シティファンド・インベストメント・シリーズ
(CitiFunds Investment Series)
(平成 18 年 7 月 1 日以降の新名称：レッグ・メイソン・ファンズ・インベストメント・シリーズ
（ルクセンブルグ）(Legg Mason Funds Investment Series (Luxembourg))
運 用 報 告 書
(第 7 期)
自 平 成 17(2005)年 1 月 1 日
至 平 成 17(2005)年 12 月 31 日
管 理 会 社
シティコープ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）
・エス・エイ
(Citicorp Investment Management (Luxembourg) S.A.)
（平成 18 年 7 月 1 日以降の管理会社：レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ
（Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.）
）
代行協会員：シティコープ証券会社東京支店
販 売 会 社：シティコープ証券会社東京支店
シティファンド・インベストメント・シリーズ
（＊2006 年 7 月 1 日をもって、ファンド名称は「レッグ・メイソン・ファンズ・
インベストメント･シリーズ（ルクセンブルグ）
」に変更となりました。
）
受益証券取扱会社一覧表
販売会社：
シティコープ証券会社東京支店
販売取扱会社：
シティバンク、エヌ・エイの日本における各支店・出張所
管理会社および関係法人の概況
① シティコープ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）・エス・エイ（Citicorp Investment
Management (Luxembourg) S.A.）(「管理会社」)
保管受託銀行との約款により、ファンド証券の発行、買戻し等のファンドの管理を含むファンドの設定およ
び運用を行う。以下のとおり、ファンドにかかる各業務を以下の関係法人に委託していた。なお、2006年7月1
日をもって、ファンドの管理会社を退任し、「レッグ・メイソン・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・
エイ(Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A.)」（「新管理会社」）が管理会社に就任した。
② スミス・バーニー・ファンド・マネジメント、エル・エル・シー (Smith Barney Fund Management LLC.,) (「投
資顧問会社」)
管理会社との2005年12月1日付投資一任契約により、管理会社から任命された投資顧問会社として、シティ
ファンド・シティセレクト・シリーズ（2006年7月1日をもって「レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレク
ト・シリーズ」に名称変更）の各ポートフォリオの投資一任業務を提供し、同契約に基づき、管理会社の取締
役会の全体的な監督、支配、責任下で、前記各ポートフォリオの資産を運用した。なお、2006年7月1日以降は
新管理会社との2006年5月2日付（2006年7月1日発効）投資一任契約に従い、前記の業務を提供している。
③ ソロモン・ブラザーズ・アセット・マネジメント・インク(Salomon Brothers Asset Management Inc)（「投
資顧問会社」）
管理会社との2003年11月3日付投資一任契約により、管理会社から任命された投資顧問会社として、シティ
ファンド・マネー（米ドル）（2006年7月1日をもって「レッグ・メイソン・ファンズ・マネー（米ドル）」に
名称変更）の投資一任業務を提供し、同契約に基づき、管理会社の取締役会の全体的な監督、支配、責任下で、
前記ポートフォリオの資産を運用したが、2006年7月1日をもってファンドの投資顧問会社を退任し、後任であ
るウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー（Western Asset Management Company）が新管理会
社との2006年4月28日付（2006年7月1日発効）投資一任契約に従い、前記の業務を提供している。
④ レッグ・メイソン・インターナショナル・エクイテイーズ・リミテッド(Legg Mason International Equities
Limited) (旧名称：シティグループ・アセット・マネジメント・リミテッド(Citigroup Asset Management
Limited)) (「投資顧問会社」)
管理会社との2001年8月1日発効（2003年7月31日および2005年4月1日修正済）の投資一任契約により、管理
会社から任命された投資顧問会社として、シティファンド・マネー（ユーロ）（2006年7月1日をもって「レッ
グ・メイソン・ファンズ・マネー（ユーロ）」に名称変更）、シティファンド・グローバル・ボンド・シリー
ズ（2006年7月1日をもって「レッグ・メイソン・ファンズ・グローバル・ボンド・シリーズ」に名称変更）の
各ポートフォリオおよびシティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円、ユーロ）（2006
年7月1日をもって「レッグ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・欧州債券ファン
ド（円、ユーロ）」に名称変更）の投資一任業務を提供した。また、2005年3月31日付で早期償還されたシテ
ィファンド・マネー・プラス（円）についても投資一任業務を提供していた。同契約に基づき、管理会社の取
締役会の全体的な監督、支配、責任下で、前記各ポートフォリオの資産を運用したが、2006年7月1日をもって
ファンドの投資顧問会社を退任し、後任であるウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッ
ド（Western Asset Management Company Limited）が新管理会社との2006年4月28日付（2006年7月1日発効）
投資一任契約に従い、前記の業務を提供している。
⑤ レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(Legg Mason Asset Management Co., Ltd.)(旧名称：シ
ティグループ・アセット・マネジメント株式会社 (Citigroup Asset Management Co., Ltd.)) (「投資顧問会
社」)
管理会社との2003年7月31日発効の投資一任契約により、管理会社から任命された投資顧問会社として、シ
ティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円、米ドル）（2006年7月1日をもって「レッ
グ・メイソン・ファンズ・レッグ・メイソン・インターナショナル・米国債券ファンド（円、米ドル）」に名
称変更）の投資一任業務を提供し、同契約に基づき、管理会社の取締役会の全体的な監督、支配、責任下で、
前記各ポートフォリオの資産を運用したが、2006年7月1日をもってファンドの投資顧問会社を退任し、後任で
あるウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー（Western Asset Management Company）が新管理
会社との2006年4月28日付（2006年7月1日発効）投資一任契約に従い、前記の業務を提供している。
⑥ シティバンク・インターナショナル・ピーエルシー、ルクセンブルグ支店（Citibank International plc
(Luxembourg Branch)）(「保管受託銀行」および「事務代行会社」)
ファンドの約款ならびに管理会社との2001年7月9日付保管受託および支払代行業務契約により、ファンドの
約款の規定に基づき、管理会社から任命された保管受託銀行として、有価証券の保管、引渡し、登録等ファン
ドの資産の保管業務ならびにファンドのポートフォリオの申込代金の回収、分配金の支払、買戻金額の支払等
にかかる支払代行業務を行った。また、管理会社との2001年7月9日付ファンド事務業務契約により、管理会社
から任命された事務代行会社として、ファンドの登録・名義書換および事務代行業務を行い、ファンド証券の
発行・買戻し・登録・名義書換ならびに純資産額の計算業務および記帳等の管理業務を行った。なお、2006年
7月1日以降は、新管理会社との2006年4月28日付（2006年7月1日発効）保管受託および支払代行業務契約なら
びにファンド事務業務契約に従い、上記の業務を提供している。
⑦ シティコープ証券会社東京支店（Citicorp Securities (Japan) Limited, Tokyo Branch）(日本における「販売会
社」および「代行協会員」)
管理会社との2001年5月17日付修正受益証券販売・買戻契約（2003年7月31日および2005年4月1日修正済）お
よび2000年6月23日付代行協会員契約により、管理会社から任命された日本におけるファンド証券の販売会社
として、ファンド証券の日本における公募および継続または日々の販売の目的で管理会社から交付を受けたフ
ァンド証券に関し、日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売・買戻業務、および販売取扱会社から販
売・買戻しを取次ぐ業務を行い、また、管理会社から任命された日本における代行協会員として、ファンド証
券に関する目論見書の配布、ファンド証券1口当たりの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券
業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布を行った。なお、2006年7月1日以降は、新管理会社
との2006年7月1日発効の前記契約の地位譲渡契約に従い、上記の業務を提供している。
目
次
頁
I. 運用の経過および運用状況の推移····················································································
1
1．運用の経過 ···········································································································
1
2．ファンドの運用状況 ·······························································································
3
3．ファンドの現況 ····································································································· 102
II. 当該計算期間におけるファンドの財務書類 ······································································· 109
（注1）
米ドルの円貨換算は、平成 18 年 4 月末日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（1 米ドル＝114.40 円）による。
（注2）
ユーロの円貨換算は、平成 18 年 4 月末日現在の株式会社三菱東京 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（1 ユーロ＝143.37 円）による。
（注3）
本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合があ
る。また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合は四
捨五入してある。従って、本書の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
I. 運用の経過および運用状況の推移
1. 運用の経過
シティファンド・インベストメント・シリーズ受益者の皆様へ
世界金融市場における 2005 年度の動向および 2006 年度の予想は以下のとおりです。
2005 年の国際金融市場
株式
2005 年の世界株式市場は、原油価格の上昇や米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げ継続の懸念等を
背景に、年初は静かな値動きで始まりました。先行き不透明感は 4 月後半までくすぶり、軟調相場が続
いたものの、過度な懸念が徐々に後退したことを受けて 4 月末を底に反発に転じると、9 月まで大幅な続
伸歩調を辿りました。10 月に入ると、一度は落ち着いていた原油価格が高値を更新したことや、各主要
マーケットの経済指標が全面的に強含みを示したことなどを受けて、金利上昇リスクやインフレ懸念が
再び頭をもたげました。このため、10 月は乱調な地合いとなったものの、11～12 月には相場は底堅さを
取り戻しました。この結果、MSCI AC 世界インデックス（現地通貨建て）は、前年比で 15.77％の上昇を
記録しました。
日本
日本株式市場は、前年比 44.58％と大幅上昇し、同年の騰落率は世界でトップにつけました。4 月、5 月
の 2 ヶ月間は軟調に推移したものの、その後再び上昇に転じた後は年末まで反発歩調を辿りました。衆
議院選挙で自由民主党が圧勝したことを受けて、これまでに同党が推進した改革路線が今後加速すると
の期待感が強まったことや、各種経済指標で一貫して景気の改善傾向が確認されたこと等が相場を支え
ました。さらに、日本経済が長期的な回復局面入りしたと見る向きが強まったことなどから、外国人投
資家による買い越しが続いたことも当株式市場の強力なサポート要因となりました。
米国
米国株式市場は、各主要株式市場に出遅れ、上昇率は前年比 5.14％（現地通貨建て）と比較的小幅にと
どまりました。原油価格の高止まりや金利の上昇、住宅市場における相場高騰からの反落等が、消費者
信頼感や投資家心理に暗い影を落としました。もっとも米国企業の業績は、販売不振に悩む自動車メー
カーを除き、概ね好調でした。
欧州
欧州株式市場は、前年比 24.93％（現地通貨建て）と大幅上昇しました。ユーロ圏においては、ドイツ失
業率の低下や景況感指数の上昇等、年後半に経済指標の着実な改善が確認されました。欧州中央銀行
（ECB）は 12 月に利上げに踏み切りましたが、景気見通しの好転を背景にほぼ予想どおりの展開として、
市場は本イベントを難なくこなしました。一方英国では、第 3 四半期の GDP 成長率が弱含むなど、年後
半の経済データは思いの外伸び悩みました。ユーロ域内において第 3～第 4 四半期に企業の吸収・合併（M
＆A）活動が活発化したことは、市場の支援材料となりました。
アジア・太平洋地域（日本を除く）
アジア・太平洋地域（日本を除く）株式市場は、前年比 19.9％（現地通貨建て）の上昇を記録し、年間
を通じて続伸しました。グローバル経済の拡大を背景に原油高懸念が強まるなか、同株式市場は期を通
じて神経質な値動きを繰り返しながらも、企業業績が総じて良好であったことや、テクノロジー関連銘
柄がようやく軟調相場を抜け出したこと等が相場を支えました。総じて、上昇相場の長期化に対する警
戒感を伴いながらも、当市場の長期的な成長性に対する強気な見方には大きな変化はなく、終始底堅い
相場展開でした。
世界債券市場
着実な改善基調を辿る経済成長に対して、世界債券市場は年間を通じて世界株式市場に対してアンダー
パフォームし、JP モルガン・グローバル債券インデックス（米ドル建て）は前年比 6.53％低下しました。
米国では、米連邦準備制度理事会（FRB）が当期を通じて金融引締め路線を継続し、期末時点の政策金利
は 4.25％の水準まで引上げられました。欧州では、欧州中央銀行（ECB）は当期の大半、金利を据え置い
たものの、12 月には 0.25 ポイントの利上げに踏み切り、政策金利を 2.25％に引上げました。日本では、
1
景気の回復基調が続くなか、日銀は国内景気のデフレからインフレへの移行が確認されれば、ゼロ金利
政策の見直しを検討する用意があるとの姿勢を初めて示しました。
2006 年の国際金融市場見通し
米国株式市場
2005 年の米国株式市場は年間を通じて冴えない値動きで推移した後、米連邦準備制度理事会（FRB）によ
る現行の金融引締めサイクルが終わりに近づいていることに対する期待感の強まりや、原油価格が夏場
の高値から反落に向かったことによる安心感などを受け、年末にかけては順調に改善基調を辿りました。
2006 年には、住宅市場の減速を背景に米国消費者の財務状況が懸念されるものの、景気はなお強弱材料
が交錯する状態で、相場が一気に値崩れに向かう可能性は低いと思われます。さらに、2005 年に原油価
格の急騰や米国南部で猛威を振るったハリケーン「カトリーナ」による影響が懸念されながらも相場の
底堅さを証明したこと等を踏まえ、2006 年の米国株式市場に対しては、警戒が必要ながらも楽観的な見
通しを維持します。
欧州株式市場
欧州株式市場は 2005 年秋にほぼ 3 年半ぶりに高値を更新しました。年間を通じても概ね堅調に推移し、
原油価格の急騰などの弱材料を抱えながらも同地域を対象とした主要インデックスは前年比 20％を超え
て上昇しました（各現地通貨建て）
。域内企業によるコスト削減努力や事業再編に対する取り組みが効を
奏した結果、収益力の向上が確認されたことが好感され、相場を下支えしました。2006 年には、こうし
た企業は自助努力による一層の収益力強化のみならず、グローバル需要の強さや低金利環境、域内の景
気改善等を追い風に堅調に推移することが期待されます。欧州株式市場は 2006 年にも好環境が続く見通
しであり、欧州企業の株式相場は依然として割安感が強いこと、さらに吸収・合併（M&A）活動が引き続
き株式相場の支援材料となる見込みであること等から総合的に判断し、当市場に対する強気見通しを維
持します。
日本株式市場
2005 年の日本株式市場は 5 年ぶりの高値をつけるなど、極めて好調に推移しました。円安を追い風に輸
出系企業が伸長したほか、国内景気の改善を受けて内需株も底堅い値動きとなりました。さらに、外国
人投資家による買い越しが続いたことからも株価上昇に弾みがつきました。2006 年には、輸出の堅調が
続き、消費者需要の裾野が広がりを見せるとすれば、2004 年後半に始まった景気回復サイクルが継続す
る可能性が高いと思われます。相場は大きく反発した今もなお割安感が強いと見ており、従って、当市
場に対する強気見通しを維持します。
アジア太平洋株式市場
2005 年のアジア太平洋株式市場は米国経済データの改善や原油相場の下落を背景に、特に年末にかけて
大きく伸長しました。2006 年は、株価上昇局面の長期化から相場にやや過熱感が見られることや、域内
で企業業績の下方修正が相次いでいること等から、短期的には弱含みが懸念されるものの、長期的には
当市場の見通しは明るいと見ています。2006 年には穏やかな経済成長を遂げた後、2007 年にはさらに、
中国、インドを牽引役として、韓国、インドネシア、タイ等、幅広い国・地域で長期的な景気拡大局面
が続くことが期待されます。
世界債券市場
欧州中央銀行（ECB）は 2005 年 12 月初めに 0.25 ポイントの利上げに踏み切りましたが、2006 年におい
ても金融引締め路線を継続するとの見方が強まっています。一方、米連邦準備制度理事会 （FRB）は利
上げのペースを緩めることが予想されており、利上げ懸念が後退すれば債券相場は反発の後、市場全体
が安定化に向かうことでしょう。他方英国では、経済成長目標が下方修正されたことを受けて為替市場
で第 4 四半期に英ポンドが弱含むなか、イングランド銀行金融政策委員会が金利政策の次の一手は利下
げとなる可能性を示唆するなど、他市場に比べ、不透明感を伴う相場展開が予想されます。
2006 年 4 月 28 日
ルクセンブルグ
取締役会
2
2. ファンドの運用状況
(1)
投資状況
2006年4月末日現在の資産別および地域別の投資状況
(1) シティファンド・マネー（米ドル）
資産の種類
国名
時価合計
投資比率
(米ドル)
(%)
譲渡性預金証書
米国
4,000,104.04
4.17
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期金融商品
ケイマン諸島
3,983,928.88
4.15
欧州連合
3,996,813.32
4.16
米国
40,793,877.59
42.49
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
8,136,699.60
8.47
仕組債
米国
5,866,200.00
6.11
国際機関債、国債および地方債－債券
米国
34,178,928.60
35.60
現金およびその他純資産（負債）
-4,945,374.91
-5.15
純資産額
96,011,177.12
100.00
（約10,984百万円）
(2) シティファンド・マネー（ユーロ）
資産の種類
国名
債券
時価合計
投資比率
(ユーロ)
(%)
オーストラリア
270,806.25
2.55
オーストリア
150,448.44
1.41
アイルランド
1,580,057.12
14.86
223,590.52
2.10
オランダ
250,706.90
2.36
ニュージーランド
300,741.20
2.83
スペイン
350,791.66
3.30
スウェーデン
300,748.91
2.83
英国
175,546.29
1.65
英領ケイマン諸島
721,577.28
6.79
欧州連合
846,830.55
7.96
フランス
390,378.42
3.67
ドイツ
220,683.95
2.08
アイルランド
350,652.06
3.30
ジャージー島
440,060.29
4.14
ルクセンブルグ
914,666.51
8.60
ニュージーランド
342,905.54
3.22
スウェーデン
449,369.47
4.23
英国
220,675.66
2.08
53,877.13
0.51
ジャージー島
（チャネル諸島）
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期金融商品
（チャネル諸島）
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
オーストラリア
3
フランス
182,994.06
1.72
ドイツ
150,678.44
1.42
アイルランド
295,274.01
2.78
イタリア
232,122.81
2.18
オランダ
413,961.75
3.89
英国
642,770.60
6.05
158,252.19
1.49
10,631,168.01
100.00
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
(約1,524百万円)
(3) シティファンド・グローバル・ボンド（円）
資産の種類
国名
債券
オーストリア
時価合計
投資比率
(円)
(%)
286,378.00
0.08
デンマーク
8,244,761.00
2.20
フランス
4,066,393.00
1.09
イタリア
2,649,283.00
0.71
ジャージー島
1,207,083.00
0.32
オランダ
1,228,639.00
0.33
英国
5,848,892.00
1.56
米国
9,694,175.00
2.59
32,622,365.00
8.72
8,724,222.00
2.33
43,910,998.00
11.73
ノルウェー
4,168,649.00
1.11
ポーランド
9,093,826.00
2.43
スウェーデン
12,645,013.00
3.38
英国
57,398,768.00
15.34
米国
160,383,160.00
42.86
12,034,316.12
3.22
374,206,921.12
100.00
（チャネル諸島）
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
フランス
ドイツ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
(4) シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
資産の種類
国名
債券
オーストリア
時価合計
投資比率
(米ドル)
(%)
5,442.59
0.08
156,691.27
2.23
フランス
77,281.59
1.10
イタリア
50,349.49
0.71
ジャージー島
22,940.55
0.33
23,350.21
0.33
デンマーク
（チャネル諸島）
オランダ
4
国際機関債、国債および地方債－債券
英国
111,157.91
1.58
米国
184,237.30
2.62
オーストラリア
619,986.39
8.81
フランス
165,803.40
2.36
ドイツ
834,526.29
11.85
ノルウェー
79,224.96
1.12
ポーランド
172,827.70
2.45
スウェーデン
240,317.83
3.41
英国
1,090,860.65
15.49
米国
3,048,073.82
43.30
157,166.16
2.23
7,040,238.11
100.00
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（約805百万円）
(5) シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
資産の種類
国名
債券
時価合計
投資比率
(ユーロ)
(%)
オーストリア
1,449.82
0.08
デンマーク
41,740.12
2.16
フランス
20,586.61
1.07
イタリア
13,412.32
0.70
6,111.01
0.32
6,220.13
0.32
英国
29,610.74
1.53
米国
49,077.95
2.54
165,154.74
8.56
44,167.45
2.29
222,304.83
11.52
ノルウェー
21,104.30
1.09
ポーランド
46,038.61
2.39
スウェーデン
64,016.94
3.32
英国
290,588.33
15.06
米国
811,959.50
42.08
95,840.60
4.97
1,929,384.00
100.00
ジャージー島
（チャネル諸島）
オランダ
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
フランス
ドイツ
現金およびその他純資産 （負債）
純資産額
（約277百万円）
(6) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
資産の種類
国名
債券
オーストリア
デンマーク
5
時価合計
投資比率
(円)
(%)
315,137.00
0.08
8,189,930.00
2.11
フランス
4,082,266.00
1.05
ドイツ
1,182,635.00
0.31
イタリア
2,498,863.00
0.64
ジャージー島
1,203,777.00
0.31
オランダ
1,197,508.00
0.31
英国
4,841,763.00
1.25
米国
8,300,741.00
2.14
18,034,291.00
4.65
デンマーク
4,230,602.00
1.09
フランス
2,873,597.00
0.74
153,472,199.00
39.61
10,331,745.00
2.67
ノルウェー
3,905,733.00
1.01
ポーランド
9,378,834.00
2.42
南アフリカ
2,045,245.00
0.53
スウェーデン
4,316,606.00
1.11
英国
61,767,489.00
15.94
米国
68,475,418.00
17.67
16,823,060.44
4.36
387,467,439.44
100.00
(チャネル諸島)
国際機関債、国債および地方債－債券
カナダ
ドイツ
オランダ
現金およびその他純資産 （負債）
純資産額
(7) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
資産の種類
国名
債券
オーストリア
時価合計
投資比率
(米ドル)
(%)
4,625.17
0.08
120,201.02
2.11
フランス
59,914.14
1.05
ドイツ
17,357.16
0.31
イタリア
36,675.02
0.65
ジャージー島
17,667.45
0.31
オランダ
17,575.45
0.31
英国
71,061.03
1.25
米国
121,827.38
2.14
カナダ
264,683.62
4.66
デンマーク
62,091.22
1.09
フランス
42,174.88
0.74
2,252,463.15
39.62
151,635.77
2.67
ノルウェー
57,323.21
1.01
ポーランド
137,650.19
2.42
南アフリカ
30,017.41
0.53
デンマーク
（チャネル諸島）
国際機関債、国債および地方債－債券
ドイツ
オランダ
6
スウェーデン
63,353.47
1.11
英国
906,541.99
15.95
米国
1,004,992.15
17.68
244,787.90
4.31
5,684,618.78
100.00
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（約650百万円）
(8) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
資産の種類
国名
債券
時価合計
投資比率
(ユーロ)
(%)
オーストリア
1,901.15
0.08
デンマーク
49,408.03
2.11
フランス
24,627.41
1.05
7,134.57
0.31
15,075.09
0.65
7,262.12
0.31
7,224.30
0.31
英国
29,209.28
1.25
米国
50,076.55
2.14
108,796.89
4.66
デンマーク
25,522.29
1.09
フランス
17,335.77
0.74
925,863.84
39.62
オランダ
62,329.13
2.67
ノルウェー
23,562.42
1.01
ポーランド
56,580.42
2.42
南アフリカ
12,338.51
0.53
スウェーデン
26,041.13
1.11
英国
372,629.61
15.95
米国
413,097.06
17.68
100,918.99
4.31
2,336,934.56
100.00
ドイツ
イタリア
ジャージー島
（チャネル諸島）
オランダ
国際機関債、国債および地方債－債券
カナダ
ドイツ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（約335百万円）
(9) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）
資産の種類
国名
債券
7
時価合計
投資比率
(円)
(%)
ベルギー
1,653,303.00
0.21
カナダ
6,910,750.00
0.88
デンマーク
7,324,453.00
0.93
フランス
8,094,563.00
1.03
ドイツ
1,030,001.00
0.13
アイルランド
24,928,960.00
3.18
イタリア
8,271,092.00
1.06
日本
1,179,895.00
0.15
ジャージー島
1,119,664.00
0.14
2,243,368.00
0.29
28,461,606.00
3.63
ノルウェー
2,824,187.00
0.36
スペイン
2,107,984.00
0.27
944,090.00
0.12
英国
26,857,085.00
3.43
米国
69,814,865.00
8.91
249,677.00
0.03
25,093.00
0.00
258,364.00
0.03
フィンランド
1,108,077.00
0.14
フランス
5,618,611.00
0.72
ドイツ
2,956,387.00
0.38
香港
369,818.00
0.05
インド
11,054.00
0.00
インドネシア
203,525.00
0.03
アイルランド
229,289.00
0.03
12,458.00
0.00
832,323.00
0.11
9,944,177.96
1.27
1,160.00
0.00
ルクセンブルグ
406,691.00
0.05
マレーシア
170,572.00
0.02
1,546,342.00
0.20
174,642.00
0.02
1,063,544.00
0.13
シンガポール
294,033.00
0.04
スペイン
985,960.00
0.13
スウェーデン
804,985.00
0.10
3,142,337.00
0.40
台湾
716,279.00
0.09
タイ
196,192.00
0.02
英国
9,914,334.00
1.27
米国
46,324,537.00
5.91
5,651,623.00
0.72
191,341,047.00
24.42
20,126,899.00
2.57
2,185,581.00
0.28
（チャネル諸島）
ルクセンブルグ
オランダ
スウェーデン
株式
オーストリア
バミューダ諸島
カナダ
イスラエル
イタリア
日本
リベリア
オランダ
ノルウェー
韓国
スイス
投資信託
ルクセンブルグ
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
カナダ
8
デンマーク
2,816,076.00
0.36
フランス
6,548,226.00
0.83
55,611,845.00
7.10
6,757,381.00
0.86
29,367,585.00
3.75
メキシコ
3,820,487.00
0.49
オランダ
2,647,244.00
0.34
ポーランド
9,568,210.00
1.22
12,275,302.00
1.57
9,146,795.00
1.17
英国
24,002,888.00
3.06
米国
21,059,928.00
2.69
2,977,978.00
0.38
96,426,209.09
12.30
783,657,632.05
100.00
ドイツ
イタリア
日本
シンガポール
国際機関
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
(10) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
資産の種類
国名
債券
ベルギー
時価合計
投資比率
(米ドル)
(%)
49,553.25
0.21
カナダ
207,130.92
0.89
デンマーク
219,530.54
0.94
フランス
242,612.47
1.04
30,871.45
0.13
アイルランド
747,177.77
3.20
イタリア
247,903.52
1.06
日本
35,364.15
0.15
ジャージー島
33,558.89
0.14
67,238.87
0.29
853,059.23
3.65
ノルウェー
84,647.33
0.36
スペイン
63,181.10
0.27
スウェーデン
28,296.54
0.12
英国
804,968.11
3.45
米国
2,092,510.70
8.96
7,506.18
0.03
753.48
0.00
7,670.96
0.03
33,189.54
0.14
168,591.96
0.72
ドイツ
88,879.53
0.38
香港
10,653.33
0.05
ドイツ
（チャネル諸島）
ルクセンブルグ
オランダ
株式
オーストリア
バミューダ諸島
カナダ
フィンランド
フランス
9
インド
318.43
0.00
インドネシア
5,862.99
0.03
アイルランド
6,893.25
0.03
374.06
0.00
25,022.61
0.11
300,005.31
1.29
34.83
0.00
12,171.37
0.05
4,913.65
0.02
46,406.14
0.20
5,250.37
0.02
30,637.47
0.13
8,470.23
0.04
スペイン
29,641.47
0.13
スウェーデン
24,200.71
0.11
スイス
94,358.02
0.40
台湾
20,633.85
0.09
タイ
5,651.71
0.02
英国
298,000.55
1.28
米国
1,386,283.86
5.94
171,249.25
0.73
5,734,927.47
24.56
603,249.06
2.58
カナダ
65,506.87
0.28
デンマーク
84,404.23
0.36
196,265.27
0.84
1,666,813.82
7.14
イタリア
202,534.11
0.87
日本
880,213.48
3.77
メキシコ
114,508.70
0.49
オランダ
79,343.93
0.34
ポーランド
286,781.05
1.23
シンガポール
367,918.78
1.58
国際機関
274,150.32
1.17
英国
719,421.34
3.08
米国
631,214.06
2.70
89,256.78
0.38
2,755,755.37
11.80
23,353,494.59
100.00
イスラエル
イタリア
日本
リベリア
ルクセンブルグ
マレーシア
オランダ
ノルウェー
韓国
シンガポール
投資信託
ルクセンブルグ
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
フランス
ドイツ
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（約2,672百万円）
10
(11) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
資産の種類
債券
国名
時価合計
投資比率
(ユーロ)
(%)
ベルギー
13,825.81
0.20
カナダ
57,791.43
0.85
デンマーク
61,251.03
0.90
フランス
67,691.10
0.99
8,613.42
0.13
208,469.45
3.05
69,167.35
1.01
日本
9,866.92
0.14
ジャージー島
9,363.24
0.14
18,760.26
0.27
238,011.35
3.48
ノルウェー
23,617.38
0.35
スペイン
17,628.10
0.26
7,894.99
0.12
英国
224,593.48
3.28
米国
583,829.71
8.54
2,083.54
0.03
207.63
0.00
カナダ
2,168.11
0.03
フィンランド
9,262.32
0.14
フランス
46,927.56
0.69
ドイツ
24,670.87
0.36
香港
3,299.81
0.05
98.63
0.00
インドネシア
1,816.03
0.03
アイルランド
1,913.40
0.03
103.08
0.00
6,945.69
0.10
85,156.29
1.25
9.60
0.00
ルクセンブルグ
3,400.74
0.05
マレーシア
1,521.96
0.02
12,914.46
0.19
ノルウェー
1,457.38
0.02
韓国
9,489.79
0.14
シンガポール
2,623.61
0.04
スペイン
8,227.77
0.12
スウェーデン
6,717.54
0.10
26,236.65
0.38
ドイツ
アイルランド
イタリア
（チャネル諸島）
ルクセンブルグ
オランダ
スウェーデン
株式
オーストリア
バミューダ諸島
インド
イスラエル
イタリア
日本
リベリア
オランダ
スイス
11
台湾
6,391.21
0.09
タイ
1,750.57
0.03
英国
82,761.86
1.21
米国
384,529.62
5.63
44,537.14
0.65
1,600,097.34
23.42
168,312.02
2.46
カナダ
18,277.02
0.27
デンマーク
23,549.55
0.34
フランス
54,759.81
0.80
465,056.34
6.81
56,508.88
0.83
245,587.64
3.59
メキシコ
31,948.97
0.47
オランダ
22,137.69
0.32
ポーランド
80,014.55
1.17
102,652.72
1.50
76,490.45
1.12
英国
200,725.16
2.94
米国
176,114.51
2.58
24,903.46
0.36
現金およびその他純資産（負債）
1,088,536.67
15.93
純資産額
6,833,270.66
100.00
投資信託
ルクセンブルグ
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
ドイツ
イタリア
日本
シンガポール
国際機関
ベネズエラ
（約980百万円）
(12) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）
資産の種類
債券
国名
ベルギー
時価合計
投資比率
(円)
(%)
5,220,029.00
0.16
カナダ
21,819,550.00
0.68
デンマーク
23,125,746.00
0.72
フランス
25,557,241.00
0.80
3,252,055.00
0.10
アイルランド
78,709,067.00
2.46
イタリア
26,114,608.00
0.81
日本
3,725,324.00
0.12
ジャージー島
3,535,155.00
0.11
7,083,063.00
0.22
89,862,814.00
2.81
ノルウェー
8,916,904.00
0.28
スペイン
6,655,611.00
0.21
スウェーデン
2,980,809.00
0.09
ドイツ
（チャネル諸島）
ルクセンブルグ
オランダ
12
株式
英国
84,796,805.00
2.65
米国
220,428,886.00
6.88
2,718,590.00
0.08
273,554.00
0.01
2,812,676.00
0.09
フィンランド
12,064,586.00
0.38
フランス
61,176,164.00
1.91
ドイツ
32,190,392.00
1.01
香港
4,037,296.00
0.13
120,675.00
0.00
インドネシア
2,221,896.00
0.07
アイルランド
2,496,598.00
0.08
135,804.00
0.00
9,062,687.00
0.28
108,367,209.32
3.38
12,645.00
0.00
ルクセンブルグ
4,427,939.00
0.14
マレーシア
1,862,130.00
0.06
16,836,802.00
0.53
1,901,581.00
0.06
11,610,690.00
0.36
3,209,968.00
0.10
10,735,552.00
0.34
8,765,019.00
0.27
スイス
34,214,527.00
1.07
台湾
7,819,613.00
0.24
タイ
2,141,829.00
0.07
英国
107,952,823.00
3.37
米国
504,809,579.00
15.76
61,567,006.00
1.92
604,127,696.00
18.86
63,547,354.00
1.98
カナダ
6,900,612.00
0.22
デンマーク
8,891,295.00
0.28
20,674,940.00
0.65
175,585,201.00
5.48
イタリア
21,335,312.00
0.67
日本
92,723,292.00
2.89
メキシコ
12,062,552.00
0.38
オランダ
8,358,234.00
0.26
ポーランド
30,210,038.00
0.94
シンガポール
38,757,234.00
1.21
国際機関
28,879,494.00
0.90
オーストリア
バミューダ諸島
カナダ
インド
イスラエル
イタリア
日本
リベリア
オランダ
ノルウェー
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
投資信託
ルクセンブルグ
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
フランス
ドイツ
13
英国
75,785,154.00
2.37
米国
66,493,238.00
2.08
9,402,472.00
0.29
311,838,580.95
9.73
3,202,902,196.27
100.00
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
(13) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
資産の種類
債券
国名
ベルギー
時価合計
投資比率
(米ドル)
(%)
33,384.43
0.16
カナダ
139,545.82
0.68
デンマーク
147,899.54
0.73
フランス
163,450.04
0.80
20,798.36
0.10
アイルランド
503,379.86
2.47
イタリア
167,014.65
0.82
日本
23,825.12
0.12
ジャージー島
22,608.90
0.11
45,299.38
0.22
574,713.08
2.82
ノルウェー
57,027.61
0.28
スペイン
42,565.62
0.21
スウェーデン
19,063.61
0.09
英国
542,313.69
2.66
米国
1,409,741.79
6.92
17,387.21
0.09
1,746.55
0.01
カナダ
18,028.43
0.09
フィンランド
77,211.66
0.38
フランス
391,395.29
1.92
ドイツ
205,879.16
1.01
香港
25,429.02
0.12
760.07
0.00
インドネシア
13,994.68
0.07
アイルランド
15,967.42
0.08
867.07
0.00
57,961.97
0.28
688,646.50
3.38
80.73
0.00
ルクセンブルグ
28,342.29
0.14
マレーシア
11,728.68
0.06
107,716.42
0.53
ドイツ
（チャネル諸島）
ルクセンブルグ
オランダ
株式
オーストリア
バミューダ諸島
インド
イスラエル
イタリア
日本
リベリア
オランダ
14
ノルウェー
12,161.89
0.06
韓国
73,130.24
0.36
シンガポール
20,218.08
0.10
スペイン
68,661.06
0.34
スウェーデン
56,058.17
0.28
スイス
218,870.72
1.07
台湾
49,252.05
0.24
タイ
13,490.37
0.07
英国
690,380.40
3.39
米国
3,232,486.17
15.87
397,159.89
1.95
3,863,668.18
18.97
406,413.89
2.00
カナダ
44,132.52
0.22
デンマーク
56,863.83
0.28
132,225.53
0.65
1,122,946.28
5.51
イタリア
136,448.91
0.67
日本
593,007.12
2.91
メキシコ
77,145.44
0.38
オランダ
53,454.66
0.26
ポーランド
193,206.77
0.95
シンガポール
247,869.93
1.22
国際機関
184,697.34
0.91
英国
484,680.12
2.38
米国
425,254.13
2.09
60,133.03
0.30
1,879,244.32
9.22
20,369,035.69
100.00
投資信託
ルクセンブルグ
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
フランス
ドイツ
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（約2,330百万円）
(14) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
資産の種類
債券
国名
ベルギー
時価合計
投資比率
(ユーロ)
(%)
5,169.12
0.16
カナダ
21,606.77
0.66
デンマーク
22,900.22
0.70
フランス
25,308.00
0.77
3,220.34
0.10
アイルランド
77,941.49
2.38
イタリア
25,859.93
0.79
日本
3,688.99
0.11
ジャージー島
3,500.68
0.11
ドイツ
15
（チャネル諸島）
ルクセンブルグ
7,013.99
0.21
88,986.46
2.72
ノルウェー
8,829.94
0.27
スペイン
6,590.71
0.20
スウェーデン
2,951.74
0.09
英国
83,969.85
2.56
米国
218,279.25
6.67
2,687.98
0.08
282.61
0.01
2,770.02
0.08
フィンランド
11,914.58
0.36
フランス
60,450.23
1.84
ドイツ
31,827.99
0.97
香港
4,296.53
0.13
128.42
0.00
インドネシア
2,364.56
0.07
アイルランド
2,468.49
0.08
140.30
0.00
8,960.65
0.27
109,616.41
3.36
13.06
0.00
ルクセンブルグ
4,371.74
0.13
マレーシア
1,981.71
0.06
16,637.77
0.51
1,880.17
0.06
12,356.26
0.38
3,416.08
0.10
10,614.69
0.33
8,666.39
0.26
スイス
33,816.46
1.03
台湾
8,321.74
0.25
タイ
2,279.36
0.07
英国
106,776.57
3.26
米国
505,989.04
15.44
57,240.15
1.75
598,236.19
18.26
62,927.63
1.92
カナダ
6,833.31
0.21
デンマーク
8,804.59
0.27
20,473.31
0.63
173,872.88
5.31
21,127.25
0.65
オランダ
株式
オーストリア
バミューダ諸島
カナダ
インド
イスラエル
イタリア
日本
リベリア
オランダ
ノルウェー
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
投資信託
ルクセンブルグ
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
フランス
ドイツ
イタリア
16
日本
91,819.04
2.80
メキシコ
11,944.91
0.36
オランダ
8,276.72
0.25
ポーランド
29,915.43
0.91
シンガポール
38,379.27
1.17
国際機関
28,597.86
0.87
英国
75,046.09
2.29
米国
65,844.79
2.01
9,310.78
0.28
407,337.78
12.43
3,276,835.27
100.00
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（約470百万円）
(15) シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
資産の種類
債券
国名
ベルギー
時価合計
投資比率
(円)
(%)
7,377,737.00
0.11
カナダ
30,838,694.00
0.48
デンマーク
32,684,811.00
0.51
フランス
36,121,367.00
0.56
4,596,297.00
0.07
111,243,588.00
1.73
36,909,125.00
0.57
日本
5,265,193.00
0.08
ジャージー島
4,996,417.00
0.08
10,010,859.00
0.16
127,007,753.00
1.98
12,602,721.00
0.20
スペイン
9,406,719.00
0.15
スウェーデン
4,212,931.00
0.07
英国
119,847,703.00
1.87
米国
311,543,527.00
4.86
8,856,313.00
0.14
890,699.00
0.01
9,158,013.00
0.14
39,296,496.00
0.61
フランス
199,276,612.00
3.11
ドイツ
104,866,190.00
1.63
香港
13,150,588.00
0.20
393,070.00
0.01
インドネシア
7,237,328.00
0.11
アイルランド
8,133,133.00
0.13
ドイツ
アイルランド
イタリア
（チャネル諸島）
ルクセンブルグ
オランダ
ノルウェー
株式
オーストリア
バミューダ諸島
カナダ
フィンランド
インド
17
イスラエル
442,183.00
0.01
29,523,387.00
0.46
352,972,476.05
5.50
41,172.00
0.00
14,422,087.00
0.22
6,065,470.00
0.09
54,844,904.00
0.85
6,194,754.00
0.10
韓国
37,819,220.00
0.59
シンガポール
10,455,752.00
0.16
スペイン
34,973,055.00
0.55
スウェーデン
28,553,674.00
0.45
スイス
111,454,611.00
1.74
台湾
25,470,642.00
0.40
タイ
6,976,527.00
0.11
英国
351,676,180.00
5.48
投資信託
ルクセンブルグ
200,626,134.00
3.13
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
853,844,875.00
13.31
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
89,814,756.00
1.40
9,752,992.00
0.15
デンマーク
12,566,527.00
0.20
フランス
29,220,961.00
0.46
248,163,632.00
3.87
30,154,298.00
0.47
131,050,615.00
2.04
メキシコ
17,048,630.00
0.27
オランダ
11,813,124.00
0.18
ポーランド
42,697,407.00
0.66
シンガポール
54,777,600.00
0.85
国際機関
40,816,880.00
0.64
英国
107,111,072.00
1.67
米国
93,978,326.00
1.47
ベネズエラ
13,288,999.00
0.21
455,861,528.12
7.11
6,414,180,349.17
100.00
イタリア
日本
リベリア
ルクセンブルグ
マレーシア
オランダ
ノルウェー
カナダ
ドイツ
イタリア
日本
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
(16) シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
資産の種類
債券
国名
ベルギー
時価合計
投資比率
(米ドル)
(%)
76,168.31
0.11
カナダ
318,380.99
0.48
デンマーク
337,440.44
0.51
フランス
372,919.71
0.56
18
ドイツ
47,452.52
0.07
1,148,487.10
1.74
381,052.55
0.58
日本
54,358.24
0.08
ジャージー島
51,583.38
0.08
103,352.87
0.16
1,311,237.52
1.99
130,111.42
0.20
スペイン
97,115.67
0.15
スウェーデン
43,494.61
0.07
英国
1,237,316.62
1.88
米国
3,216,398.64
4.87
91,520.64
0.14
9,198.26
0.01
94,542.89
0.14
405,965.71
0.61
フランス
2,058,992.82
3.12
ドイツ
1,083,681.34
1.64
136,284.73
0.21
4,073.54
0.01
インドネシア
75,003.27
0.11
アイルランド
84,047.34
0.13
4,566.42
0.01
305,093.03
0.46
3,646,216.19
5.53
425.18
0.00
148,982.33
0.23
62,858.84
0.10
566,682.54
0.86
64,016.24
0.10
韓国
391,935.43
0.59
シンガポール
108,357.07
0.16
スペイン
361,409.59
0.55
スウェーデン
295,072.05
0.45
1,151,654.91
1.74
台湾
263,962.25
0.40
タイ
72,300.48
0.11
英国
3,634,251.70
5.51
米国
16,969,587.95
25.72
アイルランド
イタリア
（チャネル諸島）
ルクセンブルグ
オランダ
ノルウェー
株式
オーストリア
バミューダ諸島
カナダ
フィンランド
香港
インド
イスラエル
イタリア
日本
リベリア
ルクセンブルグ
マレーシア
オランダ
ノルウェー
スイス
投資信託
ルクセンブルグ
2,073,442.09
3.14
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
8,815,158.08
13.36
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
927,254.24
1.40
19
カナダ
100,690.61
0.15
デンマーク
129,737.76
0.20
フランス
301,679.37
0.46
2,562,059.84
3.88
311,315.22
0.47
1,352,976.32
2.05
メキシコ
176,011.33
0.26
オランダ
121,959.57
0.18
ポーランド
440,811.21
0.67
シンガポール
565,528.03
0.86
国際機関
421,396.52
0.64
英国
1,105,822.68
1.68
米国
970,239.25
1.47
ベネズエラ
137,196.62
0.21
4,456,868.90
6.75
65,987,700.97
100.00
ドイツ
イタリア
日本
現金およびその他純資産（負債)
純資産額
（約7,549百万円）
(17) シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
資産の種類
債券
国名
ベルギー
時価合計
投資比率
(ユーロ)
(%)
7,425.00
0.11
カナダ
31,036.27
0.47
デンマーク
32,894.21
0.50
フランス
36,352.78
0.55
4,625.74
0.07
111,956.29
1.70
37,145.58
0.56
日本
5,298.93
0.08
ジャージー島
5,028.43
0.08
10,074.99
0.15
127,821.46
1.94
12,683.46
0.19
スペイン
9,466.98
0.14
スウェーデン
4,239.92
0.06
英国
120,615.52
1.83
米国
313,539.52
4.75
8,909.49
0.13
888.06
0.01
9,248.00
0.14
39,577.29
0.60
200,590.88
3.04
ドイツ
アイルランド
イタリア
（チャネル諸島）
ルクセンブルグ
オランダ
ノルウェー
株式
オーストリア
バミューダ諸島
カナダ
フィンランド
フランス
20
ドイツ
105,495.85
1.60
香港
13,646.18
0.21
407.88
0.01
インドネシア
7,510.07
0.11
アイルランド
8,181.97
0.12
440.87
0.01
29,700.65
0.45
356,048.40
5.39
41.05
0.00
14,528.78
0.22
6,294.04
0.10
55,204.20
0.84
6,231.95
0.09
韓国
39,244.45
0.60
シンガポール
10,849.79
0.16
スペイン
35,183.05
0.53
スウェーデン
28,725.09
0.44
スイス
112,164.52
1.70
台湾
26,430.49
0.40
タイ
7,239.44
0.11
英国
353,841.26
5.36
米国
1,652,283.82
25.02
インド
イスラエル
イタリア
日本
リベリア
ルクセンブルグ
マレーシア
オランダ
ノルウェー
投資信託
ルクセンブルグ
199,494.89
3.02
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
859,315.18
13.01
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
90,390.17
1.37
9,815.47
0.15
デンマーク
12,647.04
0.19
フランス
29,408.17
0.45
249,753.54
3.78
30,347.49
0.46
131,890.22
2.00
メキシコ
17,157.85
0.26
オランダ
11,888.81
0.18
ポーランド
42,970.95
0.65
シンガポール
55,128.54
0.84
国際機関
41,078.38
0.62
英国
107,797.29
1.63
米国
94,580.42
1.43
ベネズエラ
13,374.14
0.20
607,084.43
9.19
6,603,235.58
100.00
カナダ
ドイツ
イタリア
日本
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（約947百万円）
21
(18) シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
資産の種類
債券
国名
時価合計
投資比率
(円)
(%)
ベルギー
1,673,031.00
0.06
カナダ
6,993,214.00
0.26
デンマーク
7,411,853.00
0.28
フランス
8,191,152.00
0.30
ドイツ
1,042,290.00
0.04
25,226,430.00
0.94
イタリア
8,369,789.00
0.31
日本
1,193,975.00
0.04
ジャージー島
1,133,025.00
0.04
2,270,138.00
0.08
28,801,229.00
1.07
ノルウェー
2,857,887.00
0.11
スペイン
2,133,138.00
0.08
955,356.00
0.04
英国
27,177,562.00
1.01
米国
70,647,940.00
2.63
5,281,403.00
0.20
531,242.00
0.02
5,463,922.00
0.20
23,437,530.00
0.87
118,846,012.00
4.42
ドイツ
62,536,249.00
2.33
香港
7,848,122.00
0.29
234,580.00
0.01
インドネシア
4,319,154.00
0.16
アイルランド
4,850,140.00
0.18
263,732.00
0.01
17,606,074.00
0.65
210,747,862.12
7.83
24,556.00
0.00
ルクセンブルグ
8,602,006.00
0.32
マレーシア
3,619,803.00
0.13
32,708,617.00
1.22
3,694,200.00
0.14
22,570,078.00
0.84
6,239,873.00
0.23
スペイン
20,855,947.00
0.78
スウェーデン
17,027,793.00
0.63
スイス
66,468,230.00
2.47
アイルランド
（チャネル諸島）
ルクセンブルグ
オランダ
スウェーデン
株式
オーストリア
バミューダ諸島
カナダ
フィンランド
フランス
インド
イスラエル
イタリア
日本
リベリア
オランダ
ノルウェー
韓国
シンガポール
22
台湾
15,200,587.00
0.57
タイ
4,163,512.00
0.15
英国
209,720,484.00
7.80
米国
980,836,905.00
36.46
投資信託
ルクセンブルグ
119,709,617.00
4.45
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
193,624,258.00
7.20
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
20,367,067.00
0.76
カナダ
2,211,661.00
0.08
デンマーク
2,849,680.00
0.11
フランス
6,626,364.00
0.25
56,275,443.00
2.09
6,838,014.00
0.25
29,718,019.00
1.11
メキシコ
3,866,074.00
0.14
オランダ
2,678,832.00
0.10
ポーランド
9,682,384.00
0.36
12,421,779.00
0.46
9,255,941.00
0.35
英国
24,289,310.00
0.90
米国
21,311,229.00
0.79
3,013,513.00
0.11
115,536,936.61
4.29
2,690,052,743.73
100.00
ドイツ
イタリア
日本
シンガポール
国際機関
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
(19) シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）
資産の種類
債券
国名
ベルギー
時価合計
投資比率
(米ドル)
(%)
24,302.20
0.06
カナダ
101,582.39
0.26
デンマーク
107,663.48
0.28
フランス
118,983.47
0.31
15,140.16
0.04
アイルランド
366,435.39
0.94
イタリア
121,578.32
0.31
日本
17,343.50
0.04
ジャージー島
16,458.15
0.04
32,975.68
0.08
418,362.41
1.07
ノルウェー
41,513.25
0.11
スペイン
30,985.65
0.08
スウェーデン
13,877.36
0.04
394,777.29
1.01
ドイツ
（チャネル諸島）
ルクセンブルグ
オランダ
英国
23
米国
株式
1,026,221.60
2.63
76,776.53
0.20
7,724.28
0.02
79,340.28
0.20
340,600.27
0.87
1,727,381.15
4.43
ドイツ
909,098.66
2.33
香港
114,523.35
0.29
3,423.10
0.01
インドネシア
63,027.06
0.16
アイルランド
70,507.19
0.18
3,834.67
0.01
255,942.08
0.66
3,057,885.32
7.84
357.05
0.00
124,997.29
0.32
52,821.81
0.14
475,413.36
1.22
53,703.12
0.14
329,352.87
0.84
91,055.07
0.23
スペイン
303,185.97
0.78
スウェーデン
247,535.54
0.63
スイス
966,154.47
2.48
台湾
221,813.90
0.57
タイ
60,755.86
0.16
英国
3,048,793.24
7.82
米国
14,245,743.14
36.52
オーストリア
バミューダ諸島
カナダ
フィンランド
フランス
インド
イスラエル
イタリア
日本
リベリア
ルクセンブルグ
マレーシア
オランダ
ノルウェー
韓国
シンガポール
投資信託
ルクセンブルグ
1,743,568.88
4.47
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
2,812,557.40
7.21
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
295,849.01
0.76
カナダ
32,126.27
0.08
デンマーク
41,394.03
0.11
フランス
96,253.58
0.26
817,448.78
2.10
99,327.99
0.25
431,679.56
1.11
メキシコ
56,158.03
0.14
オランダ
38,912.33
0.10
ポーランド
140,644.88
0.36
シンガポール
180,436.93
0.46
国際機関
134,450.44
0.34
英国
352,822.91
0.90
ドイツ
イタリア
日本
24
米国
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債)
純資産額
309,563.77
0.79
43,773.84
0.11
1,601,365.34
4.10
39,008,280.90
100.00
（約4,463百万円）
(20) シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）
資産の種類
債券
国名
時価合計
投資比率
(ユーロ)
(%)
ベルギー
1,810.69
0.06
カナダ
7,568.60
0.26
デンマーク
8,021.69
0.27
フランス
8,865.10
0.30
ドイツ
1,128.05
0.04
27,302.03
0.92
イタリア
9,058.44
0.31
日本
1,292.21
0.04
ジャージー島
1,226.25
0.04
2,456.92
0.08
31,170.95
1.05
ノルウェー
3,093.03
0.10
スペイン
2,308.65
0.08
スウェーデン
1,033.96
0.03
英国
29,413.70
0.99
米国
76,460.77
2.58
5,752.35
0.19
569.55
0.02
5,950.40
0.20
25,526.59
0.86
129,441.22
4.37
ドイツ
68,112.60
2.30
香港
8,530.72
0.29
254.98
0.01
インドネシア
4,694.83
0.16
アイルランド
5,282.63
0.18
282.75
0.01
19,176.01
0.65
233,401.75
7.88
26.33
0.00
ルクセンブルグ
9,368.65
0.32
マレーシア
3,934.64
0.13
35,624.67
1.20
アイルランド
（チャネル諸島）
ルクセンブルグ
オランダ
株式
オーストリア
バミューダ諸島
カナダ
フィンランド
フランス
インド
イスラエル
イタリア
日本
リベリア
オランダ
25
ノルウェー
4,023.61
0.14
24,533.14
0.83
6,782.59
0.23
スペイン
22,715.67
0.77
スウェーデン
18,546.13
0.63
スイス
72,394.42
2.44
台湾
16,522.68
0.56
タイ
4,525.64
0.15
英国
228,419.03
7.71
米国
1,068,636.45
36.06
韓国
シンガポール
投資信託
ルクセンブルグ
129,970.84
4.39
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
209,555.40
7.07
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
22,042.84
0.74
カナダ
2,393.63
0.08
デンマーク
3,084.15
0.10
フランス
7,171.58
0.24
60,905.70
2.06
7,400.64
0.25
32,163.18
1.09
メキシコ
4,184.17
0.14
オランダ
2,899.24
0.10
ポーランド
10,479.04
0.35
シンガポール
13,443.82
0.45
国際機関
10,017.50
0.34
英国
26,287.79
0.89
米国
23,064.68
0.78
3,261.46
0.11
159,570.32
5.38
2,963,137.05
100.00
ドイツ
イタリア
日本
ベネズエラ
現金およびその他資産（負債）
純資産額
（約425百万円）
(21) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）
資産の種類
債券
国名
時価合計
投資比率
(円)
(%)
ベルギー
165,301.00
0.01
カナダ
690,953.00
0.06
デンマーク
732,315.00
0.06
フランス
809,313.00
0.07
ドイツ
102,982.00
0.01
2,492,457.00
0.21
イタリア
826,964.00
0.07
日本
117,969.00
0.01
ジャージー島
111,947.00
0.01
アイルランド
26
（チャネル諸島）
ルクセンブルグ
224,297.00
0.02
2,845,658.00
0.24
ノルウェー
282,369.00
0.02
スペイン
210,762.00
0.02
94,392.00
0.01
英国
2,685,236.00
0.23
米国
6,980,254.00
0.60
オーストリア
2,910,460.00
0.25
292,942.00
0.03
3,011,497.00
0.26
フィンランド
12,916,464.00
1.11
フランス
65,494,829.00
5.62
ドイツ
34,462,289.00
2.96
香港
4,324,421.00
0.37
129,257.00
0.01
インドネシア
2,379,911.00
0.20
アイルランド
2,672,800.00
0.23
145,430.00
0.01
9,702,302.00
0.83
116,124,201.89
9.96
13,541.00
0.00
ルクセンブルグ
4,740,628.00
0.41
マレーシア
1,994,561.00
0.17
18,025,353.00
1.55
2,035,788.00
0.17
12,436,418.00
1.07
3,438,253.00
0.29
11,493,232.00
0.99
9,383,626.00
0.81
スイス
36,629,639.00
3.14
台湾
8,375,730.00
0.72
タイ
2,294,151.00
0.20
英国
115,572,071.00
9.91
米国
540,624,986.00
46.38
オランダ
スウェーデン
株式
バミューダ諸島
カナダ
インド
イスラエル
イタリア
日本
リベリア
オランダ
ノルウェー
韓国
シンガポール
スペイン
スウェーデン
投資信託
ルクセンブルグ
65,927,204.00
5.66
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
19,130,731.00
1.64
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
2,012,335.00
0.17
カナダ
218,519.00
0.02
デンマーク
281,558.00
0.02
フランス
654,707.00
0.06
5,560,203.00
0.48
675,619.00
0.06
ドイツ
イタリア
27
日本
2,936,242.00
0.25
メキシコ
381,981.00
0.03
オランダ
264,678.00
0.02
ポーランド
956,652.00
0.08
1,227,314.00
0.11
914,518.00
0.08
英国
2,399,866.00
0.21
米国
2,105,622.00
0.18
297,745.00
0.03
18,673,740.61
1.60
1,165,617,184.50
100.00
シンガポール
国際機関
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
(22) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
資産の種類
債券
国名
時価合計
投資比率
(米ドル)
(%)
ベルギー
2,108.64
0.01
カナダ
8,814.06
0.06
デンマーク
9,341.70
0.06
10,323.91
0.07
1,313.67
0.01
アイルランド
31,794.73
0.21
イタリア
10,549.06
0.07
日本
1,504.85
0.01
ジャージー島
1,428.03
0.01
2,861.23
0.02
36,300.31
0.24
ノルウェー
3,602.00
0.02
スペイン
2,688.55
0.02
スウェーデン
1,204.10
0.01
英国
34,253.89
0.23
米国
89,042.78
0.59
オーストリア
37,608.34
0.25
3,793.22
0.03
38,790.19
0.26
フィンランド
166,745.47
1.11
フランス
845,894.56
5.63
ドイツ
445,314.37
2.96
香港
56,412.62
0.38
インド
1,686.17
0.01
インドネシア
31,046.27
0.21
アイルランド
34,537.36
0.23
1,883.12
0.01
フランス
ドイツ
（チャネル諸島）
ルクセンブルグ
オランダ
株式
バミューダ諸島
カナダ
イスラエル
28
イタリア
125,371.09
0.83
1,499,437.63
9.97
175.34
0.00
ルクセンブルグ
61,186.44
0.41
マレーシア
26,019.29
0.17
232,813.93
1.55
26,306.03
0.17
162,234.66
1.08
44,852.46
0.30
スペイン
148,513.11
0.99
スウェーデン
121,253.25
0.81
スイス
473,176.72
3.15
台湾
109,262.46
0.73
タイ
29,927.48
0.20
英国
1,493,466.22
9.93
米国
6,973,009.80
46.36
日本
リベリア
オランダ
ノルウェー
韓国
シンガポール
投資信託
ルクセンブルグ
856,318.63
5.70
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
244,038.84
1.62
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
25,670.11
0.17
カナダ
2,787.51
0.02
デンマーク
3,591.66
0.02
フランス
8,351.70
0.06
70,928.08
0.47
8,618.45
0.06
37,455.81
0.25
メキシコ
4,872.69
0.03
オランダ
3,376.33
0.02
ポーランド
12,203.42
0.08
シンガポール
15,656.08
0.10
国際機関
11,665.94
0.08
英国
30,613.59
0.20
米国
26,860.10
0.18
3,798.15
0.03
231,541.09
1.54
15,036,197.29
100.00
ドイツ
イタリア
日本
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（約1,720百万円）
(23) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
資産の種類
債券
国名
ベルギー
時価合計
投資比率
(ユーロ)
(%)
406.50
0.01
カナダ
1,699.17
0.06
デンマーク
1,800.89
0.06
29
フランス
1,990.23
0.07
253.25
0.01
アイルランド
6,129.36
0.21
イタリア
2,033.65
0.07
日本
290.10
0.01
ジャージー島
275.30
0.01
551.58
0.02
6,997.94
0.24
ノルウェー
694.39
0.02
スペイン
518.29
0.02
スウェーデン
232.13
0.01
英国
6,603.44
0.23
米国
17,165.58
0.60
7,099.93
0.25
717.10
0.02
7,354.77
0.26
31,519.76
1.10
159,799.47
5.57
ドイツ
84,069.09
2.93
香港
10,290.30
0.36
307.58
0.01
インドネシア
5,663.19
0.20
アイルランド
6,520.17
0.23
356.00
0.01
23,668.31
0.83
292,627.54
10.20
33.15
0.00
11,569.32
0.40
4,746.20
0.17
43,979.11
1.53
4,966.21
0.17
29,593.43
1.03
8,181.60
0.29
スペイン
28,037.19
0.98
スウェーデン
22,890.92
0.80
スイス
89,365.93
3.12
台湾
19,930.72
0.69
タイ
5,459.11
0.19
英国
281,899.25
9.83
米国
1,325,336.37
46.21
163,341.27
5.69
47,045.60
1.64
ドイツ
（チャネル諸島）
ルクセンブルグ
オランダ
株式
オーストリア
バミューダ諸島
カナダ
フィンランド
フランス
インド
イスラエル
イタリア
日本
リベリア
ルクセンブルグ
マレーシア
オランダ
ノルウェー
韓国
シンガポール
投資信託
ルクセンブルグ
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
30
国際機関債、国債および地方債－債券
オーストラリア
4,948.66
0.17
カナダ
537.38
0.02
デンマーク
692.40
0.02
1,610.03
0.06
13,673.46
0.48
イタリア
1,661.46
0.06
日本
7,220.69
0.25
メキシコ
939.36
0.03
オランダ
650.89
0.02
ポーランド
2,352.57
0.08
シンガポール
3,018.17
0.11
国際機関
2,248.95
0.08
英国
5,901.67
0.21
米国
5,178.07
0.18
732.20
0.03
52,901.72
1.84
2,868,278.07
100.00
フランス
ドイツ
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
（約411百万円）
(24) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）
資産の種類
債券
国名
時価合計
投資比率
(円)
(%)
アイスランド
1,761,416.00
0.38
英国
6,585,330.00
1.40
米国
164,306,785.00
35.00
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
116,391,700.00
24.79
国際機関債、国債および地方債－債券
メキシコ
3,517,840.00
0.75
ロシア連邦
2,631,050.00
0.56
217,199,944.00
46.26
3,411,665.00
0.73
現金およびその他純資産（負債）
-46,313,279.91
-9.87
純資産額
469,492,450.09
100.00
米国
ベネズエラ
(25) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
資産の種類
債券
国名
アイスランド
時価合計
投資比率
(米ドル)
(%)
384,566.30
0.39
英国
1,437,761.79
1.44
米国
35,872,766.16
35.95
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
米国
25,411,562.38
25.47
国際機関債、国債および地方債－債券
メキシコ
768,042.76
0.77
ロシア連邦
574,431.78
0.58
47,420,821.64
47.53
米国
31
ベネズエラ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
744,861.91
0.75
-12,840,948.96
-12.88
99,773,865.76
100.00
（約11,414百万円）
(26) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）
資産の種類
投資信託
国名
ルクセンブルグ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
時価合計
投資比率
(円)
(%)
744,949,160.00
98.70
9,798,801.14
1.30
754,747,961.14
100.00
(27) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
資産の種類
投資信託
国名
ルクセンブルグ
現金およびその他純資産（負債）
純資産額
時価合計
投資比率
(ユーロ)
(%)
36,967,288.77
98.83
436,445.70
1.17
37,403,734.47
100.00
（約5,363百万円）
32
(2)
