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Rで進める金融シミュレーション

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Rで進める金融シミュレーション
~フリーソフトでエクセルを超える~
よ
講師
し
だ
やすし
吉田 靖 氏
東京経済大学 経営学部
教授、博士(経済学)
日時 平成26 年12月18日(木)午後1時00分~午後5時00分
デリバティブなどのプライシングからリスク管理まで、金融業務では、さまざまなモデルが
使 用 さ れ ま す 。こ れ ま で エ ク セ ル の 関 数 を 使 用 し て 、基 礎 的 な レ ベ ル の セ ミ ナ ー を 開 催 し て
きましたが、エクセルの関数のみでは、限界があるのも事実です。この壁を越えるには、VBAの
使用も 1 つの方法ですが、必ずしもわかりやすいものではなく、もう 1 つの方法として、統計ソフト
あるいは数値計算用のソフトを使用することも可能です。
本 セ ミ ナ ー で は 、統 計 分 野 の フ リ ー ソ フ ト で あ る R を 使 用 し て 、エ ク セ ル の 限 界 を 超 え る
シミュレーションの実施方法を実習も通じて理解していただくことを目的とします。 部分的に
エクセルの関数との対比もします。
・一人一台のパソコンは主催者が準備します。
・期 待 値 、分 散 、標 準 偏 差 、確 率 分 布 、相 関 、正 規 分 布 な ど の 知 識 と エ ク セ ル の 基 本 的 な 使 用 方 法 は
前提とします。
・解説と実習を交互に行いながら進めます。
・実習用のサンプルのエクセルファイルとRのファイルは当日配布致します。
・VBAは使用しません。
1
Rの基礎
a. 特徴と インストール
b. プログラミングの基本
2
Rによるポートフォリオ最適化
3
モンテカルロ・シミュレーションによる
バリュー・アット・リスク
a. エクセルの関数によるシミュレーションとその問題点
b. 相関係数とコレスキー分解
c. Rによる マーケットリスクと信用リスクの算出
4
主成分分析と金利期間構造モデル
a.主成分分析の意味と方法
b. Rによる 金利期間構造シミュレーションの実行
Excel®は、米 国 Microsoft 社の登録 商標で す。
【講師紹介】
研究テーマは応用ファイナンス、実証ファイナンスなど。慶應義塾大学大学院修士課程修了、工学修士。名古屋
市 立 大 学 大 学 院 博 士 後 期 課 程 修 了 、博 士( 経 済 学 )。2004 年 ま で 住 友 生 命 保 険 な ど で 資 産 運 用 業 務 と 研 究 に 従 事 。
訳 書 に 『 統 合 リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 』( Doherty 著 Integrated Risk Management –Techniques and Strategies for
Reducing Risk、 米 山 高 生 ・ 森 平 爽 一 郎 監 訳 、 中 央 経 済 、 2012 年 )、 ほ か に 論 文 多 数 。
※ 録 音 ・ビ デ オ 撮 影 は ご 遠 慮 下 さ い 。
■主催
金融財務研究会
h t t p : / / w w w. k i n y u . c o . j p
Facebook: http://www.facebook.com/keichoken
Twitter: https://twitter.com/#!/keichoken
Blog: http://keichoken.blogspot.com/
開 催 日
会
場
平成26年12月18日(木)
13: 00 ~17:00
茅 場 町 ・グ リ ン ヒ ル ビ ル
金融財務研究会本社 セミナールーム
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8
TEL 03-5651-2030
地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅
6番出口より徒歩1分
( 開 場 は 開 演 の 3 0 分 前 で す 。)
参 加 費
1名 につ き3 5 ,80 0円
(消 費税 、参 考資 料 を含 む)
1社 2名 以上 同時 に 参加 お申 込み いた
だい た場 合、お 2人 目か ら1 名に つき 3 0 ,00 0円。後日 追 加申 込み が
予定 され てい る場 合 はそ の旨 ご連 絡下 さ い。
金融財務研究会 ホームページ h ttp://www.kinyu.co.jp/
申 込 先
申込方法
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリンヒルビル
TEL 03-5651-2030
FAX 03-5695-8005
フ ァ ッ ク ス 又 は 郵 便 に て 参 加 申 込 書 を お 送 り 下 さ い 。上 記 ホ ー ム ペ ー ジ の 申 込 欄 か
ら も お 申 込 い た だ け ま す 。折 り 返 し 、受 講 証 と 請 求 書 を 郵 送 致 し ま す 。参 加 費 は 下
記 の 普 通 預 金 口 座 に 開 催 日 前 日 ま で に お 振 込 み 下 さ い 。( 但 し 経 理 の 都 合 等 で 間 に
合 わ な い 場 合 は 、 ご 連 絡 い た だ け れ ば お 待 ち い た し ま す 。) 参 加 費 の 払 戻 し は 致 し
ませ ん ので 申 し込 ま れ た方 が ご都 合 の悪 い 時 は代 理 の方 が ご出 席 下 さい 。又当 日
ご 参 加 に な れ な か っ た 場 合 、当 社 お よ び 経 営 調 査 研 究 会 主 催 の 他 の セ ミ ナ ー に 無 料
で ご 出 席 い た だ け ま す 。 (但 し 新 し い セ ミ ナ ー の 参 加 費 と の 差 額 が 2,000 円 以 上 の
時は差額をお支払いいただきます。また、振替は 1 年以内にお願いいたします。)
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1642356
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本店営業部
東京営業部
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Rで進める金融シミュレーション
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