年間平均リターン６１１％年度ベース過去無敗を誇る日経２２５先物向けトレードシステムのロジックを完全公開します！！どうもはじめまして！！株式会社夢丸の本日は無料レポート伴智樹と申します。年間平均リターン６１１％年度ベース過去無敗を誇る日経２２５先物向けトレードシステムのロジックを完全公開します！！を、お取り寄せ頂きまして誠にありがとうございます。当レポートでは日経２２５先物向けトレードシステムのロジックを完全公開するほか、そのロジックをどのように運用していくのが、リスク減少、又は利益追求に繋がるかをご説明いたします。もちろん、今回ご紹介するロジック、及び、投資法は貴方の将来をお約束するもではございませんが、きっとこれからの投資ライフに貢献するものに違いございません。どうぞ最後までお読みくださるようお願い申し上げます。１．はじめに本題に入る前に簡単に私の自己紹介をさせて頂きます。私は株式会社夢丸弊社の事業内容は、・・・の代表を努めさせていただいております、伴と申します。ホームページの作成、管理インターネットによる情報提供サービス電子書籍の企画・制作・販売を行っております。その中でも、インターネットによる情報提供サービスは、私のこれまでの投資経験を活かし、夢丸アセットメントとして、現在（２００８年１月）、２，０００名様を超える方々への投資情報を配信し続けております。得意分野としましては日経２２５先物をメインといたしましたシステムトレードによる投資手法です。本日はそのシステムトレードを用いた日経２２５先物取引についてお話させて頂きます。２．日経２２５先物取引について今回の無料レポートでは、取引形態等の日経２２５先物取引とは何か？といった基本的な部分は割愛させて頂きますが、これまでに日経２２５先物取引を行ったこと事のない方の為に、そのメリットとデメリットについてだけお話いたします。日経２２５先物取引のメリット１．少ない資金で大きな取引ができる日経２２５先物取引では日経平均株価の 1,000 倍の値段で取引を行うことになります。例えば、日経平均株価が 15,000 円の場合 1,500 万円の取引をするわけです。但し、1,500 万円の資金が必要なわけではありません。その取引額に応じた証拠金を証券会社に預けることになります。これにより少ない資金（証拠金）で大きな取引ができるわけです。２．個別銘柄の選択が不要日経２２５先物取引は日経平均株価に連動して動きます。日本を代表する 225 銘柄で構成される株価指数が対象なので、株式投資のように銘柄選択の作業は必要ありません。３．倒産リスクを避けることができる先程もお話しましたように、日経２２５先物取引は株価指数を対象としているので、倒産リスクを避けることができます。４．相場の下落時でも利益を追求できる日経２２５先物取引は、相場の上昇時には買いから、下落予想時には売りからスタートできますので、相場の下落時にも利益を追求することが可能です。もちろんデメリットもございますが、これは日経２２５先物取引に限らず、どのような投資においても起こり得ることですので、その項目だけをまとめてみました。・・・元本及び利益が保証されていない証拠金以上に損失が膨らむ可能性がある証拠金の追加差し入れが必要な場合がある以上のことより、日経２２５先物取引は投資初心者の方でも比較的容易に取引を開始することが可能かと思われます。但し、相場の世界では絶対に油断は禁物だということを忘れないでください。３．システムトレードについてそれではシステムトレードについて簡単にお話いたします。ここ数年システムトレードを行うトレーダーが非常に増えてきています。そもそもこのシステムトレードとは何か申しますと売買の障害となりうる人間の感情を排して機械的に取引する売買のトレード手法のことです。売買についてはすべて過去の数学的な統計分析から決定します。米国では、プロのトレーダーだけではなく多くの個人投資家がシステムトレードを実践しています。そしてシステムトレードは過去の裁量部分についても分析を行っているのと同じことになります。それはなぜかと言いますと世界情勢や重大ニュースはすぐに株価に織り込まれます。その織り込まれた株価を統計分析しているからです。これがシステムトレードの優位性です。４．本編それでは、いよいよ年間平均リターン６１１％を誇るトレードシステムのロジックを公開していきたいと思います。まずは、以下の売買ルールをご覧ください。この売買ルールの検証結果を次のページにまとめてみました。最大ドローダウン－７，６１０以上のような結果となりました。これだけでも年間平均リターン３１１％（証拠金１００万円で計算）をマークしていますので利益としては問題はないような気もするのですが、大きな落とし穴が２つあります。それは・・・負け越している年が４年もあることと、最大ドローダウンの大きさです。この負け越している年があるということは、過去のいかなる相場状況をも乗り越えてきたとはとても言い難いのです。