①
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
2006 年 4 月末現在
上位 30 銘柄
(注）
「簿価総額、簿価単価、時価総額、時価単価」の建て通貨は、各ポートフォリオの基準通貨とする。
(1) シティファンド・マネー（米ドル）
銘柄
1
2
3
4
5
6
発行地
FNDN 0.000% 4/Oct/2006
United States Tsy Bill 0.000% 27/Jul/2006
Fannie Mae Discount Notes 0.000% 29/Sep/2006
Freddie Mac Discount Notes 0.000% 17/Oct/2006
United States Tsy Bill 0.000% 02/Nov/2006
United States Tsy Bill 0.000% 14/Sep/2006
7 Dresdner Bank 4.930% 26/May/2006
8 Toronto Dominion Bank 5.170% 18/Oct/2006
9 UBS /Stamford Branch 4.795% 10/May/2006
10
Credit Suisse First Boston USA 5.160%
18/Oct/2006
11 Credit Suisse York NY 4.700% 3/Nov/2006
12 Ormond Quay Fdg CP 0.000% 04/May/2006
13 Beethoven Fdg Corp. CP 0.000% 4/May/2006
14 KKR Pac Fdg Trust CP 0.000% 25/May/2006
15 K2 (USA) 0.000% 30/May/2006
16 Brahms Fdg Corp. CP 0.000% 05/Jun/2006
17 Scaldis Cap. CP 0.000% 17/Jul/2006
18 Carmel Mountain CP 0.000% 9/May/2006
19 Amstel Fdg Corp. 0.000% 18/Aug/2006
20 Ebury Fin. CP 0.000% 17/Oct/2006
21 Freddie Mac Discount Notes 0.000% 16/Feb/2007
22 Freddie Mac Discount Notes 0.000% 6/Mar/2007
23 United States Tsy Bill 0.000% 3/Aug/2006
24 United States Tsy Bill 0.000% 12/Oct/2006
25 Aegis Asset-Backed Sec. Trust FRN 25/Mar/2031
26 LXT 2005-2 2A1A FRN 25/Aug/2035
27 Rali 2003-Qa1 FRN 25/Dec/2033
28 Saco 2006-A1 FRN 25/Mar/2034
29
Residential Asset Mortg. Products FRN
25/Apr/2033
30 Argent Sec. FRN 25/Oct/2034
種類
米国
米国
米国
米国
米国
米国
仕組債
国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債
国際機関債、国債および地方債
コマーシャル・ペーパーその他
米国
短期金融商品
米国
譲渡性預金証書
コマーシャル・ペーパーその他
米国
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
米国
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
米国
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
欧州連合
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
米国
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
米国
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
ケイマン諸島
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
米国
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
米国
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
米国
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
米国
短期金融商品
コマーシャル・ペーパーその他
米国
短期金融商品
米国
国際機関債、国債および地方債
米国
国際機関債、国債および地方債
米国
国際機関債、国債および地方債
米国
国際機関債、国債および地方債
モーゲージ証券およびアセット・
米国
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
米国
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
米国
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
米国
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
米国
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
米国
バック証券
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
譲渡性預金証書
4.17
コマーシャル・ペーパーその他短期金融商品（銀行）
8.33
コマーシャル・ペーパーその他短期金融商品
42.47
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
6.47
仕組債
6.11
政府保証債
16.16
国債
19.44
33
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
6,000,000 5,855,386.67 0.98 5,866,200.00 0.98
2006/10/4 6.11
5,000,000 4,890,017.35 0.98 4,942,550.00 0.99
2006/7/27 5.15
5,000,000 4,793,981.25 0.96 4,893,000.00 0.98
2006/9/29 5.10
5,000,000 4,786,082.10 0.96 4,879,500.00 0.98
2006/10/17 5.08
5,000,000 4,879,298.60 0.98 4,879,298.60 0.98
2006/11/2 5.08
4,500,000 4,394,894.99 0.98 4,418,910.00 0.98
2006/9/14 4.60
数量
簿価総額
4,000,000 4,000,000.00 1.00 4,000,539.40 1.00 4.93 2006/5/26 4.17
4,000,000 4,000,110.04 1.00 4,000,104.04 1.00 5.17 2006/10/18 4.17
4,000,000 4,000,000.00 1.00 3,999,974.48 1.00 4.80 2006/5/10 4.17
4,000,000 4,000,000.00 1.00 3,999,891.08 1.00 5.16 2006/10/18 4.17
4,000,000 4,000,000.00 1.00 3,998,026.52 1.00 4.70 2006/11/3 4.16
4,000,000 3,993,095.56 1.00 3,996,813.32 1.00
2006/5/4 4.16
4,000,000 3,984,533.32 1.00 3,996,800.00 1.00
2006/5/4 4.16
4,000,000 3,983,433.32 1.00 3,985,090.00 1.00
2006/5/25 4.15
4,000,000 3,916,128.88 0.98 3,983,928.88 1.00
2006/5/30 4.15
4,000,000 3,969,994.44 0.99 3,979,268.88 0.99
2006/6/5 4.14
4,000,000 3,946,986.68 0.99 3,955,822.24 0.99
2006/7/17 4.12
3,000,000 2,991,425.01 1.00 2,995,508.34 1.00
2006/5/9 3.12
3,000,000 2,929,022.49 0.98 2,955,339.99 0.99
2006/8/18 3.08
3,000,000 2,923,829.17 0.97 2,927,616.66 0.98
2006/10/17 3.05
3,000,000 2,858,440.83
3,000,000 2,854,497.51
2,500,000 2,444,515.27
2,000,000 1,952,831.66
2007/2/16
2007/3/6
2006/8/3
2006/10/12
0.95 2,874,000.00
0.95 2,866,200.00
0.98 2,468,850.00
0.98 1,956,620.00
0.96
0.96
0.99
0.98
2.99
2.99
2.57
2.04
1,423,000 1,424,889.92 1.00 1,424,778.75 1.00 5.30 2031/3/25 1.48
1,295,156 1,295,763.09 1.00 1,296,167.82 1.00 5.11 2035/8/25 1.35
1,010,556 1,012,924.58 1.00 1,011,503.49 1.00 5.30 2033/12/25 1.05
900,000 900,000.00 1.00 900,000.00 1.00 5.15 2034/3/25 0.94
843,882 844,409.69 1.00 845,991.97 1.00 5.32 2033/4/25 0.88
729,910 730,594.57 1.00 731,221.83 1.00 5.35 2034/10/25 0.76
(2) シティファンド・マネー（ユーロ）
銘柄
1 Svenska Handelsbanken CP 0.000% 14/Jul/2006
発行地
ルクセンブルグ
2 Stadshypotek CP 0.000% 21/Jun/2006
スウェーデン
3 Ormond Quay Fdg CP 0.000% 20/Jul/2006
4 Whistlejacket CP 0.000% 1/Mar/2007
5
Banque Federative du Credit Mutuel CP 0.000%
29/Jan/2007
欧州連合
コマーシャル・ペーパー
その他短期金融商品
コマーシャル・ペーパー
欧州連合
その他短期金融商品
コマーシャル・ペーパー
フランス
その他短期金融商品
コマーシャル・ペーパー
ケイマン諸島
その他短期金融商品
8 Sedna Fin. Corp. 0.000% 23/Aug/2006
9 GE Cap. European Fdg FRN 25/Oct/2006
アイルランド
10 BBVA Senior Fin. Unipersonal FRN 28/Sep/2007
12 Orion Fin. Corp. 0.000% 28/Jul/2006
13 Bank of New Zealand CP 0.000% 16/Feb/2007
簿価総額
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
コマーシャル・ペーパー
501,283 498,297.74 0.99 498,373.31 0.99
その他短期金融商品
コマーシャル・ペーパー
451,155 449,105.00 1.00 449,369.47 1.00
その他短期金融商品
コマーシャル・ペーパー
451,155 448,028.92 0.99 448,303.71 0.99
その他短期金融商品
ルクセンブルグ
7 Caisse Ntle des Caisses CD 0.000% 16/Mar/2007
CP 0.000% 8/May/2006
数量
ジャージー島／ コマーシャル・ペーパー
451,155 438,036.57 0.97 440,060.29 0.98
チャネル諸島 その他短期金融商品
6 Mane Fdg Corp. CP 0.000% 19/Jul/2006
11 Ulster Bank Fin.
種類
スペイン
2006/7/14 4.69
2006/6/21 4.23
2006/7/20 4.22
2007/3/1 4.14
426,091 416,257.70 0.98 416,293.20 0.98
2007/1/29 3.92
401,026 398,313.47 0.99 398,526.84 0.99
2006/7/19 3.75
401,026 389,029.14 0.97 390,378.42 0.97
2007/3/16 3.67
375,962 368,473.61 0.98 372,752.82 0.99
2006/8/23 3.51
社債（金融サービス）
350,898 350,827.89 1.00 350,926.14 1.00 2.82 2006/10/25 3.30
社債（銀行）
350,898 350,757.71 1.00 350,791.66 1.00 2.76 2007/9/28 3.30
コマーシャル・ペーパー
350,898 348,683.93 0.99 350,652.06 1.00
アイルランド
その他短期金融商品
コマーシャル・ペーパー
350,898 344,677.22 0.98 348,824.46 0.99
ケイマン諸島
その他短期金融商品
コマーシャル・ペーパー
350,898 341,002.56 0.97 342,905.54 0.98
ニュージーランド
その他短期金融商品
2006/5/8 3.30
2006/7/28 3.28
2007/2/16 3.23
14 Ulster Bank Fin. FRN 27/Jun/2008
アイルランド
社債（銀行）
325,834 325,641.68 1.00 325,884.25 1.00 2.79 2008/6/27 3.07
15 Unicredito Italiano Bank / Ireland FRN 20/Oct/2006
アイルランド
社債（銀行）
325,834 325,615.62 1.00 325,752.79 1.00 2.76 2006/10/20 3.06
16 SRM Invest. Limited FRN 26/Aug/2034
英国
17 Spintab FRN 13/Jul/2006
18 ASB Bank Limited FRN 10/Apr/2007
社債（銀行）
300,770 300,589.31 1.00 300,748.91 1.00 2.76 2006/7/13 2.83
ニュージーランド 社債（銀行）
300,770 300,529.16 1.00 300,741.20 1.00 2.84 2007/4/10 2.83
オーストラリア 社債（銀行）
270,693 270,692.80 1.00 270,806.25 1.00 2.87 2009/7/27 2.55
スウェーデン
19 Ntl Australia Bank Limited FRN 27/Jul/2009
20 ING Verzekeringen FRN 16/Jan/2008
オランダ
21 GE Cap. European Fdg FRN 1/Mar/2010
22 ASIF III Jersey FRN 17/Jul/2006
モーゲージ証券および
312,993 314,213.37 1.00 313,885.35 1.00 2.85 2034/8/26 2.95
アセット・バック証券
アイルランド
社債（保険）
250,641 250,641.48 1.00 250,706.90 1.00 2.83 2008/1/16 2.36
社債（金融サービス）
250,641 250,333.42 1.00 250,438.35 1.00 2.68
ジャージー島／
社債（保険）
チャネル諸島
23 Dekabank CP 0.000% 2/Feb/2007
ドイツ
24 Caixa Geral de Depositos CP 0.000% 2/Feb/2007
英国
25 HBOS Tsy Serv. FRN 23/Jun/2009
英国
26 Granite Mortg. 2002-2 2A FRN 20/Jan/2043
英国
27 SRM Invest. Limited FRN 15/Dec/2058
英国
28 Geldilux FRN 10/Dec/2012
ドイツ
29 Chalet Fin. FRN 24/Jul/2013
アイルランド
30 Bank Austria Creditanstalt FRN 20/Nov/2006
オーストリア
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
社債（銀行）
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
社債（銀行）
投資比率
20.70
社債（金融サービス）
社債（保険）
5.66
4.46
コマーシャル・ペーパーその他短期金融商品
46.07
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
8.88
223,572 223,768.94 1.00 223,590.52 1.00 2.91 2006/7/17 2.10
コマーシャル・ペーパー
225,577 219,215.93 0.97 220,683.95 0.98
その他短期金融商品
コマーシャル・ペーパー
225,577 219,205.16 0.97 220,675.66 0.98
その他短期金融商品
社債（銀行）
34
2010/3/1 2.36
2007/2/2 2.08
2007/2/2 2.08
175,449 175,050.77 1.00 175,546.29 1.00 2.79 2009/6/23 1.65
173,170 173,083.89 1.00 173,426.77 1.00 2.96 2043/1/20 1.63
155,398 155,397.72 1.00 155,458.48 1.00 2.94 2058/12/15 1.46
150,385 150,384.89 1.00 150,678.44 1.00 2.98 2012/12/10 1.42
150,385 150,445.04 1.00 150,539.33 1.00 2.98 2013/7/24 1.42
150,385 150,354.81 1.00 150,448.44 1.00 2.70 2006/11/20 1.42
(3) シティファンド・グローバル・ボンド（円）
銘柄
発行地
1 United States Tsy N/B 4.000% 15/Feb/2015
数量
国際機関債、国債およ
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
オーストラリア
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
スウェーデン
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
フランス
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
米国
2 United States Tsy N/B 4.250% 30/Sep/2007
3 Australia (Govt of) 5.750% 15/Jun/2011
4 Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
5 United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
6 United States Tsy N/B 3.875% 15/Sep/2010
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.695%
7
15/Jan/2015
8 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
9 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Jun/2010
10 Sweden (Govt of) 6.500% 5/May/2008
11 United States Tsy N/B 6.250% 15/May/2030
12
種類
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 4.250%
15/Jan/2010
13 France (Govt of) OAT 6.500% 25/Apr/2011
14 Germany (Govt of) 4.125% 4/Jul/2008
15 Nykredit Realkredit 4.000% 1/Oct/2038
簿価総額
簿価
単価
時価総額
投資
時価
利率 償還期限 比率
単価
(%)
535,963 58,736,083.00 109.59 56,705,633.00 105.80 4.00 2015/2/15 15.15
361,583 40,686,907.00 112.52 40,202,309.00 111.18 4.25 2007/9/30 10.74
376,969 32,027,057.00 84.96 32,622,365.00 86.54 5.75 2011/6/15 8.72
171,816 29,231,496.00 170.13 32,460,450.00 188.93 6.50
2027/7/4 8.67
123,092 25,355,922.00 205.99 25,801,817.00 209.61 5.00
2012/3/7 6.90
217,975 23,942,327.00 109.84 23,892,664.00 109.61 3.88 2010/9/15 6.38
141,043 16,443,329.00 116.58 15,759,389.00 111.73 1.70 2015/1/15 4.21
71,804 15,300,445.00 213.09 14,919,280.00 207.78 4.75
2015/9/7 3.99
64,110 13,349,709.00 208.23 13,253,362.00 206.73 4.75
2010/6/7 3.54
769,325 12,758,684.00 16.58 12,645,013.00 16.44 6.50
2008/5/5 3.38
92,319 13,239,376.00 143.41 11,917,416.00 129.09 6.25 2030/5/15 3.18
82,061 12,257,149.00 149.37 11,905,749.00 145.08 4.25 2010/1/15 3.18
54,109 8,297,328.00 153.34 8,724,222.00 161.23 6.50 2011/4/25 2.33
51,288 7,050,486.00 137.47 7,461,441.00 145.48 4.13
305,166 5,264,590.00 17.25 5,309,282.00 17.40 4.00 2038/10/1 1.42
デンマーク 社債（銀行）
国際機関債、国債およ
128,221 4,844,745.00 37.78 4,939,059.00 38.52
ポーランド
び地方債
国際機関債、国債およ
112,834 4,105,935.00 36.39 4,154,767.00 36.82
ポーランド
び地方債
国際機関債、国債およ
28,209 3,902,767.00 138.35 3,989,107.00 141.41
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
182,074 3,394,120.00 18.64 3,572,339.00 19.62
ノルウェー
び地方債
国際機関債、国債およ
15,386 3,548,236.00 230.61 3,424,309.00 222.55
英国
び地方債
16 Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
17 Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
18 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
19 Norway (Govt of) 5.000% 15/May/2015
20 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038
21 Standard Chartered FRN 29/Jun/2049
英国
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.000%
22
1/Oct/2038
Assurances Generales de France 4.625%
23
10/Jun/2049
2008/7/4 1.99
6.00 2009/5/24 1.32
5.00 2013/10/24 1.11
3.75
2015/1/4 1.07
5.00 2015/5/15 0.95
4.75 2038/12/7 0.92
15,386 3,156,605.00 205.15 3,098,656.00 201.39 5.38 2049/6/29 0.83
社債（銀行）
デンマーク 社債（金融サービス）
169,251 2,896,154.00 17.11 2,935,479.00 17.34 4.00 2038/10/1 0.78
フランス
社債（保険）
20,515 3,141,683.00 153.14 2,853,424.00 139.09 4.63 2049/6/10 0.76
イタリア
社債（電気通信サービ
ス）
17,951 2,887,802.00 160.87 2,649,283.00 147.58 6.50 2007/4/24 0.71
米国
社債（銀行）
20,515 2,893,379.00 141.03 2,641,792.00 128.77 8.15 2031/6/30 0.71
米国
社債（電気通信サービ
ス）
20,515 2,347,996.00 114.45 2,293,916.00 111.81 4.00 2008/1/15 0.61
米国
社債（銀行）
12,822 1,671,247.00 130.34 1,707,190.00 133.14 4.03 2049/10/27 0.46
英国
社債（銀行）
12,822 1,661,869.00 129.61 1,551,828.00 121.03 7.50 2009/7/15 0.41
29 Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
米国
社債（化粧品およびパ
ーソナルケア）
12,822 1,633,406.00 127.39 1,533,916.00 119.63 6.88 2009/9/15 0.41
30 Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
米国
社債（金融サービス）
12,822 1,602,333.00 124.97 1,517,361.00 118.34 6.65 2009/5/15 0.41
24 Telecom Italia Fin. 6.500% 24/Apr/2007
25 Dresdner Fdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
26 Verizon Global Fdg Corp. 4.000% 15/Jan/2008
27
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028%
27/Oct/2049
28 HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
銘柄
投資比率
社債（銀行）
3.82
社債（化粧品およびパーソナルケア）
0.41
社債（金融サービス）
1.19
社債（保険）
0.76
社債（電気通信サービス）
1.32
国債
87.75
35
(4) シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
銘柄
1 United States Tsy N/B 4.000% 15/Feb/2015
2 United States Tsy N/B 4.250% 15/Oct/2010
3 Australia (Govt of) 5.750% 15/Jun/2011
4 Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
5 United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
6 United States Tsy N/B 3.875% 15/Sep/2010
7
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.695%
15/Jan/2015
8 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
9 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Jun/2010
10 Sweden (Govt of) 6.500% 5/May/2008
11 United States Tsy N/B 6.250% 15/May/2030
12
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 4.250%
15/Jan/2010
13 France (Govt of) OAT 6.500% 25/Apr/2011
14 Germany (Govt of) 4.125% 4/Jul/2008
15 Nykredit Realkredit 4.000% 1/Oct/2038
16 Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
17 Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
18 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
19 Norway (Govt of) 5.000% 15/May/2015
20 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038
21 Standard Chartered FRN 29/Jun/2049
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.000%
22
1/Oct/2038
Assurances Generales de France 4.625%
23
10/Jun/2049
発行地
種類
数量
簿価総額
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
国際機関債、国債およ
1,164,917 1,116,276.26 0.96 1,077,687.68 0.93 4.00 2015/2/15 15.31
び地方債
国際機関債、国債およ
785,901 773,252.61 0.98 764,042.84 0.97 4.25 2010/10/15 10.85
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
819,343 608,672.59 0.74 619,986.39 0.76 5.75 2011/6/15 8.81
オーストラリア
び地方債
国際機関債、国債およ
373,442 555,543.09 1.49 616,909.20 1.65 6.50 2027/7/4 8.76
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
267,541 481,888.00 1.80 490,362.21 1.83 5.00 2012/3/7 6.97
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
473,770 455,022.70 0.96 454,078.87 0.96 3.88 2010/9/15 6.45
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
306,557 312,504.63 1.02 299,506.39 0.98 1.70 2015/1/15 4.25
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
156,065 290,784.18 1.86 283,540.15 1.82 4.75 2015/9/7 4.03
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
139,344 253,710.54 1.82 251,879.47 1.81 4.75 2010/6/7 3.58
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
1,672,129 242,478.14 0.15 240,317.83 0.14 6.50 2008/5/5 3.41
スウェーデン
び地方債
国際機関債、国債およ
200,655 251,613.67 1.25 226,489.89 1.13 6.25 2030/5/15 3.22
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
178,360 232,946.50 1.31 226,268.15 1.27 4.25 2010/1/15 3.21
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
117,606 157,690.30 1.34 165,803.40 1.41 6.50 2011/4/25 2.36
フランス
び地方債
国際機関債、国債およ
111,475 133,994.14 1.20 141,804.31 1.27 4.13 2008/7/4 2.01
ドイツ
び地方債
米国
663,278 100,053.27 0.15 100,902.63 0.15 4.00 2038/10/1 1.43
デンマーク 社債（銀行）
国際機関債、国債およ
ポーランド
び地方債
国際機関債、国債およ
ポーランド
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
ノルウェー
び地方債
国際機関債、国債およ
英国
び地方債
英国
社債（銀行）
デンマーク 社債（金融サービス）
278,688
92,074.14 0.33
93,866.56 0.34 6.00 2009/5/24 1.33
245,246
78,033.08 0.32
78,961.14 0.32 5.00 2013/10/24 1.12
61,311
74,171.90 1.21
75,812.78 1.24 3.75
395,737
64,505.08 0.16
67,892.12 0.17 5.00 2015/5/15 0.96
33,443
67,434.05 2.02
65,078.82 1.95 4.75 2038/12/7 0.92
33,443
59,991.12 1.79
58,889.81 1.76 5.38 2049/6/29 0.84
367,868
55,041.26 0.15
55,788.64 0.15 4.00 2038/10/1 0.79
2015/1/4 1.08
フランス
社債（保険）
44,590
59,707.52 1.34
54,229.18 1.22 4.63 2049/6/10 0.77
イタリア
社債（電気通信サービ
ス）
39,016
54,882.53 1.41
50,349.49 1.29 6.50 2007/4/24 0.72
米国
社債（銀行）
44,590
54,988.52 1.23
50,207.13 1.13 8.15 2031/6/30 0.71
米国
社債（電気通信サービ
ス）
44,590
44,623.55 1.00
43,595.76 0.98 4.00 2008/1/15 0.62
米国
社債（銀行）
27,869
31,761.96 1.14
32,445.06 1.16 4.03 2049/10/27 0.46
英国
社債（銀行）
27,869
31,583.73 1.13
29,492.41 1.06 7.50 2009/7/15 0.42
29 Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
米国
社債（化粧品およびパ
ーソナルケア）
27,869
31,042.80 1.11
29,151.99 1.05 6.88 2009/9/15 0.41
30 Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
米国
社債（金融サービス）
27,869
30,452.26 1.09
28,837.36 1.03 6.65 2009/5/15 0.41
24 Telecom Italia Fin. 6.500% 24/Apr/2007
25 Dresdner Fdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
26 Verizon Global Fdg Corp. 4.000% 15/Jan/2008
27
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028%
27/Oct/2049
28 HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
3.86
社債（銀行）
0.41
社債（化粧品およびパーソナルケア）
1.20
社債（金融サービス）
0.77
社債（保険）
社債（電気通信サービス）
1.33
国債
88.64
36
(5) シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
銘柄
1 United States Tsy N/B 4.000% 15/Feb/2015
2 United States Tsy N/B 4.250% 15/Oct/2010
3 Australia (Govt of) 5.750% 15/Jun/2011
4 Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
5 United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
6 United States Tsy N/B 3.875% 15/Sep/2010
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.695%
7
15/Jan/2015
8 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
9 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Jun/2010
10 Sweden (Govt of) 6.500% 5/May/2008
11 United States Tsy N/B 6.250% 15/May/2030
12
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 4.250%
15/Jan/2010
13 France (Govt of) OAT 6.500% 25/Apr/2011
14 Germany (Govt of) 4.125% 4/Jul/2008
15 Nykredit Realkredit 4.000% 1/Oct/2038
16 Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
17 Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
18 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
19 Norway (Govt of) 5.000% 15/May/2015
20 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038
21 Standard Chartered FRN 29/Jun/2049
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.000%
22
1/Oct/2038
Assurances Generales de France 4.625%
23
10/Jun/2049
発行地
種類
数量
国際機関債、国債およ
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
オーストラリア
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
スウェーデン
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
フランス
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
米国
簿価総額
389,120 297,358.65 0.76 287,079.25 0.74 4.00 2015/2/15 14.88
262,517 205,982.48 0.78 203,529.14 0.78 4.25 2010/10/15 10.55
273,688 162,140.92 0.59 165,154.74 0.60 5.75 2011/6/15 8.56
124,742 147,988.05 1.19 164,335.02 1.32 6.50
2027/7/4 8.52
89,367 128,367.48 1.44 130,624.87 1.46 5.00
2012/3/7 6.77
158,255 121,210.98 0.77 120,959.55 0.76 3.88 2010/9/15 6.27
102,400 83,246.38 0.81 79,783.85 0.78 1.70 2015/1/15 4.14
52,131 77,460.39 1.49 75,530.69 1.45 4.75
2015/9/7 3.91
46,545 67,584.55 1.45 67,096.78 1.44 4.75
2010/6/7 3.48
558,546 64,592.41 0.12 64,016.94 0.11 6.50
2008/5/5 3.32
67,026 67,025.97 1.00 60,333.39 0.90 6.25 2030/5/15 3.13
59,578 62,053.33 1.04 60,274.32 1.01 4.25 2010/1/15 3.12
39,284 42,006.25 1.07 44,167.45 1.12 6.50 2011/4/25 2.29
37,236 35,693.96 0.96 37,774.46 1.01 4.13
2008/7/4 1.96
221,557 26,652.64 0.12 26,878.89 0.12 4.00 2038/10/1 1.39
デンマーク 社債（銀行）
国際機関債、国債およ
93,091 24,527.12
ポーランド
び地方債
国際機関債、国債およ
81,920 20,786.80
ポーランド
び地方債
国際機関債、国債およ
20,480 19,758.24
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
132,189 17,183.15
ノルウェー
び地方債
国際機関債、国債およ
11,171 17,963.38
英国
び地方債
英国
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
0.26 25,004.59 0.27 6.00 2009/5/24 1.30
0.25 21,034.02 0.26 5.00 2013/10/24 1.09
0.96 20,195.35 0.99 3.75
2015/1/4 1.05
0.13 18,085.41 0.14 5.00 2015/5/15 0.94
1.61 17,335.99 1.55 4.75 2038/12/7 0.90
11,171 15,980.70 1.43 15,687.33 1.40 5.38 2049/6/29 0.81
社債（銀行）
デンマーク 社債（金融サービス）
122,880 14,662.14 0.12 14,861.23 0.12 4.00 2038/10/1 0.77
フランス
社債（保険）
14,895 15,905.16 1.07 14,445.81 0.97 4.63 2049/6/10 0.75
イタリア
社債（電気通信サービ
ス）
13,033 14,619.85 1.12 13,412.32 1.03 6.50 2007/4/24 0.70
米国
社債（銀行）
14,895 14,648.09 0.98 13,374.40 0.90 8.15 2031/6/30 0.69
米国
社債（電気通信サービ
ス）
14,895 11,887.02 0.80 11,613.23 0.78 4.00 2008/1/15 0.60
米国
社債（銀行）
9,309
8,460.89 0.91
8,642.86 0.93 4.03 2049/10/27 0.45
英国
社債（銀行）
9,309
8,413.42 0.90
7,856.32 0.84 7.50 2009/7/15 0.41
29 Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
米国
社債（化粧品およびパ
ーソナルケア）
9,309
8,269.32 0.89
7,765.64 0.83 6.88 2009/9/15 0.40
30 Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
米国
社債（金融サービス）
9,309
8,112.01 0.87
7,681.82 0.83 6.65 2009/5/15 0.40
24 Telecom Italia Fin. 6.500% 24/Apr/2007
25 Dresdner Fdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
26 Verizon Global Fdg Corp. 4.000% 15/Jan/2008
27
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028%
27/Oct/2049
28 HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
3.75
社債（銀行）
0.40
社債（化粧品およびパーソナルケア）
1.17
社債（金融サービス）
0.75
社債（保険）
1.30
社債（電気通信サービス）
86.16
国債
37
(6) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
銘柄
1
発行地
Germany (Govt of) Bundesobligation 4.500%
17/Aug/2007
2 Germany (Govt of) 6.000% 20/Jun/2016
3 United States Tsy N/B 4.250% 15/Aug/2015
4 United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
5 Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
6 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Jun/2010
7 Canada (Govt of) 5.250% 1/Jun/2013
8
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 4.250%
15/Jan/2010
9 Germany (Govt of) 5.000% 4/Jan/2012
10
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.695%
15/Jan/2015
11 Netherlands (Govt of) 5.000% 15/Jul/2012
12 Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
13 Nykredit Realkredit 4.000% 1/Oct/2038
14 Sweden (Govt of) 5.000% 28/Jan/2009
15 Denmark (Govt of) 7.000% 15/Nov/2007
16 Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
17 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
18 Norway (Govt of) 5.000% 15/May/2015
19
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.000%
1/Oct/2038
種類
数量
国際機関債、国債およ
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
カナダ
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
オランダ
び地方債
国際機関債、国債およ
ポーランド
び地方債
ドイツ
簿価総額
簿価
単価
時価総額
投資
時価
利率 償還期限 比率
単価
(%)
409,183 61,273,045.00 149.74 59,586,709.00 145.62 4.50 2007/8/17 15.38
265,263 30,171,986.00 113.74 44,348,074.00 167.19 6.00 2016/6/20 11.45
366,853 40,988,282.00 111.73 39,392,174.00 107.38 4.25 2015/8/15 10.17
177,783 36,867,942.00 207.38 37,265,794.00 209.61 5.00
2012/3/7 9.62
169,317 27,120,464.00 160.18 30,567,881.00 180.54 6.25
2024/1/4 7.89
118,522 24,360,343.00 205.53 24,501,695.00 206.73 4.75
2010/6/7 6.32
169,317 15,416,552.00 91.05 18,034,291.00 106.51 5.25
2013/6/1 4.65
115,700 17,281,608.00 149.37 16,786,161.00 145.08 4.25 2010/1/15 4.33
98,486 14,543,689.00 147.67 14,978,883.00 152.09 5.00
2012/1/4 3.87
110,056 12,830,762.00 116.58 12,297,083.00 111.73 1.70 2015/1/15 3.17
67,727 8,398,320.00 124.00 10,331,745.00 152.55 5.00 2012/7/15 2.67
138,276 5,224,658.00 37.78 5,326,367.00 38.52 6.00 2009/5/24 1.37
301,949 5,209,094.00 17.25 5,253,314.00 17.40 4.00 2038/10/1 1.36
デンマーク 社債（銀行）
国際機関債、国債およ
スウェーデン
び地方債
国際機関債、国債およ
デンマーク
び地方債
国際機関債、国債およ
ポーランド
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
ノルウェー
び地方債
デンマーク 社債（金融サービス）
268,085 4,249,888.00 15.85 4,316,606.00 16.10 5.00 2009/1/28 1.11
208,824 4,152,946.00 19.89 4,230,602.00 20.26 7.00 2007/11/15 1.09
110,056 4,005,243.00 36.39 4,052,467.00 36.82 5.00 2013/10/24 1.05
28,219 3,904,278.00 138.35 3,990,652.00 141.41 3.75
2015/1/4 1.03
177,783 3,314,135.00 18.64 3,488,154.00 19.62 5.00 2015/5/15 0.90
169,317 2,897,275.00 17.11 2,936,616.00 17.34 4.00 2038/10/1 0.76
20 France (Govt of) OAT 5.500% 25/Apr/2029
フランス
国際機関債、国債およ
び地方債
Assurances Generales de France 4.625%
21
10/Jun/2049
フランス
社債（保険）
19,754 3,025,041.00 153.14 2,747,484.00 139.09 4.63 2049/6/10 0.71
22 Telecom Italia Fin. 6.500% 24/Apr/2007
イタリア
社債（電気通信サービ
ス）
16,932 2,723,839.00 160.87 2,498,863.00 147.58 6.50 2007/4/24 0.64
16,932 2,679,510.00 158.25 2,873,597.00 169.72 5.50 2029/4/25 0.74
23 Standard Chartered FRN 29/Jun/2049
英国
社債（銀行）
11,288 2,315,740.00 205.15 2,273,228.00 201.39 5.38 2049/6/29 0.59
24 Dresdner Fdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
米国
社債（銀行）
16,932 2,387,962.00 141.03 2,180,322.00 128.77 8.15 2031/6/30 0.56
25 South Africa (Govt of) 8.750% 21/Dec/2014
26 Verizon Global Fdg Corp. 4.000% 15/Jan/2008
27
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028%
27/Oct/2049
南アフリカ
米国
国際機関債、国債およ
101,590 2,048,666.00 20.17 2,045,245.00 20.13 8.75 2014/12/21 0.53
び地方債
社債（電気通信サービ
16,932 1,937,847.00 114.45 1,893,213.00 111.81 4.00 2008/1/15 0.49
ス）
米国
社債（銀行）
14,110 1,839,083.00 130.34 1,878,636.00 133.14 4.03 2049/10/27 0.48
28 HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
英国
社債（銀行）
11,288 1,463,011.00 129.61 1,366,137.00 121.03 7.50 2009/7/15 0.35
29 Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
米国
社債（金融サービス）
11,288 1,410,599.00 124.97 1,335,794.00 118.34 6.65 2009/5/15 0.34
30 France Telecom 7.000% 23/Dec/2009
フランス
社債（電気通信サービ
ス）
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
社債（銀行）
3.34
社債（金融サービス）
1.10
社債（保険）
0.71
社債（電気通信サービス）
1.48
国債
87.34
38
8,466 1,468,462.00 173.46 1,334,782.00 157.67 7.00 2009/12/23 0.34
(7) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
銘柄
1
発行地
Germany (Govt of) Bundesobligation 4.500%
17/Aug/2007
2 Germany (Govt of) 6.000% 20/Jun/2016
3 United States Tsy N/B 4.250% 15/Aug/2015
4 United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
5 Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
6 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Jun/2010
7 Canada (Govt of) 5.250% 1/Jun/2013
8
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 4.250%
15/Jan/2010
9 Germany (Govt of) 5.000% 4/Jan/2012
10
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.695%
15/Jan/2015
11 Netherlands (Govt of) 5.000% 15/Jul/2012
12 Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
13 Nykredit Realkredit 4.000% 1/Oct/2038
14 Sweden (Govt of) 5.000% 28/Jan/2009
15 Denmark (Govt of) 7.000% 15/Nov/2007
16 Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
17 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
18 Norway (Govt of) 5.000% 15/May/2015
19
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.000%
1/Oct/2038
種類
数量
国際機関債、国債およ
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
カナダ
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
オランダ
び地方債
国際機関債、国債およ
ポーランド
び地方債
ドイツ
簿価総額
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
686,813 899,285.20 1.31 874,535.37 1.27 4.50 2007/8/17 15.38
445,244 442,824.74 0.99 650,882.72 1.46 6.00 2016/6/20 11.45
615,764 601,572.11 0.98 578,146.54 0.94 4.25 2015/8/15 10.17
298,408 541,099.18 1.81 546,938.33 1.83 5.00
2012/3/7 9.62
284,199 398,038.52 1.40 448,635.17 1.58 6.25
2024/1/4 7.89
198,939 357,529.09 1.80 359,603.66 1.81 4.75
2010/6/7 6.33
284,199 226,263.88 0.80 264,683.62 0.93 5.25
2013/6/1 4.66
194,202 253,636.72 1.31 246,365.20 1.27 4.25 2010/1/15 4.33
165,309 213,453.15 1.29 219,840.35 1.33 5.00
2012/1/4 3.87
184,729 188,313.05 1.02 180,480.41 0.98 1.70 2015/1/15 3.17
113,679 123,259.50 1.08 151,635.77 1.33 5.00 2012/7/15 2.67
232,095 76,680.65 0.33 78,173.41 0.34 6.00 2009/5/24 1.38
506,821 76,452.23 0.15 77,101.23 0.15 4.00 2038/10/1 1.36
デンマーク 社債（銀行）
国際機関債、国債およ
スウェーデン
び地方債
国際機関債、国債およ
デンマーク
び地方債
国際機関債、国債およ
ポーランド
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
ノルウェー
び地方債
デンマーク 社債（金融サービス）
449,981 62,374.27 0.14 63,353.47 0.14 5.00 2009/1/28 1.11
350,512 60,951.48 0.17 62,091.22 0.18 7.00 2007/11/15 1.09
184,729 58,783.70 0.32 59,476.78 0.32 5.00 2013/10/24 1.05
47,366 57,301.87 1.21 58,569.54 1.24 3.75
2015/1/4 1.03
298,408 48,640.51 0.16 51,194.54 0.17 5.00 2015/5/15 0.90
284,199 42,522.39 0.15 43,099.79 0.15 4.00 2038/10/1 0.76
20 France (Govt of) OAT 5.500% 25/Apr/2029
フランス
国際機関債、国債およ
び地方債
Assurances Generales de France 4.625%
21
10/Jun/2049
フランス
社債（保険）
33,156 44,397.57 1.34 40,323.96 1.22 4.63 2049/6/10 0.71
22 Telecom Italia Fin. 6.500% 24/Apr/2007
イタリア
社債（電気通信サービ
ス）
28,420 39,976.92 1.41 36,675.02 1.29 6.50 2007/4/24 0.65
28,420 39,326.33 1.38 42,174.88 1.48 5.50 2029/4/25 0.74
23 Standard Chartered FRN 29/Jun/2049
英国
社債（銀行）
18,947 33,987.38 1.79 33,363.45 1.76 5.38 2049/6/29 0.59
24 Dresdner Fdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
米国
社債（銀行）
28,420 35,047.37 1.23 31,999.90 1.13 8.15 2031/6/30 0.56
25 South Africa (Govt of) 8.750% 21/Dec/2014
26 Verizon Global Fdg Corp. 4.000% 15/Jan/2008
27
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028%
27/Oct/2049
国際機関債、国債およ
170,519 30,067.63 0.18 30,017.41 0.18 8.75 2014/12/21 0.53
南アフリカ
び地方債
社債（電気通信サービ
28,420 28,441.17 1.00 27,786.10 0.98 4.00 2008/1/15 0.49
米国
ス）
米国
社債（銀行）
23,683 26,991.65 1.14 27,572.15 1.16 4.03 2049/10/27 0.49
28 HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
英国
社債（銀行）
18,947 21,472.15 1.13 20,050.36 1.06 7.50 2009/7/15 0.35
29 Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
米国
社債（金融サービス）
18,947 20,702.92 1.09 19,605.03 1.03 6.65 2009/5/15 0.34
社債（電気通信サービ
ス）
14,210 21,552.15 1.52 19,590.18 1.38 7.00 2009/12/23 0.34
30 France Telecom 7.000% 23/Dec/2009
フランス
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
社債（銀行）
3.34
社債（金融サービス）
1.10
社債（保険）
0.71
社債（電気通信サービス）
1.48
国債
87.37
39
(8) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
銘柄
1
発行地
Germany (Govt of) Bundesobligation 4.500%
17/Aug/2007
2 Germany (Govt of) 6.000% 20/Jun/2016
3 United States Tsy N/B 4.250% 15/Aug/2015
4 United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
5 Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
6 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Jun/2010
7 Canada (Govt of) 5.250% 1/Jun/2013
8
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 4.250%
15/Jan/2010
9 Germany (Govt of) 5.000% 4/Jan/2012
10
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.695%
15/Jan/2015
11 Netherlands (Govt of) 5.000% 15/Jul/2012
12 Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
13 Nykredit Realkredit 4.000% 1/Oct/2038
14 Sweden (Govt of) 5.000% 28/Jan/2009
15 Denmark (Govt of) 7.000% 15/Nov/2007
16 Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
17 Germany (Govt of) 3.750% 4/Jan/2015
18 Norway (Govt of) 5.000% 15/May/2015
19
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4.000%
1/Oct/2038
種類
数量
国際機関債、国債およ
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
カナダ
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
国際機関債、国債およ
オランダ
び地方債
国際機関債、国債およ
ポーランド
び地方債
ドイツ
簿価総額
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
354,004 369,646.73 1.04 359,473.44 1.02 4.50 2007/8/17 15.38
229,492 182,020.92 0.79 267,542.12 1.17 6.00 2016/6/20 11.45
317,383 247,273.24 0.78 237,644.28 0.75 4.25 2015/8/15 10.17
153,809 222,416.14 1.45 224,816.30 1.46 5.00
2012/3/7 9.62
146,484 163,611.76 1.12 184,409.27 1.26 6.25
2024/1/4 7.89
102,539 146,960.57 1.43 147,813.31 1.44 4.75
2010/6/7 6.33
146,484 93,004.65 0.63 108,796.89 0.74 5.25
2013/6/1 4.66
100,098 104,256.12 1.04 101,267.20 1.01 4.25 2010/1/15 4.33
85,205 87,738.86 1.03 90,364.29 1.06 5.00
2012/1/4 3.87
95,215 77,405.15 0.81 74,185.58 0.78 1.70 2015/1/15 3.17
58,594 50,665.21 0.86 62,329.13 1.06 5.00 2012/7/15 2.67
119,629 31,519.20 0.26 32,132.79 0.27 6.00 2009/5/24 1.37
261,231 31,425.31 0.12 31,692.08 0.12 4.00 2038/10/1 1.36
デンマーク 社債（銀行）
国際機関債、国債およ
231,934 25,638.64 0.11 26,041.13 0.11
スウェーデン
び地方債
国際機関債、国債およ
180,664 25,053.81 0.14 25,522.29 0.14
デンマーク
び地方債
国際機関債、国債およ
95,215 24,162.75 0.25 24,447.63 0.26
ポーランド
び地方債
国際機関債、国債およ
24,414 23,553.65 0.96 24,074.72 0.99
ドイツ
び地方債
国際機関債、国債およ
153,809 19,993.44 0.13 21,043.26 0.14
ノルウェー
び地方債
デンマーク 社債（金融サービス）
5.00 2009/1/28 1.11
7.00 2007/11/15 1.09
5.00 2013/10/24 1.05
3.75
2015/1/4 1.03
5.00 2015/5/15 0.90
146,484 17,478.62 0.12 17,715.95 0.12 4.00 2038/10/1 0.76
20 France (Govt of) OAT 5.500% 25/Apr/2029
フランス
国際機関債、国債およ
び地方債
Assurances Generales de France 4.625%
21
10/Jun/2049
フランス
社債（保険）
17,090 18,249.40 1.07 16,574.96 0.97 4.63 2049/6/10 0.71
22 Telecom Italia Fin. 6.500% 24/Apr/2007
イタリア
社債（電気通信サービ
ス）
14,648 16,432.32 1.12 15,075.09 1.03 6.50 2007/4/24 0.65
14,648 16,164.89 1.10 17,335.77 1.18 5.50 2029/4/25 0.74
23 Standard Chartered FRN 29/Jun/2049
英国
社債（銀行）
9,766 13,970.34 1.43 13,713.88 1.40 5.38 2049/6/29 0.59
24 Dresdner Fdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
米国
社債（銀行）
14,648 14,406.05 0.98 13,153.40 0.90 8.15 2031/6/30 0.56
25 South Africa (Govt of) 8.750% 21/Dec/2014
26 Verizon Global Fdg Corp. 4.000% 15/Jan/2008
27
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028%
27/Oct/2049
南アフリカ
米国
国際機関債、国債およ
び地方債
社債（電気通信サービ
ス）
87,891 12,359.15 0.14 12,338.51 0.14 8.75 2014/12/21 0.53
14,648 11,690.60 0.80 11,421.34 0.78 4.00 2008/1/15 0.49
12,207 11,094.78 0.91 11,333.40 0.93 4.03 2049/10/27 0.48
米国
社債（銀行）
28 HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
英国
社債（銀行）
9,766
8,826.02 0.90
8,241.60 0.84 7.50 2009/7/15 0.35
29 Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
米国
社債（金融サービス）
9,766
8,509.83 0.87
8,058.55 0.83 6.65 2009/5/15 0.34
社債（電気通信サービ
ス）
7,324
8,858.91 1.21
8,052.45 1.10 7.00 2009/12/23 0.34
30 France Telecom 7.000% 23/Dec/2009
フランス
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
社債（銀行）
3.34
社債（金融サービス）
1.10
社債（保険）
0.71
社債（電気通信サービス）
1.48
国債
87.36
40
(9) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）
銘柄
1
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250%
17/Apr/2009
2 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
3 New South Wales Tsy Corp. 6.500% 1/May/2006
4 Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
7 Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
8 Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
英国
13 Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
14 Fannie Mae Pool No 725027 5.000% 1/Nov/2033
15 Fannie Mae Pool No 725206 5.500% 1/Feb/2034
16 Germany (Govt of) 3.500% 08/Apr/2011
19 Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
20 国際協力銀行
21 日本政策投資銀行
22 Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
23 JPMorgan Mortg. Trust 3.753% 25/Apr/2036
24 Fannie Mae 4.000% 16/Oct/2006
25 Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
社債（銀行）
社債（金融サービス）
簿価
単価
時価総額
投資
時価
利率 償還期限 比率
単価
(%)
181,033 24,872,572.00 137.39 25,765,571.00 142.33 3.25 2009/4/17 3.29
22,113,270 23,419,848.00
1.06 21,069,524.00
0.95 1.65 2016/12/20 2.69
232,968 19,575,845.00 84.03 20,126,899.00 86.39 6.50
2006/5/1 2.57
103,325 10,496,598.00 101.59 17,704,119.00 171.34 5.63
2028/1/4 2.26
119,910 13,713,512.00 114.37 13,707,478.00 114.31 5.01
2009/4/6 1.75
116,873 14,434,729.00 123.51 13,548,938.00 115.93 5.38 2031/2/15 1.73
120,976 13,835,402.00 114.37 13,461,413.00 111.27 5.50
2035/2/1 1.72
168,030 11,713,270.00 69.71 12,275,302.00 73.05 3.50
2012/7/1 1.57
84,482 11,437,671.00 135.39 12,089,419.00 143.10 3.96 2011/3/10 1.54
347,505 6,221,725.00 17.90 6,255,666.00 18.00 3.91 2038/10/1 0.80
デンマーク 社債（銀行）
26 Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
米国
27 Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
米国
28 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Jun/2010
英国
29
簿価総額
モーゲージ証券および
91,879 10,407,492.00 113.27 10,415,813.00 113.36 5.50 2019/5/18 1.33
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
51,001 10,092,711.00 197.89 10,327,627.00 202.50 4.00 2009/3/7 1.32
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
9,810,817 9,625,007.00 0.98 9,550,830.00 0.97 0.79 2021/1/20 1.22
日本
び地方債
モーゲージ証券および
83,218 9,918,755.00 119.19 9,411,986.00 113.10 5.50 2032/9/25 1.20
米国
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
85,958 9,551,776.00 111.12 9,321,187.00 108.44 5.00 2033/11/1 1.19
米国
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
79,680 9,149,595.00 114.83 8,863,801.00 111.24 5.50 2034/2/1 1.13
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
60,734 8,467,724.00 139.42 8,618,675.00 141.91 3.50 2011/4/8 1.10
ドイツ
び地方債
社債（放送局、ラジオ局
68,520 8,517,109.00 124.30 8,127,023.00 118.61 6.88 2009/6/15 1.04
米国
およびテレビ局）
モーゲージ証券および
72,802 8,321,315.00 114.30 8,103,588.00 111.31 3.20 2009/8/24 1.03
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
195,360 7,650,430.00 39.16 7,804,954.00 39.95 6.25 2015/10/24 1.00
ポーランド
び地方債
国際機関債、国債およ
52,947 7,258,028.00 137.08 7,748,255.00 146.34 4.38 2014/6/10 0.99
日本
び地方債
国際機関債、国債およ
7,646,208 7,360,031.00 0.96 7,121,454.00 0.93 1.70 2022/9/20 0.91
日本
び地方債
国際機関債、国債およ
46,718 6,895,663.00 147.60 6,757,381.00 144.64 4.25 2015/2/1 0.86
イタリア
び地方債
モーゲージ証券および
60,578 6,738,237.00 111.23 6,738,287.00 111.23 3.75 2036/4/25 0.86
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
55,672 6,375,219.00 114.51 6,331,205.00 113.72 4.00 2006/10/16 0.81
米国
び地方債
12 日本国債
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200%
24/Aug/2009
国際機関債、国債およ
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
モーゲージ証券および
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
シンガポール
び地方債
11 United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
18
ドイツ
オランダ
10 Fannie Mae Pool 5.500% 18/May/2019
Comcast Cable Communications 6.875%
15/Jun/2009
数量
国際機関債、国債およ
オーストラリア
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
9 Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
17
種類
アイルランド 社債（銀行）
5 Rabobank Nederland FRN 6/Apr/2009
6 United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
発行地
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190%
15/Jul/2009
30 Ford Credit Auto Owner Trust 5.070% 15/Nov/2009
米国
米国
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
び地方債
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
社債（銀行）
5.24
社債（放送局、ラジオ局およびテレビ局）
1.04
社債（金融サービス）
1.54
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
11.55
政府保証債
2.71
国債
17.69
41
54,138 6,191,527.00 114.37 6,206,882.00 114.65 5.33 2034/11/25 0.79
54,960 6,197,628.00 112.77 6,168,176.00 112.23 3.51 2034/6/25 0.79
29,666 6,032,268.00 203.34 6,132,776.00 206.73 4.75
2010/6/7 0.78
52,947 6,054,823.00 114.36 5,964,014.00 112.64 4.19 2009/7/15 0.76
51,390 5,876,294.00 114.35 5,851,047.00 113.86 5.07 2009/11/15 0.75
(10) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
銘柄
1
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250%
17/Apr/2009
2 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
3 New South Wales Tsy Corp. 6.500% 1/May/2006
4 Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
7 Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
8 Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
英国
13 Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
14 Fannie Mae Pool No 725027 5.000% 1/Nov/2033
15 Fannie Mae Pool No 725206 5.500% 1/Feb/2034
16 Germany (Govt of) 3.500% 08/Apr/2011
19 Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
20 国際協力銀行
21 日本政策投資銀行
22 Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
23 JPMorgan Mortg. Trust 3.753% 25/Apr/2036
24 Fannie Mae 4.000% 16/Oct/2006
25 Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
620,541 745,487.70 1.20 772,252.92 1.24 3.25 2009/4/17 3.31
75,799,455 701,946.26 0.01 631,501.67 0.01 1.65 2016/12/20 2.70
社債（銀行）
社債（金融サービス）
798,563 586,732.71 0.73 603,249.06 0.76 6.50
2006/5/1 2.58
354,176 314,606.97 0.89 530,632.81 1.50 5.63
2028/1/4 2.27
411,025 411,025.22 1.00 410,844.36 1.00 5.01
2009/4/6 1.76
400,616 432,641.74 1.08 406,092.56 1.01 5.38 2031/2/15 1.74
414,679 414,678.54 1.00 403,469.26 0.97 5.50
2035/2/1 1.73
575,969 351,073.40 0.61 367,918.78 0.64 3.50
2012/7/1 1.58
289,586 342,813.09 1.18 362,347.46 1.25 3.96 2011/3/10 1.55
1,191,172 186,479.27 0.16 187,496.57 0.16 3.91 2038/10/1 0.80
デンマーク 社債（銀行）
26 Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
米国
27 Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
米国
28 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Jun/2010
英国
29
簿価総額
モーゲージ証券および
314,941 311,936.28 0.99 312,185.66 0.99 5.50 2019/5/18 1.34
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
174,819 302,501.57 1.73 309,542.54 1.77 4.00 2009/3/7 1.33
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
33,629,336 288,483.39 0.01 286,260.17 0.01 0.79 2021/1/20 1.23
日本
び地方債
モーゲージ証券および
285,254 297,287.72 1.04 282,098.68 0.99 5.50 2032/9/25 1.21
米国
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
294,646 286,288.50 0.97 279,377.23 0.95 5.00 2033/11/1 1.20
米国
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
273,125 274,234.21 1.00 265,668.34 0.97 5.50 2034/2/1 1.14
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
208,182 253,797.00 1.22 258,321.36 1.24 3.50 2011/4/8 1.11
ドイツ
び地方債
社債（放送局、ラジオ局
234,872 255,277.19 1.09 243,585.42 1.04 6.88 2009/6/15 1.04
米国
およびテレビ局）
モーゲージ証券および
249,551 249,408.78 1.00 242,883.02 0.97 3.20 2009/8/24 1.04
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
669,651 229,300.85 0.34 233,932.26 0.35 6.25 2015/10/24 1.00
ポーランド
び地方債
国際機関債、国債およ
181,492 217,539.65 1.20 232,232.88 1.28 4.38 2014/6/10 0.99
日本
び地方債
国際機関債、国債およ
26,209,530 220,596.90 0.01 213,446.21 0.01 1.70 2022/9/20 0.91
日本
び地方債
国際機関債、国債およ
160,140 206,678.75 1.29 202,534.11 1.26 4.25 2015/2/1 0.87
イタリア
び地方債
モーゲージ証券および
207,648 201,960.33 0.97 201,961.82 0.97 3.75 2036/4/25 0.86
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
190,833 191,079.84 1.00 189,760.65 0.99 4.00 2006/10/16 0.81
米国
び地方債
12 日本国債
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200%
24/Aug/2009
国際機関債、国債およ
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
モーゲージ証券および
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
シンガポール
び地方債
11 United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
18
ドイツ
オランダ
10 Fannie Mae Pool 5.500% 18/May/2019
Comcast Cable Communications 6.875%
15/Jun/2009
数量
国際機関債、国債およ
オーストラリア
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
9 Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
17
種類
アイルランド 社債（銀行）
5 Rabobank Nederland FRN 6/Apr/2009
6 United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
発行地
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190%
15/Jul/2009
30 Ford Credit Auto Owner Trust 5.070% 15/Nov/2009
米国
米国
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
び地方債
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
社債（銀行）
5.27
社債（放送局、ラジオ局およびテレビ局）
1.04
社債（金融サービス）
1.55
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
11.62
政府保証債
2.72
国債
17.79
42
185,574 185,574.17 1.00 186,034.39 1.00 5.33 2034/11/25 0.80
188,392 185,757.04 0.99 184,874.31 0.98 3.51 2034/6/25 0.79
101,689 180,800.82 1.78 183,813.29 1.81 4.75
2010/6/7 0.79
181,492 181,476.84 1.00 178,755.10 0.98 4.19 2009/7/15 0.77
176,154 176,125.92 1.00 175,369.23 1.00 5.07 2009/11/15 0.75
(11) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
銘柄
1
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250%
17/Apr/2009
2 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
3 New South Wales Tsy Corp. 6.500% 1/May/2006
4 Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
7 Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
8 Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
英国
13 Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
14 Fannie Mae Pool No 725027 5.000% 1/Nov/2033
15 Fannie Mae Pool No 725206 5.500% 1/Feb/2034
16 Germany (Govt of) 3.500% 08/Apr/2011
19 Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
20 国際協力銀行
21 日本政策投資銀行
22 Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
23 JPMorgan Mortg. Trust 3.753% 25/Apr/2036
24 Fannie Mae 4.000% 16/Oct/2006
25 Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
217,105 207,997.91 0.96 215,465.65 0.99 3.25 2009/4/17 3.15
26,519,467 195,849.45 0.01 176,194.76 0.01 1.65 2016/12/20 2.58
社債（銀行）
社債（金融サービス）
279,388 163,703.81 0.59 168,312.02 0.60 6.50
2006/5/1 2.46
123,913 87,778.23 0.71 148,051.42 1.19 5.63
2028/1/4 2.17
143,803 114,679.81 0.80 114,629.35 0.80 5.01
2009/4/6 1.68
140,161 120,711.02 0.86 113,303.55 0.81 5.38 2031/2/15 1.66
145,081 115,699.12 0.80 112,571.63 0.78 5.50
2035/2/1 1.65
201,511 97,952.70 0.49 102,652.72 0.51 3.50
2012/7/1 1.50
101,316 95,648.00 0.94 101,098.27 1.00 3.96 2011/3/10 1.48
416,748 52,029.43 0.12 52,313.26 0.13 3.91 2038/10/1 0.77
デンマーク 社債（銀行）
26 Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
米国
27 Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
米国
28 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Jun/2010
英国
29
簿価総額
モーゲージ証券および
110,187 87,033.08 0.79 87,102.66 0.79 5.50 2019/5/18 1.27
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
61,163 84,400.71 1.38 86,365.21 1.41 4.00 2009/3/7 1.26
英国
び地方債
国際機関債、国債およ
11,765,679 80,489.51 0.01 79,869.21 0.01 0.79 2021/1/20 1.17
日本
び地方債
モーゲージ証券および
99,800 82,946.00 0.83 78,708.12 0.79 5.50 2032/9/25 1.15
米国
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
103,086 79,877.12 0.77 77,948.81 0.76 5.00 2033/11/1 1.14
米国
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
95,556 76,513.86 0.80 74,123.90 0.78 5.50 2034/2/1 1.08
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
72,835 70,811.69 0.97 72,074.03 0.99 3.50 2011/4/8 1.05
ドイツ
び地方債
社債（放送局、ラジオ局
82,173 71,224.68 0.87 67,962.57 0.83 6.88 2009/6/15 0.99
米国
およびテレビ局）
モーゲージ証券および
87,309 69,587.34 0.80 67,766.59 0.78 3.20 2009/8/24 0.99
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
234,286 63,977.04 0.27 65,269.25 0.28 6.25 2015/10/24 0.96
ポーランド
び地方債
国際機関債、国債およ
63,497 60,695.56 0.96 64,795.11 1.02 4.38 2014/6/10 0.95
日本
び地方債
国際機関債、国債およ
9,169,759 61,548.56 0.01 59,553.45 0.01 1.70 2022/9/20 0.87
日本
び地方債
国際機関債、国債およ
56,027 57,665.27 1.03 56,508.88 1.01 4.25 2015/2/1 0.83
イタリア
び地方債
モーゲージ証券および
72,648 56,348.79 0.78 56,349.20 0.78 3.75 2036/4/25 0.82
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
66,766 53,313.03 0.80 52,944.96 0.79 4.00 2006/10/16 0.77
米国
び地方債
12 日本国債
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200%
24/Aug/2009
国際機関債、国債およ
び地方債
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
モーゲージ証券および
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
シンガポール
び地方債
11 United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
18
ドイツ
オランダ
10 Fannie Mae Pool 5.500% 18/May/2019
Comcast Cable Communications 6.875%
15/Jun/2009
数量
国際機関債、国債およ
オーストラリア
び地方債
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
9 Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
17
種類
アイルランド 社債（銀行）
5 Rabobank Nederland FRN 6/Apr/2009
6 United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
発行地
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190%
15/Jul/2009
30 Ford Credit Auto Owner Trust 5.070% 15/Nov/2009
米国
米国
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
び地方債
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
投資比率
社債（銀行）
5.02
社債（放送局、ラジオ局およびテレビ局）
0.99
社債（金融サービス）
1.48
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
11.08
政府保証債
2.59
国債
16.96
43
64,926 51,776.90 0.80 51,905.30 0.80 5.33 2034/11/25 0.76
65,911 51,827.92 0.79 51,581.63 0.78 3.51 2034/6/25 0.75
35,577 50,445.09 1.42 51,285.60 1.44 4.75
2010/6/7 0.75
63,497 50,633.70 0.80 49,874.31 0.79 4.19 2009/7/15 0.73
61,630 49,140.75 0.80 48,929.62 0.79 5.07 2009/11/15 0.72
(12) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）
銘柄
1
発行地
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250%
17/Apr/2009
2 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
ドイツ
種類
数量
国際機関債、国債お
よび地方債
アイルランド 社債（銀行）
国際機関債、国債お
3 New South Wales Tsy Corp. 6.500% 1/May/2006 オーストラリア
よび地方債
オープン・エンド型投
4 Citi FCP - CitiEquity Emerging Markets Fund
ルクセンブルグ
資信託
国際機関債、国債お
5 Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
ドイツ
よび地方債
6 Rabobank Nederland FRN 6/Apr/2009
7 United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
8 Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
9 Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
オランダ
国際機関債、国債お
よび地方債
モーゲージ証券およ
米国
びアセット・バック証券
国際機関債、国債お
シンガポール
よび地方債
米国
10 Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
英国
社債（金融サービス）
11 Fannie Mae Pool 5.500% 18/May/2019
米国
12 United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
英国
13 日本国債
日本
14 Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
米国
15 Fannie Mae Pool No 725027 5.000% 1/Nov/2033
米国
16 Fannie Mae Pool No 725206 5.500% 1/Feb/2034
米国
17 Germany (Govt of) 3.500% 08/Apr/2011
ドイツ
18
Comcast Cable Communications 6.875%
15/Jun/2009
米国
19
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200%
24/Aug/2009
米国
20 Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
ポーランド
21 国際協力銀行
日本
22 日本政策投資銀行
日本
23 Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
イタリア
24 JPMorgan Mortg. Trust 3.753% 25/Apr/2036
米国
25 Fannie Mae 4.000% 16/Oct/2006
米国
26 Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
デンマーク
27 Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
米国
28 Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
米国
29 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Jun/2010
英国
30
社債（銀行）
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190%
15/Jul/2009
社債（銀行）
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
社債（銀行）
投資比率
4.04
社債（放送局、ラジオ局およびテレビ局）
社債（金融サービス）
0.80
1.19
オープン・エンド型投資信託
1.92
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
8.35
政府保証債
2.09
国債
13.66
44
簿価単価
時価総額
投資
時価単価 利率 償還期限 比率
(%)
571,582 78,531,032.00
137.39 81,350,528.00
142.33 3.25 2009/4/17 2.54
69,818,992 73,944,296.00
1.06 66,523,536.00
0.95 1.65 2016/12/20 2.08
735,558 61,807,492.00
84.03 63,547,354.00
86.39 6.50
1,519 31,335,678.00 20,634.24 61,567,006.00 40,541.27
2006/5/1 1.98
1.92
326,232 33,141,271.00
101.59 55,897,826.00
171.34 5.63
2028/1/4 1.75
378,596 43,298,144.00
114.37 43,279,093.00
114.31 5.01
2009/4/6 1.35
369,008 45,575,269.00
123.51 42,778,529.00
115.93 5.38 2031/2/15 1.34
381,961 43,682,992.00
114.37 42,502,186.00
111.27 5.50
2035/2/1 1.33
530,526 36,982,711.00
69.71 38,757,234.00
73.05 3.50
2012/7/1 1.21
266,738 36,112,555.00
135.39 38,170,341.00
143.10 3.96 2011/3/10 1.19
113.27 32,886,206.00
113.36 5.50 2019/5/18 1.03
197.89 32,607,775.00
202.50 4.00
モーゲージ証券およ
290,093 32,859,935.00
びアセット・バック証券
国際機関債、国債お
161,026 31,866,066.00
よび地方債
国際機関債、国債お
30,976,032 30,389,366.00
よび地方債
モーゲージ証券およ
262,748 31,316,829.00
びアセット・バック証券
モーゲージ証券およ
271,399 30,158,151.00
びアセット・バック証券
モーゲージ証券およ
251,576 28,888,331.00
びアセット・バック証券
国際機関債、国債お
191,756 26,735,437.00
よび地方債
社債（放送局、ラジオ
216,341 26,891,364.00
局およびテレビ局）
モーゲージ証券およ
229,862 26,273,175.00
びアセット・バック証券
国際機関債、国債お
616,816 24,154,969.00
よび地方債
国際機関債、国債お
167,172 22,916,023.00
よび地方債
国際機関債、国債お
24,141,637 23,238,079.00
よび地方債
国際機関債、国債お
147,505 21,771,916.00
よび地方債
モーゲージ証券およ
191,265 21,274,869.00
びアセット・バック証券
国際機関債、国債お
175,777 20,128,698.00
よび地方債
モーゲージ証券およ
びアセット・バック証券
モーゲージ証券およ
びアセット・バック証券
国際機関債、国債お
よび地方債
モーゲージ証券およ
びアセット・バック証券
米国
簿価総額
2009/3/7 1.02
0.98 30,155,167.00
0.97 0.79 2021/1/20 0.94
119.19 29,716,788.00
113.10 5.50 2032/9/25 0.93
111.12 29,430,106.00
108.44 5.00 2033/11/1 0.92
114.83 27,985,986.00
111.24 5.50
2034/2/1 0.87
139.42 27,212,042.00
141.91 3.50
2011/4/8 0.85
124.30 25,659,731.00
118.61 6.88 2009/6/15 0.80
114.30 25,585,739.00
111.31 3.20 2009/8/24 0.80
39.16 24,642,850.00
39.95 6.25 2015/10/24 0.77
137.08 24,463,835.00
146.34 4.38 2014/6/10 0.76
0.96 22,484,813.00
0.93 1.70 2022/9/20 0.70
147.60 21,335,312.00
144.64 4.25
2015/2/1 0.67
111.23 21,275,026.00
111.23 3.75 2036/4/25 0.66
114.51 19,989,733.00
113.72 4.00 2006/10/16 0.62
1,097,191 19,644,066.00
17.90 19,751,230.00
18.00 3.91 2038/10/1 0.62
170,933 19,548,721.00
114.37 19,597,202.00
114.65 5.33 2034/11/25 0.61
173,528 19,567,985.00
112.77 19,474,997.00
112.23 3.51 2034/6/25 0.61
93,666 19,045,888.00
203.34 19,363,227.00
206.73 4.75
167,172 19,117,101.00
114.36 18,830,388.00
112.64 4.19 2009/7/15 0.59
2010/6/7 0.60
(13) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
銘柄
1
発行地
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250%
17/Apr/2009
ドイツ
2 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
3 New South Wales Tsy Corp. 6.500% 1/May/2006
4 Citi FCP - CitiEquity Emerging Markets Fund
5 Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
8 Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
9 Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
国際機関債、国債お
オーストラリア
よび地方債
オープン・エンド型投
ルクセンブルグ
資信託
国際機関債、国債お
ドイツ
よび地方債
オランダ
社債（銀行）
国際機関債、国債お
米国
よび地方債
モーゲージ証券およ
米国
びアセット・バック証券
国際機関債、国債お
シンガポール
よび地方債
10 Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
英国
11 Fannie Mae Pool 5.500% 18/May/2019
米国
12 United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
英国
13 日本国債
日本
14 Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
米国
15 Fannie Mae Pool No 725027 5.000% 1/Nov/2033
米国
16 Fannie Mae Pool No 725206 5.500% 1/Feb/2034
米国
17 Germany (Govt of) 3.500% 08/Apr/2011
ドイツ
Comcast Cable Communications 6.875%
18
15/Jun/2009
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200%
19
24/Aug/2009
20 Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
米国
米国
ポーランド
21 国際協力銀行
日本
22 日本政策投資銀行
日本
23 Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
イタリア
24 JPMorgan Mortg. Trust 3.753% 25/Apr/2036
米国
25 Fannie Mae 4.000% 16/Oct/2006
米国
26 Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
デンマーク
27 Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
米国
28 Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
米国
29 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Jun/2010
英国
30
国際機関債、国債お
よび地方債
アイルランド 社債（銀行）
6 Rabobank Nederland FRN 6/Apr/2009
7 United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
種類
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190%
15/Jul/2009
米国
社債（金融サービス）
社債（銀行）
モーゲージ証券およ
びアセット・バック証券
モーゲージ証券およ
びアセット・バック証券
国際機関債、国債お
よび地方債
モーゲージ証券およ
びアセット・バック証券
投資比率
社債（銀行）
4.07
社債（放送局、ラジオ局およびテレビ局）
0.81
社債（金融サービス）
1.20
オープン・エンド型投資信託
1.95
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
8.39
政府保証債
2.10
国債
13.74
簿価総額
45
簿価
単価
時価
総額
投資
時価単価 利率 償還期限 比率
(%)
418,064 502,241.24
1.20 520,273.19
1.24 3.25 2009/4/17 2.55
51,066,721 472,907.01
0.01 425,447.91
0.01 1.65 2016/12/20 2.09
537,999 395,286.69
0.73 406,413.89
0.76 6.50
1,120 202,141.95 180.42 397,159.89
354.49
2006/5/1 2.00
1.95
238,611 211,953.32
0.89 357,491.72
1.50 5.63
2028/1/4 1.76
276,911 276,911.09
1.00 276,789.25
1.00 5.01
2009/4/6 1.36
269,898 291,474.32
1.08 273,587.92
1.01 5.38 2031/2/15 1.34
279,372 279,372.37
1.00 271,820.58
0.97 5.50
2035/2/1 1.33
388,035 236,521.06
0.61 247,869.93
0.64 3.50
2012/7/1 1.22
195,096 230,956.02
1.18 244,116.49
1.25 3.96 2011/3/10 1.20
0.99 210,322.07
0.99 5.50 2019/5/18 1.03
1.73 208,541.37
1.77 4.00
0.01 192,855.84
0.01 0.79 2021/1/20 0.95
1.04 190,052.21
0.99 5.50 2032/9/25 0.93
0.97 188,218.75
0.95 5.00 2033/11/1 0.92
1.00 178,982.96
0.97 5.50
2034/2/1 0.88
1.22 174,033.24
1.24 3.50
2011/4/8 0.85
1.09 164,105.51
1.04 6.88 2009/6/15 0.81
1.00 163,632.30
0.97 3.20 2009/8/24 0.80
0.34 157,602.10
0.35 6.25 2015/10/24 0.77
1.20 156,457.22
1.28 4.38 2014/6/10 0.77
0.01 143,800.48
0.01 1.70 2022/9/20 0.71
1.29 136,448.91
1.26 4.25
0.97 136,063.35
0.97 3.75 2036/4/25 0.67
1.00 127,843.32
0.99 4.00 2006/10/16 0.63
802,503 125,632.63
0.16 126,317.99
0.16 3.91 2038/10/1 0.62
125,023 125,022.85
1.00 125,332.91
1.00 5.33 2034/11/25 0.62
126,921 125,146.06
0.99 124,551.36
0.98 3.51 2034/6/25 0.61
68,509 121,807.01
1.78 123,836.54
1.81 4.75
122,272 122,262.45
1.00 120,428.79
0.98 4.19 2009/7/15 0.59
モーゲージ証券およ
212,179 210,154.05
びアセット・バック証券
国際機関債、国債お
117,777 203,797.81
よび地方債
国際機関債、国債お
22,656,362 194,353.65
よび地方債
モーゲージ証券およ
192,178 200,285.20
びアセット・バック証券
モーゲージ証券およ
198,505 192,874.93
びアセット・バック証券
モーゲージ証券およ
184,006 184,753.86
びアセット・バック証券
国際機関債、国債お
140,254 170,985.14
よび地方債
社債（放送局、ラジオ
158,235 171,982.36
局およびテレビ局）
モーゲージ証券およ
168,125 168,028.76
びアセット・バック証券
国際機関債、国債お
451,149 154,481.88
よび地方債
国際機関債、国債お
122,272 146,558.26
よび地方債
国際機関債、国債お
17,657,577 148,617.96
よび地方債
国際機関債、国債お
107,887 139,241.19
よび地方債
モーゲージ証券およ
139,894 136,062.35
びアセット・バック証券
国際機関債、国債お
128,566 128,732.07
よび地方債
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
数量
2009/3/7 1.02
2015/2/1 0.67
2010/6/7 0.61
(14) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
銘柄
1
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250%
17/Apr/2009
2 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
3 New South Wales Tsy Corp. 6.500% 1/May/2006
4 Citi FCP - CitiEquity Emerging Markets Fund
5 Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
8 Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
9 Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
種類
ドイツ
国際機関債、国債およ
び地方債
アイルランド 社債（銀行）
国際機関債、国債およ
オーストラリア
び地方債
オープン・エンド型投資
ルクセンブルグ
信託
国際機関債、国債およ
ドイツ
び地方債
6 Rabobank Nederland FRN 6/Apr/2009
7 United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
発行地
オランダ
国際機関債、国債およ
米国
び地方債
モーゲージ証券および
米国
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
シンガポール
び地方債
10 Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
英国
11 Fannie Mae Pool 5.500% 18/May/2019
米国
12 United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
英国
13 日本国債
日本
14 Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
米国
15 Fannie Mae Pool No 725027 5.000% 1/Nov/2033
米国
16 Fannie Mae Pool No 725206 5.500% 1/Feb/2034
米国
17 Germany (Govt of) 3.500% 08/Apr/2011
ドイツ
Comcast Cable Communications 6.875%
18
15/Jun/2009
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200%
19
24/Aug/2009
20 Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
米国
米国
ポーランド
21 国際協力銀行
日本
22 日本政策投資銀行
日本
23 Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
イタリア
24 JPMorgan Mortg. Trust 3.753% 25/Apr/2036
米国
25 Fannie Mae 4.000% 16/Oct/2006
米国
26 Realkredit Danmark FRN 1/Oct/2038
デンマーク
27 Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
米国
28 Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
米国
29 United Kingdom Gilt 4.750% 7/Jun/2010
英国
30
社債（銀行）
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190%
15/Jul/2009
米国
社債（金融サービス）
社債（銀行）
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
び地方債
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
投資比率
社債（銀行）
3.92
社債（放送局、ラジオ局およびテレビ局）
0.78
社債（金融サービス）
1.15
オープン・エンド型投資信託
1.75
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
8.08
政府保証債
2.02
国債
13.23
簿価総額
46
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
81,170 77,765.19
0.96 80,557.19
0.99 3.25 2009/4/17 2.46
9,914,962 73,223.18
0.01 65,874.79
0.01 1.65 2016/12/20 2.01
104,456 61,204.74
0.59 62,927.63
0.60 6.50
202 29,133.44 143.88 57,240.15 282.70
2006/5/1 1.92
1.75
46,328 32,818.07
0.71 55,352.70
1.19 5.63
2028/1/4 1.69
53,764 42,875.90
0.80 42,857.03
0.80 5.01
2009/4/6 1.31
52,403 45,130.81
0.86 42,361.35
0.81 5.38 2031/2/15 1.29
54,242 43,256.99
0.80 42,087.70
0.78 5.50
2035/2/1 1.28
75,340 36,622.05
0.49 38,379.27
0.51 3.50
2012/7/1 1.17
37,879 35,760.38
0.94 37,798.10
1.00 3.96 2011/3/10 1.15
0.79 32,565.50
0.79 5.50 2019/5/18 0.99
1.38 32,289.78
1.41 4.00
0.01 29,861.09
0.01 0.79 2021/1/20 0.91
0.83 29,426.99
0.79 5.50 2032/9/25 0.90
0.77 29,143.10
0.76 5.00 2033/11/1 0.89
0.80 27,713.06
0.78 5.50
2034/2/1 0.85
0.97 26,946.67
0.99 3.50
2011/4/8 0.82
0.87 25,409.49
0.83 6.88 2009/6/15 0.78
0.80 25,336.22
0.78 3.20 2009/8/24 0.77
0.27 24,402.53
0.28 6.25 2015/10/24 0.74
0.96 24,225.26
1.02 4.38 2014/6/10 0.74
0.01 22,265.54
0.01 1.70 2022/9/20 0.68
1.03 21,127.25
1.01 4.25
0.78 21,067.55
0.78 3.75 2036/4/25 0.64
0.80 19,794.79
0.79 4.00 2006/10/16 0.60
155,812 19,452.49
0.12 19,558.61
0.13 3.91 2038/10/1 0.60
24,274 19,358.08
0.80 19,406.09
0.80 5.33 2034/11/25 0.59
24,643 19,377.16
0.79 19,285.07
0.78 3.51 2034/6/25 0.59
13,301 18,860.15
1.42 19,174.39
1.44 4.75
23,740 18,930.67
0.80 18,646.75
0.79 4.19 2009/7/15 0.57
モーゲージ証券および
41,196 32,539.48
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
22,867 31,555.30
び地方債
国際機関債、国債およ
4,398,891 30,093.00
び地方債
モーゲージ証券および
37,313 31,011.42
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
38,541 29,864.05
アセット・バック証券
モーゲージ証券および
35,726 28,606.61
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
27,231 26,474.71
び地方債
社債（放送局、ラジオ局
30,722 26,629.12
およびテレビ局）
モーゲージ証券および
32,643 26,016.96
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
87,594 23,919.41
び地方債
国際機関債、国債およ
23,740 22,692.54
び地方債
国際機関債、国債およ
3,428,342 23,011.46
び地方債
国際機関債、国債およ
20,947 21,559.59
び地方債
モーゲージ証券および
27,161 21,067.39
アセット・バック証券
国際機関債、国債およ
24,962 19,932.40
び地方債
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
数量
2009/3/7 0.99
2015/2/1 0.64
2010/6/7 0.59
(15) シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
銘柄
Citi FCP - CitiEquity Emerging Markets
Fund
Germany (Govt of) Bundesobligation
2
3.250% 17/Apr/2009
1
3 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
New South Wales Tsy Corp. 6.500%
4
1/May/2006
5 Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
6 Rabobank Nederland FRN 6/Apr/2009
7 United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
Fannie Mae Pool No 735989 5.500%
8
1/Feb/2035
9 Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
発行地／上場
証券取引所
ルクセンブルグ
ドイツ
オランダ
米国
12 Fannie Mae Pool 5.500% 18/May/2019
米国
13 United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
英国
14 日本国債
日本
15 Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
米国
米国
米国
18 Germany (Govt of) 3.500% 08/Apr/2011
ドイツ
19 BP PLC
英国
20 Genentech Inc.
米国
23 Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
米国
米国
ポーランド
簿価総額
簿価単価
時価総額
投資
時価単価 利率 償還期限 比率
(%)
4,949 102,112,419.00 20,634.24 200,626,134.00 40,541.27
3.13
807,846 110,991,962.00
137.39 114,976,902.00
142.33 3.25 2009/4/17 1.79
98,678,787 104,509,292.00
1.06 94,021,148.00
0.95 1.65 2016/12/20 1.47
1,039,602 87,355,719.00
84.03 89,814,756.00
86.39 6.50
2006/5/1 1.40
461,080 46,840,270.00
101.59 79,003,284.00
171.34 5.63
2028/1/4 1.23
535,089 61,195,503.00
114.37 61,168,577.00
114.31 5.01
2009/4/6 0.95
521,538 64,413,880.00
123.51 60,461,104.00
115.93 5.38 2031/2/15 0.94
539,845 61,739,428.00
114.37 60,070,534.00
111.27 5.50
2035/2/1 0.94
749,820 52,269,575.00
69.71 54,777,600.00
73.05 3.50
2012/7/1 0.85
376,995 51,039,738.00
135.39 53,948,114.00
社債（銀行）
国際機関債、国債お
米国
よび地方債
モーゲージ証券およ
米国
びアセット・バック証券
国際機関債、国債お
シンガポール
よび地方債
11 Merrill Lynch & Company Inc.
Comcast Cable Communications 6.875%
15/Jun/2009
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200%
22
24/Aug/2009
オープン・エンド型投
資信託
国際機関債、国債お
よび地方債
国際機関債、国債お
オーストラリア
よび地方債
国際機関債、国債お
ドイツ
よび地方債
英国
21
数量
アイルランド 社債（銀行）
10 Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
Fannie Mae Pool No 725027 5.000%
16
1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 725206 5.500%
17
1/Feb/2034
種類（業種）
社債（金融サービス）
143.10 3.96 2011/3/10 0.84
5,481 38,086,384.00 6,948.41 49,184,239.00 8,973.08
株式（金融サービス）
モーゲージ証券およ
410,003 46,442,643.00 113.27 46,479,773.00
113.36 5.50 2019/5/18
びアセット・バック証券
国際機関債、国債お
227,587 45,037,957.00 197.89 46,086,252.00 202.50 4.00 2009/3/7
よび地方債
国際機関債、国債お
43,780,025 42,950,860.00
0.98 42,619,854.00
0.97 0.79 2021/1/20
よび地方債
モーゲージ証券およ
371,355 44,261,692.00 119.19 42,000,271.00
113.10 5.50 2032/9/25
びアセット・バック証券
モーゲージ証券およ
383,582 42,624,072.00
111.12 41,595,088.00 108.44 5.00 2033/11/1
びアセット・バック証券
モーゲージ証券およ
355,565 40,829,370.00 114.83 39,554,040.00
111.24 5.50 2034/2/1
びアセット・バック証券
国際機関債、国債お
271,019 37,786,574.00 139.42 38,460,184.00 141.91 3.50 2011/4/8
よび地方債
株式（石油およびガス
27,201 28,278,852.00 1,039.63 38,338,295.00 1,409.46
製造）
株式（バイオテクノロジ
4,100 26,535,113.00 6,471.75 37,316,114.00 9,101.17
ー）
社債（放送局、ラジオ
305,765 38,006,953.00 124.30 36,266,223.00
118.61 6.88 2009/6/15
局およびテレビ局）
モーゲージ証券およ
324,876 37,133,235.00 114.30 36,161,647.00
111.31 3.20 2009/8/24
びアセット・バック証券
国際機関債、国債お
871,778 34,139,464.00
39.16 34,829,013.00
39.95 6.25 2015/10/24
よび地方債
株式（バイオテクノロジ
4,507 31,867,473.00 7,071.30 34,722,302.00 7,704.77
ー）
国際機関債、国債お
236,273 32,388,398.00 137.08 34,576,000.00 146.34 4.38 2014/6/10
よび地方債
0.77
0.72
0.72
0.66
0.65
0.65
0.62
0.60
0.60
0.58
0.57
0.56
0.54
24 Amgen Inc.
米国
25 国際協力銀行
日本
26 American International Group Inc.
米国
株式（保険）
4,532 36,588,796.00 8,073.64 33,657,707.00 7,426.87
0.52
27 Amazon.com Inc.
米国
株式（小売）
8,194 37,641,157.00 4,593.61 33,493,235.00 4,087.41
0.52
28 Texas Instruments Inc.
米国
株式（半導体）
29 Pfizer Inc.
米国
株式（製薬）
30 日本政策投資銀行
日本
国際機関債、国債お
よび地方債
8,194 27,143,786.00 3,312.54 32,930,954.00 4,018.79
0.51
0.51
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
業種（株式の場合） 投資比率
社債（銀行）
該当なし
2.42
社債（放送局、ラジオ局およびテレビ局）
該当なし
0.57
社債（金融サービス）
該当なし
0.84
株式
バイオテクノロジー
1.12
株式
金融サービス
0.77
株式
保険
0.52
株式
石油およびガス製造
0.60
株式
製薬
0.51
株式
小売
0.52
株式
半導体
0.51
オープン・エンド型投資信託
該当なし
3.13
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
該当なし
4.14
政府保証債
該当なし
1.03
国債
該当なし
8.75
47
0.54
11,478 40,400,913.00 3,519.91 32,632,772.00 2,843.12
34,120,623 32,843,576.00
種類
0.54
0.96 31,778,947.00
0.93 1.70 2022/9/20 0.50
(16) シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
銘柄
Citi FCP - CitiEquity Emerging Markets
Fund
Germany (Govt of) Bundesobligation
2
3.250% 17/Apr/2009
1
3 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
New South Wales Tsy Corp. 6.500%
4
1/May/2006
発行地／上場
証券取引所
ドイツ
オランダ
Fannie Mae Pool No 735989 5.500%
1/Feb/2035
9 Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
簿価
単価
時価総額
投資
時価
利率 償還期限 比率
単価
(%)
3.14
953,834 1,145,889.29
1.20 1,187,030.11
1.24 3.25 2009/4/17 1.80
116,511,357 1,078,961.73
0.01 970,681.34
0.01 1.65 2016/12/20 1.47
1,227,472 901,866.96
0.73 927,254.24
0.76 6.50
2006/5/1 1.41
国際機関債、国債および地方債
544,403 483,582.44
0.89 815,635.80
1.50 5.63
2028/1/4 1.24
2009/4/6 0.96
オーストラリア 国際機関債、国債および地方債
6 Rabobank Nederland FRN 6/Apr/2009
簿価総額
5,849 1,055,317.09 180.42 2,073,442.09 354.49
国際機関債、国債および地方債
アイルランド 社債（銀行）
ドイツ
8
数量
ルクセンブルグ オープン・エンド型投資信託
5 Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
7 United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
種類（業種）
社債（銀行）
631,787 631,786.94
1.00 631,508.95
1.00 5.01
米国
国際機関債、国債および地方債
615,787 665,013.70
1.08 624,204.95
1.01 5.38 2031/2/15 0.95
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
637,402 637,402.46
1.00 620,172.67
0.97 5.50
2035/2/1 0.94
シンガポール 国際機関債、国債および地方債
885,322 539,634.99
0.61 565,528.03
0.64 3.50
2012/7/1 0.86
445,123 526,938.07
1.18 556,964.36
1.25 3.96 2011/3/10 0.84
10 Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
英国
社債（金融サービス）
11 Merrill Lynch & Company Inc.
米国
株式（金融サービス）
12 Fannie Mae Pool 5.500% 18/May/2019
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
484,096 479,477.31
0.99 479,860.64
0.99 5.50 2019/5/18 0.73
13 United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
英国
国際機関債、国債および地方債
268,715 464,975.22
1.73 475,797.90
1.77 4.00
14 日本国債
日本
国際機関債、国債および地方債 51,691,658 443,427.88
0.01 440,010.55
0.01 0.79 2021/1/20 0.67
15 Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
米国
438,463 456,961.00
1.04 433,613.93
0.99 5.50 2032/9/25 0.66
452,900 440,054.10
0.97 429,430.79
0.95 5.00 2033/11/1 0.65
419,820 421,525.46
1.00 408,358.86
0.97 5.50
2034/2/1 0.62
319,996
1.22 397,065.80
1.24 3.50
2011/4/8 0.60
6,471 393,144.27 60.76 507,701.02 78.46
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
16
Fannie Mae Pool No 725027 5.000%
1/Nov/2033
米国
17
Fannie Mae Pool No 725206 5.500%
1/Feb/2034
米国
18 Germany (Govt of) 3.500% 08/Apr/2011
ドイツ
国際機関債、国債および地方債
19 BP PLC
英国
株式（石油およびガス製造）
20 Genentech Inc.
米国
株式（バイオテクノロジー）
Comcast Cable Communications 6.875%
15/Jun/2009
米国
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200%
22
24/Aug/2009
米国
21
23 Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
ポーランド
32,147 292,232.08
社債（放送局、ラジオ局およびテ
レビ局）
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
国際機関債、国債および地方債
390,111.41
0.77
2009/3/7 0.72
9.09 396,185.80 12.32
0.60
4,840 273,889.14 56.59 385,168.08 79.58
0.58
361,021 392,386.62
1.09 374,415.19
1.04 6.88 2009/6/15 0.57
383,585 383,366.28
1.00 373,335.54
0.97 3.20 2009/8/24 0.57
1,029,320 352,458.37
0.34 359,577.33
0.35 6.25 2015/10/24 0.54
24 Amgen Inc.
米国
株式（バイオテクノロジー）
25 国際協力銀行
日本
国際機関債、国債および地方債
26 American International Group Inc.
米国
株式（保険）
5,350 377,690.54 70.60 347,433.84 64.94
0.53
27 Amazon.com Inc.
米国
株式（小売）
9,673 388,523.09 40.17 345,709.23 35.74
0.52
28 Texas Instruments Inc.
米国
株式（半導体）
9,673 280,171.71 28.96 339,905.49 35.14
0.52
29 Pfizer Inc.
米国
株式（製薬）
13,550 417,029.23 30.78 336,846.61 24.86
0.51
30 日本政策投資銀行
日本
国際機関債、国債および地方債 40,286,674 339,079.53
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合） 投資比率
2.43
社債（銀行）
該当なし
0.57
社債（放送局、ラジオ局およびテレビ局）
該当なし
0.84
社債（金融サービス）
該当なし
1.13
株式
バイオテクノロジー
0.77
株式
金融サービス
0.53
株式
保険
0.60
株式
石油およびガス製造
0.51
株式
製薬
0.52
株式
小売
0.52
株式
半導体
3.14
オープン・エンド型投資信託
該当なし
4.16
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
該当なし
1.04
政府保証債
該当なし
8.78
国債
該当なし
48
5,320 328,928.50 61.83 358,395.37 67.37
278,971 334,380.24
1.20 356,965.21
0.01 328,088.22
0.54
1.28 4.38 2014/6/10 0.54
0.01 1.70 2022/9/20 0.50
(17) シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
銘柄
発行地／上場
証券取引所
種類（業種）
数量
1 Citi FCP - CitiEquity Emerging Markets Fund ルクセンブルグ オープン・エンド型投資信託
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250%
2
17/Apr/2009
3 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
New South Wales Tsy Corp. 6.500%
4
1/May/2006
ドイツ
オランダ
0.99 3.25 2009/4/17 1.75
0.01 94,623.51
0.01 1.65 2016/12/20 1.43
150,042 87,915.38
0.59 90,390.17
0.60 6.50
2006/5/1 1.37
国際機関債、国債および地方債
66,546 47,140.36
0.71 79,509.43
1.19 5.63
2028/1/4 1.20
2009/4/6 0.93
社債（銀行）
77,228 61,587.56
0.80 61,560.47
0.80 5.01
国際機関債、国債および地方債
75,272 64,826.56
0.86 60,848.46
0.81 5.38 2031/2/15 0.92
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
77,914 62,134.97
0.80 60,455.39
0.78 5.50
2035/2/1 0.92
シンガポール 国際機関債、国債および地方債
108,219 52,604.45
0.49 55,128.54
0.51 3.50
2012/7/1 0.83
54,410 51,366.73
0.94 54,293.74
1.00 3.96 2011/3/10 0.82
Fannie Mae Pool No 735989 5.500%
1/Feb/2035
9 Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
0.96 115,713.52
米国
7 United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
8
116,594 111,703.05
オーストラリア 国際機関債、国債および地方債
6 Rabobank Nederland FRN 6/Apr/2009
3.02
14,241,996 105,178.85
国際機関債、国債および地方債
ドイツ
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
706 101,536.65 143.88 199,494.89 282.70
アイルランド 社債（銀行）
5 Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
簿価総額
10 Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
英国
11 Merrill Lynch & Company Inc.
米国
株式（金融サービス）
12 Fannie Mae Pool 5.500% 18/May/2019
米国
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
13 United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
英国
国際機関債、国債および地方債
32,847 45,326.50
1.38 46,381.51
1.41 4.00
14 日本国債
日本
国際機関債、国債および地方債
6,318,632 43,226.03
0.01 42,892.91
0.01 0.79 2021/1/20 0.65
15 Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
米国
53,596 44,545.26
0.83 42,269.35
0.79 5.50 2032/9/25 0.64
55,361 42,897.15
0.77 41,861.57
0.76 5.00 2033/11/1 0.63
51,318 41,090.95
0.80 39,807.45
0.78 5.50
2034/2/1 0.60
39,115 38,028.66
0.97 38,706.59
0.99 3.50
2011/4/8 0.59
3,924 28,448.65
7.25 38,568.49
9.83
0.58
591 26,674.77 45.13 37,512.51 63.46
0.57
社債（金融サービス）
792 38,353.85 48.45 49,529.24 62.57
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
16
Fannie Mae Pool No 725027 5.000%
1/Nov/2033
米国
17
Fannie Mae Pool No 725206 5.500%
1/Feb/2034
米国
18 Germany (Govt of) 3.500% 08/Apr/2011
ドイツ
国際機関債、国債および地方債
19 BP PLC
英国
株式（石油およびガス製造）
20 Genentech Inc.
米国
株式（バイオテクノロジー）
Comcast Cable Communications 6.875%
21
15/Jun/2009
22
23 Poland (Govt of) 6.250% 24/Oct/2015
社債（放送局、ラジオ局およびテ
レビ局）
モーゲージ証券およびアセット・
バック証券
米国
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200%
24/Aug/2009
59,174 46,740.19
米国
ポーランド
国際機関債、国債および地方債
0.79 46,777.55
0.75
0.79 5.50 2019/5/18 0.71
2009/3/7 0.70
44,130 38,250.45
0.87 36,498.57
0.83 6.88 2009/6/15 0.55
46,888 37,371.14
0.80 36,393.32
0.78 3.20 2009/8/24 0.55
125,821 34,358.19
0.27 35,052.15
0.28 6.25 2015/10/24 0.53
24 Amgen Inc.
米国
株式（バイオテクノロジー）
650 32,035.19 49.31 34,905.04 53.73
25 国際協力銀行
日本
国際機関債、国債および地方債
26 American International Group Inc.
米国
株式（保険）
655 36,858.84 56.30 33,905.33 51.79
0.51
27 Amazon.com Inc.
米国
株式（小売）
1,181 37,839.26 32.03 33,669.51 28.50
0.51
28 Texas Instruments Inc.
米国
株式（半導体）
1,181 27,286.64 23.10 33,104.27 28.02
0.50
29 Pfizer Inc.
米国
株式（製薬）
1,657 40,667.34 24.54 32,853.83 19.83
0.50
30 日本政策投資銀行
日本
国際機関債、国債および地方債
34,101 32,595.90
4,924,521 33,054.00
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率
2.37
社債（銀行）
該当なし
社債（放送局、ラジオ局およびテレビ局）
該当なし
0.55
社債（金融サービス）
該当なし
0.82
株式
バイオテクノロジー
1.10
株式
株式
金融サービス
保険
0.75
0.51
株式
株式
石油およびガス製造
製薬
0.58
0.50
株式
株式
小売
半導体
0.51
0.50
オープン・エンド型投資信託
該当なし
3.02
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
該当なし
4.05
政府保証債
該当なし
1.01
国債
該当なし
8.55
49
0.96 34,797.52
0.01 31,982.54
0.53
1.02 4.38 2014/6/10 0.53
0.01 1.70 2022/9/20 0.48
(18) シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
銘柄
発行地／上場
種類
証券取引所 （株式の場合は業種）
数量
簿価総額
簿価単価
時価総額
投資
時価単価 利率 償還期限 比率
(%)
1 Citi FCP - CitiEquity Emerging Markets Fund ルクセンブルグ
オープン・エンド型投資
信託
2,953 60,928,446.00 20,634.24 119,709,617.00 40,541.27
4.45
2 Merrill Lynch & Company Inc.
株式（金融サービス）
3,271 22,729,355.00 6,948.40 29,352,403.00 8,973.08
1.09
米国
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250%
3
17/Apr/2009
ドイツ
4 BP PLC
英国
5 Genentech Inc.
米国
6 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
7 Amgen Inc.
8
New South Wales Tsy Corp. 6.500%
1/May/2006
国際機関債、国債およ
び地方債
株式（石油およびガス
製造）
株式（バイオテクノロジ
ー）
183,193 25,169,368.00
株式（バイオテクノロジ
ー）
国際機関債、国債およ
オーストラリア
び地方債
米国
142.33 3.25 2009/4/17 0.97
16,221 16,863,904.00 1,039.63 22,862,786.00 1,409.46
0.85
2,447 15,838,338.00 6,471.75 22,273,327.00 9,101.17
0.83
22,377,141 23,699,310.00
アイルランド 社債（銀行）
137.39 26,073,023.00
1.06 21,320,940.00
0.95 1.65 2016/12/20 0.79
2,690 19,021,130.00 7,071.30 20,725,127.00 7,704.77
235,748 19,809,437.00
84.03 20,367,067.00
86.39 6.50
0.77
2006/5/1 0.76
9 American International Group Inc.
米国
株式（保険）
2,704 21,834,889.00 8,073.62 20,085,763.00 7,426.87
0.75
10 Amazon.com Inc.
米国
株式（小売）
4,891 22,467,340.00 4,593.61 19,991,519.00 4,087.41
0.74
11 Texas Instruments Inc.
米国
株式（半導体）
4,891 16,201,645.00 3,312.54 19,655,903.00 4,018.79
0.73
12 Pfizer Inc.
米国
株式（製薬）
6,850 24,111,593.00 3,519.97 19,475,176.00 2,843.12
0.72
13 Time Warner Inc.
米国
9,507 18,383,426.00 1,933.77 18,874,008.00 1,985.38
0.70
14 Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
ドイツ
15 UniCredito Italiano SpA
ドイツ
株式（放送局、ラジオ局
およびテレビ局）
国際機関債、国債およ
び地方債
株式（銀行）
フランス
株式（石油およびガス
製造）
17 Motorola Inc.
米国
株式（電気通信機器）
18 Procter & Gamble Company
米国
19 Royal Dutch Shell PLC - B
英国
16 Total SA
20 Electronic Arts Inc.
21 Rabobank Nederland FRN 6/Apr/2009
米国
オランダ
株式（化粧品およびパ
ーソナルケア）
株式（石油およびガス
製造）
株式（ソフトウェア）
104,558 10,621,850.00
101.59 17,915,376.00
171.34 5.63
19,002 10,030,596.00
527.87 16,350,186.00
860.45
0.61
497 9,784,639.00 19,698.42 15,828,185.00 31,865.27
0.59
6,117 12,235,509.00 2,000.37 15,368,663.00 2,512.60
0.57
2,273 10,491,782.00 4,615.61 15,176,711.00 6,676.63
0.56
3,583 9,764,307.00 2,725.43 14,724,040.00 4,109.80
0.55
2,141 13,250,350.00 6,189.03 14,029,832.00 6,553.12
121,341 13,877,150.00
社債（銀行）
2028/1/4 0.67
114.37 13,871,045.00
114.31 5.01
0.52
2009/4/6 0.52
22 Microsoft Corp.
米国
株式（ソフトウェア）
4,428 13,127,560.00 2,964.52 13,800,329.00 3,116.45
0.51
23 Home Depot Inc.
米国
株式（小売）
2,995 12,811,334.00 4,277.35 13,776,994.00 4,599.76
0.51
24 HSBC Holdings PLC
英国
株式（銀行）
7,051 12,551,076.00 1,780.02 13,754,963.00 1,950.76
0.51
25 United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
米国
26
Fannie Mae Pool No 735989 5.500%
1/Feb/2035
27 Johnson & Johnson
米国
米国
28 Yahoo! Inc.
米国
29 Sprint Corp.
米国
30 Morgan Stanley
米国
国際機関債、国債およ
び地方債
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
株式（ヘルスケア製品）
株式（インターネット・ソ
フトウェア／サービス）
株式（電気通信サービ
ス）
株式（金融サービス）
118,268 14,606,974.00
123.51 13,710,613.00
115.93 5.38 2031/2/15 0.51
122,419 14,000,495.00
114.37 13,622,044.00
111.27 5.50
0.49
3,485 13,476,732.00 3,866.70 13,233,537.00 3,796.92
0.49
4,617 11,377,566.00 2,464.27 13,021,077.00 2,820.24
0.48
1,737 11,353,544.00 6,535.31 12,908,367.00 7,430.30
0.48
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率
社債（銀行）
該当なし
1.31
株式
銀行
1.12
株式
バイオテクノロジー
1.60
株式
放送局、ラジオ局およびテレビ局
0.70
株式
化粧品およびパーソナルケア
0.56
株式
金融サービス
1.57
株式
ヘルスケア製品
0.49
株式
保険
0.75
株式
インターネット・ソフトウェア／サービス
0.49
株式
石油およびガス製造
1.99
株式
製薬
0.72
株式
小売
1.26
株式
半導体
0.73
株式
ソフトウェア
1.03
株式
電気通信機器
0.57
株式
電気通信サービス
0.48
オープン・エンド型投資信託
該当なし
4.45
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
該当なし
0.51
国債
該当なし
2.90
50
2035/2/1 0.51
1,984 12,019,493.00 6,059.34 13,305,224.00 6,707.51
(19) シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）
銘柄
1 Citi FCP - CitiEquity Emerging Markets Fund
2 Merrill Lynch & Company Inc.
発行地／
上場証券
取引所
種類
（株式の場合は業種）
ルクセンブルグ
オープン・エンド型投資
信託
4,919 887,421.95 180.42 1,743,568.88 354.49
4.47
株式（金融サービス）
5,432 330,022.51 60.76 426,186.83 78.46
1.09
米国
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250%
3
17/Apr/2009
ドイツ
4 BP PLC
英国
5 Genentech Inc.
米国
6 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
7 Amgen Inc.
8 New South Wales Tsy Corp. 6.500% 1/May/2006
9 American International Group Inc.
国際機関債、国債およ
び地方債
株式（石油およびガス
製造）
株式（バイオテクノロジ
ー）
数量
簿価総額
304,330 365,606.53
26,968 245,153.05
株式（バイオテクノロジ
ー）
国際機関債、国債およ
オーストラリア
び地方債
米国
時価総額
1.20 378,732.89
投資
時価
利率 償還期限 比率
単価
(%)
1.24 3.25 2009/4/17 0.97
9.09 332,359.68 12.32
0.85
4,064 229,956.58 56.59 323,386.08 79.58
0.83
37,174,022 344,252.68
アイルランド 社債（銀行）
簿価
単価
0.01 309,704.82
0.01 1.65 2016/12/20 0.79
4,466 276,167.48 61.83 300,907.78 67.37
391,636 287,748.96
0.73 295,849.01
0.76 6.50
0.77
2006/5/1 0.76
米国
株式（保険）
4,491 317,038.18 70.60 291,641.04 64.94
0.75
10 Amazon.com Inc.
米国
株式（小売）
8,121 326,202.94 40.17 290,256.53 35.74
0.74
11 Texas Instruments Inc.
米国
株式（半導体）
8,121 235,231.41 28.96 285,383.73 35.14
0.73
12 Pfizer Inc.
米国
株式（製薬）
11,375 350,088.17 30.78 282,771.08 24.86
0.72
株式（放送局、ラジオ局
およびテレビ局）
国際機関債、国債およ
び地方債
15,786 266,920.12 16.91 274,043.25 17.36
0.70
13 Time Warner Inc.
米国
14 Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
ドイツ
15 UniCredito Italiano SpA
ドイツ
16 Total SA
17 Motorola Inc.
2028/1/4 0.67
フランス
826 142,240.73 172.24 230,096.65 278.63
0.59
米国
株式（電気通信機器）
10,156 177,647.15 17.49 223,137.37 21.97
0.57
株式（化粧品およびパ
ーソナルケア）
株式（石油およびガス
製造）
3,774 152,330.01 40.36 220,350.41 58.38
0.56
5,956 141,945.16 23.83 214,045.53 35.94
0.55
英国
米国
オランダ
株式（銀行）
株式（ソフトウェア）
3,555 192,381.62 54.12 203,698.90 57.30
201,577 201,577.44
社債（銀行）
4.62 237,685.05
1.50 5.63
0.61
19 Royal Dutch Shell PLC - B
21 Rabobank Nederland FRN 6/Apr/2009
260,236.11
7.52
米国
31,592 145,816.24
0.89
株式（石油およびガス
製造）
18 Procter & Gamble Company
20 Electronic Arts Inc.
173,697 154,291.43
1.00 201,488.75
1.00 5.01
0.52
2009/4/6 0.52
22 Microsoft Corp.
米国
株式（ソフトウェア）
7,353 190,605.96 25.92 200,374.28 27.25
0.51
23 Home Depot Inc.
米国
株式（小売）
4,973 186,007.55 37.40 200,027.96 40.22
0.51
24 HSBC Holdings PLC
英国
株式（銀行）
11,723 182,456.84 15.56 199,957.92 17.06
0.51
25 United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
米国
26 Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
米国
27 Johnson & Johnson
米国
28 Yahoo! Inc.
米国
29 Sprint Corp.
米国
30 Morgan Stanley
米国
国際機関債、国債およ
び地方債
モーゲージ証券および
アセット・バック証券
196,473 212,178.75
1.08 199,158.34
1.01 5.38 2031/2/15 0.51
203,369 203,369.13
1.00 197,871.80
0.97 5.50
2035/2/1 0.51
株式（ヘルスケア製品）
3,294 174,517.64 52.98 193,185.87 58.65
0.50
株式（インターネット・ソ
フトウェア／サービス）
株式（電気通信サービ
ス）
5,787 195,668.45 33.81 192,137.51 33.20
0.49
7,667 165,210.70 21.55 189,075.69 24.66
0.48
株式（金融サービス）
2,885 164,841.92 57.14 187,416.37 64.97
0.48
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率
社債（銀行）
該当なし
1.31
株式
銀行
1.12
株式
バイオテクノロジー
1.60
株式
放送局、ラジオ局およびテレビ局
0.70
株式
化粧品およびパーソナルケア
0.56
株式
金融サービス
1.57
株式
ヘルスケア製品
0.50
株式
保険
0.75
株式
インターネット・ソフトウェア／サービス
0.49
株式
石油およびガス製造
1.99
株式
製薬
0.72
株式
小売
1.26
株式
半導体
0.73
株式
ソフトウェア
1.04
株式
電気通信機器
0.57
株式
電気通信サービス
0.48
オープン・エンド型投資信託
該当なし
4.47
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
該当なし
0.51
国債
該当なし
2.91
51
(20) シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）
銘柄
1 Citi FCP - CitiEquity Emerging Markets Fund
種類
（株式の場合は業種）
ルクセンブルグ
オープン・エンド型投資
信託
460 66,151.09 143.88 129,970.84 282.70
4.39
株式（金融サービス）
514 24,885.60 48.45 32,137.45 62.57
1.08
2 Merrill Lynch & Company Inc.
米国
3 Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 17/Apr/2009
ドイツ
4 BP PLC
英国
5 Genentech Inc.
米国
6 DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
7 Amgen Inc.
8 New South Wales Tsy Corp. 6.500% 1/May/2006
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
発行地／上場
証券取引所
国際機関債、国債および
地方債
株式（石油およびガス製
造）
株式（バイオテクノロジ
ー）
アイルランド 社債（銀行）
株式（バイオテクノロジ
ー）
国際機関債、国債および
オーストラリア
地方債
米国
数量
簿価総額
28,433 27,240.27
0.96 28,218.27
0.99 3.25 2009/4/17 0.95
2,534 18,367.66
7.25 24,901.46
9.83
0.84
386 17,398.51 45.13 24,467.39 63.46
0.83
3,473,099 25,649.25
0.01 23,075.20
0.01 1.65 2016/12/20 0.78
424 20,894.83 49.31 22,766.68 53.73
36,590 21,439.33
0.59 22,042.84
0.60 6.50
0.77
2006/5/1 0.74
9 American International Group Inc.
米国
株式（保険）
424 23,890.11 56.30 21,977.32 51.79
0.74
10 Amazon.com Inc.
米国
株式（小売）
771 24,680.51 32.03 21,960.81 28.50
0.74
11 Texas Instruments Inc.
米国
株式（半導体）
771 17,797.61 23.10 21,592.13 28.02
0.73
12 Pfizer Inc.
米国
株式（製薬）
1,076 26,420.33 24.55 21,332.71 19.83
0.72
株式（放送局、ラジオ局
およびテレビ局）
国際機関債、国債および
地方債
1,493 20,132.66 13.48 20,669.54 13.84
0.70
13 Time Warner Inc.
米国
14 Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
ドイツ
15 UniCredito Italiano SpA
ドイツ
16 Total SA
1.19 5.63
2,968 10,925.02
3.68 17,808.13
6.00
2028/1/4 0.65
0.60
78 10,657.14 137.36 17,239.58 222.20
0.58
964 13,440.78 13.95 16,882.57 17.52
0.57
株式（化粧品およびパー
ソナルケア）
株式（石油およびガス製
造）
358 11,525.29 32.19 16,671.71 46.56
0.56
560 10,634.99 19.00 16,036.98 28.66
0.54
米国
株式（ソフトウェア）
337 14,555.59 43.16 15,411.86 45.70
0.52
米国
株式（小売）
472 14,073.33 29.83 15,134.11 32.07
0.51
米国
株式（ソフトウェア）
米国
18 Procter & Gamble Company
米国
19 Royal Dutch Shell PLC - B
英国
20 Electronic Arts Inc.
21 Home Depot Inc.
23 Rabobank Nederland FRN 6/Apr/2009
株式（石油およびガス製
造）
0.71 19,389.43
株式（電気通信機器）
フランス
17 Motorola Inc.
22 Microsoft Corp.
株式（銀行）
16,228 11,495.80
オランダ
社債（銀行）
24 HSBC Holdings PLC
英国
株式（銀行）
25 United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
米国
26 Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
米国
27 Johnson & Johnson
米国
28 Yahoo! Inc.
米国
29 Sprint Corp.
米国
30 Morgan Stanley
米国
国際機関債、国債および
地方債
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券
696 14,382.35 20.67 15,119.30 21.73
18,833 15,018.94
0.80 15,012.33
0.80 5.01
1,101 13,670.26 12.41 14,981.49 13.60
0.51
2009/4/6 0.51
0.51
18,356 15,808.81
0.86 14,838.70
0.81 5.38 2031/2/15 0.50
19,000 15,152.44
0.80 14,742.85
0.78 5.50
2035/2/1 0.50
株式（ヘルスケア製品）
312 13,166.81 42.25 14,575.32 46.77
0.49
株式（インターネット・ソフ
トウェア／サービス）
株式（電気通信サービ
ス）
549 14,804.27 26.96 14,537.12 26.48
0.49
721 12,390.69 17.18 14,180.55 19.67
0.48
株式（金融サービス）
274 12,471.94 45.57 14,179.92 51.81
0.48
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合）
投資比率
社債（銀行）
該当なし
1.29
株式
銀行
1.11
株式
バイオテクノロジー
1.59
株式
放送局、ラジオ局およびテレビ局
0.70
株式
化粧品およびパーソナルケア
0.56
株式
金融サービス
1.56
株式
ヘルスケア製品
0.49
株式
保険
0.74
株式
インターネット・ソフトウェア／サービス
0.49
株式
石油およびガス製造
1.96
株式
製薬
0.72
株式
小売
1.25
株式
半導体
0.73
株式
ソフトウェア
1.03
株式
電気通信機器
0.57
株式
電気通信サービス
0.48
オープン・エンド型投資信託
該当なし
4.39
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
該当なし
0.50
国債
該当なし
2.85
52
(21) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）
種類
発行地／
上場証券
取引所
種類（業種）
数量
簿価総額
簿価単価
時価総額
時価単価
利率
投資
償還
比率
期限
(%)
1 Citi FCP - CitiEquity Emerging Markets Fund ルクセンブルグ
オープン・エンド型投資信
託
1,626 33,554,882.00
20,634.24 65,927,204.00
40,541.27
5.66
2 Merrill Lynch & Company Inc.
米国
株式（金融サービス）
1,803 12,526,547.00
6,948.41 16,176,621.00
8,973.08
1.39
3 BP PLC
英国
株式（石油およびガス製
造）
8,939 9,293,309.00
1,039.63 12,599,155.00
1,409.46
1.08
4 Genentech Inc.
米国
株式（バイオテクノロジー）
1,349 8,728,364.00
6,471.75 12,274,628.00
9,101.17
1.05
5 Amgen Inc.
米国
株式（バイオテクノロジー）
1,482 10,482,372.00
7,071.30 11,421,429.00
7,704.77
0.98
6 American International Group Inc.
米国
株式(保険）
1,490 12,033,709.00
8,073.62 11,069,718.00
7,426.87
0.95
7 Amazon.com Inc.
米国
株式（小売）
2,695 12,381,546.00
4,593.61 11,017,144.00
4,087.41
0.95
8 Texas Instruments Inc.
米国
株式（半導体）
2,695 8,928,579.00
3,312.54 10,832,189.00
4,018.79
0.93
9 Pfizer Inc.
米国
株式（製薬）
3,775 13,288,166.00
3,519.95 10,733,039.00
2,843.12
0.92
10 Time Warner Inc.
米国
株式（放送局、ラジオ局お
よびテレビ局）
5,239 10,131,390.00
1,933.77 10,401,761.00
1,985.38
0.89
11 UniCredito Italiano SpA
ドイツ
10,472 5,527,630.00
527.87 9,010,211.00
860.45
0.77
274 5,392,089.00
19,698.41 8,722,548.00
31,865.27
0.75
3,371 6,742,878.00
2,000.37 8,469,530.00
12 Total SA
フランス
株式（銀行）
株式（石油およびガス製
造）
13 Motorola Inc.
米国
14 Procter & Gamble Company
米国
2,512.60
0.73
株式（化粧品およびパーソ
1,253 5,781,925.00
ナルケア）
株式（石油およびガス製
1,974 5,380,885.00
造）
4,615.61 8,363,747.00
6,676.63
0.72
15 Royal Dutch Shell PLC - B
英国
16 Electronic Arts Inc.
米国
株式（ソフトウェア）
2,725.43 8,114,079.00
4,109.80
0.70
1,180 7,302,148.00
6,189.03 7,731,713.00
6,553.12
0.66
17 Microsoft Corp.
米国
株式（ソフトウェア）
2,440 7,234,760.00
2,964.52 7,605,532.00
3,116.45
0.65
18 Home Depot Inc.
米国
株式（小売）
1,651 7,060,210.00
4,277.35 7,592,376.00
4,599.76
0.65
19 HSBC Holdings PLC
英国
株式（銀行）
3,886 6,916,609.00
1,780.02 7,580,044.00
1,950.76
0.65
20 Johnson & Johnson
米国
株式（ヘルスケア製品）
1,093 6,624,102.00
6,059.34 7,332,685.00
6,707.51
0.63
21 Yahoo! Inc.
米国
株式（インターネット・ソフト
1,921 7,426,904.00
ウェア／サービス）
3,866.70 7,292,882.00
3,796.92
0.63
22 Sprint Corp.
米国
株式（電気通信サービス）
2,545 6,270,861.00
2,464.27 7,176,699.00
2,820.24
0.62
23 Morgan Stanley
米国
株式（金融サービス）
957 6,256,835.00
6,535.31 7,113,683.00
7,430.30
0.61
24 Qualcomm Inc.
米国
株式（電気通信機器）
1,180 5,971,714.00
5,061.41 7,020,611.00
5,950.41
0.60
25 Biogen Idec Inc.
米国
株式（バイオテクノロジー）
1,349 7,686,036.00
5,698.90 6,934,748.00
5,141.85
0.59
26 Berkshire Hathaway Inc. - A
米国
株式（保険）
1 7,056,674.00 10,449,130.51 6,796,671.00 10,064,132.52
0.58
27 EBay Inc.
米国
株式（小売）
1,684 7,305,076.00
4,336.98 6,690,141.00
3,971.90
0.57
28 Bank of America Corp.
米国
株式（銀行）
1,188 5,877,891.00
4,947.99 6,662,494.00
5,608.46
0.57
29 Altria Group Inc.
米国
株式（たばこ）
810 5,169,442.00
6,383.08 6,662,183.00
8,226.28
0.57
30 Total SA - ADR
フランス
株式（石油およびガス製
造）
418 4,513,764.00
10,801.92 6,606,881.00
15,810.97
0.57
株式（電気通信機器）
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
株式
種類
業種（株式の場合）
銀行
株式
株式
株式
株式
株式
バイオテクノロジー
放送局、ラジオ局およびテレビ局
化粧品およびパーソナルケア
金融サービス
ヘルスケア製品
2.63
0.89
0.72
2.00
0.63
株式
株式
株式
株式
保険
インターネット・ソフトウェア／サービス
石油およびガス製造
製薬
1.53
0.63
3.09
0.92
株式
株式
小売
半導体
2.17
0.93
株式
株式
ソフトウェア
電気通信機器
1.32
1.33
株式
株式
電気通信サービス
たばこ
0.62
0.57
該当なし
5.66
オープン・エンド型投資信託
投資比率
1.99
53
(22) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
発行地／上場
証券取引所
投資
償還
比率
期限
(%)
数量 簿価総額 簿価単価 時価総額
時価
単価
1 Citi FCP - CitiEquity Emerging Markets Fund ルクセンブルグ オープン・エンド型投資信託
2,416 435,839.37
180.42 856,318.63
354.49
5.70
2 Merrill Lynch & Company Inc.
米国
株式（金融サービス）
2,657 161,404.19
60.76 208,435.50
78.46
1.39
3 BP PLC
英国
株式（石油およびガス製造）
13,210 120,086.17
9.09 162,803.61
12.32
1.08
4 Genentech Inc.
米国
株式（バイオテクノロジー）
1,988 112,488.32
56.59 158,191.42
79.58
1.05
5 Amgen Inc.
米国
株式（バイオテクノロジー）
2,185 135,093.40
61.83 147,195.66
67.37
0.98
6 American International Group Inc.
米国
株式（保険）
2,196 155,047.38
70.60 142,627.32
64.94
0.95
7 Amazon.com Inc.
米国
株式（小売）
3,973 159,569.35
40.17 141,985.37
35.74
0.94
8 Texas Instruments Inc.
米国
株式（半導体）
3,973 115,068.62
28.96 139,601.73
35.14
0.93
9 Pfizer Inc.
米国
株式（製薬）
5,563 171,226.38
30.78 138,298.98
24.86
0.92
米国
株式（放送局、ラジオ局およびテレ
ビ局）
7,721 130,544.83
16.91 134,028.44
17.36
0.89
銘柄
10 Time Warner Inc.
11 UniCredito Italiano SpA
12 Total SA
ドイツ
株式（銀行）
フランス
13 Motorola Inc.
種類
株式（石油およびガス製造）
利率
15,475 71,426.87
4.62 116,428.04
7.52
0.77
405 69,675.43
172.24 112,710.92
278.63
0.75
米国
株式（電気通信機器）
4,968 86,900.01
17.49 109,152.55
21.97
0.73
14 Procter & Gamble Company
米国
株式（化粧品およびパーソナルケ
ア）
1,846 74,515.58
40.36 107,789.25
58.38
0.72
15 Royal Dutch Shell PLC - B
英国
株式（石油およびガス製造）
2,918 69,530.65
23.83 104,848.41
35.94
0.70
16 Electronic Arts Inc.
米国
株式（ソフトウェア）
1,739 94,107.70
54.12 99,643.80
57.30
0.66
17 Microsoft Corp.
米国
株式（ソフトウェア）
3,596 93,223.53
25.92 98,001.07
27.25
0.65
18 HSBC Holdings PLC
英国
株式（銀行）
5,742 89,374.95
15.56 97,947.72
17.06
0.65
19 Home Depot Inc.
米国
株式（小売）
2,433 90,989.69
37.40 97,848.08
40.22
0.65
20 Johnson & Johnson
米国
株式（ヘルスケア製品）
1,611 85,354.26
52.98 94,484.66
58.65
0.63
21 Yahoo! Inc.
米国
株式（インターネット・ソフトウェア／
サービス）
2,831 95,715.53
33.81 93,988.29
33.20
0.63
22 Sprint Corp.
米国
株式（電気通信サービス）
3,749 80,772.76
21.55 92,440.54
24.66
0.61
23 Morgan Stanley
米国
株式（金融サービス）
1,411 80,636.06
57.14 91,678.84
64.97
0.61
24 Qualcomm Inc.
米国
株式（電気通信機器）
1,739 76,961.51
44.26 90,479.35
52.03
0.60
25 Biogen Idec Inc.
米国
株式（バイオテクノロジー）
1,988 99,055.13
49.83 89,372.78
44.96
0.59
26 Berkshire Hathaway Inc. - A
米国
株式（保険）
1 90,944.12 91,366.42 87,593.28 88,000.02
0.58
27 EBay Inc.
米国
株式（小売）
2,483 94,145.44
37.92 86,220.36
34.73
0.57
28 Bank of America Corp.
米国
株式（銀行）
1,750 75,711.05
43.26 85,817.25
49.04
0.57
29 Altria Group Inc.
米国
株式（たばこ）
1,193 66,585.77
55.81 85,813.23
71.93
0.57
30 Total SA - ADR
フランス
616 58,140.21
94.45 85,100.91
138.25
0.57
株式（石油およびガス製造）
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
株式
種類
業種（株式の場合）
銀行
株式
株式
株式
株式
バイオテクノロジー
放送局、ラジオ局およびテレビ局
化粧品およびパーソナルケア
金融サービス
2.63
0.89
0.72
2.00
株式
株式
株式
株式
ヘルスケア製品
保険
インターネット・ソフトウェア／サービス
石油およびガス製造
0.63
1.53
0.63
3.10
株式
株式
製薬
小売
0.92
2.17
株式
株式
半導体
ソフトウェア
0.93
1.31
株式
株式
電気通信機器
電気通信サービス
1.33
0.61
株式
たばこ
0.57
該当なし
5.70
オープン・エンド型投資信託
投資比率
2.00
54
(23) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
銘柄
発行地／上場
証券取引所
種類
数量 簿価総額 簿価単価 時価総額 時価単価 利率
投資
償還
比
期限
率(%)
