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ポートフォリオの信用リスク管理入門

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http://www.kinyu.co.jp
【エクセル演習 パソ コン 貸与 、サン プル・フ ァイ ルは 持ち 帰っ て使 え ます 】
ポートフォリオの信用リスク管理入門
~信用リスク定量化とクレジット・デリバティブ取引の基礎を3時間で習得~
◇午前午後の両講座の同時お申し込みで午後の講座が 30000 円に割引となります◇
こ ば や し
講師
たけし
小林 武
氏
名 古 屋 商 科 大 学 経 済 学 部・同 大 学 院 マ ネ ジ メ ン ト 研 究 科 教 授
日時 平成28年8月 24 日(水)午後2時00分~午後5時00分
信用 リス クは 、金 融機 関の みな らず 、事 業会 社や 個人 が直 面す るリ スク であ り、 日本 銀行
や金融庁 、 BIS な ど規 制当局も その重 要性を 認識し、 あるべ き規制 案を立案 してい る現状 で
す。 中で も複 数の 債券 や融 資な ど 信 用リ スク を有 する ポー トフ ォリ オの 計量 モデ ルは 、市 場
リス クと は異 なる 考え 方を 必要 とし 、 一 般に 数理 的に 難易 度の 高い 内容 が多 いた め、 消化 不
良に陥る 傾向が ありま す。
本セミナ ーでは 、内外 の金融機 関で 20 年以 上にわた る信用 リスク の定量分 析に携 わって
きた 講師 が、 融資 や債 券ポ ート フォ リオ の信 用リ スク の計 量化 なら びに 、リ スク 管理 のた め
のクレ ジッ ト・ デリ バ ティブ 取引 の実 務的 活 用 を体 系的 に解 説し ま す。ま た、 Excel の演 習
では 、実 際の デー タを 用い た デ フォ ルト 相関 の推 定や シミ ュレ ーシ ョン 分析 を取 り上 げ 、 ポ
ートフォ リオの 信用リ スク定量 化の深 い理解 を目 指し ます 。
基本的な 統計知 識は あ る程度必 要とな ります が 、講義 では 直 感的な イメージ に主眼 をおき 、
統計 理論 やモ デル の 本 質を 理解 でき るよ うに 解説 いた しま す 。 本セ ミナ ー を 受講 する こと に
より 、ポ ート フォ リオ の 信 用リ スク 定量 化モ デル を深 く理 解し 、そ れを リス ク管 理の 実務 へ
どのよう に活用 してい くかを 習 得する ことが できます 。
投資 関連 業務 、 リ スク 管理 業務 、監 査業 務、 リス ク管 理系 のシ ステ ム構 築に 携わ る方 、金
融リ スク 管理 、リ スク 分析 関係 の知 識を 身に つけ たい 方の お役 に立 てる よう にわ かり やす く
説明いた します 。
1.リスク計量化の考え方
2.構造モデルの基礎
3.デフォルト相関の分析
4.ポートフォリオの信用リスク管理
5.クレジット・デリバティブによるリスク管理
(CDS・CVA)
~質疑応答~
【 講 師 紹 介 】慶 應 義 塾 大 学 商 学 部 卒 。フ ラ ン ス グ ラ ン ゼ コ ー ル HEC 経 営 大 学 院 国 際 金 融 専 攻 修 士 課 程 修 了 。筑 波 大 学 大 学
院ビジネス科学研究科にて博士(経営学)号取得。
20 年 以 上 に わ た り 、東 京 銀 行 、格 付 投 資 情 報 セ ン タ ー 、バ ー ク レ イ ズ ・ グ ロ ー バ ル ・ イ ン ベ ス タ ー ズ 、三 菱 UFJ モ ル ガ ン
ス タ ン レ ー 証 券 、NS フ ィ ナ ン シ ャ ル マ ネ ジ メ ン ト コ ン サ ル テ ィ ン グ( 新 日 鉄 住 金 ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 子 会 社 )に て 企 業 評 価 、
資 産 運 用 、 リ サ ー チ 業 務 等 に 従 事 。 2014 年 よ り 名 古 屋 商 科 大 学 お よ び 同 大 学 院 に て 金 融 論 、 金 融 政 策 論 、 証 券 投 資 論 、 コ
ーポレートファイナンス、マクロ経済学等の講義を担当。 京都大学経済研究所・滋賀大学経済学部にて非常勤講師を兼任。
※
■主催
録 音 ・ビ デ オ 撮 影 は ご 遠 慮 下 さ い 。
金融財務研究会
h t t p : / / w w w. k i n y u . c o . j p
Facebook: http://www.facebook.com/keichoken
Twitter: https://twitter.com/#!/keichoken
Blog: http://keichoken.blogspot.com/
開 催 日
会
場
平成28年8月24日(水)
1 4 : 0 0 ~1 7 : 0 0
茅 場 町 ・グ リ ン ヒ ル ビ ル
金融財務研究会本社 セミナールーム
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8
TEL 03-5651-2030
地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅
6番出口より徒歩1分
( 開 場 は 開 演 の 3 0 分 前 で す 。)
参 加 費
1名 につ き3 5 ,20 0円
(消 費税 、参 考資 料 を含 む)
1社 2名 以上 同時 に 参加 お申 込み いた
だい た場 合、お 2人 目か ら1 名に つき 3 0 ,00 0円。後日 追 加申 込み が
予定 され てい る場 合 はそ の旨 ご連 絡下 さ い。
金融財務研究会 ホームページ h ttp://www.kinyu.co.jp/
申 込 先
申込方法
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリンヒルビル
TEL 03-5651-2030
FAX 03-5695-8005
フ ァ ッ ク ス 又 は 郵 便 に て 参 加 申 込 書 を お 送 り 下 さ い 。上 記 ホ ー ム ペ ー ジ の 申 込 欄 か
ら も お 申 込 い た だ け ま す 。折 り 返 し 、受 講 証 と 請 求 書 を 郵 送 致 し ま す 。参 加 費 は 下
記 の 普 通 預 金 口 座 に 開 催 日 前 日 ま で に お 振 込 み 下 さ い 。( 但 し 経 理 の 都 合 等 で 間 に
合 わ な い 場 合 は 、 ご 連 絡 い た だ け れ ば お 待 ち い た し ま す 。) 参 加 費 の 払 戻 し は 致 し
ませ ん ので 申 し込 ま れ た方 が ご都 合 の悪 い 時 は代 理 の方 が ご 出 席 下 さい 。又当 日
ご 参 加 に な れ な か っ た 場 合 、当 社 お よ び 経 営 調 査 研 究 会 主 催 の 他 の セ ミ ナ ー に 無 料
で ご 出 席 い た だ け ま す 。 (但 し 新 し い セ ミ ナ ー の 参 加 費 と の 差 額 が 2,000 円 以 上 の
時は差額をお支払いいただきます。また、振替は 1 年以内にお願いいたします。)
ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される
セミナーのご案内等に使用します。
振込口座
普通預 金
口座名
(株)金融 財務研 究会
三菱東京UFJ銀行 本
店
三菱UFJ 信託銀行 本
店
三井住友信託銀行 本店営業部
1642356
2818151
2993982
三井住友銀行
みずほ銀行
りそな銀行
本店営業部
東京営業部
東京営業部
7397637
1427715
1693669
切らずにこのままお送り下さい
【エクセル演習】
FAX
参加申込書
ポートフォリオの信用リスク管理入門
8/24
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ご担当者
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