
9,728,185.15
7.79
68
− 211 −
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
211.90
76.87
910.08
146.94
528.64
504.08
1,061.63
301.88
240.36
2,329.28
292.08
1,620.81
80.14
383.18
119.76
735.62
311.17
1,487.90
172.45
227.41
1,391.43
139.20
72.35
148.46
201.11
117.33
298.79
3,619.10
174.69
911.10
688.47
245.19
467.52
488.27
1,443.10
439.75
149.39
570.22
166.66
101.52
98.41
476.65
3,492.86
277.83
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478.60
437.92
119.20
3,206.35
3,247.66
448.15
211.01
1,533.18
509.74
6,535.87
340.94
227.14
143.70
164.99
399.85
291.69
283.98
時価
投資比率
(%)
5,837.71
4,085.50
10,693.46
4,283.15
23,207.08
4,425.84
13,004.96
11,592.34
2,679.95
35,288.60
4,781.27
10,130.08
10,153.59
10,487.75
4,395.19
9,820.48
7,004.36
23,479.07
3,742.18
2,713.00
23,431.60
9,952.41
5,089.52
5,641.56
4,575.25
13,363.70
2,447.09
54,829.32
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5,785.51
7,883.01
10,680.60
5,890.71
5,663.88
60,999.63
2,730.84
3,660.06
32,644.87
12,449.59
4,212.85
4,373.41
19,304.32
11,351.80
15,100.16
7,621.54
4,507.45
7,695.94
2,312.23
160.92
15,422.55
27,702.53
4,324.60
3,462.65
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69,069.36
24,901.69
19,825.85
6,950.62
4,157.11
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0.03
0.09
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0.07
0.05
0.09
0.04
1,008,593.49
8.63
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
1,276.12
462.93
5,094.64
795.94
2,987.84
2,730.61
6,393.57
1,818.07
1,447.51
13,163.96
1,582.17
8,779.93
482.63
2,307.69
648.74
4,091.11
1,873.97
8,526.82
1,038.57
1,369.56
7,891.60
838.29
435.70
804.22
1,089.41
678.72
1,799.43
20,863.05
1,052.02
5,487.04
4,146.27
1,384.57
2,815.58
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8,587.73
2,648.35
899.69
3,190.30
938.66
611.36
592.67
2,753.53
18,920.80
1,585.53
2,262.38
2,429.53
2,736.75
2,637.35
717.88
19,309.97
18,720.78
2,698.91
1,270.78
9,233.44
2,940.52
36,922.41
1,874.53
1,367.96
778.40
993.61
2,408.07
1,756.67
1,710.27
時価
投資比率
(%)
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3,049,648
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16,257,583
2,971,584
9,707,638
8,653,179
2,000,469
24,719,144
3,210,229
6,801,505
7,579,217
7,828,650
2,951,003
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16,471,802
7,429,046
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3,787,837
3,071,903
9,581,859
1,826,644
39,176,404
5,005,850
4,318,633
5,884,325
7,475,433
4,397,159
3,802,822
44,992,956
2,038,453
2,732,079
22,638,184
8,690,897
3,144,712
3,264,558
13,822,252
7,621,789
10,680,890
5,325,057
3,026,377
5,454,513
1,725,979
120,122
11,512,268
19,792,794
3,228,123
2,584,716
4,978,367
49,385,262
17,436,092
13,510,652
5,188,334
2,791,153
6,551,821
4,503,945
7,564,027
3,438,339
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0.04
0.09
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0.03
0.02
0.20
0.09
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0.04
0.04
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0.06
0.03
0.08
0.05
0.09
0.04
721,181,209
8.55
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
英国ポンド建株式
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
3I GROUP PLC
ABBEY NATIONAL PLC
AEGIS GROUP PLC
AMVESCAP PLC
ANGLO AMERICAN PLC
ARM HOLDINGS PLC
ASTRAZENECA PLC
AVIVA PLC
BAA PLC
BAE SYSTEMS PLC
BARCLAYS PLC
BBA GROUP PLC
BHP BILLITON PLC
BOC GROUP PLC
BP PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BRITISH LAND CO PLC
BRITISH SKY BROADCASTING PLC
BT GROUP PLC
CABLE & WIRELESS PLC
CADBURY SCHWEPPES PLC
CANARY WHARF GROUP PLC
CELLTECH GROUP PLC
CENTRICA PLC
COMPASS GROUP PLC
DAILY MAIL & GENERAL TRUST - A
DIAGEO PLC
DIXONS GROUP PLC
EMAP PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
GUS PLC
HBOS PLC
HSBC HOLDINGS PLC
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INVENSYS PLC
KINGFISHER PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS TSB GROUP PLC
LOGICA PLC
MMO2 PLC
REED ELSEVIER PLC
RENTOKIL INITIAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC
SHIRE PHARMACEUTICALS PLC
SIX CONTINENTS PLC
SMITHS GROUP PLC
TESCO PLC
UNILEVER PLC
VODAFONE GROUP PLC
WOLSELEY PLC
WOOLWORTHS GROUP PLC
WPP GROUP PLC
4,997.63
3,552.97
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3,539.47
4,996.64
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4,578.47
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11,612.76
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小計
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124,641.94
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554,697.61
51,995.03
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20,589.54
37,464.19
106,162.29
117,763.19
172,501.26
14,166.20
39,129.37
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94,410.17
402,246.60
138,049.23
39,453.31
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354,825.45
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19,415.72
10,425.81
0.01
0.02
0.01
0.03
0.01
0.03
0.02
0.01
492.60
350.20
2,701.55
865.03
332.12
2,083.49
936.98
704.79
873.57
1,117.79
4,282.93
2,682.37
2,919.32
1,124.99
15,724.85
348.87
492.50
1,936.31
5,290.92
451.28
540.82
1,483.89
415.82
7,378.37
1,081.53
374.05
3,029.87
2,178.53
254.37
2,575.98
1,510.73
928.26
5,511.50
1,419.87
229.63
2,468.44
1,051.10
832.00
8,483.71
2,649.84
585.15
5,433.25
836.04
2,940.40
1,833.89
1,262.22
789.92
1,380.55
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12,826.75
1,735.31
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1,460.23
2,619.17
1,204.16
4,097.41
2,719.49
3,109.50
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4,684.07
1,582.75
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4,802.44
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2,105.71
24,845.62
7,492.18
14,605.53
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102,322.19
3,319.53
3,344.55
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15,468.35
304.73
3,245.24
5,340.24
2,214.38
19,023.37
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3,352.45
31,340.15
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1,941.49
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10,582.90
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15,773.74
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2,321,110
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1,571,818
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5,030,375
10,297,511
10,235,760
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2,477,886
2,496,561
13,161,354
10,922,784
227,470
2,422,431
3,986,258
1,652,938
13,023,043
4,008,079
2,502,461
21,786,076
3,568,794
2,159,279
32,890,345
9,292,199
6,848,216
41,343,964
3,659,775
2,746,282
1,449,236
2,636,992
7,472,447
8,806,798
12,824,042
997,116
2,754,199
4,591,619
7,009,554
29,698,598
9,716,873
3,186,558
7,272,565
2,980,498
26,804,921
11,738,699
59,446,938
7,756,412
1,050,157
6,128,588
0.04
0.02
0.03
0.04
0.04
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0.09
0.01
0.07
559,457,991
6.63
512,702
1,339,796
626,299
2,571,022
489,796
2,282,071
1,221,578
655,960
0.01
0.02
0.01
0.03
0.01
0.03
0.01
0.01
香港ドル建株式
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL CO LTD
CHINA MOBILE LTD/HK
CHINA OILFIELD SERVICES LTD
CLP HOLDINGS LTD
CNOOC LTD
COSCO PACIFIC LTD
5,967.26
3,272.37
14,244.42
17,179.93
31,953.70
9,008.63
14,918.14
12,704.48
69
− 212 −
488.35
267.80
1,165.73
1,405.96
2,615.01
737.25
1,220.87
1,039.70
3,166.28
1,736.35
7,558.22
9,115.82
16,954.92
4,780.06
7,915.70
6,741.11
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
DAH SING FINANCIAL
DENWAY MOTORS LTD
ESPRIT HOLDINGS LTD
HANG SENG BANK LTD
HONG KONG & CHINA GAS
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD
HSBC HOLDINGS PLC - REG
HUTCHISON WHAMPOA LTD
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS
LEGEND GROUP LTD
LI & FUNG LTD
PETROCHINA CO LTD - H
STAR CRUISES LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD - SER A
TELEVISION BROADCASTS LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD
株数/
額面価額
4,273.33
44,850.67
10,009.59
2,021.17
9,173.41
5,004.80
1,693.93
3,474.48
9,865.22
4,812.30
22,329.09
148,026.47
24,837.26
2,887.38
3,079.87
2,983.63
4,331.07
34,456.10
小計
時価
投資比率
(%)
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15,096.32
16,877.76
21,510.63
11,880.23
6,289.05
18,516.67
21,741.16
10,815.48
1,604.35
21,187.29
29,420.08
7,006.47
17,104.84
11,768.52
9,411.36
14,050.40
13,254.40
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.02
0.02
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
423,338.01
0.34
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
349.72
3,670.47
819.16
165.41
750.73
409.58
138.63
284.34
807.35
393.83
1,827.36
12,114.13
2,032.62
236.30
252.05
244.17
354.45
2,819.80
時価
投資比率
(%)
1,694.52
1,181.91
1,321.38
1,684.09
930.11
492.38
1,449.69
1,702.14
846.75
125.61
1,658.77
2,303.33
548.54
1,339.16
921.37
736.83
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1,037.70
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
33,143.57
0.28
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
2,267.47
23,798.17
5,311.18
1,072.45
4,867.49
2,655.59
898.82
1,843.59
5,234.58
2,553.45
11,848.02
78,544.18
13,178.88
1,532.07
1,634.21
1,583.14
2,298.11
18,282.72
時価
投資比率
(%)
1,361,770
949,815
1,061,898
1,353,384
747,468
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1,165,013
1,367,888
680,477
100,941
1,333,040
1,851,022
440,826
1,076,185
740,440
592,135
884,009
833,927
0.02
0.01
0.01
0.02
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0.00
0.01
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0.00
0.01
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0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
26,635,150
0.32
インドネシア・ルピア建株式
IDR
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK PT - SER B
48,508.02
小計
20,890.51
0.02
20,890.51
0.02
16,519.87
25,415.19
25,936.28
25,493.51
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20,566.16
52,565.48
23,212.54
45,123.15
10,517.73
42,019.77
11,119.14
29,897.21
23,586.57
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37,188.49
14,372.37
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18,182.25
9,278.94
54,032.05
53,132.13
11,449.94
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25,264.13
39,557.38
14,853.50
7,732.45
36,449.21
15,393.77
23,912.65
17,805.02
40,724.24
25,367.23
5,538.59
92,511.28
29,359.34
4,819.29
25,884.33
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0.02
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0.01
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1,635.54
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2,053.87
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1,664.52
4,254.37
1,878.70
3,652.03
851.25
3,400.86
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2,419.72
1,908.97
3,224.09
3,009.84
1,163.22
5,006.59
1,471.58
750.99
4,373.07
4,300.23
926.70
3,395.94
2,044.75
3,201.57
1,202.16
625.82
2,950.01
1,245.89
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1,441.04
3,296.01
2,053.09
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390.05
2,094.94
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0.02
0.02
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0.01
0.04
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1,314,368
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1,065,345
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1,928,031
1,521,067
2,568,949
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1,542,095
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2,626,252
1,635,899
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310,790
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0.02
0.02
0.02
0.02
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0.02
0.04
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0.00
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0.02
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0.01
日本円建株式
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
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JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
アコム
アデランス
アドバンテスト
アサヒビール
旭化成
キヤノン
カプコン
東海旅客鉄道
中部電力
大日本印刷
ダイキン工業
大日本製薬
大東建託
大和ハウス工業
大和証券グループ本社
デンソー
東日本旅客鉄道
荏原
富士写真フイルム
日立製作所
日立ソフトウェアエンジニアリング
本田技研工業
HOYA
伊勢丹
イトーヨーカ堂
伊藤忠商事
花王
キーエンス
コマツ
京セラ
杏林製薬
マツダ
三菱化学
三菱東京ファイナンシャル・グループ
三井化学
三井不動産
三井住友海上火災保険
村田製作所
日本コムシス
新日本製鐵
日本電信電話
日本テレビ放送網
502.27
1,137.21
578.08
3,885.47
10,234.89
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1,364.65
8.43
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5,022.68
502.27
5,306.98
5,306.98
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7.49
4,643.61
1,895.35
4,738.37
407.50
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1,421.51
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1,800.58
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1,421.51
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81.50
70
− 213 −
42.49
96.21
48.91
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865.88
128.28
115.45
0.71
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42.49
448.98
448.98
205.25
0.63
392.85
160.35
400.87
34.48
123.47
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141.11
120.26
986.14
152.33
7.22
200.44
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120.26
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742.19
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2,216.25
360.78
2,731.65
273.17
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2,886.28
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2,525.49
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979.27
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407.17
773.11
12,008.96
14.84
44.33
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
日本ユニパックホールディング
野村ホールディングス
野村総合研究所
NTTドコモ
王子製紙
パイオニア
プロミス
リコー
ローム
サイゼリヤ
セコム
セブン-イレブン・ジャパン
信越化学工業
塩野義製薬
昭和シェル石油
ソニー
住友化学工業
住友商事
三井住友ファイナンシャルグループ
武田薬品工業
武富士
帝人
千葉銀行
静岡銀行
東北電力
トッパン・フォームズ
凸版印刷
トヨタ自動車
ユニー
ウシオ電機
株数/
額面価額
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1,421.51
236.92
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1,032.97
852.91
758.14
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6,728.49
7.68
2,843.03
360.12
8,434.31
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3,601.16
6,292.56
966.63
3,695.93
7,733.03
1,421.51
1,516.28
小計
時価
投資比率
(%)
22,226.30
15,992.39
22,318.21
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74,691.88
45,889.60
15,314.81
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44,769.09
30,845.09
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125,662.91
26,613.22
28,939.75
24,017.35
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20,201.08
45,919.97
23,233.32
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0.01
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0.06
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0.01
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2.09
10,915.48
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0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
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0.05
0.11
204,505.13
0.16
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
0.43
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20.04
2.26
416.91
191.62
164.76
384.84
30.47
87.39
72.16
64.14
115.45
184.40
112.24
254.15
569.24
569.24
0.65
240.52
30.47
713.55
1,218.65
304.66
532.36
81.78
312.68
654.22
120.26
128.28
時価
投資比率
(%)
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1,294.34
1,806.32
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1,239.50
2,369.40
1,873.27
3,623.37
2,496.44
746.20
10,170.49
2,153.93
2,342.23
1,943.84
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1,271.91
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0.01
0.01
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0.00
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0.01
0.01
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0.01
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0.14
22,247.80
0.19
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
2.78
773.11
128.85
14.53
2,680.11
1,231.82
1,059.16
2,473.95
195.85
561.79
463.87
412.33
742.19
1,185.43
721.57
1,633.84
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3,659.38
4.18
1,546.22
195.85
4,587.12
7,834.17
1,958.54
3,422.30
525.71
2,010.08
4,205.71
773.11
824.65
時価
投資比率
(%)
1,433,345
1,031,328
1,439,272
3,183,045
1,366,857
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4,480,246
4,816,780
2,959,359
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1,887,933
1,492,616
2,887,099
1,989,159
594,573
8,103,834
1,716,251
1,866,286
1,548,847
7,669,244
1,341,602
1,302,741
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5,978,753
701,303
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0.00
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0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
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韓国ウォン建株式
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
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HONAM PETROCHEMICAL CORP
HYUNDAI MOBIS
HYUNDAI MOTOR CO
KOOKMIN BANK
KORAM BANK
KOREA EXCHANGE BANK
KT CORP
POSCO
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD
SEOUL SECURITIES CO LTD
SHINSEGAE CO LTD
SK TELECOM CO LTD
263.71
940.32
649.66
341.67
1,805.29
3,154.95
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365.74
457.17
297.40
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62.56
119.35
小計
21.58
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53.17
27.96
147.74
258.19
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21.66
29.93
37.41
24.34
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5.12
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139.93
498.95
344.72
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957.90
1,674.04
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140.44
194.06
242.58
157.80
1,053.55
33.20
63.33
マレーシア・リンギット建株式
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
AMFB HOLDINGS BHD - FOREIGN
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD
GENTING BHD
HONG LEONG BANK BHD
MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD
MAXIS COMMUNICATIONS BHD
NEW STRAITS TIMES PRESS BHD
PUBLIC BANK BHD - FOREIGN
769.97
673.72
4,754.56
8,277.16
7,410.95
5,678.52
5,389.78
20,488.38
小計
63.01
55.14
389.10
677.38
606.49
464.72
441.09
1,676.72
408.55
357.48
2,522.81
4,391.94
3,932.32
3,013.07
2,859.87
10,871.32
ノルウェー・クローネ建株式
NOK
NOK
小計
NORSK HYDRO ASA
TELENOR ASA
1,349.23
37,900.49
71
− 214 −
132.99
4,549.42
800.91
25,119.18
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
スウェーデン・クローナ建株式
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
ABB LTD
ATLAS COPCO AB - A SHS
ELECTROLUX AB - SER B
NORDEA AB
SECURITAS AB - CL B
ERICSSON AB - B SHS
4,236.57
3,346.08
4,716.53
6,303.50
1,371.71
33,550.78
小計
12,041.76
64,932.42
74,028.84
27,630.51
16,284.44
23,361.91
0.01
0.05
0.06
0.02
0.01
0.02
218,279.88
0.17
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21,919.39
529.61
6,778.40
28,794.10
18,669.12
50,810.11
38,469.63
0.01
0.02
0.00
0.01
0.02
0.02
0.04
0.03
181,611.72
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シンガポール・ドル建株式
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
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DBS GROUP HOLDINGS LTD
HAW PAR CORP LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICAT IONS LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
VENTURE CORP LTD
38,305.94
3,464.86
282.48
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小計
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2,604.52
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タイ・バーツ建株式
THB
THAI FARMERS BANK - FOREIGN
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小計
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10,253.60
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802.76
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1,195,804
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1,206,707
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127,351
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1,039,513
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2,221,596
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851,646
702,150
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1,296,438
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422,149
0.08
0.10
0.01
0.06
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0.01
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0.00
0.00
0.01
0.00
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.13
0.00
0.87
0.01
台湾ドル建株式
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC
AMBIT MICROSYSTEMS CORP
FARADAY TECHNOLOGY CORP
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO
HON HAI PRECISION INDUSTRY
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO
SUNPLUS TECHNOLOGY CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURI NG CO LTD
UNITED MICROELECTRONICS CORP
15,784.36
6,170.63
5,486.03
26,136.59
5,636.27
25,166.42
9,239.62
43,159.82
47,064.43
小計
1,291.75
504.99
448.96
2,138.96
461.26
2,059.56
756.15
3,532.10
3,851.64
8,375.32
3,274.19
2,910.94
13,868.31
2,990.65
13,353.53
4,902.63
22,900.99
24,972.81
米ドル建株式
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3M CO
ABBOTT LABORATORI ES
ACE LTD
ADC TELECOMMUNICATIONS INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AETNA INC
AFLAC INC
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
ALBERTO-CULVER CO - CL B
ALBERTSON’S INC
ALCAN INC
ALCOA INC
ALLEGHENY ENERGY INC
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
ALLERGAN INC
ALLIED WASTE INDUSTRIES INC
ALLTEL CORP
ALTERA CORP
AMBAC FINANCIAL GROUP INC
AMERADA HESS CORP
AMEREN CORP
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN GREETINGS - CL A
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN POWER CONVERSION
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3,359.12
559.56
37,637.74
516.45
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1,017.83
485.13
127.95
826.55
4,127.54
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269.27
176.01
275.22
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842.21
229.93
195.24
332.31
721.89
4,953.14
142.32
20,446.46
425.47
72
− 215 −
62.18
249.05
41.49
3,501.02
38.29
55.15
23.71
81.94
75.46
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61.28
387.70
1,569.30
19.96
13.05
20.41
31.90
49.39
62.44
17.05
14.48
24.64
53.52
409.35
10.55
1,809.66
31.54
461.38
1,848.01
307.84
19,540.54
284.12
409.20
175.95
607.99
559.96
266.89
70.39
454.73
2,136.74
8,905.12
148.14
96.83
151.41
236.69
366.51
463.34
126.49
107.41
182.82
397.15
2,655.85
78.30
10,766.64
234.07
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
AMERICAN STANDARD COS INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMGEN INC
AMR CORP
AMSOUTH BANCORP
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES INC
ANDREW CORP
ANHEUSER-BUSCH COS INC
ANTHEM INC
AOL TIME WARNER INC
AON CORP
APACHE CORP
APOLLO GROUP INC - CL A
APPLE COMPUTER INC
APPLERA CORP - APPLIED BIOSYSTEMS GROUP
APPLIED MATERIALS INC
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ASHLAND INC
AT&T CORP
AT&T WIRELESS SERVICES INC
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTOZONE INC
AVAYA INC
AVERY DENNISON CORP
AVON PRODUCTS INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK ONE CORP
BARRICK GOLD CORP
BAUSCH & LOMB INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BB&T CORP
BEA SYSTEMS INC
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & BEYOND INC
BELLSOUTH CORP
BEMIS CO
BERKSHIRE HATHAWAY INC - CL A
BEST BUY CO INC
BIG LOTS INC
BIOGEN INC
BIOMET INC
BJ SERVICES CO
BLACK & DECKER CORP
BMC SOFTWARE INC
BOISE CASCADE CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP - CL A
BROWN-FORMAN CORP - CL B
BRUNSWICK CORP
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP
BURLINGTON RESOURCES INC
CALPINE CORP
CAMPBELL SOUP CO
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CARNIVAL CORP
CARRAMERICA REALTY CORP
CATERPILLAR INC
CELESTICA INC
CENDANT CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
株数/
額面価額
157.18
224.58
9,050.62
339.24
769.37
531.61
796.32
232.50
1,838.83
301.68
9,609.68
657.57
306.93
371.65
773.73
7,398.80
4,874.17
653.41
1,402.56
154.71
3,661.55
56,167.82
242.91
1,284.72
214.67
782.25
238.95
2,945.01
717.43
118.73
10,091.51
9,903.82
3,490.04
120.91
1,270.94
1,026.25
10,394.48
546.97
623.88
3,994.30
110.31
1.73
3,796.99
246.08
316.15
563.03
342.51
178.29
19,684.45
128.94
874.02
4,162.38
582.65
144.40
192.07
820.31
439.44
799.89
874.81
5,478.17
472.05
949.54
1,256.28
2,236.65
737.16
5,499.78
2,215.33
657.57
時価
投資比率
(%)
11,171.01
12,059.71
444,928.58
2,116.87
14,779.50
25,687.30
18,952.46
2,341.32
89,182.99
18,523.19
119,256.09
12,428.12
17,602.62
16,627.62
10,886.32
131,180.70
64,777.72
2,384.95
17,139.25
4,370.43
95,383.48
324,650.00
3,432.32
49,821.42
15,292.73
1,720.95
14,492.08
157,440.34
22,950.68
6,056.40
704,387.13
361,885.55
53,746.60
4,322.54
35,370.36
38,053.32
119,016.81
16,638.81
22,022.83
104,011.44
5,472.27
125,511.74
89,912.61
3,265.51
12,639.68
16,113.77
11,028.90
7,645.20
333,848.27
3,237.63
37,006.07
96,775.33
8,885.38
9,473.98
3,774.15
21,336.15
18,649.78
2,487.66
20,593.13
225,645.92
14,213.27
55,339.23
31,117.95
55,893.89
33,518.45
77,051.95
23,349.59
5,589.37
0.01
0.01
0.36
0.00
0.01
0.02
0.02
0.00
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0.01
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0.00
0.01
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0.00
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0.00
0.03
0.03
0.10
0.01
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0.10
0.07
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.27
0.00
0.03
0.08
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.02
0.18
0.01
0.04
0.02
0.04
0.03
0.06
0.02
0.00
73
− 216 −
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
11.65
16.65
795.36
25.15
57.04
39.41
59.04
17.24
136.33
22.37
712.47
48.75
22.76
27.56
57.37
686.25
387.89
48.45
103.99
11.47
311.24
5,160.95
18.01
95.25
15.92
58.00
17.72
266.67
53.19
8.80
884.18
880.75
327.82
8.96
94.23
76.09
976.35
40.55
46.26
296.14
8.18
0.16
343.09
18.25
23.44
41.74
25.39
13.22
1,838.95
9.56
64.80
308.60
43.20
10.71
14.24
60.82
32.58
59.31
64.86
514.56
35.00
70.40
93.14
210.09
54.65
516.59
164.25
48.75
時価
投資比率
(%)
792.34
855.37
37,405.56
150.15
1,048.28
1,821.95
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シティセレクト・バランス型(円)
(円表示)
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投資比率
(%)
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1,085,414
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246,202
1,391,839
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162,279
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0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CENTEX CORP
CENTURYTEL INC
CEPHALON INC
CHARTER ONE FINANCIAL INC
CHEVRONTEXACO CORP
CHIRON CORP
CHUBB CORP
CIENA CORP
CIGNA CORP
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINERGY CORP
CINTAS CORP
CIRCUIT CITY STORES INC - CIRCUIT CITY GROUP
CISCO SYSTEMS INC
CITIGROUP INC
CITIZENS COMMUNICATIONS CO - CL B
CITRIX SYSTEMS INC
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS INC
CLOROX CO
CMS ENERGY CORP
COCA-COLA ENTERPRISES INC
COLGATE-PALMO LIVE CO
COMCAST CORP - CL A
COMERICA INC
COMPUTER ASSOCIATES INTERNATIONAL INC
COMPUTER SCIENCES CORP
COMPUWARE CORP
COMVERSE TECHNOLOGY INC
CONAGRA FOODS INC
CONCORD EFS INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION ENERGY GROUP INC
CONVERGYS CORP
COOPER INDUSTRIES LTD - CL A
COOPER TIRE & RUBBER CO
COORS (ADOLPH) - CL B
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP
CR BARD INC
CRANE CO
CSX CORP
CUMMINS INC
CVS CORP
DANA CORP
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DEERE & CO
DEL MONTE FOODS CO
DELL COMPUTER CORP
DELPHI CORP
DELTA AIRLINES INC
DELUXE CORP
DEVON ENERGY CORP
DILLARD’S INC/AR - CL A
DOLLAR GENERAL CORP
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOVER CORP
DOW JONES & CO INC
DTE ENERGY CO
DU PONT EI DE NEMOURS & CO
DUKE ENERGY CORP
DYNEGY INC - CL A
EASTMAN CHEMICAL CO
EASTMAN KODAK CO
EATON CORP
EBAY INC
株数/
額面価額
133.40
312.38
4,116.73
488.99
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400.49
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357.18
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361.24
1,314.45
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336.37
958.96
1,155.39
14,459.62
378.79
1,220.50
364.42
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1,149.04
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1,453.50
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374.43
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133.70
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186.62
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176.61
356.09
2,134.56
1,910.58
765.60
169.57
623.28
153.32
662.13
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投資比率
(%)
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15,342.77
19,246.81
51,081.31
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12,711.09
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0.01
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74
− 217 −
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
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19.69
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11.37
49.09
時価
投資比率
(%)
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シティセレクト・バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
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1,051.10
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投資比率
(%)
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403,939
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3,169,198
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198,800
1,358,724
3,932,818
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1,066,082
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4,603,378
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154,425
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510,142
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174,429
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0.03
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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EDISON INTERNATIONAL
EL PASO CORP
ELECTRONIC ARTS INC
ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP
ELI LILLY & CO
EMC CORP/MASSACHUSETTS
EMERSON ELECTRIC CO
ENGELHARD CORP
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQUIFAX INC
EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST
EQUITY RESIDENTIAL
EXELON CORP
EXXON MOBIL CORP
FAMILY DOLLAR STORES
FANNIE MAE
FEDERATED DEPARTMENT STORES
FEDEX CORP
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST DATA CORP
FIRST TENNESSEE NATIONAL CORP
FIRSTENERGY CORP
FISERV INC
FLEETBOSTON FINANCIAL CORP
FLUOR CORP - NEW
FORD MOTOR CO
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FORTUNE BRANDS INC
FPL GROUP INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREDDIEM AC
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC - CL B
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GATEWAY INC
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS CORP
GENUINE PARTS CO
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GOLDEN WEST FINANCIAL CORP
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOODRICH CORP
GREAT LAKES CHEMICAL CORP
GUIDANT CORP
H&R BLOCK INC
HALLIBURTON CO
HARLEY-DAVIDSON INC
HARRAH’S ENTERTAINMENT INC
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
HCA INC
HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES INC - CL A
HEALTHSOUTH CORP
HERCULES INC
HERSHEY FOODS CORP
HEWLETT-PACKARD CO
HILTON HOTELS CORP
HJ HEINZ CO
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HOUSEHOLD INTERNATIONAL INC
HUMANA INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
ILLINOIS TOOL WORKS INC
株数/
額面価額
4,532.12
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1,201.67
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投資比率
(%)
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75
− 218 −
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シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
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48.03
18.08
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投資比率
(%)
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440.29
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711.42
512.45
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1,005.00
20,535.72
341.62
2,677.58
2,712.11
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1,337.96
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377.55
2,934.82
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27,968.07
3,151.03
820.17
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594.83
1,683.83
26,457.43
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1,384.33
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1,384.54
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シティセレクト・バランス型(円)
(円表示)
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583.54
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207.35
258.11
289.63
180.15
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144.27
62.70
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356.42
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412.20
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968.23
557.39
205.06
278.67
361.44
時価
投資比率
(%)
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1,000,309
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5,531,358
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404,940
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471,308
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9,076,708
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1,537,351
1,230,548
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347,238
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137,712
5,464,896
60,947,231
19,725,292
2,898,057
754,323
910,217
547,078
1,548,652
19,245,905
307,065
176,727
1,273,192
1,004,655
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19,526,821
589,794
226,934
137,192
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0.03
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
IMS HEALTH INC
INGERSOLL-RAND CO - CL A
INTEL CORP
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP COS INC
INTUIT INC
ISTAR FINANCIAL INC - CL A
ITT INDUSTRIES INC
JABIL CIRCUIT INC
JC PENNEY CO INC HOLDING CO
JDS UNIPHASE CORP
JEFFERSON-PILOT CORP
JOHN HANCOCK FINANCIAL SERVICES INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JONES APPAREL GROUP INC
JP MORGAN CHASE & CO
KB HOME
KELLOGG CO
KERR-MCGEE CORP
KEYCORP
KEYSPAN CORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN INC
KING PHARMACEUTICALS INC
KLA-TENCOR CORP
KNIGHT-RIDDER INC
KOHL’S CORP
KRAFT FOODS INC - CL A
KROGER CO
LEGGETT & PLATT INC
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC
LEXMARK INTERNATIONAL INC - CL A
LIBERTY MEDIA CORP - A
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LIZ CLAIBORNE INC
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
LOUISIANA-PACI FIC CORP
LOWE’S COS INC
LSI LOGIC CORP
LTD BRANDS
LUCENT TECHNOLOGI ES INC
MANOR CARE INC
MARATHON OIL CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL INC - CL A
MARSH & MCLENNAN COS INC
MARSHALL & ILSLEY CORP
MASCO CORP
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MAYTAG CORP
MBIA INC
MBNA CORP
MCDERMOTT INTERNATIONAL INC
MCDONALD’S CORP
MCKESSON CORP
MEADWESTVACO CORP
MEDIMMUNE INC
MEDTRONIC INC
MELLON FINANCIAL CORP
MERCK & CO INC
MERCURY INTERACTIVE CORP
MEREDITH CORP
株数/
額面価額
603.96
369.57
27,865.63
3,629.88
209.12
184.24
1,027.64
817.53
445.98
2,225.85
194.75
436.47
569.37
2,971.42
309.61
625.07
9,395.30
188.90
272.54
11,476.20
100.89
873.72
217.94
907.72
300.69
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400.79
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1,675.40
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201.58
680.47
506.53
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473.14
1,050.93
932.20
696.72
167.79
313.87
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2,721.17
631.11
439.34
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2,622.86
919.51
4,822.73
181.86
112.98
時価
投資比率
(%)
9,409.63
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7,668.70
13,032.83
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0.01
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0.00
0.00
76
− 219 −
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
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2,335.40
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15.50
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209.07
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20.21
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37.60
20.24
2,073.39
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16.58
173.03
29.82
16.87
124.22