1 Citi FCP - CitiEquity Emerging Markets Fund ルクセンブルグ オープン・エンド型投資信託
578 83,135.59
143.88 163,341.27
282.70
5.69
2 Merrill Lynch & Company Inc.
米国
株式（金融サービス）
634 30,737.75
48.45 39,694.87
62.57
1.38
3 BP PLC
英国
株式（石油およびガス製造）
4 Genentech Inc.
米国
株式（バイオテクノロジー）
5 Amgen Inc.
米国
株式（バイオテクノロジー）
6 American International Group Inc.
米国
株式（保険）
7 Amazon.com Inc.
米国
株式（小売）
8 Texas Instruments Inc.
米国
株式（半導体）
3,127 22,670.58
7.25 30,735.03
9.83
1.07
476 21,480.97
45.13 30,208.52
63.46
1.05
523 25,797.68
49.31 28,108.75
53.73
0.98
524 29,510.67
56.30 27,147.73
51.79
0.95
951 30,471.65
32.03 27,113.78
28.50
0.95
951 21,973.71
23.10 26,658.60
28.02
0.93
9 Pfizer Inc.
米国
株式（製薬）
1,329 32,630.05
24.55 26,347.79
19.83
0.92
10 Time Warner Inc.
米国
株式（放送局、ラジオ局およびテレビ局） 1,844 24,866.27
13.48 25,529.44
13.84
0.89
11 UniCredito Italiano SpA
12 Total SA
ドイツ
フランス
株式（銀行）
株式（石油およびガス製造）
3,663 13,484.39
3.68 21,979.97
6.00
0.77
96 13,153.74
137.36 21,278.24
222.20
0.74
13 Motorola Inc.
米国
株式（電気通信機器）
1,190 16,594.58
13.95 20,843.97
17.52
0.73
14 Procter & Gamble Company
米国
株式（化粧品およびパーソナルケア）
442 14,229.63
32.19 20,583.63
46.56
0.72
15 Royal Dutch Shell PLC - B
英国
株式（石油およびガス製造）
691 13,126.41
19.00 19,793.90
28.66
0.69
16 Electronic Arts Inc.
米国
株式（ソフトウェア）
416 17,970.98
43.16 19,028.16
45.70
0.66
17 Home Depot Inc.
米国
株式（小売）
583 17,375.56
29.83 18,685.25
32.07
0.65
18 Microsoft Corp.
米国
株式（ソフトウェア）
859 17,763.05
20.67 18,673.25
21.73
0.65
19 HSBC Holdings PLC
英国
株式（銀行）
1,359 16,872.73
12.41 18,491.15
13.60
0.64
20 Johnson & Johnson
米国
株式（ヘルスケア製品）
385 16,262.04
42.25 18,001.65
46.77
0.63
21 Yahoo! Inc.
米国
株式（インターネット・ソフトウェア／サー
ビス）
678 18,278.01
26.96 17,948.18
26.48
0.63
22 Sprint Corp.
米国
株式（電気通信サービス）
891 15,314.85
17.18 17,527.11
19.67
0.61
23 Morgan Stanley
米国
株式（金融サービス）
338 15,398.41
45.57 17,507.16
51.81
0.61
24 Qualcomm Inc.
米国
株式（電気通信機器）
416 14,696.71
35.29 17,278.10
41.49
0.60
25 Biogen Idec Inc.
米国
株式（バイオテクノロジー）
476 18,915.75
39.74 17,066.79
35.85
0.60
26 Berkshire Hathaway Inc. - A
米国
株式（保険）
27 EBay Inc.
米国
株式（小売）
594 17,978.18
30.24 16,464.80
28 Bank of America Corp.
米国
株式（銀行）
416 14,355.13
29 Altria Group Inc.
米国
株式（たばこ）
284 12,624.94
30 Total SA - ADR
フランス
株式（石油およびガス製造）
146 11,023.62
0 17,366.85 72,862.81 16,726.97 70,178.18
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
銘柄
業種（株式の場合）
投資比率
1.98
株式
銀行
2.63
株式
バイオテクノロジー
0.89
株式
放送局、ラジオ局およびテレビ局
0.72
株式
化粧品およびパーソナルケア
1.99
株式
金融サービス
0.63
株式
ヘルスケア製品
1.53
株式
保険
0.63
株式
インターネット・ソフトウェア／サービス
3.07
株式
石油およびガス製造
0.92
株式
製薬
2.17
株式
小売
0.93
株式
半導体
1.31
株式
ソフトウェア
1.33
株式
電気通信機器
0.61
株式
電気通信サービス
0.57
株式
たばこ
5.69
オープン・エンド型投資信託
該当なし
55
0.58
27.70
0.57
34.50 16,271.31
39.11
0.57
44.51 16,270.55
57.36
0.57
75.32 16,135.49
110.25
0.56
(24) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド (円)
銘柄
発行地
1 United States Tsy N/B 4.000% 15/Feb/2015
米国
2 United States Tsy N/B 3.500% 15/Nov/2009
米国
3 United States Tsy N/B 3.625% 15/Jan/2010
米国
4 United States Tsy N/B 3.375% 15/Sep/2009
米国
5 United States Tsy N/B 3.875% 31/Jul/2007
米国
6 Freddie Mac (Gold) Pool 5.5% 30/Apr/2033
米国
7 Ginnie Mae I Pool No 3807 TBA 5.000% 15/May/2035 米国
8 United States Tsy N/B 6.125% 15/Aug/2007
米国
9 Federal Home Loan Bank System 5.000% 15/Mar/2033 米国
種類（業種）
数量
簿価総額
簿価
単価
時価総額
時価
利率 償還期限
単価
国際機関債、国債および
375,523 42,509,753.00 113.20 39,730,898.00 105.80
地方債
国際機関債、国債および
250,298 28,406,821.00 113.49 27,301,375.00 109.08
地方債
国際機関債、国債および
231,044 25,856,693.00 111.91 25,252,795.00 109.30
地方債
国際機関債、国債および
159,844 18,340,567.00 114.74 17,401,442.00 108.87
地方債
国際機関債、国債および
154,029 17,611,438.00 114.34 17,384,362.00 112.86
地方債
モーゲージ証券およびア
127,074 14,196,770.00 111.72 14,096,857.00 110.93
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
127,074 14,017,381.00 110.31 13,910,691.00 109.47
セット・バック証券
国際機関債、国債および
118,487 14,717,411.00 124.21 13,747,125.00 116.02
地方債
国際機関債、国債および
100,119 10,904,448.00 108.91 10,809,599.00 107.97
地方債
国際機関債、国債および
98,194 11,280,052.00 114.88 10,615,759.00 108.11
地方債
モーゲージ証券およびア
96,268 10,471,284.00 108.77 10,466,179.00 108.72
セット・バック証券
国際機関債、国債および
77,015 8,778,365.00 113.98 8,719,705.00 113.22
地方債
国際機関債、国債および
57,607 9,193,658.00 159.59 8,547,164.00 148.37
地方債
国際機関債、国債および
65,462 7,587,161.00 115.90 7,474,937.00 114.19
地方債
モーゲージ証券およびア
61,612 7,097,972.00 115.20 7,066,026.00 114.69
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
55,412 6,170,722.00 111.36 6,211,407.00 112.09
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
53,473 6,063,922.00 113.40 5,976,911.00 111.77
セット・バック証券
国際機関債、国債および
52,909 6,154,312.00 116.32 5,760,925.00 108.88
地方債
モーゲージ証券およびア
51,166 5,946,963.00 116.23 5,744,788.00 112.28
セット・バック証券
投資
比
率(%)
4.00 2015/2/15 8.46
3.50 2009/11/15 5.82
3.63 2010/1/15 5.38
3.38 2009/9/15 3.71
3.88 2007/7/31 3.70
5.50 2033/4/30 3.00
5.00 2035/5/15 2.96
6.13 2007/8/15 2.93
5.00 2033/5/15 2.30
4.25 2014/8/15 2.26
10 United States Tsy N/B 4.250% 15/Aug/2014
米国
11 Ginnie Mae I Pool No 5022 TBA 4.500% 15/Apr/2019
米国
12 Federal Home Loan Bank System 3.800% 16/Jan/2007
米国
13 United States Tsy N/B 8.750% 15/May/2017
米国
14 Fannie Mae 5.000% 15/Jan/2007
米国
15 Ginnie Mae I Pool 6.000% 19/May/2035
米国
16 Fannie Mae Whole Loan 3.350% 25/Jun/2043
米国
17 GSR Mortg. Loan Trust 4.578% 25/Sep/2034
米国
18 United States Tsy N/B 4.250% 15/Aug/2013
米国
19 Fannie Mae Pool No 739758 FRN 1/Aug/2033
米国
20 Wells Fargo & Company 3.120% 15/Aug/2008
米国 社債（銀行）
21 Gillette Company (The) 3.500% 15/Oct/2007
社債（化粧品およびパー
44,322 5,100,408.00 115.08 4,941,600.00 111.49 3.50 2007/10/15 1.05
米国
ソナルケア）
22 Toyota Motor Credit Corp. 5.125% 11/Jan/2011
米国 社債（金融サービス）
42,358 4,844,281.00 114.37 4,738,482.00 111.87 5.13 2011/1/11 1.01
23 Protective Life Secured Trust 4.000% 1/Apr/2011
米国 社債（保険）
44,322 4,917,979.00 110.96 4,712,993.00 106.34 4.00
24 Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Apr/2033
モーゲージ証券およびア
41,184 4,712,189.00 114.42 4,569,753.00 110.96 3.99 2033/4/25 0.97
米国
セット・バック証券
25 General Electric Cap. Corp. 4.375% 21/Nov/2011
米国 社債（金融サービス）
39,470 4,511,280.00 114.30 4,263,101.00 108.01 4.38 2011/11/21 0.91
26 First Chicago NBD Corp. 7.125% 15/May/2007
米国 社債（銀行）
35,696 4,432,184.00 124.16 4,138,132.00 115.93 7.13 2007/5/15 0.88
27 Fannie Mae Pool No 784355 FRN 1/May/2034
モーゲージ証券およびア
36,726 4,175,213.00 113.68 4,094,233.00 111.48 3.91
米国
セット・バック証券
2034/5/1 0.87
28 Lehman Brothers Hldgs 3.500% 7/Aug/2008
米国 社債（金融サービス）
36,582 4,086,468.00 111.71 4,021,585.00 109.93 3.50
2008/8/7 0.86
29 Cintas Corp. No 2 5.125% 1/Jun/2007
米国 社債（繊維）
35,273 4,198,517.00 119.03 4,014,682.00 113.82 5.13
2007/6/1 0.86
30 HSBC Fin. Corp. 4.125% 11/Mar/2008
米国 社債（金融サービス）
34,657 3,947,648.00 113.91 3,879,915.00 111.95 4.13 2008/3/11 0.83
4.50 2019/4/15 2.23
3.80 2007/1/16 1.86
8.75 2017/5/15 1.82
5.00 2007/1/15 1.59
6.00 2035/5/19 1.51
3.35 2043/6/25 1.32
4.58 2034/9/25 1.27
4.25 2013/8/15 1.23
3.51
2033/8/1 1.22
47,480 5,266,322.00 110.92 5,181,467.00 109.13 3.12 2008/8/15 1.10
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合） 投資比率
1.99
社債（銀行）
該当なし
1.05
社債（化粧品およびパーソナルケア）
該当なし
3.60
社債（金融サービス）
該当なし
1.00
社債（保険）
該当なし
0.86
社債（繊維）
該当なし
12.36
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
該当なし
3.00
モーゲージ証券およびアセット・バック証券（金融サービス）
該当なし
5.75
政府保証債
該当なし
35.30
国債
該当なし
56
2011/4/1 1.00
(25) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
銘柄
発行地
1 United States Tsy N/B 4.000% 15/Feb/2015
米国
2 United States Tsy N/B 3.500% 15/Nov/2009
米国
3 United States Tsy N/B 3.625% 15/Jan/2010
米国
4 United States Tsy N/B 3.375% 15/Sep/2009
米国
5 United States Tsy N/B 3.875% 31/Jul/2007
米国
6 Freddie Mac (Gold) Pool 5.5% 30/Apr/2033
米国
7 Ginnie Mae I Pool No 3807 TBA 5.000% 15/May/2035 米国
8 United States Tsy N/B 6.125% 15/Aug/2007
米国
9 Federal Home Loan Bank System 5.000% 15/Mar/2033 米国
種類（業種）
数量
簿価総額
国際機関債、国債および
9,376,477 9,281,067.69
地方債
国際機関債、国債および
6,249,702 6,202,003.37
地方債
国際機関債、国債および
5,768,956 5,645,239.02
地方債
国際機関債、国債および
3,991,156 4,004,258.71
地方債
国際機関債、国債および
3,845,971 3,845,069.32
地方債
モーゲージ証券およびア
セット・バック証券（金融 3,172,926 3,099,551.93
サービス）
モーゲージ証券およびア
3,172,926 3,060,386.14
セット・バック証券
国際機関債、国債および
2,958,513 3,213,222.46
地方債
国際機関債、国債および
2,499,881 2,380,746.02
地方債
国際機関債、国債および
2,451,806 2,462,750.83
地方債
モーゲージ証券およびア
2,403,732 2,286,174.20
セット・バック証券
国際機関債、国債および
1,922,985 1,916,562.59
地方債
国際機関債、国債および
1,438,393 2,007,232.55
地方債
国際機関債、国債および
1,634,538 1,656,489.40
地方債
モーゲージ証券およびア
1,538,388 1,549,685.83
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
1,383,588 1,347,241.11
セット・バック証券
モーゲージ証券およびア
1,335,182 1,323,923.77
セット・バック証券
国際機関債、国債および
1,321,091 1,343,658.39
地方債
モーゲージ証券およびア
1,277,577 1,298,388.23
セット・バック証券
投資
簿価
時価
時価総額
利率 償還期限 比率
単価
単価
(%)
0.99 8,674,366.05 0.93 4.00 2015/2/15 8.69
0.99 5,960,653.68 0.95 3.50 2009/11/15 5.97
0.98 5,513,391.33 0.96 3.63 2010/1/15 5.53
1.00 3,799,221.42 0.95 3.38 2009/9/15 3.81
1.00 3,795,492.36 0.99 3.88 2007/7/31 3.80
0.98 3,077,738.07 0.97 5.50 2033/4/30 3.08
0.96 3,037,092.89 0.96 5.00 2035/5/15 3.04
1.09 3,001,381.83 1.01 6.13 2007/8/15 3.01
0.95 2,360,037.63 0.94 5.00 2033/5/15 2.37
1.00 2,317,717.05 0.95 4.25 2014/8/15 2.32
10 United States Tsy N/B 4.250% 15/Aug/2014
米国
11 Ginnie Mae I Pool No 5022 TBA 4.500% 15/Apr/2019
米国
12 Federal Home Loan Bank System 3.800% 16/Jan/2007
米国
13 United States Tsy N/B 8.750% 15/May/2017
米国
14 Fannie Mae 5.000% 15/Jan/2007
米国
15 Ginnie Mae I Pool 6.000% 19/May/2035
米国
16 Fannie Mae Whole Loan 3.350% 25/Jun/2043
米国
17 GSR Mortg. Loan Trust 4.578% 25/Sep/2034
米国
18 United States Tsy N/B 4.250% 15/Aug/2013
米国
19 Fannie Mae Pool No 739758 FRN 1/Aug/2033
米国
20 Wells Fargo & Company 3.120% 15/Aug/2008
米国 社債（銀行）
21 Gillette Company (The) 3.500% 15/Oct/2007
社債（化粧品およびパー
1,106,678 1,113,561.61 1.01 1,078,889.39 0.97 3.50 2007/10/15 1.08
米国
ソナルケア）
22 Toyota Motor Credit Corp. 5.125% 11/Jan/2011
米国 社債（金融サービス）
1,057,642 1,057,641.95 1.00 1,034,543.05 0.98 5.13 2011/1/11 1.04
23 Protective Life Secured Trust 4.000% 1/Apr/2011
米国 社債（保険）
1,106,678 1,073,732.27 0.97 1,028,978.21 0.93 4.00
24 Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Apr/2033
モーゲージ証券およびア
1,028,328 1,028,802.56 1.00 997,704.82 0.97 3.99 2033/4/25 1.00
米国
セット・バック証券
25 General Electric Cap. Corp. 4.375% 21/Nov/2011
米国 社債（金融サービス）
985,530 984,938.68 1.00 930,754.24 0.94 4.38 2011/11/21 0.93
26 First Chicago NBD Corp. 7.125% 15/May/2007
米国 社債（銀行）
891,304 967,669.78 1.09 903,470.01 1.01 7.13 2007/5/15 0.91
27 Fannie Mae Pool No 784355 FRN 1/May/2034
モーゲージ証券およびア
米国
セット・バック証券
917,022
911,565.73 0.99 893,885.53 0.97 3.91
2034/5/1 0.90
28 Lehman Brothers Hldgs 3.500% 7/Aug/2008
米国 社債（金融サービス）
913,418 892,190.21 0.98 878,024.54 0.96 3.50
2008/8/7 0.88
29 Cintas Corp. No 2 5.125% 1/Jun/2007
米国 社債（繊維）
880,727 916,653.70 1.04 876,517.42 1.00 5.13
2007/6/1 0.88
30 HSBC Fin. Corp. 4.125% 11/Mar/2008
米国 社債（金融サービス）
865,343 861,882.04 1.00 847,093.98 0.98 4.13 2008/3/11 0.85
0.95 2,285,059.47 0.95 4.50 2019/4/15 2.29
1.00 1,903,755.51 0.99 3.80 2007/1/16 1.91
1.40 1,866,084.84 1.30 8.75 2017/5/15 1.87
1.01 1,631,987.68 1.00 5.00 2007/1/15 1.64
1.01 1,542,711.16 1.00 6.00 2035/5/19 1.55
0.97 1,356,123.75 0.98 3.35 2043/6/25 1.36
0.99 1,304,926.70 0.98 4.58 2034/9/25 1.31
1.02 1,257,771.05 0.95 4.25 2013/8/15 1.26
1.02 1,254,247.97 0.98 3.51
2033/8/1 1.26
1,185,520 1,149,785.35 0.97 1,131,259.20 0.95 3.12 2008/8/15 1.13
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合） 投資比率
2.04
社債（銀行）
該当なし
1.08
社債（化粧品およびパーソナルケア）
該当なし
3.70
社債（金融サービス）
該当なし
1.03
社債（保険）
該当なし
0.88
社債（繊維）
該当なし
12.7
モーゲージ証券およびアセット・バック証券
該当なし
3.08
モーゲージ証券およびアセット・バック証券（金融サービス）
該当なし
5.91
政府保証債
該当なし
36.27
国債
該当なし
57
2011/4/1 1.03
(26) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）
銘柄
発行地
種類
数量
簿価総額
簿価単価
時価総額
時価単価 利率
1 Citi FCP - CitiBond European Currencies Fund - M ルクセンブルグ オープン・エンド型投資信託 18,113 714,143,839.00 39,427.26 744,949,160.00 41,128.00
投資
償還
比率
期限
(%)
98.70
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
業種（株式の場合） 投資比率
オープン・エンド型投資信託
該当なし
98.70
(27) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
銘柄
発行地
種類
数量
簿価総額
1 Citi FCP - CitiBond European Currencies Fund - M ルクセンブルグ オープン・エンド型投資信託 128,900 35,438,608.37
種類別及び業種別（株式の場合）投資比率
種類
オープン・エンド型投資信託
業種（株式の場合） 投資比率
該当なし
98.83
58
簿価単価
時価総額
投資
時価
利率 償還期限 比率
単価
(%)
274.93 36,967,288.77 286.79
98.83
(3)
運用実績
① 純資産の推移
ファンドの各会計年度末および直近の12ヵ月の各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
(1) シティファンド・マネー（米ドル）
純資産額
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
分配付
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
1999年度末（1999年12月31日）
679,501
77,735
102.40
11,715
104.65
11,972
2000年度末（2000年12月31日）
779,221
89,143
102.10
11,680
108.25
12,384
2001年度末（2001年12月31日）
453,695
51,903
101.44
11,605
106.56
12,190
2002年度末（2002年12月31日）
278,475
31,858
100.61
11,510
102.53
11,729
2003年度末（2003年12月31日）
188,781
21,597
100.79
11,530
101.03
11,558
2004年度末（2004年12月31日）
132,910
15,205
100.64
11,513
101.20
11,577
2005年度末（2005年12月31日）
103,683
11,861
100.73
11,524
102.90
11,772
2005年
5月末日
125,255
14,329
100.98
11,552
101.34
11,593
6月末日
122,652
14,031
100.67
11,517
101.51
11,613
7月末日
122,633
14,029
100.84
11,536
101.68
11,632
8月末日
121,111
13,855
101.05
11,560
101.89
11,656
9月末日
116,607
13,340
100.67
11,517
102.10
11,680
10月末日
115,516
13,215
100.90
11,543
102.33
11,707
11月末日
111,694
12,778
101.18
11,575
102.61
11,739
12月末日
103,683
11,861
100.73
11,524
102.90
11,772
1月末日
107,652
12,315
101.04
11,559
101.04
11,559
2月末日
3月末日
101,864
95,162
11,653
10,887
101.29
100.73
11,588
11,524
101.29
101.59
11,588
11,622
4月末日
96,011
10,984
100.98
11,552
101.84
11,650
2006年
(注）すべての数字は未監査である。以下、同じ。上記ポートフォリオは1998年12月15日に設定された。
(2) シティファンド・マネー（ユーロ）
純資産額
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
分配付
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
1999年度末（1999年12月31日）
31,664
4,540
101.10
14,495
102.30
14,667
2000年度末（2000年12月31日）
38,939
5,583
100.99
14,479
104.69
15,009
2001年度末（2001年12月31日）
46,160
6,618
101.10
14,495
104.91
15,041
2002年度末（2002年12月31日）
35,875
5,143
101.00
14,480
103.64
14,859
2003年度末（2003年12月31日）
21,201
3,040
101.25
14,516
102.58
14,707
2004年度末（2004年12月31日）
14,169
2,031
100.93
14,470
102.40
14,681
2005年度末（2005年12月31日）
11,060
1,586
100.96
14,475
102.11
14,640
2005年
2006年
5月末日
13,323
1,910
101.12
14,498
101.40
14,538
6月末日
12,772
1,831
100.95
14,473
101.49
14,551
7月末日
12,820
1,838
101.04
14,486
101.58
14,564
8月末日
12,646
1,813
101.14
14,500
101.68
14,578
9月末日
12,138
1,740
100.97
14,476
101.77
14,591
10月末日
12,071
1,731
101.09
14,493
101.89
14,608
11月末日
11,878
1,703
101.21
14,510
102.01
14,625
12月末日
11,060
1,586
100.96
14,475
102.11
14,640
1月末日
11,297
1,620
101.09
14,493
101.09
14,493
2月末日
3月末日
11,112
10,477
1,593
1,502
101.21
100.96
14,510
14,475
101.21
101.35
14,510
14,531
4月末日
10,631
1,524
101.06
14,489
101.45
14,545
(注） 上記ポートフォリオは1999年1月12日に設定された。
59
(3) シティファンド・マネー・プラス（円）
1口当たり純資産価格
純資産額
分配落
分配付
百万円
円
円
1999年度末（1999年12月31日）
3,228
9,866
9,884
2000年度末（2000年12月31日）
1,311
9,867
9,897
2001年度末（2001年12月31日）
1,319
9,966
9,990
2002年度末（2002年12月31日）
926
9,969
9,993
2003年度末（2003年12月31日）
723
9,881
9,899
2004年度末（2004年12月31日）
707
9,756
9,780
2004年
4月末日
697
9,826
9,838
5月末日
688
9,819
9,831
6月末日
691
9,799
9,817
7月末日
699
9,796
9,814
8月末日
714
9,796
9,814
9月末日
716
9,779
9,803
10月末日
711
9,776
9,800
11月末日
699
9,766
9,790
12月末日
707
9,756
9,780
2005年
(注)
1月末日
618
9,746
9,746
2月末日
535
9,730
9,730
3月末日
432
9,714
9,714
上記ポートフォリオは1998年12月22日に設定されたが、2005年3月末日に早期償還した。
(４) シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
1口当たり純資産価格（クラスA)
純資産額
分配落
分配付
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
1999年度末（1999年12月31日）
21,749
2,488
91.89
10,512
93.49
10,695
2000年度末（2000年12月31日）
13,665
1,563
93.66
10,715
98.71
11,292
2001年度末（2001年12月31日）
20,887
2,389
93.49
10,695
96.29
11,016
2002年度末（2002年12月31日）
17,065
1,952
97.17
11,116
100.63
11,512
2003年度末（2003年12月31日）
15,395
1,761
97.78
11,186
99.03
11,329
2004年度末（2004年12月31日）
10,784
1,234
96.47
11,036
101.82
11,648
11,441
2005年度末（2005年12月31日）
8,628
987
97.91
11,201
100.01
2005年
5月末日
10,657
1,219
98.75
11,297
98.75
11,297
6月末日
10,443
1,195
97.69
11,176
99.79
11,416
7月末日
10,398
1,190
97.33
11,135
99.43
11,375
8月末日
10,251
1,173
98.01
11,212
100.11
11,453
9月末日
9,751
1,116
97.88
11,197
99.98
11,438
10月末日
9,298
1,064
96.79
11,073
98.89
11,313
11月末日
9,072
1,038
97.02
11,099
99.12
11,339
12月末日
8,628
987
97.91
11,201
100.01
11,441
2006年
(注)
1月末日
8,464
968
97.38
11,140
97.38
11,140
2月末日
8,046
920
97.39
11,141
97.39
11,141
3月末日
7,548
863
96.25
11,011
96.25
11,011
4月末日
7,040
805
95.32
10,905
95.32
10,905
上記ポートフォリオは1998年12月15日に設定された。
60
(５) シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
1口当たり純資産価格（クラスA)
純資産額
分配落
分配付
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
1999年度末（1999年12月31日）
5,769
827
93.29
13,375
94.79
13,590
2000年度末（2000年12月31日）
4,395
630
96.60
13,850
101.40
14,538
2001年度末（2001年12月31日）
5,209
747
98.98
14,191
101.98
14,621
2002年度末（2002年12月31日）
6,148
881
104.54
14,988
107.80
15,455
2003年度末（2003年12月31日）
3,850
552
106.24
15,232
107.49
15,411
2004年度末（2004年12月31日）
2,374
340
105.14
15,074
110.79
15,884
2005年度末（2005年12月31日）
2,188
314
105.54
15,131
107.64
15,432
2005年
2006年
(注)
5月末日
2,474
355
107.35
15,391
107.35
15,391
6月末日
2,441
350
106.39
15,253
108.49
15,554
7月末日
2,450
351
105.83
15,173
107.93
15,474
8月末日
2,430
348
106.41
15,256
108.51
15,557
9月末日
2,390
343
106.09
15,210
108.19
15,511
10月末日
2,334
335
104.74
15,017
106.84
15,318
11月末日
2,288
328
104.77
15,021
106.87
15,322
12月末日
2,188
314
105.54
15,131
107.64
15,432
1月末日
2,125
305
104.76
15,019
104.76
15,019
2月末日
2,116
303
104.55
14,989
104.55
14,989
3月末日
2,019
289
103.17
14,791
103.17
14,791
4月末日
1,929
277
102.06
14,632
102.06
14,632
上記ポートフォリオは1999年1月12日に設定された。
(６) シティファンド・グローバル・ボンド（円）
1口当たり純資産価格
純資産額
分配落
分配付
百万円
円
円
1999年度末（1999年12月31日）
980
8,599
8,734
2000年度末（2000年12月31日）
874
8,553
8,978
2001年度末（2001年12月31日）
1,287
8,456
8,701
2002年度末（2002年12月31日）
1,092
8,801
8,926
2003年度末（2003年12月31日）
799
8,811
8,836
2004年度末（2004年12月31日）
643
8,679
9,039
2005年度末（2005年12月31日）
523
8,595
8,695
2005年
2006年
(注)
5月末日
635
8,785
8,785
6月末日
615
8,755
8,855
7月末日
567
8,698
8,798
8月末日
561
8,727
8,827
9月末日
545
8,687
8,787
10月末日
533
8,560
8,660
11月末日
526
8,550
8,650
12月末日
523
8,595
8,695
1月末日
429
8,505
8,505
2月末日
413
8,482
8,482
3月末日
385
8,347
8,347
4月末日
374
8,235
8,235
上記ポートフォリオは1998年12月22日に設定された。
61
(７) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1口当たり純資産価格（クラスA)
純資産額
分配落
分配付
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
1999年度末（1999年12月31日）
12,764
1,460
85.42
9,772
87.07
9,961
2000年度末（2000年12月31日）
12,717
1,455
80.69
9,231
86.14
9,854
2001年度末（2001年12月31日）
9,754
1,116
77.48
8,864
80.78
9,241
2002年度末（2002年12月31日）
9,821
1,124
90.79
10,386
93.69
10,718
2003年度末（2003年12月31日）
10,377
1,187
104.43
11,947
105.93
12,118
2004年度末（2004年12月31日）
9,080
1,039
108.37
12,398
114.87
13,141
2005年度末（2005年12月31日）
6,970
797
101.94
11,662
101.94
11,662
2005年
2006年
(注)
5月末日
8,624
987
103.91
11,887
103.91
11,887
6月末日
8,440
966
103.08
11,792
103.08
11,792
7月末日
8,286
948
102.51
11,727
102.51
11,727
8月末日
8,223
941
104.08
11,907
104.08
11,907
9月末日
8,095
926
103.12
11,797
103.12
11,797
10月末日
7,904
904
102.29
11,702
102.29
11,702
11月末日
7,665
877
100.62
11,511
100.62
11,511
12月末日
6,970
797
101.94
11,662
101.94
11,662
1月末日
6,407
733
102.78
11,758
102.78
11,758
2月末日
6,034
690
101.42
11,602
101.42
11,602
3月末日
5,913
676
101.76
11,641
101.76
11,641
4月末日
5,685
650
103.24
11,811
103.24
11,811
上記ポートフォリオは1998年12月15日に設定された。
(８) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
純資産額
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
分配付
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
1999年度末（1999年12月31日）
6,485
930
97.38
2000年度末（2000年12月31日）
5,675
814
98.89
13,961
98.93
14,184
14,178
104.69
15,009
2001年度末(2001年12月31日）
5,007
718
101.11
14,496
105.26
15,091
2002年度末（2002年12月31日）
5,217
2003年度末（2003年12月31日）
3,596
748
99.74
14,300
102.93
14,757
516
95.40
13,677
96.90
13,893
2004年度末（2004年12月31日）
2,686
385
93.36
13,385
96.46
13,829
2005年度末（2005年12月31日）
2,636
378
96.32
13,809
101.02
14,483
2005年
5月末日
2,762
396
97.83
14,026
97.83
14,026
6月末日
2,669
383
95.62
13,709
100.32
14,383
7月末日
2,704
388
94.98
13,617
99.68
14,291
8月末日
2,704
388
95.57
13,702
100.27
14,376
9月末日
2,708
388
96.12
13,781
100.82
14,455
10月末日
2,646
379
94.63
13,567
99.33
14,241
11月末日
2,666
382
95.76
13,729
100.46
14,403
12月末日
2,636
378
96.32
13,809
101.02
14,483
1月末日
2,568
368
95.16
13,643
95.16
13,643
2月末日
2,583
370
95.69
13,719
95.69
13,719
3月末日
2,512
360
93.75
13,441
93.75
13,441
4月末日
2,337
335
92.11
13,206
92.11
13,206
2006年
(注)
上記ポートフォリオは1999年1月12日に設定された。
62
(９) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
純資産額
1口当たり純資産価格（クラスA)
分配落
分配付
百万円
円
円
1999年度末（1999年12月31日）
369
7,500
7,640
2000年度末（2000年12月31日）
584
7,944
8,414
2001年度末（2001年12月31日）
667
8,773
9,108
2002年度末（2002年12月31日）
661
9,245
9,545
2003年度末（2003年12月31日）
571
9,572
9,722
2004年度末（2004年12月31日）
465
9,486
10,106
2005年度末（2005年12月31日）
417
9,768
10,188
2005年
5月末日
449
9,584
9,584
6月末日
452
9,637
9,697
7月末日
444
9,752
9,812
8月末日
442
9,814
9,874
9月末日
448
9,877
9,937
10月末日
453
10,026
10,086
11月末日
445
10,181
10,241
12月末日
417
9,768
10,188
1月末日
426
9,879
9,879
2月末日
410
9,645
9,645
3月末日
397
9,765
9,765
4月末日
387
9,648
9,648
2006年
(注) 上記ポートフォリオは1998年12月22日に設定された。
63
(10) シティファンド・シティセレクト・債券重視型 (米ドル)
1口当たり純資産価格
純資産額
クラスA
クラスB
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
2000年度末（2000年12月31日）
8,191
937
102.84
11,765
－
－
2001年度末（2001年12月31日）
40,705
4,657
105.39
12,057
105.03
12,015
2002年度末（2002年12月31日）
44,818
5,127
107.95
12,349
107.05
12,247
2003年度末（2003年12月31日）
41,237
4,718
112.14
12,829
110.64
12,657
2004年度末（2004年12月31日）
33,362
3,817
117.48
13,440
115.33
13,194
2005年度末（2005年12月31日）
27,292
3,122
123.11
14,084
120.26
13,758
2005年
5月末日
29,867
3,417
119.23
13,640
116.81
13,363
6月末日
30,409
3,479
120.25
13,757
117.76
13,472
7月末日
30,686
3,510
120.96
13,838
118.41
13,546
8月末日
30,553
3,495
121.47
13,896
118.86
13,598
9月末日
30,493
3,488
121.93
13,949
119.26
13,643
10月末日
29,258
3,347
120.59
13,795
117.90
13,488
11月末日
28,019
3,205
121.81
13,935
119.05
13,619
12月末日
27,292
3,122
123.11
14,084
120.26
13,758
2006年
1月末日
26,908
3,078
123.57
14,136
120.66
13,804
2月末日
25,641
2,933
123.75
14,157
120.79
13,818
3月末日
23,906
2,735
123.38
14,115
120.38
13,771
4月末日
23,353
2,672
123.29
14,104
120.24
13,755
(注) 上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。なお、シティファン
ド・シティセレクト・シリーズは2003年12月より2004年12月までルクセンブルグ証券取引所に上場されていた。
ルクセンブルグ証券取引所における時価の変動
1口当たり時価
クラスA
クラスB
米ドル
円
米ドル
円
2003年
12月末日
112.14
12,829
110.64
12,657
2004年
12月末日
117.48
13,440
115.33
13,194
2004年
1月末日
112.89
12,915
111.35
12,738
2月末日
114.03
13,045
112.43
12,862
3月末日
113.98
13,039
112.32
12,849
4月末日
112.31
12,848
110.63
12,656
5月末日
112.16
12,831
110.45
12,635
6月末日
111.95
12,807
110.19
12,606
7月末日
111.86
12,797
110.05
12,590
8月末日
113.32
12,964
111.44
12,749
9月末日
114.21
13,066
112.27
12,844
10月末日
115.08
13,165
113.08
12,936
11月末日
116.29
13,304
114.22
13,067
12月末日
117.48
13,440
115.33
13,194
64
(１１) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
1口当たり純資産価格
純資産額
2000年度末（2000年12月31日）
クラスA
クラスB
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
639
92
100.84
14,457
－
－
2001年度末（2001年12月31日）
5,982
858
105.23
15,087
－
－
2002年度末（2002年12月31日）
12,759
1,829
106.82
15,315
106.48
15,266
2003年度末（2003年12月31日）
10,101
1,448
108.94
15,619
108.05
15,491
2004年度末（2004年12月31日）
8,640
1,239
113.70
16,301
112.21
16,088
2005年度末（2005年12月31日）
7,377
1,058
120.09
17,217
117.93
16,908
2005年
5月末日
7,811
1,120
116.46
16,697
114.70
16,445
6月末日
7,874
1,129
117.91
16,905
116.07
16,641
7月末日
8,090
1,160
118.52
16,992
116.63
16,721
8月末日
7,738
1,109
118.68
17,015
116.73
16,736
2006年
(注)
9月末日
7,839
1,124
119.24
17,095
117.24
16,809
10月末日
7,825
1,122
117.68
16,872
115.65
16,581
11月末日
7,643
1,096
119.10
17,075
117.00
16,774
12月末日
7,377
1,058
120.09
17,217
117.93
16,908
1月末日
7,320
1,049
120.14
17,224
117.92
16,906
2月末日
7,221
1,035
120.40
17,262
118.13
16,936
3月末日
7,041
1,009
119.52
17,136
117.22
16,806
4月末日
6,833
980
118.75
17,025
116.42
16,691
上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2002年6月1日より申込を開始した。
ルクセンブルグ証券取引所における時価の変動
1口当たり時価
クラスA
クラスB
ユーロ
円
ユーロ
円
2003年
12月末日
108.94
15,619
108.05
15,491
2004年
12月末日
113.70
16,301
112.21
16,088
2004年
1月末日
109.82
15,745
108.88
15,610
2月末日
110.87
15,895
109.88
15,753
3月末日
111.22
15,946
110.17
15,795
4月末日
110.11
15,786
109.04
15,633
5月末日
109.72
15,731
108.61
15,571
6月末日
109.76
15,736
108.59
15,569
7月末日
109.79
15,741
108.58
15,567
8月末日
111.31
15,959
110.03
15,775
9月末日
111.93
16,047
110.60
15,857
10月末日
112.36
16,109
110.98
15,911
11月末日
112.95
16,194
111.51
15,987
12月末日
113.70
16,301
112.21
16,088
65
(12) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）
純資産額
百万円
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
円
円
2000年度末（2000年12月31日）
295
9,893
－
2001年度末（2001年12月31日）
1,566
9,895
9,858
2002年度末（2002年12月31日）
1,646
9,843
9,757
2003年度末（2003年12月31日）
1,473
9,956
9,820
2004年度末（2004年12月31日）
1,120
10,214
10,023
2005年度末（2005年12月31日）
2005年
2006年
(注)
862
10,592
10,343
5月末日
1,001
10,341
10,128
6月末日
1,009
10,434
10,214
7月末日
1,000
10,495
10,270
8月末日
975
10,500
10,270
9月末日
963
10,537
10,302
10月末日
906
10,421
10,184
11月末日
901
10,539
10,295
12月末日
862
10,592
10,343
1月末日
856
10,597
10,344
2月末日
838
10,571
10,315
3月末日
794
10,514
10,254
4月末日
784
10,433
10,171
上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
ルクセンブルグ証券取引所における時価の変動
1口当たり時価
クラスA
クラスB
円
円
2003年
12月末日
9,956
9,820
2004年
12月末日
10,214
10,023
2004年
1月末日
10,000
9,859
2月末日
10,128
9,982
3月末日
10,061
9,911
4月末日
9,974
9,822
5月末日
9,949
9,793
6月末日
9,897
9,738
7月末日
9,918
9,753
8月末日
10,008
9,838
9月末日
10,087
9,912
10月末日
10,092
9,912
11月末日
10,138
9,953
12月末日
10,214
10,023
66
(13) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
1口当たり純資産価格
純資産額
クラスA
クラスB
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
2000年度末（2000年12月31日）
15,782
1,805
99.68
11,403
－
－
2001年度末（2001年12月31日）
36,686
4,197
97.98
11,209
97.72
11,179
2002年度末（2002年12月31日）
34,591
3,957
94.80
10,845
94.08
10,763
2003年度末（2003年12月31日）
30,494
3,489
104.40
11,943
103.09
11,793
2004年度末（2004年12月31日）
27,965
3,199
110.40
12,630
108.47
12,409
2005年度末（2005年12月31日）
21,259
2,432
116.54
13,332
113.93
13,034
2005年
5月末日
26,032
2,978
110.89
12,686
108.72
12,438
6月末日
25,293
2,894
111.71
12,780
109.48
12,525
7月末日
23,674
2,708
113.45
12,979
111.14
12,714
8月末日
23,515
2,690
113.55
12,990
111.19
12,720
2006年
(注)
9月末日
23,325
2,668
114.70
13,122
112.27
12,844
10月末日
22,547
2,579
112.80
12,904
110.36
12,625
11月末日
21,492
2,459
114.93
13,148
112.40
12,859
12月末日
21,259
2,432
116.54
13,332
113.93
13,034
1月末日
21,438
2,453
117.84
13,481
115.14
13,172
2月末日
21,125
2,417
118.04
13,504
115.30
13,190
3月末日
20,512
2,347
118.28
13,531
115.48
13,211
4月末日
20,369
2,330
118.68
13,577
115.83
13,251
上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
ルクセンブルグ証券取引所における時価の変動
1口当たり時価
クラスA
クラスA
米ドル
円
米ドル
円
2003年
12月末日
104.40
11,943
103.09
11,793
2004年
12月末日
110.40
12,630
108.47
12,409
2004年
1月末日
105.54
12,074
104.17
11,917
2月末日
106.79
12,217
105.36
12,053
3月末日
106.24
12,154
104.77
11,986
4月末日
104.48
11,953
103.00
11,783
5月末日
104.36
11,939
102.84
11,765
6月末日
104.47
11,951
102.90
11,772
7月末日
103.24
11,811
101.65
11,629
8月末日
104.27
11,928
102.61
11,739
9月末日
105.28
12,044
103.57
11,848
10月末日
106.34
12,165
104.56
11,962
11月末日
108.63
12,427
106.77
12,214
12月末日
110.40
12,630
108.47
12,409
67
(14) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
1口当たり純資産価格
純資産額
2000年度末（2000年12月31日）
クラスA
クラスB
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
1,439
206
97.82
14,024
－
－
2001年度末（2001年12月31日）
3,558
510
98.34
14,099
－
－
2002年度末（2002年12月31日）
5,158
740
91.18
13,072
90.99
13,045
2003年度末（2003年12月31日）
3,689
529
94.39
13,533
93.73
13,438
2004年度末（2004年12月31日）
3,016
432
97.59
13,991
96.42
13,824
2005年度末（2005年12月31日）
3,304
474
107.24
15,375
105.42
15,114
2005年
5月末日
2,915
418
100.83
14,456
99.41
14,252
6月末日
2,975
427
102.71
14,726
101.22
14,512
7月末日
2,998
430
104.21
14,941
102.66
14,718
8月末日
2,986
428
103.83
14,886
102.24
14,658
9月末日
3,088
443
105.42
15,114
103.76
14,876
10月末日
3,022
433
103.27
14,806
101.61
14,568
11月末日
3,107
445
106.11
15,213
104.35
14,961
12月末日
3,304
474
107.24
15,375
105.42
15,114
2006年
(注)
1月末日
3,299
473
107.65
15,434
105.78
15,166
2月末日
3,313
475
108.38
15,538
106.45
15,262
3月末日
3,408
489
107.67
15,437
105.71
15,156
4月末日
3,277
470
106.77
15,308
104.79
15,024
上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2002年6月1日より申込を開始した。
ルクセンブルグ証券取引所における時価の変動
1口当たり時価
クラスA
クラスB
ユーロ
円
ユーロ
円
2003年
12月末日
94.39
13,533
93.73
13,438
2004年
12月末日
97.59
13,991
96.42
13,824
2004年
1月末日
95.84
13,741
95.13
13,639
2月末日
96.81
13,880
96.06
13,772
3月末日
97.03
13,911
96.23
13,796
4月末日
96.20
13,792
95.37
13,673
5月末日
95.33
13,667
94.47
13,544
6月末日
95.84
13,741
94.94
13,612
7月末日
94.87
13,602
93.94
13,468
8月末日
95.93
13,753
94.94
13,612
9月末日
96.21
13,794
95.18
13,646
10月末日
96.20
13,792
95.13
13,639
11月末日
96.84
13,884
95.72
13,723
12月末日
97.59
13,991
96.42
13,824
68
(1５) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円)
純資産額
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
百万円
円
円
2000年度末（2000年12月31日）
1,257
9,850
－
2001年度末（2001年12月31日）
2,554
9,821
9,791
2002年度末（2002年12月31日）
2,390
9,093
9,020
2003年度末（2003年12月31日）
2,244
9,538
9,414
2004年度末（2004年12月31日）
3,156
9,812
9,636
2005年度末（2005年12月31日）
3,252
10,611
10,369
2005年
5月末日
3,212
9,958
9,759
6月末日
3,214
10,082
9,877
7月末日
3,216
10,280
10,066
8月末日
3,191
10,234
10,017
9月末日
3,150
10,382
10,158
10月末日
3,215
10,262
10,037
11月末日
3,276
10,551
10,314
12月末日
3,252
10,611
10,369
2006年
(注)
1月末日
3,273
10,707
10,458
2月末日
3,261
10,668
10,416
3月末日
3,240
10,691
10,435
4月末日
3,203
10,607
10,348
上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
ルクセンブルグ証券取引所における時価の変動
1口当たり時価
クラスA
クラスB
円
円
2003年
12月末日
9,538
9,414
2004年
12月末日
9,812
9,636
2004年
1月末日
9,605
9,476
2月末日
9,817
9,682
3月末日
9,603
9,467
4月末日
9,615
9,474
5月末日
9,601
9,457
6月末日
9,542
9,394
7月末日
9,514
9,363
8月末日
9,542
9,387
9月末日
9,651
9,490
10月末日
9,601
9,437
11月末日
9,690
9,520
12月末日
9,812
9,636
69
(16) シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
1口当たり純資産価格
純資産額
クラスA
クラスB
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
1999年度末（1999年12月31日）
53,374
6,106
112.82
12,907
－
－
2000年度末（2000年12月31日）分配落
154,411
17,665
106.33
12,164
－
－
2000年度末（2000年12月31日）分配付
154,411
17,665
107.38
12,284
－
－
2001年度末（2001年12月31日）
151,558
17,338
100.18
11,461
99.95
11,434
2002年度末（2002年12月31日）
124,885
14,287
91.25
10,439
90.59
10,363
2003年度末（2003年12月31日）
122,485
14,012
105.88
12,113
104.59
11,965
2004年度末（2004年12月31日）
103,517
11,842
113.37
12,970
111.43
12,748
2005年度末（2005年12月31日）
72,026
8,240
121.11
13,855
118.45
13,551
2005年
5月末日
90,798
10,387
112.95
12,921
110.79
12,674
6月末日
87,228
9,979
113.72
13,010
111.49
12,754
7月末日
85,672
9,801
116.58
13,337
114.26
13,071
8月末日
83,154
9,513
116.35
13,310
113.98
13,039
2006年
9月末日
82,500
9,438
118.30
13,534
115.84
13,252
10月末日
77,054
8,815
115.73
13,240
113.28
12,959
11月末日
74,243
8,493
119.00
13,614
116.43
13,320
12月末日
72,026
8,240
121.11
13,855
118.45
13,551
1月末日
72,380
8,280
123.37
14,114
120.61
13,798
2月末日
68,422
7,827
123.67
14,148
120.85
13,825
3月末日
66,873
7,650
124.58
14,252
121.69
13,921
4月末日
65,988
7,549
125.56
14,364
122.60
14,025
(注) 上記ポートフォリオは、1999年6月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
ルクセンブルグ証券取引所における時価の変動
1口当たり時価
クラスA
クラスB
米ドル
円
米ドル
円
2003年
12月末日
105.88
12,113
104.59
11,965
2004年
12月末日
113.37
12,970
111.43
12,748
2004年
1月末日
107.50
12,298
106.15
12,144
2月末日
109.03
12,473
107.62
12,312
3月末日
107.97
12,352
106.52
12,186
4月末日
105.97
12,123
104.51
11,956
5月末日
105.88
12,113
104.38
11,941
6月末日
106.32
12,163
104.76
11,985
7月末日
103.89
11,885
102.33
11,707
8月末日
104.58
11,964
102.96
11,779
9月末日
105.86
12,110
104.19
11,919
10月末日
107.26
12,271
105.52
12,071
11月末日
110.81
12,677
108.96
12,465
12月末日
113.37
12,970
111.43
12,748
70
(17) シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
1口当たり純資産価格
純資産総額
クラスA
クラスB
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
2000年度末（2000年12月31日）
9,200
1,319
94.61
13,564
－
－
2001年度末（2001年12月31日）
12,204
1,750
91.78
13,158
－
－
2002年度末（2002年12月31日）
11,688
1,676
77.25
11,075
77.05
11,047
2003年度末（2003年12月31日）
8,638
1,238
81.10
11,627
80.48
11,538
2004年度末（2004年12月31日）
7,116
1,020
83.07
11,910
82.02
11,759
2005年度末（2005年12月31日）
6,841
981
95.25
13,656
93.57
13,415
2005年
5月末日
7,004
1,004
86.74
12,436
85.46
12,252
6月末日
7,194
1,031
88.91
12,747
87.56
12,553
7月末日
7,198
1,032
90.98
13,044
89.57
12,842
8月末日
7,052
1,011
90.27
12,942
88.83
12,736
9月末日
7,332
1,051
92.57
13,272
91.06
13,055
10月末日
6,848
982
90.11
12,919
88.60
12,703
11月末日
7,106
1,019
94.01
13,478
92.40
13,247
12月末日
6,841
981
95.25
13,656
93.57
13,415
2006年
(注)
1月末日
6,960
998
95.97
13,759
94.24
13,511
2月末日
6,888
988
97.07
13,917
95.28
13,660
3月末日
6,912
991
96.53
13,840
94.71
13,579
4月末日
6,603
947
95.57
13,702
93.74
13,440
上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2002年6月1日より申込を開始した。
ルクセンブルグ証券取引所における時価の変動
1口当たり時価
クラスA
クラスB
ユーロ
円
ユーロ
円
2003年
12月末日
81.10
11,627
80.48
11,538
2004年
12月末日
83.07
11,910
82.02
11,759
2004年
1月末日
82.82
11,874
82.15
11,778
2月末日
83.75
12,007
83.04
11,905
3月末日
83.85
12,022
83.10
11,914
4月末日
83.26
11,937
82.48
11,825
5月末日
82.06
11,765
81.26
11,650
6月末日
82.94
11,891
82.10
11,771
7月末日
81.24
11,647
80.38
11,524
8月末日
81.89
11,741
80.99
11,612
9月末日
81.96
11,751
81.02
11,616
10月末日
81.60
11,699
80.64
11,561
11月末日
82.34
11,805
81.34
11,662
12月末日
83.07
11,910
82.02
11,759
71
(1８) シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
純資産総額
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
百万円
円
円
1999年度末（1999年12月31日）
1,103
10,749
－
2000年度末（2000年12月31日）分配落
6,495
10,438
－
2000年度末（2000年12月31日）分配付
6,495
10,513
－
2001年度末（2001年12月31日）
10,511
10,356
10,332
2002年度末（2002年12月31日）
8,434
8,876
8,812
2003年度末（2003年12月31日）
7,985
9,651
9,533
2004年度末（2004年12月31日）
7,527
9,991
9,819
2005年度末（2005年12月31日）
6,810
11,347
11,097
2005年
5月末日
7,278
10,201
10,005
6月末日
7,233
10,374
10,171
7月末日
7,133
10,730
10,515
8月末日
6,873
10,636
10,419
9月末日
6,867
10,914
10,687
10月末日
6,647
10,787
10,558
11月末日
6,804
11,273
11,029
12月末日
6,810
11,347
11,097
2006年
(注)
1月末日
6,795
11,553
11,293
2月末日
6,606
11,499
11,236
3月末日
6,519
11,617
11,347
4月末日
6,414
11,524
11,252
上記ポートフォリオは1999年10月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
ルクセンブルグ証券取引所における時価の変動
1口当たり時価
クラスA
クラスB
円
円
9,533
2003年
12月末日
9,651
2004年
12月末日
9,991
9,819
2004年
1月末日
9,742
9,619
2月末日
10,051
9,920
3月末日
9,677
9,547
4月末日
9,780
9,645
5月末日
9,780
9,641
6月末日
9,718
9,575
7月末日
9,643
9,497
8月末日
9,593
9,444
9月末日
9,765
9,609
10月末日
9,656
9,499
11月末日
9,803
9,639
12月末日
9,991
9,819
72
(19) シティファンド・シティセレクト・成長型 (米ドル）
1口当たり純資産価格
純資産額
クラスA
クラスB
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
1999年度末（1999年12月31日）
37,605
4,302
117.69
13,464
－
－
2000年度末（2000年12月31日）分配落
86,011
9,840
105.76
12,099
－
－
2000年度末（2000年12月31日）分配付
86,011
9,840
106.06
12,133
－
－
2001年度末（2001年12月31日）
69,187
7,915
95.35
10,908
95.13
10,883
2002年度末（2002年12月31日）
53,620
6,134
81.97
9,377
81.37
9,309
2003年度末（2003年12月31日）
57,039
6,525
100.23
11,466
99.01
11,327
2004年度末（2004年12月31日）
53,810
6,156
108.17
12,375
106.31
12,162
2005年度末（2005年12月31日）
42,401
4,851
117.32
13,421
114.73
13,125
2005年
5月末日
47,870
5,476
107.00
12,241
104.95
12,006
6月末日
47,014
5,378
107.66
12,316
105.55
12,075
7月末日
47,126
5,391
111.41
12,745
109.18
12,490
8月末日
46,270
5,293
110.89
12,686
108.62
12,426
9月末日
46,447
5,314
113.57
12,992
111.21
12,722
10月末日
43,636
4,992
110.51
12,642
108.16
12,374
11月末日
43,269
4,950
114.79
13,132
112.30
12,847
12月末日
42,401
4,851
117.32
13,421
114.73
13,125
2006年
1月末日
42,319
4,841
120.52
13,787
117.81
13,477
2月末日
40,909
4,680
120.92
13,833
118.15
13,516
3月末日
39,248
4,490
122.55
14,020
119.69
13,693
4月末日
39,008
4,463
124.13
14,200
121.19
13,864
(注) 上記ポートフォリオは、1999年6月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
ルクセンブルグ証券取引所における時価の変動
1口当たり時価
クラスA
クラスB
米ドル
円
米ドル
円
2003年
12月末日
100.23
11,466
99.01
11,327
2004年
12月末日
108.17
12,375
106.31
12,162
2004年
1月末日
102.22
11,694
100.93
11,546
2月末日
103.85
11,880
102.50
11,726
3月末日
102.32
11,705
100.94
11,548
4月末日
100.15
11,457
98.76
11,298
5月末日
100.07
11,448
98.64
11,284
6月末日
100.75
11,526
99.27
11,356
7月末日
97.21
11,121
95.74
10,953
8月末日
97.47
11,151
95.95
10,977
9月末日
98.93
11,318
97.35
11,137
10月末日
100.55
11,503
98.91
11,315
11月末日
105.04
12,017
103.28
11,815
12月末日
108.17
12,375
106.31
12,162
73
(20) シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）
1口当たり純資産価格
純資産額
クラスA
クラスB
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
2000年度末（2000年12月31日）
5,005
718
91.88
13,173
－
－
2001年度末（2001年12月31日）
5,196
745
86.66
12,424
－
－
2002年度末（2002年12月31日）
4,322
620
66.49
9,533
66.30
9,505
2003年度末（2003年12月31日）
3,982
571
70.80
10,151
70.25
10,072
2004年度末（2004年12月31日）
3,054
438
71.77
10,290
70.85
10,158
2005年度末（2005年12月31日）
2,950
423
86.23
12,363
84.71
12,145
2005年
5月末日
2,938
421
75.85
10,875
74.73
10,714
6月末日
3,138
450
78.27
11,222
77.08
11,051
7月末日
3,053
438
80.86
11,593
79.60
11,412
8月末日
2,880
413
79.87
11,451
78.59
11,267
2006年
(注)
9月末日
3,022
433
82.74
11,862
81.37
11,666
10月末日
2,866
411
80.03
11,474
78.67
11,279
11月末日
3,070
440
84.89
12,171
83.42
11,960
12月末日
2,950
423
86.23
12,363
84.71
12,145
1月末日
3,098
444
87.20
12,502
85.61
12,274
2月末日
3,016
432
88.70
12,717
87.05
12,480
3月末日
3,042
436
88.26
12,654
86.59
12,414
4月末日
2,963
425
87.24
12,508
85.55
12,265
上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2002年6月1日より申込を開始した。
ルクセンブルグ証券取引所における時価の変動
1口当たり時価
クラスA
クラスB
ユーロ
円
ユーロ
円
2003年
12月末日
70.80
10,151
70.25
10,072
2004年
12月末日
71.77
10,290
70.85
10,158
2004年
1月末日
72.84
10,443
72.24
10,357
2月末日
73.71
10,568
73.07
10,476
3月末日
73.76
10,575
73.09
10,479
4月末日
73.33
10,513
72.64
10,414
5月末日
71.83
10,298
71.12
10,196
6月末日
72.96
10,460
72.20
10,351
7月末日
70.63
10,126
69.87
10,017
8月末日
70.95
10,172
70.16
10,059
9月末日
70.83
10,155
70.01
10,037
10月末日
70.22
10,067
69.38
9,947
11月末日
71.04
10,185
70.16
10,059
12月末日
71.77
10,290
70.85
10,158
74
(21) シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
純資産総額
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
円
円
百万円
1999年度末（1999年12月31日）
545
11,107
－
2000年度末（2000年12月31日）分配落
2,716
10,715
－
2000年度末（2000年12月31日）分配付
2,716
10,755
－
2001年度末（2001年12月31日）
3,658
10,572
10,545
2002年度末（2002年12月31日）
2,795
8,443
8,380
2003年度末（2003年12月31日）
2,854
9,461
9,344
2004年度末（2004年12月31日）
2,712
9,833
9,662
2005年度末（2005年12月31日）
2,772
11,752
11,491
2005年
5月末日
2,677
10,099
9,904
6月末日
2,639
10,316
10,112
7月末日
2,729
10,822
10,604
8月末日
2,687
10,687
10,467
9月末日
2,752
11,087
10,854
10月末日
2,686
10,964
10,729
11月末日
2,806
11,662
11,407
12月末日
2,772
11,752
11,491
2006年
(注)
1月末日
2,817
12,086
11,812
2月末日
2,758
12,020
11,743.00
3月末日
2,729
12,251
11,964.00
4月末日
2,690
12,155
11,865.00
上記ポートフォリオは1999年10月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
ルクセンブルグ証券取引所における時価の変動
1口当たり時価
クラスA
クラスB
円
円
9,344
2003年
12月末日
9,461
2004年
12月末日
9,833
9,662
2004年
1月末日
9,579
9,456
2月末日
9,972
9,841
3月末日
9,458
9,330
4月末日
9,645
9,510
5月末日
9,656
9,517
6月末日
9,583
9,441
7月末日
9,459
9,314
8月末日
9,333
9,187
9月末日
9,554
9,401
10月末日
9,393
9,238
11月末日
9,591
9,429
12月末日
9,833
9,662
75
(２2) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
1口当たり純資産価格
純資産額
クラスA
クラスB
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
2000年度末（2000年12月31日）
21,839
2,498
91.34
10,449
－
－
2001年度末（2001年12月31日）
23,008
2,632
78.17
8,943
77.98
8,921
2002年度末（2002年12月31日）
17,114
1,958
63.10
7,219
62.63
7,165
2003年度末（2003年12月31日）
20,354
2,328
80.85
9,249
79.85
9,135
2004年度末（2004年12月31日）
19,900
2,277
88.08
10,076
86.54
9,900
2005年度末（2005年12月31日）
15,790
1,806
96.62
11,053
94.46
10,806
2005年
5月末日
18,986
2,172
86.39
9,883
84.71
9,691
6月末日
18,619
2,130
86.89
9,940
85.16
9,742
7月末日
18,512
2,118
90.74
10,381
88.90
10,170
8月末日
17,790
2,035
90.04
10,301
88.17
10,087
9月末日
17,693
2,024
92.82
10,619
90.86
10,394
10月末日
16,929
1,937
89.86
10,280
87.92
10,058
11月末日
16,604
1,899
94.19
10,775
92.12
10,539
12月末日
15,790
1,806
96.62
11,053
94.46
10,806
2006年
(注)
1月末日
16,121
1,844
100.00
11,440
97.73
11,180
2月末日
15,685
1,794
100.39
11,485
98.07
11,219
3月末日
15,073
1,724
102.25
11,697
99.84
11,422
4月末日
15,036
1,720
104.00
11,898
101.51
11,613
上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
ルクセンブルグ証券取引所における時価の変動
1口当たり時価
クラスA
クラスB
米ドル
円
米ドル
円
2003年
12月末日
80.85
9,249
79.85
9,135
2004年
12月末日
88.08
10,076
86.54
9,900
2004年
1月末日
82.76
9,468
81.70
9,346
2月末日
84.20
9,632
83.09
9,505
3月末日
82.60
9,449
81.48
9,321
4月末日
80.69
9,231
79.56
9,102
5月末日
80.70
9,232
79.53
9,098
6月末日
81.49
9,322
80.27
9,183
7月末日
77.69
8,888
76.49
8,750
8月末日
77.64
8,882
76.41
8,741
9月末日
79.00
9,038
77.72
8,891
10月末日
80.48
9,207
79.14
9,054
11月末日
84.99
9,723
83.54
9,557
12月末日
88.08
10,076
86.54
9,900
76
(23) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
1口当たり純資産価格
純資産額
クラスA
クラスB
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
2000年度末（2000年12月31日）
4,194
601
89.24
12,794
－
－
2001年度末（2001年12月31日）
3,767
540
81.05
11,620
－
－
2002年度末（2002年12月31日）
2,797
401
55.77
7,996
55.60
7,971
2003年度末（2003年12月31日）
2,805
402
60.05
8,609
59.57
8,541
2004年度末（2004年12月31日）
2,217
318
60.39
8,658
59.55
8,538
2005年度末（2005年12月31日）
2,568
368
75.63
10,843
74.21
10,639
2005年
5月末日
2,217
318
64.45
9,240
63.42
9,093
6月末日
2,502
359
66.93
9,596
65.84
9,439
7月末日
2,629
377
69.78
10,004
68.61
9,837
8月末日
2,580
370
68.63
9,839
67.45
9,670
2006年
(注)
9月末日
2,671
383
71.74
10,285
70.48
10,105
10月末日
2,493
357
68.97
9,888
67.73
9,710
11月末日
2,590
371
74.25
10,645
72.88
10,449
12月末日
2,568
368
75.63
10,843
74.21
10,639
1月末日
2,860
410
76.74
11,002
75.26
10,790
2月末日
3,026
434
78.40
11,240
76.87
11,021
3月末日
2,909
417
78.05
11,190
76.49
10,966
4月末日
2,868
411
76.97
11,035
75.40
10,810
上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2002年6月1日より申込を開始した。
ルクセンブルグ証券取引所における時価の変動
1口当たり時価
クラスA
クラスB
ユーロ
円
ユーロ
円
2003年
12月末日
60.05
8,609
59.57
8,541
2004年
12月末日
60.39
8,658
59.55
8,538
2004年
1月末日
62.24
8,923
61.72
8,849
2月末日
63.05
9,039
62.50
8,961
3月末日
63.02
9,035
62.44
8,952
4月末日
62.74
8,995
62.14
8,909
5月末日
61.15
8,767
60.54
8,680
6月末日
62.44
8,952
61.72
8,849
7月末日
59.81
8,575
59.11
8,475
8月末日
59.90
8,588
59.16
8,482
9月末日
59.66
8,553
58.90
8,444
10月末日
58.89
8,443
58.12
8,333
11月末日
59.71
8,561
58.91
8,446
12月末日
60.39
8,658
59.55
8,538
77
(24) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）
純資産額
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
百万円
円
円
2000年度末（2000年12月31日）
1,118
9,480
－
2001年度末（2001年12月31日）
1,718
9,208
9,186
2002年度末（2002年12月31日）
1,175
6,733
6,683
2003年度末（2003年12月31日）
1,270
7,784
7,689
2004年度末（2004年12月31日）
1,204
8,132
7,990
2005年度末（2005年12月31日）
1,203
10,122
9,896
2005年
5月末日
1,219
8,389
8,225
6月末日
1,216
8,595
8,424
7月末日
1,271
9,117
8,932
8月末日
1,260
8,971
8,786
2006年
(注)
9月末日
1,261
9,394
9,196
10月末日
1,244
9,293
9,093
11月末日
1,253
10,037
9,817
12月末日
1,203
10,122
9,896
1月末日
1,227
10,502
10,263
2月末日
1,201
10,435
10,194
3月末日
1,183
10,716
10,464
4月末日
1,166
10,627
10,373
上記ポートフォリオは2000年8月1日に設定されたが、クラスBは2001年5月18日より申込を開始した。
ルクセンブルグ証券取引所における時価の変動
1口当たり時価
クラスA
クラスB
円
円
2003年
12月末日
7,784
7,689
2004年
12月末日
8,132
7,990
2004年
1月末日
7,901
7,801
2月末日
8,296
8,187
3月末日
7,766
7,661
4月末日
7,987
7,876
5月末日
8,010
7,895
6月末日
7,943
7,825
7月末日
7,802
7,682
8月末日
7,641
7,520
9月末日
7,863
7,735
10月末日
7,687
7,559
11月末日
7,890
7,756
12月末日
8,132
7,990
78
(25) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
1口当たり純資産価格
純資産額
クラスA
クラスB
千米ドル
百万円
米ドル
円
米ドル
円
2003年度末（2003年12月31日）
41,577
4,756
101.44
11,605
101.23
11,581
2004年度末（2004年12月31日）
108,289
12,388
104.01
11,899
103.28
11,815
2005年度末（2005年12月31日）
111,203
12,722
105.20
12,035
103.94
11,891
2005年
2006年
5月末日
114,168
13,061
105.17
12,031
104.22
11,923
6月末日
117,455
13,437
105.51
12,070
104.51
11,956
7月末日
118,440
13,550
104.93
12,004
103.89
11,885
8月末日
122,568
14,022
105.55
12,075
104.46
11,950
9月末日
121,071
13,851
105.06
12,019
103.93
11,890
10月末日
118,145
13,516
104.18
11,918
103.02
11,785
11月末日
114,043
13,047
104.62
11,969
103.41
11,830
12月末日
111,203
12,722
105.20
12,035
103.94
11,891
1月末日
109,909
12,574
104.98
12,010
103.67
11,860
2月末日
107,798
12,332
104.77
11,986
103.43
11,832
3月末日
102,269
11,700
104.26
11,927
102.88
11,769
4月末日
99,774
11,414
103.94
11,891
102.53
11,729
(注) 上記ポートフォリオは2003年7月31日に設定された。
(26) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）
純資産額
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
百万円
円
円
320
10,073
10,052
2004年度末（2004年12月31日）
571
10,115
10,039
2005年度末（2005年12月31日）
570
9,867
9,745
2003年度末（2003年12月31日）
2005年
2006年
5月末日
587
10,099
10,002
6月末日
595
10,104
10,004
7月末日
621
10,016
9,912
8月末日
626
10,041
9,932
9月末日
621
9,965
9,853
10月末日
615
9,843
9,729
11月末日
606
9,849
9,731
12月末日
570
9,867
9,745
1月末日
558
9,805
9,679
2月末日
542
9,753
9,624
3月末日
497
9,670
9,538
4月末日
469
9,596
9,462
(注) 上記ポートフォリオは2003年7月31日に設定された。
79
(27) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
1口当たり純資産価格
純資産額
クラスA
クラスB
千ユーロ
百万円
ユーロ
円
ユーロ
円
2003年度末（2003年12月31日）
12,322
1,767
101.12
14,498
100.91
14,467
2004年度末（2004年12月31日）
26,572
3,810
107.12
15,358
106.37
15,250
2005年度末（2005年12月31日）
42,194
6,049
110.80
15,885
109.47
15,695
2005年
5月末日
32,374
4,641
109.77
15,738
108.77
15,594
6月末日
35,818
5,135
110.89
15,898
109.83
15,746
7月末日
39,303
5,635
110.80
15,885
109.70
15,728
8月末日
41,062
5,887
111.38
15,969
110.22
15,802
9月末日
42,445
6,085
111.38
15,969
110.18
15,797
10月末日
42,738
6,127
110.00
15,771
108.76
15,593
11月末日
42,515
6,095
109.92
15,759
108.65
15,577
12月末日
42,194
6,049
110.80
15,885
109.47
15,695
2006年
1月末日
41,291
5,920
110.12
15,788
108.75
15,591
2月末日
40,851
5,857
110.04
15,776
108.63
15,574
3月末日
39,245
5,627
108.85
15,606
107.41
15,399
4月末日
37,404
5,363
108.12
15,501
106.65
15,290
(注) 上記ポートフォリオは2003年7月31日に設定された。
(28) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）
純資産額
1口当たり純資産価格
クラスA
クラスB
百万円
円
円
2003年度末（2003年12月31日）
170
9,913
9,892
2004年度末（2004年12月31日）
273
10,251
10,178
2005年度末（2005年12月31日）
2005年
2006年
1,020
10,342
10,218
5月末日
330
10,401
10,306
6月末日
462
10,483
10,382
7月末日
670
10,450
10,346
8月末日
918
10,478
10,369
9月末日
1,009
10,457
10,344
10月末日
1,015
10,302
10,186
11月末日
1,043
10,277
10,158
12月末日
1,020
10,342
10,218
1月末日
977
10,250
10,123
2月末日
973
10,222
10,091
3月末日
802
10,089
9,955
4月末日
755
9,995
9,859
(注) 上記ポートフォリオは2003年7月31日に設定された。
80
②【分配の推移】（2006年4月現在）
（建て通貨は各ポートフォリオの表示通貨とする。）
1口当たり
1999年
2000年
2001年
3月 6月 9月 1月 3月 6月 9月 12月 3月 6月
シティファンド・マネー（米ドル）
0.7 0.75 0.8 0.9
シティファンド・マネー（ユーロ）
0.3 0.4
シティファンド・マネー・プラス（円）
6
6
1
1.15 1.50 1.60 1.60 1.30
0.5 0.5 0.55 0.70 0.90 1.05 1.05 1.05
6
6
6
6
6
6
6
6
シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
1.6
1.6
1.65
1.80
1.45
シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
1.5
1.5
1.55
1.75
1.55
シティファンド・グローバル・ボンド（円）
135
135
140
150
135
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1.65
1.75
1.80
1.90
1.90
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1.55
1.7
1.95
2.15
2.60
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円)
140
150
160
160
190
シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
0.5
0.55
シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）
0.1
0.20
シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
75
シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
40
2001年
2002年
2003年
9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月
シティファンド・マネー（米ドル）
1.30 0.92 0.77 0.45 0.45 0.25 0.16 0.08
シティファンド・マネー（ユーロ）
1.05 0.66 0.58 0.70 0.70 0.66 0.50 0.48
シティファンド・マネー・プラス（円）
6
6
6
6
6
6
6
6
シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
1.35
1.96
1.50
1.25
シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
1.45
1.51
1.75
1.25
シティファンド・グローバル・ボンド（円）
110
75
50
25
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1.40
1.50
1.40
1.50
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1.55
1.69
1.50
1.50
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
145
150
150
150
シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
1
81
2003年
2004年
9月
2005年
3月 6月 9月 12月 3月 6月
シティファンド・マネー（米ドル）
0.13 0.04 0.09 0.30 0.36 0.48
シティファンド・マネー（ユーロ）
0.35
シティファンド・マネー・プラス（円）
0.60 0.31 0.29 0.27 0.28 0.26
6
12
6
6
シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
1.75
3.60
2.10
シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
1.75
3.90
2.10
シティファンド・グローバル・ボンド（円）
100
260
100
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
2.00
4.50
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
2.00
1.10
4.70
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
200
420
60
シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
2005年
2006年
9月 12月
3月
シティファンド・マネー（米ドル）
0.59 0.74
0.86
シティファンド・マネー（ユーロ）
0.26 0.35
0.39
シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
シティファンド・グローバル・ボンド（円）
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
360
シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
(注.) 2006年4月現在、上記以外の分配の実績はない。
2
82
③【収益率の推移】
各会計年度における収益率は、下記の式を用いて計算されている。
A－B
x 100 = 収益率 (%)
B
*A= 会計年度末の1口当たり純資産価格（分配金を含む）
*B= 当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格（分配金を含まない）
ただし、初年度におけるBについては、申込開始日の1口当たり純資産価格を適用している。よって各初年度における収益率
は12ヵ月未満に対する収益率の場合がある。
（注）
（
）についてはマイナスを示す。
(1) シティファンド・マネー（米ドル）
収益率(%)
1999年度
4.65
2000年度
5.71
2001年度
4.37
2002年度
1.07
2003年度
0.42
2004年度
0.41
2005年度
2.25
(2) シティファンド・マネー（ユーロ）
収益率 (%)
1999年度
2.30
2000年度
3.55
2001年度
3.88
2002年度
2.51
2003年度
1.56
2004年度
1.14
2005年度
1.17
(3) シティファンド・マネー・プラス（円）
収益率 (%)
1999年度
(1.16)
2000年度
0.31
2001年度
1.25
2002年度
0.27
2003年度
(0.70)
2004年度
(1.02)
2005年度（ただし2005年3月31日まで）
(1.36)
(注)当該ポートフォリオは、2005年3月末日をもって早期償還した。
3
83
(4) シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
収益率 (%)
1999年度
(6.51)
2000年度
7.42
2001年度
2.81
2002年度
7.64
2003年度
1.91
2004年度
4.13
2005年度
3.67
(5) シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
収益率(%)
1999年度
(5.21)
2000年度
8.69
2001年度
5.57
2002年度
8.91
2003年度
2.82
2004年度
4.28
2005年度
2.38
(6) シティファンド・グローバル・ボンド（円）
収益率 (%)
1999年度
(12.66)
2000年度
4.41
2001年度
1.73
2002年度
5.56
2003年度
0.40
2004年度
2.59
2005年度
0.18
(7) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
収益率 (%)
1999年度
(12.93)
2000年度
0.84
2001年度
0.11
2002年度
20.92
2003年度
16.68
2004年度
10.00
2005年度
(5.93)
(8) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
収益率 (%)
1999年度
(1.07)
2000年度
7.51
2001年度
6.44
2002年度
1.80
2003年度
(2.85)
2004年度
1.11
2005年度
8.20
4
84
(9) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
収益率 (%)
1999年度
(23.60)
2000年度
12.19
2001年度
14.65
2002年度
8.80
2003年度
5.16
2004年度
5.58
2005年度
7.40
(10) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
収益率 (%)
2000年度
2.84
(クラスA)
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
2.48
(クラスB)
1.85
(クラスA)
2.43
(クラスB)
1.92
(クラスA)
3.88
(クラスB)
3.35
(クラスA)
4.76
(クラスB)
4.24
(クラスA)
4.79
(クラスB)
4.27
(11) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
収益率(%)
2000年度
0.84
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
(クラス A)
4.35
(クラス A)
1.51
(クラス B)
1.70
(クラス A)
1.98
(クラス B)
1.47
(クラス A)
4.37
(クラス B)
3.85
(クラスA)
5.62
(クラス B)
5.10
(12) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）
収益率 (%)
2000年度
(1.07)
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
5
85
(クラス A)
0.02
(クラス B)
0.48
(クラス A)
(0.53)
(クラス B)
(1.02)
(クラスA)
1.15
(クラス B)
0.65
(クラス A)
2.59
(クラス B)
2.07
(クラス A)
3.70
(クラス B)
3.19
(13) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
収益率(%)
2000年度
(0.32)
(クラス A)
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
(1.71)
(クラスB)
(1.09)
(クラスA)
(3.25)
(クラスB)
(3.72)
(クラスA)
10.13
(クラスB)
9.58
(クラスA)
5.75
(クラスB)
5.22
(クラスA)
5.56
(クラス B)
5.03
(14) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
収益率 (%)
2000年度
(2.18)
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
(クラス A)
0.53
(クラス A)
(7.28)
(クラス B)
(4.79)
(クラス A)
3.52
(クラス B)
3.01
(クラス A)
3.39
(クラス B)
2.87
(クラス A)
9.89
(クラス B)
9.33
(15) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）
収益率 (%)
(1.50)
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
6
86
(クラス A)
(0.29)
(クラス B)
(0.73)
(クラス A)
(7.41)
(クラス B)
(7.87)
(クラスA)
4.89
(クラスB)
4.37
(クラス A)
2.87
(クラス B)
2.36
(クラス A)
8.14
(クラス B)
7.61
(16) シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
収益率 (%)
1999年度
12.82
2000年度
(4.82)
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
(クラス A)
(5.78)
(クラスB)
(4.08)
(クラスA)
(8.91)
(クラス B)
(9.36)
(クラス A)
16.03
(クラス B)
15.45
(クラス A)
7.07
(クラス B)
6.54
(クラス A)
6.83
(クラス B)
6.30
(17) シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
収益率 (%)
(5.39)
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
(クラス A)
(2.99)
(クラス A)
(15.83)
(クラス B)
(11.43)
(クラス A)
4.98
(クラス B)
4.45
(クラス A)
2.43
(クラス B)
1.91
(クラス A)
14.66
(クラス B)
14.08
(18) シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
収益率 (%)
1999年度
7.49
2000年度
(2.20)
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
7
87
(クラス A)
(0.79)
(クラス B)
(1.64)
(クラス A)
(14.29)
(クラス B)
(14.71)
(クラス A)
8.73
(クラス B)
8.18
(クラス A)
3.52
(クラス B)
3.00
(クラス A)
13.57
(クラス B)
13.02
(19) シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）
収益率 (%)
1999年度
17.69
2000年度
(9.88)
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
(クラス A)
(9.84)
(クラス B)
(7.10)
(クラス A)
(14.03)
(クラス B)
(14.46)
(クラス A)
22.28
(クラス B)
21.68
(クラス A)
7.92
(クラス B)
7.37
(クラス A)
8.46
(クラス B)
7.92
(20) シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）
収益率 (%)
(8.12)
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
(クラス A)
(5.68)
(クラス A)
(23.27)
(クラス B)
(17.54)
(クラス A)
6.48
(クラス B)
5.96
(クラス A)
1.37
(クラス B)
0.85
(クラス A)
20.15
(クラス B)
19.56
(21) シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
収益率 (%)
1999年度
11.07
2000年度
(3.17)
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
8
88
(クラス A)
(1.33)
(クラスB)
(2.97)
(クラス A)
(20.14)
(クラス B)
(20.53)
(クラス A)
12.06
(クラス B)
11.50
(クラス A)
3.93
(クラス B)
3.40
(クラス A)
19.52
(クラス B)
18.93
(22) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
収益率 (%)
(8.66)
2000年度
(クラス A)
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
(14.42)
(クラスB)
(10.44)
(クラス A)
(19.28)
(クラスB)
(19.68)
(クラス A)
28.13
(クラス B)
27.49
(クラスA)
8.94
(クラス B)
8.38
(クラス A)
9.70
(クラス B)
9.15
(23) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
収益率 (%)
(10.76)
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
(クラス A)
(9.18)
(クラスA)
(31.19)
(クラス B)
(24.26)
(クラス A)
7.67
(クラス B)
7.14
(クラスA)
0.57
(クラス B)
(0.03)
(クラス A)
25.24
(クラス B)
24.62
(24) シティファンド・シティセレクト・株式重視型 (円)
収益率 (%)
(5.20)
2000年度
(クラス A)
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
9
89
(2.87)
(クラス B)
(5.20)
(クラス A)
(26.88)
(クラス B)
(27.25)
(クラス A)
15.61
(クラス B)
15.05
(クラス A)
4.47
(クラス B)
3.91
(クラス A)
24.47
(クラス B)
23.85
(25) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
収益率 (%)
2003年度
2004年度
2005年度
(クラス A)
1.44
(クラスB)
1.23
(クラス A)
2.53
(クラス B)
2.03
(クラス A)
1.14
(クラス B)
0.64
(26) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）
収益率 (%)
2003年度
2004年度
2005年度
(クラス A)
0.88
(クラス B)
0.67
(クラス A)
0.42
(クラス B)
(0.13)
(クラス A)
(2.45)
(クラス B)
(2.93)
(27) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
収益率 (%)
2003年度
2004年度
2005年度
(クラス A)
1.12
(クラスB)
0.91
(クラス A)
5.93
(クラス B)
5.41
(クラス A)
3.44
(クラス B)
2.91
(28) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）
収益率 (%)
2003年度
2004年度
2005年度
10
90
(クラス A)
(1.23)
(クラス B)
(1.43)
(クラス A)
3.41
(クラス B)
2.89
(クラス A)
0.89
(クラス B)
0.39
(4)
販売及び買戻しの実績
各会計年度における販売および買戻しの口数ならびに各会計年度末の発行済口数は以下のとおりである。
（注）（
）内の数字は本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を示す。）
(1) シティファンド・マネー（米ドル）
販売口数
買戻口数
発行済口数
1999年度
8,390,929.023
(8,390,929.023)
1,754,969.649
(1,754,969.649)
6,635,959.374
(6,635,959.374)
2000年度
7,097,833.487
(7,097,833.487)
6,101,654.609
(6,101,654.609)
7,632,138.252
(7,632,138.252)
2001年度
2,989,118.311
(2,989,118.311)
6,148,643.204
(6,148,643.204)
4,472,613.359
(4,472,613.359)
2002年度
1,204,132.749
(1,204,132.749)
2,908,892.239
(2,908,892.239)
2,767,853.869
(2,767,853.869)
2003年度
337,805.620
(337,805.620)
1,232,683.142
(1,232,683.142)
1,872,976.347
(1,872,976.347)
2004年度
101,678.125
(101,678.125)
653,980.997
(653,980.997)
1,320,673.475
(1,320,673.475)
2005年度
236,498.282
(236,498.282)
527,850.450
(527,850.450)
1,029,321.307
(1,029,321.307)
販売口数
買戻口数
発行済口数
1999年度
386,067.667
(386,067.667)
72,874.343
(72,874.343)
313,193.324
(313,193.324)
2000年度
366,669.137
(366,669.137)
294,310.399
(294,310.399)
385,552.062
(385,552.062)
2001年度
391,875.420
(391,875.420)
320,860.527
(320,860.527)
456,566.955
(456,566.955)
2002年度
251,156.150
(251,156.150)
352,542.688
(352,542.688)
355,180.417
(355,180.417)
2003年度
92,248.449
(92,248.449)
238,039.573
(238,039.573)
209,389.293
(209,389.293)
2004年度
30,543.154
(30,543.154)
99,547.633
(99,547.633)
140,384.814
(140,384.814)
2005年度
34,561.381
(34,561.381)
65,401.538
(65,401.538)
109,544.657
(109,544.657)
(2) シティファンド・マネー（ユーロ）
(3) シティファンド・マネー・プラス（円）
販売口数
買戻口数
発行済口数
1999年度
648,147.517
(648,147.517)
320,999.329
(320,999.329)
327,148.188
(327,148.188)
2000年度
13,332.513
(13,332.513)
207,608.154
(207,608.154)
132,872.547
(132,872.547)
2001年度
72,275.694
(72,275.694)
72,804.611
(72,804.611)
132,343.630
(132,343.630)
2002年度
14,008.815
(14,008.815)
53,435.656
(53,435.656)
92,916.789
(92,916.789)
8,277.880
28,060.469
73,134.200
(8,277.880)
(28,060.469)
(73,134.200)
2003年度
91
2004年度
11,249.392
11,911.651
72,471.941
(11,249.392)
(11,911.651)
(72,471.941)
2005年度
（2005年3月末日まで）
15.373
72,487.314
0
(15.373)
(72,487.314)
(0)
(4) シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
販売口数
300,015.476
1999年度
(300,015.476)
14,365.870
2000年度
(14,365.870)
144,113.190
2001年度
(144,113.190)
27,991.310
2002年度
(27,991.310)
25,761.991
2003年度
(25,761.991)
7,097.335
2004年度
(7,097.335)
7,216.829
2005年度
(7,216.829)
買戻口数
63,343.282
(63,343.282)
105,127.207
(105,127.207)
66,618.046
(66,618.046)
75,777.311
(75,777.311)
43,941.557
(43,941.557)
52,757.836
(52,757.836)
30,877.420
(30,877.420)
発行済口数
236,672.194
(236,672.194)
145,910.857
(145,910.857)
223,406.001
(223,406.001)
175,620.000
(175,620.000)
157,440.434
(157,440.434)
111,779.933
(111,779.933)
88,119.342
(88,119.342)
(5) シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
販売口数
74,969.061
1999年度
(74,969.061)
8,077.908
2000年度
(8,077.908)
13,450.162
2001年度
(13,450.162)
11,884.665
2002年度
(11,884.665)
3,681.680
2003年度
(3,681.680)
833.983
2004年度
(833.983)
1,462.385
2005年度
(1,462.385)
買戻口数
13,129.649
(13,129.649)
24,424.692
(24,424.692)
6,318.440
(6,318.440)
5,704.629
(5,704.629)
26,247.599
(26,247.599)
14,491.231
(14,491.231)
3,308.647
(3,308.647)
発行済口数
61,839.412
(61,839.412)
45,492.628
(45,492.628)
52,624.350
(52,624.350)
58,804.386
(58,804.386)
36,238.467
(36,238.467)
22,581.219
(22,581.219)
20,734.957
(20,734.957)
(6) シティファンド・グローバル・ボンド（円）
販売口数
139,960.608
1999年度
(139,960.608)
14,701.617
2000年度
(14,701.617)
79,356.188
2001年度
(79,356.188)
7,515.596
2002年度
(7,515.596)
5,862.207
2003年度
(5,862.207)
1,364.444
2004年度
(1,364.444)
4,876.675
2005年度
(4,876.675)
買戻口数
26,029.187
(26,029.187)
26,495.989
(26,495.989)
29,258.620
(29,258.620)
35,681.236
(35,681.236)
39,277.580
(39,277.580)
17,944.467
(17,944.467)
18,146.061
(18,146.061)
発行済口数
113,931.421
(113,931.421)
102,137.049
(102,137.049)
152,234.617
(152,234.617)
124,068.977
(124,068.977)
90,653.604
(90,653.604)
74,073.581
(74,073.581)
60,804.195
(60,804.195)
92
(7) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
販売口数
252,361.043
(252,361.043)
51,525.152
(51,525.152)
36,882.613
(36,882.613)
17,689.554
(17,689.554)
15,007.148
(15,007.148)
買戻口数
102,929.872
(102,929.872)
43,361.802
(43,361.802)
68,585.354
(68,585.354)
35,414.666
(35,414.666)
23,808.480
(23,808.480)
発行済口数
149,431.171
(149,431.171)
157,594.521
(157,594.521)
125,891.780
(125,891.780)
108,166.668
(108,166.668)
99,365.336
(99,365.336)
2004年度
11,157.126
(11,157.126)
26,733.466
(26,733.466)
83,788.996
(83,788.996)
2005年度
6, 966.061
(6, 966.061)
22,378.561
(22,378.561)
68,376.496
(68,376.496)
販売口数
70,767.628
(70,767.628)
7,188.510
(7,188.510)
5,363.902
(5,363.902)
10,858.565
(10,858.565)
2,774.648
(2,774.648)
2,001.944
(2,001.944)
買戻口数
4,178.037
(4,178.037)
16,387.640
(16,387.640)
13,235.902
(13,235.902)
8,069.919
(8,069.919)
17,390.533
(17,390.533)
10,925.325
(10,925.325)
発行済口数
66,589.591
(66,589.591)
57,390.461
(57,390.461)
49,518.461
(49,518.461)
52,307.107
(52,307.107)
37,691.222
(37,691.222)
28,767.841
(28,767.841)
1,917.025
(1,917.025)
3,318.236
(3,318.236)
27,366.630
(27,366.630)
販売口数
55,619.132
(55,619.132)
32,754.156
(32,754.156)
52,663.081
(52,663.081)
9,811.524
(9,811.524)
10,579.967
(10,579.967)
2,594.678
(2,594.678)
買戻口数
6,374.399
(6,374.399)
8,461.586
(8,461.586)
50,149.521
(50,149.521)
14,385.724
(14,385.724)
22,414.423
(22,414.423)
13,167.652
(13,167.652)
発行済口数
49,244.733
(49,244.733)
73,537.303
(73,537.303)
76,050.863
(76,050.863)
71,476.663
(71,476.663)
59,642.207
(59,642.207)
49,069.233
(49,069.233)
6,377.158
(6,377.158)
12,758.951
(12,758.951)
42,687.440
(42,687.440)
1999年度
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
(8) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1999年度
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
(9) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
1999年度
2000年度
2001年度
2002年度
2003年度
2004年度
2005年度
93
(10) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラスB)
(クラスA)
2002年度
(クラス B)
(クラスA)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
販売口数
買戻口数
発行済口数
83,842.435
(83,842.435)
264,474.572
(264,474.572)
132,493.336
(132,493.336)
11,804.903
(11,804.903)
104,120.529
(104,120.529)
4,196.051
(4,196.051)
87,834.621
(87,834.621)
2,108.800
(2,108.800)
73,954.844
(73,954.844)
11,613.680
(11,613.680)
79,646.384
(79,646.384)
256,286.335
(256,286.335)
130,384.536
(130,384.536)
194,136.394
(194,136.394)
222,891.385
(222,891.385)
6,093.184
(6,093.184)
41,102.703
(41,102.703)
7,413.681
(7,413.681)
15,628.980
(15,628.980)
20,136.684
(20,136.684)
22,660.606
(22,660.606)
65,989.865
(65,989.865)
27,349.699
(27,349.699)
54,501.165
(54,501.165)
51,775.357
(51,775.357)
34,326.994
(34,326.994)
70,908.256
(70,908.256)
134,239.713
(134,239.713)
236,644.389
(236,644.389)
87,152.229
(87,152.229)
200,498.012
(200,498.012)
72,961.919
(72,961.919)
152,250.362
(152,250.362)
販売口数
買戻口数
発行済口数
16,175.891
(16,175.891)
53,106.784
(53,106.784)
27,887.764
(27,887.764)
48,995.555
(48,995.555)
1,869.282
(1,869.282)
4,968.053
(4,968.053)
917.116
(917.116)
2,770.407
(2,770.407)
4,345.839
(4,345.839)
2,394.037
(2,394.037)
9,840.583
(9,840.583)
2,600.392
(2,600.392)
9,625.533
(9,625.533)
4,520.193
(4,520.193)
26,576.428
(26,576.428)
6,770.384
(6,770.384)
11,216.797
(11,216.797)
9,074.118
(9,074.118)
13,179.640
(13,179.640)
8,046.033
(8,046.033)
6,335.308
(6,335.308)
56,841.700
(56,841.700)
75,103.931
(75,103.931)
44,475.362
(44,475.362)
50,396.785
(50,396.785)
42,673.031
(42,673.031)
40,097.104
(40,097.104)
36,369.320
(36,369.320)
31,263.303
(31,263.303)
30,717.324
(30,717.324)
(11) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
2000年度
2001年度
(クラス A)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
(12) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）
販売口数
42,415.570
2000年度
(42,415.570)
105,824.028
2001年度
(クラス A)
(105,824.028)
買戻口数
12,641.185
(12,641.185)
20,111.487
(20,111.487)
94
発行済口数
29,774.385
(29,774.385)
115,486.926
(115,486.926)
2001年度
(クラスB)
(クラスA)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラスB)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラス A)
2005年度
(クラス B)
43,081.617
(43,081.617)
13,563.006
(13,563.006)
22,116.207
(22,116.207)
562.607
(562.607)
16,044.071
(16,044.071)
641.119
(641.119)
4,906.258
(4,906.258)
3,501.256
(3,501.256)
3,048.182
(3,048.182)
112.825
(112.825)
21,433.006
(21,433.006)
4,919.102
(4,919.102)
27,630.158
(27,630.158)
7,884.428
(7,884.428)
24,424.313
(24,424.313)
19,288.543
(19,288.543)
18,482.278
(18,482.278)
16,490.961
(16,490.961)
42,968.792
(42,968.792)
107,616.926
(107,616.926)
60,165.897
(60,165.897)
80,549.375
(80,549.375)
68,325.540
(68,325.540)
56,766.181
(56,766.181)
53,943.255
(53,943.255)
41,785.159
(41,785.159)
40,500.476
(40,500.476)
(13) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
販売口数
163,940.072
2000年度
(163,940.072)
164,378.018
(クラス A)
(164,378.018)
2001年度
112,037.218
(クラス B)
(112,037.218)
18,066.720
(クラスA)
(18,066.720)
2002年度
36,682.950
(クラスB)
(36,682.950)
7,099.599
(クラスA)
(7,099.599)
2003年度
15,953.186
(クラスB)
(15,953.186)
7,570.258
(クラスA)
(7,570.258)
2004年度
17,952.107
(クラスB)
(17,952.107)
14,322.696
(クラスA)
(14,322.696)
2005年度
12,040.719
(クラスB)
(12,040.719)
買戻口数
5,616.218
(5,616.218)
57,515.822
(57,515.822)
2,507.726
(2,507.726)
54,572.385
(54,572.385)
8,968.989
(8,968.989)
79,813.251
(79,813.251)
15,346.224
(15,346.224)
40,954.604
(40,954.604)
22,755.033
(22,755.033)
54,048.816
(54,048.816)
43,242.558
(43,242.558)
発行済口数
158,323.854
(158,323.854)
265,186.050
(265,186.050)
109,529.492
(109,529.492)
228,680.385
(228,680.385)
137,243.453
(137,243.453)
155,966.733
(155,966.733)
137,850.415
(137,850.415)
122,582.387
(122,582.387)
133,047.489
(133,047.489)
82,856.267
(82,856.267)
101,845.650
(101,845.650)
(14) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
販売口数
14,710.039
2000年度
(14,710.039)
27,072.324
2001年度
(クラス A)
(27,072.324)
19,619.618
(クラス A)
(19,619.618)
2002年度
10,831.167
(クラスB)
(10,831.167)
534.418
2003年度
(クラス A)
(534.418)
買戻口数
0.000
0.000
5,601.004
(5,601.004)
9,331.942
(9,331.942)
706.138
(706.138)
19,512.555
(19,512.555)
発行済口数
14,710.039
(14,710.039)
36,181.359
(36,181.359)
46,469.035
(46,469.035)
10,125.029
(10,125.029)
27,490.898
(27,490.898)
95
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
(クラスA)
2005年度
(クラス B)
2,550.067
(2,550.067)
195.416
(195.416)
4,065.789
(4,065.789)
2,467.101
(2,467.101)
1,696.794
(1,696.794)
(15) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）
販売口数
137,047.017
2000年度
(137,047.017)
104,409.873
(クラスA)
(104,409.873)
2001年度
65,149.495
(クラスB)
(65,149.495)
3,697.363
(クラス A)
(3,697.363)
2002年度
25,712.917
(クラスB)
(25,712.917)
2,816.943
(クラス A)
(2,816.943)
2003年度
3,588.861
(クラスB)
(3,588.861)
5,072.009
(クラスA)
(5,072.009)
2004年度
3,538.309
(クラスB)
(3,538.309)
4,349.047
(クラスA)
(4,349.047)
2005年度
4,205.939
(クラスB)
(4,205.939)
1,000.625
(1,000.625)
10,558.864
(10,558.864)
1,800.456
(1,800.456)
2,261.101
(2,261.101)
1,924.384
(1,924.384)
11,674.471
(11,674.471)
17,127.450
(17,127.450)
13,939.804
(13,939.804)
17,333.450
(17,333.450)
13,712.214
(13,712.214)
買戻口数
9,447.392
(9,447.392)
35,946.973
(35,946.973)
990.008
(990.008)
21,672.126
(21,672.126)
5,603.498
(5,603.498)
32,616.189
(32,616.189)
10,671.318
(10,671.318)
34,413.070
(34,413.070)
11,673.133
(11,673.133)
36,720.343
(36,720.343)
18,286.502
(18,286.502)
発行済口数
127,599.625
(127,599.625)
196,062.525
(196,062.525)
64,159.487
(64,159.487)
178,087.762
(178,087.762)
84,268.906
(84,268.906)
148,288.516
(148,288.516)
77,186.449
(77,186.449)
118,947.455
(118,947.455)
69,051.625
(69,051.625)
86,576.159
(86,576.159)
54,971.062
(54,971.062)
(16) シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
1999年度
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラス A)
2002年度
(クラス B)
(クラスA)
2003年度
(クラスB)
販売口数
買戻口数
発行済口数
486,013.654
12,917.544
473,096.110
(486,013.654)
1,142,470.905
(12,917.544)
163,327.327
(473,096.110)
1,452,239.688
(1,142,470.905)
262,692.815
(163,327.327)
382,048.542
(1,452,239.688)
1,332,883.961
(262,692.815)
183,969.878
(382,048.542)
3,520.078
(1,332,883.961)
180,449.800
(183,969.878)
34,216.920
(3,520.078)
240,729.798
(180,449.800)
1,126,371.083
(34,216.920)
73,997.686
(240,729.798)
10,406.402
(1,126,371.083)
244,041.084
(73,997.686)
(10,406.402)
(244,041.084)
7,311.329
205,954.361
927,728.051
(7,311.329)
(205,954.361)
(927,728.051)
21,582.240
33,686.222
231,937.102
(21,582.240)
(33,686.222)
(231,937.102)
96
(クラスA)
2004年度
(クラスB)
(クラスA)
2005年度
(クラス B)
24,453.196
245,570.584
706,610.663
(24,453.196)
(245,570.584)
(706,610.663)
24,526.141
46,366.035
210,097.208
(24,526.141)
(46,366.035)
(210,097.208)
12,385.551
284,771.771
434,224.443
(12,385.551)
(284,771.771)
(434,224.443)
15,270.166
(15,270.166)
61,286.484
(61,286.484)
164,080.890
(164,080.890)
(17) シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
販売口数
110,853.393
2000年度
(110,853.393)
65,440.056
2001年度
（クラスA）
(65,440.056)
31,539.606
(クラス A)
(31,539.606)
2002年度
11,461.068
(クラスB)
(11,461.068)
2,900.290
(クラスA)
(2,900.290)
2003年度
2,483.087
(クラスB)
(2,483.087)
2,939.146
(クラスA)
(2,939.146)
2004年度
3,700.312
(クラスB)
(3,700.312)
2,070.996
(クラスA)
(2,070.996)
2005年度
2,200.508
(クラスB)
(2,200.508)
買戻口数
13,607.676
(13,607.676)
29,710.929
(29,710.929)
24,008.726
(24,008.726)
649.737
(649.737)
47,398.822
(47,398.822)
2,718.126
(2,718.126)
24,182.689
(24,182.689)
3,230.736
(3,230.736)
16,469.357
(16,469.357)
1,590.426
(1,590.426)
発行済口数
97,245.717
(97,245.717)
132,974.844
(132,974.844)
140,505.724
(140,505.724)
10,811.331
(10,811.331)
96,007.192
(96,007.192)
10,576.292
(10,576.292)
74,763.649
(74,763.649)
11,045.868
(11,045.868)
60,365.288
(60,365.288)
11,655.950
(11,655.950)
(18) シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
販売口数
103,287.175
1999年度
(103,287.175)
623,065.250
2000年度
(623,065.250)
338,597.576
(クラス A)
(338,597.576)
2001年度
167,831.884
(クラス B)
(167,831.884)
15,289.476
(クラスA)
(15,289.476)
2002年度
31,636.821
(クラスB)
(31,636.821)
6,398.777
(クラスA)
(6,398.777)
2003年度
4,792.328
(クラスB)
(4,792.328)
7,349.273
(クラスA)
(7,349.273)
2004年度
8,728.673
(クラスB)
(8,728.673)
13,135.304
(クラスA)
(13,135.304)
2005年度
7,369.733
(クラスB)
(7,369.733)
買戻口数
625.386
(625.386)
103,462.136
(103,462.136)
108,524.545
(108,524.545)
4,896.695
(4,896.695)
105,725.102
(105,725.102)
6,205.470
(6,205.470)
126,446.319
(126,446.319)
14,716.613
(14,716.613)
100,430.268
(100,430.268)
21,106.785
(21,106.785)
146,086.772
(146,086.772)
49,153.541
(49,153.541)
発行済口数
102,661.789
(102,661.789)
622,264.903
(622,264.903)
852,337.934
(852,337.934)
162,935.189
(162,935.189)
761,902.308
(761,902.308)
188,366.540
(188,366.540)
641,854.766
(641,854.766)
178,442.255
(178,442.255)
548,773.771
(548,773.771)
166,064.143
(166,064.143)
415,822.303
(415,822.303)
124,280.335
(124,280.335)
97
(19) シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）
販売口数
買戻口数
発行済口数
329,128.593
(329,128.593)
628,607.835
(628,607.835)
116,181.092
(116,181.092)
40,903.431
(40,903.431)
6,702.161
(6,702.161)
16,062.184
(16,062.184)
3,842.384
(3,842.384)
11,491.865
(11,491.865)
14,652.942
(14,652.942)
5,403.708
(5,403.708)
9,606.278
(9,606.278)
134,901.165
(134,901.165)
244,126.232
(244,126.232)
477.786
(477.786)
89,997.763
(89,997.763)
3,938.321
(3,938.321)
92,526.292
(92,526.292)
7,581.875
(7,581.875)
83,613.537
(83,613.537)
7,811.316
(7,811.316)
319,522.315
(319,522.315)
813,228.985
(813,228.985)
685,283.845
(685,283.845)
40,425.645
(40,425.645)
601,988.243
(601,988.243)
52,549.508
(52,549.508)
513,304.335
(513,304.335)
56,459.498
(56,459.498)
444,343.740
(444,343.740)
54,051.890
(54,051.890)
(クラスA)
5,546.169
(5,546.169)
130,512.741
(130,512.741)
319,377.168
(319,377.168)
(クラスB)
5,184.617
(5,184.617)
16,251.39
(16,251.39)
42,985.117
(42,985.117)
販売口数
55,673.910
(55,673.910)
11,901.295
(11,901.295)
買戻口数
1,201.127
(1,201.127)
6,421.367
(6,421.367)
発行済口数
54,472.783
(54,472.783)
59,952.711
(59,952.711)
9,001.067
(9,001.067)
4,610.107
(4,610.107)
419.489
(419.489)
458.939
(458.939)
862.833
(862.833)
210.038
(210.038)
7,747.171
(7,747.171)
814.365
(814.365)
9,538.601
(9,538.601)
74.342
(74.342)
13,842.956
(13,842.956)
906.487
(906.487)
61,206.607
(61,206.607)
3,795.742
(3,795.742)
52,087.495
(52,087.495)
4,180.339
(4,180.339)
39,107.372
(39,107.372)
3,483.890
(3,483.890)
(クラス A)
2,967.750
(2,967.750)
12,369.265
(12,369.265)
29,705.857
(29,705.857)
(クラス B)
1,772.146
(1,772.146)
674.588
(674.588)
4,581.448
(4,581.448)
1999年度
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラスB)
(クラスA)
2002年度
(クラスB)
(クラスA)
2003年度
(クラスB)
(クラスA)
2004年度
(クラスB)
2005年度
(20) シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）
2000年度
2001年度
(クラス A)
(クラスA)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
2005年度
98
(21) シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
販売口数
49,124.013
(49,124.013)
220,834.694
(220,834.694)
94,900.159
(94,900.159)
43,066.620
(43,066.620)
14,352.768
(14,352.768)
8,885.973
(8,885.973)
5,903.568
(5,903.568)
1,548.930
(1,548.930)
5,761.830
(5,761.830)
2,387.137
(2,387.137)
買戻口数
51.000
(51.000)
16,391.439
(16,391.439)
44,843.174
(44,843.174)
509.679
(509.679)
33,332.942
(33,332.942)
4,626.109
(4,626.109)
36,062.285
(36,062.285)
3,204.361
(3,204.361)
34,483.131
(34,483.131)
4,713.279
(4,713.279)
発行済口数
49,073.013
(49,073.013)
253,516.268
(253,516.268)
303,573.253
(303,573.253)
42,556.941
(42,556.941)
284,593.079
(284,593.079)
46,816.805
(46,816.805)
254,434.362
(254,434.362)
45,161.374
(45,161.374)
225,713.061
(225,713.061)
42,835.232
(42,835.232)
(クラスA)
4,316.707
(4,316.707)
42,429.007
(42,429.007)
187,600.761
(187,600.761)
(クラスB)
3,505.322
(3,505.322)
10,123.237
(10,123.237)
36,217.317
(36,217.317)
販売口数
254,410.174
(254,410.174)
91,925.946
(91,925.946)
38,083.871
(38,083.871)
17,625.051
(17,625.051)
15,772.025
(15,772.025)
9,270.600
(9,270.600)
12,948.440
(12,948.440)
8,791.789
(8,791.789)
11,445.700
(11,445.700)
買戻口数
15,322.743
(15,322.743)
73,775.814
(73,775.814)
900.326
(900.326)
46,752.023
(46,752.023)
9,524.775
(9,524.775)
29,665.769
(29,665.769)
11,803.625
(11,803.625)
36,810.403
(36,810.403)
8,967.017
(8,967.017)
発行済口数
239,087.431
(239,087.431)
257,237.563
(257,237.563)
37,183.545
(37,183.545)
228,110.591
(228,110.591)
43,430.795
(43,430.795)
207,715.422
(207,715.422)
44,575.610
(44,575.610)
179,696.808
(179,696.808)
47,054.293
(47,054.293)
(クラスA)
8,782.629
(8,782.629)
59,677.737
(59,677.737)
128,801.700
(128,801.700)
(クラス B)
4,704.975
(4,704.975)
16,352.288
(16,352.288)
35,406.980
(35,406.980)
1999年度
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラスA)
2002年度
(クラス B)
(クラスA)
2003年度
(クラスB)
(クラスA)
2004年度
(クラスB)
2005年度
(22) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラスA)
2002年度
(クラス B)
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラスB)
2005年度
99
(23) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
販売口数
買戻口数
発行済口数
49,826.987
(49,826.987)
16,491.253
(16,491.253)
8,453.682
(8,453.682)
4,371.022
(4,371.022)
4,025.153
(4,025.153)
2,826.824
(2,826.824)
17,013.568
(17,013.568)
8,813.321
(8,813.321)
318.472
(318.472)
9,895.501
(9,895.501)
47,000.163
(47,000.163)
46,477.848
(46,477.848)
46,118.209
(46,118.209)
4,052.550
(4,052.550)
40,247.861
(40,247.861)
4,587.844
(4,587.844)
2,134.408
(2,134.408)
6,505.986
(6,505.986)
2,214.131
(2,214.131)
2,930.109
(2,930.109)
13,407.446
(13,407.446)
1,662.908
(1,662.908)
29,054.546
(29,054.546)
7,773.187
(7,773.187)
(クラスA)
6,521.273
(6,521.273)
8,652.871
(8,652.871)
26,922.948
(26,922.948)
(クラスB)
1,603.076
(1,603.076)
2,213.243
(2,213.243)
7,163.020
(7,163.020)
販売口数
買戻口数
発行済口数
122,489.998
(122,489.998)
4,509.779
(4,509.779)
117,980.219
(117,980.219)
64,892.959
(64,892.959)
29,799.589
(29,799.589)
13,271.999
(13,271.999)
8,171.906
(8,171.906)
4,887.406
(4,887.406)
3,044.361
(3,044.361)
8,092.717
(8,092.717)
5,850.484
(5,850.484)
24,844.750
(24,844.750)
1,205.106
(1,205.106)
30,525.673
(30,525.673)
2,731.729
(2,731.729)
15,443.051
(15,443.051)
3,710.679
(3,710.679)
19,998.883
(19,998.883)
8,978.219
(8,978.219)
158,028.428
(158,028.428)
28,594.483
(28,594.483)
140,774.754
(140,774.754)
34,034.660
(34,034.660)
130,219.109
(130,219.109)
33,368.342
(33,368.342)
118,312.943
(118,312.943)
30,240.607
(30,240.607)
(クラスA)
5,272.009
(5,272.009)
32,209.662
(32,209.662)
91,375.290
(91,375.290)
(クラスB)
4,377.003
(4,377.003)
6,472.517
(6,472.517)
28,145.093
(28,145.093)
買戻口数
1,291.738
(1,291.738)
102.070
(102.070)
発行済口数
101,531.224
(101,531.224)
308,973.529
(308,973.529)
2000年度
2001年度
(クラス A)
(クラスA)
2002年度
(クラスB)
(クラスA)
2003年度
(クラスB)
(クラスA)
2004年度
(クラスB)
2005年度
(24) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）
2000年度
(クラス A)
2001年度
(クラス B)
(クラスA)
2002年度
(クラスB)
(クラスA)
2003年度
(クラスB)
(クラスA)
2004年度
(クラスB)
2005年度
(25) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
販売口数
102,822.962
(102,822.962)
309,075.599
(309,075.599)
100
175,888.011
(175,888.011)
524,297.863
(524,297.863)
41,142.545
(41,142.545)
22,723.584
(22,723.584)
236,276.690
(236,276.690)
810,547.808
(810,547.808)
(クラス A)
80,016.706
(80,016.706)
101,259.674
(101,259.674)
215,033.722
(215,033.722)
(クラス B)
166,301.941
(166,301.941)
124,642.956
(124,642.956)
852,206.793
(852,206.793)
販売口数
55,613.194
(55,613.194)
26,855.866
(26,855.866)
147,339.665
(147,339.665)
19,495.009
(19,495.009)
買戻口数
50,618.596
(50,618.596)
49.727
(49.727)
140,305.284
(140,305.284)
1,574.285
(1,574.285)
発行済口数
4,994.598
(4,994.598)
26,806.139
(26,806.139)
12,028.979
(12,028.979)
44,726.863
(44,726.863)
(クラス A)
6,926.446
(6,926.446)
4,144.206
(4,144.206)
14,811.219
(14,811.219)
(クラス B)
5,043.376
(5,043.376)
6,281.679
(6,281.679)
43,488.560
(43,488.560)
販売口数
44,935.658
(44,935.658)
78,510.741
(78,510.741)
48,284.318
(48,284.318)
106,994.524
(106,994.524)
買戻口数
1,329.604
(1,329.604)
94.815
(94.815)
22,330.926
(22,330.926)
5,651.241
(5,651.241)
発行済口数
43,606.054
(43,606.054)
78,415.926
(78,415.926)
69,559.446
(69,559.446)
179,759.209
(179,759.209)
(クラス A)
61,476.308
(61,476.308)
17,579.636
(17,579.636)
113,456.118
(113,456.118)
(クラスB)
113,748.526
(113,748.526)
22,895.803
(22,895.803)
270,611.932
(270,611.932)
販売口数
5,203.698
(5,203.698)
12,231.298
(12,231.298)
買戻口数
257.661
(257.661)
50.458
(50.458)
発行済口数
4,946.037
(4,946.037)
12,180.840
(12,180.840)
6,344.560
(6,344.560)
8,061.912
(8,061.912)
1,850.122
(1,850.122)
2,889.534
(2,889.534)
9,440.475
(9,440.475)
17,353.218
(17,353.218)
(クラス A)
45,803.439
(45,803.439)
7,295.052
(7,295.052)
47,948.862
(47,948.862)
(クラスB)
35,192.091
(35,192.091)
1,233.029
(1,233.029)
51,312.280
(51,312.280)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
2005年度
(26) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）
(クラス A)
2003年度
(クラス B)
(クラス A)
2004年度
(クラス B)
2005年度
(27) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
(クラス A)
2003年度
(クラスB)
(クラス A)
2004年度
(クラスB)
2005年度
(28) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）
(クラス A)
2003年度
(クラスB)
(クラス A)
2004年度
(クラスB)
2005年度
101
3. ファンドの現況
純資産額計算書 2006 年 4 月末日現在（別途記載のある場合を除く）
(1) シティファンド・マネー（米ドル）
米ドル
I.
円
資産総額
102,083,865
11,678,394,156
II. 負債総額
6,072,688
694,715,507
96,011,177
10,983,678,649
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
950,808.868 口
V. 1 口当たり純資産価格
100.98
11,552
(2) シティファンド・マネー（ユーロ）
ユーロ
I.
円
資産総額
10,654,607
1,527,551,006
II. 負債総額
23,439
3,360,449
10,631,168
1,524,190,556
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
105,199.069 口
V. 1 口当たり純資産価格
101.06
14,489
(3) シティファンド・マネー・プラス（円）2005 年 3 月末日付早期償還による清算開始日現在
円
I.
資産総額
433,510,523
II. 負債総額
1,099,545
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
432,410,978
44,513.964 口
V. 1 口当たり純資産価格
9,714
(4) シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
米ドル
I.
円
資産総額
7,175,009
820,821,030
II. 負債総額
134,771
15,417,802
7,040,238
805,403,227
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
73,858.638 口
V. 1 口当たり純資産価格
95.32
10,905
(5) シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
ユーロ
I.
円
資産総額
1,945,155
278,876,872
II. 負債総額
15,771
2,261,088
1,929,384
276,615,784
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
V. 1 口当たり純資産価格
18,904.352 口
102.06
102
14,632
(6) シティファンド・グローバル・ボンド（円）
円
I.
資産総額
377,183,902
II. 負債総額
2,976,981
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
374,206,921
45,439.048 口
V. 1 口当たり純資産価格
8,235
(7) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
米ドル
I.
円
資産総額
5,752,717
658,110,825
II. 負債総額
68,098
7,790,411
5,684,619
650,320,414
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
55,060.130 口
V. 1 口当たり純資産価格
103.24
11,811
ユーロ
円
資産総額
2,363,891
338,911,053
II. 負債総額
26,956
3,864,682
2,336,935
335,046,371
(8) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
I.
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
25,371.867 口
V. 1 口当たり純資産価格
92.11
13,206
(9) シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
円
I.
資産総額
392,168,386
II. 負債総額
4,700,947
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量
387,467,439
40,158.620 口
V. 1 口当たり純資産価格
9,648
(10) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
米ドル
I.
円
資産総額
24,239,943
2,773,049,479
II. 負債総額
886,448
101,409,651
23,353,495
2,671,639,828
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量（クラスＡ）
63,223.617 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
129,395.522 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
123.29
14,104
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
120.24
13,755
103
(11) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
ユーロ
I.
円
資産総額
7,162,795
1,026,929,919
II. 負債総額
329,524
47,243,856
6,833,271
979,686,063
III. 純資産額（I - II)
IV. 発行済数量（クラスＡ）
28,720.858 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
29,399.727 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
118.75
17,025
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
116.42
16,691
(12) シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）
円
I.
資産総額
808,204,756
II. 負債総額
24,547,124
III. 純資産額(I - II)
783,657,632
IV. 発行済数量（クラスＡ）
38,215.732 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
37,846.508 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
10,433
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
10,171
(13) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
米ドル
I.
円
資産総額
21,019,088
2,404,583,667
II. 負債総額
650,052
74,365,949
20,369,036
2,330,217,718
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量（クラスＡ）
78,267.558 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
95,660.008 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
118.68
13,577
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
115.83
13,251
(14) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
ユーロ
I.
円
資産総額
3,346,553
479,795,304
II. 負債総額
69,718
9,995,470
3,276,835
469,799,834
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量（クラスＡ）
17,484.100 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
13,457.422 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
106.77
15,308
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
104.79
15,024
104
(15) シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）
円
I.
資産総額
3,284,840,791
II. 負債総額
81,938,595
III. 純資産額(I - II)
3,202,902,196
IV. 発行済数量（クラスＡ）
78,118.044 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
53,607.621 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
10,607
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
10,348
(16) シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
米ドル
I.
円
資産総額
67,761,085
7,751,868,124
II. 負債総額
1,773,384
202,875,130
65,987,701
7,548,992,994
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量（クラスＡ）
371,689.890 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
157,574.123 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
125.56
14,364
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
122.60
14,025
(17) シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
ユーロ
I.
円
資産総額
6,788,795
973,309,539
II. 負債総額
185,559
26,603,594
6,603,236
946,705,945
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量（クラスＡ）
53,159.816 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
16,243.661 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
95.57
13,702
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
93.74
13,440
(18) シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
円
I.
資産総額
6,549,803,938
II. 負債総額
135,623,589
III. 純資産額(I - II)
6,414,180,349
IV. 発行済数量（クラスＡ）
367,137.117 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
116,329.632 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
11,524
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
11,252
105
(19) シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）
米ドル
I.
円
資産総額
39,739,017
4,546,143,545
II. 負債総額
730,736
83,596,198
39,008,281
4,462,547,346
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量（クラスＡ）
270,658.641 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
44,658.420 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
124.13
14,200
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
121.19
13,864
(20) シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）
ユーロ
I.
円
資産総額
2,999,390
430,022,544
II. 負債総額
36,253
5,197,593
2,963,137
424,824,952
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量（クラスＡ）
28,809.793 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
5,257.090 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
87.24
12,508
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
85.55
12,265
(21) シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
円
I.
資産総額
2,732,490,288
II. 負債総額
42,437,544
III. 純資産額(I - II)
2,690,052,744
IV. 発行済数量（クラスＡ）
174,289.208 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
32,439.734 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
12,155
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
11,865
(22) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
米ドル
I.
円
資産総額
15,248,091
1,744,381,610
II. 負債総額
211,894
24,240,674
15,036,197
1,720,140,937
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量（クラスＡ）
111,339.920 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
34,056.745 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
104.00
11,898
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
101.51
11,613
106
(23) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
ユーロ
I.
円
資産総額
2,893,983
414,910,343
II. 負債総額
25,705
3,685,326
2,868,278
411,225,017
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量（クラスＡ）
28,483.508 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
8,962.839 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
76.97
11,035
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
75.40
10,810
(24) シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）
円
I.
資産総額
1,177,772,035
II. 負債総額
12,154,850
III. 純資産額(I - II)
1,165,617,185
IV. 発行済数量（クラスＡ）
82,136.197 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
28,221.801 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
10,627
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
10,373
(25) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
米ドル
I.
円
資産総額
113,918,295
13,032,252,948
II. 負債総額
14,144,429
1,618,122,678
III. 純資産額(I - II)
99,773,866
11,414,130,270
IV. 発行済数量（クラスＡ）
172,686.547 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
798,075.231 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
103.94
11,891
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
102.53
11,729
(26) シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）
円
I.
資産総額
537,248,653
II. 負債総額
67,756,203
III. 純資産額(I - II)
469,492,450
IV. 発行済数量（クラスＡ）
12,260.225 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
37,186.263 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
9,596
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
9,462
107
(27) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
ユーロ
I.
円
資産総額
38,589,681
5,532,602,565
II. 負債総額
1,185,947
170,029,221
37,403,734
5,362,573,344
III. 純資産額(I - II)
IV. 発行済数量（クラスＡ）
96,863.622 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
252,525.523 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
108.12
15,501
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
106.65
15,290
(28) シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）
円
I.
