(受益者及び適格機関投資家限定） レポート作成日 計算基準日 日興メロン・ハイインカム・プラス・シリーズ 月次レポート 2015/8/14 2015/7/31 Page 1 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 パフォーマンス(メロン・ハイインカム・コンポジット) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1月 2月 3月 4月 5月 6月 -0.06% -0.15% -1.46% 1.44% 1.20% -0.35% 0.60% -1.50% 2.43% 4.60% -0.55% -0.12% -0.50% -1.02% 0.94% 0.48% -1.41% 1.36% -0.56% -0.88% -1.15% -0.48% -0.02% 0.08% -0.45% 0.05% -1.40% 0.78% -2.27% 1.12% -1.66% -1.40% -1.38% -0.30% 0.86% 1.15% 1.23% 0.21% 0.29% -2.16% 0.66% -0.91% -1.33% -1.73% 2.37% 1.01% 2.94% -1.52% 0.53% -1.81% 7月 -0.78% 0.99% -0.94% 0.63% 0.18% 0.80% 0.52% -0.53% 0.76% -0.51% 0.25% 1.34% 0.43% 2.19% -2.21% 0.84% 0.35% 1.32% -2.52% -0.04% 8月 0.26% 2.20% 0.61% -0.83% 2.09% 2.13% 0.99% -0.70% -1.24% 1.41% 9月 -0.64% 0.75% -1.90% -0.43% 1.33% 0.65% 2.04% -0.39% 0.51% 1.07% 10月 -0.06% 0.00% -0.91% -4.52% -0.53% -0.19% -1.34% -1.24% -0.58% 1.00% 11月 0.32% -0.53% 0.58% 1.47% 1.61% -1.74% 1.71% -0.29% -0.94% 0.20% 12月 0.46% -0.10% -0.24% -0.47% -1.76% 0.40% 1.59% -1.89% -1.10% 0.98% Year 0.34% -0.30% -5.16% -8.28% 1.12% 6.54% 9.23% -0.07% -5.33% 6.89% -1.85% パフォーマンス、主要統計量およびパフォーマンスグラフにおけるメロン・ハイインカム・コンポジットとは、メロン・ハイインカム・プラ ス・マザーファンド（以下「マザーファンド」という）を主要投資対象とする各ベビーファンドの分配金込み基準価額の日次騰落率を、各 ファンドの邦貨純資産総額で加重平均し指数化した計算値です。従って、実際にお客さまが保有する各ベビーファンドの基準価額の騰落率と は異なっています。また分配金込み基準価額の騰落率は、理論上の値です。更に、申込み手数料および税金は考慮されていません。これらの 理由により、お客さまの実際の収益率とは異なりますのでご注意下さい。また基準価額は、信託報酬控除後の値となっています。 主要統計量 (メロン・ハイインカム・コンポジット) 2015/7/31 月次騰落率 年初来騰落率 設定来騰落率 設定来騰落率(年率換算) 標準偏差(年率換算) ドローダウン(最大) ドローダウン(現在) シャープ･レシオ -0.04% -1.85% 1.65% 0.16% 4.15% -16.37% -7.11% 0.04 「標準偏差」＝ファンドの収益率変動の度合いを表す指標であり、この値が小さいほど、値 動きが安定していることを示しています。 「ドローダウン」＝メロン・ハイインカム・コンポジットの各時点の過去最高値からの下落率で す。ドローダウン（最大）は、ドローダウンの最大値であり、最悪のタイミングでファンドを購入 していた場合の下落率です。またドローダウン（現在）は、現在のメロン・ハイインカム・コンポ ジットの水準が過去最高値からどの程度下落しているかを示す下落率です。 「シャープ・レシオ」＝リスクフリーレートをゼロと仮定し、メロン・ハイインカム・コンポジットの 収益率を、上記「標準偏差」で除した値です。この値が大きいほど、ファンドがとったリスク水 準に対して大きな運用成果が得られたことを示します。 上記主要統計量は、過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 11,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8,400 05/7/29 パフォーマ ンスグラフ（メロン･ハイインカム･コンポジット） 07/3/29 原債券ポートフォリオ 2015/7/31 オーストラリア カナダ スウェーデン ニュージーランド ノルウェー シンガポール 英国 ユーロ 米国 現金(円コール等) 合計 10/8/4 12/4/5 13/12/3 15/7/31 オーバーレイ・ポートフォリオ 損益寄与度 投資配分 合計 （ｲﾝｶﾑ） （ｷｬﾋﾟﾀﾙ） (ﾍｯｼﾞ･ｺｽﾄ) 当ファンド・シリーズは、2015年7月31日付ですべて のファンドが償還となり、基準日時点での投資ポジ ションはございません。 - ポートフォリオの特性 平均クーポン 平均直接利回り 平均最終利回り 平均デュレーション 平均残存期間 08/11/27 上記は、過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 2015/7/31 オーストラリア カナダ デンマーク ユーロ 日本 ニュージーランド ノルウェー スウェーデン スイス 英国 米国 合計 投資配分 損益寄与度 当ファンド・シリーズは、 2015年7月31日付で すべてのファンドが償還 となり、基準日時点での 投資ポジションはござい ません。 0.00% #N/A ポートフォリオの債券格付け別構成比 - AAA AA A 無格付 合計 - 原債券ポートフォリオおよびオーバー・レイポートフォリオの投資配分および損益寄与度、ポートフォリオ特性、原債券の格付け別構成比は、マザーファンドのデータです。 原債券ポートフォリオのパフォーマンスは、円ヘッジ後の値です。また、オーバーレイ・ポートフォリオは円ヘッジポジションを含んでいません。 原債券ポートフォリオの格付けは、S&P社及びMoody’s社のデータ(計算基準日時点)を使用しており、Moody’s社の格付けについては、S&P社による同等格付けの表記となっています。尚、両社の格付け が異なる場合は、高位の格付けを採用しております。 「損益寄与度」＝各国債券および各通貨毎のリターンに当該債券および通貨への投資比率を乗じてファンド全体の金額で除した値です。