目論見書補完書面 すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 (本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。) 当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。した がって、元本保証はありません。 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリ ングオフ)の適用はありません。 ●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要 当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。 ●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業で あり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。 ・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。 ・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。 ●当ファンドに係る手数料等 以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況 により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。 お申込手数料 お申込金額に対して、1.05%(税込)を乗じて得た額とします。 その他の費用 この他、信託報酬、信託財産留保額等を合計した費用をご負担いた だきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。 ●当ファンドの販売会社の概要 商号等 本社所在地 加入協会 設立・資本金 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 日本証券業協会 設立:平成 12 年 7 月 19 日 コールセンター 連絡先 資本金:75 億円(平成 20 年 9 月末現在) 0800-500-4300(通話料無料) 営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2156(有料) 200901 投資信託説明書(目論見書) 2008.8.19 すみしん マイセレクション 25 すみしん マイセレクション 50 すみしん マイセレクション 75 追加型株式投資信託 /バランス型/ 自動けいぞく投資専用 追加型株式投資信託 /バランス型/ 自動けいぞく投資専用 ◆設定・運用は 追加型株式投資信託 / 国内株式型(一般型)/自動けいぞく投資専用 この冊子の前半部分は「すみしん マイセレクション 25」、「すみしん マイセレクション 50」および「すみしん マイセレクション 75」の投資信託説明書(交付目論見書)であり、 後半部分は「すみしん マイセレクション 25」 、「すみしん マイセレクション 50」および 「すみしん マイセレクション 75」の投資信託説明書(請求目論見書)です。 すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 投資信託説明書 (交付目論見書) 2008.8.19 1. この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「すみしん マイセレクション 25」、 「す みしん マイセレクション 50」および「すみしん マイセレクション 75」の募集につい ては、委託者は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 5 条の規定により有価証 券届出書を平成 20 年 8 月 18 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年 8 月 19 日に その届出の効力が生じております。 2. この投資信託説明書(交付目論見書)は、金融商品取引法第 13 条の規定にもとづく目 論見書のうち、同法第 15 条第 2 項の規定にもとづき投資家がファンドを取得する際に あらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。 3. 投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家から請求された場合に交付されます。また、 投資家が投資信託説明書(請求目論見書)の交付を請求した場合には、投資家は自ら交 付請求したことを記録しておいてください。なお、投資信託説明書(請求目論見書)の 記載項目については 55 頁をご参照ください。 4. 投資信託説明書(請求目論見書)に記載されている情報については、委託者のホームペ ージ等によっても入手することが可能です。 <有価証券届出書の表紙記載項目> 有価証券届出書提出日 : 平成 20 年 8 月 18 日 発行者名 : 住信アセットマネジメント株式会社 代表者の役職・氏名 : 取締役社長 平 田 誠 一 本店の所在の場所 : 東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 届出の対象とした募集 募集内国投資信託受益証券に係る ファンドの名称 : すみしん マイセレクション 25 すみしん マイセレクション 50 すみしん マイセレクション 75 募集内国投資信託受益証券の金額 : すみしん マイセレクション 25 上限 3,000 億円 すみしん マイセレクション 50 上限 3,000 億円 すみしん マイセレクション 75 上限 3,000 億円 有価証券届出書の写しを縦覧に供 する場所 : 該当ありません。 ●投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また、収益や利回り等 も未確定の商品です。 ●投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構 による保護の対象ではなく、また、第一種金融商品取引業を行う者以外でご購入頂いた 場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。 ●投資信託は、元本が保証されているものではないために、投資した資産の減少を含むリ スクは、ファンドの受益者に帰属します。 下記の事項は、この投資信託をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認 いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。 お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)を十分にお読 みいただき、商品の内容・リスクをご理解のうえ、お申込みください。 記 ■この投資信託に係るリスクについて 各ファンドは、マザーファンドを通じて主に株式、公社債等を実質的な投資対象とし ますので、組入株式、公社債等の価格の下落(各マザーファンドが TOPIX、ノムラ・ ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)、MSCI コクサイ・インデックス(除 く日本、円ベース)およびシティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベー ス)と連動する投資成果を目標としているため、これらの指数の下落を含みます。) や、株式、公社債等の発行者の経営・財務状況の変化等の影響により、基準価額が下 落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に実質的に投資しますので、為 替の変動により損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の 下落により、投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。 この投資信託の基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「為替リス ク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」などがあります。 ※詳しくは、本投資信託説明書(交付目論見書)の「Ⅰ−2−(4).投資リスクおよ びリスク管理体制」をご覧ください。 ■この投資信託に係る手数料等について ●申込手数料 取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額(基準価額に下記の追加設定時の信託 財産留保金を加えた価額)に 1.05%(税抜 1.00%)を上限として指定販売会社が 独自に定める率を乗じて得た額とします。 ※詳しくは指定販売会社にご確認ください。 ●換金(解約)手数料 ありません。 ●信託財産留保金 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.05%の率を乗じて得た額を追加設定時 信託財産留保金、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.05%の率を乗じて得 た額を解約時信託財産留保金とします。 ●信託報酬(投資信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。) すみしん マイセレクション 25 は年 0.5565%(税抜年 0.53%)、すみしん マイセレ クション 50 は年 0.6405%(税抜年 0.61%) 、すみしん マイセレクション 75 は年 0.7245%(税抜年 0.69%)の率を各ファンドの純資産総額に乗じて得た額とします。 ●その他の費用 証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に 要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用(各々 必要な場合には消費税等を含みます。)等を実費として(運用状況等により変動す るため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)投資信託財産を通じて 間接的にご負担いただきます。 ※詳しくは、本投資信託説明書(交付目論見書)の「Ⅱ.ご投資の手引き」をご覧く ださい。なお、当該手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等 に応じて異なりますので、表示することができません。 投資信託説明書(交付目論見書)の概要 すみしん マイセレクション 25 すみしん マイセレクション 50 すみしん マイセレクション 75 本概要は、投資信託説明書(交付目論見書)本文の内容を要約したもので、投資信託説明書(交付目論見書) の一部です。詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)本文の該当箇所をご覧ください。 基 本 的 性 格 すみしん マイセレクション 25…追加型株式投資信託/バランス型 すみしん マイセレクション 50…追加型株式投資信託/バランス型 すみしん マイセレクション 75…追加型株式投資信託/国内株式型(一般型) ファンドの目的 投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。 ( 共 通 ) 主 な 投 資 対 象 「住信 国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「住信 国内債券インデック 「住信 外国株式インデックス マザーファンド」受益証 ( 共 通 ) ス マザーファンド」受益証券、 券および「住信 外国債券インデックス マザーファンド」受益証券 ※「住信 国内株式インデックス マザーファンド」は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数 (TOPIX)と連動する投資成果を目標として運用を行い、 「住信 国内債券インデックス マザーファンド」 はわが国の公社債を中心に投資を行い、ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合) (NOMURA −BPI 総合インデックス)と連動する投資成果を目標として運用を行います。また、「住信 外国株式イン デックス マザーファンド」は日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行い、「住信 外 国債券インデックス マザーファンド」は日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティグ ループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 主 な 投 資 制 限 「すみしん マイセレクション 25」 ●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 35%以下とします。 ●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 25%以下とします。 「すみしん マイセレクション 50」 ●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 60%以下とします。 ●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 30%以下とします。 「すみしん マイセレクション 75」 ●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 85%以下とします。 ●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 40%以下とします。 ファンドの有する ●ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の値動きにより基準価 額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。また、ファン 諸 リ ス ク ドの資産をマザーファンド受益証券以外の有価証券等に直接投資している場合にも、 ( 共 通 ) 同様のリスクがあります。 ●ファンドは、各マザーファンドを通じて株式に投資を行います。組み入れた株式の価 格は、発行企業の業績や国内外の経済情勢等により変動します。株式の価格変動によ り基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を 株式に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。 ●ファンドは、各マザーファンドを通じて公社債に投資を行います。公社債については、 一般的に金利低下局面では値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、残 存期間が長期の公社債の価格は、概して短期のものより金利の変動に対応して大きく 変動します。このため基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、 ファンドの資産を公社債に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。 ●ファンドは、各マザーファンドを通じて外貨建資産に投資を行います。通貨の価格変 動等の影響により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むこと があります。例えば、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の価格が表示 通貨建では値上がりしていても、その通貨に対して円高となった場合は円建の評価額 が減価し、基準価額が下落する場合があります。また、ファンドの資産を外貨建資産 に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。 ●各マザーファンドを通じて外貨建資産への投資を行う場合、当該国・地域の政治・経 済、社会制度、対外関係等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投 資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を外貨建資産に直接投資し ている場合にも、同様のリスクがあります。 ●ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券の発行者の経営・財務状 況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資 元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産をマザーファンド受益証券以 外の有価証券等に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。また、各マ ザーファンドおよびファンドが、コール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運 用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受け、 投資元本を割り込むことがあります。 ●ファンドは、東証株価指数(TOPIX)、NOMURA-BPI 総合インデックス、MSCI コクサイ・ インデックス(除く日本、円ベース)、シティグループ世界国債インデックス(除く 日本、円ベース)のいずれかが下落すれば、各マザーファンド受益証券の基準価額が 下落する要因となるため、これにより投資元本を割り込むことがあります。 ●ファンドの主要投資対象である各マザーファンドは、各ベンチマークへの連動を目指し ますが、各マザーファンドへの入出金の影響、組入比率が 100%でない影響、ファンド の銘柄毎の組入比率と各ベンチマークの構成銘柄のウエイトが異なること、売買コスト や信託報酬等の影響などから、各ベンチマークから乖離する可能性があります。各マザ ーファンドの各ベンチマークは前記「主な投資対象」に記載された通りです。 ●ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが主要投資対象と する各マザーファンドに対し、他のベビーファンドによる多額の追加設定および一部 解約等がなされた場合には、各マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変更 等により、基準価額が大きく変動し、結果として投資元本を割り込むことがあります。 ●ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機 構による保護の対象ではなく、第一種金融商品取引業を行う者以外でご購入頂いた場 合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。ファンドは、元本が保証されて いるものではないために、投資した資産の減少を含むリスクは、ファンドの受益者に 帰属します。 お 申 込 期 間 継続募集期間 平成 20 年 8 月 19 日∼平成 21 年 8 月 18 日 ( 共 通 ) ※なお、上記継続募集期間は、期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することによって更新さ れます。 お 取 扱 い コ ー ス 「自動けいぞく投資コース」のみの取扱いとなります。 ( 共 通 ) ※分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されるコースです。 なお、指定販売会社によっては、定時定額で購入する「自動購入サービス」を利用する こともできます。 お 買 付 単 位 委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本 ( 共 通 ) 「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。 お 買 付 価 額 取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額 ( 販 売 価 額 ) ( 共 通 ) 販売基準価額=取得申込受付日の翌営業日の基準価額+追加設定時信託財産留保金 (取得申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.05%) 申 込 手 数 料 取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額に、指定販売会社が個別に定める申込手数料 ( 1 口 当 た り ) 率を乗じて得た額(有価証券届出書提出日現在、上限 1.05%(税抜 1.00%) ) ( 共 通 ) なおファンド間の乗換え(スイッチング)の場合には申込手数料はかかりません。(有 価証券届出書提出日現在) ご 換 金 単 位 委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本 ( 共 通 ) 「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。 ご 換 金 価 額 ●ご解約による場合は、解約請求受付日の翌営業日の解約価額 ( 共 通 ) 解約価額=解約請求受付日の翌営業日の基準価額−解約時信託財産留保金 (解約請求受付日の翌営業日の基準価額の 0.05%) ●買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。 ご 換 金 の ●ご解約による場合は、解約請求受付日より起算して 5 営業日目から指定販売会社にお お 支 払 期 日 いて支払います。 ( 共 通 ) ●買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。 お買付・ご換金の 受付 原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時(わが国の取引所が半休日の場合は午前 ( 共 通 ) 11 時)までとし、この時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日扱いとなります。 信 託 財 産 留 保 金 ●お買付時「追加設定時信託財産留保金」 ( 共 通 ) 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.05%の率を乗じた金額 ●ご解約時「解約時信託財産留保金」 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.05%の率を乗じた金額 決 ( 算 日 毎年 5 月 29 日(休業日の場合は、翌営業日) ) 共 通 収 ( 益 共 分 通 配 経費控除後の配当等収益(繰越分およびみなし配当等収益を含みます。)および売買益 ) (評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とし、委託者が基準価 額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場 合は、分配を行わないことがあります。 信 ( 託 共 期 通 間 平成 12 年 5 月 30 日から原則として無期限です。 ) クローズド期間 ありません。 ( 共 通 ) 信 託 報 酬 すみしん すみしん すみしん マイセレクション 25 マイセレクション 50 マイセレクション 75 信託報酬(純資産総 0.5565% 0.6405% 0.7245% 額に対する年率) (税抜 0.53%) (税抜 0.61%) (税抜 0.69%) 0.1995% 0.2415% 0.2835% 委託者 (税抜:0.19%) (税抜:0.23%) (税抜:0.27%) 0.2835% 0.3255% 0.3675% 指定販売会社 (税抜:0.27%) (税抜:0.31%) (税抜:0.35%) 0.0735% 0.0735% 0.0735% 受託者 (税抜:0.07%) (税抜:0.07%) (税抜:0.07%) 販売基準価額の掲 日本経済新聞にそれぞれ 載紙および表記名 すみしん マイセレクション 25 は「マイ 25」 すみしん マイセレクション 50 は「マイ 50」 すみしん マイセレクション 75 は「マイ 75」として掲載されます。 委 託 者 へ の ●住信アセットマネジメント株式会社 お問い合わせ先 電話番号:0120-417434(フリーダイヤル) (なお、受付時間は営業日の午前 9 時∼午後 5 時(わが国の取引所が半休日の場合は午 前 9 時∼正午)とします。 ) ●住信アセットマネジメント株式会社ホームページ:http://www.sumishinam.co.jp/ ご投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書(交付目論見書)本文をよくお読みいただき、商品の内容・ リスクを充分ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。 【目 Ⅰ.ファンドの内容 1.基本情報 次】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2.ファンドの特色 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 (2)運用方針等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ①投資方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 (1)ファンドの基本的性格および特色 ②主な投資対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 ③主な投資制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 ④分配方針 (3)運用体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 (4)投資リスクおよびリスク管理体制 3.運用の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 (1)運用状況 (2)財務ハイライト情報 Ⅱ.ご投資の手引き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 1.お買付時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 2.ご換金時 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 3.管理および運営等 Ⅲ.その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 1.委託会社等の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 2.内国投資信託受益証券事務の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54 3.投資信託説明書(請求目論見書)の項目 投資信託約款 用語解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55 Ⅰ.ファンドの内容 1.基本情報 (1)ファンドの名称 すみしん マイセレクション 25 すみしん マイセレクション 50 すみしん マイセレクション 75 (以上を総称して「すみしん マイセレクション」ということがあります。またそれぞれを「ファンド」 ということがあります。) (2)内国投資信託受益証券の形態等 各ファンドとも、追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権です。 各ファンドは、格付は取得していません。 ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社 債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関す る法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、 後述の「(9)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社 振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。) の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録さ れることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である住信アセットマネジメ ント株式会社(以下「委託者」ということがあります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、 当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態 はありません。 (3)発行価額の総額 各ファンドにつき、3,000 億円を上限とします。 (4)信託期間 各ファンドとも、平成 12 年 5 月 30 日から、投資信託約款第 3 条の規定による信託終了の日までとしま す。(原則無期限) (5)クローズド期間 各ファンドとも、ありません。 (6)計算期間 各ファンドとも、原則として、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月 29 日までとします。ただし、当該計算期 間終了の該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計 算期間が開始されるものとします。 (7)信託金の限度額 各ファンドにつき、3,000 億円とします。ただし、委託者は、受託者と合意のうえ、当該限度額を変 更することができます。 -1- (8)ファンドの関係法人図 ファンド すみしん マイセレクション すみしん マイセレクション 25 すみしん マイセレクション 50 すみしん マイセレクション 75 委託者 受託者 住信アセットマネジメント株式会社 証券投資信託契約 (投資信託財産の運用指図等) 住友信託銀行株式会社 (投資信託財産の管理業務等) (再信託受託会社:日本トラスティ・ サービス信託銀行株式会社) 証券投資信託の募集・販売の取扱い等 に関する契約 指定販売会社 指定販売会社は、販売・一部解約等の申込み、償還金・一部解約金の 支払い等に関する投資者との窓口になります。 (受益権の募集・販売の取扱い、一部解 約実行の請求の受付、収益分配金の再 投資ならびに償還金および一部解約 金の支払い等) 投資者 (受益者) ファンドは、 「ファミリーファンド方式」で運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、受益 者から投資された資金をベビーファンド(「すみしん マイセレクション 25」 、「すみしん マイセレク ション 50」 、 「すみしん マイセレクション 75」)としてまとめ、その資金を主としてマザーファンド (「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、 「住信 外国株式インデックス マザーファンド」および「住信 外国債券インデックス マザーファン ド」)に投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。 <ベビーファンド> <マザーファンド> 住信 国内株式インデックス マザーファンド <主要投資対象> 投 資 国内株式 損 益 申込み 解約等 すみしん マイセレクション 分 すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 受益者 配 投 資 住信 国内債券インデックス マザーファンド 投 資 国内債券 損 益 損 益 住信 外国株式インデックス マザーファンド 投 資 外国株式 損 益 住信 外国債券インデックス マザーファンド 投 資 外国債券 損 益 -2- (9)振替機関に関する事項 株式会社証券保管振替機構 (10)その他 振替受益権について ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(9)振替機関に関する事項」に記載の振替機 関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(9)振替機関に関する事項」に記載の振 替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)においては、ファンドの受益権の発生、 消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータ システムの帳簿(振替口座簿)への記載・記録によって行われますので、やむを得ない事情等がある 場合を除き、受益証券は発行されません。 -3- 2.ファンドの特色 (1)ファンドの基本的性格および特色 すみしん マイセレクションは、ファンド間の乗換え(以下「スイッチング」といいます。 )の可能な 「すみしん マイセレクション 25」 、「すみしん マイセレクション 50」、 「すみしん マイセレクション 75」の 3 本のファンドから構成される契約型の追加型株式投資信託であり、投資信託財産の長期的な 成長をはかることをめざして運用を行います。 「すみしん マイセレクション 25」および「すみしん マイセレクション 50」は、追加型株式投資信託・ バランス型 ※1 に、「すみしん マイセレクション 75」は、追加型株式投資信託・国内株式型(一般 型)※2 に属します。 【ファンドの特色】(各ファンド共通) ライフ・ステージに合わせた3つのファンド ファンドのラインアップ 日本を含む世界の公社債や株式にバランスよく投資を行い、分散投資効果によりリスクを軽減しつつ 安定的な収益の獲得をめざします。 お客様のライフ・ステージやリスク許容度、将来の人生設計に合せて、3 種類のアセットミックス(資 産構成比率)の中からお選びいただけます。 ライフ・ステージや資金ニーズの変化に応じて、3 つのファンド間で自由にスイッチングができます。 (スイッチング時に手数料はかかりません。(有価証券届出書提出日現在)) 資産配分の方針 3 つのファンドごとに、期待リターンとリスクのバランスを勘案し、基準となるアセットミックス (資産構成比率)を設定します。 資産ごとの投資比率は、原則として、基準アセットミックスから±5%の範囲内にコントロールします。 基準アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年 1 回程度見直しを行うことがあります。 資産別の運用方針 資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、市場の成長にそった運用収益の獲得をめざしま す。 資産ごとの運用では、下記のインデックスに連動する投資成果を目標とします。 国内株式:東証株価指数(TOPIX)※3 国内債券:ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)※4 外国株式: MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)※5 外国債券:シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)※6 運用にともなう諸費用を極力抑制し、長期的な運用成果の向上をめざします。 住友信託銀行のアドバイスにもとづいて運用するファンドです 運用効率向上のため、実質的な運用は投資対象資産ごとにまとめられたマザーファンドで行います。 マザーファンドの運用は、住友信託銀行のアドバイスを受けて行います。 -4- ※1「バランス型」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「約款上の株式組入限度 70%未満のファンド で、株式・公社債等のバランス運用、あるいは、公社債中心の運用を行うもの」として分類されるファンドです。 ※2「国内株式型(一般型) 」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「約款上の株式組入限度 70%以上の ファンドで、主として国内株式に投資するもの」として分類されるファンドです。 ※3「東証株価指数(TOPIX)」とは、日本国内の株式市場の動向を的確に表すために、株式会社東京証券取引所(以下、㈱東京 証券取引所といいます。 )が公表する株価指数で、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額で加重平 均し、指数化したものです。具体的には、1968 年 1 月 4 日の東京証券取引所第一部上場全銘柄の時価総額を 100 として、そ の後の時価総額を指数化しています。当該指数は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、下記の点をご認識ください。 1)TOPIX の指数値および TOPIX の商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など TOPIX に関するすべての権利および TOPIX の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。 2)㈱東京証券取引所は、TOPIX の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX の指数値の算出もしくは公表の停止または TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 3)㈱東京証券取引所は、TOPIX の商標の使用もしくは TOPIX の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及 をするものではありません。 4)㈱東京証券取引所は、TOPIX の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま た㈱東京証券取引所は、TOPIX の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 5)「すみしん マイセレクション」が主要投資対象とする「住信 国内株式インデックス マザーファンド」は、TOPIX の指数 値に連動した投資成果を目標として運用しますが、当該ファンドの基準価額と TOPIX の指数値が著しく乖離することがあ ります。 6)「すみしん マイセレクション」および「住信 国内株式インデックス マザーファンド」は、㈱東京証券取引所により提供、 保証または販売されるものではありません。 7)㈱東京証券取引所は、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」を投資対象とする「すみしん マイセレクション」 の購入者または公衆に対し、「すみしん マイセレクション」および「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の説 明、投資のアドバイスをする義務はありません。 8)㈱東京証券取引所は、委託者または「住信 国内株式インデックス マザーファンド」を投資対象とする「すみしん マイセ レクション」の購入者のニーズを、TOPIX の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。 9)上記の項目に限らず、㈱東京証券取引所は「すみしん マイセレクション」および「住信 国内株式インデックス マザーフ ァンド」の発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ※4「ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)(以下「NOMURA-BPI 総合インデックス」ということがあります。)」 とは、野村證券株式会社が、国内で発行された公募利付債券の流通市場全体の動向を的確に表すために開発した経過利子込 時価総額加重型の投資収益指数です。NOMURA-BPI 総合インデックスは、銘柄種類別・残存年数別に分類した各セクターポー トフォリオに対して、それぞれの投資収益指数が用意され、一定の組入基準にもとづいて構成されたインデックス・ポートフ ォリオのパフォーマンスをもとに計算され、機関投資家に広く認知されています。同指数に関する一切の知的財産権その他 一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。また、野村證券株式会社は、 「すみしん マイセレクション」および「住信 国 内債券インデックス マザーファンド」の運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。 ※5「MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース) 」とは、MSCI 社が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国の株 式指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI 社に帰属します。また MSCI 社は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ※6「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク が開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(円ベース の指数)です。同指数はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、 利用など同指数に関するすべての権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが有しています。 -5- ・「すみしん マイセレクション」概念図 外国債券 5% リ タ 現金等 3% ー 国内債券 17% 国内株式 50% ン 現金等 5% 外国債券 5% 上 に い く ほ ど 高 い 収 益 が 期 待 で き ま す 国内株式 35% 現金等 5% 外国債券 10% 外国株式 25% すみしん マイセレクション75 国内株式 20% 国内債券 40% 外国株式 15% 外国株式 5% すみしん マイセレクション50 国内債券 60% すみしん マイセレクション25 リ ス ク 株式資産比率 75.00% 債券・現金等 外貨資産比率 85.00% 国内資産 25.00% 株式 15.00% 外貨資産 右にいくほど、収益の変動度合いが大きくなります 50.00% 債券・現金等 50.00% 25.00% 株式 75.00% 債券・現金等 株式 80.00% 20.00% 70.00% 30.00% 国内資産 外貨資産 国内資産 外貨資産 (2)運用方針等 ①投資方針 (イ)基本方針(各ファンド共通) ファンドは、国内株式、国内債券、外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの低減 に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。 (ロ)投資態度 各ファンドとも、住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、住信 国内債券インデッ クス マザーファンド受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、および住 信 外国債券インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、国内外の株 式、債券および短期金融資産に直接投資する場合があります。 -6- ⅰ.「すみしん マイセレクション 25」 a.基準ポートフォリオは、国内債券 60%、国内株式 20%、外国株式 5%、外国債券 10%および短 期金融資産 5%の比率で基準配分します。各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けます。 基準配分(%) 変動幅(%) 国内債券 60 ±5 国内株式 20 ±5 外国株式 5 ±5 外国債券 10 ±5 5 … 短期金融資産 合計 100 b.各資産の基本アロケーションは、市況動向等に応じて、1 年に 1 回程度若干の見直しを行う 場合があります。 c.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。た だし、運用効率の向上をはかるため、エクスポージャーのコントロールを行う場合がありま す。 d.投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通 貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプ ション取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国 内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、 金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券 先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および 金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 e.投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なっ た通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す る取引を行うことができます。 f.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引 を行うことができます。 ⅱ.「すみしん マイセレクション 50」 a.基準ポートフォリオは、国内債券 40%、国内株式 35%、外国株式 15%、外国債券 5%および短 期金融資産 5%の比率で基準配分します。各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けます。 基準配分(%) 変動幅(%) 国内債券 40 ±5 国内株式 35 ±5 外国株式 15 ±5 外国債券 5 ±5 短期金融資産 5 … 合計 100 b.∼f.「すみしん マイセレクション 25」と同じ。 -7- ⅲ.「すみしん マイセレクション 75」 a.基準ポートフォリオは、国内債券 17%、国内株式 50%、外国株式 25%、外国債券 5%および短 期金融資産 3%の比率で基準配分します。各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けます。 基準配分(%) 変動幅(%) 国内債券 17 ±5 国内株式 50 ±5 外国株式 25 ±5 外国債券 5 ±5 短期金融資産 3 … 合計 100 b.∼f.「すみしん マイセレクション 25」と同じ。 (参考)「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の概要 1.基本方針 この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成 果を目標として運用を行います。 2.運用方法 (1)投資対象 わが国の取引所※に上場されている株式を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数 (TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株 式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産 総額を超えることがあります。 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によ っては、上記の運用ができない場合があります。 ⑤国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション 取引を行うことができます。 3.運用制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は、行いません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総 額の 10%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産 が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独 で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付 社債」といいます。 )への投資は、投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産 の純資産総額の 5%以下とします。 ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 ※「取引所」とは、金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商 品市場ならびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同 じ。 -8- (参考)「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の概要 1.基本方針 この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI 総合インデックスと連動する 投資成果を目標として運用を行います。 2.運用方法 (1)投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①NOMURA-BPI 総合インデックスをベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として 運用を行います。 ②運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組 入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ ては、上記の運用ができない場合があります。 ④国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、 金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先 物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利 に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を 行うことができます。 3.運用制限 ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産 総額の 10%以下とします。 ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は、行いません。 (参考)「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の概要 1.基本方針 この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI コク サイ・インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 2.運用方法 (1)投資対象 原則として、MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)を構成している国の株式を主 要投資対象とします。 (2)投資態度 ①原則として MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)を構成している国の株式に分 散投資を行い、MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成 果を目標として運用を行います。 ②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 -9- ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式 の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額 を超えることがあります。 ⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有 価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、 および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等 先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション 取引と類似の取引を行うことができます。 ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ ては、上記の運用ができない場合があります。 ⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、異なった 通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑧投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、為替先渡取引を行うことができます。 3.運用制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額 の 10%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産 総額の 10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の 純資産総額の 5%以下とします。 ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 (参考)「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の概要 1.基本方針 この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティグループ世界国債 インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 2.運用方法 (1)投資対象 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ①シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに 連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組 入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ ては、上記の運用ができない場合があります。 ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価 証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプシ - 10 - ョン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券 オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこ とができます。また、投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨 に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通 貨に係る先物オプション取引を行うことができます。 ⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回 避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条 件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を 行うことができます。 3.運用制限 ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産 総額の 10%以下とします。 ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ②主な投資対象(詳しくは投資信託約款をご参照ください。 ) 「住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券」、 「住信 国内債券インデックス マザーファン ド受益証券」 、 「住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券」および「住信 外国債券インデッ クス マザーファンド受益証券」を主要投資対象とします。 ③主な投資制限 ⅰ.「すみしん マイセレクション 25」 (イ)投資信託約款にもとづく投資制限(詳しくは投資信託約款をご参照ください。) 1)株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 35%以下とします。 (投資信託約款の「運 用の基本方針」) 2)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 25%以下とします。 (投資信託約 款の「運用の基本方針」) 3)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資 産総額の 10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」) 4)同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とし ます。 (投資信託約款の「運用の基本方針」) 5)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の 純資産総額の 10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」) 6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託 財産の純資産総額の 5%以下とします。 (投資信託約款の「運用の基本方針」) 7)投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。(投資信託約 款の「運用の基本方針」) 8)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場 されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の 発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、 新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかか - 11 - わらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等に おいて上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図す ることができるものとします。(投資信託約款第 17 条) 9)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの 指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価 証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券 数の合計数を超えないものとします。(投資信託約款第 20 条) 1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 2.株式分割により取得する株券 3.有償増資による取得する株券 4.売出しにより取得する株券 5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権 の行使により取得可能な株券 6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、なら びに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に 定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券 10)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを 回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号 イに掲げるものをいいます。 ) 、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに 掲げるものをいいます。 )および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハ に掲げるものをいいます。 )ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと の指図をすることができます。また、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプシ ョン取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うこ とを指図することができます。また、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプシ ョン取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することが できます。(投資信託約款第 21 条) 11)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金 利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うこ とを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則 として、この信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全 部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当 該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るス ワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託 財産の純資産総額を超えないものとします。(投資信託約款第 22 条) 12)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図するこ とができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決算日がこの 信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能な ものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産 - 12 - に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の 想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘ ッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と、マザーフ ァンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみな した額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資 信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先 渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産 の時価総額を超えないものとします。(投資信託約款第 23 条) 13)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債 を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。(投資信託約款第 24 条) 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式 の時価合計額を超えないものします。 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保 有する公社債の額面金額を超えないものとします。 14)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信 託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済 については、公社債(投資信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻し により行うことの指図をすることができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時 価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第 25 条) 15)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、 この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 (投資信託約款第 26 条) 16)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする ことができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの 投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資 信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信 託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないもの とします。(投資信託約款第 29 条) 17)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、投資 信託財産において一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることが できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。当該資金借入 額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とし、当該借入期間は、有価証券等の売却代金の入金 日までに限るものとします。(投資信託約款第 37 条) 1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定して いる資金の額の範囲内 2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内 3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10%以内 ※上記 1)から 7)における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、 ファンドの投資信託財産に属する 1)から 7)に掲げる各資産の時価総額とマザーファンドの投資 信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額の 合計額の割合をいいます。また、「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファ - 13 - ンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信 託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。11)、12)、 16)における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。 (ロ)法律等で規制される取引等 委託者は、 「金融商品取引法」および「投資信託及び投資法人に関する法律」等関係法令を遵守し、 受益者のため忠実に、また受益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図 その他の業務を遂行しなければなりません。関係法令に定める主なものは以下の通りです。 <同一の法人の発行する株式への投資制限>(投資信託及び投資法人に関する法律) 運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する同一法人の発 行する株式に係る議決権の総数が、当該法人の総発行株式の数に係る議決権の総数に 100 分の 50 の 率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図して はならない。 <デリバティブ取引に係る投資制限>(金融商品取引業等に関する内閣府令) 投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その 他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託者が定めた合理的な方法により 算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新 株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を 含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはならない。 ⅱ.「すみしん マイセレクション 50」 (イ)投資信託約款にもとづく投資制限(詳しくは投資信託約款をご参照ください。) 1)株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 60%以下とします。 (投資信託約款の「運 用の基本方針」) 2)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 30%以下とします。 (投資信託約 款の「運用の基本方針」) 3)∼17)「すみしん マイセレクション 25」と同じ。 (ロ)法律等で規制される取引等 「すみしん マイセレクション 25」と同じ。 ⅲ.「すみしん マイセレクション 75」 (イ)投資信託約款にもとづく投資制限(詳しくは投資信託約款をご参照ください。) 1)株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 85%以下とします。 (投資信託約款の「運 用の基本方針」) 2)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 40%以下とします。 (投資信託約 款の「運用の基本方針」) 3)∼17)「すみしん マイセレクション 25」と同じ。 (ロ)法律等で規制される取引等 「すみしん マイセレクション 25」と同じ。 - 14 - ④分配方針(各ファンド共通) (イ)収益分配方針 毎決算時(毎年 5 月 29 日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)に、原則として、以下の 方針にもとづき収益分配を行います。 1)分配対象額の範囲 経費控除後の配当等収益※1(みなし配当等収益※2 を含みます。)および売買益※3 等の全額としま す。 2)分配対象額についての分配方針 委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少 額の場合は、分配を行わないことがあります。 3)留保益の運用方針 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運 用を行います。 (ロ)収益の分配 1)投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 a.投資信託財産に属する配当等収益とみなし配当等収益との合計額から諸経費、投資信託財産 に係る会計監査費用(消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を含みます。 )、 信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益 者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備 積立金として積み立てることができます。 b.売買益は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬お よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その 全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分 配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 2)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 ※1「配当等収益」とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。 以下同じ。 ※2「みなし配当等収益」とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額 に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。 ※3「売買益」とは、売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額をいいます。以下同じ。 - 15 - (3)運用体制 実質的な運用を行う各マザーファンドの運用体制は以下の通りであり、そのベビーファンドであるフ ァンドも同様の運用体制となっております。記載された体制、会議・部署の名称、人員等は、有価証 券届出書提出日現在のものであり、今後、変更されることがあります。 PLAN 商品委員会 ∼メンバー∼ 社長(委員長) 運用担当役員 営業担当役員他 15名程度 ∼内容∼ 運用の基本方針等を審議・決定するための機関 ① 運用基本方針の審議・決定 ② 運用の手法、プロセス、体制、ガイドライン等の審議・決定 DO 発注依頼 運用部署 住 友 信 託 銀 行 投資助言 ① ② ③ ④ 発注 トレーディング部署 投資環境分析 運用計画の決定 ポートフォリオの管理 運用計画にもとづく運用指図 売買取引の執行 発注 SEE 運用委員会 ∼メンバー∼ 社長(委員長) 運用担当役員 各運用部長他 10名程度 ∼内容∼ 運用プロダクトの品質管理を行うための機関 ① ファンドのパフォーマンス分析、リスク分析 ② 運用手法、運用プロセス等の改善・見直し要否の審議・決定 運用リスク管理委員会 ∼メンバー∼ 社長(委員長) リスク管理担当役員 リスク管理部長他 10名程度 ∼内容∼ 運用リスクを管理するための機関 ① ファンドの信託約款、運用ガイドライン等の遵守状況の確認 ② ファンドの運用実績、運用リスクの把握・モニタリング コンプライアンス委員会 ∼メンバー∼ 社長(委員長) リスク管理担当役員 リスク管理部長他 15名程度 ∼内容∼ コンプライアンスのための機関 ① 法令諸規則の遵守状況のモニタリング リスク管理部門(5名程度) - 16 - [PLAN(計画)] ファンドの運用基本方針、運用手法、運用プロセス等は、社長を委員長とし、運用担当役員、営業担当役 員、各運用部長、各営業部長等 15 名程度で構成される商品委員会において決定されます。 [DO(実行)] ファンドの運用計画は、商品委員会において決定された運用基本方針、運用手法、運用プロセス、運用ガ イドライン等に則り、各運用部において、ファンドマネジャーによって起案され、各運用部長が決定しま す。ファンドマネジャーは、運用計画に沿って運用の指図を行います。 売買の執行は、運用部署から独立したトレーディング部署が行います。 [SEE(検証)] 毎月開催される運用委員会において、ファンドのパフォーマンス分析、リスク分析を通じて、運用プロダ クトのクオリティーコントロールを行います。 また、ファンドの信託約款、運用ガイドライン等の遵守状況の確認、ファンドの運用実績、運用リスクの 把握・モニタリングを行う機関として、運用リスク管理委員会を毎月開催します。運用リスク管理委員会 は、社長を委員長とし、リスク管理担当役員、運用担当役員、営業担当役員、リスク管理部長、各運用部 長等 10 名程度で構成されます。 また、法令諸規則等遵守状況は、コンプライアンス委員会に報告されます。コンプライアンス委員会は、 原則として毎月開催され、社長を委員長とし、リスク管理担当役員、運用担当役員、営業担当役員、リス ク管理部長、各運用部長、各営業部長等 15 名程度で構成されます。 なお、ファンドの運用実績、運用リスクの把握・モニタリング、法令諸規則や信託約款等の遵守状況の確 認は、運用部署から独立したリスク管理部が行います。(5 名程度) (4)投資リスクおよびリスク管理体制 ①投資リスク 投資信託商品はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また、収益や利回り 等も未確定の商品です。従いまして、以下に記載するファンドのリスク要因を充分にご理 解頂いたうえ、ファンドの受益権への取得申込みを行ってください。 (イ)ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構による保 護の対象ではなく、また、第一種金融商品取引業を行う者以外でご購入頂いた場合は、投資者保 護基金の保護の対象ではありません。ファンドは、元本が保証されているものではないために、 投資した資産の減少を含むリスクは、ファンドの受益者に帰属します。 (ロ)ファンドの資産価値に影響を及ぼすリスク要因としては、主として次のようなものがあります。 1)価格変動リスク ・ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の値動きにより基準価額が大き く変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産をマザー ファンド受益証券以外の有価証券等に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。 (株価変動リスク) ・ファンドは、各マザーファンドを通じて株式に投資を行います。組み入れた株式の価格は、 発行企業の業績や国内外の経済情勢等により変動します。株式の価格変動により基準価額が - 17 - 変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を株式に直接投資して いる場合にも、同様のリスクがあります。 (金利変動リスク) ・ファンドは、各マザーファンドを通じて公社債に投資を行います。公社債については、一般 的に金利低下局面では値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、残存期間が長 期の公社債の価格は、概して短期のものより金利の変動に対応して大きく変動します。この ため基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を公社 債に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。 2)為替リスク ・ファンドは、各マザーファンドを通じて外貨建資産に投資を行います。通貨の価格変動等の 影響により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。 例えば、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の価格が表示通貨建では値上がり していても、その通貨に対して円高となった場合は円建の評価額が減価し、基準価額が下落 する場合があります。また、ファンドの資産を外貨建資産に直接投資している場合にも、同 様のリスクがあります。 3)カントリーリスク ・各マザーファンドを通じて外貨建資産への投資を行う場合、当該国・地域の政治・経済、社 会制度、対外関係等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り 込むことがあります。また、ファンドの資産を外貨建資産に直接投資している場合にも、同 様のリスクがあります。 4)信用リスク ・ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券の発行者の経営・財務状況の変 化およびそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割り込 むことがあります。また、ファンドの資産をマザーファンド受益証券以外の有価証券等に直 接投資している場合にも、同様のリスクがあります。また、各マザーファンドおよびファン ドが、コール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行等により 損失が発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。 5)その他のリスク ・ファンドは、東証株価指数(TOPIX)、NOMURA-BPI総合インデックス、MSCIコクサイ・インデ ックス(除く日本、円ベース) 、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース) のいずれかが下落すれば、各マザーファンド受益証券の基準価額が下落する要因となるため、 これにより投資元本を割り込むことがあります。 ・ファンドの主要投資対象である各マザーファンドは、各ベンチマークへの連動を目指します が、各マザーファンドへの入出金の影響、組入比率が100%でない影響、ファンドの銘柄毎の 組入比率と各ベンチマークの構成銘柄のウエイトが異なること、売買コストや信託報酬等の 影響などから、各ベンチマークから乖離する可能性があります。各マザーファンドの各ベン チマークは前記「(1)ファンドの基本的性格および特色」に記載された通りです。 ・ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが主要投資対象とする各 マザーファンドに対し、他のベビーファンドによる多額の追加設定および一部解約等がなさ れた場合には、各マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変更等により、基準価額 が大きく変動し、結果として投資元本を割り込むことがあります。 - 18 - ②リスク管理体制(各ファンド共通) (イ)投資リスクに関する管理基準 基本方針を遵守した運用を行うため、ファンドごとにリスク管理項目を規定しています。 運用の基本方針 投資信託約款等にしたがって、ファンド運用上遵守すべき基本事項を定め たもの 運用ガイドライン 運用の基本方針にもとづき、運用目標やリスク管理目標等の、ファンドの 運用管理基準を定めたもの 【すみしん マイセレクションのリスク管理基準】 ・資産構成比率と基準アセットミックスの乖離幅チェックを日々行い、許容範囲を超過した場合リバ ランスを実行します。 ・原則各マザーファンドへの投資となるので、リスク管理は各資産ごとに行います。 ・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われて おります。 【各マザーファンドのリスク管理基準】 ⅰ.住信 国内株式インデックス マザーファンド ・リスクモデルを活用したリスク分析を行います。 〔項目〕 推定トラッキングエラー 本マザーファンドの銘柄別構成比率と市場構成比率との乖離 等 ・パフォーマンスの要因分析を行います。 〔項目〕 トラッキングエラー実績値 業種選択要因・リスクファクター要因・銘柄選択要因 個別銘柄ごとの寄与度分析 本マザーファンドの資金動向要因 等 ・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行わ れております。 ⅱ.住信 国内債券インデックス マザーファンド ・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。 〔項目〕 推定トラッキングエラー デュレーション 期間構造 債券種別等の乖離確認 ・パフォーマンスの要因分析を行います。 〔項目〕 トラッキングエラー実績値 ポートフォリオ要因 評価格差要因 本マザーファンドの資金動向要因 等 ・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われ ております。 ⅲ.住信 外国株式インデックス マザーファンド ・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。 〔項目〕 推定トラッキングエラー - 19 - リスクインデックス セクター 国 通貨 システマティックリスク要因 ・パフォーマンスの要因分析を行います。 〔項目〕 トラッキングエラー実績値 為替評価日格差要因 本マザーファンドの資金動向要因 等 ・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われ ております。 ⅳ.住信 外国債券インデックス マザーファンド ・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。 〔項目〕 推定トラッキングエラー 通貨 期間構造 銘柄特有要因 ・パフォーマンスの要因分析を行います。 〔項目〕 トラッキングエラー実績値 為替評価日格差要因 本マザーファンドの資金動向要因 等 ・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われ ております。 (ロ)リスク管理体制 明確な PLAN-DO-SEE プロセスにより、投資リスクの管理を行っています。 実質的な運用を行う各マザーファンドのリスク管理体制は前記「(3)運用体制」に記載されてい る通りであり、そのベビーファンドである「すみしん マイセレクション」も同様のリスク管理 体制となっております。 - 20 - 3.運用の状況 (1)運用状況 すみしん マイセレクション 25 ①投資状況 (平成 20 年 6 月 30 日現在) 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 住信 国内株式インデックス マザーファンド 日本 158,289,449 19.76 住信 国内債券インデックス マザーファンド 日本 480,766,901 60.02 住信 外国株式インデックス マザーファンド 日本 39,375,600 4.92 住信 外国債券インデックス マザーファンド 日本 81,867,075 10.22 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 40,730,531 5.08 合計(純資産総額) 801,029,556 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (参考情報) 「すみしん マイセレクション 25」は「住信 国内株式インデックス マザーファンド」 、「住信 国内債券イン デックス マザーファンド」、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」、 「住信 外国債券インデックス マザーファンド」を主要投資対象にしており、これらのマザーファンドの平成 20 年 6 月 30 日現在の投資状 況は以下のとおりです。なお、「すみしん マイセレクション 50」及び「すみしん マイセレクション 75」も 同様です。 住信 国内株式インデックス マザーファンドの投資状況 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 140,275,158,290 96.82 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 4,601,961,540 3.18 合計(純資産総額) 144,877,119,830 100.00 (注)投資比率とは、本マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 住信 国内債券インデックス マザーファンドの投資状況 資産の種類 国/地域 日本 日本 日本 日本 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 104,848,132,800 72.90 地方債証券 8,940,396,484 6.22 特殊債券 17,380,177,031 12.08 社債券 11,627,196,210 8.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 1,028,424,620 0.72 合計(純資産総額) 143,824,327,145 100.00 (注)投資比率とは、本マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - 21 - 住信 外国株式インデックス マザーファンドの投資状況 資産の種類 国/地域 アメリカ カナダ ドイツ イタリア フランス オーストラリア イギリス スイス バミューダ 香港 シンガポール ニュージーランド オランダ スペイン ベルギー スウェーデン ノルウェー オーストリア ルクセンブルク フィンランド デンマーク アイルランド ギリシャ ポルトガル ケイマン リベリア パナマ アンティル 小 計 カナダ スイス パナマ 小 計 アメリカ フランス オーストラリア イギリス 香港 小 計 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 55,601,390,872 47.83 5,901,234,422 5.08 5,504,868,523 4.74 2,269,097,915 1.95 5,810,230,354 5.00 3,901,082,329 3.36 11,496,418,699 9.89 4,135,532,514 3.56 1,267,902,410 1.09 1,019,313,780 0.88 745,963,440 0.64 50,469,674 0.04 2,826,554,031 2.43 2,484,655,954 2.14 645,347,047 0.56 1,290,401,972 1.11 604,276,718 0.52 379,596,677 0.33 525,935,806 0.45 959,855,884 0.83 620,285,052 0.53 282,361,181 0.24 394,640,606 0.34 180,750,000 0.16 556,786,858 0.48 13,816,333 0.01 79,882,002 0.07 625,365,530 0.54 110,174,016,583 94.77 投資信託受益証券 274,749,794 0.24 143,107,656 0.12 76,438,204 0.07 494,295,654 0.43 投資証券 926,686,979 0.80 114,383,782 0.10 256,886,414 0.22 163,584,156 0.14 29,785,668 0.03 1,491,326,999 1.28 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 4,093,007,850 3.52 合計(純資産総額) 116,252,647,086 100.00 (注)投資比率とは、本マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - 22 - 住信 外国債券インデックス マザーファンドの投資状況 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 97,602,487,698 26.20 9,018,952,936 2.42 50,544,364,763 13.57 46,514,599,683 12.49 43,073,214,204 11.56 29,278,453,614 7.86 1,633,027,958 0.44 1,899,568,699 0.51 10,858,316,365 2.92 15,812,621,896 4.25 13,052,884,144 3.50 3,100,057,251 0.83 1,266,964,637 0.34 8,365,987,783 2.25 2,433,892,807 0.65 3,287,132,515 0.88 2,099,384,835 0.56 10,031,390,604 2.69 4,326,647,365 1.16 4,871,502,681 1.31 359,071,452,438 96.41 特殊債券 1,750,880,897 0.47 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 11,636,273,558 3.12 合計(純資産総額) 372,458,606,893 100.00 (注)投資比率とは、本マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 国債証券 国/地域 アメリカ カナダ ドイツ イタリア フランス イギリス シンガポール マレーシア オランダ スペイン ベルギー スウェーデン ノルウェー オーストリア フィンランド デンマーク アイルランド ギリシャ ポーランド ポルトガル 小 計 オーストラリア ②投資資産(平成 20 年 6 月 30 日現在) (イ)投資有価証券の主要銘柄 1)投資有価証券の主要銘柄 国/ 地域 種類 銘柄名 親投資信託 受益証券 親投資信託 受益証券 親投資信託 受益証券 親投資信託 受益証券 住信 国内債券インデックス マザーファンド 住信 国内株式インデックス マザーファンド 住信 外国債券インデックス マザーファンド 住信 外国株式インデックス マザーファンド 数量 (口) 日本 日本 日本 日本 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 427,995,105 1.1093 474,786,782 1.1233 480,766,901 60.02 164,524,945 1.0055 165,443,604 0.9621 158,289,449 19.76 38,296,803 2.1013 80,473,675 2.1377 81,867,075 10.22 32,304,209 1.3047 42,149,910 1.2189 39,375,600 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2)投資有価証券の種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 94.92 合計 94.92 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - 23 - 4.92 3)投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 (ロ)投資不動産物件 該当事項はありません。 (ハ)その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 (参考情報) 「すみしん マイセレクション 25」は「住信 国内株式インデックス マザーファンド」 、「住信 国内債券イン デックス マザーファンド」、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」、 「住信 外国債券インデックス マザーファンド」を主要投資対象にしており、マザーファンドの平成 20 年 6 月 30 日現在の投資資産は以下 のとおりです。なお、 「すみしん マイセレクション 50」及び「すみしん マイセレクション 75」も同様です。 住信 国内株式インデックス マザーファンドの投資資産 (イ)投資有価証券の主要銘柄 1)投資有価証券の主要銘柄 国/ 種類 地域 銘柄名 業種 数量 (株) 日本 株式 トヨタ自動車 日本 株式 輸送用機器 三菱UFJフィナン 銀行業 シャル・グループ 日本 株式 任天堂 その他製品 日本 株式 キヤノン 電気機器 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 シャルグループ 日本 株式 本田技研工業 日本 株式 輸送用機器 みずほフィナンシ 銀行業 ャルグループ 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 1,061,300 5,190.00 5,508,147,000 5,010.00 5,317,113,000 3.67 4,737,300 1,010.00 4,784,673,000 941.00 4,457,799,300 3.08 47,300 58,400.00 2,762,320,000 59,900.00 2,833,270,000 1.96 513,200 5,540.00 2,843,128,000 5,460.00 2,802,072,000 1.93 3,441 867,000.00 2,983,347,000 799,000.00 2,749,359,000 1.90 706,100 3,360.00 2,372,496,000 3,610.00 2,549,021,000 1.76 4,970 538,000.00 2,673,860,000 496,000.00 2,465,120,000 1.70 日本 株式 ソニー 電気機器 463,800 5,080.00 2,356,104,000 4,640.00 2,152,032,000 1.49 日本 株式 三菱商事 卸売業 608,500 3,610.00 2,196,685,000 3,500.00 2,129,750,000 1.47 日本 株式 松下電器産業 電気機器 881,000 2,420.00 2,132,020,000 2,290.00 2,017,490,000 1.39 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 3,749 506,000.00 1,896,994,000 520,000.00 1,949,480,000 1.35 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 320,000 6,140.00 1,964,800,000 5,400.00 1,728,000,000 1.19 日本 株式 三井物産 卸売業 653,000 2,600.00 1,697,800,000 2,345.00 1,531,285,000 1.06 ミレアホールディ 保険業 ングス 350,800 4,300.00 1,508,440,000 4,140.00 1,452,312,000 1.00 520,600 2,485.00 1,293,691,000 2,730.00 1,421,238,000 0.98 2,445,000 662.00 1,618,590,000 575.00 1,405,875,000 0.97 日本 株式 日本 株式 東京電力 電気・ガス業 日本 株式 新日本製鐵 鉄鋼 - 24 - 国/ 種類 地域 銘柄名 業種 数量 帳簿価額 単価 (円) (株) 日本 株式 三菱地所 日本 株式 不動産業 野村ホールディン 証券、商品先物 グス 取引業 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 日本 株式 エヌ・ティ・ティ・ 情報・通信業 ドコモ 日本 株式 ジェイ エフ イー 鉄鋼 ホールディングス 日本 株式 小松製作所 機械 日本 株式 日立製作所 電気機器 日本 株式 セブン&アイ・ホ 小売業 ールディングス 日本 株式 東芝 電気機器 日本 株式 信越化学工業 化学 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 日本 株式 三菱電機 電気機器 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 日本 株式 関西電力 電気・ガス業 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 568,000 2,860.00 1,624,480,000 2,430.00 1,380,240,000 0.95 857,400 1,777.00 1,523,599,800 1,573.00 1,348,690,200 0.93 1,539 810,000.00 1,246,590,000 865,000.00 1,331,235,000 0.92 8,057 166,000.00 1,337,462,000 156,000.00 1,256,892,000 0.87 220,700 5,860.00 1,293,302,000 5,350.00 1,180,745,000 0.81 384,400 3,310.00 1,272,364,000 2,960.00 1,137,824,000 0.79 1,383,000 753.00 1,041,399,000 766.00 1,059,378,000 0.73 343,500 3,050.00 1,047,675,000 3,030.00 1,040,805,000 0.72 1,246,000 917.00 1,142,582,000 144,100 2,053 771,000 783.00 975,618,000 0.67 936,650,000 6,580.00 948,178,000 0.65 515,000.00 1,057,295,000 453,000.00 930,009,000 0.64 1,145.00 882,795,000 0.61 776,880,000 1,170,000.00 873,990,000 0.60 797,069,000 859,313,000 0.59 6,500.00 1,164.00 747 1,040,000.00 345,800 2,305.00 897,444,000 2,485.00 (注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2)投資有価証券の種類別投資比率 種類 投資比率(%) 株式 96.82 合計 96.82 (注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 3)投資株式の業種別投資比率 種類 株式 国内/外国 国内 投資 比率 (%) 業種 水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙 化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼 非鉄金属 金属製品 投資比率(%) 0.09 0.47 1.74 2.85 0.78 0.33 5.13 3.92 0.72 0.46 1.19 3.20 1.14 0.55 - 25 - 種類 国内/外国 業種 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器 その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業 情報・通信業 投資比率(%) 4.50 14.17 8.92 1.34 3.02 4.16 3.42 0.97 0.41 0.20 4.95 5.25 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業 その他金融業 不動産業 サービス業 3.03 10.78 1.56 2.63 1.21 2.36 1.39 96.82 合計 (注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 (ロ)投資不動産物件 該当事項はありません。 (ハ)その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 住信 国内債券インデックス マザーファンドの投資資産 (イ)投資有価証券の主要銘柄 1)投資有価証券の主要銘柄 国/ 地域 種類 銘柄名 数量 (円) 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 第288回利付国 債(10年) 第63回利付国債 (5年) 第60回利付国債 (5年) 第66回利付国債 (5年) 第285回利付国 債(10年) 第284回利付国 債(10年) 第69回利付国債 (5年) 第289回利付国 債(10年) 第234回利付国 債(10年) 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 償還期限 投資 比率 (%) (%) 2,370,000,000 99.40 2,355,787,600 101.33 2,401,568,400 1.7 2017/9/20 1.67 2,010,000,000 99.85 2,007,085,500 100.64 2,022,924,300 1.2 2012/3/20 1.41 1,920,000,000 100.16 1,923,187,300 100.79 1,935,264,000 1.2 2011/9/20 1.35 1,930,000,000 99.12 1,913,112,500 100.02 1,930,386,000 1.1 2012/9/20 1.34 1,760,000,000 99.80 1,756,638,400 101.73 1,790,571,200 1.7 2017/3/20 1.24 1,690,000,000 100.03 1,690,625,300 101.96 1,723,140,900 1.7 2016/12/20 1.20 1,720,000,000 98.08 1,687,105,000 99.00 1,702,817,200 0.9 2012/12/20 1.18 1,570,000,000 97.51 1,530,985,500 99.38 1,560,297,400 1.5 2017/12/20 1.08 1,370,000,000 100.81 1,381,097,000 101.45 1,389,878,700 1.4 2011/9/20 0.97 - 26 - 国/ 地域 種類 銘柄名 数量 (円) 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 国債 証券 第70回利付国債 (5年) 第282回利付国 債(10年) 第264回利付国 債(10年) 第62回利付国債 (5年) 第220回利付国 債(10年) 第235回利付国 債(10年) 第52回利付国債 (5年) 第269回利付国 債(10年) 第280回利付国 債(10年) 第64回利付国債 (5年) 第286回利付国 債(10年) 第240回利付国 債(10年) 第256回利付国 債(10年) 第237回利付国 債(10年) 第229回利付国 債(10年) 第259回利付国 債(10年) 第214回利付国 債(10年) 第260回利付国 債(2年) 第262回利付国 債(2年) 第61回利付国債 (5年) 第270回利付国 債(10年) 1,400,000,000 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 97.41 1,363,782,000 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 償還期限 投資 比率 (%) (%) 98.36 1,377,166,000 0.8 2013/3/20 0.96 1,270,000,000 100.37 1,274,747,800 102.17 1,297,584,400 1.7 2016/9/20 0.90 1,270,000,000 100.08 1,271,092,200 101.26 1,286,078,200 1.5 2014/9/20 0.89 1,260,000,000 100.35 1,264,498,200 101.05 1,273,293,000 1.3 2011/12/20 0.89 1,150,000,000 101.45 1,166,698,000 101.58 1,168,227,500 1.7 2010/3/22 0.81 1,100,000,000 100.71 1,107,911,600 101.40 1,115,477,000 1.4 2011/12/20 0.78 1,110,000,000 99.54 1,104,894,000 99.91 1,109,056,500 0.8 2010/12/20 0.77 1,110,000,000 98.61 1,094,615,400 99.87 1,108,623,600 1.3 2015/3/20 0.77 1,040,000,000 102.13 1,062,152,000 103.95 1,081,132,000 1.9 2016/6/20 0.75 1,040,000,000 100.86 1,048,996,000 101.73 1,058,012,800 1.5 2012/6/20 0.74 1,010,000,000 100.42 1,014,332,900 102.41 1,034,351,100 1.8 2017/6/20 0.72 980,000,000 100.07 980,744,800 100.97 989,506,000 1.3 2012/6/20 0.69 970,000,000 99.84 968,496,500 100.94 979,195,600 1.4 2013/12/20 0.68 960,000,000 100.96 969,216,000 101.77 977,001,600 1.5 2012/3/20 0.68 950,000,000 101.00 959,557,000 101.45 963,860,500 1.4 2011/3/21 0.67 940,000,000 100.29 942,763,600 101.38 953,028,400 1.5 2014/3/20 0.66 860,000,000 101.31 871,300,400 101.31 871,274,600 1.8 2009/9/21 0.61 850,000,000 100.14 851,241,000 100.22 851,870,000 0.9 2009/9/15 0.59 850,000,000 99.97 849,753,500 100.08 850,748,000 0.8 2009/11/15 0.59 830,000,000 99.98 829,900,100 830,000,000 98.53 817,857,100 100.70 835,834,900 1.2 2011/12/20 0.58 99.87 828,937,600 1.3 2015/6/20 0.58 (注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2)投資有価証券の種類別投資比率 種類 投資比率(%) 国債証券 72.90 地方債証券 6.22 特殊債券 12.08 社債券 8.08 合計 99.28 (注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - 27 - 3)投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 (ロ)投資不動産物件 該当事項はありません。 (ハ)その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 住信 外国株式インデックス マザーファンドの投資資産 (イ)投資有価証券の主要銘柄 1)投資有価証券の主要銘柄 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 (株) 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) アメリカ 株式 EXXON MOBIL アメリカ 株式 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 384,964 2,998.91 1,154,474,545 2,940.38 1,131,942,217 0.97 イギリス 株式 BP PLC エネルギー 876,863 1,285.77 1,127,452,249 1,200.30 1,052,506,001 0.91 アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信サービス アメリカ 株式 イギリス GENERAL ELECTRIC CO エネルギー 245,836 9,623.56 2,365,817,643 9,210.65 2,264,309,599 1.95 資本財 456,445 3,251.13 1,483,962,489 2,794.58 1,275,576,267 1.10 PROCTER & 家庭用品・パーソナル GAMBLE CO 用品 HSBC HOLDINGS 株式 銀行 PLC (GB) フランス 株式 TOTAL SA アメリカ 株式 スイス 株式 アメリカ 株式 イギリス 株式 アメリカ 株式 オランダ 株式 アメリカ 株式 オーストラ 株式 リア エネルギー 94,816 10,686.69 1,013,269,805 10,407.87 986,833,170 0.85 275,589 4,204.65 1,158,756,446 3,486.31 960,791,222 0.83 143,257 6,903.46 988,969,742 6,437.34 922,194,847 0.79 545,399 1,799.13 981,246,632 1,652.08 901,044,416 0.78 98,798 9,346.37 923,402,930 8,892.58 878,569,484 0.76 888,281,542 6,765.11 870,346,141 0.75 957,732,763 47,206.87 846,324,944 0.73 873,665,365 12,775.72 809,661,318 0.70 850,304,171 300.89 739,644,573 0.64 797,278,165 18,100.97 725,143,271 0.62 755,782,589 4,278.85 706,027,777 0.61 749,965,861 2,512.57 693,292,638 0.60 705,930,954 4,391.07 671,338,772 0.58 67,823 9,850.23 668,072,501 9,752.32 661,432,196 0.57 109,643 6,075.51 666,137,998 5,991.44 656,920,113 0.57 JOHNSON & 医薬品・バイオテクノロ 128,652 6,904.52 ジー・ライフサイエンス JOHNSON NESTLE SA 食品・飲料・タバコ 17,928 53,421.05 REGISTERED INTL BUSINESS テクノロジー・ハード 63,375 13,785.64 MACHINES CORP ウェアおよび機器 VODAFONE GROUP 電気通信サービス 2,458,108 345.91 PLC テクノロジー・ハード APPLE INC 40,061 19,901.60 ウェアおよび機器 ROYAL DUTCH エネルギー 165,004 4,580.38 SHELL PLC-A SHS テクノロジー・ハード CISCO SYSTEMS 275,929 2,717.96 ウェアおよび機器 BHP BILLITON 素材 152,887 4,617.33 LTD アメリカ 株式 CONOCOPHILLIPS エネルギー アメリカ 株式 WAL-MART STORES 食品・生活必需品小売 り - 28 - 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 (株) アメリカ 株式 GOOGLE INC-CL A ソフトウェア・サービス 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 11,129 60,472.10 672,994,009 56,197.20 625,418,743 0.54 アンティル 株式 SCHLUMBERGER エネルギー 55,490 10,949.55 607,590,740 11,269.87 625,365,530 0.54 ドイツ 株式 E.ON 公益事業 28,994 22,296.16 646,455,042 21,366.73 619,507,233 0.53 スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス 107,796 5,650.20 609,069,390 5,723.31 616,950,140 0.53 スイス 株式 32,988 18,538.09 611,534,842 18,287.44 603,266,202 0.52 263,009 2,497.67 656,911,635 2,286.96 601,492,588 0.52 254,347 2,371.94 603,298,239 2,361.33 600,597,710 0.52 157,934 4,561.16 720,362,432 3,730.02 589,097,136 0.51 315,494 2,053.90 647,995,019 1,838.93 580,173,779 0.50 120,000 4,950.65 594,079,008 4,744.20 569,304,432 0.49 288,690 2,226.92 642,891,699 1,964.73 567,200,299 0.49 アメリカ イギリス アメリカ ROCHE HOLDING 医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス GENUSS 半導体・半導体製造装 株式 INTEL CORP 置 GLAXOSMITHKLIN 医薬品・バイオテクノロ 株式 ジー・ライフサイエンス E JPMORGAN CHASE 株式 各種金融 & CO アメリカ 株式 PFIZER アメリカ 株式 スペイン 医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス HEWLETT-PACKAR テクノロジー・ハード D CO ウェアおよび機器 BANCO SANTANDER 株式 銀行 CENTRAL HISPANO SA (注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2)投資有価証券の種類別投資比率 種類 投資比率(%) 株式 94.77 投資信託受益証券 0.43 投資証券 1.28 合計 96.48 (注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 3)投資株式の業種別投資比率 種類 株式 国内/外国 外国 業種 エネルギー 素材 資本財 商業サービス・用品 運輸 自動車・自動車部品 耐久消費財・アパレル 消費者サービス メディア 小売 食品・生活必需品小売り 食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 ヘルスケア機器・サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行 各種金融 - 29 - 投資比率(%) 14.11 8.12 7.59 0.64 1.65 1.17 0.94 1.12 2.35 1.73 2.22 5.09 1.52 2.57 6.34 8.19 5.25 種類 国内/外国 業種 保険 不動産 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 公益事業 半導体・半導体製造装置 投資比率(%) 4.35 0.54 3.80 4.74 4.36 4.97 1.39 94.77 合計 (注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 (ロ)投資不動産物件 該当事項はありません。 (ハ)その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 住信 外国債券インデックス マザーファンドの投資資産 (イ)投資有価証券の主要銘柄 1)投資有価証券の主要銘柄 国/地域 種類 銘柄名 アメリカ 国債証券 アメリカ国債 フランス 国債証券 フランス国債 ドイツ 国債証券 ドイツ国債 イタリア 国債証券 イタリア国債 イタリア 国債証券 イタリア国債 アメリカ 国債証券 アメリカ国債 イタリア 国債証券 イタリア国債 イタリア 国債証券 イタリア国債 イギリス 国債証券 イギリス国債 イタリア 国債証券 イタリア国債 ドイツ 国債証券 ドイツ国債 イタリア 国債証券 イタリア国債 ドイツ 国債証券 ドイツ国債 アメリカ 国債証券 アメリカ国債 ドイツ 国債証券 ドイツ国債 ドイツ 国債証券 ドイツ国債 数量 33,500,000 (米ドル) 13,200,000 (ユーロ) 12,540,000 (ユーロ) 11,480,000 (ユーロ) 10,400,000 (ユーロ) 19,000,000 (米ドル) 11,600,000 (ユーロ) 11,170,000 (ユーロ) 6,940,000 (ポンド) 11,000,000 (ユーロ) 10,600,000 (ユーロ) 10,800,000 (ユーロ) 10,550,000 (ユーロ) 16,100,000 (米ドル) 10,200,000 (ユーロ) 10,060,000 (ユーロ) 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 償還期限 (%) 投資 比率 (%) 10,690.22 3,581,224,223 10,692.71 3,582,059,785 2.875 2010/6/30 0.96 16,328.89 2,155,414,387 16,114.62 2,127,130,794 4.25 2019/4/25 0.57 16,843.79 2,112,211,331 16,794.00 2,105,968,363 4.5 2009/7/4 0.57 18,716.27 2,148,628,392 18,255.39 2,095,719,672 6 2031/5/1 0.56 19,712.76 2,050,127,271 19,177.37 1,994,447,243 6.5 2027/11/1 0.54 10,435.81 1,982,804,137 10,457.42 1,986,911,284 2.875 2013/1/31 0.53 17,003.68 1,972,427,334 16,723.45 1,939,920,233 4.75 2013/2/1 0.52 17,106.04 1,910,744,740 16,880.07 1,885,504,111 5 2012/2/1 0.51 27,047.84 1,877,120,627 26,913.05 1,867,766,260 8 2021/6/7 0.50 16,617.06 1,827,877,554 16,347.43 1,798,218,157 4.25 2013/8/1 0.48 16,812.23 1,782,096,725 16,615.82 1,761,277,625 4.25 2014/1/4 0.47 16,602.44 1,793,064,188 16,279.77 1,758,215,235 4.25 2014/8/1 0.47 16,795.36 1,771,910,600 16,590.29 1,750,275,872 4.25 2014/7/4 0.47 10,809.94 1,740,400,993 10,824.90 1,742,810,409 3.5 2010/2/15 0.47 16,969.68 1,730,908,344 16,779.77 1,711,536,811 4.5 2013/1/4 0.46 17,070.82 1,717,325,491 17,005.02 1,710,705,653 5.375 2010/1/4 0.46 - 30 - 国/地域 ドイツ 種類 銘柄名 国債証券 ドイツ国債 フランス 国債証券 フランス国債 フランス 国債証券 フランス国債 イタリア 国債証券 イタリア国債 ドイツ 国債証券 ドイツ国債 ドイツ 国債証券 ドイツ国債 フランス 国債証券 フランス国債 ドイツ 国債証券 ドイツ国債 イタリア 国債証券 イタリア国債 イタリア 国債証券 イタリア国債 イギリス 国債証券 イギリス国債 ドイツ 国債証券 ドイツ国債 ドイツ 国債証券 ドイツ国債 イタリア 国債証券 イタリア国債 数量 9,980,000 (ユーロ) 10,800,000 (ユーロ) 10,300,000 (ユーロ) 10,800,000 (ユーロ) 10,000,000 (ユーロ) 9,780,000 (ユーロ) 9,610,000 (ユーロ) 9,660,000 (ユーロ) 9,360,000 (ユーロ) 9,500,000 (ユーロ) 7,600,000 (ポンド) 10,000,000 (ユーロ) 9,700,000 (ユーロ) 9,040,000 (ユーロ) 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 利率 償還期限 (%) 投資 比率 (%) 17,243.68 1,720,919,629 17,120.45 1,708,621,383 5.25 2011/1/4 0.46 15,937.64 1,721,266,148 15,702.93 1,695,916,587 3.75 2017/4/25 0.46 16,467.26 1,696,128,335 16,420.55 1,691,317,334 3 2010/1/12 0.45 15,862.50 1,713,150,585 15,502.52 1,674,272,213 3.75 2016/8/1 0.45 16,745.31 1,674,531,617 16,697.79 1,669,779,651 4 2009/9/11 0.45 17,204.79 1,682,628,477 17,052.56 1,667,741,060 5 2012/1/4 0.45 17,439.92 1,675,977,128 17,192.62 1,652,211,570 5 2016/10/25 0.44 17,249.19 1,666,271,760 17,076.50 1,649,590,735 5 2012/7/4 0.44 17,189.67 1,608,953,718 16,983.07 1,589,616,150 5.25 2011/8/1 0.43 17,101.03 1,624,597,855 16,637.53 1,580,565,626 5.25 2029/11/1 0.42 20,823.21 1,582,564,578 20,780.75 1,579,337,515 4.25 2011/3/7 0.42 15,947.37 1,594,737,867 15,749.98 1,574,998,255 3.5 2016/1/4 0.42 16,407.08 1,591,487,099 16,235.25 1,574,819,353 4 2016/7/4 0.42 17,530.96 1,584,798,921 17,151.84 1,550,527,068 5.25 2017/8/1 0.42 (注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2)投資有価証券の種類別投資比率 種類 投資比率(%) 国債証券 96.41 特殊債券 0.47 合計 96.88 (注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 3)投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 (ロ)投資不動産物件 該当事項はありません。 (ハ)その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 ③運用実績 (イ)純資産の推移 第 1 期計算期間末 (平成 13 年 5 月 29 日) 第 2 期計算期間末 (平成 14 年 5 月 29 日) 純資産総額(円) (分配付) 3,357,296,946 (分配落) 3,324,658,766 1口当たりの純資産額(円) (分配付) 1.0197 (分配落) 1.0098 3,348,409,903 0.9871 - 31 - 純資産総額(円) 第 3 期計算期間末 (平成 15 年 5 月 29 日) 第 4 期計算期間末 (平成 16 年 5 月 31 日) 第 5 期計算期間末 (平成 17 年 5 月 30 日) 第 6 期計算期間末 (平成 18 年 5 月 29 日) 第 7 期計算期間末 (平成 19 年 5 月 29 日) 平成 19 年 7 月末日 8 月末日 9 月末日 10 月末日 11 月末日 12 月末日 平成 20 年 1 月末日 2 月末日 3 月末日 4 月末日 第 8 期計算期間末 (平成 20 年 5 月 29 日) 5 月末日 6 月末日 (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) 3,426,072,135 3,344,400,269 3,312,161,123 3,278,925,442 3,232,125,826 1,071,934,144 1,057,583,464 947,709,322 941,688,352 903,387,377 891,355,322 896,887,396 900,985,613 869,081,775 857,243,584 825,456,974 821,372,814 805,280,641 812,793,798 806,474,787 799,256,510 810,196,585 801,029,556 1口当たりの純資産額(円) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) 0.9721 1.0220 1.0121 1.0405 1.0256 1.1037 1.0890 1.1543 1.1470 1.1395 1.1304 1.1376 1.1455 1.1314 1.1280 1.0998 1.0998 1.0802 1.1023 1.1012 1.0913 1.0972 1.0874 (ロ)分配の推移 期 間 第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日) 第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日) 第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日) 第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日) 第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日) 第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日) 第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日) 第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日) 1 口当たりの分配金(円) 0.0100 0.0000 0.0000 0.0100 0.0150 0.0150 0.0075 0.0100 (ハ)収益率の推移 期 間 収益率(%) 第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日) 2.0 第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日) △2.2 第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日) △1.5 第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日) 5.1 第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日) 2.8 第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日) 7.6 第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日) 6.0 第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日) △4.0 (注 1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前 計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に 100 を乗じて得た数字です。 (注 2)小数第 2 位を四捨五入しております。 - 32 - すみしん マイセレクション 50 ①投資状況 (平成 20 年 6 月 30 日現在) 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 住信 国内株式インデックス マザーファンド 日本 267,812,317 34.60 住信 国内債券インデックス マザーファンド 日本 312,640,559 40.39 住信 外国株式インデックス マザーファンド 日本 115,415,936 14.91 住信 外国債券インデックス マザーファンド 日本 38,545,020 4.98 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 39,641,626 5.12 合計(純資産総額) 774,055,458 100.00 (注)投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 ②投資資産(平成 20 年 6 月 30 日現在) (イ)投資有価証券の主要銘柄 1)投資有価証券の主要銘柄 国/ 地域 種類 銘柄名 数量 (口) 親投資信託 受益証券 親投資信託 日本 受益証券 親投資信託 日本 受益証券 親投資信託 日本 受益証券 日本 住信 国内債券インデックス マザーファンド 住信 国内株式インデックス マザーファンド 住信 外国株式インデックス マザーファンド 住信 外国債券インデックス マザーファンド 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 278,323,297 1.1093 308,756,104 1.1233 312,640,559 40.39 278,362,247 1.0053 279,855,930 0.9621 267,812,317 34.60 94,688,602 1.3045 123,525,749 1.2189 115,415,936 14.91 18,031,071 2.1014 37,891,492 2.1377 38,545,020 4.98 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2)投資有価証券の種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 94.88 合計 94.88 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 3)投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 (ロ)投資不動産物件 該当事項はありません。 (ハ)その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 ③運用実績 (イ)純資産の推移 純資産総額(円) 第 1 期計算期間末 (平成 13 年 5 月 29 日) 第 2 期計算期間末 (平成 14 年 5 月 29 日) 第 3 期計算期間末 (平成 15 年 5 月 29 日) - 33 - 1口当たりの純資産額(円) 4,261,783,389 0.9908 4,070,112,686 0.9245 3,720,419,220 0.8435 純資産総額(円) 第 4 期計算期間末 (平成 16 年 5 月 31 日) 第 5 期計算期間末 (平成 17 年 5 月 30 日) 第 6 期計算期間末 (平成 18 年 5 月 29 日) 第 7 期計算期間末 (平成 19 年 5 月 29 日) 平成 19 年 7 月末日 8 月末日 9 月末日 10 月末日 11 月末日 12 月末日 平成 20 年 1 月末日 2 月末日 3 月末日 4 月末日 第 8 期計算期間末 (平成 20 年 5 月 29 日) 5 月末日 6 月末日 1口当たりの純資産額(円) 4,217,437,326 (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) 4,336,770,346 1,077,381,495 1,063,828,416 968,669,189 961,127,145 925,573,128 912,795,440 923,932,361 919,782,895 882,180,035 878,594,575 825,885,219 809,675,739 775,628,900 804,918,641 800,955,733 794,018,143 807,796,409 774,055,458 0.9479 (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) 0.9768 1.1326 1.1183 1.2234 1.2139 1.1973 1.1712 1.1860 1.1936 1.1594 1.1522 1.0893 1.0860 1.0472 1.0999 1.1055 1.0960 1.1057 1.0735 (ロ)分配の推移 期 間 第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日) 日) 日) 日) 日) 日) 日) 日) 1 口当たりの分配金(円) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0150 0.0100 0.0100 (ハ)収益率の推移 期 間 収益率(%) 第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日) △0.9 第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日) △6.7 第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日) △8.8 第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日) 12.4 第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日) 3.0 第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日) 16.0 第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日) 9.4 第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日) △8.9 (注 1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前 計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に 100 を乗じて得た数字です。 (注 2)小数第 2 位を四捨五入しております。 - 34 - すみしん マイセレクション 75 ①投資状況 (平成 20 年 6 月 30 日現在) 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 住信 国内株式インデックス マザーファンド 日本 268,583,417 50.09 住信 国内債券インデックス マザーファンド 日本 91,504,177 17.07 住信 外国株式インデックス マザーファンド 日本 130,421,156 24.33 住信 外国債券インデックス マザーファンド 日本 27,043,816 5.04 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 18,598,592 3.47 合計(純資産総額) 536,151,158 100.00 (注)投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 ②投資資産(平成 20 年 6 月 30 日現在) (イ)投資有価証券の主要銘柄 1)投資有価証券の主要銘柄 国/ 地域 種類 銘柄名 数量 (口) 親投資信託 受益証券 親投資信託 日本 受益証券 親投資信託 日本 受益証券 親投資信託 日本 受益証券 日本 住信 国内株式インデックス マザーファンド 住信 外国株式インデックス マザーファンド 住信 国内債券インデックス マザーファンド 住信 外国債券インデックス マザーファンド 帳簿価額 単価 (円) 帳簿価額 金額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 金額 (円) 投資 比率 (%) 279,163,723 1.0056 280,753,784 0.9621 268,583,417 50.09 106,999,062 1.3048 139,621,781 1.2189 130,421,156 24.33 81,460,142 1.1093 90,363,862 1.1233 91,504,177 17.07 12,650,894 2.1012 26,582,059 2.1377 27,043,816 5.04 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 2)投資有価証券の種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 96.53 合計 96.53 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 3)投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 (ロ)投資不動産物件 該当事項はありません。 (ハ)その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 ③運用実績 (イ)純資産の推移 純資産総額(円) 第 1 期計算期間末 (平成 13 年 5 月 29 日) 第 2 期計算期間末 (平成 14 年 5 月 29 日) 第 3 期計算期間末 (平成 15 年 5 月 29 日) - 35 - 1口当たりの純資産額(円) 3,609,558,187 0.9657 3,278,918,914 0.8680 2,810,773,404 0.7388 純資産総額(円) 第 4 期計算期間末 (平成 16 年 5 月 31 日) 第 5 期計算期間末 (平成 17 年 5 月 30 日) 第 6 期計算期間末 (平成 18 年 5 月 29 日) 第 7 期計算期間末 (平成 19 年 5 月 29 日) 平成 19 年 7 月末日 8 月末日 9 月末日 10 月末日 11 月末日 12 月末日 平成 20 年 1 月末日 2 月末日 3 月末日 4 月末日 第 8 期計算期間末 (平成 20 年 5 月 29 日) 5 月末日 6 月末日 1口当たりの純資産額(円) 2,522,390,819 (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) 2,608,304,609 764,694,495 755,419,988 730,303,507 722,291,802 682,020,397 657,122,869 669,134,028 674,122,499 641,087,602 599,575,710 547,519,621 539,673,945 511,895,877 553,148,213 559,619,286 554,843,911 566,394,218 536,151,158 0.8893 (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) (分配落) 0.9231 1.1554 1.1414 1.2950 1.2808 1.2536 1.2098 1.2341 1.2429 1.1839 1.1745 1.0757 1.0693 1.0104 1.0924 1.1048 1.0954 1.1089 1.0558 (ロ)分配の推移 期 間 第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日) 日) 日) 日) 日) 日) 日) 日) 1 口当たりの分配金(円) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0150 0.0150 0.0100 (ハ)収益率の推移 期 間 収益率(%) 第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日) △3.4 第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日) △10.1 第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日) △14.9 第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日) 20.4 第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日) 3.8 第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日) 25.3 第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日) 13.5 第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日) △13.7 (注 1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前 計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に 100 を乗じて得た数字です。 (注 2)小数第 2 位を四捨五入しております。 - 36 - (2)財務ハイライト情報 以下の情報は、投資信託説明書(請求目論見書)の「第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務 諸表」から抜粋して記載したものです。 ファンドの「財務諸表」については、あずさ監査法人による監査を受けております。 また、当該監査法人による監査報告書は、投資信託説明書(請求目論見書)の「第 4 ファンドの経理状況」 に記載されている「財務諸表」に添付されています。 すみしん マイセレクション 25 (イ)貸借対照表 (単位:円) 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 金 額 区 分 資産の部 流動資産 コ ー ル 親 投 資 信 未 収 未 収 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未 払 収 未 払 受 未 払 委 そ の 他 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元 剰 期 末 剰 余 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 金 額 ・ ロ ー 託 受 益 証 入 利 ン 券 金 息 48,340,061 902,086,683 − 634 950,427,378 950,427,378 41,504,998 758,401,542 8,900,000 549 808,807,089 808,807,089 益 託 託 未 金 酬 酬 用 6,020,970 352,140 2,313,974 51,942 8,739,026 8,739,026 7,218,277 302,070 1,984,960 45,272 9,550,579 9,550,579 本 金 821,014,998 732,372,431 余 金 合 計 120,673,354 120,673,354 941,688,352 941,688,352 950,427,378 66,884,079 66,884,079 799,256,510 799,256,510 808,807,089 余 剰 金 分 者 者 払 配 報 報 費 - 37 - (ロ)損益及び剰余金計算書 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 金 額 区 分 営業収益 受 取 利 息 有 価 証 券 売 買 等 損 益 営業収益合計 営業費用 受 託 者 報 酬 委 託 者 報 酬 そ の 他 費 用 営業費用合計 営業利益 営業損失 経常利益 経常損失 当期純利益 当期純損失 一部解約に伴う当期純利益分配額 一部解約に伴う当期純損失分配額 期首剰余金 剰余金増加額 (当期追加信託に伴う剰余金増加額) 剰余金減少額 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) 分配金 期末剰余金 115,957 62,977,057 63,093,014 728,833 4,789,325 51,942 5,570,100 57,522,914 − 57,522,914 − 57,522,914 − 4,110,945 − 86,403,175 1,740,688 ( 1,740,688 ) 14,861,508 ( 14,861,508 ) 6,020,970 120,673,354 (単位:円) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 金 額 204,996 △31,055,141 △30,850,145 635,467 4,175,814 45,272 4,856,553 − 35,706,698 − 35,706,698 − 35,706,698 − 2,218,617 120,673,354 1,209,695 ( 1,209,695 ) 14,292,612 ( 14,292,612 ) 7,218,277 66,884,079 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 資産の評価基準及び評価方法 第 7 期 第 8 期 (自 平成18年5月30日 (自 平成19年5月30日 至 平成19年5月29日) 至 平成20年5月29日) 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受 同左 益証券の基準価額で評価してお ります。 - 38 - すみしん マイセレクション 50 (イ)貸借対照表 (単位:円) 区 分 資産の部 流動資産 コ ー ル ・ ロ ー ン 親 投 資 信 託 受 益 証 券 未 収 入 金 未 収 利 息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未 払 収 益 分 配 金 未 払 解 約 金 未 払 受 託 者 報 酬 未 払 委 託 者 報 酬 そ の 他 未 払 費 用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元 本 剰 余 金 期 末 剰 余 金 剰 余 金 合 計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 金 額 - 39 - 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 金 額 49,861,959 922,093,612 2,280,000 654 974,236,225 974,236,225 42,764,247 752,700,228 8,280,000 566 803,745,041 803,745,041 7,542,044 2,397,609 357,597 2,758,566 53,264 13,109,080 13,109,080 6,937,590 131,997 299,713 2,311,970 45,628 9,726,898 9,726,898 791,772,275 724,496,237 169,354,870 169,354,870 961,127,145 961,127,145 974,236,225 69,521,906 69,521,906 794,018,143 794,018,143 803,745,041 (ロ)損益及び剰余金計算書 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 金 額 区 分 営業収益 受 取 利 息 有 価 証 券 売 買 等 損 益 営業収益合計 営業費用 受 託 者 報 酬 委 託 者 報 酬 そ の 他 費 用 営業費用合計 営業利益 営業損失 経常利益 経常損失 当期純利益 当期純損失 一部解約に伴う当期純利益分配額 一部解約に伴う当期純損失分配額 期首剰余金 剰余金増加額 (当期追加信託に伴う剰余金増加額) 剰余金減少額 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) 分配金 期末剰余金 114,998 97,529,599 97,644,597 747,402 5,765,566 53,264 6,566,232 91,078,365 − 91,078,365 − 91,078,365 − 8,838,639 − 112,557,801 5,069,305 ( 5,069,305 ) 22,969,918 ( 22,969,918 ) 7,542,044 169,354,870 (単位:円) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 金 額 202,076 △77,993,384 △77,791,308 640,715 4,942,468 45,628 5,628,811 − 83,420,119 − 83,420,119 − 83,420,119 − 6,620,593 169,354,870 5,682,853 ( 5,682,853 ) 21,778,701 ( 21,778,701 ) 6,937,590 69,521,906 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 資産の評価基準及び評価方法 第 7 期 第 8 期 (自 平成18年5月30日 (自 平成19年5月30日 至 平成19年5月29日) 至 平成20年5月29日) 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受 同左 益証券の基準価額で評価してお ります。 - 40 - すみしん マイセレクション 75 (イ)貸借対照表 (単位:円) 区 分 資産の部 流動資産 コ ー ル ・ ロ ー ン 親 投 資 信 託 受 益 証 券 未 収 入 金 未 収 利 息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未 払 収 益 分 配 金 未 払 受 託 者 報 酬 未 払 委 託 者 報 酬 そ の 他 未 払 費 用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元 本 剰 余 金 期 末 剰 余 金 剰 余 金 合 計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 金 額 - 41 - 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 金 額 35,039,890 697,925,268 − 459 732,965,617 732,965,617 18,875,830 535,944,105 6,830,000 249 561,650,184 561,650,184 8,011,705 266,147 2,357,196 38,767 10,673,815 10,673,815 4,775,375 202,769 1,795,883 32,246 6,806,273 6,806,273 563,947,579 506,516,896 158,344,223 158,344,223 722,291,802 722,291,802 732,965,617 48,327,015 48,327,015 554,843,911 554,843,911 561,650,184 (ロ)損益及び剰余金計算書 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 金 額 区 分 営業収益 受 取 利 息 有 価 証 券 売 買 等 損 益 営業収益合計 営業費用 受 託 者 報 酬 委 託 者 報 酬 そ の 他 費 用 営業費用合計 営業利益 営業損失 経常利益 経常損失 当期純利益 当期純損失 一部解約に伴う当期純利益分配額 一部解約に伴う当期純損失分配額 期首剰余金 剰余金増加額 (当期追加信託に伴う剰余金増加額) 剰余金減少額 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) 分配金 期末剰余金 47,717 99,452,986 99,500,703 544,432 4,821,897 38,767 5,405,096 94,095,607 − 94,095,607 − 94,095,607 − 9,494,179 − 93,564,731 6,582,942 ( 6,582,942 ) 18,393,173 ( 18,393,173 ) 8,011,705 158,344,223 (単位:円) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 金 額 94,634 △87,801,163 △87,706,529 453,269 4,014,484 32,246 4,499,999 − 92,206,528 − 92,206,528 − 92,206,528 − 4,220,098 158,344,223 3,975,390 ( 3,975,390 ) 21,230,793 ( 21,230,793 ) 4,775,375 48,327,015 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 資産の評価基準及び評価方法 第 7 期 第 8 期 (自 平成18年5月30日 (自 平成19年5月30日 至 平成19年5月29日) 至 平成20年5月29日) 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受 同左 益証券の基準価額で評価してお ります。 - 42 - Ⅱ.ご投資の手引き(各ファンド共通) 1.お買付時 ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、取得申込者は指定販売会社に、取 得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し 出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定 販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記 載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等 の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものと します。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備え る振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については 追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を 行います。 (1)申込期間 継続募集期間 平成 20 年 8 月 19 日から平成 21 年 8 月 18 日まで お申込みの受付は、原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時(わが国の取引所が半休日の場合は 午前 11 時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付になります。 (なお、継続募集を行う期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することによ って更新されます。 ) (2)申込取扱場所ならびに払込取扱場所 委託者にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してあ る「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。 (3)お取扱いコース 「自動けいぞく投資コース」のみの取扱いとなります。 分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されるコースです。 なお、指定販売会社によっては、定時定額で購入する「自動購入サービス」を利用することもできます。 - 43 - (4)販売価額(発行価格) (受益権 1 口当たり) 取得申込受付日の翌営業日の基準価額※1 に追加設定時信託財産留保金※2(取得申込受付日の翌営業日の 基準価額の 0.05%)を加えた価額(販売基準価額)とします。 販売基準価額=取得申込受付日の翌営業日の基準価額+追加設定時信託財産留保金 =取得申込受付日の翌営業日の基準価額+(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×0.05%) なお、販売基準価額は、翌日の日本経済新聞に「すみしん マイセレクション 25」は「マイ 25」 、「すみ しん マイセレクション 50」は「マイ 50」 、「すみしん マイセレクション 75」は「マイ 75」として掲載 されます。ただし、表示は 1 万口当たりに換算した価額で行われます。また、委託者および指定販売会 社で入手できますので、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ 先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載され ている通りです。 (5)申込単位 委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書 の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。 (6)申込手数料(受益権 1 口当たり) ①申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額に、指定販売会社が個別に定める申込手数料 率を乗じて得た額とします。 有価証券届出書提出日現在の申込手数料率の上限は 1.05% (税抜※31.00%) です。申込手数料については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い 合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記 載されている通りです。 ②「償還乗換え※4」によりファンドの取得申込みをする場合は、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資 信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。 )で取得する部分について は無手数料(有価証券届出書提出日現在)で申込みを受け付けます。申込金額が償還金額を超える場合、 超過部分の金額については、1.05%(税抜 1.00%)を上限(有価証券届出書提出日現在)として指定 販売会社が定める料率により計算された手数料をお支払いいただきます。指定販売会社によっては「償 還乗換え」の取扱いを行わない場合があります。 「償還乗換え」の取扱いの詳細については、委託者ま たは指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に 掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。 ※1「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)をそのときの受益権総口数で除した 1 口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れる有価証券等の値動きにより、日々変動します。 ※2「信託財産留保金」とは、当初設定日以降の買付または信託期間終了前の解約に際し、取得申込者または解約者にご負担い ただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定または解約に対応して投資信託財産で有価証券等の 取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを負うこ とになります。信託財産留保金は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有される受益者との公平性を図 る目的で導入されています。すみしん マイセレクションにおいては、当初設定日以降の買付の際に、取得申込受付日の翌 営業日の基準価額の 0.05%を「追加設定時信託財産留保金」として、また、信託期間終了前の解約の際に解約請求受付日の 翌営業日の基準価額の 0.05%を「解約時信託財産留保金」としてご負担いただいております。 ※3「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。以下同じ。 ※4「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前 3 ケ月の初日以降償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延 長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における受益権の買取請求による売却代金またはご解約金を含み ます。なお、追加型証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないも のを信託期間を延長した証券投資信託とみなします。)をもって、その支払いを行った指定販売会社でファンドの受益権を お求めいただく場合をいいます。この場合、指定販売会社は償還金の支払いを受けたことを証する書面の提出を求めるこ とがあります。 - 44 - ③ファンド間の乗換え(スイッチング)の場合には、申込手数料はかかりません。(有価証券届出書提 出日現在) ④自動けいぞく投資契約にもとづき収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりません。 (7)払込期日 取得申込者は、取得申込みに係る金額を指定販売会社が指定する期日までに申込みの指定販売会社に支 払うものとします。なお、ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、振 替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託者の指定する口座 を経由して、受託者の指定するファンド口座に払い込まれます。 (8)その他 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会社 は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す ことができます。 - 45 - 2.ご換金時 ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、換金の請求を行う受益者は、その口 座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が 行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規 定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 (1)ご換金の方法 ファンドのご換金の方法は、ご解約の請求のほか受益権の買取の方法によることができます。ただし、 受益権の買取は指定販売会社によっては行わない場合がありますので、詳細については指定販売会社に お問い合わせください。 なお、ご換金のお申込みは、原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時(わが国の取引所が半休日 の場合は午前 11 時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付になります。 (2)ご換金価額(受益権1口当たり) ①ご解約による場合は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の率を乗 じて得た額を解約時信託財産留保金として控除した価額(解約価額)とします。 解約価額=解約請求受付日の翌営業日の基準価額−解約時信託財産留保金 =解約請求受付日の翌営業日の基準価額−(解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.05%) ②買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。 (3)お受取金額(受益権 1 口当たり) ①ご解約による場合は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた額となります。 ②買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。 (4)ご換金単位 委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書 の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。 (5)換金(解約)手数料 ありません。 (6)お支払い期日 ①ご解約による場合は、解約請求受付日より起算して 5 営業日目から指定販売会社においてお支払いし ます。 ②買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。 (7)その他 委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご 解約の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けたご解約の請求の受付を取り消すことができ ます。 - 46 - 3.管理および運営等 (1)資産の評価 投資信託財産に属する有価証券等の資産の時価評価は、原則として法令および社団法人投資信託協会規 則にしたがって評価します。 【主要な投資対象の評価方法】 ①ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法 原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。 ②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法 ・株式 原則として、ファンドの基準価額計算日(外国で取引されているものについては、原則として、 基準価額計算日の前日)の当該取引所における最終相場で評価するものとします。 ・公社債 原則として、次のいずれかから入手した価額で評価します。 1.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) 2.価格情報会社の提供する価額 3.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。) また、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国におけるファンドの基準価額計算日の対 顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国におけるファンド の基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 (2)お買付時、ご換金時以外における手数料等 ①信託報酬等 信託報酬率 信託報酬の配分(純資産総額に対する年率) ファンド名 (純資産総額に 対する年率) 委託者 指定販売会社 受託者 すみしん 0.5565% 0.1995% 0.2835% 0.0735% マイセレクション 25 すみしん マイセレクション 50 すみしん マイセレクション 75 (税抜 0.53%) (税抜:0.19%) (税抜:0.27%) (税抜:0.07%) 0.6405% 0.2415% 0.3255% 0.0735% (税抜 0.61%) (税抜:0.23%) (税抜:0.31%) (税抜:0.07%) 0.7245% 0.2835% 0.3675% 0.0735% (税抜 0.69%) (税抜:0.27%) (税抜:0.35%) (税抜:0.07%) 信託報酬は信託期間を通じて毎日計算し、投資信託財産の費用として計上します。 上記により日々計算された信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日および毎計算期末または 信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。マザーファンドにおいては信託報酬 はかかりません。 ②その他の手数料等 (イ)投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用(消費税等を含みます。 )ならびに 受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。投資信 託約款の定めにもとづいて、資金の借入れを行う場合の利息も同様です。負担の水準・計算方法 は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に - 47 - 料率、上限額等を示すことができません。)となります。 (マザーファンドにおいて負担する場合 を含みます。 ) (ロ)証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料(消費税等を含みます。 )または税金、先物・オプシ ョン取引に要する費用(消費税等を含みます。 )、組入資産の保管に要する費用(消費税等を含み ます。 )は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。負担の水準・計算方法は、個 別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に料率、 上限額等を示すことができません。)となります。 (マザーファンドにおいて負担する場合を含み ます。 ) (ハ)投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。 )は、計算期間を通じて毎日、投資信 託財産の純資産総額に 0.00525%(税抜 0.005%)を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託 終了のとき、投資信託財産中から支弁します。なお、費用の計算方法および支弁時期は有価証券 届出書提出日現在のものであり、今後変更されることがあります。 (3)収益分配金の再投資 ①収益分配金は、原則として自動的にファンドの受益権に再投資されます。 ②受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業 日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者と別に定める「自 動けいぞく投資約款」(以下「別に定める契約」といいます。)にもとづき、受益者に対して遅滞なく 収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。 ※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、分配金は、税引き後無手数 料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録 されます。 (4)償還金の支払い ①償還金は、原則として償還日から起算して 5 営業日目までに受益者に支払います。 ②償還金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。 (5)課税上の取扱い 日本の居住者である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。なお、税法が改正さ れた場合は、その内容が変更されることがあります。 ①個人の受益者に対する課税 ・解約益・償還益・収益分配金 個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、配当所得として課税扱いとなる普通分配金なら びにご解約による換金時および償還時の個別元本超過額については、平成 20 年 12 月 31 日までは、 10%(所得税 7%および地方税 3%)の税率※により源泉徴収(申告不要)されます。ただし、確 定申告により総合課税を選択することもできます。 ※平成 21 年 1 月 1 日以降は、以下の取扱いに変更となります。 (イ)収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金の源泉徴収の税率は、平成 22 年 12 月 31 日までは 10%(所得税 7%および地方税 3%)、平成 23 年 1 月 1 日以降は 20%(所得 税 15%および地方税 5%)となります。ただし、平成 21 年および平成 22 年において、 - 48 - 他の上場株式等(上場株式、上場ETF、上場REITおよび公募株式投資信託等を含 みます。以下同じ。)を含めた配当所得の合計額が年間 100 万円を超える場合には確定 申告が必要となります。この場合、総合課税に替えて申告分離課税を選択することがで き、申告分離課税を選択した場合の税率は、100 万円以下の部分については 10%(所得 税 7%および地方税 3%)、100 万円を超える部分については 20%(所得税 15%および 地方税 5%)となります。(平成 23 年以降は、金額に関らず 20%(所得税 15%および地 方税 5%)となります。) (ロ)ご解約による換金時および償還時の譲渡益(解約価額および償還価額から取得費用(申 込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益) が譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収 あり)の利用も可能です)。その税率は、平成 21 年および平成 22 年において、その年 における他の上場株式等を含めた譲渡所得の合計額のうち 500 万円以下の部分について は 10%(所得税 7%および地方税 3%)、500 万円を超える部分については、20%(所 得税 15%および地方税 5%)となります。(平成 23 年以降は、金額に関らず 20%(所得 税 15%および地方税 5%)となります。) なお、平成 21 年および平成 22 年において、 特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合でも、その年における他の上場株式等を 含めた譲渡所得の合計額が 500 万円を超える場合には確定申告が必要となります。 ・買取請求による譲渡益 個人受益者の買取請求による譲渡益については、平成 20 年 12 月 31 日までは、原則として、10% (所得税 7%および地方税 3%)の税率による申告分離課税が適用されます。 ※平成 21 年 1 月 1 日以降は、原則として、上記(ロ)と同一の取扱いとなります。 <損益通算について> ご解約による換金および償還により発生した損失、買取請求による換金を行った際の譲渡損益は、 確定申告を行うことにより、他の上場株式等の譲渡損益と通算することができ、また、控除しき れない損失金額については、翌年以降 3 年間の繰越控除の対象とすることができます。 ※平成 21 年 1 月 1 日以降は、ご解約による換金および償還により発生した利益も譲渡益として損 益通算の対象となります。また、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得も損益通算の 対象となります。 詳しくは指定販売会社にお問い合わせください。 ②法人の受益者に対する課税 ・解約益・償還益・収益分配金 法人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびにご解約によ る換金時および償還時の個別元本超過額については、平成 16 年 1 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日 までは、7%(所得税 7%)の税率※により源泉徴収されます。(地方税はありません。)源泉徴収 された所得税は、法人税の額から控除できます。 ※平成 21 年 4 月 1 日以降は、税率は 15%(所得税 15%)となります。 ・買取請求による譲渡益 法人受益者による買取請求による譲渡益については、全額が法人税の課税対象となります。 - 49 - ◇個別元本について 1)追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該 申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたり ます。 2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を 行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 3)受益者が同一ファンドの受益権を複数の指定販売会社で取得する場合については、各指定販売会 社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一指定販売会社であっても複数支店等で同一フ ァンドの受益権を取得する場合は、当該支店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。 4)受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金 を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下 記の「◇収益分配金の課税について」をご参照ください。) ◇収益分配金の課税について 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる 「特別分配金」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。 受益者が収益分配金を受け取る際、a)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元 本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額 が普通分配金となり、b)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って いる場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金 を控除した額が普通分配金となります。 なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別 分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 (6)信託の終了(詳しくは投資信託約款をご参照ください。 ) ①委託者は、投資信託約款に定める信託終了前に、受益権の残存口数が5億口を下回ることとなった場 合もしくはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを 得ない事情が発生したときには、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させ ることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届 け出ます。 ②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載し た書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約 に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべ き旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると きは、前記①の投資信託契約の解約をしません。 ⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告 し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付し ます。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、 公告を行いません。 ⑥前記③から⑤までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合 - 50 - であって、前記③の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合 には適用しません。 (7)投資信託約款の変更(詳しくは投資信託約款をご参照ください。) ①委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託 者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとす る旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 ②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする 旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られた る受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付 したときは、原則として、公告を行いません。 ③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべ き旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 ④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると きは、前記①の投資信託約款の変更をしません。 ⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告 し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付し ます。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、 公告を行いません。 (8)受益証券の保管 該当事項はありません。 (9)運用報告書 委託者は、計算期間の末日ごとおよび償還時に、期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価証 券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知られたる受益者に対して交 付します。 (10)受益者の権利等 ファンドの受益者が有する主な権利は以下の通りです。 ①収益分配金請求権 ファンドの収益分配金は、自動的にファンドの受益権に再投資されます。受託者が委託者の指定する 預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売 会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者と別に定める契約にもとづき、受益者に対 して遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。 ※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、分配金は、税引き後無手 数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または 記録されます。 ②償還金請求権 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。受益者が、信託終了による償還金につい て支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受け - 51 - た金銭は、委託者に帰属するものとします。 ③換金請求権 受益者は、自己に帰属する受益権について、ご解約の請求をすること、または買取を請求することに より換金する権利を有します。 ④反対者の買取請求権 投資信託契約の解約、または投資信託約款の変更のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、 一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投 資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 ⑤帳簿閲覧・謄写請求権 受益者は、委託者に対し、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧または謄写の請求をす ることができます。 なお、受益者には、議決権、受益者集会の権利はありません。 - 52 - Ⅲ.その他(各ファンド共通) 1.委託会社等の概況 (1)資本金 平成 20 年 3 月末日現在 3 億円 (2)会社の沿革 昭和61年11月1日 住信キャピタルマネジメント株式会社設立 昭和62年 2月20日 投資顧問業の登録 昭和62年 9月 9日 投資一任契約に係る業務の認可 平成 2年10月 1日 住信投資顧問株式会社に商号変更 平成11年 2月15日 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更 平成11年 3月25日 証券投資信託委託業の認可 平成19年 9月30日 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録 (3)大株主の状況(平成 20 年 3 月末日現在) 名 称 住友信託銀行株式会社 住 所 持株数 持株比率 大阪府大阪市中央区北浜 4-5-33 1,800 株 30.0% 東京都中央区八重洲 2-3-1 1,500 株 25.0% 住信保証株式会社 東京都中央区日本橋本町 4-11-5 1,200 株 20.0% 住信カード株式会社 東京都中央区日本橋本町 4-11-5 1,200 株 20.0% 300 株 5.0% 6,000 株 100.0% すみしん不動産株式会社 住信情報サービス株式会社 大阪府豊中市新千里西町 1-1-3 合計 (4)委託会社が関係法人と締結している契約等の概要 ①受託者との投資信託契約 受託者とは、受益者の利殖に資する目的で、投資信託約款の通り投資信託契約を締結しております。 ②指定販売会社との証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約 委託者は、指定販売会社に対し、次の業務を委託し、指定販売会社はこれを引き受けます。 1)受益権の募集・販売の取扱い 2)追加設定の申込受付事務 3)受益者に対する収益分配金の再投資事務 4)受益者に対する一部解約等の事務 5)受益者に対する受益権の買取 6)受益者に対する一部解約金および償還金の支払事務 7)受益者に対する運用報告書の交付 8)その他上記の業務に付随する業務 なお、指定販売会社によって引き受ける業務が異なる場合があります。指定販売会社が引き受ける業 務については委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本 投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている 通りです。 - 53 - 2.内国投資信託受益証券事務の概要 (1)投資信託受益証券の名義書換等 該当事項はありません。 (2)受益者等に対する特典 受益権の募集・販売に際して、生命保険、年金およびその他の特典またはサービス・商品を付けること はありません。 (3)内国投資信託証券の譲渡制限の内容 該当事項はありません。 ※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、振替受益権に移行しており、委託者は、この信託の受益 権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力 を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情 がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発 行の請求を行わないものとします。 ○受益権の譲渡 ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載 または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口 数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または 記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、 譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。 )に社 振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよ う通知するものとします。 ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお いて、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や 振替停止期間を設けることができます。 ○受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗するこ とができません。 ○受益権の再分割 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場 合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割 できるものとします。 ○償還金 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前 において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受 益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については 原則として取得申込者とします。 )に支払います。 - 54 - ○質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一 部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 3.投資信託説明書(請求目論見書)の項目 第 1 ファンドの沿革 第 4 ファンドの経理状況 1 財務諸表 (1)貸借対照表 第 2 手続等 1 申込(販売)手続等 (2)損益及び剰余金計算書 2 換金(解約)手続等 (3)注記表 (4)附属明細表 2 第 3 管理及び運営 1 2 ファンドの現況 資産管理等の概要 純資産額計算書 (1)資産の評価 Ⅰ 資産総額 (2)保管 Ⅱ 負債総額 (3)信託期間 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) (4)計算期間 Ⅳ 発行済数量 (5)その他 Ⅴ 1 単位当たりの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 受益者の権利等 第 5 設定及び解約の実績 - 55 - 追加型証券投資信託 すみしん マイセレクション 25 約款 運用の基本方針 (3)運用制限 ①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 約款第 16 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次の ものとします。 35%以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割 合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10% 1.基本方針 この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長をはかる ことをめざして運用を行います。 以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投 資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち 2.運用方法 (1)投資対象 会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権 付社債についての社債であって当該社債と当該新株予 住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、 約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ 住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、 明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約 および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益 権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい 証券を主要投資対象とします。 ます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総 (2)投資態度 額の 10%以下とします。 ①主として、住信 国内株式インデックス マザーファンド ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への 受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド 実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産 受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド 受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーフ ァンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、 外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの 低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざし 総額の 5%以下とします。 ⑥投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資 産総額の 5%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産 総額の 25%以下とします。 て運用を行います。 ②基準ポートフォリオは、国内債券 60%、国内株式 20%、 外国株式 5%、外国債券 10%および短期金融資産 5%の 比率で基準配分します。 ③各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資 3.収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行い ます。 (1)分配対象額の範囲 産毎の比率に一定の変動幅を設けます。市況動向等に応 経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンド じて、基本アロケーションは 1 年に 1 回程度、若干の見 の投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財 直しを行う場合があります。 産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」と ④実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則 いいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含 として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向 み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とし 上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロー ルを行う場合があります。 ⑤投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内におい て行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引 ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨 に係る先物オプション取引を行うことができます。また、 ます。 (2)分配対象額についての分配方針 委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金 額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、 分配を行わないことがあります。 (3)留保益の運用方針 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引およ び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価 証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物 取引等」といいます。)を行うことができます。 ⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価 格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった 受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の 条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」とい います。)を行うことができます。 ⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができ ます。 (信託の種類、委託者および受託者) 産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で 第1条 この信託は、証券投資信託であり、住信アセットマネ 除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表 ジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社 示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、 を受託者とします。 預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算に ②この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗 ついては、原則として、わが国における当日の対顧客電 要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)の適用を受けます。 信売買相場の仲値によって計算します。 ③第 29 条に規定する為替予約の評価は、原則として、わ (信託事務の委託) 第 1 条の 2 が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によ 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融 るものとします。 機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規 (信託日時の異なる受益権の内容) 定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関 第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることによ と信託契約を締結し、これを委託することができます。 り差異を生ずることはありません。 (信託の目的、金額および限度額) (受益権の帰属と受益証券の不発行) 第2条 第9条 委託者は、金 2,290,695,616 円を受益者のために利殖 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債 の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。 等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株 ②委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度と 式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるも して信託金を追加することができるものとし、追加信託 のとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社 を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委 振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける 託者に交付します。 こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、 ③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更す ることができます。 委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱う ことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規 (信託期間) 定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま 第3条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 50 条 す。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振 第 7 項、第 51 条第 1 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1 法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関 項および第 55 条第 2 項の規定による信託終了の日まで を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座 とします。 簿に記載または記録されることにより定まります(以下、 (受益権の分割および再分割) 第 4 条 委託者は、第 2 条第 1 項による受益権について 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる 受益権を「振替受益権」といいます。)。 2,290,695,616 口に、追加信託によって生じた受益権に ②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振 ついては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口 法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま 数に、それぞれ均等に分割します。 たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機 ②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、 関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ 株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託 を得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する 者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定 受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がや 日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 むを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除 (受益権の取得申込みの勧誘の種類) き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請 第5条 求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融 商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、 投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定め る公募により行われます。 求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 ③委託者は、第 4 条第 1 項の規定により分割された受益権 について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また (当初の受益者) は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への 第 6 条 通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振 この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受 益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 4 替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数 その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行 に応じて、取得申込者に帰属します。 (追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法) 第7条 います。 ④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価 入簿に記載または記録を申請することができるものと 額に、当該基準価額に 0.05%を乗じて得た追加設定時 し、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の における信託財産留保額(以下「追加設定時信託財産留 すべての受益権(受益権につき、既に投資信託契約の一 保額」といいます。)を加算した額に当該追加信託にか 部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約 かる受益権の口数を乗じて得た金額とします。 金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを ②この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する 含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に 資産(受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定す 振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替 る借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投 受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券 資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財 は無効となり、当該記載または記録により振替受益権と 産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資 なります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託 の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場 は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または 合において、指定販売会社(委託者の指定する金融商品 記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の 取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業 申請をするものとします。 を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2 ②第 1 項の申請のある場合には、第 1 項の振替機関等は、 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同 当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少 じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。 および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、そ (受益権の設定に係る受託者の通知) の備える振替口座簿に記載または記録するものとしま 第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追 す。ただし、第 1 項の振替機関等が振替先口座を開設し 加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関 たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま 他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含み す。 ます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口 (受益権の申込単位、価額および手数料) 第 11 条 指定販売会社は、第 4 条第 1 項の規定により分割され 座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる よう通知するものとします。 る受益権を、その取得申込者に対しては、指定販売会社 ③委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者 が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい 申込みに応ずることができるものとします。ただし、指 る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座 定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従 を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者 って契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結 が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると んだ受益権取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取 判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けるこ 得申込に応ずることができます。 ②第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時 とができます。 (受益権の譲渡の対抗要件) にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託 第 11 条の 3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿へ の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示す の記載または記録によらなければ、委託者および受託者 ものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加 に対抗することができません。 の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、 (受益証券の再交付) 当該取得申込の代金(第 3 項または第 5 項の受益権の価 第 12 条 (削除) 額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。) (受益証券を毀損した場合等の再交付) の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る 第 13 条 (削除) 口数の増加の記載または記録を行うことができます。 (受益証券の再交付の費用) ③第 1 項の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の 第 14 条 (削除) 基準価額に追加設定時信託財産留保額を加算した額(以 (運用の指図範囲等) 下「販売基準価額」といいます。)に、第 4 項に規定す 第 15 条 委託者は、信託金を主として次に掲げる第 1 号から第 る手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方 4 号までの住信アセットマネジメント株式会社を委託者 消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金 とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された 額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約 親投資信託(以下、それぞれを総称し「マザーファンド」 締結日前の取得申込に係る当該価額は、1 口につき 1 円 といいます。)の受益証券ならびに第 5 号から第 26 号 に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消 までの有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定に 費税等に相当する金額を加算した価額とします。 より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除 ④前項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めるところ によるものとします。 きます。)に投資することを指図します。 1.住信 国内株式インデックス マザーファンド ⑤前各項の規定にかかわらず、指定販売会社は、受益者が 2.住信 国内債券インデックス マザーファンド 別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場 3.住信 外国株式インデックス マザーファンド 合の受益権の取得価額は、原則として、第 40 条に規定 4.住信 外国債券インデックス マザーファンド する各計算期間終了日の販売基準価額とします。 5.株券または新株引受権証書 ⑥前各項の規定にかかわらず、取引所(金融商品取引法第 6.国債証券 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品 7.地方債証券 取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場な 8.特別の法律により法人の発行する債券 らびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する 9.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった 外国金融商品市場および当該市場を開設するものをい 新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付 います。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取 社債券」といいます。)の新株引受権証券を除き 引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、指定 販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、 およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す ことができます。 (受益権の譲渡に係る記載または記録) 第 11 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に ます。) 10.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券 (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるも のをいいます。) 11.特別の法律により設立された法人の発行する出資 証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め るものをいいます。) 12.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品 取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいま す。) 条第 2 項第 1 号で定めるもの 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有す るもの ③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償 13.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証 還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要 券または新優先出資引受権を表示する証券(金融 と認めるときは、委託者は、信託金を前項第 1 号から第 商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをい 4 号に掲げる金融商品により運用することの指図ができ います。) 14.コマーシャル・ペーパー ます。 ④委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額と、マ 15.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新 ザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額 株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新 のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額 株予約権証券 が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 35 を超える 16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、 第 5 号から第 15 号の証券または証書の性質を有 するもの こととなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の 値上がり等により 100 分の 35 を超えることとなった場 合には、すみやかにこれを調整します。 17.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券 ⑤委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総 (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定める 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託 ものをいいます。) 証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなし 18.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。) 19.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。) た額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分 の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥委託者は、取得時において、投資信託財産に属する新株 引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザー 20.オプションを表示する証券または証書(金融商品 ファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券およ 取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、 び新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属 有価証券に係るものに限ります。) するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産 21.預託証書(金融商品取引法第 2 条第1項第 20 号で 定めるものをいいます。) 22.外国法人が発行する譲渡性預金証書 総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をし ません。 ⑦前 3 項において投資信託財産に属するとみなした額と 23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条 は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の 第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益 時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総 証券に限ります。) 額に占める当該株式、当該投資信託証券、当該新株引受 24.抵当証券(金融商品取引法第 2 条第1項第 16 号で 定めるものをいいます。) 25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受 益証券に表示されるべきもの 26.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を 有するもの 権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を 乗じて得た額をいいます。 (運用の基本方針) 第 16 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定 める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 (投資する株式等の範囲) 第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証 なお、第 5 号の証券または証書、第 16 号ならびに第 21 券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株 号の証券または証書のうち第 5 号の証券または証書の 式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場にお 性質を有するものを以下「株式」といい、第 6 号から第 いて取引されている株式の発行会社の発行するものと 10 号までの証券および第 16 号ならびに第 21 号の証券 します。ただし、株主割当または社債権者割当により取 または証書のうち第 6 号から第 10 号までの証券の性質 得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ を有するものを以下「公社債」といい、第 17 号および 第 18 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 いては、この限りではありません。 ②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株 ②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次 式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等 に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定 において上場または登録されることが確認できるもの により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を については、委託者が投資することを指図することがで 含みます。)により運用することを指図することができ ます。 1.預金 きるものとします。 (同一銘柄の株式等への投資制限) 第 18 条 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同 2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 一銘柄の株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託 号に規定する受益証券発行信託を除きます。) 財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産 3.コール・ローン に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純 4.手形割引市場において売買される手形 資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図 5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 をしません。 ②委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一 (先物取引等の運用指図、目的および範囲) 銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総 第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該新株 に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた 引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のう め、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融 ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投 商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをい 資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとな います。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引 る投資の指図をしません。 法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。) ③前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額と および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならび 時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総 に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引 額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新 を行うことの指図をすることができます。なお、選択 株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい 権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま ます。 (同一銘柄の転換社債等への投資制限) 第 19 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、 す。(以下同じ。) ②委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に 資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、 ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオ 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社 プション取引ならびに外国の取引所における通貨に係 債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独 る先物取引および先物オプション取引を行うことを指 で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの (以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号 図することができます。 ③委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転 資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、 換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額 わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオ と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社 プション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの 債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総 取引と類似の取引を行うことを指図することができま 額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計 す。 額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超え (スワップ取引の運用指図、目的、および範囲) ることとなる投資の指図をしません。 第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 ②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、 に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動 投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価 リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金 総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に 利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の 占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約 もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。) 権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 (信用取引の指図範囲) 第 20 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 信用取引により株券を売付けることの指図をすること を行うことの指図をすることができます。 ②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限 が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないもの とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解 ができます。なお、当該売付けの決済については、株券 約が可能なものについてはこの限りではありません。 の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ ③スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に とができるものとします。 かかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファン ②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の ドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総 発行会社が発行する株券について行うことができる 額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計 ものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超え 額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいま ないものとします。 す。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものと 1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書 の権利行使により取得する株券 します。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、 上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の 2.株式分割により取得する株券 合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとな 3.有償増資により取得する株券 った場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相 4.売出しにより取得する株券 当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし 5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使 により取得可能な株券 ます。 ④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るス ワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株 するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投 に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファン 資信託財産に属する新株予約権証券および新株予 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 除きます。)の行使により取得可能な株券 を乗じて得た額をいいます。 ⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実 勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま す。 ⑥前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為 替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 ⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あ するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファン は受入れの指図を行うものとします。 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 (金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲) 第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 を乗じて得た額をいいます。 に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動 ⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取 相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価 引を行うことを指図することができます。 ②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、 当該取引の決算日が原則として第 3 条に定める信託期 間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信 託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで はありません。 するものとします。 ⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、 あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。) ③金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満 係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンド 期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外 の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額 において代表的利率として公表される預金契約または のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額 金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」 (以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいま といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る す。)