資産総額
775,762,596
II. 負債総額
21,014,635
III. 純資産額(I - II)
754,747,961
IV. 発行済数量（クラスＡ）
31,545.432 口
IV. 発行済数量（クラスＢ）
44,572.589 口
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＡ）
9,995
V. 1 口当たり純資産価格（クラスＢ）
9,859
108
II. 当該計算期間におけるファンドの財務書類
(1)
貸借対照表
シティファンド・インベストメント・シリーズ
純資産計算書
2005年12月31日現在
シティファンド
・マネー（米ドル）
米ドル
シティファンド
・マネー（ユーロ）
千円
ユーロ
千円
資産
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
104,488,861
11,953,526
11,086,552
1,589,479
611,892
70,000
25,549
3,663
投資有価証券時価
注記2ｂ
105,100,753
12,023,526
11,112,101
1,593,142
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,8
—
—
—
—
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
—
—
—
—
流動資産
—
—
16,873
2,419
未収利息
30,069
3,440
21,248
3,046
未収配当金
—
—
—
—
先物マージンおよびオプション保証金
—
—
4,476
642
ファンド証券発行未収金
—
—
—
—
投資有価証券売却未収金
—
—
—
—
その他の未収金および前払金
—
—
133,035
19,073
創業費
—
—
—
—
105,130,822
12,026,966
11,287,733
1,618,322
321,059
36,729
80
11
—
—
—
—
資産合計
負債
銀行借入／借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
—
—
—
—
ファンド証券買戻未払金
194,258
22,223
168,465
24,153
投資有価証券購入未払金
—
—
—
—
未払配当金
761,698
87,138
38,341
5,497
未払費用
170,436
19,498
20,823
2,985
—
—
—
—
その他の未払金
負債合計
純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
109
1,447,451
165,588
227,709
32,647
103,683,371
11,861,378
11,060,024
1,585,676
シティファンド・インベストメント・シリーズ
純資産計算書
2005年12月31日現在
シティファンド・グローバル シティファンド・グローバル シティファンド・グローバル
・ボンド（円）
・ボンド（米ドル）
・ボンド（ユーロ）
円
米ドル
千円
ユーロ
千円
7,948,898
909,354
2,045,076
293,203
資産
485,854,358
投資有価証券取得原価
(1,393,392)
未実現評価（損）益
(22,797)
(2,608)
484,460,966
7,926,101
906,746
428,341
87,886
—
—
流動資産
26,567,927
未収利息
投資有価証券時価
注記2ｂ
(841)
292,362
10,054
—
—
—
—
—
434,732
49,733
111,847
16,036
12,773,059
208,976
23,907
53,765
7,708
—
—
—
—
—
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 注記2f,8
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
(5,865)
2,039,211
注記2f,9
未収配当金
—
—
—
—
—
ファンド証券発行未収金
679,997
—
—
—
—
投資有価証券売却未収金
—
—
—
—
—
270,897
—
—
—
—
—
—
—
—
—
525,181,187
8,657,695
990,440
2,204,823
316,105
4,007
56
6
14
2
—
—
—
9,140
1,310
先物マージンおよびオプション保証金
その他の未収金および前払金
創業費
資産合計
負債
銀行借入／借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 注記2f,8
—
—
—
—
—
ファンド証券買戻未払金
1,055,257
—
—
—
—
投資有価証券購入未払金
—
—
—
—
—
未払配当金
—
—
—
—
—
1,490,449
28,060
3,210
6,839
981
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
未払費用
注記2f,9
—
1,771
203
455
65
2,549,713
29,887
3,419
16,448
2,358
522,631,474
8,627,808
987,021
2,188,375
313,747
その他の未払金
負債合計
純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
110
シティファンド・インベストメント・シリーズ
純資産計算書
2005年12月31日現在
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（円）
円
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（米ドル）
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（ユーロ）
米ドル
千円
ユーロ
千円
372,237,343
6,002,380
686,672
2,269,627
325,396
20,549,392
331,362
37,908
125,295
17,964
392,786,735
6,333,742
724,580
2,394,922
343,360
—
—
—
—
—
資産
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
投資有価証券時価
注記2ｂ
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,8
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
982,165
15,838
1,812
5,989
859
流動資産
27,185,829
438,376
50,150
165,759
23,765
未収利息
8,809,025
142,047
16,250
53,711
7,701
—
—
—
—
—
3,839,712
61,916
7,083
23,412
3,357
ファンド証券発行未収金
—
—
—
—
—
投資有価証券売却未収金
—
—
—
—
—
その他の未収金および前払金
14
—
—
—
—
創業費
—
—
—
—
—
433,603,480
6,991,919
799,876
2,643,793
379,041
未収配当金
先物マージンおよびオプション保証金
資産合計
負債
2,629
46
5
21
3
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
1,025
17
2
6
1
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
—
—
—
—
—
ファンド証券買戻未払金
—
—
—
—
—
投資有価証券購入未払金
—
—
—
—
—
銀行借入／借越
未払配当金
未払費用
その他の未払金
—
—
—
—
1,243,698
21,625
2,474
7,948
1,140
—
—
—
—
—
16,614,830
21,688
2,481
7,975
1,143
416,988,650
6,970,231
797,394
2,635,818
377,897
負債合計
純資産額
15,367,478
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
111
シティファンド・インベストメント・シリーズ
純資産計算書
2005年12月31日現在
シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（円）
・債券重視型（米ドル）
・債券重視型（ユーロ）
円
米ドル
千円
ユーロ
千円
資産
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
投資有価証券時価
注記2ｂ
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 注記2f,8
786,280,119
25,228,761
2,886,170
6,786,435
972,971
19,130,456
609,273
69,701
166,503
23,872
805,410,575
25,838,034
2,955,871
6,952,938
996,843
14,581,572
150,536
17,221
67,892
9,734
—
—
—
—
—
流動資産
53,479,711
1,718,541
196,601
461,355
66,144
未収利息
7,873,482
252,759
28,916
67,962
9,744
74,433
2,385
273
637
91
—
—
—
—
—
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
未収配当金
先物マージンおよびオプション保証金
ファンド証券発行未収金
—
10,000
1,144
—
—
投資有価証券売却未収金
101,085,035
3,245,099
371,239
872,457
125,084
9,256,631
14,528
1,662
—
—
—
—
—
—
—
991,761,439
31,231,882
3,572,927
8,423,241
1,207,640
317,496
9,353
1,070
2,501
359
—
—
—
—
—
その他の未収金および前払金
創業費
資産合計
負債
銀行借入／借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
—
—
—
—
—
ファンド証券買戻未払金
10,478,730
88,012
10,069
—
—
投資有価証券購入未払金
117,730,988
3,779,470
432,371
1,016,202
145,693
未払配当金
未払費用
その他の未払金
負債合計
純資産額
—
—
—
—
—
1,459,849
51,954
5,944
12,628
1,810
259,256
11,504
1,316
15,104
2,165
130,246,319
3,940,293
450,770
1,046,435
150,027
861,515,120
27,291,589
3,122,158
7,376,806
1,057,613
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
112
シティファンド・インベストメント・シリーズ
純資産計算書
2005年12月31日現在
シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（円）
・安定成長型（米ドル）
・安定成長型（ユーロ）
円
米ドル
千円
ユーロ
千円
資産
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
投資有価証券時価
注記2ｂ
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 注記2f,8
2,887,426,655
19,061,602
2,180,647
2,954,287
423,556
190,041,626
1,259,077
144,038
194,906
27,944
3,077,468,281
20,320,679
2,324,686
3,149,193
451,500
42,670,143
90,561
10,360
23,571
3,379
—
—
—
—
—
流動資産
167,979,356
1,113,310
127,363
172,281
24,700
未収利息
23,060,331
152,191
17,411
23,616
3,386
750,968
4,956
567
771
111
—
—
—
—
—
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
未収配当金
先物マージンおよびオプション保証金
ファンド証券発行未収金
499,997
9,656
1,105
14,663
2,102
投資有価証券売却未収金
305,812,708
2,018,292
230,893
313,183
44,901
2,748,476
68,191
7,801
—
—
—
—
—
—
—
3,620,990,260
23,777,836
2,720,184
3,697,278
530,079
3,026,359
19,390
2,218
3,023
433
—
—
—
—
—
その他の未収金および前払金
創業費
資産合計
負債
銀行借入／借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 注記2f,8
—
—
—
—
—
ファンド証券買戻未払金
9,910,367
125,825
14,394
—
—
投資有価証券購入未払金
348,294,905
2,298,634
262,964
356,651
51,133
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
—
—
—
—
—
7,818,138
67,912
7,769
10,030
1,438
345,667
7,249
829
23,136
3,317
未払配当金
未払費用
その他の未払金
負債合計
純資産額
369,395,436
2,519,010
288,175
392,840
56,321
3,251,594,824
21,258,826
2,432,010
3,304,438
473,757
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
113
シティファンド・インベストメント・シリーズ
純資産計算書
2005年12月31日現在
シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト
・バランス型（円）
・バランス型（米ドル）
・バランス型（ユーロ）
円
米ドル
千円
ユーロ
千円
資産
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
投資有価証券時価
注記2ｂ
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 注記2f,8
5,877,020,782
62,580,868
7,159,251
5,928,095
849,911
646,078,567
6,869,961
785,924
651,532
93,410
6,523,099,349
69,450,829
7,945,175
6,579,627
943,321
63,248,923
216,959
24,820
34,445
4,938
—
—
—
—
—
流動資産
291,209,702
3,007,798
344,092
284,182
40,743
未収利息
34,236,697
365,187
41,777
34,566
4,956
2,565,527
27,270
3,120
2,588
371
—
—
—
—
—
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
未収配当金
先物マージンおよびオプション保証金
ファンド証券発行未収金
55,468,990
—
—
—
—
投資有価証券売却未収金
480,539,543
5,124,142
586,202
485,112
69,551
その他の未収金および前払金
—
26,409
3,021
—
—
創業費
—
—
—
—
—
7,450,368,731
78,218,594
8,948,207
7,420,520
1,063,880
19,491,679
106,640
12,200
10,149
1,455
—
—
—
—
—
資産合計
負債
銀行借入／借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 注記2f,8
—
—
—
—
—
ファンド証券買戻未払金
26,662,770
183,977
21,047
—
—
投資有価証券購入未払金
526,563,180
5,616,009
642,471
531,554
76,209
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
—
—
—
—
—
未払費用
22,070,102
274,120
31,359
22,403
3,212
その他の未払金
45,117,198
12,290
1,406
15,893
2,279
未払配当金
負債合計
純資産額
639,904,929
6,193,036
708,483
579,999
83,154
6,810,463,802
72,025,558
8,239,724
6,840,521
980,725
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
114
シティファンド・インベストメント・シリーズ
純資産計算書
2005年12月31日現在
シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト
・成長型（円）
・成長型（米ドル）
・成長型（ユーロ）
円
米ドル
千円
ユーロ
千円
2,312,118,750
35,494,066
4,060,521
2,464,732
353,369
374,569,999
5,743,290
657,032
401,096
57,505
2,686,688,749
41,237,356
4,717,554
2,865,828
410,874
13,938,516
69,011
7,895
7,978
1,144
資産
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
投資有価証券時価
注記2ｂ
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 注記2f,8
—
—
—
—
—
流動資産
83,002,567
1,274,304
145,780
88,220
12,648
未収利息
7,579,847
116,697
13,350
8,045
1,153
未収配当金
1,490,330
22,851
2,614
1,590
228
—
—
—
—
—
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
先物マージンおよびオプション保証金
ファンド証券発行未収金
29,996
14,000
1,602
—
—
投資有価証券売却未収金
123,247,631
1,896,014
216,904
130,999
18,781
8,935,753
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2,924,913,389
44,630,233
5,105,699
3,102,660
444,828
5,979,802
89,290
10,215
6,201
889
—
—
—
—
—
その他の未収金および前払金
創業費
資産合計
負債
銀行借入／借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 注記2f,8
—
—
—
—
—
ファンド証券買戻未払金
15,287,495
49,690
5,685
5,522
792
投資有価証券購入未払金
122,595,298
1,886,960
215,868
130,210
18,668
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
未払配当金
未払費用
その他の未払金
負債合計
純資産額
—
—
—
—
—
8,671,248
146,866
16,801
9,742
1,397
259,346
56,859
6,505
1,250
179
152,793,189
2,229,665
255,074
152,925
21,925
2,772,120,200
42,400,568
4,850,625
2,949,735
422,904
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
115
シティファンド・インベストメント・シリーズ
純資産計算書
2005年12月31日現在
シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（円）
・株式重視型（米ドル）
・株式重視型（ユーロ）
円
米ドル
千円
ユーロ
千円
資産
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
投資有価証券時価
注記2ｂ
972,326,054
12,765,409
1,460,363
2,074,985
297,491
206,836,371
2,718,595
311,007
442,948
63,505
1,179,162,425
15,484,004
1,771,370
2,517,933
360,996
1,374,454
5,820
666
1,561
224
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益 注記2f,8
—
—
—
—
—
流動資産
23,526,107
308,794
35,326
49,895
7,153
未収利息
773,012
10,176
1,164
1,628
233
未収配当金
823,748
10,809
1,237
1,760
252
—
—
—
—
—
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
先物マージンおよびオプション保証金
ファンド証券発行未収金
100,000
3,200
366
5,000
717
投資有価証券売却未収金
24,853,086
326,465
37,348
52,772
7,566
その他の未収金および前払金
—
8,151
932
—
—
創業費
—
—
—
—
—
1,230,612,832
16,157,419
1,848,409
2,630,549
377,142
3,216,884
42,222
4,830
6,920
992
—
—
—
—
—
資産合計
負債
銀行借入／借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損 注記2f,8
—
—
—
—
—
ファンド証券買戻未払金
1,108,019
43,514
4,978
—
—
投資有価証券購入未払金
16,888,501
222,015
25,399
35,654
5,112
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
—
—
—
—
—
未払費用
4,225,727
57,578
6,587
9,398
1,347
その他の未払金
1,788,740
2,183
250
10,697
1,534
未払配当金
負債合計
純資産額
27,227,871
367,512
42,043
62,669
8,985
1,203,384,961
15,789,907
1,806,365
2,567,880
368,157
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
116
シティファンド・インベストメント・シリーズ
純資産計算書
2005年12月31日現在
シティファンド
・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（円）
円
シティファンド
・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
米ドル
千円
資産
投資有価証券取得原価
568,841,274
未実現評価（損）益
(11,040,764)
投資有価証券時価
注記2ｂ
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,8
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
111,956,121
(2,172,981)
12,807,780
(248,589)
557,800,510
109,783,140
12,559,191
4,857,133
—
—
—
—
—
流動資産
14,161,772
2,792,204
319,428
未収利息
6,372,204
1,254,141
143,474
—
—
—
9,740
1,917
219
ファンド証券発行未収金
1,499,992
124,849
14,283
投資有価証券売却未収金
—
—
—
その他の未収金および前払金
—
11,199
1,281
未収配当金
先物マージンおよびオプション保証金
創業費
資産合計
60,388
—
—
584,761,739
113,967,450
13,037,876
負債
—
—
—
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
—
—
—
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
89,562
17,627
2,017
銀行借入／借越
ファンド証券買戻未払金
—
101,120
11,568
投資有価証券購入未払金
11,784,115
2,319,283
265,326
—
—
—
未払費用
1,380,315
270,816
30,981
その他の未払金
1,580,599
55,580
6,358
未払配当金
負債合計
純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
117
14,834,591
2,764,426
316,250
569,927,148
111,203,024
12,721,626
シティファンド・インベストメント・シリーズ
純資産計算書
2005年12月31日現在
シティファンド
・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（円）
シティファンド
・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（ユーロ）
円
ユーロ
千円
936,971,478
39,249,136
5,627,149
60,354,189
2,528,198
362,468
資産
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
投資有価証券時価
注記2ｂ
997,325,667
41,777,334
5,989,616
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,8
12,460,772
—
—
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
—
—
—
流動資産
13,033,119
550,646
78,946
未収利息
5,695
239
34
—
—
—
24,168
1,012
145
ファンド証券発行未収金
—
1,064
153
投資有価証券売却未収金
—
—
—
その他の未収金および前払金
—
—
—
108,571
—
—
1,022,957,992
42,330,295
6,068,894
717
—
—
未収配当金
先物マージンおよびオプション保証金
創業費
資産合計
負債
銀行借入／借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
—
—
—
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
—
—
—
ファンド証券買戻未払金
—
30,080
4,313
投資有価証券購入未払金
—
—
—
未払配当金
—
—
—
1,849,775
93,101
13,348
902,752
13,598
1,950
未払費用
その他の未払金
負債合計
純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
118
2,753,244
136,779
19,610
1,020,204,748
42,193,516
6,049,284
シティファンド・インベストメント・シリーズ
純資産計算書
2005年12月31日現在
連結*（米ドル）
米ドル
千円
資産
603,791,949
投資有価証券取得原価
未実現評価（損）益
投資有価証券時価
注記2ｂ
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価益
注記2f,8
未決済先物契約にかかる正味未実現評価益
注記2f,9
69,073,799
34,147,364
3,906,458
637,939,313
72,980,257
2,090,597
239,164
31,306
3,581
流動資産
19,309,796
2,209,041
未収利息
3,711,194
424,561
未収配当金
125,618
14,371
先物マージンおよびオプション保証金
131,092
14,997
ファンド証券発行未収金
683,197
78,158
投資有価証券売却未収金
23,636,510
2,704,017
466,917
53,415
1,441
165
688,126,981
78,721,727
895,496
102,445
10,858
1,242
その他の未収金および前払金
創業費
資産合計
負債
銀行借入／借越
外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価損
注記2f,8
未決済先物契約にかかる正味未実現評価損
注記2f,9
18,391
2,104
ファンド証券買戻未払金
1,578,105
180,535
投資有価証券購入未払金
28,328,034
3,240,727
938,147
107,324
1,745,985
199,741
未払配当金
未払費用
その他の未払金
負債合計
純資産額
*注記2i を参照のこと。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
119
670,856
76,746
34,185,872
3,910,864
653,941,109
74,810,863
(2)
損益計算書
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
シティファンド
・マネー（米ドル）
期首純資産額
シティファンド
・マネー（ユーロ）
シティファンド
・マネー・プラス（円）*
米ドル
千円
ユーロ
千円
132,909,536
15,204,851
14,168,852
2,031,388
円
707,039,808
収益
—
—
—
—
—
4,030,237
461,059
276,103
39,585
4,988,975
135
15
10,403
1,491
192,131
—
—
—
—
—
4,030,372
461,075
286,506
41,076
5,181,106
921,907
105,466
97,319
13,953
633,453
22,925
2,623
4,478
642
238,950
受取配当金
投資有価証券にかかる受取利息
受取預金利息
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
収益合計
費用
管理報酬
注記4
通信および取引手数料
保管受託手数料
注記5
36,430
4,168
4,093
587
28,577
税金
注記6
11,616
1,329
1,224
175
53,496
189,478
21,676
26,584
3,811
315,468
1,182,356
135,262
133,698
19,168
1,269,944
2,848,016
325,813
152,808
21,908
3,911,162
(492,961)
(56,395)
9,973
1,430
(6,278,016)
外国為替取引および外国為替先渡取引
—
—
(1)
(0)
(2,712,054)
先物契約
—
—
51
7
—
362,000
41,413
(10,844)
(1,555)
6,140,109
外国為替先渡取引
—
—
—
—
(3,467,377)
先物契約
—
—
—
—
—
2,717,055
310,831
151,987
21,790
(2,406,176)
ファンド証券発行手取金
23,850,726
2,728,523
3,492,235
500,682
149,994
ファンド証券買戻支払金
(53,313,853)
(6,099,105)
(6,614,186)
(948,276)
(704,783,626)
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
(29,463,127)
(3,370,582)
(3,121,951)
(447,594)
(704,633,632)
(2,480,093)
(283,723)
(138,864)
(19,909)
—
103,683,371
11,861,378
11,060,024
1,585,676
—
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
投資有価証券
営業活動による純資産の純増減
配当金
期末純資産額
注記12
*清算時の純資産額は、2005年3月31日現在で計算されている。
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
120
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
シティファンド・グローバル
・ボンド（円）
円
642,888,869
期首純資産額
シティファンド・グローバル
・ボンド（米ドル）
シティファンド・グローバル
・ボンド（ユーロ）
米ドル
千円
ユーロ
千円
10,783,603
1,233,644
2,374,172
340,385
収益
—
—
—
—
—
23,480,887
399,351
45,686
94,917
13,608
407,920
7,004
801
1,677
240
—
—
—
—
—
23,888,807
406,355
46,487
96,594
13,849
7,698,645
132,276
15,132
31,086
4,457
320,633
4,341
497
1,522
218
受取配当金
投資有価証券にかかる受取利息
受取預金利息
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
収益合計
費用
管理報酬
注記4
通信および取引手数料
保管受託手数料
注記5
178,698
3,087
353
741
106
税金
注記6
294,868
4,897
560
1,179
169
1,248,688
21,863
2,501
5,505
789
9,741,532
166,464
19,043
40,033
5,740
14,147,275
239,891
27,444
56,561
8,109
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
外国為替取引および外国為替先渡取引
93,876,155
257,904
29,504
353,742
50,716
(41,820,853)
194,563
22,258
(16,757)
(2,402)
—
—
—
—
—
(67,759,042)
(1,213,142)
(138,783)
(240,848)
(34,530)
3,810,970
897,483
102,672
(96,129)
(13,782)
—
—
—
—
—
2,254,505
376,699
43,094
56,569
8,110
先物契約
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
投資有価証券
外国為替先渡取引
先物契約
営業活動による純資産の純増減
ファンド証券発行手取金
42,310,070
703,779
80,512
154,976
22,219
ファンド証券買戻支払金
(157,796,792)
(3,011,780)
(344,548)
(349,149)
(50,057)
(115,486,722)
(2,308,001)
(264,035)
(194,173)
(27,839)
(7,025,178)
(224,493)
(25,682)
(48,193)
(6,909)
522,631,474
8,627,808
987,021
2,188,375
313,747
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
配当金
期末純資産額
注記12
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
121
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（円）
円
465,459,473
期首純資産額
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（米ドル）
米ドル
9,080,009
千円
1,038,753
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（ユーロ）
ユーロ
2,685,775
千円
385,060
収益
—
—
—
—
—
17,812,346
337,876
38,653
107,668
15,436
988,275
19,184
2,195
5,974
856
受取配当金
投資有価証券にかかる受取利息
受取預金利息
—
—
—
—
—
18,800,621
357,060
40,848
113,642
16,293
5,785,205
109,937
12,577
35,026
5,022
372,506
5,235
599
1,730
248
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
収益合計
費用
管理報酬
注記4
通信および取引手数料
保管受託手数料
注記5
137,139
2,532
290
823
118
税金
注記6
227,089
4,035
462
1,333
191
940,885
17,968
2,056
6,873
985
7,462,824
139,707
15,982
45,785
6,564
11,337,797
217,353
24,865
67,857
9,729
70,562,666
286,799
32,810
425,149
60,954
1,707,489
37,315
4,269
12,491
1,791
(3,525,679)
(71,434)
(8,172)
(21,526)
(3,086)
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
外国為替取引および外国為替先渡取引
先物契約
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
(51,234,768)
(1,068,491)
(122,235)
(288,930)
(41,424)
外国為替先渡取引
2,104,412
41,041
4,695
12,143
1,741
先物契約
1,397,292
23,933
2,738
8,384
1,202
32,349,209
(533,484)
(61,031)
215,568
30,906
投資有価証券
営業活動による純資産の純増減
ファンド証券発行手取金
61,490,240
732,075
83,749
183,913
26,368
ファンド証券買戻支払金
(124,130,586)
(2,308,369)
(264,077)
(318,254)
(45,628)
(62,640,346)
(1,576,294)
(180,328)
(134,341)
(19,260)
(18,179,686)
—
—
(131,184)
(18,808)
416,988,650
6,970,231
797,394
2,635,818
377,897
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
配当金
期末純資産額
注記12
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
122
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（円）
円
期首純資産額
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（米ドル）
米ドル
千円
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（ユーロ）
ユーロ
千円
1,120,481,326
33,362,247
3,816,641
8,640,271
1,238,756
2,013,921
62,654
7,168
16,199
2,322
35,697,171
1,071,751
122,608
286,350
41,054
624,987
18,842
2,156
5,005
718
—
—
—
—
—
38,336,079
1,153,247
131,931
307,554
44,094
8,712,114
305,812
34,985
71,904
10,309
598,897
11,958
1,368
3,968
569
381
収益
受取配当金
投資有価証券にかかる受取利息
受取預金利息
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
収益合計
費用
管理報酬
注記4
通信および取引手数料
保管受託手数料
注記5
327,166
9,977
1,141
2,654
税金
注記6
484,870
14,591
1,669
3,866
554
2,192,215
65,598
7,504
17,729
2,542
12,315,262
407,936
46,668
100,121
14,354
26,020,817
745,311
85,264
207,433
29,740
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
外国為替取引および外国為替先渡取引
180,952,224
1,253,161
143,362
1,414,281
202,765
(144,507,523)
299,043
34,211
(686,682)
(98,450)
—
—
—
—
—
(71,061,219)
(2,105,974)
(240,923)
(506,813)
(72,662)
42,064,696
1,082,419
123,829
(21,457)
(3,076)
—
—
—
—
—
33,468,995
1,273,960
145,741
406,762
58,317
67,415,918
5,089,414
582,229
792,458
113,615
(359,851,119) (12,434,032) (1,422,453) (2,462,685)
(292,435,201) (7,344,618)
(840,224) (1,670,227)
—
—
—
—
(353,075)
(239,460)
—
先物契約
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
投資有価証券
外国為替先渡取引
先物契約
営業活動による純資産の純増減
ファンド証券発行手取金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
配当金
期末純資産額
注記12
861,515,120
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
123
27,291,589
3,122,158
7,376,806
1,057,613
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（円）
円
シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（米ドル）
シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（ユーロ）
米ドル
千円
ユーロ
千円
3,155,988,331
27,965,237
3,199,223
3,015,645
432,353
受取配当金
15,756,516
125,325
14,337
14,772
2,118
投資有価証券にかかる受取利息
87,924,790
666,826
76,285
82,172
11,781
1,738,730
13,337
1,526
1,633
234
—
—
—
—
—
105,420,036
805,488
92,148
98,577
14,133
41,732,348
416,577
47,656
47,743
6,845
1,221,888
11,343
1,298
2,069
297
147
期首純資産額
収益
受取預金利息
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
収益合計
費用
管理報酬
注記4
通信および取引手数料
保管受託手数料
注記5
1,092,210
8,047
921
1,027
税金
注記6
951,101
11,605
1,328
1,488
213
6,637,712
52,725
6,032
7,079
1,015
51,635,259
500,297
57,234
59,406
8,517
53,784,777
305,191
34,914
39,171
5,616
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
513,904,261
963,464
110,220
471,905
67,657
(355,142,559)
200,974
22,991
(198,864)
(28,511)
—
—
—
—
—
投資有価証券
(57,524,529)
(958,974)
(109,707)
(35,656)
(5,112)
外国為替先渡取引
102,300,036
681,974
78,018
(449)
(64)
—
—
—
—
—
257,321,986
1,192,629
136,437
276,107
39,585
582,665,378
2,938,421
336,155
433,255
62,116
(744,380,871) (10,837,461) (1,239,806)
(161,715,493) (7,899,040)
(903,650)
(420,569)
12,686
(60,297)
1,819
投資有価証券の売却
外国為替取引および外国為替先渡取引
先物契約
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
先物契約
営業活動による純資産の純増減
ファンド証券発行手取金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
配当金
—
—
—
—
—
3,251,594,824
21,258,826
2,432,010
3,304,438
473,757
注記12
期末純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
124
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（円）
円
7,526,914,581
期首純資産額
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（米ドル）
米ドル
103,516,636
千円
11,842,303
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（ユーロ）
ユーロ
7,116,291
千円
1,020,263
収益
受取配当金
投資有価証券にかかる受取利息
受取預金利息
57,011,141
706,424
80,815
55,076
7,896
131,826,980
1,613,881
184,628
132,815
19,042
3,287,539
40,371
4,618
3,261
468
—
—
—
—
—
192,125,660
2,360,676
270,061
191,152
27,405
124,268,419
1,577,840
180,505
121,055
17,356
2,572,560
29,857
3,416
4,311
618
343
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
収益合計
費用
管理報酬
注記4
通信および取引手数料
保管受託手数料
注記5
2,380,920
28,395
3,248
2,391
税金
注記6
3,225,069
39,739
4,546
3,377
484
14,309,698
186,245
21,306
14,736
2,113
146,756,666
1,862,076
213,021
145,870
20,913
45,368,994
498,600
57,040
45,282
6,492
1,151,607,394
3,589,998
410,696
1,127,580
161,661
(540,226,180)
390,178
44,636
(327,265)
(46,920)
—
—
—
—
—
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
外国為替取引および外国為替先渡取引
先物契約
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
投資有価証券
外国為替先渡取引
73,741,000
(1,083,768)
(123,983)
118,493
16,988
160,456,505
1,709,964
195,620
(5,049)
(724)
—
—
—
—
—
890,947,713
5,104,972
584,009
959,041
137,498
3,150,860
360,458
381,069
54,634
(39,746,910) (4,547,047) (1,615,880)
(36,596,050) (4,186,588) (1,234,811)
(231,669)
(177,035)
先物契約
営業活動による純資産の純増減
464,045,047
ファンド証券発行手取金
(2,071,443,539)
(1,607,398,492)
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
配当金
期末純資産額
—
—
—
—
—
6,810,463,802
72,025,558
8,239,724
6,840,521
980,725
注記12
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
125
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
シティファンド・シティセレクト
・成長型（円）
円
シティファンド・シティセレクト
・成長型（米ドル）
ユーロ
千円
2,712,438,394
53,810,240
6,155,891
3,053,577
437,791
受取配当金
29,631,314
526,110
60,187
32,413
4,647
投資有価証券にかかる受取利息
26,043,917
464,708
53,163
30,273
4,340
1,022,905
18,061
2,066
1,149
165
—
—
—
—
—
56,698,136
1,008,879
115,416
63,835
9,152
46,505,170
821,371
93,965
49,148
7,046
1,410,104
19,594
2,242
2,831
406
期首純資産額
米ドル
千円
シティファンド・シティセレクト
・成長型（ユーロ）
収益
受取預金利息
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
収益合計
費用
管理報酬
注記4
通信および取引手数料
保管受託手数料
注記5
933,771
15,855
1,814
1,026
147
税金
注記6
1,255,316
21,648
2,477
1,423
204
5,447,824
101,475
11,609
6,919
992
55,552,185
979,943
112,105
61,347
8,795
1,145,951
28,936
3,310
2,488
357
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
外国為替取引および外国為替先渡取引
383,061,913
1,156,516
132,305
438,834
62,916
(108,329,626)
84,735
9,694
(75,398)
(10,810)
—
—
—
—
—
174,824,567
1,754,183
200,679
179,015
25,665
32,286,881
486,148
55,615
(1,180)
(169)
—
—
—
—
—
482,989,686
3,510,518
401,603
543,759
77,959
158,266,083
1,160,132
132,719
374,032
53,625
(581,573,963) (16,080,322) (1,839,589)
(423,307,880) (14,920,190) (1,706,870)
(1,021,633)
(647,601)
(146,472)
(92,847)
先物契約
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
投資有価証券
外国為替先渡取引
先物契約
営業活動による純資産の純増減
ファンド証券発行手取金
ファンド証券買戻支払金
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
配当金
期末純資産額
—
—
—
—
—
2,772,120,200
42,400,568
4,850,625
2,949,735
422,904
注記12
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
126
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（円）
円
期首純資産額
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（米ドル）
米ドル
千円
1,203,764,091
19,899,610
16,561,063
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（ユーロ）
ユーロ
千円
2,276,515
2,217,345
317,901
251,437
28,764
31,863
4,568
2,383,683
32,053
3,667
4,849
695
373,919
5,498
629
739
106
収益
受取配当金
投資有価証券にかかる受取利息
受取預金利息
—
—
—
—
—
19,318,665
288,988
33,060
37,451
5,369
23,896,089
353,839
40,479
46,590
6,680
939,535
14,213
1,626
3,238
464
427,343
6,123
700
854
122
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
収益合計
費用
管理報酬
注記4
通信および取引手数料
保管受託手数料
注記5
税金
注記6
576,531
8,137
931
1,150
165
2,517,299
37,966
4,343
5,562
797
28,356,797
420,278
48,080
57,394
8,229
(9,038,132)
(131,290)
(15,020)
(19,943)
(2,859)
投資有価証券の売却
166,175,801
386,439
44,209
282,970
40,569
外国為替取引および外国為替先渡取引
(10,623,085)
(2,451)
(280)
(12,028)
(1,724)
—
—
—
—
—
120,932,672
1,294,532
148,094
285,433
40,923
3,006,861
34,134
3,905
314
45
—
—
—
—
—
270,454,117
1,581,364
180,908
536,746
76,953
ファンド証券発行手取金
85,217,274
1,163,768
133,135
554,261
79,464
ファンド証券買戻支払金
(356,050,521)
(6,854,835)
(784,193)
(740,472)
(106,161)
(270,833,247)
(5,691,067)
(651,058)
(186,211)
(26,697)
—
—
—
—
—
1,203,384,961
15,789,907
1,806,365
2,567,880
368,157
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
先物契約
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
投資有価証券
外国為替先渡取引
先物契約
営業活動による純資産の純増減
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
配当金
注記12
期末純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
127
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
シティファンド
・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（円）
円
米ドル
570,697,617
期首純資産額
シティファンド
・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
千円
108,289,010
12,388,263
収益
受取配当金
投資有価証券にかかる受取利息
受取預金利息
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
収益合計
—
—
—
25,821,543
4,902,602
560,858
2,078
80
9
632,870
119,701
13,694
26,456,491
5,022,383
574,561
7,582,032
1,479,157
169,216
169,752
13,614
1,557
170,140
32,520
3,720
費用
管理報酬
注記4
通信および取引手数料
保管受託手数料
注記5
税金
注記6
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
302,490
57,091
6,531
1,516,636
266,138
30,446
9,741,050
1,848,520
211,471
16,715,441
3,173,863
363,090
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
外国為替取引および外国為替先渡取引
先物契約
79,556,720
(422,552)
(48,340)
(105,123,237)
—
—
10,157
1,543
177
(10,028,951)
(1,979,915)
(226,502)
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
投資有価証券
1,318,715
—
—
(122,750)
(23,960)
(2,741)
営業活動による純資産の純増減
(17,673,905)
748,979
85,683
ファンド証券発行手取金
119,611,066
25,679,612
2,937,748
ファンド証券買戻支払金
(102,707,630)
(23,514,577)
(2,690,068)
16,903,436
2,165,035
247,680
—
—
—
569,927,148
111,203,024
12,721,626
外国為替先渡取引
先物契約
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
配当金
注記12
期末純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
128
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
シティファンド・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（円）
円
シティファンド・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（ユーロ）
ユーロ
千円
273,386,139
26,571,863
3,809,608
受取配当金
—
—
—
投資有価証券にかかる受取利息
—
—
—
211,029
12,410
1,779
—
—
—
211,029
12,410
1,779
7,185,596
445,503
63,872
277,340
8,214
1,178
期首純資産額
収益
受取預金利息
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
収益合計
費用
管理報酬
注記4
通信および取引手数料
保管受託手数料
注記5
258,034
12,819
1,838
税金
注記6
5,389
451
65
1,249,909
82,391
11,812
8,976,268
549,378
78,764
(8,765,239)
(536,968)
(76,985)
(7,936,557)
397,416
56,978
(47,696,873)
—
—
—
—
—
投資有価証券
44,845,038
1,021,346
146,430
外国為替先渡取引
12,747,956
—
—
—
—
—
(6,805,675)
881,794
126,423
841,631,553
19,157,789
2,746,652
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
外国為替取引および外国為替先渡取引
先物契約
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
先物契約
営業活動による純資産の純増減
ファンド証券発行手取金
ファンド証券買戻支払金
(88,007,269)
(4,417,930)
(633,399)
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
753,624,284
14,739,859
2,113,254
—
—
—
1,020,204,748
42,193,516
6,049,284
配当金
注記12
期末純資産額
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
129
シティファンド・インベストメント・シリーズ
損益および純資産変動計算書
2005年12月31日に終了した事業年度
連結（米ドル）*
米ドル
千円
739,056,796 **
期首純資産額
84,548,097
収益
受取配当金
投資有価証券にかかる受取利息
受取預金利息
買戻条件付売買契約にかかる受取利息
収益合計
2,881,534
329,647
17,757,058
2,031,407
248,014
28,373
125,097
14,311
21,011,703
2,403,739
9,574,799
1,095,357
240,666
27,532
224,866
25,725
費用
管理報酬
注記4
通信および取引手数料
保管受託手数料
注記5
税金
注記6
254,603
29,127
1,454,985
166,450
11,749,919
1,344,191
9,261,784
1,059,548
35,195,618
4,026,379
(11,890,261)
(1,360,246)
(125,303)
(14,335)
(2,993,415)
(342,447)
7,841,709
897,092
20,771
2,376
37,310,903
4,268,367
ファンド証券発行手取金
115,358,564
13,197,020
ファンド証券買戻支払金
(234,488,722)
(26,825,510)
ファンド証券取引手取金（支払金）純額
(119,130,158)
(13,628,490)
(3,296,432)
(377,112)
その他の費用
費用合計
投資からの純（損）益
以下にかかる正味実現（損）益
投資有価証券の売却
外国為替取引および外国為替先渡取引
先物契約
以下にかかる未実現評価（損）益の純増減
投資有価証券
外国為替先渡取引
先物契約
営業活動による純資産の純増減
配当金
注記12
653,941,109
期末純資産額
74,810,863
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
* 注記 2i を参照のこと。
**期首残高は 2005 年 12 月 31 日現在の為替レートを用いて合算された。2004 年 12 月 31 日現在の為替レートを用いて合算した場合の純資産
額は、773,937,542 米ドル（88,538,455 千円）であった。
130
シティファンド・インベストメント・シリーズ
純資産情報
2005年、2004年および2003年12月31日現在
シティファンド
・マネー（米ドル）
シティファンド
・マネー（ユーロ）
シティファンド
・マネー・プラス（円）
米ドル
千円
ユーロ
千円
円
103,683,371
132,909,536
188,780,772
11,861,378
15,204,851
21,596,520
11,060,024
14,168,852
21,201,109
1,585,676
2,031,388
3,039,603
—
707,093,808
722,672,296
100.73
11,524 円
－
－
100.96
14,475 円
－
－
－
－
－
11,513 円
－
－
100.93
14,470 円
－
－
9,756
11,530 円
－
－
101.25
14,516 円
－
－
9,881
純資産（12 月 31 日現在）
2005 年
2004 年
2003 年
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
－
－
100.64
－
－
100.79
－
－
－
－
－
－
－
－
1,029,321.307
109,544.657
－
－
－
－
シティファンド・グローバル
・ボンド（円）
円
シティファンド・グローバル
・ボンド（米ドル）
米ドル
千円
522,631,474
642,888,869
798,731,822
8,627,808
10,783,603
15,395,142
8,595
97.91
－
－
－
－
8,679
96.47
－
－
－
－
8,811
97.78
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
シティファンド・グローバル
・ボンド（ユーロ）
ユーロ
千円
987,021
1,233,644
1,761,204
2,188,375
2,374,172
3,849,796
313,747
340,385
551,945
11,201 円
－
－
105.54
15,131 円
－
－
11,036 円
－
－
105.14
11,186 円
－
－
106.24
純資産（12 月 31 日現在）
2005 年
2004 年
2003 年
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
－
－
－
－
－
－
15,074 円
－
－
15,232 円
－
－
60,804.195
88,119.342
20,734.957
－
－
－
－
－
－
131
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（円）
円
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（米ドル）
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（ユーロ）
米ドル
ユーロ
千円
千円
純資産（12 月 31 日現在）
2005 年
2004 年
2003 年
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
416,988,650
465,459,473
570,868,593
6,970,231
9,080,009
10,376,643
797,394
1,038,753
1,187,088
2,635,818
2,685,775
3,595,900
377,897
385,060
515,544
9,768
101.94
－
－
11,662 円
－
－
96.32
－
－
13,809 円
－
－
9,486
108.37
－
－
12,398 円
－
－
93.36
－
－
9,572
104.43
－
－
11,947 円
－
－
95.40
－
－
－
－
13,385 円
－
－
－
－
13,677 円
－
－
－
－
42,687.440
68,376.496
27,366.630
－
－
－
－
－
－
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（円）
円
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（米ドル）
米ドル
千円
シティファンド・シティセレクト
・債券重視型（ユーロ）
ユーロ
千円
純資産（12 月 31 日現在）
861,515,120
1,120,481,326
1,472,900,347
27,291,589
33,362,247
41,236,574
3,122,158
3,816,641
4,717,464
7,376,806
8,640,271
10,101,296
1,057,613
1,238,756
1,448,223
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
10,592
10,343
123.11
120.26
120.09
117.93
－
－
14,084 円
13,758 円
－
17,217 円
16,908 円
－
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
10,214
10,023
117.48
115.33
113.70
112.21
－
－
13,440 円
13,194 円
－
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
9,956
9,820
112.14
110.64
108.94
108.05
－
－
12,829 円
12,657 円
－
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
41,785.159
40,500.476
72,961.919
152,250.362
31,263.303
30,717.324
－
－
－
2005 年
2004 年
2003 年
132
－
－
－
16,301 円
16,088 円
－
15,619 円
15,491 円
－
シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（円）
円
シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（米ドル）
米ドル
千円
シティファンド・シティセレクト
・安定成長型（ユーロ）
ユーロ
千円
純資産（12 月 31 日現在）
3,251,594,824
3,155,988,331
2,244,373,685
21,258,826
27,965,237
30,493,606
2,432,010
3,199,223
3,488,469
3,304,438
3,015,645
3,689,261
473,757
432,353
528,929
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
10,611
10,369
11,951
116.54
113.93
13,332 円
13,034 円
－
107.24
105.42
15,375 円
15,114 円
－
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
9,812
9,636
10,998
110.40
108.47
12,630 円
12,409 円
－
97.59
96.42
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
9,538
9,414
10,636
104.40
103.09
11,943 円
11,793 円
－
94.39
93.73
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
86,576.159
54,971.062
147,513.597
2005 年
2004 年
2003 年
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（円）
円
－
－
－
－
－
－
13,991 円
13,824 円
－
13,533 円
13,438 円
－
82,856.267
101.845.650
17,333.450
13,712.214
－
－
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（米ドル）
米ドル
千円
シティファンド・シティセレクト
・バランス型（ユーロ）
ユーロ
千円
純資産（12 月 31 日現在）
6,810,463,802
7,526,914,581
7,985,091,222
72,025,558
103,516,636
122,485,307
8,239,724
11,842,303
14,012,319
6,840,521
7,116,291
8,637,526
980,725
1,020,263
1,238,362
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
11,347
11,097
12,753
121.11
118.45
13,855 円
13,551 円
－
95.25
93.57
13,656 円
13,415 円
－
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
9,991
9,819
11,161
113.37
111.43
12,970 円
12,748 円
－
83.07
82.02
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
9,651
9,533
10,715
105.88
104.59
12,113 円
11,965 円
－
81.10
80.48
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
415,822.303
124,280.335
55,911.092
2005 年
2004 年
2003 年
133
－
－
－
－
－
－
11,910 円
11,759 円
－
11,627 円
11,538 円
－
434,224.443
164,080.890
60,365.288
11,655.950
－
－
シティファンド・シティセレクト
・成長型（円）
円
シティファンド・シティセレクト
・成長型（米ドル）
米ドル
千円
シティファンド・シティセレクト
・成長型（ユーロ）
ユーロ
千円
純資産（12 月 31 日現在）
2,772,120,200
2,712,438,394
2,853,531,347
42,400,568
53,810,240
57,038,970
4,850,625
6,155,891
6,525,258
2,949,735
3,053,577
3,981,642
422,904
437,791
570,848
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
11,752
11,491
14,461
117.32
114.73
13,421 円
13,125 円
－
86.23
84.71
12,363 円
12,145 円
－
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
9,833
9,662
12,028
108.17
106.31
12,375 円
12,162 円
－
71.77
70.85
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
9,461
9,344
11,504
100.23
99.01
11,466 円
11,327 円
－
70.80
70.25
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
187,600.761
36,217.317
10,462.723
2005 年
2004 年
2003 年
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（円）
円
－
－
－
－
－
－
10,290 円
10,158 円
－
10,151 円
10,072 円
－
319,377.168
42,985.117
29,705.857
4,581.448
－
－
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（米ドル）
米ドル
千円
シティファンド・シティセレクト
・株式重視型（ユーロ）
ユーロ
千円
純資産（12 月 31 日現在）
1,203,384,961
1,203,764,091
1,270,235,355
15,789,907
19,899,610
20,354,165
1,806,365
2,276,515
2,328,516
2,567,880
2,217,345
2,804,627
368,157
317,901
402,099
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
10,122
9,896
96.62
94.46
75.63
74.21
－
－
11,053 円
10,806 円
－
10,843 円
10,639 円
－
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
8,132
7,990
88.08
86.54
60.39
59.55
－
－
10,076 円
9,900 円
－
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
7,784
7,689
80.85
79.85
60.05
59.57
－
－
9,249 円
9,135 円
－
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
91,375.290
28,145.093
128,801.700
35,406.980
26,922.948
7,163.020
－
－
－
2005 年
2004 年
2003 年
134
－
－
－
8,658 円
8,538 円
－
8,609 円
8,541 円
－
シティファンド・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（円）
シティファンド・シティインターナショナル
・米国債券ファンド（米ドル）
円
米ドル
千円
純資産（12 月 31 日現在）
569,927,148
570,697,617
319,781,610
111,203,024
108,289,010
41,577,144
12,721,626
12,388,263
4,756,425
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
9,867
9,745
105.20
103.94
－
－
12,035 円
11,891 円
－
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
10,115
10,039
104.01
103.28
－
－
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
10,073
10,052
101.44
101.23
－
－
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
14,811.219
43,488.560
215,033.722
852,206.793
－
－
2005 年
2004 年
2003 年
シティファンド・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（円）
11,899 円
11,815 円
－
11,605 円
11,581 円
－
シティファンド・シティインターナショナル
・欧州債券ファンド（ユーロ）
円
ユーロ
千円
純資産（12 月 31 日現在）
1,020,204,748
273,386,139
169,514,975
42,193,516
26,571,863
12,322,451
6,049,284
3,809,608
1,766,670
１口当たりの純資産価格（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
10,342
10,218
110.80
109.47
－
－
15,885 円
15,695 円
－
１口当たりの純資産価格（2004 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
10,251
10,178
107.12
106.37
－
－
１口当たりの純資産価格（2003 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
9,913
9,892
101.12
100.91
－
－
発行済ファンド証券口数（2005 年 12 月 31 日現在）
クラス A 証券
クラス B 証券
クラス S 証券
47,948.862
51,312.280
113,456.118
270,611.932
－
－
2005 年
2004 年
2003 年
135
15,358 円
15,250 円
－
14,498 円
14,467 円
－
シティファンド・インベストメント・シリーズ
2005年12月31日現在の財務諸表に対する注記
1. ファンドの種類
シティファンド・インベストメント・シリーズ（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブルグの法律に基づいて設立された
法人であるシティコープ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）・エス・エイ（以下「管理会社」という。）に
よって、ルクセンブルグの法律に基づき、ルクセンブルグにおいて設立されたオープン・エンド型投資信託である。ファンドは、
2002年12月20日付のルクセンブルグの投資信託に関する法律パート II に規定されている譲渡性のある有価証券を投資対象とす
る投資信託「UCITS」である。
ファンドは、現在4つの異なるインベストメント・シリーズであるシティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ、シティフ
ァンド・マネー・シリーズ、シティファンド・シティセレクト・シリーズおよびシティインターナショナル・シリーズを募集し
ている。各シリーズには、異なるリスクレベルおよび通貨建てのオプションが用意されている。
特定のサブ・ファンドにおいて、管理会社は、異なる購入・買戻しの条件および／もしくは報酬・手数料あるいは投資家層に対
応するように異なる「クラス証券」を設けている。
2005年12月31日現在、27本のサブ・ファンドがある。
シティファンド・マネー・シリーズ：
－シティファンド・マネー（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・マネー（米ドル））
－シティファンド・マネー（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・マネー（ユーロ））
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ：
－シティファンド・グローバル・ボンド（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・ボン
ド（円））
－シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・
ボンド（米ドル））
－シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバル・
ボンド（ユーロ））
－シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グローバ
ル・ボンド・プラス（円））
－シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グロ
ーバル・ボンド・プラス（米ドル））
－シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・グロ
ーバル・ボンド・プラス（ユーロ））
シティファンド・シティセテクト・シリーズ：
－シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
レクト・債券重視型（円））
－シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
ィセレクト・債券重視型（米ドル））
－シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
ィセレクト・債券重視型（ユーロ））
－シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
レクト・安定成長型（円））
136
－シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
ィセレクト・安定成長型（米ドル））
－シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
ィセレクト・安定成長型（ユーロ））
－シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
レクト・バランス型（円））
－シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
ィセレクト・バランス型（米ドル））
－シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
ィセレクト・バランス型（ユーロ））
－シティファンド・シティセレクト・成長型（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセレク
ト・成長型（円））
－シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
レクト・成長型（米ドル））
－シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
レクト・成長型（ユーロ））
－シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シティセ
レクト・株式重視型（円））
－シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
ィセレクト・株式重視型（米ドル））
－シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シリーズ・シテ
ィセレクト・株式重視型（ユーロ））
シティファンド・シティインターナショナル・シリーズ：
－シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シ
リーズ・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円））
－シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）（正式名称：シティファンド・インベストメント・
シリーズ・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル））
－シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）（正式名称：シティファンド・インベストメント・シ
リーズ・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円））
－シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）（正式名称：シティファンド・インベストメント・
シリーズ・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ））
管理会社は、将来において新規のサブ・ファンドおよびクラス証券を創設する可能性がある。
ファンドの有価証券およびその他の資産は、管理会社の資産および管理会社が管理するその他の投資信託の資産から分離されて
いる。ファンドの会計年度は毎年12月31日に終了する。
2. 重要な会計方針の要約
本ファンドの会計方針は投資信託に関するルクセンブルグの規制に準拠している。
a) 外国通貨
財務諸表および会計記録は、関連する各サブ・ファンドの表示通貨で表示されている。サブ・ファンドの表示通貨以外の通貨に
よる取引は、各取引日の実効為替レートでサブ・ファンドの各表示通貨に換算される。サブ・ファンドの表示通貨以外の通貨建
137
ての資産および負債は、各決算日の為替レートを用いて換算される。最終的な損益はすべて損益および純資産変動計算書に計上
される。
利用された2005年12月31日現在の主な為替レート：
1米ドル＝ オーストラリア・ドル
1.362676
メキシコ・ペソ
カナダ・ドル
1.165101
マレーシア・リンギット 3.779504
スイス・フラン
1.315250
ノルウェー・クローネ
デンマーク・クローネ
6.298459
ニュージーランド・ドル 1.459215
ユーロ
0.844309
ポーランド・ズロチ
英国ポンド
0.579425
スウェーデン・クローナ 7.953551
香港ドル
7.753260
シンガポール・ドル
10.726736
6.767548
3.255452
1.663700
インドネシア・ルピア 9,825.112989
タイ・バーツ
41.025641
日本円
台湾ドル
32.824553
韓国ウォン
117.274952
南アフリカ・ランド
1,005.025126
6.321992
b) 投資有価証券
上場有価証券およびその他の規制ある市場で取引されている有価証券は、直近の入手可能な時価に基づき評価される。
証券取引所に上場されておらず、またその他の規制ある市場でも取引されていない有価証券は、直近の入手可能な時価に基づき
評価されるが、かかる時価が入手できない場合には、適切な投資顧問会社の助言によって管理会社が決定する慎重な評価方法に
従い、また合理的に予測しうる売値に基づいて、管理会社により誠実に評価される。
流動資産は、額面価格に未収利息を加えた価格で評価される。満期が90日未満の短期金融商品の場合、当該商品の純取得原価に
基づく価値は順次、買戻（償還）価格に向けて調整される一方、純取得原価を基に計算される投資利回りは変わらない。市況に
重大な変化が起きた場合、当該投資の評価基準は新しい市場利回りに合わせて調整される。
基礎となる UCI および UCITS（ターゲット・ファンド）の受益証券またはファンド証券は、直近の入手可能な１口当たりの純
資産価格に基づき評価される。
特定の状況によって上記の方法に基づき評価を行うことが不可能もしくは不適当である場合には、管理会社はファンドの資産合
計について正確な評価を行うため、投資顧問会社の助言に基づき、監査人による検証が可能な他の一般に認められている評価基
準を使用することができる。当該基準について、監査人による検査を受ける可能性がある。
決算日に保有している有価証券の取得原価と同日における時価との間に生じた差異は、純資産計算書の「未実現評価（損）益」
に計上される。
年度末に保有している有価証券の取得原価と決算日における時価との間に生じた差異の変動は、損益および純資産変動計算書の
「投資有価証券にかかる未実現評価（損）益の純増減」に計上される。
有価証券取引は、有価証券が売買された日に計上される。有価証券の購入は、仲買手数料を含む原価で計上される。
138
c) 受取利息
受取利息は発生主義で、還付されない源泉徴収額を控除して認識される。
d) 配当金による収益
配当金は配当落ち日ベースで、還付されない源泉徴収額を控除して計上される。
e) 実現損益
実現損益は、年度中に有価証券の売却によって発生した損益ならびに外貨建てのその他の資産および負債の再評価から生じた差
異で構成されている。
キャピタルゲインまたはキャピタルロスは、加重平均法による原価に基づき決定される。
f) 金融商品
外国為替先渡取引
未決済の外国為替先渡取引は、決算日に契約の残存期間に応じた先渡為替レートを基準として評価される。未決済の外国為替先
渡取引の未実現評価損益は、契約レートと契約を終了するレートとの間の差異として計算される。これらの取引にかかる未実現
評価損益は、純資産計算書の「外国為替先渡取引にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に開示されている。
外国為替先渡取引にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「外国為替取引および外国為替先渡取引にかかる正味実
現（損）益」の項目に開示されている。
先物
未決済の先物契約は、決算日に当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
先物にかかる未実現評価損益は、純資産計算書の「未決済先物契約にかかる正味未実現評価（損）益」の項目に含まれている。
売買差益はすべて「先物マージンおよびオプション保証金」に含まれている。
先物契約にかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「先物契約にかかる正味実現（損）益」の項目に開示されている。
オプション
購入済オプションは、決算日に当該商品の直近の入手可能な時価で評価されている。
オプションの時価は「オプション時価」として純資産計算書に含まれている。
オプションにかかる実現損益は、損益および純資産変動計算書の「オプションにかかる正味実現（損）益」の項目に開示されて
いる。
g) 買戻および売戻条件付売買契約
買戻条件付売買契約とは、当該契約のもとで購入価格を支払うことにより、ファンドが、特定の日時にあるいは特定の日時まで
に特定の価格で有価証券を買戻すことに合意している売り手から有価証券を受取る（購入する）契約である。買戻条件付売買契
139
約は実質的に、有価証券で担保された、ファンドの売り手に対する貸付金である。ファンドは、受取った有価証券の購入を計上
せず、買戻条件付売買契約を貸付金であるかのように計上する。特定の2関連当事者間の買戻条件付売買契約は、通常、比較的
短期間におけるものであり、かつ譲渡不可能であるため、容易に売買できる市場はない。ファンドは取得原価で買戻条件付売買
契約を計上し、経過利子を含めた価格は時価に近似する。
売戻条件付売買契約のもとで、ファンドは、通常ブローカーである買い手に対して現金で有価証券を売却する。ファンドは当該
有価証券の売却を計上せず、同有価証券の買戻しと引換えに利息を加えた現金を後日返済することに合意する。そのため当該取
引は実質的に、有価証券で担保された、ファンドによる借入金である。手取金は経過利子を加え、負債として計上される。当該
有価証券は値洗いされる。
h) モーゲージ関連証券（TBA）
TBA のポジションは、モーゲージ・プール（ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディ・マック）から将来、固定価格で有
価証券が購入される、モーゲージ証券市場における通常の取引慣行を参考にしている。購入時に具体的な有価証券名は示されな
いが、当該有価証券の主な性格は特定されている。価格は購入時に設定されているが、名目元本は確定していない。
サブ・ファンドは通常、有価証券の取得を意図して TBA 購入契約を締結するが、適切であると思われる場合、サブ・ファンド
は決済日より前に契約を解除することもできる。TBA 販売手取金は、契約上の決済日まで受取ることはできない。TBA 販売契
約が未履行である間、相当する受渡適格有価証券、あるいはこれを相殺する TBA 購入契約（販売契約日以前に受渡可能）が、
当該取引のカバーとして保有される。
負のポジションは、ファンドの TBA（To Be Announced）証券販売契約を反映している。
i) 連結の数値
連結の純資産計算書ならびに連結の損益および純資産変動計算書は米ドルで表示されており、参考目的でのみ提示されている。
このため、各サブ・ファンドの計算書は、決算日における為替レートで米ドルに換算されている。
j) 創業費
ファンドおよびサブ・ファンドの設定に関する費用は資本化され、5年間にわたり定額法で償却される。
3. 資産のプーリング
管理会社は、効率的なポートフォリオの管理を目的として、シティセレクト・ポートフォリオおよびシティ Sicav と共に共同投
資管理技術を用いて、資産ポートフォリオのすべて、または一部について投資および管理を行うことができる。共同投資管理技
術を用いているサブ・ファンドでは、関係しているプールの投資政策に照らして、その資産が適切である場合に、当該資産のす
べて、または一部が資産プールに移転される。その引換えに、サブ・ファンドは、資産プールおよび負債プールに対する比例持
分を示す名目ベースのプール持分を受取る。
2005年12月31日現在、プールにおける投資持分は、同日における各サブ・ファンドのプールに対する持分比率に基づいて、サブ・
ファンドに配賦されている。数量（保有数）はすべて、１口未満は四捨五入される。数量がゼロとなっている場合は、持分比率
に基づくサブ・ファンドへの配賦が0.50未満の端数である場合がある。
損益上は、サブ・ファンドにおける名目ベースのプール持分が、各決算日における資産プールの運用実績、収益および費用の比
140
例配賦を決定することになる。損益の配賦は参加している各サブ・ファンドの会計記録に計上される。
4. 管理報酬
各サブ・ファンドは管理報酬を毎年度支払っている。この報酬は、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、仲介業者および
/または日本における代行協会員に対して支払われる。これらの管理報酬は日次ベースで発生し、当該月における各サブ・ファン
ドの各クラスの平均純資産額に基づいて計算される下記の年率を上限として毎月支払われる。
クラスＡ証券 クラスＢ証券 クラスＳ証券
シティファンド・マネー（米ドル）
0.75％
―
―
シティファンド・マネー（ユーロ）
0.75％
―
―
シティファンド・グローバル・ボンド（円）
1.30％
―
―
シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
1.30％
―
―
シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
1.30％
―
―
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
1.30％
―
―
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
1.30％
―
―
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
1.30％
―
―
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）
1.00％
1.50％
―
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
1.00％
1.50％
―
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
1.00％
1.50％
―
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）
1.50％
2.00％
1.00％
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
1.50％
2.00％
―
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
1.50％
2.00％
―
シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
1.75％
2.25％
1.15％
シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
1.75％
2.25％
―
シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
1.75％
2.25％
―
シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
1.75％
2.25％
1.15％
シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）
1.75％
2.25％
―
シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）
1.75％
2.25％
―
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）
1.85％
2.35％
―
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
1.85％
2.35％
―
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
1.85％
2.35％
―
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）
0.90％
1.40％
―
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（米ドル）
0.90％
1.40％
―
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）
0.90％
1.40％
―
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（ユーロ）
0.90％
1.40％
―
5. 保管受託手数料
保管受託銀行は、平均純資産額に基づく保管受託手数料を各サブ・ファンドに賦課する。
6. 税金
ファンドの資産は、ルクセンブルグ大公国において「年次税」の課税対象となっており、ファンドの純資産額に基づいて年率0.05％
の税金が各四半期末に支払われるが、ルクセンブルグにおけるその他の投資信託に投資されているファンドの資産の一部（もし
あれば）には年次税は課税されない。投資信託に関する2002年12月20日法第129条第2項 a および d に定められているように、機
関投資家に限られているクラスＳ証券ならびにシティファンド・マネー（米ドル）およびシティファンド・マネー（ユーロ）に関しては、税率
が年率0.01%まで引下げられる。
141
7. 資金調達にかかる手数料
クラスＢ証券は当初申込手数料なしで募集されている。ただし、クラスＢ証券では、当該証券が購入日から4年以内に償還され
た場合には条件付後払申込手数料（CDSC）を支払うこととなっている。CDSC は販売会社によって集められ、ファンドに対し
て販売に関連したサービスを提供する過程で発生した費用を支払うためにレッグ・メイソン・インク（以下「引受人」と言う。）
の関連会社に対して支払われる。販売会社が顧客のために手配したクラスＢ証券の申込みについて、クラスＢ証券の販売が決定
するごとに、販売会社は販売手数料を受取ることができる。クラスＢ証券の販売手数料は、引受人から販売会社に支払われる。
資金調達にかかる手数料は、クラスＢ証券の販売手数料の支払としてファンドから引受人に支払われる報酬の一部である。資金
調達にかかる手数料は日次ベースで発生し、毎月支払われ、また管理報酬に関する注記4に記載されている年率の上限に含めら
れている。
8. 外国為替先渡取引
2005年12月31日現在、サブ・ファンドにより行われている未決済の外国為替先渡取引は、以下のとおりである。
サブ・ファンド
通貨建契約額
サブ・ファンド
シティファンド・グローバル・ボンド（円）
878,925,405
シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）
5,990,683
シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）
1,083,352
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）
21,327,670
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（米ドル）
343,912
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）
130,047
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（円）
922,595,714
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（米ドル）
8,478,813
シティファンド・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）
5,917,338
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（円）
2,699,798,045
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（米ドル）
5,100,787
シティファンド・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）
2,054,430
シティファンド・シティセレクト・バランス型（円）
4,001,844,215
シティファンド・シティセレクト・バランス型（米ドル）
12,220,042
シティファンド・シティセレクト・バランス型（ユーロ）
3,002,140
シティファンド・シティセレクト・成長型（円）
881,908,610
シティファンド・シティセレクト・成長型（米ドル）
3,887,016
シティファンド・シティセレクト・成長型（ユーロ）
695,469
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（円）
86,963,303
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（米ドル）
327,790
シティファンド・シティセレクト・株式重視型（ユーロ）
136,037
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド（円）
571,444,546
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド（円）
1,033,885,145
142
9. 金融先物取引のオープン・ポジション
2005年12月31日現在、サブ・ファンドは以下のオープン・ポジションを保有していた。
サブ・ファンド
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（円）
銘柄
通貨
ユーロ
(108,990,081)
144,921
Euro Bund 10 Year 6% 8/Mar/2006
ユーロ
36,175,198
214,037
ユーロ
46,932,034
(82,493)
英国ポンド
18,558,705
103,961
US 5 Year Note 6% 22/Mar/2006
米ドル
(23,365,165)
(36,031)
US 10 Year Note 6% 22/Mar/2006
米ドル
(17,189,424)
(94,367)
US 20 Year Long Bond 6% 22/Mar/2006
米ドル
53,855,129
732,137
合計
982,165
2,337
UK 10 Year Long Gilt 6% 29/Mar/2006
Euro Bobl 5 Year 6% 10/Mar/2006
ユーロ
(1,757,481)
Euro Bund 10 Year 6% 8/Mar/2006
ユーロ
583,330
3,451
Euro Schatz 2 Year 6% 8/Mar/2006
ユーロ
756,786
(1,330)
UK 10 Year Long Gilt 6% 29/Mar/2006
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（ユーロ）
英国ポンド
299,262
1,676
US 5 Year Note 6% 22/Mar/2006
米ドル
(376,767)
(581)
US 10 Year Note 6% 22/Mar/2006
米ドル
(277,182)
(1,521)
US 20 Year Long Bond 6% 22/Mar/2006
米ドル
868,422
11,806
合計
15,838
Euro Bobl 5 Year 6% 10/Mar/2006
ユーロ
(664,540)
884
Euro Bund 10 Year 6% 8/Mar/2006
ユーロ
220,569
1,305
Euro Schatz 2 Year 6% 8/Mar/2006
ユーロ
286,157
(503)
英国ポンド
113,157
634
US 5 Year Note 6% 22/Mar/2006
米ドル
(142,463)
(220)
US 10 Year Note 6% 22/Mar/2006
米ドル
(104,808)
(575)
US 20 Year Long Bond 6% 22/Mar/2006
米ドル
328,369
4,464
合計
5,989
UK 10 Year Long Gilt 6% 29/Mar/2006
シティファンド・
シティインターナショナル・
米国債券ファンド（円）
シティファンド・
シティインターナショナル・
米国債券ファンド（米ドル）
サブ・ファンド
通貨建の正味
未実現（損）益
Euro Bobl 5 Year 6% 10/Mar/2006
Euro Schatz 2 Year 6% 8/Mar/2006
シティファンド・グローバル
・ボンド・プラス（米ドル）
サブ・ファンド
通貨建契約額
US 2 Year Note 6% 31/Mar/2006
米ドル
6,997,420
(5,859)
US 5 Year Note 6% 22/Mar/2006
米ドル
25,905,801
(7,610)
US 10 Year Note 6% 22/Mar/2006
米ドル
26,681,948
79,897
US 20 Year Long Bond 6% 22/Mar/2006
米ドル
(13,932,596)
(155,990)
合計
(89,562)
US 2 Year Note 6% 31/Mar/2006
米ドル
1,377,193
(1,153)
US 5 Year Note 6% 22/Mar/2006
米ドル
5,098,633
(1,498)
US 10 Year Note 6% 22/Mar/2006
米ドル
5,251,390
15,725
米ドル
(2,742,135)
(30,701)
合計
(17,627)
US 20 Year Long Bond 6% 22/Mar/2006
143
10. その他の金融商品取引
2005年12月31日現在、ファンドはその他の金融商品取引を行っていない。
11. 投資ポートフォリオの変動
当該年度における投資ポートフォリオの変動は、管理会社および保管受託銀行で入手可能である。
12. 配当金
管理会社は、各サブ・ファンドに帰属する純投資利益および実現利益から定期的に配当金を宣言することがある。管理会社は通
常、シティファンド・マネー・シリーズに関しては四半期ごとに、シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズに関しては
半年ごとに配当金を宣言しており、シティファンド・シティインターナショナル・シリーズに関しては、管理会社は独自の決断
により配当金および中間配当金を宣言し、利用可能な資産から受益者に支払う金額を決定することができる。
2005年1月1日から2005年12月31日までの事業年度に、ファンドは以下の配当金を計上した。
配当落ち日: 2005年3月31日
シティファンド・マネー（米ドル）－クラスＡ
米ドル
0.36
シティファンド・マネー（ユーロ）－クラスＡ
ユーロ
0.28
シティファンド・マネー（米ドル）－クラスＡ
米ドル
0.48
シティファンド・マネー（ユーロ）－クラスＡ
ユーロ
0.26
円
100
シティファンド・グローバル・ボンド（米ドル）－クラスＡ
米ドル
2.10
シティファンド・グローバル・ボンド（ユーロ）－クラスＡ
ユーロ
2.10
配当落ち日: 2005年6月30日
シティファンド・グローバル・ボンド（円）－クラスＡ
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）－クラスＡ
60
円
ユーロ
4.70
シティファンド・マネー（米ドル）－クラスＡ
米ドル
0.59
シティファンド・マネー（ユーロ）－クラスＡ
ユーロ
0.26
シティファンド・マネー（米ドル）－クラスＡ
米ドル
0.74
シティファンド・マネー（ユーロ）－クラスＡ
ユーロ
0.35
円
360
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（ユーロ）－クラスＡ
配当落ち日: 2005年9月30日
配当落ち日: 2005年12月30日
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス（円）－クラスＡ
13. 重要な情報
2005年1月7日、取締役は、シティファンド・インベストメント・シリーズ
シティファンド・マネー・プラス（円）を2005年3
月31日付で終了させることを全会一致で決定した。清算時の純資産額は、2005年3月31日現在で計算されている。
2005年12月1日、シティグループ・インク（以下「シティグループ」という。）は全世界の実質的にすべてのアセット・マネジ
メント部門であるシティグループ・アセット・マネジメント（以下「CAM」という。）をレッグ・メイソン・インク（以下「レ
ッグ・メイソン」という。）に売却した。当該取引の一環として、当報告書中で言及されているサブ・ファンドの投資顧問会社
および副投資顧問会社*は、レッグ・メイソンの完全所有子会社になった。
144
シティグループとレッグ・メイソンの間のライセンス契約に基づき、ファンドの名称、ファンドの受益証券またはファンド証券
の全クラスの名称、および投資顧問および副投資顧問会社の名称、ならびにシティグループまたはその全関連会社に関するすべ
てのロゴ、トレードマークおよびサービスマーク（以下「シティ・マーク」という。）は、レッグ・メイソンによるライセンス
の下で使用される。シティ・マークには、「シティ」、「シティグループ・アセット・マネジメント」、「スミス・バーニー」
および「ソロモン・ブラザーズ」が含まれるがこれらに限定されない。
レッグ・メイソンおよびその関連会社ならびに顧問会社とシティグループに提携関係はない。
*2ページ（訳者注：原文のページ）を参照のこと。
145
（3）投資有価証券明細表等
シティファンド・マネー(米ドル)
（米ドル表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
3,987,200
4,824,500
3,925,200
2,932,500
4,865,000
9,723,000
4,812,000
4,302,900
39,372,300
3.85
4.65
3.79
2.83
4.69
9.37
4.64
4.15
37.97
39,372,300
37.97
465,466
465,466
0.45
0.45
465,466
0.45
2,997,885
3,989,803
3,983,867
3,986,404
3,998,925
3,985,086
3,986,800
3,995,200
3,924,164
3,986,980
3,990,311
2,991,440
3,991,740
3,986,513
3,990,556
3,986,950
3,490,363
65,262,987
2.89
3.85
3.84
3.84
3.86
3.84
3.85
3.85
3.78
3.85
3.85
2.89
3.85
3.84
3.85
3.85
3.37
62.95
65,262,987
62.95
2005年12月31日現在、業種別分類
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
投資
比率
（%）
62.95
政府保証債
37.97
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae Discount Notes 0.000% 27/Jan/2006
Fannie Mae Discount Notes 0.000% 29/Sep/2006
Freddie Mac Discount Notes 0.000% 30/May/2006
Freddie Mac Discount Notes 0.000% 27/Jun/2006
Freddie Mac Discount Notes 0.000% 31/Jul/2006
Freddie Mac Discount Notes 0.000% 4/Aug/2006
Freddie Mac Discount Notes 0.000% 17/Oct/2006
Freddie Mac Discount Notes 0.000% 1/Dec/2006
4,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
5,000,000
10,000,000
5,000,000
4,500,000
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Novastar Home Equity Loan FRN 25/Sep/2032
465,139
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
Albis Cap. Corp. / United States 0.000% 5/Jan/2006
Arlington Funding Company LLC
Atomium Fdg 0.000% 1/Feb/2006
Brahms Fdg Corp. 0.000% 27/Jan/2006
Credit Suisse York NY 4.700% 3/Nov/2006
Davis Square Fdg III Corp. 0.000% 30/Jan/2006
Georgetown Funding Company LLC
Harwood Street Fdg II 0.000% 9/Jan/2006
K2 (USA) 0.000% 30/May/2006
Master Fdg 0.000% 26/Jan/2006
Mica Fdg 0.000% 19/Jan/2006
Monument Gardens Fdg 0.000% 23/Jan/2006
Nyala Fdg 0.000% 17/Jan/2006
Ormond Quay Fdg 0.000% 27/Jan/2006
St Germain Hldgs 0.000% 19/Jan/2006
Stratford Receivables Company 0.000% 26/Jan/2006
Victory Receivables Corp. 0.000% 23/Jan/2006
3,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
3,500,000
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
105,100,753 101.37
投資有価証券合計
105,100,753 101.37
その他の純負債
(1,417,382 ) (1.37 )
純資産合計
103,683,371 100.00
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
合計
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
146
0.45
101.37
シティファンド・マネー(ユーロ)
（ユーロ表示）
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
銘柄
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Auto ABS Compartiment FRN 25/Oct/2011
Auto ABS Compartiment FRN 25/Oct/2012
BPV Mortg. FRN 15/Oct/2021
Cars Alliance Fdg FRN 8/Jan/2021
Chalet Fin. FRN 24/Jul/2013
Dutch MBS FRN 2/Jul/2077
Granite Mortg. 2002(2 ) 2A FRN 20/Jan/2043
Monastery FRN 17/Oct/2040
Opera Fin. FRN 15/Feb/2012
Resimac MBS Trust FRN 15/Mar/2035
SRM Invest. Limited FRN 26/Aug/2034
SRM Invest. Limited FRN 15/Dec/2058
Stream FRN 2/Sep/2086
Vela Home FRN 24/Oct/2027
55,221
147,681
110,055
178,857
137,582
123,418
203,455
148,367
128,095
53,536
289,731
142,168
32,945
131,061
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
ユーロ建債券
ABN Amro Bank FRN 27/Jan/2006
ASB Bank Limited FRN 10/Apr/2007
ASIF III Jersey FRN 17/Jul/2006
Bank Austria Creditanstalt FRN 20/Nov/2006
BBVA Senior Fin. Unipersonal FRN 28/Sep/2007
Commonwealth Bank of Australia FRN 2/Feb/2006
GE Cap. European Fdg FRN 25/Oct/2006
GE Cap. European Fdg FRN 5/Dec/2006
GE Cap. European Fdg FRN 31/Jan/2007
HBOS Tsy Serv. FRN 23/Jun/2009
ING Verzekeringen FRN 16/Jan/2008
Ntl Australia Bank Limited FRN 27/Jul/2009
Spintab FRN 13/Jul/2006
Ulster Bank Fin. FRN 27/Jun/2008
Unicredito Italiano Bank / Ireland FRN 11/Oct/2006
Unicredito Italiano Bank / Ireland FRN 20/Oct/2006
55,226
147,770
110,198
179,018
137,753
123,911
203,732
148,604
128,223
53,643
290,646
142,424
33,051
131,494
1,885,693
ユーロ建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
Bank of Ireland 0.000% 16/Feb/2006
Banque Federative du Credit Mutuel / France 0.000%
11/Apr/2006
FIH Erhvervsbank 0.000% 24/Feb/2006
HBOS Tsy Serv. 0.000% 24/Feb/2006
Honda Intl Fin. 0.000% 31/Jan/2006
IXIS Corp. and Invest. Bank 0.000% 17/Jan/2006
Natexis Banques Populaires CD 0.000% 18/Jan/2006
Orion Fin. Corp. 0.000% 28/Jul/2006
Ormond Quay Fdg 0.000% 18/Jan/2006
Parkland Fin. Corp. 0.000% 20/Apr/2006
Sedna Fin. Corp. 0.000% 23/Aug/2006
Ulster Bank Fin. 0.000% 12/Jan/2006
0.50
1.34
1.00
1.62
1.25
1.12
1.84
1.34
1.16
0.49
2.62
1.29
0.30
1.19
17.06
1,885,693 17.06
229,304
275,165
204,539
137,582
321,025
596,190
321,025
321,025
69,892
160,513
229,304
247,648
275,165
298,095
137,582
298,095
229,291
275,027
204,595
137,672
320,855
595,635
321,019
321,075
69,904
160,596
229,292
247,719
274,982
298,093
137,538
297,949
4,121,242
株数／
額面価額
229,304
275,165
229,304
137,582
252,234
550,329
298,095
321,025
389,817
550,329
343,956
183,443
投資
比率
時価 （%）
228,568
2.07
273,437 2.47
228,442 2.07
137,065 1.24
251,734 2.28
549,738 4.96
297,738 2.69
316,648 2.86
389,370 3.52
546,545 4.94
338,033 3.06
183,301 1.66
3,740,619 33.82
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
3,740,619 33.82
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
4,144,342 37.47
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
2.07
2.49
1.85
1.24
2.90
5.40
2.90
2.90
0.63
1.45
2.07
2.24
2.49
2.70
1.24
2.69
37.26
ユーロ建コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
Golden Key Limited 0.000% 27/Feb/2006
Mane Fdg Corp. 0.000% 24/Jan/2006
Nestlé Unternehmungen Deutschland 0.000% 6/Feb/2006
228,388
503,711
228,725
960,824
2.06
4.55
2.07
8.68
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品合計
960,824
8.68
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
960,824
8.68
投資有価証券合計
その他の純負債
純資産合計
229,304
504,469
229,304
11,112,101 100.47
(52,077) (0.47 )
11,060,024 100.00
2005年12月31日現在、業種別分類
コマーシャル・ペーパーおよびその他短期商品
投資
比率
（%）
42.51
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
銀行
26.90
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
20.70
ユーロ建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
FTA Santander Empresas FRN 31/Oct/2038
Geldilux FRN 10/Dec/2012
Noria FRN 31/Dec/2020
金融サービス
6.44
保険
3.92
合計
100.47
債券合計
4,121,242 37.26
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品合計
6,006,935 54.32
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
192,615 192,577 1.74
137,582 137,761 1.25
73,377 73,385 0.66
403,723 3.65
403,723 3.65
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
147
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・グローバル・
ボンド(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
シティファンド・グローバル・
ボンド(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率 株数／
時価 （%） 額面価額
シティファンド・グローバル・
ボンド(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率 株数／
時価 （%） 額面価額
投資
比率
時価 （%）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 4.250% 25/Apr/2019
France (Govt of) OAT 6.500% 25/Apr/2011
Germany (Govt of) 4.125% 4/Jul/2008
Germany (Govt of) 6.500% 4/Jul/2027
Netherlands (Govt of) 3.000% 15/Jan/2010
262,605 39,593,006 7.58 503,859 647,768 7.51
673,639 108,876,597 20.83 1,292,508 1,781,291 20.64
57,088
8,156,737 1.56 109,535 133,450 1.55
225,498 44,852,735 8.58 432,662 733,820 8.51
513,792 71,251,810 13.63 985,811 1,165,727 13.51
272,730,885 52.18
4,462,056 51.72
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Dec/2038
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2012
153,536
393,853
33,377
131,841
300,396
166,656 7.62
458,288 20.93
34,334 1.57
188,796 8.63
299,916 13.70
1,147,990 52.45
79,923
17,126
59,942
16,981,970
3,949,424
12,685,522
33,616,916
3.24
0.76
2.43
6.43
153,348
32,860
115,011
277,836
64,615
207,544
549,995
3.21
0.75
2.41
6.37
46,728
10,013
35,046
71,481
16,624
53,396
141,501
3.27
0.76
2.44
6.47
スウェーデン・クローナ建国際機関債、国債および地方債
Sweden (Govt of) 6.500% 5/May/2008
856,321
13,668,717
13,668,717
2.62 1,643,019
2.62
223,629
223,629
2.59
2.59
500,661
57,535
57,535
2.63
2.63
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 5.031% 15/Jan/2010
United States Tsy N/B 6.125% 15/Aug/2029
United States Tsy N/B 6.250% 15/May/2030
256,896
111,322
102,758
38,675,129 7.41
15,957,997 3.05
15,016,670 2.87
69,649,796 13.33
632,751 7.33
261,083 3.03
245,683 2.85
1,139,517 13.21
150,198
65,086
60,079
国際機関債、国債および地方債合計
492,906
213,592
197,162
389,666,314 74.56
6,375,197 73.89
162,793 7.44
67,171 3.07
63,209 2.89
293,173 13.40
1,640,199 74.95
ユーロ建債券
Altria Fin. Limited 4.500% 6/Apr/2006
Arcelor Fin. 6.125% 10/Apr/2008
Assurances Generales de France 4.625% 10/Jun/2049
France Télécom 7.000% 23/Dec/2009
Pearson 6.125% 1/Feb/2007
Rio Tinto Fin. 5.125% 10/May/2007
Telecom Italia Fin. 6.500% 24/Apr/2007
Valeo 3.750% 24/Jun/2013
39,962
14,272
22,835
8,563
22,835
19,981
19,981
22,835
5,574,754
2,104,868
3,222,642
1,344,264
3,274,792
2,850,946
2,893,199
3,130,213
24,395,678
1.07
0.40
0.62
0.26
0.63
0.55
0.55
0.60
4.68
76,674
27,384
43,814
16,430
43,814
38,337
38,337
43,814
91,207
34,437
52,725
21,993
53,578
46,643
47,335
51,212
399,130
1.07
0.40
0.61
0.25
0.62
0.54
0.55
0.59
4.63
23,364
8,344
13,351
5,007
13,351
11,682
11,682
13,351
23,465
8,860
13,565
5,658
13,784
12,000
12,178
13,176
102,686
1.07
0.40
0.62
0.26
0.63
0.55
0.56
0.60
4.69
英国ポンド建債券
Standard Chartered FRN 29/Jun/2049
17,126
3,526,976
3,526,976
0.67
0.67
32,860
57,704
57,704
0.67
0.67
10,013
14,846
14,846
0.68
0.68
米ドル建債券
Dresdner Fdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
22,835
14,272
3,305,776
1,807,823
5,113,599
0.63
0.35
0.98
43,814
27,384
54,085
29,577
83,662
0.63
0.34
0.97
13,351
8,344
13,915
7,610
21,525
0.63
0.35
0.98
33,036,253
6.33
540,496
6.27
139,057
6.35
債券合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
422,702,567 80.89
6,915,693 80.16
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.695% 15/Jan/2015
United States Tsy N/B 4.000% 15/Feb/2015
156,992
325,402
国際機関債、国債および地方債合計
18,517,597 3.54
37,050,987 7.09
55,568,584 10.63
55,568,584 10.63
148
301,220
624,347
302,960 3.51
606,179 7.03
909,139 10.54
909,139 10.54
1,779,256 81.30
91,788
190,251
77,945 3.56
155,956 7.13
233,901 10.69
233,901 10.69
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・グローバル・
ボンド(円)
（円表示）
銘柄
米ドル建債券
Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
Verizon Global Fdg Corp. 4.000% 15/Jan/2008
株数／
額面価額
14,272
14,272
22,835
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
シティファンド・グローバル・
ボンド(米ドル)
（米ドル表示）
シティファンド・グローバル・
ボンド(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
7,422
7,544
11,088
26,054
0.34
0.34
0.51
1.19
26,054
1.19
時価
投資
比率
（%）
28,849
29,321
43,099
101,269
0.33
0.34
0.50
1.17
1.18
101,269
1.17
61,758,399
11.81
1,010,408
11.71
259,955
11.88
484,460,966
92.70
7,926,101
91.87
2,039,211
93.18
時価
投資
比率
（%）
1,763,321
1,792,190
2,634,304
6,189,815
0.34
0.34
0.50
1.18
6,189,815
株数／
額面価額
27,384
27,384
43,814
株数／
額面価額
8,344
8,344
13,351
38,170,508
7.30
701,707
8.13
149,164
6.82
522,631,474
100.00
8,627,808
100.00
2,188,375
100.00
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
149
シティファンド・グローバル・ボンド・シリーズ
シティファンド・グローバル・ボンド(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・グローバル・ボンド(ユーロ)
2005年12月31日現在、業種別分類
政府
投資
比率
（%）
85.19
政府
投資
比率
（%）
85.64
銀行
1.66
銀行
1.67
金融サービス
1.40
金融サービス
1.41
通信サービス
1.31
通信サービス
1.32
放送・ラジオ・テレビ
0.63
放送・ラジオ・テレビ
0.63
保険
0.62
保険
0.62
自動車部品・機器
0.60
自動車部品・機器
0.60
鉱業（貴金属以外）
0.55
鉱業（貴金属以外）
0.55
鉄・鉄鋼
0.40
鉄・鉄鋼
0.40
0.34
化粧品・パーソナルケア
化粧品・パーソナルケア
合計
92.70
合計
シティファンド・グローバル・ボンド(米ドル)
2005年12月31日現在、業種別分類
政府
投資
比率
（%）
84.43
銀行
1.65
金融サービス
1.39
通信サービス
1.30
放送・ラジオ・テレビ
0.62
保険
0.61
自動車部品・機器
0.59
鉱業（貴金属以外）
0.54
鉄・鉄鋼
0.40
化粧品・パーソナルケア
合計
0.34
91.87
150
0.34
93.18
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・グローバル・
ボンド・プラス(円)
（円表示）
株数／
額面価額
銘柄
シティファンド・グローバル・
ボンド・プラス(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・グローバル・
ボンド・プラス(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 5.500% 25/Apr/2029
Germany (Govt of) 4.250% 4/Jan/2014
Germany (Govt of) 6.000% 20/Jun/2016
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 4.500% 17/Aug/2007
Netherlands (Govt of) 5.000% 15/Jul/2012
128,411
112,360
251,472
160,514
452,115
302,302
23,124,084
16,696,204
43,057,727
30,268,362
64,428,608
46,440,771
224,015,756
5.55
4.00
10.33
7.26
15.45
11.14
53.73
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
United Kingdom Gilt 7.750% 8/Sep/2006
149,813
31,083,131
31,083,131
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 5.031% 15/Jan/2010
401,285
国際機関債、国債および地方債合計
242,836
372,879 5.35
212,481
269,229 3.86
475,553
694,312 9.96
303,544
488,082 7.00
854,983 1,038,922 14.91
571,675
748,864 10.74
3,612,288 51.82
108,753
95,159
212,975
135,941
382,902
256,023
7.45
7.45
283,308
501,220
501,220
7.19
7.19
126,879
189,522
189,522
60,412,603 14.49
60,412,603 14.49
758,861
974,162 13.98
974,162 13.98
339,853
368,351 13.97
368,351 13.97
315,511,490 75.67
5,087,670 72.99
140,994 5.35
101,801 3.86
262,534 9.96
184,554 7.00
392,839 14.91
283,161 10.74
1,365,883 51.82
7.19
7.19
1,923,756 72.98
ユーロ建債券
Altria Fin. Limited 4.500% 6/Apr/2006
Arcelor Fin. 6.125% 10/Apr/2008
Assurances Generales de France 4.625% 10/Jun/2049
Caisse de Refinancement de l'Habitat 4.100% 25/Oct/2015
Deutsche Telekom Intl Fin. 3.250% 19/Jan/2010
France Télécom 7.000% 23/Dec/2009
Pearson 6.125% 1/Feb/2007
Rio Tinto Fin. 5.125% 10/May/2007
Telecom Italia Fin. 6.500% 24/Apr/2007
Valeo 3.750% 24/Jun/2013
32,103
10,701
18,727
24,077
8,026
8,026
18,727
16,051
16,051
18,727
4,478,432
1,578,200
2,642,818
3,511,927
1,110,088
1,259,887
2,685,585
2,290,284
2,324,227
2,567,018
24,448,466
1.07
0.38
0.63
0.84
0.27
0.30
0.64
0.55
0.56
0.62
5.86
60,709
20,236
35,414
45,532
15,177
15,177
35,414
30,354
30,354
35,414
72,215
25,449
42,616
56,630
17,900
20,316
43,305
36,931
37,478
41,394
394,234
1.04
0.37
0.61
0.81
0.26
0.29
0.62
0.53
0.54
0.59
5.66
27,188
9,063
15,860
20,391
6,797
6,797
15,860
13,594
13,594
15,860
27,306
9,623
16,114
21,413
6,768
7,682
16,375
13,964
14,171
15,652
149,068
1.04
0.37
0.61
0.81
0.26
0.29
0.62
0.53
0.54
0.59
5.66
英国ポンド建債券
Standard Chartered FRN 29/Jun/2049
10,701
2,203,730
2,203,730
0.53
0.53
20,236
35,535
35,535
0.51
0.51
9,063
13,437
13,437
0.51
0.51
米ドル建債券
Dresdner Fdg Trust I 8.151% 30/Jun/2031
HSBC Hldgs 7.500% 15/Jul/2009
16,051
10,701
2,323,709
1,355,480
3,679,189
0.55
0.33
0.88
30,354
20,236
37,470
21,857
59,327
0.54
0.31
0.85
13,594
9,063
14,168
8,265
22,433
0.54
0.31
0.85
30,331,385
7.27
489,096
7.02
184,938
7.02
債券合計
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
345,842,875 82.94
5,576,766 80.01
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
2,108,694 80.00
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 5.250% 1/Jun/2013
160,514
17,518,169
17,518,169
4.20
4.20
303,544
282,483
282,483
4.05
4.05
135,941
106,813
106,813
4.05
4.05
米ドル建国際機関債、国債および地方債
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 1.695% 15/Jan/2015
214,019
25,244,045
25,244,045
6.06
6.06
404,726
407,064
407,064
5.84
5.84
181,255
153,919
153,919
5.84
5.84
689,547
9.89
260,732
9.89
国際機関債、国債および地方債合計
42,762,214 10.26
151
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・グローバル・
ボンド・プラス(円)
（円表示）
銘柄
米ドル建債券
Goldman Sachs Grp 6.650% 15/May/2009
Procter & Gamble Company 6.875% 15/Sep/2009
Verizon Global Fdg Corp. 4.000% 15/Jan/2008
株数／
額面価額
時価
10,701
8,026
16,051
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
シティファンド・グローバル・
ボンド・プラス(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
1,322,112
1,007,819
1,851,715
4,181,646
0.32
0.24
0.44
1.00
4,181,646
1.00
20,236
15,177
30,354
時価
シティファンド・グローバル・
ボンド・プラス(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
21,319
16,251
29,859
67,429
0.31
0.23
0.43
0.97
67,429
0.97
9,063
6,797
13,594
時価
投資
比率
（%）
8,061
6,145
11,290
25,496
0.31
0.23
0.43
0.97
25,496
0.97
46,943,860
11.26
756,976
10.86
286,228
10.86
392,786,735
94.20
6,333,742
90.87
2,394,922
90.86
24,201,915
5.80
636,489
9.13
240,896
9.14
416,988,650
100.00
6,970,231
100.00
2,635,818
100.00
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
152
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス・シリーズ
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
政府
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(ユーロ)
2005年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（%）
85.93
政府
投資
比率
（%）
82.87
金融サービス
2.23
金融サービス
通信サービス
1.57
通信サービス
2.17
1.51
銀行
1.41
銀行
1.36
0.62
放送・ラジオ・テレビ
0.64
放送・ラジオ・テレビ
保険
0.63
保険
0.61
自動車部品・機器
0.62
自動車部品・機器
0.59
鉱業（貴金属以外）
0.55
鉱業（貴金属以外）
0.53
鉄・鉄鋼
0.38
鉄・鉄鋼
0.37
0.24
化粧品・パーソナルケア
化粧品・パーソナルケア
合計
94.20
合計
シティファンド・グローバル・ボンド・プラス(米ドル)
2005年12月31日現在、業種別分類
政府
金融サービス
投資
比率
（%）
82.88
2.17
通信サービス
1.51
銀行
1.36
放送・ラジオ・テレビ
0.62
保険
0.61
自動車部品・機器
0.59
鉱業（貴金属以外）
0.53
鉄・鉄鋼
0.37
化粧品・パーソナルケア
合計
0.23
90.87
153
0.23
90.86
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
銘柄
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
時価 （%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
73,356
803,526
76,521
21,000
381,741
454,810
31,644
172,603
195,617
101,957
947,794
97,438
32,556
589,628
731,307
37,792
217,045
248,789
3,004,306
0.37
3.47
0.36
0.12
2.16
2.68
0.14
0.80
0.91
11.01
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
23,361
255,894
24,369
6,688
121,571
144,840
10,077
54,968
62,297
27,414
254,845
26,199
8,754
158,540
196,635
10,162
58,359
66,895
807,803
0.37
3.44
0.36
0.12
2.15
2.67
0.14
0.79
0.91
10.95
株数／
額面価額
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 2.250% 25/Jul/2020
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 5.500% 4/Jan/2031
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 17/Apr/2009
Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
19,485
213,430
20,325
5,578
101,397
120,805
8,405
45,846
51,959
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2025
United Kingdom Gilt 6.000% 7/Dec/2028
United Kingdom Gilt 8.000% 7/Jun/2021
United Kingdom Gilt Inflation Linked 6.047% 20/May/2009
12,990
12,990
5,043
76
535
7,106
5,654
2,928,575
2,613,607
1,071,548
17,342
139,637
2,068,042
2,859,497
11,698,248
0.35
0.30
0.12
0.00
0.02
0.24
0.33
1.36
48,904
48,904
18,986
288
2,014
26,754
21,288
94,015
83,903
34,399
557
4,483
66,389
91,797
375,543
0.34
0.31
0.13
0.00
0.02
0.24
0.34
1.38
15,574
15,574
6,046
92
641
8,520
6,779
25,279
22,560
9,249
150
1,205
17,851
24,683
100,977
0.34
0.31
0.13
0.00
0.02
0.24
0.33
1.37
11,935,318
11,673,934
11,673,934
1.36
1.36
44,934,390
374,763
374,763
1.37
1.37
14,309,975
100,767
100,767
1.37
1.37
2,369
868
367
2,555,033
990,536
432,062
3,977,631
0.30
0.11
0.05
0.46
8,918
3,268
1,381
82,023
31,799
13,870
127,692
0.30
0.12
0.05
0.47
2,840
1,041
440
22,055
8,550
3,729
34,334
0.30
0.12
0.05
0.47
17,574
2,292
1,447,472
181,614
1,629,086
0.17
0.02
0.19
66,165
8,630
46,468
5,830
52,298
0.17
0.02
0.19
21,071
2,748
12,494
1,568
14,062
0.17
0.02
0.19
46,992
69,151
210,358
1,685,415
2,567,104
7,846,235
12,098,754
0.20
0.30
0.91
1.41
176,918
260,343
791,961
54,106
82,411
251,884
388,401
0.20
0.30
0.92
1.42
56,342
82,910
252,211
14,548
22,159
67,727
104,434
0.20
0.30
0.92
1.42
18,186
2,623,254
2,623,254
0.30
0.30
68,466
84,213
84,213
0.31
0.31
21,804
22,643
22,643
0.31
0.31
4,407,216
16.15
1,185,020
16.08
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
メキシコ・ペソ建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) Bonos 8.000% 19/Dec/2013
Mexico (Govt of) Bonos 9.000% 22/Dec/2011
Mexico (Govt of) Bonos 9.500% 18/Dec/2014
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
New Zealand (Govt of) 6.000% 15/Dec/2017
Ontario (Prov. of) 6.250% 16/Jun/2015
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 5.750% 24/Mar/2010
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 8.000% 24/Sep/2022
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
ユーロ建債券
Assurances Generales de France 4.625% 10/Jun/2049
Aviva 5.700% 2/Oct/2023
Banca Popolare di Lodi Investors Trust III 6.742% 29/Jun/2049
Banche Popolari Unite FRN 7/Dec/2015
3,175,969 0.37
29,523,945 3.43
3,035,199 0.35
1,014,112 0.12
18,367,009 2.13
22,780,346 2.64
1,177,228 0.14
6,760,981 0.78
7,749,819 0.90
93,584,608 10.86
137,285,515 15.94
32,092
3,513,284
3,513,284
0.41
0.41
120,822
112,785
112,785
0.41
0.41
38,478
30,326
30,326
0.41
0.41
632
11,993
11,993
0.00
0.00
2,379
385
385
0.00
0.00
758
104
104
0.00
0.00
5,043
6,877
5,502
13,754
711,711
1,067,521
821,740
1,907,116
0.08
0.12
0.10
0.22
18,986
25,890
20,712
51,781
22,848
34,270
26,380
61,223
0.08
0.13
0.10
0.22
6,046
8,245
6,596
16,490
6,143
9,215
7,093
16,462
0.08
0.12
0.10
0.22
154
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.500% 12/Nov/2015
Banque Federative du Credit Mutuel / France 5.000% 30/Sep/2015
Capitalia FRN 23/Jun/2015
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Deutsche Telekom Intl Fin. 3.250% 19/Jan/2010
DnB NOR FRN 18/Oct/2016
E.ON Intl Fin. 5.750% 29/May/2009
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
France Télécom 8.125% 28/Jan/2033
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
Imperial Tobacco Fin. 6.375% 27/Sep/2006
ING Bank 5.500% 4/Jan/2012
KBC Intle Financieringsmaatschappij FRN 14/Dec/2015
Klepierre 4.625% 15/Jul/2011
Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
Royal Bank of Scotland 4.625% 22/Sep/2021
Royal Bank of Scotland 5.125% 29/Jul/2049
RWE Fin. 6.125% 26/Oct/2012
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4.375%
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011
UniCredito Italiano 4.500% 22/Sep/2019
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
10,697
5,502
4,355
9,169
3,056
12,837
2,598
3,515
1,452
9,322
28,272
1,681
10,315
10,697
10,697
82,905
9,551
9,781
6,113
8,405
22,618
12,990
6,877
6,877
1,554,781
838,232
606,205
1,247,898
422,753
1,786,197
389,540
591,515
299,749
1,398,086
3,955,818
239,428
1,588,132
1,484,546
1,555,266
11,862,038
1,425,425
1,479,481
981,981
1,184,933
3,650,029
1,896,647
938,531
955,722
46,841,021
0.18
0.10
0.07
0.14
0.05
0.21
0.05
0.07
0.03
0.16
0.46
0.03
0.18
0.17
0.18
1.39
0.17
0.17
0.11
0.14
0.42
0.22
0.11
0.11
5.44
40,274
20,712
16,397
34,521
11,507
48,329
9,781
13,233
5,466
35,096
106,439
6,329
38,836
40,274
40,274
312,124
35,959
36,822
23,014
31,644
85,151
48,904
25,890
25,890
49,912
26,909
19,461
40,061
13,571
57,341
12,505
18,989
9,623
44,882
126,992
7,686
50,983
47,658
49,928
380,802
45,760
47,495
31,524
38,039
117,175
60,887
30,129
30,681
1,503,714
0.18
0.10
0.07
0.15
0.05
0.21
0.05
0.07
0.04
0.16
0.47
0.03
0.19
0.17
0.18
1.39
0.17
0.17
0.12
0.14
0.43
0.22
0.11
0.11
5.51
12,826
6,596
5,222
10,994
3,665
15,391
3,115
4,214
1,741
11,177
33,897
2,015
12,368
12,826
12,826
99,400
11,452
11,726
7,329
10,077
27,117
15,574
8,245
8,245
13,421
7,235
5,233
10,772
3,649
15,418
3,362
5,106
2,587
12,068
34,146
2,067
13,708
12,814
13,425
102,391
12,304
12,771
8,476
10,228
31,506
16,371
8,101
8,250
404,322
0.18
0.10
0.07
0.15
0.05
0.21
0.05
0.07
0.04
0.16
0.46
0.03
0.19
0.17
0.18
1.39
0.17
0.17
0.11
0.14
0.43
0.22
0.11
0.11
5.48
英国ポンド建債券
Anglian Water Serv. Fin. 5.250% 30/Oct/2015
AXA 7.125% 15/Dec/2020
Brixton 5.250% 21/Oct/2015
Cattles 6.875% 17/Jan/2014
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
Danske Bank 5.563% 31/Dec/2049
EDP Fin. 6.625% 9/Aug/2017
Friends Provident 6.292% 1/Jul/2049
Mmo2 7.625% 25/Jan/2012
NRW Bank 4.750% 7/Dec/2007
QBE Insurance Grp Limited 5.625% 28/Sep/2009
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal & Sun Alliance Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Royal Bank of Canada 4.625% 7/Dec/2010
Skandinaviska Enskilda Banken 5.000% 9/Dec/2010
7,335
4,126
8,787
6,495
6,113
5,043
5,349
5,043
5,807
1,987
13,448
11,080
3,515
27,813
6,877
1,535,573
1,002,125
1,780,469
1,433,060
1,245,356
1,065,701
1,241,362
1,068,343
1,324,713
403,998
2,788,190
2,280,114
846,314
5,631,881
1,395,268
25,042,467
0.18
0.12
0.21
0.17
0.14
0.12
0.14
0.12
0.15
0.05
0.32
0.26
0.10
0.67
0.16
2.91
27,617
15,534
33,082
24,452
23,014
18,986
20,137
18,986
21,863
7,479
50,630
41,712
13,233
104,713
25,890
49,296
32,171
57,158
46,005
39,979
34,212
39,851
34,297
42,527
12,969
89,508
73,197
27,169
180,798
44,792
803,929
0.18
0.12
0.21
0.17
0.15
0.13
0.15
0.13
0.16
0.05
0.33
0.27
0.10
0.64
0.16
2.95
8,795
4,947
10,536
7,787
7,329
6,046
6,413
6,046
6,963
2,382
16,124
13,284
4,214
33,347
8,245
13,255
8,650
15,369
12,370
10,750
9,199
10,715
9,222
11,435
3,487
24,067
19,681
7,305
48,613
12,044
216,162
0.18
0.12
0.21
0.17
0.15
0.12
0.15
0.13
0.16
0.05
0.33
0.27
0.10
0.63
0.16
2.93
21,700,578
21,639,708
21,639,708
2.51
2.51
81,698,891
694,690
694,690
2.55
2.55
26,018,137
186,790
186,790
2.53
2.53
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
72,361
46,687
5,749,344
3,730,762
9,480,106
0.67
0.43
1.10
272,426
175,768
184,569
119,767
304,336
0.68
0.44
1.12
86,758
55,976
49,627
32,203
81,830
0.67
0.44
1.11
米ドル建債券
ANR Pipeline Company 7.375% 15/Feb/2024
ANR Pipeline Company 9.625% 1/Nov/2021
Citigroup 3.500% 1/Feb/2008
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
Federated Department Stores 6.790% 15/Jul/2027
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Vodafone Grp 5.000% 16/Dec/2013
Vodafone Grp 7.750% 15/Feb/2010
229
764
36,677
1,299
5,196
14,136
6,342
8,405
27,683
109,630
4,195,004
194,125
642,042
1,849,714
734,843
1,080,628
8,833,669
0.00
0.01
0.49
0.02
0.07
0.21
0.09
0.13
1.02
863
2,877
138,083
4,890
19,562
53,219
23,877
31,644
889
3,519
134,670
6,232
20,611
59,381
23,590
34,691
283,583
0.00
0.01
0.49
0.02
0.08
0.22
0.09
0.13
1.04
275
916
43,974
1,557
6,230
16,948
7,604
10,077
239
946
36,210
1,676
5,542
15,966
6,343
9,328
76,250
0.00
0.01
0.48
0.02
0.08
0.22
0.09
0.13
1.03
3,703,422
13.58
995,784
13.49
銘柄
日本円建債券
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
債券合計
投資
比率
時価 （%）
株数／
額面価額
115,362,248 13.39
155
株数／
額面価額
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
銘柄
スイス・フラン建株式
Credit Suisse Group
Nestlé SA – Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
ユーロ建株式
ABN Amro Holding NV
Akzo Nobel NV
Alcatel SA
Allianz AG – Reg.