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50.45
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369.62
35.08
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51.66
12.44
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203.26
10.16
201.75
46.79
32.57
260.84
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13.48
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時価
投資比率
(%)
667.41
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1,472.49
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516.35
841.07
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667.11
22,790.78
304.06
2,147.32
707.19
1,621.16
752.86
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676.72
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17,355.91
864.57
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675.24
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1,028.51
1,170.16
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1,548.20
1,257.58
1,649.54
340.96
983.99
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41.80
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1,193.40
738.84
6,720.06
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0.00
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シティセレクト・バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
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313.24
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343.88
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279.00
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211.88
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1,092.13
221.26
125.19
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2,200.20
260.29
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172.68
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347.21
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1,513.17
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100.05
62.16
時価
投資比率
(%)
613,826
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903,320
2,353,658
730,097
1,354,278
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775,194
500,259
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474,900
773,545
1,142,120
32,337,117
988,510
613,555
17,296,135
279,647
1,974,925
650,417
1,491,006
692,414
14,126,161
734,497
548,508
929,974
714,332
2,663,033
11,676,904
1,671,912
622,390
1,780,140
1,067,079
11,856,025
795,156
4,672,693
426,079
7,381,437
1,173,772
119,493
4,136,726
285,495
1,013,540
621,032
242,618
945,939
1,076,216
12,123,476
849,389
1,423,908
1,156,621
1,517,111
313,586
904,995
3,417,590
38,447
2,795,821
1,097,587
679,524
4,831,888
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0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MERRILL LYNCH & CO INC
METLIFE INC
MGICI NVESTMENT CORP
MGM MIRAGE
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
MILLIPORE CORP
MIRANT CORP
MOLEX INC
MONSANTO CO
MOODY’S CORP
MORGAN STANLEY
MOTOROLA INC
NABORS INDUSTRIES LTD
NATIONAL CITY CORP
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP
NCR CORP
NETWORK APPLIANCE INC
NEW YORK TIMES CO - CL A
NEWELL RUBBERMAIDI NC
NEWMONT MINING CORP
NEXTEL COMMUNICATIONS INC - CL A
NICOR INC
NIKE INC - CL B
NISOURCE INC
NOBLE CORP
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTH FORK BANCORPORATI ON INC
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NOVELL INC
NOVELLUS SYSTEMS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OFFICE DEPOT INC
OMNICOM GROUP
ORACLE CORP
PACCAR INC
PACTIV CORP
PALL CORP
PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PAYCHEX INC
PEOPLES ENERGY CORP
PEOPLESOFT INC
PEPSI BOTTLING GROUP INC
PEPSICO INC
PERKINELMER INC
PFIZER INC
PG&E CORP
PHARMACIA CORP
PHELPS DODGE CORP
PHILIPM ORRIS COS INC
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
PITNEY BOWES INC
PLUM CREEK TIMBER CO INC (REIT)
PMC -S IERRA INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC
POWER-ONE INC
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORP
PRAXAIR INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESS ENERGY INC
株数/
額面価額
8,750.20
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330.42
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857.47
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482.06
390.08
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313.47
171.26
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805.34
667.58
402.08
23,722.95
3,375.98
349.75
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569.07
250.34
10,041.60
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607.52
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404.16
361.64
606.14
173.93
369.87
348.95
344.59
732.20
4,296.91
3,412.41
時価
投資比率
(%)
332,945.18
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110,069.27
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22,952.21
9,726.67
25,712.74
259,529.09
156,274.24
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12,386.47
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2,189.07
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11,712.59
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6,490.88
16,714.66
9,461.31
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25,433.48
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0.12
77
− 220 −
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
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16.00
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22.07
62.90
25.39
35.74
28.92
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25.93
19.64
42.19
18.56
927.31
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49.27
45.04
1,341.99
20.29
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38.03
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投資比率
(%)
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1,071.03
1,251.82
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0.11
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シティセレクト・バランス型(円)
(円表示)
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額面価額
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2,714.17
168.86
721.18
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2,383.48
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320.98
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1,130.81
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214.60
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192.41
145.74
313.07
137.73
5,224.41
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150.54
17,535.31
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6,021.84
104.14
282.16
222.35
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333.47
95.69
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191.98
189.58
402.82
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投資比率
(%)
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1,107,852
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1,497,260
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17,234,056
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808,017
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764,057
26,160,001
380,508
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1,090,361
617,198
133,290
1,659,123
65,014
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0.00
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0.02
0.02
0.28
0.11
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
PROVIDIAN FINANCIAL CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
PULTE HOMES INC
QLOGIC CORP
QUALCOMM INC
QUEST DIAGNOST ICS
QUINTILES TRANSNATIONA L CORP
QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL
RADIOSHACK CORP
RATIONAL SOFTWARE CORP
RAYTHEON CO - CL B
REEBOK INTERNATIONAL LTD
REGIONS FINANCIAL CORP
RJ REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS INC
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC
ROHM & HAAS CO
ROWAN COS INC
ROYAL DUTCH PETROLEUM CO
RR DONNELLEY & SONS CO
RYDER SYSTEM INC
SABRE HOLDINGS CORP - CL A
SAFECO CORP
SAFEWAY INC
SANMINA-SCI CORP
SARA LEE CORP
SBC COMMUNICATIONS INC
SCHERING-PLOUG H CORP
SCHLUMBERGER LTD
SCIENTIFIC-ATLANTA INC
SEALED AIR CORP
SEARS ROEBUCK AND CO
SEMPRA ENERGY
SIEBEL SYSTEMS INC
SIGMA-ALDRICH CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SLM CORP
SMURFIT-STONE CONTAINER CORP
SNAP-ON INC
SOLECTRON CORP
SOUTHTRUST CORP
SOUTHWEST AIRLINES CO
SPRINT CORP-FON GROUP
SPRINT CORP-PCS GROUP
SPX CORP
ST JUDE MEDICAL INC
ST PAUL COS
STAPLES INC
STAR CRUISES LTD
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC - CL B
STATE STREET CORP
STILWELL FINANCIAL INC
STMICROELECTRONICS NV
STRYKER CORP
SUN MICROSYSTEMS INC
SUNGARD DATA SYSTEMS INC
SUNOCO INC
SUNTRUST BANKS INC
SUPERVALU INC
SYMBOL TECHNOLOGIES INC
SYNOVUS FINANCIAL CORP
SYSCO CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
TARGET CORP
TECO ENERGY INC
株数/
額面価額
623.68
1,213.16
485.42
131.81
201.68
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212.78
262.34
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359.96
429.93
867.78
132.11
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384.14
399.50
399.50
472.44
206.24
1,912.50
244.40
135.58
315.16
303.86
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1,145.67
1,670.64
7,141.13
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1,245.97
338.15
183.74
685.52
441.32
1,018.62
157.38
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130.42
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482.45
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432.40
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485.62
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423.48
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164.42
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時価
投資比率
(%)
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12,128.57
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8,253.65
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37,756.48
194,738.58
180,646.42
51,981.81
3,932.71
6,739.72
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10,371.06
7,517.40
7,692.80
13,611.82
34,367.12
79,392.98
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149,676.74
14,861.65
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0.01
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0.00
0.01
0.01
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0.01
0.12
0.02
0.12
0.01
0.00
0.03
0.00
0.00
0.01
0.03
0.01
0.05
0.01
78
− 221 −
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
46.24
89.95
35.99
9.77
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26.69
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9.80
35.53
14.01
28.48
29.62
29.62
35.03
15.29
179.64
18.12
10.05
23.37
22.53
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84.94
123.86
529.45
704.42
92.38
25.07
13.62
50.83
32.72
75.52
11.67
29.56
24.39
492.24
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133.18
55.96
122.74
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295.92
35.77
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61.36
32.06
51.45
36.01
689.13
31.40
4,433.24
45.78
12.19
45.05
21.82
37.11
47.19
104.39
19.66
144.55
28.27
時価
投資比率
(%)
287.09
2,724.26
1,101.77
446.80
501.12
4,399.18
860.26
223.47
1,308.07
476.41
316.53
1,839.11
275.86
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426.13
585.42
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1,071.30
330.89
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381.54
214.44
398.12
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14,913.31
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278.94
478.04
1,153.82
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533.20
545.64
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2,437.60
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258.19
421.72
1,330.91
1,620.39
1,967.90
693.29
12,645.12
11,329.46
1,164.83
1,326.22
127.05
1,210.31
725.64
1,927.96
448.81
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219.78
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267.16
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(%)
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0.00
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0.03
0.01
0.05
0.01
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
TEKTRONIX INC
TELLABS INC
TEMPLE-INLAND INC
TENET HEALTHCARE CORP
TERADYNE INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THE AES CORP
THE ALLSTATE CORP
THE BANK OF NEW YORK CO INC
THE BEAR STEARNS COS INC
THE BOEING CO
THE CHARLES SCHWAB CORP
THE COCA-COLA CO
THE DOW CHEMICAL CO
THE ESTEE LAUDER COS INC - CL A
THE GAP INC
THE GILLETTE CO
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
THE MAY DEPARTMENT STORES CO
THE MCGRAW-HILL COS INC
THE PROGRESSIVE CORP
THE SHERWIN-WILLIAMS CO
THE SOUTHERN CO
THE STANLEY WORKS
THERMO ELECTRON CORP
THOMAS & BETTS CORP
TIFFANY & CO
TJX COS INC
TMP WORLDWIDE INC
TORCHMARK CORP
TOYS R US INC
TRANSOCEAN INC
TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP - B
TRIBUNE CO
TUPPERWARE CORP
TXU CORP
TYCO INTERNATIONAL LTD
UNILEVER NV
UNION PACIFIC CORP
UNION PLANTERS CORP
UNISYS CORP
UNITED PARCEL SERVICE INC - CL B
UNITED STATES STEEL CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVISION COMMUNICATIONS INC - A
UNOCAL CORP
UNUMPROVIDENT CORP
US BANCORP
UST INC
VERITAS SOFTWARE CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VF CORP
VIACOM INC - CL B
VISTEON CORP
VULCAN MATERIALS CO
WACHOVIA CORP
WAL-MART STORES INC
WALGREEN CO
WALT DISNEY CO
WASHINGTON MUTUAL INC
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WATSON PHARMACEUTICALS INC
WELLPOINT HEALTH NETWORKS
WELLS FARGO & CO
WENDY’S INTERNATIONAL INC
株数/
額面価額
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130.52
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530.82
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2,788.11
22,006.02
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284.93
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241.72
時価
投資比率
(%)
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79
− 222 −
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
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(円表示)
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投資比率
(%)
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15,366,644
6,457,470
2,124,073
789,666
463,001
9,926,808
202,797
13,325,803
3,562,323
770,621
1,118,748
610,130
5,691,701
811,935
2,797,487
53,537,898
531,421
9,868,917
126,545
529,753
18,074,527
31,324,307
4,145,386
4,588,635
7,311,038
1,941,031
397,580
422,094
1,457,779
40,495,640
427,008
0.00
0.01
0.00
0.01
0.04
0.04
0.01
0.00
0.04
0.36
0.01
0.13
0.02
0.18
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0.08
0.02
0.05
0.00
0.01
0.02
0.02
0.01
0.29
0.01
0.01
0.00
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.14
0.03
0.02
0.00
0.01
0.18
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0.03
0.01
0.01
0.12
0.00
0.16
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0.01
0.01
0.01
0.07
0.01
0.03
0.64
0.01
0.12
0.00
0.01
0.22
0.37
0.05
0.06
0.09
0.02
0.01
0.01
0.02
0.48
0.01
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WILLIAMS COS INC
WINN-DIXIE STORES INC
WM WRIGLEY JR CO
WORTHINGTON INDUSTRIES
WW GRAINGER INC
WYETH
XCEL ENERGY INC
XEROX CORP
XILINX INC
XL CAPITAL LTD - CL A
YAHOO INC
YUM! BRANDS INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ZIONS BANCORPORATI ON
476.21
148.66
1,126.94
312.09
481.86
187.51
196.83
7,452.08
840.92
1,560.73
730.52
1,408.36
1,261.63
645.38
423.68
200.89
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
35.31
11.02
83.55
23.14
35.73
13.90
14.59
643.59
62.35
115.71
54.16
126.44
93.54
47.85
31.41
14.89
1,656.40
547.77
181.45
338.23
1,909.48
204.55
709.05
23,088.78
653.71
865.67
1,064.26
9,410.77
1,474.71
1,109.60
1,220.67
561.83
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
0.20
0.01
0.01
0.01
0.08
0.01
0.01
0.01
0.00
投資比率
(%)
23,353.21
7,722.88
2,558.16
4,768.69
26,921.32
2,883.90
9,996.78
279,452.96
9,216.48
12,204.92
15,004.78
109,570.37
20,791.62
15,644.07
17,209.92
7,921.06
0.02
0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
0.22
0.01
0.01
0.01
0.09
0.02
0.01
0.01
0.01
小計
38,466,529.32
30.80
3,126,875.66
株式合計
64,779,969.06
51.87
5,738,444.98
95,161.63
83,303.43
355,636.46
156,848.84
106,295.80
639,512.98
337,306.44
718,146.56
171,759.19
610,355.71
1,033,931.71
250,827.23
251,275.16
383,316.87
653,160.75
724,317.03
107,941.99
814,819.82
619,383.41
916,396.03
408,201.70
113,027.11
1,086,762.53
447,711.48
819,609.34
535,090.42
1,037,128.82
1,193,874.59
118,555.21
259,319.32
336,669.12
486,923.94
415,549.08
133,680.01
586,081.57
915,435.97
568,188.53
550,411.07
699,253.81
294,833.96
398,298.61
346,086.15
357,607.80
439,886.23
1,093,520.00
299,902.72
349,086.12
0.08
0.07
0.28
0.13
0.09
0.51
0.27
0.58
0.14
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0.20
0.20
0.31
0.52
0.58
0.09
0.65
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0.09
0.87
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0.66
0.43
0.83
0.96
0.09
0.21
0.27
0.39
0.33
0.11
0.47
0.73
0.45
0.44
0.56
0.24
0.32
0.28
0.29
0.35
0.88
0.24
0.28
9,052.59
7,924.54
33,831.19
14,920.81
10,111.77
60,835.95
32,087.48
68,316.25
16,339.21
58,062.27
98,356.44
23,860.84
23,903.45
36,464.39
62,134.25
68,903.24
10,268.37
77,512.64
58,921.06
87,175.44
38,831.64
10,752.11
103,382.16
42,590.15
77,968.26
50,902.39
98,660.58
113,571.58
11,277.99
24,668.68
32,026.85
46,320.38
39,530.59
12,716.79
55,753.10
87,084.11
54,050.96
52,359.82
66,519.01
28,047.13
37,889.58
32,922.68
34,018.72
41,845.75
104,024.99
28,529.32
33,208.06
0.08
0.07
0.29
0.13
0.09
0.52
0.27
0.58
0.14
0.50
0.84
0.20
0.20
0.31
0.53
0.59
0.09
0.66
0.50
0.75
0.33
0.09
0.89
0.36
0.67
0.44
0.84
0.97
0.10
0.21
0.27
0.40
0.34
0.11
0.48
0.75
0.46
0.45
0.57
0.24
0.32
0.28
0.29
0.36
0.89
0.25
0.29
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
261.99
81.79
619.99
171.69
265.09
103.16
108.28
3,950.30
462.63
858.63
401.89
738.67
694.08
355.06
233.09
110.52
時価
投資比率
(%)
1,523,420
503,793
166,878
311,080
1,756,181
188,128
652,128
17,565,238
601,226
796,174
978,819
6,814,342
1,356,317
1,020,523
1,122,669
516,721
0.02
0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.01
0.21
0.01
0.01
0.01
0.08
0.02
0.01
0.01
0.01
26.75
2,428,271,810
28.79
49.10
4,313,168,347
51.14
6,482,680
5,674,866
24,226,964
10,684,988
7,241,171
43,565,438
22,978,271
48,922,180
11,700,723
41,579,162
70,434,360
17,087,062
17,117,577
26,112,632
44,495,162
49,342,530
7,353,314
55,507,837
42,194,155
62,427,496
27,807,857
7,699,727
74,033,345
30,499,376
55,834,112
36,451,877
70,652,156
81,330,123
8,076,317
17,665,567
22,934,855
33,170,640
28,308,382
9,106,662
39,925,538
62,362,094
38,706,614
37,495,563
47,635,152
20,084,925
27,133,231
23,576,370
24,361,258
29,966,297
74,493,683
20,430,224
23,780,736
0.08
0.07
0.29
0.13
0.09
0.52
0.27
0.58
0.14
0.49
0.84
0.20
0.20
0.31
0.53
0.59
0.09
0.66
0.50
0.74
0.33
0.09
0.88
0.36
0.66
0.43
0.84
0.96
0.10
0.21
0.27
0.39
0.34
0.11
0.47
0.74
0.46
0.44
0.56
0.24
0.32
0.28
0.29
0.36
0.88
0.24
0.28
国際機関債、国債および地方債
AUD
AUD
DKK
DKK
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
AUSTRALIAN (GOVT OF) 5.75% 15/JUN/2011
QUEENSLAND TSY 6% 14/JUL/2009
DENMARK (KINGDOM OF) 6% 15/NOV/2009
DENMARK (KINGDOM OF) 7% 15/DEC/2004
DENMARK (KINGDOM OF) 8% 15/MAY/2003
AUSTRIA (REP OF) 3.4% 20/OCT/2004
AUSTRIA (REP OF) 5.5% 20/OCT/2007
AUSTRIA (REP OF) 5.5% 15/JAN/2010
BELGIUM (KINGDOM OF) 3.75% 28/MAR/2009
BELGIUM (KINGDOM OF) 5% 28/SEP/2011
BELGIUM (KINGDOM OF) 6.25% 28/MAR/2007
BELGIUM (KINGDOM OF) 7.25% 29/APR/2004
BELGIUM (KINGDOM OF) 8% 28/MAR/2015
FINLAND (GOVT OF) 5.75% 23/FEB/2011
FINLAND (GOVT OF) 9.5% 15/MAR/2004
FRANCE (GOVT OF) 4% 25/APR/2009
FRANCE (GOVT OF) 5% 25/OCT/2016
FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2007
FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2010
FRANCE (GOVT OF) 6% 25/OCT/2025
FRANCE (GOVT OF) 7.25% 25/APR/2006
FRENCH TREASURY NOTE 4.5% 12/JUL/2003
FRENCH TREASURY NOTE 5% 12/JUL/2005
GERMANY (FED REP OF) 4.5% 4/JUL/2009
GERMANY (FED REP OF) 5% 17/FEB/2006
GERMANY (FED REP OF) 5% 4/JAN/2012
GERMANY (FED REP OF) 5.625% 4/JAN/2028
GERMANY (FED REP OF) 6% 4/JAN/2007
GERMANY (FED REP OF) 6.5% 15/JUL/2003
GREECE (REP OF) 5.9% 11/FEB/2003
GREECE (REP OF) 6% 19/MAY/2010
GREECE (REP OF) 6.3% 29/JAN/2009
GREECE (REP OF) 6.5% 22/OCT/2019
IRELAND (GOVT OF) 4.25% 18/OCT/2007
NETHERLANDS (GOVT OF) 5.5% 15/JUL/2010
NETHERLANDS (GOVT OF) 6% 15/JAN/2006
NETHERLANDS (GOVT OF) 7.5% 15/JAN/2023
NETHERLANDS (GOVT OF) 7.75% 1/MAR/2005
SPAIN (KINGDOM OF) 4.65% 31/OCT/2004
SPAIN (KINGDOM OF) 4.75% 30/JUL/2014
SPAIN (KINGDOM OF) 5.15% 30/JUL/2009
SPAIN (KINGDOM OF) 5.4% 30/JUL/2011
SPAIN (KINGDOM OF) 5.5% 30/JUL/2017
SPAIN (KINGDOM OF) 5.75% 30/JUL/2032
TREUHANDANSTALT 6.25% 4/MAR/2004
UK TREASURY 4.25% 7/JUN/2032
UK TREASURY 5% 7/MAR/2012
160,770.49
140,158.89
2,267,276.18
1,038,824.72
742,017.66
605,981.09
296,807.06
628,653.85
164,892.81
552,390.92
890,421.19
226,727.62
181,382.09
329,785.63
579,186.01
684,305.17
98,935.69
717,283.74
540,023.96
758,506.94
346,274.91
107,180.33
989,356.88
412,232.03
742,017.66
482,311.48
894,543.51
1,038,824.72
111,302.65
247,339.22
288,562.42
412,232.03
338,030.27
123,669.61
511,992.18
807,974.78
403,987.39
478,189.16
647,204.29
274,134.30
354,519.55
305,051.70
313,296.35
373,069.99
1,005,846.16
193,749.06
208,177.18
80
− 223 −
15,986.68
13,937.11
225,453.17
103,298.54
73,784.67
60,257.48
29,513.87
62,512.01
16,396.59
54,928.59
88,541.61
22,545.32
18,036.25
32,793.19
57,593.04
68,045.86
9,837.96
71,325.18
53,698.85
75,424.33
34,432.85
10,657.79
98,379.56
40,991.49
73,784.67
47,960.04
88,951.52
103,298.54
11,067.70
24,594.89
28,694.04
40,991.49
33,613.02
12,297.45
50,911.42
80,343.31
40,171.66
47,550.12
64,356.63
27,259.34
35,252.68
30,333.70
31,153.53
37,097.29
100,019.22
19,266.00
20,700.70
92,364.67
80,523.05
1,302,578.67
596,817.86
426,298.47
348,143.75
170,519.39
361,169.54
94,732.99
317,355.53
511,558.17
130,257.87
104,206.29
189,465.99
332,749.64
393,141.93
56,839.80
412,088.53
310,250.56
435,771.77
198,939.29
61,576.45
568,397.97
236,832.49
426,298.47
277,094.01
513,926.49
596,817.86
63,944.77
142,099.49
165,782.74
236,832.49
194,202.64
71,049.75
294,145.95
464,191.67
232,095.84
274,725.68
371,827.00
157,493.60
203,675.94
175,256.04
179,992.69
214,333.40
577,871.27
111,311.27
119,600.41
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
SEK
SEK
SEK
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
UK TREASURY 5% 7/MAR/2025
UK TREASURY 6.25% 25/NOV/2010
UK TREASURY 7.5% 7/DEC/2006
UK TREASURY 8% 7/DEC/2015
UK TREASURY 8% 7/JUN/2021
UK TREASURY 8.5% 7/DEC/2005
JAPAN (GOVT OF) 0.3% 20/SEP/2007
JAPAN (GOVT OF) 0.9% 20/MAR/2006
JAPAN (GOVT OF) 1.1% 21/MAR/2005
JAPAN (GOVT OF) 1.1% 20/SEP/2012
JAPAN (GOVT OF) 2.2% 21/SEP/2020
JAPAN FIN MUNICIPAL ENT 1.55% 21/FEB/2012
SWEDEN (KINGDOM OF) 3.5% 20/APR/2006
SWEDEN (KINGDOM OF) 5% 15/JAN/2004
SWEDEN (KINGDOM OF) 5.25% 15/MAR/2011
US TREASURY N/B 3.375% 30/APR/2004
US TREASURY N/B 4.75% 15/NOV/2008
US TREASURY N/B 5% 15/FEB/2011
US TREASURY N/B 5.625% 15/MAY/2008
US TREASURY N/B 5.875% 15/NOV/2004
US TREASURY N/B 6% 15/AUG/2009
US TREASURY N/B 6.25% 15/MAY/2030
US TREASURY N/B 6.625% 15/MAY/2007
US TREASURY N/B 6.75% 15/MAY/2005
US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2016
US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2024
US TREASURY N/B 8.75% 15/MAY/2020
株数/
額面価額
32,978.56
74,201.77
395,742.75
195,810.22
173,137.45
218,482.98
358,641,868.31
544,146,282.96
379,253,469.94
283,203,406.36
136,036,570.74
203,642,624.08
1,343,876.43
552,390.92
2,275,520.82
1,648,928.13
350,397.23
685,954.10
607,630.02
1,842,677.19
612,576.80
445,210.60
1,286,163.94
1,148,478.44
840,953.35
875,993.07
989,356.88
時価
投資比率
(%)
56,575.76
134,020.91
712,587.97
422,426.89
398,372.67
393,933.68
3,027,381.65
4,696,889.39
3,270,231.23
2,437,495.57
1,290,256.40
1,817,541.35
151,432.26
63,916.13
270,868.03
1,694,273.65
383,246.97
755,621.32
690,609.49
1,991,098.38
713,651.97
534,670.10
1,504,007.96
1,280,912.36
1,103,751.27
1,186,696.86
1,466,566.98
0.05
0.11
0.57
0.34
0.32
0.31
2.42
3.76
2.62
1.95
1.03
1.45
0.12
0.05
0.22
1.36
0.31
0.60
0.55
1.59
0.57
0.43
1.20
1.02
0.88
0.95
1.17
55,769,429.45
44.66
0.00
10.52
0.00
0.00
10.52
0.00
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
3,279.32
7,378.47
39,351.83
19,470.96
17,216.42
21,725.49
35,662,591. 55
54,108,759. 59
37,712,165. 77
28,161,149. 88
13,527,189. 90
20,249,793. 36
133,632.24
54,928.59
226,273.00
163,965.94
34,842.76
68,209.83
60,421.45
183,231.94
60,913.35
44,270.80
127,893.43
114,202.28
83,622.63
87,106.91
98,379.56
時価
投資比率
(%)
5,381.97
12,749.22
67,787.47
40,184.87
37,896.62
37,474.35
287,990.48
446,808.36
311,092.42
231,875.46
122,740.24
172,900.11
14,405.53
6,080.25
25,767.29
161,173.83
36,457.74
71,881.17
65,696.69
189,410.34
67,888.69
50,862.40
143,074.12
121,851.36
104,998.28
112,888.77
139,512.42
0.05
0.11
0.58
0.34
0.33
0.32
2.46
3.82
2.66
1.98
1.05
1.48
0.12
0.05
0.22
1.38
0.31
0.62
0.56
1.62
0.58
0.44
1.22
1.04
0.90
0.97
1.19
5,305,266.01
45.39
0.00
0.82
0.00
0.00
0.82
0.00
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
18,946.60
42,629.85
227,359.19
112,495.43
99,469.64
125,521.22
206,044,262.52
312,618,881.07
217,885,886.81
162,703,917.65
78,154,720.27
116,995,247.92
772,073.90
317,355.53
1,307,315.32
947,329.94
201,307.61
394,089.26
349,091.08
1,058,641.21
351,933.07
255,779.09
738,917.36
659,815.31
483,138.27
503,269.03
568,397.97
時価
投資比率
(%)
3,854,101
9,129,885
48,543,513
28,776,918
27,138,276
26,835,879
206,233,823
319,965,425
222,777,425
166,049,110
87,895,925
123,816,071
10,315,995
4,354,148
18,452,298
115,418,726
26,107,870
51,475,067
47,046,277
135,639,268
48,615,996
36,423,243
102,457,287
87,259,383
75,190,666
80,841,155
99,906,702
0.05
0.11
0.58
0.34
0.32
0.32
2.44
3.79
2.64
1.97
1.04
1.47
0.12
0.05
0.22
1.37
0.31
0.61
0.56
1.61
0.58
0.43
1.21
1.03
0.89
0.96
1.18
3,799,171,681
45.05
0
662
0.00
0.00
662
0.00
国際機関債、国債および地方債合計
ワラント
IDR
SGD
PT BANK INTERNATIONAL IND WT 31/DEC/2002
DEUTSCHE BANK-CW03 SEMBCORP 28/FEB/2003
182,362.26
3,657.35
ワラント合計
14,924.09
299.31
96,763.06
1,940.62
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
債券−転換社債
USD
TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006
16,747.86
債券−転換社債合計
15,156.82
0.01
15,156.82
0.01
38,954.60
275,019.08
287,260.19
64,174.87
422,459.38
122,768.23
70,715.69
0.03
0.22
0.23
0.05
0.34
0.10
0.06
1,281,352.04
1.03
1,573.12
1,361.98
0.01
1,361.98
0.01
3,705.70
26,162.17
27,326.65
6,104.86
40,187.96
11,678.77
6,727.08
0.03
0.22
0.24
0.05
0.34
0.10
0.06
121,893.19
1.04
8,670.03
930,384
0.01
930,384
0.01
2,653,698
18,735,080
19,568,979
4,371,774
28,779,131
8,363,320
4,817,353
0.03
0.22
0.23
0.05
0.34
0.10
0.06
87,289,335
1.03
国際機関債、国債および地方債
AUD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
NEW SOUTH WALES TSY 6.5% 1/MAY/2006
CANADA (GOVT OF) 5% 1/SEP/2004
CANADA (GOVT OF) 5.5% 1/JUN/2010
CANADA (GOVT OF) 6% 1/JUN/2008
CANADA (GOVT OF) 8% 1/JUN/2027
CANADA (GOVT OF) 7% 1/DEC/2006
CANADA (GOVT OF) 7.5% 1/DEC/2003
65,132.66
420,476.67
428,721.31
92,752.21
494,678.44
173,137.45
107,180.33
6,476.66
41,811.31
42,631.14
9,223.08
49,189.78
17,216.42
10,657.79
37,419.53
241,569.14
246,305.79
53,287.31
284,198.98
99,469.64
61,576.45
国際機関債、国債および地方債合計
その他の譲渡性ある有価証券
債券−転換社債
USD
TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006
103,728.71
債券−転換社債合計
92,837.19
0.07
92,837.19
0.07
9,743.21
8,342.27
0.07
8,342.27
0.07
53,698.22
5,698,704
0.07
5,698,704
0.07
ユーロ建株式
EUR
小計
LAFARGE SA - PFD
860.09
63,248.12
0.05
63,248.12
0.05
81
− 224 −
84.78
5,963.97
0.05
5,963.97
0.05
510.55
4,451,846
0.05
4,451,846
0.05
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
インドネシア・ルピア建株式
IDR
BANK INTL INDONESIA
279,597.26
小計
株式合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
22,881.57
0.00
0.00
148,356.84
0
0.00
63,248.12
0.05
5,963.97
0.05
4,451,846
0.05
権利証書
THB
TELECOMASIA CORP - RTS
4,428.28
権利証書合計
0.00
0.00
0.00
0.00
362.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2,349.69
0
0.00
0
0.00
オープンエンド型投資信託
ファンド/ユニット型投資信託
USD
CITI FCP CITIEQUITY EMERGING MARKETS FUND
ファンド/ユニット型投資信託合計
投資有価証券合計
23,241.51
2,776,430.77
2.22
275,535.70
2.36
175,347,404
2.08
2,776,430.77
2.22
275,535.70
2.36
175,347,404
2.08
124,778,433.97
99.91
11,456,808.92
98.02
8,386,058,363
99.43
82
− 225 −
2,411.00
12,378.95
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル) シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
2002年12月31日現在、業種別分類
2002年12月31日現在、業種別分類
投資比率
(%)
投資比率
(%)
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信
保険
食品
小売
オープンエンド型投資信託
ソフトウェア
金融サービス
メディア
機械部品
電気
コンピューター
半導体
飲料
通信機器
化粧品・パーソナルケア
その他
化学
自動車
ヘルスケア
鉱業
航空宇宙・防衛
エレクトロニクス
商業サービス
農業
運輸
バイオテクノロジー
ヘルスケア・サービス
機械
娯楽
建設資材
家具
ガス
エンジニアリング・建設
不動産
森林資源・製紙
鉄・鉄鋼
家庭用品
流通・卸売
製造業持株会社
事務機器・オフィス設備
広告
貯蓄・ローン
自動車部品・機器
持株会社
45.70
5.89
5.13
4.16
3.24
2.80
2.35
2.32
2.22
2.17
2.10
1.84
1.77
1.52
1.41
1.22
1.21
1.09
1.03
1.01
0.87
0.85
0.82
0.63
0.55
0.54
0.54
0.51
0.47
0.39
0.38
0.31
0.29
0.26
0.24
0.24
0.20
0.20
0.20
0.19
0.18
0.17
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.10
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信
保険
食品
小売
オープンエンド型投資信託
ソフトウェア
金融サービス
メディア
機械部品
電気
コンピューター
飲料
半導体
通信機器
その他
化粧品・パーソナルケア
化学
自動車
ヘルスケア
鉱業
エレクトロニクス
商業サービス
航空宇宙・防衛
農業
運輸
バイオテクノロジー
ヘルスケア・サービス
機械
建設資材
娯楽
ガス
家具
鉄・鉄鋼
不動産
森林資源・製紙
エンジニアリング・建設
流通・卸売
家庭用品
製造業持株会社
広告
事務機器・オフィス設備
貯蓄・ローン
持株会社
自動車部品・機器
46.07
5.97
5.07
4.24
3.28
2.77
2.42
2.21
2.08
2.04
1.99
1.78
1.71
1.46
1.33
1.20
1.15
1.08
1.01
0.98
0.88
0.85
0.79
0.60
0.54
0.53
0.52
0.49
0.44
0.37
0.35
0.29
0.28
0.27
0.27
0.24
0.21
0.21
0.21
0.20
0.18
0.17
0.13
0.13
0.12
0.11
0.11
0.10
合計
99.91
合計
99.43
83
− 226 −
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
2002年12月31日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信
保険
食品
オープンエンド型投資信託
小売
ソフトウェア
金融サービス
メディア
機械部品
電気
コンピューター
飲料
通信機器
半導体
その他
化粧品・パーソナルケア
化学
自動車
ヘルスケア
鉱業
エレクトロニクス
商業サービス
航空宇宙・防衛
農業
運輸
バイオテクノロジー
ヘルスケア・サービス
機械
ガス
娯楽
建設資材
家具
鉄・鉄鋼
不動産
エンジニアリング・建設
森林資源・製紙
流通・卸売
家庭用品
製造業持株会社
広告
持株会社
事務機器・オフィス設備
46.45
5.87
4.92
4.16
3.19
2.69
2.42
2.36
2.04
1.94
1.81
1.72
1.60
1.41
1.20
1.14
1.09
1.07
1.06
0.92
0.84
0.82
0.69
0.61
0.52
0.51
0.49
0.46
0.40
0.35
0.33
0.29
0.28
0.27
0.27
0.23
0.22
0.20
0.19
0.19
0.17
0.17
0.12
0.12
0.11
0.11
合計
98.02
84
− 227 −
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表
通貨
銘柄
シティファンド・
シティセレクト・成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時価
29.96
1,361.91
1,182.80
182.01
81.38
727.06
277.60
611.81
28,220.60
17,572.85
6,367.53
1,654.41
25,958.00
18,674.60
0.01
0.65
0.41
0.15
0.04
0.60
0.43
99,059.80
2.29
時価
投資比率
(%)
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
164.16
7,485.13
6,500.73
1,000.32
446.00
3,995.96
1,525.68
415,587
19,224,321
11,970,906
4,337,663
1,123,791
17,683,006
12,721,437
0.01
0.69
0.43
0.15
0.04
0.63
0.46
67,476,711
2.41
投資比率
(%)
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
株式
株式−預託証券(アメリカ預託証券/グローバル預託証券)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
KT CORP - ADR
NEWS CORP LTD - ADR PFD
NOKIA OYJ - ADR
NOVARTIS AG - ADR REG
SK TELECOM CO LTD - ADR
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - ADR
TOTAL FINA ELF SA - ADR
402.94
16,334.83
14,186.57
2,183.00
1,094.72
8,720.40
3,329.50
小計
8,602.77
353,812.34
220,317.49
79,832.14
23,262.79
325,445.33
234,130.58
0.01
0.66
0.41
0.15
0.04
0.61
0.44
1,245,403.44
2.32
株式−優先株式
KRW
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - PFD
27.38
小計
3,462.74
0.01
3,462.74
0.01
133,706.83
37,740.79
375,573.16
279,474.14
113,038.52
51,962.93
14,864.83
25,510.00
165,486.35
87,164.05
0.25
0.07
0.70
0.52
0.21
0.10
0.03
0.05
0.31
0.16
1,284,521.60
2.40
58,956.67
21,260.46
36,715.39
95,328.82
25,685.28
0.11
0.04
0.07
0.17
0.05
237,946.62
0.44
48,805.69
18,190.94
44,236.52
5,918.14
21,598.54
41,101.58
35,918.82
35,056.07
105,395.89
18,106.89
68,580.23
104,769.70
61,202.69
146,985.31
55,473.83
87,310.41
51,192.62
11,600.16
58,613.81
172,005.20
31,172.25
99,940.46
52,387.48
66,990.46
0.09
0.03
0.08
0.01
0.04
0.08
0.07
0.07
0.20
0.03
0.13
0.20
0.11
0.27
0.10
0.16
0.10
0.02
0.11
0.32
0.06
0.19
0.10
0.12
2.04
246.26
0.01
246.26
0.01
11,290.82
3,237.29
31,628.66
23,802.44
9,696.10
4,457.22
1,275.06
2,110.81
14,047.01
7,330.11
0.26
0.08
0.73
0.55
0.22
0.10
0.03
0.05
0.33
0.17
108,875.52
2.52
5,057.12
1,759.18
3,037.99
7,887.92
2,203.20
0.12
0.04
0.07
0.18
0.05
19,945.41
0.46
4,186.40
1,560.36
3,728.52
507.64
1,852.66
3,450.76
3,081.01
2,900.69
8,720.92
1,553.15
5,780.02
8,986.82
5,141.06
12,258.46
4,648.22
7,399.28
4,306.53
995.03
5,027.71
14,526.87
2,673.86
8,408.05
4,493.64
5,746.24
0.10
0.04
0.09
0.01
0.04
0.08
0.07
0.07
0.20
0.04
0.13
0.21
0.12
0.28
0.11
0.17
0.10
0.02
0.12
0.34
0.06
0.19
0.10
0.13
11.16
167,280
0.01
167,280
0.01
7,231,688
1,996,264
20,390,685
14,934,629
5,979,066
2,748,530
786,261
1,418,548
8,885,578
4,741,591
0.26
0.07
0.73
0.53
0.21
0.10
0.03
0.05
0.32
0.17
69,112,840
2.47
3,118,457
1,182,242
2,041,651
5,300,998
1,358,598
0.11
0.05
0.07
0.19
0.05
13,001,946
0.47
2,581,531
962,193
2,398,862
313,034
1,142,434
2,240,966
1,899,892
1,949,381
5,860,803
957,747
3,719,273
5,541,694
3,334,538
8,087,354
3,032,795
4,698,684
2,783,498
613,580
3,100,322
9,301,343
1,648,827
5,433,472
2,770,986
3,543,397
0.09
0.03
0.09
0.01
0.04
0.08
0.07
0.07
0.21
0.03
0.13
0.20
0.12
0.29
0.11
0.17
0.10
0.02
0.11
0.33
0.06
0.19
0.10
0.13
スイス・フラン建株式
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CREDIT SUISSE GROUP - REG
LONZA GROUP AG - REG
NESTLE SA - REG
NOVARTIS AG - REG
ROCHE HOLDING AG - GENUSSCHEINE
SWISS REINSURANCE - REG
SWISSCOM AG - REG
SYNTHES-STRATECI NC
UBS AG - REG
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
6,206.67
625.69
1,785.06
7,714.49
1,633.81
797.84
51.69
41.89
3,429.41
940.97
小計
547.86
56.10
157.14
686.80
146.49
71.54
4.63
3.62
304.29
82.72
2,831.08
279.11
817.33
3,476.70
728.81
355.90
23.06
19.65
1,552.92
431.69
デンマーク・クローネ建株式
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DANSKE BANK A/S
GROUP 4 FALCK A/S
H LUNDBECK A/S
NOVO-NORDISK A/S - B
TDC A/S
3,580.03
1,010.35
1,387.49
3,311.85
1,060.95
小計
321.00
87.39
120.01
286.45
95.13
1,596.98
473.82
650.68
1,553.14
473.27
ユーロ建株式
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ABN AMRO HOLDING NV
AEGON NV
AKZO NOBEL NV
ALCATEL SA
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA
ALLIANZ AG - REG
ALTADIS SA - REG
ALTANA AG
ARCELOR
ASML HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
AVENTIS SA
AXA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA
BANK OF IRELAND
BASF AG
BAYER AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BNP PARIBAS
BOUYGUES
CARREFOUR SA
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
CHRISTIAN DIOR SA
3,071.75
1,395.56
1,434.56
1,316.67
2,861.85
436.41
1,580.60
774.52
8,654.80
2,151.83
3,347.36
1,984.74
4,610.26
15,418.36
8,114.64
8,587.21
1,357.38
542.66
1,936.91
4,339.43
1,146.53
2,303.84
42,835.19
2,021.68
85
− 228 −
275.42
125.13
126.39
118.06
256.60
38.30
141.72
66.99
748.58
192.94
294.90
177.96
404.81
1,344.13
710.74
760.70
119.36
48.66
173.67
383.09
102.80
202.60
3,840.72
181.27
1,370.25
622.53
656.07
587.34
1,276.62
200.67
705.08
363.22
4,058.80
959.89
1,530.97
885.35
2,118.35
7,154.47
3,741.37
3,897.36
622.43
242.07
864.02
1,978.99
511.45
1,056.32
19,107.96
901.83
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
116.59
42.30
431.26
64.84
255.64
222.45
584.15
166.11
132.25
1,126.20
128.89
715.26
44.10
210.84
52.85
343.75
171.22
740.62
94.89
125.13
677.78
76.59
39.81
65.52
88.75
59.54
164.41
1,823.54
96.12
501.32
378.82
118.34
257.24
215.47
775.48
241.97
82.20
269.89
80.00
55.86
54.15
241.21
1,541.39
137.09
193.00
197.92
237.15
240.96
65.59
1,764.25
1,636.20
246.59
116.10
843.61
257.21
3,157.35
155.43
124.98
63.41
90.78
220.01
160.50
156.26
3,212.12
2,247.99
5,067.30
1,890.14
11,222.54
1,953.11
7,155.80
6,378.52
1,474.61
17,061.93
2,109.96
4,470.37
5,586.87
5,770.74
1,939.58
4,589.05
3,854.05
11,686.90
2,059.08
1,492.79
11,413.76
5,476.18
2,800.44
2,489.60
2,019.05
6,781.84
1,346.48
27,626.61
3,689.97
3,183.40
4,337.52
5,155.07
3,241.28
2,499.45
32,779.35
1,502.61
2,013.90
15,451.15
5,976.00
2,318.06
2,406.41
9,768.91
5,009.52
7,451.06
3,665.08
1,989.12
3,813.32
1,272.27
88.55
8,486.05
13,956.76
2,379.55
1,905.27
3,669.71
34,851.22
12,029.49
9,038.34
3,824.48
1,834.52
4,829.55
3,320.00
5,575.68
2,534.51
0.07
0.05
0.12
0.04
0.26
0.05
0.17
0.15
0.03
0.39
0.05
0.10
0.13
0.13
0.04
0.11
0.09
0.27
0.05
0.03
0.26
0.13
0.06
0.06
0.05
0.16
0.03
0.64
0.09
0.07
0.10
0.12
0.08
0.06
0.76
0.03
0.05
0.36
0.14
0.05
0.06
0.23
0.12
0.17
0.08
0.05
0.09
0.03
0.00
0.20
0.32
0.05
0.04
0.08
0.81
0.28
0.21
0.09
0.04
0.11
0.08
0.13
0.06
508,958.44
11.78
通貨
銘柄
株数/
額面価額
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CIE DE SAINT-GOBAIN
CREDIT LYONNAIS SA
CRH PLC
DAIMLERCHRYSLER AG - REG
DEUTSCHE BANK AG - REG
DEUTSCHE LUFTHANSA AG - REG
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG
E.ON AG
ENDESA SA - REG
ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA
FORTIS
FORTUM OYJ
GROUPE DANONE
HEINEKEN HOLDING NV
HEINEKEN NV
IBERDROLA SA
INDITEX SA
ING GROEP NV
INTERBREW
KONINKLIJKE AHOLD NV - A
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV
L’OREAL SA
LAFARGE SA
LAGARDERE S.C.A.
