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投資信託説明書 - 東海東京証券

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目論見書補完書面
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。した
がって、元本保証はありません。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリ
ングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業で
あり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況
により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料
お申込金額に対して、1.05%(税込)を乗じて得た額とします。
その他の費用
この他、信託報酬、信託財産留保額等を合計した費用をご負担いた
だきます。詳しくは投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。
●当ファンドの販売会社の概要
商号等
本社所在地
加入協会
設立・資本金
トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号
愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号
日本証券業協会
設立:平成 12 年 7 月 19 日
コールセンター
連絡先
資本金:75 億円(平成 20 年 9 月末現在)
0800-500-4300(通話料無料)
営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く)
携帯電話、PHS の場合 052-239-2156(有料)
200901
投資信託説明書(目論見書)
2008.8.19
すみしん マイセレクション 25 すみしん マイセレクション 50 すみしん マイセレクション 75
追加型株式投資信託 /バランス型/ 自動けいぞく投資専用
追加型株式投資信託 /バランス型/ 自動けいぞく投資専用
◆設定・運用は
追加型株式投資信託 / 国内株式型(一般型)/自動けいぞく投資専用
この冊子の前半部分は「すみしん マイセレクション 25」、「すみしん マイセレクション
50」および「すみしん マイセレクション 75」の投資信託説明書(交付目論見書)であり、
後半部分は「すみしん マイセレクション 25」
、「すみしん マイセレクション 50」および
「すみしん マイセレクション 75」の投資信託説明書(請求目論見書)です。
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
投資信託説明書
(交付目論見書)
2008.8.19
1. この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「すみしん マイセレクション 25」、
「す
みしん マイセレクション 50」および「すみしん マイセレクション 75」の募集につい
ては、委託者は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 5 条の規定により有価証
券届出書を平成 20 年 8 月 18 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年 8 月 19 日に
その届出の効力が生じております。
2. この投資信託説明書(交付目論見書)は、金融商品取引法第 13 条の規定にもとづく目
論見書のうち、同法第 15 条第 2 項の規定にもとづき投資家がファンドを取得する際に
あらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。
3. 投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家から請求された場合に交付されます。また、
投資家が投資信託説明書(請求目論見書)の交付を請求した場合には、投資家は自ら交
付請求したことを記録しておいてください。なお、投資信託説明書(請求目論見書)の
記載項目については 55 頁をご参照ください。
4. 投資信託説明書(請求目論見書)に記載されている情報については、委託者のホームペ
ージ等によっても入手することが可能です。
<有価証券届出書の表紙記載項目>
有価証券届出書提出日
:
平成 20 年 8 月 18 日
発行者名
:
住信アセットマネジメント株式会社
代表者の役職・氏名
:
取締役社長 平 田 誠 一
本店の所在の場所
:
東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称
:
すみしん マイセレクション 25
すみしん マイセレクション 50
すみしん マイセレクション 75
募集内国投資信託受益証券の金額
:
すみしん マイセレクション 25 上限 3,000 億円
すみしん マイセレクション 50 上限 3,000 億円
すみしん マイセレクション 75 上限 3,000 億円
有価証券届出書の写しを縦覧に供
する場所
:
該当ありません。
●投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また、収益や利回り等
も未確定の商品です。
●投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構
による保護の対象ではなく、また、第一種金融商品取引業を行う者以外でご購入頂いた
場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
●投資信託は、元本が保証されているものではないために、投資した資産の減少を含むリ
スクは、ファンドの受益者に帰属します。
下記の事項は、この投資信託をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認
いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)を十分にお読
みいただき、商品の内容・リスクをご理解のうえ、お申込みください。
記
■この投資信託に係るリスクについて
各ファンドは、マザーファンドを通じて主に株式、公社債等を実質的な投資対象とし
ますので、組入株式、公社債等の価格の下落(各マザーファンドが TOPIX、ノムラ・
ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)、MSCI コクサイ・インデックス(除
く日本、円ベース)およびシティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベー
ス)と連動する投資成果を目標としているため、これらの指数の下落を含みます。)
や、株式、公社債等の発行者の経営・財務状況の変化等の影響により、基準価額が下
落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に実質的に投資しますので、為
替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の
下落により、投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。
この投資信託の基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「為替リス
ク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」などがあります。
※詳しくは、本投資信託説明書(交付目論見書)の「Ⅰ−2−(4).投資リスクおよ
びリスク管理体制」をご覧ください。
■この投資信託に係る手数料等について
●申込手数料
取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額(基準価額に下記の追加設定時の信託
財産留保金を加えた価額)に 1.05%(税抜 1.00%)を上限として指定販売会社が
独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは指定販売会社にご確認ください。
●換金(解約)手数料
ありません。
●信託財産留保金
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.05%の率を乗じて得た額を追加設定時
信託財産留保金、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.05%の率を乗じて得
た額を解約時信託財産留保金とします。
●信託報酬(投資信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。)
すみしん マイセレクション 25 は年 0.5565%(税抜年 0.53%)、すみしん マイセレ
クション 50 は年 0.6405%(税抜年 0.61%)
、すみしん マイセレクション 75 は年
0.7245%(税抜年 0.69%)の率を各ファンドの純資産総額に乗じて得た額とします。
●その他の費用
証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料または税金、先物・オプション取引に
要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に係る会計監査費用(各々
必要な場合には消費税等を含みます。)等を実費として(運用状況等により変動す
るため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)投資信託財産を通じて
間接的にご負担いただきます。
※詳しくは、本投資信託説明書(交付目論見書)の「Ⅱ.ご投資の手引き」をご覧く
ださい。なお、当該手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等
に応じて異なりますので、表示することができません。
投資信託説明書(交付目論見書)の概要
すみしん マイセレクション 25
すみしん マイセレクション 50
すみしん マイセレクション 75
本概要は、投資信託説明書(交付目論見書)本文の内容を要約したもので、投資信託説明書(交付目論見書)
の一部です。詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)本文の該当箇所をご覧ください。
基 本 的 性 格 すみしん マイセレクション 25…追加型株式投資信託/バランス型
すみしん マイセレクション 50…追加型株式投資信託/バランス型
すみしん マイセレクション 75…追加型株式投資信託/国内株式型(一般型)
ファンドの目的
投資信託財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
(
共
通
)
主 な 投 資 対 象 「住信 国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「住信 国内債券インデック
「住信 外国株式インデックス マザーファンド」受益証
(
共
通
) ス マザーファンド」受益証券、
券および「住信 外国債券インデックス マザーファンド」受益証券
※「住信 国内株式インデックス マザーファンド」は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数
(TOPIX)と連動する投資成果を目標として運用を行い、
「住信 国内債券インデックス マザーファンド」
はわが国の公社債を中心に投資を行い、ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)
(NOMURA
−BPI 総合インデックス)と連動する投資成果を目標として運用を行います。また、「住信 外国株式イン
デックス マザーファンド」は日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI
コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行い、「住信 外
国債券インデックス マザーファンド」は日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティグ
ループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主 な 投 資 制 限 「すみしん マイセレクション 25」
●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 35%以下とします。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 25%以下とします。
「すみしん マイセレクション 50」
●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 60%以下とします。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 30%以下とします。
「すみしん マイセレクション 75」
●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 85%以下とします。
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 40%以下とします。
ファンドの有する ●ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の値動きにより基準価
額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。また、ファン
諸
リ
ス
ク
ドの資産をマザーファンド受益証券以外の有価証券等に直接投資している場合にも、
(
共
通
)
同様のリスクがあります。
●ファンドは、各マザーファンドを通じて株式に投資を行います。組み入れた株式の価
格は、発行企業の業績や国内外の経済情勢等により変動します。株式の価格変動によ
り基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を
株式に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
●ファンドは、各マザーファンドを通じて公社債に投資を行います。公社債については、
一般的に金利低下局面では値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、残
存期間が長期の公社債の価格は、概して短期のものより金利の変動に対応して大きく
変動します。このため基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、
ファンドの資産を公社債に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
●ファンドは、各マザーファンドを通じて外貨建資産に投資を行います。通貨の価格変
動等の影響により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むこと
があります。例えば、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の価格が表示
通貨建では値上がりしていても、その通貨に対して円高となった場合は円建の評価額
が減価し、基準価額が下落する場合があります。また、ファンドの資産を外貨建資産
に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
●各マザーファンドを通じて外貨建資産への投資を行う場合、当該国・地域の政治・経
済、社会制度、対外関係等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投
資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を外貨建資産に直接投資し
ている場合にも、同様のリスクがあります。
●ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券の発行者の経営・財務状
況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資
元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産をマザーファンド受益証券以
外の有価証券等に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。また、各マ
ザーファンドおよびファンドが、コール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運
用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受け、
投資元本を割り込むことがあります。
●ファンドは、東証株価指数(TOPIX)、NOMURA-BPI 総合インデックス、MSCI コクサイ・
インデックス(除く日本、円ベース)、シティグループ世界国債インデックス(除く
日本、円ベース)のいずれかが下落すれば、各マザーファンド受益証券の基準価額が
下落する要因となるため、これにより投資元本を割り込むことがあります。
●ファンドの主要投資対象である各マザーファンドは、各ベンチマークへの連動を目指し
ますが、各マザーファンドへの入出金の影響、組入比率が 100%でない影響、ファンド
の銘柄毎の組入比率と各ベンチマークの構成銘柄のウエイトが異なること、売買コスト
や信託報酬等の影響などから、各ベンチマークから乖離する可能性があります。各マザ
ーファンドの各ベンチマークは前記「主な投資対象」に記載された通りです。
●ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが主要投資対象と
する各マザーファンドに対し、他のベビーファンドによる多額の追加設定および一部
解約等がなされた場合には、各マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変更
等により、基準価額が大きく変動し、結果として投資元本を割り込むことがあります。
●ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機
構による保護の対象ではなく、第一種金融商品取引業を行う者以外でご購入頂いた場
合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。ファンドは、元本が保証されて
いるものではないために、投資した資産の減少を含むリスクは、ファンドの受益者に
帰属します。
お 申 込 期 間 継続募集期間
平成 20 年 8 月 19 日∼平成 21 年 8 月 18 日
(
共
通
)
※なお、上記継続募集期間は、期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することによって更新さ
れます。
お 取 扱 い コ ー ス 「自動けいぞく投資コース」のみの取扱いとなります。
(
共
通
) ※分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されるコースです。
なお、指定販売会社によっては、定時定額で購入する「自動購入サービス」を利用する
こともできます。
お 買 付 単 位 委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本
(
共
通
) 「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。
お 買 付 価 額 取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額
( 販 売 価 額 )
(
共
通
)
販売基準価額=取得申込受付日の翌営業日の基準価額+追加設定時信託財産留保金
(取得申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.05%)
申 込 手 数 料 取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額に、指定販売会社が個別に定める申込手数料
( 1 口 当 た り ) 率を乗じて得た額(有価証券届出書提出日現在、上限 1.05%(税抜 1.00%)
)
(
共
通
) なおファンド間の乗換え(スイッチング)の場合には申込手数料はかかりません。(有
価証券届出書提出日現在)
ご 換 金 単 位 委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本
(
共
通
) 「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。
ご 換 金 価 額 ●ご解約による場合は、解約請求受付日の翌営業日の解約価額
(
共
通
)
解約価額=解約請求受付日の翌営業日の基準価額−解約時信託財産留保金
(解約請求受付日の翌営業日の基準価額の 0.05%)
●買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。
ご
換
金
の ●ご解約による場合は、解約請求受付日より起算して 5 営業日目から指定販売会社にお
お 支 払 期 日
いて支払います。
(
共
通
)
●買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。
お買付・ご換金の 受付 原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時(わが国の取引所が半休日の場合は午前
(
共
通
) 11 時)までとし、この時間を過ぎてのお申込みは、翌営業日扱いとなります。
信 託 財 産 留 保 金 ●お買付時「追加設定時信託財産留保金」
(
共
通
)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.05%の率を乗じた金額
●ご解約時「解約時信託財産留保金」
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.05%の率を乗じた金額
決
(
算
日
毎年 5 月 29 日(休業日の場合は、翌営業日)
)
共
通
収
(
益
共
分
通
配 経費控除後の配当等収益(繰越分およびみなし配当等収益を含みます。)および売買益
) (評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とし、委託者が基準価
額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場
合は、分配を行わないことがあります。
信
(
託
共
期
通
間
平成 12 年 5 月 30 日から原則として無期限です。
)
クローズド期間
ありません。
(
共
通
)
信
託
報
酬
すみしん
すみしん
すみしん
マイセレクション 25 マイセレクション 50 マイセレクション 75
信託報酬(純資産総
0.5565%
0.6405%
0.7245%
額に対する年率)
(税抜 0.53%)
(税抜 0.61%)
(税抜 0.69%)
0.1995%
0.2415%
0.2835%
委託者
(税抜:0.19%)
(税抜:0.23%)
(税抜:0.27%)
0.2835%
0.3255%
0.3675%
指定販売会社
(税抜:0.27%)
(税抜:0.31%)
(税抜:0.35%)
0.0735%
0.0735%
0.0735%
受託者
(税抜:0.07%)
(税抜:0.07%)
(税抜:0.07%)
販売基準価額の掲 日本経済新聞にそれぞれ
載紙および表記名 すみしん マイセレクション 25 は「マイ 25」
すみしん マイセレクション 50 は「マイ 50」
すみしん マイセレクション 75 は「マイ 75」として掲載されます。
委 託 者 へ の ●住信アセットマネジメント株式会社
お問い合わせ先
電話番号:0120-417434(フリーダイヤル)
(なお、受付時間は営業日の午前 9 時∼午後 5 時(わが国の取引所が半休日の場合は午
前 9 時∼正午)とします。
)
●住信アセットマネジメント株式会社ホームページ:http://www.sumishinam.co.jp/
ご投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書(交付目論見書)本文をよくお読みいただき、商品の内容・
リスクを充分ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
【目
Ⅰ.ファンドの内容
1.基本情報
次】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1
2.ファンドの特色
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4
(2)運用方針等
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6
①投資方針
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6
(1)ファンドの基本的性格および特色
②主な投資対象
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
③主な投資制限
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
④分配方針
(3)運用体制
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
(4)投資リスクおよびリスク管理体制
3.運用の状況
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
(1)運用状況
(2)財務ハイライト情報
Ⅱ.ご投資の手引き
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
1.お買付時
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
2.ご換金時
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
3.管理および運営等
Ⅲ.その他
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
1.委託会社等の概況
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
2.内国投資信託受益証券事務の概要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
3.投資信託説明書(請求目論見書)の項目
投資信託約款
用語解説
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
Ⅰ.ファンドの内容
1.基本情報
(1)ファンドの名称
すみしん マイセレクション 25
すみしん マイセレクション 50
すみしん マイセレクション 75
(以上を総称して「すみしん マイセレクション」ということがあります。またそれぞれを「ファンド」
ということがあります。)
(2)内国投資信託受益証券の形態等
各ファンドとも、追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権です。
各ファンドは、格付は取得していません。
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社
債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関す
る法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、
後述の「(9)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社
振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)
の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録さ
れることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である住信アセットマネジメ
ント株式会社(以下「委託者」ということがあります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、
当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態
はありません。
(3)発行価額の総額
各ファンドにつき、3,000 億円を上限とします。
(4)信託期間
各ファンドとも、平成 12 年 5 月 30 日から、投資信託約款第 3 条の規定による信託終了の日までとしま
す。(原則無期限)
(5)クローズド期間
各ファンドとも、ありません。
(6)計算期間
各ファンドとも、原則として、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月 29 日までとします。ただし、当該計算期
間終了の該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計
算期間が開始されるものとします。
(7)信託金の限度額
各ファンドにつき、3,000 億円とします。ただし、委託者は、受託者と合意のうえ、当該限度額を変
更することができます。
-1-
(8)ファンドの関係法人図
ファンド
すみしん マイセレクション
すみしん マイセレクション 25
すみしん マイセレクション 50
すみしん マイセレクション 75
委託者
受託者
住信アセットマネジメント株式会社
証券投資信託契約
(投資信託財産の運用指図等)
住友信託銀行株式会社
(投資信託財産の管理業務等)
(再信託受託会社:日本トラスティ・
サービス信託銀行株式会社)
証券投資信託の募集・販売の取扱い等
に関する契約
指定販売会社
指定販売会社は、販売・一部解約等の申込み、償還金・一部解約金の
支払い等に関する投資者との窓口になります。
(受益権の募集・販売の取扱い、一部解
約実行の請求の受付、収益分配金の再
投資ならびに償還金および一部解約
金の支払い等)
投資者
(受益者)
ファンドは、
「ファミリーファンド方式」で運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、受益
者から投資された資金をベビーファンド(「すみしん マイセレクション 25」
、「すみしん マイセレク
ション 50」
、
「すみしん マイセレクション 75」)としてまとめ、その資金を主としてマザーファンド
(「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、
「住信 外国株式インデックス マザーファンド」および「住信 外国債券インデックス マザーファン
ド」)に投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
<ベビーファンド>
<マザーファンド>
住信 国内株式インデックス
マザーファンド
<主要投資対象>
投 資
国内株式
損 益
申込み
解約等
すみしん マイセレクション
分
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
受益者
配
投 資
住信 国内債券インデックス
マザーファンド
投 資
国内債券
損 益
損 益
住信 外国株式インデックス
マザーファンド
投 資
外国株式
損 益
住信 外国債券インデックス
マザーファンド
投 資
外国債券
損 益
-2-
(9)振替機関に関する事項
株式会社証券保管振替機構
(10)その他
振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(9)振替機関に関する事項」に記載の振替機
関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(9)振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)においては、ファンドの受益権の発生、
消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータ
システムの帳簿(振替口座簿)への記載・記録によって行われますので、やむを得ない事情等がある
場合を除き、受益証券は発行されません。
-3-
2.ファンドの特色
(1)ファンドの基本的性格および特色
すみしん マイセレクションは、ファンド間の乗換え(以下「スイッチング」といいます。
)の可能な
「すみしん マイセレクション 25」
、「すみしん マイセレクション 50」、
「すみしん マイセレクション
75」の 3 本のファンドから構成される契約型の追加型株式投資信託であり、投資信託財産の長期的な
成長をはかることをめざして運用を行います。
「すみしん マイセレクション 25」および「すみしん マイセレクション 50」は、追加型株式投資信託・
バランス型 ※1 に、「すみしん マイセレクション 75」は、追加型株式投資信託・国内株式型(一般
型)※2 に属します。
【ファンドの特色】(各ファンド共通)
ライフ・ステージに合わせた3つのファンド
ファンドのラインアップ
日本を含む世界の公社債や株式にバランスよく投資を行い、分散投資効果によりリスクを軽減しつつ
安定的な収益の獲得をめざします。
お客様のライフ・ステージやリスク許容度、将来の人生設計に合せて、3 種類のアセットミックス(資
産構成比率)の中からお選びいただけます。
ライフ・ステージや資金ニーズの変化に応じて、3 つのファンド間で自由にスイッチングができます。
(スイッチング時に手数料はかかりません。(有価証券届出書提出日現在))
資産配分の方針
3 つのファンドごとに、期待リターンとリスクのバランスを勘案し、基準となるアセットミックス
(資産構成比率)を設定します。
資産ごとの投資比率は、原則として、基準アセットミックスから±5%の範囲内にコントロールします。
基準アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年 1 回程度見直しを行うことがあります。
資産別の運用方針
資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、市場の成長にそった運用収益の獲得をめざしま
す。
資産ごとの運用では、下記のインデックスに連動する投資成果を目標とします。
国内株式:東証株価指数(TOPIX)※3
国内債券:ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)※4
外国株式: MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)※5
外国債券:シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)※6
運用にともなう諸費用を極力抑制し、長期的な運用成果の向上をめざします。
住友信託銀行のアドバイスにもとづいて運用するファンドです
運用効率向上のため、実質的な運用は投資対象資産ごとにまとめられたマザーファンドで行います。
マザーファンドの運用は、住友信託銀行のアドバイスを受けて行います。
-4-
※1「バランス型」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「約款上の株式組入限度 70%未満のファンド
で、株式・公社債等のバランス運用、あるいは、公社債中心の運用を行うもの」として分類されるファンドです。
※2「国内株式型(一般型)
」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「約款上の株式組入限度 70%以上の
ファンドで、主として国内株式に投資するもの」として分類されるファンドです。
※3「東証株価指数(TOPIX)」とは、日本国内の株式市場の動向を的確に表すために、株式会社東京証券取引所(以下、㈱東京
証券取引所といいます。
)が公表する株価指数で、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額で加重平
均し、指数化したものです。具体的には、1968 年 1 月 4 日の東京証券取引所第一部上場全銘柄の時価総額を 100 として、そ
の後の時価総額を指数化しています。当該指数は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、下記の点をご認識ください。
1)TOPIX の指数値および TOPIX の商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など
TOPIX に関するすべての権利および TOPIX の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
2)㈱東京証券取引所は、TOPIX の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX の指数値の算出もしくは公表の停止または
TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
3)㈱東京証券取引所は、TOPIX の商標の使用もしくは TOPIX の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及
をするものではありません。
4)㈱東京証券取引所は、TOPIX の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た㈱東京証券取引所は、TOPIX の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
5)「すみしん マイセレクション」が主要投資対象とする「住信 国内株式インデックス マザーファンド」は、TOPIX の指数
値に連動した投資成果を目標として運用しますが、当該ファンドの基準価額と TOPIX の指数値が著しく乖離することがあ
ります。
6)「すみしん マイセレクション」および「住信 国内株式インデックス マザーファンド」は、㈱東京証券取引所により提供、
保証または販売されるものではありません。
7)㈱東京証券取引所は、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」を投資対象とする「すみしん マイセレクション」
の購入者または公衆に対し、「すみしん マイセレクション」および「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の説
明、投資のアドバイスをする義務はありません。
8)㈱東京証券取引所は、委託者または「住信 国内株式インデックス マザーファンド」を投資対象とする「すみしん マイセ
レクション」の購入者のニーズを、TOPIX の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
9)上記の項目に限らず、㈱東京証券取引所は「すみしん マイセレクション」および「住信 国内株式インデックス マザーフ
ァンド」の発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
※4「ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)(以下「NOMURA-BPI 総合インデックス」ということがあります。)」
とは、野村證券株式会社が、国内で発行された公募利付債券の流通市場全体の動向を的確に表すために開発した経過利子込
時価総額加重型の投資収益指数です。NOMURA-BPI 総合インデックスは、銘柄種類別・残存年数別に分類した各セクターポー
トフォリオに対して、それぞれの投資収益指数が用意され、一定の組入基準にもとづいて構成されたインデックス・ポートフ
ォリオのパフォーマンスをもとに計算され、機関投資家に広く認知されています。同指数に関する一切の知的財産権その他
一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。また、野村證券株式会社は、
「すみしん マイセレクション」および「住信 国
内債券インデックス マザーファンド」の運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
※5「MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)
」とは、MSCI 社が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国の株
式指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI
社に帰属します。また MSCI 社は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
※6「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク
が開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(円ベース
の指数)です。同指数はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、
利用など同指数に関するすべての権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが有しています。
-5-
・「すみしん マイセレクション」概念図
外国債券
5%
リ
タ
現金等
3%
ー
国内債券
17%
国内株式
50%
ン
現金等
5%
外国債券
5%
上
に
い
く
ほ
ど
高
い
収
益
が
期
待
で
き
ま
す
国内株式
35%
現金等
5%
外国債券
10%
外国株式
25%
すみしん マイセレクション75
国内株式
20%
国内債券
40%
外国株式
15%
外国株式
5%
すみしん マイセレクション50
国内債券
60%
すみしん マイセレクション25
リ ス ク
株式資産比率
75.00%
債券・現金等
外貨資産比率
85.00%
国内資産
25.00%
株式
15.00%
外貨資産
右にいくほど、収益の変動度合いが大きくなります
50.00%
債券・現金等
50.00%
25.00%
株式
75.00%
債券・現金等
株式
80.00%
20.00%
70.00%
30.00%
国内資産
外貨資産
国内資産
外貨資産
(2)運用方針等
①投資方針
(イ)基本方針(各ファンド共通)
ファンドは、国内株式、国内債券、外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの低減
に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
(ロ)投資態度
各ファンドとも、住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、住信 国内債券インデッ
クス マザーファンド受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、および住
信 外国債券インデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、国内外の株
式、債券および短期金融資産に直接投資する場合があります。
-6-
ⅰ.「すみしん マイセレクション 25」
a.基準ポートフォリオは、国内債券 60%、国内株式 20%、外国株式 5%、外国債券 10%および短
期金融資産 5%の比率で基準配分します。各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けます。
基準配分(%)
変動幅(%)
国内債券
60
±5
国内株式
20
±5
外国株式
5
±5
外国債券
10
±5
5
…
短期金融資産
合計
100
b.各資産の基本アロケーションは、市況動向等に応じて、1 年に 1 回程度若干の見直しを行う
場合があります。
c.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。た
だし、運用効率の向上をはかるため、エクスポージャーのコントロールを行う場合がありま
す。
d.投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通
貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプ
ション取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国
内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券
先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
e.投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なっ
た通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引を行うことができます。
f.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
を行うことができます。
ⅱ.「すみしん マイセレクション 50」
a.基準ポートフォリオは、国内債券 40%、国内株式 35%、外国株式 15%、外国債券 5%および短
期金融資産 5%の比率で基準配分します。各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けます。
基準配分(%)
変動幅(%)
国内債券
40
±5
国内株式
35
±5
外国株式
15
±5
外国債券
5
±5
短期金融資産
5
…
合計
100
b.∼f.「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
-7-
ⅲ.「すみしん マイセレクション 75」
a.基準ポートフォリオは、国内債券 17%、国内株式 50%、外国株式 25%、外国債券 5%および短
期金融資産 3%の比率で基準配分します。各資産ごとの比率に一定の変動幅を設けます。
基準配分(%)
変動幅(%)
国内債券
17
±5
国内株式
50
±5
外国株式
25
±5
外国債券
5
±5
短期金融資産
3
…
合計
100
b.∼f.「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
(参考)「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所※に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数
(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産
総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によ
っては、上記の運用ができない場合があります。
⑤国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総
額の 10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ
3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付
社債」といいます。
)への投資は、投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産
の純資産総額の 5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
※「取引所」とは、金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商
品市場ならびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同
じ。
-8-
(参考)「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI 総合インデックスと連動する
投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI 総合インデックスをベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として
運用を行います。
②運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組
入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える
ことがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先
物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利
に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を
行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の 10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
(参考)「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI コク
サイ・インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)を構成している国の株式を主
要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)を構成している国の株式に分
散投資を行い、MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成
果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
-9-
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式
の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、
および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション
取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、異なった
通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の 10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の 10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の 5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
(参考)「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティグループ世界国債
インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに
連動する投資成果を目標として運用を行います。
②運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組
入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える
ことがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプシ
- 10 -
ョン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこ
とができます。また、投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨
に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通
貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の 10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
②主な投資対象(詳しくは投資信託約款をご参照ください。
)
「住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券」、
「住信 国内債券インデックス マザーファン
ド受益証券」
、
「住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券」および「住信 外国債券インデッ
クス マザーファンド受益証券」を主要投資対象とします。
③主な投資制限
ⅰ.「すみしん マイセレクション 25」
(イ)投資信託約款にもとづく投資制限(詳しくは投資信託約款をご参照ください。)
1)株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 35%以下とします。
(投資信託約款の「運
用の基本方針」)
2)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 25%以下とします。
(投資信託約
款の「運用の基本方針」)
3)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の 10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
4)同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%以下とし
ます。
(投資信託約款の「運用の基本方針」)
5)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の 10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の 5%以下とします。
(投資信託約款の「運用の基本方針」)
7)投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 5%以下とします。(投資信託約
款の「運用の基本方針」)
8)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の
発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかか
- 11 -
わらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等に
おいて上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図す
ることができるものとします。(投資信託約款第 17 条)
9)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価
証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券
数の合計数を超えないものとします。(投資信託約款第 20 条)
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資による取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、なら
びに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に
定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
10)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
イに掲げるものをいいます。
)
、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに
掲げるものをいいます。
)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハ
に掲げるものをいいます。
)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。また、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプシ
ョン取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うこ
とを指図することができます。また、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプシ
ョン取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することが
できます。(投資信託約款第 21 条)
11)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金
利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うこ
とを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則
として、この信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当
該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るス
ワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託
財産の純資産総額を超えないものとします。(投資信託約款第 22 条)
12)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図するこ
とができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決算日がこの
信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能な
ものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産
- 12 -
に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の
想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘ
ッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と、マザーフ
ァンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみな
した額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資
信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先
渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産
の時価総額を超えないものとします。(投資信託約款第 23 条)
13)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債
を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。(投資信託約款第 24 条)
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額を超えないものとします。
14)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信
託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済
については、公社債(投資信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時
価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第 25 条)
15)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、
この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(投資信託約款第 26 条)
16)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの
投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資
信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないもの
とします。(投資信託約款第 29 条)
17)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、投資
信託財産において一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることが
できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。当該資金借入
額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とし、当該借入期間は、有価証券等の売却代金の入金
日までに限るものとします。(投資信託約款第 37 条)
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定して
いる資金の額の範囲内
2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の 10%以内
※上記 1)から 7)における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、
ファンドの投資信託財産に属する 1)から 7)に掲げる各資産の時価総額とマザーファンドの投資
信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額の
合計額の割合をいいます。また、「ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、ファ
- 13 -
ンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信
託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。11)、12)、
16)における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。
(ロ)法律等で規制される取引等
委託者は、
「金融商品取引法」および「投資信託及び投資法人に関する法律」等関係法令を遵守し、
受益者のため忠実に、また受益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図
その他の業務を遂行しなければなりません。関係法令に定める主なものは以下の通りです。
<同一の法人の発行する株式への投資制限>(投資信託及び投資法人に関する法律)
運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する同一法人の発
行する株式に係る議決権の総数が、当該法人の総発行株式の数に係る議決権の総数に 100 分の 50 の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図して
はならない。
<デリバティブ取引に係る投資制限>(金融商品取引業等に関する内閣府令)
投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その
他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託者が定めた合理的な方法により
算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新
株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を
含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはならない。
ⅱ.「すみしん マイセレクション 50」
(イ)投資信託約款にもとづく投資制限(詳しくは投資信託約款をご参照ください。)
1)株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 60%以下とします。
(投資信託約款の「運
用の基本方針」)
2)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 30%以下とします。
(投資信託約
款の「運用の基本方針」)
3)∼17)「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
(ロ)法律等で規制される取引等
「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
ⅲ.「すみしん マイセレクション 75」
(イ)投資信託約款にもとづく投資制限(詳しくは投資信託約款をご参照ください。)
1)株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 85%以下とします。
(投資信託約款の「運
用の基本方針」)
2)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 40%以下とします。
(投資信託約
款の「運用の基本方針」)
3)∼17)「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
(ロ)法律等で規制される取引等
「すみしん マイセレクション 25」と同じ。
- 14 -
④分配方針(各ファンド共通)
(イ)収益分配方針
毎決算時(毎年 5 月 29 日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)に、原則として、以下の
方針にもとづき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益※1(みなし配当等収益※2 を含みます。)および売買益※3 等の全額としま
す。
2)分配対象額についての分配方針
委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少
額の場合は、分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運
用を行います。
(ロ)収益の分配
1)投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.投資信託財産に属する配当等収益とみなし配当等収益との合計額から諸経費、投資信託財産
に係る会計監査費用(消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を含みます。
)、
信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益
者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備
積立金として積み立てることができます。
b.売買益は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬お
よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その
全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
※1「配当等収益」とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。
以下同じ。
※2「みなし配当等収益」とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額
に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
※3「売買益」とは、売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額をいいます。以下同じ。
- 15 -
(3)運用体制
実質的な運用を行う各マザーファンドの運用体制は以下の通りであり、そのベビーファンドであるフ
ァンドも同様の運用体制となっております。記載された体制、会議・部署の名称、人員等は、有価証
券届出書提出日現在のものであり、今後、変更されることがあります。
PLAN
商品委員会
∼メンバー∼
社長(委員長)
運用担当役員
営業担当役員他
15名程度
∼内容∼
運用の基本方針等を審議・決定するための機関
① 運用基本方針の審議・決定
② 運用の手法、プロセス、体制、ガイドライン等の審議・決定
DO
発注依頼
運用部署
住
友
信
託
銀
行
投資助言
①
②
③
④
発注
トレーディング部署
投資環境分析
運用計画の決定
ポートフォリオの管理
運用計画にもとづく運用指図
売買取引の執行
発注
SEE
運用委員会
∼メンバー∼
社長(委員長)
運用担当役員
各運用部長他
10名程度
∼内容∼
運用プロダクトの品質管理を行うための機関
① ファンドのパフォーマンス分析、リスク分析
② 運用手法、運用プロセス等の改善・見直し要否の審議・決定
運用リスク管理委員会
∼メンバー∼
社長(委員長)
リスク管理担当役員
リスク管理部長他
10名程度
∼内容∼
運用リスクを管理するための機関
① ファンドの信託約款、運用ガイドライン等の遵守状況の確認
② ファンドの運用実績、運用リスクの把握・モニタリング
コンプライアンス委員会
∼メンバー∼
社長(委員長)
リスク管理担当役員
リスク管理部長他
15名程度
∼内容∼
コンプライアンスのための機関
① 法令諸規則の遵守状況のモニタリング
リスク管理部門(5名程度)
- 16 -
[PLAN(計画)]
ファンドの運用基本方針、運用手法、運用プロセス等は、社長を委員長とし、運用担当役員、営業担当役
員、各運用部長、各営業部長等 15 名程度で構成される商品委員会において決定されます。
[DO(実行)]
ファンドの運用計画は、商品委員会において決定された運用基本方針、運用手法、運用プロセス、運用ガ
イドライン等に則り、各運用部において、ファンドマネジャーによって起案され、各運用部長が決定しま
す。ファンドマネジャーは、運用計画に沿って運用の指図を行います。
売買の執行は、運用部署から独立したトレーディング部署が行います。
[SEE(検証)]
毎月開催される運用委員会において、ファンドのパフォーマンス分析、リスク分析を通じて、運用プロダ
クトのクオリティーコントロールを行います。
また、ファンドの信託約款、運用ガイドライン等の遵守状況の確認、ファンドの運用実績、運用リスクの
把握・モニタリングを行う機関として、運用リスク管理委員会を毎月開催します。運用リスク管理委員会
は、社長を委員長とし、リスク管理担当役員、運用担当役員、営業担当役員、リスク管理部長、各運用部
長等 10 名程度で構成されます。
また、法令諸規則等遵守状況は、コンプライアンス委員会に報告されます。コンプライアンス委員会は、
原則として毎月開催され、社長を委員長とし、リスク管理担当役員、運用担当役員、営業担当役員、リス
ク管理部長、各運用部長、各営業部長等 15 名程度で構成されます。
なお、ファンドの運用実績、運用リスクの把握・モニタリング、法令諸規則や信託約款等の遵守状況の確
認は、運用部署から独立したリスク管理部が行います。(5 名程度)
(4)投資リスクおよびリスク管理体制
①投資リスク
投資信託商品はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また、収益や利回り
等も未確定の商品です。従いまして、以下に記載するファンドのリスク要因を充分にご理
解頂いたうえ、ファンドの受益権への取得申込みを行ってください。
(イ)ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構による保
護の対象ではなく、また、第一種金融商品取引業を行う者以外でご購入頂いた場合は、投資者保
護基金の保護の対象ではありません。ファンドは、元本が保証されているものではないために、
投資した資産の減少を含むリスクは、ファンドの受益者に帰属します。
(ロ)ファンドの資産価値に影響を及ぼすリスク要因としては、主として次のようなものがあります。
1)価格変動リスク
・ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の値動きにより基準価額が大き
く変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産をマザー
ファンド受益証券以外の有価証券等に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
(株価変動リスク)
・ファンドは、各マザーファンドを通じて株式に投資を行います。組み入れた株式の価格は、
発行企業の業績や国内外の経済情勢等により変動します。株式の価格変動により基準価額が
- 17 -
変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を株式に直接投資して
いる場合にも、同様のリスクがあります。
(金利変動リスク)
・ファンドは、各マザーファンドを通じて公社債に投資を行います。公社債については、一般
的に金利低下局面では値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、残存期間が長
期の公社債の価格は、概して短期のものより金利の変動に対応して大きく変動します。この
ため基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、ファンドの資産を公社
債に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。
2)為替リスク
・ファンドは、各マザーファンドを通じて外貨建資産に投資を行います。通貨の価格変動等の
影響により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
例えば、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の価格が表示通貨建では値上がり
していても、その通貨に対して円高となった場合は円建の評価額が減価し、基準価額が下落
する場合があります。また、ファンドの資産を外貨建資産に直接投資している場合にも、同
様のリスクがあります。
3)カントリーリスク
・各マザーファンドを通じて外貨建資産への投資を行う場合、当該国・地域の政治・経済、社
会制度、対外関係等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り
込むことがあります。また、ファンドの資産を外貨建資産に直接投資している場合にも、同
様のリスクがあります。
4)信用リスク
・ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券の発行者の経営・財務状況の変
化およびそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割り込
むことがあります。また、ファンドの資産をマザーファンド受益証券以外の有価証券等に直
接投資している場合にも、同様のリスクがあります。また、各マザーファンドおよびファン
ドが、コール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行等により
損失が発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。
5)その他のリスク
・ファンドは、東証株価指数(TOPIX)、NOMURA-BPI総合インデックス、MSCIコクサイ・インデ
ックス(除く日本、円ベース)
、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
のいずれかが下落すれば、各マザーファンド受益証券の基準価額が下落する要因となるため、
これにより投資元本を割り込むことがあります。
・ファンドの主要投資対象である各マザーファンドは、各ベンチマークへの連動を目指します
が、各マザーファンドへの入出金の影響、組入比率が100%でない影響、ファンドの銘柄毎の
組入比率と各ベンチマークの構成銘柄のウエイトが異なること、売買コストや信託報酬等の
影響などから、各ベンチマークから乖離する可能性があります。各マザーファンドの各ベン
チマークは前記「(1)ファンドの基本的性格および特色」に記載された通りです。
・ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが主要投資対象とする各
マザーファンドに対し、他のベビーファンドによる多額の追加設定および一部解約等がなさ
れた場合には、各マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変更等により、基準価額
が大きく変動し、結果として投資元本を割り込むことがあります。
- 18 -
②リスク管理体制(各ファンド共通)
(イ)投資リスクに関する管理基準
基本方針を遵守した運用を行うため、ファンドごとにリスク管理項目を規定しています。
運用の基本方針
投資信託約款等にしたがって、ファンド運用上遵守すべき基本事項を定め
たもの
運用ガイドライン
運用の基本方針にもとづき、運用目標やリスク管理目標等の、ファンドの
運用管理基準を定めたもの
【すみしん マイセレクションのリスク管理基準】
・資産構成比率と基準アセットミックスの乖離幅チェックを日々行い、許容範囲を超過した場合リバ
ランスを実行します。
・原則各マザーファンドへの投資となるので、リスク管理は各資産ごとに行います。
・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われて
おります。
【各マザーファンドのリスク管理基準】
ⅰ.住信 国内株式インデックス マザーファンド
・リスクモデルを活用したリスク分析を行います。
〔項目〕
推定トラッキングエラー
本マザーファンドの銘柄別構成比率と市場構成比率との乖離 等
・パフォーマンスの要因分析を行います。
〔項目〕
トラッキングエラー実績値
業種選択要因・リスクファクター要因・銘柄選択要因
個別銘柄ごとの寄与度分析
本マザーファンドの資金動向要因 等
・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行わ
れております。
ⅱ.住信 国内債券インデックス マザーファンド
・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。
〔項目〕
推定トラッキングエラー
デュレーション
期間構造
債券種別等の乖離確認
・パフォーマンスの要因分析を行います。
〔項目〕
トラッキングエラー実績値
ポートフォリオ要因
評価格差要因
本マザーファンドの資金動向要因 等
・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われ
ております。
ⅲ.住信 外国株式インデックス マザーファンド
・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。
〔項目〕
推定トラッキングエラー
- 19 -
リスクインデックス
セクター
国
通貨
システマティックリスク要因
・パフォーマンスの要因分析を行います。
〔項目〕
トラッキングエラー実績値
為替評価日格差要因
本マザーファンドの資金動向要因 等
・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われ
ております。
ⅳ.住信 外国債券インデックス マザーファンド
・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。
〔項目〕
推定トラッキングエラー
通貨
期間構造
銘柄特有要因
・パフォーマンスの要因分析を行います。
〔項目〕
トラッキングエラー実績値
為替評価日格差要因
本マザーファンドの資金動向要因 等
・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われ
ております。
(ロ)リスク管理体制
明確な PLAN-DO-SEE プロセスにより、投資リスクの管理を行っています。
実質的な運用を行う各マザーファンドのリスク管理体制は前記「(3)運用体制」に記載されてい
る通りであり、そのベビーファンドである「すみしん マイセレクション」も同様のリスク管理
体制となっております。
- 20 -
3.運用の状況
(1)運用状況
すみしん マイセレクション 25
①投資状況
(平成 20 年 6 月 30 日現在)
資産の種類
国/地域
時価合計(円)
投資比率(%)
住信 国内株式インデックス マザーファンド
日本
158,289,449
19.76
住信 国内債券インデックス マザーファンド
日本
480,766,901
60.02
住信 外国株式インデックス マザーファンド
日本
39,375,600
4.92
住信 外国債券インデックス マザーファンド
日本
81,867,075
10.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
40,730,531
5.08
合計(純資産総額)
801,029,556
100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考情報)
「すみしん マイセレクション 25」は「住信 国内株式インデックス マザーファンド」
、「住信 国内債券イン
デックス マザーファンド」、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」、
「住信 外国債券インデックス
マザーファンド」を主要投資対象にしており、これらのマザーファンドの平成 20 年 6 月 30 日現在の投資状
況は以下のとおりです。なお、「すみしん マイセレクション 50」及び「すみしん マイセレクション 75」も
同様です。
住信 国内株式インデックス マザーファンドの投資状況
資産の種類
国/地域
時価合計(円)
投資比率(%)
株式
日本
140,275,158,290
96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
4,601,961,540
3.18
合計(純資産総額)
144,877,119,830
100.00
(注)投資比率とは、本マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
住信 国内債券インデックス マザーファンドの投資状況
資産の種類
国/地域
日本
日本
日本
日本
時価合計(円)
投資比率(%)
国債証券
104,848,132,800
72.90
地方債証券
8,940,396,484
6.22
特殊債券
17,380,177,031
12.08
社債券
11,627,196,210
8.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
1,028,424,620
0.72
合計(純資産総額)
143,824,327,145
100.00
(注)投資比率とは、本マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- 21 -
住信 外国株式インデックス マザーファンドの投資状況
資産の種類
国/地域
アメリカ
カナダ
ドイツ
イタリア
フランス
オーストラリア
イギリス
スイス
バミューダ
香港
シンガポール
ニュージーランド
オランダ
スペイン
ベルギー
スウェーデン
ノルウェー
オーストリア
ルクセンブルク
フィンランド
デンマーク
アイルランド
ギリシャ
ポルトガル
ケイマン
リベリア
パナマ
アンティル
小 計
カナダ
スイス
パナマ
小 計
アメリカ
フランス
オーストラリア
イギリス
香港
小 計
時価合計(円)
投資比率(%)
株式
55,601,390,872
47.83
5,901,234,422
5.08
5,504,868,523
4.74
2,269,097,915
1.95
5,810,230,354
5.00
3,901,082,329
3.36
11,496,418,699
9.89
4,135,532,514
3.56
1,267,902,410
1.09
1,019,313,780
0.88
745,963,440
0.64
50,469,674
0.04
2,826,554,031
2.43
2,484,655,954
2.14
645,347,047
0.56
1,290,401,972
1.11
604,276,718
0.52
379,596,677
0.33
525,935,806
0.45
959,855,884
0.83
620,285,052
0.53
282,361,181
0.24
394,640,606
0.34
180,750,000
0.16
556,786,858
0.48
13,816,333
0.01
79,882,002
0.07
625,365,530
0.54
110,174,016,583
94.77
投資信託受益証券
274,749,794
0.24
143,107,656
0.12
76,438,204
0.07
494,295,654
0.43
投資証券
926,686,979
0.80
114,383,782
0.10
256,886,414
0.22
163,584,156
0.14
29,785,668
0.03
1,491,326,999
1.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
4,093,007,850
3.52
合計(純資産総額)
116,252,647,086
100.00
(注)投資比率とは、本マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- 22 -
住信 外国債券インデックス マザーファンドの投資状況
資産の種類
時価合計(円)
投資比率(%)
97,602,487,698
26.20
9,018,952,936
2.42
50,544,364,763
13.57
46,514,599,683
12.49
43,073,214,204
11.56
29,278,453,614
7.86
1,633,027,958
0.44
1,899,568,699
0.51
10,858,316,365
2.92
15,812,621,896
4.25
13,052,884,144
3.50
3,100,057,251
0.83
1,266,964,637
0.34
8,365,987,783
2.25
2,433,892,807
0.65
3,287,132,515
0.88
2,099,384,835
0.56
10,031,390,604
2.69
4,326,647,365
1.16
4,871,502,681
1.31
359,071,452,438
96.41
特殊債券
1,750,880,897
0.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
