Raiders Report for Futures&FX て遅くなりましたまし 2012 年 2 月 19 日号 推奨銘柄 ： １．原油買い（トレンドフォロー＆中期売買法、エントリー準備） 注目銘柄 ： ２．白金買い（中期売買法、利食い＆再エントリー完了） ３．大豆買い（中期売買法、再エントリー完了＆利食い準備） ４．ゴム買い（トレンドフォロー＆中期売買法、再エントリー完了） 今週の一言： 「システムエラーのダメージ」 この 1 週間は、ずっと自動売買システムのエラー対応で追われていました。エラーは 実際に走らせてみないと発生しないことが多いので、寄り付きでのエントリールールの プログラムでエラーが発生すると、その日のエントリーは無くなってしまいます。 システム売買で発生するエラーは、注文が出ないエラーと、手仕舞いできないエラー が大半です。手仕舞いができないエラーは直接損益が見えますので、余分な損失が発生 するとがっくりきますが、エントリーが発生しないことで、本来であれば取れていた利 益を失う「機会損失」も実は非常に大きなダメージとなります。 残念なことに、エラーが発生すると、ほぼ必ず損失となります。システムが実行する 戦略が正しいから利益が出ていることを考えれば、それが実行できないことで損失とな るのは当然の結果と言えるでしょう。 この 1 週間株式の売買システムの自動発注はずっと動かないままだったので、結果と して機会損失は非常に大きなものとなりました。しかもこの強い上昇を取り逃している のですから、金額だけでなく、精神的なダメージは決して小さくありません。 また金のデイトレードシステムでは、売りが発生したのですが、手仕舞いしていなけ ればならないものが手仕舞いできていなくて、気付いた時には非常に大きな損失が発生 していました。泣く泣く損切りしましたが、これによって推定される年間利益の 1 割か ら 2 割を吐き出してしまいました。これは本当に大きなダメージです。 そこまでして自動売買にこだわる必要は無いだろうと言われるかもしれませんが、私 の経験上、人間の犯すミスによって発生する損失は、システムのエラーによって発生す る損失よりも大きいと思っていますので、どうしても自動化にこだわります。今は苦労 していますが、ちゃんとインフラが完成すれば、この苦労は必ず報われると信じていま す。どんなシステムも完璧ではありませんので、必ず人間によるチェックは必要なので すが、それでもシステム化で得られる余裕時間は、私にとって貴重なものなのです。 1 推奨銘柄解説 原油買い（中期売買法＆トレドフォロー、エントリー準備） 弟子 今回から推奨銘柄がゴムの買いから原油の買いに変わりましたが、これはどうい う理由からでしょうか？ 師匠 正直なところ、これまでは海外と国内の値動きがマッチしない銘柄が多かった ので推奨したい銘柄無かった。だから仕方なく消去法でゴムを推奨銘柄に置い ていた。しかしこれまで国内日足がアップトレンドで、海外日足がダウントレ ンドだった原油相場が、ついにNY原油の日足もアップトレンド転換してきた。 これで国内と海外のトレンドが一致したので、こちらで推奨することにした。 弟子 なるほど。しかしすでに国内の原油相場は相当な上昇を見せていますが、ここか ら追いかけて大丈夫なのでしょうか？ 師匠 まずは現状の客観的な分析を行ってみる必要がある。トレンドの認識は、国内海 外とも、週足も日足もアップトレンドを示している。注意しなければならないの は、国内相場の上昇が続いたので、すでに SMA オシレータは買われ過ぎ領域で ある 5％以上に突入してしまったという点だ。こういう状況では、エントリーは 慎重に行う必要がある。 弟子 今すぐ買いエントリーを行うと、目先の値動きでは高値掴みとなり兼ねないと理 解して良いのですね？ 師匠 買いであることは間違いないのだが、今すぐ買うにはリスクが高い。だから戦略 が何であれ、ここは押し目を待ってのエントリーを選択する必要がある。前回の ゴムで解説したように、原油もトレンドフォローと中期売買法の 2 つの戦略を同 時に適用する予定だが、トレンドフォローのエントリーは中期売買法と同時に行 い、その後はトレンドフォローのルールに従って、トレンド転換まで維持する。 ただ国内はすでに相当上昇してしまったので、トレンド転換までの距離があり過 ぎる。だからトレンドフォロー戦略の損切りは 20 日指数平滑移動平均に置く。 弟子 2 つの戦略を同時に利用するのは、環境的な条件が良いからでしょうか？ 師匠 そうだ。NY 原油は 3 ヶ月以上に渡って実質保合いを繰り返してきた。今回の高 値更新で、いよいよ上に抜ける可能性が高いと考えている。本格的に上に抜ける かどうかは、今週で決まる。もしブレイクアウト水準の 103.74 より下に戻って、 それが 3 日以上継続したら、すぐに撤退して欲しい。 2 注目銘柄解説 白金買い（中期売買法、利食い＆再エントリー完了）： 前回「終値が10日加重移動平均を下回るという状況は発生していませんので、現在は 残り半分の買いポジションは、ずっと維持したままです。