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Corsi brevi RM_2014 - Mip

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RISK
MANAGEMENT
CORSI BREVI IN
RISK MANAGEMENT
INDICE
Executive Education
3
Area Tematica e Obiettivi del catalogo
4
Direzione
5
Calendario corsi brevi Enterprise Risk Management
6
Enterprise Risk Management: aspetti strategici ed organizzativi
7
Modelli e strumenti per l’Enterprise Risk Management
8
Financial Risk Management nelle imprese non finanziarie
9
Business Continuity Management
Calendario corsi brevi Financial Risk Management
10
11
Gestione del rischio di mercato
12
Gestione del rischio di credito
13
Gestione del rischio di liquidità
14
Gestione del rischio di tasso e cambio
15
Capital allocation, risk e valore nelle banche
16
Market hedging
17
Partner
18
Costi e Sede dei corsi
19
Il Consorzio
20
EXECUTIVE EDUCATION
La Divisione Executive Education di MIP disegna ed eroga:
Progetti su misura per le imprese: interventi formativi «Tailor–made», disegnati sulla
base di specifiche esigenze aziendali. La formazione è di supporto al raggiungimento
degli obiettivi strategici dell’azienda, al miglioramento delle sue performance e ad ogni
processo di cambiamento organizzativo.
Programmi a catalogo: percorsi di durata variabile (da pochi giorni a diversi mesi) e su
diverse tematiche di management. L’offerta comprende: Percorsi Executive, Corsi Brevi,
Master in Management su misura.
PROGRAMMI A CATALOGO
Percorsi Executive
I Percorsi Executive sono programmi della durata variabile dai 6 ai 12 mesi, erogati in
formato part-time verticale, articolati in moduli didattici avanzati su tematiche
specialistiche.
Corsi Brevi
I Corsi Brevi consentono full immersion su tematiche di management, della durata
variabile da 1 a 5 giornate consecutive.
Master in Management
Il Master in Management della Divisione Executive Education è unico nel suo genere.
Infatti può essere costruito ad hoc sulla base delle specifiche esigenze professionali o
personali del candidato, selezionando i moduli più adatti al raggiungimento dei diversi
obiettivi. E’ flessibile e modulare perché si adatta al proprio bisogno di approfondimento
delle tematiche ed al tempo che si ha a disposizione per lo studio. E’ compatibile con
l’attività lavorativa perché erogato in formato part-time verticale (1-2 giorni al mese).
E’ riconosciuto dal Politecnico di Milano come Master Universitario di I e II livello.
3
OBIETTIVI DEL CATALOGO
AREA TEMATICA Risk Management
Le importanti evoluzioni dei sistemi economici e dei mercati finanziari manifestano, in modo
incontrovertibile, quanto sia importante che le aziende, di ogni tipo e dimensione, prestino la
dovuta attenzione e destinino le giuste risorse alle attività di risk management. La disciplina
del rischio è divenuta sempre più complessa poiché sempre più complesso è divenuto il
contesto in cui le stesse aziende sono chiamate ad operare. La conoscenza del rischio è
fondamentale per poterlo gestire. Ma è fondamentale anche per poterlo assumere.
Le dimensioni del rischio sono molteplici. Di per sé, il rischio ha una valenza molto ampia e si
compone di elementi estremamente differenziati tra loro. Tra questi, di notevole rilevanza sono
certamente quelli che hanno natura e impatto di tipo finanziario. Il rischio ha altresì una
doppia valenza, non solo di minaccia ma anche di opportunità. È per questo importante che
le aziende adottino un approccio alla gestione del rischio in ottica “Enterprise”, per processi,
proattiva, integrata tra le diverse business unit e funzioni e, soprattutto, fortemente integrata
con la strategia aziendale.
Al fine di favorire uno sviluppo approfondito della conoscenza da un lato sui più recenti
modelli organizzativi dell’Enterprise Risk Management e di come essi si integrano con la
strategia aziendale, dall’altro sull’area dei rischi finanziari, con il contributo di RiskGovernance,
sono stati ideati e i corsi brevi sul Risk Management, che godono del patrocinio di ANRA,
Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali.
OBIETTIVI DEL PRESENTE CATALOGO
Per il 2014 l’offerta formativa sui temi del rischio è stata ampliata per soddisfare l’esigenza
formativa sia di operatori del settore finanziario, sia di manager e imprenditori di aziende
industriali che sono chiamati a decidere o ad eseguire la strategia aziendale in termini di
gestione dei rischi. I corsi a catalogo costituiscono anche un valido contributo formativo per
giovani che desiderino intraprendere una carriera in funzioni di risk management in azienda o
in consulenza e per chi desideri una riqualificazione professionale in tali ambiti.