つまり、今後、将来においてもその時の相場状況によっては負け越す年が発生するということです。それでは、全ての年度において勝ち越しているシステムは、今後将来においても勝ち続けるのか？ということになりますが、それも絶対とは言えません。ただ、少なくともこれだけは言えるのは、過去に負け越している年があるシステムよりはそのリスクは遥かに小さいということです。そして、そのリスクを更に小さくする手法もあるのですが、それは後程お話します。次に最大ドローダウンですがこれも大きすぎます。最大ドローダウンの大きなシステムは、資金的にも大きな余裕を考慮しておかなくてならないばかりではなく、それに耐えるための精神的な強さも必要となります。よく、「最大ドローダウンの目安を教えてください。」と質問されることがあるのですが、今回のように全期間を対象にした検証の場合は、最大ドローダウンを金額では判断することは出来ません。その理由は、１９９０年代と現在では１日の値幅が全く違うからです。どうしても最大ドローダウンを金額で計りたい場合には、SPAN 証拠金制度採用以降の２００１年以降の最大ドローダウン金額を参考してください。それでは、私はどのように最大ドローダウンの大小を判断しているかと言いますと、次のような式を使っています。最大ドローダウン÷損益合計×１００つまり、リターンに対するリスクの割合を計算しているのです。ちなみに先程の検証結果では７，６１０÷５９，２３０×１００＝１２．８％となります。これでは少しリスクが高すぎます。どんなに妥協したとしても１０％は必ず切るようにしましょう。それでは、先程の売買ルールに追加ルールを加えて、トレードシステムとしての精度を高めてみましょう。移動平均線は２５日を使用しています難しく書きましたが、言っていることは極めて簡単です。移動平均線が下向きになっている局面で、尚且つ、夜間の間に DOW や CME が値を下げて、翌日の日経先物始値が当日終値より安く始まりそうな場合には、寄付で「売り」、大引で決済するということです。この、始値が当日終値より安く始まりそうな場合という部分の判断が、実際のトレードでは難しいのではないかと思われがちですが、実際はそうではありません。仮に移動平均線が上向きか下向きかの発生率が５０％ずつ、翌日の始値が当日の終値より上か下かの発生率を５０％とした場合、この追加ルール１が発動する可能性というのは２５％となります。この２５％の発生率の中で、CME、SGX、板寄せ等を用いて翌日の始値が当日の終値より上か下かを判断するだけですのでいとも簡単なことです。取引初心者の方でも心配する必要はございません。話が少し横道に逸れてしまいましたが、この追加ルールを加えた場合の検証を行ってみたいと思います。最大ドローダウン－４，０４０以上の結果となりました。まず、損益合計が１５％アップしました。次に最大ドローダウンが４６．９％もダウンしました。そして先程、ご説明しました、リスク／リターン率が５．９％にまで減少しました。年間平均リターンも３５８％となりました。ところがまだ問題点が・・・もう貴方もお判りでしょうが、年度成績に負け越しの年まだ残っているのです。これでは安心して運用出来ません。やはり負け越しの年があると精神的にも不安が残ります。そこで更に追加ルールを加えるのですが、あまり回りくどくお話しすると頭の中が混乱してくると思いますので、次のページに年間平均リターン６７０％年度ベース過去無敗を誇る日経２２５先物向けトレードシステムの売買ロジックを全てまとめてみました。移動平均線は２５日を使用しています如何でしょうか？前日ですとか、当日ですとか、翌日ですとか余計に混乱を招いたでしょうか？私もこの表を作っていて頭が混乱しました（笑）。そこで、この売買ルールを次ページで時間の流れに沿ってチャート式にご説明いたします。１日目取引があった日の夜、寝る前に行うチェック事項 ① 今日の終値の２５日移動平均線は、昨日（昨日が休場であれば前回）の２５日移動平均線より高くなりましたか？低くなりましたか？・・・・・・高い ②へ・・・低い ③へ ② 今日の終値は昨日の終値より高くなりましたか？低くなりましたか？・・・・・・高い翌日寄付成行で売り注文大引成行で決済・・・低い翌日寄付成行で買い注文大引成行で決済２日目朝、起きてからのチェック事項 ③ 今日の始値は昨日の終値より高く始まりそうですか？低く始まりそうですか？・・・高い ②に戻る・・・低い当日寄付成行で売り注文大引成行で決済 ※ CME・SGX・日経気配値によって容易に予想可能です。２日目取引が開始されてからのチェック事項 ④ 今日の始値は昨日の終値より高くなりましたか？低くなりましたか？