が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商 数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との 品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価 差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間 総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対 で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日 象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属すると における当該指標利率の現実の数値で決済日における みなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時 現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を 価総額の合計額」といいます。)を超えないものとしま す。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上 いいます。 ⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、 記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、 あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス 金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商 ワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引お 品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、 よび当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先 委託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡 物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下 取引の一部の解約を指図するものとします。 本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替 ④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金 取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係 利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条 するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワ に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファン ップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本とし に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 て定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投 数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭 資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のう またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日にお ち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ ける当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し ンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価 引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた 総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に 金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済 占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証 日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日に 券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 おける直物外国為替取引で反対売買したときの差金に ⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に 係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決 かかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファン 済日における指標利率の数値で決済日における現在価 ドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総 値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま 額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計 す。 額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいま (有価証券の貸付の指図および範囲) す。)が、投資信託財産の時価総額を超えないものとし 第 24 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、 投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の 純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計 範囲内で貸付の指図をすることができます。 額が、純資産総額を超えることとなった場合には、委託 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時 者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引 価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価 の一部の解約を指図するものとします。 合計額を超えないものとします。 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債 の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する 公社債の額面金額の合計額を超えないものとしま す。 (外国為替予約の指図) 第 29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま す。 ②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合に ②前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買 は、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約 予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買 の一部の解約を指図するものとします。 予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合 ③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたとき は、担保の受入れの指図を行うものとします。 (公社債の空売りの指図範囲) 第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファ ンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信 託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投 資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さ ③前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為 ない公社債を売付けることの指図をすることができま 替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額 す。なお、当該売付けの決済については、公社債(投資 とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予 信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し 約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総 または買戻しにより行うことの指図をすることができ 額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受 るものとします。 益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。ま ②前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時 価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 た、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約 のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー ③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付け ファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額に にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総 マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める 額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、 投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 その超える額に相当する売付けの一部を決済 するた めの指図をするものとします。 価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ④第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者 (公社債の借入れ) は、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約 第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の 公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当 指図をするものとします。 該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と (保管業務の委任) 認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属す ②前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が 投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れ る資産を外国で保管する場合には、業務を行うに充分な 能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結 し、これを委任することができます。 にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総 (有価証券の保管) 額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、 第 31 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等 その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還 するための指図をするものとします。 ④第 1 項の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支 弁します。 に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることがで きます。 (混蔵寄託) 第 32 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第 (外貨建資産への投資制限) 2 条第 9 項に規定するものをいいます。本条においては、 第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総 外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類す 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資 る者を含みます。)から、売買代金および償還金等につ 産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した 額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 外国において発行された譲渡性預金証書またはコマー 25 を超えることとなる投資の指図をしません。有価証 シャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引 券の値上がり等により 100 分の 25 を超えることとなっ 業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関ま た場合には、すみやかにこれを調整します。 たは金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものと ②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、 します。 投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 (一括登録) 価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額 第 33 条 (削除) に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得 (投資信託財産の登記等および記載等の留保等) た額をいいます。 第 34 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託 (特別の場合の外貨建有価証券への投資制限) 財産については、信託の登記または登録をすることとし 第 28 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収 ます。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記また 支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制 約されることがあります。 は登録を留保することがあります。 ②第 1 項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委 託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記 または登録をするものとします。 ②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間 ③投資信託財産に属する旨の記載または記録をすること 終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が ができる投資信託財産については、投資信託財産に属す 休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日 る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明ら とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし かにする方法により分別して管理するものとします。た ます。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定め だし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする 方法により分別して管理することがあります。 る信託期間の終了日とします。 (投資信託財産に関する報告) ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別する 第 41 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財 ことができる方法によるほか、その計算を明らかにする 産に関する計算書および報告書を作成してこれを委託 方法により分別して管理することがあります。 (一部解約の請求および有価証券の売却等の指図) 第 35 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受 益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求ならびに 者に提出します。 ②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託 財産に関する総計算書および報告書を作成してこれを 委託者に提出します。 投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができ (信託事務の諸費用) ます。 第 42 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する (再投資の指図) 諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸 第 36 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却 経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託 代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有 価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収 入金を再投資することを指図することができます。 財産中から支弁します。 ②投資信託財産に係る会計監査費用(消費税を含みます。) は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信 (資金の借入れ) 託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計 第 37 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁 ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産におい します。 て一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借 (信託報酬等の総額および支弁の方法) 入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を 第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 40 条に もって有価証券等の運用は行わないものとします。 ②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範 囲内の額とします。 規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産 総額に年 10,000 分の 53 の率を乗じて得た額とします。 ②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日お 1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有 よび毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中 価証券等の売却等による受取りの確定している資 から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分は 金の額の範囲内 2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該 支払日における支払資金の不足額の範囲内 3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資 産総額の 10%以内 ③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日まで に限るものとします。 ④借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。 別に定めるものとします。 ③第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信 託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。 (収益の分配方式) 第 44 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、 次の方法により処理します。 1.投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、 貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する (損益の帰属) 収益から支払利息を控除した額をいいます。以下 第 38 条 委託者の指示に基づく行為により投資信託財産に生 同じ。)とマザーファンドの投資信託財産に属す じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 る配当等収益のうち投資信託財産に属するとみな (受託者による資金の立替え) した額(以下「みなし配当等収益」といいます。) 第 39 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転 との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計 換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申 監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬お 出があるときは、受託者は資金の立替えをすることがで よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額 きます。 を控除した後、その残額を受益者に分配すること ②投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の ができます。なお、次期以降の分配金にあてるた 清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お め、その一部を分配準備積立金として積み立てる よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を 見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替え て投資信託財産に繰り入れることができます。 ③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と 委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。 ことができます。 2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし 配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買 益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に 係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信 (信託の計算期間) 託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当 第 40 条 この信託の計算期間は、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月 する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ 29 日までとすることを原則とします。 の全額を売買益をもって補填した後、受益者に分 配することができます。なお、次期以降の分配に ④償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則と あてるため、分配準備金として積み立てることが して、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計 できます。 ②前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファ 算されるものとします。 (受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い) ンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーフ 第 48 条 (削除) ァンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託 (償還金の時効) 財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の 第 49 条 受益者が、信託終了による償還金について第 47 条第 割合を乗じて得た額をいいます。 ③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、 次期に繰り越します。 1 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請 求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受 けた金銭は、委託者に帰属します。 (収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに (投資信託契約の一部解約) 関する受託者の免責) 第 50 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 第 45 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期 口単位または指定販売会社が委託者の承認を得て定め 間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における投 る解約単位をもって一部解約の実行を請求することが 資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をい できます。 います。以下同じ。)については第 47 条第 1 項に規定 ②平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約に係 する支払開始日までに、一部解約金については第 47 条 る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販 第 2 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指 売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 定する預金口座等に払い込みます。 ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者 ②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座 に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ 19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替 後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ 受益権となることが確実な受益証券をもって行うもの ん。 (収益分配金の再投資) 第 46 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営 とします。 ③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた 場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、 業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込 第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口 むことにより、指定販売会社に交付します。 座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の ②指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対 請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行 し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付け うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同 を行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にした 第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録 がい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の されます。 記載または記録が行われます。 ③収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者 ④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日 毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるもの の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の とします。 率を乗じて得た解約時における信託財産留保額(「解約 (償還金および一部解約金の支払い) 第 47 条 償還金は、信託終了後 1 ケ月以内の委託者の指定する 時信託財産留保額」といいます。)を控除した価額とし ます。 日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に ⑤委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の 記載または記録されている受益者(信託終了日以前にお 停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項に いて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま よる一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およ す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取 びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取 得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載ま り消すことができます。 たは記録されている受益権については原則として取得 ⑥前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止され 申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、 た場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の その口座が開設されている振替機関等に対して委託者 一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者が がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る その一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該 受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社 受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後 振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を 当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、 受け付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出した 受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、 信託終了日後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から受 益証券と引換えに当該受益者に支払います。 価額とします。 ⑦委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受 益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合には、受 ②一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算し 託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を て、原則として 5 営業日目から受益者に支払います。 終了させることができます。この場合において、委託者 ③前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、 は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け 指定販売会社の営業所等において行うものとします。 出ます。 ⑧委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ 第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付 (投資信託契約に関する監督官庁の命令) します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益 第 52 条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の 者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契 行いません。 約を解約し信託を終了させます。 ⑨前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 ②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 を変更しようとするときは、第 56 条の規定にしたがい 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし ます。 ます。 (委託者の登録取消等に伴う取扱い) ⑩前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の 第 53 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 7 したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この 項の投資信託契約の解約をしません。 ⑪委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした 投資信託契約を解約し信託を終了させます。 ②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約 ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、 に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 継ぐことを命じたときは、この信託は、第 56 条第 4 項 して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者 を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ⑫第 9 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、 第 9 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 (質権口記載又は記録の受益権の取り扱い) 第 50 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記 録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解 の間において存続します。 (委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い) 第 54 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあ り、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡 することがあります。 ②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させ ることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する 事業を承継させることがあります。 約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支 (受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 払い等については、この投資信託約款によるほか、民法 第 55 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任する その他の法令等にしたがって取り扱われます。 ことができます。受託者がその任務に背いた場合、その (投資信託契約の解約) 他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、 第 51 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前にこの投資 裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託 信託契約を解約することが受益者のため有利であると 者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場 認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 合、委託者は、第 56 条の規定にしたがい、新受託者を 受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託 を終了させることができます。この場合において、委託 者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届 け出ます。 選任します。 ②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの 投資信託契約を解約し信託を終了させます。 (投資信託約款の変更) ②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ 第 56 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまた うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付 うえ、この投資信託約款を変更することができるものと します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益 し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を 者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 行いません。 監督官庁に届け出ます。 ②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なも ③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 のについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし この投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交 ます。 付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受 ④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の投資信託契約の解約をしません。 ⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、 これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ⑥第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、 益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告 を行いません。 ③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし ます。 ④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の投資信託約款の変更をしません。 ⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととした ときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、 これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 を交付したときは、原則として、公告を行いません。 (反対者の買取請求権) 第 57 条 第 50 条第 7 項から同条第 12 項および第 51 条に規定 する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信 託約款の変更を行う場合において、第 50 条第 9 項また は第 51 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委 託者に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を経 由して、受託者に対し、自己に帰属する受益権を投資信 託財産をもって買取るべき旨を請求することができま す。 (公告) 第 58 条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。 (投資信託約款に関する疑義の取扱い) 第 59 条 この投資信託約款の解釈について疑義が生じたとき は、委託者と受託者の協議により定めます。 (付則) 第1条 第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「収益 調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるもの とし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額 をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加 重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 また、第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する 「各 受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、 各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託の つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整 されるものとします。 第2条 平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 9 条、第 10 条、第 12 条から第 14 条、第 48 条の規定および受益 権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者が やむを得ない事情等により受益証券を発行する場合に は、なおその効力を有するものとします。 上記条項により投資信託契約を締結します。 平成 12 年 5 月 30 日 委託者 住信アセットマネジメント株式会社 受託者 住友信託銀行株式会社 追加型証券投資信託 すみしん マイセレクション 50 約款 運用の基本方針 ⑧株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資す る場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株 約款第 16 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次の 式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属 ものとします。 するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則と して投資信託財産総額の 75%以下とします。 1.基本方針 この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長をはかるこ とをめざして運用を行います。 ⑨ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情に よっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)運用制限 ①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 2.運用方法 (1)投資対象 住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、 住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、 住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、 および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益 証券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 60%以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割 合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10% 以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投 資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち 会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権 ①主として、住信 国内株式インデックス マザーファンド 付社債についての社債であって当該社債と当該新株予 受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド 約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ 受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド 明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーフ 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約 ァンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、 権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい 外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの ます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総 低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざし て運用を行います。 ②基準ポートフォリオは、国内債券 40%、国内株式 35%、 外国株式 15%、外国債券 5%および短期金融資産 5%の 比率で基準配分します。 ③各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資 産毎の比率に一定の変動幅を設けます。市況動向等に応 じて、基本アロケーションは 1 年に 1 回程度、若干の見 額の 10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への 実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産 総額の 5%以下とします。 ⑥投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資 産総額の 5%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産 総額の 30%以下とします。 直しを行う場合があります。 ④実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則 として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向 上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロー ルを行う場合があります。 3.収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行い ます。 (1)分配対象額の範囲 ⑤投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内におい 経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンド て行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引 の投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財 ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨 産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」と に係る先物オプション取引を行うことができます。また、 いいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とし いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引およ ます。 (2)分配対象額についての分配方針 び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお 委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金 ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価 額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、 証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物 取引等」といいます。)を行うことができます。 ⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価 格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった 受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の 条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」とい います。)を行うことができます。 ⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができ ます。 分配を行わないことがあります。 (3)留保益の運用方針 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の 判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 (信託の種類、委託者および受託者) 産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で 第1条 この信託は、証券投資信託であり、住信アセットマネ 除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表 ジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社 示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、 を受託者とします。 預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算に ②この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗 ついては、原則として、わが国における当日の対顧客電 要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)の適用を受けます。 信売買相場の仲値によって計算します。 ③第 29 条に規定する為替予約の評価は、原則として、わ (信託事務の委託) 第 1 条の 2 が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によ 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融 るものとします。 機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規 (信託日時の異なる受益権の内容) 定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関 第8条 と信託契約を締結し、これを委託することができます。 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることによ り差異を生ずることはありません。 (信託の目的、金額および限度額) (受益権の帰属と受益証券の不発行) 第 2 条委託者は、金 3,285,585,462 円を受益者のために利殖の 第9条 目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。 ②委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度と この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債 等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株 式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるも して信託金を追加することができるものとし、追加信託 のとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社 を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委 振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける 託者に交付します。 こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、 ③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更す ることができます。 委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱う ことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規 (信託期間) 定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま 第3条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 50 条 す。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振 第 7 項、第 51 条第 1 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1 法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関 項および第 55 条第 2 項の規定による信託終了の日まで を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座 とします。 簿に記載または記録されることにより定まります(以下、 (受益権の分割および再分割) 第 4 条 委託者は、第 2 条第1項による受益権について 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる 受益権を「振替受益権」といいます。)。 3,285,585,462 口に、追加信託によって生じた受益権に ②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振 ついては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口 法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま 数に、それぞれ均等に分割します。 たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機 ②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、 関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ 株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託 を得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する 者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定 受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がや 日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 むを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除 (受益権の取得申込みの勧誘の種類) き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請 第5条 求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融 商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、 投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定め る公募により行われます。 求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 ③委託者は、第 4 条第 1 項の規定により分割された受益権 について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また (当初の受益者) は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への 第 6 条 通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振 この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受 益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 4 替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数 その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行 に応じて、取得申込者に帰属します。 (追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法) 第7条 います。 ④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価 入簿に記載または記録を申請することができるものと 額に、当該基準価額に 0.05%の率を乗じて得た追加設定 し、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の 時における信託財産留保額(以下「追加設定時信託財産 すべての受益権(受益権につき、既に投資信託契約の一 留保額」といいます。)を加算した額に当該追加信託に 部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約 かかる受益権の口数を乗じて得た金額とします。 金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを ②この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する 含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に 資産(受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定す 振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替 る借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投 受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券 資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財 は無効となり、当該記載または記録により振替受益権と 産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資 なります。た、委託者は、受益者を代理してこの信託の 受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合 は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または において、指定販売会社(委託者の指定する金融商品取 記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の 引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を 申請をするものとします。 行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2 条 ②第 1 項の申請のある場合には、第 1 項の振替機関等は、 第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同 当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少 じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。 および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、そ (受益権の設定に係る受託者の通知) の備える振替口座簿に記載または記録するものとしま 第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追 す。ただし、第 1 項の振替機関等が振替先口座を開設し 加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関 たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま 他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含み す。 ます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口 (受益権の申込単位、価額および手数料) 第 11 条 指定販売会社は、第 4 条第 1 項の規定により分割され 座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる よう通知するものとします。 る受益権を、その取得申込者に対しては、指定販売会社 ③委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者 が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい 申込みに応ずることができるものとします。ただし、指 る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座 定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従 を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者 って契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結 が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると んだ受益権取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取 判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けるこ 得申込に応ずることができます。 ②第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時 とができます。 (受益権の譲渡の対抗要件) にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託 第 11 条の 3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿へ の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示す の記載または記録によらなければ、委託者および受託者 ものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加 に対抗することができません。 の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、 (受益証券の再交付) 当該取得申込の代金(第 3 項または第 5 項の受益権の価 第 12 条 (削除) 額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。) (受益証券を毀損した場合等の再交付) の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る 第 13 条 (削除) 口数の増加の記載または記録を行うことができます。 (受益証券の再交付の費用) ③第 1 項の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の 第 14 条 (削除) 基準価額に追加設定時信託財産留保額を加算した額(以 (運用の指図範囲等) 下「販売基準価額」といいます。)に、第 4 項に規定す 第 15 条 委託者は、信託金を主として次に掲げる第 1 号から第 る手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方 4 号までの住信アセットマネジメント株式会社を委託者 消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金 とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された 額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約 親投資信託(以下、それぞれを総称し「マザーファンド」 締結日前の取得申込に係る当該価額は、1 口につき 1 円 といいます。)の受益証券ならびに第 5 号から第 26 号 に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消 までの有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定に 費税等に相当する金額を加算した価額とします。 より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除 ④前項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めるところ によるものとします。 きます。)に投資することを指図します。 1.住信 国内株式インデックス マザーファンド ⑤前各項の規定にかかわらず、指定販売会社は、受益者が 2.住信 国内債券インデックス マザーファンド 別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場 3.住信 外国株式インデックス マザーファンド 合の受益権の取得価額は、原則として、第 40 条に規定 4.住信 外国債券インデックス マザーファンド する各計算期間終了日の販売基準価額とします。 5.株券または 新株引受権証書 ⑥前各項の規定にかかわらず、取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品 6.国債証券 7.地方債証券 取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場な 8.特別の法律により法人の発行する債券 らびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する 9.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった 外国金融商品市場および当該市場を開設するものをい 新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付 います。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取 社債券」といいます。)の新株引受権証券を除き 引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託 ます。) 者の指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止 10.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券 すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるも 取り消すことができます。 (受益権の譲渡に係る記載または記録) 第 11 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に のをいいます。) 11.特別の法律により設立された法人の発行する出資 証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め るものをいいます。) 12.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品 取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいま す。) 条第 2 項第 1 号で定めるもの 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有す るもの ③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償 13.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証 還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要 券または新優先出資引受権を表示する証券(金融 と認めるときは、委託者は、信託金を前項第 1 号から第 商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをい 4 号に掲げる金融商品により運用することの指図ができ います。) 14.コマーシャル・ペーパー ます。 ④委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額と、マ 15.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新 ザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額 株引受権証券を含みます。以下同じ。) および のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額 新株予約権証券 が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 60 を超える 16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、 第 5 号から第 15 号の証券または証書の性質を有 するもの こととなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の 値上がり等により 100 分の 60 を超えることとなった場 合には、すみやかにこれを調整します。 17.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券 ⑤委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総 (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定める 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託 ものをいいます。) 証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなし 18.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。) 19.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 た額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分 の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥委託者は、取得時において、投資信託財産に属する新株 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。) 引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザー 20.オプションを表示する証券または証書(金融商品 ファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券およ 取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、 び新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属 有価証券に係るものに限ります。) するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産 21.預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号 で定めるものをいいます。) 22.外国法人が発行する譲渡性預金証書 総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をし ません。 ⑦前 3 項において投資信託財産に属するとみなした額と 23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条 は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の 第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益 時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総 証券に限ります。) 額に占める当該株式、当該投資信託証券、当該新株引受 24.抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号 で定めるものをいいます。) 25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受 益証券に表示されるべきもの 26.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を 有するもの 権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を 乗じて得た額をいいます。 (運用の基本方針) 第 16 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定 める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 (投資する株式等の範囲) 第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証 なお、第 5 号の証券または証書、第 16 号ならびに第 21 券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株 号の証券または証書のうち第 5 号の証券または証書の 式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場にお 性質を有するものを以下「株式」といい、第 6 号から第 いて取引されている株式の発行会社の発行するものと 10 号までの証券および第 16 号ならびに第 21 号の証券 します。ただし、株主割当または社債権者割当により取 または証書のうち第 6 号から第 10 号までの証券の性質 得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ を有するものを以下「公社債」といい、第 17 号および 第 18 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 いては、この限りではありません。 ②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株 ②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次 式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等 に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定 において上場または登録されることが確認できるもの により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を については、委託者が投資することを指図することがで 含みます。)により運用することを指図することができ ます。 1.預金 きるものとします。 (同一銘柄の株式等への投資制限) 第 18 条 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同 2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 一銘柄の株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託 号に規定する受益証券発行信託を除きます。) 財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産 3.コール・ローン に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純 4.手形割引市場において売買される手形 資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図 5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 をしません。 ②委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一 銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総 (先物取引等の運用指図、目的および範囲) 第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該新株 に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、 引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のう わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取 ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投 引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。) 、 資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとな 有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 る投資の指図をしません。 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券 ③前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額と オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号 は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所に 時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総 おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を 額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新 することができます。なお、選択権取引は、オプション 株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい ます。 取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。) ②委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に (同一銘柄の転換社債等への投資制限) 資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、 第 19 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、 わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオ ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項 プション取引ならびに外国の取引所における通貨に係 第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債 る先物取引および先物オプション取引を行うことを指 であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で 存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以 図することができます。 ③委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に 下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ 資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、 び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社 わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオ 債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額と、 プション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの マザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債 取引と類似の取引を行うことを指図することができま ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額 す。 のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額 (スワップ取引の運用指図、目的、および範囲) が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超える 第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 こととなる投資の指図をしません。 に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動 ②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、 リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金 投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価 利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の 総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。) 占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約 権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 を行うことの指図をすることができます。 ②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限 (信用取引の指図範囲) が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないもの 第 20 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解 信用取引により株券を売付けることの指図をすること 約が可能なものについてはこの限りではありません。 ができます。なお、当該売付けの決済については、株券 ③スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ かかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファン とができるものとします。 ドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総 ②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の 額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計 発行会社が発行する株券について行うことができるも 額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいま のとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えな す。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものと いものとします。 1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書 の権利行使により取得する株券 します。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、 上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の 合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとな 2.株式分割により取得する株券 った場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相 3.有償増資により取得する株券 当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし 4.売出しにより取得する株券 ます。 5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求におよ ④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るス び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行 ワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 使より取得可能な株券 するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株 に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファン 引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 資信託財産に属する新株予約権証券および新株予 に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを 除きます。)の行使により取得可能な株券 を乗じて得た額をいいます。 ⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実 勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま す。 替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 ⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あ するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファン は受入れの指図を行うものとします。 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 (金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲) 第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 を乗じて得た額をいいます。 に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動 ⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取 相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価 引を行うことを指図することができます。 ②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、 当該取引の決算日が原則として第 3 条に定める信託期 間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信 託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで はありません。 するものとします。 ⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、 あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。) ③金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満 係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンド 期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外 の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額 において代表的利率として公表される預金契約または のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額 金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」 (以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいま といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る す。)が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商 数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との 品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価 差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間 総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対 で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日 象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属すると における当該指標利率の現実の数値で決済日における みなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時 現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を 価総額の合計額」といいます。)を超えないものとしま す。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上 いいます。 ⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、 記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、 あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス 金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商 ワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引お 品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、 よび当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先 委託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡 物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下 取引の一部の解約を指図するものとします。 本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替 ④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金 取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係 利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条 するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワ に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファン ップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本とし に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 て定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投 数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭 資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のう またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日にお ち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ ける当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し ンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価 引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた 総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に 金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済 占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証 日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日に 券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 おける直物外国為替取引で反対売買したときの差金に ⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に 係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決 かかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファン 済日における指標利率の数値で決済日における現在価 ドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総 値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま 額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計 す。 額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいま (有価証券の貸付の指図および範囲) す。)が、投資信託財産の時価総額を超えないものとし 第 24 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、 投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の 純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計 範囲内で貸付の指図をすることができます。 額が、純資産総額を超えることとなった場合には、委託 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時 者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引 価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価 の一部の解約を指図するものとします。 ⑥前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為 合計額を超えないものとします。 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債 の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する 公社債の額面金額の合計額を超えないものとしま す。 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま す。 ②前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買 ②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合に 予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買 は、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約 予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合 の一部の解約を指図するものとします。 計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファ ③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたとき は、担保の受入れの指図を行うものとします。 (公社債の空売りの指図範囲) 第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 ンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信 託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投 資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ③前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為 投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さ 替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額 ない公社債を売付けることの指図をすることができま とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予 す。なお、当該売付けの決済については、公社債(投資 約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総 信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し 額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受 または買戻しにより行うことの指図をすることができ 益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。ま るものとします。 た、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約 ②前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時 価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー ファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額に ③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付け マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総 投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、 その超える額に相当する売付けの一部を決済するため の指図をするものとします。 (公社債の借入れ) 第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ④第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者 は、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約 の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の 指図をするものとします。 公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当 (保管業務の委任) 該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と 第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属す 認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 ②前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が 投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れ にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総 額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、 その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還 するための指図をするものとします。 ④第 1 項の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支 弁します。 る資産を外国で保管する場合には、業務を行うに充分な 能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結 し、これを委任することができます。 (有価証券の保管) 第 31 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等 に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることがで きます。 (混蔵寄託) 第 32 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定するものをいいます。 本条においては、 (外貨建資産への投資制限) 外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類す 第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総 る者を含みます。)から、売買代金および償還金等につ 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資 いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した 産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした 外国において発行された譲渡性預金証書またはコマー 額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の シャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引 30 を超えることとなる投資の指図をしません。 有価証券 業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関ま の値上がり等により 100 分の 30 を超えることとなった たは金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものと 場合には、すみやかにこれを調整します。 ②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、 投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 します。 (一括登録) 第 33 条 (削除) 価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額 (投資信託財産の登記等および記載等の留保等) に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得 第 34 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託 た額をいいます。 (特別の場合の外貨建有価証券への投資制限) 第 28 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収 支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制 約されることがあります。 (外国為替予約の指図) 第 29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 財産については、信託の登記または登録をすることとし ます。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記また は登録を留保することがあります。 ②第 1 項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委 託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記 または登録をするものとします。 ③投資信託財産に属する旨の記載または記録をすること ができる投資信託財産については、投資信託財産に属す 休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日 る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明ら とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし かにする方法により分別して管理するものとします。た ます。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定め だし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする 方法により分別して管理することがあります。 る信託期間の終了日とします。 (投資信託財産に関する報告) ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別する 第 41 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財 ことができる方法によるほか、その計算を明らかにする 産に関する計算書および報告書を作成してこれを委託 方法により分別して管理することがあります。 (一部解約の請求および有価証券の売却等の指図) 第 35 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受 益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求ならびに 者に提出します。 ②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託 財産に関する総計算書および報告書を作成してこれを 委託者に提出します。 投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができ (信託事務の諸費用) ます。 第 42 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する (再投資の指図) 諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸 第 36 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却 経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託 代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有 価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収 入金を再投資することを指図することができます。 財産中から支弁します。 ②投資信託財産に係る会計監査費用(消費税を含みます。) は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信 (資金の借入れ) 託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計 第 37 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁 ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産におい します。 て一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借 (信託報酬等の総額および支弁の方法) 入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を 第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 40 条に もって有価証券等の運用は行わないものとします。 ②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範 囲内の額とします。 規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産 総額に年 10,000 分の 61 の率を乗じて得た額とします。 ②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日お 1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有 よび毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中 価証券等の売却等による受取りの確定している資 から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分は 金の額の範囲内 2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該 支払日における支払資金の不足額の範囲内 3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資 産総額の 10%以内 ③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日まで に限るものとします。 ④借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。 別に定めるものとします。 ③第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信 託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。 (収益の分配方式) 第 44 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、 次の方法により処理します。 1.投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、 貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する (損益の帰属) 収益から支払利息を控除した額をいいます。以下 第 38 条 委託者の指示に基づく行為により投資信託財産に生 同じ。)とマザーファンドの投資信託財産に属す じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 る配当等収益のうち投資信託財産に属するとみな (受託者による資金の立替え) した額(以下「みなし配当等収益」といいます。) 第 39 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転 との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計 換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申 監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬お 出があるときは、受託者は資金の立替えをすることがで よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額 きます。 を控除した後、その残額を受益者に分配すること ②投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の ができます。なお、次期以降の分配金にあてるた 清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お め、その一部を分配準備積立金として積み立てる よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を 見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替え て投資信託財産に繰り入れることができます。 ③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と 委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。 