日銀業第６１５号 平成２８年６月３０日 オンライン担保差入先 御中 日 本 銀 行 「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（担保関係事務）」の 一部改正に関する件 日本銀行では、住宅ローン債権信託受益権の適格担保化に伴い、 「日本銀行金 融ネットワークシステム利用細則（担保関係事務）」の一部を別紙のとおり改正 し、平成２８年６月３０日から実施することとしましたので、通知します。 以 上 別紙 「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（担保関係事務）」中一部改正 ○ 目次中、第１編Ⅰ．３． （３）を横線のとおり改める。 （３）書面による受払等 ○ 第１編Ⅰ．２．を横線のとおり改める。 ２．担保の目的物 担保関係事務は、担保の目的物を次のイ．からヘト．までに区分して行います。この 区分を「担保目的物区分」といいます。 なお、分割償還債（パス・スルー債等、元本の分割償還が行われることがある債券を いいます。以下同じです。 ）についてはロ．、電子記録債権についてはハ．またはニ．の 区分としてのみ担保差入を行うことができます。 イ． ∫ 略（不変） ヘ． ト．住宅ローン債権信託受益権 担保目的物区分毎に、担保差入を行うことができる債券、手形、電子記録債権、証書 貸付債権または、外貨建証書貸付債権または住宅ローン債権信託受益権は下表のとおり です。 担保目的物区分 担保差入を行うことができるもの ∫ 外貨建外国債券 住宅ローン債権 信託受益権 日本銀行が担保として適格と認めるものに限ります。 日本銀行が担保として適格と認めるものに限ります（注）。 （注）担保差入金融機関等毎に日本銀行が適格と認める住宅ローン債権信託受益権は、 日本銀行が特に必要と認める場合を除き、１つに限ります。 個別の債券（振決国債を除きます。）、手形、電子記録債権、証書貸付債権または外貨 建証書貸付債権の担保差入の可否については、担保取引店に照会してください。また、 日本銀行が担保として適格と認めるもののうち、上記イ．からヘト．までの区分に該当 しないものを担保として差入れることを希望する場合には、日本銀行本店に照会し、日 本銀行からの個別の指示に従ってください。 ○ 第１編Ⅰ．３． （１） （注１）を横線のとおり改める。 （注１）外貨建証書貸付債権および、外貨建外国債券および住宅ローン債権信託受益権に ついては、日銀ネットを利用してオンラインにより担保受払の手続きを行うことは できません。 ○ 第１編Ⅰ．３． （３）を横線のとおり改める。 （３）書面による受払等 担保差入先は、以下の場合には、書面により担保受払等の手続きを行います。 イ． ∫ 略（不変） ホ． ヘ．住宅ローン債権信託受益権の担保受払を行う場合および担保価額変更依頼を行う場 合 オンライン担保差入先は、 「担保に関する細則」に定めるところにより、担保管理 店に「担保差入証書兼担保価額変更依頼書（住宅ローン債権信託受益権） 」または「担 保返戻依頼書」等を提出してください。書面を受付けた後、日本銀行において所定 の事務を行ったうえで、担保受入、担保返戻または担保価額変更を行います。 ヘト．その他の担保受払を行う場合 オンライン受払を行うことができないオンライン担保差入先は、 「担保に関する細 則」に定めるところにより、担保取引店に「担保差入証書」等または「担保返戻依 頼書」等を提出してください。書面を受付けた後、日本銀行において所定の事務を 行ったうえで、担保受入または担保返戻を行います。 ○ 第１編Ⅰ．５． （２）イ．を横線のとおり改める。 イ．担保価額の更新（Ⅳ．３．から５．を参照） 日本銀行は、毎営業日の業務開始時に、当日に適用される時価および円貨換算率 （外貨建証書貸付債権または外貨建外国債券の場合に限ります。 ）ならびに当日時点 の残存年限に応じた掛目、連動係数（物価連動国債の場合に限ります。）およびファ クター（定時償還債および一部繰上償還債の場合に限ります。）を用いて、担保差入 金融機関等から受入れている担保（住宅ローン債権信託受益権を除きます。 ）の担保 価額を自動的に更新します。 以下略（不変） ○ 第１編Ⅰ．７． （１）を横線のとおり改める。 （１）与信・担保受付番号 オンライン受払の入力または日銀入力が行われると、入力受付１件毎に下記の体系の ８桁の番号が付されます（注）。これが「与信・担保受付番号」です。与信・担保受付番号 は、 「担保差入受付通知」 、 「担保返戻済通知」等各種通知に記載されます。 （注）住宅ローン債権信託受益権は除きます。 以下略（不変） ○ 第１編Ⅳ．１． （２）を横線のとおり改める。 （２）担保不足時の対応 日本銀行は、担保の時価または円貨換算率の変更、振替社債等の定時償還または 一部繰上償還、国債の条件付売買における日本銀行から売買先に対する純与信額の 発生、住宅ローン債権信託受益権の担保返戻または担保価額変更、代理店契約また は歳入代理店契約に基づく代理店保証額の改訂または歳入代理店保証額の改訂そ の他の理由により、業務開始時において担保不足が生じている担保差入金融機関等 がある場合には、当該担保差入金融機関等の担保出力指定店舗に対して「担保不足 等通知」 （5250-00200）を送信します。 以下略（不変） ○ 第１編Ⅳ．２． （１）を横線のとおり改める。 （１） 担保残高 担保残高は、担保差入金融機関等が日本銀行に差入れている担保の金額 （注）の合計 額をいいます。 （注）担保目的物区分が振決国債または振替社債等（短期社債等を除きます。 ）の場合は 額面金額、振替社債等（短期社債等に限ります。）の場合は元本額、邦貨手形（邦 貨手形（電子記録債権）を除きます。）の場合は手形金額、邦貨手形（電子記録債 権）の場合は債権金額、証書貸付債権の場合は残存元本額、外貨建証書貸付債権 の場合は残存元本額（米セント建） 、外貨建外国債券の場合は額面金額（外貨建） 、 住宅ローン債権信託受益権の場合は信託財産となっている住宅ローン債権の残存 元本相当額および返済元本相当額（以下「残存元本相当額等」といいます。 ）をい います。 日本銀行は、担保目的物区分に応じ、担保残高を次のとおり管理します。 担保目的物区分 担保残高の管理単位 ∫ 外貨建外国債券 住宅ローン債権信託受益権 銘柄毎 信託受益権毎（注） （注）担保差入金融機関等が担保差入をできる住宅ローン債権信託受益権は、日本銀 行が特に必要と認める場合を除き、１つに限ります。 担保残高の更新を行う時期は、担保目的物区分および担保受払等の種類に応じ、次の とおりとなります。 担保目的物区分 担保受払等の種類 担保残高の更新を行う時期 ∫ ∫ 外貨建外国債券 期日担保返戻 住宅ローン債権 信託受益権 業務開始後遅滞なく 担保差入 担保受戻 担保価額変更 業務開始後遅滞なく （注１）略（不変） （注２）略（不変） なお、差入済の担保の件数、枚数または通数（注）更新は、原則として、担保残高が更 新される都度行われます。 ただし、証書貸付債権または外貨建証書貸付債権の一部受戻日における期日担保返戻 においては、件数または通数（注）は減算されないほか、住宅ローン債権信託受益権につ いては、差入済の担保の件数の更新は行われません。 （注）略（不変） ○ 第１編Ⅳ．２． （２）中、表を横線のとおり改める。 担保目的物区分 計算式 ∫ 証書貸付債権 住宅ローン債権 信託受益権 担保価額(円) （注１） ＝ 残存元本額(円) × 掛目(％) 担保価額(円) （注４） ／100 （注１） ＝ 残存元本相当額等(円) × 掛目(％) （注４） ／100 （注１） ∫ 略（不変） （注３） （注４）掛目とは、担保価額等を算出するため、担保の目的物の時価、額面金額、元本 額、手形金額、債権金額または、残存元本額または残存元本相当額等に乗じる比率 をいい、残存期間に応じた値が設定されます。なお、邦貨手形、短期社債および、 分割償還債のうち貸付債権担保住宅金融支援機構債券（貸付債権担保住宅金融公庫 債券を含みます。以下同じです。 ）および住宅ローン債権信託受益権については、残 存期間にかかわらず掛目は同一の値が設定されます。 （注５） ∫ 略（不変） （注８） ○ 第１編Ⅳ．３． （２）①を横線のとおり改める。 ① 担保価額合計額 基準時点で差入済である担保（同日に期日担保返戻を行うものを含みます。）につい て、変更後の時価および円貨換算率ならびに時価適用日時点の残存期間に応じた掛目、 連動係数およびファクターにもとづいて算出します。