ファンドレポート Factsheet | Strategy A Superfund Gold A JPY (200908) 2009年10月 Superfund Gold A JPY (200908)の10月の運用成績は-9.93 %でした。 1 0 月初め、世界の多くの株式市場は、米国の第3四半期の好調な企業収益と住宅統計を背景に新高値を更新した。しかしながら、株式市場の数ヶ月間にわたる強い上昇を受けて、投資家がリスク限定の姿勢を徐々に取り始めた。そのため、各株式市場は高いボラティリティを示しながら、1 0 月後半以降は下落に転じた。世界の債券市場は、長期的なインフレ懸念の台頭を背景に前月比下落した。一方、短期金融市場はプラス/ マイナス混合の動きで終わった。通貨市場では、世界の準備通貨としての米ドルに対する確信が揺らぎ、米ドルが月初めから続落して年初来安値を更新した。一方、豪ドルは利上げによる利鞘の拡大が評価されて上昇に弾みが付いた。しかし、米ドルの借り入れによるキャリートレードによって新興市場やコモディティ市場の資産バブルが長期にわたり助長されるとの懸念が広がり、米ドルは月末にかけて若干の回復を示した。金価格は10月中に1オンス当たり1,070米ドル超の新高値を記録した。原油は需要の増加予想とそれに伴うインフレ懸念を背景に、1バレル当たり80米ドル超に上昇した。銅も12ヶ月来の高値に進んだ。穀物市場と綿花先物は米国を襲った豪雨による作物被害を受けて上昇した。ココアは強い需要とアイボリーコーストでの労働ストライキを主要因として3 0年来の高値に進んだ。 12月限金先物は10月も上昇トレンドを続け、直近高値である1オンス当たり1033.9米ドルを容易に超えたが、月末にかけて売られ1040.3米ドル (前月比+3%)で10月の取引を終えた。ロシアおよび中欧数ヶ国の政府官僚がエネルギー市場の価格付け手段として米ドルの代替を長期的視野で模索しているというニュースを受けて、米ドルの安定性に対する信頼は引き続き低下した。それに呼応して、米ドルは年初来安値を更新した。一方、月初めに公表された比較的堅調な景気指標やオーストラリアの利上げを背景に、インフレ懸念が徐々に高まっている。運用実績設定日 2009/8/1 設定時INDEX 100.00 INDEX 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2009 PERF 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2009 8月 9月 10月 102.53 106.62 96.03 8月 9月 10月 2.53 % 3.99 % -9.93 % 11月 12月 11月 12月 1月-12月設定来 -3.97 % -3.97 % 分散投資の銘柄は市場の状況により調整されます。リターン値設定来年率複利リターン年初来月間平均月間最高月間最低収益プラスとなった月の割合 -3.97 % N/A -3.97 % -1.36 % 3.99 % -9.93 % 66.67 % リスク値年間標準偏差月間標準偏差取引あたりの初期最大リスク純資産に対する標準証拠金率最大下落率最大オフピーク期間 26.50 % 7.65 % 1.00 % 20 % 9.93 % 1 月間ファンドの統計値は設定以来のデータを使って計算しています。 **予想月末指数形態通貨管理料等代行協会員報酬マスターファンドの販売報酬マスターファンドの成功報酬ケイマン籍オープンエンド契約型外国投資信託日本円純資産価額の年率 4.56%(上限) 純資産価額の年率 0.5% 日本で販売された受益証券の純資産価額の年率1.8% 純資産増加額の2 5 % ( ハイウォーターマーク方式) 効率性シャープレシオ* * ソーティノレシオ* * ( 年換算) マーレシオ S & P 5 0 0 との相関性 CASAM CISDM CTA ewとの相関性 CS/Tremont HFとの相関性 NIKKEI との相関性 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A **調整済（無リスク収益＝０％）申込み買戻請求管理会社管理銀行代行協会員 2 ヵ月ごと毎月 Superfund Japan Trading (Cayman) Ltd. UBS Fund Services (Cayman) Ltd. スーパーファンド証券株式会社免責事項本資料は情報提供を目的として、代行協会員が翻訳・作成した参考資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、ファンドの申込みの勧誘を目的としていません。ここで示すファンドの運用結果は過去の実績( 間接費用控除後) であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。本資料は代行協会員が信頼できると判断した情報により翻訳・作成しておりますが、情報等は作成日現在のものであり、その正確性、完全性等について代行協会員が保証するものではありません。情報等の利用により生じた損害等に対し、代行協会員は一切責任を負いません。世界各国の経済・金融状況の変化、為替や商品市況を含む各国市場の変動、及びそれらに関する外部評価の変化等によりファンドの価額が変動し、投資元本を割り込む可能性があります。お申込みの際には、投資信託説明書( 目論見書) などで必ず詳細をご確認の上、ご自身で判断してください。