ビー ー・エヌ・ピー・パリバ 3段デジタルクーポン 段デジ ポ ●3段デジタルクーポンのイメージ図 ●3段デジ ポン メージ 3段デジタルクーポンのイメージ図 約3ヵ月毎の利率判定日の判定価格が 月毎の利率判定日の判定価格が 【仮定条件】 :①日経平均株価指数:当初価格19,000円 当初価格19,00 ② ト 50指数:3,500ポイント 3 500ポ ②ユーロ ・ストックス50指数 1「すべての対象指数の判定価格≧期限前償還判定価格」の場合 ▶ハイクーポン 年 率 10.00%(税引前) 2020 2 020 年 4 月 23 日 満期 年率 15.00% 利率判定価格 かつ 2 「すべての対象指数の判定価格≧利率判定価格」 「期限前償還判定価格>いずれかの対象指数の判定価格」の場合 ▶ミドルクーポン 年 率 6.40%(税引前) 当初価格 7.50% ロークーポン 0.10% の場合 3 「いずれかの対象指数の判定価格<利率判定価格」 ▶ロークーポン 年 率 0.10%(税引前) 期間 お申込み期間(払込み期間) 5年 2015 年 4 月1日(水)∼4 月22 日(水) 期限前償還判定価格 ハイクーポン 10.00% ミドルクーポン 6.40% 0.10% 13,300 14,250 15,200 16,150 17,100 18,050 19,000 19,950 20,900 21,850 22,800(円) 判定価格 2,450 2,625 2,800 2,975 3,150 3,325 3,500 3,675 3,850 4,025 4,200(ポイント) ハイクーポンは、各利払日 (満期償還日を含む) に適用される可能性があります。ただ し、満期償還日前にハイクーポンが適用される場合、本社債は期限前償還されます。 したがって、ハイクーポンは複数回受取ることはありません。 商 品 概 要 ! 社債の名称 :ビー・エヌ・ピー・パリバ 2020年4月23日満期 円建 複数指数参照型 3段デジタルクーポン社債 (ノックイン型 期限前償還条項付) :ビー・エヌ・ピー・パリバ(Moody s:A1、S&P:A+)※格付は、2015年3月27日現在 ! 発行体 上記Moody sおよびS&Pの格付は無登録格付です。目論見書と一緒に綴じております 「無登録格付に関する説明書」 をご参照ください。 :100万円 ! 額面金額(申込単位) :①日経平均株価指数 ②ユーロ・ストックス50指数 ! 対象指数 :2015年4月22日 ! 発行日 当初価格決定日 (条件決定日) (利息起算日) :2015年4月23日 ! :条件決定日における日経平均株価指数の終値とユーロ・ストックス50指数の終値 ! 当初価格 判定価格 :各利率判定日における日経平均株価指数の終値とユーロ・ストックス50指数の終値 ! :①利率判定日のすべての対象指数の終値が期限前償還判定価格以上の場合: ! 利率(年率、税引前) 年率10.00% (税引前) ②利率判定日のすべての対象指数の終値が利率判定価格以上かついずれかまたはすべての対象指数の終値が期限前 償還判定価格未満の場合:年率6.40% (税引前) ③利率判定日のいずれかまたはすべての対象指数の終値が利率判定価格未満の場合: 年率0.10% (税引前) :2015年7月より、各利払日の10共通予定取引所営業日前 ! 利率判定日 :毎年1・4・7・10月の各23日 ! 利払日(年4回) 利率判定価格 :各対象指数につき、それぞれの当初価格×85.00% ! :各期限前償還判定日における日経平均株価指数の終値とユーロ・ストックス50指数の終値がそれぞれの期限前償還 ! 期限前償還条項 判定価格以上の場合、直後の利払日に額面金額の100%で期限前償還 各利払日の10共通予定取引所営業日前(償還日は除く) 期限前償還判定日 : ! :各対象指数につき、それぞれの当初価格 × 105.00% ! 期限前償還判定価格 ノックイン価格 :各対象指数につき、それぞれの当初価格 × 50.00% ! :観測期間中、日経平均株価指数の終値とユーロ・ストックス50指数の終値のいずれかが一度でもノックイン価格と ! ノックイン事由 同等または下回った場合 2015年4月24日 (予定、条件決定日の翌予定取引所営業日 (日経平均株価指数の場合)、翌予定取引日 (ユーロ・ストッ 観測期間 : ! クス50指数の場合)) から最終評価日まで :最終評価日における日経平均株価指数の終値とユーロ・ストックス50指数の終値 ! 