ことができます。 2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし 配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買 益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に 係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信 (信託の計算期間) 託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当 第 40 条 この信託の計算期間は、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月 する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ 29 日までとすることを原則とします。 の全額を売買益をもって補填した後、受益者に分 ②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間 配することができます。なお、次期以降の分配に 終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が あてるため、分配準備金として積み立てることが できます。 ②前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファ 算されるものとします。 (受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い) ンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーフ 第 48 条 (削除) ァンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託 (償還金の時効) 財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の 第 49 条 受益者が、信託終了による償還金について第 47 条第 割合を乗じて得た額をいいます。 ③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、 次期に繰り越します。 1 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請 求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受 けた金銭は、委託者に帰属します。 (収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに (投資信託契約の一部解約) 関する受託者の免責) 第 50 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 第 45 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期 口単位または指定販売会社が委託者の承認を得て定め 間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における投 る解約単位をもって一部解約の実行を請求することが 資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をい できます。 います。以下同じ。)については第 47 条第 1 項に規定 ②平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約に係 する支払開始日までに、一部解約金については第 47 条 る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販 第 2 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指 売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 定する預金口座等に払い込みます。 ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者 ②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座 に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ 19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替 後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ 受益権となることが確実な受益証券をもって行うもの ん。 (収益分配金の再投資) 第 46 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営 とします。 ③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた 場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、 業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込 第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口 むことにより、指定販売会社に交付します。 座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の ②指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対 請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行 し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付け うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同 を行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にした 第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録 がい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の されます。 記載または記録が行われます。 ③収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者 ④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日 毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるもの の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の とします。 率を乗じて得た解約時における信託財産留保額(「解約 (償還金および一部解約金の支払い) 第 47 条 償還金は、信託終了後 1 ケ月以内の委託者の指定する 時信託財産留保額」といいます。)を控除した価額とし ます。 日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に ⑤委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の 記載または記録されている受益者(信託終了日以前にお 停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項に いて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま よる一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およ す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取 びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取 得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載ま り消すことができます。 たは記録されている受益権については原則として取得 ⑥前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止され 申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、 た場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の その口座が開設されている振替機関等に対して委託者 一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者が がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る その一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該 受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社 受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後 振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を 当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、 受け付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出した 受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、 信託終了日後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から受 益証券と引換えに当該受益者に支払います。 価額とします。 ⑦委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受 益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合には、受 ②一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算し 託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を て、原則として 5 営業日目から受益者に支払います。 終了させることができます。この場合において、委託者 ③前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、 は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け 指定販売会社の営業所等において行うものとします。 出ます。 ④償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則と ⑧委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ して、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計 うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付 (投資信託契約に関する監督官庁の命令) します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益 第 52 条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の 者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契 行いません。 約を解約し信託を終了させます。 ⑨前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 ②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 を変更しようとするときは、第 56 条の規定にしたがい 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし ます。 ます。 (委託者の登録取消等に伴う取扱い) ⑩前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の 第 53 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 7 したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この 項の投資信託契約の解約をしません。 ⑪委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした 投資信託契約を解約し信託を終了させます。 ②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約 ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、 に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 継ぐことを命じたときは、この信託は、第 56 条第 4 項 して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者 を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ⑫第 9 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、 第 9 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 (質権口記載又は記録の受益権の取り扱い) 第 50 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記 録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解 の間において存続します。 (委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い) 第 54 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあ り、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡 することがあります。 ②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させ ることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する 事業を承継させることがあります。 約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支 (受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 払い等については、この投資信託約款によるほか、民法 第 55 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任する その他の法令等にしたがって取り扱われます。 ことができます。受託者がその任務に背いた場合、その (投資信託契約の解約) 他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、 第 51 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前にこの投資 裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託 信託契約を解約することが受益者のため有利であると 者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場 認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 合、委託者は、第 56 条の規定にしたがい、新受託者を 受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託 を終了させることができます。この場合において、委託 者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届 け出ます。 選任します。 ②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの 投資信託契約を解約し信託を終了させます。 (投資信託約款の変更) ②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ 第 56 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまた うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付 うえ、この投資信託約款を変更することができるものと します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益 し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を 者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 行いません。 監督官庁に届け出ます。 ②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なも ③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 のについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし この投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交 ます。 付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受 ④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の投資信託契約の解約をしません。 ⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、 これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ⑥第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、 益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告 を行いません。 ③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし ます。 ④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の投資信託約款の変更をしません。 ⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととした 第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および ときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 を交付したときは、原則として、公告を行いません。 (反対者の買取請求権) 第 57 条 第 50 条第 7 項から同条第 12 項および第 51 条に規定 する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信 託約款の変更を行う場合において、第 50 条第 9 項また は第 51 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委 託者に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を経 由して、受託者に対し、自己に帰属する受益権を投資信 託財産をもって買取るべき旨を請求することができま す。 (公告) 第 58 条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。 (投資信託約款に関する疑義の取扱い) 第 59 条 この投資信託約款の解釈について疑義が生じたとき は、委託者と受託者の協議により定めます。 (付則) 第1条 第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「収益 調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるもの とし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額 をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加 重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 また、第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する 「各 受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、 各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託の つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整 されるものとします。 第2条 平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 9 条、第 10 条、第 12 条から第 14 条、第 48 条の規定および受益 権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者が やむを得ない事情等により受益証券を発行する場合に は、なおその効力を有するものとします。 上記条項により投資信託契約を締結します。 平成 12 年 5 月 30 日 委託者 住信アセットマネジメント株式会社 受託者 住友信託銀行株式会社 追加型証券投資信託 すみしん マイセレクション 75 約款 運用の基本方針 ⑧株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資す る場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株 約款第 16 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次の 式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属 ものとします。 するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則と して投資信託財産総額の 50%以下とします。 1.基本方針 この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長をはかるこ とをめざして運用を行います。 ⑨ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情に よっては、上記のような運用ができない場合があります。 (3)運用制限 ①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 2.運用方法 (1)投資対象 住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、 住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、 住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、 および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益 証券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 85%以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割 合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10% 以下とします。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投 資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち 会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権 ①主として、住信 国内株式インデックス マザーファンド 付社債についての社債であって当該社債と当該新株予 受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド 約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ 受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド 明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーフ 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約 ァンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、 権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい 外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの ます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総 低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざし て運用を行います。 ②基準ポートフォリオは、国内債券 17%、国内株式 50%、 外国株式 25%、外国債券 5%および短期金融資産 3%の 比率で基準配分します。 ③各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資 産毎の比率に一定の変動幅を設けます。市況動向等に応 じて、基本アロケーションは 1 年に 1 回程度、若干の見 額の 10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への 実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産 総額の 5%以下とします。 ⑥投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資 産総額の 5%以下とします。 ⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産 総額の 40%以下とします。 直しを行う場合があります。 ④実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則 として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向 上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロー ルを行う場合があります。 3.収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行い ます。 (1)分配対象額の範囲 ⑤投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内におい 経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンド て行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引 の投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財 ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨 産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」と に係る先物オプション取引を行うことができます。また、 いいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とし いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取 引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引およ ます。 (2)分配対象額についての分配方針 び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお 委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金 ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価 額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、 証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に 係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物 取引等」といいます。)を行うことができます。 ⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価 格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった 受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の 条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」とい います。)を行うことができます。 ⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができ ます。 分配を行わないことがあります。 (3)留保益の運用方針 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の 判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 (信託の種類、委託者および受託者) 産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で 第1条 この信託は、証券投資信託であり、住信アセットマネ 除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表 ジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社 示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、 を受託者とします。 預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算に ②この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗 ついては、原則として、わが国における当日の対顧客電 要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)の適用を受けます。 信売買相場の仲値によって計算します。 ③第 29 条に規定する為替予約の評価は、原則として、わ (信託事務の委託) 第 1 条の 2 が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によ 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融 るものとします。 機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規 (信託日時の異なる受益権の内容) 定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関 第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることによ と信託契約を締結し、これを委託することができます。 り差異を生ずることはありません。 (信託の目的、金額および限度額) (受益権の帰属と受益証券の不発行) 第2条 第9条 委託者は、金 3,035,855,279 円を受益者のために利殖 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債 の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。 等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株 ②委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度 式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるも として信託金を追加することができるものとし、追加信 のとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社 託を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を 振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける 委託者に交付します。 こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、 ③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更す ることができます。 委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱う ことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規 (信託期間) 定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま 第3条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 50 条 す。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振 第 7 項、第 51 条第 1 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1 法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関 項および第 55 条第 2 項の規定による信託終了の日まで を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座 とします。 簿に記載または記録されることにより定まります(以下、 (受益権の分割および再分割) 第 4 条 委託者は、第 2 条第 1 項による受益権について 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる 受益権を「振替受益権」といいます。)。 3,035,855,279 口に、追加信託によって生じた受益権に ②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振 ついては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口 法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま 数に、それぞれ均等に分割します。 たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機 ②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、 関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ 株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託 を得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する 者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定 受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がや 日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 むを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除 (受益権の取得申込みの勧誘の種類) き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請 第5条 求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融 商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、 投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定め る公募により行われます。 求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 ③委託者は、第 4 条第 1 項の規定により分割された受益権 について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また (当初の受益者) は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への 第 6 条 通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振 この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受 益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 4 替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数 その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行 に応じて、取得申込者に帰属します。 (追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法) 第7条 います。 ④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価 入簿に記載または記録を申請することができるものと 額に、当該基準価額に 0.05%の率を乗じて得た追加設 し、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の 定時における信託財産留保額(以下「追加設定時信託財 すべての受益権(受益権につき、既に投資信託契約の一 産留保額」といいます。)を加算した額に当該追加信託 部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約 にかかる受益権の口数を乗じて得た金額とします。 金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを ②この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する 含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に 資産(受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定す 振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替 る借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投 受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券 資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財 は無効となり、当該記載または記録により振替受益権と 産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資 なります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託 の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場 は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または 合において、指定販売会社(委託者の指定する金融商品 記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の 取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業 申請をするものとします。 を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2 ②第 1 項の申請のある場合には、第 1 項の振替機関等は、 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同 当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少 じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。 および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、そ (受益権の設定に係る受託者の通知) の備える振替口座簿に記載または記録するものとしま 第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追 す。ただし、第 1 項の振替機関等が振替先口座を開設し 加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関 たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま 他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含み す。 ます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口 (受益権の申込単位、価額および手数料) 第 11 条 指定販売会社は、第 4 条第 1 項の規定により分割され 座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる よう通知するものとします。 る受益権を、その取得申込者に対しては、指定販売会社 ③委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者 が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい 申込みに応ずることができるものとします。ただし、指 る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座 定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従 を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者 って契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結 が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると んだ受益権取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取 判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けるこ 得申込に応ずることができます。 ②第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時 とができます。 (受益権の譲渡の対抗要件) にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託 第 11 条の 3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿へ の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示す の記載または記録によらなければ、委託者および受託者 ものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加 に対抗することができません。 の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、 (受益証券の再交付) 当該取得申込の代金(第 3 項または第 5 項の受益権の価 第 12 条 (削除) 額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。) (受益証券を毀損した場合等の再交付) の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る 第 13 条 (削除) 口数の増加の記載または記録を行うことができます。 (受益証券の再交付の費用) ③第 1 項の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の 第 14 条 (削除) 基準価額に追加設定時信託財産留保額を加算した額(以 (運用の指図範囲等) 下「販売基準価額」といいます。)に、第 4 項に規定す 第 15 条 委託者は、信託金を主として次に掲げる第 1 号から第 る手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方 4 号までの住信アセットマネジメント株式会社を委託者 消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金 とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された 額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約 親投資信託(以下、それぞれを総称し「マザーファンド」 締結日前の取得申込に係る当該価額は、1 口につき 1 円 といいます。)の受益証券ならびに第 5 号から第 26 号 に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消 までの有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定に 費税等に相当する金額を加算した価額とします。 より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除 ④前項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めるところ によるものとします。 きます。)に投資することを指図します。 1.住信 国内株式インデックス マザーファンド ⑤前各項の規定にかかわらず、指定販売会社は、受益者が 2.住信 国内債券インデックス マザーファンド 別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場 3.住信 外国株式インデックス マザーファンド 合の受益権の取得価額は、原則として、第 40 条に規定 4.住信 外国債券インデックス マザーファンド する各計算期間終了日の販売基準価額とします。 5.株券または 新株引受権証書 ⑥前各項の規定にかかわらず、取引所(金融商品取引法第 6.国債証券 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品 7.地方債証券 取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場な 8.特別の法律により法人の発行する債券 らびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する 9.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった 外国金融商品市場および当該市場を開設するものをい 新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付 います。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取 社債券」といいます。)の新株引受権証券を除き 引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、指定 販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、 およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す ことができます。 (受益権の譲渡に係る記載または記録) 第 11 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に ます。) 10.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券 (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるも のをいいます。) 11.特別の法律により設立された法人の発行する出資 証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め るものをいいます。) 12.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品 取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいま す。) 条第 2 項第 1 号で定めるもの 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有す るもの ③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償 13.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証 還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要 券または新優先出資引受権を表示する証券(金融 と認めるときは、委託者は、信託金を前項第1号から第 商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをい 4 号に掲げる金融商品により運用することの指図ができ います。) 14.コマーシャル・ペーパー ます。 ④委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額と、マ 15.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新 ザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額 株引受権証券を含みます。以下同じ。) および のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額 新株予約権証券 が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 85 を超える 16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、 第 5 号から第 15 号の証券または証書の性質を有 するもの こととなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の 値上がり等により 100 分の 85 を超えることとなった場 合には、すみやかにこれを調整します。 17.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券 ⑤委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総 (金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定める 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託 ものをいいます。) 証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなし 18.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。) 19.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 た額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分 の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。 ⑥委託者は、取得時において、投資信託財産に属する新株 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。) 引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザー 20.オプションを表示する証券または証書(金融商品 ファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券およ 取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、 び新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属 有価証券に係るものに限ります。) するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産 21.預託証書(金融商品取引法第 2 条第1項第 20 号 で定めるものをいいます。) 22.外国法人が発行する譲渡性預金証書 総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をし ません。 ⑦前 3 項において投資信託財産に属するとみなした額と 23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条 は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の 第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益 時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総 証券に限ります。) 額に占める当該株式、当該投資信託証券、当該新株引受 24.抵当証券(金融商品取引法第 2 条第1項第 16 号 で定めるものをいいます。) 25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受 益証券に表示されるべきもの 26.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を 有するもの 権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を 乗じて得た額をいいます。 (運用の基本方針) 第 16 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定 める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 (投資する株式等の範囲) 第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証 なお、第 5 号の証券または証書、第 16 号ならびに第 21 券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株 号の証券または証書のうち第 5 号の証券または証書の 式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場にお 性質を有するものを以下「株式」といい、第 6 号から第 いて取引されている株式の発行会社の発行するものと 10 号までの証券および第 16 号ならびに第 21 号の証券 します。ただし、株主割当または社債権者割当により取 または証書のうち第 6 号から第 10 号までの証券の性質 得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ を有するものを以下「公社債」といい、第 17 号および 第 18 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 いては、この限りではありません。 ②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株 ②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次 式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等 に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定 において上場または登録されることが確認できるもの により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を については、委託者が投資することを指図することがで 含みます。)により運用することを指図することができ ます。 1.預金 きるものとします。 (同一銘柄の株式等への投資制限) 第 18 条 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同 2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 一銘柄の株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託 号に規定する受益証券発行信託を除きます。) 財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産 3.コール・ローン に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純 4.手形割引市場において売買される手形 資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図 5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 をしません。 ②委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一 銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総 (先物取引等の運用指図、目的および範囲) 第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該新株 に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、 引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のう わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取 ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投 引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、 資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとな 有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 る投資の指図をしません。 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券 ③前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額と オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号 は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所に 時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総 おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を 額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新 することができます。なお、選択権取引は、オプション 株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい ます。 取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。) ②委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に (同一銘柄の転換社債等への投資制限) 資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、 第 19 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、 わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオ ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 プション取引ならびに外国の取引所における通貨に係 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社 る先物取引および先物オプション取引を行うことを指 債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独 で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの 図することができます。 ③委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に (以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号 資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、 および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転 わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオ 換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額 プション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社 取引と類似の取引を行うことを指図することができま 債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総 す。 額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計 (スワップ取引の運用指図、目的、および範囲) 額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超え 第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 ることとなる投資の指図をしません。 に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動 ②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、 リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金 投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価 利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の 総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。) 占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約 権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 を行うことの指図をすることができます。 ②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限 (信用取引の指図範囲) が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないもの 第 20 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解 信用取引により株券を売付けることの指図をすること 約が可能なものについてはこの限りではありません。 ができます。なお、当該売付けの決済については、株券 ③スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ かかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファン とができるものとします。 ドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総 ②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の 額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計 発行会社が発行する株券について行うことができるも 額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいま のとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えな す。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものと いものとします。 1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書 の権利行使により取得する株券 します。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、 上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の 合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとな 2.株式分割により取得する株券 った場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相 3.有償増資により取得する株券 当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし 4.売出しにより取得する株券 ます。 5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および ④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るス 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使 ワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 により取得可能な株券 するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株 に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファン 引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 資信託財産に属する新株予約権証券および新株予 に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを 除きます。)の行使により取得可能な株券 を乗じて得た額をいいます。 ⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実 勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま す。 替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 ⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あ するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファン は受入れの指図を行うものとします。 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 (金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲) 第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用 に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 を乗じて得た額をいいます。 に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動 ⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取 相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価 引を行うことを指図することができます。 ②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、 当該取引の決算日が原則として第 3 条に定める信託期 間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信 託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで はありません。 するものとします。 ⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 ⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、 あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。) ③金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満 係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンド 期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外 の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額 において代表的利率として公表される預金契約または のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額 金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」 (以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいま といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る す。)が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商 数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との 品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価 差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間 総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対 で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日 象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属すると における当該指標利率の現実の数値で決済日における みなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時 現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を 価総額の合計額」といいます。)を超えないものとしま す。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上 いいます。 ⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、 記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、 あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス 金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商 ワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引お 品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、 よび当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先 委託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡 物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下 取引の一部の解約を指図するものとします。 本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替 ④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金 取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係 利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属 る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条 するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産 において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワ に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファン ップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現 ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産 実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本とし に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合 て定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投 数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭 資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のう またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日にお ち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ ける当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し ンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価 引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた 総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に 金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済 占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証 日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日に 券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 おける直物外国為替取引で反対売買したときの差金に ⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に 係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決 かかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファン 済日における指標利率の数値で決済日における現在価 ドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総 値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま 額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計 す。 額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいま (有価証券の貸付の指図および範囲) す。)が、投資信託財産の時価総額を超えないものとし 第 24 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、 投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の 純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計 範囲内で貸付の指図をすることができます。 額が、純資産総額を超えることとなった場合には、委託 1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時 者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引 価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価 の一部の解約を指図するものとします。 ⑥前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為 合計額を超えないものとします。 2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債 の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する 公社債の額面金額の合計額を超えないものとしま す。 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま す。 ②前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買 ②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合に 予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買 は、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約 予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合 の一部の解約を指図するものとします。 計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファ ③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたとき は、担保の受入れの指図を行うものとします。 (公社債の空売りの指図範囲) 第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 ンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信 託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投 資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ③前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為 投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さ 替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額 ない公社債を売付けることの指図をすることができま とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予 す。なお、当該売付けの決済については、公社債(投資 約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総 信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し 額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受 または買戻しにより行うことの指図をすることができ 益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。ま るものとします。 た、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約 ②前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時 価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー ファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額に ③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付け マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総 投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、 その超える額に相当する売付けの一部を決済するため の指図をするものとします。 (公社債の借入れ) 第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 ④第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者 は、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約 の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の 指図をするものとします。 公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当 (保管業務の委任) 該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と 第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属す 認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 ②前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が 投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。 ③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れ にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総 る資産を外国で保管する場合には、業務を行うに充分な 能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結 し、これを委任することができます。 (有価証券の保管) 第 31 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等 額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、 に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることがで その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還 きます。 するための指図をするものとします。 ④第 1 項の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支 弁します。 (混蔵寄託) 第 32 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定するものをいいます。本条においては、 (外貨建資産への投資制限) 外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類す 第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総 る者を含みます。)から、売買代金および償還金等につ 額と、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資 いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した 産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした 外国において発行された譲渡性預金証書またはコマー 額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の シャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引 40 を超えることとなる投資の指図をしません。有価証 業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関ま 券の値上がり等により 100 分の 40 を超えることとなっ たは金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものと た場合には、すみやかにこれを調整します。 ②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、 投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 します。 (一括登録) 第 33 条 (削除) 価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額 (投資信託財産の登記等および記載等の留保等) に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得 第 34 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託 た額をいいます。 (特別の場合の外貨建有価証券への投資制限) 第 28 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収 支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制 約されることがあります。 (外国為替予約の指図) 第 29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 財産については、信託の登記または登録をすることとし ます。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記また は登録を留保することがあります。 ②第 1 項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委 託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記 または登録をするものとします。 ③投資信託財産に属する旨の記載または記録をすること ができる投資信託財産については、投資信託財産に属す 休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日 る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明ら とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし かにする方法により分別して管理するものとします。た ます。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定め だし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする 方法により分別して管理することがあります。 る信託期間の終了日とします。 (投資信託財産に関する報告) ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別する 第 41 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財 ことができる方法によるほか、その計算を明らかにする 産に関する計算書および報告書を作成してこれを委託 方法により分別して管理することがあります。 (一部解約の請求および有価証券の売却等の指図) 第 35 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受 益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求ならびに 者に提出します。 ②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託 財産に関する総計算書および報告書を作成してこれを 委託者に提出します。 投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができ (信託事務の諸費用) ます。 第 42 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する (再投資の指図) 諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸 第 36 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却 経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託 代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有 価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収 入金を再投資することを指図することができます。 財産中から支弁します。 ②投資信託財産に係る会計監査費用(消費税を含みます。) は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信 (資金の借入れ) 託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計 第 37 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、 算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁 ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産におい します。 て一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借 (信託報酬等の総額および支弁の方法) 入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を 第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 40 条に もって有価証券等の運用は行わないものとします。 ②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範 囲内の額とします。 規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産 総額に年 10,000 分の 69 の率を乗じて得た額とします。 ②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日お 1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有 よび毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中 価証券等の売却等による受取りの確定している資 から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分は 金の額の範囲内 2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該 支払日における支払資金の不足額の範囲内 3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資 産総額の 10%以内 ③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日まで に限るものとします。 ④借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。 別に定めるものとします。 ③第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信 託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。 (収益の分配方式) 第 44 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、 次の方法により処理します。 1.投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、 貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する (損益の帰属) 収益から支払利息を控除した額をいいます。以下 第 38 条 委託者の指示に基づく行為により投資信託財産に生 同じ。)とマザーファンドの投資信託財産に属す じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 る配当等収益のうち投資信託財産に属するとみな (受託者による資金の立替え) した額(以下「みなし配当等収益」といいます。) 第 39 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転 との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計 換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申 監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬お 出があるときは、受託者は資金の立替えをすることがで よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額 きます。 を控除した後、その残額を受益者に分配すること ②投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の ができます。なお、次期以降の分配金にあてるた 清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お め、その一部を分配準備積立金として積み立てる よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を 見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替え て投資信託財産に繰り入れることができます。 ③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と 委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。 ことができます。 2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし 配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買 益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に 係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信 (信託の計算期間) 託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当 第 40 条 この信託の計算期間は、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月 する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ 29 日までとすることを原則とします。 の全額を売買益をもって補填した後、受益者に分 ②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間 配することができます。なお、次期以降の分配に 終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が あてるため、分配準備金として積み立てることが できます。 ②前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファ 算されるものとします。 (受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い) ンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーフ 第 48 条 (削除) ァンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託 (償還金の時効) 財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の 第 49 条 受益者が、信託終了による償還金について第 47 条第 割合を乗じて得た額をいいます。 ③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、 次期に繰り越します。 1 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請 求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受 けた金銭は、委託者に帰属します。 (収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに (投資信託契約の一部解約) 関する受託者の免責) 第 50 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1 第 45 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期 口単位または指定販売会社が委託者の承認を得て定め 間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における投 る解約単位をもって一部解約の実行を請求することが 資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をい できます。 います。以下同じ。)については第 47 条第 1 項に規定 ②平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約に係 する支払開始日までに、一部解約金については第 47 条 る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販 第 2 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指 売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 定する預金口座等に払い込みます。 ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者 ②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座 に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ 19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替 後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ 受益権となることが確実な受益証券をもって行うもの ん。 (収益分配金の再投資) 第 46 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営 とします。 ③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた 場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、 業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込 第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口 むことにより、指定販売会社に交付します。 座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の ②指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対 請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行 し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付け うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同 を行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条 口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にした 第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録 がい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の されます。 記載または記録が行われます。 ③収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者 ④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日 毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるもの の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の とします。 率を乗じて得た解約時における信託財産留保額(「解約 (償還金および一部解約金の支払い) 第 47 条 償還金は、信託終了後 1 ケ月以内の委託者の指定する 時信託財産留保額」といいます。)を控除した価額とし ます。 日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に ⑤委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の 記載または記録されている受益者(信託終了日以前にお 停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項に いて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま よる一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およ す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取 びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取 得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載ま り消すことができます。 たは記録されている受益権については原則として取得 ⑥前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止され 申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、 た場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の その口座が開設されている振替機関等に対して委託者 一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者が がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る その一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該 受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社 受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後 振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を 当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、 受け付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出した 受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、 信託終了日後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から受 益証券と引換えに当該受益者に支払います。 価額とします。 ⑦委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受 益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合には、受 ②一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算し 託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を て、原則として 5 営業日目から受益者に支払います。 終了させることができます。この場合において、委託者 ③前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、 は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け 指定販売会社の営業所等において行うものとします。 出ます。 ④償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則と ⑧委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ して、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計 うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付 (投資信託契約に関する監督官庁の命令) します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益 第 52 条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の 者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契 行いません。 約を解約し信託を終了させます。 ⑨前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 ②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 を変更しようとするときは、第 56 条の規定にしたがい 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし ます。 ます。 (委託者の登録取消等に伴う取扱い) ⑩前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の 第 53 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 7 したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この 項の投資信託契約の解約をしません。 ⑪委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした 投資信託契約を解約し信託を終了させます。 ②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約 ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、 に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 継ぐことを命じたときは、この信託は、第 56 条第 4 項 して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者 を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ⑫第 9 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、 第 9 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 (質権口記載又は記録の受益権の取り扱い) 第 50 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記 録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解 の間において存続します。 (委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い) 第 54 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあ り、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡 することがあります。 ②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させ ることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する 事業を承継させることがあります。 約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支 (受託者の辞任および解任に伴う取扱い) 払い等については、この投資信託約款によるほか、民法 第 55 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任する その他の法令等にしたがって取り扱われます。 ことができます。受託者がその任務に背いた場合、その (投資信託契約の解約) 他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、 第 51 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前にこの投資 裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託 信託契約を解約することが受益者のため有利であると 者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場 認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 合、委託者は、第 56 条の規定にしたがい、新受託者を 受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託 を終了させることができます。この場合において、委託 者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届 け出ます。 選任します。 ②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの 投資信託契約を解約し信託を終了させます。 (投資信託約款の変更) ②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ 第 56 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまた うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付 うえ、この投資信託約款を変更することができるものと します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益 し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を 者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を 行いません。 監督官庁に届け出ます。 ②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なも ③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 のについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし この投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交 ます。 付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受 ④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の投資信託契約の解約をしません。 ⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、 これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 を交付したときは、原則として、公告を行いません。 ⑥第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照 らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、 益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告 を行いません。 ③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一 定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付 記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし ます。 ④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の 口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の投資信託約款の変更をしません。 ⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととした 第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および ときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、 書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対 して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面 を交付したときは、原則として、公告を行いません。 (反対者の買取請求権) 第 57 条 第 50 条第 7 項から同条第 12 項および第 51 条に規定 する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信 託約款の変更を行う場合において、第 50 条第 9 項また は第 51 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委 託者に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を経 由して、受託者に対し、自己に帰属する受益権を投資信 託財産をもって買取るべき旨を請求することができま す。 (公告) 第 58 条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。 (投資信託約款に関する疑義の取扱い) 第 59 条 この投資信託約款の解釈について疑義が生じたとき は、委託者と受託者の協議により定めます。 (付則) 第1条 第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「収益 調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるもの とし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額 をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加 重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 また、第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する 「各 受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、 各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託の つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整 されるものとします。 第2条 平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 9 条、第 10 条、第 12 条から第 14 条、第 48 条の規定および受益 権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者が やむを得ない事情等により受益証券を発行する場合に は、なおその効力を有するものとします。 