しかし週末の段階ですでに乖 離率が5％を上回ってきていますので、ここからは反落リスクに気をつける必要があり ます。10日加重平均をトレードディングストップに使ってきましたが、ここから先は前 日安値を下回ったところにストップを置き、早めに利食いが発生するようにします」と 解説しましたが、2月14日に反落が発生し、残りのポジションの利食いが完了しました。 その後2月16日に再び買いセットアップが完成し、その翌日には再エントリーが発生 しています。ただしこの日は日中の値動きで直近高値を更新していますので、終値での エントリーは規定枚数の半分になります。今後は前日安値を終値が下回ったら手仕舞い となりますので、値動きをフォローして下さい。 また、前回も説明しましたが、あと少しで11月9日の高値4202円（BA後）を上抜くの で、そうなると週足のトレンドもアップトレンドに転換してきます。逆にこれを上抜け ない場合、そこが抵抗ラインとなり、直近の高値を形成して、そこから大きく反落して いく可能性がありますので、注意は必要です。ただし今回再エントリーしたポジション の利食いは、反落発生を確認すると行う仕組みですので心配は無いと思います。 大豆買い（中期売買法、再エントリー完了＆利食い準備）： 前回「2月9日に高値更新となりましたので、最初の半分利食いが成立し、その翌日に は前日安値を終値が下回ったのでこれで全玉手仕舞い完了です。シカゴ大豆は一気に週 足アップトレンド転換もあり得ると思いましたが、現時点ではまだもう少し時間が掛か りそうです」と言ったばかりでしたが、どうやら為替の影響を受けている国内相場だけ ではなく、シカゴ大豆も動意づいてきました。 国内のチャートを見ますと2月13日に買いセットアップが完成し、翌日には買いエン トリーが発生していますが、白金同様この日の日中高値は直近高値を上回っていますの で、終値でのエントリーは規定の半分になります。その後の利食いルールも白金と同じ ですので、まだ利食いは発生していません。 今後の注意点としては、SMAオシレータが5％を上回ってきた場合は、利食いを大引 けではなく、日中の値動きで行うように変更するという点です。 ゴム買い（トレンドフォロー＆中期売買法、再エントリー完了） 円安進行にも関わらず、あまりに値動きが悪いので、こちらに移しました。2 月 15 日 に再エントリーが完了しましたが、その後の値動きは芳しくありません。ただ、保合い が継続していますので、どこかで今のレンジから放れてきます。それを逃したくありま せんので、無駄かもしれませんが、ルールに従って売買を継続します。 3 為替と株 ＦＸ（ユーロ/ドル）： 前回レポートで「今は買いのセットアップが完成していますので、エントリーを待つ だけとなっています。ただ依然として週足はダウントレンドであることは忘れないで下 さい。日足トレンドがダウントレンド転換するようなことがあれば、そこはトレンドフ ォローで売りを狙っていくべきです」と解説しましたが、週末には20日指数平滑移動平 均に対して買いエントリーが発生しています。ただ、すでにスイングＨが2つ並んで、 その間の安値を下回っていますので、日足がダウントレンド転換した可能性も出てきて います。このエントリーが損切りとなったら、ドテン売ることを考えて下さい。 それからドル円が動意づいてきました。日足がアップトレンド転換しましたので、80 円を目指す展開になりそうです。 日経225先物： 前回「現在は残り半分の買いポジションを維持したままとなっています。上昇に勢い があるとは言い難いので、まだ大きく上昇するだけのエネルギーが無いのかもしれませ んが、10月31日の高値9160円を超えてくると、市場の様子は様変わりしてくるでしょう。 これまで疑心暗鬼だった人たちも強気に変わってきますので、そこからは一気に1万円 を目指す展開となります」と解説しましたが、この通りの展開となってきています。ま だ中期売買法でエントリーした残り半分の買いポジションは維持したままですので、か なり大きな利益になってきています。 あと少しでSMAオシレータは買われ過ぎ領域に入ってきますので、そうなったら手仕 舞いを終値まで待つことなく、日中に前日安値の下に指値を置いて利食いを行って下さ い。 お知らせ レポートはリアルタイムで進行していきます。従いまして、途中から購読を始められ た方は、最初の内は理解するのが大変だと思います。 レポートを理解して頂くには、基本となる売買理論を事前に学習して頂く必要があり ます。それにはセミナーDVD をご覧になって頂くのが一番です。基本となる、「RMG 長期 売買法、RMG 中期売買法、RMG 鞘取り戦略」は事前にマスターしておかれることをお勧め します。DVD の購入は下記の HP になります。 http://www.investechno.com/html/sp_c/menu_video.htm レポートの解説をお読み頂くことも重要です。 http://www.investechno.com/html/sp_c/menu_marketreport.php 4
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