METRO AG
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG - REG
NH HOTELES SA
NOKIA OYJ
PEUGEOT SA
PORTUGAL TELECOM SGPS SA - REG
REED ELSEVIER NV
RENAULT SA
REPSOL YPF SA
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA SPA
ROYAL DUTCH PETROLEUM CO
ROYAL KPN NV
RWE AG - A
SANOFI-SYNTHELABO SA
SAP AG
SCHERING AG
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SIEMENS AG - REG
SNAM RETE GAS SPA
SOCIETE GENERALE - A
STMICROELECTRONICSN V
STORA ENSO OYJ
SUEZ SA
T-ONLINE INTERNATIONAL
TELE ATLAS NV
TELECOM ITALIA SPA
TELEFONICA SA
TELEKOM AUSTRIA AG
THOMSON SA (EX-TMM)
TIM SPA
TOTAL FINA ELF SA
UNICREDITO ITALIANO SPA
UNILEVER NV
UPM-KYMMENE OYJ
VALEO SA
VINCI SA
VIVENDI UNIVERSAL SA
VOLKSWAGEN AG
WOLTERS KLUWER NV
1,300.34
471.72
4,924.87
749.68
2,909.46
2,571.89
6,514.94
1,852.58
1,474.99
12,817.82
1,490.21
8,269.60
491.79
2,351.50
611.03
3,934.83
1,909.55
8,389.31
1,058.28
1,395.56
7,704.63
854.20
443.97
757.47
1,026.09
672.37
1,833.59
20,615.66
1,072.00
5,591.21
4,224.98
1,347.32
2,869.03
2,491.19
8,679.56
2,698.62
916.77
3,082.68
911.61
622.97
603.93
2,725.04
17,821.04
1,555.13
2,198.61
2,288.32
2,688.26
2,687.41
731.51
19,676.55
18,498.04
2,750.15
1,294.90
9,408.73
2,907.12
35,940.39
1,786.78
1,393.93
733.15
1,012.47
2,453.79
1,790.01
1,742.73
小計
時価
投資比率
(%)
37,447.33
26,207.39
60,488.66
22,843.13
133,511.26
23,604.16
83,423.35
74,361.77
17,191.18
202,986.85
25,499.78
54,026.33
65,132.60
67,276.12
23,440.67
54,909.64
44,931.08
138,380.26
24,005.07
17,403.20
135,623.45
63,842.09
32,647.93
30,087.89
24,401.01
80,052.55
15,697.41
326,475.63
43,018.16
37,112.51
50,567.41
61,347.92
37,787.33
30,206.92
383,504.92
17,517.60
23,478.34
184,478.28
71,182.13
27,024.33
28,054.23
115,363.80
60,542.08
88,349.94
43,642.86
24,039.39
45,185.41
14,832.33
1,032.28
98,931.58
164,936.13
27,741.13
22,211.96
42,781.99
411,758.34
143,135.97
108,607.84
44,586.35
22,170.94
56,303.59
38,705.01
65,002.06
29,547.64
0.07
0.05
0.11
0.04
0.25
0.04
0.16
0.14
0.03
0.38
0.05
0.10
0.12
0.13
0.04
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0.05
0.03
0.25
0.12
0.06
0.06
0.05
0.15
0.03
0.61
0.08
0.07
0.09
0.11
0.07
0.06
0.72
0.03
0.04
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0.13
0.05
0.05
0.22
0.11
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0.08
0.05
0.08
0.03
0.00
0.18
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0.05
0.04
0.08
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0.20
0.08
0.04
0.11
0.07
0.12
0.06
6,013,140.18
11.21
86
− 229 −
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
580.06
210.42
2,271.38
351.57
1,335.62
1,206.13
2,906.19
826.40
657.97
5,884.40
698.86
3,878.15
219.38
1,048.96
286.55
1,820.65
851.81
3,826.00
472.08
622.53
3,531.03
381.04
198.05
355.23
481.20
305.31
817.93
9,376.11
478.20
2,494.13
1,884.68
618.77
1,279.82
1,168.28
3,891.69
1,203.80
408.95
1,422.14
419.20
277.89
269.40
1,238.16
8,357.44
710.62
1,010.59
1,073.14
1,227.26
1,198.80
326.31
8,777.33
8,413.23
1,226.79
577.63
4,197.05
1,321.75
16,502.75
831.52
621.80
343.82
451.65
1,094.59
798.49
777.40
時価
投資比率
(%)
1,980,741
1,386,215
3,307,972
1,270,249
7,267,436
1,312,568
4,412,599
3,933,296
909,311
11,049,655
1,417,979
3,004,270
3,445,127
3,558,507
1,303,477
3,012,596
2,376,587
7,483,171
1,269,726
920,526
7,370,167
3,376,867
1,726,881
1,673,113
1,356,880
4,310,203
830,300
17,606,364
2,275,405
1,963,031
2,674,715
3,340,821
1,998,725
1,679,732
20,389,391
926,577
1,241,865
10,091,400
3,881,244
1,429,427
1,483,902
6,215,376
3,366,595
4,787,110
2,378,663
1,336,771
2,446,001
784,542
54,601
5,232,893
8,894,997
1,467,341
1,174,881
2,262,913
22,198,448
7,793,194
5,993,197
2,358,353
1,232,871
2,978,125
2,047,265
3,438,223
1,562,894
0.07
0.05
0.12
0.05
0.26
0.05
0.16
0.14
0.03
0.40
0.05
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0.05
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0.27
0.05
0.03
0.27
0.12
0.06
0.06
0.05
0.15
0.03
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0.06
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0.21
0.08
0.04
0.11
0.07
0.12
0.06
324,170,878
11.60
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
通貨
銘柄
シティファンド・
シティセレクト・成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
英国ポンド建株式
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
3I GROUP PLC
ABBEY NATIONAL PLC
AEGIS GROUP PLC
AMVESCAP PLC
ANGLO AMERICAN PLC
ARM HOLDINGS PLC
ASTRAZENECA PLC
AVIVA PLC
BAA PLC
BAE SYSTEMS PLC
BARCLAYS PLC
BBA GROUP PLC
BHP BILLITON PLC
BOC GROUP PLC
BP PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BRITISH LAND CO PLC
BRITISH SKY BROADCASTING PLC
BT GROUP PLC
CABLE & WIRELESS PLC
CADBURY SCHWEPPES PLC
CANARY WHARF GROUP PLC
CELLTECH GROUP PLC
CENTRICA PLC
COMPASS GROUP PLC
DAILY MAIL & GENERAL TRUST - A
DIAGEO PLC
DIXONS GROUP PLC
EMAP PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
GUS PLC
HBOS PLC
HSBC HOLDINGS PLC
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INVENSYS PLC
KINGFISHER PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS TSB GROUP PLC
LOGICA PLC
MMO2 PLC
REED ELSEVIER PLC
RENTOKILI NITIAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC
SHIRE PHARMACEUTICALS PLC
SIX CONTINENTS PLC
SMITHS GROUP PLC
TESCO PLC
UNILEVER PLC
VODAFONE GROUP PLC
WOLSELEY PLC
WOOLWORTHS GROUP PLC
WPP GROUP PLC
3,022.95
2,149.10
16,578.68
4,413.51
2,038.11
12,785.81
5,322.29
3,595.94
5,360.85
6,859.56
24,581.49
13,685.82
16,248.18
5,739.86
88,582.94
2,140.94
3,022.35
10,619.31
29,527.82
2,769.41
3,318.87
9,106.22
2,551.78
38,984.65
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2,295.46
16,450.18
13,369.06
1,561.01
15,058.33
8,550.73
5,696.49
31,204.81
8,713.39
1,409.16
15,148.19
6,450.31
5,105.78
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3,590.91
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2,157.62
71,317.36
10,649.17
271,847.74
7,450.31
16,073.18
6,786.61
小計
26,283.81
17,444.82
19,946.64
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21,454.40
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73,062.08
106,752.82
8,568.80
23,668.43
36,472.56
58,393.93
248,206.39
83,502.71
25,311.76
58,848.53
23,674.96
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100,877.43
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0.05
0.06
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0.02
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0.03
0.01
0.05
0.01
0.05
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0.01
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1,146.41
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1,183.72
1,430.80
496.46
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191.96
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816.49
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1,198.71
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1,338.45
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1,331.08
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644.40
1,441.16
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2,254.54
1,496.36
1,710.96
2,276.00
2,577.35
870.89
15,886.27
2,119.30
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1,158.64
12,631.51
3,306.28
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1,826.53
1,840.29
9,065.03
7,605.83
167.68
1,785.65
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5,508.17
6,169.99
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2,030.20
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21,030.68
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0.01
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1,348.21
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18,100.65
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3,895.60
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628.60
6,757.32
2,877.36
2,277.59
21,808.84
6,852.10
1,601.84
14,873.44
2,000.42
7,613.25
4,775.02
3,455.31
1,890.05
3,403.37
1,011.85
32,648.09
4,750.39
124,402.79
3,493.93
7,169.94
3,095.43
1,390,257
922,727
1,055,059
1,529,562
1,589,312
537,030
10,137,416
1,424,255
2,276,684
714,469
8,022,421
2,221,950
4,611,220
4,521,203
32,590,471
1,126,321
1,134,810
5,880,119
4,893,278
103,396
1,101,114
1,811,950
751,342
5,784,358
1,821,869
1,137,492
9,718,071
1,622,192
981,499
14,840,280
4,171,900
3,112,851
18,563,001
1,663,548
1,248,320
658,749
1,198,643
3,396,595
3,951,384
5,760,993
453,238
1,251,919
2,028,148
3,149,785
13,361,017
4,416,797
1,407,524
3,233,677
1,316,506
12,001,318
5,335,817
26,621,610
3,426,059
477,348
2,749,726
0.05
0.03
0.04
0.05
0.06
0.02
0.36
0.05
0.08
0.03
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0.16
1.17
0.04
0.04
0.21
0.18
0.00
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0.21
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0.95
0.12
0.02
0.10
251,208,600
8.99
266,680
696,889
325,767
1,337,306
254,765
1,187,009
635,399
341,195
0.01
0.03
0.01
0.05
0.01
0.04
0.02
0.01
香港ドル建株式
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
CATHAY PACIFICA IRWAYS LTD
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL CO LTD
CHINA MOBILE LTD/HK
CHINA OILFIELD SERVICES LTD
CLP HOLDINGS LTD
CNOOC LTD
COSCO PACIFIC LTD
4,042.44
2,216.82
9,649.70
11,638.32
21,646.63
6,102.78
10,106.11
8,606.49
87
− 230 −
300.52
164.80
717.36
865.19
1,609.21
453.68
751.29
639.81
1,646.93
903.15
3,931.37
4,741.56
8,819.03
2,486.33
4,117.32
3,506.36
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
DAH SING FINANCIAL
DENWAY MOTORS LTD
ESPRIT HOLDINGS LTD
HANG SENG BANK LTD
HONG KONG & CHINA GAS
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD
HSBC HOLDINGS PLC - REG
HUTCHISON WHAMPOA LTD
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS
LEGEND GROUP LTD
LI & FUNG LTD
PETROCHINA CO LTD - H
STAR CRUISES LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD - SER A
TELEVISION BROADCASTS LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD
株数/
額面価額
2,894.91
30,383.52
6,780.87
1,369.21
6,214.41
3,390.44
1,147.53
2,353.74
6,683.07
3,260.03
15,126.56
100,278.64
16,825.69
1,956.02
2,086.42
2,021.22
2,934.03
23,341.84
小計
時価
投資比率
(%)
14,662.39
10,226.81
11,433.62
14,572.10
8,048.11
4,260.44
12,543.88
14,728.27
7,326.81
1,086.85
14,353.06
19,930.25
4,746.44
11,587.45
7,972.44
6,375.61
9,518.27
8,979.02
0.03
0.02
0.02
0.03
0.01
0.01
0.02
0.03
0.01
0.00
0.03
0.04
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
286,784.91
0.53
シティファンド・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
投資比率
(%)
株数/
額面価額
時価
215.21
2,258.71
504.09
101.79
461.98
252.05
85.31
174.98
496.82
242.35
1,124.51
7,454.71
1,250.82
145.41
155.11
150.26
218.12
1,735.23
1,042.77
727.31
813.14
1,036.34
572.37
303.00
892.10
1,047.45
521.07
77.29
1,020.77
1,417.41
337.56
824.08
566.99
453.42
676.92
638.57
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.02
0.03
0.01
0.00
0.02
0.03
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
20,395.67
0.47
シティファンド・
シティセレクト・成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
1,179.41
12,378.52
2,762.59
557.83
2,531.81
1,381.29
467.52
958.94
2,722.74
1,328.17
6,162.69
40,854.41
6,854.94
796.90
850.03
823.46
1,195.35
9,509.67
時価
投資比率
(%)
708,318
494,042
552,341
703,957
388,792
205,815
605,976
711,501
353,947
52,504
693,375
962,801
229,294
559,773
385,137
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433,763
0.03
0.02
0.02
0.03
0.01
0.01
0.02
0.03
0.01
0.00
0.02
0.03
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
13,854,155
0.50
インドネシア・ルピア建株式
IDR
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK PT - SER B
32,861.14
小計
14,152.01
0.03
14,152.01
0.03
11,506.40
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37,007.52
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12,401.53
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0.03
0.03
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0.07
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0.02
0.01
0.07
0.07
0.02
0.05
0.03
0.05
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0.01
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0.04
0.01
0.03
0.13
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2,442.90
1,006.47
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1,006.47
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856.96
1,318.40
1,345.43
1,322.46
1,316.41
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1,066.86
2,726.80
1,204.14
2,340.73
545.60
2,179.75
576.80
1,550.90
1,223.54
2,066.45
1,929.13
745.56
3,208.93
943.19
481.34
2,802.88
2,756.19
593.96
2,176.60
1,310.56
2,052.01
770.52
401.12
1,890.78
798.54
1,240.45
923.62
2,112.54
1,315.91
287.31
4,798.96
1,523.00
250.00
1,342.73
5,146.22
631.09
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.07
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1,826,746
806,678
1,568,112
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1,460,264
386,411
1,038,983
819,676
1,384,362
1,292,368
499,466
2,149,734
631,866
322,460
1,877,712
1,846,438
397,906
1,458,153
877,975
1,374,691
516,186
268,717
1,266,677
534,962
831,008
618,757
1,415,242
881,558
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1,020,290
167,479
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3,447,573
422,781
0.02
0.03
0.03
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0.11
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0.12
0.01
日本円建株式
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
アコム
アデランス
アドバンテスト
アサヒビール
旭化成
キヤノン
カプコン
東海旅客鉄道
中部電力
大日本印刷
ダイキン工業
大日本製薬
大東建託
大和ハウス工業
大和証券グループ本社
デンソー
東日本旅客鉄道
荏原
富士写真フイルム
日立製作所
日立ソフトウェアエンジニアリング
本田技研工業
HOYA
伊勢丹
イトーヨーカ堂
伊藤忠商事
花王
キーエンス
コマツ
京セラ
杏林製薬
マツダ
三菱化学
三菱東京ファイナンシャル・グループ
三井化学
三井不動産
三井住友海上火災保険
村田製作所
日本コムシス
新日本製鐵
日本電信電話
日本テレビ放送網
349.84
792.09
402.65
2,706.30
7,128.79
1,056.12
950.51
5.88
904.30
2,838.32
462.05
3,498.39
349.84
3,696.41
3,696.41
1,689.79
5.22
3,234.36
1,320.15
3,300.37
283.83
1,016.51
528.06
1,161.73
990.11
8,118.90
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1,650.18
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8,977.00
6,204.69
5.22
3,960.44
594.07
13,993.55
521.46
990.11
15,379.71
19.01
56.77
88
− 231 −
27.24
61.66
31.35
210.69
554.98
82.22
74.00
0.46
70.40
220.96
35.97
272.35
27.24
287.77
287.77
131.55
0.41
251.80
102.77
256.94
22.10
79.14
41.11
90.44
77.08
632.06
97.64
4.63
128.47
33.92
56.53
698.86
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0.41
308.32
46.25
1,089.40
40.60
77.08
1,197.32
1.48
4.42
147.20
333.29
169.42
1,138.75
2,999.63
444.39
399.95
2.47
380.51
1,194.30
194.42
1,472.04
147.20
1,555.36
1,555.36
711.02
2.19
1,360.94
555.49
1,388.72
119.43
427.73
222.20
488.83
416.62
3,416.24
527.71
25.00
694.36
183.31
305.52
3,777.31
2,610.79
2.19
1,666.46
249.97
5,888.16
219.42
416.62
6,471.42
8.00
23.89
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
通貨
銘柄
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
日本ユニパックホールディング
野村ホールディングス
野村総合研究所
NTTドコモ
王子製紙
パイオニア
プロミス
リコー
ローム
サイゼリヤ
セコム
セブン-イレブン・ジャパン
信越化学工業
塩野義製薬
昭和シェル石油
ソニー
住友化学工業
住友商事
三井住友ファイナンシャルグループ
武田薬品工業
武富士
帝人
千葉銀行
静岡銀行
東北電力
トッパン・フォームズ
凸版印刷
トヨタ自動車
ユニー
ウシオ電機
シティファンド・
シティセレクト・成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時価
0.28
77.08
12.85
1.45
267.21
122.82
105.60
246.66
19.53
56.01
46.25
41.11
74.00
118.19
71.94
162.90
364.85
364.85
0.42
154.16
19.53
457.34
781.08
195.27
341.21
52.42
200.41
419.32
77.08
82.22
1,152.97
829.59
1,157.74
2,560.43
1,099.49
2,204.69
3,603.89
3,874.59
2,380.49
794.45
1,518.64
1,200.65
2,322.37
1,600.07
478.27
6,518.68
1,380.54
1,501.23
1,245.88
6,169.10
1,079.18
1,047.92
2,382.07
1,205.21
4,809.28
564.12
1,443.89
10,791.94
722.01
862.35
0.03
0.02
0.03
0.06
0.03
0.05
0.08
0.09
0.06
0.02
0.04
0.03
0.05
0.04
0.01
0.15
0.03
0.04
0.03
0.14
0.03
0.02
0.06
0.03
0.11
0.01
0.03
0.25
0.02
0.02
135,541.25
3.14
525.89
828.73
575.20
385.08
3,079.46
948.20
188.10
545.01
1,752.78
5,830.21
782.70
341.92
379.85
1,109.99
0.01
0.02
0.01
0.01
0.07
0.02
0.00
0.01
0.04
0.14
0.02
0.01
0.01
0.03
17,273.12
0.40
41.00
303.23
807.76
472.24
334.50
388.77
282.90
675.38
0.00
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
3,305.78
0.08
3,123.15
7,624.43
0.07
0.18
10,747.58
0.25
3.56
990.11
165.02
18.61
3,432.38
1,577.58
1,356.45
3,168.35
250.83
719.48
594.07
528.06
950.51
1,518.17
924.10
2,092.43
4,686.52
4,686.52
5.35
1,980.22
250.83
5,874.65
10,033.11
2,508.28
4,382.89
673.28
2,574.29
5,386.20
990.11
1,056.12
小計
時価
投資比率
(%)
15,481.03
11,138.99
15,545.05
34,378.91
14,762.93
29,602.39
48,389.50
52,024.28
31,962.96
10,667.05
20,390.87
16,121.20
31,182.51
21,484.18
6,421.76
87,526.56
18,536.60
20,157.07
16,728.53
82,832.71
14,490.16
14,070.43
31,984.11
16,182.44
64,574.33
7,574.52
19,387.20
144,903.80
9,694.43
11,578.77
0.03
0.02
0.03
0.06
0.03
0.06
0.09
0.10
0.06
0.02
0.04
0.03
0.06
0.04
0.01
0.16
0.04
0.04
0.03
0.16
0.03
0.03
0.06
0.03
0.12
0.01
0.04
0.27
0.02
0.02
1,819,916.80
3.39
7,394.55
11,652.90
8,087.98
5,414.66
43,300.44
13,332.77
2,644.89
7,663.38
24,645.93
81,979.06
11,005.59
4,807.78
5,341.14
15,607.63
0.01
0.02
0.02
0.01
0.08
0.03
0.00
0.01
0.05
0.15
0.02
0.01
0.01
0.03
242,878.70
0.45
576.51
4,263.78
11,357.96
6,640.18
4,703.37
5,466.56
3,977.93
9,496.57
0.00
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
46,482.86
0.09
36,410.09
91,472.49
0.07
0.17
127,882.58
0.24
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
1.50
416.62
69.44
7.83
1,444.27
663.81
570.76
1,333.17
105.54
302.74
249.97
222.20
399.95
638.81
388.84
880.45
1,971.98
1,971.98
2.25
833.23
105.54
2,471.92
4,221.70
1,055.43
1,844.22
283.30
1,083.20
2,266.39
416.62
444.39
772,404
555,765
775,598
1,715,288
736,576
1,476,970
2,414,326
2,595,679
1,594,747
532,217
1,017,374
804,345
1,555,807
1,071,923
320,405
4,367,015
924,858
1,005,709
834,647
4,132,822
722,966
702,024
1,595,803
807,400
3,221,846
377,920
967,297
7,229,772
483,690
577,706
0.03
0.02
0.03
0.06
0.03
0.05
0.09
0.09
0.06
0.02
0.04
0.03
0.05
0.04
0.01
0.16
0.03
0.04
0.03
0.15
0.03
0.02
0.06
0.03
0.11
0.01
0.03
0.26
0.02
0.02
90,802,203
3.25
357,220
562,934
390,718
261,574
2,091,780
644,086
127,771
370,207
1,190,608
3,960,287
531,664
232,257
258,023
753,981
0.01
0.02
0.01
0.01
0.08
0.02
0.01
0.01
0.04
0.14
0.02
0.01
0.01
0.03
11,733,110
0.42
27,850
205,977
548,686
320,777
227,213
264,082
192,168
458,765
0.00
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
2,245,518
0.08
1,925,877
5,036,812
0.07
0.18
6,962,689
0.25
投資比率
(%)
韓国ウォン建株式
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
HITE BREWERY CO LTD
HONAM PETROCHEMICAL CORP
HYUNDAI MOBIS
HYUNDAI MOTOR CO
KOOKMIN BANK
KORAM BANK
KOREA EXCHANGE BANK
KT CORP
POSCO
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD
SEOUL SECURITIES CO LTD
SHINSEGAE CO LTD
SK TELECOM CO LTD
178.65
637.01
440.11
231.46
1,222.97
2,137.28
823.49
179.30
247.76
309.70
201.47
1,345.09
42.38
80.85
小計
13.28
47.36
32.72
17.21
90.92
158.89
61.22
13.33
18.42
23.02
14.98
99.99
3.15
6.01
72.78
259.52
179.30
94.30
498.25
870.75
335.50
73.05
100.94
126.18
82.08
548.00
17.27
32.94
マレーシア・リンギット建株式
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
AMFB HOLDINGS BHD - FOREIGN
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD
GENTING BHD
HONG LEONG BANK BHD
MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD
MAXIS COMMUNICATIONS BHD
NEW STRAITS TIMES PRESS BHD
PUBLIC BANK BHD - FOREIGN
521.61
456.41
3,220.91
5,607.26
5,020.45
3,846.84
3,651.24
13,879.59
小計
38.78
33.93
239.44
416.84
373.22
285.97
271.43
1,031.81
212.51
185.94
1,312.23
2,284.45
2,045.38
1,567.24
1,487.55
5,654.67
ノルウェー・クローネ建株式
NOK
NOK
小計
NORSK HYDRO ASA
TELENOR ASA
816.12
24,023.50
89
− 232 −
73.18
2,093.12
364.05
11,155.99
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
通貨
銘柄
シティファンド・
シティセレクト・成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時価
229.77
181.47
258.59
341.87
74.40
1,819.62
624.78
3,368.98
3,882.89
1,433.59
844.91
1,212.12
0.01
0.08
0.09
0.03
0.02
0.03
11,367.27
0.26
753.57
1,056.04
25.52
326.57
1,387.25
899.44
2,447.94
1,853.40
0.02
0.02
0.00
0.01
0.03
0.02
0.06
0.04
8,749.73
0.20
時価
投資比率
(%)
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
1,143.13
902.85
1,341.71
1,700.83
370.12
9,052.80
385,268
2,077,472
2,497,065
884,021
521,010
747,450
0.01
0.07
0.09
0.03
0.02
0.03
7,112,286
0.25
511,879
717,334
17,332
221,830
942,315
610,965
1,662,811
1,258,957
0.02
0.03
0.00
0.01
0.03
0.02
0.06
0.04
5,943,423
0.21
投資比率
(%)
スウェーデン・クローナ建株式
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
ABB LTD
ATLAS COPCO AB - A SHS
ELECTROLUX AB - SER B
NORDEA AB
SECURITAS AB - C LB
ERICSSON AB - B SHS
2,562.60
2,023.97
2,934.54
3,812.84
829.72
20,294.08
小計
7,283.78
39,276.09
46,059.45
16,713.04
9,850.08
14,131.07
0.01
0.07
0.09
0.03
0.02
0.03
133,313.51
0.25
10,596.04
14,849.01
358.78
4,591.94
19,506.20
12,647.16
34,420.66
26,060.76
0.02
0.03
0.00
0.01
0.04
0.02
0.06
0.05
123,030.55
0.23
シンガポール・ドル建株式
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
CHARTERED SEMICONDUCTOR MANUFACTURI NG LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
HAW PAR CORP LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICAT IONS LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
VENTURE CORP LTD
25,949.87
2,347.22
191.36
10,171.31
3,325.24
17,734.58
5,072.09
3,260.03
小計
1,929.11
174.49
14.23
756.14
247.20
1,318.39
377.06
242.35
10,572.21
956.28
77.96
4,143.88
1,354.73
7,225.23
2,066.42
1,328.17
タイ・バーツ建株式
THB
THAI FARMERS BANK - FOREIGN
9,988.74
小計
6,946.17
0.01
6,946.17
0.01
6,273.57
13,585.18
8,123.24
18,739.35
13,177.43
8,286.41
11,701.07
35,821.78
19,347.87
0.01
0.03
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
0.07
0.04
135,055.90
0.26
63,261.74
76,460.35
10,045.11
43,045.67
7,886.52
2,897.77
8,137.15
20,510.62
11,246.66
12,703.30
3,934.39
11,349.21
65,584.24
211,441.59
1,197.75
666.30
9,776.74
2,618.43
20,894.35
6,247.16
8,009.82
6,603.80
8,526.23
12,193.14
102,474.71
1,410.15
654,027.77
3,970.36
0.12
0.14
0.02
0.08
0.02
0.01
0.02
0.04
0.02
0.02
0.01
0.02
0.12
0.39
0.00
0.00
0.02
0.01
0.04
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.19
0.00
1.22
0.01
742.56
494.00
0.01
494.00
0.01
446.17
966.16
577.71
1,332.71
937.16
589.32
832.16
2,547.59
1,375.99
0.01
0.02
0.01
0.03
0.02
0.02
0.02
0.06
0.03
9,604.97
0.22
4,246.84
5,132.88
674.34
3,404.92
529.43
194.53
546.26
1,376.90
755.00
852.79
264.12
761.89
5,231.10
16,545.94
80.41
44.73
656.32
175.78
1,402.66
419.38
537.71
443.32
572.38
818.54
7,393.02
94.67
49,673.60
266.54
0.10
0.12
0.02
0.08
0.01
0.00
0.01
0.03
0.02
0.02
0.01
0.02
0.12
0.38
0.00
0.00
0.02
0.00
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.17
0.00
1.15
0.01
4,069.50
335,559
0.01
335,559
0.01
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137,791
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405,429
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188,794
0.11
0.13
0.02
0.08
0.01
0.00
0.01
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0.00
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0.00
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0.01
0.01
0.01
0.01
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0.00
1.22
0.01
台湾ドル建株式
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC
AMBIT MICROSYSTEMS CORP
FARADAY TECHNOLOGY CORP
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO
HON HAI PRECISION INDUSTRY
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO
SUNPLUS TECHNOLOGY CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
UNITED MICROELECTRONICS CORP
10,692.91
4,180.21
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17,705.90
3,818.22
17,048.67
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31,883.20
小計
794.91
310.76
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1,267.40
465.31
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2,550.08
11,911.85
12,989.50
米ドル建株式
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3M CO
ABBOTT LABORATORI ES
ACE LTD
ADC TELECOMMUNICATIONS INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AETNA INC
AFLAC INC
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
ALBERTO-CULVER CO - CLB
ALBERTSON’S INC
ALCAN INC
ALCOA INC
ALLEGHENY ENERGY INC
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
ALLERGAN INC
ALLIED WASTE INDUSTRIES INC
ALLTEL CORP
ALTERA CORP
AMBAC FINANCIAL GROUP INC
AMERADA HESS CORP
AMEREN CORP
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN GREETINGS - CL A
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN POWER CONVERSION
514.53
2,060.93
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20,304.56
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− 233 −
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18.32
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183.00
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203.36
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1,217.66
35.02
5,023.60
104.68
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
AMERICAN STANDARD COS INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMGEN INC
AMR CORP
AMSOUTH BANCORP
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES INC
ANDREW CORP
ANHEUSER-BUSCH COS INC
ANTHEM INC
AOL TIME WARNER INC
AON CORP
APACHE CORP
APOLLO GROUP INC - CL A
APPLE COMPUTER INC
APPLERA CORP - APPLIED BIOSYSTEMS GROUP
APPLIED MATERIALS INC
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP
ARCHER-DANIELS - MIDLAND CO
ASHLAND INC
AT&T CORP
AT&T WIRELESS SERVICES INC
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTOZONE INC
AVAYA INC
AVERY DENNISON CORP
AVON PRODUCTS INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK ONE CORP
BARRICK GOLD CORP
BAUSCH & LOMB INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BB&T CORP
BEA SYSTEMSI NC
BECTON DICKINSON & C O
BED BATH & BEYOND INC
BELLSOUTH CORP
BEMIS CO
BERKSHIRE HATHAWAY INC - CL A
BEST BUY CO INC
BIG LOTS INC
BIOGEN INC
BIOMET INC
BJ SERVICES CO
BLACK & DECKER CORP
BMC SOFTWARE INC
BOISE CASCADE CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP - C L A
BROWN-FORMAN CORP - C L B
BRUNSWICK CORP
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP
BURLINGTON RESOURCES INC
CALPINE CORP
CAMPBELL SOUP CO
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CARNIVAL CORP
CARRAMERICA REALTY CORP
CATERPILLAR INC
CELESTICA INC
CENDANT CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
シティファンド・
シティセレクト・成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時価
6.77
9.67
399.88
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13.21
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33.31
329.87
212.03
28.13
60.38
6.66
160.91
2,500.16
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55.31
9.24
33.68
10.29
130.77
30.89
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5.21
54.72
44.18
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4.75
0.08
168.54
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13.61
24.24
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878.69
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8.27
35.32
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34.44
37.66
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40.88
54.09
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31.74
245.73
95.38
28.31
460.10
496.70
18,806.28
87.19
608.72
1,057.99
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96.43
3,673.19
762.92
4,911.81
511.88
725.00
684.84
448.38
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2,695.74
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705.92
180.01
4,010.09
13,824.65
141.37
2,052.00
629.86
70.88
596.89
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945.27
249.45
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2,297.35
178.03
1,456.80
1,567.31
5,087.28
685.30
907.06
4,283.93
225.39
5,364.90
3,817.98
134.50
520.59
663.68
454.25
314.88
14,256.72
133.35
1,524.17
3,985.90
365.96
390.21
155.45
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768.13
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1,281.66
2,389.14
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230.21
96.44
137.78
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472.03
326.16
488.57
142.65
1,128.18
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5,895.84
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188.31
228.02
474.71
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400.89
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149.03
788.22
131.70
479.93
146.60
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440.17
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779.76
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335.58
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67.68
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2,087.99
150.98
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345.43
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357.47
88.59
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490.76
536.73
2,935.75
289.61
582.57
770.77
1,198.62
452.27
2,947.33
1,359.18
403.44
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投資比率
(%)
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54,456.46
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2,003.49
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6,766.58
4,690.57
179,574.74
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19,091.84
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0.01
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91
− 234 −
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(%)
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0.01
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0.01
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0.03
0.08
0.02
0.01
シティファンド・
シティセレクト・成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
38.67
55.25
2,223.83
83.47
189.29
130.80
195.93
57.21
452.42
74.23
2,364.34
161.79
75.52
91.44
190.37
1,817.10
1,198.60
160.76
345.08
38.06
899.93
13,795.65
59.77
316.09
52.82
192.46
58.79
723.43
176.52
29.21
2,479.65
2,433.22
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29.75
312.70