上記条項により投資信託契約を締結します。 平成 12 年 5 月 30 日 委託者 住信アセットマネジメント株式会社 受託者 住友信託銀行株式会社 用 語 解 説 あ行 運用報告書 EDINET ファンドがどのように運用され、その結果どうなったかを現在の運用内容とあわせて説明する報告書の こと。原則としてファンドの計算期間ごとに投信会社が作成し、販売会社を通じてファンドの保有者(受 益者)に交付されます。 Electronic Disclosure for Investors’NETwork の略です。投資家は EDINET を利用することにより、 インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告書、半期報告書等を閲覧することが できます。 か行 会計監査費用 格付 株式投資信託 基準価額 金融商品取引業 (金融商品取引 業者) 金融商品取引所 (取引所) クローズド期間 継続募集期間 個別元本 1998 年 12 月の法改正により、ファンドで保有している有価証券などの分別管理が適切に行われている かなどについて公認会計士などの有資格者によるファンドの監査が義務付けられ、その対価として支払 われる費用のこと。 債券の元金や利金の支払いの安全度を専門的な第三者(格付機関など)が評価したもの。各機関によっ て分析方法が異なるため、同じ銘柄であっても必ずしも同等の評価とならないこともあります。債券格 付が一般的ですが、株式格付や投資信託格付などもあります。 略して「株式投信」「株投」といわれることもあります。一般には株式を主な投資対象とするファンド を指しますが、日本では、約款上株式を 1 株でも組み入れることが可能なファンドは株式投資信託に分 類されます。 ファンドの資産総額から負債総額を差し引いた金額(純資産総額)をそのときのファンドの受益権総口 数で除した 1 口当たりの純資産価額をいいます。ファンドを買い付ける際や換金する際の基準となるも ので、通常、毎営業日に計算・公表されています。 2007年9月30日施行の「金融商品取引法」にもとづき定められ、有価証券の売買等を行う「第一種金融 商品取引業」、投資信託他の運用等を行う「投資運用業」などの種類があります。これらの業を行う者 は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、「金融商品取引業者」と呼ばれます。 上記の「金融商品取引法」に定められ、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品 会員制法人または株式会社をいいます。なお、本目論見書および投資信託約款等においては、原則とし て、金融商品取引所の開設する金融商品市場、これらに類似する市場で外国に所在するものおよび当該 市場を開設する者を含め、総称して「取引所」という用語を使用しております。 ファンドを解約できない期間のこと。効率的で計画的な運用を行うため設けられますが、ファンドによ ってその有無、期間の長短は異なります。 追加型証券投資信託におけるファンド設定日から目論見書の有効期間が切れる日まで行われるファン ドの募集期間のこと。目論見書の有効期間は、有価証券届出書を関東財務局長に提出することで更新さ れていきます。 受益者ごとのファンドの買付価額のこと。同じファンドを複数回取得した場合には、追加取得のつど、 取得口数に応じて加重平均されます。 さ行 収益分配金 受益者 純資産総額 償還 信託期間 信託財産留保金 信託報酬 設定日 ファンドの決算時に受益者に支払われる収益金のこと。収益の源泉はファンドに組み入れた有価証券等 から生ずる利子・配当、売買益・評価益などの合計額から経費を差し引いた額であり、分配方針にした がって受益権口数に応じて各受益者に平等に分配されます。 ファンドを購入・保有している個人・法人のこと。 ファンドに組み入れられている有価証券の時価、現預金、利息・配当金の合計額からファンドの運用に 要した費用などの負債額を差し引いた額のこと。 ファンドが信託財産の清算を行い、換金された金銭をその時の受益者に返還すること。なお、約款で定 められた信託期間中であっても、ファンドの規模が小さくなって運用が困難になった場合などには期日 を繰り上げて償還することがあり、これを「繰上償還」といいます。 ファンドごとに定められたファンドの存続期間のこと。運用開始日から運用終了日までの期間をいいま す。 償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、途中解約 時の解約者から頂く一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。ファンドによっては追加信 託時にお買付の投資者にご負担頂く場合があります。 運用を行う委託者、指定販売会社、投資信託財産の管理を行う受託者に対して、それら業務の対価とし てファンドから支払われる報酬のこと。 ファンドの運用開始日のこと。 た行 貯金保険 追加型投資信託 投資信託約款 当初募集期間 特別分配金 正式には「農水産業協同組合貯金保険」といいます。預金保険が、日本国内に本店のある銀行、信用金 庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会を対象にしている のに対し、貯金保険は、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、左記協同組合の連合会、 農林中央金庫を対象にしています。 ファンドの存続期間中、原則としていつでも購入・換金ができるファンドのこと。 個々のファンドの具体的な仕組みや運営・管理などの細目を規定したもの。投資信託及び投資法人に関 する法律にもとづいて作成され、その内容については、あらかじめ、金融庁に届出が行われます。委託 者と受託者は、この投資信託約款にもとづいて投資信託契約を締結し、ファンドの運営・管理などを行 います。 新しく設定される追加型証券投資信託において、そのファンドの有価証券届出書を関東財務局長に提出 しその効力が発生した日以降、販売会社が募集を開始した日からファンド設定日の前日まで行われる募 集期間のこと。ファンドが設定されていないため、基準価額は存在せず、取得する場合は通常 1 口当た り 1 円や 1 口当たり 1 万円(ファンドによって異なる)などの価額となります。 収益分配金のうちファンドの追加設定によりファンドに生じた収益調整金から支払われる分配金で、追 加型株式投資信託特有のもの。収益分配金を支払った後の基準価額が、その受益者の個別元本を下回っ ている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、元本の払戻しの性格を持つため、非課税扱 いとなります。 は行 配当利回り 反対者による買 取請求権 普通分配金 保険契約者保護 機構 株式の年間配当額を株価で割ったもの。 投資信託契約の解約や重大な投資信託約款の変更等を行う場合においては、事前にその賛否を受益者に 問わなければなりません。反対する受益者に帰属する受益権の割合が法令に定める割合に達せず、それ らが実施されることとなった場合において、反対した受益者が、受託者に対し、自己に帰属する受益権 を、公正な価額で投資信託財産をもって買い取るべきことを請求できる権利のことです。この制度を使 わず、通常の解約を行ってもかまいません。 追加型株式投資信託の収益分配金のうち、公社債などの利子、株式の配当金、売買益などの運用益から 支払われる分配金で、マル優などの適用で非課税となるものを除き、課税扱いとなります。具体的には、 収益分配金を支払った後の基準価額が、その受益者の個別元本と同額の場合または個別元本を上回って いる場合には収益分配金全額が普通分配金となり、また、収益分配金を支払った後の基準価額が、その 受益者の個別元本を下回っている場合には、収益分配金から特別分配金を差し引いた額が普通分配金と なります。 保険会社が経営破綻に陥った場合に、保険契約者の保護を図り、もって保険業に対する信頼性を維持す ることを目的としています。現在、日本には、生命保険会社が加入する「生命保険契約者保護機構」と、 損害保険会社が加入する「損害保険契約者保護機構」の 2 つがあります。 ま行 申込手数料 目論見書 ファンドの取得申込みの際、投資者が販売会社に支払う手数料のこと。販売手数料、募集手数料ともい います。 有価証券の募集や売出の時に、その有価証券の発行者が投資者に対して提供しなければならない説明資 料のこと。投資信託の場合も、1998 年の法改正によってそれまでの受益証券説明書に替わって、目論 見書の交付が義務づけられました。ファンドの運用方針や特徴など、重要な情報が記載されています。 なお、2004 年の法改正によって、ファンドを買っていただく投資者に必ず交付しなければならない目 論見書(交付目論見書)と、約定までに投資者からの請求があれば交付しなければならない目論見書(請 求目論見書)の 2 部制となりました。 や行 有価証券届出書 有価証券報告書 預金保険機構 投資信託を募集する場合、(関東)財務局長に提出しなければならない書類のこと。1998 年の法改正に よって投資信託も有価証券の一種となったことから、提出が義務づけられました。原則として、有価証 券届出書に記載されていない事項は目論見書には記載できません。 ファンドの決算日から 3 ケ月以内に、(関東)財務局長に提出しなければならないファンドの決算書の こと。1998 年の法改正によって投資信託も有価証券の一種となったことから、提出が義務づけられま した。 金融機関の破綻により預金の払戻しができなくなったなどの場合、預金保険機構が、預金保険金を支払 ったり、破綻金融機関の合併に対して資金を援助するなどの方法により、預金者を保護する制度のこと。 日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、 労働金庫連合会はすべてこの制度への加入が義務づけられています。 すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 投資信託説明書 (請求目論見書) 2008.8.19 1. この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「すみしん マイセレクション 25」、 「す みしん マイセレクション 50」および「すみしん マイセレクション 75」の募集について は、委託者は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届 出書を平成 20 年 8 月 18 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年 8 月 19 日にその届 出の効力が生じております。 2. この投資信託説明書(請求目論見書)は、金融商品取引法第 13 条の規定にもとづく目論 見書のうち、同法第 15 条第 3 項の規定にもとづき投資家がファンドを取得する時までに 投資家から請求があった場合に交付を行う目論見書です。 <有価証券届出書の表紙記載項目> 有価証券届出書提出日 : 平成 20 年 8 月 18 日 発行者名 : 住信アセットマネジメント株式会社 代表者の役職・氏名 : 取締役社長 平 田 誠 一 本店の所在の場所 : 東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号 届出の対象とした募集 募集内国投資信託受益証券に係る ファンドの名称 : すみしん マイセレクション 25 すみしん マイセレクション 50 すみしん マイセレクション 75 募集内国投資信託受益証券の金額 : すみしん マイセレクション 25 上限 3,000 億円 すみしん マイセレクション 50 上限 3,000 億円 すみしん マイセレクション 75 上限 3,000 億円 有価証券届出書の写しを縦覧に供 する場所 : 該当ありません。 ※本投資信託説明書中において、 「すみしん マイセレクション 25」 、「すみしん マイセレクショ ン 50」および「すみしん マイセレクション 75」を総称して「すみしん マイセレクション」と いうことがあります。またそれぞれを「ファンド」ということがあります。 【目 第1 ファンドの沿革 次】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1 申込(販売)手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 換金(解約)手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 第2 手続等 第3 管理及び運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 資産管理等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 (1)資産の評価 (2)保管 4 (3)信託期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 (4)計算期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 (5)その他 2 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表 2 ファンドの現況 第5 設定及び解約の実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 124 第1【ファンドの沿革】 平成 12 年 5 月 30 日 投資信託契約締結、各ファンドの設定、運用開始 第2【手続等】(各ファンド共通) 1【申込(販売)手続等】 ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。) に移行しており、取得申込者は指定販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開 設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債 等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替 えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)第 2 条に 規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。 )の口座を示すもの とし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。(以下、振替口座簿に 記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。) なお、指定販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口 数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、 振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を 行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、 その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権に ついては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨 の通知を行います。 1)申込手続 (イ)ファンドの受益権の取得申込者は、指定販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行います。 (ロ)取得申込みは、申込期間における毎営業日に、本邦にある指定販売会社の本支店・出張所で受け付け ます。 (ハ)取得申込みの受付は、原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時(わが国の取引所が半休日の 場合は午前 11 時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付になります。 (ニ)各ファンドの受益権の販売価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に追加設定時信託財産留 保金※(取得申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.05%)を加えた価額(販売基準価額)とします。 「信託財産留保金」とは、当初設定日以降の買付または信託期間終了前の解約に際し、取得申 込者または解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加 設定または解約に対応して投資信託財産で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料 等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを負うことになりま す。信託財産留保金は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有される受益者 との公平性を図る目的で導入されています。 販売基準価額に関する投資家の皆様による照会方法等につきましては、委託者または指定販売会社 にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、以下の通りです。 <お問い合わせ先> 住信アセットマネジメント株式会社 電話番号:0120-417434(フリーダイヤル) (なお、受付時間は営業日の午前 9 時∼午後 5 時(わが国の取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項 に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場な -1- らびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設 するものをいいます。以下同じ。 )が半休日の場合は午前 9 時∼正午)とします。) 住信アセットマネジメント株式会社ホームページ:http://www.sumishinam.co.jp/ (ホ)申込代金の払込みについては、指定販売会社が指定する期日までに申込みの指定販売会社に支払う ものとします。 (ヘ)各ファンドは、収益の分配がなされた場合、税金を差し引いた後、分配金を無手数料で再投資する 「自動けいぞく投資専用ファンド」です。このため申込みの際、受益権の取得申込者は、指定販売 会社との間で別に定める「自動けいぞく投資約款」にしたがって、分配金自動けいぞく投資に関する 契約を締結します。なお、指定販売会社によっては、当該契約について、同様の権利義務関係を規 定する名称の異なる契約を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま す。なお、指定販売会社によっては、定時定額で購入する「自動購入サービス」を利用することも できます。当該サービスを利用する場合には指定販売会社との間で「自動購入サービス」に関する 取り決め(指定販売会社によっては、当該契約について、同様の権利義務関係を規定する名称の異 なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。) を行うものとします。 (ト)取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、指定販売 会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を 取り消すことができます。 2)申込単位 申込単位については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先 は、「第 2【手続等】 1【申込(販売)手続等】 1)申込手続(ニ)」に記載されている先と同じです。 3)申込手数料 (イ)申込手数料(受益権 1 口当たり)は、各ファンドにつき、取得申込受付日の翌営業日の販売基準価 額に、指定販売会社が個別に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。有価証券届出書提出日 現在の申込手数料率の上限は 1.05%(税抜※1.00%)です。 「税抜」における「税」とは、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をい います(以下同じ) 。 申込手数料については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合 わせ先は、 「第 2【手続等】 1【申込(販売)手続等】 1)申込手続(ニ)」に記載されている先と同 じです。 (ロ)「償還乗換え※」により各ファンドの取得申込みをする場合は、当該償還金額の範囲内(単位型証券 投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する部分 については無手数料(有価証券届出書提出日現在)で申込みを受け付けます。申込金額が償還金額 を超える場合、超過部分の金額については、1.05%(税抜 1.00%)を上限(有価証券届出書提出日 現在)として指定販売会社が定める料率により計算された手数料をお支払いいただきます。指定販 売会社によっては「償還乗換え」の取扱いを行わない場合があります。「償還乗換え」の取扱いの 詳細については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先 は、「第 2【手続等】 1【申込(販売)手続等】 1)申込手続(ニ)」に記載されている先と同じで す。 -2- 「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前 3 ケ月の初日以降償還となった証券投資 信託の償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における 受益権の買取請求による売却代金またはご解約金を含みます。なお、追加型証券投資信託にあ っては、当初の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものを信託期 間を延長した証券投資信託とみなします。)をもって、その支払いを行った指定販売会社で各 ファンドの受益権をお求めいただく場合をいいます。この場合、指定販売会社は償還金の支払 いを受けたことを証する書面の提出を求めることがあります。 (ハ)ファンド間の乗換え(スイッチング)の場合には、申込手数料はかかりません。 (有価証券届出書提 出日現在) (ニ)各ファンドとも、自動けいぞく投資契約にもとづき収益分配金を再投資する場合には、申込手数料 はかかりません。 2【換金(解約)手続等】 1)受益権の買取請求 ファンドのご換金の方法は、ご解約の請求のほか受益権の買取の方法によることができます。ただし、 受益権の買取は指定販売会社によっては行わない場合がありますので、詳細については指定販売会社に お問い合わせください。 2)受益権のご解約の請求 ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、換金の請求を行う受益者は、その 口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託 者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振 法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 (イ)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者にご解約の請求をすることができます。ご解約の 請求の受付は、原則として、指定販売会社の営業日の午後3時(わが国の取引所が半休日の場合は午 前11時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付になります。なお、解約単位は、 指定販売会社によって異なります。 (ロ)受益者が前記のご解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。 (ハ)委託者は、前記(イ)のご解約の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約しま す。 (ニ)ご解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の率を乗じて 得た額を解約時信託財産留保金として控除した価額(以下「解約価額」といいます。 )とします。す なわち、解約価額=解約請求受付日の翌営業日の基準価額−解約時信託財産留保金=解約請求受付 日の翌営業日の基準価額−(解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.05%)となります。 (ホ)ご解約の受取金額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた額となります。 (ヘ)解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して 5 営業日目から指定販売会社において支払い ます。 (ト)委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、 前記(イ)によるご解約の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けたご解約の請求の受 付を取り消すことができます。 -3- (チ)前記(ト)により、ご解約の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ た当日のご解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がそのご解約の請求を撤回しない場合には、 当該受益権のご解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご解約の請 求を受け付けたものとして、前記(ニ)の規定に準じて計算された価額とします。 (リ)解約単位および解約価額に関する投資家の皆様による照会方法等につきましては、委託者または指 定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、 「第 2【手続等】 1【申込(販 売)手続等】 1)申込手続(ニ) 」に記載されている先と同じです。 第3【管理及び運営】(各ファンド共通) 1【資産管理等の概要】 (1)【資産の評価】 1)基準価額の算出方法 基準価額とは、投資信託財産に属する有価証券(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま す。)、金融商品等のすべての資産を時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した 純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した 1 口当たり純資産価額をいいます。なお、ファン ドに属する有価証券等の資産の時価評価は、原則として法令および社団法人投資信託協会規則にしたが って評価します。 【主要な投資対象の評価方法】 (1)ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法 原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。 (2)マザーファンドの主要な投資対象の評価方法 ・株式 原則として、ファンドの基準価額計算日(外国で取引されているものについては、原則として、 基準価額計算日の前日)の当該取引所における最終相場で評価するものとします。 ・公社債 原則として、次のいずれかから入手した価額で評価します。 1.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) 2.価格情報会社の提供する価額 3.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。) また、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国におけるファンドの基準価額計算日の 対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国におけるファ ンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 2)基準価額の算出頻度 基準価額は、委託者の営業日において日々算出されます。 3)基準価額に関する投資者による照会方法等 基準価額は、委託者および指定販売会社で入手できます。投資家の皆様による照会方法等につきまして は、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、 「第 2【手続等】 1【申込(販売)手続等】 1)申込手続(ニ) 」に記載されている先と同じです。 なお、販売基準価額は、翌日の日本経済新聞に「すみしん マイセレクション 25」は「マイ 25」 、「すみ しん マイセレクション 50」は「マイ 50」 、「すみしん マイセレクション 75」は「マイ 75」として掲載 されます。ただし、表示は 1 万口当たりに換算した価額で行われます。 -4- (2)【保管】 該当事項はありません。 (3)【信託期間】 各ファンドとも信託期間は、平成 12 年 5 月 30 日から、投資信託約款第 3 条の規定による信託終了の日 までとします。(原則無期限) (4)【計算期間】 各ファンドとも計算期間は、原則として、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月 29 日までとします。ただし、当 該計算期間終了の該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より 次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。 (5)【その他】 1)信託の終了 (イ)(a)委託者は、投資信託約款に定める信託終了前に、受益権の残存口数が5億口を下回ることとなっ た場合もしくはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また はやむを得ない事情が発生したときには、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信 託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする 旨を監督官庁に届け出ます。 (b)委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記 載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資 信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 (c)前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べ るべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 (d)前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え るときは、前記(a)の投資信託契約の解約をしません。 (e)委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を 公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対し て交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、 原則として、公告を行いません。 (f)前記(c)から(e)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい る場合であって、前記(c)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと が困難な場合には適用しません。 (ロ)委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投 資信託契約を解約し信託を終了させます。 (ハ)委託者が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委 託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この投資信託契 約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、後記「2)投資信託約款の変 更(イ)(d)」に該当する場合を除き、この信託はその委託者と受託者との間において存続します。 (ニ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた 場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求す ることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した後、委託者が新受託 者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。 -5- 2)投資信託約款の変更 (イ)(a)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、 受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更し ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 (b)委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようと する旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る 知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対し て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 (c)前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べ るべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 (d)前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え るときは、前記(a)の投資信託約款の変更をしません。 (e)委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を 公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対し て交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、 原則として、公告を行いません。 (ロ)委託者は、監督官庁の命令にもとづいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、前記(イ) の(b)から(e)に記載されている手続きにしたがいます。 3)指定販売会社との証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約の更改等に関する手続 指定販売会社との証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約の有効期間は、契約締結の日か ら 1 年間とします。ただし、契約満了日の 3 ケ月前までに別段の意思表示のないときは、同一条件に て自動的に 1 年間更新され、以後も同様とします。期間の途中において必要あるときは、契約の一部 を変更することができます。 4)運用報告書 委託者は、計算期間の末日ごとおよび償還時に、期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価 証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知られたる受益者に対し て交付します。 5)信託事務処理の再信託 受託者は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会 社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に もとづいて所定の事務を行います。 -6- 2【受益者の権利等】 ファンドの受益者が有する主な権利は以下の通りです。なお、ファンドの受益権の 1 口当たり投資信託 財産持分は、すべて均等かつ同一であり、取得申込日の前後等により受益者間で 1 口当たり持分の差異 が生じることはありません。 1)収益分配金請求権 ファンドの収益分配金は、自動的にファンドの受益権に再投資されます。この場合、受託者が委託者 の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配 金が指定販売会社に支払われ、指定販売会社は、受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資に係る 受益権の売付を行います。 ※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、分配金は、税引き後無手数 料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記 録されます。 2)償還金請求権 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 償還金は、原則として償還日から起算して 5 営業日目までに受益者に支払います。償還金の支払いは、 指定販売会社において行われます。受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間 その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属す るものとします。 3)換金請求権 受益者は、自己に帰属する受益権について、ご解約の請求をすること、または買取を請求することに より換金する権利を有します。 4)反対者の買取請求権 投資信託契約の解約、または投資信託約款の変更のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、 一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投 資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 5)帳簿閲覧・謄写請求権 受益者は、委託者に対し、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧または謄写の請求をす ることができます。 なお、受益者には、議決権、受益者集会の権利はありません。 -7- 第4【ファンドの経理状況】 (1)各ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令 第 133 号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額については、円単位で表示しております。 (2)各ファンドは、 第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日から平成 19 年 5 月 29 日まで)の財務諸表については、 証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日から平成 20 年 5 月 29 日 まで)の財務諸表については、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、あずさ監査法人によ り監査を受けております。その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。 -8- 1【財務諸表】 すみしん マイセレクション 25 (1)【貸借対照表】 (単位:円) 区 分 資産の部 流動資産 コ ー ル ・ ロ ー ン 親 投 資 信 託 受 益 証 券 未 収 入 金 未 収 利 息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未 払 収 益 分 配 金 未 払 受 託 者 報 酬 未 払 委 託 者 報 酬 そ の 他 未 払 費 用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元 本 剰 余 金 期 末 剰 余 金 剰 余 金 合 計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 金 額 - 11 - 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 金 額 48,340,061 902,086,683 − 634 950,427,378 950,427,378 41,504,998 758,401,542 8,900,000 549 808,807,089 808,807,089 6,020,970 352,140 2,313,974 51,942 8,739,026 8,739,026 7,218,277 302,070 1,984,960 45,272 9,550,579 9,550,579 821,014,998 732,372,431 120,673,354 120,673,354 941,688,352 941,688,352 950,427,378 66,884,079 66,884,079 799,256,510 799,256,510 808,807,089 (2)【損益及び剰余金計算書】 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 金 額 区 分 営業収益 受 取 利 息 有 価 証 券 売 買 等 損 益 営業収益合計 営業費用 受 託 者 報 酬 委 託 者 報 酬 そ の 他 費 用 営業費用合計 営業利益 営業損失 経常利益 経常損失 当期純利益 当期純損失 一部解約に伴う当期純利益分配額 一部解約に伴う当期純損失分配額 期首剰余金 剰余金増加額 (当期追加信託に伴う剰余金増加額) 剰余金減少額 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) 分配金 期末剰余金 115,957 62,977,057 63,093,014 728,833 4,789,325 51,942 5,570,100 57,522,914 − 57,522,914 − 57,522,914 − 4,110,945 − 86,403,175 1,740,688 ( 1,740,688 ) 14,861,508 ( 14,861,508 ) 6,020,970 120,673,354 (単位:円) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 金 額 204,996 △31,055,141 △30,850,145 635,467 4,175,814 45,272 4,856,553 − 35,706,698 − 35,706,698 − 35,706,698 − 2,218,617 120,673,354 1,209,695 ( 1,209,695 ) 14,292,612 ( 14,292,612 ) 7,218,277 66,884,079 (3)【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 資産の評価基準及び評価方法 第 7 期 第 8 期 (自 平成18年5月30日 (自 平成19年5月30日 至 平成19年5月29日) 至 平成20年5月29日) 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受 同左 益証券の基準価額で評価してお ります。 (貸借対照表に関する注記) 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 971,180,289円 17,559,101円 167,724,392円 821,014,998円 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 821,014,998円 8,977,105円 97,619,672円 732,372,431円 821,014,998口 732,372,431口 2.計算期間末日における受益権の総数 - 12 - (損益及び剰余金計算書に関する注記) 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 分 配 金 の 計算期間末における配当等収益(104,731円)、 計 算 過 程 経費控除後繰越欠損金補填後の有価証券売買 等損益(53,307,238円)及び分配準備積立金 (71,018,859 円 ) 及 び 収 益 調 整 金 (3,414,868 円)より、分配対象収益は127,845,696円(1万 口当たり1,557円16銭)であり、うち6,157,612 円(1万口当たり75円)を分配金額としており ます。なお、当期の課税対象収益分配金に加 算する外国所得税額は136,642円です。 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 計算期間末における経費控除後の配当等収益 (0円)、経費控除後繰越欠損補填後の有価証券 売買等損益(0円)、収益調整金(4,229,648円) 及び分配準備積立金(104,495,696円)により、 分配対象収益は108,725,344円(1万口当たり 1,484円56銭)であり、うち7,323,724円(1万口 当たり100円)を分配金額としております。 なお、当期の課税対象収益分配金に加算する 外国所得税額は105,447円です。 (有価証券に関する注記) 第7期(平成19年5月29日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 902,086,683 56,368,852 合 計 902,086,683 56,368,852 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 第8期(平成20年5月29日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 758,401,542 △26,183,740 合 計 758,401,542 △26,183,740 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 (デリバティブ取引に関する注記) 取引の状況に関する事項 第 7 期 第 8 期 (自 平成18年5月30日 (自 平成19年5月30日 至 平成19年5月29日) 至 平成20年5月29日) 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 該当事項はありません。 用目的 当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価 格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、 デリバティブ取引を行うことができます。 当ファンドの利用することができるデリバティ ブ取引は、先物取引(わが国の証券取引所におけ る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、 有価証券オプション取引、金利に係る先物取引お よび金利に係るオプション取引ならびに外国の 取引所におけるこれらの取引と類似の取引、わが 国の取引所における通貨に係る先物取引ならび に外国の取引所における通貨に係る先物取引お よび先物オプション取引)、スワップ取引(通貨 スワップ取引を含む)、金利先渡取引、為替先渡 取引、外国為替予約取引であります。 なお、当計算期間においてはデリバティブ取引を 行っておりません。 - 13 - 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスク と信用リスクがあります。デリバティブ取引の執 行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行って おり、市場リスクの管理については、ポジション やリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロ ールする体制としています。 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) (関連当事者との取引に関する注記) 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左 件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び 投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬 等の給付以外の取引は行っておりません。 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) (1 口当たり情報) 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 1口当たり純資産額 = 1.1470円 1口当たり純資産額 = 1.0913円 (4)【附属明細表】(平成 20 年 5 月 29 日現在) 1)有価証券明細表 ①株式 該当事項はありません。 ②株式以外の有価証券 種類 銘柄 住信 国内株式インデックス マザーファンド 住信 外国株式インデックス 親投資信託 マザーファンド 受益証券 住信 国内債券インデックス マザーファンド 住信 外国債券インデックス マザーファンド 合計 総口数 (単位 : 口) 帳簿価額 (単位 : 円) 評価額 (単位 : 円) 評価損益 (単位 : 円) 166,128,438 192,243,829 167,058,757 △25,185,072 32,421,894 48,191,904 42,304,087 △5,887,817 422,146,203 463,347,673 468,286,782 4,939,109 38,429,504 80,801,876 80,751,916 △49,960 659,126,039 784,585,282 758,401,542 △26,183,740 2)有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 - 14 - 1 財務諸表 すみしん マイセレクション 50 (1)貸借対照表 (単位:円) 区 分 資産の部 流動資産 コ ー ル ・ ロ ー ン 親 投 資 信 託 受 益 証 券 未 収 入 金 未 収 利 息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未 払 収 益 分 配 金 未 払 解 約 金 未 払 受 託 者 報 酬 未 払 委 託 者 報 酬 そ の 他 未 払 費 用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元 本 剰 余 金 期 末 剰 余 金 剰 余 金 合 計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 金 額 - 17 - 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 金 額 49,861,959 922,093,612 2,280,000 654 974,236,225 974,236,225 42,764,247 752,700,228 8,280,000 566 803,745,041 803,745,041 7,542,044 2,397,609 357,597 2,758,566 53,264 13,109,080 13,109,080 6,937,590 131,997 299,713 2,311,970 45,628 9,726,898 9,726,898 791,772,275 724,496,237 169,354,870 169,354,870 961,127,145 961,127,145 974,236,225 69,521,906 69,521,906 794,018,143 794,018,143 803,745,041 (2)損益及び剰余金計算書 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 金 額 区 分 営業収益 受 取 利 息 有 価 証 券 売 買 等 損 益 営業収益合計 営業費用 受 託 者 報 酬 委 託 者 報 酬 そ の 他 費 用 営業費用合計 営業利益 営業損失 経常利益 経常損失 当期純利益 当期純損失 一部解約に伴う当期純利益分配額 一部解約に伴う当期純損失分配額 期首剰余金 剰余金増加額 (当期追加信託に伴う剰余金増加額) 剰余金減少額 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) 分配金 期末剰余金 114,998 97,529,599 97,644,597 747,402 5,765,566 53,264 6,566,232 91,078,365 − 91,078,365 − 91,078,365 − 8,838,639 − 112,557,801 5,069,305 ( 5,069,305 ) 22,969,918 ( 22,969,918 ) 7,542,044 169,354,870 (単位:円) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 金 額 202,076 △77,993,384 △77,791,308 640,715 4,942,468 45,628 5,628,811 − 83,420,119 − 83,420,119 − 83,420,119 − 6,620,593 169,354,870 5,682,853 ( 5,682,853 ) 21,778,701 ( 21,778,701 ) 6,937,590 69,521,906 (3)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 資産の評価基準及び評価方法 第 7 期 第 8 期 (自 平成18年5月30日 (自 平成19年5月30日 至 平成19年5月29日) 至 平成20年5月29日) 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受 同左 益証券の基準価額で評価してお ります。 (貸借対照表に関する注記) 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 951,270,615円 34,904,984円 194,403,324円 791,772,275円 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 791,772,275円 35,231,434円 102,507,472円 724,496,237円 791,772,275口 724,496,237口 2.計算期間末日における受益権の総数 - 18 - (損益及び剰余金計算書に関する注記) 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 分 配 金 の 計算期間末における配当等収益(104,641円)、 計 算 過 程 経費控除後繰越欠損金補填後の有価証券売買 等損益(82,135,085円)及び分配準備積立金 (95,722,632 円 ) 及 び 収 益 調 整 金 (3,444,531 円)より、分配対象収益は181,406,889円(1万 口 当 た り 2,291 円 14 銭 ) で あ り 、 う ち 7,917,722円(1万口当たり100円)を分配金額 としております。 なお、当期の課税対象収益分配金に加算する 外国所得税額は375,678円です。 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 計算期間末における経費控除後の配当等収益 (0円)、経費控除後繰越欠損補填後の有価証券 売買等損益(0円)、収益調整金(10,147,717円) 及び分配準備積立金(149,001,875円)により、 分配対象収益は159,149,592円(1万口当たり 2,196円69銭) であり、うち7,244,962円(1万 口当たり100円)を分配金額としております。 なお、当期の課税対象収益分配金に加算する 外国所得税額は307,372円です。 (有価証券に関する注記) 第7期(平成19年5月29日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 922,093,612 84,462,213 合 計 922,093,612 84,462,213 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 第8期(平成20年5月29日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 752,700,228 △67,460,169 合 計 752,700,228 △67,460,169 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 (デリバティブ取引に関する注記) 取引の状況に関する事項 第 7 期 第 8 期 (自 平成18年5月30日 (自 平成19年5月30日 至 平成19年5月29日) 至 平成20年5月29日) 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 該当事項はありません。 用目的 当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価 格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、 デリバティブ取引を行うことができます。 当ファンドの利用することができるデリバティ ブ取引は、先物取引(わが国の証券取引所におけ る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、 有価証券オプション取引、金利に係る先物取引お よび金利に係るオプション取引ならびに外国の 取引所におけるこれらの取引と類似の取引、わが 国の取引所における通貨に係る先物取引ならび に外国の取引所における通貨に係る先物取引お よび先物オプション取引)、スワップ取引(通貨 スワップ取引を含む)、金利先渡取引、為替先渡 取引、外国為替予約取引であります。 なお、当計算期間においてはデリバティブ取引を - 19 - 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 行っておりません。 2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスク と信用リスクがあります。デリバティブ取引の執 行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行って おり、市場リスクの管理については、ポジション やリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロ ールする体制としています。 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) (関連当事者との取引に関する注記) 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左 件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び 投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬 等の給付以外の取引は行っておりません。 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) (1 口当たり情報) 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 1口当たり純資産額 = 1.2139円 1口当たり純資産額 = 1.0960円 (4)附属明細表(平成 20 年 5 月 29 日現在) 1)有価証券明細表 ①株式 該当事項はありません。 ②株式以外の有価証券 種類 銘柄 住信 国内株式インデックス マザーファンド 住信 外国株式インデックス 親投資信託 マザーファンド 受益証券 住信 国内債券インデックス マザーファンド 住信 外国債券インデックス マザーファンド 合計 総口数 (単位 : 口) 帳簿価額 (単位 : 円) 評価額 (単位 : 円) 評価損益 (単位 : 円) 282,067,294 335,095,946 283,646,870 △51,449,076 95,911,936 144,270,735 125,145,894 △19,124,841 275,381,731 302,341,603 305,480,954 3,139,351 18,287,018 38,452,113 38,426,510 △25,603 671,647,979 820,160,397 752,700,228 △67,460,169 2)有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 - 20 - 1 財務諸表 すみしん マイセレクション 75 (1)貸借対照表 (単位:円) 区 分 資産の部 流動資産 コ ー ル ・ ロ ー ン 親 投 資 信 託 受 益 証 券 未 収 入 金 未 収 利 息 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未 払 収 益 分 配 金 未 払 受 託 者 報 酬 未 払 委 託 者 報 酬 そ の 他 未 払 費 用 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元 本 剰 余 金 期 末 剰 余 金 剰 余 金 合 計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 金 額 - 23 - 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 金 額 35,039,890 697,925,268 − 459 732,965,617 732,965,617 18,875,830 535,944,105 6,830,000 249 561,650,184 561,650,184 8,011,705 266,147 2,357,196 38,767 10,673,815 10,673,815 4,775,375 202,769 1,795,883 32,246 6,806,273 6,806,273 563,947,579 506,516,896 158,344,223 158,344,223 722,291,802 722,291,802 732,965,617 48,327,015 48,327,015 554,843,911 554,843,911 561,650,184 (2)損益及び剰余金計算書 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 金 額 区 分 営業収益 受 取 利 息 有 価 証 券 売 買 等 損 益 営業収益合計 営業費用 受 託 者 報 酬 委 託 者 報 酬 そ の 他 費 用 営業費用合計 営業利益 営業損失 経常利益 経常損失 当期純利益 当期純損失 一部解約に伴う当期純利益分配額 一部解約に伴う当期純損失分配額 期首剰余金 剰余金増加額 (当期追加信託に伴う剰余金増加額) 剰余金減少額 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) 分配金 期末剰余金 47,717 99,452,986 99,500,703 544,432 4,821,897 38,767 5,405,096 94,095,607 − 94,095,607 − 94,095,607 − 9,494,179 − 93,564,731 6,582,942 ( 6,582,942 ) 18,393,173 ( 18,393,173 ) 8,011,705 158,344,223 (単位:円) 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 金 額 94,634 △87,801,163 △87,706,529 453,269 4,014,484 32,246 4,499,999 − 92,206,528 − 92,206,528 − 92,206,528 − 4,220,098 158,344,223 3,975,390 ( 3,975,390 ) 21,230,793 ( 21,230,793 ) 4,775,375 48,327,015 (3)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 資産の評価基準及び評価方法 第 7 期 第 8 期 (自 平成18年5月30日 (自 平成19年5月30日 至 平成19年5月29日) 至 平成20年5月29日) 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受 同左 益証券の基準価額で評価してお ります。 (貸借対照表に関する注記) 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 661,855,257円 31,981,954円 129,889,632円 563,947,579円 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 563,947,579円 18,380,854円 75,811,537円 506,516,896円 563,947,579口 506,516,896口 2.計算期間末日における受益権の総数 - 24 - (損益及び剰余金計算書に関する注記) 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 分 配 金 の 計算期間末における配当等収益(43,719円)、 計 算 過 程 経費控除後繰越欠損金補填後の有価証券売買 等損益(84,557,709円)及び分配準備積立金 (75,804,036 円 ) 及 び 収 益 調 整 金 (5,950,464 円)より、分配対象収益は166,355,928円(1万 口当たり2,949円84銭)であり、うち8,459,213 円(1万口当たり150円)を分配金額としており ます。なお、当期の課税対象収益分配金に加 算する外国所得税額は447,508円です。 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 計算期間末における経費控除後の配当等収益 (0円)、経費控除後繰越欠損補填後の有価証券 売買等損益(0円)、収益調整金(8,109,407円) 及び分配準備積立金(132,337,062円)により、 分配対象収益は140,446,469円(1万口当たり 2,772円78銭)であり、うち5,065,168円(1万口 当たり100円)を分配金額としております。 なお、当期の課税対象収益分配金に加算する 外国所得税額は289,793円です。 (有価証券に関する注記) 第7期(平成19年5月29日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 697,925,268 84,611,228 合 計 697,925,268 84,611,228 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 第8期(平成20年5月29日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 535,944,105 △79,339,938 合 計 535,944,105 △79,339,938 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 (デリバティブ取引に関する注記) 取引の状況に関する事項 第 7 期 第 8 期 (自 平成18年5月30日 (自 平成19年5月30日 至 平成19年5月29日) 至 平成20年5月29日) 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 該当事項はありません。 用目的 当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価 格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、 デリバティブ取引を行うことができます。 当ファンドの利用することができるデリバティ ブ取引は、先物取引(わが国の証券取引所におけ る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、 有価証券オプション取引、金利に係る先物取引お よび金利に係るオプション取引ならびに外国の 取引所におけるこれらの取引と類似の取引、わが 国の取引所における通貨に係る先物取引ならび に外国の取引所における通貨に係る先物取引お よび先物オプション取引)、スワップ取引(通貨 スワップ取引を含む)、金利先渡取引、為替先渡 取引、外国為替予約取引であります。 なお、当計算期間においてはデリバティブ取引を 行っておりません。 - 25 - 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスク と信用リスクがあります。デリバティブ取引の執 行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行って おり、市場リスクの管理については、ポジション やリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロ ールする体制としています。 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) (関連当事者との取引に関する注記) 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左 件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び 投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬 等の給付以外の取引は行っておりません。 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) (1 口当たり情報) 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 1口当たり純資産額 = 1.2808円 1口当たり純資産額 = 1.0954円 (4)附属明細表(平成 20 年 5 月 29 日現在) 1)有価証券明細表 ①株式 該当事項はありません。 ②株式以外の有価証券 種類 銘柄 住信 国内株式インデックス マザーファンド 住信 外国株式インデックス 親投資信託 マザーファンド 受益証券 住信 国内債券インデックス マザーファンド 住信 外国債券インデックス マザーファンド 合計 総口数 (単位 : 口) 帳簿価額 (単位 : 円) 評価額 (単位 : 円) 評価損益 (単位 : 円) 279,582,060 337,651,254 281,147,719 △56,503,535 106,283,162 162,347,530 138,678,269 △23,669,261 80,875,546 88,866,050 89,715,243 849,193 12,565,019 26,419,209 26,402,874 △16,335 479,305,787 615,284,043 535,944,105 △79,339,938 2)有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 - 26 - (参考) 「すみしん マイセレクション25」、 「すみしん マイセレクション50」、「すみしん マイセレクション75」は、 「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」、 「住信 外国債券インデックス マザーファンド」を主要投資対象と しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべてこれらマザーファンドの 受益証券です。 これらマザーファンドの状況は次の通りです。 なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。 「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の状況 (1)貸借対照表 (単位:円) 区 分 資産の部 流動資産 コ ー ル ・ ロ ー ン 株 式 派 生 商 品 評 価 勘 定 未 収 入 金 未 収 配 当 金 未 収 利 息 差 入 委 託 証 拠 金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派 生 商 品 評 価 勘 定 前 受 金 未 払 金 未 払 解 約 金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元 本 剰 余 金 期 末 剰 余 金 剰 余 金 合 計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 金 額 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 金 額 2,300,300,165 146,513,922,820 51,679,195 5,947,033 776,192,018 30,176 75,700,000 149,723,771,407 149,723,771,407 2,186,255,463 146,886,964,240 272,019,675 17,472,000 1,242,622,151 28,940 156,800,000 150,762,162,469 150,762,162,469 1,073,075 − − 28,741,393 29,814,468 29,814,468 99,175 185,915,000 62,748,000 223,155,070 471,917,245 471,917,245 120,415,268,927 149,459,134,632 29,278,688,012 29,278,688,012 149,693,956,939 149,693,956,939 149,723,771,407 831,110,592 831,110,592 150,290,245,224 150,290,245,224 150,762,162,469 - 27 - (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1.資産の評価基準及び評価方法 2.収益及び費用の計上基準 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) (1)株式 移動平均法に基づき、原則とし て時価で評価しております。時 価評価にあたっては、証券取引 所における最終相場(最終相場 のないものについては、それに 準じる価額)、証券取引所が発表 する基準値段、又は証券会社等 から提示される気配相場に基づ いて評価しております。 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) (1)株式 移動平均法に基づき、原則とし て時価で評価しております。時 価評価にあたっては、金融商品 取引所における最終相場(最終 相場のないものについては、そ れに準じる価額)、金融商品取引 所が発表する基準値段、又は金 融商品取引業者等から提示され る気配相場に基づいて評価して おります。 (2)先物取引 (2)先物取引 個別法に基づき、時価評価して 同左 おります。 受取配当金 受取配当金 原則として当該株式の配当落ち 受取配当金は、原則として、株 日において、その金額が確定し 式の配当落ち日において、確定 ている場合には、その金額、未 配当金額又は予想配当金額を計 だ確定していない場合には、予 上しております。 想配当金の90%を計上し、残額 ただし、平成19年6月30日以前に については入金時に計上してお 計上した受取配当金について ります。 は、その金額が確定している場 合には当該金額、未だ確定して いない場合には予想配当金額の 90%を計上し、残額については 入金時に計上しております。 (会計方針の変更) 受取配当金は、従来、原則とし て、株式の配当落ち日において、 その金額が確定している場合に は当該金額、未だ確定していな い場合には予想配当金額の90% を計上し、残額については入金 時に計上しておりましたが、 「投資信託に関する会計規則に 関する細則」の改正により、平 成19年7月1日以降計上する受取 配当金については、原則として、 配当落ち日において、予想配当 金額についてもその全額を計上 する方法に変更しました。 - 28 - (貸借対照表に関する注記) 第 7 期 第 8 期 (平成19年5月29日現在) (平成20年5月29日現在) 97,842,342,814円 120,415,268,927円 35,187,795,112円 44,551,405,535円 12,614,868,999円 15,507,539,830円 120,415,268,927円 149,459,134,632円 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 期末における元本額の内訳 住信 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) SBI 資産設計オープン(資産成長型) SBI 資産設計オープン(分配型) STAM TOPIXインデックス・オープン 住信 国内バランス30 住信 国内バランス60 すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 すみしん 日本株式インデックス・オープン すみしん DC マイセレクション25 すみしん DC マイセレクション50 すみしん DC マイセレクション75 すみしん DC日本株式インデックス・オープン すみしん DC マイセレクションS25 すみしん DC マイセレクションS50 すみしん DC マイセレクションS75 すみしん DC 日本株式インデックス・オープンS すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045 STAM 日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 住信 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) すみしん 日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 住信 国内バランス 30VA2(適格機関投資家専用) 住信 国内バランス 60VA2(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) すみしん グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 住信 FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1 2.計算期間末日における受益権の総数 - 29 - 12,751,616,712円 − − − 661,487,848円 629,314,533円 153,514,627円 275,491,665円 290,116,654円 18,521,097,351円 1,412,119,631円 5,735,298,124円 5,448,752,836円 968,272,230円 270,295円 1,307,876円 930,856円 − − − − − 306,058,594円 455,033,652円 836,798,754円 401,295,517円 4,775,976,309円 14,539,482円 66,070,113円 7,579,102円 1,552,394,286円 6,381,869,655円 16,499,277,372円 5,196,307,659円 7,712,757,624円 1,071,995,998円 6,936,989,911円 4,429,877,715円 4,152,836,756円 − − 12,142,850,282円 625,168,908円 12,222,747,504円 172,037,663円 46,886,231円 282,360,132円 667,153,022円 610,745,023円 166,128,438円 282,067,294円 279,582,060円 16,855,890,373円 2,075,323,493円 8,046,494,567円 7,623,556,611円 1,424,385,490円 35,377,117円 229,224,288円 188,177,099円 72,804,294円 7,547,786円 319,483円 420,231円 504,534円 640,692,809円 485,546,591円 861,390,161円 432,914,261円 4,437,796,070円 14,769,679円 73,470,263円 8,812,290円 1,797,524,098円 7,027,306,395円 18,463,720,556円 5,609,629,280円 10,658,211,436円 1,742,640,283円 11,094,765,206円 5,193,561,398円 8,620,625,606円 943,487,350円 1,740,216,572円 15,829,506,666円 2,492,814,929円 120,415,268,927口 149,459,134,632口 (有価証券に関する注記) 第 7 期(平成 19 年 5 月 29 日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 株 式 146,513,922,820 10,831,073,149 合 計 146,513,922,820 10,831,073,149 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 第 8 期(平成 20 年 5 月 29 日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 株 式 146,886,964,240 △29,762,807,850 合 計 146,886,964,240 △29,762,807,850 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅰ取引の状況に関する事項 第 7 期 第 8 期 (自 平成18年5月30日 (自 平成19年5月30日 至 平成19年5月29日) 至 平成20年5月29日) 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 用目的 用目的 当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す 当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価 る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価 格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引 格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品 所における有価証券先物取引、有価証券指数等先 取引所における市場デリバティブ取引ならびに 物取引および有価証券オプション取引ならびに 外国金融商品取引所におけるこれらの取引と類 外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取 似の取引を行うことができます。 引を行うことができます。 2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 デリバティブ取引には、市場リスクがあります。 デリバティブ取引には、市場リスクがあります。 当ファンドが利用するデリバティブ取引は、約款 当ファンドが利用するデリバティブ取引は、約款 に基づき、取引所取引のみであり、信用リスクは に基づき、金融商品取引所取引のみであり、信用 ないものと考えられます。なお、デリバティブ取 リスクはないものと考えられます。なお、デリバ 引の執行は、取引権限を定めた社内ルールに従い ティブ取引の執行は、取引権限を定めた社内ルー 行っており、市場リスクの管理については、ポジ ルに従い行っており、市場リスクの管理について ションやリスク評価額を日々算出し、リスクをコ は、ポジションやリスク評価額を日々算出し、リ ントロールする体制としています。 スクをコントロールする体制としています。 3.取引の時価等に関する事項についての補足説明 3.取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価に関する事項についての契約額等は、 同左 あくまでもデリバティブ取引における名目的な 契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引 のリスクの大きさを示すものではありません。 - 30 - Ⅱ取引の時価等に関する事項 株式関連 (単位:円) 区 第 7 期 (平成 19 年 5 月 29 日現在) 種 類 分 市 株価指数先物取引 場 取 買 建 引 合 計 契約額等 うち 1 年超 時 価 評価損益 3,145,300,000 − 3,196,080,000 50,780,000 3,145,300,000 − 3,196,080,000 50,780,000 (単位:円) 区 第 8 期 (平成 20 年 5 月 29 日現在) 種 類 分 契約額等 うち 1 年超 時 価 評価損益 株価指数先物取引 市 場 買 建 取 引 TOPIX 株価指数先物 3,450,945,000 − 3,722,960,000 272,015,000 合 計 3,450,945,000 3,722,960,000 272,015,000 − (注)時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 1.原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し ております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、 原則に準ずる方法で評価しております。 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左 件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び 投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬 等の給付以外の取引は行っておりません。 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) (1 口当たり情報) 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 1口当たり純資産額 = 1.2431円 1口当たり純資産額 = 1.0056円 - 31 - (3)附属明細表(平成 20 年 5 月 29 日現在) 1)有価証券明細表 ①株式 銘柄 極洋 日本水産 マルハニチロホールディングス サカタのタネ ホクト 住友石炭鉱業 日鉄鉱業 三井松島産業 国際石油開発帝石ホールディングス 関東天然瓦斯開発 石油資源開発 ショーボンドホールディングス ダイセキ環境ソリューション 間組 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松建設 東建コーポレーション ヤマウラ オリエンタル白石 大成建設 大林組 清水建設 長谷工コーポレーション 松井建設 鹿島建設 鉄建建設 安藤建設 太平工業 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 ナカノフドー建設 奥村組 小田急建設 東鉄工業 イチケン 淺沼組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 北野建設 植木組 三井ホーム 矢作建設工業 ピーエス三菱 大東建託 新日本建設 NIPPOコーポレーション 東亜道路工業 株数 (株) 39,000 99,600 170,000 17,000 7,700 106,000 24,000 43,000 424 11,000 8,800 9,000 11 30,800 32,870 49,000 10,900 8,100 3,360 10,000 10,400 410,000 259,000 263,000 416,000 12,000 380,000 44,000 29,000 16,000 100,000 47,300 30,000 58,000 8,000 83,000 5,000 11,000 9,000 28,000 92,000 55,000 6,500 27,000 11,000 14,000 13,000 11,100 38,100 15,700 18,000 17,000 - 32 - 評価額 単価(円) 200.00 490.00 174.00 1,608.00 2,300.00 124.00 510.00 402.00 1,280,000.00 755.00 7,380.00 1,267.00 264,000.00 118.00 371.00 885.00 656.00 1,306.00 4,150.00 230.00 239.00 297.00 536.00 519.00 172.00 330.00 409.00 126.00 202.00 445.00 310.00 113.00 138.00 415.00 298.00 507.00 241.00 634.00 209.00 139.00 470.00 116.00 601.00 239.00 148.00 578.00 636.00 224.00 5,340.00 212.00 559.00 199.00 金額(円) 7,800,000 48,804,000 29,580,000 27,336,000 17,710,000 13,144,000 12,240,000 17,286,000 542,720,000 8,305,000 64,944,000 11,403,000 2,904,000 3,634,400 12,194,770 43,365,000 7,150,400 10,578,600 13,944,000 2,300,000 2,485,600 121,770,000 138,824,000 136,497,000 71,552,000 3,960,000 155,420,000 5,544,000 5,858,000 7,120,000 31,000,000 5,344,900 4,140,000 24,070,000 2,384,000 42,081,000 1,205,000 6,974,000 1,881,000 3,892,000 43,240,000 6,380,000 3,906,500 6,453,000 1,628,000 8,092,000 8,268,000 2,486,400 203,454,000 3,328,400 10,062,000 3,383,000 銘柄 前田道路 日本道路 東亜建設工業 五洋建設 大成ロテック 大林道路 福田組 住友林業 日本基礎技術 日成ビルド工業 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 北陸電気工事 コミューチュア ユアテック 西部電気工業 四電工 中電工 関電工 大明 きんでん 東京エネシス トーエネック 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 東電通 日本電話施設 九電工 三機工業 日揮 中外炉工業 ヤマト 太平電業 高砂熱学工業 日立プラントテクノロジー 三晃金属工業 NECネッツエスアイ 朝日工業社 大氣社 ダイダン 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 東洋エンジニアリング 千代田化工建設 新興プランテック 日本製粉 日清製粉グループ本社 日東富士製粉 昭和産業 鳥越製粉 株数 (株) 27,000 37,000 81,000 113,500 23,000 19,000 15,000 64,000 14,500 27,000 12,500 30,000 231,000 19,500 261,000 7,000 9,000 15,000 10,000 8,000 13,400 42,000 15,000 55,000 13,000 14,000 9,800 17,000 34,000 9,000 18,000 18,000 21,000 23,000 93,000 37,000 15,000 15,000 27,000 27,000 10,000 7,700 12,000 14,100 15,000 14,000 16,000 56,000 70,000 17,000 58,000 85,500 9,000 42,000 7,400 - 33 - 評価額 単価(円) 722.00 172.00 115.00 180.00 161.00 162.00 375.00 832.00 239.00 112.00 188.00 593.00 1,270.00 245.00 1,091.00 322.00 695.00 633.00 484.00 598.00 1,781.00 667.00 1,013.00 983.00 570.00 556.00 673.00 904.00 978.00 715.00 216.00 293.00 645.00 772.00 2,300.00 435.00 271.00 907.00 943.00 387.00 215.00 1,468.00 385.00 1,468.00 478.00 814.00 1,060.00 614.00 1,109.00 1,780.00 447.00 1,273.00 318.00 284.00 723.00 金額(円) 19,494,000 6,364,000 9,315,000 20,430,000 3,703,000 3,078,000 5,625,000 53,248,000 3,465,500 3,024,000 2,350,000 17,790,000 293,370,000 4,777,500 284,751,000 2,254,000 6,255,000 9,495,000 4,840,000 4,784,000 23,865,400 28,014,000 15,195,000 54,065,000 7,410,000 7,784,000 6,595,400 15,368,000 33,252,000 6,435,000 3,888,000 5,274,000 13,545,000 17,756,000 213,900,000 16,095,000 4,065,000 13,605,000 25,461,000 10,449,000 2,150,000 11,303,600 4,620,000 20,698,800 7,170,000 11,396,000 16,960,000 34,384,000 77,630,000 30,260,000 25,926,000 108,841,500 2,862,000 11,928,000 5,350,200 銘柄 日本農産工業 協同飼料 中部飼料 日本配合飼料 ユニ・チャーム ペットケア 東洋精糖 日本甜菜製糖 三井製糖 森永製菓 明治製菓 中村屋 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン モロゾフ 明治乳業 雪印乳業 森永乳業 ヤクルト本社 プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 林兼産業 丸大食品 米久 S Foods サッポロホールディングス アサヒビール キリンホールディングス 宝ホールディングス オエノンホールディングス メルシャン 養命酒製造 三国コカ・コーラボトリング 四国コカ・コーラボトリング コカ・コーラウエストホールディングス コカ・コーラ セントラル ジャパン ダイドードリンコ 伊藤園 伊藤園(優先) キーコーヒー ユニカフェ ジャパンフーズ 日清オイリオグループ 不二製油 J−オイルミルズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ニチレイ 株数 (株) 30,000 32,000 9,000 26,000 5,300 15,000 51,000 40,000 97,000 139,000 22,000 33,000 4,900 50,000 68,000 14,000 118,000 101,500 78,000 49,700 52,000 70,000 59,000 30,000 38,000 8,000 5,000 121,000 186,100 404,000 84,000 24,000 28,000 8,000 13,800 4,300 28,500 21 4,300 19,700 6,100 7,500 2,100 1,300 40,000 24,700 34,000 71,000 251,000 47,900 34,200 35,800 4,700 7,600 112,000 - 34 - 評価額 単価(円) 289.00 173.00 925.00 192.00 3,260.00 117.00 246.00 369.00 210.00 470.00 452.00 1,106.00 2,225.00 146.00 1,086.00 330.00 570.00 309.00 311.00 2,755.00 118.00 1,405.00 527.00 121.00 226.00 1,328.00 772.00 795.00 1,886.00 1,743.00 748.00 225.00 233.00 1,023.00 1,130.00 1,193.00 2,500.00 843,000.00 3,820.00 1,677.00 1,150.00 1,546.00 1,352.00 1,125.00 470.00 974.00 341.00 1,317.00 995.00 976.00 1,690.00 1,596.00 1,004.00 1,675.00 511.00 金額(円) 8,670,000 5,536,000 8,325,000 4,992,000 17,278,000 1,755,000 12,546,000 14,760,000 20,370,000 65,330,000 9,944,000 36,498,000 10,902,500 7,300,000 73,848,000 4,620,000 67,260,000 31,363,500 24,258,000 136,923,500 6,136,000 98,350,000 31,093,000 3,630,000 8,588,000 10,624,000 3,860,000 96,195,000 350,984,600 704,172,000 62,832,000 5,400,000 6,524,000 8,184,000 15,594,000 5,129,900 71,250,000 17,703,000 16,426,000 33,036,900 7,015,000 11,595,000 2,839,200 1,462,500 18,800,000 24,057,800 11,594,000 93,507,000 249,745,000 46,750,400 57,798,000 57,136,800 4,718,800 12,730,000 57,232,000 銘柄 東洋水産 日清食品 永谷園 フジッコ ロック・フィールド 日本たばこ産業 わらべや日洋 なとり 紀文フードケミファ ミヨシ油脂 片倉工業 グンゼ 川島織物セルコン 東洋紡績 ユニチカ 富士紡ホールディングス 日清紡績 倉敷紡績 大和紡績 シキボウ 日本毛織 ダイドーリミテッド 御幸ホールディングス 帝国繊維 帝人 東レ 三菱レイヨン サカイオーベックス 住江織物 日本フエルト イチカワ 日本バイリーン 芦森工業 アツギ ダイニック セーレン 東海染工 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル サンエー・インターナショナル レナウン クラウディア 三陽商会 オンワードホールディングス ルック ゴールドウイン 東京スタイル デサント ヤマトインターナショナル 特種東海ホールディングス 王子製紙 三菱製紙 北越製紙 中越パルプ工業 株数 (株) 40,000 36,000 8,000 11,000 4,400 2,053 4,700 4,000 5,800 30,000 10,800 70,000 31,000 288,000 208,000 42,000 64,000 90,000 60,000 56,000 30,000 10,600 8,000 10,000 379,000 539,000 201,000 25,000 22,000 4,900 5,000 14,000 24,000 75,000 16,000 18,600 12,000 17,000 53,000 4,200 4,900 14,700 1,400 40,000 58,000 14,000 18,000 34,000 27,000 7,300 50,000 355,000 123,000 49,500 33,000 - 35 - 評価額 単価(円) 2,145.00 3,720.00 811.00 1,154.00 1,465.00 515,000.00 1,324.00 810.00 1,091.00 150.00 1,866.00 534.00 105.00 213.00 117.00 224.00 1,351.00 231.00 259.00 174.00 940.00 1,079.00 281.00 410.00 386.00 671.00 361.00 130.00 219.00 552.00 353.00 495.00 225.00 141.00 226.00 730.00 118.00 428.00 1,354.00 5,280.00 1,932.00 340.00 1,319.00 630.00 1,222.00 194.00 224.00 1,006.00 611.00 546.00 199.00 506.00 264.00 475.00 206.00 金額(円) 85,800,000 133,920,000 6,488,000 12,694,000 6,446,000 1,057,295,000 6,222,800 3,240,000 6,327,800 4,500,000 20,152,800 37,380,000 3,255,000 61,344,000 24,336,000 9,408,000 86,464,000 20,790,000 15,540,000 9,744,000 28,200,000 11,437,400 2,248,000 4,100,000 146,294,000 361,669,000 72,561,000 3,250,000 4,818,000 2,704,800 1,765,000 6,930,000 5,400,000 10,575,000 3,616,000 13,578,000 1,416,000 7,276,000 71,762,000 22,176,000 9,466,800 4,998,000 1,846,600 25,200,000 70,876,000 2,716,000 4,032,000 34,204,000 16,497,000 3,985,800 9,950,000 179,630,000 32,472,000 23,512,500 6,798,000 銘柄 巴川製紙所 大王製紙 紀州製紙 日本製紙グループ本社 レンゴー トーモク ザ・パック クラレ 旭化成 共和レザー コープケミカル 昭和電工 住友化学 日本化成 住友精化 日産化学工業 ラサ工業 クレハ テイカ 石原産業 片倉チッカリン 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 ダイソー 関東電化工業 電気化学工業 信越化学工業 日本カーバイド工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 日本パーカライジング 高圧ガス工業 四国化成工業 戸田工業 ステラ ケミファ 保土谷化学工業 日本触媒 大日精化工業 カネカ 三菱瓦斯化学 三井化学 JSR 東京応化工業 三菱ケミカルホールディングス 日本合成化学工業 ダイセル化学工業 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 株数 (株) 13,000 36,000 26,000 403 81,000 27,000 5,500 137,500 540,000 5,000 11,000 448,000 595,000 16,000 18,000 66,000 31,000 57,000 15,000 139,000 7,000 56,000 216,000 106,000 88,000 95,000 34,000 21,000 169,000 144,100 19,000 27,000 62,000 134,000 30,000 20,000 14,000 14,000 15,000 3,800 22,000 55,000 31,000 101,000 149,000 264,000 85,400 17,100 463,500 25,000 122,000 82,000 208,000 75,000 25,100 - 36 - 評価額 単価(円) 218.00 867.00 139.00 292,000.00 719.00 229.00 1,576.00 1,327.00 618.00 517.00 178.00 322.00 766.00 210.00 401.00 1,373.00 212.00 619.00 313.00 157.00 338.00 360.00 478.00 775.00 437.00 410.00 316.00 555.00 416.00 6,500.00 168.00 410.00 1,249.00 878.00 345.00 1,595.00 605.00 494.00 398.00 2,270.00 264.00 798.00 415.00 751.00 766.00 601.00 2,125.00 1,985.00 726.00 598.00 640.00 633.00 741.00 470.00 910.00 金額(円) 2,834,000 31,212,000 3,614,000 117,676,000 58,239,000 6,183,000 8,668,000 182,462,500 333,720,000 2,585,000 1,958,000 144,256,000 455,770,000 3,360,000 7,218,000 90,618,000 6,572,000 35,283,000 4,695,000 21,823,000 2,366,000 20,160,000 103,248,000 82,150,000 38,456,000 38,950,000 10,744,000 11,655,000 70,304,000 936,650,000 3,192,000 11,070,000 77,438,000 117,652,000 10,350,000 31,900,000 8,470,000 6,916,000 5,970,000 8,626,000 5,808,000 43,890,000 12,865,000 75,851,000 114,134,000 158,664,000 181,475,000 33,943,500 336,501,000 14,950,000 78,080,000 51,906,000 154,128,000 35,250,000 22,841,000 銘柄 宇部興産 積水樹脂 タキロン 旭有機材工業 日立化成工業 ニチバン リケンテクノス 大倉工業 積水化成品工業 群栄化学工業 タイガースポリマー 日本カーリット 日本化薬 日本精化 ADEKA 日油 ハリマ化成 花王 第一工業製薬 三洋化成工業 大日本塗料 日本ペイント 関西ペイント 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽インキ製造 DIC サカタインクス 東洋インキ製造 富士フイルムホールディングス 資生堂 ライオン 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル コーセー ドクターシーラボ エステー コニシ 長谷川香料 小林製薬 荒川化学工業 メック 日本高純度化学 荏原ユージライト アース製薬 イハラケミカル工業 北興化学工業 大成ラミック クミアイ化学工業 日本農薬 アキレス 有沢製作所 株数 (株) 363,000 13,000 20,000 28,000 42,800 9,000 15,000 21,000 26,000 26,000 4,200 5,900 66,000 8,500 34,600 78,000 7,000 240,000 14,000 24,000 50,000 89,000 98,000 21,000 7,000 8,700 6,600 285,000 18,000 86,000 211,200 158,000 107,000 31,000 8,700 3,500 18,000 15,500 57 6,100 7,300 9,700 12,000 6,700 3,600 23 600 6,400 16,000 9,000 2,400 20,000 20,000 70,000 14,100 - 37 - 評価額 単価(円) 393.00 848.00 280.00 299.00 2,275.00 295.00 250.00 285.00 310.00 218.00 525.00 498.00 714.00 605.00 941.00 471.00 480.00 2,805.00 261.00 620.00 129.00 435.00 763.00 810.00 501.00 1,085.00 2,255.00 336.00 422.00 397.00 3,840.00 2,585.00 458.00 654.00 2,730.00 2,060.00 1,215.00 2,410.00 160,000.00 1,168.00 934.00 1,538.00 3,260.00 1,123.00 927.00 320,000.00 2,180.00 2,695.00 314.00 364.00 2,395.00 345.00 1,168.00 166.00 712.00 金額(円) 142,659,000 11,024,000 5,600,000 8,372,000 97,370,000 2,655,000 3,750,000 5,985,000 8,060,000 5,668,000 2,205,000 2,938,200 47,124,000 5,142,500 32,558,600 36,738,000 3,360,000 673,200,000 3,654,000 14,880,000 6,450,000 38,715,000 74,774,000 17,010,000 3,507,000 9,439,500 14,883,000 95,760,000 7,596,000 34,142,000 811,008,000 408,430,000 49,006,000 20,274,000 23,751,000 7,210,000 21,870,000 37,355,000 9,120,000 7,124,800 6,818,200 14,918,600 39,120,000 7,524,100 3,337,200 7,360,000 1,308,000 17,248,000 5,024,000 3,276,000 5,748,000 6,900,000 23,360,000 11,620,000 10,039,200 銘柄 日東電工 スルガ アロン化成 きもと シーアイ化成 藤森工業 前澤化成工業 JSP エフピコ 天馬 信越ポリマー 東リ ニフコ 日本バルカー工業 日本マタイ ユニ・チャーム 協和醗酵工業 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 わかもと製薬 あすか製薬 日本新薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 有機合成薬品工業 持田製薬 大正製薬 参天製薬 エスエス製薬 扶桑薬品工業 日本ケミファ ツムラ キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 東和薬品 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン 新日本石油 昭和シェル石油 コスモ石油 富士興産 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 株数 (株) 71,300 2,200 6,000 7,700 8,000 4,800 5,700 5,600 4,300 8,000 17,000 22,000 19,300 36,000 13,000 17,700 142,000 342,200 186,400 61,000 144,000 101,000 10,000 9,000 22,000 114,900 41,000 106,500 36,000 43,400 24,400 7,000 37,000 82,000 31,200 22,000 29,000 15,000 27,200 17,000 16,500 5,500 3,500 5,200 3,500 6,000 12,000 282,900 23,000 564,000 67,700 239,000 31,000 11,000 116,000 - 38 - 評価額 単価(円) 4,970.00 1,254.00 380.00 1,315.00 273.00 1,126.00 1,102.00 932.00 2,910.00 1,336.00 597.00 198.00 2,405.00 321.00 178.00 7,580.00 992.00 6,140.00 4,420.00 874.00 2,100.00 1,358.00 378.00 777.00 1,327.00 1,646.00 808.00 3,850.00 1,210.00 6,000.00 4,250.00 289.00 1,039.00 1,938.00 2,880.00 538.00 339.00 505.00 2,510.00 2,365.00 1,079.00 866.00 663.00 1,508.00 4,150.00 4,330.00 1,021.00 2,890.00 1,298.00 751.00 1,124.00 393.00 127.00 305.00 990.00 金額(円) 354,361,000 2,758,800 2,280,000 10,125,500 2,184,000 5,404,800 6,281,400 5,219,200 12,513,000 10,688,000 10,149,000 4,356,000 46,416,500 11,556,000 2,314,000 134,166,000 140,864,000 2,101,108,000 823,888,000 53,314,000 302,400,000 137,158,000 3,780,000 6,993,000 29,194,000 189,125,400 33,128,000 410,025,000 43,560,000 260,400,000 103,700,000 2,023,000 38,443,000 158,916,000 89,856,000 11,836,000 9,831,000 7,575,000 68,272,000 40,205,000 17,803,500 4,763,000 2,320,500 7,841,600 14,525,000 25,980,000 12,252,000 817,581,000 29,854,000 423,564,000 76,094,800 93,927,000 3,937,000 3,355,000 114,840,000 銘柄 株数 (株) ユシロ化学工業 ビーピー・カストロール 新日鉱ホールディングス AOCホールディングス 出光興産 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 オカモト フコク ニッタ クリエートメディック 東海ゴム工業 三ツ星ベルト バンドー化学 日東紡績 旭硝子 日本板硝子 石塚硝子 日本山村硝子 日本電気硝子 オハラ 住友大阪セメント 太平洋セメント デイ・シイ 日本ヒューム 日本コンクリート工業 東海カーボン 日本カーボン 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド TOTO 日本碍子 日本特殊陶業 ダントーホールディングス MARUWA 日本セラテック 品川白煉瓦 黒崎播磨 東京窯業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド エーアンドエーマテリアル ニチアス ニチハ 新日本製鐵 住友金属工業 神戸製鋼所 日新製鋼 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディングス 東京製鐵 4,300 2,900 357,500 20,100 9,200 105,000 72,000 271,200 67,500 5,400 37,000 3,600 8,500 2,500 16,000 26,000 34,000 83,000 426,000 275,000 11,000 40,000 153,000 3,300 175,000 341,000 7,000 7,000 13,000 68,000 39,000 3,700 49,000 133,000 104,000 65,000 12,000 2,300 14 25,000 21,000 11,000 3,300 8,700 18,000 37,000 9,600 2,445,000 1,603,000 1,199,000 306,000 47,000 53,000 220,700 47,800 - 39 - 評価額 単価(円) 1,862.00 311.00 650.00 1,287.00 10,650.00 500.00 398.00 1,754.00 838.00 485.00 371.00 818.00 2,180.00 918.00 1,353.00 537.00 397.00 198.00 1,354.00 474.00 208.00 219.00 2,025.00 1,955.00 247.00 239.00 320.00 311.00 173.00 1,245.00 540.00 7,890.00 425.00 792.00 1,888.00 1,285.00 197.00 1,394.00 88,800.00 290.00 307.00 220.00 619.00 1,650.00 106.00 388.00 996.00 662.00 512.00 344.00 396.00 317.00 418.00 5,860.00 1,424.00 金額(円) 8,006,600 901,900 232,375,000 25,868,700 97,980,000 52,500,000 28,656,000 475,684,800 56,565,000 2,619,000 13,727,000 2,944,800 18,530,000 2,295,000 21,648,000 13,962,000 13,498,000 16,434,000 576,804,000 130,350,000 2,288,000 8,760,000 309,825,000 6,451,500 43,225,000 81,499,000 2,240,000 2,177,000 2,249,000 84,660,000 21,060,000 29,193,000 20,825,000 105,336,000 196,352,000 83,525,000 2,364,000 3,206,200 1,243,200 7,250,000 6,447,000 2,420,000 2,042,700 14,355,000 1,908,000 14,356,000 9,561,600 1,618,590,000 820,736,000 412,456,000 121,176,000 14,899,000 22,154,000 1,293,302,000 68,067,200 銘柄 株数 (株) 共英製鋼 大和工業 東京鐵鋼 大阪製鐵 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 住友鋼管 丸一鋼管 モリ工業 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本金属工業 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 日本金属 大平洋金属 日本電工 日本鋳鉄管 三菱製鋼 日亜鋼業 日本精線 シンニッタン 新家工業 日本軽金属 大紀アルミニウム工業所 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 DOWAホールディングス 古河機械金属 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム 住友軽金属工業 古河スカイ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 三菱電線工業 昭和電線ホールディングス 東京特殊電線 タツタ電線 日立電線 沖電線 カナレ電気 平河ヒューテック リョービ アサヒプリテック 稲葉製作所 三協・立山ホールディングス トーカロ アルファCo SUMCO 8,100 20,500 16,000 6,600 66,000 18,000 6,000 26,500 15,000 134,000 34,000 64,000 41,500 47,000 51,000 65,000 24,000 55,000 40,000 10,000 56,000 14,000 7,000 9,000 19,000 202,000 14,000 250,000 43,000 491,000 224,000 109,000 156,000 7,600 14,400 132,000 35,000 290,000 283,600 141,000 50,000 103,000 11,000 21,000 67,000 9,000 1,500 2,700 53,000 13,200 4,100 112,000 5,700 2,700 45,700 - 40 - 評価額 単価(円) 2,230.00 5,290.00 392.00 1,577.00 570.00 489.00 859.00 3,650.00 367.00 656.00 186.00 358.00 766.00 696.00 510.00 1,538.00 252.00 920.00 1,317.00 164.00 441.00 391.00 416.00 639.00 254.00 182.00 506.00 353.00 579.00 497.00 1,758.00 796.00 183.00 6,280.00 2,335.00 140.00 249.00 409.00 1,300.00 455.00 129.00 151.00 133.00 266.00 406.00 168.00 1,550.00 1,487.00 377.00 3,240.00 1,258.00 142.00 1,859.00 1,073.00 2,705.00 金額(円) 18,063,000 108,445,000 6,272,000 10,408,200 37,620,000 8,802,000 5,154,000 96,725,000 5,505,000 87,904,000 6,324,000 22,912,000 31,789,000 32,712,000 26,010,000 99,970,000 6,048,000 50,600,000 52,680,000 1,640,000 24,696,000 5,474,000 2,912,000 5,751,000 4,826,000 36,764,000 7,084,000 88,250,000 24,897,000 244,027,000 393,792,000 86,764,000 28,548,000 47,728,000 33,624,000 18,480,000 8,715,000 118,610,000 368,680,000 64,155,000 6,450,000 15,553,000 1,463,000 5,586,000 27,202,000 1,512,000 2,325,000 4,014,900 19,981,000 42,768,000 5,157,800 15,904,000 10,596,300 2,897,100 123,618,500 銘柄 東洋製罐 ホッカンホールディングス コロナ 横河ブリッジホールディングス 駒井鉄工 高田機工 三和ホールディングス 文化シヤッター 東洋シヤッター 住生活グループ 日本フイルコン ノーリツ 長府製作所 リンナイ ダイニチ工業 日東精工 三洋工業 岡部 中国工業 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 パイオラックス 日本発條 中央発條 アドバネクス 三益半導体工業 アタカ大機 日本製鋼所 日立ツール 三浦工業 タクマ ツガミ オークマ 東芝機械 アマダ アイダエンジニアリング 牧野フライス製作所 オーエスジー ダイジェット工業 旭ダイヤモンド工業 森精機製作所 ディスコ 日東工器 豊和工業 大阪機工 東洋機械金属 オーエム製作所 津田駒工業 エンシュウ 島精機製作所 日本スピンドル製造 日阪製作所 ペガサスミシン製造 ナブテスコ 株数 (株) 66,700 23,000 3,900 14,000 12,000 6,000 76,000 22,000 2,000 112,400 7,300 15,600 9,200 18,100 5,000 14,000 13,000 18,000 22,000 16,600 13,800 63,000 3,700 63,000 11,000 23,000 7,300 7,000 133,000 5,100 12,900 34,000 25,000 56,000 43,000 134,000 24,000 34,000 33,000 11,000 24,000 32,200 7,900 4,500 48,000 28,000 5,600 9,000 22,000 23,000 10,600 13,000 9,000 5,400 36,000 - 41 - 評価額 単価(円) 2,075.00 323.00 1,440.00 589.00 216.00 235.00 412.00 426.00 963.00 1,758.00 598.00 1,238.00 2,185.00 3,800.00 517.00 496.00 213.00 513.00 126.00 921.00 1,128.00 222.00 2,170.00 941.00 434.00 136.00 2,105.00 254.00 2,140.00 1,281.00 2,570.00 319.00 370.00 1,224.00 779.00 938.00 576.00 757.00 1,367.00 233.00 735.00 1,972.00 5,300.00 2,065.00 100.00 222.00 416.00 802.00 224.00 143.00 3,330.00 292.00 1,902.00 456.00 1,515.00 金額(円) 138,402,500 7,429,000 5,616,000 8,246,000 2,592,000 1,410,000 31,312,000 9,372,000 1,926,000 197,599,200 4,365,400 19,312,800 20,102,000 68,780,000 2,585,000 6,944,000 2,769,000 9,234,000 2,772,000 15,288,600 15,566,400 13,986,000 8,029,000 59,283,000 4,774,000 3,128,000 15,366,500 1,778,000 284,620,000 6,533,100 33,153,000 10,846,000 9,250,000 68,544,000 33,497,000 125,692,000 13,824,000 25,738,000 45,111,000 2,563,000 17,640,000 63,498,400 41,870,000 9,292,500 4,800,000 6,216,000 2,329,600 7,218,000 4,928,000 3,289,000 35,298,000 3,796,000 17,118,000 2,462,400 54,540,000 銘柄 株数 (株) 三井海洋開発 レオン自動機 SMC 新川 ホソカワミクロン ユニオンツール オイレス工業 サトー 日本エアーテック 日精樹脂工業 ワイエイシイ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 日工 巴工業 井関農機 共立 TOWA 丸山製作所 北川鉄工所 クボタ 荏原実業 三菱化工機 月島機械 帝国電機製作所 東京機械製作所 新東工業 澁谷工業 アイチ コーポレーション 小森コーポレーション 鶴見製作所 住友精密工業 酒井重工業 荏原製作所 石井鐵工所 酉島製作所 ダイキン工業 オルガノ トーヨーカネツ 栗田工業 椿本チエイン 大同工業 TCM 木村化工機 アネスト岩田 ダイフク 加藤製作所 油研工業 タダノ フジテック シーケーディ キトー 平和 理想科学工業 5,800 9,000 25,800 7,200 16,000 4,800 8,400 9,100 2,800 7,100 3,400 384,400 249,000 44,200 13,000 3,300 82,000 20,000 7,800 19,000 40,000 398,000 2,100 26,000 13,000 3,300 23,000 17,500 5,000 14,300 25,300 7,000 15,000 18,000 184,000 14,000 7,700 97,800 14,000 61,000 51,100 49,000 17,000 23,000 7,900 16,000 35,000 21,000 16,000 40,000 29,000 23,200 23 22,400 7,100 - 42 - 評価額 単価(円) 3,890.00 344.00 12,760.00 1,538.00 756.00 3,520.00 2,160.00 1,318.00 590.00 487.00 950.00 3,310.00 815.00 3,510.00 259.00 1,165.00 303.00 326.00 912.00 242.00 225.00 840.00 1,255.00 374.00 850.00 2,140.00 232.00 998.00 807.00 803.00 2,005.00 807.00 370.00 243.00 348.00 196.00 1,784.00 5,380.00 1,047.00 221.00 3,810.00 663.00 229.00 253.00 1,134.00 429.00 1,207.00 442.00 326.00 1,179.00 641.00 716.00 186,000.00 1,122.00 1,529.00 金額(円) 22,562,000 3,096,000 329,208,000 11,073,600 12,096,000 16,896,000 18,144,000 11,993,800 1,652,000 3,457,700 3,230,000 1,272,364,000 202,935,000 155,142,000 3,367,000 3,844,500 24,846,000 6,520,000 7,113,600 4,598,000 9,000,000 334,320,000 2,635,500 9,724,000 11,050,000 7,062,000 5,336,000 17,465,000 4,035,000 11,482,900 50,726,500 5,649,000 5,550,000 4,374,000 64,032,000 2,744,000 13,736,800 526,164,000 14,658,000 13,481,000 194,691,000 32,487,000 3,893,000 5,819,000 8,958,600 6,864,000 42,245,000 9,282,000 5,216,000 47,160,000 18,589,000 16,611,200 4,278,000 25,132,800 10,855,900 銘柄 SANKYO 日本金銭機械 マースエンジニアリング 福島工業 キヤノンファインテック オーイズミ ダイコク電機 アマノ JUKI サンデン 蛇の目ミシン工業 マックス グローリー 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン 帝国ピストンリング 大豊工業 日本精工 NTN ジェイテクト 不二越 日本トムソン THK ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 前澤工業 日本ピラー工業 キッツ 日立工機 マキタ 日立造船 三菱重工業 IHI イビデン コニカミノルタホールディングス ブラザー工業 ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機ホールディングス 東洋電機製造 安川電機 神鋼電機 明電舎 オリジン電気 デンヨー 東芝テック 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 高岳製作所 株数 (株) 22,500 9,200 5,300 2,600 7,600 4,500 3,300 23,000 44,000 47,000 80,000 13,000 24,300 13,000 94,500 36,000 36,000 10,400 5,800 184,000 145,000 82,400 83,000 25,000 51,500 3,700 3,700 12,000 9,200 10,000 44,000 22,100 55,400 367,500 1,385,000 565,000 58,000 204,500 106,800 133,000 1,383,000 1,246,000 771,000 211,000 16,000 91,000 53,000 70,000 11,000 8,600 52,000 15,000 14,500 44,600 33,000 - 43 - 評価額 単価(円) 6,610.00 871.00 1,770.00 1,041.00 1,567.00 303.00 1,106.00 1,104.00 353.00 512.00 94.00 1,309.00 2,465.00 485.00 1,035.00 183.00 515.00 971.00 1,474.00 1,025.00 775.00 1,752.00 450.00 748.00 2,135.00 2,390.00 1,900.00 866.00 245.00 565.00 572.00 1,731.00 4,210.00 129.00 527.00 233.00 4,320.00 1,908.00 1,432.00 626.00 753.00 917.00 1,164.00 464.00 319.00 1,162.00 322.00 319.00 675.00 987.00 723.00 634.00 5,420.00 7,630.00 138.00 金額(円) 148,725,000 8,013,200 9,381,000 2,706,600 11,909,200 1,363,500 3,649,800 25,392,000 15,532,000 24,064,000 7,520,000 17,017,000 59,899,500 6,305,000 97,807,500 6,588,000 18,540,000 10,098,400 8,549,200 188,600,000 112,375,000 144,364,800 37,350,000 18,700,000 109,952,500 8,843,000 7,030,000 10,392,000 2,254,000 5,650,000 25,168,000 38,255,100 233,234,000 47,407,500 729,895,000 131,645,000 250,560,000 390,186,000 152,937,600 83,258,000 1,041,399,000 1,142,582,000 897,444,000 97,904,000 5,104,000 105,742,000 17,066,000 22,330,000 7,425,000 8,488,200 37,596,000 9,510,000 78,590,000 340,298,000 4,554,000 銘柄 ダイヘン 日新電機 大崎電気工業 オムロン 日東工業 IDEC エルピーダメモリ ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス メルコホールディングス テクノメディカ 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 電気興業 サンケン電気 エプソントヨコム ナカヨ通信機 アイホン NECエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アルバック ピクセラ ディーアンドエムホールディングス ナナオ 日本信号 京三製作所 能美防災 ホーチキ マスプロ電工 日本無線 松下電器産業 シャープ アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー NEC トーキン TDK 帝国通信工業 三洋電機 ケンウッド ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 池上通信機 パイオニア 日本電波工業 日本トリム ローランド ディー.