最終価格 (予定、償還日の10共通予定取引所営業日前) 最終評価日 :2020年4月9日 ! ロンドンおよびTARGET2の営業日 :東京、 ! 営業日 :最終価格を当初価格で除して得られる数値が最も小さい対象指数 ! 満期償還額算出対象指数 ノックイン事由が発生しなかった場合: :①期限前償還がなく、 ! 満期償還 額面金額の100%で償還 ②期限前償還がなく、 ノックイン事由が発生した場合: ⑴すべての対象指数の最終価格がそれぞれの当初価格以上の場合、額面金額の100%で償還 ⑵いずれかの対象指数の最終価格が当初価格未満の場合、 額面金額× (満期償還額算出対象指数の最終価格 ÷ 満期償還額算出対象指数の当初価格) (1円未満四捨五入) の支払にて償還 2020年4月23日 償還日 : ! ∼本資料最終頁に記載の「本社債のリスクおよび留意事項」を必ずご確認ください∼ 商 号 等 : 香川証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長(金商)第 3 号 加 入 協 会 : 日本証券業協会 ■ 目論見書のご請求、 お申込みは… 本 店 営 業 三 本 松 支 池 田 支 銀 座 支 部 店 店 店 Tel Tel Tel Tel 087-806-3939 0879-25-2431 0883-72-1185 03-5550-8125 坂 出 支 店 Tel 0877-46-2970 こんぴら善通寺支店 Tel 0877-63-3336 高 知 支 店 Tel 088-823-0161 ウェルス・マネジメント部 Tel 087-806-1717 丸 亀 支 店 Tel 0877-22-6136 児 島 支 店 Tel 086-474-1800 伊 予 三 島 支 店 Tel 0896-28-1555 観 音 寺 支 店 Tel 0875-25-2151 鳴 門 支 店 Tel 088-685-2121 西 条 支 店 Tel 0897-56-1510 利率判定の仕組みについて 対象指数の終値の価格動向により、利率はハイクーポン、ミドルクーポン、ロークーポンのいずれかが適用されます。 ❶利率判定日のすべての対象指数の終値が期限前償還判定価格以上の場合、ハイクーポンが支払われます。 ❷利率判定日のすべての対象指数の終値が利率判定価格以上かついずれかまたはすべての対象指数の終値が期限前 償還判定価格未満の場合、ミドルクーポンが支払われます。 ❸利率判定日のいずれかまたはすべての対象指数の終値が利率判定価格未満の場合、ロークーポンが支払われます。 ハイクーポンは、各利払日 (償還日を含む) に適用される可能性があります。ただし、償還日前にハイクーポンが適用される場合、 本社債は期限前償還されます。 したがって、ハイクーポンは複数回受取ることはありません。 利率決定の仕組み ハイクーポン 年 率 10.00% イメージ図 期限前償還 (満期時の場合は満期償還) ❶約3ヵ月毎の利率判定日のすべての対象指数の終値が 期限前償還判定価格以上の場合➡ハイクーポン ミドルクーポン 年 率 6.40% 期限前償還判定価格 (当初価格の105.00%) ミドルクーポン 年 率 6.40% ミドルクーポン 年 率 6.40% ❷約3ヵ月毎の利率判定日のすべての対象指数の終値が利率判定価格以上かつ いずれかまたはすべての対象指数の終値が期限前償還判定価格未満の場合➡ミドルクーポン ❸約3ヵ月毎の利率判定日のいずれかまたはすべての対象指数の終値が 利率判定価格未満の場合➡ロークーポン ロークーポン 年 率 0.10 % 約3ヵ月後の利率判定日 日経平均株価指数 ユーロ・ストックス50指数 ロークーポン 年 率 0.10 % 利率判定価格 (当初価格の85.00%) ロークーポン 年 率 0.10 % 時間経過 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 約6ヵ月後の利率判定日 約9ヵ月後の利率判定日 ■ 