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2,552.53
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153.50
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27.14
0.43
932.73
60.55
77.79
138.53
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43.87
4,834.07
31.72
215.04
1,024.10
143.35
35.53
47.26
201.83
108.12
196.80
215.24
1,345.25
116.14
233.62
309.09
549.25
181.37
1,350.56
545.06
161.79
時価
投資比率
(%)
325,902
351,829
12,963,040
61,757
431,176
749,399
552,917
68,305
2,601,816
540,394
3,479,166
362,577
513,537
485,093
317,596
3,820,158
1,888,824
69,578
500,019
127,503
2,779,782
9,455,039
100,134
1,453,485
446,149
50,207
422,791
4,585,853
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176,689
20,522,914
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1,564,994
126,105
1,031,892
1,110,164
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485,419
642,492
3,034,420
159,647
3,654,652
2,618,984
95,268
368,749
470,102
321,756
223,040
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94,454
1,079,612
2,823,315
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110,107
622,459
544,087
72,575
600,782
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907,832
1,627,519
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シティファンド・
シティセレクト・成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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CENTURYTEL INC
CEPHALON INC
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CHEVRONTEXACO CORP
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CIGNA CORP
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CINERGY CORP
CINTAS CORP
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COORS (ADOLPH) - CL B
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COSTCO WHOLESALE CORP
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CRANE CO
CSX CORP
CUMMIN SI NC
CVS CORP
DANA CORP
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DEERE & CO
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DELPHI CORP
DELTA AIRLINES INC
DELUXE CORP
DEVON ENERGY CORP
DILLARD’S INC/AR - CL A
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DOVER CORP
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EATON CORP
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株数/
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(%)
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92
− 235 −
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シティセレクト・成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
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(%)
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(円表示)
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2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EL PASO CORP
ELECTRONIC ARTS INC
ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP
ELI LILLY & CO
EMC CORP/MASSACHUSETTS
EMERSON ELECTRIC CO
ENGELHARD CORP
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQUIFAX INC
EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST
EQUITY RESIDENTIAL
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EXXON MOBIL CORP
FAMILY DOLLAR STORES
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FEDERATED DEPARTMENT STORES
FEDEX CORP
FIFTH THIRD BANCORP
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FIRST TENNESSEE NATIONAL CORP
FIRSTENERGY CORP
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FLUOR CORP - NEW
FORD MOTOR CO
FOREST LABORATORI ES INC
FORTUNE BRANDS INC
FPL GROUP INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREDDIEM AC
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GANNETT CO INC
GATEWAY INC
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS CORP
GENUINE PARTS CO
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GOLDEN WEST FINANCIAL CORP
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOODRICH CORP
GREAT LAKES CHEMICAL CORP
GUIDANT CORP
H&R BLOCK INC
HALLIBURTON CO
HARLEY-DAVIDSON INC
HARRAH’S ENTERTAINMENT INC
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
HCA INC
HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES INC - CL A
HEALTHSOUTH CORP
HERCULES INC
HERSHEY FOODS CORP
HEWLETT-PACKARD CO
HILTON HOTELS CORP
HJ HEINZ CO
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HOUSEHOLD INTERNATIONAL INC
HUMANA INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
ILLINOIS TOOL WORKS INC
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シティセレクト・成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
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額面価額
株数/
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3,661.41
40,220.42
13,578.99
1,829.77
476.26
574.69
345.41
977.78
13,105.65
193.87
111.58
803.86
634.32
708.79
1,212.76
394.89
8,721.16
174.57
13,403.75
372.38
143.28
86.62
803.99
4,711.76
414.90
1,015.58
18,098.57
1,628.78
1,162.16
155.52
390.97
1,756.13
2,450.11
439.44
774.54
184.54
623.31
3,462.33
8,162.78
554.00
172.57
290.89
153.65
194.76
549.07
361.49
2,092.19
20,670.00
230.51
1,312.54
7,024.34
391.89
761.28
1,766.31
170.25
397.48
255.69
5,452.53
106.83
2,412.62
237.93
2,232.75
239.27
339.60
3,302.72
195.79
351.51
436.09
623.02
22,658.96
3,708.86
737.26
231.24
287.85
323.00
200.90
2,510.98
160.89
69.93
399.55
236.05
570.72
397.48
149.64
2,453.97
231.97
4,155.29
308.34
527.00
144.17
178.22
4,024.50
488.57
459.69
10,068.01
1,079.78
621.61
228.69
310.78
403.08
時価
投資比率
(%)
121,770.26
5,172.19
5,414.00
9,408.02
11,026.40
221,242.96
49,548.08
27,949.03
3,808.50
13,421.72
6,153.86
4,432.70
13,710.27
8,910.63
110,258.26
718,282.39
7,145.87
85,367.44
197,243.55
21,228.60
44,732.76
63,004.32
6,117.23
13,116.92
8,693.30
132,932.76
2,955.04
23,161.17
23,459.91
103,019.07
14,458.95
11,573.44
194,893.63
3,265.81
25,386.34
1,295.20
49,206.33
555,144.47
173,834.11
27,256.54
7,094.49
8,560.69
5,145.33
14,565.24
171,098.27
2,887.98
1,662.14
11,974.51
9,448.89
10,558.25
18,065.58
5,882.40
111,753.85
2,600.40
172,486.23
5,547.08
2,134.34
1,290.31
11,976.35
70,187.33
6,180.39
15,128.27
238,410.49
24,262.56
17,311.84
2,316.61
5,823.92
26,159.67
0.23
0.01
0.01
0.02
0.02
0.41
0.09
0.05
0.01
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0.01
0.01
0.03
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0.21
1.34
0.01
0.16
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0.04
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0.01
0.02
0.02
0.25
0.01
0.04
0.04
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0.03
0.02
0.36
0.01
0.05
0.00
0.09
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0.05
0.01
0.02
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0.32
0.01
0.00
0.02
0.02
0.02
0.03
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0.21
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0.01
0.00
0.00
0.02
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0.03
0.00
0.01
0.05
93
− 236 −
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(%)
0.22
0.01
0.01
0.01
0.02
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0.09
0.04
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01
0.20
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0.04
0.19
0.02
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0.04
0.00
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0.93
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0.01
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0.00
0.00
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0.01
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0.00
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0.01
0.00
0.00
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0.11
0.01
0.02
0.42
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0.03
0.00
0.01
0.04
シティファンド・
シティセレクト・成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
1,113.07
176.22
310.60
74.01
249.96
1,501.76
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222.16
69.20
116.65
61.62
78.10
220.19
144.96
934.42
8,964.22
92.44
526.35
3,204.17
157.16
305.29
752.72
68.28
159.40
102.54
2,419.46
42.84
967.51
95.41
1,011.99
95.95
136.18
1,460.94
78.52
140.96
174.88
270.38
9,632.63
1,671.85
295.66
92.73
115.43
129.53
80.57
1,114.62
64.52
28.04
160.23
94.66
228.87
159.40
60.01
1,105.34
93.03
1,865.45
123.65
211.34
57.81
71.47
1,613.90
195.93
184.34
4,437.99
433.01
249.28
91.71
124.63
161.64
6,559,492
245,942
257,440
447,359
524,314
11,378,747
2,573,273
1,328,999
181,097
638,214
292,621
210,779
651,934
423,707
5,839,079
36,936,894
339,792
4,059,290
10,668,550
1,009,437
2,127,078
3,183,666
290,879
623,720
413,373
6,994,324
140,515
1,101,332
1,115,537
5,536,634
687,535
550,326
10,222,385
155,292
1,207,140
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2,532,156
27,983,625
9,291,478
1,296,070
337,349
407,068
244,665
692,589
9,005,786
137,326
79,036
569,398
449,302
502,053
859,033
279,713
5,968,729
123,651
9,181,854
263,768
101,490
61,355
569,485
3,337,464
293,883
719,361
12,461,228
1,153,704
823,192
110,157
276,932
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投資比率
(%)
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0.01
0.02
0.02
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0.01
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0.08
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0.02
0.01
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0.04
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0.02
0.02
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0.09
1.00
0.33
0.05
0.01
0.01
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0.00
0.00
0.02
0.02
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0.00
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0.12
0.01
0.03
0.45
0.04
0.03
0.00
0.01
0.04
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
IMS HEALTH INC
INGERSOLL-RAND CO - CL A
INTEL CORP
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP COS INC
INTUITI NC
ISTAR FINANCIAL INC - CL A
ITT INDUSTRIES INC
JABIL CIRCUIT INC
JC PENNEY CO INC HOLDING CO
JDS UNIPHASE CORP
JEFFERSON-PILOT CORP
JOHN HANCOCK FINANCIAL SERVICES INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JONES APPAREL GROUP INC
JP MORGAN CHASE & C O
KB HOME
KELLOGG CO
KERR-MCGEE CORP
KEYCORP
KEYSPAN CORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN INC
KING PHARMACEUTICALS INC
KLA-TENCOR CORP
KNIGHT-RIDDER INC
KOHL’S CORP
KRAFT FOODS INC - CL A
KROGER CO
LEGGETT & PLATT INC
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC
LEXMARK INTERNATIONAL INC - CL A
LIBERTY MEDIA CORP - A
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LIZ CLAIBORNE INC
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
LOUISIANA-PACI FIC CORP
LOWE’S COS INC
LSI LOGIC CORP
LTD BRANDS
LUCENT TECHNOLOGI ES INC
MANOR CARE INC
MARATHON OIL CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL INC - CL A
MARSH & MCLENNAN COS INC
MARSHALL & ILSLEY CORP
MASCO CORP
MATTEL INC
MAXIMI NTEGRATED PRODUCTS
MAYTAG CORP
MBIA INC
MBNA CORP
MCDERMOTT INTERNATIONAL INC
MCDONALD’S CORP
MCKESSON CORP
MEADWESTVACO CORP
MEDIMMUNE INC
MEDTRONIC INC
MELLON FINANCIAL CORP
MERCK & CO INC
MERCURY INTERACTIVE CORP
MEREDITH CORP
株数/
額面価額
370.55
226.74
16,039.53
2,227.05
128.30
113.04
630.49
501.58
273.62
1,192.83
119.48
267.79
349.33
1,823.06
189.96
383.50
5,530.28
115.89
167.21
6,483.20
61.90
536.06
133.71
556.91
184.48
2,674.77
163.93
310.96
245.90
106.90
443.45
2,617.28
1,012.53
262.50
311.14
167.52
11,829.34
236.29
1,614.04
137.24
1,173.64
246.75
139.61
1,027.91
490.88
682.84
4,599.11
123.68
417.49
310.78
2,328.36
290.28
644.78
571.93
427.46
102.94
192.57
1,681.99
84.09
1,669.52
387.21
269.55
1,589.93
1,609.21
564.15
2,958.90
111.58
69.32
時価
投資比率
(%)
5,773.11
9,650.14
252,783.06
170,012.64
4,500.72
8,495.83
22,136.41
6,866.64
12,737.14
33,399.25
7,290.79
4,704.99
7,996.05
4,466.49
7,275.27
10,741.76
297,418.58
9,297.05
5,770.55
155,531.86
2,630.11
18,574.38
6,117.25
14,023.08
6,512.23
125,606.98
6,908.03
5,158.78
8,746.51
6,718.37
25,046.12
101,942.98
15,724.52
5,853.65
16,742.41
10,036.00
103,506.76
7,478.53
41,561.55
4,007.32
66,897.61
11,039.45
1,123.85
38,906.36
2,685.11
9,532.45
5,840.87
2,281.85
8,896.66
10,121.93
108,199.06
7,988.60
13,392.01
10,878.15
14,268.60
2,949.31
8,511.57
32,142.81
361.60
26,295.00
10,322.92
6,391.00
42,816.90
73,492.41
14,763.78
168,094.81
3,365.17
2,820.54
0.01
0.02
0.47
0.32
0.01
0.02
0.04
0.01
0.02
0.06
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.55
0.02
0.01
0.29
0.01
0.03
0.01
0.03
0.01
0.23
0.01
0.01
0.02
0.01
0.05
0.19
0.03
0.01
0.03
0.02
0.19
0.01
0.08
0.01
0.13
0.02
0.00
0.07
0.01
0.02
0.01
0.00
0.02
0.02
0.20
0.02
0.03
0.02
0.03
0.01
0.02
0.06
0.00
0.05
0.02
0.01
0.08
0.14
0.03
0.31
0.01
0.01
94
− 237 −
シティファンド・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
投資比率
(%)
株数/
額面価額
時価
26.00
15.91
1,221.86
156.28
9.00
7.93
44.24
35.20
19.20
99.45
8.38
18.79
24.51
127.93
13.33
26.91
409.40
8.13
11.73
505.78
4.34
37.62
9.38
39.08
12.95
214.07
11.50
21.82
17.26
7.50
31.12
218.22
71.05
18.42
21.83
11.76
986.27
16.58
129.09
9.63
89.93
17.32
9.80
72.13
34.45
47.92
322.73
8.68
29.30
21.81
184.79
20.37
45.25
40.13
30.00
7.22
13.51
118.03
5.90
117.15
27.17
18.92
128.24
112.92
39.59
207.63
7.83
4.86
387.56
647.83
18,421.92
11,413.16
302.14
570.34
1,486.04
460.97
855.06
2,663.97
489.44
315.85
536.78
299.84
488.40
721.11
21,063.43
624.12
387.38
11,607.79
176.56
1,246.92
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639.93
392.10
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(円表示)
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105.27
124.77
67.18
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503.45
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55.99
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196.85
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258.57
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(%)
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309,662
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517,265
678,483
140,242
404,732
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0.03
0.29
0.01
0.01
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MERRILL LYNCH & CO INC
METLIFE INC
MGIC INVESTMENT CORP
MGM MIRAGE
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
MILLIPORE CORP
MIRANT CORP
MOLEX INC
MONSANTO CO
MOODY’S CORP
MORGAN STANLEY
MOTOROLA INC
NABORS INDUSTRIES LTD
NATIONAL CITY CORP
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP
NCR CORP
NETWORK APPLIANCE INC
NEW YORK TIMES CO - CL A
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWMONT MINING CORP
NEXTEL COMMUNICATIONS INC - CL A
NICOR INC
NIKE INC - CL B
NISOURCE INC
NOBLE CORP
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTH FORK BANCORPORATI ON INC
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NOVELL INC
NOVELLUS SYSTEMS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OFFICE DEPOT INC
OMNICOM GROUP
ORACLE CORP
PACCAR INC
PACTIV CORP
PALL CORP
PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PAYCHEX INC
PEOPLES ENERGY CORP
PEOPLESOFT INC
PEPSI BOTTLING GROUP INC
PEPSICO INC
PERKINELMER INC
PFIZER INC
PG&E CORP
PHARMACIA CORP
PHELPS DODGE CORP
PHILIPM ORRIS COS INC
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
PITNEY BOWES INC
PLUM CREEK TIMBER CO INC (REIT)
PMC - SIERRA INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC
POWER-ONE INC
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORP
PRAXAIR INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESS ENERGY INC
株数/
額面価額
4,833.36
920.95
132.43
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807.98
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260.98
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2,809.41
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804.27
239.33
2,473.23
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202.72
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526.09
1,261.10
57.64
347.99
316.61
173.90
182.60
520.49
210.14
295.76
239.33
483.64
192.33
105.07
214.34
494.10
409.58
246.69
13,606.92
1,828.85
214.58
162.53
349.14
153.59
5,443.65
44.94
407.70
372.74
8,364.06
167.88
18,735.18
526.45
5,573.05
113.83
6,429.63
116.14
314.67
247.96
221.88
371.88
106.71
226.92
214.10
211.42
449.23
2,519.70
1,867.98
時価
投資比率
(%)
183,909.36
25,243.32
5,462.88
173,878.58
7,926.26
872,679.30
2,187.55
956.79
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113,331.76
26,273.27
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3,077.00
4,397.75
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1,971.97
15,492.39
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6,107.45
3,471.18
10,321.34
7,075.49
10,419.47
23,303.43
1,552.49
5,435.14
4,315.27
2,471.31
14,081.90
5,967.62
15,775.57
148,859.67
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4,778.72
2,681.78
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11,371.18
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0.00
0.01
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0.03
0.00
0.03
0.01
0.01
0.01
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0.01
0.02
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0.01
0.01
0.00
0.03
0.01
0.03
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0.01
0.01
0.00
0.01
0.28
0.00
0.01
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0.01
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0.01
0.02
0.01
0.00
0.03
0.00
0.02
0.01
0.02
0.03
0.40
0.15
95
− 238 −
シティファンド・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
投資比率
(%)
株数/
額面価額
時価
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64.63
9.29
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37.93
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215.34
212.40
13.21
56.44
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31.65
14.23
25.12
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24.42
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12.20
12.81
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16.79
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15.06
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24.50
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11.78
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151.65
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64.23
402.78
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440.18
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295.23
621.94
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180.03
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473.27
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636.81
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90.16
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240.24
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267.34
688.43
389.68
84.16
1,047.53
41.05
763.36
502.46
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シティセレクト・成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
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53.11
2,422.52
324.01
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104.66
140.50
80.37
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1,213.83
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322.53
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180.88
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143.55
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208.73
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118.60
95.98
193.95
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42.14
85.95
198.14
164.25
98.93
5,830.98
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86.05
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140.01
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18.02
163.49
149.47
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8,120.41
211.12
2,456.20
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46.57
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99.44
88.98
149.13
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180.15
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時価
投資比率
(%)
9,698,651
1,200,340
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104,020
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700,405
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0.39
0.15
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
PROVIDIAN FINANCIAL CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
PULTE HOMES INC
QLOGIC CORP
QUALCOMM INC
QUEST DIAGNOST ICS
QUINTILES TRANSNATIONA L CORP
QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL
RADIOSHACK CORP
RATIONAL SOFTWARE CORP
RAYTHEON CO - C LB
REEBOK INTERNATIONAL LTD
REGIONS FINANCIAL CORP
RJ REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS INC
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC
ROHM & HAAS CO
ROWAN COS INC
ROYAL DUTCH PETROLEUM CO
RR DONNELLEY & SONS CO
RYDER SYSTEM INC
SABRE HOLDINGS CORP - CL A
SAFECO CORP
SAFEWAY INC
SANMINA-SCI CORP
SARA LEE CORP
SBC COMMUNICATIONS INC
SCHERING-PLOUG H CORP
SCHLUMBERGER LTD
SCIENTIFIC-ATLANTA INC
SEALED AIR CORP
SEARS ROEBUCK AND CO
SEMPRA ENERGY
SIEBEL SYSTEMS INC
SIGMA-ALDRICH CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SLM CORP
SMURFIT-STONE CONTAINER CORP
SNAP-ON INC
SOLECTRON CORP
SOUTHTRUST CORP
SOUTHWEST AIRLINES CO
SPRINT CORP-FON GROUP
SPRINT CORP-PCS GROUP
SPX CORP
ST JUDE MEDICAL INC
ST PAUL COS
STAPLES INC
STAR CRUISES LTD
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC - CL B
STATE STREET CORP
STILWELL FINANCIAL INC
STMICROELECTRONICS NV
STRYKER CORP
SUN MICROSYSTEMS INC
SUNGARD DATA SYSTEMS INC
SUNOCO INC
SUNTRUST BANKS INC
SUPERVALU INC
SYMBOL TECHNOLOGIES INC
SYNOVUS FINANCIAL CORP
SYSCO CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
TARGET CORP
TECO ENERGY INC
株数/
額面価額
382.65
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245.11
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1,024.99
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112.73
420.59
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時価
投資比率
(%)
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96
− 239 −
シティファンド・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
投資比率
(%)
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額面価額
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52.23
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17.20
20.34
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20.91
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231.18
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78.18
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シティセレクト・成長型(円)
(円表示)
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額面価額
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98.29
98.29
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投資比率
(%)
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312,573
10,186,179
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114,732
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1,002,623
2,311,766
106,197
173,462
547,426
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285,161
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53,107
497,820
298,468
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184,603
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114,619
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0.01
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
通貨
銘柄
株数/
額面価額
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
TEKTRONIX INC
TELLABS INC
TEMPLE-INLAND INC
TENET HEALTHCARE CORP
TERADYNE INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THE AES CORP
THE ALLSTATE CORP
THE BANK OF NEW YORK CO INC
THE BEAR STEARNS COS INC
THE BOEING CO
THE CHARLES SCHWAB CORP
THE COCA-COLA CO
THE DOW CHEMICAL CO
THE ESTEE LAUDER COS INC - CL A
THE GAP INC
THE GILLETTE CO
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
THE MAY DEPARTMENT STORES CO
THE MCGRAW-HILL COS INC
THE PROGRESSIVE CORP
THE SHERWIN-WILLIAMS CO
THE SOUTHERN CO
THE STANLEY WORKS
THERMO ELECTRON CORP
THOMAS & BETTS CORP
TIFFANY & CO
TJX COS INC
TMPW ORLDWIDE INC
TORCHMARK CORP
TOYS R US INC
TRANSOCEAN INC
TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP - B
TRIBUNE CO
TUPPERWARE CORP
TXU CORP
TYCO INTERNATIONAL LTD
UNILEVER NV
UNION PACIFIC CORP
UNION PLANTERS CORP
UNISYS CORP
UNITED PARCEL SERVICE INC - CL B
UNITED STATES STEEL CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVISION COMMUNICATIONS INC - A
UNOCAL CORP
UNUMPROVIDENT CORP
US BANCORP
UST INC
VERITAS SOFTWARE CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VF CORP
VIACOM INC - CL B
VISTEON CORP
VULCAN MATERIALS CO
WACHOVIA CORP
WAL-MART STORES INC
WALGREEN CO
WALT DISNEY CO
WASHINGTON MUTUAL INC
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WATSON PHARMACEUTICALS INC
WELLPOINT HEALTH NETWORKS
WELLS FARGO & CO
WENDY’SI NTERNATIONAL INC
110.48
551.44
74.67
636.02
2,313.22
2,279.34
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220.48
382.77
254.17
285.48
197.56
7,522.32
113.34
214.22
80.26
192.14
704.67
147.57
156.27
295.63
4,435.02
1,318.62
400.16
80.08
419.37
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926.47
332.79
262.44
433.72
1,473.06
145.93
1,938.29
400.77
307.37
344.64
325.67
2,525.05
226.20
1,562.12
12,249.88
140.28
2,323.36
172.99
134.81
4,434.19
5,817.70
1,349.99
2,690.56
1,913.13
799.28
174.81
140.82
195.00
7,669.50
148.30
時価
投資比率
(%)
2,011.89
4,075.15
3,310.06
10,049.13
30,326.29
34,440.79
7,821.43
2,106.58
34,526.19
267,196.72
7,646.84
98,856.61
19,045.53
142,358.56
35,344.46
61,675.06
17,756.96
42,194.96
1,486.03
8,776.86
15,430.36
14,236.87
5,590.82
214,536.42
3,921.58
4,262.90
1,352.43
4,642.20
13,726.96
1,663.16
5,746.01
2,923.82
102,936.76
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1,210.01
7,766.78
137,050.25
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19,977.14
7,426.90
4,354.57
93,362.72
1,907.33
119,088.49
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7,247.77
10,521.95
5,738.34
53,531.08
7,636.33
25,040.79
477,500.18
4,998.08
92,818.25
1,190.17
4,982.38
162,513.01
294,608.55
38,987.81
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66,959.66
18,255.61
3,739.28
3,969.84
13,710.57
361,079.88
4,016.06
0.00
0.01
0.01
0.02
0.06
0.06
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0.00
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0.01
0.00
0.01
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0.01
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0.01
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0.01
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0.03
0.01
0.01
0.03
0.67
0.01
97
− 240 −
7.75
38.70
5.24
44.63
189.69
159.95
12.79
50.11
64.95
917.17
8.94
235.93
123.86
229.59
84.19
196.49
81.44
97.53
15.47
26.86
17.84
20.03
13.86
614.78
7.95
15.03
5.63
13.48
49.45
10.36
10.97
20.75
364.27
92.53
28.08
5.62
29.43
709.70
77.24
23.35
18.42
30.44
103.37
10.24
153.37
28.12
21.57
24.18
22.85
177.19
15.87
123.15
973.66
9.84
163.04
12.14
9.46
346.02
408.24
94.73
188.80
143.04
56.09
12.27
9.88
13.68
609.97
10.41
時価
投資比率
(%)
135.06
273.57
222.21
674.61
2,379.09
2,312.05
525.06
141.42
2,317.79
21,023.06
513.34
7,425.58
1,278.55
9,556.70
2,372.72
4,919.29
1,192.05
2,832.60
99.76
589.20
1,035.86
955.74
375.32
16,773.65
263.26
286.17
90.79
311.64
921.51
111.65
385.74
196.28
8,088.30
1,309.22
1,220.66
81.23
521.39
10,421.76
4,496.61
1,341.09
498.58
292.33
6,267.55
128.04
9,014.56
2,249.17
486.55
706.35
385.22
3,593.61
512.64
1,888.52
36,308.56
335.53
6,231.00
79.90
334.47
12,131.96
19,777.43
2,617.30
2,897.16
4,789.45
1,225.52
251.02
266.50
920.41
27,472.89
269.60
0.00
0.01
0.01
0.02
0.06
0.05
0.01
0.00
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0.00
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0.01
0.02
0.00
0.01
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0.01
0.01
0.02
0.64
0.01
シティファンド・
シティセレクト・成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
44.31
221.14
29.94
255.06
1,046.24
914.06
73.08
286.37
371.20
5,055.47
51.11
1,313.63
707.84
1,312.08
481.12
1,079.92
465.42
557.34
88.42
153.50
101.93
114.48
79.22
3,393.26
45.45
85.91
32.19
77.05
282.59
59.18
62.67
118.56
2,008.44
528.79
160.47
32.11
168.18
3,940.88
424.54
133.45
105.24
173.93
590.73
58.52
852.49
160.72
123.26
138.21
130.60
1,012.59
90.71
685.08
5,406.71
56.25
931.71
69.37
54.06
1,929.26
2,333.01
541.37
1,078.97
805.30
320.53
70.10
56.47
78.20
3,386.69
59.47
95,667
193,777
157,396
477,844
1,626,406
1,637,687
371,915
100,169
1,641,748
14,362,878
363,613
5,124,614
905,630
6,769,263
1,680,657
3,351,102
844,358
2,006,404
70,662
417,347
733,726
676,975
265,848
11,475,195
186,474
202,704
64,309
220,740
652,728
79,084
273,227
139,030
5,527,475
927,353
864,625
57,537
369,316
7,172,895
3,063,163
949,929
353,155
207,063
4,439,472
90,695
6,210,618
1,593,144
344,637
500,327
272,862
2,545,445
363,114
1,302,165
24,990,102
237,663
4,413,582
56,594
236,916
8,384,125
14,008,872
1,853,901
2,052,132
3,342,097
868,069
177,806
188,769
651,949
18,906,234
190,967
投資比率
(%)
0.00
0.01
0.01
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0.07
0.12
0.03
0.01
0.01
0.02
0.68
0.01
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
20.50
6.40
48.52
13.44
20.75
8.07
8.47
328.33
36.20
67.19
31.45
62.45
54.32
27.79
18.24
8.65
961.85
318.08
105.36
196.41
1,108.81
118.78
411.74
11,778.63
379.60
502.69
618.00
4,647.71
856.35
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708.83
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0.01
0.00
0.00
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0.00
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0.01
0.01
0.01
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0.02
0.02
0.01
通貨
銘柄
株数/
額面価額
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WILLIAMS COS INC
WINN-DIXIE STORES INC
WM WRIGLEY JR CO
WORTHINGTON INDUSTRIES
WW GRAINGER INC
WYETH
XCEL ENERGY INC
XEROX CORP
XILINX INC
XL CAPITAL LTD - CL A
YAHOO INC
