DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı İLERİ FİNANSAL EKONOMETRİ Dersin Kodu Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Yüksek Lisans Dersin AKTS Kredisi 10 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği Yarıyıl 3 Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri) Doç. Dr. A. Nazif ÇATIK Öğretim Sistemi Uzaktan Eğitim Eğitim Dili Türkçe Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler) Yok Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok Staj Durumu Yok Dersin Amacı Öğrenme Çıktıları Dersin İçeriği Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği Bu ders, öğrencilere finansal ekonometri alanındaki temel kavramları öğretmeyi ve öğrencilerin ilgili konulara yönelik uygulamalar yapmalarını amaçlamaktadır. 1. Finansal piyasalara ilişkin verileri analiz edebilmek 2. İleri ekonometri tekniklerini yorumlayabilmek 3. Finansal ekonometri alanına ilişkin sunum ve ödevler hazırlayabilmek 4. Çeşitli ekonometrik programları kullanabilmek Bu derste, istatistik, en küçük kareler yöntemi, endeks modelleri ve CAPM, zaman serisi analizi, varlık getirilerinin tahmini, maksimum olabilirlik tahmini, Arch-Garch modelleri, getiri dağılımları, olay çalışması, kernel yoğunluk tahmini, sonlu örneklem simülasyonu ve difüzyon modellerinden bahsedilecektir. KONULAR HAFTA • • • • • • Uygulama 1 Tanışma- İstatistik Tekrarı Okuma 2 En Küçük Kareler Yöntemi Okuma Okuma 3 Endeks Modelleri: Temel Bileşen Analizi Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli: (CAPM) 4 Zaman Serisi Analizi Okuma Varlık Getirilerinin Tahmini: Varlık Fiyatları, Rassal Yürüyüş ve Etkin Piyasa Hipotezi Okuma 5 6 Maksimum Olabilirlik Tahmini Okuma 7 ARCH- GARCH modelleri Okuma 8 Ara Sınav Getiri Dağılımları- Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli Analiz Okuma 10 Olay Çalışması Okuma 11 Kernel Yoğunluk Tahmini Okuma 12 Sonlu Örneklem Simulasyonu: Monte Carlo Simulasyonu Okuma 13 Difüzyon Modelleri Okuma 14 Finansal Ekonometri Alanında Uygulamalar Okuma- Sunum Hazırlama 15 Finansal Ekonometri Alanında Uygulamalar Okuma- Sunum Hazırlama 16 Final Sınavı 9 Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen Kaynaklar Teorik Dersler Alexander, C., (2008) Market Risk Analysis: Value at Risk Models, Wiley. Campbell, J. Y., A. Lo, W., ve MacKinlay, A. C., (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Cochrane, J. H., 2001, Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Elton, E. J., M. ve diğerleri, (2010), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley and Sons, 8th edition. Ender, W. (1995), Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons, NY. Fabozzi, F. J., Focardi, S. M., ve Kolm, P. N. (2006), Financial • • • • • modeling of the Equity Market, Wiley Finance. Gourieroux, C. ve Jasiak, J. (2001), Financial Econometrics, Princeton Series in Finance. Newbold,P., Carlson, W. ve Thorne, B. (2010), Statistics for Business and Economics,7th edition. Pindyck, P. S. ve Rubinfeld, D. L. (2000), Econometric Models and Econometric Forecasts, McGraw Hill. Tsay, R. S. (2005), Analysis of Financial Time Series, Wiley, 2nd edition. Verbeek, M., (2008), A guide to modern econometrics, Wiley, Chichester, 3rd edition. DEĞERLENDİRME Katkı Yüzdesi (%) F. S. Derse katılım Dönem içi çalışma Sunum Yarı Yıl Sınavı TOPLAM 100 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı 40 Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 60 TOPLAM 100 Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat) Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48 5 3 15 Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160 Sunum / Seminer Hazırlama/ 2 1 2 Laboratuar Uygulama Derse Özgü Staj(varsa) Arazi Çalışması Proje Ödevler 14 4 56 Ara sınavlar 1 2 2 Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2 TOPLAM 204 AKTS KREDİSİNİN HESAPLANMASI Öğrenme Çıktıları 285/30= 9.5 ~10 ECTS Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi* Program Çıktıları PÇ1 ÖÇ1 PÇ2 3 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 3 4 5 PÇ7 5 PÇ8 5 PÇ9 ÖÇ2 3 5 ÖÇ3 5 4 4 4 3 3 5 ÖÇ4 PÇ10 3 PÇ11 3 3 4