ジー. 日本ビクター フォスター電機 クラリオン 株数 (株) 43,000 23,000 13,000 92,000 12,600 9,800 40,000 141,000 19,000 4,800 8 885,000 850,000 281,000 36,000 22,000 49,000 19,000 11,000 6,400 15,800 65,500 164 13,200 5,000 15,000 7,000 22,400 21,000 11,000 9,000 5,700 42,000 881,000 399,000 36,000 26,000 22,000 463,800 26,000 43,200 18,000 769,000 170,000 31,400 25,000 69,900 24,000 69,000 6,500 1,400 2,900 46,000 8,900 44,000 - 44 - 評価額 単価(円) 485.00 540.00 730.00 2,290.00 1,070.00 1,217.00 3,870.00 407.00 192.00 2,275.00 288,000.00 557.00 838.00 196.00 112.00 619.00 647.00 360.00 265.00 1,583.00 2,440.00 2,505.00 259,000.00 3,500.00 402.00 437.00 2,585.00 639.00 397.00 678.00 789.00 852.00 352.00 2,420.00 1,807.00 327.00 527.00 980.00 5,080.00 366.00 7,050.00 348.00 261.00 113.00 3,030.00 403.00 1,134.00 162.00 889.00 2,715.00 3,300.00 3,030.00 217.00 2,410.00 196.00 金額(円) 20,855,000 12,420,000 9,490,000 210,680,000 13,482,000 11,926,600 154,800,000 57,387,000 3,648,000 10,920,000 2,304,000 492,945,000 712,300,000 55,076,000 4,032,000 13,618,000 31,703,000 6,840,000 2,915,000 10,131,200 38,552,000 164,077,500 42,476,000 46,200,000 2,010,000 6,555,000 18,095,000 14,313,600 8,337,000 7,458,000 7,101,000 4,856,400 14,784,000 2,132,020,000 720,993,000 11,772,000 13,702,000 21,560,000 2,356,104,000 9,516,000 304,560,000 6,264,000 200,709,000 19,210,000 95,142,000 10,075,000 79,266,600 3,888,000 61,341,000 17,647,500 4,620,000 8,787,000 9,982,000 21,449,000 8,624,000 銘柄 SMK ヨコオ 東光 ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 TOA 日立マクセル ユニデン アルパイン スミダ コーポレーション 島田理化工業 アイコム 船井電機 横河電機 新電元工業 山武 日本光電工業 チノー 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 アドバンテスト 小野測器 エスペック サンクス キーエンス 日置電機 シスメックス メガチップス OBARA 日本電産コパル電子 ミヤチテクノス 東京電波 澤藤電機 コーセル 日立メディコ 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ 東光電気 スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 岡谷電機産業 フェニックス電機 日本セラミック 新神戸電機 日本デジタル研究所 古河電池 双信電機 山一電機 図研 日本電子 カシオ計算機 株数 (株) 26,000 7,000 36,000 22,400 15,400 19,000 10,000 15,300 24,000 18,200 4,700 5,000 4,200 8,500 82,700 31,000 25,075 16,400 17,000 9,000 3,900 10,900 61,500 10,000 9,200 7,500 15,500 3,600 13,100 6,800 5,400 11,200 4,800 2,700 5,000 11,600 6,000 6,000 5,900 4,700 7,000 58,000 30,000 50,200 5,500 9,400 5,800 8,000 7,000 6,000 4,700 7,200 6,500 31,000 85,900 - 45 - 評価額 単価(円) 537.00 659.00 209.00 2,215.00 11,890.00 904.00 710.00 1,372.00 651.00 1,334.00 1,551.00 180.00 2,645.00 3,630.00 961.00 335.00 2,875.00 1,952.00 290.00 341.00 905.00 2,925.00 2,715.00 580.00 1,072.00 551.00 25,180.00 2,430.00 3,840.00 1,288.00 1,630.00 630.00 1,105.00 1,096.00 277.00 1,200.00 774.00 390.00 1,742.00 1,918.00 265.00 2,785.00 295.00 1,910.00 576.00 260.00 1,234.00 923.00 1,402.00 617.00 551.00 378.00 1,034.00 421.00 1,350.00 金額(円) 13,962,000 4,613,000 7,524,000 49,616,000 183,106,000 17,176,000 7,100,000 20,991,600 15,624,000 24,278,800 7,289,700 900,000 11,109,000 30,855,000 79,474,700 10,385,000 72,090,625 32,012,800 4,930,000 3,069,000 3,529,500 31,882,500 166,972,500 5,800,000 9,862,400 4,132,500 390,290,000 8,748,000 50,304,000 8,758,400 8,802,000 7,056,000 5,304,000 2,959,200 1,385,000 13,920,000 4,644,000 2,340,000 10,277,800 9,014,600 1,855,000 161,530,000 8,850,000 95,882,000 3,168,000 2,444,000 7,157,200 7,384,000 9,814,000 3,702,000 2,589,700 2,721,600 6,721,000 13,051,000 115,965,000 銘柄 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 日本インター 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 北陸電気工業 松下電工 ニチコン 日本ケミコン KOA 市光工業 小糸製作所 ミツバ アロカ スター精密 大日本スクリーン製造 キヤノン電子 キヤノン リコー 日本電産サンキョー MUTOHホールディングス 東京エレクトロン トヨタ紡織 鬼怒川ゴム工業 ユニプレス ボッシュ 豊田自動織機 モリタ 三櫻工業 デンソー 東海理化電機製作所 三井造船 佐世保重工業 川崎重工業 日本車輌製造 日本輸送機 近畿車輛 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 エフテック 武蔵精密工業 トヨタ車体 日産車体 関東自動車工業 株数 (株) 79,900 17,800 6,400 45,700 30,100 9,900 24,300 68,700 8,800 43,000 86,700 9,500 14,600 40,000 154,000 30,000 43,000 13,900 22,000 37,000 15,000 5,500 17,100 85,000 7,500 513,200 268,000 29,000 11,000 60,200 28,900 21,000 12,500 81,000 75,200 13,000 10,500 204,100 19,300 277,000 54,000 600,000 53,000 10,000 14,000 927,900 435,000 1,061,300 118,000 1,847,000 2,900 7,200 15,000 32,000 14,300 - 46 - 評価額 単価(円) 11,080.00 768.00 1,223.00 6,730.00 3,030.00 808.00 1,522.00 10,080.00 244.00 1,260.00 5,460.00 771.00 1,838.00 183.00 1,123.00 894.00 452.00 835.00 260.00 1,435.00 647.00 1,423.00 1,953.00 487.00 2,885.00 5,540.00 1,872.00 760.00 347.00 7,120.00 2,675.00 266.00 984.00 599.00 3,580.00 429.00 731.00 3,640.00 2,405.00 385.00 374.00 311.00 262.00 352.00 457.00 920.00 543.00 5,190.00 678.00 181.00 1,651.00 2,530.00 2,125.00 739.00 1,399.00 金額(円) 885,292,000 13,670,400 7,827,200 307,561,000 91,203,000 7,999,200 36,984,600 692,496,000 2,147,200 54,180,000 473,382,000 7,324,500 26,834,800 7,320,000 172,942,000 26,820,000 19,436,000 11,606,500 5,720,000 53,095,000 9,705,000 7,826,500 33,396,300 41,395,000 21,637,500 2,843,128,000 501,696,000 22,040,000 3,817,000 428,624,000 77,307,500 5,586,000 12,300,000 48,519,000 269,216,000 5,577,000 7,675,500 742,924,000 46,416,500 106,645,000 20,196,000 186,600,000 13,886,000 3,520,000 6,398,000 853,668,000 236,205,000 5,508,147,000 80,004,000 334,307,000 4,787,900 18,216,000 31,875,000 23,648,000 20,005,700 銘柄 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス NOK フタバ産業 カヤバ工業 シロキ工業 大同メタル工業 プレス工業 カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 富士機工 マツダ ダイハツ工業 愛知機械工業 今仙電機製作所 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 ショーワ TBK エクセディ 豊田合成 愛三工業 ヨロズ エフ・シー・シー シマノ タカタ テイ・エス テック 日本電産トーソク テルモ 日機装 島津製作所 JMS モリテックス 長野計器 トキメック 愛知時計電機 東京精密 ニコン トプコン オリンパス 理研計器 タムロン HOYA ノーリツ鋼機 エー・アンド・デイ 株数 (株) 32,000 15,400 16,800 74,000 25,000 22,800 11,700 44,400 18,000 69,000 16,000 16,000 35,000 56,000 17,000 17,100 8,000 75,600 10,000 328,000 88,000 21,000 4,100 706,100 167,100 281,000 80,800 19,500 9,000 10,000 23,300 8,500 5,000 12,200 32,000 14,600 11,900 2,500 59,500 24,000 99,000 11,000 5,100 3,800 31,000 10,000 15,500 144,000 16,700 97,000 7,300 8,000 178,600 6,500 6,300 - 47 - 評価額 単価(円) 404.00 707.00 1,795.00 316.00 484.00 760.00 1,037.00 1,835.00 2,495.00 473.00 287.00 578.00 537.00 430.00 410.00 1,803.00 336.00 3,450.00 191.00 513.00 1,150.00 376.00 1,769.00 3,360.00 2,810.00 474.00 2,020.00 808.00 484.00 2,655.00 3,320.00 1,067.00 1,439.00 1,557.00 5,070.00 2,460.00 1,861.00 880.00 5,150.00 835.00 1,140.00 285.00 539.00 1,034.00 241.00 239.00 1,950.00 3,310.00 1,067.00 3,420.00 742.00 2,265.00 2,835.00 1,435.00 1,070.00 金額(円) 12,928,000 10,887,800 30,156,000 23,384,000 12,100,000 17,328,000 12,132,900 81,474,000 44,910,000 32,637,000 4,592,000 9,248,000 18,795,000 24,080,000 6,970,000 30,831,300 2,688,000 260,820,000 1,910,000 168,264,000 101,200,000 7,896,000 7,252,900 2,372,496,000 469,551,000 133,194,000 163,216,000 15,756,000 4,356,000 26,550,000 77,356,000 9,069,500 7,195,000 18,995,400 162,240,000 35,916,000 22,145,900 2,200,000 306,425,000 20,040,000 112,860,000 3,135,000 2,748,900 3,929,200 7,471,000 2,390,000 30,225,000 476,640,000 17,818,900 331,740,000 5,416,600 18,120,000 506,331,000 9,327,500 6,741,000 銘柄 株数 (株) 日本電産コパル シチズンホールディングス リズム時計工業 セイコーホールディングス ニプロ SRIスポーツ バンダイナムコホールディングス 共立印刷 フランスベッドホールディングス パイロットコーポレーション トッパン・フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー アーク タカノ プロネクサス ホクシン ウッドワン 大建工業 凸版印刷 大日本印刷 図書印刷 共同印刷 日本写真印刷 光村印刷 宝印刷 コンビ アシックス ツツミ ローランド 小松ウオール工業 ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン パラマウントベッド 兼松日産農林 キングジム リンテック イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 タカラスタンダード コクヨ ナカバヤシ ダイワ精工 サンウエーブ工業 岡村製作所 美津濃 アデランスホールディングス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 8,100 126,900 44,000 33,000 18,000 52 92,000 9,600 55,000 78 17,700 9,600 25,100 21,000 3,500 11,100 7,300 16,000 41,000 251,000 252,000 18,000 29,000 15,100 9,000 4,300 5,500 77,000 3,100 6,600 2,800 74,200 33,000 11,100 5,200 7,300 13,000 6,800 15,400 19,000 47,300 7,900 42,000 42,900 23,000 41,000 18,000 32,000 41,000 10,700 520,600 279,800 345,800 114,200 84,800 - 48 - 評価額 単価(円) 1,433.00 831.00 124.00 583.00 1,844.00 157,000.00 1,349.00 285.00 163.00 191,000.00 1,184.00 1,675.00 714.00 309.00 883.00 746.00 217.00 612.00 185.00 1,179.00 1,563.00 263.00 299.00 5,300.00 375.00 785.00 713.00 1,167.00 2,145.00 2,200.00 1,297.00 2,055.00 170.00 650.00 1,792.00 1,381.00 112.00 855.00 1,757.00 580.00 58,400.00 1,466.00 559.00 963.00 189.00 173.00 153.00 805.00 634.00 2,020.00 2,485.00 2,270.00 2,305.00 2,240.00 2,420.00 金額(円) 11,607,300 105,453,900 5,456,000 19,239,000 33,192,000 8,164,000 124,108,000 2,736,000 8,965,000 14,898,000 20,956,800 16,080,000 17,921,400 6,489,000 3,090,500 8,280,600 1,584,100 9,792,000 7,585,000 295,929,000 393,876,000 4,734,000 8,671,000 80,030,000 3,375,000 3,375,500 3,921,500 89,859,000 6,649,500 14,520,000 3,631,600 152,481,000 5,610,000 7,215,000 9,318,400 10,081,300 1,456,000 5,814,000 27,057,800 11,020,000 2,762,320,000 11,581,400 23,478,000 41,312,700 4,347,000 7,093,000 2,754,000 25,760,000 25,994,000 21,614,000 1,293,691,000 635,146,000 797,069,000 255,808,000 205,216,000 銘柄 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 北海道瓦斯 西部瓦斯 静岡瓦斯 東武鉄道 相模鉄道 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 富士急行 新京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 アートコーポレーション 西日本鉄道 ハマキョウレックス サカイ引越センター 近畿日本鉄道 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪電気鉄道 名糖運輸 名古屋鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 丸運 丸全昭和運輸 センコー トナミ運輸 日本梱包運輸倉庫 日本石油輸送 福山通運 セイノーホールディングス 神奈川中央交通 日立物流 日本郵船 商船三井 川崎汽船 新和海運 乾汽船 飯野海運 共栄タンカー 第一中央汽船 株数 (株) 206,400 93,500 182,500 77,300 5,400 59,800 1,055,000 886,000 218,000 16,000 93,000 23,500 352,000 107,000 439,000 193,000 284,000 214,000 115,000 23,000 11,000 1,539 770 747 1,700 108,000 2,800 1,500 702,000 522,000 173,000 186,000 3,400 290,000 354,000 164,000 105,000 5,900 25,000 32,000 19,000 21,000 9,000 57,000 64,000 10,000 17,200 442,000 433,000 182,000 33,000 8,300 41,400 7,000 54,000 - 49 - 評価額 単価(円) 2,180.00 2,935.00 2,160.00 2,070.00 4,850.00 3,840.00 385.00 365.00 548.00 251.00 244.00 545.00 513.00 395.00 529.00 669.00 691.00 558.00 543.00 381.00 337.00 810,000.00 489,000.00 1,040,000.00 1,638.00 365.00 2,485.00 2,465.00 342.00 436.00 427.00 445.00 769.00 316.00 522.00 1,443.00 584.00 256.00 346.00 378.00 238.00 1,324.00 212.00 382.00 650.00 497.00 1,277.00 1,046.00 1,539.00 1,141.00 689.00 1,622.00 993.00 312.00 749.00 金額(円) 449,952,000 274,422,500 394,200,000 160,011,000 26,190,000 229,632,000 406,175,000 323,390,000 119,464,000 4,016,000 22,692,000 12,807,500 180,576,000 42,265,000 232,231,000 129,117,000 196,244,000 119,412,000 62,445,000 8,763,000 3,707,000 1,246,590,000 376,530,000 776,880,000 2,784,600 39,420,000 6,958,000 3,697,500 240,084,000 227,592,000 73,871,000 82,770,000 2,614,600 91,640,000 184,788,000 236,652,000 61,320,000 1,510,400 8,650,000 12,096,000 4,522,000 27,804,000 1,908,000 21,774,000 41,600,000 4,970,000 21,964,400 462,332,000 666,387,000 207,662,000 22,737,000 13,462,600 41,110,200 2,184,000 40,446,000 銘柄 全日本空輸 日本航空 パスコ 国際航業ホールディングス 日新 三菱倉庫 三井倉庫 住友倉庫 澁澤倉庫 東陽倉庫 日本トランスシティ ケイヒン 安田倉庫 東洋埠頭 宇徳 上組 サンリツ キムラユニティー キユーソー流通システム 郵船航空サービス 近鉄エクスプレス 東海運 バンテック・グループ・ホールディングス システムプロ 新日鉄ソリューションズ コア ITホールディングス ドワンゴ ベリサーブ マクロミル テレパーク インターネットイニシアティブ ソネットエンタテインメント SRAホールディングス JBISホールディングス 朝日ネット 松下電工インフォメーションシステムズ フェイス 野村総合研究所 サイバネットシステム シンプレクス・テクノロジー クレスコ フジテレビジョン オービック ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング ヤフー トレンドマイクロ 日本オラクル アルファシステムズ フューチャーアーキテクト シーエーシー ソフトバンク・テクノロジー トーセ オービックビジネスコンサルタント 日立ビジネスソリューション 株数 (株) 800,000 1,192,000 9,000 9,000 31,000 59,000 36,000 65,000 25,000 13,000 21,000 15,000 5,900 25,000 6,000 92,000 1,700 1,900 2,300 6,500 7,400 3,400 38 67 5,500 3,100 31,067 45 4 38 77 54 47 3,600 10,200 5,000 1,400 392 40,500 87 165 1,600 849 2,560 1,900 7,763 36,000 13,000 2,300 91 5,900 2,500 2,100 2,600 2,700 - 50 - 評価額 単価(円) 401.00 237.00 226.00 396.00 321.00 1,297.00 538.00 532.00 602.00 232.00 415.00 176.00 878.00 192.00 607.00 820.00 848.00 915.00 829.00 1,930.00 2,880.00 326.00 133,000.00 64,400.00 2,295.00 640.00 2,115.00 291,000.00 333,000.00 175,000.00 137,000.00 380,000.00 406,000.00 1,564.00 425.00 295.00 2,635.00 9,230.00 2,640.00 41,300.00 55,900.00 924.00 174,000.00 17,940.00 817.00 44,200.00 3,720.00 4,570.00 2,615.00 61,100.00 1,067.00 809.00 954.00 4,780.00 683.00 金額(円) 320,800,000 282,504,000 2,034,000 3,564,000 9,951,000 76,523,000 19,368,000 34,580,000 15,050,000 3,016,000 8,715,000 2,640,000 5,180,200 4,800,000 3,642,000 75,440,000 1,441,600 1,738,500 1,906,700 12,545,000 21,312,000 1,108,400 5,054,000 4,314,800 12,622,500 1,984,000 65,706,705 13,095,000 1,332,000 6,650,000 10,549,000 20,520,000 19,082,000 5,630,400 4,335,000 1,475,000 3,689,000 3,618,160 106,920,000 3,593,100 9,223,500 1,478,400 147,726,000 45,926,400 1,552,300 343,124,600 133,920,000 59,410,000 6,014,500 5,560,100 6,295,300 2,022,500 2,003,400 12,428,000 1,844,100 銘柄 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 東計電算 エックスネット 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン アグレックス 電通国際情報サービス ウェザーニューズ CIJ ネットワンシステムズ エイベックス・グループ・ホールディングス 日本ユニシス 富士通ビジネスシステム 兼松エレクトロニクス 東京放送 日本テレビ放送網 テレビ朝日 テレビ東京 スカパーJSAT アイ・ティー・シーネットワーク イー・アクセス NECモバイリング 日本電信電話 KDDI 光通信 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 学習研究社 ゼンリン 昭文社 角川グループホールディングス インプレスホールディングス アイネット 松竹 東宝 東映 葵プロモーション エヌ・ティ・ティ・データ テクモ 光栄 DTS スクウェア・エニックス シーイーシー 日立ソフトウェアエンジニアリング カプコン ジャステック 住商情報システム CSKホールディングス 日本システムウエア 日立情報システムズ アイネス TKC 富士ソフト ソラン 株数 (株) 10,300 10,800 1,700 9 6,500 142 181 1,700 5,900 3,300 8,200 214 13,200 19,800 5,600 4,500 44,000 7,160 207 3,200 679 11 464 3,100 3,749 1,266 12,100 8,057 33,000 11,900 4,500 7,700 117 4,800 46,000 58,200 38,000 4,000 576 6,500 7,100 8,400 26,600 5,800 13,300 20,600 4,300 8,400 24,400 3,200 6,700 10,700 8,500 10,700 9,300 - 51 - 評価額 単価(円) 3,720.00 400.00 1,317.00 134,000.00 7,420.00 39,100.00 9,190.00 1,193.00 821.00 1,318.00 433.00 114,000.00 1,165.00 1,586.00 1,401.00 831.00 2,320.00 13,340.00 159,000.00 4,310.00 50,000.00 201,000.00 59,100.00 1,697.00 506,000.00 716,000.00 3,780.00 166,000.00 300.00 2,030.00 734.00 2,565.00 16,550.00 576.00 659.00 2,285.00 615.00 674.00 427,000.00 1,122.00 1,496.00 2,095.00 3,120.00 943.00 2,610.00 3,620.00 669.00 1,896.00 2,385.00 563.00 2,310.00 607.00 2,135.00 2,085.00 703.00 金額(円) 38,316,000 4,320,000 2,238,900 1,206,000 48,230,000 5,552,200 1,663,390 2,028,100 4,843,900 4,349,400 3,550,600 24,396,000 15,378,000 31,402,800 7,845,600 3,739,500 102,080,000 95,514,400 32,913,000 13,792,000 33,950,000 2,211,000 27,422,400 5,260,700 1,896,994,000 906,456,000 45,738,000 1,337,462,000 9,900,000 24,157,000 3,303,000 19,750,500 1,936,350 2,764,800 30,314,000 132,987,000 23,370,000 2,696,000 245,952,000 7,293,000 10,621,600 17,598,000 82,992,000 5,469,400 34,713,000 74,572,000 2,876,700 15,926,400 58,194,000 1,801,600 15,477,000 6,494,900 18,147,500 22,309,500 6,537,900 銘柄 日本システムディベロップメント コナミ 福井コンピュータ JBCCホールディングス ソフトバンク ホウスイ インターニックス 高千穂交易 伊藤忠食品 高千穂電気 JALUX トーメンデバイス 双日 アルフレッサ ホールディングス 横浜冷凍 神栄 山下医科器械 ラサ商事 あい ホールディングス 三井鉱山 ミタチ産業 JFE商事ホールディングス グリーンホスピタルサプライ 協栄産業 小野建 佐鳥電機 エコートレーディング 伯東 中山福 ナガイレーベン 菱食 松田産業 メディセオ・パルタックホールディングス アドヴァン SPK アズワン スズデン 尾家産業 シモジマ ドウシシャ 高速 黒田電気 丸文 ハピネット トーメンエレクトロニクス エクセル マルカキカイ アルゴグラフィックス ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム 進和 エスケイジャパン ダイトエレクトロン シークス 田中商事 株数 (株) 15,800 40,600 1,900 8,000 333,100 6,000 3,500 3,200 2,400 5,300 2,300 1,100 379,900 16,300 18,000 10,000 500 2,700 20,500 53,500 1,800 49,000 62 10,000 7,500 6,700 1,800 5,000 5,200 4,900 7,900 5,400 87,400 6,600 2,100 5,800 2,500 2,700 5,600 3,900 5,000 11,800 7,300 2,800 2,100 3,600 2,400 3,400 1,950 9,800 4,500 2,300 3,500 5,900 2,700 - 52 - 評価額 単価(円) 1,335.00 3,830.00 585.00 757.00 1,833.00 141.00 434.00 1,196.00 3,320.00 1,402.00 1,419.00 1,520.00 396.00 7,180.00 764.00 201.00 1,484.00 516.00 604.00 327.00 715.00 810.00 64,700.00 296.00 1,715.00 865.00 909.00 1,066.00 584.00 1,859.00 1,884.00 2,390.00 1,881.00 665.00 1,217.00 2,130.00 729.00 760.00 995.00 1,782.00 535.00 1,566.00 699.00 1,555.00 1,178.00 1,277.00 1,012.00 1,372.00 3,270.00 304.00 1,915.00 282.00 787.00 825.00 597.00 金額(円) 21,093,000 155,498,000 1,111,500 6,056,000 610,572,300 846,000 1,519,000 3,827,200 7,968,000 7,430,600 3,263,700 1,672,000 150,440,400 117,034,000 13,752,000 2,010,000 742,000 1,393,200 12,382,000 17,494,500 1,287,000 39,690,000 4,011,400 2,960,000 12,862,500 5,795,500 1,636,200 5,330,000 3,036,800 9,109,100 14,883,600 12,906,000 164,399,400 4,389,000 2,555,700 12,354,000 1,822,500 2,052,000 5,572,000 6,949,800 2,675,000 18,478,800 5,102,700 4,354,000 2,473,800 4,597,200 2,428,800 4,664,800 6,376,500 2,979,200 8,617,500 648,600 2,754,500 4,867,500 1,611,900 銘柄 株数 (株) オーハシテクニカ マクニカ 白銅 伊藤忠商事 丸紅 高島 F&Aアクアホールディングス 長瀬産業 蝶理 豊田通商 三共生興 兼松 ツカモトコーポレーション 三井物産 日本紙パルプ商事 日立ハイテクノロジーズ カメイ 東都水産 スターゼン 山善 椿本興業 住友商事 内田洋行 三菱商事 第一実業 キヤノンマーケティングジャパン 西華産業 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 神鋼商事 阪和興業 カナデン 菱電商事 フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 昭光通商 ニチモウ 極東貿易 イワキ 三愛石油 稲畑産業 明和産業 東邦薬品 サンゲツ ミツウロコ シナネン 伊藤忠エネクス サンリオ サンワテクノス リョーサン 新光商事 トーホー 5,900 3,800 2,300 610,000 669,000 16,000 7,100 39,000 45,000 81,800 13,300 173,000 14,000 653,000 43,000 28,300 10,000 17,000 27,000 29,000 9,000 449,200 15,000 608,500 19,000 34,900 35,000 7,400 9,100 8,000 95,000 23,000 82,000 9,000 12,000 5,100 92,000 36,000 29,000 10,000 9,000 9,000 21,000 20,100 7,500 19,800 13,000 13,400 20,000 22,300 20,600 4,800 13,100 7,800 17,000 - 53 - 評価額 単価(円) 775.00 1,420.00 1,313.00 1,215.00 960.00 147.00 720.00 1,181.00 135.00 2,525.00 291.00 151.00 125.00 2,600.00 372.00 2,275.00 490.00 186.00 226.00 475.00 377.00 1,547.00 440.00 3,610.00 494.00 1,983.00 257.00 929.00 1,036.00 323.00 161.00 377.00 650.00 579.00 746.00 1,086.00 331.00 278.00 145.00 196.00 237.00 205.00 451.00 598.00 282.00 1,951.00 1,912.00 669.00 394.00 726.00 1,110.00 668.00 2,355.00 1,055.00 341.00 金額(円) 4,572,500 5,396,000 3,019,900 741,150,000 642,240,000 2,352,000 5,112,000 46,059,000 6,075,000 206,545,000 3,870,300 26,123,000 1,750,000 1,697,800,000 15,996,000 64,382,500 4,900,000 3,162,000 6,102,000 13,775,000 3,393,000 694,912,400 6,600,000 2,196,685,000 9,386,000 69,206,700 8,995,000 6,874,600 9,427,600 2,584,000 15,295,000 8,671,000 53,300,000 5,211,000 8,952,000 5,538,600 30,452,000 10,008,000 4,205,000 1,960,000 2,133,000 1,845,000 9,471,000 12,019,800 2,115,000 38,629,800 24,856,000 8,964,600 7,880,000 16,189,800 22,866,000 3,206,400 30,850,500 8,229,000 5,797,000 銘柄 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 ソーダニッカ 立花エレテック ヤマタネ 丸紅建材リース トラスコ中山 オートバックスセブン ユーエスシー 日商エレクトロニクス 加藤産業 イエローハット 富士エレクトロニクス JKホールディングス ユニダックス 日伝 ダイワボウ情報システム バイタルネット 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 住金物産 ミスミグループ本社 江守商事 アルテック タキヒヨー スズケン ジェコス ローソン サンエー キリン堂 ダイユーエイト カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション アスクル ゲオ ポイント シー・ヴイ・エス・ベイエリア くらコーポレーション キャンドゥ パル エディオン サーラコーポレーション バルス あみやき亭 ハニーズ クリエイトエス・ディー アルペン DCM Japanホールディングス J.フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス 株数 (株) 10,700 9,200 11,600 10,300 8,000 5,400 44,000 10,000 8,500 13,100 2,900 4,400 12,800 9,100 4,600 8,400 5,000 3,700 6,000 10,600 7,500 4,400 8,500 43,000 25,100 1,800 3,500 18,000 33,800 5,700 25,600 2,800 2,800 1,300 5,700 8,600 3,700 8,200 152 7,370 7,000 24 37 2,600 35,200 8,000 47 16 6,590 2,200 6,300 41,000 193,000 13,000 13,800 - 54 - 評価額 単価(円) 1,126.00 1,503.00 1,328.00 1,396.00 384.00 853.00 212.00 164.00 1,587.00 3,060.00 1,425.00 579.00 1,194.00 517.00 1,098.00 624.00 486.00 2,605.00 1,816.00 692.00 249.00 1,291.00 3,170.00 436.00 1,989.00 945.00 325.00 338.00 3,960.00 466.00 4,590.00 3,510.00 755.00 700.00 3,050.00 2,475.00 447.00 2,060.00 94,200.00 4,070.00 191.00 271,000.00 81,800.00 1,778.00 980.00 474.00 144,000.00 200,000.00 1,421.00 2,270.00 1,927.00 723.00 695.00 1,797.00 2,290.00 金額(円) 12,048,200 13,827,600 15,404,800 14,378,800 3,072,000 4,606,200 9,328,000 1,640,000 13,489,500 40,086,000 4,132,500 2,547,600 15,283,200 4,704,700 5,050,800 5,241,600 2,430,000 9,638,500 10,896,000 7,335,200 1,867,500 5,680,400 26,945,000 18,748,000 49,923,900 1,701,000 1,137,500 6,084,000 133,848,000 2,656,200 117,504,000 9,828,000 2,114,000 910,000 17,385,000 21,285,000 1,653,900 16,892,000 14,318,400 29,995,900 1,337,000 6,504,000 3,026,600 4,622,800 34,496,000 3,792,000 6,768,000 3,200,000 9,364,390 4,994,000 12,140,100 29,643,000 134,135,000 23,361,000 31,602,000 銘柄 株数 (株) ココカラファイン ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス ブックオフコーポレーション あさひ サークルKサンクス 日本調剤 コスモス薬品 セブン&アイ・ホールディングス ツルハホールディングス サンマルクホールディングス フェリシモ はるやま商事 カッパ・クリエイト ライトオン ジーンズメイト 良品計画 三城 コナカ G−7ホールディングス イオン北海道 コジマ コーナン商事 エコス ワタミ マルシェ ドン・キホーテ メガネトップ 西松屋チェーン ゼンショー 幸楽苑 ユニマットライフ ハークスレイ サイゼリヤ ポプラ ユナイテッドアローズ ハイデイ日高 京都きもの友禅 コロワイド 壱番屋 トップカルチャー スギ薬局 ムトウ ファミリーマート 木曽路 千趣会 タカキュー ケーヨー 上新電機 日本瓦斯 ベスト電器 マルエツ ロイヤルホールディングス 東天紅 いなげや 島忠 5,610 143,240 5,600 1,000 15,500 1,580 3,700 343,500 5,600 2,400 1,700 3,700 5,400 6,200 3,100 8,600 11,500 9,400 2,800 5,100 9,500 8,900 2,900 10,700 2,200 18,500 6,800 17,900 27,700 5,000 3,200 2,300 8,200 2,600 12,500 3,300 43 18,500 2,900 3,400 13,000 9,700 25,100 9,200 16,000 6,500 19,400 18,000 9,500 28,000 17,000 12,600 8,000 9,000 19,800 - 55 - 評価額 単価(円) 1,967.00 1,271.00 879.00 1,512.00 1,718.00 3,540.00 1,166.00 3,050.00 3,740.00 4,480.00 2,120.00 594.00 2,020.00 1,255.00 648.00 6,300.00 1,176.00 576.00 515.00 350.00 538.00 1,532.00 692.00 1,684.00 704.00 2,220.00 1,369.00 1,222.00 722.00 1,096.00 1,051.00 1,347.00 927.00 618.00 604.00 890.00 99,800.00 514.00 2,220.00 374.00 2,535.00 581.00 3,880.00 2,170.00 795.00 183.00 557.00 879.00 1,056.00 674.00 787.00 1,135.00 187.00 907.00 2,690.00 金額(円) 11,034,870 182,058,040 4,922,400 1,512,000 26,629,000 5,593,200 4,314,200 1,047,675,000 20,944,000 10,752,000 3,604,000 2,197,800 10,908,000 7,781,000 2,008,800 54,180,000 13,524,000 5,414,400 1,442,000 1,785,000 5,111,000 13,634,800 2,006,800 18,018,800 1,548,800 41,070,000 9,309,200 21,873,800 19,999,400 5,480,000 3,363,200 3,098,100 7,601,400 1,606,800 7,550,000 2,937,000 4,291,400 9,509,000 6,438,000 1,271,600 32,955,000 5,635,700 97,388,000 19,964,000 12,720,000 1,189,500 10,805,800 15,822,000 10,032,000 18,872,000 13,379,000 14,301,000 1,496,000 8,163,000 53,262,000 銘柄 チヨダ 鈴丹 ライフコーポレーション カスミ 東急ストア リンガーハット さが美 MrMax テンアライド 相鉄ローゼン AOKIホールディングス オークワ コメリ 青山商事 しまむら CFSコーポレーション 高島屋 松屋 エイチ・ツー・オー リテイリング 丸栄 ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ 原信ナルスホールディングス ダイエー イズミヤ イオン ユニー イズミ 東武ストア 平和堂 フジ ヤオコー ゼビオ ケーズホールディングス Olympic 元気寿司 ヤマダ電機 アークランドサカモト ニトリ グルメ杵屋 愛眼 吉野家ホールディングス 松屋フーズ サガミチェーン プレナス ミニストップ イマージュホールディングス アークス バロー 大庄 ファーストリテイリング サンドラッグ ヤマザワ やまや 株数 (株) 12,800 2,000 5,200 18,000 15,000 6,200 10,000 9,500 5,700 7,000 8,800 12,000 11,200 22,500 8,400 10,000 119,000 13,700 64,000 14,000 19,500 21,200 122,600 4,500 37,750 28,000 308,100 64,000 25,300 11,000 15,200 9,100 4,100 8,600 15,600 6,100 2,300 39,570 5,600 17,500 6,000 6,500 221 3,900 9,000 9,100 6,000 2,600 10,600 16,200 4,900 19,100 13,800 2,100 1,800 - 56 - 評価額 単価(円) 1,780.00 310.00 1,515.00 680.00 528.00 1,332.00 124.00 401.00 334.00 448.00 1,733.00 1,541.00 2,780.00 2,035.00 8,280.00 561.00 1,079.00 2,330.00 781.00 311.00 544.00 1,377.00 854.00 1,141.00 804.00 705.00 1,510.00 1,113.00 1,741.00 357.00 1,749.00 1,877.00 3,030.00 2,545.00 1,895.00 609.00 1,242.00 7,900.00 1,110.00 5,370.00 779.00 700.00 143,000.00 1,285.00 1,135.00 1,569.00 2,040.00 409.00 1,442.00 1,133.00 1,237.00 9,310.00 2,385.00 1,469.00 617.00 金額(円) 22,784,000 620,000 7,878,000 12,240,000 7,920,000 8,258,400 1,240,000 3,809,500 1,903,800 3,136,000 15,250,400 18,492,000 31,136,000 45,787,500 69,552,000 5,610,000 128,401,000 31,921,000 49,984,000 4,354,000 10,608,000 29,192,400 104,700,400 5,134,500 30,351,000 19,740,000 465,231,000 71,232,000 44,047,300 3,927,000 26,584,800 17,080,700 12,423,000 21,887,000 29,562,000 3,714,900 2,856,600 312,603,000 6,216,000 93,975,000 4,674,000 4,550,000 31,603,000 5,011,500 10,215,000 14,277,900 12,240,000 1,063,400 15,285,200 18,354,600 6,061,300 177,821,000 32,913,000 3,084,900 1,110,600 銘柄 株数 (株) ベルーナ 新生銀行 あおぞら銀行 三菱UFJフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 中央三井トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 札幌北洋ホールディングス 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 関東つくば銀行 東京都民銀行 七十七銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 荘内銀行 東北銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 三重銀行 池田銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 鳥取銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 鹿児島銀行 大分銀行 8,850 687,000 339,000 4,737,300 2,486 431,000 3,441 114,000 85,000 286,000 123 322,000 563,000 317,000 190,000 12,400 16,900 21,600 15,600 138,000 51,000 57,000 49,000 5,500 64,000 42,000 46,000 43,000 331,000 255,000 105,000 95,000 154,000 55,000 94,000 70,000 94,000 2,800 76,000 81,000 80,000 139,000 37,000 7,700 571,000 241,000 49,000 67,000 28,000 93,000 96,000 60,000 73,000 53,000 42,000 - 57 - 評価額 単価(円) 852.00 396.00 277.00 1,010.00 178,000.00 716.00 867,000.00 446.00 263.00 333.00 789,000.00 762.00 749.00 581.00 737.00 4,630.00 1,486.00 592.00 2,190.00 649.00 436.00 489.00 623.00 6,640.00 458.00 238.00 177.00 329.00 504.00 1,166.00 577.00 1,455.00 710.00 621.00 575.00 323.00 434.00 4,340.00 671.00 604.00 677.00 1,273.00 556.00 3,120.00 316.00 526.00 947.00 1,655.00 277.00 1,300.00 639.00 474.00 639.00 872.00 697.00 金額(円) 7,540,200 272,052,000 93,903,000 4,784,673,000 442,508,000 308,596,000 2,983,347,000 50,844,000 22,355,000 95,238,000 97,047,000 245,364,000 421,687,000 184,177,000 140,030,000 57,412,000 25,113,400 12,787,200 34,164,000 89,562,000 22,236,000 27,873,000 30,527,000 36,520,000 29,312,000 9,996,000 8,142,000 14,147,000 166,824,000 297,330,000 60,585,000 138,225,000 109,340,000 34,155,000 54,050,000 22,610,000 40,796,000 12,152,000 50,996,000 48,924,000 54,160,000 176,947,000 20,572,000 24,024,000 180,436,000 126,766,000 46,403,000 110,885,000 7,756,000 120,900,000 61,344,000 28,440,000 46,647,000 46,216,000 29,274,000 銘柄 宮崎銀行 肥後銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 住友信託銀行 みずほ信託銀行 八千代銀行 みずほフィナンシャルグループ 紀陽ホールディングス 山口フィナンシャルグループ 長野銀行 名古屋銀行 愛知銀行 第三銀行 中京銀行 東日本銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 北日本銀行 香川銀行 徳島銀行 福島銀行 大東銀行 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 新光証券 みずほインベスターズ証券 岡三ホールディングス コスモ証券 丸三証券 東洋証券 東海東京証券 光世証券 水戸証券 いちよし証券 松井証券 だいこう証券ビジネス マネックス・ビーンズ・ホールディングス カブドットコム証券 極東証券 岩井証券 小林洋行 三井住友海上グループホールディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 日本興亜損害保険 損害保険ジャパン ニッセイ同和損害保険 あいおい損害保険 富士火災海上保険 株数 (株) 42,000 65,000 50,000 56,000 6,300 16,100 731,000 774,000 46 4,970 304,000 81,000 33,000 76,000 3,000 50,000 34,000 44,000 51,000 32,000 84,000 73,000 88,000 44,000 2,600 29,000 23,000 105,000 55,000 577,000 857,400 208,000 190,000 69,000 87,000 25,100 35,000 95,000 19,000 27,000 18,500 55,300 3,000 421 225 10,900 8,300 2,600 172,900 335 314,000 405,000 92,000 194,000 87,000 - 58 - 評価額 単価(円) 465.00 685.00 390.00 398.00 3,960.00 1,099.00 842.00 190.00 473,000.00 538,000.00 178.00 1,541.00 276.00 701.00 8,800.00 366.00 311.00 442.00 363.00 227.00 210.00 708.00 309.00 706.00 3,700.00 645.00 588.00 93.00 96.00 1,030.00 1,777.00 371.00 140.00 624.00 110.00 802.00 411.00 455.00 122.00 337.00 1,036.00 746.00 730.00 77,000.00 142,000.00 838.00 1,307.00 440.00 4,100.00 417,000.00 973.00 1,123.00 620.00 632.00 327.00 金額(円) 19,530,000 44,525,000 19,500,000 22,288,000 24,948,000 17,693,900 615,502,000 147,060,000 21,758,000 2,673,860,000 54,112,000 124,821,000 9,108,000 53,276,000 26,400,000 18,300,000 10,574,000 19,448,000 18,513,000 7,264,000 17,640,000 51,684,000 27,192,000 31,064,000 9,620,000 18,705,000 13,524,000 9,765,000 5,280,000 594,310,000 1,523,599,800 77,168,000 26,600,000 43,056,000 9,570,000 20,130,200 14,385,000 43,225,000 2,318,000 9,099,000 19,166,000 41,253,800 2,190,000 32,417,000 31,950,000 9,134,200 10,848,100 1,144,000 708,890,000 139,695,000 305,522,000 454,815,000 57,040,000 122,608,000 28,449,000 銘柄 ミレアホールディングス T&Dホールディングス クレディセゾン オーエムシーカード フィデック 芙蓉総合リース 興銀リース センチュリー・リーシング・システム SBIホールディングス 日本証券金融 大阪証券金融 アイフル ポケットカード 武富士 リコーリース イオンクレジットサービス アコム プロミス 東京リース 三菱UFJニコス ジャックス 日立キャピタル セントラルファイナンス オリックス 三菱UFJリース ジャフコ SFCG アサックス NECリース アゼル 日本駐車場開発 昭栄 東京建物不動産販売 野村不動産ホールディングス パーク24 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル サンケイビル 東急不動産 京阪神不動産 住友不動産 東宝不動産 藤和不動産 有楽土地 大京 テーオーシー 東京楽天地 レオパレス21 フジ住宅 空港施設 アーバンコーポレイション 明和地所 株数 (株) 350,800 107,450 69,900 31,400 44 8,600 12,400 14,300 4,808 36,800 13,300 43,250 7,700 56,690 5,600 36,500 36,910 38,050 12,200 176,000 53,000 19,200 42,000 40,210 22,980 13,800 1,880 15 3,900 21,000 805 14,900 1,900 23,000 41,800 339,000 568,000 56,500 114,000 21,000 14,100 151,000 11,000 195,000 8,600 26,500 8,000 80,000 31,500 13,000 57,300 8,600 8,500 64,200 4,100 - 59 - 評価額 単価(円) 4,300.00 6,940.00 2,475.00 380.00 88,500.00 3,060.00 2,150.00 1,183.00 29,980.00 965.00 330.00 1,843.00 300.00 2,005.00 2,505.00 1,507.00 3,280.00 3,400.00 1,004.00 376.00 309.00 1,803.00 315.00 19,040.00 4,680.00 4,200.00 11,470.00 147,000.00 1,618.00 156.00 4,990.00 1,522.00 496.00 2,660.00 876.00 2,600.00 2,860.00 607.00 872.00 1,169.00 831.00 765.00 492.00 2,675.00 585.00 118.00 474.00 204.00 623.00 390.00 1,625.00 342.00 720.00 610.00 790.00 金額(円) 1,508,440,000 745,703,000 173,002,500 11,932,000 3,894,000 26,316,000 26,660,000 16,916,900 144,143,840 35,512,000 4,389,000 79,709,750 2,310,000 113,663,450 14,028,000 55,005,500 121,064,800 129,370,000 12,248,800 66,176,000 16,377,000 34,617,600 13,230,000 765,598,400 107,546,400 57,960,000 21,563,600 2,205,000 6,310,200 3,276,000 4,016,950 22,677,800 942,400 61,180,000 36,616,800 881,400,000 1,624,480,000 34,295,500 99,408,000 24,549,000 11,717,100 115,515,000 5,412,000 521,625,000 5,031,000 3,127,000 3,792,000 16,320,000 19,624,500 5,070,000 93,112,500 2,941,200 6,120,000 39,162,000 3,239,000 銘柄 株数 (株) 住友不動産販売 ゴールドクレスト ジョイント・コーポレーション 東栄住宅 日本エスリード 日本綜合地所 東急リバブル 飯田産業 日神不動産 ゼファー クリード アーネストワン タカラレーベン パシフィックマネジメント サンヨーハウジング名古屋 イオンモール フージャースコーポレーション サンシティ 創建ホームズ タクトホーム ランド シーズクリエイト リサ・パートナーズ エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 大和システム ランドビジネス アトリウム 日本空港ビルデング 日本工営 日本M&Aセンター アコーディア・ゴルフ パソナグループ 学情 スタジオアリス シミック NECフィールディング 綜合警備保障 カカクコム アイロムホールディングス ルネサンス セキュアード・キャピタル・ジャパン 新日本科学 ソネット・エムスリー ディー・エヌ・エー 博報堂DYホールディングス 一休 ジャパンベストレスキューシステム ジェイコム パシフィックゴルフグループインターナショナルホール ディングス テンプスタッフ イーピーエス アミューズ ドリームインキュベータ 2,950 6,450 12,400 4,900 3,200 14,500 7,400 3,700 4,900 77 57 15,300 4,100 216 33 37,200 77 141 44 38 26 75 107 591 53 3,200 37 10,400 25,300 32,000 11 272 94 3,700 3,700 170 7,200 29,000 34 265 4,600 26 4,200 34 125 11,980 53 15 7 186 97 24 2,100 36 - 60 - 評価額 単価(円) 4,640.00 2,140.00 823.00 700.00 1,039.00 915.00 1,015.00 592.00 623.00 59,300.00 124,000.00 420.00 595.00 66,200.00 120,000.00 3,540.00 34,050.00 17,360.00 31,000.00 34,400.00 45,650.00 10,780.00 240,000.00 169,000.00 104,000.00 1,107.00 74,300.00 1,594.00 1,819.00 286.00 483,000.00 114,000.00 77,800.00 367.00 1,217.00 36,700.00 1,303.00 1,414.00 604,000.00 12,170.00 441.00 188,000.00 1,382.00 398,000.00 709,000.00 6,050.00 76,500.00 52,600.00 185,000.00 123,000.00 106,000.00 483,000.00 1,815.00 157,000.00 金額(円) 13,688,000 13,803,000 10,205,200 3,430,000 3,324,800 13,267,500 7,511,000 2,190,400 3,052,700 4,566,100 7,068,000 6,426,000 2,439,500 14,299,200 3,960,000 131,688,000 2,621,850 2,447,760 1,364,000 1,307,200 1,186,900 808,500 25,680,000 99,879,000 5,512,000 3,542,400 2,749,100 16,577,600 46,020,700 9,152,000 5,313,000 31,008,000 7,313,200 1,357,900 4,502,900 6,239,000 9,381,600 41,006,000 20,536,000 3,225,050 2,028,600 4,888,000 5,804,400 13,532,000 88,625,000 72,479,000 4,054,500 789,000 1,295,000 22,878,000 10,282,000 11,592,000 3,811,500 5,652,000 銘柄 株数 (株) TAC ケネディクス 電通 テイクアンドギヴ・ニーズ ぴあ イオンファンタジー みらかホールディングス アルプス技研 ダイオーズ 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン 明光ネットワークジャパン ファルコバイオシステムズ 秀英予備校 田谷 ラウンドワン リゾートトラスト ビー・エム・エル ワタベウェディング もしもしホットライン 東急コミュニティー リソー教育 シチエ ユー・エス・エス 東京個別指導学院 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 総合メディカル セントラルスポーツ リゾートソリューション エイチ・アイ・エス ベンチャー・リンク 共立メンテナンス イチネン 建設技術研究所 燦ホールディングス スバル興業 東京テアトル 吉本興業 ホリプロ オークネット よみうりランド 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム トランス・コスモス 乃村工藝社 藤田観光 近畿日本ツーリスト 日本管財 白洋舎 セコム セントラル警備保障 丹青社 4,300 265 857 281 2,100 2,800 18,800 3,600 2,000 2,100 24,400 26,000 9,400 5,100 2,600 1,500 135 14,900 4,100 3,100 7,150 2,300 1,154 2,200 10,910 14,100 40,400 2,200 3,200 7,000 7,200 42,700 4,100 9,100 5,000 1,900 6,000 33,000 12,000 3,400 3,000 21,000 60,000 26,000 10,000 60,000 11,600 18,000 19,000 25,000 3,700 10,000 89,800 4,000 9,000 - 61 - 評価額 単価(円) 372.00 160,000.00 258,000.00 12,100.00 1,519.00 1,403.00 2,600.00 1,144.00 441.00 833.00 6,220.00 1,846.00 485.00 627.00 550.00 754.00 127,000.00 1,515.00 2,000.00 1,086.00 2,665.00 2,500.00 2,310.00 699.00 7,060.00 210.00 476.00 2,925.00 1,043.00 332.00 1,559.00 91.00 1,948.00 523.00 687.00 1,905.00 332.00 200.00 1,435.00 1,239.00 1,356.00 352.00 203.00 183.00 628.00 487.00 1,050.00 388.00 703.00 193.00 2,975.00 284.00 5,090.00 1,004.00 317.00 金額(円) 1,599,600 42,400,000 221,106,000 3,400,100 3,189,900 3,928,400 48,880,000 4,118,400 882,000 1,749,300 151,768,000 47,996,000 4,559,000 3,197,700 1,430,000 1,131,000 17,145,000 22,573,500 8,200,000 3,366,600 19,054,750 5,750,000 2,665,740 1,537,800 77,024,600 2,961,000 19,230,400 6,435,000 3,337,600 2,324,000 11,224,800 3,885,700 7,986,800 4,759,300 3,435,000 3,619,500 1,992,000 6,600,000 17,220,000 4,212,600 4,068,000 7,392,000 12,180,000 4,758,000 6,280,000 29,220,000 12,180,000 6,984,000 13,357,000 4,825,000 11,007,500 2,840,000 457,082,000 4,016,000 2,853,000 銘柄 メイテック アサツー ディ・ケイ 応用地質 船井総合研究所 進学会 ベネッセコーポレーション イオンディライト ナック ニチイ学館 ダイセキ 合計 株数 (株) 13,700 15,100 10,100 9,600 4,400 30,000 5,300 2,400 9,500 13,900 評価額 単価(円) 3,250.00 3,100.00 1,275.00 610.00 472.00 4,160.00 1,999.00 809.00 1,482.00 3,120.00 金額(円) 44,525,000 46,810,000 12,877,500 5,856,000 2,076,800 124,800,000 10,594,700 1,941,600 14,079,000 43,368,000 146,886,964,240 ②株式以外の有価証券 該当事項はありません。 2)有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 前述の(デリバティブ取引に関する注記)に記載していますので、ここでは省略しております。 - 62 - 「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の状況 (1)貸借対照表 (単位:円) 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 金 額 区 分 資産の部 流動資産 コ ー ル 国 債 地 方 特 殊 社 未 収 前 払 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未 未 払 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元 剰 期 末 剰 余 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 金 額 ・ ロ ー 証 債 証 債 債 利 費 ン 券 券 券 券 息 用 691,095,602 91,881,068,600 7,232,507,184 14,635,512,011 9,654,503,760 446,473,371 47,386,379 124,588,546,907 124,588,546,907 707,362,244 102,232,513,700 8,625,689,528 17,107,925,973 11,342,521,580 551,696,449 35,461,461 140,603,170,935 140,603,170,935 払 解 金 金 589,363,500 33,747,060 623,110,560 623,110,560 994,384,100 32,320,986 1,026,705,086 1,026,705,086 本 金 113,086,535,425 125,824,733,441 余 金 合 計 10,878,900,922 10,878,900,922 123,965,436,347 123,965,436,347 124,588,546,907 13,751,732,408 13,751,732,408 139,576,465,849 139,576,465,849 140,603,170,935 余 剰 金 約 (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 資産の評価基準及び評価方法 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 国債証券、地方債証券、特殊債 券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の 利払日までは個別法)に基づき、 時価評価しております。時価評 価にあたっては、証券会社、銀 行等の提示する価格、価格情報 会社の提供する価格又は業界団 体が公表する売買参考統計値等 で評価しております。 - 63 - 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) 国債証券、地方債証券、特殊債 券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の 利払日までは個別法)に基づき、 時価評価しております。時価評 価にあたっては、金融商品取引 業者等の提示する価格、価格情 報会社の提供する価格又は業界 団体が公表する売買参考統計値 等で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 第 7 期 第 8 期 (平成19年5月29日現在)(平成20年5月29日現在) 73,330,688,779円 113,086,535,425円 44,902,351,599円 33,741,385,250円 5,146,504,953円 21,003,187,234円 113,086,535,425円 125,824,733,441円 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 期末における元本額の内訳 住信 エマージング株式オープン SBI 資産設計オープン(資産成長型) SBI 資産設計オープン(分配型) STAM 国内債券インデックス・オープン 住信 国内バランス30 住信 国内バランス60 すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 すみしん DC マイセレクション25 すみしん DC マイセレクション50 すみしん DC マイセレクション75 すみしん DC日本債券インデックス・オープン すみしん DC日本債券インデックス・オープンS すみしん DC日本債券インデックス・オープンP すみしん DC マイセレクションS25 すみしん DC マイセレクションS50 すみしん DC マイセレクションS75 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045 STAM 日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 住信 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 住信 国内バランス 30VA2(適格機関投資家専用) 住信 国内バランス 60VA2(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) すみしん グローバルバランスファンドVA35 (適格機関投資家専用) 住信グローバル・バランスファンド・シリーズ1 住信日本債券ファンド・シリーズ1 2.計算期間末日における受益権の総数 - 64 - 10,940,920円 − − − 992,117,351円 235,442,717円 509,917,043円 343,092,017円 108,148,075円 4,666,730,402円 7,133,561,582円 2,019,114,704円 159,997,349円 12,068,438,924円 4,716,292,038円 878,911円 1,686,531円 358,533円 − − − − 387,633,761円 170,307,907円 1,042,292,384円 149,984,700円 21,805,472円 24,749,687円 9,973,995円 3,473,080,672円 6,070,074,494円 17,528,055,976円 1,609,866,413円 21,709,229,195円 1,504,297,546円 6,340,985,797円 5,880,539,844円 10,107,021,946円 − − 10,940,920円 129,286,880円 36,079,298円 171,947,636円 796,734,382円 179,935,658円 422,146,203円 275,381,731円 80,875,546円 5,363,587,653円 7,813,327,461円 2,144,759,747円 219,924,497円 15,910,291,867円 4,977,128,948円 94,907,521円 219,289,733円 55,690,008円 19,620,621円 434,130円 289,549円 154,021円 417,445,349円 143,759,699円 902,021,134円 127,640,709円 18,034,984円 20,559,313円 8,690,622円 3,057,624,011円 5,011,788,590円 15,740,888,741円 1,393,959,737円 20,241,792,391円 1,884,502,265円 7,745,479,507円 5,532,984,583円 16,839,595,407円 1,241,542,665円 1,100,477,409円 871,326,161円 3,218,592,378円 2,562,212,182円 2,911,000,133円 113,086,535,425口 125,824,733,441口 (有価証券に関する注記) 第 7 期(平成 19 年 5 月 29 日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 債 券 123,403,591,555 520,182,138 合 計 123,403,591,555 520,182,138 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 第 8 期(平成 20 年 5 月 29 日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 102,232,513,700 △517,629,400 地方債証券 8,625,689,528 △27,109,501 特殊債券 17,107,925,973 △42,213,076 社債券 11,342,521,580 △81,004,030 合 計 139,308,650,781 △667,956,007 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅰ取引の状況に関する事項 第 7 期 第 8 期 (自 平成18年5月30日 (自 平成19年5月30日 至 平成19年5月29日) 至 平成20年5月29日) 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 該当事項はありません。 用目的 当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価 格変動リスクを回避するため、デリバティブ取引 を行うことができます。 当ファンドの利用することができるデリバティ ブ取引は、先物取引(わが国の証券取引所におけ る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、 有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及 び金利に係るオプション取引ならびに外国の取 引所におけるこれらと類似の取引)、スワップ取 引、金利先渡取引であります。 なお、当計算期間においてはデリバティブ取引を 行っておりません。 2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスク と信用リスクがあります。デリバティブ取引の執 行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行って おり、市場リスクの管理については、ポジション やリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロ ールする体制としています。 Ⅱ取引の時価等に関する事項 (平成19年5月29日現在) − (平成20年5月29日現在) 該当事項はありません。 - 65 - (関連当事者との取引に関する注記) 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左 件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び 投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬 等の給付以外の取引は行っておりません。 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) (1 口当たり情報) 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 1口当たり純資産額 = 1.0962円 1口当たり純資産額 = 1.1093円 (3)附属明細表(平成 20 年 5 月 29 日現在) 1)有価証券明細表 ①株式 該当事項はありません。 ②株式以外の有価証券 種 類 国債証券 銘 第257回利付国債(2年) 第258回利付国債(2年) 第259回利付国債(2年) 第260回利付国債(2年) 第261回利付国債(2年) 第262回利付国債(2年) 第263回利付国債(2年) 第264回利付国債(2年) 第265回利付国債(2年) 第266回利付国債(2年) 第267回利付国債(2年) 第37回利付国債(5年) 第38回利付国債(5年) 第39回利付国債(5年) 第40回利付国債(5年) 第41回利付国債(5年) 第42回利付国債(5年) 第43回利付国債(5年) 第44回利付国債(5年) 第45回利付国債(5年) 第46回利付国債(5年) 第47回利付国債(5年) 第48回利付国債(5年) 第49回利付国債(5年) 第50回利付国債(5年) 第51回利付国債(5年) 第52回利付国債(5年) 第53回利付国債(5年) 第54回利付国債(5年) 第55回利付国債(5年) 第56回利付国債(5年) 第57回利付国債(5年) 柄 券面総額(円) 370,000,000 530,000,000 510,000,000 850,000,000 510,000,000 850,000,000 490,000,000 260,000,000 590,000,000 420,000,000 550,000,000 620,000,000 260,000,000 490,000,000 570,000,000 500,000,000 380,000,000 690,000,000 720,000,000 410,000,000 560,000,000 760,000,000 390,000,000 640,000,000 410,000,000 780,000,000 1,110,000,000 710,000,000 400,000,000 620,000,000 400,000,000 590,000,000 - 66 - 評価額(円) 371,021,200 531,489,300 511,422,900 851,241,000 510,652,800 849,753,500 489,774,600 259,417,600 586,430,500 417,971,400 547,118,000 620,415,400 260,444,600 490,093,100 568,603,500 499,420,000 378,632,000 686,412,000 717,645,600 407,933,600 556,186,400 753,737,600 388,354,200 635,027,200 408,704,400 781,053,000 1,104,894,000 710,347,900 400,648,000 626,144,200 405,104,000 595,392,600 種 類 銘 柄 第58回利付国債(5年) 第59回利付国債(5年) 第60回利付国債(5年) 第61回利付国債(5年) 第62回利付国債(5年) 第63回利付国債(5年) 第64回利付国債(5年) 第65回利付国債(5年) 第66回利付国債(5年) 第67回利付国債(5年) 第68回利付国債(5年) 第69回利付国債(5年) 第70回利付国債(5年) 第1回利付国債(40年) 第211回利付国債(10年) 第212回利付国債(10年) 第213回利付国債(10年) 第214回利付国債(10年) 第215回利付国債(10年) 第216回利付国債(10年) 第217回利付国債(10年) 第218回利付国債(10年) 第219回利付国債(10年) 第220回利付国債(10年) 第221回利付国債(10年) 第222回利付国債(10年) 第223回利付国債(10年) 第224回利付国債(10年) 第225回利付国債(10年) 第226回利付国債(10年) 第227回利付国債(10年) 第228回利付国債(10年) 第229回利付国債(10年) 第230回利付国債(10年) 第231回利付国債(10年) 第232回利付国債(10年) 第233回利付国債(10年) 第234回利付国債(10年) 第235回利付国債(10年) 第236回利付国債(10年) 第237回利付国債(10年) 第238回利付国債(10年) 第239回利付国債(10年) 第240回利付国債(10年) 第241回利付国債(10年) 第242回利付国債(10年) 第243回利付国債(10年) 第244回利付国債(10年) 第245回利付国債(10年) 第246回利付国債(10年) 第247回利付国債(10年) 第248回利付国債(10年) 第249回利付国債(10年) 第250回利付国債(10年) 第251回利付国債(10年) 第252回利付国債(10年) 券面総額(円) 500,000,000 460,000,000 1,810,000,000 740,000,000 1,260,000,000 2,010,000,000 1,040,000,000 560,000,000 1,930,000,000 100,000,000 260,000,000 1,500,000,000 1,400,000,000 120,000,000 700,000,000 430,000,000 440,000,000 860,000,000 380,000,000 330,000,000 420,000,000 270,000,000 730,000,000 1,150,000,000 340,000,000 200,000,000 690,000,000 200,000,000 750,000,000 260,000,000 260,000,000 230,000,000 950,000,000 750,000,000 430,000,000 310,000,000 410,000,000 1,370,000,000 980,000,000 380,000,000 960,000,000 290,000,000 510,000,000 980,000,000 230,000,000 260,000,000 220,000,000 420,000,000 810,000,000 350,000,000 400,000,000 490,000,000 500,000,000 650,000,000 560,000,000 340,000,000 - 67 - 評価額(円) 506,040,000 462,847,400 1,812,570,200 739,866,800 1,264,498,200 2,007,085,500 1,048,996,000 562,693,600 1,913,112,500 99,959,000 257,267,400 1,471,065,000 1,363,782,000 113,638,800 707,854,000 433,478,700 443,097,600 871,300,400 385,479,600 334,369,200 426,203,400 274,401,000 741,899,000 1,166,698,000 346,769,400 203,580,000 701,799,000 203,914,000 767,242,500 265,332,600 264,063,800 232,969,300 959,557,000 751,425,000 432,597,200 310,957,900 413,685,900 1,381,097,000 986,997,200 384,009,000 969,216,000 291,734,200 512,453,100 980,744,800 229,857,400 258,783,200 218,075,000 413,700,000 794,375,100 341,677,000 389,652,000 475,118,700 482,460,000 622,277,500 546,929,600 333,744,000 種 類 銘 柄 第253回利付国債(10年) 第254回利付国債(10年) 第255回利付国債(10年) 第256回利付国債(10年) 第257回利付国債(10年) 第258回利付国債(10年) 第259回利付国債(10年) 第260回利付国債(10年) 第261回利付国債(10年) 第262回利付国債(10年) 第263回利付国債(10年) 第264回利付国債(10年) 第265回利付国債(10年) 第266回利付国債(10年) 第267回利付国債(10年) 第268回利付国債(10年) 第269回利付国債(10年) 第270回利付国債(10年) 第271回利付国債(10年) 第272回利付国債(10年) 第273回利付国債(10年) 第274回利付国債(10年) 第275回利付国債(10年) 第276回利付国債(10年) 第277回利付国債(10年) 第278回利付国債(10年) 第279回利付国債(10年) 第280回利付国債(10年) 第281回利付国債(10年) 第282回利付国債(10年) 第283回利付国債(10年) 第284回利付国債(10年) 第285回利付国債(10年) 第286回利付国債(10年) 第287回利付国債(10年) 第288回利付国債(10年) 第289回利付国債(10年) 第290回利付国債(10年) 第1回利付国債(30年) 第2回利付国債(30年) 第3回利付国債(30年) 第4回利付国債(30年) 第5回利付国債(30年) 第6回利付国債(30年) 第7回利付国債(30年) 第8回利付国債(30年) 第9回利付国債(30年) 第10回利付国債(30年) 第11回利付国債(30年) 第12回利付国債(30年) 第13回利付国債(30年) 第14回利付国債(30年) 第15回利付国債(30年) 第16回利付国債(30年) 第17回利付国債(30年) 第18回利付国債(30年) 券面総額(円) 450,000,000 520,000,000 450,000,000 970,000,000 720,000,000 410,000,000 940,000,000 460,000,000 470,000,000 420,000,000 470,000,000 1,270,000,000 670,000,000 630,000,000 370,000,000 210,000,000 1,110,000,000 830,000,000 440,000,000 250,000,000 600,000,000 330,000,000 340,000,000 570,000,000 400,000,000 250,000,000 670,000,000 1,140,000,000 420,000,000 1,220,000,000 500,000,000 1,690,000,000 1,760,000,000 1,010,000,000 620,000,000 2,470,000,000 1,570,000,000 520,000,000 130,000,000 60,000,000 50,000,000 70,000,000 50,000,000 70,000,000 110,000,000 110,000,000 70,000,000 20,000,000 40,000,000 150,000,000 110,000,000 130,000,000 130,000,000 110,000,000 210,000,000 120,000,000 - 68 - 評価額(円) 454,437,000 519,870,000 452,218,500 968,496,500 715,183,200 406,711,800 942,763,600 463,574,200 479,009,900 430,386,600 473,384,000 1,271,092,200 670,000,000 625,867,200 365,367,600 209,804,700 1,094,615,400 817,857,100 430,623,600 247,620,000 598,422,000 328,772,400 336,324,600 571,920,900 400,692,000 253,992,500 690,481,900 1,164,373,200 432,280,800 1,224,440,800 505,655,000 1,690,625,300 1,756,638,400 1,014,332,900 627,750,000 2,455,204,700 1,530,985,500 502,257,600 139,291,100 60,085,200 49,104,000 75,883,500 48,127,500 69,530,300 106,862,800 96,549,200 56,274,400 14,958,400 34,330,800 139,512,000 100,020,800 127,860,200 130,204,100 110,086,900 205,991,100 115,407,600 種 類 銘 第19回利付国債(30年) 第20回利付国債(30年) 第21回利付国債(30年) 第22回利付国債(30年) 第23回利付国債(30年) 第24回利付国債(30年) 第25回利付国債(30年) 第26回利付国債(30年) 第27回利付国債(30年) 第28回利付国債(30年) 第11回利付国債(20年) 第15回利付国債(20年) 第18回利付国債(20年) 第20回利付国債(20年) 第22回利付国債(20年) 第23回利付国債(20年) 第24回利付国債(20年) 第25回利付国債(20年) 第26回利付国債(20年) 第27回利付国債(20年) 第28回利付国債(20年) 第29回利付国債(20年) 第30回利付国債(20年) 第31回利付国債(20年) 第32回利付国債(20年) 第33回利付国債(20年) 第34回利付国債(20年) 第35回利付国債(20年) 第36回利付国債(20年) 第37回利付国債(20年) 第38回利付国債(20年) 第39回利付国債(20年) 第40回利付国債(20年) 第41回利付国債(20年) 第42回利付国債(20年) 第43回利付国債(20年) 第44回利付国債(20年) 第45回利付国債(20年) 第46回利付国債(20年) 第47回利付国債(20年) 第48回利付国債(20年) 第49回利付国債(20年) 第50回利付国債(20年) 第51回利付国債(20年) 第52回利付国債(20年) 第53回利付国債(20年) 第54回利付国債(20年) 第55回利付国債(20年) 第56回利付国債(20年) 第57回利付国債(20年) 第58回利付国債(20年) 第59回利付国債(20年) 第60回利付国債(20年) 第61回利付国債(20年) 第62回利付国債(20年) 第63回利付国債(20年) 柄 券面総額(円) 150,000,000 150,000,000 130,000,000 150,000,000 220,000,000 170,000,000 170,000,000 350,000,000 350,000,000 240,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 110,000,000 120,000,000 40,000,000 20,000,000 60,000,000 20,000,000 50,000,000 20,000,000 60,000,000 80,000,000 80,000,000 50,000,000 340,000,000 50,000,000 10,000,000 70,000,000 70,000,000 20,000,000 500,000,000 100,000,000 330,000,000 80,000,000 40,000,000 220,000,000 150,000,000 170,000,000 150,000,000 70,000,000 30,000,000 710,000,000 80,000,000 60,000,000 80,000,000 70,000,000 240,000,000 150,000,000 270,000,000 80,000,000 120,000,000 350,000,000 310,000,000 300,000,000 140,000,000 - 69 - 評価額(円) 144,112,500 149,877,000 124,740,200 149,754,000 219,456,600 169,437,300 162,441,800 341,565,000 348,523,000 239,385,600 84,327,200 92,546,400 95,013,600 129,758,200 141,951,600 48,376,000 23,638,600 68,922,600 23,666,800 60,655,500 24,520,200 71,128,200 92,096,800 91,392,000 57,860,500 396,246,200 57,257,500 11,310,600 77,462,000 78,056,300 21,633,800 536,430,000 104,480,000 318,601,800 85,745,600 44,027,600 232,830,400 157,150,500 174,316,300 153,567,000 73,881,500 30,274,800 700,265,900 79,669,600 60,345,000 80,253,600 71,037,400 237,432,000 148,051,500 263,142,000 77,812,000 113,511,600 317,219,000 264,492,000 247,485,000 133,518,000 種 類 地方債証券 銘 柄 第64回利付国債(20年) 第65回利付国債(20年) 第66回利付国債(20年) 第67回利付国債(20年) 第68回利付国債(20年) 第69回利付国債(20年) 第70回利付国債(20年) 第71回利付国債(20年) 第72回利付国債(20年) 第73回利付国債(20年) 第74回利付国債(20年) 第75回利付国債(20年) 第76回利付国債(20年) 第77回利付国債(20年) 第78回利付国債(20年) 第79回利付国債(20年) 第80回利付国債(20年) 第81回利付国債(20年) 第82回利付国債(20年) 第83回利付国債(20年) 第84回利付国債(20年) 第85回利付国債(20年) 第86回利付国債(20年) 第87回利付国債(20年) 第88回利付国債(20年) 第89回利付国債(20年) 第90回利付国債(20年) 第91回利付国債(20年) 第92回利付国債(20年) 第93回利付国債(20年) 第94回利付国債(20年) 第95回利付国債(20年) 第96回利付国債(20年) 第97回利付国債(20年) 第98回利付国債(20年) 第99回利付国債(20年) 第100回利付国債(20年) 小計 第3回東京都公募公債(20年) 第6回東京都公募公債(20年) 第17回東京都公募公債(5年) 第550回東京都公募公債 第551回東京都公募公債 第558回東京都公募公債 第562回東京都公募公債 第567回東京都公募公債 第573回東京都公募公債 第585回東京都公募公債 第587回東京都公募公債 第588回東京都公募公債 第593回東京都公募公債 第595回東京都公募公債 第602回東京都公募公債 第611回東京都公募公債 第612回東京都公募公債 第618回東京都公募公債 券面総額(円) 230,000,000 300,000,000 140,000,000 130,000,000 120,000,000 30,000,000 220,000,000 220,000,000 490,000,000 270,000,000 140,000,000 170,000,000 230,000,000 120,000,000 150,000,000 190,000,000 190,000,000 70,000,000 450,000,000 120,000,000 460,000,000 120,000,000 170,000,000 250,000,000 460,000,000 180,000,000 570,000,000 190,000,000 710,000,000 120,000,000 560,000,000 360,000,000 380,000,000 340,000,000 400,000,000 550,000,000 560,000,000 102,450,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 149,400,000 100,000,000 20,000,000 152,220,000 10,000,000 117,000,000 38,000,000 100,000,000 20,000,000 40,000,000 100,000,000 100,000,000 - 70 - 評価額(円) 221,846,500 288,735,000 132,972,000 124,915,700 120,000,000 29,613,600 225,753,000 220,000,000 482,380,500 261,700,200 137,632,600 166,788,700 219,252,100 116,060,400 142,740,000 183,467,800 186,143,000 67,526,200 440,221,500 117,218,400 442,745,400 116,968,800 170,646,000 247,310,000 461,173,000 177,816,600 562,293,600 190,243,200 688,849,100 114,450,000 542,808,000 359,521,200 367,984,400 333,893,600 386,976,000 531,223,000 549,393,600 102,232,513,700 98,904,000 94,690,000 99,541,000 100,680,000 101,059,000 101,193,000 151,702,254 101,953,000 20,113,000 152,220,000 9,950,900 116,367,030 36,847,840 96,805,000 19,839,800 40,484,400 100,520,000 98,725,000 種 類 銘 柄 