YUM! BRANDS INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ZIONS BANCORPORATI ON
292.17
91.21
691.41
191.48
295.63
115.04
120.76
4,214.75
515.93
957.56
448.19
777.68
774.05
395.96
259.94
123.25
時価
投資比率
(%)
投資比率
(%)
14,327.93
4,738.23
1,569.51
2,925.74
16,517.08
1,769.36
6,133.34
158,053.12
5,654.60
7,488.10
9,205.90
60,503.11
12,756.31
9,598.13
10,558.83
4,859.82
0.03
0.01
0.00
0.01
0.03
0.00
0.01
0.30
0.01
0.01
0.02
0.11
0.02
0.02
0.02
0.01
小計
21,966,356.73
40.97
1,617,113.44
株式合計
38,338,427.16
71.50
2,965,845.54
22,274.53
19,498.87
83,243.99
36,713.68
24,880.71
149,691.11
78,953.48
168,096.91
40,203.75
142,866.25
242,012.88
58,711.25
58,816.10
89,723.16
152,885.64
169,541.23
25,266.03
190,725.26
144,979.37
214,501.25
95,547.96
26,456.31
254,379.02
104,796.04
191,846.35
125,248.87
242,761.23
279,450.79
27,750.27
60,699.00
78,804.30
113,974.52
97,267.77
31,290.54
137,184.39
214,276.53
132,996.16
128,834.98
163,674.67
69,011.92
93,229.94
81,008.55
83,705.43
102,964.38
255,960.74
70,198.37
81,710.75
0.04
0.04
0.16
0.07
0.05
0.28
0.15
0.31
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0.27
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0.11
0.11
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0.36
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0.52
0.05
0.11
0.15
0.21
0.18
0.06
0.26
0.40
0.25
0.24
0.30
0.13
0.17
0.15
0.16
0.19
0.48
0.13
0.15
1,896.56
1,660.23
7,087.81
3,125.99
2,118.47
12,745.45
6,722.49
14,312.61
3,423.15
12,164.34
20,606.18
4,998.97
5,007.90
7,639.48
13,017.45
14,435.59
2,151.28
16,239.30
12,344.27
18,263.71
8,135.43
2,252.62
21,659.10
8,922.86
16,334.75
10,664.31
20,669.90
23,793.83
2,362.80
5,168.21
6,709.79
9,704.36
8,281.86
2,664.23
11,680.56
18,244.57
11,323.96
10,969.65
13,936.08
5,876.02
7,938.06
6,897.47
7,127.10
8,766.90
21,793.77
5,977.04
6,957.26
0.04
0.04
0.16
0.07
0.05
0.29
0.16
0.33
0.08
0.28
0.48
0.12
0.12
0.18
0.30
0.33
0.05
0.38
0.29
0.42
0.19
0.05
0.50
0.21
0.38
0.25
0.48
0.55
0.05
0.12
0.16
0.22
0.19
0.06
0.27
0.42
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シティファンド・
シティセレクト・成長型(円)
(円表示)
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額面価額
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(%)
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国際機関債、国債および地方債
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AUD
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DKK
DKK
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EUR
EUR
EUR
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EUR
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EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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GBP
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DENMARK (KINGDOM OF) 7% 15/DEC/2004
DENMARK (KINGDOM OF) 8% 15/MAY/2003
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AUSTRIA( REP OF) 5.5% 20/OCT/2007
AUSTRIA( REP OF) 5.5% 15/JAN/2010
BELGIUM (KINGDOM OF) 3.75% 28/MAR/2009
BELGIUM (KINGDOM OF) 5% 28/SEP/2011
BELGIUM (KINGDOM OF) 6.25% 28/MAR/2007
BELGIUM (KINGDOM OF) 7.25% 29/APR/2004
BELGIUM (KINGDOM OF) 8% 28/MAR/2015
FINLAND (GOVT OF) 5.75% 23/FEB/2011
FINLAND (GOVT OF) 9.5% 15/MAR/2004
FRANCE (GOVT OF) 4% 25/APR/2009
FRANCE (GOVT OF) 5% 25/OCT/2016
FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2007
FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2010
FRANCE (GOVT OF) 6% 25/OCT/2025
FRANCE (GOVT OF) 7.25% 25/APR/2006
FRENCH TREASURY NOTE 4.5% 12/JUL/2003
FRENCH TREASURY NOTE 5% 12/JUL/2005
GERMANY (FED REP OF) 4.5% 4/JUL/2009
GERMANY (FED REP OF) 5% 17/FEB/2006
GERMANY (FED REP OF) 5% 4/JAN/2012
GERMANY (FED REP OF) 5.625% 4/JAN/2028
GERMANY (FED REP OF) 6% 4/JAN/2007
GERMANY (FED REP OF) 6.5% 15/JUL/2003
GREECE (REP OF) 5.9% 11/FEB/2003
GREECE (REP OF) 6% 19/MAY/2010
GREECE (REP OF) 6.3% 29/JAN/2009
GREECE (REP OF) 6.5% 22/OCT/2019
IRELAND (GOVT OF) 4.25% 18/OCT/2007
NETHERLANDS (GOVT OF) 5.5% 15/JUL/2010
NETHERLANDS (GOVT OF) 6% 15/JAN/2006
NETHERLANDS (GOVT OF) 7.5% 15/JAN/2023
NETHERLANDS (GOVT OF) 7.75% 1/MAR/2005
SPAIN (KINGDOM OF) 4.65% 31/OCT/2004
SPAIN (KINGDOM OF) 4.75% 30/JUL/2014
SPAIN (KINGDOM OF) 5.15% 30/JUL/2009
SPAIN (KINGDOM OF) 5.4% 30/JUL/2011
SPAIN (KINGDOM OF) 5.5% 30/JUL/2017
SPAIN (KINGDOM OF) 5.75% 30/JUL/2032
TREUHANDANSTALT 6.25% 4/MAR/2004
UK TREASURY 4.25% 7/JUN/2032
UK TREASURY 5% 7/MAR/2012
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32,807.06
530,702.41
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173,684.42
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38,596.54
129,298.41
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173,684.42
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243,158.19
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57,894.81
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96,491.35
79,122.90
28,947.40
119,842.25
189,123.04
94,561.52
111,929.96
151,491.41
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73,333.42
87,324.67
235,438.89
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98
− 241 −
3,349.29
2,919.90
47,233.60
21,641.58
15,458.27
12,624.25
6,183.31
13,096.59
3,435.17
11,507.82
18,549.92
4,723.36
3,778.69
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12,066.04
14,255.96
2,061.10
14,942.99
11,250.19
15,801.79
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20,611.03
8,587.93
15,458.27
10,047.88
18,635.80
21,641.58
2,318.74
5,152.76
6,011.55
8,587.93
7,042.10
2,576.38
10,666.21
16,832.34
8,416.17
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13,483.05
5,710.97
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16,628.76
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107,447.36
11,512.22
25,582.71
29,846.49
42,637.84
34,963.03
12,791.35
52,956.20
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41,785.09
49,459.90
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28,354.17
36,668.55
31,552.00
32,404.76
38,587.25
104,036.34
20,039.79
21,532.11
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
通貨
銘柄
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
SEK
SEK
SEK
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
UK TREASURY 5% 7/MAR/2025
UK TREASURY 6.25% 25/NOV/2010
UK TREASURY 7.5% 7/DEC/2006
UK TREASURY 8% 7/DEC/2015
UK TREASURY 8% 7/JUN/2021
UK TREASURY 8.5% 7/DEC/2005
JAPAN (GOVT OF) 0.3% 20/SEP/2007
JAPAN (GOVT OF) 0.9% 20/MAR/2006
JAPAN (GOVT OF) 1.1% 21/MAR/2005
JAPAN (GOVT OF) 1.1% 20/SEP/2012
JAPAN (GOVT OF) 2.2% 21/SEP/2020
JAPAN FIN MUNICIPAL ENT 1.55% 21/FEB/2012
SWEDEN (KINGDOM OF) 3.5% 20/APR/2006
SWEDEN (KINGDOM OF) 5% 15/JAN/2004
SWEDEN (KINGDOM OF) 5.25% 15/MAR/2011
US TREASURY N/B 3.375% 30/APR/2004
US TREASURY N/B 4.75% 15/NOV/2008
US TREASURY N/B 5% 15/FEB/2011
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US TREASURY N/B 6% 15/AUG/2009
US TREASURY N/B 6.25% 15/MAY/2030
US TREASURY N/B 6.625% 15/MAY/2007
US TREASURY N/B 6.75% 15/MAY/2005
US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2016
US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2024
US TREASURY N/B 8.75% 15/MAY/2020
シティファンド・
シティセレクト・成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
7,719.31
17,368.44
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127,368,577.66
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31,842,144.41
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314,561.79
129,298.41
532,632.23
385,965.39
82,017.65
160,561.60
142,228.25
431,316.32
143,386.14
104,210.65
301,053.00
268,824.89
196,842.35
205,044.11
231,579.23
時価
投資比率
(%)
13,242.72
31,370.34
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0.00
0.00
7.12
0.00
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14,290.31
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38,388.04
12,761.66
9,274.96
26,794.33
23,925.97
17,519.37
18,249.35
20,611.03
時価
投資比率
(%)
1,127.55
2,671.03
14,201.83
8,418.94
7,939.54
7,851.07
60,335.49
93,608.66
65,175.47
48,579.11
25,714.71
36,223.47
3,018.03
1,273.84
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33,766.75
7,638.08
15,059.48
13,763.80
39,682.44
14,223.03
10,655.94
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21,997.68
23,650.78
29,228.57
0.03
0.06
0.33
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0.18
0.18
1.40
2.17
1.51
1.12
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25.72
0.00
0.51
0.00
0.00
0.51
0.00
シティファンド・
シティセレクト・成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
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39,226,815.07
29,292,197.77
14,070,488.01
21,063,094.18
138,999.37
57,134.71
235,360.89
170,551.37
36,242.17
70,949.37
62,848.18
190,591.16
63,359.83
46,048.87
133,030.07
118,789.03
86,981.20
90,605.42
102,330.82
時価
投資比率
(%)
693,868
1,643,687
8,739,471
5,180,817
4,885,806
4,831,364
37,129,050
57,604,578
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15,824,234
22,291,073
1,857,227
783,894
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4,700,298
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18,445,770
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0.02
0.06
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0
344
0.00
0.00
344
0.00
国際機関債、国債および地方債合計
ワラント
IDR
SGD
PT BANK INTERNATIONAL IND WT 31/DEC/2002
DEUTSCHE BANK-CW03 SEMBCORP 28/FEB/2003
123,538.98
2,477.63
ワラント合計
9,183.89
184.19
50,330.88
1,009.41
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
債券−転換社債
USD
TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006
8,975.18
債券−転換社債合計
8,122.54
0.02
8,122.54
0.02
9,118.12
64,373.85
67,239.13
15,021.44
98,885.27
28,736.42
16,552.46
0.02
0.12
0.13
0.03
0.18
0.05
0.03
299,926.69
0.56
748.30
647.87
0.01
647.87
0.01
776.36
5,481.11
5,725.07
1,279.00
8,419.58
2,446.76
1,409.36
0.02
0.13
0.13
0.03
0.19
0.06
0.03
25,537.24
0.59
4,112.71
441,336
0.01
441,336
0.01
477,755
3,372,947
3,523,077
787,067
5,181,215
1,505,680
867,286
0.02
0.12
0.13
0.03
0.18
0.05
0.03
15,715,027
0.56
国際機関債、国債および地方債
AUD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
NEW SOUTH WALES TSY 6.5% 1/MAY/2006
CANADA (GOVT OF) 5% 1/SEP/2004
CANADA (GOVT OF) 5.5% 1/JUN/2010
CANADA (GOVT OF) 6% 1/JUN/2008
CANADA (GOVT OF) 8% 1/JUN/2027
CANADA (GOVT OF) 7% 1/DEC/2006
CANADA (GOVT OF) 7.5% 1/DEC/2003
15,245.63
98,421.17
100,351.00
21,710.55
115,789.62
40,526.37
25,087.75
1,356.89
8,759.69
8,931.45
1,932.28
10,305.51
3,606.93
2,232.86
6,736.78
43,490.60
44,343.36
9,593.52
51,165.41
17,907.89
11,085.84
国際機関債、国債および地方債合計
その他の譲渡性ある有価証券
債券−転換社債
USD
TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006
55,588.21
債券−転換社債合計
49,751.45
0.09
49,751.45
0.09
4,634.65
3,968.25
0.09
3,968.25
0.09
25,472.26
2,703,235
0.10
2,703,235
0.10
ユーロ建株式
EUR
小計
LAFARGE SA - PFD
520.25
38,257.29
0.07
38,257.29
0.07
99
− 242 −
46.65
3,281.59
0.08
3,281.59
0.08
232.07
2,023,583
0.07
2,023,583
0.07
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
インドネシア・ルピア建株式
IDR
BANK INTL INDONESIA
189,409.60
小計
株式合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
14,080.71
0.00
0.00
77,167.16
0
0.00
38,257.29
0.07
3,281.59
0.08
2,023,583
0.07
権利証書
THB
TELECOMASIA CORP - RTS
2,999.88
権利証書合計
0.00
0.00
0.00
0.00
223.01
0.00
0.00
0.00
0.00
1,222.18
0
0.00
0
0.00
オープンエンド型投資信託
ファンド/ユニット型投資信託
USD
CITI FCP CITIEQUITY EMERGING MARKETS FUND
ファンド/ユニット型投資信託合計
投資有価証券合計
13,661.15
1,631,961.28
3.04
146,053.50
3.38
80,693,165
2.89
1,631,961.28
3.04
146,053.50
3.38
80,693,165
2.89
53,420,430.22
99.63
4,256,815.15
98.50
2,777,939,209
99.38
100
− 243 −
1,278.00
5,696.67
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
2002年12月31日現在、業種別分類
2002年12月31日現在、業種別分類
投資比率
(%)
投資比率
(%)
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信
保険
食品
小売
オープンエンド型投資信託
ソフトウェア
金融サービス
メディア
機械部品
電気
コンピューター
半導体
飲料
通信機器
化粧品・パーソナルケア
化学
自動車
ヘルスケア
鉱業
その他
エレクトロニクス
商業サービス
航空宇宙・防衛
農業
運輸
バイオテクノロジー
ヘルスケア・サービス
機械
建設資材
娯楽
家具
ガス
森林資源・製紙
鉄・鉄鋼
不動産
エンジニアリング・建設
流通・卸売
家庭用品
事務機器・オフィス設備
製造業持株会社
広告
貯蓄・ローン
自動車部品・機器
持株会社
石油・ガス供給
電気設備
航空
機械−建設・鉱業
インターネット
包装・梱包
24.84
8.20
7.01
5.76
4.55
3.84
3.25
3.15
3.04
2.89
2.87
2.48
2.41
2.07
1.90
1.70
1.67
1.47
1.40
1.25
1.23
1.15
0.83
0.78
0.77
0.76
0.74
0.69
0.65
0.52
0.50
0.40
0.38
0.37
0.37
0.35
0.30
0.29
0.29
0.28
0.26
0.24
0.20
0.18
0.17
0.15
0.15
0.15
0.13
0.13
0.13
0.12
0.11
0.11
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信
保険
食品
小売
オープンエンド型投資信託
ソフトウェア
金融サービス
メディア
機械部品
電気
コンピューター
飲料
半導体
通信機器
化粧品・パーソナルケア
化学
自動車
ヘルスケア
鉱業
エレクトロニクス
商業サービス
その他
航空宇宙・防衛
農業
運輸
バイオテクノロジー
ヘルスケア・サービス
機械
娯楽
建設資材
ガス
家具
鉄・鉄鋼
不動産
森林資源・製紙
エンジニアリング・建設
流通・卸売
家庭用品
事務機器・オフィス設備
製造業持株会社
広告
持株会社
貯蓄・ローン
自動車部品・機器
航空
機械−建設・鉱業
石油・ガス供給
電気設備
包装・梱包
インターネット
24.99
8.29
7.04
5.83
4.56
3.85
3.32
3.08
2.89
2.86
2.78
2.48
2.37
2.06
1.84
1.66
1.65
1.50
1.38
1.24
1.23
1.09
0.85
0.77
0.75
0.75
0.72
0.68
0.63
0.51
0.49
0.41
0.38
0.38
0.37
0.36
0.30
0.29
0.29
0.28
0.26
0.24
0.19
0.18
0.17
0.16
0.14
0.14
0.13
0.12
0.12
0.12
0.11
0.10
合計
99.63
合計
99.38
101
− 244 −
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
2002年12月31日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信
保険
オープンエンド型投資信託
食品
小売
ソフトウェア
金融サービス
メディア
機械部品
電気
コンピューター
飲料
半導体
通信機器
化粧品・パーソナルケア
化学
自動車
ヘルスケア
その他
鉱業
エレクトロニクス
商業サービス
航空宇宙・防衛
農業
運輸
バイオテクノロジー
ヘルスケア・サービス
機械
建設資材
娯楽
ガス
家具
不動産
エンジニアリング・建設
鉄・鉄鋼
森林資源・製紙
流通・卸売
家庭用品
事務機器・オフィス設備
製造業持株会社
広告
持株会社
自動車部品・機器
貯蓄・ローン
機械−建設・鉱業
航空
石油・ガス供給
電気設備
包装・梱包
26.24
8.09
6.80
5.72
4.47
3.70
3.38
3.26
2.91
2.69
2.59
2.37
2.25
1.99
1.72
1.59
1.56
1.47
1.32
1.20
1.20
1.01
0.83
0.82
0.75
0.72
0.68
0.66
0.59
0.48
0.46
0.39
0.38
0.36
0.36
0.36
0.30
0.29
0.28
0.28
0.25
0.22
0.19
0.17
0.17
0.15
0.14
0.13
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
合計
98.50
102
− 245 −
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
29.35
987.78
857.88
132.01
79.74
527.33
201.34
599.51
20,468.16
12,745.44
4,618.32
1,621.13
18,827.12
13,544.53
0.02
0.73
0.46
0.17
0.06
0.67
0.48
72,424.21
2.59
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
株式
株式−預託証券(アメリカ預託証券/グローバル預託証券)
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
KT CORP - ADR
NEWS CORP LTD - ADR PFD
NOKIA OYJ - ADR
NOVARTIS A G - ADR REG
SK TELECOM CO LTD - ADR
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - ADR
TOTAL FINA ELF SA - ADR
147.75
6,093.45
5,292.08
814.33
401.40
3,253.01
1,242.02
小計
3,154.36
131,984.16
82,186.00
29,780.13
8,529.72
121,402.29
87,338.75
0.02
0.77
0.48
0.17
0.05
0.71
0.51
464,375.41
2.71
97.25
3,622.76
3,146.32
484.15
264.20
1,934.02
738.42
246,186
9,304,465
5,793,852
2,099,405
665,712
8,558,477
6,157,105
0.02
0.79
0.49
0.18
0.06
0.73
0.52
32,825,202
2.79
株式−優先株式
KRW
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - PFD
10.04
小計
1,269.68
0.01
1,269.68
0.01
53,445.55
14,860.95
150,511.59
110,807.01
44,510.46
20,461.11
5,853.23
10,390.89
65,823.93
34,977.45
0.31
0.09
0.88
0.65
0.26
0.12
0.03
0.06
0.39
0.20
511,642.17
2.99
23,214.99
8,659.94
14,955.13
38,829.91
10,113.93
0.13
0.05
0.09
0.23
0.06
95,773.90
0.56
19,217.90
7,162.93
17,713.69
2,330.35
8,504.72
16,518.87
14,143.52
14,279.25
42,930.49
7,129.83
27,463.17
41,254.49
24,585.61
59,440.43
22,336.19
34,781.93
20,536.22
4,567.72
23,079.99
68,745.48
12,274.50
40,088.74
20,628.28
26,378.41
0.11
0.04
0.10
0.01
0.05
0.10
0.08
0.08
0.25
0.04
0.16
0.24
0.14
0.35
0.13
0.20
0.12
0.03
0.13
0.40
0.07
0.23
0.12
0.15
2.00
241.31
0.01
241.31
0.01
9,301.71
2,603.59
26,165.64
19,354.08
7,798.09
3,584.72
1,025.47
1,793.62
11,480.85
6,077.12
0.33
0.09
0.94
0.69
0.28
0.13
0.04
0.06
0.41
0.22
89,184.89
3.19
4,067.19
1,494.84
2,581.48
6,702.62
1,771.93
0.15
0.05
0.09
0.24
0.06
16,618.06
0.59
3,366.92
1,254.92
3,080.51
408.27
1,490.00
2,868.11
2,477.90
2,464.81
7,410.45
1,249.12
4,775.89
7,227.66
4,269.62
10,292.58
3,875.04
6,062.49
3,568.54
800.25
4,043.54
11,965.20
2,150.45
6,966.36
3,614.01
4,621.41
0.12
0.04
0.11
0.01
0.05
0.10
0.09
0.09
0.26
0.04
0.17
0.26
0.15
0.37
0.14
0.22
0.13
0.03
0.14
0.43
0.08
0.25
0.13
0.17
6.61
99,094
0.01
99,094
0.01
3,775,876
1,035,726
10,657,894
7,771,324
3,102,134
1,426,027
407,938
746,343
4,629,922
2,479,707
0.32
0.09
0.91
0.66
0.26
0.12
0.04
0.07
0.39
0.21
36,032,891
3.07
1,617,957
622,015
1,074,177
2,789,022
704,885
0.14
0.05
0.09
0.24
0.06
6,808,056
0.58
1,339,382
499,217
1,253,435
162,412
592,732
1,172,698
985,726
1,025,631
3,083,553
496,910
1,943,410
2,875,211
1,744,618
4,242,757
1,588,255
2,449,869
1,455,495
318,345
1,608,548
4,856,248
855,465
2,841,083
1,437,678
1,838,430
0.11
0.04
0.11
0.01
0.05
0.10
0.08
0.09
0.26
0.04
0.17
0.24
0.15
0.36
0.14
0.21
0.12
0.03
0.14
0.41
0.07
0.24
0.12
0.16
スイス・フラン建株式
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CREDIT SUISSE GROUP - REG
LONZA GROUP AG - REG
NESTLE SA - REG
NOVARTIS AG - REG
ROCHE HOLDING AG - GENUSSSCHEINE
SWISS REINSURANCE - REG
SWISSCOM AG - REG
SYNTHES-STRATEC INC
UBS AG - REG
ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
2,480.94
246.37
715.37
3,058.67
643.34
314.16
20.35
17.06
1,364.08
377.59
小計
451.35
45.12
130.00
558.44
117.82
57.53
3.73
3.08
248.70
68.58
1,478.19
144.81
427.21
1,809.12
378.13
184.65
11.96
10.34
809.17
225.76
デンマーク・クローネ建株式
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
DANSKE BANK A/S
GROUP 4 FALCK A/S
H LUNDBECK A/S
NOVO-NORDISK A/S - B
TDC A/S
1,409.68
411.54
565.16
1,349.00
417.76
小計
258.16
74.26
101.97
243.41
76.51
828.57
249.29
342.35
817.16
245.55
ユーロ建株式
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ABN AMRO HOLDING NV
AEGON NV
AKZO NOBEL NV
ALCATEL SA
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA
ALLIANZ AG - REG
ALTADIS SA - REG
ALTANA AG
ARCELOR
ASML HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
AVENTIS SA
AXA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA
BANK OF IRELAND
BASF AG
BAYER AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BNP PARIBAS
BOUYGUES
CARREFOUR SA
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA
CHRISTIAN DIOR SA
1,209.54
549.52
574.44
518.46
1,126.89
175.39
622.38
315.48
3,525.32
847.31
1,340.46
781.52
1,851.98
6,235.14
3,267.31
3,420.90
544.52
213.68
762.69
1,734.34
451.46
924.13
16,866.94
796.07
103
− 246 −
221.51
100.64
104.42
94.95
206.37
31.83
113.98
56.92
636.09
155.17
243.67
143.12
336.19
1,128.57
592.51
623.27
98.91
39.13
139.67
315.54
82.68
167.86
3,088.90
145.79
710.93
322.99
342.80
304.73
662.35
105.01
365.82
191.10
2,135.46
498.02
799.97
459.35
1,108.31
3,753.35
1,959.33
2,032.06
325.47
125.60
448.28
1,033.23
265.36
552.33
9,913.83
467.90
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CIE DE SAINT-GOBAIN
CREDIT LYONNAI S SA
CRH PLC
DAIMLERCHRYSLER AG - REG
DEUTSCHE BANK AG - REG
DEUTSCHE LUFTHANSA AG - REG
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG
E.ON AG
ENDESA SA - REG
ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA
FORTIS
FORTUM OYJ
GROUPE DANONE
HEINEKEN HOLDING NV
HEINEKEN NV
IBERDROLA SA
INDITEX SA
ING GROEP NV
INTERBREW
KONINKLIJKE AHOLD NV - A
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV
L’OREAL SA
LAFARGE SA
LAGARDERE S.C.A.
METRO AG
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG - REG
NH HOTELES SA
NOKIA OYJ
PEUGEOT SA
PORTUGAL TELECOM SGPS SA - REG
REED ELSEVIER NV
RENAULT SA
REPSOL YPF SA
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA SPA
ROYAL DUTCH PETROLEUM CO
ROYAL KPN NV
RWE AG - A
SANOFI-SYNTHELABO SA
SAP AG
SCHERING AG
SCHNEIDER ELECTRICS A
SIEMENS AG - REG
SNAM RETE GAS SPA
SOCIETE GENERALE - A
STMICROELECTRONICSN V
STORA ENSO OYJ
SUEZ SA
T-ONLINE INTERNATIONAL
TELE ATLAS NV
TELECOM ITALIA SPA
TELEFONICA SA
TELEKOM AUSTRIA AG
THOMSON SA (EX-TMM)
TIM SPA
TOTAL FINA ELF SA
UNICREDITO ITALIANO SPA
UNILEVER NV
UPM-KYMMENE OYJ
VALEO SA
VINCI SA
VIVENDI UNIVERSAL SA
VOLKSWAGEN AG
WOLTERS KLUWER NV
512.03
185.74
1,983.38
305.36
1,168.02
1,047.60
2,565.35
729.48
580.80
5,145.94
607.00
3,368.42
193.65
925.94
248.89
1,588.15
751.91
3,353.00
416.71
549.52
3,089.60
336.35
174.82
308.54
417.95
267.94
722.00
8,224.29
422.11
2,201.61
1,663.64
541.05
1,129.72
1,014.73
3,429.49
1,062.62
360.99
1,241.71
366.39
245.30
237.80
1,086.40
7,258.97
622.38
883.41
932.09
1,075.18
1,058.21
288.04
7,747.91
7,379.63
1,082.91
509.89
3,704.81
1,159.50
14,430.83
724.00
548.88
298.63
398.68
966.21
704.84
686.23
小計
時価
投資比率
(%)
14,745.40
10,319.52
24,360.45
9,304.60
53,598.93
9,614.59
32,849.08
29,280.96
6,769.26
81,492.57
10,386.73
22,006.33
25,646.85
26,490.89
9,548.00
22,162.24
17,692.22
55,307.20
9,452.32
6,852.75
54,385.69
25,138.69
12,855.57
12,255.58
9,939.17
31,901.14
6,181.07
130,242.34
16,938.99
14,613.56
19,911.61
24,635.81
14,879.27
12,304.06
151,531.39
6,897.79
9,244.92
74,308.21
28,609.39
10,641.20
11,046.74
45,992.44
24,660.37
35,358.40
17,535.92
9,791.87
18,072.07
5,840.43
406.47
38,955.65
65,799.82
10,923.45
8,746.26
16,845.99
164,229.10
57,472.10
44,007.81
17,556.48
9,030.80
22,170.30
15,240.62
25,595.44
11,634.78
0.09
0.06
0.14
0.05
0.31
0.06
0.19
0.17
0.04
0.48
0.06
0.13
0.15
0.16
0.06
0.13
0.10
0.32
0.06
0.04
0.32
0.15
0.08
0.07
0.06
0.19
0.04
0.76
0.10
0.09
0.12
0.14
0.09
0.07
0.89
0.04
0.05
0.43
0.17
0.06
0.06
0.27
0.14
0.21
0.10
0.06
0.11
0.03
0.00
0.23
0.39
0.06
0.05
0.10
0.96
0.34
0.26
0.10
0.05
0.13
0.09
0.15
0.07
2,398,302.36
14.01
104
− 247 −
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
93.77
34.02
359.65
55.10
212.09
189.02
469.80
133.59
106.36
934.39
109.52
607.78
35.46
169.57
44.91
287.70
137.70
610.03
76.31
100.64
561.29
61.60
32.02
55.67
75.41
48.81
132.22
1,497.50
77.30
403.19
304.67
98.23
206.89
183.09
627.10
194.60
66.11
225.14
66.50
44.92
43.55
197.87
1,309.77
113.17
160.35
168.18
195.55
193.79
52.75
1,418.90
1,343.69
198.32
93.38
678.47
211.14
2,620.17
130.93
100.52
53.88
73.01
176.95
129.08
125.67
時価
投資比率
(%)
2,583.35
1,807.95
4,225.84
1,606.11
9,310.72
1,659.62
5,755.05
5,129.93
1,185.95
14,155.99
1,792.90
3,798.62
4,493.25
4,641.12
1,648.13
3,840.81
3,099.62
9,626.21
1,656.02
1,200.58
9,452.04
4,404.22
2,252.25
2,115.50
1,715.65
5,559.56
1,082.90
22,687.14
2,967.66
2,560.25
3,488.45
4,278.96
2,606.80
2,123.87
26,507.41
1,208.47
1,619.68
12,889.27
4,967.27
1,864.30
1,935.35
8,013.81
4,256.75
6,150.53
3,045.02
1,690.22
3,144.48
1,023.23
71.21
6,824.91
11,461.70
1,913.75
1,532.32
2,951.36
28,610.07
9,982.83
7,613.72
3,075.84
1,558.85
3,884.17
2,670.11
4,484.24
2,038.38
0.09
0.06
0.15
0.06
0.33
0.06
0.21
0.18
0.04
0.51
0.06
0.14
0.16
0.17
0.06
0.14
0.11
0.34
0.06
0.04
0.34
0.16
0.08
0.08
0.06
0.20
0.04
0.81
0.11
0.09
0.12
0.15
0.09
0.08
0.95
0.04
0.06
0.46
0.18
0.07
0.07
0.29
0.15
0.22
0.11
0.06
0.11
0.04
0.00
0.24
0.41
0.07
0.05
0.11
1.02
0.36
0.27
0.11
0.06
0.14
0.10
0.16
0.07
417,806.32
14.94
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
300.95
109.17
1,189.61
184.97
698.61
634.58
1,507.83
428.76
341.37
3,077.94
367.69
2,040.42
113.82
544.24
150.76
954.39
441.95
1,997.57
244.93
322.99
1,846.09
197.70
102.75
186.90
253.18
159.21
424.37
4,891.54
248.10
1,294.04
977.83
323.70
664.01
614.67
2,022.11
624.57
212.18
744.88
219.37
144.18
139.77
645.78
4,397.11
371.22
528.79
564.61
640.94
621.98
169.30
4,553.97
4,389.23
636.50
299.69
2,177.57
689.50
8,632.53
436.58
322.61
180.90
234.33
567.91
414.28
403.34
1,027,673
719,213
1,732,512
668,318
3,801,318
690,584
2,289,400
2,040,722
471,780
5,779,718
746,044
1,580,641
1,787,444
1,846,269
685,801
1,579,218
1,233,051
3,906,995
658,775
477,599
3,853,274
1,752,028
895,962
880,277
713,897
2,247,626
430,787
9,185,273
1,180,554
1,018,484
1,387,729
1,747,669
1,037,004
883,760
10,594,275
480,738
644,320
5,285,646
2,031,086
741,633
769,897
3,241,689
1,771,272
2,500,749
1,244,631
703,317
1,277,436
407,046
28,329
2,714,995
4,640,570
761,304
609,566
1,174,073
11,579,933
4,076,593
3,146,634
1,223,590
648,652
1,545,148
1,062,188
1,783,862
810,880
0.09
0.06
0.15
0.06
0.32
0.06
0.19
0.17
0.04
0.49
0.06
0.13
0.15
0.16
0.06
0.13
0.10
0.33
0.06
0.04
0.33
0.15
0.08
0.07
0.06
0.19
0.04
0.78
0.10
0.09
0.12
0.15
0.09
0.08
0.90
0.04
0.06
0.45
0.17
0.06
0.07
0.28
0.15
0.21
0.11
0.06
0.11
0.03
0.00
0.23
0.40
0.07
0.05
0.10
0.99
0.35
0.27
0.10
0.06
0.13
0.09
0.15
0.07
169,104,559
14.39
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
英国ポンド建株式
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
3I GROUP PLC
ABBEY NATIONAL PLC
AEGIS GROUP PLC
AMVESCAP PLC
ANGLO AMERICAN PLC
ARM HOLDINGS PLC
ASTRAZENECA PLC
AVIVA PLC
BAA PLC
BAE SYSTEMS PLC
BARCLAYS PLC
BBA GROUP PLC
BHP BILLITON PLC
BOC GROUP PLC
BP PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BRITISH LAND CO PLC
BRITISH SKY BROADCASTING PLC
BT GROUP PLC
CABLE & WIRELESS PLC
CADBURY SCHWEPPES PLC
CANARY WHARF GROUP PLC
CELLTECH GROUP PLC
CENTRICA PLC
COMPASS GROUP PLC
DAILY MAIL & GENERAL TRUST - A
DIAGEO PLC
DIXONS GROUP PLC
EMAP PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
GUS PLC
HBOS PLC
HSBC HOLDINGS PLC
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INVENSYS PLC
KINGFISHER PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS TSB GROUP PLC
LOGICA PLC
MMO2 PLC
REED ELSEVIER PLC
RENTOKILI NITIAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC
SHIRE PHARMACEUTICALS PLC
SIX CONTINENTS PLC
SMITHS GROUP PLC
TESCO PLC
UNILEVER PLC
VODAFONE GROUP PLC
WOLSELEY PLC
WOOLWORTHS GROUP PLC
WPP GROUP PLC
1,190.33
846.24
6,528.08
1,797.74
802.54
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5,574.59
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2,338.00
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1,190.09
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1,004.80
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小計
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326.14
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804,751
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1,181,218
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590,168
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509,233
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2,177,537
1,615,048
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1,067,073
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2,291,578
740,543
1,695,828
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6,272,574
2,768,395
13,912,561
1,802,557
247,664
1,435,690
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1.18
0.15
0.02
0.12
131,111,565
11.16
157,976
412,824
192,978
792,195
150,918
703,162
376,398
202,117
0.01
0.04
0.02
0.07
0.01
0.06
0.03
0.02
香港ドル建株式
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL CO LTD
CHINA MOBILE LTD/HK
CHINA OILFIELD SERVICES LTD
CLP HOLDINGS LTD
CNOOC LTD
COSCO PACIFIC LTD
1,482.23
812.84
3,538.24
4,267.40
7,937.12
2,237.70
3,705.59
3,155.72
105
− 248 −
294.47
161.48
702.93
847.79
1,576.84
444.56
736.18
626.94
975.61
535.01
2,328.87
2,808.81
5,224.23
1,472.85
2,439.02
2,077.10
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
DAH SING FINANCIAL
DENWAY MOTORS LTD
ESPRIT HOLDINGS LTD
HANG SENG BANK LTD
HONG KONG & CHINA GAS
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD
HSBC HOLDINGS PLC - REG
HUTCHISON WHAMPOA LTD
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS
LEGEND GROUP LTD
LI & FUNG LTD
PETROCHINA CO LTD - H
STAR CRUISES LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD - SER A
TELEVISION BROADCASTS LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD
株数/
額面価額
1,061.47
11,140.66
2,486.33
502.05
2,278.62
1,243.16
420.76
863.04
2,450.47
1,195.35
5,546.42
36,768.96
6,169.44
717.21
765.02
741.12
1,075.82
8,558.71
小計
時価
投資比率
(%)
5,376.23
3,749.84
4,192.34
5,343.12
2,950.98
1,562.17
4,599.44
5,400.39
2,686.51
398.51
5,262.81
7,307.79
1,740.37
4,248.75
2,923.24
2,337.73
3,490.04
3,292.32
0.03
0.02
0.02
0.03
0.02
0.01
0.03
0.03
0.02
0.00
0.03
0.04
0.01
0.03
0.02
0.01
0.02
0.02
105,154.84
0.61
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
210.88
2,213.28
493.95
99.74
452.69
246.98
83.59
171.46
486.83
237.48
1,101.89
7,304.77
1,225.66
142.49
151.99
147.24
213.73
1,700.33
1,021.79
712.68
796.78
1,015.50
560.86
296.90
874.16
1,026.38
510.59
75.74
1,000.23
1,388.90
330.77
807.50
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0.03
0.04
0.02
0.01
0.03
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0.00
0.03
0.05
0.01
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
19,985.41
0.71
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
698.66
7,332.80
1,636.51
330.45
1,499.79
818.25
276.95
568.06
1,612.90
786.78
3,650.66
24,201.38
4,060.73
472.07
503.54
487.80
708.10
5,633.35
419,595
292,661
327,197
417,011
230,313
121,921
358,969
421,480
209,672
31,102
410,742
570,345
135,829
331,599
228,148
182,451
272,385
256,953
0.04
0.02
0.03
0.04
0.02
0.01
0.03
0.04
0.02
0.00
0.03
0.05
0.01
0.03
0.02
0.01
0.02
0.02
8,206,941
0.70
投資比率
(%)
インドネシア・ルピア建株式
IDR
TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK PT - SER B
12,049.13
小計
5,189.09
0.03
5,189.09
0.03
5,615.82
8,639.72
8,816.87
8,666.35
8,626.68
19,431.23
6,991.33
17,869.29
7,890.95
15,339.31
3,575.43
14,284.34
3,779.88
10,163.36
8,018.10
13,541.87
12,641.98
4,885.79
21,028.76
6,180.93
3,154.31
18,367.84
18,061.91
3,892.33
14,263.69
8,588.37
13,447.27
5,049.35
2,628.60
12,390.67
5,233.01
8,128.95
6,052.70
13,843.93
8,623.42
1,882.81
31,448.59
9,980.51
1,638.29
8,799.21
33,724.26
4,135.66
0.03
0.05
0.05
0.05
0.05
0.11
0.04
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JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
アコム
アデランス
アドバンテスト
アサヒビール
旭化成
キヤノン
カプコン
東海旅客鉄道
中部電力
大日本印刷
ダイキン工業
大日本製薬
大東建託
大和ハウス工業
大和証券グループ本社
デンソー
東日本旅客鉄道
荏原
富士写真フイルム
日立製作所
日立ソフトウェアエンジニアリング
本田技研工業
HOYA
伊勢丹
イトーヨーカ堂
伊藤忠商事
花王
キーエンス
コマツ
京セラ
杏林製薬
マツダ
三菱化学
三菱東京ファイナンシャル・グループ
三井化学
三井不動産
三井住友海上火災保険
村田製作所
日本コムシス
新日本製鐵
日本電信電話
日本テレビ放送網
170.74
386.59
196.52
1,320.84
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170.74
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1,804.07
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138.53
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805.39
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483.23
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106
− 249 −
28.90
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0.49
74.70
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289.00
28.90
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305.35