11,636,273,558
3.12
合計(純資産総額)
372,458,606,893
100.00
(注)投資比率とは、本マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国債証券
国/地域
アメリカ
カナダ
ドイツ
イタリア
フランス
イギリス
シンガポール
マレーシア
オランダ
スペイン
ベルギー
スウェーデン
ノルウェー
オーストリア
フィンランド
デンマーク
アイルランド
ギリシャ
ポーランド
ポルトガル
小 計
オーストラリア
②投資資産(平成 20 年 6 月 30 日現在)
(イ)投資有価証券の主要銘柄
1)投資有価証券の主要銘柄
国/
地域
種類
銘柄名
親投資信託
受益証券
親投資信託
受益証券
親投資信託
受益証券
親投資信託
受益証券
住信 国内債券インデックス
マザーファンド
住信 国内株式インデックス
マザーファンド
住信 外国債券インデックス
マザーファンド
住信 外国株式インデックス
マザーファンド
数量
(口)
日本
日本
日本
日本
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
427,995,105
1.1093 474,786,782
1.1233
480,766,901 60.02
164,524,945
1.0055 165,443,604
0.9621
158,289,449 19.76
38,296,803
2.1013
80,473,675
2.1377
81,867,075 10.22
32,304,209
1.3047
42,149,910
1.2189
39,375,600
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
2)投資有価証券の種類別投資比率
種類
投資比率(%)
親投資信託受益証券
94.92
合計
94.92
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
- 23 -
4.92
3)投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(ロ)投資不動産物件
該当事項はありません。
(ハ)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)
「すみしん マイセレクション 25」は「住信 国内株式インデックス マザーファンド」
、「住信 国内債券イン
デックス マザーファンド」、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」、
「住信 外国債券インデックス
マザーファンド」を主要投資対象にしており、マザーファンドの平成 20 年 6 月 30 日現在の投資資産は以下
のとおりです。なお、
「すみしん マイセレクション 50」及び「すみしん マイセレクション 75」も同様です。
住信 国内株式インデックス マザーファンドの投資資産
(イ)投資有価証券の主要銘柄
1)投資有価証券の主要銘柄
国/ 種類
地域
銘柄名
業種
数量
(株)
日本 株式 トヨタ自動車
日本 株式
輸送用機器
三菱UFJフィナン
銀行業
シャル・グループ
日本 株式 任天堂
その他製品
日本 株式 キヤノン
電気機器
日本 株式
三井住友フィナン
銀行業
シャルグループ
日本 株式 本田技研工業
日本 株式
輸送用機器
みずほフィナンシ
銀行業
ャルグループ
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
1,061,300
5,190.00 5,508,147,000
5,010.00 5,317,113,000 3.67
4,737,300
1,010.00 4,784,673,000
941.00 4,457,799,300 3.08
47,300
58,400.00 2,762,320,000
59,900.00 2,833,270,000 1.96
513,200
5,540.00 2,843,128,000
5,460.00 2,802,072,000 1.93
3,441
867,000.00 2,983,347,000
799,000.00 2,749,359,000 1.90
706,100
3,360.00 2,372,496,000
3,610.00 2,549,021,000 1.76
4,970
538,000.00 2,673,860,000
496,000.00 2,465,120,000 1.70
日本 株式 ソニー
電気機器
463,800
5,080.00 2,356,104,000
4,640.00 2,152,032,000 1.49
日本 株式 三菱商事
卸売業
608,500
3,610.00 2,196,685,000
3,500.00 2,129,750,000 1.47
日本 株式 松下電器産業
電気機器
881,000
2,420.00 2,132,020,000
2,290.00 2,017,490,000 1.39
日本 株式 日本電信電話
情報・通信業
3,749
506,000.00 1,896,994,000
520,000.00 1,949,480,000 1.35
日本 株式 武田薬品工業
医薬品
320,000
6,140.00 1,964,800,000
5,400.00 1,728,000,000 1.19
日本 株式 三井物産
卸売業
653,000
2,600.00 1,697,800,000
2,345.00 1,531,285,000 1.06
ミレアホールディ
保険業
ングス
350,800
4,300.00 1,508,440,000
4,140.00 1,452,312,000 1.00
520,600
2,485.00 1,293,691,000
2,730.00 1,421,238,000 0.98
2,445,000
662.00 1,618,590,000
575.00 1,405,875,000 0.97
日本 株式
日本 株式 東京電力
電気・ガス業
日本 株式 新日本製鐵
鉄鋼
- 24 -
国/ 種類
地域
銘柄名
業種
数量
帳簿価額
単価
(円)
(株)
日本 株式 三菱地所
日本 株式
不動産業
野村ホールディン 証券、商品先物
グス
取引業
日本 株式 東日本旅客鉄道
陸運業
日本 株式
エヌ・ティ・ティ・
情報・通信業
ドコモ
日本 株式
ジェイ エフ イー
鉄鋼
ホールディングス
日本 株式 小松製作所
機械
日本 株式 日立製作所
電気機器
日本 株式
セブン&アイ・ホ
小売業
ールディングス
日本 株式 東芝
電気機器
日本 株式 信越化学工業
化学
日本 株式 日本たばこ産業
食料品
日本 株式 三菱電機
電気機器
日本 株式 東海旅客鉄道
陸運業
日本 株式 関西電力
電気・ガス業
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
568,000
2,860.00 1,624,480,000
2,430.00 1,380,240,000 0.95
857,400
1,777.00 1,523,599,800
1,573.00 1,348,690,200 0.93
1,539
810,000.00 1,246,590,000
865,000.00 1,331,235,000 0.92
8,057
166,000.00 1,337,462,000
156,000.00 1,256,892,000 0.87
220,700
5,860.00 1,293,302,000
5,350.00 1,180,745,000 0.81
384,400
3,310.00 1,272,364,000
2,960.00 1,137,824,000 0.79
1,383,000
753.00 1,041,399,000
766.00 1,059,378,000 0.73
343,500
3,050.00 1,047,675,000
3,030.00 1,040,805,000 0.72
1,246,000
917.00 1,142,582,000
144,100
2,053
771,000
783.00
975,618,000 0.67
936,650,000
6,580.00
948,178,000 0.65
515,000.00 1,057,295,000
453,000.00
930,009,000 0.64
1,145.00
882,795,000 0.61
776,880,000 1,170,000.00
873,990,000 0.60
797,069,000
859,313,000 0.59
6,500.00
1,164.00
747 1,040,000.00
345,800
2,305.00
897,444,000
2,485.00
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
2)投資有価証券の種類別投資比率
種類
投資比率(%)
株式
96.82
合計
96.82
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
3)投資株式の業種別投資比率
種類
株式
国内/外国
国内
投資
比率
(%)
業種
水産・農林業
鉱業
建設業
食料品
繊維製品
パルプ・紙
化学
医薬品
石油・石炭製品
ゴム製品
ガラス・土石製品
鉄鋼
非鉄金属
金属製品
投資比率(%)
0.09
0.47
1.74
2.85
0.78
0.33
5.13
3.92
0.72
0.46
1.19
3.20
1.14
0.55
- 25 -
種類
国内/外国
業種
機械
電気機器
輸送用機器
精密機器
その他製品
電気・ガス業
陸運業
海運業
空運業
倉庫・運輸関連業
情報・通信業
投資比率(%)
4.50
14.17
8.92
1.34
3.02
4.16
3.42
0.97
0.41
0.20
4.95
5.25
卸売業
小売業
銀行業
証券、商品先物取引業
保険業
その他金融業
不動産業
サービス業
3.03
10.78
1.56
2.63
1.21
2.36
1.39
96.82
合計
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
(ロ)投資不動産物件
該当事項はありません。
(ハ)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
住信 国内債券インデックス マザーファンドの投資資産
(イ)投資有価証券の主要銘柄
1)投資有価証券の主要銘柄
国/
地域
種類
銘柄名
数量
(円)
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
第288回利付国
債(10年)
第63回利付国債
(5年)
第60回利付国債
(5年)
第66回利付国債
(5年)
第285回利付国
債(10年)
第284回利付国
債(10年)
第69回利付国債
(5年)
第289回利付国
債(10年)
第234回利付国
債(10年)
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
利率 償還期限 投資
比率
(%)
(%)
2,370,000,000
99.40 2,355,787,600 101.33 2,401,568,400 1.7 2017/9/20 1.67
2,010,000,000
99.85 2,007,085,500 100.64 2,022,924,300 1.2 2012/3/20 1.41
1,920,000,000
100.16 1,923,187,300 100.79 1,935,264,000 1.2 2011/9/20 1.35
1,930,000,000
99.12 1,913,112,500 100.02 1,930,386,000 1.1 2012/9/20 1.34
1,760,000,000
99.80 1,756,638,400 101.73 1,790,571,200 1.7 2017/3/20 1.24
1,690,000,000
100.03 1,690,625,300 101.96 1,723,140,900
1.7 2016/12/20 1.20
1,720,000,000
98.08 1,687,105,000
99.00 1,702,817,200 0.9 2012/12/20 1.18
1,570,000,000
97.51 1,530,985,500
99.38 1,560,297,400 1.5 2017/12/20 1.08
1,370,000,000
100.81 1,381,097,000 101.45 1,389,878,700 1.4 2011/9/20 0.97
- 26 -
国/
地域
種類
銘柄名
数量
(円)
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
国債
証券
第70回利付国債
(5年)
第282回利付国
債(10年)
第264回利付国
債(10年)
第62回利付国債
(5年)
第220回利付国
債(10年)
第235回利付国
債(10年)
第52回利付国債
(5年)
第269回利付国
債(10年)
第280回利付国
債(10年)
第64回利付国債
(5年)
第286回利付国
債(10年)
第240回利付国
債(10年)
第256回利付国
債(10年)
第237回利付国
債(10年)
第229回利付国
債(10年)
第259回利付国
債(10年)
第214回利付国
債(10年)
第260回利付国
債(2年)
第262回利付国
債(2年)
第61回利付国債
(5年)
第270回利付国
債(10年)
1,400,000,000
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
97.41 1,363,782,000
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
利率 償還期限 投資
比率
(%)
(%)
98.36 1,377,166,000 0.8 2013/3/20 0.96
1,270,000,000
100.37 1,274,747,800 102.17 1,297,584,400 1.7 2016/9/20 0.90
1,270,000,000
100.08 1,271,092,200 101.26 1,286,078,200 1.5 2014/9/20 0.89
1,260,000,000
100.35 1,264,498,200 101.05 1,273,293,000 1.3 2011/12/20 0.89
1,150,000,000
101.45 1,166,698,000 101.58 1,168,227,500 1.7 2010/3/22 0.81
1,100,000,000
100.71 1,107,911,600 101.40 1,115,477,000 1.4 2011/12/20 0.78
1,110,000,000
99.54 1,104,894,000
99.91 1,109,056,500 0.8 2010/12/20 0.77
1,110,000,000
98.61 1,094,615,400
99.87 1,108,623,600 1.3 2015/3/20 0.77
1,040,000,000
102.13 1,062,152,000 103.95 1,081,132,000 1.9 2016/6/20 0.75
1,040,000,000
100.86 1,048,996,000 101.73 1,058,012,800 1.5 2012/6/20 0.74
1,010,000,000
100.42 1,014,332,900 102.41 1,034,351,100 1.8 2017/6/20 0.72
980,000,000
100.07
980,744,800 100.97
989,506,000 1.3 2012/6/20 0.69
970,000,000
99.84
968,496,500 100.94
979,195,600 1.4 2013/12/20 0.68
960,000,000
100.96
969,216,000 101.77
977,001,600 1.5 2012/3/20 0.68
950,000,000
101.00
959,557,000 101.45
963,860,500 1.4 2011/3/21 0.67
940,000,000
100.29
942,763,600 101.38
953,028,400 1.5 2014/3/20 0.66
860,000,000
101.31
871,300,400 101.31
871,274,600 1.8 2009/9/21 0.61
850,000,000
100.14
851,241,000 100.22
851,870,000 0.9 2009/9/15 0.59
850,000,000
99.97
849,753,500 100.08
850,748,000 0.8 2009/11/15 0.59
830,000,000
99.98 829,900,100
830,000,000
98.53
817,857,100
100.70
835,834,900 1.2 2011/12/20 0.58
99.87
828,937,600 1.3 2015/6/20 0.58
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
2)投資有価証券の種類別投資比率
種類
投資比率(%)
国債証券
72.90
地方債証券
6.22
特殊債券
12.08
社債券
8.08
合計
99.28
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
- 27 -
3)投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(ロ)投資不動産物件
該当事項はありません。
(ハ)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
住信 外国株式インデックス マザーファンドの投資資産
(イ)投資有価証券の主要銘柄
1)投資有価証券の主要銘柄
国/地域 種類
銘柄名
業種
数量
(株)
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
アメリカ
株式 EXXON MOBIL
アメリカ
株式
アメリカ
株式 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス
384,964 2,998.91 1,154,474,545 2,940.38 1,131,942,217 0.97
イギリス
株式 BP PLC
エネルギー
876,863 1,285.77 1,127,452,249 1,200.30 1,052,506,001 0.91
アメリカ
株式 CHEVRON CORP
エネルギー
アメリカ
株式 AT&T INC
電気通信サービス
アメリカ
株式
イギリス
GENERAL
ELECTRIC CO
エネルギー
245,836 9,623.56 2,365,817,643 9,210.65 2,264,309,599 1.95
資本財
456,445 3,251.13 1,483,962,489 2,794.58 1,275,576,267 1.10
PROCTER &
家庭用品・パーソナル
GAMBLE CO
用品
HSBC HOLDINGS
株式
銀行
PLC (GB)
フランス
株式 TOTAL SA
アメリカ
株式
スイス
株式
アメリカ
株式
イギリス
株式
アメリカ
株式
オランダ
株式
アメリカ
株式
オーストラ
株式
リア
エネルギー
94,816 10,686.69 1,013,269,805 10,407.87
986,833,170 0.85
275,589 4,204.65 1,158,756,446 3,486.31
960,791,222 0.83
143,257 6,903.46
988,969,742 6,437.34
922,194,847 0.79
545,399 1,799.13
981,246,632 1,652.08
901,044,416 0.78
98,798 9,346.37
923,402,930 8,892.58
878,569,484 0.76
888,281,542 6,765.11
870,346,141 0.75
957,732,763 47,206.87
846,324,944 0.73
873,665,365 12,775.72
809,661,318 0.70
850,304,171
300.89
739,644,573 0.64
797,278,165 18,100.97
725,143,271 0.62
755,782,589 4,278.85
706,027,777 0.61
749,965,861 2,512.57
693,292,638 0.60
705,930,954 4,391.07
671,338,772 0.58
67,823 9,850.23
668,072,501 9,752.32
661,432,196 0.57
109,643 6,075.51
666,137,998 5,991.44
656,920,113 0.57
JOHNSON &
医薬品・バイオテクノロ
128,652 6,904.52
ジー・ライフサイエンス
JOHNSON
NESTLE SA 食品・飲料・タバコ
17,928 53,421.05
REGISTERED
INTL BUSINESS テクノロジー・ハード
63,375 13,785.64
MACHINES CORP ウェアおよび機器
VODAFONE GROUP
電気通信サービス
2,458,108
345.91
PLC
テクノロジー・ハード
APPLE INC
40,061 19,901.60
ウェアおよび機器
ROYAL DUTCH
エネルギー
165,004 4,580.38
SHELL PLC-A SHS
テクノロジー・ハード
CISCO SYSTEMS
275,929 2,717.96
ウェアおよび機器
BHP
BILLITON
素材
152,887 4,617.33
LTD
アメリカ
株式 CONOCOPHILLIPS エネルギー
アメリカ
株式
WAL-MART
STORES
食品・生活必需品小売
り
- 28 -
国/地域 種類
銘柄名
業種
数量
(株)
アメリカ
株式 GOOGLE INC-CL A ソフトウェア・サービス
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
11,129 60,472.10
672,994,009 56,197.20
625,418,743 0.54
アンティル 株式 SCHLUMBERGER
エネルギー
55,490 10,949.55
607,590,740 11,269.87
625,365,530 0.54
ドイツ
株式 E.ON
公益事業
28,994 22,296.16
646,455,042 21,366.73
619,507,233 0.53
スイス
株式 NOVARTIS
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
107,796 5,650.20
609,069,390 5,723.31
616,950,140 0.53
スイス
株式
32,988 18,538.09
611,534,842 18,287.44
603,266,202 0.52
263,009 2,497.67
656,911,635 2,286.96
601,492,588 0.52
254,347 2,371.94
603,298,239 2,361.33
600,597,710 0.52
157,934 4,561.16
720,362,432 3,730.02
589,097,136 0.51
315,494 2,053.90
647,995,019 1,838.93
580,173,779 0.50
120,000 4,950.65
594,079,008 4,744.20
569,304,432 0.49
288,690 2,226.92
642,891,699 1,964.73
567,200,299 0.49
アメリカ
イギリス
アメリカ
ROCHE HOLDING 医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
GENUSS
半導体・半導体製造装
株式 INTEL CORP
置
GLAXOSMITHKLIN 医薬品・バイオテクノロ
株式
ジー・ライフサイエンス
E
JPMORGAN CHASE
株式
各種金融
& CO
アメリカ
株式 PFIZER
アメリカ
株式
スペイン
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
HEWLETT-PACKAR テクノロジー・ハード
D CO
ウェアおよび機器
BANCO
SANTANDER
株式
銀行
CENTRAL
HISPANO SA
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
2)投資有価証券の種類別投資比率
種類
投資比率(%)
株式
94.77
投資信託受益証券
0.43
投資証券
1.28
合計
96.48
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
3)投資株式の業種別投資比率
種類
株式
国内/外国
外国
業種
エネルギー
素材
資本財
商業サービス・用品
運輸
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
メディア
小売
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
- 29 -
投資比率(%)
14.11
8.12
7.59
0.64
1.65
1.17
0.94
1.12
2.35
1.73
2.22
5.09
1.52
2.57
6.34
8.19
5.25
種類
国内/外国
業種
保険
不動産
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
投資比率(%)
4.35
0.54
3.80
4.74
4.36
4.97
1.39
94.77
合計
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
(ロ)投資不動産物件
該当事項はありません。
(ハ)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
住信 外国債券インデックス マザーファンドの投資資産
(イ)投資有価証券の主要銘柄
1)投資有価証券の主要銘柄
国/地域
種類
銘柄名
アメリカ 国債証券 アメリカ国債
フランス 国債証券 フランス国債
ドイツ
国債証券 ドイツ国債
イタリア 国債証券 イタリア国債
イタリア 国債証券 イタリア国債
アメリカ 国債証券 アメリカ国債
イタリア 国債証券 イタリア国債
イタリア 国債証券 イタリア国債
イギリス 国債証券 イギリス国債
イタリア 国債証券 イタリア国債
ドイツ
国債証券 ドイツ国債
イタリア 国債証券 イタリア国債
ドイツ
国債証券 ドイツ国債
アメリカ 国債証券 アメリカ国債
ドイツ
国債証券 ドイツ国債
ドイツ
国債証券 ドイツ国債
数量
33,500,000
(米ドル)
13,200,000
(ユーロ)
12,540,000
(ユーロ)
11,480,000
(ユーロ)
10,400,000
(ユーロ)
19,000,000
(米ドル)
11,600,000
(ユーロ)
11,170,000
(ユーロ)
6,940,000
(ポンド)
11,000,000
(ユーロ)
10,600,000
(ユーロ)
10,800,000
(ユーロ)
10,550,000
(ユーロ)
16,100,000
(米ドル)
10,200,000
(ユーロ)
10,060,000
(ユーロ)
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
利率
償還期限
(%)
投資
比率
(%)
10,690.22 3,581,224,223 10,692.71 3,582,059,785 2.875
2010/6/30 0.96
16,328.89 2,155,414,387 16,114.62 2,127,130,794
4.25
2019/4/25 0.57
16,843.79 2,112,211,331 16,794.00 2,105,968,363
4.5
2009/7/4 0.57
18,716.27 2,148,628,392 18,255.39 2,095,719,672
6
2031/5/1 0.56
19,712.76 2,050,127,271 19,177.37 1,994,447,243
6.5
2027/11/1 0.54
10,435.81 1,982,804,137 10,457.42 1,986,911,284 2.875
2013/1/31 0.53
17,003.68 1,972,427,334 16,723.45 1,939,920,233
4.75
2013/2/1 0.52
17,106.04 1,910,744,740 16,880.07 1,885,504,111
5
2012/2/1 0.51
27,047.84 1,877,120,627 26,913.05 1,867,766,260
8
2021/6/7 0.50
16,617.06 1,827,877,554 16,347.43 1,798,218,157
4.25
2013/8/1 0.48
16,812.23 1,782,096,725 16,615.82 1,761,277,625
4.25
2014/1/4 0.47
16,602.44 1,793,064,188 16,279.77 1,758,215,235
4.25
2014/8/1 0.47
16,795.36 1,771,910,600 16,590.29 1,750,275,872
4.25
2014/7/4 0.47
10,809.94 1,740,400,993 10,824.90 1,742,810,409
3.5
2010/2/15 0.47
16,969.68 1,730,908,344 16,779.77 1,711,536,811
4.5
2013/1/4 0.46
17,070.82 1,717,325,491 17,005.02 1,710,705,653 5.375
2010/1/4 0.46
- 30 -
国/地域
ドイツ
種類
銘柄名
国債証券 ドイツ国債
フランス 国債証券 フランス国債
フランス 国債証券 フランス国債
イタリア 国債証券 イタリア国債
ドイツ
国債証券 ドイツ国債
ドイツ
国債証券 ドイツ国債
フランス 国債証券 フランス国債
ドイツ
国債証券 ドイツ国債
イタリア 国債証券 イタリア国債
イタリア 国債証券 イタリア国債
イギリス 国債証券 イギリス国債
ドイツ
国債証券 ドイツ国債
ドイツ
国債証券 ドイツ国債
イタリア 国債証券 イタリア国債
数量
9,980,000
(ユーロ)
10,800,000
(ユーロ)
10,300,000
(ユーロ)
10,800,000
(ユーロ)
10,000,000
(ユーロ)
9,780,000
(ユーロ)
9,610,000
(ユーロ)
9,660,000
(ユーロ)
9,360,000
(ユーロ)
9,500,000
(ユーロ)
7,600,000
(ポンド)
10,000,000
(ユーロ)
9,700,000
(ユーロ)
9,040,000
(ユーロ)
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
利率
償還期限
(%)
投資
比率
(%)
17,243.68 1,720,919,629 17,120.45 1,708,621,383
5.25
2011/1/4 0.46
15,937.64 1,721,266,148 15,702.93 1,695,916,587
3.75
2017/4/25 0.46
16,467.26 1,696,128,335 16,420.55 1,691,317,334
3
2010/1/12 0.45
15,862.50 1,713,150,585 15,502.52 1,674,272,213
3.75
2016/8/1 0.45
16,745.31 1,674,531,617 16,697.79 1,669,779,651
4
2009/9/11 0.45
17,204.79 1,682,628,477 17,052.56 1,667,741,060
5
2012/1/4 0.45
17,439.92 1,675,977,128 17,192.62 1,652,211,570
5 2016/10/25 0.44
17,249.19 1,666,271,760 17,076.50 1,649,590,735
5
2012/7/4 0.44
17,189.67 1,608,953,718 16,983.07 1,589,616,150
5.25
2011/8/1 0.43
17,101.03 1,624,597,855 16,637.53 1,580,565,626
5.25
2029/11/1 0.42
20,823.21 1,582,564,578 20,780.75 1,579,337,515
4.25
2011/3/7 0.42
15,947.37 1,594,737,867 15,749.98 1,574,998,255
3.5
2016/1/4 0.42
16,407.08 1,591,487,099 16,235.25 1,574,819,353
4
2016/7/4 0.42
17,530.96 1,584,798,921 17,151.84 1,550,527,068
5.25
2017/8/1 0.42
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
2)投資有価証券の種類別投資比率
種類
投資比率(%)
国債証券
96.41
特殊債券
0.47
合計
96.88
(注)投資比率は、本マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
3)投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(ロ)投資不動産物件
該当事項はありません。
(ハ)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
③運用実績
(イ)純資産の推移
第 1 期計算期間末
(平成 13 年 5 月 29 日)
第 2 期計算期間末
(平成 14 年 5 月 29 日)
純資産総額(円)
(分配付)
3,357,296,946
(分配落)
3,324,658,766
1口当たりの純資産額(円)
(分配付)
1.0197
(分配落)
1.0098
3,348,409,903
0.9871
- 31 -
純資産総額(円)
第 3 期計算期間末
(平成 15 年 5 月 29 日)
第 4 期計算期間末
(平成 16 年 5 月 31 日)
第 5 期計算期間末
(平成 17 年 5 月 30 日)
第 6 期計算期間末
(平成 18 年 5 月 29 日)
第 7 期計算期間末
(平成 19 年 5 月 29 日)
平成 19 年 7 月末日
8 月末日
9 月末日
10 月末日
11 月末日
12 月末日
平成 20 年 1 月末日
2 月末日
3 月末日
4 月末日
第 8 期計算期間末
(平成 20 年 5 月 29 日)
5 月末日
6 月末日
(分配付)
(分配落)
(分配付)
(分配落)
(分配付)
(分配落)
(分配付)
(分配落)
(分配付)
(分配落)
3,426,072,135
3,344,400,269
3,312,161,123
3,278,925,442
3,232,125,826
1,071,934,144
1,057,583,464
947,709,322
941,688,352
903,387,377
891,355,322
896,887,396
900,985,613
869,081,775
857,243,584
825,456,974
821,372,814
805,280,641
812,793,798
806,474,787
799,256,510
810,196,585
801,029,556
1口当たりの純資産額(円)
(分配付)
(分配落)
(分配付)
(分配落)
(分配付)
(分配落)
(分配付)
(分配落)
(分配付)
(分配落)
0.9721
1.0220
1.0121
1.0405
1.0256
1.1037
1.0890
1.1543
1.1470
1.1395
1.1304
1.1376
1.1455
1.1314
1.1280
1.0998
1.0998
1.0802
1.1023
1.1012
1.0913
1.0972
1.0874
(ロ)分配の推移
期
間
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日)
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日)
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日)
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日)
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日)
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日)
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日)
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日)
1 口当たりの分配金(円)
0.0100
0.0000
0.0000
0.0100
0.0150
0.0150
0.0075
0.0100
(ハ)収益率の推移
期
間
収益率(%)
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日)
2.0
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日)
△2.2
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日)
△1.5
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日)
5.1
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日)
2.8
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日)
7.6
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日)
6.0
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日)
△4.0
(注 1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前
計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に 100 を乗じて得た数字です。
(注 2)小数第 2 位を四捨五入しております。
- 32 -
すみしん マイセレクション 50
①投資状況
(平成 20 年 6 月 30 日現在)
資産の種類
国/地域
時価合計(円)
投資比率(%)
住信 国内株式インデックス マザーファンド
日本
267,812,317
34.60
住信 国内債券インデックス マザーファンド
日本
312,640,559
40.39
住信 外国株式インデックス マザーファンド
日本
115,415,936
14.91
住信 外国債券インデックス マザーファンド
日本
38,545,020
4.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
39,641,626
5.12
合計(純資産総額)
774,055,458
100.00
(注)投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産(平成 20 年 6 月 30 日現在)
(イ)投資有価証券の主要銘柄
1)投資有価証券の主要銘柄
国/
地域
種類
銘柄名
数量
(口)
親投資信託
受益証券
親投資信託
日本
受益証券
親投資信託
日本
受益証券
親投資信託
日本
受益証券
日本
住信 国内債券インデックス
マザーファンド
住信 国内株式インデックス
マザーファンド
住信 外国株式インデックス
マザーファンド
住信 外国債券インデックス
マザーファンド
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
278,323,297
1.1093
308,756,104
1.1233 312,640,559 40.39
278,362,247
1.0053
279,855,930
0.9621 267,812,317 34.60
94,688,602
1.3045
123,525,749
1.2189 115,415,936 14.91
18,031,071
2.1014
37,891,492
2.1377
38,545,020
4.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
2)投資有価証券の種類別投資比率
種類
投資比率(%)
親投資信託受益証券
94.88
合計
94.88
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
3)投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(ロ)投資不動産物件
該当事項はありません。
(ハ)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
③運用実績
(イ)純資産の推移
純資産総額(円)
第 1 期計算期間末
(平成 13 年 5 月 29 日)
第 2 期計算期間末
(平成 14 年 5 月 29 日)
第 3 期計算期間末
(平成 15 年 5 月 29 日)
- 33 -
1口当たりの純資産額(円)
4,261,783,389
0.9908
4,070,112,686
0.9245
3,720,419,220
0.8435
純資産総額(円)
第 4 期計算期間末
(平成 16 年 5 月 31 日)
第 5 期計算期間末
(平成 17 年 5 月 30 日)
第 6 期計算期間末
(平成 18 年 5 月 29 日)
第 7 期計算期間末
(平成 19 年 5 月 29 日)
平成 19 年 7 月末日
8 月末日
9 月末日
10 月末日
11 月末日
12 月末日
平成 20 年 1 月末日
2 月末日
3 月末日
4 月末日
第 8 期計算期間末
(平成 20 年 5 月 29 日)
5 月末日
6 月末日
1口当たりの純資産額(円)
4,217,437,326
(分配付)
(分配落)
(分配付)
(分配落)
(分配付)
(分配落)
4,336,770,346
1,077,381,495
1,063,828,416
968,669,189
961,127,145
925,573,128
912,795,440
923,932,361
919,782,895
882,180,035
878,594,575
825,885,219
809,675,739
775,628,900
804,918,641
800,955,733
794,018,143
807,796,409
774,055,458
0.9479
(分配付)
(分配落)
(分配付)
(分配落)
(分配付)
(分配落)
0.9768
1.1326
1.1183
1.2234
1.2139
1.1973
1.1712
1.1860
1.1936
1.1594
1.1522
1.0893
1.0860
1.0472
1.0999
1.1055
1.0960
1.1057
1.0735
(ロ)分配の推移
期 間
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29
日)
日)
日)
日)
日)
日)
日)
日)
1 口当たりの分配金(円)
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0150
0.0100
0.0100
(ハ)収益率の推移
期 間
収益率(%)
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日)
△0.9
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日)
△6.7
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日)
△8.8
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日)
12.4
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日)
3.0
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日)
16.0
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日)
9.4
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日)
△8.9
(注 1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前
計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に 100 を乗じて得た数字です。
(注 2)小数第 2 位を四捨五入しております。
- 34 -
すみしん マイセレクション 75
①投資状況
(平成 20 年 6 月 30 日現在)
資産の種類
国/地域
時価合計(円)
投資比率(%)
住信 国内株式インデックス マザーファンド
日本
268,583,417
50.09
住信 国内債券インデックス マザーファンド
日本
91,504,177
17.07
住信 外国株式インデックス マザーファンド
日本
130,421,156
24.33
住信 外国債券インデックス マザーファンド
日本
27,043,816
5.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
18,598,592
3.47
合計(純資産総額)
536,151,158
100.00
(注)投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産(平成 20 年 6 月 30 日現在)
(イ)投資有価証券の主要銘柄
1)投資有価証券の主要銘柄
国/
地域
種類
銘柄名
数量
(口)
親投資信託
受益証券
親投資信託
日本
受益証券
親投資信託
日本
受益証券
親投資信託
日本
受益証券
日本
住信 国内株式インデックス
マザーファンド
住信 外国株式インデックス
マザーファンド
住信 国内債券インデックス
マザーファンド
住信 外国債券インデックス
マザーファンド
帳簿価額
単価
(円)
帳簿価額
金額
(円)
評価額
単価
(円)
評価額
金額
(円)
投資
比率
(%)
279,163,723
1.0056
280,753,784
0.9621
268,583,417 50.09
106,999,062
1.3048
139,621,781
1.2189
130,421,156 24.33
81,460,142
1.1093
90,363,862
1.1233
91,504,177 17.07
12,650,894
2.1012
26,582,059
2.1377
27,043,816
5.04
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
2)投資有価証券の種類別投資比率
種類
投資比率(%)
親投資信託受益証券
96.53
合計
96.53
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
3)投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(ロ)投資不動産物件
該当事項はありません。
(ハ)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
③運用実績
(イ)純資産の推移
純資産総額(円)
第 1 期計算期間末
(平成 13 年 5 月 29 日)
第 2 期計算期間末
(平成 14 年 5 月 29 日)
第 3 期計算期間末
(平成 15 年 5 月 29 日)
- 35 -
1口当たりの純資産額(円)
3,609,558,187
0.9657
3,278,918,914
0.8680
2,810,773,404
0.7388
純資産総額(円)
第 4 期計算期間末
(平成 16 年 5 月 31 日)
第 5 期計算期間末
(平成 17 年 5 月 30 日)
第 6 期計算期間末
(平成 18 年 5 月 29 日)
第 7 期計算期間末
(平成 19 年 5 月 29 日)
平成 19 年 7 月末日
8 月末日
9 月末日
10 月末日
11 月末日
12 月末日
平成 20 年 1 月末日
2 月末日
3 月末日
4 月末日
第 8 期計算期間末
(平成 20 年 5 月 29 日)
5 月末日
6 月末日
1口当たりの純資産額(円)
2,522,390,819
(分配付)
(分配落)
(分配付)
(分配落)
(分配付)
(分配落)
2,608,304,609
764,694,495
755,419,988
730,303,507
722,291,802
682,020,397
657,122,869
669,134,028
674,122,499
641,087,602
599,575,710
547,519,621
539,673,945
511,895,877
553,148,213
559,619,286
554,843,911
566,394,218
536,151,158
0.8893
(分配付)
(分配落)
(分配付)
(分配落)
(分配付)
(分配落)
0.9231
1.1554
1.1414
1.2950
1.2808
1.2536
1.2098
1.2341
1.2429
1.1839
1.1745
1.0757
1.0693
1.0104
1.0924
1.1048
1.0954
1.1089
1.0558
(ロ)分配の推移
期 間
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29
日)
日)
日)
日)
日)
日)
日)
日)
1 口当たりの分配金(円)
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0150
0.0150
0.0100
(ハ)収益率の推移
期 間
収益率(%)
第 1 期計算期間(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日)
△3.4
第 2 期計算期間(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日)
△10.1
第 3 期計算期間(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日)
△14.9
第 4 期計算期間(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日)
20.4
第 5 期計算期間(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日)
3.8
第 6 期計算期間(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日)
25.3
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日)
13.5
第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日)
△13.7
(注 1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前
計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に 100 を乗じて得た数字です。
(注 2)小数第 2 位を四捨五入しております。
- 36 -
(2)財務ハイライト情報
以下の情報は、投資信託説明書(請求目論見書)の「第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務
諸表」から抜粋して記載したものです。
ファンドの「財務諸表」については、あずさ監査法人による監査を受けております。
また、当該監査法人による監査報告書は、投資信託説明書(請求目論見書)の「第 4 ファンドの経理状況」
に記載されている「財務諸表」に添付されています。
すみしん マイセレクション 25
(イ)貸借対照表
(単位:円)
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
金 額
区 分
資産の部
流動資産
コ ー ル
親 投 資 信
未
収
未
収
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未 払 収
未 払 受
未 払 委
そ の 他
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元
剰
期 末
剰
余
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
金 額
・ ロ ー
託 受 益 証
入
利
ン
券
金
息
48,340,061
902,086,683
−
634
950,427,378
950,427,378
41,504,998
758,401,542
8,900,000
549
808,807,089
808,807,089
益
託
託
未
金
酬
酬
用
6,020,970
352,140
2,313,974
51,942
8,739,026
8,739,026
7,218,277
302,070
1,984,960
45,272
9,550,579
9,550,579
本
金
821,014,998
732,372,431
余 金
合
計
120,673,354
120,673,354
941,688,352
941,688,352
950,427,378
66,884,079
66,884,079
799,256,510
799,256,510
808,807,089
余
剰
金
分
者
者
払
配
報
報
費
- 37 -
(ロ)損益及び剰余金計算書
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
金 額
区 分
営業収益
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 等 損 益
営業収益合計
営業費用
受
託
者
報
酬
委
託
者
報
酬
そ
の
他
費
用
営業費用合計
営業利益
営業損失
経常利益
経常損失
当期純利益
当期純損失
一部解約に伴う当期純利益分配額
一部解約に伴う当期純損失分配額
期首剰余金
剰余金増加額
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)
剰余金減少額
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)
分配金
期末剰余金
115,957
62,977,057
63,093,014
728,833
4,789,325
51,942
5,570,100
57,522,914
−
57,522,914
−
57,522,914
−
4,110,945
−
86,403,175
1,740,688
( 1,740,688 )
14,861,508
( 14,861,508 )
6,020,970
120,673,354
(単位:円)
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
金 額
204,996
△31,055,141
△30,850,145
635,467
4,175,814
45,272
4,856,553
−
35,706,698
−
35,706,698
−
35,706,698
−
2,218,617
120,673,354
1,209,695
( 1,209,695 )
14,292,612
( 14,292,612 )
7,218,277
66,884,079
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
資産の評価基準及び評価方法
第 7 期
第 8 期
(自 平成18年5月30日
(自 平成19年5月30日
至 平成19年5月29日)
至 平成20年5月29日)
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受 同左
益証券の基準価額で評価してお
ります。
- 38 -
すみしん マイセレクション 50
(イ)貸借対照表
(単位:円)
区 分
資産の部
流動資産
コ ー ル ・ ロ ー ン
親 投 資 信 託 受 益 証 券
未
収
入
金
未
収
利
息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未 払 受 託 者 報 酬
未 払 委 託 者 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元
本
剰
余
金
期 末 剰 余 金
剰
余
金
合
計
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
金 額
- 39 -
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
金 額
49,861,959
922,093,612
2,280,000
654
974,236,225
974,236,225
42,764,247
752,700,228
8,280,000
566
803,745,041
803,745,041
7,542,044
2,397,609
357,597
2,758,566
53,264
13,109,080
13,109,080
6,937,590
131,997
299,713
2,311,970
45,628
9,726,898
9,726,898
791,772,275
724,496,237
169,354,870
169,354,870
961,127,145
961,127,145
974,236,225
69,521,906
69,521,906
794,018,143
794,018,143
803,745,041
(ロ)損益及び剰余金計算書
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
金 額
区 分
営業収益
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 等 損 益
営業収益合計
営業費用
受
託
者
報
酬
委
託
者
報
酬
そ
の
他
費
用
営業費用合計
営業利益
営業損失
経常利益
経常損失
当期純利益
当期純損失
一部解約に伴う当期純利益分配額
一部解約に伴う当期純損失分配額
期首剰余金
剰余金増加額
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)
剰余金減少額
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)
分配金
期末剰余金
114,998
97,529,599
97,644,597
747,402
5,765,566
53,264
6,566,232
91,078,365
−
91,078,365
−
91,078,365
−
8,838,639
−
112,557,801
5,069,305
( 5,069,305 )
22,969,918
( 22,969,918 )
7,542,044
169,354,870
(単位:円)
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
金 額
202,076
△77,993,384
△77,791,308
640,715
4,942,468
45,628
5,628,811
−
83,420,119
−
83,420,119
−
83,420,119
−
6,620,593
169,354,870
5,682,853
( 5,682,853 )
21,778,701
( 21,778,701 )
6,937,590
69,521,906
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
資産の評価基準及び評価方法
第 7 期
第 8 期
(自 平成18年5月30日
(自 平成19年5月30日
至 平成19年5月29日)
至 平成20年5月29日)
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受 同左
益証券の基準価額で評価してお
ります。
- 40 -
すみしん マイセレクション 75
(イ)貸借対照表
(単位:円)
区 分
資産の部
流動資産
コ ー ル ・ ロ ー ン
親 投 資 信 託 受 益 証 券
未
収
入
金
未
収
利
息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未 払 収 益 分 配 金
未 払 受 託 者 報 酬
未 払 委 託 者 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元
本
剰
余
金
期 末 剰 余 金
剰
余
金
合
計
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
金 額
- 41 -
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
金 額
35,039,890
697,925,268
−
459
732,965,617
732,965,617
18,875,830
535,944,105
6,830,000
249
561,650,184
561,650,184
8,011,705
266,147
2,357,196
38,767
10,673,815
10,673,815
4,775,375
202,769
1,795,883
32,246
6,806,273
6,806,273
563,947,579
506,516,896
158,344,223
158,344,223
722,291,802
722,291,802
732,965,617
48,327,015
48,327,015
554,843,911
554,843,911
561,650,184
(ロ)損益及び剰余金計算書
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
金 額
区 分
営業収益
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 等 損 益
営業収益合計
営業費用
受
託
者
報
酬
委
託
者
報
酬
そ
の
他
費
用
営業費用合計
営業利益
営業損失
経常利益
経常損失
当期純利益
当期純損失
一部解約に伴う当期純利益分配額
一部解約に伴う当期純損失分配額
期首剰余金
剰余金増加額
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)
剰余金減少額
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)
分配金
期末剰余金
47,717
99,452,986
99,500,703
544,432
4,821,897
38,767
5,405,096
94,095,607
−
94,095,607
−
94,095,607
−
9,494,179
−
93,564,731
6,582,942
( 6,582,942 )
18,393,173
( 18,393,173 )
8,011,705
158,344,223
(単位:円)
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
金 額
94,634
△87,801,163
△87,706,529
453,269
4,014,484
32,246
4,499,999
−
92,206,528
−
92,206,528
−
92,206,528
−
4,220,098
158,344,223
3,975,390
( 3,975,390 )
21,230,793
( 21,230,793 )
4,775,375
48,327,015
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
資産の評価基準及び評価方法
第 7 期
第 8 期
(自 平成18年5月30日
(自 平成19年5月30日
至 平成19年5月29日)
至 平成20年5月29日)
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受 同左
益証券の基準価額で評価してお
ります。
- 42 -
Ⅱ.ご投資の手引き(各ファンド共通)
1.お買付時
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、取得申込者は指定販売会社に、取
得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し
出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定
販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものと
します。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備え
る振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については
追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を
行います。
(1)申込期間
継続募集期間
平成 20 年 8 月 19 日から平成 21 年 8 月 18 日まで
お申込みの受付は、原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時(わが国の取引所が半休日の場合は
午前 11 時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付になります。
(なお、継続募集を行う期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することによ
って更新されます。
)
(2)申込取扱場所ならびに払込取扱場所
委託者にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してあ
る「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。
(3)お取扱いコース
「自動けいぞく投資コース」のみの取扱いとなります。
分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されるコースです。
なお、指定販売会社によっては、定時定額で購入する「自動購入サービス」を利用することもできます。
- 43 -
(4)販売価額(発行価格)
(受益権 1 口当たり)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額※1 に追加設定時信託財産留保金※2(取得申込受付日の翌営業日の
基準価額の 0.05%)を加えた価額(販売基準価額)とします。
販売基準価額=取得申込受付日の翌営業日の基準価額+追加設定時信託財産留保金
=取得申込受付日の翌営業日の基準価額+(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×0.05%)
なお、販売基準価額は、翌日の日本経済新聞に「すみしん マイセレクション 25」は「マイ 25」
、「すみ
しん マイセレクション 50」は「マイ 50」
、「すみしん マイセレクション 75」は「マイ 75」として掲載
されます。ただし、表示は 1 万口当たりに換算した価額で行われます。また、委託者および指定販売会
社で入手できますので、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ
先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載され
ている通りです。
(5)申込単位
委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書
の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。
(6)申込手数料(受益権 1 口当たり)
①申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額に、指定販売会社が個別に定める申込手数料
率を乗じて得た額とします。
有価証券届出書提出日現在の申込手数料率の上限は 1.05%
(税抜※31.00%)
です。申込手数料については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い
合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記
載されている通りです。
②「償還乗換え※4」によりファンドの取得申込みをする場合は、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資
信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。
)で取得する部分について
は無手数料(有価証券届出書提出日現在)で申込みを受け付けます。申込金額が償還金額を超える場合、
超過部分の金額については、1.05%(税抜 1.00%)を上限(有価証券届出書提出日現在)として指定
販売会社が定める料率により計算された手数料をお支払いいただきます。指定販売会社によっては「償
還乗換え」の取扱いを行わない場合があります。
「償還乗換え」の取扱いの詳細については、委託者ま
たは指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書の冒頭に
掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。
※1「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)をそのときの受益権総口数で除した 1
口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れる有価証券等の値動きにより、日々変動します。
※2「信託財産留保金」とは、当初設定日以降の買付または信託期間終了前の解約に際し、取得申込者または解約者にご負担い
ただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定または解約に対応して投資信託財産で有価証券等の
取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを負うこ
とになります。信託財産留保金は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有される受益者との公平性を図
る目的で導入されています。すみしん マイセレクションにおいては、当初設定日以降の買付の際に、取得申込受付日の翌
営業日の基準価額の 0.05%を「追加設定時信託財産留保金」として、また、信託期間終了前の解約の際に解約請求受付日の
翌営業日の基準価額の 0.05%を「解約時信託財産留保金」としてご負担いただいております。
※3「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。以下同じ。
※4「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前 3 ケ月の初日以降償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延
長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における受益権の買取請求による売却代金またはご解約金を含み
ます。なお、追加型証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないも
のを信託期間を延長した証券投資信託とみなします。)をもって、その支払いを行った指定販売会社でファンドの受益権を
お求めいただく場合をいいます。この場合、指定販売会社は償還金の支払いを受けたことを証する書面の提出を求めるこ
とがあります。
- 44 -
③ファンド間の乗換え(スイッチング)の場合には、申込手数料はかかりません。(有価証券届出書提
出日現在)
④自動けいぞく投資契約にもとづき収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりません。
(7)払込期日
取得申込者は、取得申込みに係る金額を指定販売会社が指定する期日までに申込みの指定販売会社に支
払うものとします。なお、ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、振
替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託者の指定する口座
を経由して、受託者の指定するファンド口座に払い込まれます。
(8)その他
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会社
は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す
ことができます。
- 45 -
2.ご換金時
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、換金の請求を行う受益者は、その口
座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が
行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規
定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(1)ご換金の方法
ファンドのご換金の方法は、ご解約の請求のほか受益権の買取の方法によることができます。ただし、
受益権の買取は指定販売会社によっては行わない場合がありますので、詳細については指定販売会社に
お問い合わせください。
なお、ご換金のお申込みは、原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時(わが国の取引所が半休日
の場合は午前 11 時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付になります。
(2)ご換金価額(受益権1口当たり)
①ご解約による場合は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の率を乗
じて得た額を解約時信託財産留保金として控除した価額(解約価額)とします。
解約価額=解約請求受付日の翌営業日の基準価額−解約時信託財産留保金
=解約請求受付日の翌営業日の基準価額−(解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.05%)
②買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。
(3)お受取金額(受益権 1 口当たり)
①ご解約による場合は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた額となります。
②買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。
(4)ご換金単位
委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本投資信託説明書
の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている通りです。
(5)換金(解約)手数料
ありません。
(6)お支払い期日
①ご解約による場合は、解約請求受付日より起算して 5 営業日目から指定販売会社においてお支払いし
ます。
②買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。
(7)その他
委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご
解約の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けたご解約の請求の受付を取り消すことができ
ます。
- 46 -
3.管理および運営等
(1)資産の評価
投資信託財産に属する有価証券等の資産の時価評価は、原則として法令および社団法人投資信託協会規
則にしたがって評価します。
【主要な投資対象の評価方法】
①ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式
原則として、ファンドの基準価額計算日(外国で取引されているものについては、原則として、
基準価額計算日の前日)の当該取引所における最終相場で評価するものとします。
・公社債
原則として、次のいずれかから入手した価額で評価します。
1.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
2.価格情報会社の提供する価額
3.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
また、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国におけるファンドの基準価額計算日の対
顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国におけるファンド
の基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(2)お買付時、ご換金時以外における手数料等
①信託報酬等
信託報酬率
信託報酬の配分(純資産総額に対する年率)
ファンド名
(純資産総額に
対する年率)
委託者
指定販売会社
受託者
すみしん
0.5565%
0.1995%
0.2835%
0.0735%
マイセレクション 25
すみしん
マイセレクション 50
すみしん
マイセレクション 75
(税抜 0.53%) (税抜:0.19%) (税抜:0.27%) (税抜:0.07%)
0.6405%
0.2415%
0.3255%
0.0735%
(税抜 0.61%) (税抜:0.23%) (税抜:0.31%) (税抜:0.07%)
0.7245%
0.2835%
0.3675%
0.0735%
(税抜 0.69%) (税抜:0.27%) (税抜:0.35%) (税抜:0.07%)
信託報酬は信託期間を通じて毎日計算し、投資信託財産の費用として計上します。
上記により日々計算された信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日および毎計算期末または
信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。マザーファンドにおいては信託報酬
はかかりません。
②その他の手数料等
(イ)投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用(消費税等を含みます。
)ならびに
受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。投資信
託約款の定めにもとづいて、資金の借入れを行う場合の利息も同様です。負担の水準・計算方法
は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に
- 47 -
料率、上限額等を示すことができません。)となります。
(マザーファンドにおいて負担する場合
を含みます。
)
(ロ)証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料(消費税等を含みます。
)または税金、先物・オプシ
ョン取引に要する費用(消費税等を含みます。
)、組入資産の保管に要する費用(消費税等を含み
ます。
)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。負担の水準・計算方法は、個
別の費用・税金等により異なり、実費での負担(運用状況等により変動するため、事前に料率、
上限額等を示すことができません。)となります。
(マザーファンドにおいて負担する場合を含み
ます。
)
(ハ)投資信託財産に係る会計監査費用(消費税等を含みます。
)は、計算期間を通じて毎日、投資信
託財産の純資産総額に 0.00525%(税抜 0.005%)を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託
終了のとき、投資信託財産中から支弁します。なお、費用の計算方法および支弁時期は有価証券
届出書提出日現在のものであり、今後変更されることがあります。
(3)収益分配金の再投資
①収益分配金は、原則として自動的にファンドの受益権に再投資されます。
②受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業
日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者と別に定める「自
動けいぞく投資約款」(以下「別に定める契約」といいます。)にもとづき、受益者に対して遅滞なく
収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。
※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、分配金は、税引き後無手数
料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録
されます。
(4)償還金の支払い
①償還金は、原則として償還日から起算して 5 営業日目までに受益者に支払います。
②償還金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
(5)課税上の取扱い
日本の居住者である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。なお、税法が改正さ
れた場合は、その内容が変更されることがあります。
①個人の受益者に対する課税
・解約益・償還益・収益分配金
個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、配当所得として課税扱いとなる普通分配金なら
びにご解約による換金時および償還時の個別元本超過額については、平成 20 年 12 月 31 日までは、
10%(所得税 7%および地方税 3%)の税率※により源泉徴収(申告不要)されます。ただし、確
定申告により総合課税を選択することもできます。
※平成 21 年 1 月 1 日以降は、以下の取扱いに変更となります。
(イ)収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金の源泉徴収の税率は、平成 22 年 12 月 31
日までは 10%(所得税 7%および地方税 3%)、平成 23 年 1 月 1 日以降は 20%(所得
税 15%および地方税 5%)となります。ただし、平成 21 年および平成 22 年において、
- 48 -
他の上場株式等(上場株式、上場ETF、上場REITおよび公募株式投資信託等を含
みます。以下同じ。)を含めた配当所得の合計額が年間 100 万円を超える場合には確定
申告が必要となります。この場合、総合課税に替えて申告分離課税を選択することがで
き、申告分離課税を選択した場合の税率は、100 万円以下の部分については 10%(所得
税 7%および地方税 3%)、100 万円を超える部分については 20%(所得税 15%および
地方税 5%)となります。(平成 23 年以降は、金額に関らず 20%(所得税 15%および地
方税 5%)となります。)
(ロ)ご解約による換金時および償還時の譲渡益(解約価額および償還価額から取得費用(申
込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)
が譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収
あり)の利用も可能です)。その税率は、平成 21 年および平成 22 年において、その年
における他の上場株式等を含めた譲渡所得の合計額のうち 500 万円以下の部分について
は 10%(所得税 7%および地方税 3%)、500 万円を超える部分については、20%(所
得税 15%および地方税 5%)となります。(平成 23 年以降は、金額に関らず 20%(所得
税 15%および地方税 5%)となります。) なお、平成 21 年および平成 22 年において、
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合でも、その年における他の上場株式等を
含めた譲渡所得の合計額が 500 万円を超える場合には確定申告が必要となります。
・買取請求による譲渡益
個人受益者の買取請求による譲渡益については、平成 20 年 12 月 31 日までは、原則として、10%
(所得税 7%および地方税 3%)の税率による申告分離課税が適用されます。
※平成 21 年 1 月 1 日以降は、原則として、上記(ロ)と同一の取扱いとなります。
<損益通算について>
ご解約による換金および償還により発生した損失、買取請求による換金を行った際の譲渡損益は、
確定申告を行うことにより、他の上場株式等の譲渡損益と通算することができ、また、控除しき
れない損失金額については、翌年以降 3 年間の繰越控除の対象とすることができます。
※平成 21 年 1 月 1 日以降は、ご解約による換金および償還により発生した利益も譲渡益として損
益通算の対象となります。また、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得も損益通算の
対象となります。
詳しくは指定販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
・解約益・償還益・収益分配金
法人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびにご解約によ
る換金時および償還時の個別元本超過額については、平成 16 年 1 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日
までは、7%(所得税 7%)の税率※により源泉徴収されます。(地方税はありません。)源泉徴収
された所得税は、法人税の額から控除できます。
※平成 21 年 4 月 1 日以降は、税率は 15%(所得税 15%)となります。
・買取請求による譲渡益
法人受益者による買取請求による譲渡益については、全額が法人税の課税対象となります。
- 49 -
◇個別元本について
1)追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該
申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたり
ます。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)受益者が同一ファンドの受益権を複数の指定販売会社で取得する場合については、各指定販売会
社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一指定販売会社であっても複数支店等で同一フ
ァンドの受益権を取得する場合は、当該支店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
4)受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金
を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下
記の「◇収益分配金の課税について」をご参照ください。)
◇収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「特別分配金」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、a)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、b)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金
を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別
分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(6)信託の終了(詳しくは投資信託約款をご参照ください。
)
①委託者は、投資信託約款に定める信託終了前に、受益権の残存口数が5億口を下回ることとなった場
合もしくはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを
得ない事情が発生したときには、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載し
た書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約
に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべ
き旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると
きは、前記①の投資信託契約の解約をしません。
⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、
公告を行いません。
⑥前記③から⑤までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
- 50 -
であって、前記③の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合
には適用しません。
(7)投資信託約款の変更(詳しくは投資信託約款をご参照ください。)
①委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとす
る旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする
旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られた
る受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべ
き旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えると
きは、前記①の投資信託約款の変更をしません。
⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、
公告を行いません。
(8)受益証券の保管
該当事項はありません。
(9)運用報告書
委託者は、計算期間の末日ごとおよび償還時に、期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価証
券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知られたる受益者に対して交
付します。
(10)受益者の権利等
ファンドの受益者が有する主な権利は以下の通りです。
①収益分配金請求権
ファンドの収益分配金は、自動的にファンドの受益権に再投資されます。受託者が委託者の指定する
預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売
会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者と別に定める契約にもとづき、受益者に対
して遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。
※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、分配金は、税引き後無手
数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または
記録されます。
②償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。受益者が、信託終了による償還金につい
て支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受け
- 51 -
た金銭は、委託者に帰属するものとします。
③換金請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、ご解約の請求をすること、または買取を請求することに
より換金する権利を有します。
④反対者の買取請求権
投資信託契約の解約、または投資信託約款の変更のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、
一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投
資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
⑤帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託者に対し、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧または謄写の請求をす
ることができます。
なお、受益者には、議決権、受益者集会の権利はありません。
- 52 -
Ⅲ.その他(各ファンド共通)
1.委託会社等の概況
(1)資本金
平成 20 年 3 月末日現在
3 億円
(2)会社の沿革
昭和61年11月1日
住信キャピタルマネジメント株式会社設立
昭和62年 2月20日
投資顧問業の登録
昭和62年 9月 9日
投資一任契約に係る業務の認可
平成 2年10月 1日
住信投資顧問株式会社に商号変更
平成11年 2月15日
住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
平成11年 3月25日
証券投資信託委託業の認可
平成19年 9月30日
金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録
(3)大株主の状況(平成 20 年 3 月末日現在)
名
称
住友信託銀行株式会社
住
所
持株数
持株比率
大阪府大阪市中央区北浜 4-5-33
1,800 株
30.0%
東京都中央区八重洲 2-3-1
1,500 株
25.0%
住信保証株式会社
東京都中央区日本橋本町 4-11-5
1,200 株
20.0%
住信カード株式会社
東京都中央区日本橋本町 4-11-5
1,200 株
20.0%
300 株
5.0%
6,000 株
100.0%
すみしん不動産株式会社
住信情報サービス株式会社 大阪府豊中市新千里西町 1-1-3
合計
(4)委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
①受託者との投資信託契約
受託者とは、受益者の利殖に資する目的で、投資信託約款の通り投資信託契約を締結しております。
②指定販売会社との証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約
委託者は、指定販売会社に対し、次の業務を委託し、指定販売会社はこれを引き受けます。
1)受益権の募集・販売の取扱い
2)追加設定の申込受付事務
3)受益者に対する収益分配金の再投資事務
4)受益者に対する一部解約等の事務
5)受益者に対する受益権の買取
6)受益者に対する一部解約金および償還金の支払事務
7)受益者に対する運用報告書の交付
8)その他上記の業務に付随する業務
なお、指定販売会社によって引き受ける業務が異なる場合があります。指定販売会社が引き受ける業
務については委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、本
投資信託説明書の冒頭に掲載してある「投資信託説明書(交付目論見書)の概要」に記載されている
通りです。
- 53 -
2.内国投資信託受益証券事務の概要
(1)投資信託受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
受益権の募集・販売に際して、生命保険、年金およびその他の特典またはサービス・商品を付けること
はありません。
(3)内国投資信託証券の譲渡制限の内容
該当事項はありません。
※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、振替受益権に移行しており、委託者は、この信託の受益
権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力
を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発
行の請求を行わないものとします。
○受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。
)に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよ
う通知するものとします。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
○受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗するこ
とができません。
○受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場
合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割
できるものとします。
○償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。
)に支払います。
- 54 -
○質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
3.投資信託説明書(請求目論見書)の項目
第 1 ファンドの沿革
第 4 ファンドの経理状況
1
財務諸表
(1)貸借対照表
第 2 手続等
1
申込(販売)手続等
(2)損益及び剰余金計算書
2
換金(解約)手続等
(3)注記表
(4)附属明細表
2
第 3 管理及び運営
1
2
ファンドの現況
資産管理等の概要
純資産額計算書
(1)資産の評価
Ⅰ
資産総額
(2)保管
Ⅱ
負債総額
(3)信託期間
Ⅲ
純資産総額(Ⅰ−Ⅱ)
(4)計算期間
Ⅳ
発行済数量
(5)その他
Ⅴ 1 単位当たりの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
受益者の権利等
第 5 設定及び解約の実績
- 55 -
追加型証券投資信託
すみしん マイセレクション 25
約款
運用の基本方針
(3)運用制限
①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
約款第 16 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次の
ものとします。
35%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割
合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長をはかる
ことをめざして運用を行います。
以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち
2.運用方法
(1)投資対象
会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権
付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ
住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、
明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341
住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、
条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約
および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益
権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
証券を主要投資対象とします。
ます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
(2)投資態度
額の 10%以下とします。
①主として、住信 国内株式インデックス マザーファンド
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への
受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド
実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド
受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーフ
ァンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、
外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの
低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざし
総額の 5%以下とします。
⑥投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の 5%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の 25%以下とします。
て運用を行います。
②基準ポートフォリオは、国内債券 60%、国内株式 20%、
外国株式 5%、外国債券 10%および短期金融資産 5%の
比率で基準配分します。
③各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行い
ます。
(1)分配対象額の範囲
産毎の比率に一定の変動幅を設けます。市況動向等に応
経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンド
じて、基本アロケーションは 1 年に 1 回程度、若干の見
の投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財
直しを行う場合があります。
産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」と
④実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則
いいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含
として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向
み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とし
上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロー
ルを行う場合があります。
⑤投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内におい
て行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引
ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨
に係る先物オプション取引を行うことができます。また、
ます。
(2)分配対象額についての分配方針
委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金
額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、
分配を行わないことがあります。
(3)留保益の運用方針
有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引およ
び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお
ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に
係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物
取引等」といいます。)を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価
格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」とい
います。)を行うことができます。
⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができ
ます。
(信託の種類、委託者および受託者)
産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で
第1条
この信託は、証券投資信託であり、住信アセットマネ
除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表
ジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社
示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、
を受託者とします。
預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算に
②この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗
ついては、原則として、わが国における当日の対顧客電
要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62
号)の適用を受けます。
信売買相場の仲値によって計算します。
③第 29 条に規定する為替予約の評価は、原則として、わ
(信託事務の委託)
第 1 条の 2
が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によ
受託者は、信託事務の処理の一部について、金融
るものとします。
機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規
(信託日時の異なる受益権の内容)
定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関
第8条
この信託の受益権は、信託の日時を異にすることによ
と信託契約を締結し、これを委託することができます。
り差異を生ずることはありません。
(信託の目的、金額および限度額)
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第2条
第9条
委託者は、金 2,290,695,616 円を受益者のために利殖
この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債
の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株
②委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度と
式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるも
して信託金を追加することができるものとし、追加信託
のとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社
を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委
振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける
託者に交付します。
こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、
③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更す
ることができます。
委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱う
ことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規
(信託期間)
定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま
第3条
この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 50 条
す。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振
第 7 項、第 51 条第 1 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1
法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
項および第 55 条第 2 項の規定による信託終了の日まで
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座
とします。
簿に記載または記録されることにより定まります(以下、
(受益権の分割および再分割)
第 4 条
委託者は、第 2 条第 1 項による受益権について
振替口座簿に記載または記録されることにより定まる
受益権を「振替受益権」といいます。)。
2,290,695,616 口に、追加信託によって生じた受益権に
②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振
ついては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口
法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま
数に、それぞれ均等に分割します。
たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ
株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託
を得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する
者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定
受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がや
日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
むを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請
第5条
求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融
商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、
投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定め
る公募により行われます。
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③委託者は、第 4 条第 1 項の規定により分割された受益権
について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
(当初の受益者)
は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への
第 6 条
通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振
この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受
益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 4
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、
条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数
その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
に応じて、取得申込者に帰属します。
(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)
第7条
います。
④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価
入簿に記載または記録を申請することができるものと
額に、当該基準価額に 0.05%を乗じて得た追加設定時
し、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の
における信託財産留保額(以下「追加設定時信託財産留
すべての受益権(受益権につき、既に投資信託契約の一
保額」といいます。)を加算した額に当該追加信託にか
部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約
かる受益権の口数を乗じて得た金額とします。
金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを
②この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する
含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に
資産(受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定す
振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替
る借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投
受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財
は無効となり、当該記載または記録により振替受益権と
産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資
なります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託
の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場
は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
合において、指定販売会社(委託者の指定する金融商品
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の
取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業
申請をするものとします。
を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2
②第 1 項の申請のある場合には、第 1 項の振替機関等は、
条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同
当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少
じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、そ
(受益権の設定に係る受託者の通知)
の備える振替口座簿に記載または記録するものとしま
第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追
す。ただし、第 1 項の振替機関等が振替先口座を開設し
加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した
へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含み
す。
ます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口
(受益権の申込単位、価額および手数料)
第 11 条 指定販売会社は、第 4 条第 1 項の規定により分割され
座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
よう通知するものとします。
る受益権を、その取得申込者に対しては、指定販売会社
③委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者
が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の
の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
申込みに応ずることができるものとします。ただし、指
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座
定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従
を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
って契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると
んだ受益権取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取
判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けるこ
得申込に応ずることができます。
②第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時
とができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託
第 11 条の 3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿へ
の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示す
の記載または記録によらなければ、委託者および受託者
ものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
に対抗することができません。
の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、
(受益証券の再交付)
当該取得申込の代金(第 3 項または第 5 項の受益権の価
第 12 条 (削除)
額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)
(受益証券を毀損した場合等の再交付)
の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る
第 13 条 (削除)
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
(受益証券の再交付の費用)
③第 1 項の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の
第 14 条 (削除)
基準価額に追加設定時信託財産留保額を加算した額(以
(運用の指図範囲等)
下「販売基準価額」といいます。)に、第 4 項に規定す
第 15 条 委託者は、信託金を主として次に掲げる第 1 号から第
る手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方
4 号までの住信アセットマネジメント株式会社を委託者
消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金
とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された
額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約
親投資信託(以下、それぞれを総称し「マザーファンド」
締結日前の取得申込に係る当該価額は、1 口につき 1 円
といいます。)の受益証券ならびに第 5 号から第 26 号
に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消
までの有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定に
費税等に相当する金額を加算した価額とします。
より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
④前項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めるところ
によるものとします。
きます。)に投資することを指図します。
1.住信 国内株式インデックス マザーファンド
⑤前各項の規定にかかわらず、指定販売会社は、受益者が
2.住信 国内債券インデックス マザーファンド
別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場
3.住信 外国株式インデックス マザーファンド
合の受益権の取得価額は、原則として、第 40 条に規定
4.住信 外国債券インデックス マザーファンド
する各計算期間終了日の販売基準価額とします。
5.株券または新株引受権証書
⑥前各項の規定にかかわらず、取引所(金融商品取引法第
6.国債証券
2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品
7.地方債証券
取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場な
8.特別の法律により法人の発行する債券
らびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する
9.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった
外国金融商品市場および当該市場を開設するものをい
新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
います。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除き
引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、指定
販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、
およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す
ことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 11 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に
ます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券
(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるも
のをいいます。)
11.特別の法律により設立された法人の発行する出資
証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
12.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品
取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいま
す。)
条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有す
るもの
③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
13.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証
還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要
券または新優先出資引受権を表示する証券(金融
と認めるときは、委託者は、信託金を前項第 1 号から第
商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをい
4 号に掲げる金融商品により運用することの指図ができ
います。)
14.コマーシャル・ペーパー
ます。
④委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額と、マ
15.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新
ザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額
株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
株予約権証券
が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 35 を超える
16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、
第 5 号から第 15 号の証券または証書の性質を有
するもの
こととなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の
値上がり等により 100 分の 35 を超えることとなった場
合には、すみやかにこれを調整します。
17.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券
⑤委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総
(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定める
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託
ものをいいます。)
証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなし
18.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
19.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2
条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
た額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分
の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥委託者は、取得時において、投資信託財産に属する新株
引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザー
20.オプションを表示する証券または証書(金融商品
ファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券およ
取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
び新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属
有価証券に係るものに限ります。)
するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産
21.預託証書(金融商品取引法第 2 条第1項第 20 号で
定めるものをいいます。)
22.外国法人が発行する譲渡性預金証書
総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をし
ません。
⑦前 3 項において投資信託財産に属するとみなした額と
23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条
は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総
証券に限ります。)
額に占める当該株式、当該投資信託証券、当該新株引受
24.抵当証券(金融商品取引法第 2 条第1項第 16 号で
定めるものをいいます。)
25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
26.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を
有するもの
権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
(運用の基本方針)
第 16 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定
める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証
なお、第 5 号の証券または証書、第 16 号ならびに第 21
券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株
号の証券または証書のうち第 5 号の証券または証書の
式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場にお
性質を有するものを以下「株式」といい、第 6 号から第
いて取引されている株式の発行会社の発行するものと
10 号までの証券および第 16 号ならびに第 21 号の証券
します。ただし、株主割当または社債権者割当により取
または証書のうち第 6 号から第 10 号までの証券の性質
得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ
を有するものを以下「公社債」といい、第 17 号および
第 18 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
いては、この限りではありません。
②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株
②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次
式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定
において上場または登録されることが確認できるもの
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
については、委託者が投資することを指図することがで
含みます。)により運用することを指図することができ
ます。
1.預金
きるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 18 条 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同
2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14
一銘柄の株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託
号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産
3.コール・ローン
に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純
4.手形割引市場において売買される手形
資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
をしません。
②委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一
(先物取引等の運用指図、目的および範囲)
銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該新株
に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のう
め、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融
ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投
商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをい
資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとな
います。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引
る投資の指図をしません。
法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)
③前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額と
および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28
は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならび
時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総
に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新
を行うことの指図をすることができます。なお、選択
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
ます。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 19 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、
す。(以下同じ。)
②委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に
資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、
ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1
わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオ
項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社
プション取引ならびに外国の取引所における通貨に係
債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
る先物取引および先物オプション取引を行うことを指
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号
図することができます。
③委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に
および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、
換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額
わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオ
と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社
プション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの
債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総
取引と類似の取引を行うことを指図することができま
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
す。
額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超え
(スワップ取引の運用指図、目的、および範囲)
ることとなる投資の指図をしません。
第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、
に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金
総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に
利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)
権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第 20 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
信用取引により株券を売付けることの指図をすること
を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
ができます。なお、当該売付けの決済については、株券
約が可能なものについてはこの限りではありません。
の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ
③スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
とができるものとします。
かかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファン
②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の
ドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
発行会社が発行する株券について行うことができる
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
ものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超え
額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいま
ないものとします。
す。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものと
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書
の権利行使により取得する株券
します。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
2.株式分割により取得する株券
合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとな
3.有償増資により取得する株券
った場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相
4.売出しにより取得する株券
当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および
転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使
により取得可能な株券
ます。
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るス
ワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投
に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファン
資信託財産に属する新株予約権証券および新株予
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
除きます。)の行使により取得可能な株券
を乗じて得た額をいいます。
⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実
勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま
す。
⑥前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為
替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あ
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファン
は受入れの指図を行うものとします。
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲)
第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。
に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の
リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取
相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
引を行うことを指図することができます。
②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、
当該取引の決算日が原則として第 3 条に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません。
するものとします。
⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ
たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、
あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)
③金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満
係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンド
期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外
の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額
において代表的利率として公表される預金契約または
のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」
(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいま
といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る
す。)が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商
数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との
品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価
差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間
総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対
で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日
象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属すると
における当該指標利率の現実の数値で決済日における
みなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時
現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
価総額の合計額」といいます。)を超えないものとしま
す。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上
いいます。
⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、
記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、
あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス
金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商
ワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引お
品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、
よび当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先
委託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡
物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下
取引の一部の解約を指図するものとします。
本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金
取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係
利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワ
に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファン
ップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本とし
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
て定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の
を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投
数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のう
またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日にお
ち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
ける当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し
ンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価
引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に
金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済
占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証
日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日に
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
おける直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決
かかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファン
済日における指標利率の数値で決済日における現在価
ドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総
値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
す。
額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいま
(有価証券の貸付の指図および範囲)
す。)が、投資信託財産の時価総額を超えないものとし
第 24 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の
純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計
範囲内で貸付の指図をすることができます。
額が、純資産総額を超えることとなった場合には、委託
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時
者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引
価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価
の一部の解約を指図するものとします。
合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債
の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとしま
す。
(外国為替予約の指図)
第 29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合に
②前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買
は、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約
予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買
の一部の解約を指図するものとします。
予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合
③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたとき
は、担保の受入れの指図を行うものとします。
(公社債の空売りの指図範囲)
第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファ
ンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投
資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さ
③前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為
ない公社債を売付けることの指図をすることができま
替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額
す。なお、当該売付けの決済については、公社債(投資
とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予
信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し
約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総
または買戻しにより行うことの指図をすることができ
額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受
るものとします。
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。ま
②前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時
価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
た、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約
のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付け
ファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額に
にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める
額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
その超える額に相当する売付けの一部を決済 するた
めの指図をするものとします。
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者
(公社債の借入れ)
は、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約
第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の
公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当
指図をするものとします。
該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と
(保管業務の委任)
認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属す
②前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が
投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れ
る資産を外国で保管する場合には、業務を行うに充分な
能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結
し、これを委任することができます。
にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
(有価証券の保管)
額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
第 31 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等
その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還
するための指図をするものとします。
④第 1 項の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支
弁します。
に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることがで
きます。
(混蔵寄託)
第 32 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第
(外貨建資産への投資制限)
2 条第 9 項に規定するものをいいます。本条においては、
第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総
外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類す
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資
る者を含みます。)から、売買代金および償還金等につ
産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした
いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した
額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の
外国において発行された譲渡性預金証書またはコマー
25 を超えることとなる投資の指図をしません。有価証
シャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引
券の値上がり等により 100 分の 25 を超えることとなっ
業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関ま
た場合には、すみやかにこれを調整します。
たは金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものと
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、
します。
投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
(一括登録)
価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額
第 33 条 (削除)
に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)
た額をいいます。
第 34 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
財産については、信託の登記または登録をすることとし
第 28 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収
ます。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記また
支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
約されることがあります。
は登録を留保することがあります。
②第 1 項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委
託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記
または登録をするものとします。
②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間
③投資信託財産に属する旨の記載または記録をすること
終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
ができる投資信託財産については、投資信託財産に属す
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日
る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明ら
とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし
かにする方法により分別して管理するものとします。た
ます。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定め
だし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする
方法により分別して管理することがあります。
る信託期間の終了日とします。
(投資信託財産に関する報告)
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別する
第 41 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財
ことができる方法によるほか、その計算を明らかにする
産に関する計算書および報告書を作成してこれを委託
方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第 35 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受
益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求ならびに
者に提出します。
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託
財産に関する総計算書および報告書を作成してこれを
委託者に提出します。
投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができ
(信託事務の諸費用)
ます。
第 42 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する
(再投資の指図)
諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸
第 36 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却
経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託
代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有
価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収
入金を再投資することを指図することができます。
財産中から支弁します。
②投資信託財産に係る会計監査費用(消費税を含みます。)
は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信
(資金の借入れ)
託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計
第 37 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁
ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産におい
します。
て一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借
(信託報酬等の総額および支弁の方法)
入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を
第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 40 条に
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範
囲内の額とします。
規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産
総額に年 10,000 分の 53 の率を乗じて得た額とします。
②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日お
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有
よび毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中
価証券等の売却等による受取りの確定している資
から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分は
金の額の範囲内
2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該
支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資
産総額の 10%以内
③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日まで
に限るものとします。
④借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
別に定めるものとします。
③第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信
託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 44 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、
次の方法により処理します。
1.投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、
貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する
(損益の帰属)
収益から支払利息を控除した額をいいます。以下
第 38 条 委託者の指示に基づく行為により投資信託財産に生
同じ。)とマザーファンドの投資信託財産に属す
じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
る配当等収益のうち投資信託財産に属するとみな
(受託者による資金の立替え)
した額(以下「みなし配当等収益」といいます。)
第 39 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転
との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計
換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申
監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬お
出があるときは、受託者は資金の立替えをすることがで
よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
きます。
を控除した後、その残額を受益者に分配すること
②投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の
ができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お
め、その一部を分配準備積立金として積み立てる
よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を
見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替え
て投資信託財産に繰り入れることができます。
③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と
委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
ことができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし
配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買
益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に
係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信
(信託の計算期間)
託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当
第 40 条 この信託の計算期間は、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月
する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
29 日までとすることを原則とします。
の全額を売買益をもって補填した後、受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配に
④償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則と
あてるため、分配準備金として積み立てることが
して、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計
できます。
②前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファ
算されるものとします。
(受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い)
ンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーフ
第 48 条 (削除)
ァンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託
(償還金の時効)
財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
第 49 条 受益者が、信託終了による償還金について第 47 条第
割合を乗じて得た額をいいます。
③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、
次期に繰り越します。
1 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請
求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受
けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに
(投資信託契約の一部解約)
関する受託者の免責)
第 50 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1
第 45 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期
口単位または指定販売会社が委託者の承認を得て定め
間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における投
る解約単位をもって一部解約の実行を請求することが
資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をい
できます。
います。以下同じ。)については第 47 条第 1 項に規定
②平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約に係
する支払開始日までに、一部解約金については第 47 条
る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販
第 2 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指
売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
定する預金口座等に払い込みます。
ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者
②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座
に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成
等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ
19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替
後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ
受益権となることが確実な受益証券をもって行うもの
ん。
(収益分配金の再投資)
第 46 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営
とします。
③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた
場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、
業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込
第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口
むことにより、指定販売会社に交付します。
座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
②指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対
請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行
し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付け
うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
を行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にした
第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録