第622回東京都公募公債 第623回東京都公募公債 第633回東京都公募公債 第639回東京都公募公債 平成15年度第5回北海道公募公債 平成16年度第7回北海道公募公債(5年) 平成17年度第5回北海道公募公債(5年) 平成17年度第11回北海道公募公債(5年) 平成18年度第1回北海道公募公債 第25回1号宮城県公募公債 第26回1号宮城県公募公債 第28回1号宮城県公募公債 第19回神奈川県公募公債(5年) 第116回神奈川県公募公債 第123回神奈川県公募公債 第124回神奈川県公募公債 第144回神奈川県公募公債 第148回神奈川県公募公債 第18回大阪府公募公債(5年) 第247回大阪府公募公債(10年) 第248回大阪府公募公債(10年) 第262回大阪府公募公債(10年) 第271回大阪府公募公債(10年) 第284回大阪府公募公債(10年) 第307回大阪府公募公債(10年) 平成13年度第2回京都府公募公債 平成17年度第4回京都府公募公債 平成15年度第6回兵庫県公募公債 平成17年度第13回兵庫県公募公債 平成19年度第9回兵庫県公募公債 平成11年度第1回静岡県公募公債 平成18年度第5回静岡県公募公債 平成19年度第2回静岡県公募公債 平成11年度第2回愛知県公募公債 平成12年度第1回愛知県公募公債 平成14年度第1回愛知県公募公債 平成14年度第2回愛知県公募公債 平成15年度第1回愛知県公募公債 平成16年度第1回広島県公募公債 平成11年度第2回埼玉県公募公債 平成14年度第2回埼玉県公募公債 平成16年度第4回埼玉県公募公債 平成17年度第3回埼玉県公募公債 平成18年度第1回埼玉県公募公債 平成14年度第3回福岡県公募公債 平成17年度第3回福岡県公募公債 平成12年度第2回千葉県公募公債 平成13年度第2回千葉県公募公債 平成16年度第8回千葉県公募公債 平成17年度第5回千葉県公募公債 平成18年度第7回千葉県公募公債 平成12年度第1回新潟県公募公債 平成16年度第1回新潟県公募公債 平成17年度第2回新潟県公募公債 第1回共同発行市場公募地方債 第3回共同発行市場公募地方債 - 71 - 券面総額(円) 100,000,000 100,000,000 129,000,000 50,000,000 50,000,000 22,400,000 134,500,000 100,000,000 100,000,000 10,000,000 20,000,000 116,000,000 100,000,000 14,000,000 100,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 16,550,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 10,000,000 101,810,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 27,400,000 100,000,000 20,000,000 120,000,000 100,000,000 100,000,000 11,000,000 20,040,000 100,000,000 100,000,000 105,000,000 100,000,000 100,000,000 13,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 11,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 評価額(円) 97,350,000 97,540,000 131,123,340 50,052,000 49,241,000 22,238,048 132,521,505 98,775,000 99,334,000 10,125,100 20,269,800 112,203,320 99,413,000 13,984,040 99,518,000 9,888,200 99,627,000 100,075,000 99,196,000 19,911,400 16,475,359 98,344,000 98,961,000 98,312,000 98,042,000 10,015,200 101,544,275 9,904,200 98,862,000 98,236,000 20,202,800 99,996,000 100,039,000 27,751,816 101,580,000 19,985,000 119,083,200 99,049,000 97,426,000 11,147,840 19,917,956 98,997,000 97,271,000 105,173,250 96,697,000 99,390,000 13,182,130 100,097,000 97,485,000 99,141,000 99,199,000 11,199,980 98,827,000 99,033,000 96,054,000 18,975,000 種 類 特殊債券 銘 柄 第6回共同発行市場公募地方債 第14回共同発行市場公募地方債 第15回共同発行市場公募地方債 第19回共同発行市場公募地方債 第21回共同発行市場公募地方債 第29回共同発行市場公募地方債 第33回共同発行市場公募地方債 第35回共同発行市場公募地方債 第38回共同発行市場公募地方債 第40回共同発行市場公募地方債 第41回共同発行市場公募地方債 第43回共同発行市場公募地方債 第52回共同発行市場公募地方債 第55回共同発行市場公募地方債 平成16年度第4回大阪市公募公債(5年) 平成16年度第1回大阪市公募公債(5年) 平成17年度第10回大阪市公募公債 平成19年度第7回大阪市公募公債 平成17年度第1回京都市公募公債 平成17年度第13回神戸市公募公債 平成12年度第3回横浜市公募公債 平成12年度第5回横浜市公募公債 平成13年度第2回横浜市公募公債 平成13年度第5回横浜市公募公債 平成17年度第1回横浜市公募公債 平成14年度第8回札幌市公募公債 平成15年度第5回札幌市公募公債 第75回川崎市公募公債 平成13年度第2回福岡市公募公債 平成15年度第6回福岡市公募公債 平成14年度第1回広島市公募公債 平成14年度第1回仙台市公募公債 平成12年度第1回千葉市公募公債 平成14年度第1回千葉市公募公債 平成18年度第1回鹿児島県公募公債 第113回福岡北九州高速道路債券 小計 第3回政府保証日本政策投資銀行債券 第4回政府保証日本政策投資銀行債券 第11回日本政策投資銀行債券 第13回政府保証日本政策投資銀行債券 第13回日本政策投資銀行債券 第14回政府保証日本政策投資銀行債券 第1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 第4回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 第13回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第21回道路債券 第28回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券 第40回道路債券 - 72 - 券面総額(円) 100,000,000 100,200,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 120,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 158,400,000 31,900,000 11,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 19,170,000 15,000,000 266,000,000 10,000,000 100,000,000 28,300,000 72,580,000 22,000,000 18,000,000 124,600,000 10,000,000 20,000,000 41,000,000 100,100,000 100,000,000 100,000,000 8,696,570,000 22,000,000 24,000,000 100,000,000 106,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 評価額(円) 100,120,000 99,377,358 99,718,000 99,566,000 98,221,000 97,879,000 99,023,000 98,866,000 101,568,000 122,600,400 101,323,000 99,595,000 99,779,000 157,097,952 31,754,217 10,972,940 97,441,000 97,964,000 97,753,000 98,295,000 19,467,518 15,246,450 267,133,160 10,015,200 97,435,000 27,032,160 72,230,164 21,843,360 17,955,720 122,276,210 9,759,400 19,841,600 41,733,490 99,345,246 100,105,000 95,779,000 8,625,689,528 22,397,760 24,314,880 97,246,000 107,906,940 99,472,000 99,065,000 98,750,000 98,401,000 99,307,000 97,277,000 99,232,000 197,906,000 97,232,000 100,691,000 101,110,000 99,359,000 97,879,000 95,881,000 297,303,000 種 類 銘 柄 第44回政府保証日本高速道路保有・債務返機構債 第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 第306回政府保証道路債券 第312回政府保証道路債券 第313回政府保証道路債券 第315回政府保証道路債券 第316回政府保証道路債券 第319回政府保証道路債券 第323回政府保証道路債券 第324回政府保証道路債券 第327回政府保証道路債券 第328回政府保証道路債券 第331回政府保証道路債券 第333回政府保証道路債券 第343回政府保証道路債券 第346回政府保証道路債券 第347回政府保証道路債券 第2回公営企業債券(20年) 第3回公営企業債券 第3回公営企業債券(20年) 第6回公営企業債券 第7回公営企業債券(20年) 第8回公営企業債券(20年) 第13回公営企業債券 第17回公営企業債券 第20回公営企業債券 第788回政府保証公営企業債券 第790回政府保証公営企業債券 第792回政府保証公営企業債券 第796回政府保証公営企業債券 第797回政府保証公営企業債券 第800回政府保証公営企業債券 第805回政府保証公営企業債券 第808回政府保証公営企業債券 第810回政府保証公営企業債券 第814回政府保証公営企業債券 第818回政府保証公営企業債券 第821回政府保証公営企業債券 第824回政府保証公営企業債券 第826回政府保証公営企業債券 第836回政府保証公営企業債券 第839回政府保証公営企業債券 第840回政府保証公営企業債券 第847回政府保証公営企業債券 第848回政府保証公営企業債券 第849回政府保証公営企業債券 第855回政府保証公営企業債券 第859回政府保証公営企業債券 第862回政府保証公営企業債券 第875回政府保証公営企業債券 第5回政府保証首都高速道路株式会社債券 第7回首都高速道路債券 第13回首都高速道路債券 第190回政府保証首都高速道路債券 第200回政府保証首都高速道路債券 第6回阪神高速道路債券 - 73 - 券面総額(円) 100,000,000 30,000,000 207,000,000 20,000,000 100,000,000 225,000,000 120,000,000 30,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 14,000,000 102,000,000 48,000,000 100,000,000 143,000,000 181,000,000 100,000,000 40,000,000 10,000,000 10,000,000 100,000,000 40,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 130,000,000 200,000,000 122,000,000 100,000,000 10,000,000 187,000,000 213,500,000 110,000,000 100,000,000 122,000,000 101,000,000 110,000,000 200,000,000 100,000,000 10,000,000 28,000,000 13,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 140,000,000 131,000,000 200,000,000 112,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評価額(円) 98,338,000 28,717,500 210,065,670 20,152,000 99,511,000 216,715,500 114,865,200 29,077,800 99,770,000 99,194,000 99,567,000 13,934,340 103,191,360 47,958,240 97,711,000 140,556,130 176,560,070 88,658,000 39,634,800 8,302,800 9,572,500 97,033,000 39,086,000 98,779,000 98,664,000 101,502,000 131,986,400 203,240,000 124,083,760 101,834,000 10,158,900 188,447,380 214,659,305 110,095,700 100,324,000 122,203,740 100,574,790 108,422,600 194,044,000 96,344,000 9,862,900 27,876,520 13,010,140 197,168,000 97,902,000 99,141,000 136,616,200 129,300,930 201,308,000 110,573,120 76,515,200 99,605,000 98,144,000 99,072,000 97,513,000 98,144,000 種 類 銘 柄 第134回政府保証阪神高速道路債券 第135回政府保証阪神高速道路債券 第145回政府保証阪神高速道路債券 第11回中小企業債券 第16回中小企業債券 第18回中小企業債券 第130回政府保証中小企業債券 第136回政府保証中小企業債券 第142回政府保証中小企業債券 第154回政府保証中小企業債券 第157回政府保証中小企業債券 第171回政府保証中小企業債券 第176回政府保証中小企業債券 第182回政府保証中小企業債券 第186回政府保証中小企業債券 第1回日本鉄道建設債券 第2回国際協力銀行債券 第4回国際協力銀行債券 第6回国際協力銀行債券 第12回国際協力銀行債券 第6回都市基盤整備債券 第9回都市再生債券 第5回本州四国連絡橋債券 第322回東京交通債券 第338回東京交通債券 第341回東京交通債券 第344回東京交通債券 第346回東京交通債券 第104回放送債券 第105回放送債券 第29回政府保証電源開発債券 第31回政府保証電源開発債券 第32回政府保証電源開発債券 第35回政府保証関西国際空港債券 第9回独立行政法人福祉医療機構債券 第2回政府保証中部国際空港債券 第108回政府保証預金保険機構債券 第144回政府保証預金保険機構債券 第148回政府保証預金保険機構債券 第154回政府保証預金保険機構債券 第156回政府保証預金保険機構債券 第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 第3回政府保証住宅金融公庫債券 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 第8回一般担保住宅金融支援機構債券 第10回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 - 74 - 券面総額(円) 100,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 21,000,000 36,100,000 51,000,000 14,000,000 254,000,000 12,000,000 20,000,000 10,000,000 163,000,000 100,000,000 100,000,000 120,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 111,000,000 50,000,000 100,000,000 11,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 94,925,000 89,847,000 91,903,000 25,000,000 95,531,000 95,116,000 75,730,000 164,464,000 97,267,000 84,397,000 100,000,000 100,000,000 98,637,000 100,000,000 87,207,000 評価額(円) 95,133,000 19,859,600 98,420,000 99,762,000 99,415,000 98,747,000 21,312,480 36,667,131 51,881,790 14,091,420 253,918,720 11,766,480 20,083,200 9,936,900 159,014,650 100,355,000 100,298,000 120,301,200 98,582,000 99,578,000 96,967,000 97,796,000 96,662,000 11,256,800 101,174,000 101,617,000 91,180,000 16,816,600 10,124,600 10,174,500 10,095,000 10,123,700 112,908,090 50,366,000 100,298,000 11,178,200 100,902,000 99,430,000 99,586,000 198,974,000 99,414,000 93,912,150 88,447,183 91,614,424 25,505,250 95,476,547 93,402,009 72,890,882 164,097,245 94,905,357 83,657,682 98,129,000 97,604,000 96,146,415 99,786,000 84,467,828 種 社債券 類 銘 柄 第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 第12回政府保証国民生活債券 第13回政府保証国民生活債券 第14回政府保証国民生活債券 第38回国民生活債券 第1回政府保証農林漁業金融公庫債券 第1回政府保証新東京国際空港債券 第2回政府保証成田国際空港債券 第5回新東京国際空港債券 い第655号商工債券 い第671号商工債券 い第672号商工債券 い第673号商工債 い第674号商工債 い第676号商工債 い第663号農林債券 い第666号農林債券 い第667号農林債券 い第670号農林債券 い第671号農林債券 い第672号農林債 い第682号農林債 い第685号農林債 第623回長期信用債券 第576回あおぞら債券 第175回しんきん中金債券 第181回しんきん中金債券 第182回しんきん中金債券 第186回しんきん中金債券 第188回しんきん中金債券 第189回しんきん中金債券 第190回しんきん中金債券 第192回しんきん中金債券 第203回信金中金債(5年) 第205回信金中金債(5年) 第214回信金中金債(5年) い第660号みずほコーポレート銀行債券 い第661号みずほコーポレート銀行債券 い第662号みずほコーポレート銀行債券 い第665号みずほコーポレート銀行債券 い第676号みずほコーポレート銀行債券 第34回あおぞら債(3年) 第1回政府保証東日本高速道路債券 第1回中日本高速道路株式会社社債 第7回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 小計 第7回アンデス開発公社円貨債券(2007) 第14回メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク円貨社債 第11回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポ 第18回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポ 第19回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポ 第2回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク - 75 - 券面総額(円) 88,091,000 88,957,000 90,524,000 93,069,000 94,063,000 179,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 12,000,000 11,000,000 147,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 17,258,328,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 評価額(円) 85,033,361 89,134,024 90,130,220 92,458,467 92,261,693 177,383,630 99,771,000 99,371,000 99,800,000 11,932,440 11,008,250 145,932,780 100,577,000 99,310,000 100,977,000 101,085,000 100,902,000 101,486,000 100,315,000 99,012,000 99,538,000 99,371,000 99,739,000 201,616,000 100,911,000 99,472,000 100,269,000 99,035,000 98,180,000 100,063,000 99,310,000 99,243,000 99,002,000 98,774,000 99,034,000 98,863,000 99,574,000 100,268,000 100,168,000 99,368,000 99,928,000 99,810,000 99,691,000 99,310,000 99,453,000 99,846,000 99,463,000 99,234,000 99,285,000 17,107,925,973 99,484,000 91,955,000 95,409,000 99,303,000 99,660,000 100,031,000 種 類 銘 柄 第11回シティグループ・インク円貨社債(2003) 第5回アフラック・インコーポレーテッド円貨社債 第2回バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円貨社債 第7回バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円貨社債 第3回キリンホールディングス株式会社無担保社債 第1回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付) 第5回株式会社イトーヨーカ堂無担保社債 第28回住友化学工業株式会社無担保社債 第27回三井化学株式会社無担保社債 第7回エーザイ株式会社無担保社債 第21回新日本石油株式会社無担保社債 第55回新日本製鐵株式会社無担保社債 第11回株式会社神戸製鋼所無担保社債 第9回株式会社豊田自動織機無担保社債 第13回株式会社日立製作所無担保社債 第13回富士通株式会社無担保社債 第12回ソニー株式会社無担保社債 第15回ソニー株式会社無担保社債 第20回三菱重工業株式会社無担保社債 第53回三井物産株式会社無担保社債 第9回住友商事株式会社無担保社債 第31回三菱商事株式会社無担保社債 第69回三菱商事株式会社無担保社債 第1回株式会社あおぞら銀行無担保社債 第2回株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ無担保社債 第6回株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ無担保社債 第1回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 第2回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 第3回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 第4回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 第51回株式会社東京三菱銀行無担保社債 第79回株式会社東京三菱銀行無担保社債 第82回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 第2回三菱信託銀行株式会社無担保社債 第1回みずほ信託銀行株式会社無担保社債 第8回株式会社三井住友銀行無担保社債 第29回株式会社三井住友銀行無担保社債 第35回株式会社三井住友銀行無担保社債 第30回エヌ・ティ・ティ・リース株式会社無担保社債 第6回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 第14回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 第27回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 第24回日立キャピタル株式会社無担保社債 第98回オリックス株式会社無担保社債 第102回オリックス株式会社無担保社債 第24回三井不動産株式会社無担保社債 第29回三菱地所株式会社無担保社債 第54回住友不動産株式会社無担保社債 第14回東日本旅客鉄道株式会社社債(一般担保付) 第17回東日本旅客鉄道株式会社社債(一般担保付) 第19回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 第7回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 第16回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 第21回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 - 76 - 券面総額(円) 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 26,000,000 100,000,000 100,000,000 19,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 評価額(円) 180,906,000 98,464,000 98,641,000 97,965,000 96,179,000 101,003,000 99,503,000 98,770,000 99,953,000 100,020,000 99,427,000 96,404,000 102,291,000 101,554,000 98,830,000 102,137,000 100,297,000 99,057,000 99,316,000 100,515,000 101,726,000 101,651,000 99,081,000 99,636,000 199,450,000 99,147,000 100,809,000 303,474,000 100,244,000 99,855,000 100,156,000 98,987,000 100,744,000 99,636,000 97,448,000 99,217,000 99,343,000 100,903,000 100,198,000 98,952,000 97,895,000 98,683,000 100,221,000 97,125,000 97,546,000 98,542,000 102,209,000 97,353,000 26,494,260 100,672,000 100,787,000 18,940,530 98,575,000 19,726,000 97,379,000 99,169,000 種 類 銘 柄 第26回日本郵船株式会社無担保社債 第41回日本電信電話株式会社電信電話債券 第43回日本電信電話株式会社電信電話債券 第46回日本電信電話株式会社電信電話債券 第49回日本電信電話株式会社電信電話債券 第54回日本電信電話株式会社電信電話債券 第7回KDDI株式会社無担保社債 第12回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債 第425回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第459回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第480回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第483回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第485回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第487回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第489回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第495回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第496回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第498回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第501回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第505回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第506回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第510回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第518回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第521回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第528回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第536回東京電力株式会社社債(一般担保付) 第405回中部電力株式会社社債(一般担保付) 第408回中部電力株式会社社債(一般担保付) 第462回中部電力株式会社社債(一般担保付) 第463回中部電力株式会社社債(一般担保付) 第464回中部電力株式会社社債(一般担保付) 第477回中部電力株式会社社債(一般担保付) 第480回中部電力株式会社社債(一般担保付) 第421回関西電力株式会社社債(一般担保付) 第425回関西電力株式会社社債(一般担保付) 第431回関西電力株式会社社債(一般担保付) 第451回関西電力株式会社社債(一般担保付) 第337回中国電力株式会社社債(一般担保付) 第248回北陸電力株式会社社債(一般担保付) 第262回北陸電力株式会社社債(一般担保付) 第264回北陸電力株式会社社債(一般担保付) 第270回北陸電力株式会社社債(一般担保付) 第376回東北電力株式会社社債(一般担保付) 第382回東北電力株式会社社債(一般担保付) 第383回東北電力株式会社社債(一般担保付) 第402回東北電力株式会社社債(一般担保付) 第257回四国電力株式会社社債(一般担保付) 第346回九州電力株式会社社債(一般担保付) 第360回九州電力株式会社社債(一般担保付) 第363回九州電力株式会社社債(一般担保付) 第385回九州電力株式会社社債(一般担保付) 第387回九州電力株式会社社債(一般担保付) 第261回北海道電力株式会社社債(一般担保付) 第286回北海道電力株式会社社債(一般担保付) 第4回電源開発株式会社無担保社債 第17回電源開発株式会社無担保社債 - 77 - 券面総額(円) 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 10,000,000 13,000,000 20,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 30,000,000 30,000,000 220,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 130,000,000 100,000,000 100,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 100,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 20,000,000 12,000,000 100,000,000 100,000,000 31,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 評価額(円) 100,481,000 101,371,000 101,072,000 98,945,000 97,826,000 98,509,000 99,128,000 100,760,000 119,284,000 10,597,500 13,112,320 20,067,200 100,264,000 100,285,000 20,010,800 9,994,300 100,038,000 98,087,000 29,142,900 28,879,200 210,515,800 98,824,000 97,355,000 100,977,000 97,989,000 97,151,000 57,799,500 56,781,500 96,950,000 96,491,000 95,978,000 101,247,000 98,897,000 101,652,000 101,179,000 99,999,000 99,814,000 129,350,000 115,691,000 101,158,000 10,043,500 95,893,000 113,471,000 21,904,000 107,816,000 10,065,000 97,823,000 99,479,000 20,110,000 12,033,840 98,471,000 99,133,000 33,062,430 98,902,000 98,287,000 203,236,000 種 類 銘 柄 第30回東京瓦斯株式会社無担保社債 第9回大阪瓦斯株式会社無担保社債 第18回東邦瓦斯株式会社無担保社債 小計 合計 券面総額(円) 100,000,000 100,000,000 100,000,000 11,351,000,000 2)有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 - 78 - 評価額(円) 99,457,000 107,807,000 102,827,000 11,342,521,580 139,308,650,781 「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の状況 (1)貸借対照表 (単位:円) 区 分 資産の部 流動資産 預 金 コ ー ル ・ ロ ー ン 株 式 投 資 信 託 受 益 証 券 投 資 証 券 派 生 商 品 評 価 勘 定 未 収 入 金 未 収 配 当 金 未 収 利 息 差 入 委 託 証 拠 金 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 派 生 商 品 評 価 勘 定 未 払 金 未 払 解 約 金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元 本 剰 余 金 期 末 剰 余 金 剰 余 金 合 計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 金 額 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 金 額 619,152,030 175,940,899 107,620,345,089 − 1,736,251,062 20,728,485 34,880,394 174,439,829 2,308 2,432,891,242 112,814,631,338 112,814,631,338 953,673,937 132,040,310 117,962,868,450 507,323,535 1,646,868,483 3,758,670 3,981,657,192 262,292,862 1,747 1,621,376,626 127,071,861,812 127,071,861,812 5,248,204 − 18,410,000 23,658,204 23,658,204 26,033,208 4,059,812,958 23,659,795 4,109,505,961 4,109,505,961 72,603,624,881 94,238,516,370 40,187,348,253 40,187,348,253 112,790,973,134 112,790,973,134 112,814,631,338 28,723,839,481 28,723,839,481 122,962,355,851 122,962,355,851 127,071,861,812 - 79 - (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1.資産の評価基準及び評価方法 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) (1)株式 移動平均法に基づき、原則として 時価で評価しております。時価評 価にあたっては、証券取引所にお ける最終相場(最終相場のないも のについては、それに準じる価 額)、又は証券会社等から提示さ れる気配相場に基づいて評価し ております。 − (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として 時価で評価しております。時価評 価にあたっては、証券取引所にお ける最終相場(最終相場のないも のについては、それに準じる価 額)、又は証券会社等から提示さ れる気配相場に基づいて評価し ております。 (3)先物取引 個別法に基づき、時価評価してお ります。 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) (1)株式 移動平均法に基づき、原則として 時価で評価しております。時価評 価にあたっては、金融商品取引所 における最終相場(最終相場のな いものについては、それに準じる 価額)、又は金融商品取引業者等 から提示される気配相場に基づ いて評価しております。 (2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として 時価で評価しております。時価評 価にあたっては、金融商品取引所 における最終相場(最終相場のな いものについては、それに準じる 価額)、又は金融商品取引業者等 から提示される気配相場に基づ いて評価しております。 (3)投資証券 移動平均法に基づき、原則として 時価で評価しております。時価評 価にあたっては、金融商品取引所 における最終相場(最終相場のな いものについては、それに準じる 価額)、又は金融商品取引業者等 から提示される気配相場に基づ いて評価しております。 (4)先物取引 同左 (5)外国為替取引 個別法に基づき、時価評価してお ります。 同左 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 投資信託財産に属する外貨建資 換算基準 産・負債の円換算は、原則として 我が国における計算期間末日の 対顧客電信売買相場の仲値によ って計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は 「投資信託財産の計算に関する 規 則 ( 平 成 12 年 総 理 府 令 第 133 号)」第60条及び第61条に基づい ております。 3.収益及び費用の計上基準 受取配当金 受取配当金 受取配当金は、原則として、株式 同左 の配当落ち日において、その金額 が確定している場合には当該金 額を計上し、まだ確定していない - 80 - 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 場合には、入金日基準で計上して おります。 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) (貸借対照表に関する注記) 第 7 期 第 8 期 (平成19年5月29日現在) (平成20年5月29日現在) 52,709,417,786円 72,603,624,881円 30,913,424,844円 34,333,849,452円 11,019,217,749円 12,698,957,963円 72,603,624,881円 94,238,516,370円 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 期末における元本額の内訳 SBI 資産設計オープン(資産成長型) SBI 資産設計オープン(分配型) STAM グローバル株式インデックス・オープン すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 すみしん 外国株式インデックス・オープン すみしん DC マイセレクション25 すみしん DC マイセレクション50 すみしん DC マイセレクション75 すみしん DC外国株式インデックス・オープン すみしん DC マイセレクションS25 すみしん DC マイセレクションS50 すみしん DC マイセレクションS75 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045 すみしん DCマルチアセット ファンド STAM 外国株式インデックス・オープン(SMA専用) すみしん マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) すみしん 外国株式インデックス・オープンVA1 (適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) すみしん グローバルバランスファンドVA35 (適格機関投資家専用) 住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1 住信 グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) 住信 FOFs用外国株式インデックス・オープン (適格機関投資家専用) 2.計算期間末日における受益権の総数 - 81 - − − − 35,566,573円 98,838,335円 117,840,484円 897,906,240円 332,438,388円 2,114,737,012円 2,301,418,459円 1,263,986,623円 57,554円 456,340円 376,520円 − − − − − 144,068,762円 310,035,613円 162,706,531円 797,923,986円 130,647,616円 35,617,750円 778,508,119円 32,421,894円 95,911,936円 106,283,162円 1,138,568,809円 393,032,116円 2,658,163,426円 2,905,897,022円 2,043,353,240円 6,456,320円 75,720,704円 72,137,167円 2,905,555円 109,504円 151,150円 184,245円 121,823円 561,549,352円 285,231,811円 165,041,282円 754,489,402円 2,817,266円 1,314,889,125円 5,418,119,390円 13,451,570,032円 4,236,542,678円 4,557,394,600円 776,571,060円 5,724,139,291円 18,055,984,186円 10,130,428,759円 − − 2,865,270 円 1,312,326,721円 5,317,750,080円 14,137,009,345円 4,295,962,972円 5,288,167,374円 1,153,292,915円 8,456,333,118円 19,878,898,067円 19,800,925,267円 546,358,082円 532,629,401円 356,811,074円 − − 1,271,588,602円 772,988円 1,132,763円 72,603,624,881口 94,238,516,370口 (有価証券に関する注記) 第 7 期(平成 19 年 5 月 29 日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 株 式 107,620,345,089 15,891,866,127 投資証券 1,736,251,062 188,771,728 合 計 109,356,596,151 16,080,637,855 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 第 8 期(平成 20 年 5 月 29 日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 株 式 117,962,868,450 △7,619,333,042 投資信託受益証券 507,323,535 7,659,670 投資証券 1,646,868,483 △287,735,268 合 計 120,117,060,468 △7,899,408,640 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅰ取引の状況に関する事項 第 7 期 第 8 期 (自 平成18年5月30日 (自 平成19年5月30日 至 平成19年5月29日) 至 平成20年5月29日) 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 用目的 用目的 当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す 当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価 る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価 格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、 格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、 デリバティブ取引を行うことができます。 デリバティブ取引を行うことができます。 当ファンドの利用することができるデリバティ 当ファンドの利用することができるデリバティ ブ取引は、先物取引(わが国の金融商品取引所に ブ取引は、先物取引(わが国の証券取引所におけ おける市場デリバティブ取引ならびに外国の金 る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引お 融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取 よび有価証券オプション取引ならびに外国の取 引、わが国の金融商品取引所における通貨に係る 引所におけるこれらの取引と類似の取引、わが国 市場デリバティブ取引ならびに外国金融商品取 の取引所における通貨に係る先物取引ならびに 引所における通貨に係る市場デリバティブ取 外国の取引所における通貨に係る先物取引およ 引)、スワップ取引、為替先渡取引、外国為替予 び先物オプション取引)、スワップ取引、為替先 約取引であります。 渡取引、外国為替予約取引であります。 2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスク 同左 と信用リスクがあります。デリバティブ取引の執 行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行って おり、市場リスクの管理については、ポジション やリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロ ールする体制としています。 3.取引の時価等に関する事項についての補足説明 3.取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等 同左 は、あくまでもデリバティブ取引における名目的 な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取 引のリスクの大きさを示すものではありません。 - 82 - Ⅱ取引の時価等に関する事項 株式関連 (単位:円) 区 第 7 期 (平成 19 年 5 月 29 日現在) 種 類 分 市 株価指数先物取引 場 取 買 建 引 合 計 契約額等 うち 1 年超 時 価 評価損益 3,298,461,868 − 3,313,777,329 15,315,461 3,298,461,868 − 3,313,777,329 15,315,461 (単位:円) 区 第 8 期 (平成 20 年 5 月 29 日現在) 種 類 分 契約額等 うち 1 年超 時 価 評価損益 株価指数先物取引 市 場 取 引 買 建 S&P 500 FUTURE S&P/TSE 60 INDEX FUTURE DJ EURO STOXX50 FUTURE FTSE 100 INDEX FUTURE SWISS MARKET INDEX FUTURE S&P ASX 200 INDEX FUTURE 1,393,420,123 18,799,466 671,237,083 525,141,435 129,226,801 174,842,142 − − − − − − 1,385,509,586 18,619,232 669,180,271 516,935,063 128,470,385 171,990,288 △7,910,537 △180,234 △2,056,812 △8,206,372 △756,416 △2,851,854 合 計 2,912,667,050 − 2,890,704,825 △21,962,225 (注)時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 1.原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し ております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、 原則に準ずる方法で評価しております。 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等および時価の邦貨換算額は計算期間末日の 対顧客電信売買相場の仲値で行っております。換算において円未満の端数は切り捨てております。 - 83 - 通貨関連 (単位:円) 区 第 7 期 (平成 19 年 5 月 29 日現在) 種 類 分 契約額等 うち1年超 時 価 評価損益 為替予約取引 市 場 取 引 以 外 の 取 引 買 建 アメリカドル イギリスポンド スイスフラン デンマーククローネ 売 建 ユーロ スウェーデンクローナ 香港ドル 合 計 183,600,030 57,667,724 6,537,943 1,383,845 − − − − 183,690,570 57,677,870 6,537,300 1,382,850 90,540 10,146 △643 △995 84,454,442 32,925,596 7,839,216 − − − 84,438,240 32,873,000 7,842,240 16,202 52,596 △3,024 374,408,796 − 374,442,070 164,822 (単位:円) 区 第 8 期 (平成 20 年 5 月 29 日現在) 種 類 分 契約額等 うち1年超 時 価 評価損益 為替予約取引 市 場 取 引 以 外 の 取 引 買 建 アメリカドル ユーロ 306,990,750 65,492,640 − − 307,064,000 65,600,000 73,250 107,360 売 建 イギリスポンド スウェーデンクローナ ノルウェークローネ デンマーククローネ オーストラリアドル ニュージーランドドル 香港ドル 156,872,494 35,038,400 41,551,200 21,946,400 58,427,634 8,210,530 21,738,618 − − − − − − − 157,021,200 35,060,000 41,640,000 21,980,000 58,591,600 8,245,000 21,740,400 △148,706 △21,600 △88,800 △33,600 △163,966 △34,470 △1,782 合 計 716,268,666 − 716,942,200 △312,314 (注)時価の算定方法 1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予 約は当該仲値で評価しています。 ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場 のうち該当日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、該当日に最も近い発表 されている対顧客先物相場の仲値を用いています。 2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売 買相場の仲値で評価しています。 - 84 - (関連当事者との取引に関する注記) 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左 件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び 投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬 等の給付以外の取引は行っておりません。 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) (1 口当たり情報) 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 1口当たり純資産額 = 1.5535円 1口当たり純資産額 = 1.3048円 (3)附属明細表(平成 20 年 5 月 29 日現在) 1)有価証券明細表 ①株式 通貨 アメリカドル 銘柄 株式数 (株) 22,169 15,916 6,304 15,181 11,853 5,110 11,218 22,010 94,816 4,193 67,823 9,213 9,737 20,222 3,830 38,373 8,157 11,443 3,885 245,836 7,192 4,545 42,016 5,096 13,876 31,376 8,408 14,725 20,054 7,866 12,172 8,516 ANADARKO PETROLEUM CORP APACHE CORP ARCH COAL INC BAKER HUGHES BJ SERVICES CO CABOT OIL & GAS CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP CHESAPEAKE ENERGY CORP CHEVRON CORP CIMAREX ENERGY CO CONOCOPHILLIPS CONSOL ENERGY INC DENBURY RESOURCES INC DEVON ENERGY CORPORATION DIAMOND OFFSHORE DRILLING EL PASO CORP ENSCO INTERNATIONAL EOG RESOURCES INC EXTERRAN HOLDINGS INC EXXON MOBIL FMC TECHNOLOGIES INC FOREST OIL CORP HALLIBURTON CO HELMERICH & PAYNE HESS CORP MARATHON OIL CORP MURPHY OIL CORP NABORS INDUSTRIES LTD NATIONAL OILWELL VARCO INC NEWFIELD EXPLORATION CO NOBLE DRILLING CORP NOBLE ENERGY INC - 85 - 評価額 単価 金額 77.02 1,707,456.38 138.97 2,211,846.52 63.89 402,762.56 89.33 1,356,118.73 30.45 360,923.85 59.24 302,716.40 53.54 600,611.72 53.88 1,185,898.80 100.42 9,521,422.72 69.24 290,323.32 92.56 6,277,696.88 98.07 903,518.91 34.35 334,465.95 119.21 2,410,664.62 140.18 536,889.40 19.77 758,634.21 72.99 595,379.43 134.41 1,538,053.63 74.62 289,898.70 90.43 22,230,949.48 74.40 535,084.80 65.38 297,152.10 48.90 2,054,582.40 60.26 307,084.96 124.63 1,729,365.88 51.17 1,605,509.92 95.28 801,114.24 41.92 617,272.00 83.15 1,667,490.10 64.92 510,660.72 65.71 799,822.12 100.61 856,794.76 通貨 銘柄 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP PATTERSON-UTI ENERGY INC PEABODY ENERGY CORP PIONEER NATURAL RESOURCES PLAINS EXPLORATION & PRODUCT PRIDE INTERNATIONAL INC QUICKSILVER RESOURCES INC RANGE RESOURCES CORP ROWAN COMPANIES INC SCHLUMBERGER SMITH INTERNATIONAL INC SOUTHWESTERN ENERGY CO SUNOCO INC TESORO CORP TRANSOCEAN INC ULTRA PETROLEUM CORP VALERO ENERGY CORP WEATHERFORD INTL LTD WILLIAMS COS XTO ENERGY INC AIR PRODUCTS&CHEMICALS AK STEEL HOLDING CORP ALCOA ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC BALL CORP CELANESE CORP-SERIES A CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CLEVELAND-CLIFFS INC DOMTAR CORP DOW CHEMICAL CO DU PONT (E.I) DE NEMOURS EASTMAN CHEMICAL COMPANY ECOLAB INC FREEPORT-MCMOR-B HUNTSMAN CORP INT'L PAPER CO MARTIN MARIETTA MATERIALS MONSANTO CO MOSAIC CO/THE NEWMONT MINING CORP NUCOR CORP OWENS-ILLINOIS INC PPG INDUSTRIES INC PRAXAIR INC ROHM&HAAS CO SEALED AIR CORP SIGMA-ALDRICH STEEL DYNAMICS INC UNITED STATES STEEL CORP VULCAN MATERIALS CO WEYERHAEUSER CO 3 M COMPANY AGCO CORP BOEING CO CATERPILLAR - 86 - 株式数 (株) 38,730 5,004 13,592 7,540 7,152 8,258 6,140 6,827 3,312 55,490 9,063 13,384 5,444 6,746 14,482 6,281 25,757 30,852 27,302 23,431 9,736 5,381 38,872 5,607 4,078 5,171 2,587 4,397 21,683 43,070 42,552 4,165 8,183 17,939 4,850 19,252 2,015 25,157 6,559 19,679 13,807 6,482 8,909 14,321 5,197 7,400 5,156 8,234 5,068 5,854 10,989 31,891 5,243 34,760 29,483 評価額 単価 金額 93.12 3,606,537.60 31.95 159,877.80 74.64 1,014,506.88 71.00 535,340.00 73.83 528,032.16 45.36 374,582.88 36.88 226,443.20 68.77 469,492.79 45.47 150,596.64 102.89 5,709,366.10 81.09 734,918.67 45.06 603,083.04 45.55 247,974.20 24.24 163,523.04 157.81 2,285,404.42 89.15 559,951.15 49.56 1,276,516.92 44.64 1,377,233.28 38.41 1,048,669.82 63.73 1,493,257.63 101.07 984,017.52 70.70 380,436.70 41.57 1,615,909.04 76.73 430,225.11 53.65 218,784.70 48.34 249,966.14 136.55 353,254.85 107.00 470,479.00 6.43 139,421.69 40.83 1,758,548.10 47.63 2,026,751.76 77.37 322,246.05 44.86 367,089.38 119.69 2,147,118.91 22.25 107,912.50 26.85 516,916.20 117.77 237,306.55 125.32 3,152,675.24 123.72 811,479.48 48.22 948,921.38 75.00 1,035,525.00 56.45 365,908.90 63.36 564,474.24 95.00 1,360,495.00 54.14 281,365.58 24.15 178,710.00 57.94 298,738.64 35.83 295,024.22 175.67 890,295.56 76.67 448,826.18 67.69 743,845.41 76.90 2,452,417.90 61.42 322,025.06 82.13 2,854,838.80 83.19 2,452,690.77 通貨 銘柄 COOPER INDUSTRIES LTD CUMMINS INC DANAHER CORP DEERE&CO DOVER CORP EATON CORP EMERSON ELECTRIC CO FASTENAL CO FIRST SOLAR INC FLOWSERVE CORP FLUOR CORP FOSTER WHEELER LTD GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL ELECTRIC CO GOODRICH CORP GRAINGER (WW) INC HONEYWELL INTL INC ILLINOIS TOOL WORKS INGERSOLL-RAND CO A ITT CORPORATION JACOBS ENGINEERING GROUP INC JOY GLOBAL INC KBR INC L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS LOCKHEED MARTIN CORP MANITOWOC COMPANY INC MASCO CORP MCDERMOTT INTL INC NORTHROP GRUMMAN CORP OSHKOSH CORPORATION PACCAR INC PALL CORP PARKER HANNIFIN CORP PENTAIR INC PRECISION CASTPARTS CORP RAYTHEON COMPANY ROCKWELL AUTOMATION INC ROCKWELL COLLIN ROPER INDUSTRIES INC SPX CORP SUNPOWER CORP-CLASS A TEREX CORP TEXTRON TRANE INC TYCO INTERNATIONAL LTD UNITED TECHNOLOGIES CORP CHOICEPOINT INC CINTAS CORP DONNELLEY (RR) & SONS DUN & BRADSTREET CORP EQUIFAX INC MANPOWER INC MONSTER WORLDWIDE INC PITNEY BOWES INC REPUBLIC SERVICES INC - 87 - 株式数 (株) 8,702 7,976 12,786 20,556 8,613 7,596 35,568 7,628 1,917 3,048 4,630 7,970 14,310 456,445 5,960 5,017 31,792 21,923 9,677 7,407 5,554 4,753 5,255 6,535 16,760 4,797 14,472 12,068 15,776 4,828 14,316 9,890 6,964 3,811 6,466 20,604 6,496 9,217 3,120 2,708 890 3,727 11,892 10,917 23,213 42,830 4,139 7,308 9,177 5,041 11,358 3,337 5,492 6,800 7,038 評価額 単価 金額 45.53 396,202.06 70.90 565,498.40 76.53 978,512.58 82.58 1,697,514.48 53.45 460,364.85 93.27 708,478.92 57.93 2,060,454.24 47.53 362,558.84 273.18 523,686.06 137.51 419,130.48 185.20 857,476.00 75.72 603,488.40 92.10 1,317,951.00 30.55 13,944,394.75 63.49 378,400.40 90.56 454,339.52 59.23 1,883,040.16 52.66 1,154,465.18 43.92 425,013.84 65.20 482,936.40 92.23 512,245.42 77.88 370,163.64 33.91 178,197.05 107.83 704,669.05 107.69 1,804,884.40 39.62 190,057.14 18.31 264,982.32 59.38 716,597.84 74.74 1,179,098.24 40.04 193,313.12 51.80 741,568.80 39.57 391,347.30 82.84 576,897.76 36.95 140,816.45 119.00 769,454.00 62.89 1,295,785.56 58.13 377,612.48 60.83 560,670.11 63.17 197,090.40 130.00 352,040.00 83.00 73,870.00 72.45 270,021.15 60.88 723,984.96 46.47 507,312.99 45.18 1,048,763.34 70.23 3,007,950.90 48.67 201,445.13 29.18 213,247.44 32.18 295,315.86 90.11 454,244.51 37.62 427,287.96 63.66 212,433.42 24.13 132,521.96 36.37 247,316.00 32.80 230,846.40 通貨 銘柄 株式数 (株) 4,989 24,058 16,822 8,745 20,101 11,400 13,235 16,990 5,575 11,802 30,951 6,419 45,356 7,790 12,638 13,114 25,034 5,232 5,117 13,591 12,142 16,393 7,583 5,605 6,411 5,114 20,665 2,000 11,854 15,983 9,502 2,707 4,161 6,032 4,577 6,894 9,653 7,691 16,833 6,310 14,400 52,781 3,491 5,783 40,815 12,446 8,063 9,937 3,477 24,480 28,216 22,308 97,622 41,300 37,577 ROBERT HALF INTL INC WASTE MANAGEMENT INC BURLINGTON NTHN SANTA FE C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CSX CORP EXPEDITORS INTL WASH INC FEDEX CORP NORFOLK SOUTHERN CORP SOUTHWEST AIRLINES CO UNION PACIFIC CORP UNITED PARCEL SERVICE B BORGWARNER INC FORD MOTOR COMPANY GENERAL MOTORS CORP GOODYEAR TIRE & RUBBER CO HARLEY-DAVIDSON JOHNSON CONTROLS INC BLACK & DECKER CORP CENTEX CORP COACH INC DR HORTON INC EASTMAN KODAK CO FORTUNE BRANDS INC GARMIN LTD HASBRO INC LENNAR CORP-CL A MATTEL INC MOHAWK INDUSTRIES INC NEWELL RUBBERMAID NIKE B PULTE HOMES INC THE STANLEY WORKS TOLL BROTHERS INC VF CORP WHIRLPOOL CORP APOLLO GROUP INC-CLA BLOCK H & R INC DARDEN RESTAURANTS INC INT'L GAME TECHNOLOGY LAS VEGAS SANDS CORP MARRIOTT INTL A MCDONALD'S CORP MGM MIRAGE ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD STARBUCKS CORP STARWOOD HOTELS & RESORTS TIM HORTONS INC WYMDHAM WORLDWIDE CORP WYNN RESORTS LTD YUM BRANDS INC CBS CORP-CL B CLEAR CHANNEL COMMUNI. COMCAST CORP-CL A COMCAST CORP-SPECIAL A DIRECTV GROUP INC - 88 - 評価額 単価 金額 24.03 119,885.67 37.38 899,288.04 109.16 1,836,289.52 63.55 555,744.75 68.00 1,366,868.00 45.81 522,234.00 90.82 1,202,002.70 64.19 1,090,588.10 12.75 71,081.25 157.58 1,859,759.16 70.54 2,183,283.54 51.00 327,369.00 6.78 307,513.68 17.15 133,598.50 24.85 314,054.30 39.61 519,445.54 32.93 824,369.62 63.73 333,435.36 19.46 99,576.82 35.63 484,247.33 12.92 156,874.64 15.39 252,288.27 69.22 524,895.26 46.22 259,063.10 34.97 224,192.67 17.53 89,648.42 20.25 418,466.25 74.80 149,600.00 19.56 231,864.24 67.38 1,076,934.54 12.61 119,820.22 48.93 132,453.51 21.82 90,793.02 76.88 463,740.16 72.11 330,047.47 45.57 314,159.58 22.59 218,061.27 34.01 261,570.91 35.35 595,046.55 66.80 421,508.00 34.14 491,616.00 58.69 3,097,716.89 47.66 166,381.06 30.09 174,010.47 17.83 727,731.45 50.08 623,295.68 33.11 266,965.93 21.98 218,415.26 99.84 347,143.68 39.44 965,491.20 22.18 625,830.88 35.03 781,449.24 21.74 2,122,302.28 21.44 885,472.00 27.94 1,049,901.38 通貨 銘柄 DISCOVERY HOLDINGS CO-A DISH NETWORK CORPORATION-A GANNETT CO INTERPUBLIC GROUP OF COS LAMAR ADVERTISING CO-CL A LIBERTY GLOBAL INC-A LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C LIBERTY MEDIA CORP-ENTERTAINMENT SER A LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A MCGRAW-HILL COS NEWS CORP -CLASS A NEWS CORP -CLASS B OMNICOM GROUP THE WALT DISNEY CO TIME WARNER CABLE-A TIME WARNER INC VIACOM INC-CLASS B VIRGIN MEDIA INC WASHINGTON POST -CL B ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A AMAZON.COM AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AUTONATION INC AUTOZONE INC BED BATH & BEYOND INC BEST BUY COMPANY INC CARMAX INC EXPEDIA INC FAMILY DOLLAR STORES GAMESTOP CORP-CLASS A GAP GENUINE PARTS CO HOME DEPOT IAC/INTERACTIVECORP J.C. PENNEY CO INC KOHLS CORP LIMITED LOWES COMPANIES MACY'S INC NORDSTROM INC OFFICE DEPOT INC PETSMART INC PRICELINE.COM INC ROSS STORES INC SEARS HOLDINGS CORPORATION SHERWIN-WILLIAMS CO/THE STAPLES INC TARGET (DAYTON HUDSON) TIFFANY & CO TJX COMPANIES INC WILLIAMS-SONOMA INC COSTCO WHOLESALE CORP CVS CAREMARK CORPORATION KROGER CO SAFEWAY INC - 89 - 株式数 (株) 9,335 9,617 16,140 15,734 3,184 7,254 12,091 24,800 22,303 15,921 78,208 17,626 15,685 79,489 5,113 159,872 25,086 10,836 379 3,546 14,528 8,779 14,801 2,291 10,849 17,503 14,025 8,366 6,103 6,152 22,877 5,269 78,580 7,193 12,308 13,355 13,735 68,682 20,360 9,299 9,191 5,374 1,825 5,222 3,100 7,549 32,389 33,554 4,796 23,705 3,248 21,131 67,621 29,772 16,357 評価額 単価 金額 25.79 240,749.65 35.23 338,806.91 29.13 470,158.20 9.76 153,563.84 39.43 125,545.12 35.66 258,677.64 33.42 404,081.22 26.79 664,392.00 16.67 371,791.01 39.69 631,904.49 18.75 1,466,400.00 19.19 338,242.94 48.17 755,546.45 33.86 2,691,497.54 29.50 150,833.50 15.94 2,548,359.68 36.49 915,388.14 15.55 168,499.80 626.01 237,257.79 73.38 260,205.48 80.08 1,163,402.24 18.61 163,377.19 15.80 233,855.80 127.02 291,002.82 31.90 346,083.10 44.00 770,132.00 19.81 277,835.25 22.75 190,326.50 20.50 125,111.50 50.29 309,384.08 18.21 416,590.17 43.85 231,045.65 27.43 2,155,449.40 23.32 167,740.76 41.27 507,951.16 44.34 592,160.70 19.40 266,459.00 24.16 1,659,357.12 23.33 474,998.80 34.27 318,676.73 12.73 117,001.43 23.36 125,536.64 134.13 244,787.25 36.92 192,796.24 89.36 277,016.00 56.34 425,310.66 23.07 747,214.23 52.32 1,755,545.28 47.88 229,632.48 31.76 752,870.80 24.83 80,647.84 73.24 1,547,634.44 42.45 2,870,511.45 27.52 819,325.44 31.32 512,301.24 通貨 銘柄 株式数 (株) 9,130 31,612 109,643 46,050 6,046 100,950 33,852 27,604 5,751 15,508 95,223 15,702 28,112 13,171 5,512 11,544 14,815 2,571 16,539 9,258 13,236 72,397 5,417 5,207 73,349 98,871 8,451 33,348 18,584 6,548 9,541 21,979 7,819 23,163 2,821 5,101 20,322 143,257 20,762 8,382 4,430 30,216 2,819 10,831 52,972 18,665 13,044 10,122 22,166 6,455 6,288 11,133 4,385 3,983 14,356 SUPERVALU INC SYSCO CORP WAL-MART STORES WALGREEN CO WHOLE FOODS MKT INC ALTRIA GROUP INC ANHEUSER-BUSCH ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO BUNGE LIMITED CAMPBELL SOUP CO (US) COCA-COLA CO COCA-COLA ENTERPRISES CONAGRA CONSTELLATION BRANDS INC-A DEAN FOODS CO DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I GENERAL MILLS INC HANSEN NATURAL CORPORATION HEINZ (H.J) CO HERSHEY FOODS CORPORATION KELLOGG CO KRAFT FOODS INC-A LOEWS CORP - CAROLINA GROUP MOLSON COORS BREWING CO -B PEPSICO INC PHILIP MORRIS INTERNAT REYNOLDS AMERICAN INC SARA LEE CORP TYSON FOODS INC UST INC WRIGLEY WM JR CO AVON PRODUCTS INC CLOROX COMPANY COLGATE-PALMOLIVE CO ENERGIZER HOLDINGS INC ESTEE LAUDER CO-CL A KIMBERLY-CLARK CORP PROCTER & GAMBLE CO AETNA INC AMERISOURCEBERGEN CORP BARD C R INC BAXTER INTERNATIONAL BECKMAN COULTER INC BECTON DICKINSON & CO BOSTON SCIENTIFIC CORP CARDINAL HEALTH CIGNA CORP COVENTRY HEALTH CARE INCON COVIDIEN LTD DAVITA INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC EXPRESS SCRIPTS INC HEALTH NET INC HENRY SCHEIN INC HOLOGIC INC - 90 - 評価額 単価 金額 35.00 319,550.00 30.89 976,494.68 57.09 6,259,518.87 35.58 1,638,459.00 28.69 173,459.74 22.33 2,254,213.50 55.13 1,866,260.76 39.86 1,100,295.44 117.90 678,042.90 32.90 510,213.20 57.44 5,469,609.12 20.20 317,180.40 23.21 652,479.52 21.00 276,591.00 21.90 120,712.80 25.21 291,024.24 62.57 926,974.55 31.12 80,009.52 47.55 786,429.45 38.84 359,580.72 50.80 672,388.80 32.45 2,349,282.65 70.70 382,981.90 57.26 298,152.82 67.93 4,982,597.57 51.16 5,058,240.36 55.05 465,227.55 13.78 459,535.44 18.19 338,042.96 55.38 362,628.24 76.86 733,321.26 38.54 847,070.66 56.42 441,147.98 72.85 1,687,424.55 79.88 225,341.48 46.78 238,624.78 63.44 1,289,227.68 64.87 9,293,081.59 45.39 942,387.18 41.58 348,523.56 91.07 403,440.10 60.24 1,820,211.84 68.72 193,721.68 84.48 915,002.88 13.16 697,111.52 55.56 1,037,027.40 40.65 530,238.60 44.63 451,744.86 48.52 1,075,494.32 51.88 334,885.40 40.29 253,343.52 71.69 798,124.77 30.48 133,654.80 55.22 219,941.26 24.15 346,697.40 通貨 銘柄 HOSPIRA INC HUMANA INC IMS HEALTH INC INTUITIVE SURGICAL INC LABORATORY CRP OF AMER MCKESSON CORP MEDCO HEALTH SOLUTIONS MEDTRONIC PATTERSON COMPANIES INC QUEST DIAGNOSTICS ST JUDE MEDICAL INC STRYKER CORP THERMO FISHER SCIENTIFIC INC UNITED HEALTHCARE CORP VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC WATERS CORP WELLPOINT INC ZIMMER HOLDINGS INC ABBOTT LABORATORIES ALLERGAN INC AMGEN AMYLIN PHARMACEUTICALS INC APPLERA CORP-APPLIED BIOS BARR PHARMACEUTICALS INC BIOGEN IDEC INC BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CELGENE CORP CEPHALON INC COVANCE INC FOREST LABORATORIES INC GENENTECH INC GENZYME CORP GILEAD SCIENCES INC INVITROGEN CORP JOHNSON & JOHNSON LILLY (ELI) & CO MERCK & CO PFIZER PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL SCHERING-PLOUGH CORP VERTEX PHARMACEUTICALS INC WYETH BB&T CORP COMERICA INC COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP FANNIE MAE FIFTH THIRD BANCORP FREDDIE MAC HUDSON CITY BANCORP INC HUNTINGTON BANCSHARES INC KEY CORP M & T BANK CORP MARSHALL & ILSLEY CORP NATIONAL CITY CORP NEW YORK COMMUNITY BANCORP - 91 - 株式数 (株) 7,586 10,030 8,168 1,922 7,180 13,000 24,435 52,468 4,686 8,233 12,667 12,778 19,405 58,819 8,586 5,383 23,162 11,182 72,697 14,608 47,322 5,079 12,052 6,933 14,739 91,360 21,253 4,382 3,077 16,591 22,560 11,917 43,363 4,090 128,652 46,381 96,823 315,494 4,760 75,966 4,675 63,202 28,872 6,937 24,179 48,040 21,028 31,991 22,182 26,075 20,652 2,822 6,887 33,049 12,579 評価額 単価 金額 40.61 308,067.46 50.13 502,803.90 24.06 196,522.08 288.85 555,169.70 74.33 533,689.40 57.50 747,500.00 47.97 1,172,146.95 49.84 2,615,005.12 33.73 158,058.78 50.43 415,190.19 40.59 514,153.53 63.13 806,675.14 57.94 1,124,325.70 34.23 2,013,374.37 46.36 398,046.96 61.99 333,692.17 55.48 1,285,027.76 71.51 799,624.82 54.10 3,932,907.70 55.16 805,777.28 42.82 2,026,328.04 30.98 157,347.42 34.52 416,035.04 42.80 296,732.40 63.13 930,473.07 22.09 2,018,142.40 58.53 1,243,938.09 67.46 295,609.72 81.57 250,990.89 34.82 577,698.62 68.06 1,535,433.60 67.18 800,584.06 53.57 2,322,955.91 44.66 182,659.40 64.88 8,346,941.76 47.85 2,219,330.85 38.66 3,743,177.18 19.30 6,089,034.20 43.55 207,298.00 20.09 1,526,156.94 26.96 126,038.00 44.15 2,790,368.30 31.42 907,158.24 35.66 247,373.42 4.98 120,411.42 26.81 1,287,952.40 18.85 396,377.80 25.16 804,893.56 17.56 389,515.92 9.04 235,718.00 19.66 406,018.32 86.67 244,582.74 22.90 157,712.30 5.76 190,362.24 20.06 252,334.74 通貨 銘柄 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN PNC FINANCIAL SERVICES GROUP REGIONS FINL CORP SOVEREIGN BANCORP INC SUNTRUST BANKS US BANCORP WACHOVIA CORP (NEW) WASHINGTON MUTUAL WELLS FARGO & CO ALLIED CAPITAL CORP AMERICAN CAPITAL STRATEGIES AMERICAN EXPRESS AMERIPRISE FINANCIAL INC BANK NEW YORK CO BANK OF AMERICA CORP CAPITAL ONE FINANCIAL CORP CITIGROUP CME GROUP INC DISCOVER FINANCIAL SERVICES FRANKLIN RESOURCES INC GOLDMAN SACHS GROUP INC INTERCONTINENTALEXCHANGE INC INVESCO PLC JANUS CAPITAL GROUP INC JPMORGAN CHASE & CO LEGG MASON INC LEHMAN BROTHERS HOLDINGS LEUCADIA NATIONAL CORP MERRILL LYNCH & CO MOODY'S CORP MORGAN STANLEY NASDAQ OMX GROUP NORTHERN TRUST CORP NYMEX HOLDINGS INC NYSE EURONEXT PRICE T ROWE GROUP INC SCHWAB (CHARLES) CORP SLM CORP STATE STREET CORP TD AMERITRADE HOLDING CORP ACE LTD AFLAC ALLSTATE CORP AMERICAN INT'L GROUP AON CORP BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B CHUBB CORPORATION CINCINNATI FINANCIAL CORP EVEREST RE GROUP LTD FIDELITY NATIONAL FINL-A GENWORTH FINANCIAL INC-CL A HARTFORD FINANCIAL SUCS LINCOLN NATIONAL CORP LOEWS CORP MARSH & MCLENNAN COS - 92 - 株式数 (株) 19,016 17,214 30,821 30,281 12,818 78,619 94,236 45,606 145,892 6,408 12,620 46,472 12,415 54,655 206,020 15,143 244,170 2,013 25,849 8,084 16,338 3,083 22,815 7,503 157,934 6,964 22,266 9,381 38,546 11,832 44,109 6,109 11,040 5,167 7,487 12,276 46,629 24,967 18,470 5,411 16,458 22,420 23,196 110,470 14,300 372 16,473 7,935 2,488 14,524 22,757 14,382 12,095 19,991 25,142 評価額 単価 金額 16.64 316,426.24 64.98 1,118,565.72 18.08 557,243.68 8.71 263,747.51 51.81 664,100.58 32.89 2,585,778.91 23.80 2,242,816.80 9.40 428,696.40 27.47 4,007,653.24 18.78 120,342.24 31.52 397,782.40 46.15 2,144,682.80 46.18 573,324.70 43.98 2,403,726.90 33.87 6,977,897.40 48.52 734,738.36 21.60 5,274,072.00 437.20 880,083.60 17.16 443,568.84 98.66 797,567.44 174.83 2,856,372.54 139.20 429,153.60 27.25 621,708.75 27.67 207,608.01 42.86 6,769,051.24 53.08 369,649.12 36.84 820,279.44 53.35 500,476.35 43.82 1,689,085.72 36.20 428,318.40 42.77 1,886,541.93 33.99 207,644.91 75.32 831,532.80 91.69 473,762.23 62.74 469,734.38 58.33 716,059.08 21.78 1,015,579.62 23.37 583,478.79 71.21 1,315,248.70 17.83 96,478.13 58.89 969,211.62 66.65 1,494,293.00 50.44 1,170,006.24 34.91 3,856,507.70 46.42 663,806.00 4,338.00 1,613,736.00 52.56 865,820.88 35.05 278,121.75 87.36 217,351.68 17.10 248,360.40 22.48 511,577.36 70.39 1,012,348.98 55.11 666,555.45 48.40 967,564.40 27.04 679,839.68 通貨 銘柄 METLIFE INC PRINCIPAL FINANCIAL GROUP PROGRESSIVE CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC RENAISSANCERE HOLDINGS LTD SAFECO CORP TORCHMARK CORP TRAVELERS COS INC/THE UNUM GROUP WILLIS GROUP HOLDINGS LTD WR BERKLEY CORP XL CAPITAL LTD CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A ACCENTURE LTD-CL A ACTIVITION INC ADOBE SYSTEMS INC AFFILIATED COMPUTER SVCS-A AKAMAI TECHNOLOGIES,INC ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP AUTODESK INC AUTOMATIC DATA PROCESS BMC SOFTWARE CA INC CADENCE DESIGN SYSTEMS CITRIX SYSTEMS INC COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A COMPUTER SCIENCES CORP DST SYSTEMS INC EBAY ELECTRONIC ARTS INC ELECTRONIC DATA SYSTEMS FIDERITY NATIONAL INFORMATIO FISERV INC GOOGLE INC-CL A INTUIT INC MASTERCARD INC-CLASS A MCAFEE INC MICROSOFT CORP NAVTEQ CORP ORACLE CORP PAYCHEX INC SALESFORCE.COM INC SYMANTEC CORP SYNOPSYS INC TOTAL SYSTEM SERVICES INC VERISIGN INC VISA INC-CLASS A SHARES VMWARE INC-CLASS A WESTERN UNION CO YAHOO AGILENT TECHNOLOGIES AMPHENOL CORPORATION APPLE INC AVNET INC CISCO SYSTEMS - 93 - 株式数 (株) 33,029 13,385 34,141 21,170 2,644 5,824 6,355 30,207 15,071 8,355 12,367 12,312 8,068 29,658 12,008 23,550 5,350 5,426 4,905 9,276 25,042 6,128 16,825 8,891 10,444 9,332 7,429 2,801 51,010 13,998 20,291 12,615 7,651 11,129 12,532 3,669 6,364 384,964 5,498 189,826 11,742 4,082 40,354 6,254 7,173 9,354 19,156 3,534 35,924 59,113 14,724 6,440 40,061 10,554 275,929 評価額 単価 金額 59.85 1,976,785.65 53.10 710,743.50 19.93 680,430.13 74.21 1,571,025.70 51.29 135,610.76 67.07 390,615.68 63.61 404,241.55 48.55 1,466,549.85 24.34 366,828.14 35.58 297,270.90 26.90 332,672.30 32.97 405,926.64 22.43 180,965.24 38.39 1,138,570.62 32.99 396,143.92 42.84 1,008,882.00 53.74 287,509.00 38.58 209,335.08 59.88 293,711.40 39.70 368,257.20 42.50 1,064,285.00 39.00 238,992.00 25.98 437,113.50 11.26 100,112.66 33.67 351,649.48 32.21 300,583.72 48.52 360,455.08 62.51 175,090.51 29.65 1,512,446.50 49.08 687,021.84 24.38 494,694.58 40.18 506,870.70 51.00 390,201.00 568.24 6,323,942.96 28.69 359,543.08 286.89 1,052,599.41 36.12 229,867.68 28.18 10,848,285.52 76.26 419,277.48 22.79 4,326,134.54 34.45 404,511.90 70.18 286,474.76 21.38 862,768.52 25.86 161,728.44 24.74 177,460.02 39.54 369,857.16 81.92 1,569,259.52 67.65 239,075.10 23.35 838,825.40 27.16 1,605,509.08 36.95 544,051.80 46.65 300,426.00 187.01 7,491,807.61 28.71 303,005.34 25.54 7,047,226.66 通貨 銘柄 CORNING DELL INC EMC CORP FLEXTRONICS INTL LTD HARRIS CORP HEWLETT-PACKARD CO INTL BUSINESS MACHINES CORP JDS UNIPHASE CORP JUNIPER NETWORKS INC LEXMARK INTERNATIONAL INC MOTOROLA NETAPP INC QUALCOMM SANDISK CORP SEAGATE TECHNOLOGY SUN MICROSYSTEMS INC TERADATA CORP TYCO ELECTRONICS LTD WESTERN DIGITAL CORP XEROX CORP AMERICAN TOWER-A AT&T INC CROWN CASTLE INTL CORP EMBARQ CORP METROPCS COMMUNICATIONS INC NII HOLDINGS INC QWEST COMMUNI. INT'L SPRINT NEXTEL CORPORATION TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC VERIZON COMMUNICATIONS WINDSTREAM CORP AES CORP ALLEGHENY ENERGY INC AMEREN CORPORATION AMERICAN ELECTRIC POWER CENTERPOINT ENERGY INC CONSOLIDATED EDISON INC CONSTELLATION ENERGY GROUP DOMINION RESOURCES DTE ENERGY COMPANY DUKE ENERGY CORP DYNEGY INC-CL A EDISON INTL ENTERGY CORP EQUITABLE RESOURCES INC EXELON CORP FIRSTENERGY CORP FPL GROUP MIRANT CORP NISOURCE INC NRG ENERGY INC PEPCO HOLDINGS INC PG&E CORP PPL CORPORATION PROGRESS ENERGY INC - 94 - 株式数 (株) 73,538 100,573 98,006 38,648 7,133 120,000 63,375 6,897 26,532 8,212 101,563 13,210 72,010 10,986 26,147 31,585 5,888 24,082 8,998 45,827 18,307 275,589 13,066 5,639 6,024 6,891 75,384 130,543 4,655 134,779 25,612 32,895 8,487 10,565 21,324 10,521 21,374 8,944 26,642 4,574 59,224 17,542 16,193 9,328 7,431 30,811 15,848 19,686 9,569 10,337 11,265 8,743 18,766 18,999 10,605 評価額 単価 金額 27.53 2,024,501.14 21.69 2,181,428.37 17.25 1,690,603.50 10.58 408,895.84 63.59 453,587.47 46.52 5,582,400.00 129.54 8,209,597.50 11.60 80,005.20 27.99 742,630.68 36.54 300,066.48 9.23 937,426.49 23.99 316,907.90 48.32 3,479,523.20 28.10 308,706.60 20.56 537,582.32 13.07 412,815.95 26.11 153,735.68 39.38 948,349.16 36.74 330,586.52 13.59 622,788.93 44.87 821,435.09 39.51 10,888,521.39 41.55 542,892.30 47.51 267,908.89 21.15 127,407.60 49.61 341,862.51 4.66 351,289.44 8.81 1,150,083.83 47.34 220,367.70 37.77 5,090,602.83 13.32 341,151.84 19.07 627,307.65 54.13 459,401.31 45.59 481,658.35 43.00 916,932.00 16.88 177,594.48 41.34 883,601.16 86.13 770,346.72 45.62 1,215,408.04 44.24 202,353.76 18.40 1,089,721.60 9.56 167,701.52 52.21 845,436.53 121.06 1,129,247.68 70.94 527,155.14 88.82 2,736,633.02 78.85 1,249,614.80 66.15 1,302,228.90 40.21 384,769.49 17.87 184,722.19 41.03 462,202.95 26.67 233,175.81 39.39 739,192.74 49.35 937,600.65 41.91 444,455.55 通貨 銘柄 株式数 (株) 25,710 8,150 14,781 12,118 36,074 27,113 10,509 14,917 17,360 15,751 14,464 60,222 20,310 263,009 5,722 8,767 4,580 9,812 29,582 20,309 10,541 8,991 41,085 10,576 23,077 63,498 13,923 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE QUESTAR CORP RELIANT ENERGY INC SEMPRA ENERGY SOUTHERN CO SPECTRA ENERGY CORP WISCONSIN ENERGY CORP XCEL ENERGY INC ADVANCED MICRO DEVICES ALTERA CORPORATION ANALOG DEJICES APPLIED MATERIALS BROADCOM CORP-CL A INTEL CORP INTERSIL CORP -CL A KLA-TENCOR CORP LAM RESEARCH CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP LSI CORP MARVELL TECHNOLOGY GROUP MEMC ELECTRONIC MATERIALS MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICRON TECHNOLOGY NATIONAL SEMICONDUCTOR CO NVIDIA CORP TEXAS INSTRUMENTS XILINX INC 小計 カナダドル ADDAX PETROLEUM CORP CAMECO CORP CANADIAN NATURAL RESOURCES ENBRIDGE ENCANA CORP HUSKY ENERGY INC IMPERIAL OIL NEXEN INC NIKO RESOURCES LTD OPTI CANADA INC PETRO-CANADA SUNCOR ENERGY TALTSMAN ENERGY INC TRANSCANADA CORP TRICAN WELL SERVICE LTD URANIUM ONE INC AGNICO-EAGLE MINES AGRIUM INC BARRICK GOLD CORP FIRST QUANTUM MINERALS LTD GERDAU AMERISTEEL CORP GOLDCORP INC INMET MINING CORPORATION IVANHOE MINES LTD KINROSS GOLD CORP LUNDIN MINING CORP 4,723 17,202 24,755 14,467 34,504 13,223 15,417 20,416 2,317 11,739 20,830 42,690 48,074 24,863 10,603 11,274 7,347 6,362 40,648 2,938 6,476 34,823 2,135 13,725 25,003 13,385 - 95 - 評価額 単価 金額 43.26 1,112,214.60 64.50 525,675.00 25.75 380,610.75 58.22 705,509.96 36.13 1,303,353.62 26.80 726,628.40 48.05 504,957.45 21.10 314,748.70 6.82 118,395.20 22.71 357,705.21 34.32 496,404.48 19.54 1,176,737.88 26.72 542,683.20 23.47 6,172,821.23 27.51 157,412.22 45.60 399,775.20 40.35 184,803.00 36.35 356,666.20 7.07 209,144.74 14.34 291,231.06 69.13 728,699.33 37.18 334,285.38 8.27 339,772.95 21.21 224,316.96 23.58 544,155.66 32.49 2,063,050.02 26.84 373,693.32 590,425,334.13 (61,882,479,270) 50.82 240,022.86 41.00 705,282.00 98.89 2,448,021.95 44.38 642,045.46 90.87 3,135,378.48 51.33 678,736.59 57.13 880,773.21 38.99 796,019.84 91.81 212,723.77 23.50 275,866.50 58.37 1,215,847.10 68.89 2,940,914.10 23.41 1,125,412.34 39.28 976,618.64 21.54 228,388.62 4.70 52,987.80 70.12 515,171.64 85.30 542,678.60 40.34 1,639,740.32 77.50 227,695.00 17.41 112,747.16 40.46 1,408,938.58 70.45 150,410.75 9.00 123,525.00 20.06 501,560.18 8.33 111,497.05 通貨 銘柄 METHANEX CORP NOVA CHEMICALS CORP POTASH CORP OF SASKATCHEWAN SHERRITT INTERNATIONAL CORP SILVER WHEATON CORP SINO-FOREST CORPORATION TECK COMINCO LTD-CL B YAMANA GOLD INC BOMBARDIER B CAE INC SNC-LAVALIN GROUP INC CANADIAN NATL RAILWAY CO CP RAILWAY LIMITED MAGNA INTERNATIONAL A GILDAN ACTIVEWEAR INC SHAW COMMUNICATIONS INC-B THOMSON REUTERS CORP CANADIAN TIRE CORP -CL A LOBLAW COMPANIES LTD SHOPPERS DRUG MART CORP SAPUTO INC POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP BIOVAIL CORPORATION BANK MONTREAL BANK NOVA SCOTIA CANADIAN IMPERIAL BANK NATIONAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA TORONTO-DOMINION BANK BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A IGM FINANCIAL INC FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD GREAT-WEST LIFECO INC MANULIFE FINANCIAL CORP SUN LIFE FINANCIAL INC BROOKFIELD PROPERTIES CORP NORTEL NETWKS CORP RESEARCH IN MOTION BCE INC ROGERS COMMUNICATIONS -CL B TELUS CORPORATION -NON VOTE TRANSALTA CORP 株式数 (株) 3,783 3,707 14,969 17,548 15,580 5,455 20,129 34,493 76,905 10,612 6,761 24,670 9,120 4,753 6,688 22,343 14,235 5,346 5,481 12,383 12,443 19,457 16,259 4,923 26,286 46,030 18,609 7,543 59,825 35,922 25,603 8,085 854 15,406 70,121 26,744 13,706 15,031 23,721 11,821 23,838 7,721 13,808 小計 ユーロ CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE ENI FUGRO NV-CVA NESTE OIL OYJ OMV AG REPSOL YPF SAIPEM SBM OFFSHORE NV SOLARWORLD AG TECHNIP S.A. 1,673 117,237 2,322 5,163 7,114 36,706 13,753 4,306 3,722 4,451 - 96 - 評価額 単価 金額 27.95 105,734.85 27.35 101,386.45 195.50 2,926,439.50 14.90 261,465.20 14.53 226,377.40 19.91 108,609.05 49.61 998,599.69 15.27 526,708.11 7.63 586,785.15 13.10 139,017.20 55.65 376,249.65 55.60 1,371,652.00 73.34 668,860.80 71.90 341,740.70 29.61 198,031.68 20.45 456,914.35 36.58 520,716.30 60.03 320,920.38 33.96 186,134.76 55.86 691,714.38 26.55 330,361.65 32.50 632,352.50 35.13 571,178.67 11.71 57,648.33 47.67 1,253,053.62 48.79 2,245,803.70 70.85 1,318,447.65 52.40 395,253.20 49.46 2,958,944.50 68.70 2,467,841.40 36.13 925,036.39 44.00 355,740.00 272.40 232,629.60 31.98 492,683.88 38.26 2,682,829.46 46.06 1,231,828.64 20.05 274,805.30 8.04 120,849.24 135.94 3,224,632.74 34.65 409,597.65 43.07 1,026,702.66 46.23 356,941.83 35.35 488,112.80 57,056,336.55 (6,049,112,801) 170.13 284,627.49 25.87 3,032,921.19 54.50 126,549.00 20.65 106,615.95 53.47 380,385.58 26.44 970,506.64 28.68 394,436.04 25.23 108,640.38 31.79 118,322.38 58.99 262,564.49 通貨 銘柄 株式数 (株) 98,798 11,326 13,296 40,660 23,014 34,073 28,439 276 6,982 6,007 5,745 5,782 4,353 1,792 2,989 21,366 17,537 8,305 26,727 5,852 1,689 12,815 4,443 4,139 10,094 15,574 8,054 7,328 3,079 1,512 1,655 6,712 5,371 7,437 3,455 4,392 6,192 11,825 10,436 41,026 5,087 2,596 20,360 5,704 2,771 5,456 10,460 8,215 2,201 3,882 7,218 14,898 935 5,870 12,252 TOTAL SA AIR LIQUIDE AKZO NOBEL ARCELORMITTAL BASF SE BAYER CRH ERAMET KONINKLIJKE DSM NV LAFARGE (FRANCE) LINDE AG OUTOKUMPU OYJ RAUTARUUKKI OYJ SALZGITTER AG SOLVAY SA STORA ENSO OYJ R THYSSEN KRUPP UMICORE UPM KYMMENE CORP VOESTALPINE AG ACCIONA SA ACS ACTIV. CONST. Y SVCS ALSTOM RGPT ANDRITZ AG EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE FINMECCANICA SPA GAMESA CORP TECNOLOGICA SA GEA GROUP AG GRUPO FERROVIAL SA HOCHTIEF AG K+S AG KONE OYJ-B MAN STAMM METSO OYJ Q-CELLS AG SACYR VALLEHERMOSO SA SAFRAN SA SAINT-GOBAIN SCHNEIDER ELECTRIC SIEMENS THALES SA VALLOUREC VINCI S.A. WARTSILA OYJ WENDEL WIENERBERGER AG YIT OYJ ZARDOYA OTIS SA ZODIAC SA BUREAU VERITAS SA RANDSTAD HOLDING NV ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ADP AIR FRANCE-KLM ATLANTIA SPA - 97 - 評価額 単価 金額 55.61 5,494,156.78 93.51 1,059,094.26 53.11 706,150.56 63.21 2,570,118.60 95.18 2,190,472.52 56.40 1,921,717.20 23.85 678,270.15 620.66 171,302.16 37.96 265,036.72 115.36 692,967.52 95.09 546,292.05 29.43 170,164.26 33.14 144,258.42 128.70 230,630.40 90.56 270,683.84 7.83 167,295.78 44.30 776,889.10 34.30 284,861.50 12.44 332,483.88 52.74 308,634.48 185.30 312,971.70 38.90 498,503.50 160.52 713,190.36 43.03 178,101.17 14.88 150,198.72 19.29 300,422.46 31.60 254,506.40 24.74 181,294.72 52.25 160,877.75 72.11 109,030.32 296.82 491,237.10 25.68 172,364.16 101.23 543,706.33 32.13 238,950.81 75.15 259,643.25 23.35 102,553.20 13.49 83,530.08 52.81 624,478.25 80.08 835,714.88 72.07 2,956,743.82 39.38 200,326.06 191.50 497,134.00 48.16 980,537.60 45.07 257,079.28 89.95 249,251.45 34.64 188,995.84 18.92 197,903.20 19.58 160,849.70 34.16 75,186.16 38.86 150,854.52 27.73 200,155.14 20.08 299,151.84 72.22 67,525.70 16.84 98,850.80 22.76 278,855.52 通貨 銘柄 BRISA AUTO-ESTRADAS-PRIV SHR CINTRA CONCESIONES DE INFRAE DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DEUTSCHE POST AG-REG TNT NV BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG CONTINENTAL AG DAIMLER AG FIAT ORD MICHELIN NOKIAN RENKAAT OYJ PEUGEOT SA PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE RENAULT SA VALEO SA VOLKSWAGEN AG-PFD VOLKSWAGEN STAMM ADIDAS AG HERMES INTERNATIONAL LVMH PHILIPS ELECTRS (KON.) PUMA AG TOMTOM ACCOR OPAP SA SODEXO TUI AG LAGADERE S.C.A MEDIASET PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD PUBLICIS GROUPE REED ELSEVIER NV SES TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) VIVENDI UNIVERSAL WOLTERS KLUWER ZON MULTIMEDIA SERVICOS DE TEL INDITEX PPR AHOLD (KON.) CARREFOUR CASINO GUICHARD PERRACHON DELHAIZE GROUP KESKO OYJ-B SHS METRO STAMM COCA-COLA HELLENIC BOTTLING DANONE (GROUPE) HEINEKEN NV INBEV PARMALAT SPA PERNOD-RICARD UNILEVER NV-CVA BEIERSDORF AG HENKEL AG & CO KGAA HENKEL AG & CO KGAA-PFD - 98 - 株式数 (株) 18,390 17,008 13,444 39,954 19,039 18,581 8,200 41,338 39,117 7,029 6,383 6,996 4,540 9,350 3,599 4,753 6,892 11,457 3,436 10,488 47,395 387 1,539 9,607 15,018 5,746 12,833 6,212 51,468 2,854 8,802 36,091 12,065 6,664 56,190 12,736 18,912 8,326 3,611 49,882 30,664 3,113 4,548 5,286 7,976 10,048 20,335 17,641 9,589 81,884 8,814 72,985 4,177 3,599 9,404 評価額 単価 9.21 10.00 16.23 20.42 25.56 36.61 79.30 49.10 14.52 57.79 32.03 41.37 118.11 63.70 25.35 98.27 182.22 46.48 107.07 74.04 24.21 250.73 23.32 48.97 26.76 43.02 16.86 45.31 5.20 9.77 25.37 11.84 16.58 12.97 26.07 17.77 7.07 31.70 82.87 9.59 44.77 82.70 49.87 26.22 47.79 28.10 54.87 37.00 48.26 1.85 72.49 20.82 50.63 28.64 30.53 金額 169,371.90 170,080.00 218,196.12 815,860.68 486,636.84 680,250.41 650,260.00 2,029,695.80 568,174.42 406,205.91 204,447.49 289,424.52 536,219.40 595,595.00 91,234.65 467,077.31 1,255,860.24 532,521.36 367,892.52 776,531.52 1,147,669.92 97,032.51 35,889.48 470,454.79 401,881.68 247,192.92 216,364.38 281,465.72 268,096.81 27,883.58 223,306.74 427,317.44 200,037.70 86,432.08 1,465,154.25 226,318.72 133,707.84 263,934.20 299,243.57 478,368.38 1,372,827.28 257,445.10 226,808.76 138,598.92 381,173.04 282,348.80 1,115,781.45 652,717.00 462,765.14 151,485.40 638,926.86 1,519,547.70 211,481.51 103,075.36 287,104.12 通貨 銘柄 LOREAL ESSILOR INTERNATIONAL FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA FRESENIUS SE-PFD MERCK KGAA SANOFI-AVENTIS SA UCB (GROUPE) ALLIED IRISH BANKS ALPHA BANK ANGLO IRISH BANK CORP PLC BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA BANCA POPOLARE DI MILANO BANCO BILBAO VIZCAYA BANCO BPI SA BANCO BPI SA.