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741.58
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0.43
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1,059.22
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1.49
926.81
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472.86
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1.49
1,134.87
170.23
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149.43
283.72
4,407.10
5.45
16.27
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
日本ユニパックホールディング
野村ホールディングス
野村総合研究所
NTTドコモ
王子製紙
パイオニア
プロミス
リコー
ローム
サイゼリヤ
セコム
セブン-イレブン・ジャパン
信越化学工業
塩野義製薬
昭和シェル石油
ソニー
住友化学工業
住友商事
三井住友ファイナンシャルグループ
武田薬品工業
武富士
帝人
千葉銀行
静岡銀行
東北電力
トッパン・フォームズ
凸版印刷
トヨタ自動車
ユニー
ウシオ電機
株数/
額面価額
時価
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2,287.31
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966.47
122.42
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1,224.19
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483.23
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小計
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
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額面価額
時価
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261.73
20.72
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172.85
387.15
387.15
0.44
163.58
20.72
485.30
828.82
207.21
362.06
55.62
212.66
444.95
81.79
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1,223.44
880.30
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2,339.43
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1,611.46
1,274.03
2,464.30
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0.01
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0.32
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
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283.72
47.29
5.33
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388.70
907.90
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206.17
170.23
151.32
272.37
435.04
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1,342.94
1.53
567.44
71.88
1,683.40
2,875.02
718.75
1,255.93
192.93
737.67
1,543.43
283.72
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378,481
528,190
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1,767,681
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0.00
0.01
0.03
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0.01
0.01
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0.31
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(%)
韓国ウォン建株式
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
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HONAM PETROCHEMICAL CORP
HYUNDAI MOBIS
HYUNDAI MOTOR CO
KOOKMIN BANK
KORAM BANK
KOREA EXCHANGE BANK
KT CORP
POSCO
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD
SEOUL SECURITIES CO LTD
SHINSEGAE CO LTD
SK TELECOM CO LTD
65.51
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小計
13.01
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515.81
198.74
43.27
59.80
74.74
48.62
324.63
10.23
19.51
マレーシア・リンギット建株式
MYR
MYR
MYR
MYR
MYR
MYRM
MYR
MYR
AMFB HOLDINGS BHD - FOREIGN
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BHD
GENTING BHD
HONG LEONG BANK BHD
MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD
MAXIS COMMUNICATIONS BHD
NEW STRAITS TIMES PRESS BHD
PUBLIC BANK BHD - FOREIGN
191.26
167.35
1,181.01
2,056.00
1,840.84
1,410.51
1,338.79
5,089.20
小計
38.00
33.25
234.63
408.46
365.71
280.22
265.97
1,011.06
125.89
110.15
777.34
1,353.26
1,211.64
928.40
881.20
3,349.72
ノルウェー・クローネ建株式
NOK
NOK
小計
NORSK HYDRO ASA
TELENOR ASA
321.36
9,720.10
107
− 250 −
58.85
1,758.96
188.88
5,853.84
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
1,009.06
796.96
1,174.88
1,501.36
326.71
7,991.07
2,868.09
15,465.49
18,440.40
6,580.99
3,878.60
5,564.30
0.02
0.09
0.11
0.04
0.02
0.03
52,797.87
0.31
3,885.23
5,444.66
131.55
1,683.72
7,152.30
4,637.31
12,620.95
9,555.65
0.02
0.03
0.00
0.01
0.04
0.03
0.07
0.06
45,111.37
0.26
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
184.79
145.95
213.59
274.95
59.83
1,463.43
502.48
2,709.50
3,207.14
1,152.97
679.52
974.85
0.02
0.10
0.11
0.04
0.02
0.04
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0.33
738.42
1,034.80
25.00
320.00
1,359.34
881.35
2,398.70
1,816.12
0.03
0.04
0.00
0.01
0.05
0.03
0.09
0.06
8,573.73
0.31
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
593.09
468.43
701.01
882.45
192.03
4,696.89
199,890
1,077,860
1,304,652
458,659
270,317
387,801
0.02
0.09
0.11
0.04
0.02
0.03
3,699,179
0.31
303,228
424,935
10,267
131,408
558,210
361,924
985,018
745,782
0.03
0.04
0.00
0.01
0.05
0.03
0.08
0.06
3,520,772
0.30
投資比率
(%)
スウェーデン・クローナ建株式
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
ABB LTD
ATLAS COPCO AB - A SHS
ELECTROLUX AB - SER B
NORDEA AB
SECURITAS AB - CL B
ERICSSON AB - B SHS
小計
シンガポール・ドル建株式
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
CHARTERED SEMICONDUCTOR MANUFACTURI NG LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
HAW PAR CORP LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICAT IONS LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
VENTURE CORP LTD
9,514.99
860.65
70.17
3,729.49
1,219.26
6,502.70
1,859.77
1,195.35
小計
1,890.31
170.98
13.94
740.93
242.23
1,291.87
369.48
237.48
6,262.78
566.48
46.18
2,454.76
802.52
4,280.09
1,224.11
786.78
タイ・バーツ建株式
THB
THAI FARMERS BANK - FOREIGN
3,662.55
小計
2,546.94
0.02
2,546.94
0.02
2,300.32
4,981.25
2,978.53
6,871.12
4,831.74
3,038.36
4,290.41
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7,094.24
0.01
0.03
0.02
0.04
0.03
0.02
0.02
0.08
0.04
49,520.67
0.29
25,998.86
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4,128.27
16,143.00
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1,190.91
3,344.15
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5,220.71
1,616.93
4,664.22
24,465.18
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492.24
273.83
4,017.97
1,076.10
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2,567.41
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2,713.98
3,504.05
5,011.05
40,571.07
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1,631.71
0.15
0.18
0.02
0.09
0.02
0.01
0.02
0.05
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0.00
0.00
0.02
0.01
0.05
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0.02
0.02
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0.03
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0.02
484.06
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437.19
946.72
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1,305.90
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577.46
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1,348.31
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0.03
0.02
0.05
0.03
0.02
0.03
0.09
0.05
9,411.74
0.34
4,036.26
4,878.37
640.90
2,503.62
503.18
184.89
519.17
1,308.63
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810.50
251.02
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42.51
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167.06
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421.34
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0.02
0.01
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0.02
198,779
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536,265
377,099
237,133
334,850
1,025,114
553,679
0.02
0.03
0.02
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0.03
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0.33
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1,998,002
262,491
1,131,629
206,084
75,722
212,634
535,967
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331,953
102,810
296,569
1,724,717
5,556,230
31,299
17,411
255,478
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545,995
163,246
209,306
172,565
222,801
318,622
2,684,562
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17,166,587
103,750
0.14
0.17
0.02
0.10
0.02
0.01
0.02
0.05
0.03
0.03
0.01
0.03
0.15
0.47
0.00
0.00
0.02
0.01
0.05
0.01
0.02
0.01
0.02
0.03
0.23
0.00
1.46
0.01
台湾ドル建株式
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
TWD
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC
AMBITM ICROSYSTEMS CORP
FARADAY TECHNOLOGY CORP
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO
HON HAI PRECISION INDUSTRY
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO
SUNPLUS TECHNOLOGY CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURI NG CO LTD
UNITED MICROELECTRONI CS CORP
3,920.75
1,532.75
1,362.70
6,492.18
1,400.02
6,251.20
2,295.07
10,720.66
11,690.55
小計
778.92
304.51
270.72
1,289.78
278.14
1,241.91
455.95
2,129.84
2,322.52
2,580.64
1,008.86
896.93
4,273.17
921.49
4,114.55
1,510.62
7,056.36
7,694.73
米ドル建株式
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3M CO
ABBOTT LABORATORI ES
ACE LTD
ADC TELECOMMUNICATIONS INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AETNA INC
AFLAC INC
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
ALBERTO-CULVER CO - CL B
ALBERTSON’S INC
ALCAN INC
ALCOA INC
ALLEGHENY ENERGY INC
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
ALLERGAN INC
ALLIED WASTE INDUSTRIES INC
ALLTEL CORP
ALTERA CORP
AMBAC FINANCIAL GROUP INC
AMERADA HESS CORP
AMEREN CORP
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN GREETINGS - CL A
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN POWER CONVERSION
211.46
846.99
141.09
7,614.63
130.22
187.54
80.64
278.66
256.64
122.32
32.26
208.41
825.13
3,510.69
67.90
44.38
69.40
108.48
167.98
212.36
57.98
49.23
83.79
182.02
1,137.72
35.89
4,380.11
107.28
108
− 251 −
34.32
137.45
22.90
1,234.45
21.13
30.44
13.09
45.22
41.65
19.85
5.24
33.82
133.76
569.18
11.02
7.20
11.26
17.60
27.26
34.46
9.41
7.99
13.60
29.54
184.56
5.82
710.29
17.41
113.39
454.18
75.66
4,501.68
69.83
100.57
43.24
149.42
137.62
65.59
17.30
111.76
490.57
2,060.61
36.41
23.80
37.21
58.17
90.08
113.87
31.09
26.40
44.93
97.61
634.89
19.24
2,521.76
57.53
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
AMERICAN STANDARD COS INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMGEN INC
AMR CORP
AMSOUTH BANCORP
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES INC
ANDREW CORP
ANHEUSER-BUSCH COS INC
ANTHEM INC
AOL TIME WARNER INC
AON CORP
APACHE CORP
APOLLO GROUP INC - CL A
APPLE COMPUTER INC
APPLERA CORP - APPLIED BIOSYSTEMS GROUP
APPLIED MATERIALS INC
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ASHLAND INC
AT&T CORP
AT&T WIRELESS SERVICES INC
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTOZONE INC
AVAYA INC
AVERY DENNISON CORP
AVON PRODUCTS INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK ONE CORP
BARRICK GOLD CORP
BAUSCH & LOMB INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
BB&T CORP
BEA SYSTEMS INC
BECTON DICKINSON & CO
BED BATH & BEYOND INC
BELLSOUTH CORP
BEMIS CO
BERKSHIRE HATHAWAY INC - CL A
BEST BUY CO INC
BIG LOTS INC
BIOGEN INC
BIOMET INC
BJ SERVICES CO
BLACK & DECKER CORP
BMC SOFTWARE INC
BOISE CASCADE CORP
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP - CL A
BROWN-FORMAN CORP - CL B
BRUNSWICK CORP
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP
BURLINGTON RESOURCES INC
CALPINE CORP
CAMPBELL SOUP CO
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CARNIVAL CORP
CARRAMERICA REALTY CORP
CATERPILLAR INC
CELESTICA INC
CENDANT CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
株数/
額面価額
39.63
56.63
1,953.85
85.54
193.99
134.04
200.79
58.63
463.65
76.07
2,423.03
165.80
77.39
93.71
195.09
1,502.09
1,159.01
164.75
353.65
39.01
818.26
11,531.71
61.25
323.94
54.13
197.24
60.25
615.01
180.90
29.94
2,185.56
2,110.58
697.69
30.49
320.46
258.76
2,077.95
137.92
157.31
1,007.14
27.81
0.35
794.84
62.05
79.72
141.96
86.36
44.96
3,961.50
32.51
220.38
1,049.52
146.91
36.41
48.43
206.84
110.80
201.69
220.58
1,095.14
119.02
239.42
316.76
447.13
185.87
1,099.46
558.58
165.80
時価
投資比率
(%)
2,816.71
3,040.79
96,051.33
533.76
3,726.57
6,476.92
4,778.76
590.35
22,487.03
4,670.53
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3,133.69
4,438.41
4,192.57
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26,632.02
15,403.24
601.35
4,321.57
1,101.98
21,315.71
66,653.26
865.44
12,562.21
3,855.98
433.93
3,654.10
32,878.58
5,786.89
1,527.09
152,551.78
77,120.42
10,744.43
1,089.90
8,918.45
9,594.95
23,792.54
4,195.39
5,552.94
26,225.94
1,379.80
25,090.94
18,821.81
823.38
3,187.03
4,063.00
2,780.88
1,927.70
67,187.09
816.35
9,330.89
24,401.40
2,240.40
2,388.81
951.63
5,379.80
4,702.45
627.25
5,192.45
45,108.67
3,583.80
13,953.50
7,846.23
11,173.70
8,451.50
15,403.39
5,887.48
1,409.33
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0.02
0.56
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0.02
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0.02
0.02
0.02
0.01
0.39
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109
− 252 −
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シティセレクト・株式重視型(円)
(円表示)
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シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CENTEX CORP
CENTURYTEL INC
CEPHALON INC
CHARTER ONE FINANCIAL INC
CHEVRONTEXACO CORP
CHIRON CORP
CHUBB CORP
CIENA CORP
CIGNA CORP
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINERGY CORP
CINTAS CORP
CIRCUIT CITY STORES INC - CIRCUIT CITY GROUP
CISCO SYSTEMS INC
CITIGROUP INC
CITIZENS COMMUNICATIONS CO - CL B
CITRIX SYSTEMS INC
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS INC
CLOROX CO
CMS ENERGY CORP
COCA-COLA ENTERPRISES INC
COLGATE-PALMO LIVE CO
COMCAST CORP - CL A
COMERICA INC
COMPUTER ASSOCIATES INTERNATIONAL INC
COMPUTER SCIENCES CORP
COMPUWARE CORP
COMVERSE TECHNOLOGY INC
CONAGRA FOODS INC
CONCORD EFS INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION ENERGY GROUP INC
CONVERGYS CORP
COOPER INDUSTRIES LTD - CL A
COOPER TIRE & RUBBER CO
COORS (ADOLPH) - CL B
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP
CR BARD INC
CRANE CO
CSX CORP
CUMMINS INC
CVS CORP
DANA CORP
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DEERE & CO
DEL MONTE FOODS CO
DELL COMPUTER CORP
DELPHI CORP
DELTA AIRLINES INC
DELUXE CORP
DEVON ENERGY CORP
DILLARD’S INC/AR - CL A
DOLLAR GENERAL CORP
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOVER CORP
DOW JONES & CO INC
DTE ENERGY CO
DU PONT EI DE NEMOURS & CO
DUKE ENERGY CORP
DYNEGY INC - CL A
EASTMAN CHEMICAL CO
EASTMAN KODAK CO
EATON CORP
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− 253 −
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
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0.06
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
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時価
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EL PASO CORP
ELECTRONIC ARTS INC
ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP
ELI LILLY & CO
EMC CORP/MASSACHUSETTS
EMERSON ELECTRIC CO
ENGELHARD CORP
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQUIFAX INC
EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST
EQUITY RESIDENTIAL
EXELON CORP
EXXON MOBIL CORP
FAMILY DOLLAR STORES
FANNIE MAE
FEDERATED DEPARTMENT STORES
FEDEX CORP
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST DATA CORP
FIRST TENNESSEE NATIONAL CORP
FIRSTENERGY CORP
FISERV INC
FLEETBOSTON FINANCIAL CORP
FLUOR CORP - NEW
FORD MOTOR CO
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FORTUNE BRANDS INC
FPL GROUP INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREDDIEM AC
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC - CL B
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GATEWAY INC
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS CORP
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GEORGIA-PACIFIC CORP
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GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOODRICH CORP
GREAT LAKES CHEMICAL CORP
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H&R BLOCK INC
HALLIBURTON CO
HARLEY-DAVIDSO N INC
HARRAH’S ENTERTAINMENT INC
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
HCA INC
HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATES INC - CL A
HEALTHSOUTH CORP
HERCULES INC
HERSHEY FOODS CORP
HEWLETT-PACKARD CO
HILTON HOTELS CORP
HJ HEINZ CO
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HOUSEHOLD INTERNATIONAL INC
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HUNTINGTON BANCSHARES INC
ILLINOIS TOOL WORKS INC
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180.60
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(ユーロ表示)
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(円表示)
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シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
IMS HEALTH INC
INGERSOLL-RAND CO - CL A
INTEL CORP
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP COS INC
INTUITI NC
ISTAR FINANCIAL INC - CL A
ITT INDUSTRIES INC
JABIL CIRCUIT INC
JC PENNEY CO INC HOLDING CO
JDS UNIPHASE CORP
JEFFERSON-PILOT CORP
JOHN HANCOCK FINANCIAL SERVICES INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JONES APPAREL GROUP INC
JP MORGAN CHASE & CO
KB HOME
KELLOGG CO
KERR-MCGEE CORP
KEYCORP
KEYSPAN CORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN INC
KING PHARMACEUTICALS INC
KLA-TENCOR CORP
KNIGHT-RIDDER INC
KOHL’S CORP
KRAFT FOODS INC - CL A
KROGER CO
LEGGETT & PLATT INC
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC
LEXMARK INTERNATIONAL INC - CL A
LIBERTY MEDIA CORP - A
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LIZ CLAIBORNE INC
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
LOUISIANA-PACIFIC CORP
LOWE’S COS INC
LSI LOGIC CORP
LTD BRANDS
LUCENT TECHNOLOGI ES INC
MANOR CARE INC
MARATHON OIL CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL INC - CL A
MARSH & MCLENNAN COS INC
MARSHALL & ILSLEY CORP
MASCO CORP
MATTEL INC
MAXIMI NTEGRATED PRODUCTS
MAYTAG CORP
MBIA INC
MBNA CORP
MCDERMOTT INTERNATIONAL INC
MCDONALD’S CORP
MCKESSON CORP
MEADWESTVACO CORP
MEDIMMUNE INC
MEDTRONIC INC
MELLON FINANCIAL CORP
MERCK & CO INC
MERCURY INTERACTIVE CORP
MEREDITH CORP
152.28
93.19
6,315.02
915.26
52.73
46.46
259.11
206.14
112.45
444.97
49.10
110.05
143.56
749.23
78.07
157.61
2,211.51
47.63
68.72
2,518.33
25.44
220.31
54.95
228.88
75.82
1,023.47
67.37
127.80
101.06
43.93
182.25
976.34
416.12
107.88
127.87
68.85
4,412.75
97.11
617.85
56.40
460.59
101.41
57.38
422.44
201.74
280.63
1,890.11
50.83
171.58
127.72
895.38
119.30
264.99
235.05
175.67
42.31
79.14
691.25
34.56
686.13
159.13
110.78
605.53
661.34
231.85
1,216.03
45.86
28.49
時価
投資比率
(%)
2,372.59
3,965.95
99,524.66
69,870.59
1,849.67
3,491.56
9,097.47
2,822.00
5,234.62
12,459.07
2,996.32
1,933.62
3,286.16
1,835.61
2,989.94
4,414.57
118,934.76
3,820.84
2,371.54
60,414.73
1,080.90
7,633.57
2,514.02
5,763.11
2,676.35
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2,405.69
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4,124.52
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3,073.47
15,909.71
1,646.90
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4,536.92
461.87
15,989.46
1,103.51
3,917.58
2,400.44
937.78
3,656.28
4,159.84
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1,212.09
3,498.03
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148.61
10,806.53
4,242.44
2,626.53
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30,203.39
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0.01
0.02
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0.01
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0.01
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0.40
0.01
0.01
112
− 255 −
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
24.71
15.12
1,024.33
148.53
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7.54
42.05
33.45
18.25
72.13
7.97
17.86
23.30
121.59
12.67
25.58
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7.73
11.15
408.42
4.13
35.75
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12.30
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17.51
20.75
11.17
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15.76
100.19
9.15
74.71
16.46
9.31
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32.74
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8.25
27.84
20.73
145.20
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43.00
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6.87
12.84
112.18
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111.35
25.82
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255.68
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2,482.33
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608.20
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145.59
567.63
645.80
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694.05
910.37
188.17
543.06
2,050.79
23.07
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658.63
407.76
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(%)
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0.02
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0.01
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0.01
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
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49.97
3,544.99
490.79
28.27
24.91
138.95
110.54
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26.33
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401.76
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84.51
1,221.02
25.54
36.85
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29.47
122.73
40.66
592.26
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580.46
223.14
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36.92
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259.45
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30.77
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108.18
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126.04
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22.69
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18.53
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時価
投資比率
(%)
150,858
252,170
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122,947
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116,715
190,112
280,695
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242,943
150,791
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68,728
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366,440
170,172
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180,515
134,805
228,557
175,559
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2,680,870
410,901
152,963
437,499
262,253
2,721,994
195,423
1,091,193
104,716
1,753,557
288,474
29,367
1,016,670
70,165
249,095
152,629
59,627
232,480
264,498
2,839,919
208,752
349,949
284,259
372,856
77,069
222,418
839,931
9,449
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269,751
167,005
1,124,519
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0.10
0.16
0.03
0.37
0.01
0.01
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MERRILL LYNCH & CO INC
METLIFE INC
MGIC INVESTMENT CORP
MGM MIRAGE
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
MILLIPORE CORP
MIRANT CORP
MOLEX INC
MONSANTO CO
MOODY’S CORP
MORGAN STANLEY
MOTOROLA INC
NABORS INDUSTRIES LTD
NATIONAL CITY CORP
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP
NCR CORP
NETWORK APPLIANCE INC
NEW YORK TIMESCO - CL A
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWMONT MINING CORP
NEXTEL COMMUNICATIONS INC - CL A
NICOR INC
NIKE INC - CL B
NISOURCE INC
NOBLE CORP
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTH FORK BANCORPORATI ON INC
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NOVELL INC
NOVELLUS SYSTEMS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OFFICE DEPOT INC
OMNICOM GROUP
ORACLE CORP
PACCAR INC
PACTIV CORP
PALL CORP
PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PAYCHEX INC
PEOPLES ENERGY CORP
PEOPLESOFT INC
PEPSI BOTTLING GROUP INC
PEPSICO INC
PERKINELMER INC
PFIZER INC
PG&E CORP
PHARMACIA CORP
PHELPS DODGE CORP
PHILIPM ORRIS COS INC
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
PITNEY BOWES INC
PLUM CREEK TIMBER CO INC (REIT)
PMC - SIERRA INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC
POWER-ONE INC
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORP
PRAXAIR INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESS ENERGY INC
1,846.22
378.49
54.43
1,972.11
332.06
6,438.73
27.04
222.15
107.25
143.99
82.36
1,102.31
1,243.96
77.39
330.53
98.36
925.70
52.98
185.37
83.31
147.11
216.21
518.28
23.69
143.01
130.12
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75.04
213.91
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121.55
98.36
198.76
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203.06
168.33
101.38
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88.19
66.80
143.49
63.12
2,049.37
18.47
167.55
153.18
3,206.52
69.00
7,296.98
216.36
2,143.63
46.78
2,502.03
47.73
129.32
101.91
91.19
152.83
43.86
93.26
87.99
86.89
184.62
1,004.99
708.59
時価
投資比率
(%)
70,248.82
10,374.32
2,245.09
64,862.69
3,257.48
339,642.97
899.02
393.21
2,465.76
2,706.97
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44,467.15
10,797.60
2,694.78
9,043.37
1,470.45
22,170.61
1,264.56
1,807.36
3,807.45
4,450.12
6,321.89
6,053.47
810.43
6,366.95
2,582.86
2,510.00
1,426.56
4,241.79
2,907.83
4,282.12
9,577.08
638.03
2,233.70
1,773.46
1,015.64
5,787.28
2,452.53
6,483.33
58,461.55
31,853.16
1,963.92
1,102.14
344.37
2,897.34
57,013.35
720.03
3,123.18
3,898.53
134,834.12
551.96
224,819.81
2,953.27
89,817.87
1,470.76
103,558.90
1,636.64
4,214.51
2,385.62
515.20
6,412.92
251.30
4,673.25
3,076.03
5,039.48
5,621.69
86,529.69
30,710.45
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0.01
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1.98
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0.00
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0.03
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0.04
0.00
0.04
0.02
0.01
0.01
0.02
0.02
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0.51
0.18
113
− 256 −
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
299.37
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53.64
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23.87
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11.60
12.18
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19.73
15.96
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458.49
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シティファンド・
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(円表示)
株数/
額面価額
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52.74
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(%)
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0.00
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0.03
0.48
0.18
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
PROVIDIAN FINANCIAL CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC
PULTE HOMES INC
QLOGIC CORP
QUALCOMM INC
QUEST DIAGNOST ICS
QUINTILES TRANSNATIONA L CORP
QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL
RADIOSHACK CORP
RATIONAL SOFTWARE CORP
RAYTHEON CO - CL B
REEBOK INTERNATIONAL LTD
REGIONS FINANCIAL CORP
RJ REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS INC
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC
ROHM & HAAS CO
ROWAN COS INC
ROYAL DUTCH PETROLEUM CO
RR DONNELLEY & SONS CO
RYDER SYSTEM INC
SABRE HOLDINGS CORP - CL A
SAFECO CORP
SAFEWAY INC
SANMINA-SCI CORP
SARA LEE CORP
SBC COMMUNICATIONS INC
SCHERING-PLOUG H CORP
SCHLUMBERGER LTD
SCIENTIFIC-ATLANTA INC
SEALED AIR CORP
SEARS ROEBUCK AND CO
SEMPRA ENERGY
SIEBEL SYSTEMS INC
SIGMA-ALDRICH CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SLM CORP
SMURFIT-STONE CONTAINER CORP
SNAP-ON INC
SOLECTRON CORP
SOUTHTRUST CORP
SOUTHWEST AIRLINES CO
SPRINT CORP-FON GROUP
SPRINT CORP-PCS GROUP
SPX CORP
ST JUDE MEDICAL INC
ST PAUL COS
STAPLES INC
STAR CRUISES LTD
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC - CL B
STATE STREET CORP
STILWELL FINANCIAL INC
STMICROELECTRONICS NV
STRYKER CORP
SUN MICROSYSTEMS INC
SUNGARD DATA SYSTEMS INC
SUNOCO INC
SUNTRUST BANKS INC
SUPERVALU INC
SYMBOL TECHNOLOGIES INC
SYNOVUS FINANCIAL CORP
SYSCO CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
TARGET CORP
TECO ENERGY INC
株数/
額面価額
157.26
305.89
122.40
33.24
50.85
424.97
53.65
66.15
911.78
90.76
108.40
218.81
33.31
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96.86
100.73
100.73
119.12
52.00
382.33
61.62
34.19
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76.62
3,062.77
288.88
421.24
1,800.60
1,796.36
314.17
85.26
46.33
172.85
111.28
256.84
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100.53
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1,047.62
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452.93
190.32
417.42
482.47
545.27
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121.65
253.07
1,389.95
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109.03
174.98
122.45
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106.78
10,061.71
155.68
41.46
153.21
74.22
126.20
160.48
355.02
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491.59
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時価
投資比率
(%)
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1,781.43
15,638.78
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991.61
1,699.39
4,101.74
2,615.01
1,895.47
1,939.70
3,432.15
8,665.49
15,871.38
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1,499.20
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4,714.62
403.09
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28,599.91
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0.01
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0.01
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0.16
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0.00
0.03
0.02
0.04
0.01
0.17
0.04
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0.02
0.01
0.05
0.01
0.01
0.02
0.06