・・・高い当日大引成行で買い注文翌日寄付成行で決済・・・低い当日大引成行で売り注文翌日寄付成行で決済但し、昨日の大引シグナルが売りの場合は、無条件で当日大引成行で買い注文翌日寄付成行で決済【注意事項】・・・１日目の今日（当日）とは１日目のこと２日目の今日（当日）とは２日目のこと、昨日とは１日目のこと、翌日とは３日目のこと。データに夕場（イブニングセッション）は含みません。以上となります。時間軸に沿って考えればそう難しくはないものだとお判り頂いたと思います。そしてこの場合の検証結果は以下の通りとなります。最大ドローダウン－５，１５０夜間取引も含んだため、最大ドローダウンは２１％増加してしまいましたが、リスク／リターン率が４．４％にまで減少しました。それは年間平均リターンが、６１１％と大きく上昇したからです。年度ベースでの負け越しもなくなりました。これで、このシステムは完成と言えるでしょう。ただ、これだけでは不安ですので、最後の章では、更にリスクを抑えて運用するために、私が実際にどのような手法でこのシステムを運用しているのかをお話したいと思います。５．さいごに～リスクを抑えるために～本日は、最後までお読み頂きまして誠にありがとうございます。私が今回このロジックを公開した理由を１つだけお話させて頂きます。昨今、日経２２５先物取引も個人投資家の市場参入が増え、その反面、取引により損失が拡大し市場を去っていく方々の数も増加しております。そのような中で、機関投資家と渡り合う手段としてシステムトレードが注目され、又それを実践される方が徐々にではございますが増えてきていることは大変嬉しく思います。しかし、システムトレードは運用方法としては決して難しいものではございませんが、そのトレードシステムを構築、検証していく作業は、未だハードルの高い作業となっております。ここ最近、システムトレードに興味があるのですが、ご自身では構築を出来ないという方を対象にトレードシステムを販売する業者様が増えてきています。弊社もその中の１社ではございます。しかし、中には検証期間を短く設定し、尚且つ、極度の最適化により最高のパフォーマンスを謳い、しかもそのロジックすら公開していない悪質なシステムを販売している業者もございます。今回のロジック公開は、そのような悪質なシステムから個人投資家を守るために決断いたしました。しかし、私は正義のヒーロー気取りでこのようなお話をしている訳ではございません。この一部の業者の行為により、業界全体の信用が失墜し、我々をはじめ日々システムの向上を目指している同業他社様、あるいはその悪質なシステムを購入してしまった方、購入を検討している方の利益機会の逸失を防ぐためでございます。今日、この無料レポートをお読み頂いて、私の主張のごく一部でもご理解頂けることをお祈りいたしております。さて、最後になりましたが今回の売買ロジックについて私の運用方法をお話させて頂きます。私は実を申しますと、今回ご紹介したシステムにはもう１つの不安があります。それはこのシステムが未来永劫、機能し続けるか？ということです。その答えは製作者である私にも分かりません。この世の中のいかなるトレードシステムも、その未来について保証できるものはございません。それでは一体、どのように対処すれば良いのでしょう？私の場合は、投資資金を１つのシステムに集中させずに、複数のシステムに分散して運用しています。これにより、万が一、１つのシステムが機能ダウンを起こした場合にでも、その他のシステムにより、その損失を補うことが可能だからです。そして、その１つ１つのシステムは単純であれば単純な程システムとして機能し続けていくことが可能です。今回、ご紹介した売買ロジックは私のポートフォリオの中から一部を選んで、それを無理に１つのシステムにまとめてしまいましたが、実際にはもっと単純なロジックを複数運用しております。こうすることにより、最大ドローダウンやリスク/リターン率を抑えることが可能となります。以上、簡単ではございますが、私のリスク回避の方法をお話いたしました。又、更に成績面・精神面の「超安定型トレードシステム」を目指し、リスク分散と同時に、負ける可能性のあるトレードを回避する投資法を取り入れたトレードシステムを尚、下記 URL にてご案内しておりますのでもし宜しければご覧ください。 http://analyze.full-marke.com/af.do?ad=8568d51e4536 弊社、自信作でありますと共に、発売開始より大変ご好評を頂いております。もちろん、ロジックは解説付きで全て公開しております。本日は、本当に最後までお読み頂きまして誠にありがとうございます。今後の個人投資家の方々の更なる利益向上を心からお祈りいたしまして、お別れとさせて頂きます。本日は本当にありがとうございました。株式会社夢丸伴智樹情報提供サービスソフトウェア開発・販売電子書籍企画・制作・出版並びに販売株式会社夢丸北海道旭川市台場東１丁目３９０番地の１２ [email protected] TEL 0166-73-5238 FAX 0166-73-5239