がい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
されます。
記載または記録が行われます。
③収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者
④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日
毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるもの
の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の
とします。
率を乗じて得た解約時における信託財産留保額(「解約
(償還金および一部解約金の支払い)
第 47 条 償還金は、信託終了後 1 ケ月以内の委託者の指定する
時信託財産留保額」といいます。)を控除した価額とし
ます。
日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に
⑤委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の
記載または記録されている受益者(信託終了日以前にお
停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項に
いて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま
よる一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およ
す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取
びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取
得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載ま
り消すことができます。
たは記録されている受益権については原則として取得
⑥前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止され
申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、
た場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
その口座が開設されている振替機関等に対して委託者
一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者が
がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る
その一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該
受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、
受け付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出した
受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、
信託終了日後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から受
益証券と引換えに当該受益者に支払います。
価額とします。
⑦委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受
益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合には、受
②一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算し
託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を
て、原則として 5 営業日目から受益者に支払います。
終了させることができます。この場合において、委託者
③前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
指定販売会社の営業所等において行うものとします。
出ます。
⑧委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ
うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ
第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付
(投資信託契約に関する監督官庁の命令)
します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益
第 52 条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契
行いません。
約を解約し信託を終了させます。
⑨前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
を変更しようとするときは、第 56 条の規定にしたがい
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
ます。
ます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
⑩前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
第 53 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 7
したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この
項の投資信託契約の解約をしません。
⑪委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした
投資信託契約を解約し信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約
ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
継ぐことを命じたときは、この信託は、第 56 条第 4 項
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑫第 9 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照
らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
第 9 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 50 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記
録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解
の間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 54 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあ
り、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡
することがあります。
②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させ
ることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する
事業を承継させることがあります。
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
払い等については、この投資信託約款によるほか、民法
第 55 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任する
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
ことができます。受託者がその任務に背いた場合、その
(投資信託契約の解約)
他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、
第 51 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前にこの投資
裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託
信託契約を解約することが受益者のため有利であると
者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場
認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
合、委託者は、第 56 条の規定にしたがい、新受託者を
受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託
者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
選任します。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの
投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(投資信託約款の変更)
②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ
第 56 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまた
うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ
はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の
の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付
うえ、この投資信託約款を変更することができるものと
します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益
し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行いません。
監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なも
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
のについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
この投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交
ます。
付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1
項の投資信託契約の解約をしません。
⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした
ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照
らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
ます。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1
項の投資信託約款の変更をしません。
⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととした
ときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 57 条 第 50 条第 7 項から同条第 12 項および第 51 条に規定
する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信
託約款の変更を行う場合において、第 50 条第 9 項また
は第 51 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委
託者に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を経
由して、受託者に対し、自己に帰属する受益権を投資信
託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
す。
(公告)
第 58 条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第 59 条 この投資信託約款の解釈について疑義が生じたとき
は、委託者と受託者の協議により定めます。
(付則)
第1条
第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「収益
調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるもの
とし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額
をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加
重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
また、第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する
「各
受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、
各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託の
つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整
されるものとします。
第2条
平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 9 条、第
10 条、第 12 条から第 14 条、第 48 条の規定および受益
権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者が
やむを得ない事情等により受益証券を発行する場合に
は、なおその効力を有するものとします。
上記条項により投資信託契約を締結します。
平成 12 年 5 月 30 日
委託者
住信アセットマネジメント株式会社
受託者
住友信託銀行株式会社
追加型証券投資信託
すみしん マイセレクション 50
約款
運用の基本方針
⑧株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資す
る場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株
約款第 16 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次の
式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属
ものとします。
するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則と
して投資信託財産総額の 75%以下とします。
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長をはかるこ
とをめざして運用を行います。
⑨ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情に
よっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)運用制限
①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
2.運用方法
(1)投資対象
住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、
住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、
住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、
および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益
証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
60%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割
合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%
以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち
会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権
①主として、住信 国内株式インデックス マザーファンド
付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ
受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド
明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341
受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーフ
条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約
ァンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、
権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの
ます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざし
て運用を行います。
②基準ポートフォリオは、国内債券 40%、国内株式 35%、
外国株式 15%、外国債券 5%および短期金融資産 5%の
比率で基準配分します。
③各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資
産毎の比率に一定の変動幅を設けます。市況動向等に応
じて、基本アロケーションは 1 年に 1 回程度、若干の見
額の 10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への
実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の 5%以下とします。
⑥投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の 5%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の 30%以下とします。
直しを行う場合があります。
④実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則
として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向
上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロー
ルを行う場合があります。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行い
ます。
(1)分配対象額の範囲
⑤投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内におい
経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンド
て行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引
の投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財
ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨
産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」と
に係る先物オプション取引を行うことができます。また、
いいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含
有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とし
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引およ
ます。
(2)分配対象額についての分配方針
び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお
委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金
ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、
証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に
係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物
取引等」といいます。)を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価
格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」とい
います。)を行うことができます。
⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができ
ます。
分配を行わないことがあります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の
判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(信託の種類、委託者および受託者)
産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で
第1条
この信託は、証券投資信託であり、住信アセットマネ
除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表
ジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社
示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、
を受託者とします。
預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算に
②この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗
ついては、原則として、わが国における当日の対顧客電
要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62
号)の適用を受けます。
信売買相場の仲値によって計算します。
③第 29 条に規定する為替予約の評価は、原則として、わ
(信託事務の委託)
第 1 条の 2
が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によ
受託者は、信託事務の処理の一部について、金融
るものとします。
機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規
(信託日時の異なる受益権の内容)
定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関
第8条
と信託契約を締結し、これを委託することができます。
この信託の受益権は、信託の日時を異にすることによ
り差異を生ずることはありません。
(信託の目的、金額および限度額)
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 2 条委託者は、金 3,285,585,462 円を受益者のために利殖の
第9条
目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
②委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度と
この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債
等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株
式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるも
して信託金を追加することができるものとし、追加信託
のとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社
を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を委
振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける
託者に交付します。
こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、
③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更す
ることができます。
委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱う
ことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規
(信託期間)
定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま
第3条
この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 50 条
す。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振
第 7 項、第 51 条第 1 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1
法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
項および第 55 条第 2 項の規定による信託終了の日まで
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座
とします。
簿に記載または記録されることにより定まります(以下、
(受益権の分割および再分割)
第 4 条
委託者は、第 2 条第1項による受益権について
振替口座簿に記載または記録されることにより定まる
受益権を「振替受益権」といいます。)。
3,285,585,462 口に、追加信託によって生じた受益権に
②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振
ついては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口
法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま
数に、それぞれ均等に分割します。
たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ
株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託
を得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する
者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定
受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がや
日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
むを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請
第5条
求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融
商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、
投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定め
る公募により行われます。
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③委託者は、第 4 条第 1 項の規定により分割された受益権
について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
(当初の受益者)
は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への
第 6 条
通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振
この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受
益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 4
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、
条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数
その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
に応じて、取得申込者に帰属します。
(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)
第7条
います。
④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価
入簿に記載または記録を申請することができるものと
額に、当該基準価額に 0.05%の率を乗じて得た追加設定
し、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の
時における信託財産留保額(以下「追加設定時信託財産
すべての受益権(受益権につき、既に投資信託契約の一
留保額」といいます。)を加算した額に当該追加信託に
部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約
かかる受益権の口数を乗じて得た金額とします。
金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを
②この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する
含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に
資産(受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定す
振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替
る借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投
受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財
は無効となり、当該記載または記録により振替受益権と
産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資
なります。た、委託者は、受益者を代理してこの信託の
受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合
は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
において、指定販売会社(委託者の指定する金融商品取
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の
引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を
申請をするものとします。
行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2 条
②第 1 項の申請のある場合には、第 1 項の振替機関等は、
第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同
当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少
じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、そ
(受益権の設定に係る受託者の通知)
の備える振替口座簿に記載または記録するものとしま
第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追
す。ただし、第 1 項の振替機関等が振替先口座を開設し
加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した
へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含み
す。
ます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口
(受益権の申込単位、価額および手数料)
第 11 条 指定販売会社は、第 4 条第 1 項の規定により分割され
座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
よう通知するものとします。
る受益権を、その取得申込者に対しては、指定販売会社
③委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者
が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の
の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
申込みに応ずることができるものとします。ただし、指
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座
定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従
を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
って契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると
んだ受益権取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取
判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けるこ
得申込に応ずることができます。
②第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時
とができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託
第 11 条の 3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿へ
の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示す
の記載または記録によらなければ、委託者および受託者
ものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
に対抗することができません。
の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、
(受益証券の再交付)
当該取得申込の代金(第 3 項または第 5 項の受益権の価
第 12 条 (削除)
額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)
(受益証券を毀損した場合等の再交付)
の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る
第 13 条 (削除)
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
(受益証券の再交付の費用)
③第 1 項の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の
第 14 条 (削除)
基準価額に追加設定時信託財産留保額を加算した額(以
(運用の指図範囲等)
下「販売基準価額」といいます。)に、第 4 項に規定す
第 15 条 委託者は、信託金を主として次に掲げる第 1 号から第
る手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方
4 号までの住信アセットマネジメント株式会社を委託者
消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金
とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された
額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約
親投資信託(以下、それぞれを総称し「マザーファンド」
締結日前の取得申込に係る当該価額は、1 口につき 1 円
といいます。)の受益証券ならびに第 5 号から第 26 号
に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消
までの有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定に
費税等に相当する金額を加算した価額とします。
より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
④前項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めるところ
によるものとします。
きます。)に投資することを指図します。
1.住信 国内株式インデックス マザーファンド
⑤前各項の規定にかかわらず、指定販売会社は、受益者が
2.住信 国内債券インデックス マザーファンド
別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場
3.住信 外国株式インデックス マザーファンド
合の受益権の取得価額は、原則として、第 40 条に規定
4.住信 外国債券インデックス マザーファンド
する各計算期間終了日の販売基準価額とします。
5.株券または 新株引受権証書
⑥前各項の規定にかかわらず、取引所(金融商品取引法第
2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品
6.国債証券
7.地方債証券
取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場な
8.特別の法律により法人の発行する債券
らびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する
9.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった
外国金融商品市場および当該市場を開設するものをい
新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
います。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除き
引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託
ます。)
者の指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止
10.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券
すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を
(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるも
取り消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 11 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に
のをいいます。)
11.特別の法律により設立された法人の発行する出資
証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
12.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品
取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいま
す。)
条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有す
るもの
③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
13.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証
還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要
券または新優先出資引受権を表示する証券(金融
と認めるときは、委託者は、信託金を前項第 1 号から第
商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをい
4 号に掲げる金融商品により運用することの指図ができ
います。)
14.コマーシャル・ペーパー
ます。
④委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額と、マ
15.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新
ザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額
株引受権証券を含みます。以下同じ。) および
のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
新株予約権証券
が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 60 を超える
16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、
第 5 号から第 15 号の証券または証書の性質を有
するもの
こととなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の
値上がり等により 100 分の 60 を超えることとなった場
合には、すみやかにこれを調整します。
17.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券
⑤委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総
(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定める
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託
ものをいいます。)
証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなし
18.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
19.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2
た額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分
の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥委託者は、取得時において、投資信託財産に属する新株
条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザー
20.オプションを表示する証券または証書(金融商品
ファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券およ
取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
び新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属
有価証券に係るものに限ります。)
するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産
21.預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号
で定めるものをいいます。)
22.外国法人が発行する譲渡性預金証書
総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をし
ません。
⑦前 3 項において投資信託財産に属するとみなした額と
23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条
は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総
証券に限ります。)
額に占める当該株式、当該投資信託証券、当該新株引受
24.抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号
で定めるものをいいます。)
25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
26.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を
有するもの
権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
(運用の基本方針)
第 16 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定
める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証
なお、第 5 号の証券または証書、第 16 号ならびに第 21
券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株
号の証券または証書のうち第 5 号の証券または証書の
式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場にお
性質を有するものを以下「株式」といい、第 6 号から第
いて取引されている株式の発行会社の発行するものと
10 号までの証券および第 16 号ならびに第 21 号の証券
します。ただし、株主割当または社債権者割当により取
または証書のうち第 6 号から第 10 号までの証券の性質
得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ
を有するものを以下「公社債」といい、第 17 号および
第 18 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
いては、この限りではありません。
②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株
②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次
式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定
において上場または登録されることが確認できるもの
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
については、委託者が投資することを指図することがで
含みます。)により運用することを指図することができ
ます。
1.預金
きるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 18 条 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同
2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14
一銘柄の株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託
号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産
3.コール・ローン
に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純
4.手形割引市場において売買される手形
資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
をしません。
②委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一
銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
(先物取引等の運用指図、目的および範囲)
第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該新株
に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、
引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のう
わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取
ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投
引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)
、
資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとな
有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8
る投資の指図をしません。
項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券
③前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額と
オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所に
時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総
おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新
することができます。なお、選択権取引は、オプション
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。
取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
②委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、
第 19 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、
わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオ
ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項
プション取引ならびに外国の取引所における通貨に係
第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
る先物取引および先物オプション取引を行うことを指
であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以
図することができます。
③委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に
下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社
わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオ
債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額と、
プション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの
マザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債
取引と類似の取引を行うことを指図することができま
ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額
す。
のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
(スワップ取引の運用指図、目的、および範囲)
が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超える
第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
こととなる投資の指図をしません。
に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金
投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)
占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約
権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
(信用取引の指図範囲)
が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないもの
第 20 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
信用取引により株券を売付けることの指図をすること
約が可能なものについてはこの限りではありません。
ができます。なお、当該売付けの決済については、株券
③スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ
かかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファン
とができるものとします。
ドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
発行会社が発行する株券について行うことができるも
額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいま
のとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えな
す。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものと
いものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書
の権利行使により取得する株券
します。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとな
2.株式分割により取得する株券
った場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相
3.有償増資により取得する株券
当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
4.売出しにより取得する株券
ます。
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求におよ
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るス
び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行
ワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
使より取得可能な株券
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株
に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファン
引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
資信託財産に属する新株予約権証券および新株予
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを
除きます。)の行使により取得可能な株券
を乗じて得た額をいいます。
⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実
勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま
す。
替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あ
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファン
は受入れの指図を行うものとします。
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲)
第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。
に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の
リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取
相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
引を行うことを指図することができます。
②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、
当該取引の決算日が原則として第 3 条に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません。
するものとします。
⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ
たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、
あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)
③金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満
係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンド
期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外
の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額
において代表的利率として公表される預金契約または
のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」
(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいま
といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る
す。)が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商
数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との
品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価
差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間
総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対
で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日
象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属すると
における当該指標利率の現実の数値で決済日における
みなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時
現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
価総額の合計額」といいます。)を超えないものとしま
す。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上
いいます。
⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、
記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、
あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス
金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商
ワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引お
品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、
よび当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先
委託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡
物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下
取引の一部の解約を指図するものとします。
本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金
取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係
利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワ
に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファン
ップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本とし
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
て定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の
を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投
数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のう
またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日にお
ち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
ける当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し
ンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価
引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に
金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済
占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証
日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日に
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
おける直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決
かかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファン
済日における指標利率の数値で決済日における現在価
ドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総
値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
す。
額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいま
(有価証券の貸付の指図および範囲)
す。)が、投資信託財産の時価総額を超えないものとし
第 24 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の
純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計
範囲内で貸付の指図をすることができます。
額が、純資産総額を超えることとなった場合には、委託
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時
者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引
価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価
の一部の解約を指図するものとします。
⑥前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為
合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債
の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとしま
す。
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
②前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買
②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合に
予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買
は、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約
予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合
の一部の解約を指図するものとします。
計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファ
③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたとき
は、担保の受入れの指図を行うものとします。
(公社債の空売りの指図範囲)
第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
ンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投
資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
③前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為
投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さ
替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額
ない公社債を売付けることの指図をすることができま
とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予
す。なお、当該売付けの決済については、公社債(投資
約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総
信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し
額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受
または買戻しにより行うことの指図をすることができ
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。ま
るものとします。
た、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約
②前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時
価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー
ファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額に
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付け
マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める
にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する売付けの一部を決済するため
の指図をするものとします。
(公社債の借入れ)
第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者
は、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約
の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の
指図をするものとします。
公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当
(保管業務の委任)
該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と
第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属す
認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
②前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が
投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れ
にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還
するための指図をするものとします。
④第 1 項の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支
弁します。
る資産を外国で保管する場合には、業務を行うに充分な
能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結
し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第 31 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等
に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることがで
きます。
(混蔵寄託)
第 32 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第
2 条第 9 項に規定するものをいいます。
本条においては、
(外貨建資産への投資制限)
外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類す
第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総
る者を含みます。)から、売買代金および償還金等につ
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資
いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した
産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした
外国において発行された譲渡性預金証書またはコマー
額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の
シャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引
30 を超えることとなる投資の指図をしません。
有価証券
業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関ま
の値上がり等により 100 分の 30 を超えることとなった
たは金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものと
場合には、すみやかにこれを調整します。
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、
投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
します。
(一括登録)
第 33 条 (削除)
価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額
(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)
に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
第 34 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託
た額をいいます。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 28 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収
支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
財産については、信託の登記または登録をすることとし
ます。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記また
は登録を留保することがあります。
②第 1 項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委
託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記
または登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載または記録をすること
ができる投資信託財産については、投資信託財産に属す
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日
る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明ら
とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし
かにする方法により分別して管理するものとします。た
ます。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定め
だし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする
方法により分別して管理することがあります。
る信託期間の終了日とします。
(投資信託財産に関する報告)
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別する
第 41 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財
ことができる方法によるほか、その計算を明らかにする
産に関する計算書および報告書を作成してこれを委託
方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第 35 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受
益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求ならびに
者に提出します。
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託
財産に関する総計算書および報告書を作成してこれを
委託者に提出します。
投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができ
(信託事務の諸費用)
ます。
第 42 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する
(再投資の指図)
諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸
第 36 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却
経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託
代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有
価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収
入金を再投資することを指図することができます。
財産中から支弁します。
②投資信託財産に係る会計監査費用(消費税を含みます。)
は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信
(資金の借入れ)
託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計
第 37 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁
ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産におい
します。
て一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借
(信託報酬等の総額および支弁の方法)
入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を
第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 40 条に
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範
囲内の額とします。
規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産
総額に年 10,000 分の 61 の率を乗じて得た額とします。
②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日お
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有
よび毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中
価証券等の売却等による受取りの確定している資
から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分は
金の額の範囲内
2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該
支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資
産総額の 10%以内
③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日まで
に限るものとします。
④借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
別に定めるものとします。
③第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信
託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 44 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、
次の方法により処理します。
1.投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、
貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する
(損益の帰属)
収益から支払利息を控除した額をいいます。以下
第 38 条 委託者の指示に基づく行為により投資信託財産に生
同じ。)とマザーファンドの投資信託財産に属す
じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
る配当等収益のうち投資信託財産に属するとみな
(受託者による資金の立替え)
した額(以下「みなし配当等収益」といいます。)
第 39 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転
との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計
換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申
監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬お
出があるときは、受託者は資金の立替えをすることがで
よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
きます。
を控除した後、その残額を受益者に分配すること
②投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の
ができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お
め、その一部を分配準備積立金として積み立てる
よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を
見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替え
て投資信託財産に繰り入れることができます。
③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と
委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
ことができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし
配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買
益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に
係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信
(信託の計算期間)
託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当
第 40 条 この信託の計算期間は、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月
する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
29 日までとすることを原則とします。
の全額を売買益をもって補填した後、受益者に分
②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間
配することができます。なお、次期以降の分配に
終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
あてるため、分配準備金として積み立てることが
できます。
②前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファ
算されるものとします。
(受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い)
ンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーフ
第 48 条 (削除)
ァンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託
(償還金の時効)
財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
第 49 条 受益者が、信託終了による償還金について第 47 条第
割合を乗じて得た額をいいます。