4
DIREZIONE
Direttore, Marco Giorgino
Professore Ordinario di
Finanza
e
di
Risk
Management al Politecnico
di Milano e Direttore di
RiskGovernance. Sin dagli
anni ’90 si è occupato di
temi di finanza aziendale e di
finanza
dei
mercati
finanziari, con particolare riferimento alle relazioni tra
imprese, mercati dei capitali e investitori istituzionali.
Tra i principali interessi sviluppati figurano la
valutazione e la sostenibilità finanziaria delle aziende, i
profili di rischio e rendimento delle aziende quotate e
non, i sistemi di governo societario e di risk
management come elementi di valutazione degli
investitori istituzionali e degli operatori bancari.
Vanta oltre 80 pubblicazioni scientifiche su riviste
italiane e internazionali.
Ha maturato una consolidata esperienza come
amministratore indipendente in società finanziarie e
industriali e in organismi di controllo e di vigilanza.
È editorialista per testate italiane e internazionali, di
carta stampata e televisive.
Co-Direttore, Barbara Monda
Barbara Monda è Deputy
Director di RiskGovernance Politecnico di Milano, dove è
impegnata in attività di
ricerca,
formazione
e
consulenza sui temi del risk
management
e
della
corporate governance in
imprese
finanziarie
e
industriali. Svolge attività didattiche nei corsi di laurea
magistrale in Finanza Aziendale, Global Risk
Management e Corporate & Investment Banking, oltre
che in diversi programmi master, tra cui l’Executive
MBA, al MIP Politecnico di Milano.
È socio fondatore di Finance Channel e Editor del
Journal of Enterprise Risk Management, la prima rivista
accademica dedicata interamente al tema dell’ERM.
5
CALENDARIO CORSI BREVI
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
CALENDARIO 2014
Gen
Feb
Enterprise Risk Management: aspetti strategici ed organizzativi
6- 7 Maggio
Modelli e strumenti per l’Enterprise Risk Management
3-4 Giugno
Financial Risk Management nelle imprese non finanziarie
7-8 Ottobre
Business Continuity Management
4-5 Novembre
6
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT:
ASPETTI STRATEGICI ED ORGANIZZATIVI
OBIETTIVI
Il corso inquadra in modo integrato e con un approccio il più possibile ampio e trasversale il
tema della gestione del rischio in ottica ‘Enterprise’, con particolare attenzione alla relazione
del Risk Management con la strategia aziendale e con il sistema di governo societario.
L’obiettivo è fornire a manager e imprenditori strumenti che permettano loro di far fronte alle
continue sfide poste da un contesto sempre più globalizzato e dinamico, mantenendo
sempre il giusto bilancio tra rischio e rendimento dell’impresa.
DOCENTE
RESPONSABILE Barbara Monda
DATE
6-7 Maggio 2014
CONTENUTI
• Sistemi di controllo e RM. Il ruolo del CdA
e dei comitati rischi
• Il processo di ERM: identificazione,
misurazione, trattamento, monitoraggio
e reporting dei rischi
• La spinta della vigilanza. Il d.lgs 231/2001
sulla responsabilità amministrativa
• RM e strategia aziendale. La definizione del
Risk Appetite. Livelli di Corporate defence
• La tassonomia dei rischi d’impresa
• Key risk indicators (KRI)
• Casi aziendali a confronto
7
MODELLI E STRUMENTI PER L’ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
OBIETTIVI
Obiettivo del corso è illustrare metodi e strumenti operativi per l’introduzione e/o il
miglioramento dell’ERM in azienda.
Il corso si rivolge a chi si trova in azienda coinvolto nell’analisi e gestione dei rischi, sia
nell’ambito della funzione Risk Management che nelle funzioni di linea, e a i decision maker
che desiderino implementare o migliorare il modello di ERM in azienda.
Il corso è altresì rivolto a giovani che intendano intraprendere la professione del risk
manager o a chi voglia riqualificarsi in tale ambito.
DOCENTE
RESPONSABILE Barbara Monda
DATE
3-4 Giugno 2014
CONTENUTI
• ERM e cultura del rischio
• L’ERM e le assurance unit
• Risk assessment e modellizzazione
• Tecniche di operational risk assessment
(FMEA, FTA, ETA, HAZOP)
• Valutazione qualitativa vs. quantitativa
(impatto, probabilità, priorità)
• Indicatori di rischio a confronto
• Modelli per l’analisi di impatto:
modellizzazione scenari e sensitivity.