Altadis SA
Arcelor
ASML Holding NV
Assicurazioni Generali SpA
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Commerzbank AG
Compagnie de Saint-Gobain
Continental AG
CRH PLC
DaimlerChrysler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Endesa SA
Enel SpA
ENI SpA
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Fomento de Construcciones y Contratas SA
Fortum OYJ
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Hypo Real Estate Holding AG
ING Groep NV
Lafarge SA
Münchener Rückversicherungs AG
Neste Oil OYJ
Nokia OYJ
OMV AG
Peugeot SA
Portugal Telecom SGPS SA – Reg.
Reed Elsevier NV
Renault SA
Royal Dutch Shell PLC – A
Royal Numico NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
Suez SA
Telecom Italia SpA
Telefónica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA (German market)
UniCredito Italiano SpA (Italian market)
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
51
12
62
24
11
11
15
46
13
305,961
422,848
379,317
431,920
96,343
166,324
193,411
519,901
323,484
2,839,509
0.04
0.05
0.04
0.05
0.01
0.02
0.02
0.06
0.04
0.33
79
28
101
12
35
59
40
34
69
155
52
29
50
38
25
13
59
19
20
43
27
74
171
90
24
22
91
19
14
20
32
96
11
10
21
192
40
16
46
64
18
53
40
19
47
7
85
27
22
105
468
199
25
905
465
246,351
150,678
149,193
222,333
189,108
171,865
94,740
139,072
268,242
325,956
502,799
169,124
532,823
140,474
174,744
141,667
201,752
116,867
234,611
84,422
328,756
230,307
159,085
292,269
155,999
144,147
200,847
56,365
216,735
254,246
195,629
394,587
120,717
167,150
69,143
416,807
277,209
113,088
54,057
104,636
175,325
188,408
195,777
161,906
491,219
157,009
168,867
272,735
320,265
388,790
137,651
353,047
756,143
735,033
379,208
0.03
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.01
0.02
0.03
0.04
0.06
0.02
0.06
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.03
0.01
0.04
0.03
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.03
0.03
0.02
0.05
0.01
0.02
0.01
0.05
0.03
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.06
0.02
0.02
0.03
0.04
0.05
0.02
0.04
0.04
0.09
0.04
株数／
額面価額
156
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
191
45
232
92
42
43
56
174
48
9,831
13,587
12,188
13,879
3,096
5,344
6,215
16,706
10,394
91,240
0.04
0.05
0.04
0.05
0.01
0.02
0.02
0.06
0.04
0.33
299
104
381
47
133
221
151
127
261
585
197
110
189
143
94
51
224
73
77
162
101
280
646
337
90
81
341
72
51
77
122
360
43
39
78
723
152
62
172
240
69
198
151
70
177
28
321
100
83
396
1,765
751
96
3,409
1,753
7,916
4,842
4,794
7,144
6,077
5,522
3,044
4,469
8,619
10,474
16,156
5,434
17,121
4,514
5,615
4,552
6,483
3,755
7,539
2,713
10,564
7,400
5,112
9,391
5,013
4,632
6,454
1,811
6,964
8,170
6,286
12,679
3,879
5,371
2,222
13,393
8,907
3,634
1,737
3,362
5,634
6,054
6,291
5,202
15,784
5,045
5,424
8,764
10,291
12,493
4,423
11,344
24,297
23,619
12,185
0.03
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.01
0.02
0.03
0.04
0.06
0.02
0.06
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.03
0.01
0.04
0.03
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
0.01
0.03
0.03
0.02
0.05
0.01
0.02
0.01
0.05
0.03
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.06
0.02
0.02
0.03
0.04
0.05
0.02
0.04
0.06
0.09
0.04
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
60
14
73
29
13
14
17
55
15
2,601
3,595
3,225
3,672
819
1,414
1,645
4,421
2,750
24,142
0.04
0.05
0.04
0.05
0.01
0.02
0.02
0.06
0.04
0.33
94
33
119
15
42
69
47
40
82
183
62
35
59
45
29
16
70
23
24
51
32
88
202
106
28
25
107
23
16
24
38
113
13
12
25
227
48
19
54
75
21
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1,958
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890
1,491
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1,377
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0.04
0.06
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株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・
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（米ドル表示）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
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1.15
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204
68
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102
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198
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104
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395
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1,063
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0.01
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Indosat Tbk PT
Medco Energi International Tbk PT
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Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
United Tractors Tbk PT
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507
871
613
692
629
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33,558
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WPP Group PLC
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157
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額面価額
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
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債券重視型(円)
（円表示）
銘柄
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アイフル
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クレディセゾン
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大東建託
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デンソー
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丸井
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野村総合研究所
大林組
オービック
オリックス
大阪瓦斯
ローム
セコム
積水ハウス
島忠
信越化学工業
SUMCO
住友商事
住友電気工業
三井住友フィナンシャルグループ
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THK
ティアイエス
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48
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23
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65
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
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比率
（%）
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213,358
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226,296
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96,308
241,452
241,919
279,452
115,985
90,053
117,273
145,808
94,595
208,865
97,563
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158
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1
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163
202
242
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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投資
比率
（%）
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7,618
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2,836
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5,338
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4,936
6,550
3,744
3,177
3,491
5,947
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4,931
7,926
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12,187
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1,312
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3,180
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2,758
7,654
1,545
7,363
7,938
9,358
3,733
6,749
3,492
2,725
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0.01
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0.07
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0.03
0.04
0.01
0.00
0.02
0.02
0.02
0.01
0.03
0.01
0.02
0.01
0.03
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.03
0.01
0.03
0.03
0.03
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.05
0.02
0.01
0.01
1.30
株数／
額面価額
103
27
60
59
266
65
56
47
31
19
159
72
0
29
27
14
46
29
283
8
43
210
96
182
115
30
53
79
0
0
126
128
210
1
109
31
0
199
25
31
147
8
193
5
9
302
9
30
111
30
47
10
187
171
0
18
41
44
29
32
91
54
67
80
時価
投資
比率
（%）
2,234
1,945
1,870
440
1,531
2,140
2,803
1,984
782
844
2,116
2,121
2,450
1,017
789
1,028
1,278
829
1,831
855
2,094
1,486
2,154
1,374
1,823
1,042
885
972
1,655
4,494
1,373
2,206
2,179
3,392
576
365
1,497
1,709
1,624
715
2,393
807
1,207
863
1,970
885
833
1,351
1,188
768
2,130
430
2,050
2,210
2,605
1,039
1,879
972
759
980
4,020
1,191
965
895
98,892
0.03
0.03
0.03
0.01
0.02
0.03
0.04
0.03
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0.01
0.03
0.03
0.03
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0.01
0.01
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0.01
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0.01
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0.03
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0.01
0.01
0.05
0.02
0.01
0.01
1.34
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
2
19
15
15
18
10
35
44
6
1
29
2
413
288
596
585
1,493
227
2,277
523
3,393
437
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889
12,134
0.01
0.00
0.01
0.01
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0.00
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0.00
0.00
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0.02
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156
205
420
820
140
114
453
1,947
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
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4,988
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1,320
0.02
0.02
506
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12,918
24,159
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0.05
0.09
159
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2,974
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0.04
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1,739
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989
690
666
217
2,734
3,033
752
793
1,010
1,083
1,005
1,800
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0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
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174
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249
241
78
834
925
230
242
308
330
306
549
3,724
0.01
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.01
0.01
0.00
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0.00
0.01
0.01
0.00
0.02
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386
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0.00
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234
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685
1,207
1,746
754
4,812
2,760
2,254
2,643
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0.00
0.01
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138
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617
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247
368
533
230
1,468
842
687
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455
2,726
255
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0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
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0.00
0.11
時価
投資
比率
（%）
6
53
43
43
51
28
98
122
17
3
81
7
1,353
944
1,953
1,918
4,893
745
7,465
1,714
11,125
1,434
3,320
2,913
39,777
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.00
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0.01
0.01
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0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.02
991
1,782
264
433
566
1,377
2,687
458
373
1,484
6,379
155,234
155,234
0.02
0.02
49
134
995
349,821
402,033
751,854
0.04
0.05
0.09
138
81
459
127
261
182
176
57
84,597
93,844
23,282
24,539
31,268
33,520
31,084
55,701
377,835
タイ・バーツ建株式
Aromatics Thailand PCL – Foreign
Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Land & Houses PCL – NVDR
PTT PCL
259
282
1,994
45
台湾ドル建株式
AU Optronics Corp.
E.Sun Financial Holding Company Limited
Far Eas Tone Telecommunications Company Limited
Hon Hai Precision Industry
MediaTek Inc.
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Cellular Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Tong Yang Industry
213
725
176
232
62
101
497
450
1,238
181
時価
投資
比率
（%）
2
14
11
11
13
7
26
32
4
1
21
2
41,855
29,220
60,439
59,341
151,412
23,041
230,985
53,047
344,250
44,364
102,731
90,144
1,230,829
0.00
0.00
0.01
0.01
0.02
0.00
0.03
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.14
262
470
70
114
149
42,609
83,144
14,163
11,544
45,911
197,371
13
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
MFS Technology Limited
SembCorp Industries Limited
SembCorp Logistics Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Land Limited
Venture Corp. Limited
銘柄
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
DK UIL Company Limited
Hyundai Development Company
Hyundai Engineering & Construction
Hyundai Motor Company
Kia Motors Corp.
Kookmin Bank
Korea Exchange Bank
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Shinhan Financial Group Company Limited
Shinsegae Company Limited
マレーシア・リンギット建株式
Astro All Asia Networks PLC
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Proton Holdings BHD
SP Setia BHD
Tenaga Nasional BHD
ノルウェー・クローネ建株式
Norsk Hydro ASA
株数／
額面価額
159
株数／
額面価額
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
銘柄
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Ablest Inc.
Accredited Home Lenders Holding Company
Adams Resources & Energy Inc.
Advanta Corp. – A
Affiliated Managers Group
AG Edwards Inc.
Air Methods Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
AirNet Systems Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alaska Air Group Inc.
Alderwoods Group Inc.
Aldila Inc.
All American Semiconductor
Allegheny Technologies Inc.
Alliant Energy Corp.
Allied Healthcare International Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Alltel Corp.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Biltrite Inc.
American Capital Strategies Limited
American Express Company
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Retirement Corp.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
American Software – A
Ameron International Corp.
AmerUs Group Company
Amgen Inc.
Anaren Inc.
Andersons Inc. (The)
AnnTaylor Stores Corp.
Ansys Inc.
Apogee Enterprises Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Applied Innovation Inc.
Arch Chemicals Inc.
Arkansas Best Corp.
Arris Group Inc.
Arrow Electronics Inc.
Astec Industries Inc.
AT Cross Company – A
Atlantis Plastics Inc. – A
Atrion Corp.
Avatar Holdings Inc.
Avery Dennison Corp.
AZZ Inc.
B&H Ocean Carriers Limited
Badger Meter Inc.
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bar Harbor Bankshares
Barnes & Noble Inc.
Bassett Furniture Industries Inc.
Bausch & Lomb Inc.
BE Aerospace Inc.
Beazer Homes USA Inc.
株数／
額面価額
11
56
0
7
1
2
11
22
1
28
4
131
5
7
3
2
23
2
3
5
3
57
75
239
1
6
54
45
135
5
11
3
3
14
1
30
120
0
3
12
1
1
0
0
7
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27
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3
0
0
2
36
2
1
1
1
1
133
9
1
8
8
12
17
16
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
7,986
259,576
33
39,051
3,020
6,606
100,348
121,031
1,075
195,970
1,516
307,944
22,462
13,525
10,064
1,023
99,180
6,186
2,038
3,515
1,666
424,043
659,117
1,345,496
602
24,070
324,080
117,044
1,091,522
70,408
32,233
6,369
2,071
10,844
4,579
199,941
1,110,621
32
15,741
46,881
2,967
984
1,046
157
23,002
19,507
30,455
237,278
9,989
1,272
145
2,653
15,740
238,362
3,937
1,144
2,563
2,047
474
722,111
56,414
3,213
37,462
16,628
97,112
44,245
132,274
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.03
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0.00
0.08
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0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
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209
0
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4
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40
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2
106
14
491
20
27
13
8
87
7
10
20
13
215
282
894
2
21
204
168
505
19
41
12
10
52
3
113
448
0
12
44
2
2
1
2
24
14
101
235
10
10
1
1
9
136
7
2
2
3
4
502
35
4
28
29
46
64
58
160
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
255
8,338
1
1,247
96
211
3,204
3,865
34
6,295
48
9,818
717
432
321
33
3,167
198
65
112
53
13,621
21,171
42,898
19
769
10,410
3,738
34,922
2,248
1,029
203
66
346
146
6,385
35,410
1
503
1,497
95
31
33
5
735
623
973
7,577
319
41
5
85
503
7,656
126
37
82
65
15
23,195
1,801
103
1,196
531
3,101
1,413
4,224
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0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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12
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65
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0
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0
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0
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14
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18
68
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0
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1,023
9
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13
2,638
190
114
85
9
839
52
17
30
14
3,644
5,665
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5
204
2,785
990
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18
92
39
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9,513
0
133
396
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1
194
165
257
2,006
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11
1
22
133
2,049
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10
22
17
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141
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374
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0.00
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0.01
0.02
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Bed Bath & Beyond Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berkshire Hills Bancorp Inc.
Beverly Hills Bancorp Inc.
Big Dog Holdings Inc.
Biogen Idec Inc.
Black Box Corp.
Blair Corp.
BMC Software Inc.
Boeing Company
Bonso Electronic International Inc.
Bon-Ton Stores Inc. (The)
Books-A-Million Inc.
Brookfield Homes Corp.
Brunswick Bancorp
Burlington Coat Factory Warehouse Corp.
Cadence Design Systems Inc.
Cagle's Inc. – A
California First National Bancorp
California Water Service Group
Callon Petroleum Company
Capital One Financial Corp.
Capital Title Group Inc.
Carriage Services Inc.
Cass Information Systems Inc.
Cato Corp. (The) – A
CBIZ Inc.
CBRL Group Inc.
CDI Corp.
Celadon Group Inc.
Central Garden & Pet Company
Cerner Corp.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc. / WV
Channell Commercial Corp.
Chase Corp.
Checkers Drive-In Restaurant
Checkfree Corp.
Checkpoint Systems Inc.
Chesapeake Utilities Corp.
Chiquita Brands International Inc.
Chromcraft Revington Inc.
Chubb Corp.
Cimarex Energy Company
Cisco Systems Inc.
Cleco Corp.
CNET Networks Inc.
CNF Inc.
Coast Distribution System / CA
Cobra Electronics Corp.
Coca-Cola Company (The)
Cohu Inc.
Collegiate Funding Services LLC
Communications Systems Inc.
Community Financial Corp. / VA
Community West Bancshares
CompuCredit Corp.
Computer Programs & Systems Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Comverse Technology Inc.
Consol Energy Inc.
Corus Bankshares Inc.
Cost-U-Less Inc.
Cowlitz Bancorp
CPAC Inc.
CPI Corp.
CSP Inc.
株数／
額面価額
61
0
0
6
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118
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0
0
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210
1
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11
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0
7
3
2
0
0
0
時価
260,796
606,992
155
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2,079
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122,716
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1,868
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12,152
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32
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10,500
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3,839
6,509
28,911
5,785
4,922
38,885
203,241
1,294
49,669
2,153
2,524
8
112
182
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
シティファンド・シティセレクト・
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（円表示）
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0.00
161
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0
0
1
時価
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24
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1,215
491
559
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99
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2
8,513
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86
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0
時価
2,234
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2
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比率
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0.00
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0.00
0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
CSS Industries Inc.
CT Communications Inc.
Cummins Inc.
Cutter & Buck Inc.
Dade Behring Holdings Inc.
Dataram Corp.
Datascope Corp.
Dawson Geophysical Company
Decorator Industries Inc.
Dell Inc.
Delphi Financial Group – A
Delta Apparel Inc.
Dendrite International Inc.
Denny's Corp.
Digital Insight Corp.
Diodes Inc.
DJ Orthopedics Inc.
Dress Barn Inc.
DSP Group Inc.
Duquesne Light Holdings Inc.
Eagle Materials Inc.
Earthlink Inc.
Eastern Company (The)
Eastman Chemical Company
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edgewater Technology Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
EFC Bancorp Inc.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electronic Arts Inc.
Eli Lilly & Company
Elmira Savings Bank FSB
EMS Technologies Inc.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
EnerSys
EnPro Industries Inc.
Ensco International Inc.
EPlus Inc.
Equifax Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Expedia Inc.
Exponent Inc.
Ezcorp Inc. – A
E-Z-Em-Inc.
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
Fidelity Southern Corp.
First American Corp.
First Aviation Services Inc.
First Bancorp of Indiana Inc.
First Bancshares Inc. / MO
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First West Virginia Bancorp
FirstFed Financial Corp
Five Star Quality Care Inc.
FMS Financial Corp.
FNB Financial Services Corp.
Forrester Research Inc.
Foster Wheeler Limited
Foundation Coal Holdings Inc.
Freddie Mac
Frequency Electronics Inc.
株数／
額面価額
2
2
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1
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2
44
1
時価
6,182
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16
402,248
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1,910
11,197
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1,039
3,869
12,005
21,485
7,255
1,660
30,334
115,295
2,400
3,140
614,630
206,114
1,236
5,058
174,125
6,169
271,917
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584,033
1,981
4,798
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26
11,007
186,040
280
14,009
2,255
20,258
254,359
1,733
14,413
17,991
505
215
4,827
869
2,619
1,445
2,475
60,858
2,502
6,854
2,288
7,859
115
45,302
2,474
140
4,922
2,479
2,094
9,788
338,613
1,133
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
投資
比率
（%）
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0.00
0.00
0.00
0.01
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0.04
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162
株数／
額面価額
6
8
1
2
51
0
31
14
0
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46
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24
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203
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324
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時価
197
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27
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124
383
686
232
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969
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19,596
6,621
39
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5,560
197
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63
153
2,306
1
351
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9
447
72
647
8,110
55
460
575
16
7
154
28
84
46
79
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80
219
73
251
4
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79
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157
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67
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2
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52
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52
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4,257
5,002
17
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21
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0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Frisch's Restaurants Inc.
Frontier Oil Corp.
Frozen Food Express Industries
GameStop Corp. – B
Gehl Company
Genentech Inc.
General Communication Inc.
General Electric Company
Giant Industries Inc.
GlobalSantaFe Corp.
Globecomm Systems Inc.
Golden West Financial Corp.
Goldman Sachs Group Inc.
Gottschalks Inc.
Granite Construction Inc.
Grant Prideco Inc.
Green Mountain Power Corp.
Greif Inc. – A
Griffon Corp.
Group 1 Automotive Inc.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Gulf Island Fabrication Inc.
Haemonetics Corp. / Mass
Halliburton Company
Hallwood Group Inc.
Hampshire Group Limited
Hardinge Inc.
Hastings Entertainment Inc. / United States
HCC Insurance Holdings Inc.
Health Net Inc.
Hector Communications Corp.
Herman Miller Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
HopFed Bancorp Inc.
Horace Mann Educators Corp.
Hudson Highland Group Inc.
Huttig Building Products Inc.
Hypercom Corp.
IAC / InterActiveCorp
ICICI Bank Limited – ADR
Ikon Office Solutions Inc.
ILX Resorts Inc.
Imation Corp.
Industrial Distribution Group Inc.
Inforte Corp.
Insteel Industries Inc.
Intel Corp.
International Aluminum Corp.
International Business Machines Corp.
Intersil Corp. – A
Intervest Bancshares Corp.
Intrado Inc.
Invitrogen Corp.
Iridex Corp.
Isramco Inc.
ITLA Capital Corp.
IXYS Corp.
J Alexander's Corp.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JB Hunt Transport Services Inc.
JC Penney Company Inc. Holding Company
Johnson & Johnson
Joy Global Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
株数／
額面価額
2
3
5
2
5
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0
120
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0
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23
40
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92
165
時価
6,393
13,424
6,284
8,304
14,594
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16
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4,231
270,208
1,336
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324,702
3,459
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87,231
10,933
33,644
911
63
1,164
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430
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121,307
129,270
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1,000
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432,287
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債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
シティファンド・シティセレクト・
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（米ドル表示）
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（円表示）
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0.05
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時価
204
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110
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320
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22
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時価
54
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0.05
0.05
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Kelly Services Inc. – A
Kendle International Inc.
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Keynote Systems Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Kirby Corp.
Kroger Company (The)
K-Tron International Inc.
Ladish Company Inc.
Lamson & Sessions Company (The)
Lawson Software Inc.
LB Foster Company – A
Leesport Financial Corp.
Lennox International Inc.
Lenox Group Inc
Lesco Inc.
LG. Philips LCD Company Limited – ADR
Liberty Global Inc.
Liberty Global Inc. – A
Liberty Media Corp. – A
Lightbridge Inc.
Lithia Motors Inc. – A
Lodgian Inc.
Loews Corp.
Lone Star Technologies Inc.
Longs Drug Stores Corp.
LSB Corp.
LSI Logic Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Mac-Gray Corp.
Macquarie Infrastructure Company Trust
MAF Bancorp Inc.
Maine & Maritimes Corp.
Manatron Inc.
Manor Care Inc.
Manpower Inc.
Mantech International Corp. – A
Mapinfo Corp.
Marathon Oil Corp.
Marcus Corp.
Marten Transport Limited
Martin Marietta Materials Inc.
Material Sciences Corp.
Matria Healthcare Inc.
Max Re Capital Limited
MAXIMUS Inc.
MBNA Corp.
McDermott International Inc.
McDonald's Corp.
MCG Capital Corp.
Mcrae Industries Inc. – A
MDC Holdings Inc.
Medtox Scientific Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Mercury Air Group Inc.
Merge Technologies Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Merrimac Industries Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Meta Financial Group Inc.
Michael Baker Corp.
Micros Systems Inc.
Microsemi Corp.
Microsoft Corp.
Midland Company (The)
MidWestOne Financial Group Inc.
Misonix Inc.
株数／
額面価額
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1
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9
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1
1
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2
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249
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1
3
時価
538
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155,652
1,837
929
338,122
13,785
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2,977
373
146
10,229
4,489
77,224
10,515
327
56,261
36,111
57,370
217,432
9,188
22,551
5,403
357,942
81,211
57,276
2,143
8,752
52,780
145
10,990
21,946
11,684
31
109
59,652
11,383
3,253
12,559
437,429
27,072
1,109
74,559
264
792
21,843
42,582
129,811
100,183
379,349
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1,034
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14,287
1,783
1,271
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
シティファンド・シティセレクト・
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（円表示）
投資
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0.00
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0.00
164
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1
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55
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51
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0
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142
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17
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173
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297
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時価
5
207
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15
11
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0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
MITY Enterprises Inc.
Mod-Pac Corp.
Moldflow Corp.
Monster Worldwide Inc.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
Movie Gallery Inc.
MPS Group Inc.
M-Systems Flash Disk Pioneers
MTS Systems Corp.
Myers Industries Inc.
NACCO Industries Inc. – A
NATCO Group Inc.
Nathan's Famous Inc.
National Dentex Corp.
National Healthcare Corp.
National Home Health Care
National Mercantile Bancorp
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
Natures Sunshine Prods Inc.
NCI Building Systems Inc.
NCO Group Inc.
Netmanage Inc.
Netscout Systems Inc.
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Limited – ADR
Nexen Inc.
NII Holdings Inc.
NN Inc.
Nokia OYJ – ADR
Nortel Networks Corp.
Northeast Bancorp
Northwest Pipe Company
Novartis AG – ADR
NS Group Inc.
Nuance Communications Inc.
NWH Inc.
NYMAGIC Inc.
Oceaneering International Inc.
Ohio Casualty Corp.
OI Corp.
Oil States International Inc.
Oil-Dri Corp. of America
ON Semiconductor Corp.
Opinion Research Corp.
Optical Cable Corp.
O'Reilly Automotive Inc.
Oshkosh Truck Corp.
Outlook Group Corp.
OYO Geospace Corp.
Packaging Dynamics Corp.
Park Bancorp Inc.
Parlux Fragrances Inc.
Patrick Industries Inc.
PC-Tel Inc.
PDF Solutions Inc.
Pediatric Services of America Inc.
Pepco Holdings Inc.
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Pervasive Software Inc.
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338
19
時価
36
23
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802,175
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115
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700
551
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6,160
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186
125
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債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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（米ドル表示）
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165
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22
165
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時価
1
1
201
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20
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154
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0.02
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Phillips-Van Heusen
Pinnacle Bancshares Inc. – A
Pocahontas Bancorp Inc.
Pogo Producing Company
Polo Ralph Lauren Corp.
Polydex Pharmaceuticals Limited
Pomeroy IT Solutions Inc.
Presidential Life Corp.
Price Communications Corp.
Pride International Inc.
Princeton National Bancorp Inc.
Printronix Inc.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Provident Financial Holdings
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
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Republic Airways Holdings Inc.
Republic Bancorp Inc. / KY – A
Republic First Bancorp Inc.
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Rock of Ages Corp.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
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Ryerson Tull Inc.
SafeNet Inc.
Sands Regent
Sanofi-Aventis – ADR
Sara Lee Corp.
SBC Communications Inc.
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Schnitzer Steel Industries Inc.
Scholastic Corp.
Schulman A Inc.
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Selective Insurance Group
Semitool Inc.
Sempra Energy
SJW Corp.
Skywest Inc.
SL Industries Inc.
Snap-On Inc.
SonicWALL Inc.
Source Interlink Companies Inc.
Sourcecorp
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Southern Missouri Bancorp
Southwest Water Company
Southwestern Energy Company
Span-America Medical Systems Inc.
Sparton Corp.
Spectrum Control Inc.
Sports Authority Inc. (The)
Sprint Corp.
株数／
額面価額
15
1
1
13
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1
8
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0
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235
時価
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債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
シティファンド・シティセレクト・
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（米ドル表示）
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0.08
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銘柄
SPSS Inc.
SSA Global Technologies Inc.
St Mary Land & Exploration Company
St Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Microsystems Corp.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Steelcase Inc. – A
Stein Mart Inc.
Stellent Inc.
Stepan Company
Stewart Enterprises Inc. – A
Stone Energy Corp.
Stratos International Inc.
Stratus Properties Inc.
Stride Rite Corp.
Suncor Energy Inc.
Superior Essex Inc.
Supertex Inc.
Swift Energy Company
Swift Transportation Company Inc.
SWS Group Inc.
Sybase Inc.
SYKES Enterprises Inc.
Symmetricom Inc.
Syniverse Holdings Inc.
Sypris Solutions Inc.
Systemax Inc.
Target Corp.
Tarragon Corp.
TD Banknorth Inc.
Team Financial Inc.
Technical Olympic USA Inc.
TechTeam Global Inc.
Teleflex Inc.
Telephone & Data Systems Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thor Industries Inc.
Tier Technologies Inc. – B
Time Warner Inc.
Timken Company
Todd Shipyards Corp.
Tommy Hilfiger Corp.
Total SA – ADR
Trans World Entertainment
Trident Microsystems Inc.
Trizetto Group
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
UIL Holdings Corp.
UMB Financial Corp.
United Community Financial Corp. /OH
United Financial Corp.
United Fire & Casualty Company
United Technologies Corp.
United Therapeutics Corp.
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Unova Inc.
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240
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839
1,839
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債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
シティファンド・シティセレクト・
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（円表示）
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167
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シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
銘柄
Urban Outfitters Inc.
URS Corp.
US Bancorp
US Cellular Corp.
USA Truck Inc.
Vail Resorts Inc.
Valley National Gases Inc.
Valor Communications Group Inc.
Vasco Data Security International
Vectren Corp.
Veritas DGC Inc.
Vertrue Inc.
Viasys Healthcare Inc.
Vignette Corp.
Village Super Market – A
Volt Information Sciences Inc.
W&T Offshore Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Washington Savings Bank FSB / Bowie MD
Waste Industries USA Inc.
Water Pik Technologies Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Werner Enterprises Inc.
West Corp.
Westar Energy Inc.
Western Digital Corp.
Westlake Chemical Corp.
Weyco Group Inc.
W-H Energy Services Inc.
Whiting Petroleum Corp.
Willis Lease Finance Corp.
Witness Systems Inc.
WM Wrigley Jr Company
Woodward Governor Company
World Wrestling Entertainment Inc.
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
Zale Corp.
Zenith National Insurance Corp.
Zevex International Inc.
株数／
額面価額
2
1
59
5
2
12
5
3
0
33
20
1
0
1
1
0
6
53
4
68
164
5
4
6
9
42
63
1
8
36
5
2
2
7
2
2
10
61
7
4
89
103
4
10
1
株式合計
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Boykin Lodging Company
CentraCore Properties Trust
Entertainment Properties Trust
Equity Office Properties Trust
Equity Residential
Highland Hospitality Corp.
HRPT Properties Trust
LTC Properties Inc.
Mission West Properties
National Health Investors Inc.
National Health Realty Inc.
One Liberty Properties Inc.
PS Business Parks Inc.
SL Green Realty Corp.
Strategic Hotel Capital Inc.
11
4
5
5
57
39
1
98
10
12
0
5
1
1
14
10
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
5,420
4,577
208,638
26,985
7,765
47,426
11,356
4,593
512
103,814
82,402
3,525
529
2,431
4,857
38
19,126
330,543
4,173
378,479
465,066
4,444
6,769
15,658
46,768
389,710
463,322
1,568
39,386
92,451
11,251
7,606
4,685
26,350
10,814
2,017
23,555
479,155
69,454
6,478
264,252
476,144
12,592
56,516
787
51,799,452
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
0.04
0.05
0.00
0.00
0.00
0.01
0.05
0.05
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.01
0.00
0.03
0.06
0.00
0.01
0.00
6.01
93,935,177
10.90
13,803
6,103
14,806
26,346
203,352
179,533
1,697
119,305
25,470
13,447
1,472
11,296
1,871
3,847
126,495
23,099
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
168
株数／
額面価額
7
4
222
17
8
46
19
13
2
122
74
3
1
5
3
0
21
200
13
256
613
17
16
23
35
156
236
2
30
135
19
8
8
25
9
8
37
227
26
14
334
384
16
38
2
42
16
18
21
214
147
5
366
38
44
2
19
3
2
54
37
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
173
146
6,702
862
248
1,514
363
147
16
3,315
2,631
113
17
78
155
1
611
10,617
133
12,157
14,828
142
216
500
1,493
12,518
14,882
50
1,258
2,952
359
243
150
841
345
64
752
15,277
2,218
207
8,425
15,181
402
1,805
25
1,656,868
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
0.04
0.05
0.00
0.00
0.00
0.01
0.05
0.05
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.01
0.00
0.03
0.06
0.00
0.01
0.00
6.05
3,004,170
10.98
441
195
473
841
6,532
5,767
54
3,810
813
429
47
361
60
123
4,039
738
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
株数／
額面価額
2
1
70
5
3
14
6
4
1
38
23
1
0
2
1
0
7
64
4
81
195
5
5
7
11
50
75
1
9
42
6
3
2
8
3
3
12
72
8
4
106
122
5
12
1
13
5
6
6
68
47
2
115
12
14
1
6
1
1
17
11
時価
投資
比率
（%）
46
39
1,793
228
66
401
96
39
4
878
697
30
4
21
41
0
162
2,841
35
3,253
3,983
38
57
132
395
3,349
3,982
13
333
782
95
64
40
223
91
17
199
4,104
587
55
2,263
4,078
106
478
7
443,311
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
0.04
0.05
0.00
0.00
0.00
0.01
0.05
0.05
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.01
0.00
0.03
0.06
0.00
0.01
0.00
6.01
809,289
10.97
117
52
125
223
1,748
1,543
14
1,009
215
114
12
96
16
33
1,069
195
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
銘柄
Sunstone Hotel Investors Inc.
Trizec Properties Inc.
株数／
額面価額
11
59
投資信託合計
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
33,727
158,295
963,964
0.00
0.02
0.11
963,964
0.11
株数／
額面価額
40
221
時価
投資
比率
（%）
1,077
5,055
30,855
0.00
0.02
0.11
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
13
69
時価
投資
比率
（%）
285
1,338
8,204
0.00
0.02
0.11
30,855
0.11
8,204
0.11
347,546,904 40.34
11,145,663
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
40.82
2,998,297
40.65
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 4.000% 1/Sep/2010
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae 4.000% 16/Oct/2006
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.000% 20/Jan/2006
United States Tsy Bill 0.000% 9/Feb/2006
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 0.920% 15/Apr/2010
United States Tsy N/B 4.500% 15/Nov/2015
United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
9,169
926,683
926,683
0.11
0.11
34,521
29,749
29,749
0.11
0.11
10,994
7,999
7,999
0.11
0.11
29,876
2,386,267
2,386,267
0.28
0.28
112,480
76,605
76,605
0.28
0.28
35,821
20,598
20,598
0.28
0.28
6,371,133 0.74
114,425,977 13.29
23,193,826 2.69
4,263,804 0.49
6,153,465 0.71
5,498,826 0.64
159,907,031 18.56
205,686
3,682,204
747,948
136,932
195,617
156,781
204,530
3,673,366
744,581
136,879
197,542
176,526
5,133,424
0.75
13.46
2.73
0.50
0.72
0.65
18.81
65,503
1,172,648
238,194
43,608
62,297
49,929
54,994
987,702
200,204
36,804
53,115
47,465
1,380,284
0.75
13.39
2.71
0.50
0.72
0.64
18.71
5,239,778
19.20
1,408,881
19.10
129,817
174,985
210,758
233,766
26,780
262,088
163,567
141,873
154,112
133,393
168,418
317,894
200,141
117,299
-153,847
58,842
24,428
10,514
-16,802
43,395
404,283
-245,400
220,065
-718,366
2,982
22,056
10,186
15,658
-360,170
4,412
-29,513
77,170
15,572
0.48
0.64
0.77
0.86
0.10
0.96
0.60
0.52
0.56
0.49
0.62
1.16
0.73
0.43
-0.56
0.22
0.09
0.04
-0.06
0.16
1.48
-0.90
0.81
-2.63
0.01
0.08
0.04
0.06
-1.32
0.02
-0.11
0.28
0.06
34,906
47,050
56,669
62,855
7,201
70,471
43,980
38,147
41,438
35,867
45,285
85,476
53,814
31,539
-41,367
15,822
6,568
2,827
-4,518
11,668
108,704
-65,984
59,172
-193,156
802
5,931
2,739
4,210
-96,843
1,186
-7,936
20,750
4,187
0.47
0.64
0.77
0.85
0.10
0.96
0.60
0.52
0.56
0.49
0.61
1.16
0.73
0.43
-0.56
0.21
0.09
0.04
-0.06
0.16
1.47
-0.89
0.80
-2.62
0.01
0.08
0.04
0.06
-1.31
0.02
-0.11
0.28
0.06
54,633
978,054
198,667
36,371
51,959
41,644
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
Capital Auto Receivables Asset Trust 3.580% 16/Oct/2006
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200% 24/Aug/2009
Commercial Mortg. Acceptance Corp. 6.030% 15/Sep/2030
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Asset-Backed Ct. FRN 25/Jun/2035
Countrywide Home Loan Mortg.Trust FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Sec. Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
Fannie Mae 5.500% 25/Oct/2035
Fannie Mae FRN 25/Dec/2033
Fannie Mae Pool 4.000% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Mar/2019
Fannie Mae Pool 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool 4.500% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.500% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 *
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Sep/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae Pool No 254048 6.500% 1/Nov/2016
163,219,981 18.95
35,531
44,012
56,937
61,994
7,118
71,444
42,754
37,699
40,912
35,402
45,235
84,133
52,749
30,804
-42,790
16,330
6,784
2,920
-4,585
12,226
108,503
-67,241
58,072
-192,554
774
5,728
2,645
4,066
-94,749
1,160
-7,641
19,609
4,016
4,043,828
5,450,810
6,565,152
7,281,848
834,207
8,164,077
5,095,146
4,419,364
4,800,605
4,155,199
5,246,261
9,902,454
6,234,421
3,653,871
-4,792,362
1,832,942
760,922
327,519
-523,382
1,351,769
12,593,480
-7,644,251
6,855,063
-22,377,219
92,891
687,061
317,285
487,740
-11,219,357
137,447
-919,349
2,403,864
485,060
0.47
0.63
0.76
0.85
0.10
0.95
0.59
0.51
0.56
0.48
0.61
1.15
0.72
0.42
-0.56
0.21
0.09
0.04
-0.06
0.16
1.46
-0.89
0.80
-2.60
0.01
0.08
0.04
0.06
-1.30
0.02
-0.11
0.28
0.06
133,768
165,699
214,357
233,397
26,798
268,973
160,963
141,930
154,027
133,281
170,302
316,744
198,589
115,972
-161,096
61,481
25,540
10,993
-17,260
46,028
408,494
-253,151
218,631
-724,934
2,916
21,564
9,958
15,308
-356,713
4,368
-28,767
73,825
15,120
42,600
52,769
68,265
74,329
8,534
85,658
51,261
45,199
49,052
42,445
54,235
100,872
63,244
36,933
-51,303
19,579
8,134
3,501
-5,497
14,658
130,091
-80,620
69,626
-230,865
928
6,867
3,171
4,875
-113,600
1,391
-9,161
23,511
4,815
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
169
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Fannie Mae Pool No 254639 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No 254796 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No 254933 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 255180 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No 255208 4.000% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 255252 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No 357412 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No 357704 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 432350 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No 535913 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No 545261 5.793% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No 545762 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 555997 6.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 574570 6.000% 1/Mar/2016
Fannie Mae Pool No 588099 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 595978 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 597373 6.000% 1/Sep/2016
Fannie Mae Pool No 621647 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 624035 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No 626791 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 629167 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 636109 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No 645604 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No 651562 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 652611 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No 653331 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 657642 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 662891 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No 694060 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 711821 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 725027 5.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 725162 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725206 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725929 6.144% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No 725946 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No 735494 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No 735790 4.500% 1/Dec/2019
Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 738586 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No 741972 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 742850 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No 743932 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747595 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747849 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 751281 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 751354 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 753220 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 753640 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 754770 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759282 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759889 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No 761335 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761456 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761505 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 766304 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 766759 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 769528 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 769951 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770069 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770186 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 773816 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 775316 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 776239 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 780962 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 790814 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No 822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No 822799 4.500% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No 823014 4.500% 1/May/2035
Ford Credit Auto Owner Trust 4.300% 15/Aug/2009
株数／
額面価額
3,664
487
883
7,804
11,075
6,917
1,214
13,682
3,545
8,343
41,327
1,459
698
3,285
5,979
6,586
5,092
1,079
10,519
944
4,328
764
371
356
8,962
3,809
9,847
470
4,800
2,886
87,581
4,048
81,463
37,011
45,780
27,161
14,258
123,308
397
7,732
1,628
2,677
707
11,533
9,053
6,778
573
6,565
6,278
5,039
1,187
13,533
3,563
11,393
218
6,805
1,817
6,387
2,836
3,239
6,183
8,936
7,903
1,281
335
48,614
7,459
10,393
49,667
時価
441,752
58,668
106,253
924,569
1,242,234
832,620
138,996
1,620,956
428,062
1,006,909
5,014,602
175,868
83,746
394,034
717,164
789,986
610,742
129,406
1,277,537
113,270
521,839
92,171
44,720
42,872
1,025,759
459,246
1,187,417
56,621
558,064
330,374
9,995,205
480,119
9,494,142
4,446,160
5,327,370
3,108,794
1,630,747
14,375,135
47,924
917,017
195,969
317,493
83,849
1,340,884
1,072,617
802,992
69,031
790,263
744,597
597,601
140,725
1,547,828
407,459
1,303,099
26,215
807,011
215,251
757,430
336,044
384,147
693,562
1,022,044
936,289
146,459
38,953
5,654,174
825,031
1,149,513
5,767,792
170
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
投資
比率
（%）
0.05
0.01
0.01
0.11
0.14
0.10
0.02
0.19
0.05
0.12
0.58
0.02
0.01
0.05
0.08
0.09
0.07
0.02
0.15
0.01
0.06
0.01
0.01
0.00
0.12
0.05
0.14
0.01
0.06
0.04
1.16
0.06
1.10
0.52
0.62
0.36
0.19
1.62
0.01
0.11
0.02
0.04
0.01
0.16
0.12
0.09
0.01
0.09
0.09
0.07
0.02
0.18
0.05
0.15
0.00
0.09
0.02
0.09
0.04
0.04
0.08
0.12
0.11
0.02
0.00
0.66
0.10
0.13
0.67
株数／
額面価額
13,793
1,835
3,323
29,380
41,696
26,043
4,572
51,509
13,346
31,411
155,589
5,491
2,629
12,367
22,509
24,795
19,169
4,062
39,602
3,555
16,293
2,877
1,396
1,339
33,740
14,339
37,074
1,768
18,072
10,867
329,728
15,241
306,694
139,340
172,355
102,257
53,679
464,235
1,494
29,110
6,129
10,079
2,662
43,421
34,084
25,517
2,159
24,715
23,637
18,971
4,467
50,950
13,412
42,894
820
25,618
6,840
24,044
10,678
12,195
23,279
33,643
29,752
4,821
1,262
183,022
28,084
39,129
186,987
時価
14,181
1,883
3,411
29,681
39,879
26,729
4,462
52,037
13,742
32,324
160,982
5,646
2,688
12,650
23,023
25,361
19,606
4,154
41,012
3,636
16,752
2,959
1,436
1,376
32,929
14,743
38,119
1,818
17,915
10,606
320,872
15,413
304,786
142,733
171,022
99,800
52,351
461,479
1,538
29,439
6,291
10,192
2,692
43,046
34,434
25,778
2,216
25,369
23,903
19,185
4,518
49,689
13,080
41,833
842
25,907
6,910
24,315
10,788
12,332
22,265
32,810
30,057
4,702
1,250
181,513
26,486
36,902
185,161
投資
比率
（%）
0.05
0.01
0.01
0.11
0.15
0.10
0.02
0.19
0.05
0.12
0.59
0.02
0.01
0.05
0.08
0.09
0.07
0.02
0.15
0.01
0.06
0.01
0.01
0.01
0.12
0.05
0.14
0.01
0.07
0.04
1.18
0.06
1.12
0.52
0.63
0.37
0.19
1.63
0.01
0.11
0.02
0.04
0.01
0.16
0.13
0.09
0.01
0.09
0.09
0.07
0.02
0.18
0.05
0.15
0.00
0.09
0.03
0.09
0.04
0.05
0.08
0.12
0.11
0.02
0.00
0.67
0.10
0.14
0.68
株数／
額面価額
4,392
584
1,058
9,356
13,279
8,294
1,456
16,404
4,250
10,003
49,549
1,749
837
3,939
7,168
7,896
6,105
1,293
12,612
1,132
5,189
916
445
426
10,745
4,566
11,807
563
5,755
3,461
105,006
4,854
97,671
44,375
54,889
32,565
17,095
147,842
476
9,271
1,952
3,210
848
13,828
10,855
8,126
688
7,871
7,528
6,041
1,423
16,226
4,271
13,660
261
8,159
2,178
7,657
3,401
3,884
7,414
10,714
9,475
1,535
402
58,286
8,944
12,461
59,549
時価
3,813
506
917
7,981
10,723
7,187
1,200
13,992
3,695
8,691
43,285
1,518
723
3,401
6,190
6,819
5,272
1,117
11,027
978
4,504
796
386
370
8,854
3,964
10,250
489
4,817
2,852
86,277
4,144
81,952
38,378
45,985
26,834
14,076
124,083
414
7,916
1,692
2,741
724
11,574
9,259
6,931
596
6,821
6,427
5,158
1,215
13,361
3,517
11,248
226
6,966
1,858
6,538
2,901
3,316
5,987
8,822
8,082
1,264
336
48,806
7,122
9,922
49,786
投資
比率
（%）
0.05
0.01
0.01
0.11
0.15
0.10
0.02
0.19
0.05
0.12
0.59
0.02
0.01
0.05
0.08
0.09
0.07
0.02
0.15
0.01
0.06
0.01
0.01
0.01
0.12
0.05
0.14
0.01
0.07
0.04
1.17
0.06
1.11
0.52
0.62
0.36
0.19
1.62
0.01
0.11
0.02
0.04
0.01
0.16
0.13
0.09
0.01
0.09
0.09
0.07
0.02
0.18
0.05
0.15
0.00
0.09
0.03
0.09
0.04
0.04
0.08
0.12
0.11
0.02
0.00
0.66
0.10
0.13
0.67
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
銘柄
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2017 *
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2033
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Gold Pool No B13285 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13455 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13525 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13968 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No B19627 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No E01641 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No G11742 5.000% 1/Jul/2020
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GS Mortg. Sec. Corp. II 4.761% 10/Jul/2039
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6.260% 15/Mar/2033
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190% 15/Jul/2009
Salomon Brothers Mortg. Sec. VII 6.499% 13/Oct/2011
株数／
額面価額
20,820
-30,564
53,487
10,081
1,283
13,188
17,320
8,374
1,184
5,537
1,203
7,278
11,686
2,841
41,491
38,969
35,531
18,644
44,700
41,262
51,959
41,109
時価
2,419,294
-3,549,681
6,076,702
1,151,615
146,816
1,532,492
2,012,683
958,130
135,494
633,535
137,683
845,757
1,336,734
330,305
4,935,521
4,957,767
4,537,484
2,158,308
5,092,803
5,093,053
6,072,558
5,140,479
207,283,290
投資
比率
（%）
0.28
-0.41
0.71
0.13
0.02
0.18
0.23
0.11
0.02
0.07
0.02
0.10
0.16
0.04
0.57
0.58
0.53
0.25
0.59
0.59
0.70
0.60
24.06
207,283,290
24.06
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
78,382
-115,069
201,371
37,952
4,831
49,651
65,208
31,528
4,459
20,847
4,531
27,401
43,996
10,697
156,206
146,713
133,768
70,192
168,288
155,343
195,617
154,768
時価
77,666
-113,954
195,078
36,970
4,713
49,197
64,612
30,758
4,350
20,338
4,420
27,151
42,913
10,604
158,443
159,157
145,665
69,287
163,492
163,500
194,945
165,023
6,654,323
投資
比率
（%）
0.28
-0.42
0.71
0.14
0.02
0.18
0.24
0.11
0.02
0.07
0.02
0.10
0.16
0.04
0.58
0.58
0.53
0.25
0.60
0.60
0.71
0.60
24.38
6,654,323
24.38
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
24,962
-36,645
64,129
12,086
1,539
15,812
20,766
10,041
1,420
6,639
1,443
8,726
14,011
3,407
49,746
46,723
42,600
22,354
53,594
49,471
62,297
49,288
時価
20,883
-30,640
52,453
9,941
1,267
13,228
17,373
8,270
1,170
5,469
1,188
7,300
11,538
2,851
42,602
42,794
39,167
18,630
43,960
43,962
52,417
44,372
1,789,227
投資
比率
（%）
0.28
-0.42
0.71
0.13
0.02
0.18
0.24
0.11
0.02
0.07
0.02
0.10
0.16
0.04
0.58
0.58
0.53
0.25
0.60
0.60
0.71
0.60
24.25
1,789,227
24.25
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
カナダ・ドル建債券
Landwirtschaftliche Rentenbank 4.875% 21/Feb/2020
30,564
3,200,089
3,200,089
0.37
0.37
115,069
102,731
102,731
0.38
0.38
36,645
27,623
27,623
0.37
0.37
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
Allied Waste North America 8.875% 1/Apr/2008
American Real Estate Partners 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
ASIF Global Fin. 3.900% 22/Oct/2008
Berkshire Hathaway Fin. Corp. 4.125% 15/Jan/2010
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 4.125% 22/Feb/2010
Comcast Cable Communications 6.875% 15/Jun/2009
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
DaimlerChrysler NA Hldg Corp. 4.050% 4/Jun/2008
Delhaize America 9.000% 15/Apr/2031
El Paso CGP Company 7.420% 15/Feb/2037
El Paso Natural Gas Company 7.625% 1/Aug/2010
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Enterprise Products Operating 5.750% 1/Mar/2035
General Electric Cap. Corp. 5.000% 15/Nov/2011
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
K Hovnanian Enterprises 6.250% 15/Jan/2016
Kazkommerts Intl 8.000% 3/Nov/2015
Lockheed Martin Corp. 8.500% 1/Dec/2029
MagnaChip Semiconductor Company FRN 15/Dec/2011
Massey Energy Company 6.875% 15/Dec/2013
May Department Stores Company (The) 6.650% 15/Jul/2024
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Midwest Generation 8.750% 1/May/2034
Morgan Stanley 5.050% 21/Jan/2011
Movie Gallery 11.000% 1/May/2012
Navistar Intl Corp. 6.250% 1/Mar/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
NorthWestern Corp. 5.875% 1/Nov/2014
Petro-Canada 5.950% 15/May/2035
Protective Life Secured Trust 3.700% 24/Nov/2008
1,500
11,691
917
1,605
6,571
14,900
8,482
47,375
67,241
10,697
20,172
1,146
229
382
2,650
7,641
35,913
14,518
16,428
13,372
5,196
5,654
7,717
1,375
7,302
4,126
11,080
1,834
535
4,661
12,608
1,223
3,668
382
194,382
1,446,446
107,532
195,239
750,173
1,703,087
1,034,462
5,403,321
8,296,064
1,281,166
2,304,063
158,300
25,539
47,163
334,828
826,136
4,220,279
1,928,191
1,790,122
1,650,511
832,537
673,063
912,984
169,956
931,254
532,890
1,299,328
165,062
55,827
544,933
1,680,647
143,843
437,309
43,507
0.02
0.17
0.01
0.02
0.09
0.20
0.12
0.63
0.93
0.15
0.27
0.02
0.00
0.01
0.04
0.10
0.49
0.22
0.21
0.19
0.10
0.08
0.11
0.02
0.11
0.06
0.15
0.02
0.01
0.06
0.20
0.02
0.05
0.01
5,647
44,014
3,452
6,041
24,740
56,096
31,932
178,357
253,151
40,274
75,945
4,315
863
1,438
9,977
28,767
135,206
54,658
61,850
50,343
19,562
21,288
29,055
5,178
27,490
15,534
41,712
6,904
2,014
17,548
47,466
4,603
13,808
1,438
6,240
46,435
3,452
6,268
24,082
54,673
33,209
173,460
266,325
41,129
73,966
5,082
820
1,514
10,749
26,521
135,482
61,900
57,467
52,986
26,727
21,607
29,309
5,456
29,896
17,107
41,712
5,299
1,792
17,494
53,953
4,618
14,039
1,397
0.02
0.17
0.01
0.02
0.09
0.20
0.12
0.64
0.96
0.15
0.27
0.02
0.00
0.01
0.04
0.10
0.50
0.23
0.21
0.19
0.10
0.08
0.11
0.02
0.11
0.06
0.15
0.02
0.01
0.06
0.20
0.02
0.05
0.01
1,798
14,017
1,099
1,924
7,879
17,865
10,169
56,800
80,620
12,826
24,186
1,374
275
458
3,177
9,161
43,058
17,407
19,697
16,032
6,230
6,779
9,253
1,649
8,755
4,947
13,284
2,199
641
5,588
15,116
1,466
4,397
458
1,678
12,485
928
1,685
6,475
14,701
8,929
46,640
71,610
11,059
19,888
1,366
220
407
2,890
7,131
36,429
16,644
15,452
14,247
7,186
5,810
7,881
1,467
8,038
4,600
11,216
1,425
482
4,704
14,507
1,242
3,775
376
0.02
0.17
0.01
0.02
0.09
0.20
0.12
0.63
0.95
0.15
0.27
0.02
0.00
0.01
0.04
0.10
0.49
0.23
0.21
0.19
0.10
0.08
0.11
0.02
0.11
0.06
0.15
0.02
0.01
0.06
0.20
0.02
0.05
0.01
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
171
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
銘柄
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Pulte Homes 5.200% 15/Feb/2015
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Reliant Energy 6.750% 15/Dec/2014
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Service Corp. Intl / US 7.700% 15/Apr/2009
Sprint Cap. Corp. 8.750% 15/Mar/2032
Suncor Energy 5.950% 1/Dec/2034
Sungard Data Systems 9.125% 15/Aug/2013
SunTrust Banks 3.625% 15/Oct/2007
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
Vodafone Grp 5.000% 15/Sep/2015
Wachovia Bank NA 4.375% 15/Aug/2008
Williams Companies 7.625% 15/Jul/2019
Wyeth 5.500% 15/Feb/2016
株数／
額面価額
5,731
1,757
1,757
3,209
2,292
15,282
1,223
841
4,737
611
38,664
229
3,821
6,801
764
7,259
12,378
21,166
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
5,550
1,676
1,917
2,834
2,506
14,457
1,299
1,131
5,084
640
38,308
238
4,474
6,929
755
7,278
13,439
21,759
493,847
0.08
0.02
0.03
0.04
0.03
0.20
0.02
0.02
0.07
0.01
0.52
0.00
0.06
0.09
0.01
0.10
0.18
0.29
6.69
7.11
521,470
7.06
13,833,509
50.69
3,719,578
50.41
56,290
56,290
0.21
0.21
15,135
15,135
0.21
0.21
56,290
0.21
15,135
0.21
時価
投資
比率
（%）
20,641
6,233
7,129
10,542
9,321
53,767
4,833
4,208
18,909
2,382
142,472
885
16,638
25,770
2,806
27,068
49,982
80,925
1,836,677
0.08
0.02
0.03
0.04
0.03
0.20
0.02
0.02
0.07
0.01
0.52
0.00
0.06
0.09
0.01
0.10
0.18
0.30
6.73
7.01
1,939,408
430,916,046 50.02
投資
比率
時価 （%）
642,977
194,162
222,077
328,377
290,338
1,674,853
150,545
131,066
589,030
74,197
4,438,021
27,555
518,266
802,730
87,413
843,172
1,556,935
2,520,828
57,212,686
0.07
0.02
0.03
0.04
0.03
0.19
0.02
0.02
0.07
0.01
0.52
0.00
0.06
0.09
0.01
0.10
0.18
0.29
6.64
60,412,775
株数／
額面価額
21,575
6,616
6,616
12,082
8,630
57,534
4,603
3,164
17,836
2,301
145,562
863
14,384
25,603
2,877
27,329
46,603
79,685
株数／
額面価額
6,871
2,107
2,107
3,848
2,748
18,323
1,466
1,008
5,680
733
46,356
275
4,581
8,154
916
8,703
14,841
25,377
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
インドネシア・ルピア建ストラクチャード・ノート
Indonesia (Govt of) 13.150% 15/Mar/2010
147,212,440
1,753,430
1,753,430
0.20
0.20
1,753,430
0.20
6,877
555,453
555,453
0.06
0.06
25,890
17,831
17,831
0.07
0.07
8,245
4,795
4,795
0.07
0.07
93,221
6,692,743
6,692,743
0.78
0.78
350,960
214,854
214,854
0.79
0.79
111,768
57,770
57,770
0.78
0.78
7,248,196
0.84
232,685
0.86
62,565
0.85
ストラクチャード・ノート合計
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Quebec (Prov. of) 6.750% 9/Nov/2015
シンガポール・ドル建国際機関債、国債および地方債
Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
国際機関債、国債および地方債合計
554,229,169
176,501,910
カナダ・ドル建債券
Bank Nederlandse Gemeenten 5.150% 7/Mar/2025
30,564
3,333,877
3,333,877
0.39
0.39
115,069
107,026
107,026
0.39
0.39
36,645
28,777
28,777
0.39
0.39
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
Belvoir Land 5.400% 15/Dec/2047
Dynegy Hldgs 10.125% 15/Jul/2013
SBC Communications 4.389% 5/Jun/2006
Tenaska Alabama Partners 7.000% 30/Jun/2021
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
10,315
15,282
10,163
33,239
1,523
2,980
1,312,568
1,741,864
1,346,754
3,889,826
179,952
360,839
8,831,803
0.15
0.20
0.16
0.46
0.02
0.04
1.03
38,836
57,534
38,260
125,137
5,734
11,219
42,137
55,918
43,234
124,873
5,777
11,584
283,523
0.15
0.20
0.16
0.47
0.02
0.04
1.04
12,368
18,323
12,185
39,852
1,826
3,573
11,330
15,035
11,625
33,576
1,553
3,115
76,234
0.15
0.20
0.16
0.46
0.02
0.04
1.03
12,165,680
1.42
390,549
1.43
105,011
1.42
740
74,605
74,605
0.01
0.01
2,806
2,411
2,411
0.01
0.01
1,014
735
735
0.01
0.01
1
2,090
2,090
0.00
0.00
3
67
67
0.00
0.00
1
18
18
0.00
0.00
76,695
0.01
2,478
0.01
753
0.01
債券合計
台湾ドル建株式
Fubon Financial Holding Company Limited
米ドル建株式
Matrixx Initiatives, Inc.
株式合計
172
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(円)
（円表示）
銘柄
タイ・バーツ建新株引受権
True Corp. – Wt 31/Mar/2008
株数／
額面価額
時価
143
0
0
新株引受権合計
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
0.00
0.00
543
シティファンド・シティセレクト・
債券重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
0
0
0.00
0.00
株数／
額面価額
196
時価
投資
比率
（%）
0
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
21,244,001
2.47
682,002
2.51
183,464
2.49
5,703,624
5,703,624
0.66
0.66
176,860
176,860
0.65
0.65
51,599
51,599
0.70
0.70
投資信託合計
5,703,624
0.66
176,860
0.65
51,599
0.70
証券投資信託合計
5,703,624
0.66
176,860
0.65
51,599
0.70
投資有価証券合計
805,410,575
93.49
25,838,034
94.67
6,952,938
94.25
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Citi FCP – CitiEquity Emerging Markets Fund
その他の純資産
純資産合計
161
585
202
56,104,545
6.51
1,453,555
5.33
423,868
5.75
861,515,120
100.00
27,291,589
100.00
7,376,806
100.00
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
173
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(米ドル)
2005年12月31日現在、業種別分類
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
投資
比率
（%）
24.06
投資
比率
（%）
24.38
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
政府
19.11
政府
19.36
政府保証債
16.28
政府保証債
16.49
銀行
8.72
銀行
8.84
金融サービス
6.46
金融サービス
6.54
通信サービス
2.15
通信サービス
2.18
保険
2.10
保険
2.13
放送・ラジオ・テレビ
1.99
放送・ラジオ・テレビ
2.02
電気事業
1.07
電気事業
1.08
1.08
石油・ガス生産
1.06
石油・ガス生産
医薬品
0.94
医薬品
0.95
小売
0.85
小売
0.86
不動産
0.70
不動産
0.71
オープン・エンド型投資信託
0.66
オープン・エンド型投資信託
0.65
石油・ガスサービス
0.54
石油・ガスサービス
0.55
自動車
0.47
自動車
0.48
通信機器
0.45
半導体
0.45
半導体
0.44
通信機器
0.45
バイオテクノロジー
0.35
住宅建設
0.35
国際銀行
0.34
バイオテクノロジー
0.35
0.34
住宅建設
0.34
国際銀行
食品サービス
0.32
食品サービス
0.32
ソフトウェア
0.30
ソフトウェア
0.30
鉄・鉄鋼
0.27
鉄・鉄鋼
0.27
化学
0.23
化学
0.23
航空宇宙・防衛
0.22
航空宇宙・防衛
0.22
タバコ
0.19
タバコ
0.19
鉱業（貴金属以外）
0.19
鉱業（貴金属以外）
0.19
環境管理・サービス
0.17
環境管理・サービス
0.17
0.17
ヘルスケア・サービス
0.17
ヘルスケア・サービス
化粧品・パーソナルケア
0.16
化粧品・パーソナルケア
0.16
エンジニアリング・建設
0.16
エンジニアリング・建設
0.16
0.16
機械部品
0.16
機械部品
ヘルスケア機器
0.16
ヘルスケア機器
0.16
飲料
0.15
飲料
0.15
電子機器
0.15
電子機器
0.15
コンピューター・周辺機器
0.12
インターネットソフトウェア・サービス
0.13
機械
0.12
コンピューター・周辺機器
0.12
インターネットソフトウェア・サービス
0.12
機械
0.12
自動車部品・機器
0.11
自動車部品・機器
0.11
不動産投資信託
0.11
不動産投資信託
0.11
水道事業
0.11
水道事業
0.11
0.10
建築資材
0.10
建築資材
その他
0.62
その他
0.63
合計
93.49
合計
94.67
174
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・債券重視型(ユーロ)
2005年12月31日現在、業種別分類
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
投資
比率
（%）
24.26
政府
19.26
政府保証債
16.41
銀行
8.79
金融サービス
6.51
通信サービス
2.17
保険
2.11
放送・ラジオ・テレビ
2.00
電気事業
1.07
石油・ガス生産
1.06
医薬品
0.95
小売
0.85
不動産
0.71
オープン・エンド型投資信託
0.70
石油・ガスサービス
0.54
自動車
0.48
半導体
0.46
通信機器
0.45
住宅建設
0.35
バイオテクノロジー
0.35
国際銀行
0.34
食品サービス
0.32
ソフトウェア
0.30
鉄・鉄鋼
0.27
化学
0.24
航空宇宙・防衛
0.22
タバコ
0.19
鉱業（貴金属以外）
0.19
環境管理・サービス
0.17
ヘルスケア・サービス
0.17
化粧品・パーソナルケア
0.16
エンジニアリング・建設
0.16
機械部品
0.16
ヘルスケア機器
0.16
飲料
0.15
電子機器
0.15
コンピューター・周辺機器
0.12
機械
0.12
インターネットソフトウェア・サービス
0.12
自動車部品・機器
0.11
不動産投資信託
0.11
水道事業
0.11
建築資材
0.10
その他
0.63
合計
94.25
175
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
時価 （%）
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
投資
比率
時価 （%）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 2.250% 25/Jul/2020
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 5.500% 4/Jan/2031
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 17/Apr/2009
Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
57,018
624,560
59,478
16,323
296,718
353,512
24,596
134,160
152,048
9,293,848
86,396,015
8,881,912
2,967,599
53,747,438
66,662,201
3,444,926
19,784,679
22,678,321
273,856,939
0.29
2.65
0.27
0.09
1.65
2.05
0.11
0.61
0.70
8.42
44,131
483,395
46,034
12,633
229,652
273,610
19,037
103,837
117,682
61,336
570,185
58,618
19,585
354,716
439,949
22,735
130,572
149,670
1,807,366
0.29
2.68
0.28
0.09
1.67
2.07
0.11
0.61
0.70
8.50
8,111
88,843
8,461
2,322
42,208
50,287
3,499
19,084
21,629
9,518
88,479
9,096
3,039
55,043
68,269
3,528
20,262
23,225
280,459
0.29
2.67
0.28
0.09
1.67
2.07
0.11
0.61
0.70
8.49
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2025
United Kingdom Gilt 6.000% 7/Dec/2028
United Kingdom Gilt 8.000% 7/Jun/2021
United Kingdom Gilt Inflation Linked 6.047% 20/May/2009
38,012
38,012
14,758
224
1,565
20,795
16,546
8,569,899
7,648,206
3,135,675
50,748
408,620
6,051,717
8,367,757
34,232,622
0.25
0.24
0.10
0.00
0.01
0.19
0.26
1.05
29,420
29,420
11,422
173
1,211
16,095
12,807
56,559
50,476
20,694
335
2,697
39,939
55,224
225,924
0.26
0.24
0.10
0.00
0.01
0.19
0.26
1.06
5,407
5,407
2,099
32
223
2,958
2,354
8,777
7,833
3,211
52
418
6,198
8,570
35,059
0.26
0.24
0.10
0.00
0.01
0.19
0.26
1.06
34,926,359
34,161,472
34,161,472
1.05
1.05
27,032,177
225,455
225,455
1.06
1.06
4,968,254
34,985
34,985
1.06
1.06
6,932
2,540
1,073
7,476,802
2,898,608
1,264,344
11,639,754
0.23
0.09
0.04
0.36
5,365
1,966
831
49,344
19,130
8,344
76,818
0.23
0.09
0.04
0.36
986
361
153
7,657
2,969
1,295
11,921
0.23
0.09
0.04
0.36
51,428
6,708
4,235,742
531,457
4,767,199
0.13
0.02
0.15
39,804
5,192
27,955
3,507
31,462
0.13
0.02
0.15
7,316
954
4,338
544
4,882
0.13
0.02
0.15
137,514
202,358
615,571
4,932,036
7,512,125
22,960,462
35,404,623
0.15
0.23
0.71
1.09
106,433
156,620
476,438
32,550
49,578
151,532
233,660
0.15
0.23
0.72
1.10
19,561
28,785
87,565
5,051
7,693
23,514
36,258
0.15
0.23
0.72
1.10
53,217
7,676,436
7,676,436
0.24
0.24
41,189
50,662
50,662
0.24
0.24
7,570
7,862
7,862
0.24
0.24
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
メキシコ・ペソ建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) Bonos 8.000% 19/Dec/2013
Mexico (Govt of) Bonos 9.000% 22/Dec/2011
Mexico (Govt of) Bonos 9.500% 18/Dec/2014
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
New Zealand (Govt of) 6.000% 15/Dec/2017
Ontario (Prov. of) 6.250% 16/Jun/2015
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 5.750% 24/Mar/2010
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 8.000% 24/Sep/2022
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
ユーロ建債券
Assurances Generales de France 4.625% 10/Jun/2049
Aviva 5.700% 2/Oct/2023
Banca Popolare di Lodi Investors Trust III 6.742% 29/Jun/2049
401,739,045 12.36
2,651,347 12.47
411,426 12.46
93,912
10,280,935
10,280,935
0.32
0.32
72,686
67,851
67,851
0.32
0.32
13,359
10,529
10,529
0.32
0.32
1,849
35,095
35,095
0.00
0.00
1,431
232
232
0.00
0.00
263
36
36
0.00
0.00
14,758
20,124
16,099
2,082,683
3,123,891
2,404,661
0.06
0.10
0.07
11,422
15,576
12,460
13,745
20,617
15,870
0.06
0.10
0.07
2,099
2,863
2,290
2,133
3,199
2,463
0.06
0.10
0.07
176
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
銘柄
Banche Popolari Unite FRN 7/Dec/2015
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.500% 12/Nov/2015
Banque Federative du Credit Mutuel / France 5.000% 30/Sep/2015
Capitalia FRN 23/Jun/2015
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Deutsche Telekom Intl Fin. 3.250% 19/Jan/2010
DnB NOR FRN 18/Oct/2016
E.ON Intl Fin. 5.750% 29/May/2009
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
France Télécom 8.125% 28/Jan/2033
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
Imperial Tobacco Fin. 6.375% 27/Sep/2006
ING Bank 5.500% 4/Jan/2012
KBC Intle Financieringsmaatschappij FRN 14/Dec/2015
Klepierre 4.625% 15/Jul/2011
Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
Royal Bank of Scotland 4.625% 22/Sep/2021
Royal Bank of Scotland 5.125% 29/Jul/2049
RWE Fin. 6.125% 26/Oct/2012
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4.375%
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011
UniCredito Italiano 4.500% 22/Sep/2019
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
時価 （%）
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
投資
比率
時価 （%）
40,248
31,304
16,099
12,745
26,832
8,944
37,565
7,602
10,286
4,248
27,279
82,732
4,919
30,186
31,304
31,304
242,606
27,950
28,621
17,888
24,596
66,186
38,012
20,124
20,124
5,580,800
4,549,761
2,452,921
1,773,939
3,651,729
1,237,104
5,226,953
1,139,911
1,730,952
877,157
4,091,225
11,575,922
700,639
4,647,357
4,344,231
4,551,179
34,711,921
4,171,225
4,329,411
2,873,575
3,467,475
10,681,093
5,550,165
2,746,425
2,796,731
137,071,036
0.17
0.14
0.08
0.05
0.11
0.04
0.16
0.04
0.05
0.03
0.13
0.36
0.02
0.14
0.13
0.14
1.07
0.13
0.13
0.09
0.11
0.33
0.17
0.08
0.09
4.22
31,151
24,229
12,460
9,864
20,767
6,922
29,074
5,884
7,961
3,288
21,113
64,033
3,807
23,363
24,229
24,229
187,772
21,633
22,152
13,845
19,037
51,226
29,420
15,576
15,576
36,831
30,027
16,188
11,707
24,100
8,164
34,496
7,523
11,424
5,789
27,001
76,397
4,624
30,671
28,671
30,036
229,087
27,529
28,573
18,965
22,884
70,492
36,629
18,126
18,458
904,624
0.17
0.14
0.08
0.06
0.11
0.04
0.16
0.04
0.05
0.03
0.13
0.36
0.02
0.14
0.13
0.14
1.09
0.13
0.13
0.09
0.11
0.33
0.17
0.09
0.09
4.26
5,725
4,453
2,290
1,813
3,817
1,272
5,344
1,081
1,463
604
3,880
11,769
700
4,294
4,453
4,453
34,511
3,976
4,071
2,545
3,499
9,415
5,407
2,863
2,863
5,715
4,659
2,512
1,817
3,740
1,267
5,353
1,167
1,773
898
4,190
11,855
718
4,759
4,449
4,661
35,549
4,272
4,434
2,943
3,551
10,939
5,684
2,813
2,864
140,377
0.17
0.14
0.08
0.05
0.11
0.04
0.16
0.04
0.05
0.03
0.13
0.36
0.02
0.14
0.13
0.14
1.09
0.13
0.13
0.09
0.11
0.33
0.17
0.09
0.09
4.25
21,466
12,074
25,714
19,006
17,888
14,758
15,652
14,758
16,994
5,814
39,354
32,422
10,286
81,390
20,124
4,493,552
2,932,521
5,210,192
4,193,569
3,644,290
3,118,565
3,632,603
3,126,295
3,876,513
1,182,222
8,159,088
6,672,305
2,476,572
16,480,593
4,082,977
73,281,857
0.14
0.09
0.16
0.13
0.11
0.10
0.11
0.10
0.12
0.04
0.25
0.21
0.08
0.48
0.13
2.25
16,614
9,345
19,902
14,710
13,845
11,422
12,114
11,422
13,153
4,500
30,459
25,094
7,961
62,994
15,576
29,656
19,354
34,386
27,676
24,051
20,582
23,974
20,633
25,584
7,802
53,847
44,035
16,345
108,767
26,946
483,638
0.14
0.09
0.16
0.13
0.11
0.10
0.11
0.10
0.12
0.04
0.25
0.21
0.08
0.50
0.13
2.27
3,053
1,718
3,658
2,704
2,545
2,099
2,226
2,099
2,417
827
5,598
4,612
1,463
11,578
2,863
4,602
3,003
5,336
4,295
3,732
3,194
3,720
3,202
3,970
1,211
8,356
6,833
2,536
16,878
4,181
75,049
0.14
0.09
0.16
0.13
0.11
0.10
0.11
0.10
0.12
0.04
0.25
0.21
0.08
0.50
0.13
2.27
63,502,471
63,324,346
63,324,346
1.95
1.95
49,149,412
417,920
417,920
1.97
1.97
9,033,190
64,851
64,851
1.96
1.96
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
211,749
136,620
16,824,325
10,917,342
27,741,667
0.51
0.34
0.85
163,889
105,740
111,035
72,051
183,086
0.52
0.34
0.86
30,121
19,434
17,230
11,181
28,411
0.52
0.34
0.86
米ドル建債券
ANR Pipeline Company 7.375% 15/Feb/2024
ANR Pipeline Company 9.625% 1/Nov/2021
Citigroup 3.500% 1/Feb/2008
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
Federated Department Stores 6.790% 15/Jul/2027
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Vodafone Grp 5.000% 16/Dec/2013
Vodafone Grp 7.750% 15/Feb/2010
671
2,236
107,328
3,801
15,205
41,366
18,559
24,596
81,008
320,811
12,275,853
568,070
1,878,810
5,412,825
2,150,374
3,162,246
25,849,997
0.00
0.01
0.36
0.02
0.06
0.17
0.07
0.10
0.79
519
1,731
83,069
2,942
11,768
32,016
14,364
19,037
535
2,117
81,017
3,749
12,400
35,723
14,192
20,870
170,603
0.00
0.01
0.37
0.02
0.06
0.17
0.07
0.10
0.80
95
318
15,267
541
2,163
5,884
2,640
3,499
83
329
12,572
582
1,924
5,543
2,202
3,238
26,473
0.00
0.01
0.37
0.02
0.06
0.17
0.07
0.10
0.80
英国ポンド建債券
Anglian Water Serv. Fin. 5.250% 30/Oct/2015
AXA 7.125% 15/Dec/2020
Brixton 5.250% 21/Oct/2015
Cattles 6.875% 17/Jan/2014
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
Danske Bank 5.563% 31/Dec/2049
EDP Fin. 6.625% 9/Aug/2017
Friends Provident 6.292% 1/Jul/2049
Mmo2 7.625% 25/Jan/2012
NRW Bank 4.750% 7/Dec/2007
QBE Insurance Grp Limited 5.625% 28/Sep/2009
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal & Sun Alliance Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Royal Bank of Canada 4.625% 7/Dec/2010
Skandinaviska Enskilda Banken 5.000% 9/Dec/2010
日本円建債券
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
債券合計
337,584,933 10.38
177
2,227,954 10.48
345,726 10.46
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
銘柄
スイス・フラン建株式
Credit Suisse Group
Nestlé SA – Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
ユーロ建株式
ABN Amro Holding NV
Akzo Nobel NV
Alcatel SA
Allianz AG – Reg.
Altadis SA
Arcelor
ASML Holding NV
Assicurazioni Generali SpA
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Commerzbank AG
Compagnie de Saint-Gobain
Continental AG
CRH PLC
DaimlerChrysler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Endesa SA
Enel SpA
ENI SpA
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Fomento de Construcciones y Contratas SA
Fortum OYJ
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Hypo Real Estate Holding AG
ING Groep NV
Lafarge SA
Münchener Rückversicherungs AG
Neste Oil OYJ
Nokia OYJ
OMV AG
Peugeot SA
Portugal Telecom SGPS SA – Reg.
Reed Elsevier NV
Renault SA
Royal Dutch Shell PLC – A
Royal Numico NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
Suez SA
Telecom Italia SpA
Telefónica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA (German market)
UniCredito Italiano SpA (Italian market)
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
512
122
622
246
112
116
149
466
130
3,089,764
4,270,149
3,830,553
4,361,761
972,923
1,679,633
1,953,174
5,250,240
3,266,714
28,674,911
0.10
0.13
0.12
0.13
0.03
0.05
0.06
0.16
0.10
0.88
802
278
1,021
125
357
591
405
341
700
1,568
529
295
507
383
251
136
600
195
207
435
271
749
1,731
904
241
218
915
194
137
206
327
966
114
105
210
1,939
407
165
461
643
184
531
404
188
474
74
859
269
222
1,061
4,730
2,012
257
9,135
4,697
2,487,781
1,521,632
1,506,633
2,245,237
1,909,711
1,735,583
956,740
1,404,427
2,708,852
3,291,677
5,077,540
1,707,910
5,380,733
1,418,578
1,764,663
1,430,634
2,037,396
1,180,183
2,369,229
852,534
3,319,958
2,325,767
1,606,527
2,951,489
1,575,359
1,455,673
2,028,258
569,201
2,188,709
2,567,518
1,975,569
3,984,753
1,219,063
1,687,975
698,247
4,209,149
2,799,406
1,142,021
545,898
1,056,667
1,770,532
1,902,648
1,977,059
1,635,010
4,960,595
1,585,563
1,703,654
2,754,226
3,234,215
3,926,211
1,390,077
3,565,258
7,635,943
7,422,767
3,829,444
0.08
0.05
0.05
0.07
0.06
0.05
0.03
0.04
0.08
0.10
0.16
0.05
0.17
0.04
0.05
0.04
0.06
0.04
0.07
0.03
0.10
0.07
0.05
0.09
0.05
0.04
0.06
0.02
0.07
0.08
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0.12
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178
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額面価額
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
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安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
シティファンド・シティセレクト・
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（ユーロ表示）
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比率
（%）
時価
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比率
（%）
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投資
比率
（%）
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179
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0.03
0.03
3.48
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額面価額
853
226
495
484
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465
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259
159
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3
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227
118
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240
2,335
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1,730
796
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951
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438
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1
3
1,038
1,055
1,730
4
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259
3
1,638
202
256
1,212
64
1,591
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74
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917
246
389
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2
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337
361
239
265
752
443
550
657
180
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
657
174
381
373
1,692
410
358
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200
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175
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185
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189
337
502
1
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200
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0.03
3.52
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
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比率
額面価額
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70
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0
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203
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983
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1,014
2,482
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2,553
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2,161
1,236
1,049
1,152
1,963
5,328
1,628
2,616
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4,022
683
433
1,775
2,026
1,925
848
2,837
957
1,431
1,023
2,335
1,049
988
1,602
1,408
910
2,526
510
2,430
2,620
3,088
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0.14
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0.03
3.58
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
銘柄
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
DK UIL Company Limited
Hyundai Development Company
Hyundai Engineering & Construction
Hyundai Motor Company
Kia Motors Corp.
Kookmin Bank
Korea Exchange Bank
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Shinhan Financial Group Company Limited
Shinsegae Company Limited
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額面価額
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
時価 （%）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
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141
114
114
134
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261
325
45
8
216
18
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294,568
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534,763
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90
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4,031
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375
262
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532
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2,072
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1,400
456
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PTT PCL
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2,842
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427
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E.Sun Financial Holding Company Limited
Far EasTone Telecommunications Company Limited
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MediaTek Inc.
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Cellular Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Tong Yang Industry
2,152
7,313
1,773
2,334
623
1,020
5,012
4,539
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235,332
1,501,001
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Astro All Asia Networks PLC
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Proton Holdings BHD
SP Setia BHD
Tenaga Nasional BHD
ノルウェー・クローネ建株式
Norsk Hydro ASA
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
MFS Technology Limited
SembCorp Industries Limited
SembCorp Logistics Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Land Limited
Venture Corp. Limited
181
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
銘柄
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Ablest Inc.
Accredited Home Lenders Holding Company
Adams Resources & Energy Inc.
Advanta Corp. – A
Affiliated Managers Group
AG Edwards Inc.
Air Methods Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
AirNet Systems Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alaska Air Group Inc.
Alderwoods Group Inc.
Aldila Inc.
All American Semiconductor
Allegheny Technologies Inc.
Alliant Energy Corp.
Allied Healthcare International Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Alltel Corp.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Biltrite Inc.
American Capital Strategies Limited
American Express Company
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Retirement Corp.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
American Software – A
Ameron International Corp.
AmerUs Group Company
Amgen Inc.
Anaren Inc.
Andersons Inc. (The)
AnnTaylor Stores Corp.
Ansys Inc.
Apogee Enterprises Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Applied Innovation Inc.
Arch Chemicals Inc.
Arkansas Best Corp.
Arris Group Inc.
Arrow Electronics Inc.
Astec Industries Inc.
AT Cross Company – A
Atlantis Plastics Inc. – A
Atrion Corp.
Avatar Holdings Inc.
Avery Dennison Corp.
AZZ Inc.
B&H Ocean Carriers Limited
Badger Meter Inc.
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bar Harbor Bankshares
Barnes & Noble Inc.
Bassett Furniture Industries Inc.
Bausch & Lomb Inc.
BE Aerospace Inc.
Beazer Homes USA Inc.
株数／
額面価額
106
561
0
67
11
19
107
221
5
283
38
1,322
54
73
35
22
234
19
28
54
35
577
755
2,408
5
57
545
452
1,358
52
110
33
28
140
9
304
1,207
0
31
117
6
5
3
4
66
38
272
632
26
28
2
3
25
365
19
5
6
7
10
1,345
93
10
76
79
124
173
157
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
80,633
2,618,793
333
394,307
30,496
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1,013,229
1,222,064
10,856
1,977,086
15,312
3,101,436
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136,561
101,614
10,328
1,001,433
62,464
20,581
35,496
16,821
4,278,057
6,649,661
13,551,058
6,080
243,035
3,269,562
1,181,809
11,002,046
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20,915
109,490
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11,185,532
322
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473,368
29,960
9,934
10,564
1,581
232,250
196,964
307,505
2,395,821
100,865
12,841
1,467
26,792
158,930
2,404,768
39,748
11,554
25,876
20,671
4,784
7,285,189
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32,442
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167,897
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173
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584
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45
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22
110
7
238
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0
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4
5
8
1,041
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97
135
123
182
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
538
17,279
2
2,630
203
445
6,759
8,152
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102
20,388
1,513
911
678
69
6,680
417
137
237
112
28,227
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89,081
41
1,621
21,573
7,883
72,450
4,742
2,171
429
140
730
308
13,466
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2
1,060
3,158
200
66
70
11
1,549
1,314
2,051
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179
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11
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106
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1,043
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1,231
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22
114
48
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0
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11
2
242
205
320
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28
166
2,432
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12
27
22
5
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175
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0.00
0.01
0.01
0.03
0.01
0.04
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
銘柄
Bed Bath & Beyond Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berkshire Hills Bancorp Inc.
Beverly Hills Bancorp Inc.
Big Dog Holdings Inc.
Biogen Idec Inc.
Black Box Corp.
Blair Corp.
BMC Software Inc.
Boeing Company
Bonso Electronic International Inc.
Bon-Ton Stores Inc. (The)
Books-A-Million Inc.
Brookfield Homes Corp.
Brunswick Bancorp
Burlington Coat Factory Warehouse Corp.
Cadence Design Systems Inc.
Cagle's Inc. – A
California First National Bancorp
California Water Service Group
Callon Petroleum Company
Capital One Financial Corp.
Capital Title Group Inc.
Carriage Services Inc.
Cass Information Systems Inc.
Cato Corp. (The) – A
CBIZ Inc.
CBRL Group Inc.
CDI Corp.
Celadon Group Inc.
Central Garden & Pet Company
Cerner Corp.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc. / WV
Channell Commercial Corp.
Chase Corp.
Checkers Drive-In Restaurant
Checkfree Corp.
Checkpoint Systems Inc.
Chesapeake Utilities Corp.
Chiquita Brands International Inc.
Chromcraft Revington Inc.
Chubb Corp.
Cimarex Energy Company
Cisco Systems Inc.
Cleco Corp.
CNET Networks Inc.
CNF Inc.
Coast Distribution System / CA
Cobra Electronics Corp.
Coca-Cola Company (The)
Cohu Inc.
Collegiate Funding Services LLC
Communications Systems Inc.
Community Financial Corp. / VA
Community West Bancshares
CompuCredit Corp.
Computer Programs & Systems Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Comverse Technology Inc.
Consol Energy Inc.
Corus Bankshares Inc.
Cost-U-Less Inc.
Cowlitz Bancorp
CPAC Inc.
CPI Corp.
CSP Inc.
株数／
額面価額
614
1
0
57
25
1,184
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540
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28
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105
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537
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59
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16
17
150
166
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14
0
233
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14
14
86
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45
1,054
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19
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16
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12
106
366
658
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74
26
16
0
1
2
時価
2,626,592
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1,563
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242
317,787
166,636
320
5,168
7,090
106,020
5,458,886
7,732
67,121
20,519
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10,133
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527
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573,531
27,140
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5,020,272
29,736
43,837
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58,407
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183
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（ユーロ表示）
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0
0
0.00
0
1
0.00
0
2
0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
銘柄
CSS Industries Inc.
CT Communications Inc.
Cummins Inc.
Cutter & Buck Inc.
Dade Behring Holdings Inc.
Dataram Corp.
Datascope Corp.
Dawson Geophysical Company
Decorator Industries Inc.
Dell Inc.
Delphi Financial Group – A
Delta Apparel Inc.
Dendrite International Inc.
Denny's Corp.
Digital Insight Corp.
Diodes Inc.
DJ Orthopedics Inc.
Dress Barn Inc.
DSP Group Inc.
Duquesne Light Holdings Inc.
Eagle Materials Inc.
Earthlink Inc.
Eastern Company (The)
Eastman Chemical Company
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edgewater Technology Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
EFC Bancorp Inc.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electronic Arts Inc.
Eli Lilly & Company
Elmira Savings Bank FSB
EMS Technologies Inc.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
EnerSys
EnPro Industries Inc.
Ensco International Inc.
EPlus Inc.
Equifax Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Expedia Inc.
Exponent Inc.
Ezcorp Inc. – A
E-Z-Em-Inc.
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
Fidelity Southern Corp.
First American Corp.
First Aviation Services Inc.
First Bancorp of Indiana Inc.
First Bancshares Inc. / MO
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First West Virginia Bancorp
FirstFed Financial Corp
Five Star Quality Care Inc.
FMS Financial Corp.
FNB Financial Services Corp.
Forrester Research Inc.
Foster Wheeler Limited
Foundation Coal Holdings Inc.
Freddie Mac
Frequency Electronics Inc.
株数／
額面価額
17
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204
0
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364
2
31
5
46
917
5
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1
1
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17
10
7
17
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8
24
10
28
1
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11
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9
時価
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13,650
10,492
39,069
121,218
216,937
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16,760
306,289
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24,234
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141,451
22,769
204,544
2,561,754
17,498
145,527
181,655
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2,171
48,740
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24,986
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25,264
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23,103
79,352
1,158
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25,030
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184
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（米ドル表示）
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（ユーロ表示）
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3
103
0.00
63
3,455
0.10
1
12
0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
銘柄
Frisch's Restaurants Inc.
Frontier Oil Corp.
Frozen Food Express Industries
GameStop Corp. – B
Gehl Company
Genentech Inc.
General Communication Inc.
General Electric Company
Giant Industries Inc.
GlobalSantaFe Corp.
Globecomm Systems Inc.
Golden West Financial Corp.
Goldman Sachs Group Inc.
Gottschalks Inc.
Granite Construction Inc.
Grant Prideco Inc.
Green Mountain Power Corp.
Greif Inc. – A
Griffon Corp.
Group 1 Automotive Inc.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Gulf Island Fabrication Inc.
Haemonetics Corp. / Mass
Halliburton Company
Hallwood Group Inc.
Hampshire Group Limited
Hardinge Inc.
Hastings Entertainment Inc. / United States
HCC Insurance Holdings Inc.
Health Net Inc.
Hector Communications Corp.
Herman Miller Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
HopFed Bancorp Inc.
Horace Mann Educators Corp.
Hudson Highland Group Inc.
Huttig Building Products Inc.
Hypercom Corp.
IAC / InterActiveCorp
ICICI Bank Limited – ADR
Ikon Office Solutions Inc.
ILX Resorts Inc.
Imation Corp.
Industrial Distribution Group Inc.
Inforte Corp.
Insteel Industries Inc.
Intel Corp.
International Aluminum Corp.
International Business Machines Corp.
Intersil Corp. – A
Intervest Bancshares Corp.
Intrado Inc.
Invitrogen Corp.
Iridex Corp.
Isramco Inc.
ITLA Capital Corp.
IXYS Corp.
J Alexander's Corp.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JB Hunt Transport Services Inc.
JC Penney Company Inc. Holding Company
Johnson & Johnson
Joy Global Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
株数／
額面価額
22
30
48
25
47
1,206
0
1,204
7
487
19
452
218
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195
171
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0
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2
124
201
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29
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139
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14
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29
220
445
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2
7
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76
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231
403
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62
932
1,666
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64,548
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13,025,600
166
4,967,489
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13,487
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880,786
110,396
339,711
9,195
639
11,754
263,184
4,339
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1,447,379
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584
40,127
47,696
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74,849
80,252
57,758
101,635
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646
101,293
10,615
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481,243
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17,007
234,312
57,637
623
6,834
5,305,498
139,188
2,125,221
1,310,295
20,462
41,304
15,342
1,593
12,143
10,095
22,485
42,417
189,488
471,036
618,656
2,623,326
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185
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（%）
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0.00
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0.13
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%）
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時価
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24
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1,183
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181
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48
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0.01
721
28,735
0.14
1,285
28,620
0.13
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
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169
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140
7,144
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9
304
0.01
131
4,405
0.13
233
4,391
0.13
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
銘柄
Kelly Services Inc. – A
Kendle International Inc.
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Keynote Systems Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Kirby Corp.
Kroger Company (The)
K-Tron International Inc.
Ladish Company Inc.
Lamson & Sessions Company (The)
Lawson Software Inc.
LB Foster Company – A
Leesport Financial Corp.
Lennox International Inc.
Lenox Group Inc
Lesco Inc.
LG. Philips LCD Company Limited – ADR
Liberty Global Inc.
Liberty Global Inc. – A
Liberty Media Corp. – A
Lightbridge Inc.
Lithia Motors Inc. – A
Lodgian Inc.
Loews Corp.
Lone Star Technologies Inc.
Longs Drug Stores Corp.
LSB Corp.
LSI Logic Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Mac-Gray Corp.
Macquarie Infrastructure Company Trust
MAF Bancorp Inc.
Maine & Maritimes Corp.
Manatron Inc.
Manor Care Inc.
Manpower Inc.
Mantech International Corp. – A
Mapinfo Corp.
Marathon Oil Corp.
Marcus Corp.
Marten Transport Limited
Martin Marietta Materials Inc.
Material Sciences Corp.
Matria Healthcare Inc.
Max Re Capital Limited
MAXIMUS Inc.
MBNA Corp.
McDermott International Inc.
McDonald's Corp.
MCG Capital Corp.
Mcrae Industries Inc. – A
MDC Holdings Inc.
Medtox Scientific Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Mercury Air Group Inc.
Merge Technologies Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Merrimac Industries Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Meta Financial Group Inc.
Michael Baker Corp.
Micros Systems Inc.
Microsemi Corp.
Microsoft Corp.
Midland Company (The)
MidWestOne Financial Group Inc.
Misonix Inc.
株数／
額面価額
2
83
259
17
6
485
22
2,305
7
11
1
2
59
16
233
68
2
226
146
219
2,383
97
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44
324
138
133
11
93
90
2
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24
0
1
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10
85
620
99
5
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2
72
99
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204
956
213
9
113
1
382
19
4
1,806
10
9
10
45
22
24
2,509
35
9
26
時価
5,431
246,696
1,571,638
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139,186
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1,471
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106,176
3,298
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364,317
578,795
2,193,619
92,773
227,702
54,555
3,611,184
819,998
578,318
21,634
88,371
532,926
1,466
110,967
221,590
117,973
314
1,097
602,309
114,933
32,851
126,811
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273,345
11,199
752,830
2,669
8,001
220,547
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1,309,634
1,011,563
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367,429
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746
999,679
7,022
11,872
14,390,136
10,944
14,490
24,636
133,047
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144,254
18,006
12,833
186
投資
比率
（%）
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0.01
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
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160
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740
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166
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0.01
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0.00
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0.00
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79
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97
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164
0.00
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120
0.00
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86
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安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
0
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0.00
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257
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0.00
253
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11
0.00
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15
0.00
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26
0.00
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3
131
0.00
3
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0.00
352
7,803
0.24
5
150
0.00
1
19
0.00
4
13
0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
銘柄
MITY Enterprises Inc.
Mod-Pac Corp.
Moldflow Corp.
Monster Worldwide Inc.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
Movie Gallery Inc.
MPS Group Inc.
M-Systems Flash Disk Pioneers
MTS Systems Corp.
Myers Industries Inc.
NACCO Industries Inc. – A
NATCO Group Inc.
Nathan's Famous Inc.
National Dentex Corp.
National Healthcare Corp.
National Home Health Care
National Mercantile Bancorp
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
Natures Sunshine Prods Inc.
NCI Building Systems Inc.
NCO Group Inc.
Netmanage Inc.
Netscout Systems Inc.
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Limited – ADR
Nexen Inc.
NII Holdings Inc.
NN Inc.
Nokia OYJ – ADR
Nortel Networks Corp.
Northeast Bancorp
Northwest Pipe Company
Novartis AG – ADR
NS Group Inc.
Nuance Communications Inc.
NWH Inc.
NYMAGIC Inc.
Oceaneering International Inc.
Ohio Casualty Corp.
OI Corp.
Oil States International Inc.
Oil-Dri Corp. of America
ON Semiconductor Corp.
Opinion Research Corp.
Optical Cable Corp.
O'Reilly Automotive Inc.
Oshkosh Truck Corp.
Outlook Group Corp.
OYO Geospace Corp.
Packaging Dynamics Corp.
Park Bancorp Inc.
Parlux Fragrances Inc.
Patrick Industries Inc.
PC-Tel Inc.
PDF Solutions Inc.
Pediatric Services of America Inc.
Pepco Holdings Inc.
PepsiAmericas Inc.
PepsiCompany Inc.
Perceptron Inc.
Perot Systems Corp. – A
Pervasive Software Inc.
Pfizer Inc.
Pharmaceutical Product Development Inc.
株数／
額面価額
0
0
39
87
901
3,021
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615
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3
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1
0
36
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0
19
19
149
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149
100
47
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9
26
499
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16
14
176
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19
131
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580
26
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87
429
12
36
2
2
38
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8
2
47
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454
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59
446
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192
時価
363
234
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424,300
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141,251
1,159
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7,067
5,564
340,840
62,197
44,985
1,882
1,265
42,687
22,661
164,229
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131,625
260
40,492
96,594
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36,864
3,253
2,224,628
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517,295
58,002
3,550,309
1,508,783
24,218
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39,495
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2,930
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2,265,721
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1,398,539
187
投資
比率
（%）
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安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
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（%）
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9,329
0.04
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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比率
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（%）
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時価
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9
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477
9,443
0.29
28
1,457
0.04
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
銘柄
Phillips-Van Heusen
Pinnacle Bancshares Inc. – A
Pocahontas Bancorp Inc.
Pogo Producing Company
Polo Ralph Lauren Corp.
Polydex Pharmaceuticals Limited
Pomeroy IT Solutions Inc.
Presidential Life Corp.
Price Communications Corp.
Pride International Inc.
Princeton National Bancorp Inc.
Printronix Inc.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Provident Financial Holdings
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
Radiant Systems Inc.
Range Resources Corp.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
RC2 Corp.
RCM Technologies Inc.
RealNetworks Inc.
Red Hat Inc.
Regal-Beloit Corp.
Regent Communications Inc.
RehabCare Group Inc.
Renasant Corp.
Republic Airways Holdings Inc.
Republic Bancorp Inc. / KY – A
Republic First Bancorp Inc.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
RTW Inc.
Ryerson Tull Inc.
SafeNet Inc.
Sands Regent
Sanofi-Aventis – ADR
Sara Lee Corp.
SBC Communications Inc.
Schiff Nutrition International Inc
Schnitzer Steel Industries Inc.
Scholastic Corp.
Schulman A Inc.
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Selective Insurance Group
Semitool Inc.
Sempra Energy
SJW Corp.
Skywest Inc.
SL Industries Inc.
Snap-On Inc.
SonicWALL Inc.
Source Interlink Companies Inc.
Sourcecorp
South Jersey Industries Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Water Company
Southwestern Energy Company
Span-America Medical Systems Inc.
Sparton Corp.
Spectrum Control Inc.
Sports Authority Inc. (The)
Sprint Corp.
株数／
額面価額
152
10
14
133
240
5
76
1
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0
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19
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40
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183
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0
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35
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221
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29
617
984
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209
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12
90
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124
22
74
142
12
2
13
19
6
8
34
2,372
時価
578,898
17,814
20,671
768,386
1,576,908
3,438
75,349
2,348
8,506
1,086,562
671
68,893
8,238,273
91,667
75,556
23,266
3,918,707
68,753
136,720
15,759
46,328
2,441,449
3,669
27,521
383,402
4,935,534
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1,240
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54,574
83,496
10,728
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36,234
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305,194
36,140
3,211,088
2,188,209
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50,353
117,852
17,358
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65,743
22,915
115,777
28,302
213,155
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20,178
3,687
56,677
24,054
6,692
5,736
124,289
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188
投資
比率
（%）
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0.00
0.00
0.02
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
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（%）
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119
3,861
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119
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138
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シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
22
603
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19
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70
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13
304
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68
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1
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0
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1
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1
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5
129
0.00
333
6,649
0.20
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
銘柄
SPSS Inc.
SSA Global Technologies Inc.
St Mary Land & Exploration Company
St Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Microsystems Corp.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Steelcase Inc. – A
Stein Mart Inc.
Stellent Inc.
Stepan Company
Stewart Enterprises Inc. – A
Stone Energy Corp.
Stratos International Inc.
Stratus Properties Inc.
Stride Rite Corp.
Suncor Energy Inc.
Superior Essex Inc.
Supertex Inc.
Swift Energy Company
Swift Transportation Company Inc.
SWS Group Inc.
Sybase Inc.
SYKES Enterprises Inc.
Symmetricom Inc.
Syniverse Holdings Inc.
Sypris Solutions Inc.
Systemax Inc.
Target Corp.
Tarragon Corp.
TD Banknorth Inc.
Team Financial Inc.
Technical Olympic USA Inc.
TechTeam Global Inc.
Teleflex Inc.
Telephone & Data Systems Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thor Industries Inc.
Tier Technologies Inc. – B
Time Warner Inc.
Timken Company
Todd Shipyards Corp.
Tommy Hilfiger Corp.
Total SA – ADR
Trans World Entertainment
Trident Microsystems Inc.
Trizetto Group
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
UIL Holdings Corp.
UMB Financial Corp.
United Community Financial Corp. /OH
United Financial Corp.
United Fire & Casualty Company
United Technologies Corp.
United Therapeutics Corp.
United-Guardian Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Compression Holdings Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Forest Products Inc.
Unova Inc.
株数／
額面価額
24
35
3
459
192
28
90
21
85
94
25
21
85
11
42
1
12
291
4
3
16
1
27
331
137
9
76
6
50
310
0
4
17
41
67
74
39
12
66
31
2,415
362
21
91
2
5,344
368
7
569
391
17
184
53
69
26
17
9
41
0
9
76
469
0
12
623
114
7
121
106
時価
86,709
73,978
14,170
2,409,384
681,836
96,380
292,756
16,756
157,917
200,283
29,264
66,562
54,684
59,805
30,188
2,424
19,698
2,153,181
8,469
18,568
83,154
3,256
68,008
847,813
218,540
8,940
185,743
6,895
36,967
2,008,074
378
12,427
29,082
101,077
79,670
570,813
165,363
16,995
469,769
59,278
9,177,973
3,290,707
102,871
433,191
1,989
10,955,506
1,389,541
21,077
1,063,475
5,814,195
11,491
404,626
105,486
215,895
14,531
92,197
48,424
310,849
238
21,026
358,913
3,100,146
1,411
12,782
4,598,607
559,102
13,354
788,190
419,902
189
投資
比率
（%）
0.00
0.00
0.00
0.07
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.01
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.01
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0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.10
0.00
0.00
0.14
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0.00
0.02
0.01
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
19
578
0.00
28
493
0.00
3
95
0.00
355
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150
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0.02
22
643
0.00
70
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0.01
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112
0.00
66
1,053
0.00
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1,336
0.01
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195
0.00
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0.00
66
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201
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131
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3
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0.00
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1
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0.00
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0.00
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0.03
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1,458
0.01
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0.00
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0
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194
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674
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531
0.00
58
3,808
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0.01
9
113
0.00
51
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0.01
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395
0.00
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280
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2,890
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0.00
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0.00
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0.00
144
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0.00
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323
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0
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2,394
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0
9
0.00
9
85
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482
30,342
0.14
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3,729
0.02
5
89
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95
5,257
0.02
83
2,801
0.01
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
3
90
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5
77
0.00
0
15
0.00
64
2,437
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710
0.02
4
100
0.00
13
305
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3
17
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164
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209
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12
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0.00
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0.00
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2,178
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0.00
0
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883
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20
228
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1
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0.00
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193
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1
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7
39
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44
2,031
0.06
0
0
0.00
1
13
0.00
3
30
0.00
6
105
0.00
10
83
0.00
11
595
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6
172
0.01
2
18
0.00
10
489
0.01
5
62
0.00
338
9,256
0.28
51
3,329
0.10
3
107
0.00
13
451
0.01
0
2
0.00
749
11,059
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53
1,447
0.04
1
22
0.00
82
1,108
0.03
55
5,881
0.18
3
12
0.00
27
421
0.01
8
110
0.00
10
225
0.01
4
15
0.00
3
96
0.00
1
50
0.00
6
324
0.01
0
0
0.00
1
22
0.00
11
374
0.01
66
3,136
0.09
0
1
0.00
2
13
0.00
88
4,651
0.14
17
582
0.02
1
14
0.00
18
821
0.02
15
437
0.01
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
銘柄
Urban Outfitters Inc.