-RTS BANCO DE SABADELL SA BANCO POPOLARE SPA BANCO POPULAR ESPANOL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA BANK OF IRELAND BCP BANCO COMERCIAL NOM BNP PARIBAS COMMERZBANK AG CREDIT AGRICOLE SA DEUTSCHE POSTBANK AG DEXIA EFG EUROBANK ERGASIAS ERSTE BANK DER OESTER SPARK HYPO REAL ESTATE GROUP INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO-RNC KBC GROEP NV NATIONAL BANK OF GREECE NATIXIS PIRAEUS BANK S.A. RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE NV-NEW UNICREDIT SPA UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC CNP -CIE NATL A PORTEFEUILLE CRITERIA CAIXACORP SA DEUTSCHE BANK NAMEN DEUTSCHE BOERSE FORTIS GROUP GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA IFI-ISTITUTO FINANZIARIO IND ING GROEP MARFIN INVESTMENT GROUP SA MEDIOBANCA MEDIOLANUM SPA AEGON ALLEANZA ASSICURAZIONI ALLIANZ SE-REG ASSICURAZIONI GENERALI - 99 - 株式数 (株) 11,459 10,790 9,108 5,488 2,930 48,429 6,442 42,149 20,921 45,054 152,990 23,667 165,055 36,681 36,681 36,550 28,473 50,316 288,690 54,631 100,158 36,762 30,462 31,568 3,844 24,663 15,587 8,472 9,495 357,953 37,638 7,786 20,344 25,180 13,586 2,570 17,297 3,922 536,894 32,377 2,944 29,917 22,813 10,210 97,334 3,920 9,023 86,897 33,441 29,585 15,532 54,797 26,622 20,697 46,583 評価額 単価 金額 77.85 892,083.15 40.23 434,081.70 35.78 325,884.24 55.79 306,175.52 92.28 270,380.40 46.89 2,270,835.81 26.07 167,942.94 12.93 544,986.57 21.12 441,851.52 8.82 397,601.55 2.00 307,203.92 7.13 168,887.71 14.37 2,371,840.35 3.18 116,828.98 0.12 4,585.12 6.41 234,285.50 13.05 371,601.12 10.47 526,808.52 13.25 3,825,142.50 8.07 440,872.17 1.65 165,761.49 65.55 2,409,749.10 22.25 677,779.50 17.84 563,173.12 60.76 233,561.44 15.33 378,083.79 18.26 284,618.62 48.43 410,298.96 21.31 202,338.45 4.18 1,497,675.35 3.82 143,927.71 77.82 605,906.52 33.90 689,661.60 9.81 247,015.80 21.12 286,936.32 95.81 246,231.70 66.50 1,150,250.50 65.68 257,596.96 4.39 2,361,259.81 16.31 528,068.87 50.60 148,966.40 4.37 130,737.29 72.64 1,657,136.32 92.97 949,223.70 15.78 1,535,930.52 83.53 327,437.60 17.60 158,849.91 24.26 2,108,121.22 6.00 200,646.00 11.98 354,694.56 3.57 55,526.90 9.75 534,709.12 7.86 209,408.65 119.80 2,479,500.60 26.51 1,234,915.33 通貨 銘柄 AXA CNP ASSURANCES IRISH LIFE & PERMANENT PLC MUENCHENER RUECKVERSICH. SAMPO OYJ-A SHS SCOR SE IMMOFINANZ AG ATOS ORIGIN CAP GEMINI SA SAP AG ALCATEL-LUCENT NEOPOST SA NOKIA CORP BELGACOM BOUYGUES ORD DEUTSCHE TELEKOM ELISA A FRANCE TELECOM HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA KPN (KON.) PORTUGAL TELECOM TELECOM ITALIA ORD TELECOM ITALIA RNC TELEFONICA TELEKOM AUSTRIA AG E.ON ELECTRICITE DE FRANCE ENAGAS ENEL ENERGIAS DE PORTUGAL SA FORTUM OYJ GAS NATURAL SDG SA GAZ DE FRANCE IBERDROLA RENOVABLES IBERDROLA SA OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A RED ELECTRICA DE ESPANA RWE STAMM SNAM RETE GAS SUEZ SA TERNA SPA UNION ELECTRICA FENOSA VEOLIA ENVIRONNEMENT ASML HOLDING NV INFINEON TECHNOLOGIES STMICROELECTRONICS 株式数 (株) 69,167 1,483 18,786 9,968 24,035 10,315 24,262 5,184 5,787 40,408 122,138 1,629 178,542 10,340 12,067 136,411 6,729 86,770 15,126 89,508 44,165 504,453 220,431 197,704 22,811 28,994 9,602 7,433 208,813 79,121 21,657 7,977 10,184 60,979 170,721 5,243 3,752 22,687 55,319 48,505 89,251 5,610 17,184 22,653 29,588 39,816 BG GROUP BP PLC CAIRN ENERGY PLC ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS TULLOW OIL PLC ANGLO AMERICAN PLC 154,413 876,863 6,243 165,004 123,888 39,857 58,817 小計 イギリスポンド - 100 - 評価額 単価 金額 22.51 1,556,949.17 79.98 118,610.34 11.06 207,848.30 119.74 1,193,568.32 18.34 440,801.90 16.35 168,650.25 7.23 175,414.26 37.02 191,911.68 41.64 240,970.68 34.95 1,412,259.60 4.78 583,819.64 74.95 122,093.55 18.21 3,251,249.82 30.08 311,078.90 50.45 608,780.15 10.72 1,462,325.92 14.00 94,206.00 20.83 1,807,852.95 18.20 275,293.20 11.71 1,048,138.68 7.91 349,565.97 1.40 709,260.91 1.12 247,984.87 18.20 3,598,212.80 15.46 352,658.06 132.66 3,846,344.04 68.95 662,057.90 19.77 146,950.41 7.17 1,498,024.46 4.03 318,857.63 30.29 655,990.53 35.74 285,097.98 42.31 430,885.04 4.53 276,234.87 9.23 1,575,754.83 55.05 288,627.15 44.93 168,577.36 81.60 1,851,259.20 4.21 233,058.94 46.16 2,238,990.80 2.89 258,292.39 41.54 233,039.40 46.11 792,354.24 18.79 425,649.87 6.25 184,925.00 8.28 329,676.48 141,024,833.81 (23,130,893,241) 12.90 1,991,927.70 6.05 5,309,405.46 33.15 206,955.45 21.57 3,559,136.28 21.17 2,622,708.96 8.97 357,716.57 34.70 2,040,949.90 通貨 銘柄 株式数 (株) 19,564 100,564 14,320 8,720 10,504 7,466 12,980 45,303 6,800 30,326 16,811 162,045 21,791 81,313 40,482 80,032 7,170,867 26,047 73,790 40,988 35,938 83,681 84,895 60,978 66,095 31,787 18,593 28,507 24,448 27,030 16,837 12,227 43,527 6,689 85,407 22,300 14,581 21,869 15,330 13,362 18,352 27,358 61,901 164,175 41,847 56,318 9,151 26,031 55,004 61,085 15,962 159,840 60,851 8,333 114,593 ANTOFAGASTA PLC BHP BILLTTON PLC EURASIAN NATURAL RESOURCES JOHNSON MATTHEY PLC KAZAKHMYS PLC LONMIN PLC MONDI PLC RIO TINTO PLC REG VEDANTA RESOURCES PLC XSTRATA PLC AMEC PLC BAE SYSTEMS PLC BALFOUR BEATTY PLC COBHAM PLC INVENSYS PLC ROLLS-ROYCE GROUP PLC ROLLS-ROYCE GROUP-B SHARES SMITHS GROUP PLC TOMKINS PLC WOLSELEY PLC CAPITA GROUP PLC G4S PLC HAYS HOME RETAIL GROUP RENTOKIL INITIAL PLC SERCO GROUP PLC BRITISH AIRWAYS FIRSTGROUP PLC STAGECOACH GROUP PLC NEW GKN BURBERRY GROUP PLC PERSIMMON PLC TAYLOR WIMPAY PLC CARNIVAL PLC COMPASS GROUP PLC ENTERPRISE INNS INTERCONTINENTAL HOTELS LADBROKES PLC MITCHELLS & BUTLERS PLC PUNCH TAVERNS THOMAS COOK GROUP PLC WILLIAM HILL BRITISH SKY BROADCASTING ITV PLC PEARSON REED ELSEVIER PLC THOMSON REUTERS PLC UNITED BUSINESS MEDIA PLC WPP GROUP PLC EXPERIAN GROUP LTD INCHCAPE PLC KINGFISHER PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC NEXT PLC MORRISON SUPERMARKETS - 101 - 評価額 単価 6.97 19.59 14.10 19.67 16.79 33.48 3.89 61.37 25.96 40.16 8.15 4.55 4.26 2.07 3.19 4.11 0.00 9.72 1.84 5.57 6.79 2.22 1.03 2.36 0.96 4.48 2.18 5.19 2.26 2.87 4.99 5.13 0.93 18.94 3.79 4.64 8.25 3.06 3.24 5.59 2.50 3.77 5.39 0.59 6.64 6.27 16.22 6.04 6.13 4.06 4.29 1.39 3.81 11.68 2.91 金額 136,361.08 1,970,048.76 201,912.00 171,522.40 176,362.16 249,961.68 50,589.55 2,780,245.11 176,528.00 1,217,892.16 137,009.65 737,304.75 92,938.61 168,927.75 129,441.19 329,131.60 7,170.86 253,307.07 136,142.55 228,303.16 244,198.71 186,190.22 87,866.32 143,908.08 63,781.67 142,644.16 40,579.22 148,093.86 55,252.48 77,711.25 84,016.63 62,785.64 40,697.74 126,689.66 323,906.04 103,583.50 120,366.15 67,028.48 49,669.20 74,693.58 45,971.76 103,139.66 333,646.39 97,027.42 278,073.31 353,395.45 148,429.22 157,227.24 337,449.54 248,310.52 68,476.98 223,616.16 231,842.31 97,329.44 333,465.63 通貨 銘柄 SAINSBURY (J) PLC TESCO BRITISH AMERICAN TOBACCO CADBURY PLC DIAGEO IMPERIAL TOBACCO GROUP-NPR IMPERIAL-TOBACCO GROUP SABMILLER PLC UNILEVER PLC RECKITT BENCKISER PLC SMITH & NEPHEW PLC ASTRAZENECA GLAXOSMITHKLINE SHIRE PLC BARCLAYS HBOS PLC HSBC HOLDINGS PLC (GB) LLOYDS TSB GROUP ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND-NPR STANDARD CHARTERED PLC 3I GROUP PLC ICAP PLC INVESTEC PLC LONDON STOCK EXCHANGE PLC MAN GROUP PLC AVIVA PIC FRIENDS PROVIDENT PLC LEGAL & GENERAL GROUP OLD MUTUAL PLC PRUDENTIAL RSA INSURANCE GROUP PLC GRP STANDARD LIFE PLC LOGICA PLC BT GROUP PLC CABLE & WIRELESS VODAFONE GROUP PLC BRITISH ENERGY GROUP PLC CENTRICA PLC INTERNATIONAL POWER PLC NATIONAL GRID PLC SCOTTISH & SOUTHERN ENERG SEVERN TRENT PLC UNITED UTILITIES 株式数 (株) 47,478 359,108 71,711 61,570 116,142 17,052 34,104 39,216 58,806 27,928 39,671 66,952 254,347 29,440 296,982 171,926 545,399 260,731 464,640 283,946 63,160 15,963 14,500 17,043 10,152 87,977 123,226 78,067 281,531 247,459 108,342 186,940 122,773 70,659 371,111 97,046 2,458,108 44,279 172,051 64,776 124,271 42,878 11,036 43,560 評価額 単価 3.52 4.19 18.99 6.80 9.78 5.30 20.36 12.93 16.64 29.32 5.45 21.80 11.17 8.76 3.87 4.31 8.47 3.84 2.38 0.37 18.32 8.91 6.19 3.53 10.36 5.88 6.20 1.17 1.19 1.12 6.57 1.34 2.42 1.26 2.24 1.58 1.62 7.25 2.93 4.45 7.49 14.52 14.30 7.31 小計 スイスフラン GIVAUDAN-REG HOLCIM LTD SYNGENTA AG ABB LTD GEBERIT AG-REG ADECCO SGS SA KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG SWATCH GROUP AG(BEARER) 557 10,107 4,961 98,531 2,657 6,376 321 2,205 1,890 - 102 - 1,009.00 98.60 314.25 33.66 170.40 58.35 1,527.00 109.80 285.00 金額 167,122.56 1,505,739.84 1,361,791.89 418,983.85 1,135,868.76 90,375.60 694,357.44 507,062.88 978,531.84 818,848.96 216,405.30 1,459,553.60 2,841,055.99 257,894.40 1,150,062.79 741,001.06 4,620,893.02 1,003,162.52 1,105,843.20 105,769.88 1,157,091.20 142,230.33 89,755.00 60,247.00 105,174.72 517,744.64 764,001.20 91,962.92 336,148.01 277,401.53 712,348.65 251,995.12 297,417.59 89,383.63 833,144.19 154,012.00 4,004,257.93 321,022.75 505,399.81 288,577.08 931,411.14 622,588.56 157,814.80 318,423.60 64,950,842.81 (13,492,238,576) 562,013.00 996,550.20 1,558,994.25 3,316,553.46 452,752.80 372,039.60 490,167.00 242,109.00 538,650.00 通貨 銘柄 NESTLE SA - REGISTERED NOBEL BIOCARE HLDGS SONOVA HOLDING AG-REG SYNTHES INC ACTELION LTD-REG LONZA GROUP AG-REG NOVARTIS ROCHE HOLDING GENUSS CREDIT SUISSE GROUP AG JULIUS BAER HOLDING AG-REG UBS AG-REG UBS AG-REG RTS BALOISE HOLDING-REG SWISS LIFE HOLDING-REG SWISS RE-REG ZURICH FINANCIAL SERVICES LOGITECH INTERNATIONAL-REG SWISSCOM 株式数 (株) 17,928 5,725 3,693 3,250 6,648 2,872 107,796 32,988 47,862 10,131 100,636 100,636 3,080 1,964 15,578 6,654 8,085 1,386 BOLIDEN AB SCA SV CELLULOSA B SSAB SVENSKT STAAL AB-SER B SSAB SVENSKT STAL AB-SER A ALFA LAVAL AB ASSA ABLOY B ATLAS COPCO A SANDVIK AB SCANIA AB-B SHS SCANIA AB-B SHS-RED SHS SKANSKA B SKF AB-B SKF AB-B-RED-SHS VOLVO B SECURITAS B ELECTROLUX AB-SER B HUSQVARNA AB-B SHS MODERN TIMES GROUP-B SHS HENNES & MAURITZ B SWEDISH MATCH AB NORDEA BANK AB SKAND.ENSKILDA BANKEN A SVENSKA HANDELSBK A SWEDBANK AB-A INVESTOR AB-B SHS ERICSSON (LM) B MILLICOM INTL CELLULAR-SDR TELE2 AB-B SHS TELIASONERA AB 13,012 29,385 7,164 8,042 3,781 20,871 52,609 39,496 18,248 18,248 18,054 13,553 26,032 49,312 16,078 15,899 14,534 1,814 23,284 9,699 88,374 27,485 24,397 20,650 29,092 658,129 3,678 11,891 107,309 ACERGY S.A. NORSK HYDRO PETROLEUM GEO-SERVICES ASA SEADRILL LTD 7,058 35,883 7,467 15,470 小計 スウェーデンクローナ 小計 ノルウェークローネ - 103 - 評価額 単価 金額 511.50 9,170,172.00 41.26 236,213.50 93.40 344,926.20 144.90 470,925.00 57.45 381,927.60 137.50 394,900.00 54.10 5,831,763.60 177.50 5,855,370.00 52.85 2,529,506.70 82.85 839,353.35 26.04 2,620,561.44 1.73 174,100.28 117.40 361,592.00 289.50 568,578.00 79.55 1,239,229.90 300.25 1,997,863.50 33.68 272,302.80 361.25 500,692.50 42,319,807.68 (4,273,877,377) 72.50 943,370.00 97.50 2,865,037.50 190.00 1,361,160.00 210.50 1,692,841.00 420.50 1,589,910.50 104.75 2,186,237.25 107.00 5,629,163.00 104.75 4,137,206.00 117.25 2,139,578.00 7.45 135,947.60 104.25 1,882,129.50 110.00 1,490,830.00 5.00 130,160.00 98.50 4,857,232.00 76.50 1,229,967.00 87.75 1,395,137.25 63.00 915,642.00 416.50 755,531.00 333.00 7,753,572.00 128.00 1,241,472.00 96.80 8,554,603.20 137.25 3,772,316.25 167.50 4,086,497.50 146.50 3,025,225.00 147.25 4,283,797.00 16.12 10,609,039.48 682.00 2,508,396.00 129.25 1,536,911.75 52.25 5,606,895.25 88,315,805.03 (1,549,059,220) 129.50 914,011.00 82.30 2,953,170.90 152.25 1,136,850.75 164.25 2,540,947.50 通貨 銘柄 株式数 (株) 60,778 8,402 47,865 37,683 38,103 6,543 STATOILHYDRO ASA YARA INTERNATIONAL ASA ORKLA DNB NOR ASA TELENOR ASA RENEWABLE ENERGY CORP AS 小計 デンマーククローネ NOVOZYMES A/S FLSMIDTH & CO A/S VESTAS WIND SYSYEMS A P MOLLER-MAERSK AIS DSV A/S CARLSBERG AS-B CARLSBERG AS-RTS DANISCO A/S WILLIAM DEMANT HOLDING NOVO NORDISK A/S-B DANSKE BANK A/S JYSKE BANK-REG 3,520 2,761 8,741 72 7,030 2,600 2,600 4,408 2,057 23,254 21,929 2,240 小計 オーストラリアドル CALTEX AUSTRALIA LIMITED ORIGIN ENERGY LIMITED PALADIN ENERGY LIMITED SANTOS WOODSIDE PETROLEUM LTD WORLEYPARSONS LTD ALUMINA LIMITED AMCOR BHP BILLITON LTD BLUESCOPE STEEL LTD FORTESCUE METALS GROUP LTD INCITEC PIVOT LTD JAMES HARDIE INDUSTRIES NV NEWCREST MINING LIMITED ONESTEEL LIMITED ORICA LTD OXIANA LTD RIO TINTO LTD SIMS GROUP LTD BOART LONGYEAR GROUP LEIGHTON HOLDINGS LIMITED WESFARMERS LIMITED WESFARMERS LTD-PPP BRAMBLES LTD ASCIANO GROUP MACQUARIE INFRASTRUCTURE GRP QANTIS AIRWAYS LIMITED TOLL HOLDINGS LIMITED TRANSURBAN GROUP ARISTOCRAT LEISURE LTD CROWN LTD TABCORP HOLDINGS TATTS GROUP LTD - 104 - 5,372 38,286 21,133 35,382 23,108 8,741 51,782 61,467 152,887 30,066 68,760 2,243 19,046 20,854 29,663 18,673 112,176 13,396 9,732 120,541 6,945 26,454 5,050 74,681 17,986 122,870 72,702 36,909 66,950 12,795 30,964 36,079 68,739 評価額 単価 金額 194.10 11,797,009.80 388.00 3,259,976.00 73.30 3,508,504.50 72.20 2,720,712.60 109.75 4,181,804.25 155.25 1,015,800.75 34,028,788.05 (708,819,655) 501.00 1,763,520.00 550.00 1,518,550.00 610.00 5,332,010.00 58,200.00 4,190,400.00 120.75 848,872.50 523.00 1,359,800.00 121.00 314,600.00 356.50 1,571,452.00 349.50 718,921.50 313.50 7,290,129.00 164.00 3,596,356.00 327.50 733,600.00 29,238,211.00 (642,948,259) 14.36 77,141.92 14.60 558,975.60 5.86 123,839.38 18.98 671,550.36 63.00 1,455,804.00 37.45 327,350.45 5.83 301,889.06 6.09 374,334.03 45.10 6,895,203.70 11.58 348,164.28 10.32 709,603.20 173.05 388,151.15 5.51 104,943.46 32.25 672,541.50 7.01 207,937.63 30.10 562,057.30 3.24 363,450.24 141.95 1,901,562.20 34.99 340,522.68 1.89 228,425.19 51.50 357,667.50 37.90 1,002,606.60 38.20 192,910.00 8.03 599,688.43 4.21 75,721.06 3.05 374,753.50 3.45 250,821.90 7.31 269,804.79 5.99 401,030.50 7.56 96,730.20 10.40 322,025.60 10.95 395,065.05 2.64 181,470.96 通貨 銘柄 FAIRFAX MEDIA LTD WOOLWORTHS LTD FOSTERS GROUP LTD SONIC HEALTHCARE LTD CSL LIMITED AUST AND NZ BANKING GROUP BENDIGO AND ADELAIDE BANK COMMONWEALTH BANK OF AUST NATIONAL AUSTRALIA BANK ST GEORGE BANK LIMITED WESTPAC BANKING ASX LTD BABCOCK & BROWN LTD MACQUARIE GROUP LIMITED SUNCORP-METWAY LIMITED AMP LTD AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS INSURANCE AUSTRALIA GRP. QBE INSURANCE GROUP LEND LEASE COMPUTERSHARE LIMITED TELSTRA CORP AGL ENERGY LTD 株式数 (株) 50,395 61,096 115,377 29,639 22,545 83,692 9,635 62,072 72,147 24,606 84,171 4,995 13,133 15,990 49,251 86,928 69,022 132,776 42,955 16,796 19,621 204,298 28,437 評価額 FLETCHER BUILDING LTD TELECOM CORP NEW ZEALAND 40,671 100,769 7.60 3.93 MONGOLIA ENERGY CO LTD HUTCHISON WHAMPOA NWS HOLDINGS LTD C C LAND HOLDINGS LTD ESPRIT HOLDINGS LTD LI & FUNG BANK EAST ASIA BOC HONG KONG HOLDINGS -R HANG SENG BANK HONG KONG EXCHANGES & CLEAR CHEUNG KONG HOLDINGS HANG LUNG PROPERTIES LTD HENDERSON LAND DEVELOPMEN NEW WORLD DEVELOPMENT SUN HUNG KAI PROPERTIES SWIRE PACIFIC A WHARF HOLDINGS KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS PCCW LTD CLP HOLDINGS HONG KONG & CHINA GAS 160,000 123,000 73,000 61,000 54,600 102,400 95,600 211,500 33,500 55,500 81,000 110,000 84,000 167,000 75,000 56,500 89,000 31,000 95,000 190,000 101,500 203,390 14.50 84.15 24.25 6.66 92.50 30.95 47.15 19.50 157.00 136.20 120.30 29.20 54.70 18.70 126.70 89.30 39.00 38.05 11.00 4.66 64.20 19.46 KEPPEL CORP LTD NOBLE GROUP LTD 60,000 140,000 11.92 2.32 単価 3.32 28.00 5.27 14.18 38.59 21.42 13.25 43.30 32.11 32.54 22.19 34.07 12.82 55.90 14.40 7.41 5.35 4.00 24.40 12.03 9.51 4.75 13.06 小計 ニュージーランドドル 小計 香港ドル 小計 シンガポールドル - 105 - 金額 167,311.40 1,710,688.00 608,036.79 420,281.02 870,011.55 1,792,682.64 127,663.75 2,687,717.60 2,316,640.17 800,679.24 1,867,754.49 170,179.65 168,365.06 893,841.00 709,214.40 644,136.48 369,267.70 531,104.00 1,048,102.00 202,055.88 186,595.71 970,415.50 371,387.22 40,767,874.67 (4,119,186,056) 309,099.60 396,022.17 705,121.77 (58,151,392) 2,320,000.00 10,350,450.00 1,770,250.00 406,260.00 5,050,500.00 3,169,280.00 4,507,540.00 4,124,250.00 5,259,500.00 7,559,100.00 9,744,300.00 3,212,000.00 4,594,800.00 3,122,900.00 9,502,500.00 5,045,450.00 3,471,000.00 1,179,550.00 1,045,000.00 885,400.00 6,516,300.00 3,957,969.40 96,794,299.40 (1,299,947,440) 715,200.00 324,800.00 通貨 銘柄 株式数 (株) 27,000 34,533 190,000 116,000 59,000 62,000 143,000 69,000 53,000 107,000 21,000 67,300 354,243 COSCO CORP SINGAPORE LTD SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE PRESS HOLDINGS OLAM INTERNATIONAL LTD WILMAR INTERNATIONAL LTD DBS GROUP OCBC BANK UNITED OVERSEAS BANK SINGAPORE EXCHANGE LTD CAPITALAND LTD CITY DEVELOPMENTS LTD UOL GROUP LIMITED SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 評価額 単価 3.34 15.90 4.35 2.80 5.30 19.36 8.64 19.82 7.95 6.25 11.20 3.82 3.67 小計 合計 金額 90,180.00 549,074.70 826,500.00 324,800.00 312,700.00 1,200,320.00 1,235,520.00 1,367,580.00 421,350.00 668,750.00 235,200.00 257,086.00 1,300,071.81 9,829,132.51 (756,155,163) 117,962,868,450 (117,962,868,450) (注 1)各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 (注 2)合計欄における( )内の金額は、各通貨の邦貨換算額合計の数字であります。 (注 3)外貨建有価証券の内訳 通貨 アメリカドル カナダドル ユーロ イギリスポンド スイスフラン スウェーデンクローナ ノルウェークローネ デンマーククローネ オーストラリアドル ニュージーランドドル 香港ドル シンガポールドル 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 銘柄数 554 銘柄 69 銘柄 221 銘柄 106 銘柄 27 銘柄 29 銘柄 10 銘柄 12 銘柄 56 銘柄 2 銘柄 22 銘柄 15 銘柄 組入株式時価比率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 合計金額に対する比率 52.5% 5.1% 19.6% 11.4% 3.6% 1.3% 0.6% 0.5% 3.5% 0.0% 1.1% 0.6% ②株式以外の有価証券 種類 通貨 投資信託受益証券 アメリカドル 小計 カナダドル 銘柄 CARNIVAL CORP 口数(口) 21,812 CANADIAN OIL SANDS TRUST ENERPLUS RESOURCES FUND FORDING CANADIAN COAL TRUST HARVEST ENERGY TRUST-UNITS PENN WEST ENERGY TRUST 11,980 10,868 7,116 7,991 17,480 CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A 24,295 AMB PROPERTY CORP ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC APARTMENT INVEST & MGMT 6,586 17,873 3,948 小計 スイスフラン 小計 評価額 846,959.96 846,959.96 (88,769,873) 613,495.80 510,252.60 554,549.88 198,656.26 578,238.40 2,455,192.94 (260,299,555) 1,567,027.50 1,567,027.50 (158,254,107) 投資信託受益証券合計 投資証券 アメリカドル - 106 - (507,323,535) 384,424.82 313,134.96 155,432.76 種類 通貨 銘柄 AVALONBAY COMMUNITIES INC BOSTON PROPERTIES CAMDEN PROPERTY TRUST DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY DUKE REALTY CORP EQUITY RESIDENTIAL PPTY GENERAL GROWTH PROPERTIES HCP INC HOST HOTELS AND RESORTS INC KIMCO REALTY CORP MACERICH CO/THE PLUM CREEK TIMBER COMMON PROLOGIS PUBLIC STORAGE REGENCY CENTERS CORP SIMON PROPERTY GROUP SL GREEN REALTY CORP VENTAS INC VORNADO REALTY TRUST 口数(口) 5,165 6,197 5,837 7,130 10,100 15,267 8,976 6,994 30,352 13,584 5,254 6,983 12,108 5,685 4,899 11,384 2,690 7,622 7,074 小計 ユーロ KLEPIERRE UNIBAIL-RODAMCO 4,974 3,562 小計 イギリスポンド BRITISH LAND CO PLC HAMMERSON PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LIBERTY INTERNATIONAL PLC 30,350 19,768 24,602 9,483 小計 オーストラリアドル GOODMAN GROUP GPT GROUP MIRVAC GROUP STOCKLAND WESTFIELD GROUP 76,282 132,019 91,200 80,043 74,861 LINK REIT 125,500 小計 香港ドル 小計 評価額 522,181.50 599,125.96 289,807.05 287,766.80 257,348.00 637,549.92 364,156.32 241,013.24 538,748.00 535,209.60 368,935.88 306,064.89 749,121.96 489,535.35 324,411.78 1,116,315.04 258,401.40 359,224.86 681,650.64 9,779,560.73 (1,024,995,760) 191,349.78 601,621.80 792,971.58 (130,063,198) 245,228.00 182,656.32 353,284.72 83,924.55 865,093.59 (179,705,891) 310,467.74 381,534.91 297,312.00 487,461.87 1,289,855.03 2,766,631.55 (279,540,451) 2,424,660.00 2,424,660.00 (32,563,183) 投資証券合計 (1,646,868,483) 2,154,192,018 (2,154,192,018) 合計 (注 1)各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 (注 2)合計欄における( )内の金額は、各通貨の邦貨換算額合計の数字であります。 (注 3)外貨建有価証券の内訳 通貨 銘柄数 アメリカドル 組入投資信託受益証券 時価比率 投資信託受益証券 1 銘柄 8.0% カナダドル ユーロ イギリスポンド 投資証券 22 銘柄 投資信託受益証券 5 銘柄 投資証券 2 銘柄 投資証券 4 銘柄 − 100.0% − − - 107 - 組入投資証券 時価比率 合計金額に対する比率 − 92.0% − 100.0% 100.0% 51.7% 12.1% 6.0% 8.3% 通貨 スイスフラン オーストラリアドル 香港ドル 銘柄数 組入投資信託受益証券 時価比率 投資信託受益証券 1 銘柄 100.0% 投資証券 5 銘柄 − 投資証券 1 銘柄 − 組入投資証券 時価比率 合計金額に対する比率 − 100.0% 100.0% 2)有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 前述の(デリバティブ取引に関する注記)に記載していますので、ここでは省略しております。 - 108 - 7.3% 13.0% 1.5% 「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の状況 (1)貸借対照表 区 分 資産の部 流動資産 預 金 コ ー ル ・ ロ ー ン 国 債 証 券 特 殊 債 券 未 収 利 息 前 払 費 用 流動資産合計 資産合計 負債の部 流動負債 未 払 解 約 金 流動負債合計 負債合計 純資産の部 元本等 元 本 剰 余 金 期 末 剰 余 金 剰 余 金 合 計 元本等合計 純資産合計 負債・純資産合計 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 金 額 (単位:円) 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 金 額 171,037,222 632,566,689 350,971,326,338 − 5,418,479,491 446,515,207 357,639,924,947 357,639,924,947 245,938,648 2,924,300,566 353,303,626,805 1,729,527,344 5,718,415,640 412,813,878 364,334,622,881 364,334,622,881 58,963,659 58,963,659 58,963,659 53,096,450 53,096,450 53,096,450 170,029,945,275 173,360,347,139 187,551,016,013 187,551,016,013 357,580,961,288 357,580,961,288 357,639,924,947 190,921,179,292 190,921,179,292 364,281,526,431 364,281,526,431 364,334,622,881 - 109 - (2)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 1.資産の評価基準及び評価方法 (1)国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の 利払日までは個別法)に基づき、 時価評価しております。時価評 価にあたっては、証券会社、銀 行等の提示する価格、価格情報 会社の提供する価格又は業界団 体が公表する売買参考統計値等 で評価しております。 (2)外国為替予約 個別法に基づき、時価評価して おります。 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資 算基準 産・負債の円換算は、原則とし て我が国における計算期間末日 の対顧客電信売買相場の仲値に よって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理 は「投資信託財産の計算に関す る規則(平成12年総理府令第133 号)」第60条及び第61条に基づい ております。 - 110 - 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) (1)国債証券、特殊債券 移動平均法(買付約定後、最初の 利払日までは個別法)に基づき、 時価評価しております。時価評 価にあたっては、金融商品取引 業者等の提示する価格、価格情 報会社の提供する価格又は業界 団体が公表する売買参考統計値 等で評価しております。 (2)外国為替予約 同左 同左 (貸借対照表に関する注記) 第 7 期 第 8 期 (平成19年5月29日現在)(平成20年5月29日現在) 145,208,800,810円 170,029,945,275円 43,441,964,609円 27,215,478,283円 18,620,820,144円 23,885,076,419円 170,029,945,275円 173,360,347,139円 1.期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 期末における元本額の内訳 住信 外国債券オープン(毎月決算型) 住信 外国債券オープン(3ヶ月決算型) 住信 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 住信 財産四分法ファンド(毎月決算型) SBI 資産設計オープン(資産成長型) SBI 資産設計オープン(分配型) STAM グローバル債券インデックス・オープン すみしん マイセレクション25 すみしん マイセレクション50 すみしん マイセレクション75 すみしん DC マイセレクション25 すみしん DC マイセレクション50 すみしん DC マイセレクション75 すみしん DC 外国債券インデックス・オープン すみしん DC マイセレクションS25 すみしん DC マイセレクションS50 すみしん DC マイセレクションS75 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035 すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045 すみしん DCマルチアセット ファンド STAM 外国債券インデックス・オープン(SMA専用) すみしん マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) すみしん 外国債券インデックス・オープンVA1 (適格機関投資家専用) すみしん マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) すみしん グローバルバランスファンドVA35 (適格機関投資家専用) 住信 FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 住信 グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 住信 グローバル債券ファンド・シリーズ2(適格機関投資家専用) 住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1 2.計算期間末日における受益権の総数 - 111 - 29,807,110,364円 906,481,651円 16,888,231,736円 9,038,196,155円 − − − 46,138,335円 23,769,426円 16,958,700円 423,073,634円 475,249,231円 322,101,364円 274,151,504円 79,487円 106,446円 54,299円 − − − − − 14,255,710円 72,790,663円 23,527,143円 818,552,803円 26,456,577,762円 844,825,528円 13,640,550,938円 10,601,759,332円 81,586,219円 22,726,456円 296,147,839円 38,429,504円 18,287,018円 12,565,019円 475,899,261円 526,449,733円 341,479,845円 542,870,259円 8,529,047円 14,571,107円 8,304,694円 874,625円 28,628円 28,628円 28,628円 72,095円 39,468,179円 59,620,633円 19,958,492円 801,485,319円 665,013円 2,120,597,735円 3,846,963,951円 46,293,069,081円 4,859,874,117円 11,214,688,242円 1,023,648,248円 4,119,053,839円 6,471,785,093円 8,493,292,208円 − − 577,260円 1,901,885,428円 3,185,955,403円 41,715,193,435円 4,224,330,013円 10,854,713,379円 1,265,008,253円 4,968,864,377円 6,110,001,932円 14,202,232,902円 643,700,823円 1,466,695,647円 14,762,677,749円 3,019,240,817円 4,528,404,407円 125,156,124円 17,221,623,906円 5,146,855,730円 5,222,398,700円 377,185,163円 170,029,945,275口 173,360,347,139口 (有価証券に関する注記) 第 7 期(平成 19 年 5 月 29 日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 債 券 350,971,326,338 △7,749,736,140 合 計 350,971,326,338 △7,749,736,140 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 第 8 期(平成 20 年 5 月 29 日現在) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額 種 類 貸借対照表計上額(円) 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 国債証券 353,303,626,805 1,533,177,836 特殊債券 1,729,527,344 △32,877,709 合 計 355,033,154,149 1,500,300,127 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。 (デリバティブ取引に関する注記) Ⅰ取引の状況に関する事項 第 7 期 第 8 期 (自 平成18年5月30日 (自 平成19年5月30日 至 平成19年5月29日) 至 平成20年5月29日) 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 用目的 用目的 当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す 当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価 る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価 格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、 格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、 デリバティブ取引を行うことができます。 デリバティブ取引を行うことができます。 当ファンドの利用することができるデリバティ 当ファンドの利用することができるデリバティ ブ取引は、先物取引(わが国の金融商品取引所に ブ取引は、先物取引(わが国の証券取引所におけ おける市場デリバティブ取引、金利に係る市場デ る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、 リバティブ取引、通貨に係る市場デリバティブ取 有価証券オプション取引、金利に係る先物取引お 引ならびに外国金融商品取引所におけるこれら よび金利に係るオプション取引ならびに外国の の取引と類似の取引)、スワップ取引、金利先渡 取引所におけるこれらの取引と類似の取引、わが 取引、為替先渡取引及び外国為替予約取引であり 国の取引所における通貨に係る先物取引ならび ます。 に外国の取引所における通貨に係る先物取引お よび先物オプション取引)、スワップ取引(通貨ス ワップ取引を含む)、金利先渡取引、為替先渡取 引、外国為替予約取引であります。 2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスク 同左 と信用リスクがあります。デリバティブ取引の執 行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行って おり、市場リスクの管理については、ポジション やリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロ ールする体制としています。 Ⅱ取引の時価等に関する事項 第 7 期 (平成19年5月29日現在) − 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 該当事項はありません。 - 112 - (関連当事者との取引に関する注記) 第 7 期 (自 平成18年5月30日 至 平成19年5月29日) 当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左 件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び 投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬 等の給付以外の取引は行っておりません。 第 8 期 (自 平成19年5月30日 至 平成20年5月29日) (1 口当たり情報) 第 7 期 (平成19年5月29日現在) 第 8 期 (平成20年5月29日現在) 1口当たり純資産額 = 2.1030円 1口当たり純資産額 = 2.1013円 (3)附属明細表(平成 20 年 5 月 29 日現在) 1)有価証券明細表 ①株式 該当事項はありません。 ②株式以外の有価証券 種 類 国債証券 通 貨 アメリカドル アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 銘 柄 2.0% 2010/02/28 2.125% 2010/01/31 2.75% 2013/02/28 2.875% 2013/01/31 3.375% 2009/09/15 3.375% 2009/10/15 3.375% 2012/11/30 3.5% 2018/02/15 3.5% 2010/02/15 3.5% 2009/08/15 3.5% 2009/11/15 3.5% 2009/12/15 3.625% 2010/01/15 3.625% 2010/06/15 3.625% 2009/07/15 3.625% 2012/12/31 3.875% 2013/02/15 3.875% 2009/05/15 3.875% 2010/05/15 3.875% 2010/07/15 3.875% 2010/09/15 3.875% 2012/10/31 4% 2015/02/15 4% 2014/02/15 4% 2010/03/15 4% 2010/04/15 4% 2009/06/15 4.0% 2009/08/31 4.0% 2009/09/30 4.125% 2015/05/15 4.125% 2012/08/31 4.25% 2011/01/15 - 113 - 券面総額 14,000,000.00 11,300,000.00 7,000,000.00 19,000,000.00 5,050,000.00 7,600,000.00 6,500,000.00 7,700,000.00 16,100,000.00 6,700,000.00 8,000,000.00 5,500,000.00 8,000,000.00 6,900,000.00 7,000,000.00 5,800,000.00 7,400,000.00 8,300,000.00 9,900,000.00 5,800,000.00 4,100,000.00 3,700,000.00 10,100,000.00 9,150,000.00 5,100,000.00 9,400,000.00 8,300,000.00 7,000,000.00 8,000,000.00 8,400,000.00 5,600,000.00 5,500,000.00 評価額 13,866,562.50 11,222,312.50 6,818,437.50 18,631,875.00 5,112,335.93 7,698,562.50 6,522,343.75 7,387,187.50 16,354,078.12 6,786,890.62 8,120,000.00 5,583,359.37 8,143,750.00 7,032,609.37 7,102,812.50 5,881,562.50 7,579,218.75 8,425,796.87 10,141,312.50 5,945,906.25 4,206,984.37 3,794,812.50 10,327,250.00 9,401,625.00 5,229,890.62 9,640,875.00 8,447,843.75 7,136,718.75 8,163,750.00 8,620,500.00 5,798,625.00 5,713,125.00 種 類 通 貨 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 銘 柄 4.25% 2013/08/15 4.25% 2014/08/15 4.25% 2015/08/15 4.25% 2012/09/30 4.25% 2010/10/15 4.25% 2014/11/15 4.25% 2017/11/15 4.375% 2038/02/15 4.375% 2012/08/15 4.375% 2010/12/15 4.5% 2011/02/28 4.5% 2016/02/15 4.5% 2036/02/15 4.5% 2012/03/31 4.5% 2009/04/30 4.5% 2012/04/30 4.5% 2017/05/15 4.5% 2011/09/30 4.5% 2010/11/15 4.5% 2015/11/15 4.5% 2011/11/30 4.625% 2017/02/15 4.625% 2012/02/29 4.625% 2009/07/31 4.625% 2011/08/31 4.625% 2011/10/31 4.625% 2009/11/15 4.625% 2016/11/15 4.625% 2011/12/31 4.75% 2012/01/31 4.75% 2010/02/15 4.75% 2037/02/15 4.75% 2011/03/31 4.75% 2014/05/15 4.75% 2012/05/31 4.75% 2017/08/15 4.875% 2012/02/15 4.875% 2011/04/30 4.875% 2009/05/15 4.875% 2009/05/31 4.875% 2011/05/31 4.875% 2009/06/30 4.875% 2012/06/30 4.875% 2011/07/31 4.875% 2009/08/15 4.875% 2016/08/15 5% 2011/02/15 5.0% 2037/05/15 5.125% 2016/05/15 5.125% 2011/06/30 5.25% 2028/11/15 5.375% 2031/02/15 5.5% 2028/08/15 5.75% 2010/08/15 6.125% 2029/08/15 6.375% 2027/08/15 - 114 - 券面総額 12,600,000.00 11,700,000.00 10,800,000.00 6,400,000.00 5,200,000.00 10,000,000.00 9,600,000.00 5,000,000.00 5,800,000.00 8,800,000.00 8,100,000.00 10,700,000.00 9,900,000.00 4,000,000.00 15,200,000.00 8,200,000.00 6,200,000.00 3,500,000.00 5,000,000.00 9,200,000.00 6,000,000.00 7,800,000.00 3,100,000.00 4,500,000.00 7,100,000.00 7,500,000.00 10,000,000.00 7,600,000.00 7,700,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 6,300,000.00 9,500,000.00 6,300,000.00 10,500,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 3,100,000.00 16,100,000.00 4,900,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 12,600,000.00 8,400,000.00 7,200,000.00 4,500,000.00 7,800,000.00 3,500,000.00 3,600,000.00 6,610,000.00 3,700,000.00 7,500,000.00 3,500,000.00 1,900,000.00 評価額 13,115,812.50 12,157,031.25 11,145,937.50 6,663,000.00 5,388,500.00 10,398,437.50 9,780,000.00 4,749,218.75 6,075,500.00 9,146,500.00 8,453,109.37 11,196,546.87 9,606,093.75 4,193,125.00 15,527,750.00 8,601,671.87 6,442,187.50 3,660,781.25 5,207,812.50 9,632,687.50 6,285,000.00 8,182,687.50 3,262,750.00 4,617,421.87 7,447,234.37 7,880,859.37 10,309,375.00 7,984,750.00 8,101,843.75 8,451,250.00 8,297,500.00 6,059,062.50 6,621,890.62 10,153,125.00 6,666,187.50 11,095,546.87 8,495,000.00 6,333,281.25 3,177,015.62 16,512,562.50 5,172,562.50 8,218,750.00 5,317,968.75 2,111,875.00 12,976,031.25 8,970,937.50 7,610,625.00 4,727,812.50 8,466,656.25 3,719,843.75 3,850,312.50 7,232,785.93 4,075,781.25 7,985,156.25 4,161,718.75 2,300,484.37 種 類 通 貨 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 アメリカ国債 銘 柄 6.5% 2010/02/15 6.5% 2026/11/15 6.625% 2027/02/15 6.75% 2026/08/15 6.875% 2025/08/15 7.875% 2021/02/15 8.125% 2021/05/15 8.125% 2021/08/15 8.5% 2020/02/15 8.75% 2020/08/15 9.125% 2018/05/15 4.0% 2012/11/15 6% 2026/02/15 7.125% 2023/02/15 7.25% 2022/08/15 7.25% 2016/05/15 8.75% 2017/05/15 3.625% 2013/05/15 4.25% 2013/11/15 5% 2011/08/15 5.25% 2029/02/15 6% 2009/08/15 6.125% 2027/11/15 6.25% 2030/05/15 6.25% 2023/08/15 7.5% 2016/11/15 7.5% 2024/11/15 7.625% 2025/02/15 8% 2021/11/15 8.125% 2019/08/15 8.875% 2019/02/15 小計 カナダドル カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 カナダ国債 3.75% 2009/06/01 3.75% 2010/06/01 3.75% 2012/06/01 3.75% 2011/09/01 4% 2016/06/01 4% 2017/06/01 4% 2010/09/01 4.25% 2018/06/01 4.25% 2009/09/01 4.25% 2009/12/01 4.5% 2015/06/01 5% 2014/06/01 5% 2037/06/01 5.25% 2012/06/01 5.25% 2013/06/01 5.5% 2009/06/01 5.5% 2010/06/01 5.75% 2033/06/01 5.75% 2029/06/01 6% 2011/06/01 8% 2023/06/01 8% 2027/06/01 9% 2025/06/01 - 115 - 券面総額 5,910,000.00 4,110,000.00 2,850,000.00 2,000,000.00 3,100,000.00 2,900,000.00 6,200,000.00 2,900,000.00 4,400,000.00 7,900,000.00 2,000,000.00 6,700,000.00 5,200,000.00 6,500,000.00 3,700,000.00 7,650,000.00 7,800,000.00 7,750,000.00 10,100,000.00 8,640,000.00 3,750,000.00 5,620,000.00 8,220,000.00 5,780,000.00 7,590,000.00 6,100,000.00 3,100,000.00 3,400,000.00 9,310,000.00 6,800,000.00 6,700,000.00 838,290,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,700,000.00 4,000,000.00 4,100,000.00 4,400,000.00 3,500,000.00 3,100,000.00 4,100,000.00 1,700,000.00 4,000,000.00 3,700,000.00 5,300,000.00 3,570,000.00 3,720,000.00 2,770,000.00 2,770,000.00 5,410,000.00 5,360,000.00 4,020,000.00 2,200,000.00 3,100,000.00 2,050,000.00 評価額 6,294,150.00 5,023,832.81 3,529,101.56 2,502,500.00 3,907,453.12 3,852,468.75 8,412,625.00 3,944,453.12 6,056,187.50 11,111,843.75 2,808,750.00 6,922,984.37 6,011,687.50 8,259,062.50 4,736,000.00 9,402,328.12 10,520,250.00 7,850,507.81 10,508,734.37 9,175,950.00 4,010,156.25 5,859,728.12 9,707,306.25 7,012,765.62 8,952,642.18 7,621,187.50 4,125,906.25 4,579,375.00 12,569,954.68 9,080,125.00 9,344,406.25 898,508,685.78 (94,172,695,356) 1,008,093.18 1,012,821.25 3,763,841.41 4,064,673.50 4,214,114.53 4,505,175.12 3,567,809.43 3,218,334.93 4,161,641.70 1,728,521.75 4,248,057.50 4,013,806.25 6,087,226.85 3,831,160.89 4,043,651.38 2,840,034.08 2,898,983.31 6,762,677.17 6,561,139.82 4,340,197.77 3,179,810.70 4,663,240.10 3,274,564.93 種 類 通 貨 銘 柄 小計 ユーロ ベルギー国債 3% 2010/03/28 ベルギー国債 3.25% 2016/09/28 ベルギー国債 3.5% 2011/03/28 ベルギー国債 3.75% 2015/09/28 ベルギー国債 4% 2014/03/28 ベルギー国債 4% 2018/03/28 ベルギー国債 4% 2022/03/28 ベルギー国債 4.0% 2013/03/28 ベルギー国債 4.0% 2017/03/28 ベルギー国債 4.25% 2013/09/28 ベルギー国債 4.25% 2014/09/28 ベルギー国債 5% 2035/03/28 ベルギー国債 5% 2012/09/28 ベルギー国債 5.5% 2028/03/28 ベルギー国債 5.5% 2017/09/28 ベルギー国債 5.75% 2010/09/28 ベルギー国債 8% 2015/03/28 ベルギー国債 5% 2011/09/28 ドイツ国債 3.0% 2010/03/12 ドイツ国債 4% 2009/12/11 ドイツ国債 4.0% 2009/09/11 ドイツ国債 4.5% 2009/06/12 フランス国債 2.5% 2010/07/12 フランス国債 3% 2010/01/12 フランス国債 3% 2011/01/12 フランス国債 3.5% 2009/07/12 フランス国債 3.5% 2011/07/12 フランス国債 3.75% 2012/01/12 フランス国債 3.75% 2013/01/12 フランス国債 4% 2009/09/12 フランス国債 4.5% 2012/07/12 イタリア国債 2.75% 2010/06/15 イタリア国債 3% 2010/01/15 イタリア国債 3.5% 2011/03/15 イタリア国債 3.75% 2011/02/01 イタリア国債 3.75% 2009/06/15 イタリア国債 3.75% 2015/08/01 イタリア国債 3.75% 2016/08/01 イタリア国債 3.75% 2021/08/01 イタリア国債 3.75% 2011/09/15 イタリア国債 4% 2017/02/01 イタリア国債 4% 2037/02/01 イタリア国債 4% 2012/04/15 イタリア国債 4.0% 2010/03/01 イタリア国債 4.25% 2009/11/01 イタリア国債 4.25% 2015/02/01 イタリア国債 4.25% 2019/02/01 イタリア国債 4.25% 2013/08/01 イタリア国債 4.25% 2014/08/01 イタリア国債 4.25% 2012/10/15 イタリア国債 4.5% 2009/05/01 イタリア国債 4.5% 2010/08/01 イタリア国債 4.5% 2018/02/01 イタリア国債 4.5% 2020/02/01 - 116 - 券面総額 78,570,000.00 3,900,000.00 4,400,000.00 2,000,000.00 5,400,000.00 2,700,000.00 2,300,000.00 3,300,000.00 4,100,000.00 4,000,000.00 5,900,000.00 4,700,000.00 5,600,000.00 8,300,000.00 4,900,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 4,700,000.00 5,500,000.00 3,000,000.00 10,000,000.00 1,900,000.00 5,100,000.00 10,300,000.00 8,600,000.00 6,200,000.00 7,300,000.00 8,300,000.00 5,400,000.00 6,300,000.00 5,400,000.00 7,500,000.00 8,700,000.00 8,700,000.00 5,000,000.00 5,600,000.00 10,400,000.00 10,800,000.00 9,200,000.00 4,000,000.00 9,300,000.00 8,200,000.00 7,000,000.00 6,200,000.00 9,800,000.00 8,400,000.00 8,600,000.00 8,000,000.00 10,800,000.00 4,500,000.00 9,500,000.00 5,800,000.00 7,500,000.00 8,500,000.00 評価額 87,989,577.55 (9,328,655,011) 3,810,019.68 4,017,141.15 1,952,938.24 5,163,193.12 2,638,639.63 2,185,066.40 3,035,377.95 4,027,334.93 3,833,870.50 5,849,113.23 4,655,505.10 5,603,048.48 8,487,731.47 5,235,332.72 4,277,348.50 6,179,450.25 2,410,133.25 4,783,667.63 5,386,957.81 2,986,682.25 9,963,298.73 1,903,946.06 4,918,923.22 10,091,797.08 8,333,231.22 6,146,676.90 7,137,103.23 8,141,207.51 5,385,515.84 6,273,583.30 5,433,544.11 7,262,438.43 8,518,644.15 8,489,421.93 4,908,681.25 5,568,495.10 9,912,441.50 10,193,077.80 8,198,286.75 3,913,276.50 8,874,191.36 6,788,896.85 6,883,126.25 6,160,298.30 9,784,207.30 8,278,781.70 8,232,674.65 7,919,792.00 10,668,555.89 4,455,556.87 9,515,515.87 5,808,127.97 7,364,103.75 8,255,290.31 種 類 通 貨 銘 柄 イタリア国債 4.75% 2013/02/01 イタリア国債 4.75% 2023/08/01 イタリア国債 5% 2012/02/01 イタリア国債 5% 2034/08/01 イタリア国債 5.0% 2039/08/01 イタリア国債 5.25% 2011/08/01 イタリア国債 5.25% 2029/11/01 イタリア国債 5.5% 2010/11/01 イタリア国債 5.75% 2033/02/01 イタリア国債 6% 2031/05/01 イタリア国債 6.5% 2027/11/01 イタリア国債 7.25% 2026/11/01 イタリア国債 9% 2023/11/01 イタリア国債 5.25% 2017/08/01 ドイツ国債 3.25% 2015/07/04 ドイツ国債 3.5% 2016/01/04 ドイツ国債 3.75% 2015/01/04 ドイツ国債 3.75% 2017/01/04 ドイツ国債 3.75% 2013/07/04 ドイツ国債 4% 2037/01/04 ドイツ国債 4% 2016/07/04 ドイツ国債 4.0% 2018/01/04 ドイツ国債 4.25% 2014/01/04 ドイツ国債 4.25% 2014/07/04 ドイツ国債 4.25% 2017/07/04 ドイツ国債 4.25% 2039/07/04 ドイツ国債 4.5% 2013/01/04 ドイツ国債 4.5% 2009/07/04 ドイツ国債 4.75% 2028/07/04 ドイツ国債 4.75% 2034/07/04 ドイツ国債 5% 2012/01/04 ドイツ国債 5% 2011/07/04 ドイツ国債 5.0% 2012/07/04 ドイツ国債 5.25% 2011/01/04 ドイツ国債 5.25% 2010/07/04 ドイツ国債 5.375% 2010/01/04 ドイツ国債 5.5% 2031/01/04 ドイツ国債 5.625% 2028/01/04 ドイツ国債 6% 2016/06/20 ドイツ国債 6.25% 2024/01/04 ドイツ国債 6.25% 2030/01/04 ドイツ国債 6.5% 2027/07/04 フランス国債 3% 2015/10/25 フランス国債 3.25% 2016/04/25 フランス国債 3.5% 2015/04/25 フランス国債 3.75% 2017/04/25 フランス国債 3.75% 2021/04/25 フランス国債 4% 2014/04/25 フランス国債 4% 2018/04/25 フランス国債 4% 2055/04/25 フランス国債 4% 2009/10/25 フランス国債 4% 2013/10/25 フランス国債 4% 2014/10/25 フランス国債 4% 2038/10/25 フランス国債 4.0% 2013/04/25 フランス国債 4.25% 2019/04/25 - 117 - 券面総額 11,600,000.00 2,000,000.00 11,170,000.00 7,400,000.00 2,400,000.00 9,360,000.00 9,500,000.00 8,800,000.00 6,900,000.00 12,580,000.00 10,400,000.00 4,100,000.00 4,050,000.00 9,040,000.00 9,400,000.00 10,000,000.00 8,900,000.00 7,300,000.00 8,900,000.00 9,400,000.00 9,600,000.00 8,400,000.00 10,600,000.00 10,550,000.00 7,600,000.00 5,400,000.00 10,200,000.00 12,540,000.00 5,400,000.00 8,200,000.00 9,780,000.00 9,070,000.00 9,660,000.00 9,980,000.00 6,800,000.00 8,960,000.00 6,900,000.00 5,570,000.00 560,000.00 4,500,000.00 3,600,000.00 4,800,000.00 6,600,000.00 7,900,000.00 8,500,000.00 10,800,000.00 8,300,000.00 6,600,000.00 3,500,000.00 6,100,000.00 7,340,000.00 7,100,000.00 6,200,000.00 4,700,000.00 8,400,000.00 12,000,000.00 評価額 11,735,749.00 1,944,540.37 11,368,743.62 7,237,980.70 2,334,146.40 9,573,116.67 9,666,197.75 9,016,224.80 7,469,858.06 14,010,062.95 12,198,056.00 5,170,174.31 5,780,882.92 9,429,398.00 8,815,781.77 9,488,533.75 8,637,743.70 6,991,202.70 8,709,158.41 8,283,109.62 9,382,070.40 8,173,772.24 10,603,300.56 10,542,694.12 7,550,250.40 4,944,676.04 10,298,734.72 12,567,450.06 5,381,403.06 8,130,419.92 10,011,474.25 9,272,950.32 9,914,153.39 10,239,302.85 6,942,284.04 9,107,094.08 7,532,623.05 6,151,020.62 621,420.87 5,273,570.81 4,280,724.00 5,826,332.99 6,030,992.55 7,290,000.51 8,070,396.18 10,241,364.60 7,567,313.35 6,485,208.67 3,355,578.62 5,135,253.73 7,308,128.79 6,990,467.41 6,079,003.12 4,052,750.65 8,287,212.15 11,672,845.50 種 類 通 貨 銘 柄 フランス国債 4.25% 2017/10/25 フランス国債 4.25% 2023/10/25 フランス国債 4.75% 2035/04/25 フランス国債 4.75% 2012/10/25 フランス国債 5% 2012/04/25 フランス国債 5% 2016/10/25 フランス国債 5.0% 2011/10/25 フランス国債 5.5% 2010/10/25 フランス国債 5.5% 2029/04/25 フランス国債 5.5% 2010/04/25 フランス国債 5.75% 2032/10/25 フランス国債 6.0% 2025/10/25 フランス国債 6.5% 2011/04/25 フランス国債 8.5% 2023/04/25 フランス国債 8.5% 2019/10/25 ギリシャ国債 3.1% 2010/04/20 ギリシャ国債 3.4% 2009/06/21 ギリシャ国債 3.6% 2016/07/20 ギリシャ国債 3.7% 2015/07/20 ギリシャ国債 3.8% 2011/03/20 ギリシャ国債 3.9% 2011/08/20 ギリシャ国債 4.1% 2012/08/20 ギリシャ国債 4.3% 2017/07/20 ギリシャ国債 4.5% 2014/05/20 ギリシャ国債 4.5% 2037/09/20 ギリシャ国債 4.6% 2013/05/20 ギリシャ国債 4.6% 2040/09/20 ギリシャ国債 4.7% 2024/03/20 ギリシャ国債 5.25% 2012/05/18 ギリシャ国債 5.35% 2011/05/18 ギリシャ国債 5.9% 2022/10/22 ギリシャ国債 6% 2010/05/19 ギリシャ国債 6.5% 2014/01/11 ギリシャ国債 6.5% 2019/10/22 アイルランド国債 4.4% 2019/06/18 アイルランド国債 4.5% 2020/04/18 アイルランド国債 4.5% 2018/10/18 アイルランド国債 4.6% 2016/04/18 アイルランド国債 5% 2013/04/18 オランダ国債 3% 2010/01/15 オランダ国債 3.25% 2015/07/15 オランダ国債 3.75% 2009/07/15 オランダ国債 3.75% 2014/07/15 オランダ国債 3.75% 2023/01/15 オランダ国債 4% 2037/01/15 オランダ国債 4% 2016/07/15 オランダ国債 4.0% 2011/01/15 オランダ国債 4.0% 2018/07/15 オランダ国債 4.25% 2013/07/15 オランダ国債 4.5% 2017/07/15 オランダ国債 5% 2012/07/15 オランダ国債 5% 2011/07/15 オランダ国債 5.5% 2028/01/15 オランダ国債 5.5% 2010/07/15 オランダ国債 7.5% 2023/01/15 ドイツ国債 2.5% 2010/10/08 - 118 - 券面総額 5,400,000.00 4,400,000.00 6,300,000.00 9,000,000.00 6,500,000.00 9,610,000.00 4,620,000.00 6,360,000.00 6,780,000.00 7,365,000.00 7,200,000.00 3,400,000.00 6,820,000.00 3,800,000.00 520,000.00 3,900,000.00 2,900,000.00 3,700,000.00 3,600,000.00 3,000,000.00 2,800,000.00 3,100,000.00 4,300,000.00 3,600,000.00 3,400,000.00 5,100,000.00 3,200,000.00 4,300,000.00 3,080,000.00 2,100,000.00 3,200,000.00 2,720,000.00 1,060,000.00 3,470,000.00 2,700,000.00 2,800,000.00 2,600,000.00 2,000,000.00 2,700,000.00 4,800,000.00 4,200,000.00 5,100,000.00 5,300,000.00 2,700,000.00 4,900,000.00 3,900,000.00 2,200,000.00 2,700,000.00 4,900,000.00 4,900,000.00 4,400,000.00 5,500,000.00 3,500,000.00 3,800,000.00 2,100,000.00 7,300,000.00 評価額 5,300,545.50 4,151,374.15 6,180,099.18 9,146,977.87 6,651,894.43 9,971,899.38 4,718,675.11 6,532,301.94 7,340,539.04 7,521,328.56 8,067,600.90 3,869,293.07 7,226,461.77 5,306,087.72 697,097.83 3,805,078.38 2,870,025.60 3,430,829.15 3,406,438.80 2,942,272.50 2,745,479.45 3,039,184.20 4,143,796.83 3,582,978.75 3,000,551.42 5,099,282.17 2,847,112.99 4,077,923.54 3,154,538.31 2,145,948.00 3,479,608.00 2,795,514.68 1,157,366.03 3,944,831.33 2,625,837.41 2,737,033.95 2,572,130.27 2,015,917.75 2,768,577.30 4,703,467.49 3,916,314.93 5,069,682.09 5,140,326.23 2,423,539.91 4,269,453.30 3,787,046.73 2,184,319.76 2,585,647.57 4,886,809.20 4,905,395.19 4,507,091.60 5,611,159.81 3,793,663.56 3,891,402.82 2,710,217.21 7,031,928.48 種 類 通 貨 銘 柄 ドイツ国債 3.25% 2010/04/09 ドイツ国債 3.5% 2011/04/08 ドイツ国債 3.5% 2013/04/12 ドイツ国債 3.5% 2009/10/09 ドイツ国債 3.5% 2011/10/14 ドイツ国債 4% 2012/04/13 ドイツ国債 4.25% 2012/10/12 ポルトガル国債 3.2% 2011/04/15 ポルトガル国債 3.35% 2015/10/15 ポルトガル国債 3.85% 2021/04/15 ポルトガル国債 3.95% 2009/07/15 ポルトガル国債 4.1% 2037/04/15 ポルトガル国債 4.2% 2016/10/15 ポルトガル国債 4.35% 2017/10/16 ポルトガル国債 4.375% 2014/06/16 ポルトガル国債 4.45% 2018/06/15 ポルトガル国債 5% 2012/06/15 ポルトガル国債 5.15% 2011/06/15 ポルトガル国債 5.45% 2013/09/23 ポルトガル国債 5.85% 2010/05/20 オーストリア国債 3.5% 2015/07/15 オーストリア国債 3.5% 2021/09/15 オーストリア国債 3.8% 2013/10/20 オーストリア国債 3.9% 2020/07/15 オーストリア国債 4% 2009/07/15 オーストリア国債 4% 2016/09/15 オーストリア国債 4.15% 2037/03/15 オーストリア国債 4.3% 2014/07/15 オーストリア国債 4.3% 2017/09/15 オーストリア国債 4.35% 2019/03/15 オーストリア国債 4.65 2018/01/15 オーストリア国債 5% 2012/07/15 オーストリア国債 5.25% 2011/01/04 オーストリア国債 5.5% 2010/01/15 オーストリア国債 6.25% 2027/07/15 フィンランド国債 2.75% 2010/09/15 フィンランド国債 3.875% 2017/09/15 フィンランド国債 4.25% 2015/07/04 フィンランド国債 4.25% 2012/09/15 フィンランド国債 4.375% 2019/07/04 フィンランド国債 5.375% 2013/07/04 フィンランド国債 5.75% 2011/02/23 スペイン国債 3.15% 2016/01/31 スペイン国債 3.25% 2010/07/30 スペイン国債 3.8% 2017/01/31 スペイン国債 3.9% 2012/10/31 スペイン国債 4.1% 2011/04/30 スペイン国債 4.1% 2018/07/30 スペイン国債 4.2% 2037/01/31 スペイン国債 4.2% 2013/07/30 スペイン国債 4.4% 2015/01/31 スペイン国債 4.75% 2014/07/30 スペイン国債 4.9% 2040/07/30 スペイン国債 5% 2012/07/30 スペイン国債 5.15% 2009/07/30 スペイン国債 5.35% 2011/10/31 - 119 - 券面総額 7,700,000.00 9,100,000.00 3,800,000.00 9,200,000.00 8,200,000.00 6,500,000.00 7,000,000.00 2,100,000.00 2,500,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,300,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 2,200,000.00 1,000,000.00 2,900,000.00 1,900,000.00 2,100,000.00 2,400,000.00 3,100,000.00 3,700,000.00 4,700,000.00 2,900,000.00 4,500,000.00 3,600,000.00 2,500,000.00 4,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 4,700,000.00 4,000,000.00 3,200,000.00 3,100,000.00 2,600,000.00 2,000,000.00 2,300,000.00 2,200,000.00 2,000,000.00 1,700,000.00 1,900,000.00 2,600,000.00 4,500,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 4,100,000.00 800,000.00 2,500,000.00 5,100,000.00 4,700,000.00 5,400,000.00 4,700,000.00 2,000,000.00 5,200,000.00 5,800,000.00 5,500,000.00 評価額 7,565,926.63 8,938,117.82 3,681,945.40 9,105,946.10 8,013,563.77 6,437,943.68 6,992,461.00 2,031,458.36 2,328,412.97 2,366,952.57 2,587,272.67 1,979,953.27 1,950,970.25 2,446,579.68 2,192,007.94 979,246.12 2,960,713.67 1,938,280.72 2,197,560.48 2,463,986.55 2,933,539.68 3,264,471.61 4,583,287.25 2,700,913.73 4,485,397.50 3,486,455.55 2,223,198.43 3,990,042.99 2,458,686.87 1,958,604.12 4,745,903.13 4,096,850.00 3,274,080.00 3,154,994.00 3,045,463.52 1,934,538.12 2,193,542.20 2,185,475.18 1,992,121.87 1,666,652.37 1,987,933.66 2,696,155.47 4,123,154.25 5,871,549.00 4,746,098.75 4,016,509.65 794,032.80 2,407,431.87 4,496,757.97 4,665,877.41 5,396,325.63 4,798,344.27 1,971,700.00 5,314,783.49 5,853,396.97 5,664,476.81 種 類 通 貨 銘 柄 スペイン国債 5.4% 2011/07/30 スペイン国債 5.5% 2017/07/30 スペイン国債 5.75% 2032/07/30 スペイン国債 6.0% 2029/01/31 スペイン国債 6.15% 2013/01/31 スペイン国債 4% 2010/01/31 小計 イギリスポンド イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 イギリス国債 4% 2016/09/07 4.25% 2011/03/07 4.25% 2036/03/07 4.25% 2032/06/07 4.25% 2027/12/07 4.25% 2046/12/07 4.25% 2055/12/07 4.5% 2013/03/07 4.5% 2042/12/07 4.75% 2020/03/07 4.75% 2010/06/07 4.75% 2015/09/07 4.75% 2030/12/07 4.75% 2038/12/07 5% 2014/09/07 5% 2012/03/07 5% 2018/03/07 5% 2025/03/07 5.25% 2012/06/07 5.75% 2009/12/07 6% 2028/12/07 6.25% 2010/11/25 8% 2021/06/07 8% 2013/09/27 8% 2015/12/07 8.75% 2017/08/25 9% 2011/07/12 小計 スウェーデンクローナ スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 スウェーデン国債 小計 ノルウェークローネ ノルウェー国債 ノルウェー国債 ノルウェー国債 ノルウェー国債 ノルウェー国債 3% 2016/07/12 3.75% 2017/08/12 4% 2009/12/01 4.25% 2019/03/12 4.5% 2015/08/12 5% 2020/12/01 5.25% 2011/03/15 5.5% 2012/10/08 6.75% 2014/05/05 4.25% 2017/05/19 5% 2015/05/15 5.5% 2009/05/15 6% 2011/05/16 6.5% 2013/05/15 小計 デンマーククローネ デンマーク国債 4% 2010/11/15 - 120 - 券面総額 5,200,000.00 6,100,000.00 4,900,000.00 5,300,000.00 4,500,000.00 5,200,000.00 1,253,915,000.00 5,800,000.00 7,300,000.00 6,300,000.00 7,310,000.00 5,500,000.00 5,900,000.00 4,700,000.00 2,000,000.00 6,200,000.00 5,300,000.00 5,500,000.00 7,200,000.00 3,500,000.00 6,000,000.00 5,260,000.00 6,500,000.00 4,700,000.00 6,870,000.00 5,000,000.00 5,685,000.00 4,910,000.00 1,650,000.00 6,940,000.00 2,400,000.00 2,145,000.00 2,910,000.00 1,200,000.00 134,680,000.00 15,200,000.00 18,600,000.00 21,000,000.00 12,000,000.00 14,000,000.00 21,000,000.00 21,390,000.00 22,000,000.00 21,900,000.00 167,090,000.00 10,000,000.00 13,000,000.00 17,600,000.00 21,400,000.00 19,500,000.00 81,500,000.00 13,100,000.00 評価額 5,352,764.95 6,523,957.62 5,426,745.10 5,991,976.61 4,828,054.78 5,172,150.10 1,251,497,756.16 (205,270,661,965) 5,459,657.44 7,160,146.60 5,924,005.76 6,744,902.27 5,024,364.81 5,660,516.05 4,609,387.51 1,964,584.75 6,143,960.51 5,151,729.85 5,470,632.75 7,144,097.40 3,439,490.68 6,154,302.74 5,296,217.73 6,531,874.37 4,715,466.52 6,880,469.01 5,053,658.75 5,750,897.67 5,571,829.94 1,699,647.88 8,839,748.66 2,736,962.70 2,544,529.57 3,691,397.92 1,334,720.55 136,699,200.39 (28,396,524,897) 13,793,545.90 17,743,172.40 20,866,713.00 11,889,465.00 14,091,666.75 22,282,746.94 21,845,267.43 22,949,841.75 24,533,324.43 169,995,743.60 (2,981,725,342) 9,639,293.75 13,158,167.75 17,551,968.50 21,874,844.60 20,851,140.37 83,075,414.97 (1,730,460,893) 12,916,090.73 種 類 通 貨 デンマーク国債 デンマーク国債 デンマーク国債 デンマーク国債 デンマーク国債 デンマーク国債 銘 4% 4% 5% 6% 6% 7% 柄 2015/11/15 2017/11/15 2013/11/15 2009/11/15 2011/11/15 2024/11/10 券面総額 23,600,000.00 18,600,000.00 30,590,000.00 25,510,000.00 23,500,000.00 9,840,000.00 144,740,000.00 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 ポーランド国債 0% 2009/07/25 4.25% 2011/05/24 4.75% 2012/04/25 5% 2013/10/24 5.25% 2013/04/25 5.25% 2017/10/25 5.75% 2010/03/24 5.75% 2022/09/23 6% 2009/05/24 6% 2010/11/24 6.25% 2015/10/24 6,000,000.00 9,700,000.00 10,900,000.00 9,000,000.00 4,700,000.00 7,600,000.00 11,200,000.00 8,300,000.00 12,300,000.00 12,000,000.00 9,800,000.00 101,500,000.00 小計 ポーランドズロチ 小計 シンガポールドル シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 シンガポール国債 1.625% 2013/04/01 2.25% 2013/07/01 2.375% 2009/10/01 2.5% 2012/10/01 2.625% 2010/04/01 2.625% 2012/04/01 3.125% 2011/02/01 3.125% 2022/09/01 3.25% 2020/09/01 3.5% 2027/03/01 3.5% 2012/07/01 3.625% 2011/07/01 3.625% 2014/07/01 3.75% 2016/09/01 4% 2018/09/01 4.625% 2010/07/01 800,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 700,000.00 1,400,000.00 1,100,000.00 1,000,000.00 900,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 1,800,000.00 700,000.00 1,800,000.00 20,300,000.00 小計 マレーシアドル マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 マレーシア国債 3.502% 3.702% 3.718% 3.756% 3.814% 3.869% 4.262% 2027/05/31 2017/02/25 2012/06/15 2011/04/28 2017/02/15 2010/04/13 2016/09/15 3,200,000.00 2,500,000.00 19,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 14,500,000.00 12,900,000.00 57,100,000.00 小計 評価額 22,774,166.68 17,749,043.01 31,266,868.75 25,991,405.58 24,532,894.04 12,208,517.52 147,438,986.31 (3,242,183,308) 5,584,140.00 9,150,822.37 10,305,973.84 8,469,209.24 4,484,700.63 7,102,486.89 11,073,839.70 7,979,050.40 12,242,420.62 11,892,270.00 9,804,214.00 98,089,127.69 (4,730,838,628) 778,166.65 1,200,409.95 1,325,610.00 712,016.63 1,442,509.95 1,135,333.51 1,046,250.00 861,112.46 1,165,404.00 1,323,303.27 1,592,935.68 1,595,517.75 2,122,616.50 1,894,140.00 732,060.00 1,929,780.00 20,857,166.35 (1,604,541,807) 2,858,400.00 2,491,958.43 19,042,275.00 3,016,260.00 1,973,800.00 14,577,140.00 13,136,070.00 57,095,903.43 (1,845,339,598) 国債証券計 特殊債券 オーストラリアドル クィーンズランド財務公社 2009/07/14 クィーンズランド財務公社 2011/06/14 クィーンズランド財務公社 2013/08/14 - 121 - 6% 2,200,000.00 (353,303,626,805) 2,168,364.00 6% 1,000,000.00 968,135.00 6% 1,600,000.00 1,527,208.00 種 類 通 貨 銘 柄 ク ィ ー ン ズ ラ ン ド 財 務 公 社 6% 2015/10/14 ク ィ ー ン ズ ラ ン ド 財 務 公 社 6% 2017/09/14 ニューサウスウェールズ財務公社 5.5% 2014/08/01 ニューサウスウェールズ財務公社 5.5% 2017/03/01 ニ ュ ーサ ウス ウ ェ ー ル ズ 財 務 公 社 6% 2009/10/01 ニ ュ ーサ ウス ウ ェ ー ル ズ 財 務 公 社 6% 2012/05/01 二 ュ ーサ ウス ウ ェ ー ル ズ 財 務 公 社 7% 2010/12/01 小計 券面総額 1,800,000.00 評価額 1,700,046.00 4,100,000.00 3,837,948.50 300,000.00 276,870.00 2,500,000.00 2,256,462.50 2,000,000.00 1,964,790.00 2,000,000.00 1,920,580.00 500,000.00 496,850.00 18,000,000.00 17,117,254.00 (1,729,527,344) 特殊債券計 (1,729,527,344) 合計 (355,033,154,149) (注 1)小計欄における( )内の金額は、各種通貨ごとの邦貨換算額であります。 (注 2)合計欄における( )内の金額は、各種通貨の邦貨換算額合計の数字であります。 (注 3)外貨建有価証券の内訳 通 貨 アメリカドル カナダドル ユーロ イギリスポンド スウェーデンクローナ ノルウェークローネ デンマーククローネ ポーランドズロチ シンガポールドル マレーシアドル オーストラリアドル 銘 柄 数 国債証券 119 銘柄 国債証券 23 銘柄 国債証券 228 銘柄 国債証券 27 銘柄 国債証券 9 銘柄 国債証券 5 銘柄 国債証券 7 銘柄 国債証券 11 銘柄 国債証券 16 銘柄 国債証券 7 銘柄 特殊債券 10 銘柄 組入債券時価比率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 2)有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 - 122 - 合計金額に対する比率 26.5% 2.6% 57.8% 8.0% 0.8% 0.5% 0.9% 1.3% 0.5% 0.5% 0.5% 2【ファンドの現況】 【純資産額計算書】(平成 20 年 6 月 30 日現在) すみしん マイセレクション 25 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 発行済数量 1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 801,426,116 396,560 801,029,556 736,667,961 1.0874 円 円 円 口 円 775,708,096 1,652,638 774,055,458 721,058,225 1.0735 円 円 円 口 円 536,506,669 355,511 536,151,158 507,837,913 1.0558 円 円 円 口 円 145,095,896,611 218,776,781 144,877,119,830 150,579,900,139 0.9621 円 円 円 口 円 144,033,978,489 209,651,344 143,824,327,145 128,042,662,400 1.1233 円 円 円 口 円 116,493,105,957 240,458,871 116,252,647,086 95,376,895,885 1.2189 円 円 円 口 円 すみしん マイセレクション 50 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 発行済数量 1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) すみしん マイセレクション 75 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 発行済数量 1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (参考情報) 住信 国内株式インデックス マザーファンド Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 発行済数量 1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 住信 国内債券インデックス マザーファンド Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 発行済数量 1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 住信 外国株式インデックス マザーファンド Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 発行済数量 1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) - 123 - 住信 外国債券インデックス マザーファンド Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 資産総額 負債総額 純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 発行済数量 1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 377,616,049,256 5,157,442,363 372,458,606,893 174,233,634,079 2.1377 円 円 円 口 円 第5【設定及び解約の実績】 すみしん マイセレクション 25 期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 第 1 期計算期間 3,356,600,697 64,201,278 (平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日) 第 2 期計算期間 200,488,285 100,593,904 (平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日) 第 3 期計算期間 255,669,821 123,558,304 (平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日) 第 4 期計算期間 104,439,997 356,281,188 (平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日) 第 5 期計算期間 124,836,044 246,036,414 (平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日) 第 6 期計算期間 74,652,687 2,254,836,154 (平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日) 第 7 期計算期間 17,559,101 167,724,392 (平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日) 第 8 期計算期間 8,977,105 97,619,672 (平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日) (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 受益権総口数(口) 3,292,399,419 3,392,293,800 3,524,405,317 3,272,564,126 3,151,363,756 971,180,289 821,014,998 732,372,431 すみしん マイセレクション 50 期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 第 1 期計算期間 4,330,473,331 29,233,834 (平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日) 第 2 期計算期間 148,357,979 47,126,187 (平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日) 第 3 期計算期間 106,667,935 98,213,576 (平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日) 第 4 期計算期間 169,183,121 131,020,452 (平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日) 第 5 期計算期間 158,628,468 167,771,468 (平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日) 第 6 期計算期間 41,516,138 3,530,190,840 (平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日) 第 7 期計算期間 34,904,984 194,403,324 (平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日) 第 8 期計算期間 35,231,434 102,507,472 (平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日) (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 - 124 - 受益権総口数(口) 4,301,239,497 4,402,471,289 4,410,925,648 4,449,088,317 4,439,945,317 951,270,615 791,772,275 724,496,237 すみしん マイセレクション 75 期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 第 1 期計算期間 3,751,686,608 13,734,617 (平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日) 第 2 期計算期間 102,001,664 62,533,064 (平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日) 第 3 期計算期間 78,983,453 51,980,576 (平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日) 第 4 期計算期間 103,381,113 1,071,580,550 (平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日) 第 5 期計算期間 68,641,077 79,200,337 (平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日) 第 6 期計算期間 73,727,865 2,237,537,379 (平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日) 第 7 期計算期間 31,981,954 129,889,632 (平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日) 第 8 期計算期間 18,380,854 75,811,537 (平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日) (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 - 125 - 受益権総口数(口) 3,737,951,991 3,777,420,591 3,804,423,468 2,836,224,031 2,825,664,771 661,855,257 563,947,579 506,516,896
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