Metodo Montecarlo
8
• Strumenti di supporto
all’internazionalizzazione
• Esercitazioni sulle Simulazioni
(BIA, Montecarlo, VaR)
FINANCIAL RISK MANAGEMENT
NELLE IMPRESE NON FINANZIARIE
OBIETTIVI
Il corso tratta la gestione dei rischi finanziari in ottica aziendale. Obiettivo è illustrare le
tecniche di misura dei rischi finanziari e le modalità di trattamento attraverso l’uso di
strumenti derivati.
Il corso si rivolge a chi si trova in azienda coinvolto nell’analisi dei rischi finanziari, sia a
livello operativo che a livello manageriale, e a chi debba interpretare i risultati delle analisi a
fini decisionali (imprenditori, amministratori). È altresì rivolto a giovani che intendano
intraprendere la professione del risk manager o iniziare una carriera all’interno della
Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.
DOCENTE
RESPONSABILE Marco Giorgino
DATE
7- 8 Ottobre 2014
CONTENUTI
• Natura, fonti e classificazione dei rischi
finanziari in azienda
• Futures, opzioni e swap
• Indicatori di rischio
• La copertura dei rischi di mercato attraverso
l’uso di strumenti derivati:
• Modelli di misurazione del rischio di credito
• Copertura del rischio di tasso
• La gestione della tesoreria e il rischio di
liquidità
– Copertura del rischio di cambio
– Copertura del rischio commodity
9
BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT
OBIETTIVI
Il Business Continuity Management è un processo finalizzato alla gestione, preventiva e
reattiva, dei rischi la cui manifestazione, causando l’interruzione o il degrado processi di
business strategici, possa mettere a repentaglio le sopravvivenza di un’organizzazione.
Il Corso tratta le best practices che permettono di analizzare, progettare e mettere in campo
un adeguato combinato disposto di policies, processi e sistemi atti a garantire la corretta
analisi del rischio, la minimizzazione degli impatti sull’organizzazione e la gestione delle
crisi. Si rivolge ai responsabili della gestione della Continuità Operativa, del Rischio, della
Security, della Produzione, delle Operations o delle Tecnologie ma anche ai giovani che
intendano intraprendere una carriera nel BCM o nel Crisis Management in azienda o nella
consulenza.
DOCENTE
RESPONSABILE Fabrizio Sechi
DATE
4-5 Novembre 2014
CONTENUTI
• Definizioni di contesto (Business Continuity,
Disaster Recovery, Crisis Management)
• Modelli per la definizione delle strategie
di riduzione del rischio
• Principali standard internazionali (BS, ISO, …)
• Progettazione della governance e dei processi
di gestione delle emergenze:
Crisis Management e Disaster Recovery
• La governance del BCM
• La progettazione del processo di BCM
• Modelli e processi per la valutazione del
rischio di Continuità Operativa: la Business
Impact Analisys
10
• Testimonianza
CALENDARIO CORSI BREVI
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
CALENDARIO 2014
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Gestione del rischio di mercato
27-28 Giugno
Gestione del rischio di credito
11-12 Luglio
Gestione del rischio di liquidità
12-13 Settembre
Gestione del rischio di tasso e cambio
26-27 Settembre
Gestione del capitale nelle banche
24-25 Ottobre
Market hedging
14-15 Novembre
11
RISCHIO DI MERCATO
OBIETTIVI
Quantificare il rischio di mercato, proporre delle tecniche di gestione e copertura, sempre
più difficile in un contesto fortemente dinamico, sono i principali obiettivi che questo
modulo si propone di conseguire. Il raggiungimento di tali obiettivi permette di acquisire
una maggiore consapevolezza per il corretto utilizzo degli strumenti legati alla misurazione
de rischio di mercato e per poter implementare modelli di gestione e copertura.
DOCENTE
RESPONSABILE Luca Anzola
DATE
27-28 Giugno 2014
CONTENUTI
• Elementi introduttivi: Asset Allocation, CAPM,
Beta, etc.
• Indicatori per la quantificazione del rischio di
mercato
12
• Modelli per il calcolo del rischio di mercato
• Tecniche di gestione e copertura del rischio di
mercato
RISCHIO DI CREDITO
OBIETTIVI
La recente crisi finanziaria ha accentuato l’importanza legata alla gestione del rischio di
credito, parametro sempre più soggetto a valutazione. Questo corso si pone quindi un
duplice obiettivo: in primo luogo, fornire i concetti introduttivi essenziali per cogliere
l’importanza del rischio di credito; in secondo luogo, approfondire gli strumenti e le tecniche
legate all’identificazione e misurazione del rischio di credito e le strategia per gestirlo o
mitigarlo.