0.01
0.09
0.01
114
− 257 −
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
25.52
49.64
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8.71
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14.73
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19.61
7.73
15.72
16.35
16.35
19.33
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10.00
5.55
12.90
12.43
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292.20
291.34
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13.84
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28.05
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41.68
6.44
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20.48
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76.61
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400.48
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247.70
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シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
84.33
164.03
65.63
17.82
27.27
227.88
28.77
35.47
488.93
48.67
58.13
117.33
17.86
64.79
25.55
51.94
54.02
54.02
63.88
27.89
227.31
33.04
18.33
42.61
41.09
1,806.83
154.90
225.88
965.54
1,021.70
168.47
45.72
24.84
92.69
59.67
137.73
21.28
53.91
44.48
622.84
17.63
242.88
102.06
223.83
258.71
292.39
454.61
390.06
65.23
135.70
914.87
111.89
58.46
93.83
65.66
871.98
57.26
5,884.41
83.48
22.23
82.16
39.80
67.67
86.06
190.37
35.86
263.61
51.55
64,894
615,782
249,039
100,992
113,270
994,372
194,449
50,512
295,670
107,685
71,546
415,705
62,354
256,745
129,504
96,321
132,325
147,569
242,151
74,793
1,185,921
86,241
48,472
89,989
171,772
4,972,613
74,941
605,324
3,122,111
2,681,009
833,389
63,050
108,053
260,804
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120,521
123,333
218,229
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58,360
95,325
300,834
366,268
444,818
156,708
1,983,184
1,850,977
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299,773
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273,574
164,021
435,788
101,447
2,016,203
453,465
2,149,051
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557,804
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937,711
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(%)
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0.01
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0.02
0.06
0.01
0.08
0.01
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
TEKTRONIX INC
TELLABS INC
TEMPLE-INLAND INC
TENET HEALTHCARE CORP
TERADYNE INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THE AES CORP
THE ALLSTATE CORP
THE BANK OF NEW YORK CO INC
THE BEAR STEARNS COS INC
THE BOEING CO
THE CHARLES SCHWAB CORP
THE COCA-COLA CO
THE DOW CHEMICAL CO
THE ESTEE LAUDER COS INC - CL A
THE GAP INC
THE GILLETTE CO
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
THE MAY DEPARTMENT STORES CO
THE MCGRAW-HILL COS INC
THE PROGRESSIVE CORP
THE SHERWIN-WILLIAMS CO
THE SOUTHERN CO
THE STANLEY WORKS
THERMO ELECTRON CORP
THOMAS & BETTS CORP
TIFFANY & CO
TJX COS INC
TMP WORLDWIDE INC
TORCHMARK CORP
TOYS R US INC
TRANSOCEAN INC
TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP - B
TRIBUNE CO
TUPPERWARE CORP
TXU CORP
TYCO INTERNATIONAL LTD
UNILEVER NV
UNION PACIFIC CORP
UNION PLANTERS CORP
UNISYS CORP
UNITED PARCEL SERVICE INC - CL B
UNITED STATES STEEL CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVISION COMMUNICATIONS INC - A
UNOCAL CORP
UNUMPROVIDENT CORP
US BANCORP
UST INC
VERITAS SOFTWARE CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VF CORP
VIACOM INC - CL B
VISTEON CORP
VULCAN MATERIALS CO
WACHOVIA CORP
WAL-MART STORES INC
WALGREEN CO
WALT DISNEY CO
WASHINGTON MUTUAL INC
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WATSON PHARMACEUTICALS INC
WELLPOINT HEALTH NETWORKS
WELLS FARGO & CO
WENDY’S INTERNATIONAL INC
45.41
226.63
30.69
261.39
872.02
936.75
74.89
293.47
380.41
4,196.22
52.38
1,162.82
725.41
1,344.65
493.06
879.13
476.97
571.18
90.61
157.31
104.46
117.32
81.19
2,841.69
46.58
88.04
32.99
78.97
289.60
60.65
64.22
121.50
1,670.21
541.92
164.45
32.91
172.35
3,430.30
345.61
136.77
107.85
178.25
605.39
59.97
746.72
164.70
126.32
141.64
133.84
1,037.73
92.96
603.11
4,706.60
57.65
954.84
71.09
55.40
1,722.16
2,390.92
554.81
1,105.75
760.98
328.48
71.84
57.88
80.14
2,945.68
60.95
時価
投資比率
(%)
826.83
1,674.78
1,360.34
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11,432.23
14,154.23
3,214.39
865.75
14,189.33
100,541.50
3,142.64
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5,850.97
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1,611.66
1,751.94
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1,907.82
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2,361.45
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8,014.94
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0.01
0.01
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0.01
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0.00
0.01
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0.22
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0.04
0.01
0.01
0.03
0.81
0.01
115
− 258 −
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
投資比率
(%)
株数/
額面価額
時価
7.37
36.78
4.98
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141.38
152.02
12.15
47.63
61.73
680.30
8.50
188.58
117.72
218.21
80.01
142.51
77.40
92.69
14.70
25.53
16.95
19.04
13.18
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14.29
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17.50
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9.73
121.09
26.73
20.50
22.99
21.72
168.40
15.09
97.81
763.23
9.36
154.95
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279.30
388.00
90.04
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123.45
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9.39
13.01
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260.00
211.19
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134.41
2,202.86
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1,215.15
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1,132.94
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94.81
559.99
984.50
908.35
356.71
12,570.34
250.21
271.98
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296.18
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186.55
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1,160.13
77.20
495.54
8,168.54
3,261.35
1,274.59
473.86
277.83
5,956.78
121.69
7,117.46
2,137.64
462.43
671.33
366.12
3,415.42
487.22
1,499.88
28,461.25
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317.89
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2,487.52
2,753.50
4,133.47
1,164.75
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253.29
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256.23
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0.01
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0.01
0.03
0.77
0.01
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(円)
(円表示)
投資比率
(%)
株数/
額面価額
時価
24.35
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464,011
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229,350
403,214
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146,095
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102,476
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150,150
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202,955
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522,027
194,074
113,790
2,439,681
49,841
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189,393
274,951
149,950
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130,196
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97,712
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0.01
0.01
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0.00
0.08
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0.03
0.81
0.01
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
投資比率
(%)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WILLIAMS COS INC
WINN-DIXIE STORES INC
WM WRIGLEY JR CO
WORTHINGTON INDUSTRIES
WW GRAINGER INC
WYETH
XCEL ENERGY INC
XEROX CORP
XILINX INC
XL CAPITAL LTD - CL A
YAHOO INC
YUM! BRANDS INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ZIONS BANCORPORATI ON
120.07
37.48
284.15
78.69
121.50
47.28
49.63
1,638.56
212.03
393.53
184.20
296.98
318.11
162.73
106.83
50.65
5,888.39
1,947.29
645.03
1,202.40
6,788.07
727.16
2,520.64
61,446.15
2,323.89
3,077.41
3,783.38
23,104.75
5,242.50
3,944.57
4,339.39
1,997.25
0.03
0.01
0.00
0.01
0.04
0.00
0.02
0.36
0.01
0.02
0.02
0.14
0.03
0.02
0.03
0.01
小計
株式合計
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
19.49
6.08
46.11
12.77
19.72
7.67
8.05
265.75
34.41
63.86
29.89
48.16
51.62
26.41
17.34
8.22
時価
投資比率
(%)
914.16
302.31
100.14
186.67
1,053.83
112.89
391.32
9,533.60
360.78
477.76
587.36
3,584.06
813.89
612.39
673.68
310.07
0.03
0.01
0.00
0.01
0.04
0.00
0.01
0.34
0.01
0.02
0.02
0.13
0.03
0.02
0.02
0.01
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(円)
(円表示)
投資比率
(%)
株数/
額面価額
時価
64.39
20.10
152.37
42.20
65.15
25.35
26.61
932.30
113.70
211.02
98.77
172.22
170.58
87.26
57.29
27.16
374,406
123,816
41,013
76,453
431,611
46,236
160,272
4,145,524
147,762
195,673
240,561
1,588,747
333,338
250,811
275,915
126,993
0.03
0.01
0.00
0.01
0.04
0.00
0.01
0.35
0.01
0.02
0.02
0.13
0.03
0.02
0.02
0.01
8,599,548.34
50.25
1,334,369.80
47.70
575,888,824
49.00
15,234,306.21
89.01
2,475,619.60
88.52
1,045,525,699
88.96
1,636.06
1,432.19
6,114.27
2,696.62
1,827.49
10,994.81
5,799.13
12,346.72
2,952.97
10,493.53
17,775.85
4,312.34
4,320.04
6,590.17
11,229.45
12,452.80
1,855.79
14,008.77
10,648.74
15,755.12
7,018.00
1,943.22
18,684.14
7,697.27
14,091.12
9,199.53
17,830.81
20,525.66
2,038.26
4,458.34
5,788.18
8,371.43
7,144.32
2,298.29
10,076.19
15,738.61
9,768.57
9,462.93
12,021.91
5,068.93
6,847.74
5,950.08
6,148.16
7,562.73
18,800.32
5,156.07
6,001.66
0.01
0.01
0.04
0.02
0.01
0.06
0.03
0.07
0.02
0.06
0.10
0.03
0.03
0.04
0.07
0.07
0.01
0.08
0.06
0.09
0.04
0.01
0.11
0.04
0.08
0.05
0.10
0.12
0.01
0.03
0.03
0.05
0.04
0.01
0.06
0.09
0.06
0.06
0.07
0.03
0.04
0.03
0.04
0.04
0.11
0.03
0.04
270.75
237.01
1,011.85
446.26
302.43
1,819.53
959.70
2,043.26
488.69
1,736.57
2,941.72
713.65
714.92
1,090.61
1,858.36
2,060.81
307.11
2,318.31
1,762.26
2,607.31
1,161.41
321.58
3,092.04
1,273.82
2,331.94
1,522.43
2,950.82
3,396.79
337.31
737.81
957.88
1,385.39
1,182.31
380.34
1,667.51
2,604.58
1,616.60
1,566.02
1,989.50
838.86
1,133.23
984.68
1,017.46
1,251.56
3,111.26
853.28
993.21
0.01
0.01
0.04
0.02
0.01
0.07
0.03
0.07
0.02
0.06
0.11
0.03
0.03
0.04
0.07
0.07
0.01
0.08
0.06
0.09
0.04
0.01
0.11
0.05
0.08
0.05
0.11
0.12
0.01
0.03
0.03
0.05
0.04
0.01
0.06
0.09
0.06
0.06
0.07
0.03
0.04
0.04
0.04
0.04
0.11
0.03
0.04
121,376
106,251
453,605
200,056
135,577
815,681
430,225
915,976
219,074
778,492
1,318,752
319,923
320,495
488,910
833,089
923,847
137,677
1,039,280
790,007
1,168,838
520,650
144,163
1,386,136
571,044
1,045,389
682,493
1,322,829
1,522,754
151,214
330,755
429,412
621,058
530,021
170,505
747,531
1,167,613
724,709
702,034
891,879
376,053
508,019
441,423
456,119
561,063
1,394,755
382,518
445,250
0.01
0.01
0.04
0.02
0.01
0.07
0.04
0.08
0.02
0.07
0.11
0.03
0.03
0.04
0.07
0.08
0.01
0.09
0.07
0.10
0.04
0.01
0.12
0.05
0.09
0.06
0.11
0.13
0.01
0.03
0.04
0.05
0.05
0.01
0.06
0.10
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0.06
0.07
0.03
0.04
0.04
0.04
0.05
0.12
0.03
0.04
国際機関債、国債および地方債
AUD
AUD
DKK
DKK
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
AUSTRALIAN (GOVT OF) 5.75% 15/JUN/2011
QUEENSLAND TSY 6% 14/JUL/2009
DENMARK (KINGDOM OF) 6% 15/NOV/2009
DENMARK (KINGDOM OF) 7% 15/DEC/2004
DENMARK (KINGDOM OF) 8% 15/MAY/2003
AUSTRIA (REPOF) 3.4% 20/OCT/2004
AUSTRIA (REPOF) 5.5% 20/OCT/2007
AUSTRIA (REPOF) 5.5% 15/JAN/2010
BELGIUM (KINGDOM OF) 3.75% 28/MAR/2009
BELGIUM (KINGDOM OF) 5% 28/SEP/2011
BELGIUM (KINGDOM OF) 6.25% 28/MAR/2007
BELGIUM (KINGDOM OF) 7.25% 29/APR/2004
BELGIUM (KINGDOM OF) 8% 28/MAR/2015
FINLAND (GOVT OF) 5.75% 23/FEB/2011
FINLAND (GOVT OF) 9.5% 15/MAR/2004
FRANCE (GOVT OF) 4% 25/APR/2009
FRANCE (GOVT OF) 5% 25/OCT/2016
FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2007
FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25/OCT/2010
FRANCE (GOVT OF) 6% 25/OCT/2025
FRANCE (GOVT OF) 7.25% 25/APR/2006
FRENCH TREASURY NOTE 4.5% 12/JUL/2003
FRENCH TREASURY NOTE 5% 12/JUL/2005
GERMANY (FED REP OF) 4.5% 4/JUL/2009
GERMANY (FED REP OF) 5% 17/FEB/2006
GERMANY (FED REP OF) 5% 4/JAN/2012
GERMANY (FED REP OF) 5.625% 4/JAN/2028
GERMANY (FED REP OF) 6% 4/JAN/2007
GERMANY (FED REP OF) 6.5% 15/JUL/2003
GREECE (REP OF) 5.9% 11/FEB/2003
GREECE (REP OF) 6% 19/MAY/2010
GREECE (REP OF) 6.3% 29/JAN/2009
GREECE (REP OF) 6.5% 22/OCT/2019
IRELAND (GOVT OF) 4.25% 18/OCT/2007
NETHERLANDS (GOVT OF) 5.5% 15/JUL/2010
NETHERLANDS (GOVT OF) 6% 15/JAN/2006
NETHERLANDS (GOVT OF) 7.5% 15/JAN/2023
NETHERLANDS (GOVT OF) 7.75% 1/MAR/2005
SPAIN (KINGDOM OF) 4.65% 31/OCT/2004
SPAIN (KINGDOM OF) 4.75% 30/JUL/2014
SPAIN (KINGDOM OF) 5.15% 30/JUL/2009
SPAIN (KINGDOM OF) 5.4% 30/JUL/2011
SPAIN (KINGDOM OF) 5.5% 30/JUL/2017
SPAIN (KINGDOM OF) 5.75% 30/JUL/2032
TREUHANDANSTALT 6.25% 4/MAR/2004
UK TREASURY 4.25% 7/JUN/2032
UK TREASURY 5% 7/MAR/2012
2,764.04
2,409.68
38,980.10
17,859.97
12,757.12
10,418.32
5,102.85
10,808.12
2,834.92
9,496.97
15,308.55
3,898.01
3,118.41
5,669.83
9,957.64
11,764.90
1,700.95
12,331.89
9,284.35
13,040.61
5,953.32
1,842.70
17,009.50
7,087.29
12,757.12
8,292.13
15,379.42
17,859.97
1,913.57
4,252.37
4,961.10
7,087.29
5,811.58
2,126.19
8,802.41
13,891.09
6,945.54
8,221.26
11,127.05
4,713.05
6,095.07
5,244.60
5,386.34
6,414.00
17,292.99
3,331.03
3,579.08
116
− 259 −
478.14
416.84
6,743.03
3,089.54
2,206.81
1,802.23
882.72
1,869.66
490.40
1,642.85
2,648.17
674.30
539.44
980.81
1,722.54
2,035.17
294.24
2,133.25
1,606.07
2,255.85
1,029.85
318.76
2,942.41
1,226.01
2,206.81
1,434.43
2,660.43
3,089.54
331.02
735.60
858.20
1,226.01
1,005.33
367.80
1,522.70
2,402.97
1,201.49
1,422.17
1,924.83
815.29
1,054.37
907.24
931.76
1,109.54
2,991.45
576.22
619.13
1,729.36
1,507.64
24,388.35
11,174.30
7,981.64
6,518.34
3,192.66
6,762.22
1,773.70
5,941.89
9,577.97
2,438.84
1,951.07
3,547.40
6,230.11
7,360.85
1,064.22
7,715.59
5,808.86
8,159.01
3,724.77
1,152.90
10,642.19
4,434.25
7,981.64
5,188.07
9,622.31
11,174.30
1,197.25
2,660.55
3,103.97
4,434.25
3,636.08
1,330.27
5,507.33
8,691.12
4,345.56
5,143.72
6,961.77
2,948.77
3,813.45
3,281.34
3,370.03
4,012.99
10,819.56
2,084.10
2,239.29
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
SEK
SEK
SEK
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
銘柄
UK TREASURY 5% 7/MAR/2025
UK TREASURY 6.25% 25/NOV/2010
UK TREASURY 7.5% 7/DEC/2006
UK TREASURY 8% 7/DEC/2015
UK TREASURY 8% 7/JUN/2021
UK TREASURY 8.5% 7/DEC/2005
JAPAN (GOVT OF) 0.3% 20/SEP/2007
JAPAN (GOVT OF) 0.9% 20/MAR/2006
JAPAN (GOVT OF) 1.1% 21/MAR/2005
JAPAN (GOVT OF) 1.1% 20/SEP/2012
JAPAN (GOVT OF) 2.2% 21/SEP/2020
JAPAN FINM UNICIPAL ENT 1.55% 21/FEB/2012
SWEDEN (KINGDOM OF) 3.5% 20/APR/2006
SWEDEN (KINGDOM OF) 5% 15/JAN/2004
SWEDEN (KINGDOM OF) 5.25% 15/MAR/2011
US TREASURY N/B 3.375% 30/APR/2004
US TREASURY N/B 4.75% 15/NOV/2008
US TREASURY N/B 5% 15/FEB/2011
US TREASURY N/B 5.625% 15/MAY/2008
US TREASURY N/B 5.875% 15/NOV/2004
US TREASURY N/B 6% 15/AUG/2009
US TREASURY N/B 6.25% 15/MAY/2030
US TREASURY N/B 6.625% 15/MAY/2007
US TREASURY N/B 6.75% 15/MAY/2005
US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2016
US TREASURY N/B 7.5% 15/NOV/2024
US TREASURY N/B 8.75% 15/MAY/2020
株数/
額面価額
566.98
1,275.71
6,803.80
3,366.46
2,976.66
3,756.26
6,165,942.29
9,355,222.79
6,520,306.79
4,868,968.22
2,338,805.70
3,501,121.25
23,104.57
9,496.97
39,121.84
28,349.16
6,024.20
11,793.25
10,446.67
31,680.19
10,531.71
7,654.27
22,112.35
19,745.19
14,458.07
15,060.49
17,009.50
国際機関債、国債および地方債合計
時価
投資比率
(%)
972.68
2,304.15
12,251.15
7,262.56
6,849.01
6,772.70
52,048.19
80,751.17
56,223.38
41,906.59
22,182.70
31,248.04
2,603.50
1,098.88
4,656.89
29,128.76
6,588.96
12,991.00
11,873.29
34,231.91
12,269.45
9,192.30
25,857.62
22,022.06
18,976.22
20,402.26
25,213.92
0.01
0.01
0.07
0.04
0.04
0.04
0.30
0.47
0.33
0.25
0.13
0.18
0.02
0.01
0.03
0.17
0.04
0.08
0.07
0.20
0.07
0.05
0.15
0.13
0.11
0.12
0.15
958,814.67
5.60
0.00
2.61
0.00
0.00
2.61
0.00
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
98.08
220.68
1,176.97
582.35
514.92
649.78
1,066,625.08
1,618,327.70
1,127,925.37
842,266.01
404,581.93
605,646.88
3,996.78
1,642.85
6,767.55
4,904.02
1,042.11
2,040.07
1,807.13
5,480.25
1,821.85
1,324.09
3,825.14
3,415.65
2,501.05
2,605.26
2,942.41
時価
投資比率
(%)
160.97
381.31
2,027.44
1,201.88
1,133.44
1,120.81
8,613.45
13,363.50
9,304.40
6,935.12
3,671.01
5,171.23
430.85
181.85
770.67
4,820.51
1,090.41
2,149.88
1,964.91
5,665.03
2,030.47
1,521.23
4,279.17
3,644.43
3,140.37
3,376.37
4,172.65
0.01
0.01
0.07
0.04
0.04
0.04
0.31
0.48
0.33
0.25
0.13
0.18
0.02
0.01
0.03
0.17
0.04
0.08
0.07
0.20
0.07
0.05
0.15
0.13
0.11
0.12
0.15
158,674.09
5.67
0.00
0.50
0.00
0.00
0.50
0.00
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
354.74
798.16
4,256.88
2,106.27
1,862.38
2,350.15
3,857,793.16
5,853,203.42
4,079,505.41
3,046,326.33
1,463,300.86
2,190,517.04
14,455.64
5,941.89
24,477.03
17,736.98
3,769.11
7,378.58
6,536.08
19,821.08
6,589.29
4,788.99
13,834.84
12,353.81
9,045.86
9,422.77
10,642.19
時価
投資比率
(%)
72,161
170,940
908,886
538,794
508,113
502,452
3,861,342
5,990,754
4,171,090
3,108,959
1,645,687
2,318,224
193,148
81,523
345,485
2,161,000
488,821
963,774
880,853
2,539,591
910,244
681,957
1,918,321
1,633,769
1,407,804
1,513,599
1,870,566
0.01
0.01
0.08
0.04
0.04
0.04
0.33
0.51
0.35
0.26
0.14
0.20
0.02
0.01
0.03
0.18
0.04
0.08
0.07
0.22
0.08
0.06
0.16
0.14
0.12
0.13
0.16
71,132,377
6.05
0
204
0.00
0.00
204
0.00
ワラント
IDR
SGD
PT BANK INTERNATIONAL IND WT 31/DEC/2002
DEUTSCHE BANK-CW03 SEMBCORP 28/FEB/2003
45,297.78
908.47
ワラント合計
8,999.16
180.48
29,815.07
597.95
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
債券−転換社債
USD
TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006
3,348.05
債券−転換社債合計
3,029.99
0.02
3,029.99
0.02
669.73
4,728.26
4,938.71
1,103.32
7,263.12
2,110.69
1,215.78
0.00
0.03
0.03
0.01
0.04
0.01
0.01
22,029.61
0.13
542.74
469.89
0.01
469.89
0.01
110.83
782.48
817.31
182.59
1,201.97
349.30
201.20
0.00
0.03
0.03
0.01
0.04
0.01
0.01
3,645.68
0.13
1,990.53
213,604
0.02
213,604
0.02
49,686
350,779
366,392
81,853
538,835
156,588
90,196
0.00
0.03
0.03
0.01
0.05
0.01
0.01
1,634,329
0.14
国際機関債、国債および地方債
AUD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
NEW SOUTH WALES TSY 6.5% 1/MAY/2006
CANADA (GOVT OF) 5% 1/SEP/2004
CANADA (GOVT OF) 5.5% 1/JUN/2010
CANADA (GOVT OF) 6% 1/JUN/2008
CANADA (GOVT OF) 8% 1/JUN/2027
CANADA (GOVT OF) 7% 1/DEC/2006
CANADA (GOVT OF) 7.5% 1/DEC/2003
1,119.79
7,229.04
7,370.78
1,594.64
8,504.75
2,976.66
1,842.70
国際機関債、国債および地方債合計
193.71
1,250.53
1,275.05
275.85
1,471.21
514.92
318.76
700.61
4,522.93
4,611.62
997.71
5,321.09
1,862.38
1,152.90
その他の譲渡性ある有価証券
債券−転換社債
USD
TERADYNE 3.75% 15/OCT/2006
20,736.31
債券−転換社債合計
18,559.00
0.11
18,559.00
0.11
3,361.47
2,878.14
0.10
2,878.14
0.10
12,328.43
1,308,351
0.11
1,308,351
0.11
ユーロ建株式
EUR
小計
LAFARGE SA - PFD
204.85
15,064.33
0.09
15,064.33
0.09
117
− 260 −
37.52
2,639.22
0.09
2,639.22
0.09
120.41
1,049,901
0.09
1,049,901
0.09
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2002年12月31日現在、投資有価証券明細表(続)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
通貨
銘柄
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
シティファンド・
シティセレクト・株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時価
投資比率
(%)
インドネシア・ルピア建株式
IDR
BANK INTL INDONESIA
69,450.43
小計
株式合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,797.48
0.00
0.00
45,712.37
0
0
0.00
0.00
15,064.33
0.09
2,639.22
0.09
1,049,901
0.09
0
0.00
0
0.00
権利証書
THB
TELECOMASIA CORP - RTS
1,099.96
権利証書合計
0.00
0.00
0.00
0.00
218.53
0.00
0.00
0.00
0.00
724.00
オープンエンド型投資信託
ファンド/ユニット型投資信託
USD
CITI FCP CITIEQUITY EMERGING MARKETS FUND
ファンド/ユニット型投資信託合計
投資有価証券合計
6,391.15
763,486.24
4.46
131,450.54
4.70
46,865,835
3.99
763,486.24
4.46
131,450.54
4.70
46,865,835
3.99
17,015,292.66
99.42
2,775,377.66
99.22
1,167,730,300
99.36
118
− 261 −
1,150.22
3,308.57
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
2002年12月31日現在、業種別分類
2002年12月31日現在、業種別分類
投資比率
(%)
投資比率
(%)
銀行
医薬品
石油・ガス生産
政府
通信
保険
オープンエンド型投資信託
食品
小売
金融サービス
ソフトウェア
メディア
機械部品
電気
コンピューター
飲料
半導体
通信機器
化粧品・パーソナルケア
自動車
化学
ヘルスケア
エレクトロニクス
鉱業
商業サービス
航空宇宙・防衛
農業
運輸
バイオテクノロジー
その他
ヘルスケア・サービス
家具
機械
建設資材
ガス
娯楽
森林資源・製紙
鉄・鉄鋼
不動産
エンジニアリング・建設
流通・卸売
事務機器・オフィス設備
家庭用品
広告
製造業持株会社
自動車部品・機器
持株会社
貯蓄・ローン
電気設備
機械−建設・鉱業
航空
石油・ガス供給
インターネット
包装・梱包
レジャー
水道
アパレル
10.17
8.71
7.12
5.72
5.66
4.76
4.46
4.01
3.92
3.60
3.55
3.04
3.00
2.57
2.35
2.09
2.07
1.78
1.74
1.62
1.61
1.46
1.00
0.99
0.96
0.90
0.85
0.84
0.63
0.62
0.61
0.53
0.48
0.47
0.45
0.44
0.39
0.37
0.36
0.34
0.34
0.30
0.28
0.22
0.21
0.20
0.19
0.19
0.18
0.16
0.16
0.16
0.13
0.13
0.12
0.11
0.10
銀行
医薬品
石油・ガス生産
政府
通信
保険
食品
オープンエンド型投資信託
小売
金融サービス
ソフトウェア
メディア
機械部品
電気
コンピューター
半導体
飲料
通信機器
化粧品・パーソナルケア
自動車
化学
ヘルスケア
エレクトロニクス
鉱業
商業サービス
航空宇宙・防衛
農業
運輸
バイオテクノロジー
ヘルスケア・サービス
その他
家具
機械
建設資材
ガス
娯楽
鉄・鉄鋼
森林資源・製紙
不動産
エンジニアリング・建設
流通・卸売
事務機器・オフィス設備
家庭用品
広告
製造業持株会社
持株会社
自動車部品・機器
貯蓄・ローン
航空
電気設備
機械−建設・鉱業
石油・ガス供給
インターネット
包装・梱包
水道
レジャー
アパレル
10.29
8.71
7.17
6.18
5.72
4.76
4.06
3.99
3.84
3.51
3.50
3.03
2.95
2.57
2.28
2.10
2.07
1.81
1.72
1.64
1.62
1.40
1.02
1.01
0.96
0.88
0.84
0.82
0.62
0.60
0.60
0.53
0.49
0.48
0.47
0.45
0.39
0.39
0.38
0.35
0.35
0.30
0.28
0.22
0.21
0.20
0.20
0.18
0.17
0.17
0.15
0.15
0.13
0.13
0.11
0.11
0.10
合計
99.42
合計
99.36
119
− 262 −
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
2002年12月31日現在、業種別分類
投資比率
(%)
銀行
医薬品
石油・ガス生産
政府
通信
保険
オープンエンド型投資信託
食品
小売
金融サービス
ソフトウェア
メディア
機械部品
電気
コンピューター
半導体
飲料
通信機器
化粧品・パーソナルケア
自動車
化学
ヘルスケア
エレクトロニクス
鉱業
商業サービス
航空宇宙・防衛
農業
運輸
その他
バイオテクノロジー
ヘルスケア・サービス
家具
建設資材
ガス
機械
娯楽
不動産
鉄・鉄鋼
森林資源・製紙
エンジニアリング・建設
流通・卸売
事務機器・オフィス設備
家庭用品
広告
製造業持株会社
持株会社
自動車部品・機器
貯蓄・ローン
電気設備
航空
石油・ガス供給
機械−建設・鉱業
インターネット
包装・梱包
水道
レジャー
アパレル
10.37
8.68
7.24
5.80
5.77
4.72
4.70
4.08
3.78
3.44
3.39
2.98
2.92
2.53
2.24
2.08
2.06
1.79
1.70
1.64
1.62
1.40
1.01
0.97
0.95
0.86
0.83
0.80
0.60
0.60
0.58
0.53
0.50
0.47
0.46
0.42
0.39
0.39
0.39
0.37
0.36
0.30
0.27
0.23
0.20
0.20
0.20
0.18
0.17
0.17
0.16
0.16
0.13
0.12
0.11
0.11
0.10
合計
99.22
120
− 263 −
シティファンド・インベストメント・シリーズ
2003 年 6 月 30 日現在の財務諸表に関する注記
1.
ファンドの種類
シティファンド・インベストメント・シリーズ(以下「ファンド」という。
)は、ルクセンブルグ大公国の
法律に基づいて設立された法人であるシティコープ・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)
・
エス・エイ(以下「管理会社」という。)によって、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき、ルクセンブル
グにおいて設立されたオープン・エンド型投資信託である。ファンドは、1988 年 3 月 30 日付のルクセン
ブルグ大公国の投資信託業に関する法律パート II に規定されている譲渡性のある有価証券「UCITS」を投
資対象とする投資信託である。
ファンドは、現在 3 つの異なるインベストメント・シリーズであるシティファンド・グローバル・ボンド・
シリーズ、シティファンド・マネー・シリーズおよびシティファンド・シティセレクト・シリーズを募集
している。各シリーズには、異なるリスクレベルおよび通貨建てのオプションが用意されている。
特定のサブ・ファンドにおいて、管理会社は、異なる購入・買戻しの条件および/もしくは特定のタイプ
の投資者のための報酬あるいは経費に適合するようにさらに異なる「クラス証券」を設けている。
2001 年 3 月 27 日より、シティファンド・インベストメント・シリーズのすべてのポジションはサブ・ク
ラス A に位置づけられた。
2001 年 5 月 22 日より、シティファンド・シティセレクト・シリーズのすべてのポジションにサブ・クラ
ス B が設けられた。
2003 年 6 月 30 日現在、24 本のサブ・ファンドがある。
-シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)(正式名称:シティファンド・インベストメント・シリ
ーズ・グローバル・ボンド(米ドル))
-シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)(正式名称:シティファンド・インベストメント・シリ
ーズ・グローバル・ボンド(ユーロ))
-シティファンド・グローバル・ボンド(円)(正式名称:シティファンド・インベストメント・シリーズ・
グローバル・ボンド(円))
-シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)(正式名称:シティファンド・インベストメン
ト・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス(米ドル))
-シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)(正式名称:シティファンド・インベストメン
ト・シリーズ・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ))
- 304 -
-シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
(正式名称:シティファンド・インベストメント・
シリーズ・グローバル・ボンド・プラス(円))
-シティファンド・マネー(米ドル)(正式名称:シティファンド・インベストメント・シリーズ・マネー
(米ドル))
-シティファンド・マネー(ユーロ)(正式名称:シティファンド・インベストメント・シリーズ・マネー
(ユーロ))
-シティファンド・マネー・プラス(円)
(正式名称:シティファンド・インベストメント・シリーズ・マ
ネー・プラス(円))
-シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)(正式名称:シティファンド・インベストメン
ト・シリーズ・シティセレクト・債券重視型(米ドル))
-シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)(正式名称:シティファンド・インベストメン
ト・シリーズ・シティセレクト・債券重視型(ユーロ))
-シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
(正式名称:シティファンド・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・債券重視型(円))
-シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)(正式名称:シティファンド・インベストメン
ト・シリーズ・シティセレクト・安定成長型(米ドル))
-シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)(正式名称:シティファンド・インベストメン
ト・シリーズ・シティセレクト・安定成長型(ユーロ))
-シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
(正式名称:シティファンド・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・安定成長型(円))
-シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)(正式名称:シティファンド・インベストメン
ト・シリーズ・シティセレクト・バランス型(米ドル))
-シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)(正式名称:シティファンド・インベストメン
ト・シリーズ・シティセレクト・バランス型(ユーロ))
-シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
(正式名称:シティファンド・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・バランス型(円))
-シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)(正式名称:シティファンド・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・成長型(米ドル))
-シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
(正式名称:シティファンド・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・成長型(ユーロ))
-シティファンド・シティセレクト・成長型(円)(正式名称:シティファンド・インベストメント・シリ
ーズ・シティセレクト・成長型(円))
-シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)(正式名称:シティファンド・インベストメン
ト・シリーズ・シティセレクト・株式重視型(米ドル))
-シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)(正式名称:シティファンド・インベストメン
ト・シリーズ・シティセレクト・株式重視型(ユーロ))
- 305 -
-シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
(正式名称:シティファンド・インベストメント・
シリーズ・シティセレクト・株式重視型(円))
管理会社は、将来において新規のサブ・ファンドおよびクラス証券を創設する可能性がある。
ファンドの有価証券およびその他の資産は、管理会社の資産および管理会社が管理するその他の投資信託
の資産から分離されている。ファンドの会計年度は毎年 12 月 31 日に終了する。
2.
重要な会計方針の要約
本ファンドの会計方針は投資信託に関するルクセンブルグの規制に準拠している。
a)
外国通貨
財務諸表および会計記録は、関連する各ポートフォリオの基準通貨で表示されている。ポートフォリオの
通貨以外の通貨による取引は、各取引日の実効為替レートでポートフォリオの各通貨に換算される。ポー
トフォリオの各通貨以外の通貨建ての資産および負債は、各決算日の為替レートを用いて換算される。最
終的な損益はすべて損益計算書に計上される。
利用された 2003 年 6 月 30 日現在の主な為替レート
1 米ドル=
b)
1.498801
1.353550
1.352900
8.276707
6.501317
0.875312
0.605840
7.798365
8,280.202037
119.904939
オーストラリア・ドル
カナダ・ドル
スイス・フラン
中国元
デンマーク・クローネ
ユーロ
英国ポンド
香港ドル
インドネシア・ルピア
日本円
1,196.172249
3.799998
7.245379
3.890248
8.027486
1.757299
41.999160
14,285.714286
34.620045
韓国ウォン
マレーシア・リンギット
ノルウェー・クローネ
ポーランド・ズロチ
スウェーデン・クローネ
シンガポール・ドル
タイ・バーツ
トルコ・リラ
台湾ドル
投資有価証券
上場有価証券およびその他の規制ある市場で取引されている有価証券は、直近の入手可能な時価に基づき
評価される。
証券取引所に上場されていないか、もしくはその他の規制ある市場でも取引されていない有価証券は、直
近の入手可能な時価に基づき評価されるが、かかる時価が入手できない場合には、適切な投資顧問会社の
助言によって管理会社が決定する慎重な評価方法に従い、また合理的に予測可能な販売価格に基づいて、
管理会社により誠実に評価される。
- 306 -
流動資産は、額面価格に未収利息を加えた価格で評価される。満期が 90 日未満の短期金融商品の場合、当
該商品の純取得原価に基づく価値は徐々に買戻価格に調整される一方、純取得原価を基に計算される投資
利回りは変わらない。市況に重大な変化が起きた場合、当該投資の評価基準は新しい市場利回りに合わせ
て調整される。
その他のすべての短期金融商品は、適用されうる時価で評価される。
特定の状況によって上記の方法に基づき評価を行うことが不可能もしくは不適当である場合には、管理会
社はファンドの資産合計について正確な評価を行うため、適切な投資顧問会社の助言によってその他の一
般に認められている評価基準を使用することができる。当該基準について、監査人による検査を受ける可
能性がある。
年度末に保有している有価証券の取得原価と決算日における時価との間に生じた差異の変動は、損益計算
書の「未実現損益の純増減」に計上される。
有価証券取引は、有価証券が売買された日に計上される。有価証券の購入は、仲買手数料を含む原価で計
上される。
c)
受取利息
受取利息は日々発生し、プレミアムの償却およびディスカウントの回復を含む。銀行からの受取利息は、
発生主義で認識される。
d)
配当金による収益
配当金は配当落ち日ベースで、還付されない源泉徴収額を控除して計上される。
e)
実現損益
実現損益は、期中に有価証券の売却によって発生した損益で構成されている。
キャピタル・ゲインまたはキャピタル・ロスは、売却有価証券の加重平均法による原価に基づき決定され
る。
- 307 -
f)
金融商品
外国為替先渡取引
未決済の外国為替先渡取引は、決算日に契約の残存期間に応じた先渡為替レートを基準として評価される。
未決済の外国為替先渡取引の未実現評価損益は、契約レートと契約を終了するレートとの間の差異として
計算される。これらの取引に係る未実現評価損益は、純資産額計算書の「外国為替取引および外国為替先
渡取引に係る正味未実現評価(損)益」の項目に開示されている。
外国為替先渡取引に係る実現(損)益は、損益計算書および純資産の推移の「外国為替取引および外国為
替先渡取引に係る正味実現(損)益」の項目に開示されている。
先物
未決済の先物契約は、決算日に当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
先物に係る未実現損益は、純資産額計算書の「未決済先物契約に係る正味未実現評価(損)益」の項目に
含まれている。売買差益はすべて「流動資産」に含まれている。
先物契約に係る実現(損)益は、損益計算書および純資産の推移の「先物契約に係る正味実現(損)益」
の項目に開示されている。
オプション
購入済オプションは、決算日に当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
オプションの時価は「オプション時価」として純資産額計算書に含まれている。
オプションに係る実現(損)益は、損益計算書および純資産の推移の「オプションに係る正味実現(損)
益」の項目に開示されている。
g)
連結の数値
連結の貸借対照表は米ドルで表示されており、参考目的でのみ提示されている。このため、各サブ・ファ
ンドの計算書は、決算日における為替レートで米ドルに換算されている。
h)
創業費
ファンドおよびサブ・ファンドの設定に関する費用は資本化され、5 年間にわたり定額法で償却される。
- 308 -
3.
資産のプーリング
管理会社は、(「参加サブ・ファンド」に関する目的上)2 つ以上のサブ・ファンドのためにプールベース
で設定された資産ポートフォリオのすべて、または一部について投資および管理を行うことができる。こ
うした資産プールは、各参加サブ・ファンドからの現金またはその他の資産の移転により(こうした資産
が、関係しているプールの投資政策に照らして適切であることを条件として)成り立っている。その後、
管理会社は各資産プールに随時更なる移転を行うことができる。資産は、関係しているクラスの参加金額
を上限として、参加サブ・ファンドに逆移転することもできる。
2003 年 6 月 30 日現在、プールにおける投資持分は、同日における各サブ・ファンドのプールに対する持
分比率に基づいて、ポートフォリオに配賦されている。
資産プールの資産に関して受け取った利益による配当金、金利およびその他の配賦は、受取時におけるそ
れぞれの資産プールへの参加度合いに応じて、直ちに参加サブ・ファンドに収益計上される。
4.
管理報酬
各サブ・ファンドは管理報酬を毎年度支払っている。この報酬は、管理会社、投資管理者マネージャー、
投資アドバイザー、仲介業者および/または日本における代理店に対して支払われる。これらの管理報酬は
日次ベースで発生し、当該月における各サブ・ファンドの各クラスの平均純資産総額に基づいて計算され
る下記の年率を上限として毎月支払われる。
シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
シティファンド・グローバル・ボンド(円)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス
(米ドル)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス
(ユーロ)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
シティファンド・マネー(米ドル)
シティファンド・マネー(ユーロ)
シティファンド・マネー・プラス(円)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型
(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型
(ユーロ)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型
(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型
(ユーロ)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
クラス A 証券
1.30%まで
1.30%まで
1.30%まで
クラス B 証券
該当なし
該当なし
該当なし
クラス S 証券
該当なし
該当なし
該当なし
1.30%まで
該当なし
該当なし
1.30%まで
該当なし
該当なし
1.30%まで
0.75%まで
0.75%まで
0.55%まで
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
該当なし
1.50%まで
2.50%まで
1.00%まで
1.50%まで
2.50%まで
1.00%まで
1.50%まで
2.50%まで
1.00%まで
1.50%まで
2.50%まで
1.00%まで
1.50%まで
2.50%まで
1.00%まで
1.50%まで
2.50%まで
1.00%まで
- 309 -
シティファンド・シティセレクト・バランス型
(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・バランス型
(ユーロ)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型
(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型
(ユーロ)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
5.