③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、
次期に繰り越します。
1 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請
求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受
けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに
(投資信託契約の一部解約)
関する受託者の免責)
第 50 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1
第 45 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期
口単位または指定販売会社が委託者の承認を得て定め
間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における投
る解約単位をもって一部解約の実行を請求することが
資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をい
できます。
います。以下同じ。)については第 47 条第 1 項に規定
②平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約に係
する支払開始日までに、一部解約金については第 47 条
る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販
第 2 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指
売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
定する預金口座等に払い込みます。
ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者
②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座
に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成
等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ
19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替
後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ
受益権となることが確実な受益証券をもって行うもの
ん。
(収益分配金の再投資)
第 46 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営
とします。
③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた
場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、
業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込
第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口
むことにより、指定販売会社に交付します。
座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
②指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対
請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行
し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付け
うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
を行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にした
第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録
がい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
されます。
記載または記録が行われます。
③収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者
④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日
毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるもの
の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の
とします。
率を乗じて得た解約時における信託財産留保額(「解約
(償還金および一部解約金の支払い)
第 47 条 償還金は、信託終了後 1 ケ月以内の委託者の指定する
時信託財産留保額」といいます。)を控除した価額とし
ます。
日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に
⑤委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の
記載または記録されている受益者(信託終了日以前にお
停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項に
いて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま
よる一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およ
す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取
びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取
得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載ま
り消すことができます。
たは記録されている受益権については原則として取得
⑥前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止され
申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、
た場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
その口座が開設されている振替機関等に対して委託者
一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者が
がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る
その一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該
受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、
受け付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出した
受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、
信託終了日後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から受
益証券と引換えに当該受益者に支払います。
価額とします。
⑦委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受
益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合には、受
②一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算し
託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を
て、原則として 5 営業日目から受益者に支払います。
終了させることができます。この場合において、委託者
③前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
指定販売会社の営業所等において行うものとします。
出ます。
④償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則と
⑧委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ
して、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計
うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ
の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付
(投資信託契約に関する監督官庁の命令)
します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益
第 52 条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契
行いません。
約を解約し信託を終了させます。
⑨前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
を変更しようとするときは、第 56 条の規定にしたがい
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
ます。
ます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
⑩前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
第 53 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 7
したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この
項の投資信託契約の解約をしません。
⑪委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした
投資信託契約を解約し信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約
ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
継ぐことを命じたときは、この信託は、第 56 条第 4 項
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑫第 9 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照
らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
第 9 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 50 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記
録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解
の間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 54 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあ
り、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡
することがあります。
②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させ
ることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する
事業を承継させることがあります。
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
払い等については、この投資信託約款によるほか、民法
第 55 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任する
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
ことができます。受託者がその任務に背いた場合、その
(投資信託契約の解約)
他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、
第 51 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前にこの投資
裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託
信託契約を解約することが受益者のため有利であると
者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場
認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
合、委託者は、第 56 条の規定にしたがい、新受託者を
受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託
者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
選任します。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの
投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(投資信託約款の変更)
②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ
第 56 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまた
うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ
はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の
の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付
うえ、この投資信託約款を変更することができるものと
します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益
し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行いません。
監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なも
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
のについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
この投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交
ます。
付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1
項の投資信託契約の解約をしません。
⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした
ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照
らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
ます。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1
項の投資信託約款の変更をしません。
⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととした
第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および
ときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 57 条 第 50 条第 7 項から同条第 12 項および第 51 条に規定
する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信
託約款の変更を行う場合において、第 50 条第 9 項また
は第 51 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委
託者に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を経
由して、受託者に対し、自己に帰属する受益権を投資信
託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
す。
(公告)
第 58 条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第 59 条 この投資信託約款の解釈について疑義が生じたとき
は、委託者と受託者の協議により定めます。
(付則)
第1条
第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「収益
調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるもの
とし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額
をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加
重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
また、第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する
「各
受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、
各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託の
つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整
されるものとします。
第2条
平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 9 条、第
10 条、第 12 条から第 14 条、第 48 条の規定および受益
権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者が
やむを得ない事情等により受益証券を発行する場合に
は、なおその効力を有するものとします。
上記条項により投資信託契約を締結します。
平成 12 年 5 月 30 日
委託者
住信アセットマネジメント株式会社
受託者
住友信託銀行株式会社
追加型証券投資信託
すみしん マイセレクション 75
約款
運用の基本方針
⑧株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資す
る場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株
約款第 16 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次の
式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属
ものとします。
するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則と
して投資信託財産総額の 50%以下とします。
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長をはかるこ
とをめざして運用を行います。
⑨ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情に
よっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)運用制限
①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
2.運用方法
(1)投資対象
住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券、
住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券、
住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券、
および住信 外国債券インデックス マザーファンド受益
証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
85%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割
合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 10%
以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち
会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権
①主として、住信 国内株式インデックス マザーファンド
付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
受益証券、住信 国内債券インデックス マザーファンド
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ
受益証券、住信 外国株式インデックス マザーファンド
明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341
受益証券、および住信 外国債券インデックス マザーフ
条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約
ァンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、
権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの
ます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざし
て運用を行います。
②基準ポートフォリオは、国内債券 17%、国内株式 50%、
外国株式 25%、外国債券 5%および短期金融資産 3%の
比率で基準配分します。
③各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資
産毎の比率に一定の変動幅を設けます。市況動向等に応
じて、基本アロケーションは 1 年に 1 回程度、若干の見
額の 10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への
実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の 5%以下とします。
⑥投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の 5%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の 40%以下とします。
直しを行う場合があります。
④実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則
として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向
上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロー
ルを行う場合があります。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行い
ます。
(1)分配対象額の範囲
⑤投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内におい
経費控除後の配当等収益(繰越分およびマザーファンド
て行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引
の投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財
ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨
産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」と
に係る先物オプション取引を行うことができます。また、
いいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含
有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とし
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引およ
ます。
(2)分配対象額についての分配方針
び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお
委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金
ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、
証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に
係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物
取引等」といいます。)を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価
格変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」とい
います。)を行うことができます。
⑦投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができ
ます。
分配を行わないことがあります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の
判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(信託の種類、委託者および受託者)
産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で
第1条
この信託は、証券投資信託であり、住信アセットマネ
除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表
ジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社
示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、
を受託者とします。
預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算に
②この信託は、投資信託財産に属する財産についての対抗
ついては、原則として、わが国における当日の対顧客電
要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62
号)の適用を受けます。
信売買相場の仲値によって計算します。
③第 29 条に規定する為替予約の評価は、原則として、わ
(信託事務の委託)
第 1 条の 2
が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によ
受託者は、信託事務の処理の一部について、金融
るものとします。
機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規
(信託日時の異なる受益権の内容)
定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関
第8条
この信託の受益権は、信託の日時を異にすることによ
と信託契約を締結し、これを委託することができます。
り差異を生ずることはありません。
(信託の目的、金額および限度額)
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第2条
第9条
委託者は、金 3,035,855,279 円を受益者のために利殖
この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債
の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株
②委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度
式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるも
として信託金を追加することができるものとし、追加信
のとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社
託を行ったときは、受託者はその引受けを証する書面を
振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける
委託者に交付します。
こととし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、
③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更す
ることができます。
委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱う
ことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規
(信託期間)
定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいま
第3条
この信託の期間は、投資信託契約締結日から第 50 条
す。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振
第 7 項、第 51 条第 1 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1
法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
項および第 55 条第 2 項の規定による信託終了の日まで
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座
とします。
簿に記載または記録されることにより定まります(以下、
(受益権の分割および再分割)
第 4 条
委託者は、第 2 条第 1 項による受益権について
振替口座簿に記載または記録されることにより定まる
受益権を「振替受益権」といいます。)。
3,035,855,279 口に、追加信託によって生じた受益権に
②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振
ついては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口
法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま
数に、それぞれ均等に分割します。
たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
②委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ
株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託
を得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する
者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定
受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がや
日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
むを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請
第5条
求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融
商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、
投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定め
る公募により行われます。
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③委託者は、第 4 条第 1 項の規定により分割された受益権
について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
(当初の受益者)
は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への
第 6 条
通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振
この投資信託契約締結当初および追加信託当初の受
益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 4
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、
条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数
その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
に応じて、取得申込者に帰属します。
(追加信託の価額、口数および基準価額の計算方法)
第7条
います。
④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価
入簿に記載または記録を申請することができるものと
額に、当該基準価額に 0.05%の率を乗じて得た追加設
し、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29 日現在の
定時における信託財産留保額(以下「追加設定時信託財
すべての受益権(受益権につき、既に投資信託契約の一
産留保額」といいます。)を加算した額に当該追加信託
部解約が行われたもので、当該一部解約に係る一部解約
にかかる受益権の口数を乗じて得た金額とします。
金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを
②この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する
含みます。)を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に
資産(受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定す
振替受入簿に記載または記録するよう申請します。振替
る借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投
受入簿に記載または記録された受益権に係る受益証券
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財
は無効となり、当該記載または記録により振替受益権と
産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資
なります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託
の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場
は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
合において、指定販売会社(委託者の指定する金融商品
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の
取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業
申請をするものとします。
を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第 2
②第 1 項の申請のある場合には、第 1 項の振替機関等は、
条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同
当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少
じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、そ
(受益権の設定に係る受託者の通知)
の備える振替口座簿に記載または記録するものとしま
第 10 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追
す。ただし、第 1 項の振替機関等が振替先口座を開設し
加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した
へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含み
す。
ます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口
(受益権の申込単位、価額および手数料)
第 11 条 指定販売会社は、第 4 条第 1 項の規定により分割され
座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
よう通知するものとします。
る受益権を、その取得申込者に対しては、指定販売会社
③委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者
が委託者の承認を得て定める申込単位をもって取得の
の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
申込みに応ずることができるものとします。ただし、指
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座
定販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約款」に従
を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
って契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると
んだ受益権取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取
判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けるこ
得申込に応ずることができます。
②第 1 項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時
とができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託
第 11 条の 3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿へ
の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示す
の記載または記録によらなければ、委託者および受託者
ものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
に対抗することができません。
の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、
(受益証券の再交付)
当該取得申込の代金(第 3 項または第 5 項の受益権の価
第 12 条 (削除)
額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)
(受益証券を毀損した場合等の再交付)
の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る
第 13 条 (削除)
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
(受益証券の再交付の費用)
③第 1 項の受益権の取得価額は、取得申込日の翌営業日の
第 14 条 (削除)
基準価額に追加設定時信託財産留保額を加算した額(以
(運用の指図範囲等)
下「販売基準価額」といいます。)に、第 4 項に規定す
第 15 条 委託者は、信託金を主として次に掲げる第 1 号から第
る手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方
4 号までの住信アセットマネジメント株式会社を委託者
消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金
とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された
額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契約
親投資信託(以下、それぞれを総称し「マザーファンド」
締結日前の取得申込に係る当該価額は、1 口につき 1 円
といいます。)の受益証券ならびに第 5 号から第 26 号
に、第 4 項に規定する手数料および当該手数料に係る消
までの有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定に
費税等に相当する金額を加算した価額とします。
より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
④前項の手数料の額は、指定販売会社が別に定めるところ
によるものとします。
きます。)に投資することを指図します。
1.住信 国内株式インデックス マザーファンド
⑤前各項の規定にかかわらず、指定販売会社は、受益者が
2.住信 国内債券インデックス マザーファンド
別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場
3.住信 外国株式インデックス マザーファンド
合の受益権の取得価額は、原則として、第 40 条に規定
4.住信 外国債券インデックス マザーファンド
する各計算期間終了日の販売基準価額とします。
5.株券または 新株引受権証書
⑥前各項の規定にかかわらず、取引所(金融商品取引法第
6.国債証券
2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品
7.地方債証券
取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場な
8.特別の法律により法人の発行する債券
らびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する
9.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった
外国金融商品市場および当該市場を開設するものをい
新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
います。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除き
引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、指定
販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、
およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消す
ことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 11 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に
ます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券
(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるも
のをいいます。)
11.特別の法律により設立された法人の発行する出資
証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
12.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品
取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいま
す。)
条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有す
るもの
③第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償
13.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証
還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要
券または新優先出資引受権を表示する証券(金融
と認めるときは、委託者は、信託金を前項第1号から第
商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをい
4 号に掲げる金融商品により運用することの指図ができ
います。)
14.コマーシャル・ペーパー
ます。
④委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額と、マ
15.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新
ザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額
株引受権証券を含みます。以下同じ。) および
のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
新株予約権証券
が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 85 を超える
16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、
第 5 号から第 15 号の証券または証書の性質を有
するもの
こととなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の
値上がり等により 100 分の 85 を超えることとなった場
合には、すみやかにこれを調整します。
17.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券
⑤委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総
(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定める
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する投資信託
ものをいいます。)
証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなし
18.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
19.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2
た額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分
の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥委託者は、取得時において、投資信託財産に属する新株
条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、マザー
20.オプションを表示する証券または証書(金融商品
ファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券およ
取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
び新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属
有価証券に係るものに限ります。)
するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産
21.預託証書(金融商品取引法第 2 条第1項第 20 号
で定めるものをいいます。)
22.外国法人が発行する譲渡性預金証書
総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をし
ません。
⑦前 3 項において投資信託財産に属するとみなした額と
23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条
は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総
証券に限ります。)
額に占める当該株式、当該投資信託証券、当該新株引受
24.抵当証券(金融商品取引法第 2 条第1項第 16 号
で定めるものをいいます。)
25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
26.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を
有するもの
権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
(運用の基本方針)
第 16 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定
める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証
なお、第 5 号の証券または証書、第 16 号ならびに第 21
券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株
号の証券または証書のうち第 5 号の証券または証書の
式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場にお
性質を有するものを以下「株式」といい、第 6 号から第
いて取引されている株式の発行会社の発行するものと
10 号までの証券および第 16 号ならびに第 21 号の証券
します。ただし、株主割当または社債権者割当により取
または証書のうち第 6 号から第 10 号までの証券の性質
得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ
を有するものを以下「公社債」といい、第 17 号および
第 18 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
いては、この限りではありません。
②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株
②委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次
式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定
において上場または登録されることが確認できるもの
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
については、委託者が投資することを指図することがで
含みます。)により運用することを指図することができ
ます。
1.預金
きるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 18 条 委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同
2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14
一銘柄の株式の時価総額と、マザーファンドの投資信託
号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産
3.コール・ローン
に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純
4.手形割引市場において売買される手形
資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2
をしません。
②委託者は、取得時において、投資信託財産に属する同一
銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
(先物取引等の運用指図、目的および範囲)
第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該新株
に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、
引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のう
わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取
ち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投
引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、
資信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとな
有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8
る投資の指図をしません。
項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券
③前 2 項において投資信託財産に属するとみなした額と
オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所に
時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総
おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新
することができます。なお、選択権取引は、オプション
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。
取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
②委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、
第 19 条 委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、
わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオ
ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1
プション取引ならびに外国の取引所における通貨に係
項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社
る先物取引および先物オプション取引を行うことを指
債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
図することができます。
③委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に
(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号
資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、
および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオ
換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額
プション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの
と、マザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社
取引と類似の取引を行うことを指図することができま
債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総
す。
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
(スワップ取引の運用指図、目的、および範囲)
額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超え
第 22 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
ることとなる投資の指図をしません。
に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金
投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)
占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約
権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
を行うことの指図をすることができます。
②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
(信用取引の指図範囲)
が、原則として第 3 条に定める信託期間を超えないもの
第 20 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
信用取引により株券を売付けることの指図をすること
約が可能なものについてはこの限りではありません。
ができます。なお、当該売付けの決済については、株券
③スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ
かかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファン
とができるものとします。
ドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
②前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
発行会社が発行する株券について行うことができるも
額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいま
のとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えな
す。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものと
いものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書
の権利行使により取得する株券
します。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとな
2.株式分割により取得する株券
った場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相
3.有償増資により取得する株券
当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
4.売出しにより取得する株券
ます。
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るス
転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使
ワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
により取得可能な株券
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株
に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファン
引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
資信託財産に属する新株予約権証券および新株予
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを
除きます。)の行使により取得可能な株券
を乗じて得た額をいいます。
⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実
勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま
す。
替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
⑥委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あ
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファン
は受入れの指図を行うものとします。
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的および範囲)
第 23 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。
に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
⑦金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引の
リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取
相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
引を行うことを指図することができます。
②金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、
当該取引の決算日が原則として第 3 条に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません。
するものとします。
⑧委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあ
たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨本条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、
あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)
③金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満
係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンド
期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外
の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額
において代表的利率として公表される預金契約または
のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」
(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいま
といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る
す。)が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商
数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との
品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価
差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間
総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対
で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日
象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属すると
における当該指標利率の現実の数値で決済日における
みなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時
現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
価総額の合計額」といいます。)を超えないものとしま
す。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上
いいます。
⑩本条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、
記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、
あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス
金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商
ワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引お
品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、
よび当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先
委託者はすみやかに、その超える額に相当する金利先渡
物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下
取引の一部の解約を指図するものとします。
本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替
④前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金
取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係
利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産
において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワ
に係る金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファン
ップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現
ドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産
実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本とし
に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
て定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の
を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投
数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のう
またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日にお
ち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
ける当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し
ンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価
引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に
金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済
占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証
日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日に
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
おける直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
⑤為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に
係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決
かかる為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファン
済日における指標利率の数値で決済日における現在価
ドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総
値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
す。
額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいま
(有価証券の貸付の指図および範囲)
す。)が、投資信託財産の時価総額を超えないものとし
第 24 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、
投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の
純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計
範囲内で貸付の指図をすることができます。
額が、純資産総額を超えることとなった場合には、委託
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時
者はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引
価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価
の一部の解約を指図するものとします。
⑥前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為
合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債
の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとしま
す。
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
②前項の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買
②前項各号に定める限度額を超えることとなった場合に
予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買
は、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約
予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合
の一部の解約を指図するものとします。
計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファ
③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたとき
は、担保の受入れの指図を行うものとします。
(公社債の空売りの指図範囲)
第 25 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
ンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信
託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投
資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
③前項においてマザーファンドの投資信託財産に係る為
投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さ
替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額
ない公社債を売付けることの指図をすることができま
とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予
す。なお、当該売付けの決済については、公社債(投資
約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総
信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し
額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受
または買戻しにより行うことの指図をすることができ
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。ま
るものとします。
た、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約
②前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時
価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザー
ファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額に
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付け
マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める
にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する売付けの一部を決済するため
の指図をするものとします。
(公社債の借入れ)
第 26 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④第 2 項の限度額を超えることとなった場合には、委託者
は、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約
の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の
指図をするものとします。
公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当
(保管業務の委任)
該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と
第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属す
認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
②前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が
投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③投資信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れ
にかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
る資産を外国で保管する場合には、業務を行うに充分な
能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結
し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第 31 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等
額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることがで
その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還
きます。
するための指図をするものとします。
④第 1 項の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支
弁します。
(混蔵寄託)
第 32 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第
2 条第 9 項に規定するものをいいます。本条においては、
(外貨建資産への投資制限)
外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類す
第 27 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総
る者を含みます。)から、売買代金および償還金等につ
額と、マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資
いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した
産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした
外国において発行された譲渡性預金証書またはコマー
額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の
シャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引
40 を超えることとなる投資の指図をしません。有価証
業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関ま
券の値上がり等により 100 分の 40 を超えることとなっ
たは金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものと
た場合には、すみやかにこれを調整します。
②前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、
投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
します。
(一括登録)
第 33 条 (削除)
価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額
(投資信託財産の登記等および記載等の留保等)
に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
第 34 条 信託の登記または登録をすることができる投資信託
た額をいいます。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 28 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収
支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
財産については、信託の登記または登録をすることとし
ます。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記また
は登録を留保することがあります。
②第 1 項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委
託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記
または登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載または記録をすること
ができる投資信託財産については、投資信託財産に属す
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日
る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明ら
とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし
かにする方法により分別して管理するものとします。た
ます。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定め
だし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする
方法により分別して管理することがあります。
る信託期間の終了日とします。
(投資信託財産に関する報告)
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別する
第 41 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財
ことができる方法によるほか、その計算を明らかにする
産に関する計算書および報告書を作成してこれを委託
方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第 35 条 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受
益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求ならびに
者に提出します。
②受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託
財産に関する総計算書および報告書を作成してこれを
委託者に提出します。
投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができ
(信託事務の諸費用)
ます。
第 42 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する
(再投資の指図)
諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸
第 36 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却
経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託
代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有
価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収
入金を再投資することを指図することができます。
財産中から支弁します。
②投資信託財産に係る会計監査費用(消費税を含みます。)
は、第 40 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信
(資金の借入れ)
託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計
第 37 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、
算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁
ならびに運用の安定性を図るため、投資信託財産におい
します。
て一部解約の支払資金に不足額が生じるときは、資金借
(信託報酬等の総額および支弁の方法)
入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を
第 43 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 40 条に
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範
囲内の額とします。
規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産
総額に年 10,000 分の 69 の率を乗じて得た額とします。
②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ケ月終了日お
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有
よび毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中
価証券等の売却等による受取りの確定している資
から支弁するものとし、委託者および受託者間の配分は
金の額の範囲内
2.一部解約支払日の前営業日において確定した当該
支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資
産総額の 10%以内
③前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日まで