URS Corp.
US Bancorp
US Cellular Corp.
USA Truck Inc.
Vail Resorts Inc.
Valley National Gases Inc.
Valor Communications Group Inc.
Vasco Data Security International
Vectren Corp.
Veritas DGC Inc.
Vertrue Inc.
Viasys Healthcare Inc.
Vignette Corp.
Village Super Market – A
Volt Information Sciences Inc.
W&T Offshore Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Washington Savings Bank FSB / Bowie MD
Waste Industries USA Inc.
Water Pik Technologies Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Werner Enterprises Inc.
West Corp.
Westar Energy Inc.
Western Digital Corp.
Westlake Chemical Corp.
Weyco Group Inc.
W-H Energy Services Inc.
Whiting Petroleum Corp.
Willis Lease Finance Corp.
Witness Systems Inc.
WM Wrigley Jr Company
Woodward Governor Company
World Wrestling Entertainment Inc.
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
Zale Corp.
Zenith National Insurance Corp.
Zevex International Inc.
株数／
額面価額
18
10
596
46
22
123
50
34
4
330
199
9
2
13
7
0
56
537
36
686
1,652
47
43
62
93
419
632
7
80
365
53
22
21
68
24
22
99
612
69
38
901
1,034
43
104
6
株式合計
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Boykin Lodging Company
CentraCore Properties Trust
Entertainment Properties Trust
Equity Office Properties Trust
Equity Residential
Highland Hospitality Corp.
HRPT Properties Trust
LTC Properties Inc.
Mission West Properties
National Health Investors Inc.
National Health Realty Inc.
One Liberty Properties Inc.
PS Business Parks Inc.
SL Green Realty Corp.
Strategic Hotel Capital Inc.
112
43
48
55
573
393
13
987
104
119
5
52
9
7
144
99
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
54,726
46,219
2,104,896
272,470
78,406
478,864
114,664
46,379
5,170
1,048,221
832,026
35,587
5,340
24,547
49,044
381
193,116
3,334,761
42,133
3,818,379
4,683,881
44,869
68,348
158,100
472,221
3,931,683
4,674,336
15,831
397,682
933,484
113,607
76,798
47,301
266,055
109,193
20,365
237,840
4,825,773
701,289
65,407
2,661,397
4,795,444
127,146
570,654
7,945
522,306,846
0.00
0.00
0.06
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.10
0.00
0.12
0.14
0.00
0.00
0.00
0.01
0.12
0.14
0.00
0.01
0.03
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.15
0.02
0.00
0.08
0.15
0.00
0.02
0.00
16.06
947,081,489
29.13
139,370
61,620
149,498
266,021
2,051,567
1,811,261
17,134
1,204,641
257,177
135,781
14,867
114,058
18,888
38,839
1,277,240
233,229
0.00
0.00
0.00
0.01
0.07
0.06
0.00
0.04
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.01
190
株数／
額面価額
14
8
461
36
18
96
39
27
4
258
155
7
1
10
5
0
44
415
28
531
1,274
36
34
49
73
324
489
5
63
285
41
18
16
53
18
18
77
472
54
30
694
797
33
81
4
88
33
37
43
444
304
10
772
81
93
4
41
7
5
113
77
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
365
308
13,888
1,817
523
3,194
765
309
34
6,992
5,550
237
36
164
327
3
1,288
22,003
281
25,194
30,791
299
456
1,055
3,150
25,941
30,841
106
2,653
6,227
758
512
316
1,775
728
136
1,586
31,723
4,678
436
17,495
31,524
848
3,806
53
3,448,661
0.00
0.00
0.07
0.01
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.10
0.00
0.12
0.14
0.00
0.00
0.00
0.01
0.12
0.15
0.00
0.01
0.03
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.15
0.02
0.00
0.08
0.15
0.00
0.02
0.00
16.22
6,250,575
29.41
930
411
997
1,774
13,536
11,951
114
8,035
1,715
906
99
761
126
259
8,520
1,556
0.00
0.00
0.00
0.01
0.07
0.06
0.00
0.04
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.01
株数／
額面価額
3
2
84
7
3
18
7
5
1
48
29
1
0
2
1
0
8
75
5
96
231
7
6
9
14
59
89
1
12
53
8
3
3
10
3
3
14
86
10
6
126
145
6
15
1
16
6
7
8
81
55
2
143
15
17
1
8
1
1
21
14
時価
投資
比率
（%）
57
48
2,129
284
82
499
119
48
5
1,092
867
37
6
26
51
0
201
3,373
44
3,862
4,724
47
71
165
492
3,977
4,728
16
414
972
118
80
49
277
114
21
248
4,867
730
68
2,684
4,836
132
594
8
530,587
0.00
0.00
0.06
0.01
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.10
0.00
0.12
0.14
0.00
0.00
0.00
0.01
0.12
0.14
0.00
0.01
0.03
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.15
0.02
0.00
0.08
0.15
0.00
0.02
0.00
16.05
966,204
29.24
145
64
156
277
2,075
1,832
18
1,255
268
141
15
119
20
40
1,330
243
0.00
0.00
0.00
0.01
0.07
0.06
0.00
0.04
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.01
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
銘柄
Sunstone Hotel Investors Inc.
Trizec Properties Inc.
株数／
額面価額
109
596
投資信託合計
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
時価 （%）
340,542
1,598,329
9,730,062
0.01
0.05
0.30
9,730,062
0.30
株数／
額面価額
85
466
時価
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
2,272
10,661
64,623
0.01
0.05
0.30
64,623
0.30
16
86
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
1,696,135,529 52.17
11,194,499 52.66
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
時価
投資
比率
（%）
355
1,665
10,018
0.01
0.05
0.30
10,018
0.30
1,733,374 52.46
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 4.000% 1/Sep/2010
26,832
2,711,757
2,711,757
0.08
0.08
20,767
17,897
17,897
0.08
0.08
3,817
2,777
2,777
0.08
0.08
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
87,428
6,982,941
6,982,941
0.21
0.21
67,667
46,085
46,085
0.22
0.22
12,437
7,151
7,151
0.22
0.22
18,643,866 0.57
334,845,108 10.32
67,872,168 2.09
12,477,183 0.38
18,006,903 0.55
16,091,232 0.49
467,936,460 14.40
123,739
2,215,185
449,959
82,377
117,682
94,318
123,043 0.58
2,209,868 10.40
447,934 2.11
82,345 0.39
118,840 0.56
106,197 0.50
3,088,227 14.54
22,742
407,130
82,698
15,140
21,629
17,335
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae 4.000% 16/Oct/2006
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.000% 20/Jan/2006
United States Tsy Bill 0.000% 9/Feb/2006
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 0.920% 15/Apr/2010
United States Tsy N/B 4.500% 15/Nov/2015
United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
159,874
2,862,083
581,361
106,434
152,048
121,862
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
Capital Auto Receivables Asset Trust 3.580% 16/Oct/2006
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200% 24/Aug/2009
Commercial Mortg. Acceptance Corp. 6.030% 15/Sep/2030
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Asset-Backed Ct. FRN 25/Jun/2035
Countrywide Home Loan Mortg.Trust FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Sec. Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
Fannie Mae 5.500% 25/Oct/2035
Fannie Mae FRN 25/Dec/2033
Fannie Mae Pool 4.000% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Mar/2019
Fannie Mae Pool 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool 4.500% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.500% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 *
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Sep/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae Pool No 254048 6.500% 1/Nov/2016
477,631,158 14.69
103,974
128,794
166,614
181,414
20,830
209,066
125,112
110,318
119,721
103,596
132,371
246,197
154,358
90,142
-125,216
47,788
19,852
8,545
-13,416
35,776
317,512
-196,768
169,936
-563,473
2,266
16,761
7,740
11,898
-277,264
3,395
-22,360
57,382
11,752
11,833,468
15,950,724
19,211,624
21,308,894
2,441,142
23,890,566
14,909,941
12,932,399
14,048,025
12,159,372
15,352,150
28,977,583
18,243,807
10,692,335
-14,023,905
5,363,745
2,226,688
958,421
-1,531,574
3,955,685
36,852,340
-22,369,397
20,059,994
-65,482,530
271,827
2,010,548
928,474
1,427,276
-32,831,240
402,212
-2,690,293
7,034,436
1,419,431
0.36
0.49
0.59
0.66
0.08
0.73
0.46
0.40
0.43
0.37
0.47
0.89
0.56
0.33
-0.43
0.16
0.07
0.03
-0.05
0.12
1.13
-0.69
0.62
-2.01
0.01
0.06
0.03
0.04
-1.01
0.01
-0.08
0.22
0.04
3,152,209 14.84
80,474
99,683
128,956
140,410
16,122
161,812
96,834
85,384
92,661
80,181
102,452
190,551
119,470
69,768
-96,914
36,986
15,365
6,613
-10,384
27,690
245,747
-152,294
131,527
-436,115
1,754
12,973
5,991
9,209
-214,596
2,628
-17,306
44,413
9,096
78,097
105,270
126,790
140,632
16,111
157,670
98,401
85,350
92,712
80,248
101,319
191,243
120,403
70,566
-92,553
35,399
14,695
6,325
-10,108
26,106
243,213
-147,631
132,389
-432,163
1,794
13,269
6,128
9,420
-216,675
2,654
-17,755
46,425
9,368
0.37
0.50
0.60
0.66
0.08
0.74
0.46
0.40
0.44
0.38
0.48
0.90
0.57
0.33
-0.44
0.17
0.07
0.03
-0.05
0.12
1.14
-0.69
0.62
-2.03
0.01
0.06
0.03
0.04
-1.02
0.01
-0.08
0.22
0.04
19,093 0.58
342,918 10.37
69,509 2.10
12,778 0.39
18,441 0.56
16,479 0.50
479,218 14.50
489,146 14.80
14,790
18,321
23,701
25,806
2,963
29,740
17,797
15,693
17,030
14,736
18,830
35,021
21,957
12,823
-17,812
6,798
2,824
1,215
-1,908
5,089
45,166
-27,990
24,173
-80,154
322
2,384
1,101
1,693
-39,441
483
-3,181
8,163
1,672
12,119
16,335
19,675
21,823
2,500
24,467
15,269
13,244
14,387
12,453
15,722
29,676
18,684
10,950
-14,362
5,493
2,280
982
-1,569
4,051
37,741
-22,909
20,544
-67,061
278
2,059
951
1,462
-33,623
412
-2,755
7,204
1,454
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
191
0.37
0.49
0.60
0.66
0.08
0.74
0.46
0.40
0.44
0.38
0.48
0.90
0.57
0.33
-0.43
0.17
0.07
0.03
-0.05
0.12
1.14
-0.69
0.62
-2.03
0.01
0.06
0.03
0.04
-1.02
0.01
-0.08
0.22
0.04
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
銘柄
Fannie Mae Pool No 254639 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No 254796 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No 254933 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 255180 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No 255208 4.000% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 255252 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No 357412 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No 357704 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 432350 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No 535913 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No 545261 5.793% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No 545762 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 555997 6.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 574570 6.000% 1/Mar/2016
Fannie Mae Pool No 588099 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 595978 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 597373 6.000% 1/Sep/2016
Fannie Mae Pool No 621647 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 624035 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No 626791 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 629167 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 636109 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No 645604 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No 651562 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 652611 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No 653331 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 657642 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 662891 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No 694060 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 711821 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 725027 5.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 725162 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725206 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725929 6.144% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No 725946 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No 735494 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No 735790 4.500% 1/Dec/2019
Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 738586 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No 741972 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 742850 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No 743932 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747595 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747849 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 751281 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 751354 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 753220 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 753640 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 754770 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759282 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759889 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No 761335 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761456 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761505 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 766304 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 766759 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 769528 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 769951 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770069 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770186 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 773816 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 775316 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 776239 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 780962 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 790814 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No 822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No 822799 4.500% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No 823014 4.500% 1/May/2035
Ford Credit Auto Owner Trust 4.300% 15/Aug/2009
株数／
額面価額
10,721
1,426
2,583
22,836
32,409
20,243
3,554
40,037
10,373
24,415
120,935
4,268
2,043
9,613
17,496
19,272
14,900
3,157
30,781
2,763
12,664
2,236
1,085
1,040
26,225
11,145
28,817
1,374
14,047
8,447
256,289
11,847
238,385
108,306
133,967
79,482
41,723
360,838
1,161
22,627
4,764
7,834
2,069
33,750
26,493
19,833
1,678
19,210
18,372
14,745
3,472
39,602
10,425
33,340
637
19,913
5,317
18,689
8,300
9,479
18,094
26,149
23,126
3,747
981
142,258
21,829
30,414
145,340
192
時価
1,292,700
171,681
310,929
2,705,571
3,635,154
2,436,498
406,745
4,743,409
1,252,640
2,946,521
14,674,246
514,643
245,068
1,153,063
2,098,639
2,311,740
1,787,217
378,680
3,738,460
331,462
1,527,060
269,721
130,865
125,456
3,001,681
1,343,894
3,474,742
165,690
1,633,064
966,774
29,249,000
1,404,974
27,782,737
13,010,811
15,589,501
9,097,275
4,772,061
42,066,004
140,241
2,683,468
573,464
929,081
245,367
3,923,834
3,138,801
2,349,799
202,006
2,312,548
2,178,916
1,748,760
411,804
4,529,414
1,192,348
3,813,264
76,713
2,361,559
629,889
2,216,469
983,366
1,124,131
2,029,572
2,990,811
2,739,866
428,585
113,987
16,545,827
2,414,291
3,363,823
16,878,308
投資
比率
（%）
0.04
0.01
0.01
0.08
0.11
0.07
0.01
0.15
0.04
0.09
0.45
0.02
0.01
0.04
0.06
0.07
0.05
0.01
0.11
0.01
0.05
0.01
0.00
0.00
0.09
0.04
0.11
0.01
0.05
0.03
0.90
0.04
0.85
0.40
0.48
0.28
0.15
1.33
0.00
0.08
0.02
0.03
0.01
0.12
0.10
0.07
0.01
0.07
0.07
0.05
0.01
0.14
0.04
0.12
0.00
0.07
0.02
0.07
0.03
0.03
0.06
0.09
0.08
0.01
0.00
0.51
0.07
0.10
0.52
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価 （%）
8,297
8,531 0.04
1,104
1,133 0.01
1,999
2,052 0.01
17,675
17,856 0.08
25,084
23,991 0.11
15,667
16,080 0.08
2,750
2,684 0.01
30,987
31,305 0.15
8,029
8,267 0.04
18,897
19,446 0.09
93,601
96,845 0.46
3,303
3,396 0.02
1,581
1,617 0.01
7,440
7,610 0.04
13,541
13,850 0.07
14,916
15,257 0.07
11,532
11,795 0.06
2,443
2,499 0.01
23,824
24,673 0.12
2,139
2,188 0.01
9,802
10,078 0.05
1,731
1,780 0.01
840
864 0.00
805
828 0.00
20,298
19,810 0.09
8,626
8,869 0.04
22,303
22,932 0.11
1,064
1,094 0.01
10,872
10,778 0.05
6,537
6,380 0.03
198,362
193,034 0.91
9,169
9,272 0.04
184,505
183,357 0.86
83,826
85,867 0.40
103,687
102,886 0.48
61,517
60,039 0.28
32,293
31,494 0.15
279,280
277,622 1.33
899
926 0.00
17,513
17,710 0.08
3,687
3,785 0.02
6,063
6,132 0.03
1,601
1,619 0.01
26,122
25,896 0.12
20,505
20,715 0.10
15,351
15,508 0.07
1,299
1,333 0.01
14,868
15,262 0.07
14,220
14,380 0.07
11,413
11,541 0.05
2,687
2,718 0.01
30,651
29,893 0.14
8,069
7,869 0.04
25,805
25,166 0.12
493
506 0.00
15,412
15,586 0.07
4,115
4,157 0.02
14,465
14,628 0.07
6,424
6,490 0.03
7,336
7,419 0.03
14,005
13,395 0.06
20,239
19,738 0.09
17,899
18,082 0.09
2,900
2,829 0.01
760
752 0.00
110,105
109,197 0.51
16,895
15,934 0.07
23,540
22,200 0.10
112,490
111,391 0.52
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価 （%）
1,525
1,324 0.04
203
176 0.01
367
318 0.01
3,248
2,771 0.08
4,610
3,723 0.11
2,879
2,495 0.08
506
417 0.01
5,695
4,858 0.15
1,476
1,283 0.04
3,473
3,018 0.09
17,203
15,028 0.45
607
527 0.02
291
251 0.01
1,367
1,181 0.04
2,489
2,149 0.07
2,741
2,367 0.07
2,119
1,830 0.06
449
388 0.01
4,379
3,829 0.12
393
339 0.01
1,801
1,564 0.05
318
276 0.01
154
134 0.00
148
128 0.00
3,731
3,074 0.09
1,585
1,376 0.04
4,099
3,559 0.11
195
170 0.01
1,998
1,672 0.05
1,202
990 0.03
36,457
29,954 0.91
1,685
1,439 0.04
33,910
28,453 0.86
15,406
13,325 0.40
19,057
15,965 0.48
11,306
9,317 0.28
5,935
4,887 0.15
51,329
43,080 1.32
165
144 0.00
3,219
2,748 0.08
678
587 0.02
1,114
951 0.03
294
251 0.01
4,801
4,018 0.12
3,769
3,214 0.10
2,821
2,406 0.07
239
207 0.01
2,733
2,368 0.07
2,613
2,231 0.07
2,098
1,791 0.05
494
422 0.01
5,633
4,639 0.14
1,483
1,221 0.04
4,743
3,905 0.12
91
79 0.00
2,833
2,419 0.07
756
645 0.02
2,659
2,270 0.07
1,181
1,007 0.03
1,348
1,151 0.03
2,574
2,079 0.06
3,720
3,063 0.09
3,290
2,806 0.08
533
439 0.01
140
117 0.00
20,236
16,945 0.51
3,105
2,473 0.07
4,326
3,445 0.10
20,675
17,285 0.52
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
銘柄
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2017 *
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2033
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Gold Pool No B13285 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13455 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13525 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13968 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No B19627 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No E01641 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No G11742 5.000% 1/Jul/2020
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GS Mortg. Sec. Corp. II 4.761% 10/Jul/2039
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6.260% 15/Mar/2033
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190% 15/Jul/2009
Salomon Brothers Mortg. Sec. VII 6.499% 13/Oct/2011
株数／
額面価額
60,924
-89,440
156,520
29,499
3,755
38,592
50,685
24,506
3,466
16,204
3,522
21,298
34,197
8,315
121,415
114,036
103,974
54,558
130,806
120,744
152,048
120,297
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
カナダ・ドル建債券
Landwirtschaftliche Rentenbank 4.875% 21/Feb/2020
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
Allied Waste North America 8.875% 1/Apr/2008
American Real Estate Partners 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
ASIF Global Fin. 3.900% 22/Oct/2008
Berkshire Hathaway Fin. Corp. 4.125% 15/Jan/2010
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 4.125% 22/Feb/2010
Comcast Cable Communications 6.875% 15/Jun/2009
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
DaimlerChrysler NA Hldg Corp. 4.050% 4/Jun/2008
Delhaize America 9.000% 15/Apr/2031
El Paso CGP Company 7.420% 15/Feb/2037
El Paso Natural Gas Company 7.625% 1/Aug/2010
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Enterprise Products Operating 5.750% 1/Mar/2035
General Electric Cap. Corp. 5.000% 15/Nov/2011
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
K Hovnanian Enterprises 6.250% 15/Jan/2016
Kazkommerts Intl 8.000% 3/Nov/2015
Lockheed Martin Corp. 8.500% 1/Dec/2029
MagnaChip Semiconductor Company FRN 15/Dec/2011
Massey Energy Company 6.875% 15/Dec/2013
May Department Stores Company (The) 6.650% 15/Jul/2024
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Midwest Generation 8.750% 1/May/2034
Morgan Stanley 5.050% 21/Jan/2011
Movie Gallery 11.000% 1/May/2012
Navistar Intl Corp. 6.250% 1/Mar/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
NorthWestern Corp. 5.875% 1/Nov/2014
Petro-Canada 5.950% 15/May/2035
Protective Life Secured Trust 3.700% 24/Nov/2008
時価
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
7,079,587 0.22
-10,387,444 -0.32
17,782,274 0.55
3,369,976 0.10
429,628 0.01
4,484,536 0.14
5,889,719 0.18
2,803,779 0.09
396,497 0.01
1,853,915 0.06
402,903 0.01
2,474,940 0.08
3,911,688 0.12
966,573 0.03
14,442,832 0.44
14,507,929 0.45
13,278,055 0.41
6,315,862 0.19
14,903,086 0.46
14,903,818 0.46
17,770,146 0.55
15,042,601 0.46
606,573,756 18.65
47,154
-69,225
121,143
22,832
2,906
29,869
39,229
18,967
2,682
12,541
2,726
16,484
26,467
6,435
93,972
88,261
80,474
42,227
101,241
93,453
117,682
93,107
606,573,756 18.65
時価
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
46,723 0.22
-68,554 -0.32
117,357 0.55
22,241 0.10
2,835 0.01
29,596 0.14
38,870 0.18
18,504 0.09
2,617 0.01
12,235 0.06
2,659 0.01
16,334 0.08
25,816 0.12
6,379 0.03
95,318 0.45
95,748 0.45
87,631 0.41
41,683 0.20
98,356 0.46
98,360 0.46
117,277 0.55
99,276 0.47
4,003,189 18.83
8,666
-12,723
22,265
4,196
534
5,490
7,210
3,486
493
2,305
501
3,030
4,864
1,183
17,271
16,222
14,790
7,761
18,607
17,176
21,629
17,112
4,003,189 18.83
時価
投資
比率
（%）
7,250 0.22
-10,638 -0.32
18,211 0.55
3,451 0.10
440 0.01
4,593 0.14
6,032 0.18
2,871 0.09
406 0.01
1,899 0.06
413 0.01
2,535 0.08
4,006 0.12
990 0.03
14,791 0.45
14,858 0.45
13,598 0.41
6,468 0.20
15,262 0.46
15,263 0.46
18,199 0.55
15,405 0.47
621,200 18.80
621,200 18.80
89,440
9,364,431
9,364,431
0.29
0.29
69,225
61,802
61,802
0.29
0.29
12,723
9,590
9,590
0.29
0.29
4,389
34,211
2,683
4,696
19,230
43,602
24,820
138,632
196,768
31,304
59,030
3,354
671
1,118
7,755
22,360
105,092
42,484
48,074
39,130
15,205
16,546
22,584
4,025
21,367
12,074
32,422
5,366
1,565
13,640
36,894
3,578
10,733
1,118
568,820
4,232,739
314,673
571,327
2,195,234
4,983,749
3,027,149
15,811,757
24,276,800
3,749,082
6,742,387
463,233
74,735
138,013
979,807
2,417,524
12,349,815
5,642,471
5,238,438
4,829,895
2,436,256
1,969,588
2,671,668
497,341
2,725,133
1,559,399
3,802,228
483,022
163,367
1,594,638
4,918,083
420,927
1,279,698
127,315
0.02
0.13
0.01
0.02
0.07
0.15
0.09
0.49
0.75
0.12
0.21
0.01
0.00
0.00
0.03
0.07
0.38
0.17
0.16
0.15
0.07
0.06
0.08
0.02
0.08
0.05
0.12
0.01
0.01
0.05
0.15
0.01
0.04
0.00
3,397
26,478
2,077
3,634
14,883
33,747
19,210
107,298
152,294
24,229
45,688
2,596
519
865
6,002
17,306
81,339
32,882
37,208
30,286
11,768
12,807
17,479
3,115
16,538
9,345
25,094
4,153
1,211
10,557
28,555
2,769
8,307
865
3,754
27,935
2,077
3,771
14,488
32,891
19,978
104,352
160,219
24,743
44,498
3,057
493
911
6,466
15,955
81,505
37,238
34,572
31,876
16,079
12,999
17,632
3,282
17,985
10,292
25,093
3,188
1,078
10,524
32,458
2,778
8,446
840
0.02
0.13
0.01
0.02
0.07
0.15
0.09
0.49
0.77
0.12
0.21
0.01
0.00
0.00
0.03
0.08
0.38
0.18
0.16
0.15
0.08
0.06
0.08
0.02
0.08
0.05
0.12
0.01
0.01
0.05
0.15
0.01
0.04
0.00
624
4,866
382
668
2,735
6,202
3,531
19,720
27,990
4,453
8,397
477
95
159
1,103
3,181
14,949
6,043
6,839
5,566
2,163
2,354
3,213
573
3,040
1,718
4,612
763
223
1,940
5,248
509
1,527
159
583
4,335
322
585
2,248
5,104
3,100
16,193
24,862
3,839
6,905
474
77
141
1,003
2,476
12,648
5,779
5,365
4,946
2,495
2,017
2,736
509
2,791
1,597
3,894
495
167
1,633
5,037
431
1,311
130
0.02
0.13
0.01
0.02
0.07
0.15
0.09
0.49
0.78
0.12
0.21
0.01
0.00
0.00
0.03
0.07
0.38
0.17
0.16
0.15
0.08
0.06
0.08
0.02
0.08
0.05
0.12
0.01
0.01
0.05
0.15
0.01
0.04
0.00
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
193
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
時価
投資
比率
（%）
1,881,545
568,177
649,864
960,931
849,616
4,901,129
440,542
383,540
1,723,682
217,124
12,986,996
80,635
1,516,603
2,349,031
255,797
2,467,376
4,556,065
7,376,706
167,421,670
0.06
0.02
0.02
0.03
0.03
0.15
0.01
0.01
0.05
0.01
0.40
0.00
0.05
0.07
0.01
0.08
0.14
0.23
5.15
176,786,101
5.44
株数／
額面価額
銘柄
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Pulte Homes 5.200% 15/Feb/2015
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Reliant Energy 6.750% 15/Dec/2014
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Service Corp. Intl / US 7.700% 15/Apr/2009
Sprint Cap. Corp. 8.750% 15/Mar/2032
Suncor Energy 5.950% 1/Dec/2034
Sungard Data Systems 9.125% 15/Aug/2013
SunTrust Banks 3.625% 15/Oct/2007
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
Vodafone Grp 5.000% 15/Sep/2015
Wachovia Bank NA 4.375% 15/Aug/2008
Williams Companies 7.625% 15/Jul/2019
Wyeth 5.500% 15/Feb/2016
16,770
5,143
5,143
9,391
6,708
44,720
3,578
2,460
13,863
1,789
113,142
671
11,180
19,900
2,236
21,242
36,223
61,937
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券および
マネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券合計
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
12,980
3,980
3,980
7,269
5,192
34,612
2,769
1,904
10,730
1,384
87,569
519
8,653
15,402
1,731
16,441
28,036
47,938
1,260,991,015 38.78
時価
投資
比率
（%）
12,418
3,750
4,289
6,342
5,607
32,346
2,907
2,531
11,376
1,433
85,710
532
10,009
15,503
1,688
16,284
30,069
48,684
1,104,931
0.06
0.02
0.02
0.03
0.03
0.15
0.01
0.01
0.05
0.01
0.40
0.00
0.05
0.07
0.01
0.08
0.14
0.23
5.20
1,166,733
5.49
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
2,386
732
732
1,336
954
6,361
509
350
1,972
254
16,094
95
1,590
2,831
318
3,022
5,153
8,811
8,322,131 39.16
時価
投資
比率
（%）
1,927
582
666
984
870
5,019
451
393
1,765
222
13,300
83
1,553
2,406
262
2,527
4,666
7,555
171,459
0.06
0.02
0.02
0.03
0.03
0.15
0.01
0.01
0.05
0.01
0.40
0.00
0.05
0.07
0.01
0.08
0.14
0.23
5.19
181,049
5.48
1,291,395 39.08
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
インドネシア・ルピア建ストラクチャード・ノート
Indonesia (Govt of) 13.150% 15/Mar/2010
430,788,241
5,131,067
5,131,067
0.16
0.16
5,131,067
0.16
20,124
1,625,425
1,625,425
0.05
0.05
272,792
19,584,995
19,584,995
0.60
0.60
21,210,420
0.65
ストラクチャード・ノート合計
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Quebec (Prov. of) 6.750% 9/Nov/2015
シンガポール・ドル建国際機関債、国債および地方債
Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
国際機関債、国債および地方債合計
333,419,921
33,863
33,863
0.16
0.16
33,863
0.16
15,576
10,727
10,727
0.05
0.05
211,135
129,255
129,255
0.61
0.61
139,982
0.66
61,279,377
5,255
5,255
0.16
0.16
5,255
0.16
2,863
1,665
1,665
0.05
0.05
38,805
20,057
20,057
0.61
0.61
21,722
0.66
カナダ・ドル建債券
Bank Nederlandse Gemeenten 5.150% 7/Mar/2025
89,440
9,755,936
9,755,936
0.30
0.30
69,225
64,386
64,386
0.30
0.30
12,723
9,991
9,991
0.30
0.30
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
Belvoir Land 5.400% 15/Dec/2047
Dynegy Hldgs 10.125% 15/Jul/2013
SBC Communications 4.389% 5/Jun/2006
Tenaska Alabama Partners 7.000% 30/Jun/2021
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
30,186
44,720
29,739
97,266
4,457
8,720
3,840,971
5,097,223
3,941,011
11,382,810
526,593
1,055,923
25,844,531
0.12
0.16
0.12
0.34
0.02
0.03
0.79
23,363
34,612
23,017
75,282
3,450
6,749
25,349
33,640
26,009
75,123
3,475
6,969
170,565
0.12
0.16
0.12
0.35
0.02
0.03
0.80
4,294
6,361
4,230
13,836
634
1,240
3,934
5,220
4,036
11,657
539
1,081
26,467
0.12
0.16
0.12
0.35
0.02
0.03
0.80
35,600,467
1.09
234,951
1.10
36,458
1.10
7,465
752,087
752,087
0.02
0.02
5,899
5,068
5,068
0.02
0.02
923
669
669
0.02
0.02
9
21,107
21,107
0.00
0.00
7
141
141
0.00
0.00
1
22
22
0.00
0.00
773,194
0.02
5,209
0.02
691
0.02
債券合計
台湾ドル建株式
Fubon Financial Holding Company Limited
米ドル建株式
Matrixx Initiatives, Inc.
株式合計
194
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(円)
（円表示）
銘柄
タイ・バーツ建新株引受権
True Corp. – Wt 31/Mar/2008
株数／
額面価額
時価
1,444
0
0
新株引受権合計
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
0.00
0.00
1,141
時価
0
0
シティファンド・シティセレクト・
安定成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
0.00
0.00
178
時価
投資
比率
（%）
0
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
62,715,148
1.92
414,005
1.94
64,126
1.94
57,626,589
57,626,589
1.77
1.77
390,044
390,044
1.83
1.83
60,298
60,298
1.82
1.82
投資信託合計
57,626,589
1.77
390,044
1.83
60,298
1.82
証券投資信託合計
57,626,589
1.77
390,044
1.83
60,298
1.82
投資有価証券合計
3,077,468,281
94.64
20,320,679
95.59
3,149,193
95.30
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Citi FCP – CitiEquity Emerging Markets Fund
その他の純資産
純資産合計
1,625
1,290
236
174,126,543
5.36
938,147
4.41
155,245
4.70
3,251,594,824
100.00
21,258,826
100.00
3,304,438
100.00
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
195
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(米ドル)
2005年12月31日現在、業種別分類
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
投資
比率
（%）
18.67
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
政府
14.81
政府
14.95
政府保証債
12.62
政府保証債
12.74
投資
比率
（%）
18.87
銀行
9.04
銀行
金融サービス
6.32
金融サービス
6.38
保険
2.92
保険
2.95
通信サービス
2.42
通信サービス
2.44
放送・ラジオ・テレビ
2.20
放送・ラジオ・テレビ
2.22
石油・ガス生産
2.12
石油・ガス生産
2.14
9.12
小売
2.06
小売
2.07
医薬品
1.97
医薬品
1.98
オープン・エンド型投資信託
1.77
オープン・エンド型投資信託
1.83
電気事業
1.30
電気事業
1.32
通信機器
1.20
通信機器
1.21
半導体
1.04
半導体
1.05
0.94
バイオテクノロジー
0.94
バイオテクノロジー
食品サービス
0.81
食品サービス
0.82
ソフトウェア
0.79
ソフトウェア
0.80
不動産
0.77
不動産
0.78
石油・ガスサービス
0.76
石油・ガスサービス
0.77
自動車
0.74
自動車
0.75
化学
0.62
化学
0.62
0.48
住宅建設
0.48
住宅建設
タバコ
0.44
タバコ
0.45
ヘルスケア・サービス
0.43
エンジニアリング・建設
0.43
ヘルスケア機器
0.43
ヘルスケア・サービス
0.43
機械部品
0.42
ヘルスケア機器
0.43
化粧品・パーソナルケア
0.42
化粧品・パーソナルケア
0.43
エンジニアリング・建設
0.42
機械部品
0.42
航空宇宙・防衛
0.40
航空宇宙・防衛
0.40
電子機器
0.39
電子機器
0.40
0.39
飲料
0.39
飲料
インターネットソフトウェア・サービス
0.33
インターネットソフトウェア・サービス
0.34
コンピューター・周辺機器
0.31
機械
0.32
0.31
機械
0.31
鉱業（貴金属以外）
鉱業（貴金属以外）
0.31
コンピューター・周辺機器
0.31
不動産投資信託
0.30
不動産投資信託
0.30
自動車部品・機器
0.29
自動車部品・機器
0.29
鉄・鉄鋼
0.29
鉄・鉄鋼
0.29
建築資材
0.27
建築資材
0.27
国際銀行
0.26
国際銀行
0.27
家庭用品
0.25
流通・卸売
0.25
流通・卸売
0.24
家庭用品
0.25
運輸
0.18
運輸
0.18
事務機器・オフィス設備
0.17
事務機器・オフィス設備
0.17
商業サービス
0.14
商業サービス
0.14
レジャー・娯楽
0.13
レジャー・娯楽
0.13
環境管理・サービス
0.13
環境管理・サービス
0.13
電気機器
0.11
電気機器
0.11
アパレル
0.10
アパレル
0.10
その他
0.41
その他
0.42
合計
94.64
合計
95.59
196
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・安定成長型(ユーロ)
2005年12月31日現在、業種別分類
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
投資
比率
（%）
18.84
政府
14.93
政府保証債
12.72
銀行
9.10
金融サービス
6.34
保険
2.94
通信サービス
2.43
放送・ラジオ・テレビ
2.20
石油・ガス生産
2.14
小売
2.05
医薬品
1.99
オープン・エンド型投資信託
1.82
電気事業
1.32
通信機器
1.20
半導体
1.00
バイオテクノロジー
0.93
食品サービス
0.82
ソフトウェア
0.79
不動産
0.77
石油・ガスサービス
0.76
自動車
0.75
化学
0.63
住宅建設
0.48
タバコ
0.45
エンジニアリング・建設
0.43
ヘルスケア・サービス
0.43
ヘルスケア機器
0.43
機械部品
0.42
化粧品・パーソナルケア
0.42
航空宇宙・防衛
0.40
飲料
0.39
電子機器
0.39
インターネットソフトウェア・サービス
0.33
機械
0.32
コンピューター・周辺機器
0.31
鉱業（貴金属以外）
0.31
不動産投資信託
0.30
鉄・鉄鋼
0.30
自動車部品・機器
0.29
建築資材
0.28
国際銀行
0.27
流通・卸売
0.25
家庭用品
0.25
運輸
0.18
事務機器・オフィス設備
0.17
商業サービス
0.14
レジャー・娯楽
0.13
環境管理・サービス
0.13
電気機器
0.11
アパレル
0.10
その他
0.42
合計
95.30
197
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
時価 （%）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 2.250% 25/Jul/2020
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 5.500% 4/Jan/2031
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 17/Apr/2009
Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
84,517
925,772
88,162
24,195
439,818
524,003
36,458
198,863
225,378
13,776,075
128,062,993
13,165,470
4,398,810
79,668,695
98,811,976
5,106,342
29,326,413
33,615,598
405,932,372
0.20
1.90
0.19
0.06
1.17
1.45
0.07
0.43
0.49
5.96
105,725
1,158,077
110,285
30,266
550,182
655,492
45,607
248,764
281,932
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2025
United Kingdom Gilt 6.000% 7/Dec/2028
United Kingdom Gilt 8.000% 7/Jun/2021
United Kingdom Gilt Inflation Linked 6.047% 20/May/2009
56,344
56,344
21,875
331
2,320
30,824
24,526
12,702,981
11,336,775
4,647,946
75,223
605,689
8,970,333
12,403,350
50,742,297
0.19
0.17
0.07
0.00
0.01
0.13
0.18
0.75
51,770,606
50,636,830
50,636,830
メキシコ・ペソ建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) Bonos 8.000% 19/Dec/2013
Mexico (Govt of) Bonos 9.000% 22/Dec/2011
Mexico (Govt of) Bonos 9.500% 18/Dec/2014
10,275
3,765
1,591
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
New Zealand (Govt of) 6.000% 15/Dec/2017
Ontario (Prov. of) 6.250% 16/Jun/2015
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 5.750% 24/Mar/2010
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 8.000% 24/Sep/2022
0.20
1.90
0.19
0.07
1.18
1.46
0.08
0.43
0.50
6.01
11,852
129,827
12,364
3,393
61,678
73,484
5,113
27,888
31,606
70,483
70,483
27,364
415
2,902
38,558
30,681
135,498 0.19
120,925 0.17
49,578 0.07
802 0.00
6,461 0.01
95,683 0.13
132,302 0.18
541,249 0.75
7,902
7,902
3,068
46
325
4,323
3,439
12,825
11,446
4,693
76
612
9,057
12,523
51,232
0.19
0.17
0.07
0.00
0.01
0.13
0.18
0.75
0.74
0.74
64,761,444
540,125 0.75
540,125 0.75
7,260,113
51,124
51,124
0.75
0.75
11,082,707
4,296,546
1,874,111
17,253,364
0.16
0.06
0.03
0.25
12,853
4,710
1,990
118,215 0.17
45,830 0.06
19,990 0.03
184,035 0.26
1,441
528
223
11,189
4,338
1,892
17,419
0.16
0.06
0.03
0.25
76,231
9,943
6,278,551
787,768
7,066,319
0.09
0.01
0.10
95,359
12,438
66,971
8,403
75,374
0.09
0.01
0.10
10,690
1,394
6,339
795
7,134
0.09
0.01
0.10
203,834
299,951
912,449
7,310,653
11,135,065
34,033,809
52,479,527
0.11
0.16
0.50
0.77
254,983
375,218
1,141,410
77,980
118,774
363,027
559,781
0.11
0.16
0.51
0.78
28,585
42,064
127,958
7,381
11,242
34,361
52,984
0.11
0.16
0.50
0.77
78,882
11,378,619
11,378,619
0.17
0.17
98,676
121,372
121,372
0.17
0.17
11,062
11,488
11,488
0.17
0.17
595,489,328
8.74
6,351,876
8.82
601,217
8.78
139,204
15,239,214
15,239,214
0.22
0.22
174,134
162,551
162,551
0.23
0.23
19,521
15,386
15,386
0.22
0.22
2,741
52,021
52,021
0.00
0.00
3,429
555
555
0.00
0.00
384
53
53
0.00
0.00
21,875
29,829
23,864
3,087,117
4,630,477
3,564,378
0.05
0.07
0.05
27,364
37,315
29,852
32,929
49,392
38,020
0.05
0.07
0.05
3,068
4,183
3,347
3,117
4,675
3,599
0.05
0.07
0.05
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
ユーロ建債券
Assurances Generales de France 4.625% 10/Jun/2049
Aviva 5.700% 2/Oct/2023
Banca Popolare di Lodi Investors Trust III 6.742% 29/Jun/2049
198
146,945
1,366,003
140,431
46,921
849,798
1,053,993
54,468
312,815
358,566
4,329,940
13,909 0.20
129,295 1.89
13,292 0.19
4,441 0.06
80,435 1.18
99,762 1.46
5,155 0.08
29,608 0.43
33,939 0.50
409,836 5.99
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
Banche Popolari Unite FRN 7/Dec/2015
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.500% 12/Nov/2015
Banque Federative du Credit Mutuel / France 5.000% 30/Sep/2015
Capitalia FRN 23/Jun/2015
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Deutsche Telekom Intl Fin. 3.250% 19/Jan/2010
DnB NOR FRN 18/Oct/2016
E.ON Intl Fin. 5.750% 29/May/2009
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
France Télécom 8.125% 28/Jan/2033
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
Imperial Tobacco Fin. 6.375% 27/Sep/2006
ING Bank 5.500% 4/Jan/2012
KBC Intle Financieringsmaatschappij FRN 14/Dec/2015
Klepierre 4.625% 15/Jul/2011
Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
Royal Bank of Scotland 4.625% 22/Sep/2021
Royal Bank of Scotland 5.125% 29/Jul/2049
RWE Fin. 6.125% 26/Oct/2012
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4.375%
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011
UniCredito Italiano 4.500% 22/Sep/2019
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
59,659
46,401
23,864
18,892
39,773
13,258
55,682
11,269
15,246
6,297
40,435
122,632
7,292
44,744
46,401
46,401
359,610
41,430
42,424
26,515
36,458
98,106
56,344
29,829
29,829
8,272,303
6,744,015
3,635,913
2,629,472
5,412,881
1,833,733
7,747,803
1,689,666
2,565,754
1,300,191
6,064,336
17,158,745
1,038,542
6,888,679
6,439,363
6,746,116
51,452,749
6,182,919
6,417,395
4,259,439
5,139,764
15,832,359
8,226,893
4,070,968
4,145,536
203,177,506
0.12
0.10
0.05
0.04
0.08
0.03
0.11
0.02
0.04
0.02
0.09
0.25
0.02
0.10
0.09
0.10
0.76
0.09
0.09
0.06
0.08
0.23
0.12
0.06
0.06
2.98
74,629
58,045
29,852
23,633
49,753
16,584
69,654
14,097
19,072
7,878
50,582
153,404
9,121
55,972
58,045
58,045
449,847
51,826
53,070
33,168
45,607
122,723
70,483
37,315
37,315
88,238
71,936
38,783
28,048
57,737
19,560
82,643
18,023
27,368
13,869
64,686
183,026
11,078
73,479
68,686
71,958
548,828
65,951
68,452
45,434
54,824
168,878
87,753
43,424
44,219
2,167,222
0.12
0.10
0.05
0.04
0.08
0.03
0.11
0.03
0.04
0.02
0.09
0.25
0.02
0.10
0.10
0.10
0.76
0.09
0.10
0.06
0.08
0.23
0.12
0.06
0.06
3.01
8,366
6,507
3,347
2,649
5,578
1,859
7,809
1,580
2,138
883
5,671
17,197
1,023
6,275
6,507
6,507
50,430
5,810
5,949
3,718
5,113
13,758
7,902
4,183
4,183
8,352
6,809
3,671
2,655
5,465
1,851
7,822
1,706
2,590
1,313
6,123
17,324
1,049
6,955
6,501
6,811
51,948
6,242
6,479
4,300
5,189
15,985
8,306
4,110
4,185
205,132
0.12
0.10
0.05
0.04
0.08
0.03
0.11
0.02
0.04
0.02
0.09
0.25
0.02
0.10
0.10
0.10
0.77
0.09
0.09
0.06
0.08
0.23
0.12
0.06
0.06
3.00
英国ポンド建債券
Anglian Water Serv. Fin. 5.250% 30/Oct/2015
AXA 7.125% 15/Dec/2020
Brixton 5.250% 21/Oct/2015
Cattles 6.875% 17/Jan/2014
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
Danske Bank 5.563% 31/Dec/2049
EDP Fin. 6.625% 9/Aug/2017
Friends Provident 6.292% 1/Jul/2049
Mmo2 7.625% 25/Jan/2012
NRW Bank 4.750% 7/Dec/2007
QBE Insurance Grp Limited 5.625% 28/Sep/2009
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal & Sun Alliance Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Royal Bank of Canada 4.625% 7/Dec/2010
Skandinaviska Enskilda Banken 5.000% 9/Dec/2010
31,818
17,898
38,115
28,172
26,515
21,875
23,201
21,875
25,189
8,617
58,333
48,059
15,246
120,643
29,829
6,660,698
4,346,815
7,722,958
6,216,040
5,401,855
4,622,583
5,384,530
4,634,041
5,746,074
1,752,382
12,094,045
9,890,217
3,670,971
24,428,836
6,052,111
108,624,156
0.10
0.06
0.11
0.09
0.08
0.07
0.08
0.07
0.08
0.03
0.18
0.15
0.05
0.35
0.09
1.59
39,802
22,389
47,680
35,242
33,168
27,364
29,022
27,364
31,510
10,780
72,971
60,118
19,072
150,917
37,315
71,047
46,366
82,378
66,304
57,620
49,307
57,435
49,430
61,291
18,692
129,003
105,495
39,157
260,574
64,556
1,158,655
0.10
0.06
0.11
0.09
0.08
0.07
0.08
0.07
0.09
0.03
0.18
0.15
0.05
0.36
0.09
1.61
4,462
2,510
5,345
3,951
3,718
3,068
3,254
3,068
3,532
1,208
8,180
6,740
2,138
16,919
4,183
6,725
4,389
7,797
6,276
5,454
4,667
5,436
4,679
5,801
1,769
12,210
9,985
3,706
24,664
6,110
109,668
0.10
0.06
0.11
0.09
0.08
0.07
0.08
0.07
0.08
0.03
0.18
0.15
0.05
0.36
0.09
1.60
94,128,375
93,864,345 1.38
93,864,345 1.38
117,748,080
1,001,218 1.39
1,001,218 1.39
13,200,206
94,767 1.39
94,767 1.39
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
313,872
202,509
24,938,343 0.36
16,182,547 0.24
41,120,890 0.60
392,632
253,324
266,009 0.37
172,614 0.24
438,623 0.61
44,016
28,399
25,178 0.37
16,338 0.24
41,516 0.61
米ドル建債券
ANR Pipeline Company 7.375% 15/Feb/2024
ANR Pipeline Company 9.625% 1/Nov/2021
Citigroup 3.500% 1/Feb/2008
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
Federated Department Stores 6.790% 15/Jul/2027
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Vodafone Grp 5.000% 16/Dec/2013
Vodafone Grp 7.750% 15/Feb/2010
994
3,314
159,090
5,634
22,538
61,316
27,509
36,458
120,076
475,532
18,196,238
842,038
2,784,920
8,023,316
3,187,454
4,687,331
38,316,905
1,244
4,146
199,011
7,048
28,193
76,702
34,412
45,607
1,281
5,072
194,093
8,982
29,706
85,582
33,999
49,998
408,713
139
465
22,310
790
3,161
8,599
3,858
5,113
121
480
18,371
850
2,812
8,100
3,218
4,732
38,684
日本円建債券
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
債券合計
0.00
0.01
0.26
0.01
0.04
0.12
0.05
0.07
0.56
500,395,037 7.33
199
0.00
0.01
0.27
0.01
0.04
0.12
0.05
0.07
0.57
5,337,537 7.42
0.00
0.01
0.27
0.01
0.04
0.12
0.05
0.07
0.57
505,206 7.39
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
スイス・フラン建株式
Credit Suisse Group
Nestlé SA – Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
ユーロ建株式
ABN Amro Holding NV
Akzo Nobel NV
Alcatel SA
Allianz AG – Reg.
Altadis SA
Arcelor
ASML Holding NV
Assicurazioni Generali SpA
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Commerzbank AG
Compagnie de Saint-Gobain
Continental AG
CRH PLC
DaimlerChrysler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Endesa SA
Enel SpA
ENI SpA
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Fomento de Construcciones y Contratas SA
Fortum OYJ
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Hypo Real Estate Holding AG
ING Groep NV
Lafarge SA
Münchener Rückversicherungs AG
Neste Oil OYJ
Nokia OYJ
OMV AG
Peugeot SA
Portugal Telecom SGPS SA – Reg.
Reed Elsevier NV
Renault SA
Royal Dutch Shell PLC – A
Royal Numico NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
Suez SA
Telecom Italia SpA
Telefónica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA (German market)
UniCredito Italiano SpA (Italian market)
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
1,748
416
2,124
841
384
395
509
1,593
443
10,554,784
14,587,035
13,085,355
14,899,988
3,323,553
5,737,707
6,672,136
17,935,075
11,159,252
97,954,885
0.15
0.21
0.19
0.22
0.05
0.08
0.10
0.28
0.16
1.44
2,739
951
3,489
428
1,220
2,019
1,385
1,164
2,390
5,358
1,806
1,008
1,733
1,308
858
465
2,051
666
706
1,486
924
2,559
5,915
3,088
823
744
3,125
661
469
704
1,117
3,299
390
358
716
6,623
1,391
565
1,574
2,197
627
1,812
1,380
642
1,620
252
2,934
918
758
3,625
16,156
6,872
878
31,205
16,044
8,498,381
5,197,968
5,146,731
7,669,839
6,523,664
5,928,835
3,268,272
4,797,591
9,253,569
11,244,528
17,345,123
5,834,302
18,380,842
4,845,932
6,028,173
4,887,113
6,959,844
4,031,562
8,093,400
2,912,298
11,341,138
7,944,931
5,487,974
10,082,430
5,381,504
4,972,648
6,928,626
1,944,418
7,476,736
8,770,765
6,748,640
13,612,107
4,164,378
5,766,203
2,385,245
14,378,655
9,562,906
3,901,200
1,864,815
3,609,625
6,048,222
6,499,538
6,753,730
5,585,272
16,945,634
5,416,360
5,820,372
9,408,568
11,048,235
13,412,125
4,748,569
12,179,092
26,084,749
25,356,529
13,081,565
0.12
0.08
0.08
0.11
0.10
0.09
0.05
0.07
0.14
0.17
0.25
0.09
0.27
0.07
0.09
0.07
0.10
0.06
0.12
0.04
0.17
0.12
0.08
0.15
0.08
0.07
0.10
0.03
0.11
0.13
0.10
0.20
0.06
0.08
0.04
0.21
0.14
0.06
0.03
0.05
0.09
0.10
0.10
0.08
0.25
0.08
0.09
0.14
0.16
0.20
0.07
0.18
0.35
0.37
0.19
株数／
額面価額
200
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
2,182
519
2,650
1,049
479
493
636
1,987
553
112,293
155,193
139,216
158,522
35,360
61,044
70,985
190,813
118,724
1,042,150
0.16
0.22
0.19
0.22
0.05
0.08
0.10
0.27
0.16
1.45
3,417
1,187
4,353
534
1,522
2,519
1,728
1,452
2,981
6,685
2,253
1,258
2,163
1,632
1,070
581
2,559
831
880
1,854
1,153
3,193
7,380
3,852
1,027
928
3,900
825
585
879
1,394
4,116
486
447
893
8,264
1,735
705
1,964
2,741
783
2,261
1,722
801
2,021
315
3,658
1,145
946
4,522
20,158
8,574
1,095
38,935
20,018
90,415
55,302
54,757
81,600
69,406
63,077
34,771
51,042
98,450
119,632
184,536
62,072
195,556
51,556
64,134
51,994
74,046
42,892
86,106
30,984
120,659
84,527
58,387
107,268
57,254
52,904
73,714
20,687
79,546
93,313
71,799
144,820
44,305
61,347
25,377
152,976
101,741
41,505
19,840
38,403
64,348
69,149
71,854
59,422
180,286
57,625
61,872
100,099
117,543
142,693
50,520
129,575
277,518
269,771
139,176
0.13
0.08
0.08
0.11
0.10
0.09
0.05
0.07
0.14
0.17
0.26
0.09
0.27
0.07
0.09
0.07
0.10
0.06
0.12
0.04
0.17
0.12
0.08
0.15
0.08
0.07
0.10
0.03
0.11
0.13
0.10
0.20
0.06
0.09
0.04
0.21
0.14
0.06
0.03
0.05
0.09
0.10
0.10
0.08
0.25
0.08
0.09
0.14
0.16
0.20
0.07
0.18
0.36
0.37
0.19
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
246
58
298
118
54
56
72
224
62
10,677
14,756
13,237
15,073
3,362
5,804
6,750
18,143
11,289
99,091
0.16
0.22
0.19
0.22
0.05
0.08
0.10
0.26
0.17
1.45
385
134
490
60
171
284
195
164
336
753
254
142
244
184
121
65
288
94
99
209
130
360
831
434
116
104
439
93
66
99
157
463
55
50
101
931
195
79
221
309
88
255
194
90
228
35
409
129
107
509
2,270
966
123
4,385
2,254
8,597
5,258
5,206
7,759
6,599
5,998
3,306
4,853
9,361
11,375
17,547
5,902
18,594
4,902
6,098
4,944
7,041
4,078
8,187
2,946
11,473
8,037
5,552
10,200
5,444
5,030
7,009
1,967
7,564
8,873
6,827
13,770
4,213
5,833
2,413
14,546
9,674
3,947
1,886
3,652
6,118
6,575
6,832
5,650
17,142
5,479
5,846
9,518
11,177
13,568
4,804
12,321
26,388
25,651
13,233
0.13
0.08
0.08
0.11
0.10
0.09
0.05
0.07
0.14
0.17
0.26
0.09
0.27
0.07
0.09
0.07
0.10
0.06
0.12
0.04
0.17
0.12
0.08
0.15
0.08
0.07
0.10
0.03
0.11
0.13
0.10
0.20
0.06
0.09
0.04
0.21
0.14
0.06
0.03
0.05
0.09
0.10
0.10
0.08
0.25
0.08
0.09
0.14
0.16
0.20
0.07
0.18
0.37
0.37
0.19
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
Vinci SA
Vivendi Universal SA
英国ポンド建株式
AgCert International
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
BAA PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
British Land Company PLC
Centrica PLC
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
GUS PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
ITV PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
National Grid PLC
Premier Foods PLC
Prudential PLC
Regus Group PLC
Rio Tinto PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Scottish & Southern Energy PLC
Tesco PLC
Vodafone Group PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
Hang Lung Group Limited
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
HSBC Holdings PLC – Reg.
Kerry Properties Limited
Li & Fung Limited
Shangri-La Asia Limited
Swire Pacific Limited
Wharf Holdings Limited
インドネシア・ルピア建株式
Bank Central Asia Tbk PT
Indosat Tbk PT
Medco Energi International Tbk PT
Perusahaan Gas Negara PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
United Tractors Tbk PT
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
1,058
2,054
10,714,334
7,675,291
469,951,096
0.16
0.11
6.90
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0.11
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0.11
6.95
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11,644
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1,493
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10,340
4,386
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2,863
3,237
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1,940
2,815
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6,989
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7,871
3,953
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6,331
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3,431
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0.02
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0.02
0.01
0.12
株数／
額面価額
201
株数／
額面価額
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
日本円建株式
イオン
アイフル
アイシン精機
アマダ
旭化成
アステラス製薬
キヤノン
クレディセゾン
ダイキン工業
大東建託
大和ハウス工業
デンソー
東日本旅客鉄道
エーザイ
ファミリーマート
ファナック
富士写真フイルム
富士ソフトABC
富士通
ヒロセ電機
本田技研工業
伊藤忠商事
JSR
上組
光洋精工
ローソン
丸井
メディセオ・パルタックホールディングス
ミレアホールディングス
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井物産
三井不動産
三井住友海上火災保険
みずほフィナンシャルグループ
日本電気
日本梱包運輸倉庫
日本電信電話
日産自動車
日東電工
NOK
野村ホールディングス
野村総合研究所
大林組
オービック
オリックス
大阪瓦斯
ローム
セコム
積水ハウス
島忠
信越化学工業
SUMCO
住友商事
住友電気工業
三井住友フィナンシャルグループ
T&Dホールディングス
武田薬品工業
THK
ティアイエス
豊田自動織機
トヨタ自動車
ヤマハ発動機
横河電機
日本ゼオン
時価
投資
比率
（%）
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7,608,781
7,316,293
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9,582,702
3,977,235
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3,243,762
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8,190,670
5,813,427
8,424,743
5,375,311
7,132,378
4,077,198
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3,801,999
6,476,300
17,582,073
5,370,331
8,631,226
8,525,178
13,271,629
2,254,948
1,428,543
5,858,328
6,685,825
6,352,410
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4,723,291
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3,259,359
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1,682,231
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額面価額
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815
904
2,570
1,512
1,879
2,245
202
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
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960
2,099
2,055
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42,600
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シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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株数／
比率
額面価額
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109
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432
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36
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440
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187
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1
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174
115
127
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1,742
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8,475
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7,857
3,096
3,344
8,383
8,399
9,702
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3,127
4,072
5,062
3,284
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3,387
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8,530
5,442
7,221
4,128
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3,849
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17,801
5,437
8,739
8,632
13,437
2,283
1,446
5,931
6,769
6,432
2,833
9,476
3,198
4,782
3,419
7,801
3,506
3,300
5,351
4,705
3,041
8,439
1,703
8,119
8,753
10,318
4,116
7,442
3,851
3,005
3,880
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0.06
0.05
5.73
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
DK UIL Company Limited
Hyundai Development Company
Hyundai Engineering & Construction
Hyundai Motor Company
Kia Motors Corp.
Kookmin Bank
Korea Exchange Bank
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Shinhan Financial Group Company Limited
Shinsegae Company Limited
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
時価 （%）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
55
474
382
380
450
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477
475
562
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1,359
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10,506
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19,073
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54
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155
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4
103
8
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1,011
2,091
2,053
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1,549,955
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0.04
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0.01
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0.01
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0.01
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5,355,117
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0.08
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56,974
0.08
0.08
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5,417
5,417
0.08
0.08
スウェーデン・クローナ建株式
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Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
4,636
34,322
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13,868,986
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4,823
12,208
14,030
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0.38
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
MFS Technology Limited
SembCorp Industries Limited
SembCorp Logistics Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Land Limited
Venture Corp. Limited
4,657
2,724
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4,289
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0.04
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844
275
2,927
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1,160
1,076
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0.04
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0.01
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タイ・バーツ建株式
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Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Land & Houses PCL – NVDR
PTT PCL
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9,516
67,306
1,522
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0.10
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1,646
1,008
6,617
0.01
0.06
0.02
0.01
0.10
台湾ドル建株式
AU Optronics Corp.
E.Sun Financial Holding Company Limited
Far EasTone Telecommunications Company Limited
Hon Hai Precision Industry
MediaTek Inc.
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Cellular Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Tong Yang Industry
7,205
24,492
5,938
7,816
2,086
3,414
16,784
15,201
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0.01
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0.03
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18,986
52,217
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19,430
8,393
53,534
30,710
25,074
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16,600
99,424
9,293
305,301
0.02
0.03
0.01
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0.04
0.03
0.04
0.02
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0.01
0.42
1,026
3,487
845
1,113
297
486
2,390
2,164
5,952
868
1,293
1,870
808
5,152
2,956
2,413
2,830
1,598
9,569
894
29,383
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0.03
0.01
0.08
0.04
0.04
0.04
0.02
0.14
0.01
0.43
マレーシア・リンギット建株式
Astro All Asia Networks PLC
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Proton Holdings BHD
SP Setia BHD
Tenaga Nasional BHD
ノルウェー・クローネ建株式
Norsk Hydro ASA
203
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Ablest Inc.
Accredited Home Lenders Holding Company
Adams Resources & Energy Inc.
Advanta Corp. – A
Affiliated Managers Group
AG Edwards Inc.
Air Methods Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
AirNet Systems Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alaska Air Group Inc.
Alderwoods Group Inc.
Aldila Inc.
All American Semiconductor
Allegheny Technologies Inc.
Alliant Energy Corp.
Allied Healthcare International Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Alltel Corp.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Biltrite Inc.
American Capital Strategies Limited
American Express Company
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Retirement Corp.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
American Software – A
Ameron International Corp.
AmerUs Group Company
Amgen Inc.
Anaren Inc.
Andersons Inc. (The)
AnnTaylor Stores Corp.
Ansys Inc.
Apogee Enterprises Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Applied Innovation Inc.
Arch Chemicals Inc.
Arkansas Best Corp.
Arris Group Inc.
Arrow Electronics Inc.
Astec Industries Inc.
AT Cross Company – A
Atlantis Plastics Inc. – A
Atrion Corp.
Avatar Holdings Inc.
Avery Dennison Corp.
AZZ Inc.
B&H Ocean Carriers Limited
Badger Meter Inc.
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bar Harbor Bankshares
Barnes & Noble Inc.
Bassett Furniture Industries Inc.
Bausch & Lomb Inc.
BE Aerospace Inc.
Beazer Homes USA Inc.
株数／
額面価額
364
1,917
1
231
39
65
365
756
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967
129
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97
183
118
1,970
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18
195
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112
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226
129
930
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19
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34
4,595
319
35
260
272
425
592
536
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
275,594
8,946,858
1,139
1,347,691
104,233
227,972
3,463,088
4,176,857
37,105
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52,335
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775,167
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347,305
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213,495
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121,321
57,492
14,615,575
22,717,938
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20,780
830,664
11,170,148
4,039,272
37,614,308
2,429,818
1,112,369
219,784
71,484
374,221
158,033
6,900,103
38,265,773
1,101
543,234
1,617,911
102,399
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36,105
5,403
793,800
673,198
1,051,013
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5,015
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543,203
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135,853
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16,351
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1,946,888
110,883
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118
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161
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105
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44
324
338
530
737
668
204
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
2,926
95,107
12
14,309
1,107
2,421
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112,688
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36,342
2,267
747
1,288
610
155,366
241,495
492,367
221
8,820
118,741
42,887
399,662
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11,811
2,334
759
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12
5,768
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174
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20,671
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13,727
6,093
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2
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260
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0
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2
1
2
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18
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12
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1
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12
174
9
3
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5
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45
5
37
38
60
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75
279
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1
1,364
106
231
3,505
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38
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53
10,651
785
472
352
36
3,464
216
71
123
58
14,679
22,817
46,537
21
841
11,219
4,088
37,768
2,459
1,126
222
72
379
160
6,984
38,413
1
550
1,638
104
34
37
5
803
681
1,064
8,288
349
44
5
93
550
8,251
138
40
90
72
17
24,997
1,971
112
1,309
581
3,392
1,545
4,620
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0.00
0.37
0.03
0.00
0.02
0.01
0.05
0.02
0.07
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
Bed Bath & Beyond Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berkshire Hills Bancorp Inc.
Beverly Hills Bancorp Inc.
Big Dog Holdings Inc.
Biogen Idec Inc.
Black Box Corp.
Blair Corp.
BMC Software Inc.
Boeing Company
Bonso Electronic International Inc.
Bon-Ton Stores Inc. (The)
Books-A-Million Inc.
Brookfield Homes Corp.
Brunswick Bancorp
Burlington Coat Factory Warehouse Corp.
Cadence Design Systems Inc.
Cagle's Inc. – A
California First National Bancorp
California Water Service Group
Callon Petroleum Company
Capital One Financial Corp.
Capital Title Group Inc.
Carriage Services Inc.
Cass Information Systems Inc.
Cato Corp. (The) – A
CBIZ Inc.
CBRL Group Inc.
CDI Corp.
Celadon Group Inc.
Central Garden & Pet Company
Cerner Corp.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc. / WV
Channell Commercial Corp.
Chase Corp.
Checkers Drive-In Restaurant
Checkfree Corp.
Checkpoint Systems Inc.
Chesapeake Utilities Corp.
Chiquita Brands International Inc.
Chromcraft Revington Inc.
Chubb Corp.
Cimarex Energy Company
Cisco Systems Inc.
Cleco Corp.
CNET Networks Inc.
CNF Inc.
Coast Distribution System / CA
Cobra Electronics Corp.
Coca-Cola Company (The)
Cohu Inc.
Collegiate Funding Services LLC
Communications Systems Inc.
Community Financial Corp. / VA
Community West Bancshares
CompuCredit Corp.
Computer Programs & Systems Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Comverse Technology Inc.
Consol Energy Inc.
Corus Bankshares Inc.
Cost-U-Less Inc.
Cowlitz Bancorp
CPAC Inc.
CPI Corp.
CSP Inc.
株数／
額面価額
2,099
2
1
194
86
4,051
279
89
1,723
1,846
130
95
378
360
1
232
284
1
12
5
178
1,834
41
408
18
52
1,872
128
184
46
419
180
5
20
201
59
53
59
514
567
24
47
1
795
238
7,246
47
47
295
106
154
3,607
37
65
79
53
136
222
40
364
1,251
2,248
6
254
89
53
1
2
8
時価
8,985,586
20,913,549
5,343
243,157
71,763
21,214,583
1,564,395
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4,235,008
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212,012
419,370
2,106,729
828
1,086,155
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1,094
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24,232
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18,649,765
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70,133
130,383
1,313,067
530,990
604,470
158,141
2,287,342
1,932,641
8,940
106,588
100,091
34,634
90,705
102,931
2,795,444
1,639,135
87,442
111,658
1,801
9,135,279
1,193,070
14,649,768
114,595
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1,960,257
92,762
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17,174,380
101,635
149,829
112,945
132,473
224,633
997,723
199,627
169,876
1,341,930
7,005,153
44,670
1,714,116
74,289
87,089
284
3,880
6,267
205
投資
比率
（%）
0.13
0.31
0.00
0.00
0.00
0.31
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0.01
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0.00
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0.00
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0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
2,615
95,435
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3
222,121
0.31
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57
0.00
242
2,582
0.00
107
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0.00
5,045
225,318
0.31
347
16,610
0.02
110
4,313
0.01
2,145
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2,301
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0.23
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684
0.00
118
2,251
0.00
471
4,453
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1
9
0.00
289
11,532
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0.00
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188
0.00
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0.00
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0.00
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159
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0.01
57
1,679
0.00
522
24,286
0.03
225
20,520
0.03
7
95
0.00
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1,132
0.00
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0.00
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0.00
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928
0.00
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19
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2,120
0.00
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2
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10
67
0.00
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
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（%）
額面価額
時価
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242
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18
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0.00
13
215
0.00
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1,010
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75
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7
88
0.00
0
0
0.00
0
4
0.00
1
6
0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
CSS Industries Inc.
CT Communications Inc.
Cummins Inc.
Cutter & Buck Inc.
Dade Behring Holdings Inc.
Dataram Corp.
Datascope Corp.
Dawson Geophysical Company
Decorator Industries Inc.
Dell Inc.
Delphi Financial Group – A
Delta Apparel Inc.
Dendrite International Inc.
Denny's Corp.
Digital Insight Corp.
Diodes Inc.
DJ Orthopedics Inc.
Dress Barn Inc.
DSP Group Inc.
Duquesne Light Holdings Inc.
Eagle Materials Inc.
Earthlink Inc.
Eastern Company (The)
Eastman Chemical Company
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edgewater Technology Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
EFC Bancorp Inc.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electronic Arts Inc.
Eli Lilly & Company
Elmira Savings Bank FSB
EMS Technologies Inc.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
EnerSys
EnPro Industries Inc.
Ensco International Inc.
EPlus Inc.
Equifax Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Expedia Inc.
Exponent Inc.
Ezcorp Inc. – A
E-Z-Em-Inc.
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
Fidelity Southern Corp.
First American Corp.
First Aviation Services Inc.
First Bancorp of Indiana Inc.
First Bancshares Inc. / MO
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First West Virginia Bancorp
FirstFed Financial Corp
Five Star Quality Care Inc.
FMS Financial Corp.
FNB Financial Services Corp.
Forrester Research Inc.
Foster Wheeler Limited
Foundation Coal Holdings Inc.
Freddie Mac
Frequency Electronics Inc.
株数／
額面価額
59
73
12
22
473
4
284
128
1
3,903
419
37
224
98
9
35
127
165
86
30
72
2,995
35
18
4,127
2,230
41
254
1,223
53
1,858
2,785
2,986
21
81
697
1
118
1,242
6
107
18
159
3,136
18
284
233
5
4
31
59
35
24
59
100
27
83
35
95
2
241
93
2
89
38
17
75
1,526
32
時価
213,342
104,018
126,869
29,585
2,276,945
2,541
1,120,463
462,914
551
13,859,200
2,281,441
65,921
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35,860
133,533
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250,390
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108,347
21,176,719
7,104,174
42,668
174,539
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17,124,818
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900
379,860
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9,677
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78,964
271,216
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1,563,395
85,365
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85,551
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206
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バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
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比率
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（%）
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時価
74
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415
0.00
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バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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（%）
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342
0.00
213
11,722
0.17
4
40
0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
Frisch's Restaurants Inc.
Frontier Oil Corp.
Frozen Food Express Industries
GameStop Corp. – B
Gehl Company
Genentech Inc.
General Communication Inc.
General Electric Company
Giant Industries Inc.
GlobalSantaFe Corp.
Globecomm Systems Inc.
Golden West Financial Corp.
Goldman Sachs Group Inc.
Gottschalks Inc.
Granite Construction Inc.
Grant Prideco Inc.
Green Mountain Power Corp.
Greif Inc. – A
Griffon Corp.
Group 1 Automotive Inc.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Gulf Island Fabrication Inc.
Haemonetics Corp. / Mass
Halliburton Company
Hallwood Group Inc.
Hampshire Group Limited
Hardinge Inc.
Hastings Entertainment Inc. / United States
HCC Insurance Holdings Inc.
Health Net Inc.
Hector Communications Corp.
Herman Miller Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
HopFed Bancorp Inc.
Horace Mann Educators Corp.
Hudson Highland Group Inc.
Huttig Building Products Inc.
Hypercom Corp.
IAC / InterActiveCorp
ICICI Bank Limited – ADR
Ikon Office Solutions Inc.
ILX Resorts Inc.
Imation Corp.
Industrial Distribution Group Inc.
Inforte Corp.
Insteel Industries Inc.
Intel Corp.
International Aluminum Corp.
International Business Machines Corp.
Intersil Corp. – A
Intervest Bancshares Corp.
Intrado Inc.
Invitrogen Corp.
Iridex Corp.
Isramco Inc.
ITLA Capital Corp.
IXYS Corp.
J Alexander's Corp.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JB Hunt Transport Services Inc.
JC Penney Company Inc. Holding Company
Johnson & Johnson
Joy Global Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
株数／
額面価額
77
104
164
85
159
4,127
0
4,118
24
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65
1,544
745
119
667
585
112
148
11
1
24
496
5
425
686
30
1
65
266
1,193
732
77
82
89
100
5,251
1
154
18
325
143
3,828
466
24
47
149
213
5
12
6,173
100
751
1,522
25
53
7
6
24
6
55
154
260
782
790
1,378
3,425
210
3,183
5,700
時価
220,615
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216,862
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568
16,993,810
146,015
9,313,310
46,097
12,038,545
11,191,566
119,377
2,849,874
3,010,414
377,318
1,161,088
31,428
2,183
40,175
899,529
14,830
2,465,185
4,944,834
264,081
1,995
137,149
163,020
4,186,388
4,461,184
255,824
274,289
197,411
347,374
25,087,604
2,210
346,207
36,282
327,633
107,448
12,676,779
1,611,647
29,092
58,129
800,849
196,995
2,128
23,357
18,150,142
475,726
7,260,615
4,478,419
69,938
141,173
52,436
5,444
41,505
34,502
76,851
144,976
647,647
1,577,463
2,114,488
8,962,344
24,197,869
997,888
14,878,599
14,894,208
207
投資
比率
（%）
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
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0.03
0.13
0.36
0.01
0.22
0.22
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
96
2,342
0.00
129
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2,303
0.00
106
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5,141
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0.00
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2,912
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158,190
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シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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（%）
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1
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478
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1,010
0.01
444
14,943
0.22
795
14,952
0.22
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
Kelly Services Inc. – A
Kendle International Inc.
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Keynote Systems Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Kirby Corp.
Kroger Company (The)
K-Tron International Inc.
Ladish Company Inc.
Lamson & Sessions Company (The)
Lawson Software Inc.
LB Foster Company – A
Leesport Financial Corp.
Lennox International Inc.
Lenox Group Inc
Lesco Inc.
LG. Philips LCD Company Limited – ADR
Liberty Global Inc.
Liberty Global Inc. – A
Liberty Media Corp. – A
Lightbridge Inc.
Lithia Motors Inc. – A
Lodgian Inc.
Loews Corp.
Lone Star Technologies Inc.
Longs Drug Stores Corp.
LSB Corp.
LSI Logic Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Mac-Gray Corp.
Macquarie Infrastructure Company Trust
MAF Bancorp Inc.
Maine & Maritimes Corp.
Manatron Inc.
Manor Care Inc.
Manpower Inc.
Mantech International Corp. – A
Mapinfo Corp.
Marathon Oil Corp.
Marcus Corp.
Marten Transport Limited
Martin Marietta Materials Inc.
Material Sciences Corp.
Matria Healthcare Inc.
Max Re Capital Limited
MAXIMUS Inc.
MBNA Corp.
McDermott International Inc.
McDonald's Corp.
MCG Capital Corp.
Mcrae Industries Inc. – A
MDC Holdings Inc.
Medtox Scientific Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Mercury Air Group Inc.
Merge Technologies Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Merrimac Industries Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Meta Financial Group Inc.
Michael Baker Corp.
Micros Systems Inc.
Microsemi Corp.
Microsoft Corp.
Midland Company (The)
MidWestOne Financial Group Inc.
Misonix Inc.
株数／
額面価額
6
284
886
59
21
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4
6
201
56
797
234
6
757
500
748
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331
213
149
1,106
471
455
36
318
307
5
278
210
83
1
4
439
71
34
289
2,118
338
18
284
6
6
246
337
1,402
697
3,266
726
30
387
3
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65
14
6,175
35
30
35
154
76
81
8,581
118
30
87
時価
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1,976,617
73,943
302,040
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1,074
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38,277
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27,347
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1,469,527
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3,457,394
13,075,102
1,255,825
35,673
2,827,452
2,549
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24,001
40,577
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49,526
84,201
454,738
429,259
264,190
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208
投資
比率
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0.00
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
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197
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バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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499
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4
62
0.00
12
44
0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
MITY Enterprises Inc.
Mod-Pac Corp.
Moldflow Corp.
Monster Worldwide Inc.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
Movie Gallery Inc.
MPS Group Inc.
M-Systems Flash Disk Pioneers
MTS Systems Corp.
Myers Industries Inc.
NACCO Industries Inc. – A
NATCO Group Inc.
Nathan's Famous Inc.
National Dentex Corp.
National Healthcare Corp.
National Home Health Care
National Mercantile Bancorp
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
Natures Sunshine Prods Inc.
NCI Building Systems Inc.
NCO Group Inc.
Netmanage Inc.
Netscout Systems Inc.
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Limited – ADR
Nexen Inc.
NII Holdings Inc.
NN Inc.
Nokia OYJ – ADR
Nortel Networks Corp.
Northeast Bancorp
Northwest Pipe Company
Novartis AG – ADR
NS Group Inc.
Nuance Communications Inc.
NWH Inc.
NYMAGIC Inc.
Oceaneering International Inc.
Ohio Casualty Corp.
OI Corp.
Oil States International Inc.
Oil-Dri Corp. of America
ON Semiconductor Corp.
Opinion Research Corp.
Optical Cable Corp.
O'Reilly Automotive Inc.
Oshkosh Truck Corp.
Outlook Group Corp.
OYO Geospace Corp.
Packaging Dynamics Corp.
Park Bancorp Inc.
Parlux Fragrances Inc.
Patrick Industries Inc.
PC-Tel Inc.
PDF Solutions Inc.
Pediatric Services of America Inc.
Pepco Holdings Inc.
PepsiAmericas Inc.
PepsiCompany Inc.
Perceptron Inc.
Perot Systems Corp. – A
Pervasive Software Inc.
Pfizer Inc.
Pharmaceutical Product Development Inc.
株数／
額面価額
1
1
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11
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2
1
124
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18
1
66
65
508
201
18
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159
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89
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298
1,465
41
124
6
6
130
11
26
6
159
139
1,553
2,076
201
1,524
59
11,630
656
時価
1,239
799
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888
138,396
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10,519,734
1,988,157
21,639
78,918
134,988
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196,718
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209
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シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価 （%）
1
13
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1
8
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シティファンド・シティセレクト・
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（ユーロ表示）
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0.47
92
4,838
0.07
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
Phillips-Van Heusen
Pinnacle Bancshares Inc. – A
Pocahontas Bancorp Inc.
Pogo Producing Company
Polo Ralph Lauren Corp.
Polydex Pharmaceuticals Limited
Pomeroy IT Solutions Inc.
Presidential Life Corp.
Price Communications Corp.
Pride International Inc.
Princeton National Bancorp Inc.
Printronix Inc.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Provident Financial Holdings
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
Radiant Systems Inc.
Range Resources Corp.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
RC2 Corp.
RCM Technologies Inc.
RealNetworks Inc.
Red Hat Inc.
Regal-Beloit Corp.
Regent Communications Inc.
RehabCare Group Inc.
Renasant Corp.
Republic Airways Holdings Inc.
Republic Bancorp Inc. / KY – A
Republic First Bancorp Inc.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
RTW Inc.
Ryerson Tull Inc.
SafeNet Inc.
Sands Regent
Sanofi-Aventis – ADR
Sara Lee Corp.
SBC Communications Inc.
Schiff Nutrition International Inc
Schnitzer Steel Industries Inc.
Scholastic Corp.
Schulman A Inc.
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Selective Insurance Group
Semitool Inc.
Sempra Energy
SJW Corp.
Skywest Inc.
SL Industries Inc.
Snap-On Inc.
SonicWALL Inc.
Source Interlink Companies Inc.
Sourcecorp
South Jersey Industries Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Water Company
Southwestern Energy Company
Span-America Medical Systems Inc.
Sparton Corp.
Spectrum Control Inc.
Sports Authority Inc. (The)
Sprint Corp.
株数／
額面価額
520
35
47
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819
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4,114
93
83
64
2,625
136
330
18
35
1,781
3
160
1,413
5,162
626
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8
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21
2
124
118
77
1,047
756
112
372
273
100
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3,360
4,998
291
111
18
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24
12
715
17
2,461
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118
18
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74
254
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45
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22
27
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時価
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230,798
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224,702
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395,712
96,733
728,537
1,681,249
68,967
12,603
193,715
82,213
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19,606
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210
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比率
（%）
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0.00
0.01
0.33
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額面価額
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59
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22
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200
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139
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時価
21,008
646
750
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125
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85
309
39,431
24
2,500
299,331
3,327
2,742
844
142,383
2,495
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572
1,681
88,666
133
999
13,913
179,329
27,480
141
198
45
397
55
1,980
3,030
389
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16,804
1,315
11,291
11,075
1,312
116,617
79,469
153,409
1,827
4,277
630
19,503
1,344
22,799
48,170
224
137,299
2,451
10,582
2,386
832
4,202
1,027
7,735
17,851
732
134
2,057
873
243
208
4,510
238,737
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比率
（%）
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0.00
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バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
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（%）
額面価額
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73
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0.03
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16
430
0.01
1,131
22,556
0.33
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
SPSS Inc.
SSA Global Technologies Inc.
St Mary Land & Exploration Company
St Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Microsystems Corp.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Steelcase Inc. – A
Stein Mart Inc.
Stellent Inc.
Stepan Company
Stewart Enterprises Inc. – A
Stone Energy Corp.
Stratos International Inc.
Stratus Properties Inc.
Stride Rite Corp.
Suncor Energy Inc.
Superior Essex Inc.
Supertex Inc.
Swift Energy Company
Swift Transportation Company Inc.
SWS Group Inc.
Sybase Inc.
SYKES Enterprises Inc.
Symmetricom Inc.
Syniverse Holdings Inc.
Sypris Solutions Inc.
Systemax Inc.
Target Corp.
Tarragon Corp.
TD Banknorth Inc.
Team Financial Inc.
Technical Olympic USA Inc.
TechTeam Global Inc.
Teleflex Inc.
Telephone & Data Systems Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thor Industries Inc.
Tier Technologies Inc. – B
Time Warner Inc.
Timken Company
Todd Shipyards Corp.
Tommy Hilfiger Corp.
Total SA – ADR
Trans World Entertainment
Trident Microsystems Inc.
Trizetto Group
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
UIL Holdings Corp.
UMB Financial Corp.
United Community Financial Corp. /OH
United Financial Corp.
United Fire & Casualty Company
United Technologies Corp.
United Therapeutics Corp.
United-Guardian Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Compression Holdings Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Forest Products Inc.
Unova Inc.
株数／
額面価額
81
121
11
1,568
656
96
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71
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322
85
71
290
38
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994
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12
53
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260
21
171
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12
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255
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224
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71
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8
18,275
1,258
24
1,943
1,337
59
628
181
237
89
59
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141
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30
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413
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時価
296,360
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6,860,396
1,290
42,475
99,398
345,469
272,303
1,950,964
565,189
58,087
1,605,609
202,606
31,397,903
11,242,387
351,599
1,480,591
6,798
37,462,423
4,749,272
72,038
3,634,821
19,863,646
39,274
1,382,961
360,539
737,902
49,664
315,116
165,507
1,062,442
815
71,865
1,226,719
10,591,355
4,821
43,687
15,710,703
1,910,939
45,641
2,693,933
1,435,171
211
投資
比率
（%）
0.00
0.00
0.00
0.12
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.04
0.02
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
101
3,147
0.00
150
2,685
0.00
14
514
0.00
1,954
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0.12
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0.03
119
3,498
0.00
382
10,624
0.01
88
608
0.00
361
5,731
0.01
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0.01
106
1,062
0.00
88
2,416
0.00
361
1,984
0.00
48
2,170
0.00
179
1,096
0.00
4
88
0.00
52
715
0.00
1,239
78,197
0.11
15
307
0.00
15
674
0.00
66
3,018
0.00
6
118
0.00
114
2,468
0.00
1,408
30,767
0.04
581
7,931
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38
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0.00
324
6,741
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0.00
213
1,342
0.00
1,320
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1
14
0.00
15
451
0.00
74
1,055
0.00
175
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287
2,891
0.00
317
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164
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0.01
51
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0.00
279
17,048
0.02
132
2,151
0.00
10,289
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0.46
1,541
119,508
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3,733
0.01
388
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2,420
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1,667
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110
527
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0.00
38
1,757
0.00
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1
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0.00
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763
0.00
324
13,025
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0.00
51
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28
485
0.00
515
28,603
0.04
451
15,238
0.02
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
11
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0.00
17
256
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2
49
0.00
219
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92
2,359
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333
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43
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41
546
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41
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0.00
20
104
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0
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0.00
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0.00
139
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2
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13
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0.00
159
2,933
0.04
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0.01
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0.00
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0.00
24
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0.00
148
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0
1
0.00
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101
0.00
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350
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0.00
36
1,975
0.03
19
572
0.01
6
59
0.00
32
1,625
0.02
15
205
0.00
1,152
31,519
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172
11,291
0.17
10
356
0.01
44
1,499
0.02
1
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0.00
2,549
37,613
0.55
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0.00
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3,679
0.05
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19,950
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0.00
88
1,400
0.02
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365
0.01
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0.01
12
50
0.00
8
319
0.00
4
168
0.00
20
1,075
0.02
0
1
0.00
4
73
0.00
37
1,242
0.02
224
10,637
0.16
0
5
0.00
6
44
0.00
297
15,779
0.23
55
1,934
0.03
3
46
0.00
58
2,727
0.04
51
1,453
0.02
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
Urban Outfitters Inc.
URS Corp.
US Bancorp
US Cellular Corp.
USA Truck Inc.
Vail Resorts Inc.
Valley National Gases Inc.
Valor Communications Group Inc.
Vasco Data Security International
Vectren Corp.
Veritas DGC Inc.
Vertrue Inc.
Viasys Healthcare Inc.
Vignette Corp.
Village Super Market – A
Volt Information Sciences Inc.
W&T Offshore Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Washington Savings Bank FSB / Bowie MD
Waste Industries USA Inc.
Water Pik Technologies Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Werner Enterprises Inc.
West Corp.
Westar Energy Inc.
Western Digital Corp.
Westlake Chemical Corp.
Weyco Group Inc.
W-H Energy Services Inc.
Whiting Petroleum Corp.
Willis Lease Finance Corp.
Witness Systems Inc.
WM Wrigley Jr Company
Woodward Governor Company
World Wrestling Entertainment Inc.
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
Zale Corp.
Zenith National Insurance Corp.
Zevex International Inc.
株数／
額面価額
62
35
2,035
159
77
419
171
118
15
1,128
679
30
6
44
24
1
193
1,834
123
2,343
5,653
159
148
213
319
1,432
2,159
23
275
1,246
180
77
71
233
81
77
338
2,093
236
130
3,081
3,536
146
354
19
株式合計
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Boykin Lodging Company
CentraCore Properties Trust
Entertainment Properties Trust
Equity Office Properties Trust
Equity Residential
Highland Hospitality Corp.
HRPT Properties Trust
LTC Properties Inc.
Mission West Properties
National Health Investors Inc.
National Health Realty Inc.
One Liberty Properties Inc.
PS Business Parks Inc.
SL Green Realty Corp.
Strategic Hotel Capital Inc.
384
145
163
189
1,958
1,343
45
3,373
354
408
17
177
30
23
493
337
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
187,045
157,970
7,191,178
931,269
267,980
1,636,697
391,908
158,518
17,671
3,582,684
2,843,757
121,633
18,252
83,900
167,626
1,304
660,044
11,392,896
144,006
13,045,129
16,023,587
153,357
233,603
540,366
1,613,991
13,432,221
15,969,426
54,109
1,359,227
3,190,529
388,294
262,487
161,669
909,343
373,206
69,606
812,905
16,508,999
2,396,916
223,552
9,104,654
16,405,243
434,567
1,950,421
27,155
1,785,448,679
0.00
0.00
0.11
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.05
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.17
0.00
0.19
0.24
0.00
0.00
0.01
0.02
0.20
0.23
0.00
0.02
0.05
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.24
0.04
0.00
0.13
0.24
0.01
0.03
0.00
26.22
3,234,108,846
47.51
476,349
210,611
510,963
909,227
7,008,983
6,188,001
58,562
4,117,308
878,998
464,082
50,814
389,835
64,557
132,747
4,365,442
797,146
0.01
0.00
0.01
0.01
0.11
0.09
0.00
0.06
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.06
0.01
212
株数／
額面価額
78
44
2,537
198
96
522
213
146
19
1,405
846
37
7
55
29
1
240
2,286
153
2,921
7,041
199
184
265
397
1,785
2,692
29
342
1,552
224
96
88
290
100
96
421
2,607
294
162
3,837
4,404
182
441
24
478
181
204
235
2,441
1,674
57
4,199
441
507
21
221
37
29
614
419
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
1,986
1,677
76,443
9,888
2,845
17,378
4,161
1,683
188
38,039
30,194
1,291
194
891
1,780
14
7,008
121,108
1,529
138,672
170,185
1,628
2,480
5,737
17,137
142,787
169,758
575
14,432
33,876
4,123
2,787
1,717
9,655
3,963
739
8,631
175,341
25,449
2,374
96,700
174,239
4,614
20,709
288
18,968,483
0.00
0.00
0.11
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.00
0.05
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.17
0.00
0.19
0.24
0.00
0.00
0.01
0.02
0.20
0.24
0.00
0.02
0.05
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.01
0.24
0.04
0.00
0.13
0.24
0.01
0.03
0.00
26.32
34,364,351
47.70
5,058
2,236
5,425
9,654
74,507
65,779
622
43,716
9,333
4,927
540
4,139
685
1,409
46,350
8,464
0.01
0.00
0.01
0.01
0.11
0.09
0.00
0.06
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.06
0.01
株数／
額面価額
9
5
284
22
11
59
24
17
2
159
95
4
1
6
3
0
27
256
17
327
788
22
21
30
45
200
301
3
39
175
25
11
10
33
11
11
48
292
33
18
430
493
21
50
3
54
20
23
27
273
187
6
474
50
57
2
25
4
3
69
47
時価
投資
比率
（%）
189
160
7,222
943
271
1,657
397
160
18
3,626
2,878
123
18
85
170
1
668
11,442
146
13,102
16,085
155
236
547
1,634
13,491
16,039
55
1,376
3,229
393
266
164
920
378
70
823
16,573
2,426
226
9,140
16,469
440
1,974
27
1,795,719
0.00
0.00
0.11
0.01
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.20
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3,263,062
47.71
482
213
517
920
7,039
6,215
59
4,167
890
470
51
395
65
134
4,419
807
0.01
0.00
0.01
0.01
0.11
0.09
0.00
0.06
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.06
0.01
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
Sunstone Hotel Investors Inc.
Trizec Properties Inc.