DOCENTE
RESPONSABILE Pierluigi Giannico
DATE
11-12 Luglio 2014
CONTENUTI
• Concetti forndamentali e processi di gestione
del credito
• Stima dei parametri del rischio di credito:
PD, LGD, EAD
• Overview framework normativo
• Modelli di portafoglio
• Credit Risk Management
• Sistemi di rating
• Rischio di credito di controparte
13
RISCHIO DI LIQUIDITÀ
OBIETTIVI
La diffusione di strumenti finanziari innovativi insieme con la capacità, derivante da una
corretta misurazione e gestione del rischio di liquidità, di cercare da un lato di preservare la
stabilità degli istituti finanziari e dall’altro di comprendere come esso possa sia amplificare
sia smorzare il propagarsi di effetti di natura sistemica, canalizzano l’attenzione sul ruolo
assunto dal rischio di liquidità, focus di questo modulo, e sulla sua valenza strategica nel
processo di gestione dei rischi.
DOCENTE
RESPONSABILE Emerico Amari
DATE
12-13 Settembre 2014
CONTENUTI
• Identificazione e misurazione del rischio
di liquidità
14
• Tecniche per la misurazione del rischio di
liquidità
• Processo di gestione del rischio di liquidità
– Stock Approaches
• Funding liquidity risk
– Cash Flows Based Approaches
• Market liquidity risk
– Hybrid Approaches
RISCHIO DI TASSO E CAMBIO
OBIETTIVI
Il rischio di tasso di interesse e di cambio derivano rispettivamente dai movimenti dei tassi
di interesse e da variazioni del tasso di cambio. Una approfondita conoscenza di strumenti e
tecniche di misurazione e gestione di tali rischi, obiettivo del presente modulo, assume
quindi un ruolo strategico dal momento che all’accadimento di tali rischi sono associate
variazioni dei flussi di cassa dell’impresa.
DOCENTE
RESPONSABILE Luca Anzola
DATE
26-27 Settembre 2014
CONTENUTI
• Componenti del rischio di tasso
• Componenti del rischio di cambio
• Controllo dei limiti del rischio di tasso
• Determinazione del tasso di cambio
• Metriche per la misurazione e strategie per la
gestione del rischio di tasso
• Strumenti di gestione e copertura del tasso di
cambio
15
CAPITAL ALLOCATION, RISK E VALORE NELLE BANCHE
OBIETTIVI
A partire dagli step normativi di Basilea, il corso pone il focus su due importanti aspetti,
quali il capitale economico e il rischio di credito, proponendosi di fornire gli strumenti utili
per la gestione del capitale nelle banche.
Il corso si rivolge a figure che operano nella gestione del rischi nelle banche sia a livello
manageriale sia operativo
DOCENTE
RESPONSABILE Marco Giorgino
DATE
24-25 Ottobre 2014
CONTENUTI
• Basilea: il framework normativo di riferimento
• La stima del capitale: il capitale economico
il capitale contabile e il capitale regolamentare
16
• La misurazione risk-adjusted delle
performance
• Il processo di allocazione del capitale:
simulazione
MARKET HEDGING
OBIETTIVI
Il corso si propone di fornire una approfondita conoscenza degli strumenti di copertura dei
rischi finanziari attraverso l’utilizzo di strumenti derivati. A partire dai concetti essenziali dei
derivati come strumenti di copertura, questi ultimi saranno illustrati in maniera dettagliata
adottando una classificazione basata sullo specifico rischio da gestire.
DOCENTE
RESPONSABILE Luca Anzola
DATE
14-15 Novembre 2014
CONTENUTI
• I derivati come strumenti di copertura:
futures/forward, swap, opzioni
• La copertura del rischio di tasso
• La copertura del rischio azionario
• La copertura del rischio di credito
• La copertura del rischio volatilità
• La copertura del rischio commodity
• La copertura del rischio di cambio
17
PARTNER
RiskGovernance
RiskGovernance sviluppa, all’interno del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del
Politecnico di Milano, attività di ricerca, informazione, consulenza sui temi della gestione
del rischio e del governo del rischio, in logica di governo societario, in ambito industriale,
assicurativo e bancario. I due principali obiettivi sono fornire strumenti che possano
supportare gli operatori finanziari nelle loro scelte di investimento e guidare le imprese
nella costruzione delle migliori soluzioni in termini di governance e gestione dei rischi.