に限るものとします。
④借入金の利息は、投資信託財産中より支弁します。
別に定めるものとします。
③第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信
託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 44 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、
次の方法により処理します。
1.投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、
貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する
(損益の帰属)
収益から支払利息を控除した額をいいます。以下
第 38 条 委託者の指示に基づく行為により投資信託財産に生
同じ。)とマザーファンドの投資信託財産に属す
じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
る配当等収益のうち投資信託財産に属するとみな
(受託者による資金の立替え)
した額(以下「みなし配当等収益」といいます。)
第 39 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替え、転
との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計
換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申
監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬お
出があるときは、受託者は資金の立替えをすることがで
よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
きます。
を控除した後、その残額を受益者に分配すること
②投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の
ができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金お
め、その一部を分配準備積立金として積み立てる
よびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を
見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替え
て投資信託財産に繰り入れることができます。
③前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と
委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
ことができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし
配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買
益」といいます。)は、諸経費、投資信託財産に
係る会計監査費用(消費税等を含みます。)、信
(信託の計算期間)
託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当
第 40 条 この信託の計算期間は、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月
する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
29 日までとすることを原則とします。
の全額を売買益をもって補填した後、受益者に分
②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間
配することができます。なお、次期以降の分配に
終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
あてるため、分配準備金として積み立てることが
できます。
②前項第 1 号におけるみなし配当等収益とは、マザーファ
算されるものとします。
(受益証券の混蔵保管および返還請求の取扱い)
ンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーフ
第 48 条 (削除)
ァンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託
(償還金の時効)
財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
第 49 条 受益者が、信託終了による償還金について第 47 条第
割合を乗じて得た額をいいます。
③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、
次期に繰り越します。
1 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請
求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受
けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに
(投資信託契約の一部解約)
関する受託者の免責)
第 50 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に 1
第 45 条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期
口単位または指定販売会社が委託者の承認を得て定め
間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における投
る解約単位をもって一部解約の実行を請求することが
資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をい
できます。
います。以下同じ。)については第 47 条第 1 項に規定
②平成 19 年 1 月 4 日以降の投資信託契約の一部解約に係
する支払開始日までに、一部解約金については第 47 条
る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販
第 2 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指
売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
定する預金口座等に払い込みます。
ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者
②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座
に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成
等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ
19 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替
後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ
受益権となることが確実な受益証券をもって行うもの
ん。
(収益分配金の再投資)
第 46 条 収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営
とします。
③委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた
場合には、この投資信託契約の一部を解約します。なお、
業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込
第 1 項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口
むことにより、指定販売会社に交付します。
座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
②指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対
請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行
し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付け
うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
を行います。当該売付により増加した受益権は、第 9 条
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にした
第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録
がい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
されます。
記載または記録が行われます。
③収益分配金に係る収益調整金は、原則として、各受益者
④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日
毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるもの
の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の
とします。
率を乗じて得た解約時における信託財産留保額(「解約
(償還金および一部解約金の支払い)
第 47 条 償還金は、信託終了後 1 ケ月以内の委託者の指定する
時信託財産留保額」といいます。)を控除した価額とし
ます。
日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に
⑤委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の
記載または記録されている受益者(信託終了日以前にお
停止、その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項に
いて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま
よる一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およ
す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取
びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取
得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載ま
り消すことができます。
たは記録されている受益権については原則として取得
⑥前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止され
申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、
た場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
その口座が開設されている振替機関等に対して委託者
一部解約の実行請求を撤回できます。ただし、受益者が
がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る
その一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該
受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、
受け付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出した
受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、
信託終了日後 1 ケ月以内の委託者の指定する日から受
益証券と引換えに当該受益者に支払います。
価額とします。
⑦委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受
益権の口数が 5 億口を下回ることとなった場合には、受
②一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算し
託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を
て、原則として 5 営業日目から受益者に支払います。
終了させることができます。この場合において、委託者
③前各項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
指定販売会社の営業所等において行うものとします。
出ます。
④償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則と
⑧委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ
して、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計
うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ
の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付
(投資信託契約に関する監督官庁の命令)
します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益
第 52 条 委託者は、監督官庁より、この投資信託契約の解約の
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契
行いません。
約を解約し信託を終了させます。
⑨前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
を変更しようとするときは、第 56 条の規定にしたがい
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
ます。
ます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
⑩前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
第 53 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 7
したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この
項の投資信託契約の解約をしません。
⑪委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした
投資信託契約を解約し信託を終了させます。
②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約
ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
継ぐことを命じたときは、この信託は、第 56 条第 4 項
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑫第 9 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照
らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
第 9 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 50 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記
録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解
の間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 54 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあ
り、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を譲渡
することがあります。
②委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させ
ることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する
事業を承継させることがあります。
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
払い等については、この投資信託約款によるほか、民法
第 55 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任する
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
ことができます。受託者がその任務に背いた場合、その
(投資信託契約の解約)
他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、
第 51 条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前にこの投資
裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託
信託契約を解約することが受益者のため有利であると
者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場
認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
合、委託者は、第 56 条の規定にしたがい、新受託者を
受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託
者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
け出ます。
選任します。
②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの
投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(投資信託約款の変更)
②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しよ
第 56 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまた
うとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこ
はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の
の投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付
うえ、この投資信託約款を変更することができるものと
します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益
し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行いません。
監督官庁に届け出ます。
②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なも
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
のについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
この投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交
ます。
付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1
項の投資信託契約の解約をしません。
⑤委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととした
ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥第 3 項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照
らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行いません。
③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとし
ます。
④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の
口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1
項の投資信託約款の変更をしません。
⑤委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととした
第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および
ときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 57 条 第 50 条第 7 項から同条第 12 項および第 51 条に規定
する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信
託約款の変更を行う場合において、第 50 条第 9 項また
は第 51 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委
託者に対して異議を述べた受益者は、指定販売会社を経
由して、受託者に対し、自己に帰属する受益権を投資信
託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
す。
(公告)
第 58 条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第 59 条 この投資信託約款の解釈について疑義が生じたとき
は、委託者と受託者の協議により定めます。
(付則)
第1条
第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する「収益
調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるもの
とし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額
をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加
重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
また、第 46 条第 3 項および第 47 条第 4 項に規定する
「各
受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、
各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託の
つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整
されるものとします。
第2条
平成 18 年 12 月 29 日現在の投資信託約款第 9 条、第
10 条、第 12 条から第 14 条、第 48 条の規定および受益
権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者が
やむを得ない事情等により受益証券を発行する場合に
は、なおその効力を有するものとします。
上記条項により投資信託契約を締結します。
平成 12 年 5 月 30 日
委託者
住信アセットマネジメント株式会社
受託者
住友信託銀行株式会社
用 語 解 説
あ行
運用報告書
EDINET
ファンドがどのように運用され、その結果どうなったかを現在の運用内容とあわせて説明する報告書の
こと。原則としてファンドの計算期間ごとに投信会社が作成し、販売会社を通じてファンドの保有者(受
益者)に交付されます。
Electronic Disclosure for Investors’NETwork の略です。投資家は EDINET を利用することにより、
インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告書、半期報告書等を閲覧することが
できます。
か行
会計監査費用
格付
株式投資信託
基準価額
金融商品取引業
(金融商品取引
業者)
金融商品取引所
(取引所)
クローズド期間
継続募集期間
個別元本
1998 年 12 月の法改正により、ファンドで保有している有価証券などの分別管理が適切に行われている
かなどについて公認会計士などの有資格者によるファンドの監査が義務付けられ、その対価として支払
われる費用のこと。
債券の元金や利金の支払いの安全度を専門的な第三者(格付機関など)が評価したもの。各機関によっ
て分析方法が異なるため、同じ銘柄であっても必ずしも同等の評価とならないこともあります。債券格
付が一般的ですが、株式格付や投資信託格付などもあります。
略して「株式投信」「株投」といわれることもあります。一般には株式を主な投資対象とするファンド
を指しますが、日本では、約款上株式を 1 株でも組み入れることが可能なファンドは株式投資信託に分
類されます。
ファンドの資産総額から負債総額を差し引いた金額(純資産総額)をそのときのファンドの受益権総口
数で除した 1 口当たりの純資産価額をいいます。ファンドを買い付ける際や換金する際の基準となるも
ので、通常、毎営業日に計算・公表されています。
2007年9月30日施行の「金融商品取引法」にもとづき定められ、有価証券の売買等を行う「第一種金融
商品取引業」、投資信託他の運用等を行う「投資運用業」などの種類があります。これらの業を行う者
は、内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、「金融商品取引業者」と呼ばれます。
上記の「金融商品取引法」に定められ、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品
会員制法人または株式会社をいいます。なお、本目論見書および投資信託約款等においては、原則とし
て、金融商品取引所の開設する金融商品市場、これらに類似する市場で外国に所在するものおよび当該
市場を開設する者を含め、総称して「取引所」という用語を使用しております。
ファンドを解約できない期間のこと。効率的で計画的な運用を行うため設けられますが、ファンドによ
ってその有無、期間の長短は異なります。
追加型証券投資信託におけるファンド設定日から目論見書の有効期間が切れる日まで行われるファン
ドの募集期間のこと。目論見書の有効期間は、有価証券届出書を関東財務局長に提出することで更新さ
れていきます。
受益者ごとのファンドの買付価額のこと。同じファンドを複数回取得した場合には、追加取得のつど、
取得口数に応じて加重平均されます。
さ行
収益分配金
受益者
純資産総額
償還
信託期間
信託財産留保金
信託報酬
設定日
ファンドの決算時に受益者に支払われる収益金のこと。収益の源泉はファンドに組み入れた有価証券等
から生ずる利子・配当、売買益・評価益などの合計額から経費を差し引いた額であり、分配方針にした
がって受益権口数に応じて各受益者に平等に分配されます。
ファンドを購入・保有している個人・法人のこと。
ファンドに組み入れられている有価証券の時価、現預金、利息・配当金の合計額からファンドの運用に
要した費用などの負債額を差し引いた額のこと。
ファンドが信託財産の清算を行い、換金された金銭をその時の受益者に返還すること。なお、約款で定
められた信託期間中であっても、ファンドの規模が小さくなって運用が困難になった場合などには期日
を繰り上げて償還することがあり、これを「繰上償還」といいます。
ファンドごとに定められたファンドの存続期間のこと。運用開始日から運用終了日までの期間をいいま
す。
償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、途中解約
時の解約者から頂く一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。ファンドによっては追加信
託時にお買付の投資者にご負担頂く場合があります。
運用を行う委託者、指定販売会社、投資信託財産の管理を行う受託者に対して、それら業務の対価とし
てファンドから支払われる報酬のこと。
ファンドの運用開始日のこと。
た行
貯金保険
追加型投資信託
投資信託約款
当初募集期間
特別分配金
正式には「農水産業協同組合貯金保険」といいます。預金保険が、日本国内に本店のある銀行、信用金
庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会を対象にしている
のに対し、貯金保険は、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、左記協同組合の連合会、
農林中央金庫を対象にしています。
ファンドの存続期間中、原則としていつでも購入・換金ができるファンドのこと。
個々のファンドの具体的な仕組みや運営・管理などの細目を規定したもの。投資信託及び投資法人に関
する法律にもとづいて作成され、その内容については、あらかじめ、金融庁に届出が行われます。委託
者と受託者は、この投資信託約款にもとづいて投資信託契約を締結し、ファンドの運営・管理などを行
います。
新しく設定される追加型証券投資信託において、そのファンドの有価証券届出書を関東財務局長に提出
しその効力が発生した日以降、販売会社が募集を開始した日からファンド設定日の前日まで行われる募
集期間のこと。ファンドが設定されていないため、基準価額は存在せず、取得する場合は通常 1 口当た
り 1 円や 1 口当たり 1 万円(ファンドによって異なる)などの価額となります。
収益分配金のうちファンドの追加設定によりファンドに生じた収益調整金から支払われる分配金で、追
加型株式投資信託特有のもの。収益分配金を支払った後の基準価額が、その受益者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、元本の払戻しの性格を持つため、非課税扱
いとなります。
は行
配当利回り
反対者による買
取請求権
普通分配金
保険契約者保護
機構
株式の年間配当額を株価で割ったもの。
投資信託契約の解約や重大な投資信託約款の変更等を行う場合においては、事前にその賛否を受益者に
問わなければなりません。反対する受益者に帰属する受益権の割合が法令に定める割合に達せず、それ
らが実施されることとなった場合において、反対した受益者が、受託者に対し、自己に帰属する受益権
を、公正な価額で投資信託財産をもって買い取るべきことを請求できる権利のことです。この制度を使
わず、通常の解約を行ってもかまいません。
追加型株式投資信託の収益分配金のうち、公社債などの利子、株式の配当金、売買益などの運用益から
支払われる分配金で、マル優などの適用で非課税となるものを除き、課税扱いとなります。具体的には、
収益分配金を支払った後の基準価額が、その受益者の個別元本と同額の場合または個別元本を上回って
いる場合には収益分配金全額が普通分配金となり、また、収益分配金を支払った後の基準価額が、その
受益者の個別元本を下回っている場合には、収益分配金から特別分配金を差し引いた額が普通分配金と
なります。
保険会社が経営破綻に陥った場合に、保険契約者の保護を図り、もって保険業に対する信頼性を維持す
ることを目的としています。現在、日本には、生命保険会社が加入する「生命保険契約者保護機構」と、
損害保険会社が加入する「損害保険契約者保護機構」の 2 つがあります。
ま行
申込手数料
目論見書
ファンドの取得申込みの際、投資者が販売会社に支払う手数料のこと。販売手数料、募集手数料ともい
います。
有価証券の募集や売出の時に、その有価証券の発行者が投資者に対して提供しなければならない説明資
料のこと。投資信託の場合も、1998 年の法改正によってそれまでの受益証券説明書に替わって、目論
見書の交付が義務づけられました。ファンドの運用方針や特徴など、重要な情報が記載されています。
なお、2004 年の法改正によって、ファンドを買っていただく投資者に必ず交付しなければならない目
論見書(交付目論見書)と、約定までに投資者からの請求があれば交付しなければならない目論見書(請
求目論見書)の 2 部制となりました。
や行
有価証券届出書
有価証券報告書
預金保険機構
投資信託を募集する場合、(関東)財務局長に提出しなければならない書類のこと。1998 年の法改正に
よって投資信託も有価証券の一種となったことから、提出が義務づけられました。原則として、有価証
券届出書に記載されていない事項は目論見書には記載できません。
ファンドの決算日から 3 ケ月以内に、(関東)財務局長に提出しなければならないファンドの決算書の
こと。1998 年の法改正によって投資信託も有価証券の一種となったことから、提出が義務づけられま
した。
金融機関の破綻により預金の払戻しができなくなったなどの場合、預金保険機構が、預金保険金を支払
ったり、破綻金融機関の合併に対して資金を援助するなどの方法により、預金者を保護する制度のこと。
日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、全国信用協同組合連合会、労働金庫、
労働金庫連合会はすべてこの制度への加入が義務づけられています。
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
投資信託説明書
(請求目論見書)
2008.8.19
1. この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「すみしん マイセレクション 25」、
「す
みしん マイセレクション 50」および「すみしん マイセレクション 75」の募集について
は、委託者は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届
出書を平成 20 年 8 月 18 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年 8 月 19 日にその届
出の効力が生じております。
2. この投資信託説明書(請求目論見書)は、金融商品取引法第 13 条の規定にもとづく目論
見書のうち、同法第 15 条第 3 項の規定にもとづき投資家がファンドを取得する時までに
投資家から請求があった場合に交付を行う目論見書です。
<有価証券届出書の表紙記載項目>
有価証券届出書提出日
:
平成 20 年 8 月 18 日
発行者名
:
住信アセットマネジメント株式会社
代表者の役職・氏名
:
取締役社長 平 田 誠 一
本店の所在の場所
:
東京都中央区八重洲 2 丁目 3 番 1 号
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称
:
すみしん マイセレクション 25
すみしん マイセレクション 50
すみしん マイセレクション 75
募集内国投資信託受益証券の金額
:
すみしん マイセレクション 25 上限 3,000 億円
すみしん マイセレクション 50 上限 3,000 億円
すみしん マイセレクション 75 上限 3,000 億円
有価証券届出書の写しを縦覧に供
する場所
:
該当ありません。
※本投資信託説明書中において、
「すみしん マイセレクション 25」
、「すみしん マイセレクショ
ン 50」および「すみしん マイセレクション 75」を総称して「すみしん マイセレクション」と
いうことがあります。またそれぞれを「ファンド」ということがあります。
【目
第1 ファンドの沿革
次】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1
1 申込(販売)手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1
2 換金(解約)手続等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3
第2 手続等
第3 管理及び運営
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 資産管理等の概要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5
(1)資産の評価
(2)保管
4
(3)信託期間
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5
(4)計算期間
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11
(5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
2 ファンドの現況
第5 設定及び解約の実績
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 124
第1【ファンドの沿革】
平成 12 年 5 月 30 日
投資信託契約締結、各ファンドの設定、運用開始
第2【手続等】(各ファンド共通)
1【申込(販売)手続等】
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)
に移行しており、取得申込者は指定販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開
設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債
等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替
えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)第 2 条に
規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。
)の口座を示すもの
とし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。(以下、振替口座簿に
記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)
なお、指定販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、
振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、
その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権に
ついては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨
の通知を行います。
1)申込手続
(イ)ファンドの受益権の取得申込者は、指定販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行います。
(ロ)取得申込みは、申込期間における毎営業日に、本邦にある指定販売会社の本支店・出張所で受け付け
ます。
(ハ)取得申込みの受付は、原則として、指定販売会社の営業日の午後 3 時(わが国の取引所が半休日の
場合は午前 11 時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付になります。
(ニ)各ファンドの受益権の販売価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に追加設定時信託財産留
保金※(取得申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.05%)を加えた価額(販売基準価額)とします。
「信託財産留保金」とは、当初設定日以降の買付または信託期間終了前の解約に際し、取得申
込者または解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加
設定または解約に対応して投資信託財産で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料
等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを負うことになりま
す。信託財産留保金は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有される受益者
との公平性を図る目的で導入されています。
販売基準価額に関する投資家の皆様による照会方法等につきましては、委託者または指定販売会社
にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、以下の通りです。
<お問い合わせ先>
住信アセットマネジメント株式会社 電話番号:0120-417434(フリーダイヤル)
(なお、受付時間は営業日の午前 9 時∼午後 5 時(わが国の取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項
に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 17 項に規定する取引所金融商品市場な
-1-
らびに金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設
するものをいいます。以下同じ。
)が半休日の場合は午前 9 時∼正午)とします。)
住信アセットマネジメント株式会社ホームページ:http://www.sumishinam.co.jp/
(ホ)申込代金の払込みについては、指定販売会社が指定する期日までに申込みの指定販売会社に支払う
ものとします。
(ヘ)各ファンドは、収益の分配がなされた場合、税金を差し引いた後、分配金を無手数料で再投資する
「自動けいぞく投資専用ファンド」です。このため申込みの際、受益権の取得申込者は、指定販売
会社との間で別に定める「自動けいぞく投資約款」にしたがって、分配金自動けいぞく投資に関する
契約を締結します。なお、指定販売会社によっては、当該契約について、同様の権利義務関係を規
定する名称の異なる契約を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
す。なお、指定販売会社によっては、定時定額で購入する「自動購入サービス」を利用することも
できます。当該サービスを利用する場合には指定販売会社との間で「自動購入サービス」に関する
取り決め(指定販売会社によっては、当該契約について、同様の権利義務関係を規定する名称の異
なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。)
を行うものとします。
(ト)取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、指定販売
会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を
取り消すことができます。
2)申込単位
申込単位については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先
は、「第 2【手続等】 1【申込(販売)手続等】 1)申込手続(ニ)」に記載されている先と同じです。
3)申込手数料
(イ)申込手数料(受益権 1 口当たり)は、各ファンドにつき、取得申込受付日の翌営業日の販売基準価
額に、指定販売会社が個別に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。有価証券届出書提出日
現在の申込手数料率の上限は 1.05%(税抜※1.00%)です。
「税抜」における「税」とは、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をい
います(以下同じ)
。
申込手数料については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合
わせ先は、
「第 2【手続等】 1【申込(販売)手続等】 1)申込手続(ニ)」に記載されている先と同
じです。
(ロ)「償還乗換え※」により各ファンドの取得申込みをする場合は、当該償還金額の範囲内(単位型証券
投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する部分
については無手数料(有価証券届出書提出日現在)で申込みを受け付けます。申込金額が償還金額
を超える場合、超過部分の金額については、1.05%(税抜 1.00%)を上限(有価証券届出書提出日
現在)として指定販売会社が定める料率により計算された手数料をお支払いいただきます。指定販
売会社によっては「償還乗換え」の取扱いを行わない場合があります。「償還乗換え」の取扱いの
詳細については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先
は、「第 2【手続等】 1【申込(販売)手続等】 1)申込手続(ニ)」に記載されている先と同じで
す。
-2-
「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前 3 ケ月の初日以降償還となった証券投資
信託の償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における
受益権の買取請求による売却代金またはご解約金を含みます。なお、追加型証券投資信託にあ
っては、当初の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものを信託期
間を延長した証券投資信託とみなします。)をもって、その支払いを行った指定販売会社で各
ファンドの受益権をお求めいただく場合をいいます。この場合、指定販売会社は償還金の支払
いを受けたことを証する書面の提出を求めることがあります。
(ハ)ファンド間の乗換え(スイッチング)の場合には、申込手数料はかかりません。
(有価証券届出書提
出日現在)
(ニ)各ファンドとも、自動けいぞく投資契約にもとづき収益分配金を再投資する場合には、申込手数料
はかかりません。
2【換金(解約)手続等】
1)受益権の買取請求
ファンドのご換金の方法は、ご解約の請求のほか受益権の買取の方法によることができます。ただし、
受益権の買取は指定販売会社によっては行わない場合がありますので、詳細については指定販売会社に
お問い合わせください。
2)受益権のご解約の請求
ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、換金の請求を行う受益者は、その
口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託
者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振
法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(イ)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者にご解約の請求をすることができます。ご解約の
請求の受付は、原則として、指定販売会社の営業日の午後3時(わが国の取引所が半休日の場合は午
前11時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付になります。なお、解約単位は、
指定販売会社によって異なります。
(ロ)受益者が前記のご解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(ハ)委託者は、前記(イ)のご解約の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約しま
す。
(ニ)ご解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に 0.05%の率を乗じて
得た額を解約時信託財産留保金として控除した価額(以下「解約価額」といいます。
)とします。す
なわち、解約価額=解約請求受付日の翌営業日の基準価額−解約時信託財産留保金=解約請求受付
日の翌営業日の基準価額−(解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.05%)となります。
(ホ)ご解約の受取金額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた額となります。
(ヘ)解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して 5 営業日目から指定販売会社において支払い
ます。
(ト)委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
前記(イ)によるご解約の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けたご解約の請求の受
付を取り消すことができます。
-3-
(チ)前記(ト)により、ご解約の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日のご解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がそのご解約の請求を撤回しない場合には、
当該受益権のご解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご解約の請
求を受け付けたものとして、前記(ニ)の規定に準じて計算された価額とします。
(リ)解約単位および解約価額に関する投資家の皆様による照会方法等につきましては、委託者または指
定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、
「第 2【手続等】 1【申込(販
売)手続等】 1)申込手続(ニ)
」に記載されている先と同じです。
第3【管理及び運営】(各ファンド共通)
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1)基準価額の算出方法
基準価額とは、投資信託財産に属する有価証券(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)、金融商品等のすべての資産を時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した
純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した 1 口当たり純資産価額をいいます。なお、ファン
ドに属する有価証券等の資産の時価評価は、原則として法令および社団法人投資信託協会規則にしたが
って評価します。
【主要な投資対象の評価方法】
(1)ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
(2)マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式
原則として、ファンドの基準価額計算日(外国で取引されているものについては、原則として、
基準価額計算日の前日)の当該取引所における最終相場で評価するものとします。
・公社債
原則として、次のいずれかから入手した価額で評価します。
1.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
2.価格情報会社の提供する価額
3.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
また、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国におけるファンドの基準価額計算日の
対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国におけるファ
ンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2)基準価額の算出頻度
基準価額は、委託者の営業日において日々算出されます。
3)基準価額に関する投資者による照会方法等
基準価額は、委託者および指定販売会社で入手できます。投資家の皆様による照会方法等につきまして
は、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、
「第 2【手続等】
1【申込(販売)手続等】 1)申込手続(ニ)
」に記載されている先と同じです。
なお、販売基準価額は、翌日の日本経済新聞に「すみしん マイセレクション 25」は「マイ 25」
、「すみ
しん マイセレクション 50」は「マイ 50」
、「すみしん マイセレクション 75」は「マイ 75」として掲載
されます。ただし、表示は 1 万口当たりに換算した価額で行われます。
-4-
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
各ファンドとも信託期間は、平成 12 年 5 月 30 日から、投資信託約款第 3 条の規定による信託終了の日
までとします。(原則無期限)
(4)【計算期間】
各ファンドとも計算期間は、原則として、毎年 5 月 30 日から翌年 5 月 29 日までとします。ただし、当
該計算期間終了の該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より
次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
(5)【その他】
1)信託の終了
(イ)(a)委託者は、投資信託約款に定める信託終了前に、受益権の残存口数が5億口を下回ることとなっ
た場合もしくはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときには、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信
託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
(b)委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資
信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c)前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べ
るべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d)前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、前記(a)の投資信託契約の解約をしません。
(e)委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、この投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
(f)前記(c)から(e)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、前記(c)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
(ロ)委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投
資信託契約を解約し信託を終了させます。
(ハ)委託者が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この投資信託契
約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、後記「2)投資信託約款の変
更(イ)(d)」に該当する場合を除き、この信託はその委託者と受託者との間において存続します。
(ニ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた
場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求す
ることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した後、委託者が新受託
者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
-5-
2)投資信託約款の変更
(イ)(a)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更し
ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b)委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようと
する旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る
知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c)前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べ
るべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d)前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、前記(a)の投資信託約款の変更をしません。
(e)委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、この投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
(ロ)委託者は、監督官庁の命令にもとづいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、前記(イ)
の(b)から(e)に記載されている手続きにしたがいます。
3)指定販売会社との証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約の更改等に関する手続
指定販売会社との証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約の有効期間は、契約締結の日か
ら 1 年間とします。ただし、契約満了日の 3 ケ月前までに別段の意思表示のないときは、同一条件に
て自動的に 1 年間更新され、以後も同様とします。期間の途中において必要あるときは、契約の一部
を変更することができます。
4)運用報告書
委託者は、計算期間の末日ごとおよび償還時に、期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価
証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知られたる受益者に対し
て交付します。
5)信託事務処理の再信託
受託者は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に
もとづいて所定の事務を行います。
-6-
2【受益者の権利等】
ファンドの受益者が有する主な権利は以下の通りです。なお、ファンドの受益権の 1 口当たり投資信託
財産持分は、すべて均等かつ同一であり、取得申込日の前後等により受益者間で 1 口当たり持分の差異
が生じることはありません。
1)収益分配金請求権
ファンドの収益分配金は、自動的にファンドの受益権に再投資されます。この場合、受託者が委託者
の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配
金が指定販売会社に支払われ、指定販売会社は、受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資に係る
受益権の売付を行います。
※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、分配金は、税引き後無手数
料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記
録されます。
2)償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、原則として償還日から起算して 5 営業日目までに受益者に支払います。償還金の支払いは、
指定販売会社において行われます。受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間
その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属す
るものとします。
3)換金請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、ご解約の請求をすること、または買取を請求することに
より換金する権利を有します。
4)反対者の買取請求権
投資信託契約の解約、または投資信託約款の変更のうち、その内容が重大な変更を行う場合において、
一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投
資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
5)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託者に対し、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧または謄写の請求をす
ることができます。
なお、受益者には、議決権、受益者集会の権利はありません。
-7-
第4【ファンドの経理状況】
(1)各ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令
第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額については、円単位で表示しております。
(2)各ファンドは、
第 7 期計算期間(平成 18 年 5 月 30 日から平成 19 年 5 月 29 日まで)の財務諸表については、
証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 8 期計算期間(平成 19 年 5 月 30 日から平成 20 年 5 月 29 日
まで)の財務諸表については、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、あずさ監査法人によ
り監査を受けております。その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
-8-
1【財務諸表】
すみしん マイセレクション 25
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
区 分
資産の部
流動資産
コ ー ル ・ ロ ー ン
親 投 資 信 託 受 益 証 券
未
収
入
金
未
収
利
息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未 払 収 益 分 配 金
未 払 受 託 者 報 酬
未 払 委 託 者 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元
本
剰
余
金
期 末 剰 余 金
剰
余
金
合
計
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
金 額
- 11 -
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
金 額
48,340,061
902,086,683
−
634
950,427,378
950,427,378
41,504,998
758,401,542
8,900,000
549
808,807,089
808,807,089
6,020,970
352,140
2,313,974
51,942
8,739,026
8,739,026
7,218,277
302,070
1,984,960
45,272
9,550,579
9,550,579
821,014,998
732,372,431
120,673,354
120,673,354
941,688,352
941,688,352
950,427,378
66,884,079
66,884,079
799,256,510
799,256,510
808,807,089
(2)【損益及び剰余金計算書】
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
金 額
区 分
営業収益
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 等 損 益
営業収益合計
営業費用
受
託
者
報
酬
委
託
者
報
酬
そ
の
他
費
用
営業費用合計
営業利益
営業損失
経常利益
経常損失
当期純利益
当期純損失
一部解約に伴う当期純利益分配額
一部解約に伴う当期純損失分配額
期首剰余金
剰余金増加額
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)
剰余金減少額
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)
分配金
期末剰余金
115,957
62,977,057
63,093,014
728,833
4,789,325
51,942
5,570,100
57,522,914
−
57,522,914
−
57,522,914
−
4,110,945
−
86,403,175
1,740,688
( 1,740,688 )
14,861,508
( 14,861,508 )
6,020,970
120,673,354
(単位:円)
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
金 額
204,996
△31,055,141
△30,850,145
635,467
4,175,814
45,272
4,856,553
−
35,706,698
−
35,706,698
−
35,706,698
−
2,218,617
120,673,354
1,209,695
( 1,209,695 )
14,292,612
( 14,292,612 )
7,218,277
66,884,079
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
資産の評価基準及び評価方法
第 7 期
第 8 期
(自 平成18年5月30日
(自 平成19年5月30日
至 平成19年5月29日)
至 平成20年5月29日)
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受 同左
益証券の基準価額で評価してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
971,180,289円
17,559,101円
167,724,392円
821,014,998円
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
821,014,998円
8,977,105円
97,619,672円
732,372,431円
821,014,998口
732,372,431口
2.計算期間末日における受益権の総数
- 12 -
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
分 配 金 の 計算期間末における配当等収益(104,731円)、
計 算 過 程 経費控除後繰越欠損金補填後の有価証券売買
等損益(53,307,238円)及び分配準備積立金
(71,018,859 円 ) 及 び 収 益 調 整 金 (3,414,868
円)より、分配対象収益は127,845,696円(1万
口当たり1,557円16銭)であり、うち6,157,612
円(1万口当たり75円)を分配金額としており
ます。なお、当期の課税対象収益分配金に加
算する外国所得税額は136,642円です。
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
計算期間末における経費控除後の配当等収益
(0円)、経費控除後繰越欠損補填後の有価証券
売買等損益(0円)、収益調整金(4,229,648円)
及び分配準備積立金(104,495,696円)により、
分配対象収益は108,725,344円(1万口当たり
1,484円56銭)であり、うち7,323,724円(1万口
当たり100円)を分配金額としております。
なお、当期の課税対象収益分配金に加算する
外国所得税額は105,447円です。
(有価証券に関する注記)
第7期(平成19年5月29日現在)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額(円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券
902,086,683
56,368,852
合
計
902,086,683
56,368,852
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
第8期(平成20年5月29日現在)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額(円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券
758,401,542
△26,183,740
合
計
758,401,542
△26,183,740
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の状況に関する事項
第 7 期
第 8 期
(自 平成18年5月30日
(自 平成19年5月30日
至 平成19年5月29日)
至 平成20年5月29日)
1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 該当事項はありません。
用目的
当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価
格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、
デリバティブ取引を行うことができます。
当ファンドの利用することができるデリバティ
ブ取引は、先物取引(わが国の証券取引所におけ
る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引お
よび金利に係るオプション取引ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引、わが
国の取引所における通貨に係る先物取引ならび
に外国の取引所における通貨に係る先物取引お
よび先物オプション取引)、スワップ取引(通貨
スワップ取引を含む)、金利先渡取引、為替先渡
取引、外国為替予約取引であります。
なお、当計算期間においてはデリバティブ取引を
行っておりません。
- 13 -
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制
当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスク
と信用リスクがあります。デリバティブ取引の執
行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行って
おり、市場リスクの管理については、ポジション
やリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロ
ールする体制としています。
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
(関連当事者との取引に関する注記)
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左
件と同様のもの以外の取引は行っておりません。
また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び
投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬
等の給付以外の取引は行っておりません。
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
(1 口当たり情報)
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
1口当たり純資産額 = 1.1470円
1口当たり純資産額 = 1.0913円
(4)【附属明細表】(平成 20 年 5 月 29 日現在)
1)有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類
銘柄
住信 国内株式インデックス
マザーファンド
住信 外国株式インデックス
親投資信託 マザーファンド
受益証券 住信 国内債券インデックス
マザーファンド
住信 外国債券インデックス
マザーファンド
合計
総口数
(単位 : 口)
帳簿価額
(単位 : 円)
評価額
(単位 : 円)
評価損益
(単位 : 円)
166,128,438
192,243,829
167,058,757
△25,185,072
32,421,894
48,191,904
42,304,087
△5,887,817
422,146,203
463,347,673
468,286,782
4,939,109
38,429,504
80,801,876
80,751,916
△49,960
659,126,039
784,585,282
758,401,542
△26,183,740
2)有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
- 14 -
1 財務諸表
すみしん マイセレクション 50
(1)貸借対照表
(単位:円)
区 分
資産の部
流動資産
コ ー ル ・ ロ ー ン
親 投 資 信 託 受 益 証 券
未
収
入
金
未
収
利
息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未 払 受 託 者 報 酬
未 払 委 託 者 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元
本
剰
余
金
期 末 剰 余 金
剰
余
金
合
計
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
金 額
- 17 -
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
金 額
49,861,959
922,093,612
2,280,000
654
974,236,225
974,236,225
42,764,247
752,700,228
8,280,000
566
803,745,041
803,745,041
7,542,044
2,397,609
357,597
2,758,566
53,264
13,109,080
13,109,080
6,937,590
131,997
299,713
2,311,970
45,628
9,726,898
9,726,898
791,772,275
724,496,237
169,354,870
169,354,870
961,127,145
961,127,145
974,236,225
69,521,906
69,521,906
794,018,143
794,018,143
803,745,041
(2)損益及び剰余金計算書
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
金 額
区 分
営業収益
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 等 損 益
営業収益合計
営業費用
受
託
者
報
酬
委
託
者
報
酬
そ
の
他
費
用
営業費用合計
営業利益
営業損失
経常利益
経常損失
当期純利益
当期純損失
一部解約に伴う当期純利益分配額
一部解約に伴う当期純損失分配額
期首剰余金
剰余金増加額
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)
剰余金減少額
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)
分配金
期末剰余金
114,998
97,529,599
97,644,597
747,402
5,765,566
53,264
6,566,232
91,078,365
−
91,078,365
−
91,078,365
−
8,838,639
−
112,557,801
5,069,305
( 5,069,305 )
22,969,918
( 22,969,918 )
7,542,044
169,354,870
(単位:円)
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
金 額
202,076
△77,993,384
△77,791,308
640,715
4,942,468
45,628
5,628,811
−
83,420,119
−
83,420,119
−
83,420,119
−
6,620,593
169,354,870
5,682,853
( 5,682,853 )
21,778,701
( 21,778,701 )
6,937,590
69,521,906
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
資産の評価基準及び評価方法
第 7 期
第 8 期
(自 平成18年5月30日
(自 平成19年5月30日
至 平成19年5月29日)
至 平成20年5月29日)
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受 同左
益証券の基準価額で評価してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
951,270,615円
34,904,984円
194,403,324円
791,772,275円
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
791,772,275円
35,231,434円
102,507,472円
724,496,237円
791,772,275口
724,496,237口
2.計算期間末日における受益権の総数
- 18 -
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
分 配 金 の 計算期間末における配当等収益(104,641円)、
計 算 過 程 経費控除後繰越欠損金補填後の有価証券売買
等損益(82,135,085円)及び分配準備積立金
(95,722,632 円 ) 及 び 収 益 調 整 金 (3,444,531
円)より、分配対象収益は181,406,889円(1万
口 当 た り 2,291 円 14 銭 ) で あ り 、 う ち
7,917,722円(1万口当たり100円)を分配金額
としております。
なお、当期の課税対象収益分配金に加算する
外国所得税額は375,678円です。
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
計算期間末における経費控除後の配当等収益
(0円)、経費控除後繰越欠損補填後の有価証券
売買等損益(0円)、収益調整金(10,147,717円)
及び分配準備積立金(149,001,875円)により、
分配対象収益は159,149,592円(1万口当たり
2,196円69銭) であり、うち7,244,962円(1万
口当たり100円)を分配金額としております。
なお、当期の課税対象収益分配金に加算する
外国所得税額は307,372円です。
(有価証券に関する注記)
第7期(平成19年5月29日現在)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額(円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券
922,093,612
84,462,213
合
計
922,093,612
84,462,213
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
第8期(平成20年5月29日現在)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額(円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券
752,700,228
△67,460,169
合
計
752,700,228
△67,460,169
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の状況に関する事項
第 7 期
第 8 期
(自 平成18年5月30日
(自 平成19年5月30日
至 平成19年5月29日)
至 平成20年5月29日)
1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 該当事項はありません。
用目的
当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価
格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、
デリバティブ取引を行うことができます。
当ファンドの利用することができるデリバティ
ブ取引は、先物取引(わが国の証券取引所におけ
る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引お
よび金利に係るオプション取引ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引、わが
国の取引所における通貨に係る先物取引ならび
に外国の取引所における通貨に係る先物取引お
よび先物オプション取引)、スワップ取引(通貨
スワップ取引を含む)、金利先渡取引、為替先渡
取引、外国為替予約取引であります。
なお、当計算期間においてはデリバティブ取引を
- 19 -
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
行っておりません。
2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制
当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスク
と信用リスクがあります。デリバティブ取引の執
行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行って
おり、市場リスクの管理については、ポジション
やリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロ
ールする体制としています。
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
(関連当事者との取引に関する注記)
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左
件と同様のもの以外の取引は行っておりません。
また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び
投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬
等の給付以外の取引は行っておりません。
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
(1 口当たり情報)
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
1口当たり純資産額 = 1.2139円
1口当たり純資産額 = 1.0960円
(4)附属明細表(平成 20 年 5 月 29 日現在)
1)有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類
銘柄
住信 国内株式インデックス
マザーファンド
住信 外国株式インデックス
親投資信託 マザーファンド
受益証券 住信 国内債券インデックス
マザーファンド
住信 外国債券インデックス
マザーファンド
合計
総口数
(単位 : 口)
帳簿価額
(単位 : 円)
評価額
(単位 : 円)
評価損益
(単位 : 円)
282,067,294
335,095,946
283,646,870
△51,449,076
95,911,936
144,270,735
125,145,894
△19,124,841
275,381,731
302,341,603
305,480,954
3,139,351
18,287,018
38,452,113
38,426,510
△25,603
671,647,979
820,160,397
752,700,228
△67,460,169
2)有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
- 20 -
1 財務諸表
すみしん マイセレクション 75
(1)貸借対照表
(単位:円)
区 分
資産の部
流動資産
コ ー ル ・ ロ ー ン
親 投 資 信 託 受 益 証 券
未
収
入
金
未
収
利
息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未 払 収 益 分 配 金
未 払 受 託 者 報 酬
未 払 委 託 者 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元
本
剰
余
金
期 末 剰 余 金
剰
余
金
合
計
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
金 額
- 23 -
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
金 額
35,039,890
697,925,268
−
459
732,965,617
732,965,617
18,875,830
535,944,105
6,830,000
249
561,650,184
561,650,184
8,011,705
266,147
2,357,196
38,767
10,673,815
10,673,815
4,775,375
202,769
1,795,883
32,246
6,806,273
6,806,273
563,947,579
506,516,896
158,344,223
158,344,223
722,291,802
722,291,802
732,965,617
48,327,015
48,327,015
554,843,911
554,843,911
561,650,184
(2)損益及び剰余金計算書
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
金 額
区 分
営業収益
受
取
利
息
有 価 証 券 売 買 等 損 益
営業収益合計
営業費用
受
託
者