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
時価 （%）
株数／
額面価額
373
2,038
投資信託合計
1,163,930
5,462,882
33,250,437
0.02
0.08
0.49
33,250,437
0.49
株数／
額面価額
464
2,537
時価
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
12,358
58,003
353,205
0.02
0.08
0.49
353,205
0.49
52
286
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
4,363,243,648 64.07
46,406,969 64.43
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 4.000% 1/Sep/2010
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae 4.000% 16/Oct/2006
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.000% 20/Jan/2006
United States Tsy Bill 0.000% 9/Feb/2006
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 0.920% 15/Apr/2010
United States Tsy N/B 4.500% 15/Nov/2015
United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
1,178
5,529
33,550
0.02
0.08
0.49
33,550
0.49
4,403,035 64.37
39,773
4,019,580
4,019,580
0.06
0.06
49,753
42,875
42,875
0.06
0.06
5,578
4,058
4,058
0.06
0.06
129,592
10,350,667
10,350,667
0.15
0.15
162,111
110,407
110,407
0.15
0.15
18,174
10,450
10,450
0.15
0.15
27,635,410 0.41
496,333,850 7.29
100,605,485 1.48
18,494,666 0.27
26,691,253 0.39
23,851,694 0.35
693,612,358 10.19
296,443
5,306,956
1,077,975
197,352
281,932
225,960
294,777 0.41
5,294,219 7.35
1,073,123 1.49
197,276 0.27
284,706 0.40
254,418 0.35
7,398,519 10.27
33,233
594,939
120,847
22,124
31,606
25,331
236,978
4,242,406
861,739
157,764
225,378
180,634
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
Capital Auto Receivables Asset Trust 3.580% 16/Oct/2006
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200% 24/Aug/2009
Commercial Mortg. Acceptance Corp. 6.030% 15/Sep/2030
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Asset-Backed Ct. FRN 25/Jun/2035
Countrywide Home Loan Mortg.Trust FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Sec. Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
Fannie Mae 5.500% 25/Oct/2035
Fannie Mae FRN 25/Dec/2033
Fannie Mae Pool 4.000% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Mar/2019
Fannie Mae Pool 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool 4.500% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.500% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 *
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Sep/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae Pool No 254048 6.500% 1/Nov/2016
時価
投資
比率
（%）
707,982,605 10.40
154,119
190,908
246,969
268,906
30,875
309,894
185,451
163,522
177,460
153,558
196,211
364,933
228,802
133,616
-185,605
70,834
29,426
12,666
-19,886
53,030
470,642
-291,665
251,893
-835,224
3,359
24,845
11,473
17,637
-410,983
5,032
-33,144
85,057
17,420
17,540,501
23,643,422
28,476,986
31,585,725
3,618,453
35,412,482
22,100,692
19,169,422
20,823,091
18,023,581
22,756,168
42,952,860
27,042,411
15,849,023
-20,787,338
7,950,566
3,300,573
1,420,647
-2,270,220
5,863,429
54,625,448
-33,157,686
29,734,507
-97,063,374
402,924
2,980,193
1,376,257
2,115,621
-48,665,056
596,191
-3,987,764
10,426,996
2,103,993
0.26
0.35
0.42
0.46
0.05
0.52
0.32
0.28
0.31
0.26
0.33
0.63
0.40
0.23
-0.31
0.12
0.05
0.02
-0.03
0.09
0.80
-0.49
0.44
-1.43
0.01
0.04
0.02
0.03
-0.71
0.01
-0.06
0.15
0.03
7,551,801 10.48
192,792
238,813
308,941
336,382
38,623
387,657
231,987
204,555
221,991
192,090
245,447
456,506
286,216
167,144
-232,179
88,609
36,810
15,844
-24,876
66,337
588,740
-364,853
315,100
-1,044,807
4,202
31,079
14,353
22,062
-514,111
6,295
-41,461
106,400
21,792
187,098
252,196
303,754
336,914
38,597
377,733
235,740
204,474
222,113
192,251
242,732
458,163
288,452
169,056
-221,731
84,806
35,206
15,154
-24,216
62,543
582,670
-353,681
317,168
-1,035,341
4,298
31,789
14,680
22,567
-519,093
6,359
-42,536
111,221
22,443
0.26
0.35
0.42
0.47
0.05
0.52
0.33
0.28
0.31
0.27
0.34
0.64
0.40
0.23
-0.31
0.12
0.05
0.02
-0.03
0.09
0.81
-0.49
0.44
-1.44
0.01
0.04
0.02
0.03
-0.72
0.01
-0.06
0.15
0.03
27,901 0.41
501,107 7.34
101,573 1.48
18,673 0.27
26,948 0.39
24,081 0.35
700,283 10.24
714,791 10.45
21,613
26,772
34,634
37,710
4,330
43,458
26,007
22,932
24,886
21,534
27,516
51,177
32,086
18,738
-26,029
9,934
4,127
1,776
-2,789
7,437
66,001
-40,902
35,324
-117,129
471
3,484
1,609
2,473
-57,635
706
-4,648
11,928
2,443
17,709
23,871
28,751
31,889
3,653
35,753
22,313
19,354
21,023
18,197
22,975
43,366
27,302
16,001
-20,987
8,027
3,332
1,434
-2,292
5,920
55,151
-33,477
30,020
-97,997
407
3,009
1,389
2,136
-49,133
602
-4,026
10,527
2,124
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
213
0.26
0.35
0.42
0.47
0.05
0.52
0.33
0.28
0.31
0.27
0.34
0.63
0.40
0.23
-0.31
0.12
0.05
0.02
-0.03
0.09
0.81
-0.49
0.44
-1.43
0.01
0.04
0.02
0.03
-0.72
0.01
-0.06
0.15
0.03
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
Fannie Mae Pool No 254639 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No 254796 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No 254933 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 255180 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No 255208 4.000% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 255252 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No 357412 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No 357704 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 432350 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No 535913 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No 545261 5.793% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No 545762 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 555997 6.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 574570 6.000% 1/Mar/2016
Fannie Mae Pool No 588099 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 595978 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 597373 6.000% 1/Sep/2016
Fannie Mae Pool No 621647 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 624035 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No 626791 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 629167 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 636109 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No 645604 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No 651562 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 652611 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No 653331 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 657642 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 662891 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No 694060 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 711821 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 725027 5.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 725162 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725206 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725929 6.144% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No 725946 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No 735494 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No 735790 4.500% 1/Dec/2019
Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 738586 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No 741972 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 742850 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No 743932 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747595 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747849 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 751281 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 751354 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 753220 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 753640 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 754770 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759282 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759889 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No 761335 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761456 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761505 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 766304 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 766759 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 769528 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 769951 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770069 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770186 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 773816 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 775316 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 776239 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 780962 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 790814 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No 822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No 822799 4.500% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No 823014 4.500% 1/May/2035
Ford Credit Auto Owner Trust 4.300% 15/Aug/2009
株数／
額面価額
15,891
2,114
3,828
33,850
48,039
30,005
5,268
59,345
15,376
36,190
179,260
6,326
3,029
14,249
25,934
28,567
22,085
4,679
45,626
4,096
18,772
3,315
1,609
1,542
38,873
16,520
42,714
2,037
20,821
12,520
379,892
17,560
353,354
160,539
198,576
117,815
61,846
534,863
1,721
33,539
7,061
11,612
3,067
50,027
39,270
29,399
2,487
28,475
27,233
21,857
5,147
58,701
15,453
49,420
945
29,516
7,881
27,703
12,303
14,050
26,821
38,761
34,279
5,554
1,455
210,866
32,356
45,082
215,435
214
時価
1,916,143
254,480
460,884
4,010,410
5,388,312
3,611,570
602,910
7,031,055
1,856,762
4,367,566
21,751,325
762,844
363,258
1,709,161
3,110,769
3,426,643
2,649,154
561,309
5,541,440
491,319
2,263,529
399,802
193,978
185,960
4,449,329
1,992,026
5,150,536
245,598
2,420,656
1,433,029
43,355,176
2,082,563
41,181,766
19,285,651
23,107,989
13,484,698
7,073,526
62,353,552
207,876
3,977,649
850,034
1,377,157
363,702
5,816,217
4,652,579
3,483,058
299,429
3,427,842
3,229,761
2,592,151
610,409
6,713,855
1,767,392
5,652,321
113,710
3,500,489
933,671
3,285,425
1,457,623
1,666,275
3,008,392
4,433,216
4,061,245
635,282
168,961
24,525,531
3,578,652
4,986,124
25,018,360
投資
比率
（%）
0.03
0.00
0.01
0.06
0.08
0.05
0.01
0.10
0.03
0.06
0.32
0.01
0.01
0.03
0.05
0.05
0.04
0.01
0.08
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
0.07
0.03
0.08
0.00
0.04
0.02
0.64
0.03
0.60
0.28
0.34
0.20
0.10
0.92
0.00
0.06
0.01
0.02
0.01
0.09
0.07
0.05
0.00
0.05
0.05
0.04
0.01
0.10
0.03
0.08
0.00
0.05
0.01
0.05
0.02
0.02
0.04
0.07
0.06
0.01
0.00
0.36
0.05
0.07
0.37
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価 （%）
19,878
20,439 0.03
2,644
2,714 0.00
4,789
4,916 0.01
42,344
42,778 0.06
60,094
57,475 0.08
37,534
38,523 0.05
6,589
6,431 0.01
74,237
74,998 0.10
19,235
19,805 0.03
45,271
46,587 0.06
224,242
232,014 0.32
7,914
8,137 0.01
3,789
3,875 0.01
17,824
18,231 0.03
32,441
33,181 0.05
35,735
36,551 0.05
27,627
28,258 0.04
5,854
5,987 0.01
57,076
59,109 0.08
5,124
5,241 0.01
23,482
24,144 0.03
4,147
4,265 0.01
2,012
2,069 0.00
1,929
1,984 0.00
48,628
47,459 0.07
20,666
21,248 0.03
53,433
54,939 0.08
2,548
2,620 0.00
26,046
25,820 0.04
15,662
15,286 0.02
475,219
462,454 0.64
21,966
22,214 0.03
442,021
439,271 0.61
200,823
205,713 0.29
248,405
246,485 0.34
147,378
143,837 0.20
77,365
75,451 0.10
669,076
665,103 0.94
2,153
2,217 0.00
41,955
42,428 0.06
8,833
9,067 0.01
14,526
14,690 0.02
3,836
3,879 0.01
62,581
62,040 0.09
49,124
49,627 0.07
36,776
37,153 0.05
3,111
3,194 0.00
35,620
36,564 0.05
34,067
34,451 0.05
27,341
27,650 0.04
6,438
6,511 0.01
73,431
71,614 0.10
19,330
18,852 0.03
61,821
60,291 0.08
1,182
1,213 0.00
36,922
37,338 0.05
9,858
9,959 0.01
34,654
35,044 0.05
15,390
15,548 0.02
17,575
17,774 0.02
33,551
32,089 0.04
48,487
47,288 0.07
42,880
43,320 0.06
6,948
6,776 0.01
1,820
1,802 0.00
263,779
261,605 0.36
40,475
38,172 0.05
56,394
53,185 0.07
269,494
266,862 0.37
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価 （%）
2,228
1,935 0.03
296
257 0.00
537
465 0.01
4,747
4,049 0.06
6,737
5,440 0.08
4,208
3,646 0.05
739
609 0.01
8,322
7,099 0.10
2,156
1,875 0.03
5,075
4,410 0.06
25,139
21,961 0.32
887
770 0.01
425
367 0.01
1,998
1,726 0.03
3,637
3,141 0.05
4,006
3,460 0.05
3,097
2,675 0.04
656
567 0.01
6,398
5,595 0.08
574
496 0.01
2,632
2,285 0.03
465
404 0.01
226
196 0.00
216
188 0.00
5,451
4,492 0.07
2,317
2,011 0.03
5,990
5,200 0.08
286
248 0.00
2,920
2,444 0.04
1,756
1,447 0.02
53,275
43,772 0.64
2,463
2,103 0.03
49,553
41,578 0.61
22,513
19,471 0.28
27,848
23,330 0.34
16,522
13,614 0.20
8,673
7,142 0.10
75,007
62,953 0.91
241
210 0.00
4,703
4,016 0.06
990
858 0.01
1,628
1,390 0.02
430
367 0.01
7,016
5,872 0.09
5,507
4,697 0.07
4,123
3,517 0.05
349
302 0.00
3,993
3,461 0.05
3,819
3,261 0.05
3,065
2,617 0.04
722
616 0.01
8,232
6,778 0.10
2,167
1,784 0.03
6,930
5,707 0.08
132
115 0.00
4,139
3,534 0.05
1,105
943 0.01
3,885
3,317 0.05
1,725
1,472 0.02
1,970
1,682 0.02
3,761
3,037 0.04
5,436
4,476 0.07
4,807
4,100 0.06
779
641 0.01
204
171 0.00
29,571
24,761 0.36
4,537
3,613 0.05
6,322
5,034 0.07
30,212
25,259 0.37
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2017 *
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2033
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Gold Pool No B13285 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13455 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13525 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13968 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No B19627 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No E01641 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No G11742 5.000% 1/Jul/2020
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GS Mortg. Sec. Corp. II 4.761% 10/Jul/2039
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6.260% 15/Mar/2033
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190% 15/Jul/2009
Salomon Brothers Mortg. Sec. VII 6.499% 13/Oct/2011
株数／
額面価額
90,307
-132,575
232,007
43,726
5,566
57,204
75,129
36,325
5,137
24,019
5,220
31,570
50,689
12,324
179,971
169,033
154,119
80,871
193,891
178,976
225,378
178,314
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
時価
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
10,493,923 0.15
-15,397,090 -0.23
26,358,291 0.39
4,995,244 0.07
636,828 0.01
6,647,333 0.10
8,730,207 0.13
4,155,983 0.06
587,719 0.01
2,748,019 0.04
597,215 0.01
3,668,552 0.05
5,798,213 0.09
1,432,731 0.02
21,408,306 0.31
21,504,797 0.32
19,681,781 0.29
9,361,870 0.14
22,090,531 0.32
22,091,615 0.32
26,340,313 0.39
22,297,331 0.33
899,111,502 13.20
112,968
-165,842
290,224
54,698
6,963
71,559
93,981
45,440
6,426
30,046
6,530
39,492
63,409
15,417
225,131
211,449
192,792
101,164
242,544
223,887
281,932
223,058
899,111,502 13.20
時価
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
111,935 0.16
-164,235 -0.23
281,155 0.39
53,283 0.07
6,793 0.01
70,905 0.10
93,122 0.13
44,330 0.06
6,269 0.01
29,312 0.04
6,370 0.01
39,131 0.05
61,848 0.09
15,282 0.02
228,355 0.32
229,384 0.32
209,939 0.29
99,860 0.14
235,632 0.33
235,644 0.33
280,963 0.39
237,838 0.33
9,590,509 13.32
12,664
-18,592
32,536
6,132
781
8,022
10,536
5,094
720
3,368
732
4,427
7,108
1,728
25,238
23,705
21,613
11,341
27,191
25,099
31,606
25,006
9,590,509 13.32
時価
投資
比率
（%）
10,595 0.15
-15,545 -0.23
26,612 0.39
5,043 0.07
643 0.01
6,711 0.10
8,814 0.13
4,196 0.06
593 0.01
2,774 0.04
603 0.01
3,704 0.05
5,854 0.09
1,447 0.02
21,614 0.32
21,712 0.32
19,871 0.29
9,452 0.14
22,303 0.33
22,304 0.33
26,594 0.39
22,512 0.33
907,758 13.27
907,758 13.27
カナダ・ドル建債券
Landwirtschaftliche Rentenbank 4.875% 21/Feb/2020
132,575
13,880,699
13,880,699
0.20
0.20
165,842
148,061
148,061
0.21
0.21
18,592
14,014
14,014
0.20
0.20
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
Allied Waste North America 8.875% 1/Apr/2008
American Real Estate Partners 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
ASIF Global Fin. 3.900% 22/Oct/2008
Berkshire Hathaway Fin. Corp. 4.125% 15/Jan/2010
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 4.125% 22/Feb/2010
Comcast Cable Communications 6.875% 15/Jun/2009
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
DaimlerChrysler NA Hldg Corp. 4.050% 4/Jun/2008
Delhaize America 9.000% 15/Apr/2031
El Paso CGP Company 7.420% 15/Feb/2037
El Paso Natural Gas Company 7.625% 1/Aug/2010
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Enterprise Products Operating 5.750% 1/Mar/2035
General Electric Cap. Corp. 5.000% 15/Nov/2011
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
K Hovnanian Enterprises 6.250% 15/Jan/2016
Kazkommerts Intl 8.000% 3/Nov/2015
Lockheed Martin Corp. 8.500% 1/Dec/2029
MagnaChip Semiconductor Company FRN 15/Dec/2011
Massey Energy Company 6.875% 15/Dec/2013
May Department Stores Company (The) 6.650% 15/Jul/2024
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Midwest Generation 8.750% 1/May/2034
Morgan Stanley 5.050% 21/Jan/2011
Movie Gallery 11.000% 1/May/2012
Navistar Intl Corp. 6.250% 1/Mar/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
NorthWestern Corp. 5.875% 1/Nov/2014
Petro-Canada 5.950% 15/May/2035
Protective Life Secured Trust 3.700% 24/Nov/2008
6,506
50,710
3,977
6,960
28,504
64,630
36,790
205,492
291,665
46,401
87,500
4,972
994
1,657
11,495
33,144
155,776
62,973
71,259
58,002
22,538
24,526
33,475
5,966
31,673
17,898
48,059
7,955
2,320
20,218
54,687
5,303
15,909
1,657
843,150
6,274,099
466,432
846,866
3,253,948
7,387,305
4,487,080
23,437,434
35,984,989
5,557,185
9,994,098
686,641
110,778
204,573
1,452,347
3,583,445
18,305,871
8,363,716
7,764,827
7,159,252
3,611,212
2,919,478
3,960,157
737,199
4,039,407
2,311,464
5,635,963
715,974
242,156
2,363,698
7,289,971
623,931
1,896,869
188,717
0.01
0.09
0.01
0.01
0.05
0.11
0.07
0.34
0.56
0.08
0.15
0.01
0.00
0.00
0.02
0.05
0.27
0.12
0.11
0.11
0.05
0.04
0.06
0.01
0.06
0.03
0.08
0.01
0.00
0.03
0.11
0.01
0.03
0.00
8,139
63,435
4,975
8,707
35,656
80,848
46,021
257,056
364,853
58,045
109,456
6,219
1,244
2,073
14,379
41,461
194,865
78,775
89,140
72,556
28,193
30,681
41,875
7,463
39,620
22,389
60,118
9,951
2,902
25,291
68,410
6,634
19,901
2,073
8,994
66,924
4,975
9,033
34,709
78,798
47,862
249,999
383,839
59,277
106,604
7,324
1,182
2,182
15,492
38,223
195,262
89,213
82,825
76,365
38,520
31,141
42,242
7,863
43,087
24,656
60,117
7,637
2,583
25,213
77,760
6,655
20,233
2,013
0.01
0.09
0.01
0.01
0.05
0.11
0.07
0.35
0.57
0.08
0.15
0.01
0.00
0.00
0.02
0.05
0.27
0.12
0.11
0.11
0.05
0.04
0.06
0.01
0.06
0.03
0.08
0.01
0.00
0.04
0.11
0.01
0.03
0.00
912
7,111
558
976
3,997
9,064
5,159
28,817
40,902
6,507
12,271
697
139
232
1,612
4,648
21,845
8,831
9,993
8,134
3,161
3,439
4,694
837
4,442
2,510
6,740
1,116
325
2,835
7,669
744
2,231
232
851
6,334
471
855
3,285
7,458
4,530
23,663
36,331
5,611
10,090
693
112
207
1,466
3,618
18,482
8,444
7,840
7,228
3,646
2,948
3,998
744
4,078
2,334
5,690
723
244
2,386
7,360
630
1,915
191
0.01
0.09
0.01
0.01
0.05
0.11
0.07
0.35
0.57
0.08
0.15
0.01
0.00
0.00
0.02
0.05
0.27
0.12
0.11
0.11
0.05
0.04
0.06
0.01
0.06
0.03
0.08
0.01
0.00
0.03
0.11
0.01
0.03
0.00
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
215
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Pulte Homes 5.200% 15/Feb/2015
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Reliant Energy 6.750% 15/Dec/2014
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Service Corp. Intl / US 7.700% 15/Apr/2009
Sprint Cap. Corp. 8.750% 15/Mar/2032
Suncor Energy 5.950% 1/Dec/2034
Sungard Data Systems 9.125% 15/Aug/2013
SunTrust Banks 3.625% 15/Oct/2007
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
Vodafone Grp 5.000% 15/Sep/2015
Wachovia Bank NA 4.375% 15/Aug/2008
Williams Companies 7.625% 15/Jul/2019
Wyeth 5.500% 15/Feb/2016
投資
比率
時価 （%）
株数／
額面価額
24,858
7,623
7,623
13,920
9,943
66,288
5,303
3,646
20,549
2,652
167,708
994
16,572
29,498
3,314
31,487
53,693
91,808
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
2,788,974
842,197
963,280
1,424,368
1,259,368
7,264,840
653,005
568,513
2,554,977
321,838
19,250,351
119,523
2,248,029
3,481,919
379,163
3,657,340
6,753,358
10,934,336
248,165,611
0.04
0.01
0.01
0.02
0.02
0.11
0.01
0.01
0.04
0.00
0.28
0.00
0.03
0.05
0.01
0.05
0.10
0.16
3.64
262,046,310
3.84
株数／
額面価額
31,095
9,536
9,536
17,413
12,438
82,921
6,634
4,561
25,706
3,317
209,791
1,244
20,730
36,900
4,146
39,388
67,166
114,846
1,869,140,417 27.44
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
時価 （%）
29,749
8,983
10,275
15,193
13,433
77,492
6,965
6,064
27,253
3,433
205,337
1,275
23,979
37,140
4,044
39,012
72,036
116,633
2,647,098
0.04
0.01
0.01
0.02
0.02
0.11
0.01
0.01
0.04
0.00
0.29
0.00
0.03
0.05
0.01
0.05
0.10
0.16
3.68
2,795,159
3.89
株数／
額面価額
3,486
1,069
1,069
1,952
1,394
9,296
744
511
2,882
372
23,519
139
2,324
4,137
465
4,416
7,530
12,875
19,937,469 27.69
投資
比率
時価 （%）
2,816
850
973
1,438
1,271
7,335
659
574
2,580
325
19,435
121
2,270
3,515
383
3,693
6,818
11,039
250,551
0.04
0.01
0.01
0.02
0.02
0.11
0.01
0.01
0.04
0.00
0.28
0.00
0.03
0.05
0.01
0.05
0.10
0.16
3.66
264,565
3.86
1,887,114 27.58
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
インドネシア・ルピア建ストラクチャード・ノート
Indonesia (Govt of) 13.150% 15/Mar/2010
638,548,333
7,605,673
7,605,673
0.11
0.11
7,605,673
0.11
29,829
2,409,333
2,409,333
0.04
0.04
404,354
29,030,425
29,030,425
0.43
0.43
31,439,758
0.47
ストラクチャード・ノート合計
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Quebec (Prov. of) 6.750% 9/Nov/2015
シンガポール・ドル建国際機関債、国債および地方債
Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
国際機関債、国債および地方債合計
798,779,760
81,127
81,127
0.11
0.11
81,127
0.11
37,315
25,700
25,700
0.04
0.04
505,819
309,657
309,657
0.43
0.43
335,357
0.47
89,547,591
7,679
7,679
0.11
0.11
7,679
0.11
4,183
2,433
2,433
0.04
0.04
56,705
29,310
29,310
0.43
0.43
31,743
0.47
カナダ・ドル建債券
Bank Nederlandse Gemeenten 5.150% 7/Mar/2025
132,575
14,461,018
14,461,018
0.21
0.21
165,842
154,251
154,251
0.21
0.21
18,592
14,600
14,600
0.21
0.21
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
Belvoir Land 5.400% 15/Dec/2047
Dynegy Hldgs 10.125% 15/Jul/2013
SBC Communications 4.389% 5/Jun/2006
Tenaska Alabama Partners 7.000% 30/Jun/2021
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
44,744
66,288
44,081
144,176
6,607
12,926
5,693,391
7,555,506
5,841,677
16,872,499
780,557
1,565,172
38,308,802
0.08
0.11
0.09
0.25
0.01
0.02
0.56
55,972
82,921
55,143
180,354
8,264
16,170
60,729
80,592
62,311
179,973
8,326
16,695
408,626
0.08
0.11
0.09
0.26
0.01
0.02
0.57
6,275
9,296
6,182
20,219
926
1,813
5,748
7,628
5,898
17,035
788
1,580
38,677
0.08
0.11
0.09
0.26
0.01
0.02
0.57
52,769,820
0.77
562,877
0.78
53,277
0.78
24,999
2,518,681
2,518,681
0.04
0.04
31,222
26,824
26,824
0.04
0.04
3,559
2,581
2,581
0.04
0.04
30
72,142
72,142
0.00
0.00
37
766
766
0.00
0.00
4
73
73
0.00
0.00
2,590,823
0.04
27,590
0.04
2,654
0.04
債券合計
台湾ドル建株式
Fubon Financial Holding Company Limited
米ドル建株式
Matrixx Initiatives, Inc.
株式合計
216
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(円)
（円表示）
銘柄
タイ・バーツ建新株引受権
True Corp. – Wt 31/Mar/2008
株数／
額面価額
時価
4,836
0
0
新株引受権合計
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
0.00
0.00
6,041
時価
0
0
シティファンド・シティセレクト・
バランス型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
0.00
0.00
689
時価
投資
比率
（%）
0
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
94,406,074
1.39
1,006,951
1.40
95,353
1.40
196,309,210
196,309,210
2.88
2.88
2,099,440
2,099,440
2.91
2.91
194,125
194,125
2.84
2.84
投資信託合計
196,309,210
2.88
2,099,440
2.91
194,125
2.84
証券投資信託合計
196,309,210
2.88
2,099,440
2.91
194,125
2.84
投資有価証券合計
6,523,099,349
95.78
69,450,829
96.43
6,579,627
96.19
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Citi FCP – CitiEquity Emerging Markets Fund
その他の純資産
純資産合計
5,537
6,944
761
287,364,453
4.22
2,574,729
3.57
260,894
3.81
6,810,463,802
100.00
72,025,558
100.00
6,840,521
100.00
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
217
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・バランス型(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・シティセレクト・バランス型(米ドル)
2005年12月31日現在、業種別分類
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
投資
比率
（%）
13.23
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
投資
比率
（%）
13.32
政府
10.48
政府
10.57
銀行
9.34
銀行
9.41
政府保証債
8.93
政府保証債
9.01
金融サービス
6.17
金融サービス
6.21
保険
3.74
保険
3.76
3.29
小売
3.27
小売
石油・ガス生産
3.18
石油・ガス生産
3.20
医薬品
3.00
医薬品
3.02
オープン・エンド型投資信託
2.88
オープン・エンド型投資信託
2.91
通信サービス
2.69
通信サービス
2.70
放送・ラジオ・テレビ
2.40
放送・ラジオ・テレビ
2.42
通信機器
1.96
通信機器
1.97
1.64
半導体
1.63
半導体
電気事業
1.54
電気事業
1.55
バイオテクノロジー
1.53
バイオテクノロジー
1.53
食品サービス
1.31
食品サービス
1.32
ソフトウェア
1.29
ソフトウェア
1.30
自動車
1.01
自動車
1.02
化学
1.01
化学
1.01
石油・ガスサービス
0.98
石油・ガスサービス
0.98
不動産
0.84
不動産
0.85
タバコ
0.71
タバコ
0.71
ヘルスケア機器
0.70
ヘルスケア機器
0.70
エンジニアリング・建設
0.69
ヘルスケア・サービス
0.69
化粧品・パーソナルケア
0.69
エンジニアリング・建設
0.69
ヘルスケア・サービス
0.68
化粧品・パーソナルケア
0.69
機械部品
0.68
機械部品
0.69
電子機器
0.64
電子機器
0.64
飲料
0.64
飲料
0.64
住宅建設
0.61
住宅建設
0.62
航空宇宙・防衛
0.58
航空宇宙・防衛
0.58
インターネットソフトウェア・サービス
0.54
インターネットソフトウェア・サービス
0.55
コンピューター・周辺機器
0.51
コンピューター・周辺機器
0.51
機械
0.51
機械
0.51
不動産投資信託
0.49
不動産投資信託
0.49
自動車部品・機器
0.47
自動車部品・機器
0.47
建築資材
0.44
建築資材
0.44
鉱業（貴金属以外）
0.42
鉱業（貴金属以外）
0.43
流通・卸売
0.40
流通・卸売
0.40
家庭用品
0.40
家庭用品
0.40
鉄・鉄鋼
0.32
鉄・鉄鋼
0.32
運輸
0.29
運輸
0.29
事務機器・オフィス設備
0.28
事務機器・オフィス設備
0.28
商業サービス
0.22
商業サービス
0.23
レジャー・娯楽
0.21
レジャー・娯楽
0.21
国際銀行
0.19
国際銀行
0.19
電気機器
0.18
電気機器
0.18
アパレル
0.17
アパレル
0.17
0.10
環境管理・サービス
0.10
環境管理・サービス
その他
0.61
その他
0.62
合計
95.78
合計
96.43
218
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・バランス型(ユーロ)
2005年12月31日現在、業種別分類
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
投資
比率
（%）
13.23
政府
10.54
銀行
9.40
政府保証債
8.98
金融サービス
6.20
保険
3.76
小売
3.28
石油・ガス生産
3.20
医薬品
3.02
オープン・エンド型投資信託
2.84
通信サービス
2.70
放送・ラジオ・テレビ
2.41
通信機器
1.97
半導体
1.64
電気事業
1.55
バイオテクノロジー
1.53
食品サービス
1.31
ソフトウェア
1.30
自動車
1.02
化学
1.02
石油・ガスサービス
0.98
不動産
0.85
タバコ
0.71
ヘルスケア機器
0.70
エンジニアリング・建設
0.70
ヘルスケア・サービス
0.69
化粧品・パーソナルケア
0.69
機械部品
0.68
電子機器
0.65
飲料
0.64
住宅建設
0.62
航空宇宙・防衛
0.58
インターネットソフトウェア・サービス
0.55
コンピューター・周辺機器
0.51
機械
0.51
不動産投資信託
0.49
自動車部品・機器
0.47
建築資材
0.44
鉱業（貴金属以外）
0.43
流通・卸売
0.40
家庭用品
0.40
鉄・鉄鋼
0.32
運輸
0.30
事務機器・オフィス設備
0.28
商業サービス
0.23
レジャー・娯楽
0.21
国際銀行
0.19
電気機器
0.18
アパレル
0.17
環境管理・サービス
0.10
その他
0.62
合計
96.19
219
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
時価 （%）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 2.250% 25/Jul/2020
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 5.500% 4/Jan/2031
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 17/Apr/2009
Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
18,625
204,017
19,429
5,332
96,925
115,477
8,034
43,824
49,668
3,035,906
28,221,918
2,901,344
969,389
17,557,011
21,775,717
1,125,311
6,462,817
7,408,047
89,457,460
0.11
1.03
0.10
0.03
0.63
0.79
0.04
0.23
0.27
3.23
33,629
368,367
35,080
9,627
175,005
208,502
14,507
79,128
89,678
46,741 0.11
434,505 1.02
44,669 0.11
14,925 0.04
270,308 0.64
335,260 0.79
17,325 0.04
99,502 0.23
114,055 0.27
1,377,290 3.25
2,746
30,075
2,864
786
14,288
17,023
1,184
6,460
7,322
3,222
29,952
3,079
1,029
18,633
23,111
1,194
6,859
7,862
94,941
0.11
1.03
0.10
0.03
0.63
0.78
0.04
0.23
0.27
3.22
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2025
United Kingdom Gilt 6.000% 7/Dec/2028
United Kingdom Gilt 8.000% 7/Jun/2021
United Kingdom Gilt Inflation Linked 6.047% 20/May/2009
12,417
12,417
4,821
73
511
6,793
5,405
2,799,423
2,498,345
1,024,292
16,577
133,479
1,976,840
2,733,392
11,182,348
0.10
0.09
0.04
0.00
0.00
0.07
0.10
0.40
22,420
22,420
8,704
132
923
12,265
9,759
43,100 0.10
38,465 0.09
15,770 0.04
255 0.00
2,055 0.00
30,435 0.07
42,083 0.10
172,163 0.40
1,830
1,830
711
11
75
1,001
797
2,971
2,652
1,087
18
142
2,098
2,901
11,869
0.10
0.09
0.04
0.00
0.00
0.07
0.10
0.40
11,408,962
11,159,106
11,159,106
0.40
0.40
20,599,662
171,806 0.41
171,806 0.41
1,681,861
11,843
11,843
0.40
0.40
2,264
830
351
2,442,355
946,853
413,008
3,802,216
0.10
0.03
0.01
0.14
4,088
1,498
633
37,603 0.10
14,578 0.03
6,359 0.01
58,540 0.14
334
122
52
2,592
1,005
438
4,035
0.10
0.03
0.01
0.14
16,799
2,191
1,383,637
173,605
1,557,242
0.05
0.01
0.06
30,332
3,956
21,303
2,673
23,976
0.05
0.01
0.06
2,476
323
1,468
184
1,652
0.05
0.01
0.06
44,920
66,102
201,081
1,611,087
2,453,893
7,500,210
11,565,190
0.06
0.09
0.27
0.42
81,106
119,351
363,066
24,804
37,780
115,473
178,057
0.06
0.09
0.27
0.42
6,622
9,744
29,643
1,710
2,604
7,960
12,274
0.06
0.09
0.27
0.42
17,384
2,507,566
2,507,566
0.09
0.09
31,387
38,607 0.09
38,607 0.09
2,563
2,661
2,661
0.09
0.09
131,231,128
4.74
139,275
4.73
30,677
3,358,346
3,358,346
0.12
0.12
604
11,464
11,464
4,821
6,574
5,259
680,324
1,020,443
785,501
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
メキシコ・ペソ建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) Bonos 8.000% 19/Dec/2013
Mexico (Govt of) Bonos 9.000% 22/Dec/2011
Mexico (Govt of) Bonos 9.500% 18/Dec/2014
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
New Zealand (Govt of) 6.000% 15/Dec/2017
Ontario (Prov. of) 6.250% 16/Jun/2015
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 5.750% 24/Mar/2010
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 8.000% 24/Sep/2022
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
ユーロ建債券
Assurances Generales de France 4.625% 10/Jun/2049
Aviva 5.700% 2/Oct/2023
Banca Popolare di Lodi Investors Trust III 6.742% 29/Jun/2049
220
2,020,439
4.77
55,390
51,705
51,705
0.12
0.12
4,522
3,564
3,564
0.12
0.12
0.00
0.00
1,091
177
177
0.00
0.00
89
12
12
0.00
0.00
0.02
0.04
0.03
8,704
11,869
9,495
10,474
15,711
12,094
0.02
0.04
0.03
711
969
775
722
1,083
834
0.02
0.04
0.03
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
Banche Popolari Unite FRN 7/Dec/2015
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.500% 12/Nov/2015
Banque Federative du Credit Mutuel / France 5.000% 30/Sep/2015
Capitalia FRN 23/Jun/2015
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Deutsche Telekom Intl Fin. 3.250% 19/Jan/2010
DnB NOR FRN 18/Oct/2016
E.ON Intl Fin. 5.750% 29/May/2009
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
France Télécom 8.125% 28/Jan/2033
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
Imperial Tobacco Fin. 6.375% 27/Sep/2006
ING Bank 5.500% 4/Jan/2012
KBC Intle Financieringsmaatschappij FRN 14/Dec/2015
Klepierre 4.625% 15/Jul/2011
Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
Royal Bank of Scotland 4.625% 22/Sep/2021
Royal Bank of Scotland 5.125% 29/Jul/2049
RWE Fin. 6.125% 26/Oct/2012
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4.375%
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011
UniCredito Italiano 4.500% 22/Sep/2019
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
13,147
10,226
5,259
4,163
8,765
2,922
12,271
2,483
3,360
1,388
8,911
27,025
1,607
9,860
10,226
10,226
79,249
9,130
9,349
5,843
8,034
21,620
12,417
6,574
6,574
1,823,011
1,486,214
801,265
579,471
1,192,865
404,109
1,707,424
372,361
565,429
286,530
1,336,430
3,781,363
228,869
1,518,095
1,419,076
1,486,677
11,338,914
1,362,563
1,414,235
938,675
1,132,677
3,489,061
1,813,004
897,141
913,574
44,775,301
0.07
0.05
0.03
0.02
0.04
0.01
0.06
0.01
0.02
0.01
0.05
0.14
0.01
0.05
0.05
0.05
0.43
0.05
0.05
0.03
0.04
0.13
0.07
0.03
0.03
1.62
23,738
18,463
9,495
7,517
15,826
5,275
22,156
4,484
6,066
2,506
16,089
48,796
2,901
17,804
18,463
18,463
143,090
16,485
16,881
10,550
14,507
39,036
22,420
11,869
11,869
28,067
22,882
12,336
8,922
18,365
6,222
26,288
5,733
8,705
4,411
20,576
58,218
3,524
23,373
21,848
22,889
174,574
20,978
21,774
14,452
17,439
53,718
27,913
13,812
14,065
689,363
0.07
0.05
0.03
0.02
0.04
0.01
0.06
0.01
0.02
0.01
0.05
0.14
0.01
0.06
0.05
0.05
0.43
0.05
0.05
0.03
0.04
0.13
0.07
0.03
0.03
1.63
1,938
1,507
775
614
1,292
431
1,809
366
495
205
1,314
3,984
237
1,454
1,507
1,507
11,683
1,346
1,378
861
1,184
3,187
1,830
969
969
1,935
1,577
850
615
1,266
429
1,812
395
600
304
1,418
4,013
243
1,611
1,506
1,578
12,034
1,446
1,501
996
1,202
3,703
1,924
952
970
47,519
0.07
0.05
0.03
0.02
0.04
0.01
0.06
0.01
0.02
0.01
0.05
0.14
0.01
0.05
0.05
0.05
0.42
0.05
0.05
0.03
0.04
0.13
0.07
0.03
0.03
1.61
英国ポンド建債券
Anglian Water Serv. Fin. 5.250% 30/Oct/2015
AXA 7.125% 15/Dec/2020
Brixton 5.250% 21/Oct/2015
Cattles 6.875% 17/Jan/2014
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
Danske Bank 5.563% 31/Dec/2049
EDP Fin. 6.625% 9/Aug/2017
Friends Provident 6.292% 1/Jul/2049
Mmo2 7.625% 25/Jan/2012
NRW Bank 4.750% 7/Dec/2007
QBE Insurance Grp Limited 5.625% 28/Sep/2009
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal & Sun Alliance Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Royal Bank of Canada 4.625% 7/Dec/2010
Skandinaviska Enskilda Banken 5.000% 9/Dec/2010
7,012
3,944
8,400
6,208
5,843
4,821
5,113
4,821
5,551
1,899
12,855
10,591
3,360
26,587
6,574
1,467,853
957,931
1,701,949
1,369,861
1,190,435
1,018,703
1,186,617
1,021,228
1,266,293
386,182
2,665,229
2,179,559
808,991
5,383,512
1,333,736
23,938,079
0.05
0.03
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.05
0.01
0.10
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0.03
0.19
0.05
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12,660
7,122
15,166
11,210
10,550
8,704
9,232
8,704
10,023
3,429
23,211
19,123
6,066
48,004
11,869
22,599
14,748
26,203
21,090
18,328
15,684
18,269
15,723
19,496
5,946
41,034
33,557
12,455
82,885
20,534
368,551
0.05
0.03
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0.05
0.87
1,034
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1,238
915
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711
754
711
818
280
1,895
1,561
495
3,919
969
1,558
1,017
1,806
1,454
1,263
1,081
1,259
1,084
1,344
410
2,829
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859
5,714
1,416
25,407
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0.03
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20,685,381 0.75
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318,473 0.75
3,057,930
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21,954 0.74
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
69,170
44,628
5,495,794 0.20
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124,890
80,579
84,613 0.20
54,906 0.13
139,519 0.33
10,197
6,579
5,833 0.20
3,785 0.13
9,618 0.33
米ドル建債券
ANR Pipeline Company 7.375% 15/Feb/2024
ANR Pipeline Company 9.625% 1/Nov/2021
Citigroup 3.500% 1/Feb/2008
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
Federated Department Stores 6.790% 15/Jul/2027
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Vodafone Grp 5.000% 16/Dec/2013
Vodafone Grp 7.750% 15/Feb/2010
219
730
35,060
1,242
4,967
13,513
6,062
8,034
26,462
104,795
4,010,001
185,564
613,728
1,768,141
702,436
1,032,972
8,444,099
日本円建債券
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
債券合計
0.00
0.00
0.14
0.01
0.02
0.06
0.03
0.04
0.30
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396
1,319
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2,242
8,968
24,398
10,946
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407
1,613
61,738
2,857
9,449
27,222
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15,904
130,005
0.00
0.00
0.15
0.01
0.02
0.06
0.03
0.04
0.31
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32
108
5,168
183
732
1,992
894
1,184
28
111
4,256
197
651
1,877
746
1,096
8,962
0.00
0.00
0.14
0.01
0.02
0.06
0.03
0.04
0.30
117,036 3.96
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
スイス・フラン建株式
Credit Suisse Group
Nestlé SA – Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
ユーロ建株式
ABN Amro Holding NV
Akzo Nobel NV
Alcatel SA
Allianz AG – Reg.
Altadis SA
Arcelor
ASML Holding NV
Assicurazioni Generali SpA
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Commerzbank AG
Compagnie de Saint-Gobain
Continental AG
CRH PLC
DaimlerChrysler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Endesa SA
Enel SpA
ENI SpA
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Fomento de Construcciones y Contratas SA
Fortum OYJ
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Hypo Real Estate Holding AG
ING Groep NV
Lafarge SA
Münchener Rückversicherungs AG
Neste Oil OYJ
Nokia OYJ
OMV AG
Peugeot SA
Portugal Telecom SGPS SA – Reg.
Reed Elsevier NV
Renault SA
Royal Dutch Shell PLC – A
Royal Numico NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
Suez SA
Telecom Italia SpA
Telefónica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA (German market)
UniCredito Italiano SpA (Italian market)
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
1,015
242
1,233
488
223
229
296
925
257
6,127,291
8,468,103
7,596,344
8,649,780
1,929,397
3,330,868
3,873,326
10,411,716
6,478,198
56,865,023
0.22
0.31
0.27
0.31
0.07
0.12
0.14
0.38
0.23
2.05
1,590
552
2,025
248
708
1,172
804
676
1,387
3,110
1,048
585
1,006
759
498
270
1,191
386
410
863
537
1,486
3,434
1,792
478
432
1,814
384
272
409
649
1,915
226
208
416
3,845
807
328
914
1,275
364
1,052
801
373
941
146
1,704
533
440
2,104
9,379
3,989
509
18,115
9,314
4,933,502
3,017,538
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3,787,134
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2,785,110
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10,670,494
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3,499,491
2,837,080
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2,340,413
4,698,402
1,690,655
6,583,787
4,612,212
3,185,893
5,853,079
3,124,085
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4,022,224
1,128,779
4,340,414
5,091,627
3,917,738
7,902,136
2,417,516
3,347,411
1,384,689
8,347,134
5,551,483
2,264,735
1,082,568
2,095,469
3,511,129
3,773,129
3,920,693
3,242,377
9,837,323
3,144,320
3,380,146
5,461,886
6,413,750
7,786,042
2,756,651
7,070,238
15,142,786
14,720,038
7,594,144
0.18
0.11
0.11
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0.12
0.07
0.10
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0.10
0.26
0.55
0.53
0.27
株数／
額面価額
222
時価
投資
比率
（%）
1,827
435
2,219
879
401
413
532
1,664
463
94,034
129,957
116,579
132,745
29,610
51,118
59,443
159,785
99,419
872,690
0.22
0.31
0.27
0.31
0.07
0.12
0.14
0.39
0.23
2.06
2,861
994
3,645
447
1,275
2,110
1,447
1,216
2,497
5,598
1,887
1,054
1,811
1,366
896
486
2,143
696
737
1,553
966
2,674
6,180
3,226
860
777
3,265
691
490
736
1,168
3,446
407
374
748
6,920
1,453
590
1,644
2,295
656
1,893
1,442
671
1,693
263
3,068
959
792
3,787
16,880
7,180
917
32,604
16,763
75,713
46,309
45,853
68,331
58,120
52,821
29,117
42,742
82,441
100,179
154,529
51,978
163,757
43,173
53,706
43,540
62,006
35,918
72,105
25,946
101,039
70,782
48,893
89,825
47,944
44,302
61,728
17,323
66,611
78,140
60,124
121,272
37,101
51,372
21,250
128,101
85,197
34,756
16,614
32,159
53,884
57,905
60,170
49,760
150,970
48,255
51,893
83,822
98,430
119,490
42,305
108,505
232,392
225,904
116,545
0.18
0.11
0.11
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0.53
0.27
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
150
36
183
72
33
34
44
137
38
6,540
9,039
8,109
9,233
2,059
3,555
4,135
11,114
6,915
60,699
0.22
0.31
0.27
0.31
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0.12
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0.23
2.06
236
82
300
37
105
174
119
100
206
461
155
87
149
113
74
40
177
57
61
128
80
220
509
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71
64
269
57
40
61
96
284
34
31
62
570
120
49
135
189
54
156
119
55
139
22
254
79
65
312
1,391
591
76
2,686
1,381
5,266
3,221
3,189
4,753
4,042
3,674
2,025
2,973
5,734
6,968
10,748
3,615
11,390
3,003
3,735
3,028
4,313
2,498
5,015
1,805
7,028
4,923
3,401
6,248
3,335
3,081
4,293
1,205
4,633
5,435
4,182
8,435
2,581
3,573
1,478
8,910
5,926
2,417
1,156
2,237
3,748
4,028
4,185
3,461
10,501
3,356
3,623
5,830
6,846
8,311
2,943
7,547
16,164
15,713
8,106
0.18
0.11
0.11
0.16
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0.10
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0.54
0.53
0.27
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
Vinci SA
Vivendi Universal SA
英国ポンド建株式
AgCert International
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
BAA PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
British Land Company PLC
Centrica PLC
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
GUS PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
ITV PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
National Grid PLC
Premier Foods PLC
Prudential PLC
Regus Group PLC
Rio Tinto PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Scottish & Southern Energy PLC
Tesco PLC
Vodafone Group PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
香港ドル建株式
ASM Pacific Technology
Hang Lung Group Limited
Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
HSBC Holdings PLC – Reg.
Kerry Properties Limited
Li & Fung Limited
Shangri-La Asia Limited
Swire Pacific Limited
Wharf Holdings Limited
インドネシア・ルピア建株式
Bank Central Asia Tbk PT
Indosat Tbk PT
Medco Energi International Tbk PT
Perusahaan Gas Negara PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
United Tractors Tbk PT
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
614
1,192
6,219,913
4,455,680
272,818,525
0.22
0.16
9.84
1,106
2,146
95,455
68,380
4,186,882
0.23
0.16
9.87
91
177
6,639
4,756
291,229
0.23
0.16
9.87
15,341
908
1,739
4,894
6,760
1,503
2,989
867
16,639
2,374
1,945
6,003
2,546
3,278
1,662
1,879
7,233
1,126
1,634
9,425
6,960
4,057
935
7,291
5,796
3,532
4,569
2,295
9,221
912
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1,312
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1,491
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4,266
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4,902
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2,104
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6,130
4,342
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2,734
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5,233
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14,776
1,828
5,010
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10,551
15,184
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1,963
1,784
730
686
717
1,032
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563
4,723
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0.02
0.02
0.05
0.03
0.02
0.16
株数／
額面価額
223
株数／
額面価額
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
日本円建株式
イオン
アイフル
アイシン精機
アマダ
旭化成
アステラス製薬
キヤノン
クレディセゾン
ダイキン工業
大東建託
大和ハウス工業
デンソー
東日本旅客鉄道
エーザイ
ファミリーマート
ファナック
富士写真フイルム
富士ソフトABC
富士通
ヒロセ電機
本田技研工業
伊藤忠商事
JSR
上組
光洋精工
ローソン
丸井
メディセオ・パルタックホールディングス
ミレアホールディングス
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井物産
三井不動産
三井住友海上火災保険
みずほフィナンシャルグループ
日本電気
日本梱包運輸倉庫
日本電信電話
日産自動車
日東電工
NOK
野村ホールディングス
野村総合研究所
大林組
オービック
オリックス
大阪瓦斯
ローム
セコム
積水ハウス
島忠
信越化学工業
SUMCO
住友商事
住友電気工業
三井住友フィナンシャルグループ
T&Dホールディングス
武田薬品工業
THK
ティアイエス
豊田自動織機
トヨタ自動車
ヤマハ発動機
横河電機
日本ゼオン
時価
投資
比率
（%）
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4,412,378
4,242,763
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1,772,985
1,915,140
4,801,416
4,810,701
5,557,068
2,306,423
1,790,767
2,332,050
2,899,474
1,881,078
4,153,411
1,940,109
4,749,820
3,371,242
4,885,560
3,117,176
4,136,110
2,364,392
2,006,626
2,204,803
3,755,646
10,195,951
3,114,288
5,005,301
4,943,803
7,696,299
1,307,658
828,421
3,397,280
3,877,151
3,683,801
1,622,581
5,427,768
1,831,742
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1,958,198
4,468,163
2,007,945
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5,013,170
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4,262,360
2,205,423
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980
959
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449
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476
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123
706
3,426
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487
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1,292
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6
2,056
2,090
3,426
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1,782
514
6
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401
507
2,402
127
3,152
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149
4,934
147
497
1,816
487
771
158
3,049
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301
668
716
473
524
1,490
877
1,089
1,302
224
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価 （%）
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805
1,761
1,724
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1,656
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837
807
419
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856
8,313
222
1,268
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5,351
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874
1,558
2,321
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3,756
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3,202
924
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874
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542
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8.11
シティファンド・シティセレクト・
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（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
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251
67
146
143
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2,026
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0.06
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0.07
8.15
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
DK UIL Company Limited
Hyundai Development Company
Hyundai Engineering & Construction
Hyundai Motor Company
Kia Motors Corp.
Kookmin Bank
Korea Exchange Bank
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Shinhan Financial Group Company Limited
Shinsegae Company Limited
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シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
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株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
32
274
221
220
261
145
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Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
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E.Sun Financial Holding Company Limited
Far EasTone Telecommunications Company Limited
Hon Hai Precision Industry
MediaTek Inc.
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Cellular Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Tong Yang Industry
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14,189
3,440
4,528
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6,200
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477
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1,425
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5,650
528
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0.02
0.59
マレーシア・リンギット建株式
Astro All Asia Networks PLC
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Proton Holdings BHD
SP Setia BHD
Tenaga Nasional BHD
ノルウェー・クローネ建株式
Norsk Hydro ASA
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
MFS Technology Limited
SembCorp Industries Limited
SembCorp Logistics Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Land Limited
Venture Corp. Limited
225
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
米ドル建株式
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Abbott Laboratories
Ablest Inc.
Accredited Home Lenders Holding Company
Adams Resources & Energy Inc.
Advanta Corp. – A
Affiliated Managers Group
AG Edwards Inc.
Air Methods Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
AirNet Systems Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alaska Air Group Inc.
Alderwoods Group Inc.
Aldila Inc.
All American Semiconductor
Allegheny Technologies Inc.
Alliant Energy Corp.
Allied Healthcare International Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Alltel Corp.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Biltrite Inc.
American Capital Strategies Limited
American Express Company
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Retirement Corp.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
American Software – A
Ameron International Corp.
AmerUs Group Company
Amgen Inc.
Anaren Inc.
Andersons Inc. (The)
AnnTaylor Stores Corp.
Ansys Inc.
Apogee Enterprises Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Applied Innovation Inc.
Arch Chemicals Inc.
Arkansas Best Corp.
Arris Group Inc.
Arrow Electronics Inc.
Astec Industries Inc.
AT Cross Company – A
Atlantis Plastics Inc. – A
Atrion Corp.
Avatar Holdings Inc.
Avery Dennison Corp.
AZZ Inc.
B&H Ocean Carriers Limited
Badger Meter Inc.
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bar Harbor Bankshares
Barnes & Noble Inc.
Bassett Furniture Industries Inc.
Bausch & Lomb Inc.
BE Aerospace Inc.
Beazer Homes USA Inc.
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額面価額
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1
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2,668
186
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159
248
346
313
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
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（%）
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額面価額
160,918
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560
226
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
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927
2,028
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626
1,079
512
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321
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391
45
815
4,833
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351
787
629
145
221,906
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10
8
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89
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0
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34
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2
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1
19
11
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185
8
8
1
1
7
108
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2
2
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3
397
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23
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170
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1
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64
141
2,136
2,577
23
4,204
32
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478
288
214
22
2,112
132
43
75
35
9,098
14,141
28,631
13
512
6,953
2,492
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686
136
44
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4,257
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1
335
998
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3
490
415
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213
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3
56
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44
10
15,493
1,201
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354
2,067
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0.00
0.03
0.01
0.07
0.03
0.10
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
Bed Bath & Beyond Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berkshire Hills Bancorp Inc.
Beverly Hills Bancorp Inc.
Big Dog Holdings Inc.
Biogen Idec Inc.
Black Box Corp.
Blair Corp.
BMC Software Inc.
Boeing Company
Bonso Electronic International Inc.
Bon-Ton Stores Inc. (The)
Books-A-Million Inc.
Brookfield Homes Corp.
Brunswick Bancorp
Burlington Coat Factory Warehouse Corp.
Cadence Design Systems Inc.
Cagle's Inc. – A
California First National Bancorp
California Water Service Group
Callon Petroleum Company
Capital One Financial Corp.
Capital Title Group Inc.
Carriage Services Inc.
Cass Information Systems Inc.
Cato Corp. (The) – A
CBIZ Inc.
CBRL Group Inc.
CDI Corp.
Celadon Group Inc.
Central Garden & Pet Company
Cerner Corp.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc. / WV
Channell Commercial Corp.
Chase Corp.
Checkers Drive-In Restaurant
Checkfree Corp.
Checkpoint Systems Inc.
Chesapeake Utilities Corp.
Chiquita Brands International Inc.
Chromcraft Revington Inc.
Chubb Corp.
Cimarex Energy Company
Cisco Systems Inc.
Cleco Corp.
CNET Networks Inc.
CNF Inc.
Coast Distribution System / CA
Cobra Electronics Corp.
Coca-Cola Company (The)
Cohu Inc.
Collegiate Funding Services LLC
Communications Systems Inc.
Community Financial Corp. / VA
Community West Bancshares
CompuCredit Corp.
Computer Programs & Systems Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Comverse Technology Inc.
Consol Energy Inc.
Corus Bankshares Inc.
Cost-U-Less Inc.
Cowlitz Bancorp
CPAC Inc.
CPI Corp.
CSP Inc.
株数／
額面価額
1,218
1
1
113
50
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163
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210
0
136
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1
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3
104
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24
238
10
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74
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27
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11
117
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31
34
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28
1
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139
4,204
28
27
172
62
90
2,093
22
38
46
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79
129
23
213
730
1,306
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148
52
31
0
1
4
時価
5,213,666
12,134,574
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1,000,868
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3,659
227
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0.00
0.00
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
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比率
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（%）
額面価額
時価
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成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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比率
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時価
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54
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0
0
0.00
0
2
0.00
1
4
0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
CSS Industries Inc.
CT Communications Inc.
Cummins Inc.
Cutter & Buck Inc.
Dade Behring Holdings Inc.
Dataram Corp.
Datascope Corp.
Dawson Geophysical Company
Decorator Industries Inc.
Dell Inc.
Delphi Financial Group – A
Delta Apparel Inc.
Dendrite International Inc.
Denny's Corp.
Digital Insight Corp.
Diodes Inc.
DJ Orthopedics Inc.
Dress Barn Inc.
DSP Group Inc.
Duquesne Light Holdings Inc.
Eagle Materials Inc.
Earthlink Inc.
Eastern Company (The)
Eastman Chemical Company
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edgewater Technology Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
EFC Bancorp Inc.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electronic Arts Inc.
Eli Lilly & Company
Elmira Savings Bank FSB
EMS Technologies Inc.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
EnerSys
EnPro Industries Inc.
Ensco International Inc.
EPlus Inc.
Equifax Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Expedia Inc.
Exponent Inc.
Ezcorp Inc. – A
E-Z-Em-Inc.
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
Fidelity Southern Corp.
First American Corp.
First Aviation Services Inc.
First Bancorp of Indiana Inc.
First Bancshares Inc. / MO
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First West Virginia Bancorp
FirstFed Financial Corp
Five Star Quality Care Inc.
FMS Financial Corp.
FNB Financial Services Corp.
Forrester Research Inc.
Foster Wheeler Limited
Foundation Coal Holdings Inc.
Freddie Mac
Frequency Electronics Inc.
株数／
額面価額
34
43
7
13
276
2
166
74
0
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245
21
131
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5
21
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97
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42
1,749
21
10
2,395
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24
148
714
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1,733
13
47
407
0
69
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10
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10
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2
18
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14
34
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16
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56
1
141
54
1
52
22
10
44
886
19
時価
124,570
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49,864
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42,201
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228
投資
比率
（%）
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0.00
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シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
62
1,898
0.00
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926
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23
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296
9,970
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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33
348
0.00
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
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6
208
0.01
132
7,265
0.25
3
24
0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
Frisch's Restaurants Inc.
Frontier Oil Corp.
Frozen Food Express Industries
GameStop Corp. – B
Gehl Company
Genentech Inc.
General Communication Inc.
General Electric Company
Giant Industries Inc.
GlobalSantaFe Corp.
Globecomm Systems Inc.
Golden West Financial Corp.
Goldman Sachs Group Inc.
Gottschalks Inc.
Granite Construction Inc.
Grant Prideco Inc.
Green Mountain Power Corp.
Greif Inc. – A
Griffon Corp.
Group 1 Automotive Inc.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Gulf Island Fabrication Inc.
Haemonetics Corp. / Mass
Halliburton Company
Hallwood Group Inc.
Hampshire Group Limited
Hardinge Inc.
Hastings Entertainment Inc. / United States
HCC Insurance Holdings Inc.
Health Net Inc.
Hector Communications Corp.
Herman Miller Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
HopFed Bancorp Inc.
Horace Mann Educators Corp.
Hudson Highland Group Inc.
Huttig Building Products Inc.
Hypercom Corp.
IAC / InterActiveCorp
ICICI Bank Limited – ADR
Ikon Office Solutions Inc.
ILX Resorts Inc.
Imation Corp.
Industrial Distribution Group Inc.
Inforte Corp.
Insteel Industries Inc.
Intel Corp.
International Aluminum Corp.
International Business Machines Corp.
Intersil Corp. – A
Intervest Bancshares Corp.
Intrado Inc.
Invitrogen Corp.
Iridex Corp.
Isramco Inc.
ITLA Capital Corp.
IXYS Corp.
J Alexander's Corp.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JB Hunt Transport Services Inc.
JC Penney Company Inc. Holding Company
Johnson & Johnson
Joy Global Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
株数／
額面価額
45
61
96
50
93
2,395
0
2,389
14
965
38
897
433
69
390
341
66
86
7
0
14
290
3
248
399
17
0
38
155
697
428
45
48
52
59
3,047
1
90
10
190
83
2,221
270
14
28
87
124
3
7
3,582
59
436
889
14
31
4
3
14
3
32
90
152
453
462
801
1,988
123
1,848
3,307
時価
128,817
270,495
126,625
167,325
294,079
25,855,229
332
9,860,242
85,258
5,408,649
26,916
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6,499,435
69,704
1,664,034
1,757,773
220,315
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18,351
1,274
23,458
525,233
8,659
1,439,416
2,871,682
154,196
1,165
80,081
95,187
2,444,421
2,604,874
149,375
160,157
115,268
202,831
14,556,467
1,290
202,149
21,185
191,304
62,739
7,355,390
933,702
16,987
33,941
467,613
115,025
1,242
13,638
10,531,175
277,775
4,216,559
2,614,937
40,836
82,431
30,617
3,179
24,235
20,146
44,873
84,651
378,159
913,897
1,234,644
5,204,828
14,044,339
582,664
8,640,657
8,641,999
229
投資
比率
（%）
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
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0.09
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
0.04
0.19
0.51
0.02
0.31
0.31
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
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1,963
0.00
108
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0.00
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396,477
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0.00
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1,299
0.00
1,738
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0.00
1,615
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0.00
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610
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0.00
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80
2,276
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2,441
0.01
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1,757
0.00
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0.00
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3,080
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323
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0.00
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259
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0.00
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5
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0.00
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208
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3,328
132,654
0.31
5,948
132,521
0.31
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
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136
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0.00
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0.00
134
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0.25
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0.24
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0.00
57
1,758
0.06
50
1,857
0.06
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214
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11,210
0.38
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0.01
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0.15
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2,763
0.09
2
43
0.00
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87
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1
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1
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5
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400
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66
955
0.03
68
1,304
0.04
119
5,579
0.19
295
14,983
0.51
18
616
0.02
275
9,261
0.31
489
9,199
0.31
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
Kelly Services Inc. – A
Kendle International Inc.
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Keynote Systems Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Kirby Corp.
Kroger Company (The)
K-Tron International Inc.
Ladish Company Inc.
Lamson & Sessions Company (The)
Lawson Software Inc.
LB Foster Company – A
Leesport Financial Corp.
Lennox International Inc.
Lenox Group Inc
Lesco Inc.
LG. Philips LCD Company Limited – ADR
Liberty Global Inc.
Liberty Global Inc. – A
Liberty Media Corp. – A
Lightbridge Inc.
Lithia Motors Inc. – A
Lodgian Inc.
Loews Corp.
Lone Star Technologies Inc.
Longs Drug Stores Corp.
LSB Corp.
LSI Logic Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Mac-Gray Corp.
Macquarie Infrastructure Company Trust
MAF Bancorp Inc.
Maine & Maritimes Corp.
Manatron Inc.
Manor Care Inc.
Manpower Inc.
Mantech International Corp. – A
Mapinfo Corp.
Marathon Oil Corp.
Marcus Corp.
Marten Transport Limited
Martin Marietta Materials Inc.
Material Sciences Corp.
Matria Healthcare Inc.
Max Re Capital Limited
MAXIMUS Inc.
MBNA Corp.
McDermott International Inc.
McDonald's Corp.
MCG Capital Corp.
Mcrae Industries Inc. – A
MDC Holdings Inc.
Medtox Scientific Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Mercury Air Group Inc.
Merge Technologies Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Merrimac Industries Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Meta Financial Group Inc.
Michael Baker Corp.
Micros Systems Inc.
Microsemi Corp.
Microsoft Corp.
Midland Company (The)
MidWestOne Financial Group Inc.
Misonix Inc.
株数／
額面価額
3
166
517
34
13
962
45
4,573
14
23
2
3
117
33
466
137
4
438
290
435
4,728
193
124
87
642
275
266
21
186
179
3
162
122
48
0
2
256
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3
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197
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時価
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230
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（米ドル表示）
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成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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7
27
0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
MITY Enterprises Inc.
Mod-Pac Corp.
Moldflow Corp.
Monster Worldwide Inc.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
Movie Gallery Inc.
MPS Group Inc.
M-Systems Flash Disk Pioneers
MTS Systems Corp.
Myers Industries Inc.
NACCO Industries Inc. – A
NATCO Group Inc.
Nathan's Famous Inc.
National Dentex Corp.
National Healthcare Corp.
National Home Health Care
National Mercantile Bancorp
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
Natures Sunshine Prods Inc.
NCI Building Systems Inc.
NCO Group Inc.
Netmanage Inc.
Netscout Systems Inc.
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Limited – ADR
Nexen Inc.
NII Holdings Inc.
NN Inc.
Nokia OYJ – ADR
Nortel Networks Corp.
Northeast Bancorp
Northwest Pipe Company
Novartis AG – ADR
NS Group Inc.
Nuance Communications Inc.
NWH Inc.
NYMAGIC Inc.
Oceaneering International Inc.
Ohio Casualty Corp.
OI Corp.
Oil States International Inc.
Oil-Dri Corp. of America
ON Semiconductor Corp.
Opinion Research Corp.
Optical Cable Corp.
O'Reilly Automotive Inc.
Oshkosh Truck Corp.
Outlook Group Corp.
OYO Geospace Corp.
Packaging Dynamics Corp.
Park Bancorp Inc.
Parlux Fragrances Inc.
Patrick Industries Inc.
PC-Tel Inc.
PDF Solutions Inc.
Pediatric Services of America Inc.
Pepco Holdings Inc.
PepsiAmericas Inc.
PepsiCompany Inc.
Perceptron Inc.
Perot Systems Corp. – A
Pervasive Software Inc.
Pfizer Inc.
Pharmaceutical Product Development Inc.
株数／
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時価
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231
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（米ドル表示）
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シティファンド・シティセレクト・
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（ユーロ表示）
投資
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204
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0.00
1,000
19,806
0.67
56
2,949
0.10
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
Phillips-Van Heusen
Pinnacle Bancshares Inc. – A
Pocahontas Bancorp Inc.
Pogo Producing Company
Polo Ralph Lauren Corp.
Polydex Pharmaceuticals Limited
Pomeroy IT Solutions Inc.
Presidential Life Corp.
Price Communications Corp.
Pride International Inc.
Princeton National Bancorp Inc.
Printronix Inc.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Provident Financial Holdings
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
Radiant Systems Inc.
Range Resources Corp.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
RC2 Corp.
RCM Technologies Inc.
RealNetworks Inc.
Red Hat Inc.
Regal-Beloit Corp.
Regent Communications Inc.
RehabCare Group Inc.
Renasant Corp.
Republic Airways Holdings Inc.
Republic Bancorp Inc. / KY – A
Republic First Bancorp Inc.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
RTW Inc.
Ryerson Tull Inc.
SafeNet Inc.
Sands Regent
Sanofi-Aventis – ADR
Sara Lee Corp.
SBC Communications Inc.
Schiff Nutrition International Inc
Schnitzer Steel Industries Inc.
Scholastic Corp.
Schulman A Inc.
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Selective Insurance Group
Semitool Inc.
Sempra Energy
SJW Corp.
Skywest Inc.
SL Industries Inc.
Snap-On Inc.
SonicWALL Inc.
Source Interlink Companies Inc.
Sourcecorp
South Jersey Industries Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Water Company
Southwestern Energy Company
Span-America Medical Systems Inc.
Sparton Corp.
Spectrum Control Inc.
Sports Authority Inc. (The)
Sprint Corp.
株数／
額面価額
303
21
28
266
478
10
152
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601
0
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1,523
79
192
10
21
1,034
2
94
825
2,995
366
14
4
1
12
1
72
69
45
608
441
66
217
159
59
1,224
1,952
2,903
170
65
10
424
14
7
417
10
1,429
24
179
69
10
247
43
148
283
24
4
27
38
13
16
68
4,706
時価
1,155,299
35,551
41,254
1,533,458
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150,374
4,686
16,976
2,168,437
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137,488
16,352,600
182,939
150,786
46,432
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2,475
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3,027
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100,489
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134,762
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45,731
231,055
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425,391
981,677
40,270
7,359
113,110
48,004
13,356
11,448
248,042
13,042,593
232
投資
比率
（%）
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0.00
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0.00
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0.47
株数／
額面価額
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49
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1,074
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142
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67
2,740
142
344
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37
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3
167
1,474
5,386
653
25
8
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22
2
129
123
81
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789
117
388
285
105
2,203
3,514
5,226
303
116
18
758
25
12
746
17
2,573
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320
123
18
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77
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505
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8
47
68
23
28
121
8,474
時価
17,605
542
629
23,368
47,956
105
2,292
71
259
33,044
20
2,095
250,759
2,788
2,298
708
119,279
2,091
4,158
479
1,409
74,366
112
837
11,660
150,229
23,029
118
166
38
333
46
1,660
2,539
326
67,183
14,082
1,102
9,463
9,281
1,099
97,810
66,653
128,668
1,531
3,584
528
16,344
1,127
19,106
40,368
188
115,157
2,054
8,868
1,999
697
3,521
861
6,482
14,959
614
112
1,724
732
204
174
3,780
200,234
投資
比率
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0.00
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シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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比率
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（%）
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時価
45
1,221
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38
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10
262
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701
13,980
0.47
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
SPSS Inc.
SSA Global Technologies Inc.
St Mary Land & Exploration Company
St Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Microsystems Corp.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Steelcase Inc. – A
Stein Mart Inc.
Stellent Inc.
Stepan Company
Stewart Enterprises Inc. – A
Stone Energy Corp.
Stratos International Inc.
Stratus Properties Inc.
Stride Rite Corp.
Suncor Energy Inc.
Superior Essex Inc.
Supertex Inc.
Swift Energy Company
Swift Transportation Company Inc.
SWS Group Inc.
Sybase Inc.
SYKES Enterprises Inc.
Symmetricom Inc.
Syniverse Holdings Inc.
Sypris Solutions Inc.
Systemax Inc.
Target Corp.
Tarragon Corp.
TD Banknorth Inc.
Team Financial Inc.
Technical Olympic USA Inc.
TechTeam Global Inc.
Teleflex Inc.
Telephone & Data Systems Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thor Industries Inc.
Tier Technologies Inc. – B
Time Warner Inc.
Timken Company
Todd Shipyards Corp.
Tommy Hilfiger Corp.
Total SA – ADR
Trans World Entertainment
Trident Microsystems Inc.
Trizetto Group
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
UIL Holdings Corp.
UMB Financial Corp.
United Community Financial Corp. /OH
United Financial Corp.
United Fire & Casualty Company
United Technologies Corp.
United Therapeutics Corp.
United-Guardian Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Compression Holdings Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Forest Products Inc.
Unova Inc.
株数／
額面価額
47
71
7
910
383
56
179
41
169
188
50
41
169
22
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577
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53
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272
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100
615
0
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149
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131
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718
41
182
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735
14
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776
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367
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52
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83
0
17
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0
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228
13
241
211
時価
173,044
147,637
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109,132
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4,272,034
16,902
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753
24,801
58,038
201,719
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118,301
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11,535,694
22,932
807,507
210,518
430,859
28,999
183,996
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476
41,962
716,278
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26,650
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233
投資
比率
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0.03
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
84
2,637
0.01
126
2,250
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12
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44
599
0.00
1,039
65,586
0.15
13
258
0.00
12
565
0.00
55
2,529
0.01
5
99
0.00
96
2,068
0.00
1,180
25,783
0.06
487
6,646
0.02
32
272
0.00
271
5,649
0.01
22
210
0.00
179
1,124
0.00
1,107
61,166
0.14
1
11
0.00
13
378
0.00
62
884
0.00
146
3,074
0.01
240
2,423
0.01
266
17,359
0.04
137
5,029
0.01
43
517
0.00
234
14,286
0.03
111
1,803
0.00
8,620
279,362
0.66
1,293
100,235
0.24
74
3,128
0.01
325
13,174
0.03
8
60
0.00
19,081
333,544
0.79
1,313
42,258
0.10
25
641
0.00
2,028
32,342
0.08
1,398
177,100
0.42
62
349
0.00
656
12,305
0.03
189
3,208
0.01
248
6,566
0.02
92
442
0.00
62
2,804
0.01
32
1,473
0.00
148
9,453
0.02
1
7
0.00
31
639
0.00
271
10,915
0.03
1,676
94,430
0.22
1
43
0.00
43
389
0.00
2,227
140,073
0.33
407
17,003
0.04
23
406
0.00
431
23,970
0.06
378
12,770
0.03
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
7
183
0.01
10
156
0.01
1
30
0.00
136
5,124
0.17
56
1,438
0.05
8
203
0.01
26
617
0.02
6
35
0.00
25
333
0.01
28
422
0.01
7
62
0.00
6
140
0.00
25
115
0.00
3
126
0.00
12
64
0.00
0
5
0.00
4
42
0.00
86
4,579
0.16
1
18
0.00
1
39
0.00
5
175
0.01
0
7
0.00
8
143
0.00
97
1,788
0.06
40
461
0.02
3
19
0.00
22
392
0.01
2
15
0.00
15
78
0.00
92
4,270
0.14
0
1
0.00
1
26
0.00
5
61
0.00
12
213
0.01
20
168
0.01
22
1,204
0.04
11
349
0.01
4
36
0.00
19
991
0.03
9
125
0.00
709
19,392
0.66
107
6,998
0.24
6
217
0.01
27
913
0.03
1
4
0.00
1,572
23,196
0.79
108
2,930
0.10
2
44
0.00
167
2,242
0.08
116
12,364
0.42
5
24
0.00
54
853
0.03
15
222
0.01
20
455
0.02
8
31
0.00
5
194
0.01
3
102
0.00
12
655
0.02
0
1
0.00
3
44
0.00
22
757
0.03
139
6,593
0.22
0
3
0.00
4
27
0.00
184
9,779
0.33
33
1,179
0.04
2
28
0.00
35
1,662
0.06
31
885
0.03
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
Urban Outfitters Inc.
URS Corp.
US Bancorp
US Cellular Corp.
USA Truck Inc.
Vail Resorts Inc.
Valley National Gases Inc.
Valor Communications Group Inc.
Vasco Data Security International
Vectren Corp.
Veritas DGC Inc.
Vertrue Inc.
Viasys Healthcare Inc.
Vignette Corp.
Village Super Market – A
Volt Information Sciences Inc.
W&T Offshore Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Washington Savings Bank FSB / Bowie MD
Waste Industries USA Inc.
Water Pik Technologies Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Werner Enterprises Inc.
West Corp.
Westar Energy Inc.
Western Digital Corp.
Westlake Chemical Corp.
Weyco Group Inc.
W-H Energy Services Inc.
Whiting Petroleum Corp.
Willis Lease Finance Corp.
Witness Systems Inc.
WM Wrigley Jr Company
Woodward Governor Company
World Wrestling Entertainment Inc.
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
Zale Corp.
Zenith National Insurance Corp.
Zevex International Inc.
株数／
額面価額
36
21
1,182
93
45
245
100
69
9
659
397
17
3
26
14
0
112
1,065
72
1,361
3,280
93
86
124
186
831
1,254
13
160
728
105
45
41
136
47
45
197
1,215
138
76
1,788
2,052
85
207
11
株式合計
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Boykin Lodging Company
CentraCore Properties Trust
Entertainment Properties Trust
Equity Office Properties Trust
Equity Residential
Highland Hospitality Corp.
HRPT Properties Trust
LTC Properties Inc.
Mission West Properties
National Health Investors Inc.
National Health Realty Inc.
One Liberty Properties Inc.
PS Business Parks Inc.
SL Green Realty Corp.
Strategic Hotel Capital Inc.
224
85
95
110
1,137
780
27
1,969
207
238
10
103
17
13
288
197
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
109,215
92,238
4,176,234
543,765
156,473
955,663
228,834
92,558
10,318
2,091,920
1,660,463
71,021
10,657
48,989
97,877
761
385,398
6,616,356
84,085
7,575,880
9,297,293
89,545
136,400
315,518
942,405
7,800,682
9,274,149
31,594
793,649
1,862,942
226,724
153,266
94,398
530,963
217,914
40,643
474,653
9,578,942
1,399,553
130,532
5,282,752
9,518,740
253,743
1,138,846
15,856
1,037,615,507
0.00
0.00
0.15
0.02
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
0.08
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.24
0.00
0.27
0.34
0.00
0.00
0.01
0.03
0.28
0.33
0.00
0.03
0.07
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.02
0.35
0.05
0.00
0.19
0.34
0.01
0.04
0.00
37.43
1,878,219,733
67.76
278,139
122,975
298,350
530,895
4,070,425
3,593,644
34,194
2,404,086
513,245
270,976
29,670
227,624
37,695
77,511
2,548,970
465,451
0.01
0.00
0.01
0.02
0.15
0.13
0.00
0.09
0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.09
0.02
234
株数／
額面価額
65
37
2,128
166
80
438
179
123
16
1,177
709
31
6
46
25
1
201
1,918
128
2,450
5,899
166
154
222
333
1,497
2,258
24
287
1,300
187
80
74
243
84
80
353
2,184
247
136
3,215
3,690
152
370
20
401
152
171
197
2,048
1,404
47
3,519
370
425
17
185
31
24
515
351
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
1,664
1,406
64,115
8,286
2,384
14,563
3,487
1,410
157
31,878
25,303
1,082
162
747
1,492
12
5,873
101,577
1,281
116,308
142,569
1,365
2,079
4,808
14,361
119,759
142,380
481
12,094
28,389
3,455
2,336
1,439
8,091
3,321
619
7,233
146,888
21,327
1,989
81,008
145,965
3,867
17,354
242
15,898,810
0.00
0.00
0.15
0.02
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
0.08
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.24
0.00
0.27
0.34
0.00
0.00
0.01
0.03
0.28
0.34
0.00
0.03
0.07
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.02
0.35
0.05
0.00
0.19
0.34
0.01
0.04
0.00
37.50
28,796,078
67.91
4,238
1,874
4,546
8,090
62,491
55,171
521
36,635
7,821
4,129
452
3,469
574
1,181
38,843
7,093
0.01
0.00
0.01
0.02
0.16
0.13
0.00
0.09
0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.09
0.02
株数／
額面価額
5
3
176
14
7
36
15
10
1
97
58
3
1
4
2
0
16
159
11
203
485
14
13
18
27
124
187
2
24
107
15
7
6
20
7
7
29
180
20
11
264
303
13
30
2
33
12
14
16
169
116
4
289
30
35
1
15
3
2
42
29
時価
投資
比率
（%）
115
97
4,476
575
165
1,010
242
98
11
2,210
1,754
75
11
52
103
1
407
7,092
89
8,120
9,896
95
144
333
996
8,361
9,940
33
839
1,968
240
162
100
561
230
43
501
10,196
1,479
138
5,623
10,132
268
1,203
17
1,105,758
0.00
0.00
0.15
0.02
0.01
0.03
0.01
0.00
0.00
0.07
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.24
0.00
0.28
0.34
0.00
0.00
0.01
0.03
0.28
0.34
0.00
0.03
0.07
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.02
0.35
0.05
0.00
0.19
0.34
0.01
0.04
0.00
37.49
2,002,513
67.89
294
130
315
561
4,363
3,852
36
2,540
542
286
31
240
40
82
2,693
492
0.01
0.00
0.01
0.02
0.16
0.13
0.00
0.09
0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.09
0.02
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
Sunstone Hotel Investors Inc.
Trizec Properties Inc.
株数／
額面価額
218
1,190
投資信託合計
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
679,616
3,189,763
19,373,229
0.02
0.12
0.70
19,373,229
0.70
株数／
額面価額
389
2,126
時価
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
10,356
48,608
296,092
0.02
0.11
0.70
296,092
0.70
32
175
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
2,139,098,787 77.18
32,810,402 77.39
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 4.000% 1/Sep/2010
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae 4.000% 16/Oct/2006
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.000% 20/Jan/2006
United States Tsy Bill 0.000% 9/Feb/2006
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 0.920% 15/Apr/2010
United States Tsy N/B 4.500% 15/Nov/2015
United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
718
3,370
20,585
0.02
0.11
0.70
20,585
0.70
2,279,409 77.28
8,765
885,816
885,816
0.03
0.03
15,826
13,638
13,638
0.03
0.03
1,292
940
940
0.03
0.03
28,559
2,281,031
2,281,031
0.08
0.08
51,565
35,119
35,119
0.08
0.08
4,210
2,421
2,421
0.08
0.08
52,224
934,921
189,906
34,767
49,668
39,807
6,090,161
109,379,712
22,170,962
4,075,767
5,882,092
5,256,324
152,855,018
0.22
3.95
0.80
0.15
0.21
0.19
5.52
94,294
1,688,064
342,888
62,775
89,678
71,875
93,764
1,684,013
341,345
62,751
90,561
80,927
2,353,361
0.22
3.97
0.81
0.15
0.21
0.19
5.55
7,699
137,822
27,995
5,125
7,322
5,868
6,464
116,085
23,530
4,326
6,243
5,579
162,227
0.22
3.93
0.80
0.15
0.21
0.19
5.50
156,021,865
5.63
2,402,118
5.66
165,588
5.61
3,865,493
5,210,426
6,275,624
6,960,713
797,418
7,804,036
4,870,446
4,224,467
4,588,895
3,971,952
5,014,897
9,465,749
5,959,479
3,492,733
-4,581,016
1,752,108
727,365
313,075
-500,300
1,292,155
12,038,098
-7,307,134
6,552,750
-21,390,368
88,794
656,761
303,293
466,231
-10,724,575
131,386
-878,805
2,297,852
463,668
0.14
0.19
0.23
0.25
0.03
0.28
0.18
0.15
0.17
0.14
0.18
0.34
0.21
0.13
-0.17
0.06
0.03
0.01
-0.02
0.05
0.43
-0.26
0.24
-0.77
0.00
0.02
0.01
0.02
-0.39
0.00
-0.03
0.08
0.02
59,513
80,220
96,620
107,167
12,277
120,151
74,986
65,040
70,651
61,152
77,210
145,735
91,752
53,774
-70,529
26,976
11,199
4,820
-7,703
19,894
185,339
-112,501
100,886
-329,327
1,367
10,112
4,670
7,178
-165,116
2,023
-13,530
35,378
7,139
0.14
0.19
0.23
0.25
0.03
0.28
0.18
0.15
0.17
0.14
0.18
0.34
0.22
0.13
-0.17
0.06
0.03
0.01
-0.02
0.05
0.44
-0.27
0.24
-0.78
0.00
0.02
0.01
0.02
-0.39
0.00
-0.03
0.08
0.02
4,102
5,530
6,660
7,387
846
8,282
5,169
4,483
4,870
4,215
5,322
10,046
6,325
3,707
-4,862
1,860
772
332
-531
1,371
12,776
-7,755
6,954
-22,702
94
697
322
495
-11,382
139
-933
2,439
492
0.14
0.19
0.23
0.25
0.03
0.28
0.18
0.15
0.17
0.14
0.18
0.34
0.21
0.13
-0.16
0.06
0.03
0.01
-0.02
0.05
0.43
-0.26
0.24
-0.77
0.00
0.02
0.01
0.02
-0.39
0.00
-0.03
0.08
0.02
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
Capital Auto Receivables Asset Trust 3.580% 16/Oct/2006
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200% 24/Aug/2009
Commercial Mortg. Acceptance Corp. 6.030% 15/Sep/2030
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Asset-Backed Ct. FRN 25/Jun/2035
Countrywide Home Loan Mortg.Trust FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Sec. Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
Fannie Mae 5.500% 25/Oct/2035
Fannie Mae FRN 25/Dec/2033
Fannie Mae Pool 4.000% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Mar/2019
Fannie Mae Pool 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool 4.500% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.500% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 *
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Sep/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae Pool No 254048 6.500% 1/Nov/2016
時価
投資
比率
（%）
33,964
42,071
54,426
59,260
6,804
68,293
40,869
36,036
39,108
33,840
43,240
80,422
50,422
29,446
-40,903
15,610
6,485
2,791
-4,382
11,687
103,718
-64,276
55,511
-184,063
740
5,475
2,528
3,887
-90,571
1,109
-7,304
18,744
3,839
61,324
75,963
98,270
106,998
12,285
123,308
73,792
65,066
70,612
61,101
78,073
145,208
91,041
53,166
-73,853
28,185
11,709
5,040
-7,913
21,101
187,270
-116,054
100,229
-332,338
1,337
9,886
4,565
7,018
-163,531
2,002
-13,188
33,844
6,932
5,007
6,202
8,023
8,736
1,003
10,067
6,025
5,312
5,765
4,989
6,374
11,856
7,433
4,341
-6,030
2,301
956
411
-646
1,723
15,290
-9,475
8,183
-27,134
109
807
373
573
-13,352
163
-1,077
2,763
566
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
235
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
Fannie Mae Pool No 254639 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No 254796 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No 254933 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 255180 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No 255208 4.000% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 255252 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No 357412 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No 357704 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 432350 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No 535913 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No 545261 5.793% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No 545762 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 555997 6.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 574570 6.000% 1/Mar/2016
Fannie Mae Pool No 588099 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 595978 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 597373 6.000% 1/Sep/2016
Fannie Mae Pool No 621647 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 624035 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No 626791 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 629167 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 636109 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No 645604 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No 651562 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 652611 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No 653331 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 657642 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 662891 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No 694060 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 711821 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 725027 5.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 725162 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725206 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725929 6.144% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No 725946 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No 735494 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No 735790 4.500% 1/Dec/2019
Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 738586 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No 741972 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 742850 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No 743932 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747595 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747849 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 751281 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 751354 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 753220 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 753640 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 754770 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759282 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759889 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No 761335 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761456 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761505 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 766304 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 766759 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 769528 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 769951 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770069 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770186 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 773816 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 775316 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 776239 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 780962 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 790814 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No 822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No 822799 4.500% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No 823014 4.500% 1/May/2035
Ford Credit Auto Owner Trust 4.300% 15/Aug/2009
株数／
額面価額
3,502
466
844
7,460
10,587
6,612
1,161
13,078
3,389
7,975
39,504
1,394
667
3,140
5,715
6,295
4,867
1,031
10,055
903
4,137
731
355
340
8,567
3,641
9,413
449
4,588
2,759
83,719
3,870
77,870
35,379
43,761
25,963
13,629
117,870
379
7,391
1,556
2,559
676
11,025
8,654
6,479
548
6,275
6,002
4,817
1,134
12,936
3,405
10,891
208
6,505
1,737
6,105
2,711
3,096
5,911
8,542
7,554
1,224
321
46,470
7,130
9,935
47,476
236
時価
422,270
56,081
101,567
883,795
1,187,451
795,901
132,866
1,549,471
409,185
962,503
4,793,454
168,112
80,053
376,657
685,537
755,147
583,808
123,699
1,221,196
108,275
498,826
88,107
42,748
40,981
980,522
438,993
1,135,051
54,124
533,453
315,804
9,554,409
458,946
9,075,443
4,250,081
5,092,430
2,971,694
1,558,830
13,741,182
45,811
876,575
187,326
303,491
80,151
1,281,750
1,025,313
767,580
65,987
755,412
711,760
571,246
134,519
1,479,568
389,490
1,245,632
25,059
771,421
205,758
724,026
321,224
367,206
662,975
976,971
894,998
140,000
37,235
5,404,821
788,646
1,098,818
5,513,428
投資
比率
（%）
0.02
0.00
0.00
0.03
0.04
0.03
0.00
0.06
0.01
0.03
0.17
0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
0.02
0.00
0.04
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.04
0.02
0.04
0.00
0.02
0.01
0.34
0.02
0.33
0.15
0.18
0.11
0.06
0.54
0.00
0.03
0.01
0.01
0.00
0.05
0.04
0.03
0.00
0.03
0.03
0.02
0.00
0.05
0.01
0.04
0.00
0.03
0.01
0.03
0.01
0.01
0.02
0.04
0.03
0.01
0.00
0.19
0.03
0.04
0.20
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価 （%）
6,323
6,501 0.02
841
863 0.00
1,523
1,564 0.00
13,469
13,607 0.03
19,115
18,282 0.04
11,939
12,254 0.03
2,096
2,046 0.00
23,614
23,856 0.06
6,118
6,300 0.01
14,400
14,819 0.03
71,328
73,800 0.17
2,517
2,588 0.01
1,205
1,233 0.00
5,670
5,799 0.01
10,319
10,555 0.02
11,367
11,626 0.03
8,788
8,988 0.02
1,862
1,904 0.00
18,155
18,802 0.04
1,630
1,667 0.00
7,469
7,680 0.02
1,319
1,356 0.00
640
658 0.00
614
631 0.00
15,468
15,096 0.04
6,573
6,759 0.02
16,996
17,475 0.04
810
833 0.00
8,285
8,213 0.02
4,982
4,862 0.01
151,160
147,100 0.35
6,987
7,066 0.02
140,600
139,726 0.33
63,879
65,434 0.15
79,014
78,403 0.18
46,879
45,752 0.11
24,609
24,000 0.06
212,823
211,560 0.55
685
705 0.00
13,345
13,496 0.03
2,810
2,884 0.01
4,620
4,673 0.01
1,220
1,234 0.00
19,906
19,734 0.05
15,626
15,786 0.04
11,698
11,818 0.03
990
1,016 0.00
11,330
11,630 0.03
10,836
10,958 0.03
8,697
8,795 0.02
2,048
2,071 0.00
23,357
22,779 0.05
6,149
5,997 0.01
19,664
19,178 0.05
376
386 0.00
11,744
11,877 0.03
3,136
3,168 0.01
11,023
11,147 0.03
4,895
4,946 0.01
5,591
5,654 0.01
10,672
10,207 0.02
15,423
15,041 0.04
13,640
13,779 0.03
2,210
2,155 0.01
579
573 0.00
83,904
83,213 0.20
12,875
12,142 0.03
17,938
16,917 0.04
85,722
84,885 0.20
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価 （%）
516
448 0.02
69
60 0.00
124
108 0.00
1,100
938 0.03
1,561
1,260 0.04
975
845 0.03
171
141 0.00
1,928
1,644 0.06
500
434 0.01
1,176
1,022 0.03
5,824
5,087 0.17
206
178 0.01
98
85 0.00
463
400 0.01
843
728 0.02
928
801 0.03
717
620 0.02
152
131 0.00
1,482
1,296 0.04
133
115 0.00
610
529 0.02
108
94 0.00
52
45 0.00
50
43 0.00
1,263
1,041 0.04
537
466 0.02
1,388
1,205 0.04
66
57 0.00
676
566 0.02
407
335 0.01
12,341
10,140 0.34
570
487 0.02
11,479
9,632 0.33
5,215
4,511 0.15
6,451
5,405 0.18
3,827
3,154 0.11
2,009
1,654 0.06
17,376
14,584 0.51
56
49 0.00
1,090
930 0.03
229
199 0.01
377
322 0.01
100
85 0.00
1,625
1,360 0.05
1,276
1,088 0.04
955
815 0.03
81
70 0.00
925
802 0.03
885
755 0.03
710
606 0.02
167
143 0.00
1,907
1,570 0.05
502
413 0.01
1,605
1,322 0.04
31
27 0.00
959
819 0.03
256
218 0.01
900
768 0.03
400
341 0.01
456
390 0.01
871
704 0.02
1,259
1,037 0.04
1,114
950 0.03
180
149 0.01
47
40 0.00
6,850
5,736 0.19
1,051
837 0.03
1,465
1,166 0.04
6,999
5,851 0.20
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2017 *
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2033
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Gold Pool No B13285 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13455 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13525 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13968 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No B19627 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No E01641 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No G11742 5.000% 1/Jul/2020
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GS Mortg. Sec. Corp. II 4.761% 10/Jul/2039
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6.260% 15/Mar/2033
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190% 15/Jul/2009
Salomon Brothers Mortg. Sec. VII 6.499% 13/Oct/2011
株数／
額面価額
19,901
-29,216
51,129
9,636
1,227
12,606
16,557
8,005
1,132
5,293
1,150
6,957
11,171
2,716
39,661
37,251
33,964
17,822
42,729
39,442
49,668
39,296
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
カナダ・ドル建債券
Landwirtschaftliche Rentenbank 4.875% 21/Feb/2020
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
Allied Waste North America 8.875% 1/Apr/2008
American Real Estate Partners 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
ASIF Global Fin. 3.900% 22/Oct/2008
Berkshire Hathaway Fin. Corp. 4.125% 15/Jan/2010
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 4.125% 22/Feb/2010
Comcast Cable Communications 6.875% 15/Jun/2009
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
DaimlerChrysler NA Hldg Corp. 4.050% 4/Jun/2008
Delhaize America 9.000% 15/Apr/2031
El Paso CGP Company 7.420% 15/Feb/2037
El Paso Natural Gas Company 7.625% 1/Aug/2010
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Enterprise Products Operating 5.750% 1/Mar/2035
General Electric Cap. Corp. 5.000% 15/Nov/2011
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
K Hovnanian Enterprises 6.250% 15/Jan/2016
Kazkommerts Intl 8.000% 3/Nov/2015
Lockheed Martin Corp. 8.500% 1/Dec/2029
MagnaChip Semiconductor Company FRN 15/Dec/2011
Massey Energy Company 6.875% 15/Dec/2013
May Department Stores Company (The) 6.650% 15/Jul/2024
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Midwest Generation 8.750% 1/May/2034
Morgan Stanley 5.050% 21/Jan/2011
Movie Gallery 11.000% 1/May/2012
Navistar Intl Corp. 6.250% 1/Mar/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
NorthWestern Corp. 5.875% 1/Nov/2014
Petro-Canada 5.950% 15/May/2035
Protective Life Secured Trust 3.700% 24/Nov/2008
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
2,312,601 0.08
-3,393,138 -0.12
5,808,716 0.21
1,100,828 0.04
140,341 0.01
1,464,908 0.05
1,923,922 0.07
915,876 0.03
129,519 0.00
605,595 0.02
131,611 0.00
808,458 0.03
1,277,783 0.05
315,738 0.01
4,717,861 0.17
4,739,126 0.17
4,337,378 0.16
2,063,125 0.07
4,868,207 0.18
4,868,446 0.18
5,804,754 0.21
4,913,781 0.18
198,141,951 7.15
198,141,951
7.15
29,216
3,058,963
3,058,963
0.11
0.11
1,434
11,175
876
1,534
6,282
14,243
8,108
45,285
64,276
10,226
19,283
1,096
219
365
2,533
7,304
34,329
13,878
15,704
12,782
4,967
5,405
7,377
1,315
6,980
3,944
10,591
1,753
511
4,455
12,052
1,169
3,506
365
185,810
1,382,656
102,790
186,628
717,090
1,627,980
988,841
5,165,031
7,930,202
1,224,666
2,202,452
151,319
24,413
45,083
320,061
789,703
4,034,162
1,843,156
1,711,176
1,577,722
795,822
643,381
872,721
162,460
890,185
509,390
1,242,027
157,783
53,365
520,901
1,606,530
137,499
418,023
41,588
0.01
0.05
0.00
0.01
0.03
0.06
0.04
0.19
0.26
0.04
0.08
0.01
0.00
0.00
0.01
0.03
0.15
0.07
0.06
0.06
0.03
0.02
0.03
0.01
0.03
0.02
0.04
0.01
0.00
0.02
0.06
0.00
0.02
0.00
35,933
-52,752
92,316
17,399
2,215
22,762
29,894
14,454
2,044
9,557
2,077
12,562
20,169
4,904
71,611
67,259
61,324
32,179
77,150
71,215
89,678
70,951
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
35,605 0.08
-52,241 -0.12
89,431 0.21
16,948 0.04
2,161 0.01
22,554 0.05
29,621 0.07
14,101 0.03
1,994 0.00
9,324 0.02
2,026 0.00
12,447 0.03
19,673 0.05
4,861 0.01
72,636 0.17
72,964 0.17
66,778 0.16
31,764 0.07
74,951 0.18
74,955 0.18
89,370 0.21
75,653 0.18
3,050,601 7.19
3,050,601
7.19
52,752
47,096
47,096
0.11
0.11
2,589
20,178
1,583
2,769
11,342
25,717
14,639
81,766
116,054
18,463
34,816
1,978
396
659
4,574
13,188
61,984
25,057
28,354
23,079
8,968
9,759
13,320
2,374
12,603
7,122
19,123
3,165
923
8,045
21,760
2,110
6,330
659
2,861
21,287
1,583
2,873
11,040
25,064
15,224
79,521
122,094
18,855
33,909
2,330
376
694
4,928
12,158
62,110
28,377
26,345
24,291
12,252
9,906
13,436
2,501
13,705
7,843
19,122
2,429
822
8,020
24,734
2,117
6,436
640
0.01
0.05
0.00
0.01
0.03
0.06
0.04
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0.01
0.00
0.00
0.01
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0.06
0.06
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0.02
0.03
0.01
0.03
0.02
0.05
0.01
0.00
0.02
0.06
0.00
0.02
0.00
2,934
-4,307
7,537
1,421
181
1,858
2,441
1,180
167
780
170
1,026
1,647
400
5,847
5,491
5,007
2,627
6,299
5,814
7,322
5,793
投資
比率
時価 （%）
2,454 0.08
-3,601 -0.12
6,165 0.21
1,168 0.04
149 0.01
1,555 0.05
2,042 0.07
972 0.03
137 0.00
643 0.02
140 0.00
858 0.03
1,356 0.05
335 0.01
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5,030 0.17
4,603 0.16
2,190 0.07
5,167 0.18
5,167 0.18
6,161 0.21
5,215 0.18
210,286 7.13
210,286
7.13
4,307
3,246
3,246
0.11
0.11
211
1,647
129
226
926
2,100
1,195
6,676
9,475
1,507
2,843
162
32
54
373
1,077
5,061
2,046
2,315
1,884
732
797
1,088
194
1,029
581
1,561
258
75
657
1,777
172
517
54
197
1,467
109
198
761
1,728
1,049
5,482
8,416
1,300
2,337
161
26
48
340
838
4,281
1,956
1,816
1,674
845
683
926
172
945
541
1,318
167
57
553
1,705
146
444
44
0.01
0.05
0.00
0.01
0.03
0.06
0.04
0.19
0.26
0.04
0.08
0.01
0.00
0.00
0.01
0.03
0.15
0.07
0.06
0.06
0.03
0.02
0.03
0.01
0.03
0.02
0.04
0.01
0.00
0.02
0.06
0.00
0.02
0.00
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
237
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Pulte Homes 5.200% 15/Feb/2015
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Reliant Energy 6.750% 15/Dec/2014
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Service Corp. Intl / US 7.700% 15/Apr/2009
Sprint Cap. Corp. 8.750% 15/Mar/2032
Suncor Energy 5.950% 1/Dec/2034
Sungard Data Systems 9.125% 15/Aug/2013
SunTrust Banks 3.625% 15/Oct/2007
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
Vodafone Grp 5.000% 15/Sep/2015
Wachovia Bank NA 4.375% 15/Aug/2008
Williams Companies 7.625% 15/Jul/2019
Wyeth 5.500% 15/Feb/2016
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
652
197
225
333
295
1,699
153
133
598
75
4,502
28
526
814
89
855
1,580
2,557
58,041
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.06
0.01
0.00
0.02
0.00
0.15
0.00
0.02
0.03
0.00
0.03
0.05
0.09
1.97
2.10
61,287
2.08
6,341,817
14.95
437,161
14.82
25,805
25,805
0.06
0.06
1,779
1,779
0.06
0.06
25,805
0.06
1,779
0.06
11,869
8,175
8,175
0.02
0.02
969
564
564
0.02
0.02
160,894
98,497
98,497
0.23
0.23
13,136
6,790
6,790
0.23
0.23
106,672
0.25
7,354
0.25
時価
投資
比率
（%）
9,463
2,857
3,268
4,833
4,273
24,649
2,216
1,929
8,669
1,092
65,315
406
7,627
11,814
1,286
12,409
22,914
37,099
842,002
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.06
0.01
0.00
0.02
0.00
0.15
0.00
0.02
0.03
0.00
0.03
0.05
0.09
1.99
2.08
889,098
411,912,345
14.86
1,676,102
1,676,102
0.06
0.06
1,676,102
0.06
6,574
530,957
530,957
0.02
0.02
89,110
6,397,588
6,397,588
0.23
0.23
6,928,545
0.25
時価
投資
比率
（%）
614,621
185,599
212,283
313,896
277,533
1,600,991
143,906
125,286
563,054
70,925
4,242,302
26,340
495,410
767,329
83,558
805,987
1,488,273
2,409,657
54,689,566
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.06
0.01
0.00
0.02
0.00
0.15
0.00
0.02
0.03
0.00
0.03
0.05
0.09
1.97
57,748,529
株数／
額面価額
5,478
1,680
1,680
3,068
2,191
14,608
1,169
803
4,529
584
36,959
219
3,652
6,501
730
6,939
11,833
20,232
債券合計
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
株数／
額面価額
9,891
3,033
3,033
5,539
3,956
26,376
2,110
1,451
8,177
1,055
66,731
396
6,594
11,737
1,319
12,529
21,365
36,531
株数／
額面価額
808
248
248
452
323
2,153
172
118
668
86
5,448
32
538
958
108
1,023
1,744
2,983
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
インドネシア・ルピア建ストラクチャード・ノート
Indonesia (Govt of) 13.150% 15/Mar/2010
140,720,269
ストラクチャード・ノート合計
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Quebec (Prov. of) 6.750% 9/Nov/2015
シンガポール・ドル建国際機関債、国債および地方債
Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
国際機関債、国債および地方債合計
254,080,081
20,744,392
カナダ・ドル建債券
Bank Nederlandse Gemeenten 5.150% 7/Mar/2025
29,216
3,186,851
3,186,851
0.11
0.11
52,752
49,065
49,065
0.12
0.12
4,307
3,382
3,382
0.11
0.11
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
Belvoir Land 5.400% 15/Dec/2047
Dynegy Hldgs 10.125% 15/Jul/2013
SBC Communications 4.389% 5/Jun/2006
Tenaska Alabama Partners 7.000% 30/Jun/2021
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
9,860
14,608
9,714
31,773
1,456
2,849
1,254,683
1,665,047
1,287,361
3,718,282
172,016
344,925
8,442,314
0.05
0.06
0.05
0.12
0.01
0.01
0.30
17,804
26,376
17,540
57,368
2,629
5,143
19,317
25,635
19,820
57,247
2,648
5,310
129,977
0.05
0.06
0.05
0.13
0.01
0.01
0.31
1,454
2,153
1,432
4,684
215
420
1,332
1,767
1,366
3,946
183
366
8,960
0.05
0.06
0.05
0.13
0.01
0.01
0.31
11,629,165
0.41
179,042
0.43
12,342
0.42
14,483
1,459,189
1,459,189
0.05
0.05
26,105
22,427
22,427
0.05
0.05
2,101
1,524
1,524
0.05
0.05
17
42,123
42,123
0.00
0.00
31
642
642
0.00
0.00
3
45
45
0.00
0.00
1,501,312
0.05
23,069
0.05
1,569
0.05
債券合計
台湾ドル建株式
Fubon Financial Holding Company Limited
米ドル建株式
Matrixx Initiatives, Inc.
株式合計
238
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
成長型(円)
（円表示）
銘柄
タイ・バーツ建新株引受権
True Corp. – Wt 31/Mar/2008
株数／
額面価額
時価
2,802
0
0
新株引受権合計
シティファンド・シティセレクト・
成長型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
0.00
0.00
5,050
時価
0
0
シティファンド・シティセレクト・
成長型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
0.00
0.00
407
時価
投資
比率
（%）
0
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
21,735,124
0.77
334,588
0.79
23,044
0.78
113,942,493
113,942,493
4.11
4.11
1,750,549
1,750,549
4.13
4.13
126,214
126,214
4.28
4.28
投資信託合計
113,942,493
4.11
1,750,549
4.13
126,214
4.28
証券投資信託合計
113,942,493
4.11
1,750,549
4.13
126,214
4.28
投資有価証券合計
2,686,688,749
96.92
41,237,356
97.26
2,865,828
97.16
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Citi FCP – CitiEquity Emerging Markets Fund
その他の純資産
純資産合計
3,214
5,790
494
85,431,451
3.08
1,163,212
2.74
83,907
2.84
2,772,120,200
100.00
42,400,568
100.00
2,949,735
100.00
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
239
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・成長型(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
銀行
シティファンド・シティセレクト・成長型(米ドル)
2005年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（%）
9.67
銀行
投資
比率
（%）
9.74
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
7.15
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
金融サービス
6.00
金融サービス
7.19
6.02
政府
5.68
政府
5.71
4.87
政府保証債
4.84
政府保証債
保険
4.65
保険
4.66
小売
4.61
小売
4.62
石油・ガス生産
4.36
石油・ガス生産
4.37
医薬品
4.14
医薬品
4.15
オープン・エンド型投資信託
4.11
オープン・エンド型投資信託
4.13
通信サービス
2.98
通信サービス
2.99
2.81
通信機器
2.80
通信機器
放送・ラジオ・テレビ
2.63
放送・ラジオ・テレビ
2.64
半導体
2.29
半導体
2.29
バイオテクノロジー
2.18
バイオテクノロジー
2.18
食品サービス
1.86
食品サービス
1.86
1.85
ソフトウェア
1.85
ソフトウェア
電気事業
1.81
電気事業
1.81
化学
1.44
化学
1.45
1.31
自動車
1.31
自動車
石油・ガスサービス
1.22
石油・ガスサービス
1.22
ヘルスケア機器
1.00
タバコ
1.00
タバコ
0.99
ヘルスケア機器
1.00
エンジニアリング・建設
0.99
エンジニアリング・建設
0.99
化粧品・パーソナルケア
0.98
化粧品・パーソナルケア
0.99
機械部品
0.97
機械部品
0.98
ヘルスケア・サービス
0.97
ヘルスケア・サービス
0.97
不動産
0.92
不動産
0.92
飲料
0.91
飲料
0.91
電子機器
0.91
電子機器
0.91
インターネットソフトウェア・サービス
0.78
インターネットソフトウェア・サービス
0.78
航空宇宙・防衛
0.78
航空宇宙・防衛
0.78
0.76
住宅建設
0.76
住宅建設
コンピューター・周辺機器
0.73
コンピューター・周辺機器
0.73
機械
0.73
機械
0.73
不動産投資信託
0.70
不動産投資信託
0.70
自動車部品・機器
0.67
自動車部品・機器
0.67
建築資材
0.63
建築資材
0.63
流通・卸売
0.57
流通・卸売
0.57
0.57
家庭用品
0.57
家庭用品
鉱業（貴金属以外）
0.55
鉱業（貴金属以外）
0.56
運輸
0.42
運輸
0.42
事務機器・オフィス設備
0.40
事務機器・オフィス設備
0.40
鉄・鉄鋼
0.34
鉄・鉄鋼
0.34
商業サービス
0.32
商業サービス
0.32
レジャー・娯楽
0.29
レジャー・娯楽
0.29
電気機器
0.25
電気機器
0.25
アパレル
0.24
アパレル
0.24
金属成形
0.12
金属成形
0.12
多角的企業
0.12
多角的企業
0.12
広告
0.12
広告
0.12
雇用サービス
0.10
雇用サービス
0.10
国際銀行
0.10
国際銀行
0.10
その他
0.41
その他
0.42
合計
96.92
合計
97.26
240
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・成長型(ユーロ)
2005年12月31日現在、業種別分類
銀行
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
投資
比率
（%）
9.68
7.13
金融サービス
6.01
政府
5.66
政府保証債
4.82
保険
4.66
小売
4.62
石油・ガス生産
4.37
オープン・エンド型投資信託
4.28
医薬品
4.15
通信サービス
2.99
通信機器
2.81
放送・ラジオ・テレビ
2.64
半導体
2.27
バイオテクノロジー
2.18
食品サービス
1.86
ソフトウェア
1.85
電気事業
1.81
化学
1.45
自動車
1.31
石油・ガスサービス
1.22
タバコ
1.00
ヘルスケア機器
1.00
エンジニアリング・建設
0.99
化粧品・パーソナルケア
0.99
機械部品
0.98
ヘルスケア・サービス
0.97
不動産
0.92
飲料
0.91
電子機器
0.91
航空宇宙・防衛
0.79
インターネットソフトウェア・サービス
0.78
住宅建設
0.76
コンピューター・周辺機器
0.73
機械
0.73
不動産投資信託
0.70
自動車部品・機器
0.67
建築資材
0.63
流通・卸売
0.57
家庭用品
0.57
鉱業（貴金属以外）
0.55
運輸
0.42
事務機器・オフィス設備
0.41
鉄・鉄鋼
0.34
商業サービス
0.32
レジャー・娯楽
0.29
電気機器
0.25
アパレル
0.24
多角的企業
0.12
広告
0.12
金属成形
0.11
雇用サービス
0.10
国際銀行
0.10
その他
0.42
合計
97.16
241
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
時価 （%）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
ユーロ建国際機関債、国債および地方債
France (Govt of) OAT 2.250% 25/Jul/2020
Germany (Govt of) 3.250% 4/Jul/2015
Germany (Govt of) 4.000% 4/Jan/2037
Germany (Govt of) 5.500% 4/Jan/2031
Germany (Govt of) 5.625% 4/Jan/2028
Germany (Govt of) 6.250% 4/Jan/2024
Germany (Govt of) Bundesobligation 3.250% 17/Apr/2009
Italy (Govt of) BPT 4.250% 1/Feb/2015
Japan Bank for Intl Cooperation 4.375% 10/Jun/2014
1,837
20,118
1,916
526
9,558
11,387
792
4,321
4,898
299,365
2,782,909
286,096
95,590
1,731,263
2,147,261
110,965
637,286
730,493
8,821,228
0.02
0.24
0.02
0.01
0.14
0.18
0.01
0.05
0.06
0.73
2,836
31,064
2,958
812
14,758
17,583
1,223
6,673
7,563
3,942
36,642
3,767
1,259
22,795
28,272
1,461
8,391
9,618
116,147
0.02
0.25
0.02
0.01
0.14
0.18
0.01
0.05
0.06
0.74
537
5,883
560
154
2,795
3,330
232
1,264
1,432
630
5,859
602
201
3,645
4,521
234
1,342
1,538
18,572
0.02
0.23
0.02
0.01
0.14
0.18
0.01
0.05
0.06
0.72
英国ポンド建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 7.625% 6/Dec/2010
United Kingdom Gilt 4.000% 7/Mar/2009
United Kingdom Gilt 4.750% 7/Sep/2015
United Kingdom Gilt 5.000% 7/Mar/2025
United Kingdom Gilt 6.000% 7/Dec/2028
United Kingdom Gilt 8.000% 7/Jun/2021
United Kingdom Gilt Inflation Linked 6.047% 20/May/2009
1,224
1,224
475
7
50
670
533
276,046
246,357
101,003
1,635
13,162
194,932
269,534
1,102,669
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.02
0.02
0.09
1,891
1,891
734
11
78
1,034
823
3,635
3,244
1,330
22
173
2,567
3,549
14,520
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.02
0.02
0.09
358
358
139
2
15
196
156
581
519
213
3
28
410
567
2,321
0.02
0.02
0.01
0.00
0.00
0.02
0.02
0.09
1,125,016
1,100,378
1,100,378
0.09
0.09
1,737,161
14,488
14,488
0.09
0.09
328,980
2,317
2,317
0.09
0.09
223
82
35
240,836
93,367
40,726
374,929
0.02
0.01
0.00
0.03
345
126
53
3,171
1,229
536
4,936
0.02
0.01
0.00
0.03
65
24
10
507
197
86
790
0.02
0.01
0.00
0.03
1,657
216
136,438
17,119
153,557
0.01
0.00
0.01
2,558
334
1,796
225
2,021
0.01
0.00
0.01
484
63
287
36
323
0.01
0.00
0.01
4,429
6,518
19,828
158,866
241,974
739,581
1,140,421
0.01
0.02
0.06
0.09
6,840
10,065
30,617
2,092
3,186
9,738
15,016
0.01
0.02
0.07
0.10
1,295
1,906
5,798
334
509
1,557
2,400
0.01
0.02
0.06
0.09
1,714
247,266
247,266
0.02
0.02
2,647
3,256
3,256
0.02
0.02
501
521
521
0.02
0.02
12,940,448
1.06
170,384
1.08
27,244
1.05
3,025
331,160
331,160
0.03
0.03
4,671
4,360
4,360
0.03
0.03
885
697
697
0.03
0.03
60
1,130
1,130
0.00
0.00
92
15
15
0.00
0.00
17
2
2
0.00
0.00
475
648
519
67,085
100,624
77,457
0.01
0.01
0.01
734
1,001
801
883
1,325
1,020
0.01
0.01
0.01
139
190
152
141
212
163
0.01
0.01
0.01
日本円建国際機関債、国債および地方債
Development Bank of Japan 1.700% 20/Sep/2022
メキシコ・ペソ建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) Bonos 8.000% 19/Dec/2013
Mexico (Govt of) Bonos 9.000% 22/Dec/2011
Mexico (Govt of) Bonos 9.500% 18/Dec/2014
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
New Zealand (Govt of) 6.000% 15/Dec/2017
Ontario (Prov. of) 6.250% 16/Jun/2015
ポーランド・ズロチ建国際機関債、国債および地方債
Poland (Govt of) 5.000% 24/Oct/2013
Poland (Govt of) 5.750% 24/Mar/2010
Poland (Govt of) 6.000% 24/May/2009
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Mexico (Govt of) 8.000% 24/Sep/2022
国際機関債、国債および地方債合計
カナダ・ドル建債券
Nederlandse Waterschapsbank 5.200% 31/Mar/2025
デンマーク・クローネ建債券
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5.000% 1/Oct/2035
ユーロ建債券
Assurances Generales de France 4.625% 10/Jun/2049
Aviva 5.700% 2/Oct/2023
Banca Popolare di Lodi Investors Trust III 6.742% 29/Jun/2049
242
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・ シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
株式重視型(ユーロ)
（米ドル表示）
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
投資
比率
時価 （%）
Banche Popolari Unite FRN 7/Dec/2015
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.500% 12/Nov/2015
Banque Federative du Credit Mutuel / France 5.000% 30/Sep/2015
Capitalia FRN 23/Jun/2015
Credit Suisse Grp Fin. US 3.625% 14/Sep/2020
Deutsche Telekom Intl Fin. 3.250% 19/Jan/2010
DnB NOR FRN 18/Oct/2016
E.ON Intl Fin. 5.750% 29/May/2009
France Télécom 7.250% 28/Jan/2013
France Télécom 8.125% 28/Jan/2033
Gaz Cap. for Gazprom 5.875% 1/Jun/2015
German Postal Pensions Securitisation 3.750% 18/Jan/2021
Imperial Tobacco Fin. 6.375% 27/Sep/2006
ING Bank 5.500% 4/Jan/2012
KBC Intle Financieringsmaatschappij FRN 14/Dec/2015
Klepierre 4.625% 15/Jul/2011
Permanent Fin. 3.962% 10/Mar/2011
Royal Bank of Scotland 4.625% 22/Sep/2021
Royal Bank of Scotland 5.125% 29/Jul/2049
RWE Fin. 6.125% 26/Oct/2012
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 4.375%
Telecom Italia Fin. 7.250% 20/Apr/2011
UniCredito Italiano 4.500% 22/Sep/2019
Unicredito Italiano Cap. Trust III 4.028% 27/Oct/2049
Veolia Environnement 4.000% 12/Feb/2016
1,296
1,008
519
411
864
288
1,210
245
331
137
879
2,665
158
972
1,008
1,008
7,815
900
922
576
792
2,132
1,224
648
648
179,764
146,553
79,011
57,140
117,626
39,848
168,366
36,718
55,756
28,254
131,783
372,873
22,568
149,696
139,932
146,598
1,118,108
134,360
139,455
92,561
111,691
344,049
178,777
88,465
90,086
4,415,204
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
0.00
0.01
0.01
0.01
0.12
0.01
0.01
0.01
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.37
2,002
1,557
801
634
1,335
445
1,868
378
512
211
1,357
4,115
245
1,501
1,557
1,557
12,067
1,390
1,424
890
1,223
3,292
1,891
1,001
1,001
2,367
1,930
1,040
752
1,549
525
2,217
483
734
372
1,735
4,910
297
1,971
1,842
1,930
14,722
1,769
1,836
1,219
1,471
4,530
2,354
1,165
1,186
58,134
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
0.00
0.01
0.01
0.01
0.11
0.01
0.01
0.01
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.36
379
295
152
120
253
84
354
72
97
40
257
779
46
284
295
295
2,285
263
270
168
232
623
358
190
190
378
309
166
120
248
84
354
77
117
59
277
785
48
315
295
309
2,354
283
294
195
235
724
376
186
190
9,294
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
0.00
0.01
0.01
0.01
0.11
0.01
0.01
0.01
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.36
英国ポンド建債券
Anglian Water Serv. Fin. 5.250% 30/Oct/2015
AXA 7.125% 15/Dec/2020
Brixton 5.250% 21/Oct/2015
Cattles 6.875% 17/Jan/2014
Crédit Agricole 5.000% 29/Jun/2049
Danske Bank 5.563% 31/Dec/2049
EDP Fin. 6.625% 9/Aug/2017
Friends Provident 6.292% 1/Jul/2049
Mmo2 7.625% 25/Jan/2012
NRW Bank 4.750% 7/Dec/2007
QBE Insurance Grp Limited 5.625% 28/Sep/2009
Resolution 6.586% 29/Dec/2049
Royal & Sun Alliance Insurance Grp 8.500% 29/Jul/2049
Royal Bank of Canada 4.625% 7/Dec/2010
Skandinaviska Enskilda Banken 5.000% 9/Dec/2010
691
389
828
612
576
475
504
475
547
187
1,268
1,044
331
2,622
648
144,742
94,460
167,826
135,079
117,387
100,452
117,010
100,701
124,867
38,081
262,813
214,922
79,773
530,858
131,517
2,360,488
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.02
0.02
0.01
0.05
0.01
0.20
1,068
601
1,279
945
890
734
778
734
845
289
1,957
1,613
512
4,048
1,001
1,906
1,244
2,210
1,779
1,546
1,323
1,541
1,326
1,644
501
3,460
2,830
1,050
6,990
1,732
31,082
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.02
0.02
0.01
0.05
0.01
0.20
202
114
242
179
168
139
147
139
160
55
371
305
97
767
190
305
199
353
284
247
211
246
212
263
80
553
452
168
1,118
277
4,968
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.02
0.02
0.01
0.04
0.01
0.19
2,045,483
2,039,745
2,039,745
0.17
0.17
3,158,474
26,857
26,857
0.17
0.17
598,145
4,294
4,294
0.17
0.17
ニュージーランド・ドル建債券
General Electric Cap. Corp. 6.500% 28/Sep/2015
General Electric Cap. Corp. 6.625% 4/Feb/2010
6,821
4,401
541,930
351,659
893,589
0.04
0.03
0.07
10,532
6,795
7,135
4,630
11,765
0.04
0.03
0.07
1,995
1,287
1,141
740
1,881
0.04
0.03
0.07
米ドル建債券
ANR Pipeline Company 7.375% 15/Feb/2024
ANR Pipeline Company 9.625% 1/Nov/2021
Citigroup 3.500% 1/Feb/2008
Deutsche Telekom Intl Fin. 8.750% 15/Jun/2030
Federated Department Stores 6.790% 15/Jul/2027
Time Warner 7.625% 15/Apr/2031
Vodafone Grp 5.000% 16/Dec/2013
Vodafone Grp 7.750% 15/Feb/2010
22
72
3,457
122
490
1,332
598
792
2,609
10,334
395,418
18,298
60,518
174,353
69,266
101,859
832,655
0.00
0.00
0.03
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.07
33
111
5,338
189
756
2,057
923
1,223
34
136
5,206
241
797
2,296
912
1,341
10,963
0.00
0.00
0.03
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.07
6
21
1,011
36
143
390
175
232
5
22
832
39
127
367
146
214
1,752
0.00
0.00
0.04
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.07
10,873,971
0.91
143,176
0.90
22,888
0.89
日本円建債券
DePfa ACS Bank 1.650% 20/Dec/2016
債券合計
243
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
スイス・フラン建株式
Credit Suisse Group
Nestlé SA – Reg.