1.75%まで
2.75%まで
1.15%まで
1.75%まで
2.75%まで
1.15%まで
1.75%まで
1.75%まで
1.75%まで
1.75%まで
2.75%まで
2.75%まで
2.75%まで
2.75%まで
1.15%まで
1.15%まで
1.15%まで
1.15%まで
1.85%まで
2.85%まで
1.20%まで
1.85%まで
2.85%まで
1.20%まで
1.85%まで
2.85%まで
1.20%まで
保管受託手数料
証券保管銀行は、対応手数料と共に、平均純資産額に基づく保管受託手数料を各サブ・ファンドに賦課す
る。
6.
税金
ファンドの資産は、ルクセンブルグ大公国において「年次税」の課税対象となっており、ファンドの純資
産額に基づいて年率 0.05%の税金が各四半期末に支払われる。1996 年 12 月 24 日付勅令に定められてい
るように、短期金融商品に限定して投資するサブ・ファンドに関しては、税率は 0.01%まで引き下げられ
ている。ルクセンブルグにおけるその他の集合投資事業に投資したサブ・ファンドはすべて、その資産の
一部が前述の税金の課税対象から除外されている。
7.
資金調達に係る手数料
クラス B 証券は初期販売手数料なしで募集されている。ただし、クラス B 証券では、当該証券が購入日か
ら 4 年以内に償還された場合には条件付解約手数料(CDSC)を支払うこととなっている。CDSC は代理
店によって集められ、ファンドに対してサービスを提供する過程で発生した費用を支払うためにシティグ
ループ・インク(以下「引受人」と言う。)の関連会社に対して支払われる。代理店が顧客のために手配し
たクラス B 証券の申込について、クラス B 証券の販売が決定する毎に、代理店は販売手数料を受け取るこ
とができる。クラス B 証券の販売手数料は、引受人から代理店に支払われる。資金調達に係る手数料は、
クラス B 証券の販売手数料の支払いとしてファンドから引受人に支払われる報酬の一部である。資金調達
に係る手数料は日次ベースで発生し、毎月支払われ、また管理報酬に関する注記 4 に記載されている年率
の上限に含められている。
- 310 -
8.
外国為替先渡取引
2003 年 6 月 30 日現在、サブ・ファンドにより行われている未決済の外国為替先渡取引は、以下のとおり
である。
サブ・ファンド
シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
シティファンド・グローバル・ボンド(円)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
シティファンド・マネー・プラス(円)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
- 311 -
サブ・ファンド別
通貨建契約額
22,801,597
11,824,808
2,421,203,826
1,660,476
602,270
108,405,463
703,294,288
33,196,525
19,401,826
2,671,932,731
17,676,470
5,128,655
2,993,043,994
45,764,091
8,727,761
7,170,343,774
11,361,918
2,158,679
1,387,116,013
1,188,499
454,056
205,671,094
9.
金融先物取引のオープン・ポジション
2003 年 6 月 30 日現在、サブ・ファンドは以下のオープン・ポジションを保有していた。
サブ・ファンド
銘柄
シティファンド・グロー
バル・ボンド・プラス Euro Bobl Future (EUREX) 8/Sep/03
(米ドル)
Euro Bond Future (EUREX) 8/Sep/03
Long Gilt Future (LIFFE) 30/Sep/03
サブ・ファン
サブ・ファンド ド別通貨建の
通貨建契約額 正味未実現
(損)益
契約数
買い/
(売り)
通貨
12.76
ユーロ
1,645,417
(10,498)
8.17
ユーロ
1,083,488
(11,198)
(2.04) 英国ポンド
米ドル
(409,015)
6,059
(1,494,022)
6,873
US 10YR Note Future (CBT) 19/Sep/03
(12.76)
US 5YR Note Future (CBT) 19/Sep/03
(7.66)
米ドル
(879,536)
5,866
US Long Bond Future (CBT) 19/Sep/03
7.66
米ドル
893,297
(9,813)
5.29
ユーロ
596,808
(3,808)
3.38
ユーロ
シティファンド・グロー
バル・ボンド・プラス Euro Bobl Future (EUREX) 8/Sep/03
(ユーロ)
Euro Bond Future (EUREX) 8/Sep/03
Long Gilt Future (LIFFE) 30/Sep/03
392,991
(4,062)
(148,313)
2,197
US 10YR Note Future (CBT) 19/Sep/03
(0.85) 英国ポンド
(5.29) 米ドル
(541,896)
2,493
US 5YR Note Future (CBT) 19/Sep/03
(3.17)
米ドル
(319,016)
2,128
3.17
米ドル
324,007
(3,559)
6.95
ユーロ
107,422,367
(685,371)
4.45
ユーロ
70,736,367
(731,062)
US Long Bond Future (CBT) 19/Sep/03
シティファンド・グロー
バル・ボンド・プラス Euro Bobl Future (EUREX) 8/Sep/03
(円)
Euro Bond Future (EUREX) 8/Sep/03
Long Gilt Future (LIFFE) 30/Sep/03
US 10YR Note Future (CBT) 19/Sep/03
US 5YR Note Future (CBT) 19/Sep/03
US Long Bond Future (CBT) 19/Sep/03
シティファンド・シティ
セレクト・債券重視型 ENI SpA Future 17/Jul/03
(米ドル)
シティファンド・シティ
セレクト・債券重視型 ENI SpA Future 17/Jul/03
(ユーロ)
シティファンド・シティ
セレクト・債券重視型 ENI SpA Future 17/Jul/03
(円)
シティファンド・シティ
セレクト・安定成長型 ENI SpA Future 17/Jul/03
(米ドル)
シティファンド・シティ
セレクト・安定成長型 ENI SpA Future 17/Jul/03
(ユーロ)
シティファンド・シティ
セレクト・安定成長型 ENI SpA Future 17/Jul/03
(円)
- 312 -
(1.11) 英国ポンド (26,695,566)
(97,538,394)
(6.95) 米ドル
(57,421,196)
(4.17) 米ドル
395,536
448,737
382,945
4.17
米ドル
58,319,566
0.31
ユーロ
4,712
130
0.08
ユーロ
1,092
30
0.09
ユーロ
164,535
4,536
0.64
ユーロ
9,810
270
0.08
ユーロ
1,083
30
0.38
ユーロ
700,693
19,318
(640,657)
シティファンド・シティ
セレクト・バランス型 ENI SpA Future 17/Jul/03
(米ドル)
シティファンド・シティ
セレクト・バランス型 ENI SpA Future 17/Jul/03
(ユーロ)
シティファンド・シティ
セレクト・バランス型 ENI SpA Future 17/Jul/03
(円)
シティファンド・シティ
セレクト・成長型
ENI SpA Future 17/Jul/03
(米ドル)
シティファンド・シティ
セレクト・成長型
ENI SpA Future 17/Jul/03
(ユーロ)
シティファンド・シティ
セレクト・成長型
ENI SpA Future 17/Jul/03
(円)
シティファンド・シティ
セレクト・株式重視型 ENI SpA Future 17/Jul/03
(米ドル)
シティファンド・シティ
セレクト・株式重視型 ENI SpA Future 17/Jul/03
(ユーロ)
シティファンド・シティ
セレクト・株式重視型 ENI SpA Future 17/Jul/03
(円)
シティファンド・マネ
Life 3MO Euro Euribor 15/Mar/04
ー・(ユーロ)
10.
3.81
ユーロ
58,484
1,612
0.33
ユーロ
4,387
121
2.20
ユーロ
4,039,465
111,371
2.32
ユーロ
35,532
980
0.19
ユーロ
2,525
70
1.02
ユーロ
1,868,910
51,527
0.96
ユーロ
14,760
407
0.16
ユーロ
2,112
58
0.56
ユーロ
1,024,691
28,252
2.29
ユーロ
560,955
その他の金融商品取引
2003 年 6 月 30 日現在、ファンドはその他の金融商品取引を行っていない。
11.
投資ポートフォリオの推移
当該年度における投資ポートフォリオの推移は、管理会社および証券保管銀行で入手可能である。
12.
配当金
管理会社は、各サブ・ファンドに帰属する投資純利益および実現利益から定期的に配当金を宣言することが
ある。管理会社は通常、シティファンド・マネー・シリーズに関しては各四半期毎に、シティファンド・
グローバル・ボンド・シリーズに関しては半年毎に配当金を宣言しており、管理会社は独自の決断により、
配当金および中間配当金を宣言し、シティファンド・シティインターナショナル・シリーズに関する利用
可能な資産から受益者に支払う金額を決定することができる。
- 313 -
(458)
2003 年度に、ファンドは以下の配当金を計上した。
配当落ち日: 2003 年 3 月 31 日
シティファンド・マネー(米ドル)
米ドル
0.16
シティファンド・マネー(ユーロ)
ユーロ
0.50
円
6.00
シティファンド・マネー(米ドル)
米ドル
0.08
シティファンド・マネー(ユーロ)
ユーロ
0.48
円
6.00
シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
米ドル
1.25
シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
ユーロ
1.25
円
25.00
シティファンド・マネー・プラス(円)
配当落ち日: 2003 年 6 月 30 日
シティファンド・マネー・プラス(円)
シティファンド・グローバル・ボンド(円)
1.50
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル) 米ドル
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ) ユーロ
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
13.
円
1.50
150.00
重要な事象
2003 年 7 月 31 日に以下の 4 ファンドの発売が予定されている。
・シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(米ドル)
・シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド(円)
・シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(ユーロ)
・シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド(円)
- 314 -
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産
シティファンド・グローバル・ボンド
(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
ユーロ建債券
債券合計
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
米ドル建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
米ドル建債券
債券合計
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
−315−
シティファンド・グローバル・ボンド シティファンド・グローバル・ボンド
(ユーロ)
(円)
(ユーロ表示)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
2003年6月30日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
銀行
国際銀行
金融サービス
小売
合 計
シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
2003年6月30日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
銀行
国際銀行
金融サービス
小売
合 計
シティファンド・グローバル・ボンド(円)
2003年6月30日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
銀行
国際銀行
金融サービス
小売
合 計
−316−
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産
シティファンド・グローバル・
ボンド・プラス(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
ユーロ建債券
米ドル建債券
債券合計
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
米ドル建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
米ドル建債券
債券合計
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
米ドル建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
−317−
シティファンド・グローバル・
ボンド・プラス(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・グローバル・
ボンド・プラス(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
2003年6月30日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
金融サービス
銀行
国際銀行
合 計
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
2003年6月30日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
金融サービス
銀行
国際銀行
合 計
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
2003年6月30日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
金融サービス
銀行
国際銀行
合 計
−318−
シティファンド・マネー(米ドル)
(米ドル表示)
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産
株数/
額面価額
銘 柄
時 価
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
米ドル建債券
投資比率
(%)
株数/
額面価額
銘 柄
付随的流動資産
米ドル建コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品
債券合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計
コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
付随的流動資産合計
米ドル建アセット・バック証券、モーゲージ証券、
モーゲージ担保証券およびその他仕組み商品
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
2003年6月30日現在、業種別分類
アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券
およびその他仕組み商品合計
米ドル建債券
時 価
コマーシャル・ペーパー・その他短期商品
アセット・バック証券・モーゲージ証券
金融サービス
政府保証債
合 計
債券合計
米ドル建コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品
コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット
関連商品合計
米ドル建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある
有価証券合計
−319−
投資比率
(%)
シティファンド・マネー(ユーロ)
(ユーロ表示)
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産
株数/
額面価額
銘 柄
時 価
投資比率
(%)
株数/
額面価額
銘 柄
時 価
投資比率
(%)
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
ユーロ建アセット・バック証券、モーゲージ証券、
モーゲージ担保証券およびその他仕組み商品
コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券合計
その他の譲渡性ある有価証券
ユーロ建アセット・バック証券、モーゲージ証券、
モーゲージ担保証券およびその他仕組み商品
アセット・バック証券、モーゲージ証券、
モーゲージ担保証券およびその他仕組み商品合計
ドイツ・マルク建債券
アセット・バック証券、モーゲージ証券、モーゲージ担保証券
およびその他仕組み商品合計
その他の譲渡性ある有価証券合計
付随的流動資産
ユーロ建債券
ユーロ建コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品
債券合計
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品合計
付随的流動資産合計
投資有価証券合計
国際機関債、国債および地方債合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
ユーロ建コマーシャル・ペーパー、ユーロ・コマーシャル・ペーパー、
譲渡可能預金証書およびその他マネー・マーケット関連商品
2003年6月30日現在、業種別分類
投資比率
(%)
コマーシャル・ペーパー・その他短期商品
アセット・バック証券・モーゲージ証券
銀行
金融サービス
政府保証債
保険
合 計
−320−
シティファンド・マネー・プラス(円)
(円表示)
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産
株数/
額面価額
銘 柄
時 価
投資比率
(%)
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
ユーロ建債券
英国ポンド建債券
米ドル建債券
債券合計
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
日本円建国際機関債、国債および地方債
米ドル建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
2003年6月30日現在、業種別分類
投資比率
(%)
銀行
政府
国際銀行
金融サービス
電気事業
合 計
−321−
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
ユーロ建債券−転換社債
債券−転換社債合計
スイス・フラン建株式
デンマーク・クローネ建株式
ユーロ建株式
−322−
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
英国ポンド建株式
−323−
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
香港ドル建株式
−324−
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
インドネシア・ルピア建株式
日本円建株式
アコム
アデランス
アドバンテスト
旭硝子
旭化成
キヤノン
東海旅客鉄道
千葉銀行
中部電力
大日本印刷
大東建託
大和証券グループ本社
デンソー
東日本旅客鉄道
荏原
エーザイ
富士重工業
富士写真フイルム
船井電機
ヒロセ電機
日立ソフトウェアエンジニアリング
本田技研工業
HOYA
イビデン
イトーヨーカ堂
伊藤忠商事
ジェイエフイーホールディングス
花王
コマツ
栗田工業
京セラ
松下電器産業
松下電工
マツダ
ミレアホールディングス
三菱化学
三菱東京ファイナンシャル・グループ
三井化学
三井不動産
三井住友海上火災保険
村田製作所
日本特殊陶業
日本通運
新日本製鐵
日本電信電話
日本ユニパックホールディング
西松建設
日東電工
野村ホールディングス
野村総合研究所
−325−
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
NTTドコモ
大林組
王子製紙
オリンパス光学工業
大阪ガス
パイオニア
プロミス
リコー
ローム
三洋電機
セコム
セブン−イレブン・ジャパン
しまむら
清水建設
信越化学工業
塩野義製薬
静岡銀行
ソニー
住友化学工業
住友商事
住友金属鉱山
武田薬品工業
東北電力
TBS
東京電力
トッパン・フォームズ
凸版印刷
トヨタ自動車
ユニー
ウシオ電機
西日本旅客鉄道
韓国ウォン建株式
マレーシア・リンギット建株式
ノルウェー・クローネ建株式
−326−
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
スウェーデン・クローナ建株式
シンガポール・ドル建株式
タイ・バーツ建株式
台湾ドル建株式
米ドル建株式
−327−
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
−328−
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
株式合計
ユーロ建権利証書
権利証書合計
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
−329−
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
日本円建国際機関債、国債および地方債
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
米ドル建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券合計
−330−
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
その他の譲渡性ある有価証券
インドネシア・ルピア建株式
株式合計
タイ・バーツ建権利証書
権利証書合計
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
その他の譲渡性ある有価証券合計
オープンエンド型投資信託
米ドル建ファンド/ユニット型投資信託
ファンド/ユニット型投資信託合計
オープンエンド型投資信託合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
−331−
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
2003年6月30日現在、業種別分類
2003年6月30日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
政府保証債
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信機器
オープンエンド型投資信託
小売
保険
食品サービス
コンピューター・周辺機器
金融サービス
電気事業
放送・ラジオ・テレビ
化粧品・パーソナルケア
機械部品
ソフトウェア
半導体
自動車
飲料
バイオテクノロジー
鉱業(貴金属以外)
化学
ヘルスケア機器
建築資材
航空宇宙・防衛
運輸
商業サービス
ITコンサルティング・サービス
その他
投資比率
(%)
政府
政府保証債
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信機器
小売
オープンエンド型投資信託
保険
食品サービス
コンピューター・周辺機器
電気事業
金融サービス
放送・ラジオ・テレビ
化粧品・パーソナルケア
機械部品
ソフトウェア
半導体
自動車
飲料
バイオテクノロジー
鉱業(貴金属以外)
化学
ヘルスケア機器
建築資材
航空宇宙・防衛
運輸
商業サービス
その他
合 計
合 計
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
2003年6月30日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
政府保証債
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信機器
オープンエンド型投資信託
小売
保険
食品サービス
コンピューター・周辺機器
金融サービス
電気事業
放送・ラジオ・テレビ
化粧品・パーソナルケア
機械部品
ソフトウェア
半導体
自動車
飲料
バイオテクノロジー
鉱業(貴金属以外)
建築資材
化学
航空宇宙・防衛
ヘルスケア機器
その他
合 計
−332−
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
ユーロ建債券−転換社債
債券−転換社債合計
スイス・フラン建株式
デンマーク・クローネ建株式
ユーロ建株式
−333−
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
英国ポンド建株式
−334−
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
香港ドル建株式
−335−
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
インドネシア・ルピア建株式
日本円建株式
アコム
アデランス
アドバンテスト
旭硝子
旭化成
キヤノン
東海旅客鉄道
千葉銀行
中部電力
大日本印刷
大東建託
大和証券グループ本社
デンソー
東日本旅客鉄道
荏原
エーザイ
富士重工業
富士写真フイルム
船井電機
ヒロセ電機
日立ソフトウェアエンジニアリング
本田技研工業
HOYA
イビデン
イトーヨーカ堂
伊藤忠商事
ジェイエフイーホールディングス
花王
コマツ
栗田工業
京セラ
松下電器産業
松下電工
マツダ
ミレアホールディングス
三菱化学
三菱東京ファイナンシャル・グループ
三井化学
三井不動産
三井住友海上火災保険
村田製作所
日本特殊陶業
日本通運
新日本製鐵
日本電信電話
日本ユニパックホールディング
西松建設
日東電工
野村ホールディングス
野村総合研究所
−336−
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
NTTドコモ
大林組
王子製紙
オリンパス光学工業
大阪ガス
パイオニア
プロミス
リコー
ローム
三洋電機
セコム
セブン−イレブン・ジャパン
しまむら
清水建設
信越化学工業
塩野義製薬
静岡銀行
ソニー
住友化学工業
住友商事
住友金属鉱山
武田薬品工業
東北電力
TBS
東京電力
トッパン・フォームズ
凸版印刷
トヨタ自動車
ユニー
ウシオ電機
西日本旅客鉄道
韓国ウォン建株式
マレーシア・リンギット建株式
ノルウェー・クローネ建株式
−337−
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
スウェーデン・クローナ建株式
シンガポール・ドル建株式
タイ・バーツ建株式
台湾ドル建株式
米ドル建株式
−338−
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
−339−
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
株式合計
ユーロ建権利証書
権利証書合計
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
−340−
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
日本円建国際機関債、国債および地方債
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
米ドル建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券合計
−341−
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
その他の譲渡性ある有価証券
インドネシア・ルピア建株式
株式合計
タイ・バーツ建権利証書
権利証書合計
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
その他の譲渡性ある有価証券合計
オープンエンド型投資信託
米ドル建ファンド/ユニット型投資信託
ファンド/ユニット型投資信託合計
オープンエンド型投資信託合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
−342−
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
2003年6月30日現在、業種別分類
2003年6月30日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信機器
政府保証債
オープンエンド型投資信託
小売
保険
食品サービス
コンピューター・周辺機器
電気事業
金融サービス
放送・ラジオ・テレビ
機械部品
化粧品・パーソナルケア
ソフトウェア
半導体
自動車
飲料
バイオテクノロジー
鉱業(貴金属以外)
建築資材
ヘルスケア機器
化学
航空宇宙・防衛
運輸
商業サービス
ITコンサルティング・サービス
タバコ
エンジニアリング・建設
不動産投資信託
インターネットソフトウェア・サービス
レジャー・娯楽
事務機器・オフィス設備
電気設備
機械
森林資源・製紙
家庭用品
通信サービス
電気機器
出版・印刷
石油・ガスサービス
家具
その他
投資比率
(%)
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信機器
政府保証債
オープンエンド型投資信託
小売
保険
食品サービス
コンピューター・周辺機器
電気事業
金融サービス
放送・ラジオ・テレビ
機械部品
化粧品・パーソナルケア
ソフトウェア
半導体
自動車
飲料
バイオテクノロジー
鉱業(貴金属以外)
ヘルスケア機器
建築資材
化学
航空宇宙・防衛
商業サービス
ITコンサルティング・サービス
運輸
タバコ
エンジニアリング・建設
インターネットソフトウェア・サービス
不動産投資信託
レジャー・娯楽
事務機器・オフィス設備
電気設備
機械
森林資源・製紙
家庭用品
通信サービス
電気機器
出版・印刷
その他
合計
合計
−343−
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
2003年6月30日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信機器
政府保証債
オープンエンド型投資信託
小売
保険
食品サービス
コンピューター・周辺機器
電気事業
金融サービス
放送・ラジオ・テレビ
機械部品
化粧品・パーソナルケア
ソフトウェア
半導体
自動車
飲料
バイオテクノロジー
鉱業(貴金属以外)
建築資材
ヘルスケア機器
化学
航空宇宙・防衛
商業サービス
運輸
ITコンサルティング・サービス
タバコ
エンジニアリング・建設
不動産投資信託
インターネットソフトウェア・サービス
レジャー・娯楽
事務機器・オフィス設備
電気設備
機械
森林資源・製紙
家庭用品
電気機器
通信サービス
出版・印刷
家具
その他
合計
−344−
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
ユーロ建債券−転換社債
債券−転換社債合計
スイス・フラン建株式
デンマーク・クローネ建株式
ユーロ建株式
−345−
時 価
投資比率
(%)
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
英国ポンド建株式
−346−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
香港ドル建株式
−347−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
インドネシア・ルピア建株式
日本円建株式
アコム
アデランス
アドバンテスト
旭硝子
旭化成
キヤノン
東海旅客鉄道
千葉銀行
中部電力
大日本印刷
大東建託
大和証券グループ本社
デンソー
東日本旅客鉄道
荏原
エーザイ
富士重工業
富士写真フイルム
船井電機
ヒロセ電機
日立ソフトウェアエンジニアリング
本田技研工業
HOYA
イビデン
イトーヨーカ堂
伊藤忠商事
ジェイエフイーホールディングス
花王
コマツ
栗田工業
京セラ
松下電器産業
松下電工
マツダ
ミレアホールディングス
三菱化学
三菱東京ファイナンシャル・グループ
三井化学
三井不動産
三井住友海上火災保険
村田製作所
日本特殊陶業
日本通運
新日本製鐵
日本電信電話
日本ユニパックホールディング
西松建設
日東電工
野村ホールディングス
野村総合研究所
−348−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
NTTドコモ
大林組
王子製紙
オリンパス光学工業
大阪ガス
パイオニア
プロミス
リコー
ローム
三洋電機
セコム
セブン−イレブン・ジャパン
しまむら
清水建設
信越化学工業
塩野義製薬
静岡銀行
ソニー
住友化学工業
住友商事
住友金属鉱山
武田薬品工業
東北電力
TBS
東京電力
トッパン・フォームズ
凸版印刷
トヨタ自動車
ユニー
ウシオ電機
西日本旅客鉄道
韓国ウォン建株式
マレーシア・リンギット建株式
ノルウェー・クローネ建株式
−349−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
スウェーデン・クローナ建株式
シンガポール・ドル建株式
タイ・バーツ建株式
台湾ドル建株式
米ドル建株式
−350−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
−351−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
株式合計
ユーロ建権利証書
権利証書合計
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
−352−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
日本円建国際機関債、国債および地方債
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
米ドル建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券合計
−353−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
その他の譲渡性ある有価証券
インドネシア・ルピア建株式
株式合計
タイ・バーツ建権利証書
権利証書合計
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
その他の譲渡性ある有価証券合計
オープンエンド型投資信託
米ドル建ファンド/ユニット型投資信託
ファンド/ユニット型投資信託合計
オープンエンド型投資信託合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
−354−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
2003年6月30日現在、業種別分類
2003年6月30日現在、業種別分類
投資比率
(%)
投資比率
(%)
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信機器
オープンエンド型投資信託
小売
保険
食品サービス
コンピューター・周辺機器
電気事業
金融サービス
放送・ラジオ・テレビ
政府保証債
機械部品
化粧品・パーソナルケア
ソフトウェア
半導体
自動車
飲料
バイオテクノロジー
鉱業(貴金属以外)
ヘルスケア機器
建築資材
化学
航空宇宙・防衛
商業サービス
運輸
ITコンサルティング・サービス
タバコ
エンジニアリング・建設
不動産投資信託
インターネットソフトウェア・サービス
レジャー・娯楽
事務機器・オフィス設備
電気設備
機械
森林資源・製紙
家庭用品
通信サービス
電気機器
出版・印刷
家具
石油・ガスサービス
流通・卸売
包装・梱包
貴金属
多角的企業
自動車部品・機器
その他
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信機器
オープンエンド型投資信託
小売
保険
食品サービス
コンピューター・周辺機器
電気事業
金融サービス
政府保証債
放送・ラジオ・テレビ
機械部品
化粧品・パーソナルケア
ソフトウェア
半導体
自動車
飲料
バイオテクノロジー
鉱業(貴金属以外)
建築資材
ヘルスケア機器
化学
航空宇宙・防衛
商業サービス
運輸
ITコンサルティング・サービス
タバコ
エンジニアリング・建設
不動産投資信託
インターネットソフトウェア・サービス
レジャー・娯楽
事務機器・オフィス設備
電気設備
機械
森林資源・製紙
家庭用品
通信サービス
電気機器
出版・印刷
石油・ガスサービス
家具
流通・卸売
包装・梱包
貴金属
多角的企業
その他
合 計
合 計
−355−
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
2003年6月30日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信機器
オープンエンド型投資信託
小売
保険
食品サービス
コンピューター・周辺機器
電気事業
金融サービス
放送・ラジオ・テレビ
政府保証債
機械部品
化粧品・パーソナルケア
ソフトウェア
半導体
自動車
飲料
バイオテクノロジー
鉱業(貴金属以外)
建築資材
ヘルスケア機器
化学
航空宇宙・防衛
商業サービス
運輸
ITコンサルティング・サービス
タバコ
エンジニアリング・建設
不動産投資信託
インターネットソフトウェア・サービス
レジャー・娯楽
事務機器・オフィス設備
電気設備
機械
森林資源・製紙
家庭用品
通信サービス
電気機器
出版・印刷
家具
石油・ガスサービス
流通・卸売
包装・梱包
貴金属
多角的企業
自動車部品・機器
その他
合 計
−356−
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
ユーロ建債券−転換社債
債券−転換社債合計
スイス・フラン建株式
デンマーク・クローネ建株式
ユーロ建株式
−357−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
英国ポンド建株式
−358−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
(米ドル表示)
銘 柄
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
香港ドル建株式
−359−
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
インドネシア・ルピア建株式
日本円建株式
アコム
アデランス
アドバンテスト
旭硝子
旭化成
キヤノン
東海旅客鉄道
千葉銀行
中部電力
大日本印刷
大東建託
大和証券グループ本社
デンソー
東日本旅客鉄道
荏原
エーザイ
富士重工業
富士写真フイルム
船井電機
ヒロセ電機
日立ソフトウェアエンジニアリング
本田技研工業
HOYA
イビデン
イトーヨーカ堂
伊藤忠商事
ジェイエフイーホールディングス
花王
コマツ
栗田工業
京セラ
松下電器産業
松下電工
マツダ
ミレアホールディングス
三菱化学
三菱東京ファイナンシャル・グループ
三井化学
三井不動産
三井住友海上火災保険
村田製作所
日本特殊陶業
日本通運
新日本製鐵
日本電信電話
日本ユニパックホールディング
西松建設
日東電工
野村ホールディングス
野村総合研究所
−360−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
NTTドコモ
大林組
王子製紙
オリンパス光学工業
大阪ガス
パイオニア
プロミス
リコー
ローム
三洋電機
セコム
セブン−イレブン・ジャパン
しまむら
清水建設
信越化学工業
塩野義製薬
静岡銀行
ソニー
住友化学工業
住友商事
住友金属鉱山
武田薬品工業
東北電力
TBS
東京電力
トッパン・フォームズ
凸版印刷
トヨタ自動車
ユニー
ウシオ電機
西日本旅客鉄道
韓国ウォン建株式
マレーシア・リンギット建株式
ノルウェー・クローネ建株式
−361−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
スウェーデン・クローナ建株式
シンガポール・ドル建株式
タイ・バーツ建株式
台湾ドル建株式
米ドル建株式
−362−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
−363−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
株式合計
ユーロ建権利証書
権利証書合計
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
−364−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
日本円建国際機関債、国債および地方債
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
米ドル建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券合計
−365−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
その他の譲渡性ある有価証券
インドネシア・ルピア建株式
株式合計
タイ・バーツ建権利証書
権利証書合計
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
その他の譲渡性ある有価証券合計
オープンエンド型投資信託
米ドル建ファンド/ユニット型投資信託
ファンド/ユニット型投資信託合計
オープンエンド型投資信託合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
−366−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
2003年6月30日現在、業種別分類
2003年6月30日現在、業種別分類
投資比率
(%)
投資比率
(%)
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信機器
オープンエンド型投資信託
小売
保険
食品サービス
コンピューター・周辺機器
電気事業
金融サービス
放送・ラジオ・テレビ
機械部品
化粧品・パーソナルケア
ソフトウェア
半導体
自動車
飲料
バイオテクノロジー
政府保証債
鉱業(貴金属以外)
ヘルスケア機器
建築資材
化学
航空宇宙・防衛
商業サービス
運輸
ITコンサルティング・サービス
タバコ
エンジニアリング・建設
不動産投資信託
インターネットソフトウェア・サービス
レジャー・娯楽
事務機器・オフィス設備
電気設備
森林資源・製紙
機械
通信サービス
家庭用品
電気機器
出版・印刷
石油・ガスサービス
家具
流通・卸売
貴金属
包装・梱包
多角的企業
自動車部品・機器
その他
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信機器
オープンエンド型投資信託
小売
保険
コンピューター・周辺機器
食品サービス
電気事業
金融サービス
放送・ラジオ・テレビ
機械部品
化粧品・パーソナルケア
ソフトウェア
半導体
自動車
飲料
政府保証債
バイオテクノロジー
鉱業(貴金属以外)
建築資材
ヘルスケア機器
化学
航空宇宙・防衛
商業サービス
運輸
ITコンサルティング・サービス
タバコ
エンジニアリング・建設
不動産投資信託
インターネットソフトウェア・サービス
レジャー・娯楽
事務機器・オフィス設備
電気設備
森林資源・製紙
機械
家庭用品
通信サービス
電気機器
出版・印刷
家具
石油・ガスサービス
流通・卸売
包装・梱包
貴金属
多角的企業
自動車部品・機器
その他
合 計
合 計
−367−
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
2003年6月30日現在、業種別分類
投資比率
(%)
政府
銀行
医薬品
石油・ガス生産
通信機器
オープンエンド型投資信託
小売
保険
食品サービス
コンピューター・周辺機器
電気事業
金融サービス
放送・ラジオ・テレビ
機械部品
化粧品・パーソナルケア
ソフトウェア
半導体
自動車
飲料
バイオテクノロジー
政府保証債
鉱業(貴金属以外)
建築資材
ヘルスケア機器
化学
航空宇宙・防衛
商業サービス
運輸
ITコンサルティング・サービス
タバコ
エンジニアリング・建設
不動産投資信託
インターネットソフトウェア・サービス
レジャー・娯楽
事務機器・オフィス設備
電気設備
森林資源・製紙
機械
家庭用品
通信サービス
電気機器
出版・印刷
家具
石油・ガスサービス
流通・卸売
包装・梱包
貴金属
多角的企業
自動車部品・機器
その他
合計
−368−
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券
ユーロ建債券−転換社債
債券−転換社債合計
スイス・フラン建株式
デンマーク・クローネ建株式
ユーロ建株式
−369−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
英国ポンド建株式
−370−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
香港ドル建株式
−371−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
インドネシア・ルピア建株式
日本円建株式
アコム
アデランス
アドバンテスト
旭硝子
旭化成
キヤノン
東海旅客鉄道
千葉銀行
中部電力
大日本印刷
大東建託
大和証券グループ本社
デンソー
東日本旅客鉄道
荏原
エーザイ
富士重工業
富士写真フイルム
船井電機
ヒロセ電機
日立ソフトウェアエンジニアリング
本田技研工業
HOYA
イビデン
イトーヨーカ堂
伊藤忠商事
ジェイエフイーホールディングス
花王
コマツ
栗田工業
京セラ
松下電器産業
松下電工
マツダ
ミレアホールディングス
三菱化学
三菱東京ファイナンシャル・グループ
三井化学
三井不動産
三井住友海上火災保険
村田製作所
日本特殊陶業
日本通運
新日本製鐵
日本電信電話
日本ユニパックホールディング
西松建設
日東電工
野村ホールディングス
野村総合研究所
−372−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
NTTドコモ
大林組
王子製紙
オリンパス光学工業
大阪ガス
パイオニア
プロミス
リコー
ローム
三洋電機
セコム
セブン−イレブン・ジャパン
しまむら
清水建設
信越化学工業
塩野義製薬
静岡銀行
ソニー
住友化学工業
住友商事
住友金属鉱山
武田薬品工業
東北電力
TBS
東京電力
トッパン・フォームズ
凸版印刷
トヨタ自動車
ユニー
ウシオ電機
西日本旅客鉄道
韓国ウォン建株式
マレーシア・リンギット建株式
ノルウェー・クローネ建株式
−373−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
スウェーデン・クローナ建株式
シンガポール・ドル建株式
タイ・バーツ建株式
台湾ドル建株式
米ドル建株式
−374−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
−375−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
株式合計
ユーロ建権利証書
権利証書合計
オーストラリア・ドル建国際機関債、国債および地方債
デンマーク・クローネ建国際機関債、国債および地方債
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
−376−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
日本円建国際機関債、国債および地方債
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
米ドル建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券合計
−377−
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
(円表示)
株数/
額面価額
時 価
投資比率
(%)
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2003年6月30日現在、投資有価証券明細表およびその他の純資産(続)
銘 柄
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
(米ドル表示)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
(ユーロ表示)
株数/
額面価額
株数/
額面