邦貨換算に際しては、三菱東京UFJ銀行発表の対顧客電信売買相 場の仲値（TTM）の為替レートを使用しています。また信託報酬等のコストが考慮されていないことから、基準価額の推移に完全に一致するものではありません。また、数値は過去の実績であり、将来 の運用成果を保証するものではありません。 設定・運用は BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第406号 〔加入協会〕 一般社団法人 投資信託協会／ 一般社団法人 日本投資顧問業協会／ 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 ●当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的にBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運 用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドは、 主に世界主要先進国の公共債券や短期金融商品等を投資対象とし（外貨建て証券は為替変動リスクがあります）、通貨に係わるデリバティブ取引（ロング・ ショート戦略）を行います。このため、債券等の値動き、為替相場の変動、金利や通貨価値の変動等の影響により基準価額は上下しますので、元金を割り 込むことがあります。●ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。 (受益者及び適格機関投資家限定） 日興メロン・ハイインカム・プラス・シリーズ レポート作成日 計算基準日 月次レポート 2015/8/14 2015/7/31 Page 2 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 当ファンド・シリーズは、2015年7月31日付ですべてのファンドが償還となり、基準日時点での投資ポジションはございません。 各ベビーファンドの価額と統計量 銘柄 コード 4350 4351 4352 4353 4354 4355 4356 名称 日興メロン・ハイインカム・プラス 2005-07 日興メロン・ハイインカム・プラス 2005-08 日興メロン・ハイインカム・プラス 2005-09 日興メロン・ハイインカム・プラス 2005-10 日興メロン・ハイインカム・プラス 2005-11 日興メロン・ハイインカム・プラス 2006-01 日興メロン・ハイインカム・プラス 2006-02 （注） （注） （注） （注） （注） （注） （注） 基準価額 6,713.74 7,307.22 6,791.70 8,135.22 7,435.88 6,864.57 7,702.16 騰落率 月初来 設定来 -0.06% 2.06% 0.32% 1.99% 0.00% 2.21% 1.10% -12.65% 0.34% 0.69% -0.08% -1.77% -0.41% 1.01% 年率換算 騰落率 標準偏差 － 4.15% － 4.03% － 4.18% － 3.40% － 4.08% － 4.23% － 4.01% ドローダウン 最大 現在 -16.24% -7.12% -16.30% -5.07% -16.35% -7.09% -14.96% -13.75% -16.68% -5.25% -17.02% -7.12% -16.50% -3.06% 基準価額は、信託報酬（年率1.00％）控除後の値です。また解約価額は、当ファンドにおいては、特定日の基準価額と同一です。上記の騰落率などの値は、過去の実績であり、将来の運用成果を保証 するものではありません。 （注）日興メロン・ハイインカム・プラス 2005-10は2008年3月18日に8,135.22円、2006-02は2012年3月16日に7,702.16円、2005-08は2013年3月27日に7,307.22円、 2005-11は2013年3月27日に7,435.88円、2005-07は2015年7月31日に6,713.74円、 2005-09は2015年7月31日に6,791.70円、2006-01は2015年7月31日に 6,864.57円でそれぞれ償還されました。基準価額は償還日時点のデータとなっており、騰落率、標準偏差、ドローダウンにつきましては償還日までのデータ となっております。 分配金一覧 ファンド 日興メロン・ハイインカム・プラス 2005-07 日興メロン・ハイインカム・プラス 2005-08 日興メロン・ハイインカム・プラス 2005-09 日興メロン・ハイインカム・プラス 2005-10 日興メロン・ハイインカム・プラス 2005-11 日興メロン・ハイインカム・プラス 2006-01 日興メロン・ハイインカム・プラス 2006-02 （注） （注） （注） （注） （注） （注） （注） 設定来合計 3,207円 2,601円 3,145円 577円 2,384円 2,750円 2,141円 直近5期計 281円 276円 299円 - 2014/5/20 2014/8/20 2014/11/20 2015/2/20 2015/5/20 59円 61円 61円 53円 47円 59円 60円 62円 49円 46円 63円 64円 65円 57円 50円 - 分配金は、税込みの値であり、1口当たりの実績です。 （注）日興メロン・ハイインカム・プラス 2005-10、 2006-02、 2005-08、 2005-11、 2005-07、 2005-09、2006-01は、それぞれ2008年3月18日、2012年3月16日、 2013年3月27日、2013年3月27日、2015年7月31日、2015年7月31日、2015年7月31日に償還されました。 ●当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的にBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものです。●当資料に記載の運 用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドは、 主に世界主要先進国の公共債券や短期金融商品等を投資対象とし（外貨建て証券は為替変動リスクがあります）、通貨に係わるデリバティブ取引（ロング・ ショート戦略）を行います。このため、債券等の値動き、為替相場の変動、金利や通貨価値の変動等の影響により基準価額は上下しますので、元金を割り 込むことがあります。●ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。
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