Ｒ＆Ｉ年金ユニバース運用実績 2007 年度第 1 四半期はプラス 3.63％、内外株上昇、為替効果も大きく格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）年金事業部格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）の運用評価サービスの対象である、厚生年金基金、企業年金基金、税制適格年金等の 2007 年度第 1 四半期（2007 年 4～6 月）の時間加重収益率の平均は、生保一般勘定を含む資産全体でプラス 3.63％（推定値）と、2007 年度は順調な滑り出しとなった。内外株式の上昇、円安による為替のプラス効果が支えとなった。第 1 四半期の各資産の市場インデックスの騰落率は、国内債券を除きプラス。最も上昇したのは外国株で 12.55％、次いで外国債の 4.42％、国内株の 3.62％の順だった。外株は米景気の先行き懸念後退、欧米の好調な企業業績、活発な企業合併・買収報道などが相場を押し上げた。国内株も米株高などを背景に 3.62％上昇した。円安による為替効果も大。外貨建て資産の騰落率のうち外株では 6.12％分、外債に至っては 5.89％分が為替による寄与であった（外債の現地通貨ベース騰落率はマイナス 1.47％）。Ｒ＆Ｉ集計データの平均時価構成比は、2007 年 5 月末時点で、国内株 26.5％、国内債 26.3%、外国株 19.9％、外国債 9.8％、その他 8.3％、生保一般勘定 9.3％。Ｒ＆Ｉでは、約 130 の厚年基金、企業年金基金、適格年金等が委託する信託銀行・生命保険会社・投資顧問会社など約 2000 ファンドのデータを基にパフォーマンス計測・分析サービスを実施しており、時価総額は約 12 兆円の規模である。今回の全資産収益率の推定は 4～5 月は実績、6 月分は 5 月末の時価構成比に、6 月の各資産の市場インデックス騰落率を反映させ算出した。市場インデックス騰落率（％）国内株式国内債券転換社債外国株式外国債券４月 -0.74 0.16 0.08 6.53 3.12 ５月 3.22 -0.51 0.14 5.04 0.01 ６月 1.14 -0.50 0.94 0.58 1.25 2007年度第1四半期 3.62 -0.84 1.17 12.55 4.42 国内株式：TOPIX（配当込み）外国株式：MSCIｰKOKUSAI　（税引前･配当再投資、円ﾍﾞｰｽ）国内債券：NOMURA-BPI総合外国債券：ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ世界国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽ　(日本除く、円ﾍﾞｰｽ）転換社債：NIKKO-CBPI（2006年6月は速報値ﾍﾞｰｽ）