Per conseguire tale scopo e diffondere i risultati delle ricerche, RiskGovernance promuove
seminari, convegni, dibattiti, incontri anche di carattere internazionale, contribuisce ad
organizzare, insieme a MIP, corsi di aggiornamento e perfezionamento per imprenditori,
manager e operatori dei settori di competenza, promuove la collaborazione tra professionisti
e accademici e cura le attività editoriali conseguenti all’attività di ricerca.
Per ulteriori informazioni: www.risk-governance.eu
ANRA
Fondata nel 1972, ANRA raggruppa i risk manager e i responsabili delle assicurazioni
aziendali ed è il punto di riferimento in Italia per la diffusione della cultura d'impresa
attraverso la gestione del rischio e delle assicurazioni in azienda. Si relaziona con le altre
associazioni nazionali di risk manager in FERMA, a livello europeo, e in IFRIMA a livello
internazionale.
L’associazione è costituita da Risk Officer, Risk Manager ed Insurance Manager che operano
quotidianamente nella professione e che trovano vantaggio nello scambio continuo delle
proprie esperienze e nella condivisione di progetti a beneficio dello sviluppo del settore.
Complessivamente le aziende pubbliche e private di cui fanno parte i soci rappresentano
un fatturato complessivo di oltre 600 miliardi (pari a circa il 39% del PIL).
ANRA organizza incontri aperti a professionisti ed aziende su tematiche inerenti al rischio
aziendale, corsi di formazione per nuove figure e scambi di esperienze con colleghi stranieri.
18
COSTI E SEDE DEI CORSI
La quota di partecipazione ad un corso breve di due giornate è: € 1.300 + Iva
Sono previste le seguenti agevolazioni
• Sconto 10% per iscrizioni con anticipo di 20 giorni sulla data di partenza del corso
• Agevolazioni nel caso di iscrizioni a più moduli o più iscritti allo stesso modulo
• Percorsi personalizzati con acquisto di più moduli: quotazioni su richiesta
ADMISSIONS
Per iscriversi, è necessario scaricare la scheda di iscrizione dal sito MIP
www.mip.polimi.it/riskmanagement compilarla in ogni sua parte e inviarne una
scansione firmata via email a: [email protected]
CONTATTI
Silvia Folador
Marketing & Sales, Executive Education
Tel: 02 2399 9187
email: [email protected]
ORARIO E SEDE
DELLE LEZIONI
Mattina: 9.00-13.00
Pomeriggio: 14.00-18.00
MIP Politecnico di Milano
Via Raffaele Lambruschini 4C - building 26/A
20156 Milano
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IL CONSORZIO
MIP Politecnico di Milano
Il MIP, la Business School del Politecnico di Milano, è dal 1979 uno dei più prestigiosi Enti di
Formazione manageriale per laureati di tutte le discipline, orientati verso il mondo delle imprese e della
pubblica amministrazione. Insieme al Dipartimento di Ingegneria Gestionale, fa parte della School of
Management del Politecnico di Milano che accoglie le molteplici attività di ricerca e formazione nel
campo del management, dell’economia e dell’industrial engineering.
La School of Management ha ricevuto, nel 2007, l’accreditamento EQUIS. Entrata per la prima volta nel
ranking del Financial Times delle migliori Business School d’Europa nel 2009, la School of
Management, nel 2013, vede confermata la qualità dell’offerta formativa posizionandosi al 38° posto, in
continua ascesa e con ben cinque programmi in classifica, di cui 3 Master: Executive MBA, MBA Full
Time, Master of Science in Ingegneria Gestionale, Programmi Executive ‘su misura’ per le imprese e
Programmi Executive Open per manager e professionisti. Dal 2013 i programmi MBA e Executive MBA
hanno il prestigioso accreditamento internazionale AMBA (Association of MBAs).
Dal Politecnico di Milano, il MIP eredita l’idea della tecnologia come strumento essenziale per creare,
innovare e gestire un’azienda. Lo stretto rapporto che il MIP ha con il mondo delle imprese contribuisce
allo sviluppo di progetti di formazione e di ricerca applicata, sempre più vicini alla realtà e alle esigenze
del mercato.
Strutturato in forma di Consorzio, il MIP vede affiancati al Politecnico di Milano numerose istituzioni ed
aziende nazionali e multinazionali.
MIP POLITECNICO DI MILANO
SCHOOL OF MANAGEMENT
Via Raffaele Lambruschini 4C - building 26/A
20156 Milano
Tel. +39 0223992820
Fax +39 0223992844
www.mip.polimi.it
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