Novartis AG – Reg.
Roche Holding AG
Swiss Reinsurance
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG – Reg.
Zurich Financial Services AG
ユーロ建株式
ABN Amro Holding NV
Akzo Nobel NV
Alcatel SA
Allianz AG – Reg.
Altadis SA
Arcelor
ASML Holding NV
Assicurazioni Generali SpA
AXA SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
BNP Paribas
Bouygues
Christian Dior SA
Commerzbank AG
Compagnie de Saint-Gobain
Continental AG
CRH PLC
DaimlerChrysler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Endesa SA
Enel SpA
ENI SpA
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
Fomento de Construcciones y Contratas SA
Fortum OYJ
France Télécom SA
Fresenius AG – Pfd
Groupe Danone
Hypo Real Estate Holding AG
ING Groep NV
Lafarge SA
Münchener Rückversicherungs AG
Neste Oil OYJ
Nokia OYJ
OMV AG
Peugeot SA
Portugal Telecom SGPS SA – Reg.
Reed Elsevier NV
Renault SA
Royal Dutch Shell PLC – A
Royal Numico NV
RWE AG
Sanofi-Aventis
SAP AG
SES Global
Siemens AG – Reg.
Société Générale
Suez SA
Telecom Italia SpA
Telefónica SA
Total SA
UniCredito Italiano SpA (German market)
UniCredito Italiano SpA (Italian market)
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
561
134
682
270
123
127
163
511
142
3,387,800
4,682,043
4,200,045
4,782,493
1,066,770
1,841,649
2,141,575
5,756,674
3,581,818
31,440,867
0.28
0.39
0.35
0.40
0.09
0.15
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244
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（%）
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195
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（ユーロ表示）
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額面価額
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
シティファンド・シティセレクト・
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（ユーロ表示）
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投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
時価
投資
比率
（%）
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United Tractors Tbk PT
9,537
5,485
9,435
6,641
7,490
6,807
387,042
363,390
380,080
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0.03
0.03
0.06
0.04
0.02
0.21
14,558
8,374
14,402
10,138
11,434
10,390
5,038
4,730
4,947
7,119
6,866
3,886
32,586
0.03
0.03
0.03
0.06
0.04
0.02
0.21
2,980
1,714
2,949
2,075
2,341
2,127
871
818
855
1,231
1,187
672
5,634
0.03
0.03
0.03
0.05
0.05
0.03
0.22
銘柄
Vinci SA
Vivendi Universal SA
英国ポンド建株式
AgCert International
Anglo American PLC
AstraZeneca PLC
BAA PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
British Land Company PLC
Centrica PLC
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
GUS PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Intercontinental Hotels Group PLC
International Power PLC
ITV PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
National Grid PLC
Premier Foods PLC
Prudential PLC
Regus Group PLC
Rio Tinto PLC
Royal Bank of Scotland Group PLC
Royal Dutch Shell PLC – B
Scottish & Southern Energy PLC
Tesco PLC
Vodafone Group PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
株数／
額面価額
245
株数／
額面価額
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
日本円建株式
イオン
アイフル
アイシン精機
アマダ
旭化成
アステラス製薬
キヤノン
クレディセゾン
ダイキン工業
大東建託
大和ハウス工業
デンソー
東日本旅客鉄道
エーザイ
ファミリーマート
ファナック
富士写真フイルム
富士ソフトABC
富士通
ヒロセ電機
本田技研工業
伊藤忠商事
JSR
上組
光洋精工
ローソン
丸井
メディセオ・パルタックホールディングス
ミレアホールディングス
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井物産
三井不動産
三井住友海上火災保険
みずほフィナンシャルグループ
日本電気
日本梱包運輸倉庫
日本電信電話
日産自動車
日東電工
NOK
野村ホールディングス
野村総合研究所
大林組
オービック
オリックス
大阪瓦斯
ローム
セコム
積水ハウス
島忠
信越化学工業
SUMCO
住友商事
住友電気工業
三井住友フィナンシャルグループ
T&Dホールディングス
武田薬品工業
THK
ティアイエス
豊田自動織機
トヨタ自動車
ヤマハ発動機
横河電機
日本ゼオン
株数／
額面価額
934
248
542
530
2,406
583
510
422
284
174
1,440
654
4
258
248
129
411
263
2,557
68
390
1,894
871
1,646
1,042
269
479
714
1
4
1,137
1,156
1,894
5
985
284
4
1,794
222
280
1,328
70
1,743
42
82
2,728
81
275
1,004
269
426
87
1,686
1,548
3
167
369
396
261
290
824
485
602
720
時価
投資
比率
（%）
2,801,740
2,439,707
2,345,922
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1,919,846
2,683,912
3,516,099
2,488,169
980,325
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2,659,948
3,072,632
1,275,275
990,157
1,289,445
1,603,186
1,040,092
2,296,518
1,072,731
2,626,286
1,864,038
2,701,340
1,723,559
2,286,951
1,307,327
1,109,510
1,219,087
2,076,584
5,637,578
1,721,962
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2,733,544
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1,878,435
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1,694,778
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963,011
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2,571,103
2,771,898
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0.12
0.10
0.09
10.31
246
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
1,439
382
835
817
3,706
899
785
651
438
268
2,218
1,007
6
397
382
198
633
406
3,940
105
601
2,918
1,342
2,536
1,605
414
738
1,100
2
5
1,751
1,780
2,918
7
1,517
438
5
2,764
341
432
2,046
108
2,685
64
127
4,202
125
423
1,547
414
657
134
2,597
2,384
4
257
569
610
403
446
1,269
747
928
1,109
36,803
32,047
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25,218
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12,877
13,910
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34,940
40,361
16,752
13,006
16,938
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34,498
24,485
35,484
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30,041
17,173
14,574
16,014
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22,619
36,354
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19,894
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14,584
13,728
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19,571
12,650
35,104
7,085
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36,411
42,924
17,124
30,958
16,018
12,499
16,142
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19,620
15,905
14,751
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0.10
0.09
10.32
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
株数／
比率
額面価額
時価
（%）
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73
159
156
707
171
150
124
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192
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256
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340
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2,200
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2,579
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5,782
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1,529
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4,308
1,898
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3,203
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5,226
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3,151
2,037
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1,141
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2,757
4,985
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2,013
2,599
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2,375
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0.08
0.10
0.42
0.12
0.10
0.09
10.22
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
韓国ウォン建株式
Cheil Communications Inc.
DK UIL Company Limited
Hyundai Development Company
Hyundai Engineering & Construction
Hyundai Motor Company
Kia Motors Corp.
Kookmin Bank
Korea Exchange Bank
Samsung Electronics Company Limited
Samsung Electronics Company Limited – Pfd
Shinhan Financial Group Company Limited
Shinsegae Company Limited
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
時価 （%）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
投資
比率
時価 （%）
18
152
122
122
144
81
280
349
48
8
232
19
453,242
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0.03
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232
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123
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13
355
29
5,900
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8,519
8,364
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7,477
48,523
6,253
14,480
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173,489
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1.10
6
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38
38
45
25
88
109
15
3
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6
1,020
712
1,473
1,446
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561
5,628
1,292
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1,081
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22,573
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0.08
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13,228
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4,381
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0.08
0.08
0.02
0.02
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0.05
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1,552
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595
194
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567
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9,205
0.08
0.10
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
0.05
0.36
タイ・バーツ建株式
Aromatics Thailand PCL – Foreign
Bangkok Bank PCL – Foreign – Reg.
Land & Houses PCL – NVDR
PTT PCL
2,809
3,052
21,589
488
236,845
1,003,188
515,180
315,383
2,070,596
0.02
0.08
0.04
0.03
0.17
4,288
4,659
32,955
745
3,083
13,058
6,706
4,105
26,952
0.02
0.08
0.04
0.03
0.17
878
954
6,747
153
533
2,257
1,159
710
4,659
0.02
0.08
0.05
0.03
0.18
台湾ドル建株式
AU Optronics Corp.
E.Sun Financial Holding Company Limited
Far EasTone Telecommunications Company Limited
Hon Hai Precision Industry
MediaTek Inc.
Novatek Microelectronics Corp. Limited
Siliconware Precision Industries Company
Taiwan Cellular Corp.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Tong Yang Industry
2,311
7,856
1,905
2,507
669
1,095
5,384
4,876
13,410
1,956
404,603
585,207
252,793
1,612,366
924,943
755,182
885,769
499,974
2,994,518
279,892
9,195,247
0.03
0.05
0.02
0.13
0.08
0.06
0.07
0.04
0.26
0.02
0.76
3,528
11,992
2,907
3,827
1,021
1,672
8,218
7,443
20,471
2,986
5,266
7,617
3,290
20,987
12,039
9,830
11,530
6,508
38,978
3,643
119,688
0.03
0.05
0.02
0.13
0.08
0.06
0.07
0.04
0.26
0.02
0.76
722
2,455
595
784
209
342
1,683
1,524
4,191
611
910
1,317
569
3,628
2,081
1,699
1,993
1,125
6,738
630
20,690
0.04
0.05
0.02
0.14
0.08
0.07
0.08
0.04
0.27
0.02
0.81
マレーシア・リンギット建株式
Astro All Asia Networks PLC
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Proton Holdings BHD
SP Setia BHD
Tenaga Nasional BHD
ノルウェー・クローネ建株式
Norsk Hydro ASA
スウェーデン・クローナ建株式
Atlas Copco AB – A
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B
シンガポール・ドル建株式
City Developments Limited
DBS Group Holdings Limited
MFS Technology Limited
SembCorp Industries Limited
SembCorp Logistics Limited
Singapore Telecommunications Limited
United Overseas Land Limited
Venture Corp. Limited
247
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
米ドル建株式
1-800-Flowers.com Inc. – A
Abbott Laboratories
Ablest Inc.
Accredited Home Lenders Holding Company
Adams Resources & Energy Inc.
Advanta Corp. – A
Affiliated Managers Group
AG Edwards Inc.
Air Methods Corp.
Air Products & Chemicals Inc.
AirNet Systems Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alaska Air Group Inc.
Alderwoods Group Inc.
Aldila Inc.
All American Semiconductor
Allegheny Technologies Inc.
Alliant Energy Corp.
Allied Healthcare International Inc.
Allied Healthcare Products
Allied Motion Technologies Inc.
Alltel Corp.
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Biltrite Inc.
American Capital Strategies Limited
American Express Company
American Greetings – A
American International Group Inc.
American National Insurance
American Retirement Corp.
American Safety Insurance Holdings Limited
American Shared Hospital Services
American Software – A
Ameron International Corp.
AmerUs Group Company
Amgen Inc.
Anaren Inc.
Andersons Inc. (The)
AnnTaylor Stores Corp.
Ansys Inc.
Apogee Enterprises Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Applied Innovation Inc.
Arch Chemicals Inc.
Arkansas Best Corp.
Arris Group Inc.
Arrow Electronics Inc.
Astec Industries Inc.
AT Cross Company – A
Atlantis Plastics Inc. – A
Atrion Corp.
Avatar Holdings Inc.
Avery Dennison Corp.
AZZ Inc.
B&H Ocean Carriers Limited
Badger Meter Inc.
Baldwin & Lyons Inc. – A
Baldwin Technology Company – A
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bar Harbor Bankshares
Barnes & Noble Inc.
Bassett Furniture Industries Inc.
Bausch & Lomb Inc.
BE Aerospace Inc.
Beazer Homes USA Inc.
株数／
額面価額
117
616
0
74
13
21
117
243
6
311
42
1,452
59
80
38
25
257
21
31
59
38
633
829
2,644
6
63
599
496
1,491
57
121
36
30
154
9
334
1,325
0
34
129
6
6
3
5
72
41
299
695
28
30
2
4
27
401
21
6
6
8
11
1,476
102
11
83
87
137
190
172
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）)
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
88,545
2,874,701
366
432,995
33,489
73,244
1,112,643
1,341,968
11,921
2,170,287
16,814
3,405,530
249,051
149,960
111,584
11,341
1,099,690
68,593
22,601
38,979
18,471
4,696,108
7,299,466
14,879,735
6,676
266,881
3,589,063
1,297,763
12,079,090
780,668
357,389
70,614
22,967
120,232
50,774
2,216,910
12,282,269
354
174,534
519,813
32,899
10,909
11,600
1,736
255,037
216,289
337,676
2,630,889
110,761
14,100
1,611
29,421
174,524
2,639,762
43,648
12,687
28,415
22,700
5,253
7,997,097
625,509
35,625
415,377
184,370
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1,466,634
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0.24
0.00
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0.00
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180
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1
114
19
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181
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477
64
2,233
91
124
59
38
396
32
48
91
59
973
1,273
4,066
9
97
920
765
2,291
88
186
56
47
237
15
515
2,038
0
53
199
10
9
4
7
112
64
460
1,071
44
47
3
6
42
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32
9
9
12
17
2,268
158
18
129
135
211
293
266
248
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
株数／
額面価額
時価
投資
比率
（%）
1,164
37,660
5
5,692
440
963
14,626
17,641
157
28,432
221
44,663
3,274
1,971
1,467
149
14,456
902
297
512
243
61,522
95,628
195,147
88
3,508
47,019
17,060
158,336
10,262
4,698
928
302
1,581
667
29,143
161,081
5
2,294
6,833
432
143
152
23
3,353
2,843
4,439
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1,456
185
21
387
2,294
34,583
574
167
374
298
69
104,767
8,223
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181
0
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4
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9
18
11
186
244
782
2
19
176
149
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11
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46
3
100
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0
10
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2
2
1
1
22
12
90
208
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9
1
1
8
118
6
2
2
2
3
434
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3
25
26
41
57
52
191
6,087
1
935
72
158
2,402
2,897
26
4,595
36
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538
324
241
24
2,374
148
49
84
40
9,943
15,456
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14
576
7,599
2,801
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771
152
50
260
110
4,785
26,158
1
377
1,122
71
24
25
4
550
467
729
5,679
239
30
3
64
377
5,589
94
27
61
49
11
16,933
1,350
77
897
398
2,324
1,059
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0.05
0.00
0.03
0.02
0.09
0.04
0.12
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
Bed Bath & Beyond Inc.
Berkshire Hathaway Inc. – A
Berkshire Hills Bancorp Inc.
Beverly Hills Bancorp Inc.
Big Dog Holdings Inc.
Biogen Idec Inc.
Black Box Corp.
Blair Corp.
BMC Software Inc.
Boeing Company
Bonso Electronic International Inc.
Bon-Ton Stores Inc. (The)
Books-A-Million Inc.
Brookfield Homes Corp.
Brunswick Bancorp
Burlington Coat Factory Warehouse Corp.
Cadence Design Systems Inc.
Cagle's Inc. – A
California First National Bancorp
California Water Service Group
Callon Petroleum Company
Capital One Financial Corp.
Capital Title Group Inc.
Carriage Services Inc.
Cass Information Systems Inc.
Cato Corp. (The) – A
CBIZ Inc.
CBRL Group Inc.
CDI Corp.
Celadon Group Inc.
Central Garden & Pet Company
Cerner Corp.
CFS Bancorp Inc.
CH Energy Group Inc.
Champion Industries Inc. / WV
Channell Commercial Corp.
Chase Corp.
Checkers Drive-In Restaurant
Checkfree Corp.
Checkpoint Systems Inc.
Chesapeake Utilities Corp.
Chiquita Brands International Inc.
Chromcraft Revington Inc.
Chubb Corp.
Cimarex Energy Company
Cisco Systems Inc.
Cleco Corp.
CNET Networks Inc.
CNF Inc.
Coast Distribution System / CA
Cobra Electronics Corp.
Coca-Cola Company (The)
Cohu Inc.
Collegiate Funding Services LLC
Communications Systems Inc.
Community Financial Corp. / VA
Community West Bancshares
CompuCredit Corp.
Computer Programs & Systems Inc.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Comverse Technology Inc.
Consol Energy Inc.
Corus Bankshares Inc.
Cost-U-Less Inc.
Cowlitz Bancorp
CPAC Inc.
CPI Corp.
CSP Inc.
株数／
額面価額
674
1
0
62
27
1,300
90
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116
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91
0
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2
57
589
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131
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17
602
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59
15
135
58
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19
17
19
165
182
8
15
0
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15
15
95
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25
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44
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13
117
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722
2
82
28
17
0
1
2
時価
2,884,128
6,712,679
1,717
78,123
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68,117
134,738
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266
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182,986
352
5,675
7,785
116,422
5,992,327
8,490
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22,533
41,890
421,871
170,600
194,208
50,808
734,892
620,931
2,872
34,245
32,158
11,127
29,142
33,070
898,138
526,632
28,094
35,874
579
2,935,242
383,317
4,702,176
36,818
26,053
629,804
29,803
75,510
5,512,507
32,654
48,138
36,288
42,562
72,172
320,555
64,137
54,579
431,144
2,250,815
14,352
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23,868
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91
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2,014
249
投資
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シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
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1
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シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
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（%）
額面価額
時価
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0
0
0.00
0
3
0.00
1
4
0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
CSS Industries Inc.
CT Communications Inc.
Cummins Inc.
Cutter & Buck Inc.
Dade Behring Holdings Inc.
Dataram Corp.
Datascope Corp.
Dawson Geophysical Company
Decorator Industries Inc.
Dell Inc.
Delphi Financial Group – A
Delta Apparel Inc.
Dendrite International Inc.
Denny's Corp.
Digital Insight Corp.
Diodes Inc.
DJ Orthopedics Inc.
Dress Barn Inc.
DSP Group Inc.
Duquesne Light Holdings Inc.
Eagle Materials Inc.
Earthlink Inc.
Eastern Company (The)
Eastman Chemical Company
EBay Inc.
EchoStar Communications Corp. – A
Ecology & Environment Inc. – A
Edgewater Technology Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
EFC Bancorp Inc.
EI Du Pont de Nemours & Company
Electronic Arts Inc.
Eli Lilly & Company
Elmira Savings Bank FSB
EMS Technologies Inc.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
EnerSys
EnPro Industries Inc.
Ensco International Inc.
EPlus Inc.
Equifax Inc.
Espey Manufacturing & Electronics Corp.
Ethan Allen Interiors Inc.
Expedia Inc.
Exponent Inc.
Ezcorp Inc. – A
E-Z-Em-Inc.
Federal Agricultural Mortgage Corp. – C
Fidelity Southern Corp.
First American Corp.
First Aviation Services Inc.
First Bancorp of Indiana Inc.
First Bancshares Inc. / MO
First BancTrust Corp.
First Citizens BancShares Inc. / NC – A
First Defiance Financial Corp.
First Federal Bancshares of Arkansas Inc.
First Federal Bankshares Inc.
First Place Financial Corp. / OH
First West Virginia Bancorp
FirstFed Financial Corp
Five Star Quality Care Inc.
FMS Financial Corp.
FNB Financial Services Corp.
Forrester Research Inc.
Foster Wheeler Limited
Foundation Coal Holdings Inc.
Freddie Mac
Frequency Electronics Inc.
株数／
額面価額
19
23
4
7
152
1
91
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0
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3
11
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962
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1,325
717
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224
0
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399
2
35
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51
1,007
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1
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24
490
10
時価
68,544
33,420
40,761
9,505
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148,728
177
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732,996
21,180
124,150
14,989
11,521
42,902
133,111
238,222
80,447
18,405
336,341
1,278,371
26,612
34,811
6,797,149
2,282,631
13,709
56,077
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68,399
3,011,374
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6,458,777
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53,203
800,679
289
122,044
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3,109
155,330
25,003
224,613
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19,215
159,806
199,479
5,605
2,383
53,522
9,632
29,042
16,023
27,438
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27,743
75,990
25,370
87,138
1,272
502,298
27,427
1,557
54,579
27,486
23,221
108,531
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250
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比率
（%）
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0.00
0.00
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0.00
0.00
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株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
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比率
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（%）
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時価
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125
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278
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111
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151
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36
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9
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0.00
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289
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140
2,101
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165
0.00
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
6
148
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148
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47
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263
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335
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8
164
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3
55
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9
188
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1,084
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0
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9
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0.00
4
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2
50
0.00
7
234
0.01
144
7,940
0.31
3
27
0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
Frisch's Restaurants Inc.
Frontier Oil Corp.
Frozen Food Express Industries
GameStop Corp. – B
Gehl Company
Genentech Inc.
General Communication Inc.
General Electric Company
Giant Industries Inc.
GlobalSantaFe Corp.
Globecomm Systems Inc.
Golden West Financial Corp.
Goldman Sachs Group Inc.
Gottschalks Inc.
Granite Construction Inc.
Grant Prideco Inc.
Green Mountain Power Corp.
Greif Inc. – A
Griffon Corp.
Group 1 Automotive Inc.
GS Financial Corp.
GSI Commerce Inc.
Gulf Island Fabrication Inc.
Haemonetics Corp. / Mass
Halliburton Company
Hallwood Group Inc.
Hampshire Group Limited
Hardinge Inc.
Hastings Entertainment Inc. / United States
HCC Insurance Holdings Inc.
Health Net Inc.
Hector Communications Corp.
Herman Miller Inc.
HF Financial Corp.
HMN Financial Inc.
Home Depot Inc.
HopFed Bancorp Inc.
Horace Mann Educators Corp.
Hudson Highland Group Inc.
Huttig Building Products Inc.
Hypercom Corp.
IAC / InterActiveCorp
ICICI Bank Limited – ADR
Ikon Office Solutions Inc.
ILX Resorts Inc.
Imation Corp.
Industrial Distribution Group Inc.
Inforte Corp.
Insteel Industries Inc.
Intel Corp.
International Aluminum Corp.
International Business Machines Corp.
Intersil Corp. – A
Intervest Bancshares Corp.
Intrado Inc.
Invitrogen Corp.
Iridex Corp.
Isramco Inc.
ITLA Capital Corp.
IXYS Corp.
J Alexander's Corp.
Jakks Pacific Inc.
Jardine Matheson Holdings Limited
JB Hunt Transport Services Inc.
JC Penney Company Inc. Holding Company
Johnson & Johnson
Joy Global Inc.
JPMorgan Chase & Company
Juniper Networks Inc.
株数／
額面価額
25
33
53
27
51
1,325
0
1,322
8
534
21
496
240
38
214
188
36
47
4
0
8
159
2
137
221
9
0
21
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383
235
25
26
28
32
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0
50
6
104
46
1,229
150
8
15
48
68
2
4
1,981
32
241
489
8
17
2
2
8
2
18
49
83
251
254
443
1,100
68
1,023
1,830
時価
70,881
148,838
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92,070
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14,302,755
182
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2,992,445
14,810
3,868,086
3,595,945
38,354
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967,205
121,227
373,042
10,097
701
12,908
289,007
4,765
792,031
1,588,817
84,845
641
44,064
52,376
1,345,030
1,433,318
82,193
88,125
63,425
111,607
8,052,437
710
111,232
11,657
105,264
34,522
4,068,900
516,949
9,347
18,676
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63,292
684
7,504
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152,844
2,332,897
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16,847
1,749
13,335
11,085
24,691
46,579
208,080
505,984
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2,879,677
7,769,522
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4,780,620
4,780,635
251
投資
比率
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0.01
0.01
0.01
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0.40
0.40
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
38
932
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1,571
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0.40
2,814
62,698
0.40
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
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（%）
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時価
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391
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0.02
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1,138
0.04
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130
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0.24
325
16,515
0.64
20
692
0.03
301
10,122
0.39
541
10,181
0.40
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
Kelly Services Inc. – A
Kendle International Inc.
Kennametal Inc.
Kewaunee Scientific Corp.
Keynote Systems Inc.
Kimberly-Clark Corp.
Kirby Corp.
Kroger Company (The)
K-Tron International Inc.
Ladish Company Inc.
Lamson & Sessions Company (The)
Lawson Software Inc.
LB Foster Company – A
Leesport Financial Corp.
Lennox International Inc.
Lenox Group Inc
Lesco Inc.
LG. Philips LCD Company Limited – ADR
Liberty Global Inc.
Liberty Global Inc. – A
Liberty Media Corp. – A
Lightbridge Inc.
Lithia Motors Inc. – A
Lodgian Inc.
Loews Corp.
Lone Star Technologies Inc.
Longs Drug Stores Corp.
LSB Corp.
LSI Logic Corp.
Lufkin Industries Inc.
Lydall Inc.
Mac-Gray Corp.
Macquarie Infrastructure Company Trust
MAF Bancorp Inc.
Maine & Maritimes Corp.
Manatron Inc.
Manor Care Inc.
Manpower Inc.
Mantech International Corp. – A
Mapinfo Corp.
Marathon Oil Corp.
Marcus Corp.
Marten Transport Limited
Martin Marietta Materials Inc.
Material Sciences Corp.
Matria Healthcare Inc.
Max Re Capital Limited
MAXIMUS Inc.
MBNA Corp.
McDermott International Inc.
McDonald's Corp.
MCG Capital Corp.
Mcrae Industries Inc. – A
MDC Holdings Inc.
Medtox Scientific Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Mercury Air Group Inc.
Merge Technologies Inc.
Merrill Lynch & Company Inc.
Merrimac Industries Inc.
Mesa Laboratories Inc.
Meta Financial Group Inc.
Michael Baker Corp.
Micros Systems Inc.
Microsemi Corp.
Microsoft Corp.
Midland Company (The)
MidWestOne Financial Group Inc.
Misonix Inc.
株数／
額面価額
2
91
285
19
7
532
25
2,530
8
13
1
2
65
18
256
75
2
243
161
240
2,616
106
68
48
355
151
146
12
102
99
2
89
67
27
0
1
141
23
11
93
681
109
6
91
2
2
79
108
451
224
1,049
233
9
124
1
420
21
4
1,983
11
9
11
49
24
26
2,755
38
9
28
時価
5,964
270,900
1,725,841
20,363
10,300
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152,842
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33,004
4,131
1,616
113,423
49,777
856,244
116,593
3,621
609,237
399,918
635,355
2,407,979
101,876
250,043
59,907
3,964,068
900,453
635,060
23,757
97,041
585,215
1,610
121,855
243,331
129,548
345
1,204
661,405
126,210
36,074
139,253
4,844,360
300,164
12,298
826,694
2,931
8,786
242,187
472,139
1,437,611
1,110,814
4,201,141
403,480
11,461
908,422
819
1,097,764
7,711
13,037
15,799,282
12,017
15,912
27,053
146,101
137,915
84,881
8,487,900
158,408
19,773
14,092
252
投資
比率
（%）
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0.02
0.14
0.00
0.00
0.31
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0.01
0.01
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0.00
0.00
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株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
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（%）
額面価額
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78
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19
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54
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14,602
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1,612
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43
185
0.00
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%）
額面価額
時価
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42
1,428
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11
342
0.01
3
43
0.00
8
30
0.00
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
MITY Enterprises Inc.
Mod-Pac Corp.
Moldflow Corp.
Monster Worldwide Inc.
Morgan Stanley
Motorola Inc.
Movado Group Inc.
Movie Gallery Inc.
MPS Group Inc.
M-Systems Flash Disk Pioneers
MTS Systems Corp.
Myers Industries Inc.
NACCO Industries Inc. – A
NATCO Group Inc.
Nathan's Famous Inc.
National Dentex Corp.
National Healthcare Corp.
National Home Health Care
National Mercantile Bancorp
National Presto Industries Inc.
National Technical SYS Inc.
National Western Life Insurance Company – A
Natural Alternatives International Inc.
Natures Sunshine Prods Inc.
NCI Building Systems Inc.
NCO Group Inc.
Netmanage Inc.
Netscout Systems Inc.
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Limited – ADR
Nexen Inc.
NII Holdings Inc.
NN Inc.
Nokia OYJ – ADR
Nortel Networks Corp.
Northeast Bancorp
Northwest Pipe Company
Novartis AG – ADR
NS Group Inc.
Nuance Communications Inc.
NWH Inc.
NYMAGIC Inc.
Oceaneering International Inc.
Ohio Casualty Corp.
OI Corp.
Oil States International Inc.
Oil-Dri Corp. of America
ON Semiconductor Corp.
Opinion Research Corp.
Optical Cable Corp.
O'Reilly Automotive Inc.
Oshkosh Truck Corp.
Outlook Group Corp.
OYO Geospace Corp.
Packaging Dynamics Corp.
Park Bancorp Inc.
Parlux Fragrances Inc.
Patrick Industries Inc.
PC-Tel Inc.
PDF Solutions Inc.
Pediatric Services of America Inc.
Pepco Holdings Inc.
PepsiAmericas Inc.
PepsiCompany Inc.
Perceptron Inc.
Perot Systems Corp. – A
Pervasive Software Inc.
Pfizer Inc.
Pharmaceutical Product Development Inc.
株数／
額面価額
0
0
43
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989
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21
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65
6
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163
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129
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15
194
474
21
144
30
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5
96
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13
40
2
2
42
4
8
2
51
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499
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65
490
19
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211
時価
398
257
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285
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2,472
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147,761
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3,605
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1,378,369
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253
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株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
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比率
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（ユーロ表示）
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1,102
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0.85
63
3,315
0.13
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
Phillips-Van Heusen
Pinnacle Bancshares Inc. – A
Pocahontas Bancorp Inc.
Pogo Producing Company
Polo Ralph Lauren Corp.
Polydex Pharmaceuticals Limited
Pomeroy IT Solutions Inc.
Presidential Life Corp.
Price Communications Corp.
Pride International Inc.
Princeton National Bancorp Inc.
Printronix Inc.
Procter & Gamble Company
Progress Software Corp.
Provident Financial Holdings
QEP Company Inc.
Qualcomm Inc.
Quest Software Inc.
Radiant Systems Inc.
Range Resources Corp.
Raymond James Financial Inc.
Raytheon Company
RC2 Corp.
RCM Technologies Inc.
RealNetworks Inc.
Red Hat Inc.
Regal-Beloit Corp.
Regent Communications Inc.
RehabCare Group Inc.
Renasant Corp.
Republic Airways Holdings Inc.
Republic Bancorp Inc. / KY – A
Republic First Bancorp Inc.
Robbins & Myers Inc.
Rock of Ages Corp.
Royal Dutch Shell PLC – ADR
RPM International Inc.
RTW Inc.
Ryerson Tull Inc.
SafeNet Inc.
Sands Regent
Sanofi-Aventis – ADR
Sara Lee Corp.
SBC Communications Inc.
Schiff Nutrition International Inc
Schnitzer Steel Industries Inc.
Scholastic Corp.
Schulman A Inc.
Scotts Company (The) – A
Seaboard Corp.
Selective Insurance Group
Semitool Inc.
Sempra Energy
SJW Corp.
Skywest Inc.
SL Industries Inc.
Snap-On Inc.
SonicWALL Inc.
Source Interlink Companies Inc.
Sourcecorp
South Jersey Industries Inc.
Southern Missouri Bancorp
Southwest Water Company
Southwestern Energy Company
Span-America Medical Systems Inc.
Sparton Corp.
Spectrum Control Inc.
Sports Authority Inc. (The)
Sprint Corp.
株数／
額面価額
167
11
15
146
263
6
83
1
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0
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44
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201
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88
32
677
1,080
1,606
93
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230
5
791
13
99
38
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136
24
82
156
13
2
15
21
7
9
37
2,604
時価
635,697
19,562
22,700
843,777
1,731,628
3,775
82,742
2,578
9,341
1,193,171
737
75,652
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100,661
82,969
25,549
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150,134
17,305
50,874
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4,029
30,222
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831,542
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1,362
12,009
1,665
59,929
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11,780
2,421,159
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335,138
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2,402,040
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19,061
590,164
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1,457,613
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25,163
127,137
31,079
234,069
540,163
22,158
4,049
62,238
26,414
7,349
6,299
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7,216,081
254
投資
比率
（%）
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0.00
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0.00
0.00
0.01
0.60
株数／
額面価額
257
18
23
225
405
9
129
2
8
510
0
67
2,031
46
41
32
1,296
67
163
9
18
879
1
79
700
2,548
310
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4
1
11
1
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38
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56
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135
50
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12
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354
8
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20
152
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37
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20
4
23
32
11
13
57
4,001
時価
8,357
257
298
11,092
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50
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34
123
15,685
10
994
118,638
1,323
1,091
336
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1,974
227
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53
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10,931
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22
788
1,205
155
31,719
6,684
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4,492
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522
46,178
31,468
60,747
727
1,701
251
7,758
535
9,069
19,161
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975
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1,671
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291
53
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83
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シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
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比率
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（%）
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時価
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11
295
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766
15,279
0.60
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
SPSS Inc.
SSA Global Technologies Inc.
St Mary Land & Exploration Company
St Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Microsystems Corp.
Standex International Corp.
Star Buffet Inc.
Steelcase Inc. – A
Stein Mart Inc.
Stellent Inc.
Stepan Company
Stewart Enterprises Inc. – A
Stone Energy Corp.
Stratos International Inc.
Stratus Properties Inc.
Stride Rite Corp.
Suncor Energy Inc.
Superior Essex Inc.
Supertex Inc.
Swift Energy Company
Swift Transportation Company Inc.
SWS Group Inc.
Sybase Inc.
SYKES Enterprises Inc.
Symmetricom Inc.
Syniverse Holdings Inc.
Sypris Solutions Inc.
Systemax Inc.
Target Corp.
Tarragon Corp.
TD Banknorth Inc.
Team Financial Inc.
Technical Olympic USA Inc.
TechTeam Global Inc.
Teleflex Inc.
Telephone & Data Systems Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Tesoro Petroleum Corp.
Tessco Technologies Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thor Industries Inc.
Tier Technologies Inc. – B
Time Warner Inc.
Timken Company
Todd Shipyards Corp.
Tommy Hilfiger Corp.
Total SA – ADR
Trans World Entertainment
Trident Microsystems Inc.
Trizetto Group
TRW Automotive Holdings Corp.
TSR Inc.
Twin Disc Inc.
UIL Holdings Corp.
UMB Financial Corp.
United Community Financial Corp. /OH
United Financial Corp.
United Fire & Casualty Company
United Technologies Corp.
United Therapeutics Corp.
United-Guardian Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Compression Holdings Inc.
Universal Electronics Inc.
Universal Forest Products Inc.
Unova Inc.
株数／
額面価額
26
39
4
504
211
31
99
23
93
104
27
23
93
12
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13
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1
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363
150
10
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55
340
0
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13
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397
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430
19
202
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28
19
10
45
0
9
83
515
0
13
684
125
7
133
116
時価
95,216
81,236
15,560
2,644,829
748,735
105,836
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18,400
173,411
219,933
32,136
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60,049
65,673
33,150
2,662
21,631
2,363,590
9,300
20,390
91,313
3,576
74,681
930,997
239,982
9,818
203,967
7,571
40,595
2,204,303
415
13,646
31,935
110,995
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18,663
515,861
65,095
10,077,870
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475,694
2,184
12,028,512
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1,167,819
6,382,358
12,618
444,327
115,836
237,078
15,957
101,243
53,175
341,348
262
23,089
394,128
3,403,092
1,549
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5,047,982
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14,664
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255
投資
比率
（%）
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0.01
0.00
0.22
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0.01
0.03
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.03
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0.00
0.42
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0.00
0.07
0.04
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（米ドル表示）
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比率
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（%）
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560
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15
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0.00
129
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100
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0.30
35
1,485
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154
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304
0.00
962
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29
166
0.00
311
5,841
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90
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118
3,117
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44
210
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1,331
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699
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0
3
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20
0.00
20
185
0.00
1,051
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11
193
0.00
205
11,378
0.07
179
6,061
0.04
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
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（%）
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時価
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0
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0.00
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22
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141
0.01
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30
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5
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25,569
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3,294
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50
0.00
187
2,521
0.10
126
13,514
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959
0.04
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6
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0
1
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50
0.00
25
851
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152
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0
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0.00
4
30
0.00
201
10,688
0.42
38
1,325
0.05
2
32
0.00
40
1,868
0.07
35
995
0.04
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
Urban Outfitters Inc.
URS Corp.
US Bancorp
US Cellular Corp.
USA Truck Inc.
Vail Resorts Inc.
Valley National Gases Inc.
Valor Communications Group Inc.
Vasco Data Security International
Vectren Corp.
Veritas DGC Inc.
Vertrue Inc.
Viasys Healthcare Inc.
Vignette Corp.
Village Super Market – A
Volt Information Sciences Inc.
W&T Offshore Inc.
Wachovia Corp.
Wainwright Bank & Trust Company
Wal-Mart Stores Inc.
Walt Disney Company
Washington Savings Bank FSB / Bowie MD
Waste Industries USA Inc.
Water Pik Technologies Inc.
Weis Markets Inc.
WellPoint Inc.
Wells Fargo & Company
Werner Enterprises Inc.
West Corp.
Westar Energy Inc.
Western Digital Corp.
Westlake Chemical Corp.
Weyco Group Inc.
W-H Energy Services Inc.
Whiting Petroleum Corp.
Willis Lease Finance Corp.
Witness Systems Inc.
WM Wrigley Jr Company
Woodward Governor Company
World Wrestling Entertainment Inc.
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
Zale Corp.
Zenith National Insurance Corp.
Zevex International Inc.
株数／
額面価額
20
11
654
51
25
135
55
38
5
362
218
9
2
14
8
0
62
589
39
753
1,814
51
47
68
102
460
694
7
88
400
58
25
23
75
26
25
109
672
76
42
989
1,135
47
114
6
株式合計
米ドル建投資信託
Ashford Hospitality Trust Inc.
Boykin Lodging Company
CentraCore Properties Trust
Entertainment Properties Trust
Equity Office Properties Trust
Equity Residential
Highland Hospitality Corp.
HRPT Properties Trust
LTC Properties Inc.
Mission West Properties
National Health Investors Inc.
National Health Realty Inc.
One Liberty Properties Inc.
PS Business Parks Inc.
SL Green Realty Corp.
Strategic Hotel Capital Inc.
123
47
53
61
629
432
15
1,084
114
131
5
57
9
7
159
108
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
60,095
50,754
2,310,586
299,204
86,098
525,848
125,915
50,930
5,677
1,151,068
913,661
39,079
5,864
26,956
53,856
419
212,063
3,660,634
46,267
4,191,510
5,143,134
49,272
75,053
173,612
518,553
4,315,886
5,131,112
17,385
436,701
1,025,074
124,754
84,334
51,942
292,160
119,906
22,364
261,176
5,298,938
770,097
71,824
2,922,346
5,265,635
139,621
626,644
8,725
573,422,616
0.00
0.00
0.19
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0.01
0.04
0.01
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.30
0.00
0.35
0.43
0.00
0.01
0.01
0.04
0.36
0.43
0.00
0.04
0.09
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.02
0.44
0.06
0.01
0.24
0.44
0.01
0.05
0.00
47.65
1,038,252,560
86.28
153,045
67,666
164,166
292,122
2,252,046
1,988,257
18,815
1,322,835
282,410
149,103
16,326
125,249
20,741
42,650
1,402,558
256,112
0.01
0.01
0.01
0.02
0.20
0.17
0.00
0.11
0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.12
0.02
256
株数／
額面価額
31
18
1,005
79
38
208
85
58
8
559
336
15
3
22
12
0
95
905
61
1,157
2,791
79
73
105
158
707
1,066
11
136
617
89
38
35
115
40
38
167
1,033
117
64
1,521
1,746
72
176
10
190
72
81
94
967
663
23
1,670
176
202
8
88
15
11
244
167
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
790
667
30,270
3,933
1,132
6,913
1,655
670
75
15,131
12,011
514
77
354
708
6
2,788
47,957
608
54,912
67,452
648
987
2,282
6,817
56,541
67,221
229
5,741
13,475
1,640
1,109
683
3,841
1,576
294
3,433
69,495
10,123
944
38,326
69,059
1,835
8,238
115
7,520,541
0.01
0.00
0.19
0.02
0.01
0.04
0.01
0.00
0.00
0.10
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.30
0.00
0.35
0.43
0.00
0.01
0.01
0.04
0.36
0.43
0.00
0.04
0.09
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.02
0.44
0.06
0.01
0.24
0.44
0.01
0.05
0.00
47.62
13,620,990
86.27
2,012
890
2,158
3,840
29,503
26,047
247
17,389
3,712
1,960
215
1,646
273
561
18,437
3,367
0.01
0.01
0.01
0.02
0.21
0.16
0.00
0.11
0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.12
0.02
株数／
額面価額
6
3
192
15
7
40
16
11
1
109
65
3
1
4
2
0
19
173
12
221
537
15
14
20
31
135
204
2
26
120
17
7
7
22
8
7
33
199
23
13
293
336
14
34
2
37
14
16
18
185
127
4
325
34
39
2
17
3
2
48
32
時価
投資
比率
（%）
130
110
4,892
646
186
1,135
272
110
12
2,485
1,972
84
13
58
116
1
458
7,751
100
8,875
10,953
106
162
375
1,119
9,138
10,864
38
943
2,213
269
182
112
631
259
48
564
11,285
1,662
155
6,224
11,214
301
1,353
19
1,221,937
0.01
0.00
0.19
0.03
0.01
0.04
0.01
0.00
0.00
0.10
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.30
0.00
0.35
0.43
0.00
0.01
0.01
0.04
0.36
0.42
0.00
0.04
0.09
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.00
0.02
0.44
0.06
0.01
0.24
0.44
0.01
0.05
0.00
47.59
2,218,796
86.42
330
146
354
631
4,768
4,210
41
2,855
610
322
35
270
45
92
3,027
553
0.01
0.01
0.01
0.02
0.21
0.16
0.00
0.11
0.02
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.12
0.02
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
Sunstone Hotel Investors Inc.
Trizec Properties Inc.
株数／
額面価額
120
655
時価
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
0.03
0.15
0.89
10,683,206
0.89
185
1,009
時価
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
36
196
時価
投資
比率
（%）
807
3,788
22,884
0.03
0.15
0.89
4,916
23,073
140,246
0.03
0.15
0.89
140,246
0.89
22,884
0.89
1,072,750,185 89.14
14,074,796 89.14
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
2,291,812
89.25
投資信託合計
373,955
1,755,150
10,683,206
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
カナダ・ドル建国際機関債、国債および地方債
Canada (Govt of) 4.000% 1/Sep/2010
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Manitoba (Prov. of) 6.375% 1/Sep/2015
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae 4.000% 16/Oct/2006
Federal Home Loan Bank Discount Notes 0.000% 20/Jan/2006
United States Tsy Bill 0.000% 9/Feb/2006
United States Tsy Inflation Indexed Bonds 0.920% 15/Apr/2010
United States Tsy N/B 4.500% 15/Nov/2015
United States Tsy N/B 5.375% 15/Feb/2031
864
87,349
87,349
0.01
0.01
1,335
1,150
1,150
0.01
0.01
253
184
184
0.01
0.01
2,816
224,928
224,928
0.02
0.02
4,348
2,962
2,962
0.02
0.02
824
474
474
0.02
0.02
5,150
92,191
18,726
3,428
4,898
3,925
600,539
10,785,721
2,186,236
401,903
580,022
518,316
15,072,737
0.05
0.90
0.18
0.03
0.05
0.04
1.25
7,952
142,354
28,916
5,294
7,563
6,061
7,907
142,012
28,785
5,292
7,637
6,825
198,458
0.05
0.91
0.18
0.03
0.05
0.04
1.26
1,506
26,959
5,476
1,003
1,432
1,148
1,264
22,707
4,603
846
1,221
1,091
31,732
0.05
0.89
0.18
0.03
0.05
0.04
1.24
15,385,014
1.28
202,570
1.29
32,390
1.27
381,169
513,790
618,827
686,382
78,632
769,541
480,265
416,566
452,502
391,666
494,509
933,399
587,653
344,412
-451,725
172,772
71,724
30,872
-49,334
127,417
1,187,054
-720,542
646,154
-2,109,263
8,756
64,762
29,907
45,974
-1,057,530
12,956
-86,657
226,587
45,721
0.03
0.04
0.05
0.06
0.01
0.06
0.04
0.03
0.04
0.03
0.04
0.08
0.05
0.03
-0.04
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.10
-0.06
0.05
-0.18
0.00
0.01
0.00
0.00
-0.09
0.00
-0.01
0.02
0.00
5,019
6,765
8,148
9,037
1,035
10,132
6,324
5,485
5,958
5,157
6,511
12,290
7,737
4,535
-5,948
2,275
944
406
-650
1,678
15,630
-9,487
8,508
-27,772
115
853
394
605
-13,924
171
-1,141
2,983
602
0.03
0.04
0.05
0.06
0.01
0.06
0.04
0.03
0.04
0.03
0.04
0.08
0.05
0.03
-0.04
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.10
-0.06
0.05
-0.18
0.00
0.01
0.00
0.00
-0.09
0.00
-0.01
0.02
0.00
802
1,082
1,303
1,445
166
1,620
1,011
877
953
825
1,041
1,965
1,237
725
-951
364
151
65
-104
268
2,499
-1,517
1,360
-4,441
18
136
63
97
-2,226
27
-182
477
96
0.03
0.04
0.05
0.06
0.01
0.06
0.04
0.03
0.04
0.03
0.04
0.08
0.05
0.03
-0.04
0.01
0.01
0.00
0.00
0.01
0.10
-0.06
0.05
-0.17
0.00
0.01
0.00
0.00
-0.09
0.00
-0.01
0.02
0.00
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Banc of America Commercial Mortg. 4.621% 10/Jul/2043
Banc of America Commercial Mortg. 6.503% 15/Apr/2036
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Jun/2034
Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25/Nov/2034
Capital Auto Receivables Asset Trust 3.580% 16/Oct/2006
Citibank Credit Card Issuance Trust 3.200% 24/Aug/2009
Commercial Mortg. Acceptance Corp. 6.030% 15/Sep/2030
Countrywide Alternative Loan Trust 5.500% 25/Jul/2035
Countrywide Asset-Backed Ct. FRN 25/Jun/2035
Countrywide Home Loan Mortg.Trust FRN 25/Feb/2035
CS First Boston Mortg. Sec. Corp. 4.940% 15/Dec/2035
Fannie Mae 5.500% 25/Sep/2032
Fannie Mae 5.500% 25/Oct/2035
Fannie Mae FRN 25/Dec/2033
Fannie Mae Pool 4.000% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Mar/2019
Fannie Mae Pool 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool 4.500% 15/Jan/2018 *
Fannie Mae Pool 4.500% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2019
Fannie Mae Pool 5.000% 15/Jan/2034 *
Fannie Mae Pool 5.500% 15/Jan/2018
Fannie Mae Pool 5.500% 1/Jan/2032 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Nov/2016
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Sep/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Oct/2017
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool 6.500% 1/Jan/2033 *
Fannie Mae Pool 7.000% 1/Dec/2031
Fannie Mae Pool No 254048 6.500% 1/Nov/2016
3,349
4,149
5,367
5,844
671
6,734
4,030
3,553
3,856
3,337
4,264
7,930
4,972
2,904
-4,033
1,539
639
275
-432
1,152
10,227
-6,338
5,474
-18,150
73
540
249
383
-8,931
109
-720
1,848
379
5,171
6,406
8,287
9,023
1,036
10,398
6,223
5,487
5,955
5,153
6,584
12,245
7,677
4,483
-6,228
2,377
987
425
-667
1,779
15,792
-9,787
8,452
-28,026
113
834
385
592
-13,791
169
-1,112
2,854
585
979
1,213
1,569
1,709
196
1,969
1,178
1,039
1,128
976
1,247
2,319
1,454
849
-1,179
450
187
80
-126
337
2,991
-1,853
1,601
-5,307
21
158
73
112
-2,612
32
-211
540
111
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
257
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
銘柄
Fannie Mae Pool No 254639 6.500% 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No 254796 6.500% 1/Jul/2033
Fannie Mae Pool No 254933 6.500% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 255180 6.000% 1/Apr/2034
Fannie Mae Pool No 255208 4.000% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 255252 6.500% 1/May/2034
Fannie Mae Pool No 357412 4.500% 1/Jul/2018
Fannie Mae Pool No 357704 6.000% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 432350 6.500% 1/Jun/2013
Fannie Mae Pool No 535913 6.500% 1/May/2031
Fannie Mae Pool No 545261 5.793% 1/Nov/2011
Fannie Mae Pool No 545762 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 555997 6.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 574570 6.000% 1/Mar/2016
Fannie Mae Pool No 588099 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 595978 6.000% 1/Jul/2016
Fannie Mae Pool No 597373 6.000% 1/Sep/2016
Fannie Mae Pool No 621647 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 624035 6.500% 1/Jan/2032
Fannie Mae Pool No 626791 6.000% 1/Feb/2017
Fannie Mae Pool No 629167 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 636109 6.500% 1/Apr/2032
Fannie Mae Pool No 645604 6.500% 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No 651562 6.500% 1/Jul/2032
Fannie Mae Pool No 652611 4.500% 1/Apr/2018
Fannie Mae Pool No 653331 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 657642 6.500% 1/Aug/2032
Fannie Mae Pool No 662891 6.500% 1/Dec/2032
Fannie Mae Pool No 694060 5.000% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 711821 4.500% 1/May/2018
Fannie Mae Pool No 725027 5.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 725162 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725206 5.500% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 725929 6.144% 1/Apr/2009
Fannie Mae Pool No 725946 5.500% 1/Nov/2034
Fannie Mae Pool No 735494 4.500% 1/Mar/2020
Fannie Mae Pool No 735790 4.500% 1/Dec/2019
Fannie Mae Pool No 735989 5.500% 1/Feb/2035
Fannie Mae Pool No 738586 6.500% 1/Aug/2017
Fannie Mae Pool No 741972 6.000% 1/Sep/2033
Fannie Mae Pool No 742850 6.500% 1/Oct/2033
Fannie Mae Pool No 743932 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747595 6.000% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 747849 5.000% 1/Dec/2018
Fannie Mae Pool No 751281 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 751354 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 753220 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 753640 6.500% 1/Nov/2033
Fannie Mae Pool No 754770 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759282 6.000% 1/Jan/2034
Fannie Mae Pool No 759889 6.000% 1/Dec/2033
Fannie Mae Pool No 761335 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761456 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 761505 4.500% 1/Apr/2019
Fannie Mae Pool No 766304 6.500% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 766759 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 769528 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 769951 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770069 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 770186 6.000% 1/Feb/2034
Fannie Mae Pool No 773816 4.000% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 775316 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 776239 6.000% 1/Mar/2034
Fannie Mae Pool No 780962 4.500% 1/May/2019
Fannie Mae Pool No 790814 5.000% 1/Sep/2019
Fannie Mae Pool No 822142 FRN 1/Aug/2035
Fannie Mae Pool No 822799 4.500% 1/Apr/2035
Fannie Mae Pool No 823014 4.500% 1/May/2035
Ford Credit Auto Owner Trust 4.300% 15/Aug/2009
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価 （%）
345
41,639
0.00
46
5,530
0.00
83
10,015
0.00
736
87,149
0.01
1,044
117,092
0.01
652
78,482
0.01
114
13,102
0.00
1,290
152,790
0.01
334
40,349
0.00
786
94,911
0.01
3,895
472,673
0.04
137
16,577
0.00
66
7,894
0.00
310
37,141
0.00
564
67,599
0.01
621
74,464
0.01
480
57,568
0.00
102
12,198
0.00
991
120,420
0.01
89
10,677
0.00
408
49,188
0.00
72
8,688
0.00
35
4,215
0.00
34
4,041
0.00
845
96,687
0.01
359
43,288
0.00
928
111,925
0.01
44
5,337
0.00
452
52,603
0.00
272
31,141
0.00
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0.08
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45,256
0.00
7,679
894,912
0.07
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0.03
4,315
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0.04
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0.02
1,344
153,713
0.01
11,623
1,354,991
0.15
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4,517
0.00
729
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0.01
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18,472
0.00
252
29,927
0.00
67
7,904
0.00
1,087
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0.01
853
101,104
0.01
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0.01
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6,507
0.00
619
74,490
0.01
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0.00
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13,265
0.00
1,276
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0.01
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2,471
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20,289
0.00
602
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0.00
305
36,209
0.00
583
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96,337
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0.00
32
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0.00
4,582
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0.04
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980
108,352
0.01
4,682
543,668
0.05
258
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価 （%）
533
548
0.00
71
73
0.00
128
132
0.00
1,136
1,147
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1,612
1,542
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1,007
1,033
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177
173
0.00
1,991
2,012
0.01
516
531
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1,214
1,250
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0.04
212
218
0.00
102
104
0.00
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489
0.00
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890
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980
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758
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1,586
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137
141
0.00
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648
0.00
111
114
0.00
54
56
0.00
52
53
0.00
1,304
1,273
0.01
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570
0.00
1,433
1,474
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70
0.00
699
693
0.00
420
410
0.00
12,747
12,405
0.08
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596
0.00
11,857
11,783
0.07
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5,518
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6,612
0.04
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3,858
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2,075
2,024
0.01
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17,841
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59
0.00
1,125
1,138
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237
243
0.00
390
394
0.00
103
104
0.00
1,679
1,664
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1,318
1,331
0.01
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997
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86
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955
981
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914
924
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733
742
0.00
173
175
0.00
1,970
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519
506
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1,658
1,617
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33
0.00
990
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0.01
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267
0.00
930
940
0.01
413
417
0.00
471
477
0.00
900
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1,301
1,268
0.01
1,150
1,162
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186
182
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49
48
0.00
7,076
7,017
0.04
1,086
1,024
0.01
1,513
1,427
0.01
7,229
7,158
0.05
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
額面価額
時価 （%）
101
88
0.00
13
12
0.00
24
21
0.00
215
183
0.01
305
247
0.01
191
165
0.01
33
28
0.00
377
322
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98
85
0.00
230
200
0.01
1,139
995
0.04
40
35
0.00
19
17
0.00
91
78
0.00
165
142
0.01
182
157
0.01
140
121
0.00
30
26
0.00
290
254
0.01
26
22
0.00
119
104
0.00
21
18
0.00
10
9
0.00
10
9
0.00
247
204
0.01
105
91
0.00
271
236
0.01
13
11
0.00
132
111
0.00
80
66
0.00
2,414
1,983
0.08
112
95
0.00
2,245
1,884
0.07
1,020
882
0.03
1,262
1,057
0.04
749
617
0.02
393
324
0.01
3,399
2,853
0.13
11
10
0.00
213
182
0.01
45
39
0.00
74
63
0.00
19
17
0.00
318
266
0.01
250
213
0.01
187
159
0.01
16
14
0.00
181
157
0.01
173
148
0.01
139
119
0.00
33
28
0.00
373
307
0.01
98
81
0.00
314
259
0.01
6
5
0.00
188
160
0.01
50
43
0.00
176
150
0.01
78
67
0.00
89
76
0.00
170
138
0.01
246
203
0.01
218
186
0.01
35
29
0.00
9
8
0.00
1,340
1,122
0.04
206
164
0.01
286
228
0.01
1,369
1,145
0.04
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
株数／
額面価額
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 1/Oct/2020
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2017 *
Freddie Mac (Gold) Pool 5.000% 15/Jan/2033
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 1/Jul/2019
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Apr/2020
Freddie Mac Gold Pool 5.000% 1/Jun/2020
Freddie Mac Gold Pool No B13285 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13455 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13525 4.500% 1/Apr/2019
Freddie Mac Gold Pool No B13968 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No B19627 5.000% 1/Jul/2020
Freddie Mac Gold Pool No E01641 4.500% 1/May/2019
Freddie Mac Gold Pool No G11742 5.000% 1/Jul/2020
GE Cap. Commercial Mortg. Corp. 5.349% 11/Aug/2036
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.455% 16/Aug/2033
GMAC Commercial Mortg. Sec. 7.724% 15/Mar/2033
Greenwich Cap. Commercial Fdg Corp. 4.755% 10/Jun/2036
GS Mortg. Sec. Corp. II 4.761% 10/Jul/2039
JPMorgan Chase Commercial Mortg. Sec. Corp. 6.260% 15/Mar/2033
Nissan Auto Receivables Owner Trust 4.190% 15/Jul/2009
Salomon Brothers Mortg. Sec. VII 6.499% 13/Oct/2011
1,962
-2,881
5,042
950
121
1,243
1,633
789
112
522
113
686
1,102
268
3,911
3,673
3,349
1,757
4,213
3,889
4,898
3,875
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
シティファンド・シティセレクト・ シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
株式重視型(ユーロ)
（米ドル表示）
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
228,041
-334,591
572,786
108,551
13,839
144,452
189,714
90,313
12,772
59,717
12,978
79,720
126,000
31,134
465,219
467,316
427,700
203,441
480,044
480,068
572,396
484,538
19,538,390
0.02
-0.03
0.05
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.04
0.04
0.04
0.02
0.04
0.04
0.05
0.04
1.62
19,538,390
1.62
3,030
-4,449
7,785
1,467
187
1,919
2,521
1,219
172
806
175
1,059
1,701
414
6,039
5,672
5,171
2,714
6,506
6,006
7,563
5,983
投資
比率
株数／
時価 （%） 額面価額
3,003
-4,405
7,542
1,429
182
1,902
2,498
1,189
168
786
171
1,050
1,659
410
6,125
6,153
5,631
2,679
6,321
6,321
7,537
6,380
257,261
0.02
-0.03
0.05
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.04
0.04
0.04
0.02
0.04
0.04
0.05
0.04
1.63
257,261
1.63
カナダ・ドル建債券
Landwirtschaftliche Rentenbank 4.875% 21/Feb/2020
2,881
301,638
301,638
0.03
0.03
4,449
3,972
3,972
0.03
0.03
米ドル建債券
AES Ironwood 8.857% 30/Nov/2025
Allied Waste North America 8.875% 1/Apr/2008
American Real Estate Partners 7.125% 15/Feb/2013
American Real Estate Partners 8.125% 1/Jun/2012
ASIF Global Fin. 3.900% 22/Oct/2008
Berkshire Hathaway Fin. Corp. 4.125% 15/Jan/2010
Cincinnati Bell 7.250% 15/Jul/2013
Citigroup 4.125% 22/Feb/2010
Comcast Cable Communications 6.875% 15/Jun/2009
Comcast Corp. 6.500% 15/Nov/2035
DaimlerChrysler NA Hldg Corp. 4.050% 4/Jun/2008
Delhaize America 9.000% 15/Apr/2031
El Paso CGP Company 7.420% 15/Feb/2037
El Paso Natural Gas Company 7.625% 1/Aug/2010
Elwood Energy 8.159% 5/Jul/2026
Enterprise Products Operating 5.750% 1/Mar/2035
General Electric Cap. Corp. 5.000% 15/Nov/2011
Ispat Inland ULC 9.750% 1/Apr/2014
K Hovnanian Enterprises 6.250% 15/Jan/2016
Kazkommerts Intl 8.000% 3/Nov/2015
Lockheed Martin Corp. 8.500% 1/Dec/2029
MagnaChip Semiconductor Company FRN 15/Dec/2011
Massey Energy Company 6.875% 15/Dec/2013
May Department Stores Company (The) 6.650% 15/Jul/2024
Midwest Generation 8.560% 2/Jan/2016
Midwest Generation 8.750% 1/May/2034
Morgan Stanley 5.050% 21/Jan/2011
Movie Gallery 11.000% 1/May/2012
Navistar Intl Corp. 6.250% 1/Mar/2012
News America 6.200% 15/Dec/2034
News America 7.625% 30/Nov/2028
NorthWestern Corp. 5.875% 1/Nov/2014
Petro-Canada 5.950% 15/May/2035
141
1,102
86
151
619
1,404
799
4,465
6,338
1,008
1,901
108
22
36
250
720
3,385
1,368
1,549
1,260
490
533
727
130
688
389
1,044
173
50
439
1,188
115
346
18,322
136,341
10,136
18,403
70,711
160,532
97,508
509,314
781,982
120,762
217,180
14,921
2,407
4,446
31,561
77,871
397,801
181,750
168,736
155,576
78,474
63,443
86,057
16,020
87,779
50,230
122,474
15,559
5,262
51,365
158,417
13,559
41,220
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.04
0.10
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
218
1,702
133
234
956
2,169
1,234
6,895
9,787
1,557
2,936
167
33
56
386
1,112
5,227
2,113
2,391
1,946
756
823
1,123
200
1,063
601
1,613
267
78
678
1,835
178
534
241
1,795
133
242
931
2,114
1,284
6,706
10,296
1,590
2,860
196
32
59
416
1,025
5,238
2,393
2,222
2,048
1,033
835
1,133
211
1,156
661
1,613
205
69
676
2,086
179
543
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.04
0.09
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
574
-842
1,474
278
35
364
477
231
33
153
33
201
322
78
1,144
1,074
979
514
1,232
1,137
1,432
1,133
投資
比率
時価 （%）
480 0.02
-704 -0.03
1,206 0.05
229 0.01
29 0.00
304 0.01
399 0.02
190 0.01
27 0.00
126 0.00
27 0.00
168 0.01
265 0.01
66 0.00
979 0.04
984 0.04
900 0.04
428 0.02
1,011 0.04
1,011 0.04
1,205 0.05
1,020 0.04
41,140 1.60
41,140
1.60
842
635
635
0.02
0.02
41
322
25
44
181
411
234
1,306
1,853
295
556
32
6
11
73
211
990
400
453
369
143
156
213
38
201
114
305
51
15
128
348
34
101
39
287
21
39
149
338
205
1,072
1,646
254
457
31
5
9
66
164
837
383
355
328
165
134
181
34
185
106
258
33
11
108
334
29
87
0.00
0.01
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.04
0.11
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
(*) TBA（注記2ｈ参照）の売建ポジションは、同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているその他のTBAの買建ポジションによってカバーされる。
同一の発行体が発行した、クーポンが同一であり満期までの期間が類似しているすべてのTBAの買建ポジションは、決済時に代替利用される可能性がある。
259
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
Protective Life Secured Trust 3.700% 24/Nov/2008
Public Service Electric & Gas 5.250% 7/Jul/2035
Pulte Homes 5.200% 15/Feb/2015
Qwest Corp. 7.875% 1/Sep/2011
Reliant Energy 6.750% 15/Dec/2014
Rogers Wireless Communications 7.500% 15/Mar/2015
Rouse Company (The) 3.625% 15/Mar/2009
Service Corp. Intl / US 7.700% 15/Apr/2009
Sprint Cap. Corp. 8.750% 15/Mar/2032
Suncor Energy 5.950% 1/Dec/2034
Sungard Data Systems 9.125% 15/Aug/2013
SunTrust Banks 3.625% 15/Oct/2007
Targa Resources 8.500% 1/Nov/2013
TCI Communications 7.875% 15/Feb/2026
Verizon New Jersey 5.875% 17/Jan/2012
Vodafone Grp 5.000% 15/Sep/2015
Wachovia Bank NA 4.375% 15/Aug/2008
Williams Companies 7.625% 15/Jul/2019
Wyeth 5.500% 15/Feb/2016
株数／
額面価額
36
540
166
166
303
216
1,440
115
79
447
58
3,644
22
360
641
72
684
1,167
1,995
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
時価 （%）
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.02
0.44
0.48
74,978
40,617,878
3.38
165,277
165,277
0.01
0.01
165,277
0.01
648
52,357
52,357
0.00
0.00
8,787
630,854
630,854
0.06
0.06
683,211
0.06
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.02
0.45
5,694,474
56
834
256
256
467
334
2,224
178
122
690
89
5,627
33
556
990
111
1,057
1,802
3,081
投資
比率
時価 （%）
54
798
241
276
408
360
2,079
187
163
731
92
5,508
34
643
996
108
1,046
1,932
3,129
71,006
債券合計
4,101
60,607
18,302
20,933
30,953
27,367
157,871
14,190
12,354
55,522
6,994
418,325
2,597
48,851
75,665
8,240
79,477
146,756
237,612
5,392,836
株数／
額面価額
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
株数／
額面価額
11
158
48
48
88
63
421
34
23
131
17
1,066
6
105
187
21
200
341
583
投資
比率
時価 （%）
9
128
39
44
65
58
332
30
26
117
15
881
5
103
159
17
167
309
500
11,354
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.02
0.44
0.47
11,989
0.46
534,809
3.39
85,519
3.33
2,176
2,176
0.01
0.01
348
348
0.01
0.01
2,176
0.01
348
0.01
1,001
689
689
0.00
0.00
190
110
110
0.00
0.00
13,568
8,306
8,306
0.05
0.05
2,569
1,328
1,328
0.05
0.05
8,995
0.05
1,438
0.05
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
インドネシア・ルピア建ストラクチャード・ノート
Indonesia (Govt of) 13.150% 15/Mar/2010
13,876,152
ストラクチャード・ノート合計
ニュージーランド・ドル建国際機関債、国債および地方債
Quebec (Prov. of) 6.750% 9/Nov/2015
シンガポール・ドル建国際機関債、国債および地方債
Singapore (Govt of) 3.500% 1/Jul/2012
国際機関債、国債および地方債合計
21,426,468
4,057,698
カナダ・ドル建債券
Bank Nederlandse Gemeenten 5.150% 7/Mar/2025
2,881
314,249
314,249
0.03
0.03
4,449
4,138
4,138
0.03
0.03
842
662
662
0.03
0.03
米ドル建債券
AES Corp. (The) 8.750% 15/May/2013
Belvoir Land 5.400% 15/Dec/2047
Dynegy Hldgs 10.125% 15/Jul/2013
SBC Communications 4.389% 5/Jun/2006
Tenaska Alabama Partners 7.000% 30/Jun/2021
Wind Acquisition Fin. 10.750% 1/Dec/2015
972
1,440
958
3,133
144
281
123,722
164,187
126,944
366,653
16,962
34,012
832,480
0.01
0.01
0.01
0.04
0.00
0.00
0.07
1,501
2,224
1,479
4,838
222
434
1,629
2,162
1,671
4,828
223
448
10,961
0.01
0.01
0.01
0.04
0.00
0.00
0.07
284
421
280
916
42
82
260
346
267
772
36
72
1,753
0.01
0.01
0.01
0.04
0.00
0.00
0.07
1,146,729
0.10
15,099
0.10
2,415
0.10
807,888
807,888
0.07
0.07
10,516
10,516
0.07
0.07
1,818
1,818
0.07
0.07
債券合計
台湾ドル建株式
Fubon Financial Holding Company Limited
8,019
260
12,240
2,506
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(円)
（円表示）
銘柄
米ドル建株式
Matrixx Initiatives, Inc.
株数／
額面価額
時価
9
株式合計
タイ・バーツ建新株引受権
True Corp. – Wt 31/Mar/2008
1,551
新株引受権合計
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(米ドル)
（米ドル表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
23,178
23,178
0.00
0.00
831,066
0.07
0
0
0.00
0.00
15
2,368
時価
シティファンド・シティセレクト・
株式重視型(ユーロ)
（ユーロ表示）
投資
比率
株数／
（%） 額面価額
305
305
0.00
0.00
10,821
0.07
0
0
0.00
0.00
3
485
時価
投資
比率
（%）
50
50
0.00
0.00
1,868
0.07
0
0
0.00
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2,826,283
0.24
37,091
0.23
6,069
0.23
62,968,079
62,968,079
5.23
5.23
837,308
837,308
5.30
5.30
134,533
134,533
5.24
5.24
投資信託合計
62,968,079
5.23
837,308
5.30
134,533
5.24
証券投資信託合計
62,968,079
5.23
837,308
5.30
134,533
5.24
投資有価証券合計
1,179,162,425
97.99
15,484,004
98.06
2,517,933
98.05
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
証券投資信託
米ドル建投資信託
Citi FCP – CitiEquity Emerging Markets Fund
その他の純資産
純資産合計
1,776
2,770
527
24,222,536
2.01
305,903
1.94
49,947
1.95
1,203,384,961
100.00
15,789,907
100.00
2,567,880
100.00
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
261
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
銀行
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(米ドル)
2005年12月31日現在、業種別分類
投資
比率
（%）
9.98
銀行
投資
比率
（%）
9.98
金融サービス
5.85
金融サービス
小売
5.84
小売
5.85
5.84
保険
5.48
保険
5.48
5.43
石油・ガス生産
5.43
石油・ガス生産
オープン・エンド型投資信託
5.23
オープン・エンド型投資信託
5.30
医薬品
5.18
医薬品
5.18
3.57
通信機器
3.57
通信機器
通信サービス
3.25
通信サービス
3.25
半導体
2.89
半導体
2.88
放送・ラジオ・テレビ
2.84
放送・ラジオ・テレビ
2.84
バイオテクノロジー
2.78
バイオテクノロジー
2.78
食品サービス
2.36
食品サービス
2.36
ソフトウェア
2.35
ソフトウェア
2.35
電気事業
2.05
電気事業
2.05
化学
1.84
化学
1.84
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
1.62
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
1.63
自動車
1.58
自動車
1.58
石油・ガスサービス
1.44
石油・ガスサービス
1.44
政府
1.29
政府
1.29
ヘルスケア機器
1.27
ヘルスケア機器
1.27
タバコ
1.26
タバコ
1.26
1.25
エンジニアリング・建設
1.25
エンジニアリング・建設
化粧品・パーソナルケア
1.25
化粧品・パーソナルケア
1.25
機械部品
1.24
機械部品
1.24
ヘルスケア・サービス
1.23
ヘルスケア・サービス
1.23
電子機器
1.16
電子機器
1.16
1.16
飲料
1.16
飲料
政府保証債
1.10
政府保証債
1.10
インターネットソフトウェア・サービス
0.99
インターネットソフトウェア・サービス
0.99
不動産
0.99
不動産
0.99
航空宇宙・防衛
0.97
航空宇宙・防衛
0.96
コンピューター・周辺機器
0.93
コンピューター・周辺機器
0.93
機械
0.92
機械
0.92
0.90
住宅建設
0.90
住宅建設
不動産投資信託
0.89
不動産投資信託
0.89
自動車部品・機器
0.85
自動車部品・機器
0.85
建築資材
0.80
建築資材
0.80
家庭用品
0.73
家庭用品
0.73
0.72
流通・卸売
0.72
流通・卸売
鉱業（貴金属以外）
0.67
鉱業（貴金属以外）
0.67
運輸
0.53
運輸
0.53
0.51
事務機器・オフィス設備
0.51
事務機器・オフィス設備
商業サービス
0.41
商業サービス
0.41
レジャー・娯楽
0.37
鉄・鉄鋼
0.37
0.37
鉄・鉄鋼
0.36
レジャー・娯楽
電気機器
0.32
電気機器
0.32
アパレル
0.30
アパレル
0.30
多角的企業
0.16
多角的企業
0.16
広告
0.16
広告
0.16
金属成形
0.15
金属成形
0.15
雇用サービス
0.13
雇用サービス
0.13
ITコンサルティング・サービス
0.11
ITコンサルティング・サービス
0.11
出版・印刷
0.10
出版・印刷
0.10
その他
0.25
その他
0.25
合計
97.99
合計
98.06
262
シティファンド・シティセレクト・シリーズ
シティファンド・シティセレクト・株式重視型(ユーロ)
2005年12月31日現在、業種別分類
銀行
投資
比率
（%）
9.98
金融サービス
5.84
小売
5.83
保険
5.48
石油・ガス生産
5.44
オープン・エンド型投資信託
5.24
医薬品
5.18
通信機器
3.57
通信サービス
3.25
半導体
2.93
放送・ラジオ・テレビ
2.83
バイオテクノロジー
2.77
食品サービス
2.36
ソフトウェア
2.35
電気事業
2.06
化学
1.83
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
1.60
自動車
1.59
石油・ガスサービス
1.44
ヘルスケア機器
1.28
政府
1.27
エンジニアリング・建設
1.26
化粧品・パーソナルケア
1.26
タバコ
1.25
機械部品
1.24
ヘルスケア・サービス
1.22
電子機器
1.18
飲料
1.16
政府保証債
1.08
不動産
1.00
インターネットソフトウェア・サービス
0.99
航空宇宙・防衛
0.96
機械
0.93
コンピューター・周辺機器
0.92
住宅建設
0.91
不動産投資信託
0.89
自動車部品・機器
0.85
建築資材
0.81
家庭用品
0.73
流通・卸売
0.72
鉱業（貴金属以外）
0.67
運輸
0.53
事務機器・オフィス設備
0.51
商業サービス
0.41
レジャー・娯楽
0.38
鉄・鉄鋼
0.37
電気機器
0.32
アパレル
0.31
多角的企業
0.17
広告
0.16
金属成形
0.15
雇用サービス
0.13
ITコンサルティング・サービス
0.11
出版・印刷
0.10
その他
0.25
合計
98.05
263
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・シティインターナショナル・
米国債券ファンド(円)
（円表示）
シティファンド・シティインターナショナル・
米国債券ファンド(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
1,632,974
2,355,690
769,489
3,029,414
707,893
1,972,642
10,468,102
1.47
2.12
0.69
2.72
0.64
1.77
9.41
10,468,102
9.41
809,268
821,351
665,025
833,579
744,335
692,430
646,515
779,548
5,992,051
0.73
0.74
0.60
0.75
0.67
0.62
0.58
0.70
5.39
時価
投資
比率
（%）
8,297,030
11,969,097
3,909,722
15,392,244
3,596,756
10,022,859
53,187,708
1.46
2.10
0.69
2.69
0.63
1.76
9.33
53,187,708
9.33
4,111,834
4,173,227
3,378,944
4,235,357
3,781,916
3,518,189
3,284,896
3,960,830
30,445,193
0.72
0.73
0.59
0.75
0.66
0.62
0.58
0.69
5.34
30,445,193
5.34
5,992,051
5.39
83,632,901
14.67
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある有価証券
16,460,153
14.80
773,440
1,898,373
704,006
641,582
1,183,955
3,847,451
6,044,153
5,597,873
5,706,815
756,476
10,005,621
394,571
1,307,478
100,761
2,420,426
637,993
42,020,974
0.70
1.71
0.63
0.58
1.06
3.46
5.44
5.03
5.13
0.68
9.00
0.35
1.18
0.09
2.18
0.57
37.79
42,020,974
37.79
15,750
1,091,861
168,477
262,105
111,771
120,209
248,976
168,721
1,361,022
919,579
846,393
330,809
1,350,184
1,282,348
0.01
0.98
0.15
0.24
0.10
0.11
0.22
0.15
1.22
0.83
0.76
0.30
1.21
1.15
株数／
額面価額
銘柄
株数／
額面価額
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Fannie Mae 5.000% 15/Aug/2008
Freddie Mac 2.875% 15/Dec/2006
United States Tsy N/B 5.000% 15/Aug/2011
United States Tsy N/B 6.125% 15/Aug/2007
United States Tsy N/B 7.250% 15/May/2016
United States Tsy N/B 8.750% 15/May/2017
70,594
103,815
32,266
127,775
24,916
62,123
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建債券
ABN Amro Bank / Chicago 7.125% 18/Jun/2007
Bear Stearns Companies (The) 5.700% 15/Jan/2007
Diageo Cap. 3.500% 19/Nov/2007
Pemex Fin. Limited 9.030% 15/Feb/2011
RBS Cap. Trust I FRN 29/Sep/2049
Reed Elsevier Cap. 6.125% 1/Aug/2006
Time Warner 6.875% 1/May/2012
United Utilities 6.450% 1/Apr/2008
34,051
35,297
29,566
33,055
31,975
29,857
26,286
32,847
債券合計
1,629,406
2,396,185
744,734
2,949,225
575,084
1,433,877
785,949
814,703
682,434
762,945
738,025
689,143
606,714
758,153
証券取引所に上場されている譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
米ドル建国際機関債、国債および地方債
Corporacion Andina de Fomento 6.875% 15/Mar/2012
Federal Home Loan Bank System 3.800% 16/Jan/2007
United States Tsy N/B 3.125% 15/Apr/2009
United States Tsy N/B 3.250% 15/Jan/2009
United States Tsy N/B 3.375% 28/Feb/2007
United States Tsy N/B 3.375% 15/Sep/2009
United States Tsy N/B 3.500% 15/Nov/2009
United States Tsy N/B 3.625% 15/Jan/2010
United States Tsy N/B 3.875% 31/Jul/2007
United States Tsy N/B 4.000% 15/Apr/2010
United States Tsy N/B 4.000% 15/Feb/2015
United States Tsy N/B 4.125% 15/May/2015
United States Tsy N/B 4.250% 15/Aug/2013
United States Tsy N/B 4.250% 15/Nov/2013
United States Tsy N/B 4.250% 15/Aug/2014
United States Tsy N/B 4.750% 15/May/2014
30,771
83,052
31,684
28,694
51,907
172,374
269,918
249,155
249,155
33,221
446,486
17,441
57,057
4,402
105,891
26,950
国際機関債、国債および地方債合計
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Asset Backed Sec. Corp. Home Equity FRN 15/Nov/2031
Banc of America Mortg. Sec. FRN 25/Apr/2033
Countrywide Home Loan Mortg. Pass Through Trust 3.839% 19/May/2033
Fannie Mae 6.000% 25/Jan/2032
Fannie Mae Pool No 254187 5.000% 1/Jan/2009
Fannie Mae Pool No 252338 5.500% 1/Mar/2029
Fannie Mae Pool No 648555 FRN 1/Jun/2032
Fannie Mae Pool No 675484 FRN 1/Feb/2033
Fannie Mae Pool No 739758 FRN 1/Aug/2033
Fannie Mae Pool No 784355 FRN 1/May/2034
Fannie Mae Pool No 796985 FRN 1/Aug/2034
Fannie Mae Whole Loan 2.420% 25/Jun/2043
Fannie Mae Whole Loan 3.350% 25/Jun/2043
Fannie Mae Whole Loan 4.243% 25/Oct/2042
682
47,866
7,427
11,214
4,861
5,238
10,667
7,067
59,773
40,641
36,424
14,386
59,756
55,920
264
3,929,794
9,645,502
3,577,004
3,259,834
6,015,594
19,548,631
30,709,922
28,442,401
28,995,931
3,843,601
50,837,879
2,004,787
6,643,205
511,960
12,298,015
3,241,597
213,505,657
0.69
1.69
0.63
0.57
1.06
3.43
5.39
4.99
5.09
0.67
8.91
0.35
1.17
0.09
2.16
0.57
37.46
213,505,657
37.46
80,027
5,547,668
856,018
1,331,735
567,899
610,772
1,265,030
857,258
6,915,257
4,672,318
4,300,464
1,680,816
6,860,189
6,515,522
0.01
0.97
0.15
0.23
0.10
0.11
0.22
0.15
1.21
0.82
0.75
0.29
1.20
1.14
710,229
1,916,948
731,316
662,306
1,198,093
3,978,626
6,230,082
5,750,845
5,750,845
766,779
10,305,514
402,559
1,316,943
101,598
2,444,109
622,050
15,746
1,104,809
171,422
258,825
112,191
120,890
246,204
163,124
1,379,633
938,049
840,718
332,051
1,379,244
1,290,712
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティインターナショナル・
米国債券ファンド(円)
（円表示）
株数／
額面価額
銘柄
Fannie Mae Whole Loan 4.490% 25/Nov/2043
FHLMC Structured Pass Through Sec. FRN 25/May/2043
Freddie Mac (Gold) Pool No C57752 8.000% 1/Sep/2031
Freddie Mac (Gold) Pool No M90667 6.000% 1/Jul/2006
Freddie Mac (Gold) Pool No M90687 5.500% 1/Jan/2007
Freddie Mac Gold Pool 4.500% 15/Jan/2018
Ginnie Mae I Pool No 781335 7.000% 15/Feb/2012
Government Ntl Mortg. Association 0.212% 16/Jun/2044
GSR Mortg. Loan Trust 4.582% 25/Sep/2034
Merrill Lynch Mortg. Invest. 5.134% 25/Mar/2033
Option One Mortg. Loan Trust FRN 25/Feb/2033
Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 3.640% 25/Apr/2034
Structured Adjustable Rate Mortg. Loan Trust 2004-2 4A1 4.260% 25/Mar/2034
Structured Asset Sec. Corp. 4.500% 25/Mar/2033
Structured Asset Sec. Corp. 5.684% 25/Jun/2032
Structured Asset Sec. Corp. 6.500% 25/Mar/2032
Washington Mutual MSC Mortg. Pass-Through CTFS 6.500% 25/May/2032
Wells Fargo Mortg. Backed Sec. Trust 3.374% 25/Jul/2034
Wells Fargo Mortg. Backed Sec. Trust 4.500% 25/Jun/2033
38,726
9,030
2,453
940
3,109
103,815
4,551
373,625
57,805
32,929
3,257
34,094
37,958
9,090
16,846
19,852
15,781
34,989
18,913
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
米ドル建債券
Alabama Power Company FRN 25/Aug/2009
Astoria Fin. Corp. 5.750% 15/Oct/2012
Bank of New York Company (The) 3.400% 15/Mar/2013
BankBoston NA 6.375% 25/Mar/2008
Brown-Forman Corp. 3.000% 15/Mar/2008
Campbell Soup Company 5.875% 1/Oct/2008
Capital One Fin. Corp. 5.500% 1/Jun/2015
Centex Corp. 4.750% 15/Jan/2008
Cintas Corp. No 2 5.125% 1/Jun/2007
Cooper Cameron Corp. 2.650% 15/Apr/2007
Costco Wholesale Corp. 5.500% 15/Mar/2007
Countrywide Home Equity Loan Trust 4.125% 15/Sep/2009
Credit Suisse First Boston USA 4.700% 1/Jun/2009
Entergy Gulf States 5.250% 1/Aug/2015
First Chicago NBD Corp. 7.125% 15/May/2007
General Electric Cap. Corp. 4.375% 21/Nov/2011
Gillette Company (The) 3.500% 15/Oct/2007
GlobalSantaFe Corp. 5.000% 15/Feb/2013
HSBC Fin. Corp. 4.125% 11/Mar/2008
Independence Community Bank Corp. 3.500% 20/Jun/2013
Infinity Property & Casualty Corp. 5.500% 18/Feb/2014
John Deere Cap. Corp. 3.750% 13/Jan/2009
John Deere Cap. Corp. 4.125% 15/Jan/2010
Johnson Controls 5.000% 15/Nov/2006
Johnson Controls 6.300% 1/Feb/2008
Lehman Brothers Hldgs 3.500% 7/Aug/2008
Lennar Corp. 5.500% 1/Sep/2014
MBNA Corp. 7.500% 15/Mar/2012
McDonald's Corp. 5.950% 15/Jan/2008
Merrill Lynch & Company 4.500% 4/Nov/2010
New Cingular Wireless Serv. 7.875% 1/Mar/2011
New England Telephone & Telegraph 5.875% 15/Apr/2009
Protective Life Secured Trust 4.000% 1/Apr/2011
Pulte Homes 5.200% 15/Feb/2015
RPM Intl 4.450% 15/Oct/2009
Safeway 6.500% 1/Mar/2011
Simon Property Grp 4.600% 15/Jun/2010
Sovereign Bank 4.375% 1/Aug/2013
Tele-Communications-TCI Grp 9.800% 1/Feb/2012
Textron 4.500% 1/Aug/2010
UnitedHealth Grp 4.125% 15/Aug/2009
Unitrin 4.875% 1/Nov/2010
Webster Bank 5.875% 15/Jan/2013
31,061
24,210
37,996
32,598
31,061
21,220
24,916
20,763
38,038
35,837
25,871
31,061
34,633
24,791
38,494
42,564
47,796
33,636
37,373
25,829
22,715
17,648
17,648
23,877
14,949
39,450
22,092
20,763
27,905
33,927
29,857
33,221
47,796
24,916
24,916
18,396
24,916
22,715
20,763
25,289
32,266
27,490
26,577
265
シティファンド・シティインターナショナル・
米国債券ファンド(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
4,525,757
1,065,198
306,842
110,771
366,978
11,855,262
549,605
3,201,261
6,638,464
3,814,064
382,960
3,889,625
4,387,562
1,050,387
1,963,766
2,352,500
1,873,699
4,061,915
2,199,403
96,656,992
0.79
0.19
0.05
0.02
0.06
2.13
0.10
0.56
1.16
0.67
0.07
0.68
0.77
0.18
0.34
0.41
0.33
0.71
0.39
16.96
96,656,992
16.96
3,650,912
2,905,726
4,311,666
3,946,116
3,498,573
2,546,423
2,909,079
2,410,840
4,473,981
4,064,614
3,052,753
3,511,614
4,031,231
2,734,629
4,640,794
4,851,373
5,488,319
3,929,228
4,310,996
2,918,147
2,599,019
2,005,315
2,012,228
2,795,484
1,796,096
4,477,521
2,504,768
2,745,746
3,343,485
3,895,626
3,933,256
3,912,004
5,382,771
2,752,666
2,804,209
2,236,797
2,851,720
2,615,695
2,940,592
2,907,160
3,692,637
3,167,225
3,197,580
0.64
0.51
0.76
0.69
0.61
0.45
0.51
0.42
0.79
0.71
0.54
0.62
0.71
0.48
0.81
0.85
0.96
0.69
0.76
0.51
0.46
0.35
0.35
0.49
0.32
0.79
0.44
0.48
0.59
0.68
0.69
0.69
0.94
0.48
0.49
0.39
0.50
0.46
0.52
0.51
0.65
0.56
0.56
株数／
額面価額
893,844
208,429
56,622
21,698
71,765
2,396,185
105,053
8,623,790
1,334,230
760,057
75,172
786,929
876,129
209,801
388,836
458,217
364,258
807,584
436,541
716,939
558,790
877,004
752,402
716,939
489,780
575,084
479,237
877,962
827,163
597,129
716,939
799,367
572,209
888,506
982,436
1,103,204
776,364
862,627
596,171
524,285
407,352
407,352
551,123
345,051
910,550
509,908
479,237
644,095
783,073
689,143
766,779
1,103,204
575,084
575,084
424,604
575,084
524,285
479,237
583,711
744,734
634,510
613,423
時価
投資
比率
（%）
890,734
209,646
60,391
21,801
72,227
2,333,286
108,170
630,054
1,306,545
750,663
75,372
765,534
863,535
206,731
386,497
463,006
368,771
799,443
432,874
19,023,485
0.80
0.19
0.05
0.02
0.06
2.10
0.10
0.57
1.17
0.68
0.07
0.69
0.78
0.19
0.35
0.42
0.33
0.72
0.39
17.11
19,023,485
17.11
718,552
571,888
848,598
776,652
688,569
501,173
572,548
474,488
880,544
799,974
600,826
691,136
793,404
538,214
913,375
954,820
1,080,180
773,328
848,466
574,333
511,524
394,675
396,035
550,191
353,498
881,240
492,974
540,402
658,046
766,715
774,121
769,938
1,059,407
541,764
551,909
440,234
561,259
514,806
578,751
572,171
726,764
623,355
629,330
0.65
0.51
0.76
0.70
0.62
0.45
0.51
0.43
0.79
0.72
0.54
0.62
0.71
0.48
0.82
0.86
0.97
0.70
0.76
0.52
0.46
0.35
0.36
0.49
0.32
0.79
0.44
0.49
0.59
0.69
0.70
0.69
0.95
0.49
0.50
0.40
0.50
0.46
0.52
0.51
0.65
0.56
0.57
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表（続）
シティファンド・シティインターナショナル・
米国債券ファンド(円)
（円表示）
シティファンド・シティインターナショナル・
米国債券ファンド(米ドル)
（米ドル表示）
時価
投資
比率
（%）
597,219
1,133,215
549,359
602,783
31,372,753
0.54
1.04
0.49
0.54
28.21
27.97
31,372,753
28.21
469,565,431
82.39
92,417,212
83.11
3,197,433
1,404,745
4,602,178
0.56
0.25
0.81
629,301
276,474
905,775
0.56
0.25
0.81
モーゲージ証券およびアセット・バック証券合計
4,602,178
0.81
905,775
0.81
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品合計
4,602,178
0.81
905,775
0.81
557,800,510
97.87
109,783,140
98.72
時価
投資
比率
（%）
3,034,430
5,757,786
2,791,255
3,062,697
159,402,782
0.53
1.00
0.49
0.54
27.97
債券合計
159,402,782
その他の規制ある市場で取引されている譲渡性ある有価証券
およびマネー・マーケット商品ならびに最近発行された譲渡性ある
有価証券合計
株数／
額面価額
銘柄
WellPoint Health Networks 6.375% 15/Jan/2012
Wells Fargo & Company 3.120% 15/Aug/2008
Yum! Brands 8.875% 15/Apr/2011
Zions Bancorporation 2.700% 1/May/2006
24,334
51,201
20,763
26,286
株数／
額面価額
561,666
1,181,799
479,237
606,714
その他の譲渡性ある有価証券およびマネー・マーケット商品
米ドル建モーゲージ証券およびアセット・バック証券
Hertz Vehicle Fin. 2.380% 25/May/2008
Metris Master Trust FRN 20/Nov/2009
28,071
11,959
投資有価証券合計
その他の純資産
純資産合計
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
266
647,929
276,041
12,126,638
2.13
1,419,884
1.28
569,927,148
100.00
111,203,024
100.00
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券シリーズ
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド
(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・シティインターナショナル・米国債券ファンド
(米ドル)
2005年12月31日現在、業種別分類
政府
投資
比率
（%）
40.85
政府
投資
比率
（%）
41.20
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
17.77
アセット・バック証券およびモーゲージ証券
17.92
銀行
7.93
銀行
8.02
金融サービス
6.87
金融サービス
6.93
政府保証債
5.25
政府保証債
5.29
保険
1.96
保険
1.97
小売
1.61
小売
1.63
通信サービス
1.38
通信サービス
1.39
住宅建設
1.35
住宅建設
1.36
1.22
飲料
1.21
飲料
ヘルスケア・サービス
1.18
ヘルスケア・サービス
1.19
電気事業
1.12
電気事業
1.13
1.10
放送・ラジオ・テレビ
1.09
放送・ラジオ・テレビ
化粧品・パーソナルケア
0.96
化粧品・パーソナルケア
0.97
食品サービス
0.84
食品サービス
0.85
自動車部品・機器
0.81
自動車部品・機器
0.81
繊維
0.79
繊維
0.79
石油・ガスサービス
0.71
石油・ガスサービス
0.72
水道事業
0.69
水道事業
0.70
石油・ガス生産
0.69
石油・ガス生産
0.70
国際銀行
0.69
国際銀行
0.70
0.62
出版・印刷
0.62
出版・印刷
機械部品
0.51
機械部品
0.51
不動産
0.50
不動産
0.50
化学
0.49
化学
0.50
合計
97.87
合計
98.72
267
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券シリーズ
2005年12月31日現在、投資有価証券およびその他の純資産明細表
シティファンド・シティインターナショナル・
欧州債券ファンド(円)
（円表示）
シティファンド・シティインターナショナル・
欧州債券ファンド(ユーロ)
（ユーロ表示）
時価
投資
比率
（%）
41,777,334
41,777,334
99.01
99.01
97.76
41,777,334
99.01
97.76
41,777,334
99.01
997,325,667
97.76
41,777,334
99.01
22,879,081
2.24
416,182
0.99
1,020,204,748
100.00
42,193,516
100.00
時価
投資
比率
（%）
997,325,667
997,325,667
97.76
97.76
投資信託合計
997,325,667
証券投資信託合計
997,325,667
投資有価証券合計
銘柄
株数／
額面価額
株数／
額面価額
証券投資信託
ユーロ建投資信託
Citi FCP – CitiBond European Currencies Fund – M
24,536
その他の純資産
純資産合計
添付の注記は財務書類の不可分の一部を成す。
268
142,760
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券シリーズ
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド
(円)
2005年12月31日現在、業種別分類
シティファンド・シティインターナショナル・欧州債券ファンド
(ユーロ)
2005年12月31日現在、業種別分類
オープン・エンド型投資信託
投資
比率
（%）
97.76
オープン・エンド型投資信託
投資
比率
（%）
99.01
合計
97.76
合計
99.01
269
（訳文）
独立監査人の報告書
シティファンド・インベストメント・シリーズ受益者各位
私共は、2005年12月31日終了年度に係るシティファンド・インベストメント・シリーズおよび各サ
ブ・ファンドの、純資産計算書、損益および純資産変動計算書、投資有価証券およびその他の純資産
明細表ならびに注記から成る財務書類を監査しました。当該財務書類については、管理会社の取締役
会が責任を負います。私共の責任は、私共の監査に基づき、当該財務書類についての意見を表明する
ことです。
私共は、国際監査基準に従い、監査を行いました。これらの基準は、財務書類に重大な誤りがないこ
とを合理的に確証するために、監査を計画し実施することを要求しています。監査には、財務書類上
の金額や開示を裏付ける証明事項の試査ベースによる検証が含まれています。また、監査には、財務
書類全体の表示内容の査定に加え、管理会社の取締役会が財務書類を作成する上で適用した会計原則
および作成した重要な見積もりの評価も含まれています。私共は、私共が行った監査が、私共の意見
の合理的な根拠となるものと信じております。
私共は、添付の財務書類がルクセンブルグの法令および規制に準拠し、2005年12月31日現在のシティ
ファンド・インベストメント・シリーズおよび各サブ・ファンドの財政状態ならびに同日終了年度の
経営成績および純資産の変動についての真実かつ公正な見解を示していると考えます。
年次報告書に含まれる補足情報については、必要不可欠情報として検査を行いましたが、上記に記載
の基準に合致して行われる特定の監査手順の対象とはなっていません。従って、当該情報について
は、意見を表明いたしませんし、財務書類全体の流れに鑑みても、当該情報について特記すべき事項
はございません。
ルクセンブルグにて
2006年4月28日
プライスウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・エル
監査法人
代表者
ジョン・パークハウス
270
271

ソーシャルチケットサービス「PeaTiX」スマートフォン最適化

富士化学グループ再編のお知らせ - AstaReal | アスタリール株式会社

大人かわいい女子のための最強アプリ「BiJiTAN(TM) びじたん」 2013年

14.05.13_case report 포맷 만들기_3r_2

｢AppExe｣を機能強化

デンカと米国検査サービス会社『KEW Group』社との

第39回アルコール中毒症研究会議年次総会における

「薔薇色の旋律～巴里人狼連続殺人事件～」とは？

「新しい時代の、新しいプロダクション」に進化するために

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