なお、基準時点から時価適用日ま でに予定されている担保受払または、期日担保返戻または住宅ローン債権信託受益権の 残存元本相当額等の変更に伴う担保価額合計額の増減は含まれません。 ○ 第１編Ⅳ．４．を横線のとおり改める。 ４．掛目 掛目は、毎営業日、担保の残存期間に応じた値（ただし、邦貨手形、短期社債等お よび、分割償還債のうち貸付債権担保住宅金融支援機構債券および住宅ローン債権信 託受益権については、残存期間にかかわらず同一の値とします。 ）が設定され、業務開 始時から適用されます（注）。担保出力指定店舗は、３．（２）「担保不足・余裕等通知」 の内容を確認のうえ、当該担保差入金融機関等に属するすべての店舗において、掛目 の適用日の３営業日前から掛目の適用日までの間に予定される担保受払（期日担保返 戻を含みます。 ）や与信取引等を考慮し、適用日の業務開始時点で担保不足とならない よう担保価額や所要担保価額の管理を厳格に行う必要があります。万一、適用日の業 務開始時点で担保不足が生じることが見込まれる場合には、速やかに、担保管理店に 連絡してください。また、掛目の値は、必要に応じて随時に変更されることがありま す。 担保の残存期間（Ｘ年超Ｘ＋１年以内）は、次のとおり計算されます。ただし、② 証書貸付債権（外貨建証書貸付債権を含みます。以下４．において同じです。）の場合 において、残存期間が１０年超のときは「９年超１０年以内」とします。 （注）住宅ローン債権信託受益権については、日銀ネット上、掛目の値は設定されませ ん。担保差入先がこの細則に定めるところにより、 「担保差入証書兼担保価額変更依 頼書（住宅ローン債権信託受益権） 」等を日本銀行に提出するに当っては、担保差入 先が２． （２）の計算式により担保価額を算出する必要があります。 以下略（不変） ○ 第２編 業務処理区分「担保受払等 照会データファイル取得 担保残高等」（コード ５４４２０１）入力手順②を横線のとおり改める。 ② 出力区分コードを入力します。 （例）振決国債・振替社債等・その他債券（１）……［1］ 邦貨手形・証書貸付債権（２）……［2］ 担保余裕額指定（３）……［3］ 外貨建証書貸付債権を出力区分に指定する場合には「２」を、住宅ローン債権信 託受益権を出力区分に指定する場合には「３」を入力します。 ③から⑭を入力しない場合には、②を入力後 実行 ボタンを押します。 ○ 第２編 業務処理区分「担保受払等 照会データファイル取得 担保残高等」（コード ５４４２０１）入力手順⑤を横線のとおり改める。 ⑤ 担保余裕額指定担保種類は、②の出力区分に「３」を入力した場合のみ、入力し ます。 （例）住宅ローン債権信託受益権（０１）……［01］ この入力は省略することができます。 なお、②の出力区分に「１」または「２」を入力した場合には、入力しないでく ださい。入力した場合、エラーとなります。 ⑥から⑭を入力しない場合には、⑤を入力後 実行 ボタンを押します。 ○ 第２編 業務処理区分「担保受払等 照会データファイル取得 担保残高等」（コード ５４４２０１）データファイルの出力項目を横線のとおり改める。 データファイルの出力項目 取得されるデータファイルの出力項目については次のとおりです。 出力項目 ・対象日 ∫ ・金融機関等名 ・担保目的物区分コード（注１） ・担保目的物区分名（注１） ・担保余裕額指定担保種類コード（注１） ・担保種類区分コード ・担保種類区分名 ・適格担保掛目区分コード（注１） ・適格担保掛目区分名（注１） ・残高証明用担保種類コード ∫ ・支払人等コード ・支払人等名（注１２） （注２３）（注４） ・担保残高（金額） ・実質残高（注３５） ・担保価額（注４） ・担保管理店コード ∫ ・償還日等 ・受戻期日（注４６） ・担保受払区分コード ・担保受払区分名 ・付随担保有無コード（注５７） ・付随担保有無名（注５７） ・分割返済（受戻・一部受戻日）(１)～(２４１) （注６８）（注７９） ・分割返済（返済期日）(１)～(２４１) （注７９）（注８１０）（注９１１） ・分割返済（受戻・一部受戻金額）(１)～(２４１) （注２３）（注７９）（注８１０） ・分割返済後の残存元本額(１)～(２４１) （注２３）（注７９）（注８１０） （注１）担保目的物区分が住宅ローン債権信託受益権の場合には、担保余裕額指定担保種類 コードに「０１」と表示され、担保目的物区分コード、担保目的物区分名、適格担 保掛目区分コードおよび適格担保掛目区分名は表示されません。 （注１２）邦貨手形（電子記録債権）または証書貸付債権（電子記録債権）の場合には、 「（電 債）○○工業」のように表示されます。 （注２３） 担保目的物区分が外貨建証書貸付債権の場合には、金額は米セント単位で表示 されます。 （注４）住宅ローン債権信託受益権の場合には、担保価額のみが表示されます。 （注３５）定時償還債または一部繰上償還債である振替社債等について、対象日において適 用されるファクターを担保残高に乗じた値を「実質残高」として表示します。なお、 定時償還または一部繰上償還債に伴う実質残高の減額実行日（新しいファクター値 の適用開始日）は、定時償還支払日または一部繰上償還日の３営業日前です。 （注４６）ダウンロード区分が過日分の場合のみ表示されます。対象日以降に到来する償 還日等のうち、対象日から１年以内のものを対象に、対応する受戻期日が表示さ れます。 （注５７）証書貸付債権および外貨建証書貸付債権にかかる付随担保の有無を表示します。 （注６８）ダウンロード区分が過日分の場合のみ表示されます。対象日以降に到来する返 済期日のうち、対象日から１年以内のものを対象に、対応する受戻・一部受戻日 が表示されます。なお、残存返済回数が２３９回を超える場合には、分割返済の ２４０回目および２４１回目は表示されません。 （注７９）分割返済される証書貸付債権および外貨建証書貸付債権の場合に分割返済にかか る受戻日等を表示します。なお、最大２４１回までの分割返済に対応した仕組みと なっています。 （注８１０）ダウンロード区分が当日分および過日分の場合とも、対象日以降に返済期日が 到来するものが表示されます。なお、ダウンロード区分が過日分で、残存返済回数 が２３９回を超える場合には、分割返済の２４０回目および２４１回目は表示され ません。 （注９１１）返済方法が分割返済である証書貸付債権のうち、日本銀行が別途定める日より 前において担保差入を行っている国有林野事業債務管理特別会計に対する証書貸 付債権の場合には、証書上の返済期日の５営業日前の日が表示されます。 ○ 第２編 業務処理区分「担保受払等 照会データファイル取得 担保受払明細」（コー ド５４４２０２）概要を横線のとおり改める。 概 要 担保差入金融機関等が以下の担保の受払明細のデータファイルを取得します。なお、 住宅ローン債権信託受益権のデータファイルを取得することはできません。 以下略（不変） ○ 第２編 業務処理区分「担保受払等 照会データファイル取得 担保種類別担保価額合 計額」 （コード５４４２０３）データファイルの出力項目を横線のとおり改める。 データファイルの出力項目 取得されるデータファイル出力項目については次のとおりです。 出力項目 ・対象日 ∫ ・担保種類区分名 ・適格担保掛目区分コード（注） ・適格担保掛目区分名（注） ・担保種類別担保価額合計額 （注）住宅ローン債権信託受益権の場合には、適格担保掛目区分コードおよび適格担保 掛目区分名は表示されません。 ○ 第３編 （業務コードの概要）担保種類区分コードを横線のとおり改める。 ○ 担保種類区分コード ─── 日本銀行が、担保として受入れる債券、邦貨手形、証書貸付債権、外貨建 証書貸付債権、住宅ローン債権信託受益権を日銀ネットにおいて管理する際 のまとまりを示します。 ○ 第３編 （個別業務コード）担保種類区分コードを横線のとおり改める。 ○ 担保種類区分コード 「０００１」～「９９９９」の範囲内で、日本銀行が必要に応じて付番します。 区 分 コード ∫ 英国債 担保余裕額指定１（注７） ８０３１ ９９０１ （注１） ∫ 略（不変） （注６） （注７）住宅ローン債権信託受益権に読み替えてください。 ○ 第３編 （個別業務コード）担保余裕額指定担保種類コードを横線のとおり改める。 ○ 担保余裕額指定担保種類コード 「０１」～「１０」の範囲内で、日本銀行が必要に応じて付番します。 区 分 住宅ローン債権信託受益権 コード ０１
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