期限前償還判定価格・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・各対象指数のぞれぞれの当初価格×105.00% ■ 利率判定日・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・2015年7月より、各利払日の10営業日前 ・ ・ ・ ・各対象指数のぞれぞれの当初価格×85.00% ■ 利率判定価格 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 満期償還 ❶ ハイクーポン・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・年率10.00% (税引前) ❷ミドルクーポン・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・年率6.40% (税引前) ❸ ロークーポン・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・年率0.10% (税引前) 償還イメージ ケース 1 受渡日 期限前償還するケース(ノックイン事由が発生しなかった場合) 3ヵ月後 6ヵ月後 9ヵ月後 元本確保 5年後 期限前償還判定価格 (当初価格の105.00%) 当初価格 日経平均株価指数 利率判定価格 (当初価格の85.00%) ユーロ・ストックス50指数 ノックイン価格 (当初価格の50.00%) (例)9ヵ月後の期限前償還判定日の日経平均株価指数の終値とユーロ・ストックス50指数の終値が期限前償還判定価格以上 であったため、直後の利払日に額面金額の100%が支払われて、期限前償還されます。 (年率10.00%のハイクーポンが 支払われます。) ケース 2 受渡日 期限前償還するケース(ノックイン事由が発生した場合) 3ヵ月後 6ヵ月後 9ヵ月後 元本確保 5年後 期限前償還判定価格 (当初価格の105.00%) 当初価格 ユーロ・ストックス50指数 利率判定価格 (当初価格の85.00%) 日経平均株価指数 ノックイン価格 (当初価格の50.00%) (例)観測期間中に、日経平均株価指数の終値とユーロ・ストックス50指数の終値のいずれかが一度でもノックイン価格以下 になった場合でも、9ヵ月後の期限前償還判定日の日経平均株価指数の終値とユーロ・ストックス50指数の終値が期限 前償還判定価格以上であったため、直後の利払日に額面金額の100%が支払われて、期限前償還されます。 ( 年率 10.00%のハイクーポンが支払われます。) ケース 3 満期償還を迎えるケース(ノックイン事由が発生しなかった場合) 受渡日 3ヵ月後 6ヵ月後 9ヵ月後 元本確保 5年後 日経平均株価指数 当初価格 利率判定価格 (当初価格の85.00%) ユーロ・ストックス50指数 ノックイン価格 (当初価格の50.00%) (例)観測期間中に、 日経平均株価指数の終値とユーロ・ストックス50指数の終値が常にノックイン価格を上回っていたため、 額面金額の100%が支払われて、満期償還されます。 (年率6.40%のミドルクーポンは通常通り支払われます。) ケース 4 満期償還を迎えるケース(ノックイン事由が発生した場合(1)) 受渡日 3ヵ月後 6ヵ月後 9ヵ月後 元本確保 5年後 当初価格 日経平均株価指数 利率判定価格 (当初価格の85.00%) ユーロ・ストックス50指数 ノックイン価格 (当初価格の50.00%) (例)観測期間中に、日経平均株価指数の終値とユーロ・ストックス50指数の終値のいずれかが一度でもノックイン価格以下 になった場合でも、 すべての対象指数の最終価格がそれぞれの当初価格以上であるため、額面金額の100%が支払われ て、満期償還されます。 (年率10.00%のハイクーポンが支払われます。) ケース 5 満期償還を迎えるケース(ノックイン事由が発生した場合(2)) 受渡日 3ヵ月後 6ヵ月後 9ヵ月後 元本割れ 5年後 日経平均株価指数 当初価格 利率判定価格 (当初価格の85.00%) ユーロ・ストックス50指数 ノックイン価格 (当初価格の50.00%) ※対象指数の最終価格次第では、満期時の償還金額が投資元本を大幅に下回る可能性があります。 (例)観測期間中に、 日経平均株価指数の終値とユーロ・ストックス50指数の終値のいずれかが一度でもノックイン価格以下と なり、 かつ、 いずれかの対象指数の最終価格がかかる対象指数の当初価格未満であるため、 償還日に1券面あたり、 以下の 計算式で算出された金額が支払われて、 償還されます。 (年率0.10%のロークーポンは通常通り支払われます。 ) 額面金額 ×(満期償還額算出対象指数の最終価格 ÷ 満期償還額算出対象指数の当初価格) (1円未満四捨五入) ※満期時の償還金額が額面金額を上回ることはありません。 ケース 5 の償還金額の計算 日経平均株価指数が満期償還額算出対象指数となったと仮定します。 当初価格が19,000.00円、 最終価格が11,400.00円であったと仮定した場合: 満期償還額算出対象指数 当初価格 最終価格 1券面あたりの償還金額 日経平均株価指数 19,000.00円 11,400.00円 600,000円 1券面あたり 100万円(額面金額) × (11,400.00円(満期償還額算出対象指数の最終価格) ÷19,000.00円 (満期償還額算出対象指数の当初価格)) =600,000円(1円未満四捨五入) (上記の価格は本社債の説明のためのものであり、実際の価格とは一切関係ありません) 本 社 債の主なリスクおよび 留 意事 項 本社債への投資をお考えの際には、以下の主なリスク要因をご検討下さい。 以下のリスクの説明および留意事項は目論見書等に記載するもののうち一部の要約です。ご購入の際 には目論見書等を必ずご覧の上、お申込み下さい。 本社債の主なリスク !元本リスク 本社債は、観測期間中の各対象指数の価格の推移および最終評価日の各対象指数の終値の状況によって は、満期償還額が額面金額を下回る可能性があります。また、満期償還額は額面金額を上回ることはないた め、キャピタルゲインを期待して投資すべきではありません。 !投資利回りリスク 満期償還額が額面金額を下回る場合には、本社債の投資利回りがマイナスになる可能性があります。 また、経済環境の変化により、将来、本社債よりも有利な条件の社債が同一の発行者から発行される可能性 があります。 !利率変動リスク 本社債の利率は、一定の条件に従って決定される。場合によっては、低い利率(0.10パーセント)での運用が 継続する可能性があるなど、当初期待した金利収益を得られないことがあります。 !期限前償還リスク 本社債は償還日より前に期限前償還される可能性があります。期限前償還された償還額を再投資した場合 に、期限前償還されない場合に得られる本社債の利金と同等の利回りを得られない可能性(再投資リスク) があります。 !流動性リスク 本社債の活発な流通市場は確立されておらず、償還前に売却できない可能性があります。償還日まで保有す ることができる場合のみ、本社債への投資を行って下さい。 !信用リスク 発行者の財務・経営状況が著しく悪化した場合、発行者の本社債の元利金の支払に悪影響を及ぼす可能性 があります。 !価格変動リスク やむを得ない事情により途中売却に踏み切った際に、対象指数の価格下落、又は金利の上昇により、本社債 の価格が下落することによって、損失が生じるおそれがあります。 留意事項 !手数料など諸費用について 購入にあたっては、購入対価のみをお支払いいただきます。 !本社債のお取引はクーリング・オフの対象にはなりません。 本社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 お申込 みの 際 は 、 ! 購入される場合は香川証券までお申込みください。 ! 契約締結前交付書面および目論見書等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。 ! お取引に当たっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。外国証券取引口座約款を必ずお受け取りください。 ! 販売額には限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。 このリーフレットは商品概要をご案内するもので、金融商品取引法上の開示書類ではありません。
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