報
酬
委
託
者
報
酬
そ
の
他
費
用
営業費用合計
営業利益
営業損失
経常利益
経常損失
当期純利益
当期純損失
一部解約に伴う当期純利益分配額
一部解約に伴う当期純損失分配額
期首剰余金
剰余金増加額
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)
剰余金減少額
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)
分配金
期末剰余金
47,717
99,452,986
99,500,703
544,432
4,821,897
38,767
5,405,096
94,095,607
−
94,095,607
−
94,095,607
−
9,494,179
−
93,564,731
6,582,942
( 6,582,942 )
18,393,173
( 18,393,173 )
8,011,705
158,344,223
(単位:円)
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
金 額
94,634
△87,801,163
△87,706,529
453,269
4,014,484
32,246
4,499,999
−
92,206,528
−
92,206,528
−
92,206,528
−
4,220,098
158,344,223
3,975,390
( 3,975,390 )
21,230,793
( 21,230,793 )
4,775,375
48,327,015
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
資産の評価基準及び評価方法
第 7 期
第 8 期
(自 平成18年5月30日
(自 平成19年5月30日
至 平成19年5月29日)
至 平成20年5月29日)
親投資信託受益証券
親投資信託受益証券
移動平均法により親投資信託受 同左
益証券の基準価額で評価してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
661,855,257円
31,981,954円
129,889,632円
563,947,579円
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
563,947,579円
18,380,854円
75,811,537円
506,516,896円
563,947,579口
506,516,896口
2.計算期間末日における受益権の総数
- 24 -
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
分 配 金 の 計算期間末における配当等収益(43,719円)、
計 算 過 程 経費控除後繰越欠損金補填後の有価証券売買
等損益(84,557,709円)及び分配準備積立金
(75,804,036 円 ) 及 び 収 益 調 整 金 (5,950,464
円)より、分配対象収益は166,355,928円(1万
口当たり2,949円84銭)であり、うち8,459,213
円(1万口当たり150円)を分配金額としており
ます。なお、当期の課税対象収益分配金に加
算する外国所得税額は447,508円です。
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
計算期間末における経費控除後の配当等収益
(0円)、経費控除後繰越欠損補填後の有価証券
売買等損益(0円)、収益調整金(8,109,407円)
及び分配準備積立金(132,337,062円)により、
分配対象収益は140,446,469円(1万口当たり
2,772円78銭)であり、うち5,065,168円(1万口
当たり100円)を分配金額としております。
なお、当期の課税対象収益分配金に加算する
外国所得税額は289,793円です。
(有価証券に関する注記)
第7期(平成19年5月29日現在)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額(円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券
697,925,268
84,611,228
合
計
697,925,268
84,611,228
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
第8期(平成20年5月29日現在)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額(円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券
535,944,105
△79,339,938
合
計
535,944,105
△79,339,938
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の状況に関する事項
第 7 期
第 8 期
(自 平成18年5月30日
(自 平成19年5月30日
至 平成19年5月29日)
至 平成20年5月29日)
1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 該当事項はありません。
用目的
当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価
格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、
デリバティブ取引を行うことができます。
当ファンドの利用することができるデリバティ
ブ取引は、先物取引(わが国の証券取引所におけ
る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引お
よび金利に係るオプション取引ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引、わが
国の取引所における通貨に係る先物取引ならび
に外国の取引所における通貨に係る先物取引お
よび先物オプション取引)、スワップ取引(通貨
スワップ取引を含む)、金利先渡取引、為替先渡
取引、外国為替予約取引であります。
なお、当計算期間においてはデリバティブ取引を
行っておりません。
- 25 -
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制
当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスク
と信用リスクがあります。デリバティブ取引の執
行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行って
おり、市場リスクの管理については、ポジション
やリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロ
ールする体制としています。
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
(関連当事者との取引に関する注記)
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左
件と同様のもの以外の取引は行っておりません。
また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び
投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬
等の給付以外の取引は行っておりません。
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
(1 口当たり情報)
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
1口当たり純資産額 = 1.2808円
1口当たり純資産額 = 1.0954円
(4)附属明細表(平成 20 年 5 月 29 日現在)
1)有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類
銘柄
住信 国内株式インデックス
マザーファンド
住信 外国株式インデックス
親投資信託 マザーファンド
受益証券 住信 国内債券インデックス
マザーファンド
住信 外国債券インデックス
マザーファンド
合計
総口数
(単位 : 口)
帳簿価額
(単位 : 円)
評価額
(単位 : 円)
評価損益
(単位 : 円)
279,582,060
337,651,254
281,147,719
△56,503,535
106,283,162
162,347,530
138,678,269
△23,669,261
80,875,546
88,866,050
89,715,243
849,193
12,565,019
26,419,209
26,402,874
△16,335
479,305,787
615,284,043
535,944,105
△79,339,938
2)有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
- 26 -
(参考)
「すみしん マイセレクション25」、
「すみしん マイセレクション50」、「すみしん マイセレクション75」は、
「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信
外国株式インデックス マザーファンド」、
「住信 外国債券インデックス マザーファンド」を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべてこれらマザーファンドの
受益証券です。
これらマザーファンドの状況は次の通りです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
(単位:円)
区 分
資産の部
流動資産
コ ー ル ・ ロ ー ン
株
式
派 生 商 品 評 価 勘 定
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差 入 委 託 証 拠 金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派 生 商 品 評 価 勘 定
前
受
金
未
払
金
未
払
解
約
金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元
本
剰
余
金
期 末 剰 余 金
剰
余
金
合
計
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
金 額
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
金 額
2,300,300,165
146,513,922,820
51,679,195
5,947,033
776,192,018
30,176
75,700,000
149,723,771,407
149,723,771,407
2,186,255,463
146,886,964,240
272,019,675
17,472,000
1,242,622,151
28,940
156,800,000
150,762,162,469
150,762,162,469
1,073,075
−
−
28,741,393
29,814,468
29,814,468
99,175
185,915,000
62,748,000
223,155,070
471,917,245
471,917,245
120,415,268,927
149,459,134,632
29,278,688,012
29,278,688,012
149,693,956,939
149,693,956,939
149,723,771,407
831,110,592
831,110,592
150,290,245,224
150,290,245,224
150,762,162,469
- 27 -
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.資産の評価基準及び評価方法
2.収益及び費用の計上基準
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
(1)株式
移動平均法に基づき、原則とし
て時価で評価しております。時
価評価にあたっては、証券取引
所における最終相場(最終相場
のないものについては、それに
準じる価額)、証券取引所が発表
する基準値段、又は証券会社等
から提示される気配相場に基づ
いて評価しております。
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
(1)株式
移動平均法に基づき、原則とし
て時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品
取引所における最終相場(最終
相場のないものについては、そ
れに準じる価額)、金融商品取引
所が発表する基準値段、又は金
融商品取引業者等から提示され
る気配相場に基づいて評価して
おります。
(2)先物取引
(2)先物取引
個別法に基づき、時価評価して 同左
おります。
受取配当金
受取配当金
原則として当該株式の配当落ち 受取配当金は、原則として、株
日において、その金額が確定し 式の配当落ち日において、確定
ている場合には、その金額、未 配当金額又は予想配当金額を計
だ確定していない場合には、予 上しております。
想配当金の90%を計上し、残額 ただし、平成19年6月30日以前に
については入金時に計上してお 計上した受取配当金について
ります。
は、その金額が確定している場
合には当該金額、未だ確定して
いない場合には予想配当金額の
90%を計上し、残額については
入金時に計上しております。
(会計方針の変更)
受取配当金は、従来、原則とし
て、株式の配当落ち日において、
その金額が確定している場合に
は当該金額、未だ確定していな
い場合には予想配当金額の90%
を計上し、残額については入金
時に計上しておりましたが、
「投資信託に関する会計規則に
関する細則」の改正により、平
成19年7月1日以降計上する受取
配当金については、原則として、
配当落ち日において、予想配当
金額についてもその全額を計上
する方法に変更しました。
- 28 -
(貸借対照表に関する注記)
第 7 期
第 8 期
(平成19年5月29日現在) (平成20年5月29日現在)
97,842,342,814円
120,415,268,927円
35,187,795,112円
44,551,405,535円
12,614,868,999円
15,507,539,830円
120,415,268,927円
149,459,134,632円
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
期末における元本額の内訳
住信 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
SBI 資産設計オープン(資産成長型)
SBI 資産設計オープン(分配型)
STAM TOPIXインデックス・オープン
住信 国内バランス30
住信 国内バランス60
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
すみしん 日本株式インデックス・オープン
すみしん DC マイセレクション25
すみしん DC マイセレクション50
すみしん DC マイセレクション75
すみしん DC日本株式インデックス・オープン
すみしん DC マイセレクションS25
すみしん DC マイセレクションS50
すみしん DC マイセレクションS75
すみしん DC 日本株式インデックス・オープンS
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045
STAM 日本株式インデックス・オープン(SMA専用)
住信 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)
すみしん マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)
すみしん マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)
すみしん 日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)
住信 国内バランス 30VA2(適格機関投資家専用)
住信 国内バランス 60VA2(適格機関投資家専用)
すみしん マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用)
すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用)
すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用)
すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用)
すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用)
すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)
すみしん バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)
すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)
すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用)
すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用)
すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)
すみしん グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)
住信 FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1
2.計算期間末日における受益権の総数
- 29 -
12,751,616,712円
−
−
−
661,487,848円
629,314,533円
153,514,627円
275,491,665円
290,116,654円
18,521,097,351円
1,412,119,631円
5,735,298,124円
5,448,752,836円
968,272,230円
270,295円
1,307,876円
930,856円
−
−
−
−
−
306,058,594円
455,033,652円
836,798,754円
401,295,517円
4,775,976,309円
14,539,482円
66,070,113円
7,579,102円
1,552,394,286円
6,381,869,655円
16,499,277,372円
5,196,307,659円
7,712,757,624円
1,071,995,998円
6,936,989,911円
4,429,877,715円
4,152,836,756円
−
−
12,142,850,282円
625,168,908円
12,222,747,504円
172,037,663円
46,886,231円
282,360,132円
667,153,022円
610,745,023円
166,128,438円
282,067,294円
279,582,060円
16,855,890,373円
2,075,323,493円
8,046,494,567円
7,623,556,611円
1,424,385,490円
35,377,117円
229,224,288円
188,177,099円
72,804,294円
7,547,786円
319,483円
420,231円
504,534円
640,692,809円
485,546,591円
861,390,161円
432,914,261円
4,437,796,070円
14,769,679円
73,470,263円
8,812,290円
1,797,524,098円
7,027,306,395円
18,463,720,556円
5,609,629,280円
10,658,211,436円
1,742,640,283円
11,094,765,206円
5,193,561,398円
8,620,625,606円
943,487,350円
1,740,216,572円
15,829,506,666円
2,492,814,929円
120,415,268,927口
149,459,134,632口
(有価証券に関する注記)
第 7 期(平成 19 年 5 月 29 日現在)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額(円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株
式
146,513,922,820
10,831,073,149
合
計
146,513,922,820
10,831,073,149
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
第 8 期(平成 20 年 5 月 29 日現在)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額(円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株
式
146,886,964,240
△29,762,807,850
合
計
146,886,964,240
△29,762,807,850
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
(デリバティブ取引に関する注記)
Ⅰ取引の状況に関する事項
第 7 期
第 8 期
(自 平成18年5月30日
(自 平成19年5月30日
至 平成19年5月29日)
至 平成20年5月29日)
1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利
用目的
用目的
当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す
当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価
る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価
格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引
格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品
所における有価証券先物取引、有価証券指数等先
取引所における市場デリバティブ取引ならびに
物取引および有価証券オプション取引ならびに
外国金融商品取引所におけるこれらの取引と類
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
似の取引を行うことができます。
引を行うことができます。
2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制
2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制
デリバティブ取引には、市場リスクがあります。
デリバティブ取引には、市場リスクがあります。
当ファンドが利用するデリバティブ取引は、約款
当ファンドが利用するデリバティブ取引は、約款
に基づき、取引所取引のみであり、信用リスクは
に基づき、金融商品取引所取引のみであり、信用
ないものと考えられます。なお、デリバティブ取
リスクはないものと考えられます。なお、デリバ
引の執行は、取引権限を定めた社内ルールに従い
ティブ取引の執行は、取引権限を定めた社内ルー
行っており、市場リスクの管理については、ポジ
ルに従い行っており、市場リスクの管理について
ションやリスク評価額を日々算出し、リスクをコ
は、ポジションやリスク評価額を日々算出し、リ
ントロールする体制としています。
スクをコントロールする体制としています。
3.取引の時価等に関する事項についての補足説明
3.取引の時価等に関する事項についての補足説明
取引の時価に関する事項についての契約額等は、
同左
あくまでもデリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
- 30 -
Ⅱ取引の時価等に関する事項
株式関連
(単位:円)
区
第 7 期
(平成 19 年 5 月 29 日現在)
種
類
分
市 株価指数先物取引
場
取
買
建
引
合 計
契約額等
うち 1 年超
時
価
評価損益
3,145,300,000
−
3,196,080,000
50,780,000
3,145,300,000
−
3,196,080,000
50,780,000
(単位:円)
区
第 8 期
(平成 20 年 5 月 29 日現在)
種
類
分
契約額等
うち 1 年超
時
価
評価損益
株価指数先物取引
市
場 買
建
取
引
TOPIX 株価指数先物
3,450,945,000
−
3,722,960,000
272,015,000
合 計
3,450,945,000
3,722,960,000
272,015,000
−
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
1.原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左
件と同様のもの以外の取引は行っておりません。
また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び
投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬
等の給付以外の取引は行っておりません。
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
(1 口当たり情報)
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
1口当たり純資産額 = 1.2431円
1口当たり純資産額 = 1.0056円
- 31 -
(3)附属明細表(平成 20 年 5 月 29 日現在)
1)有価証券明細表
①株式
銘柄
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
住友石炭鉱業
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石ホールディングス
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
ショーボンドホールディングス
ダイセキ環境ソリューション
間組
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松建設
東建コーポレーション
ヤマウラ
オリエンタル白石
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
鉄建建設
安藤建設
太平工業
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
ナカノフドー建設
奥村組
小田急建設
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
NIPPOコーポレーション
東亜道路工業
株数
(株)
39,000
99,600
170,000
17,000
7,700
106,000
24,000
43,000
424
11,000
8,800
9,000
11
30,800
32,870
49,000
10,900
8,100
3,360
10,000
10,400
410,000
259,000
263,000
416,000
12,000
380,000
44,000
29,000
16,000
100,000
47,300
30,000
58,000
8,000
83,000
5,000
11,000
9,000
28,000
92,000
55,000
6,500
27,000
11,000
14,000
13,000
11,100
38,100
15,700
18,000
17,000
- 32 -
評価額
単価(円)
200.00
490.00
174.00
1,608.00
2,300.00
124.00
510.00
402.00
1,280,000.00
755.00
7,380.00
1,267.00
264,000.00
118.00
371.00
885.00
656.00
1,306.00
4,150.00
230.00
239.00
297.00
536.00
519.00
172.00
330.00
409.00
126.00
202.00
445.00
310.00
113.00
138.00
415.00
298.00
507.00
241.00
634.00
209.00
139.00
470.00
116.00
601.00
239.00
148.00
578.00
636.00
224.00
5,340.00
212.00
559.00
199.00
金額(円)
7,800,000
48,804,000
29,580,000
27,336,000
17,710,000
13,144,000
12,240,000
17,286,000
542,720,000
8,305,000
64,944,000
11,403,000
2,904,000
3,634,400
12,194,770
43,365,000
7,150,400
10,578,600
13,944,000
2,300,000
2,485,600
121,770,000
138,824,000
136,497,000
71,552,000
3,960,000
155,420,000
5,544,000
5,858,000
7,120,000
31,000,000
5,344,900
4,140,000
24,070,000
2,384,000
42,081,000
1,205,000
6,974,000
1,881,000
3,892,000
43,240,000
6,380,000
3,906,500
6,453,000
1,628,000
8,092,000
8,268,000
2,486,400
203,454,000
3,328,400
10,062,000
3,383,000
銘柄
前田道路
日本道路
東亜建設工業
五洋建設
大成ロテック
大林道路
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
北陸電気工事
コミューチュア
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
大明
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
東電通
日本電話施設
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
日立プラントテクノロジー
三晃金属工業
NECネッツエスアイ
朝日工業社
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
株数
(株)
27,000
37,000
81,000
113,500
23,000
19,000
15,000
64,000
14,500
27,000
12,500
30,000
231,000
19,500
261,000
7,000
9,000
15,000
10,000
8,000
13,400
42,000
15,000
55,000
13,000
14,000
9,800
17,000
34,000
9,000
18,000
18,000
21,000
23,000
93,000
37,000
15,000
15,000
27,000
27,000
10,000
7,700
12,000
14,100
15,000
14,000
16,000
56,000
70,000
17,000
58,000
85,500
9,000
42,000
7,400
- 33 -
評価額
単価(円)
722.00
172.00
115.00
180.00
161.00
162.00
375.00
832.00
239.00
112.00
188.00
593.00
1,270.00
245.00
1,091.00
322.00
695.00
633.00
484.00
598.00
1,781.00
667.00
1,013.00
983.00
570.00
556.00
673.00
904.00
978.00
715.00
216.00
293.00
645.00
772.00
2,300.00
435.00
271.00
907.00
943.00
387.00
215.00
1,468.00
385.00
1,468.00
478.00
814.00
1,060.00
614.00
1,109.00
1,780.00
447.00
1,273.00
318.00
284.00
723.00
金額(円)
19,494,000
6,364,000
9,315,000
20,430,000
3,703,000
3,078,000
5,625,000
53,248,000
3,465,500
3,024,000
2,350,000
17,790,000
293,370,000
4,777,500
284,751,000
2,254,000
6,255,000
9,495,000
4,840,000
4,784,000
23,865,400
28,014,000
15,195,000
54,065,000
7,410,000
7,784,000
6,595,400
15,368,000
33,252,000
6,435,000
3,888,000
5,274,000
13,545,000
17,756,000
213,900,000
16,095,000
4,065,000
13,605,000
25,461,000
10,449,000
2,150,000
11,303,600
4,620,000
20,698,800
7,170,000
11,396,000
16,960,000
34,384,000
77,630,000
30,260,000
25,926,000
108,841,500
2,862,000
11,928,000
5,350,200
銘柄
日本農産工業
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
ユニ・チャーム ペットケア
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
森永製菓
明治製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
モロゾフ
明治乳業
雪印乳業
森永乳業
ヤクルト本社
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
S Foods
サッポロホールディングス
アサヒビール
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
メルシャン
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
四国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエストホールディングス
コカ・コーラ セントラル ジャパン
ダイドードリンコ
伊藤園
伊藤園(優先)
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
J−オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
株数
(株)
30,000
32,000
9,000
26,000
5,300
15,000
51,000
40,000
97,000
139,000
22,000
33,000
4,900
50,000
68,000
14,000
118,000
101,500
78,000
49,700
52,000
70,000
59,000
30,000
38,000
8,000
5,000
121,000
186,100
404,000
84,000
24,000
28,000
8,000
13,800
4,300
28,500
21
4,300
19,700
6,100
7,500
2,100
1,300
40,000
24,700
34,000
71,000
251,000
47,900
34,200
35,800
4,700
7,600
112,000
- 34 -
評価額
単価(円)
289.00
173.00
925.00
192.00
3,260.00
117.00
246.00
369.00
210.00
470.00
452.00
1,106.00
2,225.00
146.00
1,086.00
330.00
570.00
309.00
311.00
2,755.00
118.00
1,405.00
527.00
121.00
226.00
1,328.00
772.00
795.00
1,886.00
1,743.00
748.00
225.00
233.00
1,023.00
1,130.00
1,193.00
2,500.00
843,000.00
3,820.00
1,677.00
1,150.00
1,546.00
1,352.00
1,125.00
470.00
974.00
341.00
1,317.00
995.00
976.00
1,690.00
1,596.00
1,004.00
1,675.00
511.00
金額(円)
8,670,000
5,536,000
8,325,000
4,992,000
17,278,000
1,755,000
12,546,000
14,760,000
20,370,000
65,330,000
9,944,000
36,498,000
10,902,500
7,300,000
73,848,000
4,620,000
67,260,000
31,363,500
24,258,000
136,923,500
6,136,000
98,350,000
31,093,000
3,630,000
8,588,000
10,624,000
3,860,000
96,195,000
350,984,600
704,172,000
62,832,000
5,400,000
6,524,000
8,184,000
15,594,000
5,129,900
71,250,000
17,703,000
16,426,000
33,036,900
7,015,000
11,595,000
2,839,200
1,462,500
18,800,000
24,057,800
11,594,000
93,507,000
249,745,000
46,750,400
57,798,000
57,136,800
4,718,800
12,730,000
57,232,000
銘柄
東洋水産
日清食品
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
わらべや日洋
なとり
紀文フードケミファ
ミヨシ油脂
片倉工業
グンゼ
川島織物セルコン
東洋紡績
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡績
倉敷紡績
大和紡績
シキボウ
日本毛織
ダイドーリミテッド
御幸ホールディングス
帝国繊維
帝人
東レ
三菱レイヨン
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
サンエー・インターナショナル
レナウン
クラウディア
三陽商会
オンワードホールディングス
ルック
ゴールドウイン
東京スタイル
デサント
ヤマトインターナショナル
特種東海ホールディングス
王子製紙
三菱製紙
北越製紙
中越パルプ工業
株数
(株)
40,000
36,000
8,000
11,000
4,400
2,053
4,700
4,000
5,800
30,000
10,800
70,000
31,000
288,000
208,000
42,000
64,000
90,000
60,000
56,000
30,000
10,600
8,000
10,000
379,000
539,000
201,000
25,000
22,000
4,900
5,000
14,000
24,000
75,000
16,000
18,600
12,000
17,000
53,000
4,200
4,900
14,700
1,400
40,000
58,000
14,000
18,000
34,000
27,000
7,300
50,000
355,000
123,000
49,500
33,000
- 35 -
評価額
単価(円)
2,145.00
3,720.00
811.00
1,154.00
1,465.00
515,000.00
1,324.00
810.00
1,091.00
150.00
1,866.00
534.00
105.00
213.00
117.00
224.00
1,351.00
231.00
259.00
174.00
940.00
1,079.00
281.00
410.00
386.00
671.00
361.00
130.00
219.00
552.00
353.00
495.00
225.00
141.00
226.00
730.00
118.00
428.00
1,354.00
5,280.00
1,932.00
340.00
1,319.00
630.00
1,222.00
194.00
224.00
1,006.00
611.00
546.00
199.00
506.00
264.00
475.00
206.00
金額(円)
85,800,000
133,920,000
6,488,000
12,694,000
6,446,000
1,057,295,000
6,222,800
3,240,000
6,327,800
4,500,000
20,152,800
37,380,000
3,255,000
61,344,000
24,336,000
9,408,000
86,464,000
20,790,000
15,540,000
9,744,000
28,200,000
11,437,400
2,248,000
4,100,000
146,294,000
361,669,000
72,561,000
3,250,000
4,818,000
2,704,800
1,765,000
6,930,000
5,400,000
10,575,000
3,616,000
13,578,000
1,416,000
7,276,000
71,762,000
22,176,000
9,466,800
4,998,000
1,846,600
25,200,000
70,876,000
2,716,000
4,032,000
34,204,000
16,497,000
3,985,800
9,950,000
179,630,000
32,472,000
23,512,500
6,798,000
銘柄
巴川製紙所
大王製紙
紀州製紙
日本製紙グループ本社
レンゴー
トーモク
ザ・パック
クラレ
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
JSR
東京応化工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル化学工業
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
株数
(株)
13,000
36,000
26,000
403
81,000
27,000
5,500
137,500
540,000
5,000
11,000
448,000
595,000
16,000
18,000
66,000
31,000
57,000
15,000
139,000
7,000
56,000
216,000
106,000
88,000
95,000
34,000
21,000
169,000
144,100
19,000
27,000
62,000
134,000
30,000
20,000
14,000
14,000
15,000
3,800
22,000
55,000
31,000
101,000
149,000
264,000
85,400
17,100
463,500
25,000
122,000
82,000
208,000
75,000
25,100
- 36 -
評価額
単価(円)
218.00
867.00
139.00
292,000.00
719.00
229.00
1,576.00
1,327.00
618.00
517.00
178.00
322.00
766.00
210.00
401.00
1,373.00
212.00
619.00
313.00
157.00
338.00
360.00
478.00
775.00
437.00
410.00
316.00
555.00
416.00
6,500.00
168.00
410.00
1,249.00
878.00
345.00
1,595.00
605.00
494.00
398.00
2,270.00
264.00
798.00
415.00
751.00
766.00
601.00
2,125.00
1,985.00
726.00
598.00
640.00
633.00
741.00
470.00
910.00
金額(円)
2,834,000
31,212,000
3,614,000
117,676,000
58,239,000
6,183,000
8,668,000
182,462,500
333,720,000
2,585,000
1,958,000
144,256,000
455,770,000
3,360,000
7,218,000
90,618,000
6,572,000
35,283,000
4,695,000
21,823,000
2,366,000
20,160,000
103,248,000
82,150,000
38,456,000
38,950,000
10,744,000
11,655,000
70,304,000
936,650,000
3,192,000
11,070,000
77,438,000
117,652,000
10,350,000
31,900,000
8,470,000
6,916,000
5,970,000
8,626,000
5,808,000
43,890,000
12,865,000
75,851,000
114,134,000
158,664,000
181,475,000
33,943,500
336,501,000
14,950,000
78,080,000
51,906,000
154,128,000
35,250,000
22,841,000
銘柄
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成工業
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
日本カーリット
日本化薬
日本精化
ADEKA
日油
ハリマ化成
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽インキ製造
DIC
サカタインクス
東洋インキ製造
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
エステー
コニシ
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
荏原ユージライト
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
株数
(株)
363,000
13,000
20,000
28,000
42,800
9,000
15,000
21,000
26,000
26,000
4,200
5,900
66,000
8,500
34,600
78,000
7,000
240,000
14,000
24,000
50,000
89,000
98,000
21,000
7,000
8,700
6,600
285,000
18,000
86,000
211,200
158,000
107,000
31,000
8,700
3,500
18,000
15,500
57
6,100
7,300
9,700
12,000
6,700
3,600
23
600
6,400
16,000
9,000
2,400
20,000
20,000
70,000
14,100
- 37 -
評価額
単価(円)
393.00
848.00
280.00
299.00
2,275.00
295.00
250.00
285.00
310.00
218.00
525.00
498.00
714.00
605.00
941.00
471.00
480.00
2,805.00
261.00
620.00
129.00
435.00
763.00
810.00
501.00
1,085.00
2,255.00
336.00
422.00
397.00
3,840.00
2,585.00
458.00
654.00
2,730.00
2,060.00
1,215.00
2,410.00
160,000.00
1,168.00
934.00
1,538.00
3,260.00
1,123.00
927.00
320,000.00
2,180.00
2,695.00
314.00
364.00
2,395.00
345.00
1,168.00
166.00
712.00
金額(円)
142,659,000
11,024,000
5,600,000
8,372,000
97,370,000
2,655,000
3,750,000
5,985,000
8,060,000
5,668,000
2,205,000
2,938,200
47,124,000
5,142,500
32,558,600
36,738,000
3,360,000
673,200,000
3,654,000
14,880,000
6,450,000
38,715,000
74,774,000
17,010,000
3,507,000
9,439,500
14,883,000
95,760,000
7,596,000
34,142,000
811,008,000
408,430,000
49,006,000
20,274,000
23,751,000
7,210,000
21,870,000
37,355,000
9,120,000
7,124,800
6,818,200
14,918,600
39,120,000
7,524,100
3,337,200
7,360,000
1,308,000
17,248,000
5,024,000
3,276,000
5,748,000
6,900,000
23,360,000
11,620,000
10,039,200
銘柄
日東電工
スルガ
アロン化成
きもと
シーアイ化成
藤森工業
前澤化成工業
JSP
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
日本マタイ
ユニ・チャーム
協和醗酵工業
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
大正製薬
参天製薬
エスエス製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン
新日本石油
昭和シェル石油
コスモ石油
富士興産
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
株数
(株)
71,300
2,200
6,000
7,700
8,000
4,800
5,700
5,600
4,300
8,000
17,000
22,000
19,300
36,000
13,000
17,700
142,000
342,200
186,400
61,000
144,000
101,000
10,000
9,000
22,000
114,900
41,000
106,500
36,000
43,400
24,400
7,000
37,000
82,000
31,200
22,000
29,000
15,000
27,200
17,000
16,500
5,500
3,500
5,200
3,500
6,000
12,000
282,900
23,000
564,000
67,700
239,000
31,000
11,000
116,000
- 38 -
評価額
単価(円)
4,970.00
1,254.00
380.00
1,315.00
273.00
1,126.00
1,102.00
932.00
2,910.00
1,336.00
597.00
198.00
2,405.00
321.00
178.00
7,580.00
992.00
6,140.00
4,420.00
874.00
2,100.00
1,358.00
378.00
777.00
1,327.00
1,646.00
808.00
3,850.00
1,210.00
6,000.00
4,250.00
289.00
1,039.00
1,938.00
2,880.00
538.00
339.00
505.00
2,510.00
2,365.00
1,079.00
866.00
663.00
1,508.00
4,150.00
4,330.00
1,021.00
2,890.00
1,298.00
751.00
1,124.00
393.00
127.00
305.00
990.00
金額(円)
354,361,000
2,758,800
2,280,000
10,125,500
2,184,000
5,404,800
6,281,400
5,219,200
12,513,000
10,688,000
10,149,000
4,356,000
46,416,500
11,556,000
2,314,000
134,166,000
140,864,000
2,101,108,000
823,888,000
53,314,000
302,400,000
137,158,000
3,780,000
6,993,000
29,194,000
189,125,400
33,128,000
410,025,000
43,560,000
260,400,000
103,700,000
2,023,000
38,443,000
158,916,000
89,856,000
11,836,000
9,831,000
7,575,000
68,272,000
40,205,000
17,803,500
4,763,000
2,320,500
7,841,600
14,525,000
25,980,000
12,252,000
817,581,000
29,854,000
423,564,000
76,094,800
93,927,000
3,937,000
3,355,000
114,840,000
銘柄
株数
(株)
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
新日鉱ホールディングス
AOCホールディングス
出光興産
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
クリエートメディック
東海ゴム工業
三ツ星ベルト
バンドー化学
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
TOTO
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
MARUWA
日本セラテック
品川白煉瓦
黒崎播磨
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
ニチハ
新日本製鐵
住友金属工業
神戸製鋼所
日新製鋼
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ エフ イー ホールディングス
東京製鐵
4,300
2,900
357,500
20,100
9,200
105,000
72,000
271,200
67,500
5,400
37,000
3,600
8,500
2,500
16,000
26,000
34,000
83,000
426,000
275,000
11,000
40,000
153,000
3,300
175,000
341,000
7,000
7,000
13,000
68,000
39,000
3,700
49,000
133,000
104,000
65,000
12,000
2,300
14
25,000
21,000
11,000
3,300
8,700
18,000
37,000
9,600
2,445,000
1,603,000
1,199,000
306,000
47,000
53,000
220,700
47,800
- 39 -
評価額
単価(円)
1,862.00
311.00
650.00
1,287.00
10,650.00
500.00
398.00
1,754.00
838.00
485.00
371.00
818.00
2,180.00
918.00
1,353.00
537.00
397.00
198.00
1,354.00
474.00
208.00
219.00
2,025.00
1,955.00
247.00
239.00
320.00
311.00
173.00
1,245.00
540.00
7,890.00
425.00
792.00
1,888.00
1,285.00
197.00
1,394.00
88,800.00
290.00
307.00
220.00
619.00
1,650.00
106.00
388.00
996.00
662.00
512.00
344.00
396.00
317.00
418.00
5,860.00
1,424.00
金額(円)
8,006,600
901,900
232,375,000
25,868,700
97,980,000
52,500,000
28,656,000
475,684,800
56,565,000
2,619,000
13,727,000
2,944,800
18,530,000
2,295,000
21,648,000
13,962,000
13,498,000
16,434,000
576,804,000
130,350,000
2,288,000
8,760,000
309,825,000
6,451,500
43,225,000
81,499,000
2,240,000
2,177,000
2,249,000
84,660,000
21,060,000
29,193,000
20,825,000
105,336,000
196,352,000
83,525,000
2,364,000
3,206,200
1,243,200
7,250,000
6,447,000
2,420,000
2,042,700
14,355,000
1,908,000
14,356,000
9,561,600
1,618,590,000
820,736,000
412,456,000
121,176,000
14,899,000
22,154,000
1,293,302,000
68,067,200
銘柄
株数
(株)
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本金属工業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
日本軽金属
大紀アルミニウム工業所
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
古河スカイ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
三菱電線工業
昭和電線ホールディングス
東京特殊電線
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アサヒプリテック
稲葉製作所
三協・立山ホールディングス
トーカロ
アルファCo
SUMCO
8,100
20,500
16,000
6,600
66,000
18,000
6,000
26,500
15,000
134,000
34,000
64,000
41,500
47,000
51,000
65,000
24,000
55,000
40,000
10,000
56,000
14,000
7,000
9,000
19,000
202,000
14,000
250,000
43,000
491,000
224,000
109,000
156,000
7,600
14,400
132,000
35,000
290,000
283,600
141,000
50,000
103,000
11,000
21,000
67,000
9,000
1,500
2,700
53,000
13,200
4,100
112,000
5,700
2,700
45,700
- 40 -
評価額
単価(円)
2,230.00
5,290.00
392.00
1,577.00
570.00
489.00
859.00
3,650.00
367.00
656.00
186.00
358.00
766.00
696.00
510.00
1,538.00
252.00
920.00
1,317.00
164.00
441.00
391.00
416.00
639.00
254.00
182.00
506.00
353.00
579.00
497.00
1,758.00
796.00
183.00
6,280.00
2,335.00
140.00
249.00
409.00
1,300.00
455.00
129.00
151.00
133.00
266.00
406.00
168.00
1,550.00
1,487.00
377.00
3,240.00
1,258.00
142.00
1,859.00
1,073.00
2,705.00
金額(円)
18,063,000
108,445,000
6,272,000
10,408,200
37,620,000
8,802,000
5,154,000
96,725,000
5,505,000
87,904,000
6,324,000
22,912,000
31,789,000
32,712,000
26,010,000
99,970,000
6,048,000
50,600,000
52,680,000
1,640,000
24,696,000
5,474,000
2,912,000
5,751,000
4,826,000
36,764,000
7,084,000
88,250,000
24,897,000
244,027,000
393,792,000
86,764,000
28,548,000
47,728,000
33,624,000
18,480,000
8,715,000
118,610,000
368,680,000
64,155,000
6,450,000
15,553,000
1,463,000
5,586,000
27,202,000
1,512,000
2,325,000
4,014,900
19,981,000
42,768,000
5,157,800
15,904,000
10,596,300
2,897,100
123,618,500
銘柄
東洋製罐
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
駒井鉄工
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
東洋シヤッター
住生活グループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
中国工業
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
パイオラックス
日本発條
中央発條
アドバネクス
三益半導体工業
アタカ大機
日本製鋼所
日立ツール
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
森精機製作所
ディスコ
日東工器
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
オーエム製作所
津田駒工業
エンシュウ
島精機製作所
日本スピンドル製造
日阪製作所
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
株数
(株)
66,700
23,000
3,900
14,000
12,000
6,000
76,000
22,000
2,000
112,400
7,300
15,600
9,200
18,100
5,000
14,000
13,000
18,000
22,000
16,600
13,800
63,000
3,700
63,000
11,000
23,000
7,300
7,000
133,000
5,100
12,900
34,000
25,000
56,000
43,000
134,000
24,000
34,000
33,000
11,000
24,000
32,200
7,900
4,500
48,000
28,000
5,600
9,000
22,000
23,000
10,600
13,000
9,000
5,400
36,000
- 41 -
評価額
単価(円)
2,075.00
323.00
1,440.00
589.00
216.00
235.00
412.00
426.00
963.00
1,758.00
598.00
1,238.00
2,185.00
3,800.00
517.00
496.00
213.00
513.00
126.00
921.00
1,128.00
222.00
2,170.00
941.00
434.00
136.00
2,105.00
254.00
2,140.00
1,281.00
2,570.00
319.00
370.00
1,224.00
779.00
938.00
576.00
757.00
1,367.00
233.00
735.00
1,972.00
5,300.00
2,065.00
100.00
222.00
416.00
802.00
224.00
143.00
3,330.00
292.00
1,902.00
456.00
1,515.00
金額(円)
138,402,500
7,429,000
5,616,000
8,246,000
2,592,000
1,410,000
31,312,000
9,372,000
1,926,000
197,599,200
4,365,400
19,312,800
20,102,000
68,780,000
2,585,000
6,944,000
2,769,000
9,234,000
2,772,000
15,288,600
15,566,400
13,986,000
8,029,000
59,283,000
4,774,000
3,128,000
15,366,500
1,778,000
284,620,000
6,533,100
33,153,000
10,846,000
9,250,000
68,544,000
33,497,000
125,692,000
13,824,000
25,738,000
45,111,000
2,563,000
17,640,000
63,498,400
41,870,000
9,292,500
4,800,000
6,216,000
2,329,600
7,218,000
4,928,000
3,289,000
35,298,000
3,796,000
17,118,000
2,462,400
54,540,000
銘柄
株数
(株)
三井海洋開発
レオン自動機
SMC
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
サトー
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
共立
TOWA
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
TCM
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
シーケーディ
キトー
平和
理想科学工業
5,800
9,000
25,800
7,200
16,000
4,800
8,400
9,100
2,800
7,100
3,400
384,400
249,000
44,200
13,000
3,300
82,000
20,000
7,800
19,000
40,000
398,000
2,100
26,000
13,000
3,300
23,000
17,500
5,000
14,300
25,300
7,000
15,000
18,000
184,000
14,000
7,700
97,800
14,000
61,000
51,100
49,000
17,000
23,000
7,900
16,000
35,000
21,000
16,000
40,000
29,000
23,200
23
22,400
7,100
- 42 -
評価額
単価(円)
3,890.00
344.00
12,760.00
1,538.00
756.00
3,520.00
2,160.00
1,318.00
590.00
487.00
950.00
3,310.00
815.00
3,510.00
259.00
1,165.00
303.00
326.00
912.00
242.00
225.00
840.00
1,255.00
374.00
850.00
2,140.00
232.00
998.00
807.00
803.00
2,005.00
807.00
370.00
243.00
348.00
196.00
1,784.00
5,380.00
1,047.00
221.00
3,810.00
663.00
229.00
253.00
1,134.00
429.00
1,207.00
442.00
326.00
1,179.00
641.00
716.00
186,000.00
1,122.00
1,529.00
金額(円)
22,562,000
3,096,000
329,208,000
11,073,600
12,096,000
16,896,000
18,144,000
11,993,800
1,652,000
3,457,700
3,230,000
1,272,364,000
202,935,000
155,142,000
3,367,000
3,844,500
24,846,000
6,520,000
7,113,600
4,598,000
9,000,000
334,320,000
2,635,500
9,724,000
11,050,000
7,062,000
5,336,000
17,465,000
4,035,000
11,482,900
50,726,500
5,649,000
5,550,000
4,374,000
64,032,000
2,744,000
13,736,800
526,164,000
14,658,000
13,481,000
194,691,000
32,487,000
3,893,000
5,819,000
8,958,600
6,864,000
42,245,000
9,282,000
5,216,000
47,160,000
18,589,000
16,611,200
4,278,000
25,132,800
10,855,900
銘柄
SANKYO
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
キヤノンファインテック
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
JUKI
サンデン
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
帝国ピストンリング
大豊工業
日本精工
NTN
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
THK
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
IHI
イビデン
コニカミノルタホールディングス
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機ホールディングス
東洋電機製造
安川電機
神鋼電機
明電舎
オリジン電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
高岳製作所
株数
(株)
22,500
9,200
5,300
2,600
7,600
4,500
3,300
23,000
44,000
47,000
80,000
13,000
24,300
13,000
94,500
36,000
36,000
10,400
5,800
184,000
145,000
82,400
83,000
25,000
51,500
3,700
3,700
12,000
9,200
10,000
44,000
22,100
55,400
367,500
1,385,000
565,000
58,000
204,500
106,800
133,000
1,383,000
1,246,000
771,000
211,000
16,000
91,000
53,000
70,000
11,000
8,600
52,000
15,000
14,500
44,600
33,000
- 43 -
評価額
単価(円)
6,610.00
871.00
1,770.00
1,041.00
1,567.00
303.00
1,106.00
1,104.00
353.00
512.00
94.00
1,309.00
2,465.00
485.00
1,035.00
183.00
515.00
971.00
1,474.00
1,025.00
775.00
1,752.00
450.00
748.00
2,135.00
2,390.00
1,900.00
866.00
245.00
565.00
572.00
1,731.00
4,210.00
129.00
527.00
233.00
4,320.00
1,908.00
1,432.00
626.00
753.00
917.00
1,164.00
464.00
319.00
1,162.00
322.00
319.00
675.00
987.00
723.00
634.00
5,420.00
7,630.00
138.00
金額(円)
148,725,000
8,013,200
9,381,000
2,706,600
11,909,200
1,363,500
3,649,800
25,392,000
15,532,000
24,064,000
7,520,000
17,017,000
59,899,500
6,305,000
97,807,500
6,588,000
18,540,000
10,098,400
8,549,200
188,600,000
112,375,000
144,364,800
37,350,000
18,700,000
109,952,500
8,843,000
7,030,000
10,392,000
2,254,000
5,650,000
25,168,000
38,255,100
233,234,000
47,407,500
729,895,000
131,645,000
250,560,000
390,186,000
152,937,600
83,258,000
1,041,399,000
1,142,582,000
897,444,000
97,904,000
5,104,000
105,742,000
17,066,000
22,330,000
7,425,000
8,488,200
37,596,000
9,510,000
78,590,000
340,298,000
4,554,000
銘柄
ダイヘン
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
IDEC
エルピーダメモリ
ジーエス・ユアサ コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
エプソントヨコム
ナカヨ通信機
アイホン
NECエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
ピクセラ
ディーアンドエムホールディングス
ナナオ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
マスプロ電工
日本無線
松下電器産業
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
NEC トーキン
TDK
帝国通信工業
三洋電機
ケンウッド
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
日本トリム
ローランド ディー.ジー.
日本ビクター
フォスター電機
クラリオン
株数
(株)
43,000
23,000
13,000
92,000
12,600
9,800
40,000
141,000
19,000
4,800
8
885,000
850,000
281,000
36,000
22,000
49,000
19,000
11,000
6,400
15,800
65,500
164
13,200
5,000
15,000
7,000
22,400
21,000
11,000
9,000
5,700
42,000
881,000
399,000
36,000
26,000
22,000
463,800
26,000
43,200
18,000
769,000
170,000
31,400
25,000
69,900
24,000
69,000
6,500
1,400
2,900
46,000
8,900
44,000
- 44 -
評価額
単価(円)
485.00
540.00
730.00
2,290.00
1,070.00
1,217.00
3,870.00
407.00
192.00
2,275.00
288,000.00
557.00
838.00
196.00
112.00
619.00
647.00
360.00
265.00
1,583.00
2,440.00
2,505.00
259,000.00
3,500.00
402.00
437.00
2,585.00
639.00
397.00
678.00
789.00
852.00
352.00
2,420.00
1,807.00
327.00
527.00
980.00
5,080.00
366.00
7,050.00
348.00
261.00
113.00
3,030.00
403.00
1,134.00
162.00
889.00
2,715.00
3,300.00
3,030.00
217.00
2,410.00
196.00
金額(円)
20,855,000
12,420,000
9,490,000
210,680,000
13,482,000
11,926,600
154,800,000
57,387,000
3,648,000
10,920,000
2,304,000
492,945,000
712,300,000
55,076,000
4,032,000
13,618,000
31,703,000
6,840,000
2,915,000
10,131,200
38,552,000
164,077,500
42,476,000
46,200,000
2,010,000
6,555,000
18,095,000
14,313,600
8,337,000
7,458,000
7,101,000
4,856,400
14,784,000
2,132,020,000
720,993,000
11,772,000
13,702,000
21,560,000
2,356,104,000
9,516,000
304,560,000
6,264,000
200,709,000
19,210,000
95,142,000
10,075,000
79,266,600
3,888,000
61,341,000
17,647,500
4,620,000
8,787,000
9,982,000
21,449,000
8,624,000
銘柄
SMK
ヨコオ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
TOA
日立マクセル
ユニデン
アルパイン
スミダ コーポレーション
島田理化工業
アイコム
船井電機
横河電機
新電元工業
山武
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
サンクス
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
OBARA
日本電産コパル電子
ミヤチテクノス
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
東光電気
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
フェニックス電機
日本セラミック
新神戸電機
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
株数
(株)
26,000
7,000
36,000
22,400
15,400
19,000
10,000
15,300
24,000
18,200
4,700
5,000
4,200
8,500
82,700
31,000
25,075
16,400
17,000
9,000
3,900
10,900
61,500
10,000
9,200
7,500
15,500
3,600
13,100
6,800
5,400
11,200
4,800
2,700
5,000
11,600
6,000
6,000
5,900
4,700
7,000
58,000
30,000
50,200
5,500
9,400
5,800
8,000
7,000
6,000
4,700
7,200
6,500
31,000
85,900
- 45 -
評価額
単価(円)
537.00
659.00
209.00
2,215.00
11,890.00
904.00
710.00
1,372.00
651.00
1,334.00
1,551.00
180.00
2,645.00
3,630.00
961.00
335.00
2,875.00
1,952.00
290.00
341.00
905.00
2,925.00
2,715.00
580.00
1,072.00
551.00
25,180.00
2,430.00
3,840.00
1,288.00
1,630.00
630.00
1,105.00
1,096.00
277.00
1,200.00
774.00
390.00
1,742.00
1,918.00
265.00
2,785.00
295.00
1,910.00
576.00
260.00
1,234.00
923.00
1,402.00
617.00
551.00
378.00
1,034.00
421.00
1,350.00
金額(円)
13,962,000
4,613,000
7,524,000
49,616,000
183,106,000
17,176,000
7,100,000
20,991,600
15,624,000
24,278,800
7,289,700
900,000
11,109,000
30,855,000
79,474,700
10,385,000
72,090,625
32,012,800
4,930,000
3,069,000
3,529,500
31,882,500
166,972,500
5,800,000
9,862,400
4,132,500
390,290,000
8,748,000
50,304,000
8,758,400
8,802,000
7,056,000
5,304,000
2,959,200
1,385,000
13,920,000
4,644,000
2,340,000
10,277,800
9,014,600
1,855,000
161,530,000
8,850,000
95,882,000
3,168,000
2,444,000
7,157,200
7,384,000
9,814,000
3,702,000
2,589,700
2,721,600
6,721,000
13,051,000
115,965,000
銘柄
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
日本インター
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
松下電工
ニチコン
日本ケミコン
KOA
市光工業
小糸製作所
ミツバ
アロカ
スター精密
大日本スクリーン製造
キヤノン電子
キヤノン
リコー
日本電産サンキョー
MUTOHホールディングス
東京エレクトロン
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
ボッシュ
豊田自動織機
モリタ
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
佐世保重工業
川崎重工業
日本車輌製造
日本輸送機
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
トヨタ車体
日産車体
関東自動車工業
株数
(株)
79,900
17,800
6,400
45,700
30,100
9,900
24,300
68,700
8,800
43,000
86,700
9,500
14,600
40,000
154,000
30,000
43,000
13,900
22,000
37,000
15,000
5,500
17,100
85,000
7,500
513,200
268,000
29,000
11,000
60,200
28,900
21,000
12,500
81,000
75,200
13,000
10,500
204,100
19,300
277,000
54,000
600,000
53,000
10,000
14,000
927,900
435,000
1,061,300
118,000
1,847,000
2,900
7,200
15,000
32,000
14,300
- 46 -
評価額
単価(円)
11,080.00
768.00
1,223.00
6,730.00
3,030.00
808.00
1,522.00
10,080.00
244.00
1,260.00
5,460.00
771.00
1,838.00
183.00
1,123.00
894.00
452.00
835.00
260.00
1,435.00
647.00
1,423.00
1,953.00
487.00
2,885.00
5,540.00
1,872.00
760.00
347.00
7,120.00
2,675.00
266.00
984.00
599.00
3,580.00
429.00
731.00
3,640.00
2,405.00
385.00
374.00
311.00
262.00
352.00
457.00
920.00
543.00
5,190.00
678.00
181.00
1,651.00
2,530.00
2,125.00
739.00
1,399.00
金額(円)
885,292,000
13,670,400
7,827,200
307,561,000
91,203,000
7,999,200
36,984,600
692,496,000
2,147,200
54,180,000
473,382,000
7,324,500
26,834,800
7,320,000
172,942,000
26,820,000
19,436,000
11,606,500
5,720,000
53,095,000
9,705,000
7,826,500
33,396,300
41,395,000
21,637,500
2,843,128,000
501,696,000
22,040,000
3,817,000
428,624,000
77,307,500
5,586,000
12,300,000
48,519,000
269,216,000
5,577,000
7,675,500
742,924,000
46,416,500
106,645,000
20,196,000
186,600,000
13,886,000
3,520,000
6,398,000
853,668,000
236,205,000
5,508,147,000
80,004,000
334,307,000
4,787,900
18,216,000
31,875,000
23,648,000
20,005,700
銘柄
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
NOK
フタバ産業
カヤバ工業
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
愛知機械工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
TBK
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス テック
日本電産トーソク
テルモ
日機装
島津製作所
JMS
モリテックス
長野計器
トキメック
愛知時計電機
東京精密
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
HOYA
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
株数
(株)
32,000
15,400
16,800
74,000
25,000
22,800
11,700
44,400
18,000
69,000
16,000
16,000
35,000
56,000
17,000
17,100
8,000
75,600
10,000
328,000
88,000
21,000
4,100
706,100
167,100
281,000
80,800
19,500
9,000
10,000
23,300
8,500
5,000
12,200
32,000
14,600
11,900
2,500
59,500
24,000
99,000
11,000
5,100
3,800
31,000
10,000
15,500
144,000
16,700
97,000
7,300
8,000
178,600
6,500
6,300
- 47 -
評価額
単価(円)
404.00
707.00
1,795.00
316.00
484.00
760.00
1,037.00
1,835.00
2,495.00
473.00
287.00
578.00
537.00
430.00
410.00
1,803.00
336.00
3,450.00
191.00
513.00
1,150.00
376.00
1,769.00
3,360.00
2,810.00
474.00
2,020.00
808.00
484.00
2,655.00
3,320.00
1,067.00
1,439.00
1,557.00
5,070.00
2,460.00
1,861.00
880.00
5,150.00
835.00
1,140.00
285.00
539.00
1,034.00
241.00
239.00
1,950.00
3,310.00
1,067.00
3,420.00
742.00
2,265.00
2,835.00
1,435.00
1,070.00
金額(円)
12,928,000
10,887,800
30,156,000
23,384,000
12,100,000
17,328,000
12,132,900
81,474,000
44,910,000
32,637,000
4,592,000
9,248,000
18,795,000
24,080,000
6,970,000
30,831,300
2,688,000
260,820,000
1,910,000
168,264,000
101,200,000
7,896,000
7,252,900
2,372,496,000
469,551,000
133,194,000
163,216,000
15,756,000
4,356,000
26,550,000
77,356,000
9,069,500
7,195,000
18,995,400
162,240,000
35,916,000
22,145,900
2,200,000
306,425,000
20,040,000
112,860,000
3,135,000
2,748,900
3,929,200
7,471,000
2,390,000
30,225,000
476,640,000
17,818,900
331,740,000
5,416,600
18,120,000
506,331,000
9,327,500
6,741,000
銘柄
株数
(株)
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計工業
セイコーホールディングス
ニプロ
SRIスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
コンビ
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
パラマウントベッド
兼松日産農林
キングジム
リンテック
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
ダイワ精工
サンウエーブ工業
岡村製作所
美津濃
アデランスホールディングス
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
8,100
126,900
44,000
33,000
18,000
52
92,000
9,600
55,000
78
17,700
9,600
25,100
21,000
3,500
11,100
7,300
16,000
41,000
251,000
252,000
18,000
29,000
15,100
9,000
4,300
5,500
77,000
3,100
6,600
2,800
74,200
33,000
11,100
5,200
7,300
13,000
6,800
15,400
19,000
47,300
7,900
42,000
42,900
23,000
41,000
18,000
32,000
41,000
10,700
520,600
279,800
345,800
114,200
84,800
- 48 -
評価額
単価(円)
1,433.00
831.00
124.00
583.00
1,844.00
157,000.00
1,349.00
285.00
163.00
191,000.00
1,184.00
1,675.00
714.00
309.00
883.00
746.00
217.00
612.00
185.00
1,179.00
1,563.00
263.00
299.00
5,300.00
375.00
785.00
713.00
1,167.00
2,145.00
2,200.00
1,297.00
2,055.00
170.00
650.00
1,792.00
1,381.00
112.00
855.00
1,757.00
580.00
58,400.00
1,466.00
559.00
963.00
189.00
173.00
153.00
805.00
634.00
2,020.00
2,485.00
2,270.00
2,305.00
2,240.00
2,420.00
金額(円)
11,607,300
105,453,900
5,456,000
19,239,000
33,192,000
8,164,000
124,108,000
2,736,000
8,965,000
14,898,000
20,956,800
16,080,000
17,921,400
6,489,000
3,090,500
8,280,600
1,584,100
9,792,000
7,585,000
295,929,000
393,876,000
4,734,000
8,671,000
80,030,000
3,375,000
3,375,500
3,921,500
89,859,000
6,649,500
14,520,000
3,631,600
152,481,000
5,610,000
7,215,000
9,318,400
10,081,300
1,456,000
5,814,000
27,057,800
11,020,000
2,762,320,000
11,581,400
23,478,000
41,312,700
4,347,000
7,093,000
2,754,000
25,760,000
25,994,000
21,614,000
1,293,691,000
635,146,000
797,069,000
255,808,000
205,216,000
銘柄
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
東武鉄道
相模鉄道
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
アートコーポレーション
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミ運輸
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
日本郵船
商船三井
川崎汽船
新和海運
乾汽船
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
株数
(株)
206,400
93,500
182,500
77,300
5,400
59,800
1,055,000
886,000
218,000
16,000
93,000
23,500
352,000
107,000
439,000
193,000
284,000
214,000
115,000
23,000
11,000
1,539
770
747
1,700
108,000
2,800
1,500
702,000
522,000
173,000
186,000
3,400
290,000
354,000
164,000
105,000
5,900
25,000
32,000
19,000
21,000
9,000
57,000
64,000
10,000
17,200
442,000
433,000
182,000
33,000
8,300
41,400
7,000
54,000
- 49 -
評価額
単価(円)
2,180.00
2,935.00
2,160.00
2,070.00
4,850.00
3,840.00
385.00
365.00
548.00
251.00
244.00
545.00
513.00
395.00
529.00
669.00
691.00
558.00
543.00
381.00
337.00
810,000.00
489,000.00
1,040,000.00
1,638.00
365.00
2,485.00
2,465.00
342.00
436.00
427.00
445.00
769.00
316.00
522.00
1,443.00
584.00
256.00
346.00
378.00
238.00
1,324.00
212.00
382.00
650.00
497.00
1,277.00
1,046.00
1,539.00
1,141.00
689.00
1,622.00
993.00
312.00
749.00
金額(円)
449,952,000
274,422,500
394,200,000
160,011,000
26,190,000
229,632,000
406,175,000
323,390,000
119,464,000
4,016,000
22,692,000
12,807,500
180,576,000
42,265,000
232,231,000
129,117,000
196,244,000
119,412,000
62,445,000
8,763,000
3,707,000
1,246,590,000
376,530,000
776,880,000
2,784,600
39,420,000
6,958,000
3,697,500
240,084,000
227,592,000
73,871,000
82,770,000
2,614,600
91,640,000
184,788,000
236,652,000
61,320,000
1,510,400
8,650,000
12,096,000
4,522,000
27,804,000
1,908,000
21,774,000
41,600,000
4,970,000
21,964,400
462,332,000
666,387,000
207,662,000
22,737,000
13,462,600
41,110,200
2,184,000
40,446,000
銘柄
全日本空輸
日本航空
パスコ
国際航業ホールディングス
日新
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船航空サービス
近鉄エクスプレス
東海運
バンテック・グループ・ホールディングス
システムプロ
新日鉄ソリューションズ
コア
ITホールディングス
ドワンゴ
ベリサーブ
マクロミル
テレパーク
インターネットイニシアティブ
ソネットエンタテインメント
SRAホールディングス
JBISホールディングス
朝日ネット
松下電工インフォメーションシステムズ
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
シンプレクス・テクノロジー
クレスコ
フジテレビジョン
オービック
ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
シーエーシー
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
日立ビジネスソリューション
株数
(株)
800,000
1,192,000
9,000
9,000
31,000
59,000
36,000
65,000
25,000
13,000
21,000
15,000
5,900
25,000
6,000
92,000
1,700
1,900
2,300
6,500
7,400
3,400
38
67
5,500
3,100
31,067
45
4
38
77
54
47
3,600
10,200
5,000
1,400
392
40,500
87
165
1,600
849
2,560
1,900
7,763
36,000
13,000
2,300
91
5,900
2,500
2,100
2,600
2,700
- 50 -
評価額
単価(円)
401.00
237.00
226.00
396.00
321.00
1,297.00
538.00
532.00
602.00
232.00
415.00
176.00
878.00
192.00
607.00
820.00
848.00
915.00
829.00
1,930.00
2,880.00
326.00
133,000.00
64,400.00
2,295.00
640.00
2,115.00
291,000.00
333,000.00
175,000.00
137,000.00
380,000.00
406,000.00
1,564.00
425.00
295.00
2,635.00
9,230.00
2,640.00
41,300.00
55,900.00
924.00
174,000.00
17,940.00
817.00
44,200.00
3,720.00
4,570.00
2,615.00
61,100.00
1,067.00
809.00
954.00
4,780.00
683.00
金額(円)
320,800,000
282,504,000
2,034,000
3,564,000
9,951,000
76,523,000
19,368,000
34,580,000
15,050,000
3,016,000
8,715,000
2,640,000
5,180,200
4,800,000
3,642,000
75,440,000
1,441,600
1,738,500
1,906,700
12,545,000
21,312,000
1,108,400
5,054,000
4,314,800
12,622,500
1,984,000
65,706,705
13,095,000
1,332,000
6,650,000
10,549,000
20,520,000
19,082,000
5,630,400
4,335,000
1,475,000
3,689,000
3,618,160
106,920,000
3,593,100
9,223,500
1,478,400
147,726,000
45,926,400
1,552,300
343,124,600
133,920,000
59,410,000
6,014,500
5,560,100
6,295,300
2,022,500
2,003,400
12,428,000
1,844,100
銘柄
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
アグレックス
電通国際情報サービス
ウェザーニューズ
CIJ
ネットワンシステムズ
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本ユニシス
富士通ビジネスシステム
兼松エレクトロニクス
東京放送
日本テレビ放送網
テレビ朝日
テレビ東京
スカパーJSAT
アイ・ティー・シーネットワーク
イー・アクセス
NECモバイリング
日本電信電話
KDDI
光通信
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
学習研究社
ゼンリン
昭文社
角川グループホールディングス
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
葵プロモーション
エヌ・ティ・ティ・データ
テクモ
光栄
DTS
スクウェア・エニックス
シーイーシー
日立ソフトウェアエンジニアリング
カプコン
ジャステック
住商情報システム
CSKホールディングス
日本システムウエア
日立情報システムズ
アイネス
TKC
富士ソフト
ソラン
株数
(株)
10,300
10,800
1,700
9
6,500
142
181
1,700
5,900
3,300
8,200
214
13,200
19,800
5,600
4,500
44,000
7,160
207
3,200
679
11
464
3,100
3,749
1,266
12,100
8,057
33,000
11,900
4,500
7,700
117
4,800
46,000
58,200
38,000
4,000
576
6,500
7,100
8,400
26,600
5,800
13,300
20,600
4,300
8,400
24,400
3,200
6,700
10,700
8,500
10,700
9,300
- 51 -
評価額
単価(円)
3,720.00
400.00
1,317.00
134,000.00
7,420.00
39,100.00
9,190.00
1,193.00
821.00
1,318.00
433.00
114,000.00
1,165.00
1,586.00
1,401.00
831.00
2,320.00
13,340.00
159,000.00
4,310.00
50,000.00
201,000.00
59,100.00
1,697.00
506,000.00
716,000.00
3,780.00
166,000.00
300.00
2,030.00
734.00
2,565.00
16,550.00
576.00
659.00
2,285.00
615.00
674.00
427,000.00
1,122.00
1,496.00
2,095.00
3,120.00
943.00
2,610.00
3,620.00
669.00
1,896.00
2,385.00
563.00
2,310.00
607.00
2,135.00
2,085.00
703.00
金額(円)
38,316,000
4,320,000
2,238,900
1,206,000
48,230,000
5,552,200
1,663,390
2,028,100
4,843,900
4,349,400
3,550,600
24,396,000
15,378,000
31,402,800
7,845,600
3,739,500
102,080,000
95,514,400
32,913,000
13,792,000
33,950,000
2,211,000
27,422,400
5,260,700
1,896,994,000
906,456,000
45,738,000
1,337,462,000
9,900,000
24,157,000
3,303,000
19,750,500
1,936,350
2,764,800
30,314,000
132,987,000
23,370,000
2,696,000
245,952,000
7,293,000
10,621,600
17,598,000
82,992,000
5,469,400
34,713,000
74,572,000
2,876,700
15,926,400
58,194,000
1,801,600
15,477,000
6,494,900
18,147,500
22,309,500
6,537,900
銘柄
日本システムディベロップメント
コナミ
福井コンピュータ
JBCCホールディングス
ソフトバンク
ホウスイ
インターニックス
高千穂交易
伊藤忠食品
高千穂電気
JALUX
トーメンデバイス
双日
アルフレッサ ホールディングス
横浜冷凍
神栄
山下医科器械
ラサ商事
あい ホールディングス
三井鉱山
ミタチ産業
JFE商事ホールディングス
グリーンホスピタルサプライ
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
中山福
ナガイレーベン
菱食
松田産業
メディセオ・パルタックホールディングス
アドヴァン
SPK
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
アルゴグラフィックス
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
株数
(株)
15,800
40,600
1,900
8,000
333,100
6,000
3,500
3,200
2,400
5,300
2,300
1,100
379,900
16,300
18,000
10,000
500
2,700
20,500
53,500
1,800
49,000
62
10,000
7,500
6,700
1,800
5,000
5,200
4,900
7,900
5,400
87,400
6,600
2,100
5,800
2,500
2,700
5,600
3,900
5,000
11,800
7,300
2,800
2,100
3,600
2,400
3,400
1,950
9,800
4,500
2,300
3,500
5,900
2,700
- 52 -
評価額
単価(円)
1,335.00
3,830.00
585.00
757.00
1,833.00
141.00
434.00
1,196.00
3,320.00
1,402.00
1,419.00
1,520.00
396.00
7,180.00
764.00
201.00
1,484.00
516.00
604.00
327.00
715.00
810.00
64,700.00
296.00
1,715.00
865.00
909.00
1,066.00
584.00
1,859.00
1,884.00
2,390.00
1,881.00
665.00
1,217.00
2,130.00
729.00
760.00
995.00
1,782.00
535.00
1,566.00
699.00
1,555.00
1,178.00
1,277.00
1,012.00
1,372.00
3,270.00
304.00
1,915.00
282.00
787.00
825.00
597.00
金額(円)
21,093,000
155,498,000
1,111,500
6,056,000
610,572,300
846,000
1,519,000
3,827,200
7,968,000
7,430,600
3,263,700
1,672,000
150,440,400
117,034,000
13,752,000
2,010,000
742,000
1,393,200
12,382,000
17,494,500
1,287,000
39,690,000
4,011,400
2,960,000
12,862,500
5,795,500
1,636,200
5,330,000
3,036,800
9,109,100
14,883,600
12,906,000
164,399,400
4,389,000
2,555,700
12,354,000
1,822,500
2,052,000
5,572,000
6,949,800
2,675,000
18,478,800
5,102,700
4,354,000
2,473,800
4,597,200
2,428,800
4,664,800
6,376,500
2,979,200
8,617,500
648,600
2,754,500
4,867,500
1,611,900
銘柄
株数
(株)
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
F&Aアクアホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
明和産業
東邦薬品
サンゲツ
ミツウロコ
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
5,900
3,800
2,300
610,000
669,000
16,000
7,100
39,000
45,000
81,800
13,300
173,000
14,000
653,000
43,000
28,300
10,000
17,000
27,000
29,000
9,000
449,200
15,000
608,500
19,000
34,900
35,000
7,400
9,100
8,000
95,000
23,000
82,000
9,000
12,000
5,100
92,000
36,000
29,000
10,000
9,000
9,000
21,000
20,100
7,500
19,800
13,000
13,400
20,000
22,300
20,600
4,800
13,100
7,800
17,000
- 53 -
評価額
単価(円)
775.00
1,420.00
1,313.00
1,215.00
960.00
147.00
720.00
1,181.00
135.00
2,525.00
291.00
151.00
125.00
2,600.00
372.00
2,275.00
490.00
186.00
226.00
475.00
377.00
1,547.00
440.00
3,610.00
494.00
1,983.00
257.00
929.00
1,036.00
323.00
161.00
377.00
650.00
579.00
746.00
1,086.00
331.00
278.00
145.00
196.00
237.00
205.00
451.00
598.00
282.00
1,951.00
1,912.00
669.00
394.00
726.00
1,110.00
668.00
2,355.00
1,055.00
341.00
金額(円)
4,572,500
5,396,000
3,019,900
741,150,000
642,240,000
2,352,000
5,112,000
46,059,000
6,075,000
206,545,000
3,870,300
26,123,000
1,750,000
1,697,800,000
15,996,000
64,382,500
4,900,000
3,162,000
6,102,000
13,775,000
3,393,000
694,912,400
6,600,000
2,196,685,000
9,386,000
69,206,700
8,995,000
6,874,600
9,427,600
2,584,000
15,295,000
8,671,000
53,300,000
5,211,000
8,952,000
5,538,600
30,452,000
10,008,000
4,205,000
1,960,000
2,133,000
1,845,000
9,471,000
12,019,800
2,115,000
38,629,800
24,856,000
8,964,600
7,880,000
16,189,800
22,866,000
3,206,400
30,850,500
8,229,000
5,797,000
銘柄
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
ヤマタネ
丸紅建材リース
トラスコ中山
オートバックスセブン
ユーエスシー
日商エレクトロニクス
加藤産業
イエローハット
富士エレクトロニクス
JKホールディングス
ユニダックス
日伝
ダイワボウ情報システム
バイタルネット
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオ
ポイント
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
バルス
あみやき亭
ハニーズ
クリエイトエス・ディー
アルペン
DCM Japanホールディングス
J.フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
株数
(株)
10,700
9,200
11,600
10,300
8,000
5,400
44,000
10,000
8,500
13,100
2,900
4,400
12,800
9,100
4,600
8,400
5,000
3,700
6,000
10,600
7,500
4,400
8,500
43,000
25,100
1,800
3,500
18,000
33,800
5,700
25,600
2,800
2,800
1,300
5,700
8,600
3,700
8,200
152
7,370
7,000
24
37
2,600
35,200
8,000
47
16
6,590
2,200
6,300
41,000
193,000
13,000
13,800
- 54 -
評価額
単価(円)
1,126.00
1,503.00
1,328.00
1,396.00
384.00
853.00
212.00
164.00
1,587.00
3,060.00
1,425.00
579.00
1,194.00
517.00
1,098.00
624.00
486.00
2,605.00
1,816.00
692.00
249.00
1,291.00
3,170.00
436.00
1,989.00
945.00
325.00
338.00
3,960.00
466.00
4,590.00
3,510.00
755.00
700.00
3,050.00
2,475.00
447.00
2,060.00
94,200.00
4,070.00
191.00
271,000.00
81,800.00
1,778.00
980.00
474.00
144,000.00
200,000.00
1,421.00
2,270.00
1,927.00
723.00
695.00
1,797.00
2,290.00
金額(円)
12,048,200
13,827,600
15,404,800
14,378,800
3,072,000
4,606,200
9,328,000
1,640,000
13,489,500
40,086,000
4,132,500
2,547,600
15,283,200
4,704,700
5,050,800
5,241,600
2,430,000
9,638,500
10,896,000
7,335,200
1,867,500
5,680,400
26,945,000
18,748,000
49,923,900
1,701,000
1,137,500
6,084,000
133,848,000
2,656,200
117,504,000
9,828,000
2,114,000
910,000
17,385,000
21,285,000
1,653,900
16,892,000
14,318,400
29,995,900
1,337,000
6,504,000
3,026,600
4,622,800
34,496,000
3,792,000
6,768,000
3,200,000
9,364,390
4,994,000
12,140,100
29,643,000
134,135,000
23,361,000
31,602,000
銘柄
株数
(株)
ココカラファイン ホールディングス
三越伊勢丹ホールディングス
ブックオフコーポレーション
あさひ
サークルKサンクス
日本調剤
コスモス薬品
セブン&アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
はるやま商事
カッパ・クリエイト
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城
コナカ
G−7ホールディングス
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドン・キホーテ
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショー
幸楽苑
ユニマットライフ
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
スギ薬局
ムトウ
ファミリーマート
木曽路
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
5,610
143,240
5,600
1,000
15,500
1,580
3,700
343,500
5,600
2,400
1,700
3,700
5,400
6,200
3,100
8,600
11,500
9,400
2,800
5,100
9,500
8,900
2,900
10,700
2,200
18,500
6,800
17,900
27,700
5,000
3,200
2,300
8,200
2,600
12,500
3,300
43
18,500
2,900
3,400
13,000
9,700
25,100
9,200
16,000
6,500
19,400
18,000
9,500
28,000
17,000
12,600
8,000
9,000
19,800
- 55 -
評価額
単価(円)
1,967.00
1,271.00
879.00
1,512.00
1,718.00
3,540.00
1,166.00
3,050.00
3,740.00
4,480.00
2,120.00
594.00
2,020.00
1,255.00
648.00
6,300.00
1,176.00
576.00
515.00
350.00
538.00
1,532.00
692.00
1,684.00
704.00
2,220.00
1,369.00
1,222.00
722.00
1,096.00
1,051.00
1,347.00
927.00
618.00
604.00
890.00
99,800.00
514.00
2,220.00
374.00
2,535.00
581.00
3,880.00
2,170.00
795.00
183.00
557.00
879.00
1,056.00
674.00
787.00
1,135.00
187.00
907.00
2,690.00
金額(円)
11,034,870
182,058,040
4,922,400
1,512,000
26,629,000
5,593,200
4,314,200
1,047,675,000
20,944,000
10,752,000
3,604,000
2,197,800
10,908,000
7,781,000
2,008,800
54,180,000
13,524,000
5,414,400
1,442,000
1,785,000
5,111,000
13,634,800
2,006,800
18,018,800
1,548,800
41,070,000
9,309,200
21,873,800
19,999,400
5,480,000
3,363,200
3,098,100
7,601,400
1,606,800
7,550,000
2,937,000
4,291,400
9,509,000
6,438,000
1,271,600
32,955,000
5,635,700
97,388,000
19,964,000
12,720,000
1,189,500
10,805,800
15,822,000
10,032,000
18,872,000
13,379,000
14,301,000
1,496,000
8,163,000
53,262,000
銘柄
チヨダ
鈴丹
ライフコーポレーション
カスミ
東急ストア
リンガーハット
さが美
MrMax
テンアライド
相鉄ローゼン
AOKIホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
CFSコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
原信ナルスホールディングス
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニー
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Olympic
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリ
グルメ杵屋
愛眼
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
プレナス
ミニストップ
イマージュホールディングス
アークス
バロー
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
ヤマザワ
やまや
株数
(株)
12,800
2,000
5,200
18,000
15,000
6,200
10,000
9,500
5,700
7,000
8,800
12,000
11,200
22,500
8,400
10,000
119,000
13,700
64,000
14,000
19,500
21,200
122,600
4,500
37,750
28,000
308,100
64,000
25,300
11,000
15,200
9,100
4,100
8,600
15,600
6,100
2,300
39,570
5,600
17,500
6,000
6,500
221
3,900
9,000
9,100
6,000
2,600
10,600
16,200
4,900
19,100
13,800
2,100
1,800
- 56 -
評価額
単価(円)
1,780.00
310.00
1,515.00
680.00
528.00
1,332.00
124.00
401.00
334.00
448.00
1,733.00
1,541.00
2,780.00
2,035.00
8,280.00
561.00
1,079.00
2,330.00
781.00
311.00
544.00
1,377.00
854.00
1,141.00
804.00
705.00
1,510.00
1,113.00
1,741.00
357.00
1,749.00
1,877.00
3,030.00
2,545.00
1,895.00
609.00
1,242.00
7,900.00
1,110.00
5,370.00
779.00
700.00
143,000.00
1,285.00
1,135.00
1,569.00
2,040.00
409.00
1,442.00
1,133.00
1,237.00
9,310.00
2,385.00
1,469.00
617.00
金額(円)
22,784,000
620,000
7,878,000
12,240,000
7,920,000
8,258,400
1,240,000
3,809,500
1,903,800
3,136,000
15,250,400
18,492,000
31,136,000
45,787,500
69,552,000
5,610,000
128,401,000
31,921,000
49,984,000
4,354,000
10,608,000
29,192,400
104,700,400
5,134,500
30,351,000
19,740,000
465,231,000
71,232,000
44,047,300
3,927,000
26,584,800
17,080,700
12,423,000
21,887,000
29,562,000
3,714,900
2,856,600
312,603,000
6,216,000
93,975,000
4,674,000
4,550,000
31,603,000
5,011,500
10,215,000
14,277,900
12,240,000
1,063,400
15,285,200
18,354,600
6,061,300
177,821,000
32,913,000
3,084,900
1,110,600
銘柄
株数
(株)
ベルーナ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
中央三井トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
札幌北洋ホールディングス
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
関東つくば銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
荘内銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
三重銀行
池田銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
8,850
687,000
339,000
4,737,300
2,486
431,000
3,441
114,000
85,000
286,000
123
322,000
563,000
317,000
190,000
12,400
16,900
21,600
15,600
138,000
51,000
57,000
49,000
5,500
64,000
42,000
46,000
43,000
331,000
255,000
105,000
95,000
154,000
55,000
94,000
70,000
94,000
2,800
76,000
81,000
80,000
139,000
37,000
7,700
571,000
241,000
49,000
67,000
28,000
93,000
96,000
60,000
73,000
53,000
42,000
- 57 -
評価額
単価(円)
852.00
396.00
277.00
1,010.00
178,000.00
716.00
867,000.00
446.00
263.00
333.00
789,000.00
762.00
749.00
581.00
737.00
4,630.00
1,486.00
592.00
2,190.00
649.00
436.00
489.00
623.00
6,640.00
458.00
238.00
177.00
329.00
504.00
1,166.00
577.00
1,455.00
710.00
621.00
575.00
323.00
434.00
4,340.00
671.00
604.00
677.00
1,273.00
556.00
3,120.00
316.00
526.00
947.00
1,655.00
277.00
1,300.00
639.00
474.00
639.00
872.00
697.00
金額(円)
7,540,200
272,052,000
93,903,000
4,784,673,000
442,508,000
308,596,000
2,983,347,000
50,844,000
22,355,000
95,238,000
97,047,000
245,364,000
421,687,000
184,177,000
140,030,000
57,412,000
25,113,400
12,787,200
34,164,000
89,562,000
22,236,000
27,873,000
30,527,000
36,520,000
29,312,000
9,996,000
8,142,000
14,147,000
166,824,000
297,330,000
60,585,000
138,225,000
109,340,000
34,155,000
54,050,000
22,610,000
40,796,000
12,152,000
50,996,000
48,924,000
54,160,000
176,947,000
20,572,000
24,024,000
180,436,000
126,766,000
46,403,000
110,885,000
7,756,000
120,900,000
61,344,000
28,440,000
46,647,000
46,216,000
29,274,000
銘柄
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
住友信託銀行
みずほ信託銀行
八千代銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
香川銀行
徳島銀行
福島銀行
大東銀行
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
新光証券
みずほインベスターズ証券
岡三ホールディングス
コスモ証券
丸三証券
東洋証券
東海東京証券
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックス・ビーンズ・ホールディングス
カブドットコム証券
極東証券
岩井証券
小林洋行
三井住友海上グループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
日本興亜損害保険
損害保険ジャパン
ニッセイ同和損害保険
あいおい損害保険
富士火災海上保険
株数
(株)
42,000
65,000
50,000
56,000
6,300
16,100
731,000
774,000
46
4,970
304,000
81,000
33,000
76,000
3,000
50,000
34,000
44,000
51,000
32,000
84,000
73,000
88,000
44,000
2,600
29,000
23,000
105,000
55,000
577,000
857,400
208,000
190,000
69,000
87,000
25,100
35,000
95,000
19,000
27,000
18,500
55,300
3,000
421
225
10,900
8,300
2,600
172,900
335
314,000
405,000
92,000
194,000
87,000
- 58 -
評価額
単価(円)
465.00
685.00
390.00
398.00
3,960.00
1,099.00
842.00
190.00
473,000.00
538,000.00
178.00
1,541.00
276.00
701.00
8,800.00
366.00
311.00
442.00
363.00
227.00
210.00
708.00
309.00
706.00
3,700.00
645.00
588.00
93.00
96.00
1,030.00
1,777.00
371.00
140.00
624.00
110.00
802.00
411.00
455.00
122.00
337.00
1,036.00
746.00
730.00
77,000.00
142,000.00
838.00
1,307.00
440.00
4,100.00
417,000.00
973.00
1,123.00
620.00
632.00
327.00
金額(円)
19,530,000
44,525,000
19,500,000
22,288,000
24,948,000
17,693,900
615,502,000
147,060,000
21,758,000
2,673,860,000
54,112,000
124,821,000
9,108,000
53,276,000
26,400,000
18,300,000
10,574,000
19,448,000
18,513,000
7,264,000
17,640,000
51,684,000
27,192,000
31,064,000
9,620,000
18,705,000
13,524,000
9,765,000
5,280,000
594,310,000
1,523,599,800
77,168,000
26,600,000
43,056,000
9,570,000
20,130,200
14,385,000
43,225,000
2,318,000
9,099,000
19,166,000
41,253,800
2,190,000
32,417,000
31,950,000
9,134,200
10,848,100
1,144,000
708,890,000
139,695,000
305,522,000
454,815,000
57,040,000
122,608,000
28,449,000
銘柄
ミレアホールディングス
T&Dホールディングス
クレディセゾン
オーエムシーカード
フィデック
芙蓉総合リース
興銀リース
センチュリー・リーシング・システム
SBIホールディングス
日本証券金融
大阪証券金融
アイフル
ポケットカード
武富士
リコーリース
イオンクレジットサービス
アコム
プロミス
東京リース
三菱UFJニコス
ジャックス
日立キャピタル
セントラルファイナンス
オリックス
三菱UFJリース
ジャフコ
SFCG
アサックス
NECリース
アゼル
日本駐車場開発
昭栄
東京建物不動産販売
野村不動産ホールディングス
パーク24
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
サンケイビル
東急不動産
京阪神不動産
住友不動産
東宝不動産
藤和不動産
有楽土地
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス21
フジ住宅
空港施設
アーバンコーポレイション
明和地所
株数
(株)
350,800
107,450
69,900
31,400
44
8,600
12,400
14,300
4,808
36,800
13,300
43,250
7,700
56,690
5,600
36,500
36,910
38,050
12,200
176,000
53,000
19,200
42,000
40,210
22,980
13,800
1,880
15
3,900
21,000
805
14,900
1,900
23,000
41,800
339,000
568,000
56,500
114,000
21,000
14,100
151,000
11,000
195,000
8,600
26,500
8,000
80,000
31,500
13,000
57,300
8,600
8,500
64,200
4,100
- 59 -
評価額
単価(円)
4,300.00
6,940.00
2,475.00
380.00
88,500.00
3,060.00
2,150.00
1,183.00
29,980.00
965.00
330.00
1,843.00
300.00
2,005.00
2,505.00
1,507.00
3,280.00
3,400.00
1,004.00
376.00
309.00
1,803.00
315.00
19,040.00
4,680.00
4,200.00
11,470.00
147,000.00
1,618.00
156.00
4,990.00
1,522.00
496.00
2,660.00
876.00
2,600.00
2,860.00
607.00
872.00
1,169.00
831.00
765.00
492.00
2,675.00
585.00
118.00
474.00
204.00
623.00
390.00
1,625.00
342.00
720.00
610.00
790.00
金額(円)
1,508,440,000
745,703,000
173,002,500
11,932,000
3,894,000
26,316,000
26,660,000
16,916,900
144,143,840
35,512,000
4,389,000
79,709,750
2,310,000
113,663,450
14,028,000
55,005,500
121,064,800
129,370,000
12,248,800
66,176,000
16,377,000
34,617,600
13,230,000
765,598,400
107,546,400
57,960,000
21,563,600
2,205,000
6,310,200
3,276,000
4,016,950
22,677,800
942,400
61,180,000
36,616,800
881,400,000
1,624,480,000
34,295,500
99,408,000
24,549,000
11,717,100
115,515,000
5,412,000
521,625,000
5,031,000
3,127,000
3,792,000
16,320,000
19,624,500
5,070,000
93,112,500
2,941,200
6,120,000
39,162,000
3,239,000
銘柄
株数
(株)
住友不動産販売
ゴールドクレスト
ジョイント・コーポレーション
東栄住宅
日本エスリード
日本綜合地所
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
ゼファー
クリード
アーネストワン
タカラレーベン
パシフィックマネジメント
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
フージャースコーポレーション
サンシティ
創建ホームズ
タクトホーム
ランド
シーズクリエイト
リサ・パートナーズ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
大和システム
ランドビジネス
アトリウム
日本空港ビルデング
日本工営
日本M&Aセンター
アコーディア・ゴルフ
パソナグループ
学情
スタジオアリス
シミック
NECフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
アイロムホールディングス
ルネサンス
セキュアード・キャピタル・ジャパン
新日本科学
ソネット・エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂DYホールディングス
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコム
パシフィックゴルフグループインターナショナルホール
ディングス
テンプスタッフ
イーピーエス
アミューズ
ドリームインキュベータ
2,950
6,450
12,400
4,900
3,200
14,500
7,400
3,700
4,900
77
57
15,300
4,100
216
33
37,200
77
141
44
38
26
75
107
591
53
3,200
37
10,400
25,300
32,000
11
272
94
3,700
3,700
170
7,200
29,000
34
265
4,600
26
4,200
34
125
11,980
53
15
7
186
97
24
2,100
36
- 60 -
評価額
単価(円)
4,640.00
2,140.00
823.00
700.00
1,039.00
915.00
1,015.00
592.00
623.00
59,300.00
124,000.00
420.00
595.00
66,200.00
120,000.00
3,540.00
34,050.00
17,360.00
31,000.00
34,400.00
45,650.00
10,780.00
240,000.00
169,000.00
104,000.00
1,107.00
74,300.00
1,594.00
1,819.00
286.00
483,000.00
114,000.00
77,800.00
367.00
1,217.00
36,700.00
1,303.00
1,414.00
604,000.00
12,170.00
441.00
188,000.00
1,382.00
398,000.00
709,000.00
6,050.00
76,500.00
52,600.00
185,000.00
123,000.00
106,000.00
483,000.00
1,815.00
157,000.00
金額(円)
13,688,000
13,803,000
10,205,200
3,430,000
3,324,800
13,267,500
7,511,000
2,190,400
3,052,700
4,566,100
7,068,000
6,426,000
2,439,500
14,299,200
3,960,000
131,688,000
2,621,850
2,447,760
1,364,000
1,307,200
1,186,900
808,500
25,680,000
99,879,000
5,512,000
3,542,400
2,749,100
16,577,600
46,020,700
9,152,000
5,313,000
31,008,000
7,313,200
1,357,900
4,502,900
6,239,000
9,381,600
41,006,000
20,536,000
3,225,050
2,028,600
4,888,000
5,804,400
13,532,000
88,625,000
72,479,000
4,054,500
789,000
1,295,000
22,878,000
10,282,000
11,592,000
3,811,500
5,652,000
銘柄
株数
(株)
TAC
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
みらかホールディングス
アルプス技研
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコバイオシステムズ
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
シチエ
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
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丹青社
4,300
265
857
281
2,100
2,800
18,800
3,600
2,000
2,100
24,400
26,000
9,400
5,100
2,600
1,500
135
14,900
4,100
3,100
7,150
2,300
1,154
2,200
10,910
14,100
40,400
2,200
3,200
7,000
7,200
42,700
4,100
9,100
5,000
1,900
6,000
33,000
12,000
3,400
3,000
21,000
60,000
26,000
10,000
60,000
11,600
18,000
19,000
25,000
3,700
10,000
89,800
4,000
9,000
- 61 -
評価額
単価(円)
372.00
160,000.00
258,000.00
12,100.00
1,519.00
1,403.00
2,600.00
1,144.00
441.00
833.00
6,220.00
1,846.00
485.00
627.00
550.00
754.00
127,000.00
1,515.00
2,000.00
1,086.00
2,665.00
2,500.00
2,310.00
699.00
7,060.00
210.00
476.00
2,925.00
1,043.00
332.00
1,559.00
91.00
1,948.00
523.00
687.00
1,905.00
332.00
200.00
1,435.00
1,239.00
1,356.00
352.00
203.00
183.00
628.00
487.00
1,050.00
388.00
703.00
193.00
2,975.00
284.00
5,090.00
1,004.00
317.00
金額(円)
1,599,600
42,400,000
221,106,000
3,400,100
3,189,900
3,928,400
48,880,000
4,118,400
882,000
1,749,300
151,768,000
47,996,000
4,559,000
3,197,700
1,430,000
1,131,000
17,145,000
22,573,500
8,200,000
3,366,600
19,054,750
5,750,000
2,665,740
1,537,800
77,024,600
2,961,000
19,230,400
6,435,000
3,337,600
2,324,000
11,224,800
3,885,700
7,986,800
4,759,300
3,435,000
3,619,500
1,992,000
6,600,000
17,220,000
4,212,600
4,068,000
7,392,000
12,180,000
4,758,000
6,280,000
29,220,000
12,180,000
6,984,000
13,357,000
4,825,000
11,007,500
2,840,000
457,082,000
4,016,000
2,853,000
銘柄
メイテック
アサツー ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセコーポレーション
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
合計
株数
(株)
13,700
15,100
10,100
9,600
4,400
30,000
5,300
2,400
9,500
13,900
評価額
単価(円)
3,250.00
3,100.00
1,275.00
610.00
472.00
4,160.00
1,999.00
809.00
1,482.00
3,120.00
金額(円)
44,525,000
46,810,000
12,877,500
5,856,000
2,076,800
124,800,000
10,594,700
1,941,600
14,079,000
43,368,000
146,886,964,240
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
2)有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
前述の(デリバティブ取引に関する注記)に記載していますので、ここでは省略しております。
- 62 -
「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
(単位:円)
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
金 額
区 分
資産の部
流動資産
コ ー ル
国
債
地
方
特
殊
社
未
収
前
払
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未
未
払
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元
剰
期 末
剰
余
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
金 額
・ ロ ー
証
債
証
債
債
利
費
ン
券
券
券
券
息
用
691,095,602
91,881,068,600
7,232,507,184
14,635,512,011
9,654,503,760
446,473,371
47,386,379
124,588,546,907
124,588,546,907
707,362,244
102,232,513,700
8,625,689,528
17,107,925,973
11,342,521,580
551,696,449
35,461,461
140,603,170,935
140,603,170,935
払
解
金
金
589,363,500
33,747,060
623,110,560
623,110,560
994,384,100
32,320,986
1,026,705,086
1,026,705,086
本
金
113,086,535,425
125,824,733,441
余 金
合
計
10,878,900,922
10,878,900,922
123,965,436,347
123,965,436,347
124,588,546,907
13,751,732,408
13,751,732,408
139,576,465,849
139,576,465,849
140,603,170,935
余
剰
金
約
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
資産の評価基準及び評価方法
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
国債証券、地方債証券、特殊債
券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の
利払日までは個別法)に基づき、
時価評価しております。時価評
価にあたっては、証券会社、銀
行等の提示する価格、価格情報
会社の提供する価格又は業界団
体が公表する売買参考統計値等
で評価しております。
- 63 -
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
国債証券、地方債証券、特殊債
券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の
利払日までは個別法)に基づき、
時価評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引
業者等の提示する価格、価格情
報会社の提供する価格又は業界
団体が公表する売買参考統計値
等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 7 期
第 8 期
(平成19年5月29日現在)(平成20年5月29日現在)
73,330,688,779円
113,086,535,425円
44,902,351,599円
33,741,385,250円
5,146,504,953円
21,003,187,234円
113,086,535,425円
125,824,733,441円
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
期末における元本額の内訳
住信 エマージング株式オープン
SBI 資産設計オープン(資産成長型)
SBI 資産設計オープン(分配型)
STAM 国内債券インデックス・オープン
住信 国内バランス30
住信 国内バランス60
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
すみしん DC マイセレクション25
すみしん DC マイセレクション50
すみしん DC マイセレクション75
すみしん DC日本債券インデックス・オープン
すみしん DC日本債券インデックス・オープンS
すみしん DC日本債券インデックス・オープンP
すみしん DC マイセレクションS25
すみしん DC マイセレクションS50
すみしん DC マイセレクションS75
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045
STAM 日本債券インデックス・オープン(SMA専用)
住信 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)
すみしん マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)
すみしん マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)
住信 国内バランス 30VA2(適格機関投資家専用)
住信 国内バランス 60VA2(適格機関投資家専用)
すみしん マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用)
すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用)
すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用)
すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用)
すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用)
すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)
すみしん バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)
すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)
すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用)
すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用)
すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)
すみしん グローバルバランスファンドVA35
(適格機関投資家専用)
住信グローバル・バランスファンド・シリーズ1
住信日本債券ファンド・シリーズ1
2.計算期間末日における受益権の総数
- 64 -
10,940,920円
−
−
−
992,117,351円
235,442,717円
509,917,043円
343,092,017円
108,148,075円
4,666,730,402円
7,133,561,582円
2,019,114,704円
159,997,349円
12,068,438,924円
4,716,292,038円
878,911円
1,686,531円
358,533円
−
−
−
−
387,633,761円
170,307,907円
1,042,292,384円
149,984,700円
21,805,472円
24,749,687円
9,973,995円
3,473,080,672円
6,070,074,494円
17,528,055,976円
1,609,866,413円
21,709,229,195円
1,504,297,546円
6,340,985,797円
5,880,539,844円
10,107,021,946円
−
−
10,940,920円
129,286,880円
36,079,298円
171,947,636円
796,734,382円
179,935,658円
422,146,203円
275,381,731円
80,875,546円
5,363,587,653円
7,813,327,461円
2,144,759,747円
219,924,497円
15,910,291,867円
4,977,128,948円
94,907,521円
219,289,733円
55,690,008円
19,620,621円
434,130円
289,549円
154,021円
417,445,349円
143,759,699円
902,021,134円
127,640,709円
18,034,984円
20,559,313円
8,690,622円
3,057,624,011円
5,011,788,590円
15,740,888,741円
1,393,959,737円
20,241,792,391円
1,884,502,265円
7,745,479,507円
5,532,984,583円
16,839,595,407円
1,241,542,665円
1,100,477,409円
871,326,161円
3,218,592,378円
2,562,212,182円
2,911,000,133円
113,086,535,425口
125,824,733,441口
(有価証券に関する注記)
第 7 期(平成 19 年 5 月 29 日現在)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額(円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
債
券
123,403,591,555
520,182,138
合
計
123,403,591,555
520,182,138
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
第 8 期(平成 20 年 5 月 29 日現在)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額(円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券
102,232,513,700
△517,629,400
地方債証券
8,625,689,528
△27,109,501
特殊債券
17,107,925,973
△42,213,076
社債券
11,342,521,580
△81,004,030
合
計
139,308,650,781
△667,956,007
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
(デリバティブ取引に関する注記)
Ⅰ取引の状況に関する事項
第 7 期
第 8 期
(自 平成18年5月30日
(自 平成19年5月30日
至 平成19年5月29日)
至 平成20年5月29日)
1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 該当事項はありません。
用目的
当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価
格変動リスクを回避するため、デリバティブ取引
を行うことができます。
当ファンドの利用することができるデリバティ
ブ取引は、先物取引(わが国の証券取引所におけ
る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及
び金利に係るオプション取引ならびに外国の取
引所におけるこれらと類似の取引)、スワップ取
引、金利先渡取引であります。
なお、当計算期間においてはデリバティブ取引を
行っておりません。
2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制
当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスク
と信用リスクがあります。デリバティブ取引の執
行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行って
おり、市場リスクの管理については、ポジション
やリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロ
ールする体制としています。
Ⅱ取引の時価等に関する事項
(平成19年5月29日現在)
−
(平成20年5月29日現在)
該当事項はありません。
- 65 -
(関連当事者との取引に関する注記)
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左
件と同様のもの以外の取引は行っておりません。
また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び
投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬
等の給付以外の取引は行っておりません。
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
(1 口当たり情報)
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
1口当たり純資産額 = 1.0962円
1口当たり純資産額 = 1.1093円
(3)附属明細表(平成 20 年 5 月 29 日現在)
1)有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類
国債証券
銘
第257回利付国債(2年)
第258回利付国債(2年)
第259回利付国債(2年)
第260回利付国債(2年)
第261回利付国債(2年)
第262回利付国債(2年)
第263回利付国債(2年)
第264回利付国債(2年)
第265回利付国債(2年)
第266回利付国債(2年)
第267回利付国債(2年)
第37回利付国債(5年)
第38回利付国債(5年)
第39回利付国債(5年)
第40回利付国債(5年)
第41回利付国債(5年)
第42回利付国債(5年)
第43回利付国債(5年)
第44回利付国債(5年)
第45回利付国債(5年)
第46回利付国債(5年)
第47回利付国債(5年)
第48回利付国債(5年)
第49回利付国債(5年)
第50回利付国債(5年)
第51回利付国債(5年)
第52回利付国債(5年)
第53回利付国債(5年)
第54回利付国債(5年)
第55回利付国債(5年)
第56回利付国債(5年)
第57回利付国債(5年)
柄
券面総額(円)
370,000,000
530,000,000
510,000,000
850,000,000
510,000,000
850,000,000
490,000,000
260,000,000
590,000,000
420,000,000
550,000,000
620,000,000
260,000,000
490,000,000
570,000,000
500,000,000
380,000,000
690,000,000
720,000,000
410,000,000
560,000,000
760,000,000
390,000,000
640,000,000
410,000,000
780,000,000
1,110,000,000
710,000,000
400,000,000
620,000,000
400,000,000
590,000,000
- 66 -
評価額(円)
371,021,200
531,489,300
511,422,900
851,241,000
510,652,800
849,753,500
489,774,600
259,417,600
586,430,500
417,971,400
547,118,000
620,415,400
260,444,600
490,093,100
568,603,500
499,420,000
378,632,000
686,412,000
717,645,600
407,933,600
556,186,400
753,737,600
388,354,200
635,027,200
408,704,400
781,053,000
1,104,894,000
710,347,900
400,648,000
626,144,200
405,104,000
595,392,600
種
類
銘 柄
第58回利付国債(5年)
第59回利付国債(5年)
第60回利付国債(5年)
第61回利付国債(5年)
第62回利付国債(5年)
第63回利付国債(5年)
第64回利付国債(5年)
第65回利付国債(5年)
第66回利付国債(5年)
第67回利付国債(5年)
第68回利付国債(5年)
第69回利付国債(5年)
第70回利付国債(5年)
第1回利付国債(40年)
第211回利付国債(10年)
第212回利付国債(10年)
第213回利付国債(10年)
第214回利付国債(10年)
第215回利付国債(10年)
第216回利付国債(10年)
第217回利付国債(10年)
第218回利付国債(10年)
第219回利付国債(10年)
第220回利付国債(10年)
第221回利付国債(10年)
第222回利付国債(10年)
第223回利付国債(10年)
第224回利付国債(10年)
第225回利付国債(10年)
第226回利付国債(10年)
第227回利付国債(10年)
第228回利付国債(10年)
第229回利付国債(10年)
第230回利付国債(10年)
第231回利付国債(10年)
第232回利付国債(10年)
第233回利付国債(10年)
第234回利付国債(10年)
第235回利付国債(10年)
第236回利付国債(10年)
第237回利付国債(10年)
第238回利付国債(10年)
第239回利付国債(10年)
第240回利付国債(10年)
第241回利付国債(10年)
第242回利付国債(10年)
第243回利付国債(10年)
第244回利付国債(10年)
第245回利付国債(10年)
第246回利付国債(10年)
第247回利付国債(10年)
第248回利付国債(10年)
第249回利付国債(10年)
第250回利付国債(10年)
第251回利付国債(10年)
第252回利付国債(10年)
券面総額(円)
500,000,000
460,000,000
1,810,000,000
740,000,000
1,260,000,000
2,010,000,000
1,040,000,000
560,000,000
1,930,000,000
100,000,000
260,000,000
1,500,000,000
1,400,000,000
120,000,000
700,000,000
430,000,000
440,000,000
860,000,000
380,000,000
330,000,000
420,000,000
270,000,000
730,000,000
1,150,000,000
340,000,000
200,000,000
690,000,000
200,000,000
750,000,000
260,000,000
260,000,000
230,000,000
950,000,000
750,000,000
430,000,000
310,000,000
410,000,000
1,370,000,000
980,000,000
380,000,000
960,000,000
290,000,000
510,000,000
980,000,000
230,000,000
260,000,000
220,000,000
420,000,000
810,000,000
350,000,000
400,000,000
490,000,000
500,000,000
650,000,000
560,000,000
340,000,000
- 67 -
評価額(円)
506,040,000
462,847,400
1,812,570,200
739,866,800
1,264,498,200
2,007,085,500
1,048,996,000
562,693,600
1,913,112,500
99,959,000
257,267,400
1,471,065,000
1,363,782,000
113,638,800
707,854,000
433,478,700
443,097,600
871,300,400
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334,369,200
426,203,400
274,401,000
741,899,000
1,166,698,000
346,769,400
203,580,000
701,799,000
203,914,000
767,242,500
265,332,600
264,063,800
232,969,300
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751,425,000
432,597,200
310,957,900
413,685,900
1,381,097,000
986,997,200
384,009,000
969,216,000
291,734,200
512,453,100
980,744,800
229,857,400
258,783,200
218,075,000
413,700,000
794,375,100
341,677,000
389,652,000
475,118,700
482,460,000
622,277,500
546,929,600
333,744,000
種
類
銘 柄
第253回利付国債(10年)
第254回利付国債(10年)
第255回利付国債(10年)
第256回利付国債(10年)
第257回利付国債(10年)
第258回利付国債(10年)
第259回利付国債(10年)
第260回利付国債(10年)
第261回利付国債(10年)
第262回利付国債(10年)
第263回利付国債(10年)
第264回利付国債(10年)
第265回利付国債(10年)
第266回利付国債(10年)
第267回利付国債(10年)
第268回利付国債(10年)
第269回利付国債(10年)
第270回利付国債(10年)
第271回利付国債(10年)
第272回利付国債(10年)
第273回利付国債(10年)
第274回利付国債(10年)
第275回利付国債(10年)
第276回利付国債(10年)
第277回利付国債(10年)
第278回利付国債(10年)
第279回利付国債(10年)
第280回利付国債(10年)
第281回利付国債(10年)
第282回利付国債(10年)
第283回利付国債(10年)
第284回利付国債(10年)
第285回利付国債(10年)
第286回利付国債(10年)
第287回利付国債(10年)
第288回利付国債(10年)
第289回利付国債(10年)
第290回利付国債(10年)
第1回利付国債(30年)
第2回利付国債(30年)
第3回利付国債(30年)
第4回利付国債(30年)
第5回利付国債(30年)
第6回利付国債(30年)
第7回利付国債(30年)
第8回利付国債(30年)
第9回利付国債(30年)
第10回利付国債(30年)
第11回利付国債(30年)
第12回利付国債(30年)
第13回利付国債(30年)
第14回利付国債(30年)
第15回利付国債(30年)
第16回利付国債(30年)
第17回利付国債(30年)
第18回利付国債(30年)
券面総額(円)
450,000,000
520,000,000
450,000,000
970,000,000
720,000,000
410,000,000
940,000,000
460,000,000
470,000,000
420,000,000
470,000,000
1,270,000,000
670,000,000
630,000,000
370,000,000
210,000,000
1,110,000,000
830,000,000
440,000,000
250,000,000
600,000,000
330,000,000
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570,000,000
400,000,000
250,000,000
670,000,000
1,140,000,000
420,000,000
1,220,000,000
500,000,000
1,690,000,000
1,760,000,000
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620,000,000
2,470,000,000
1,570,000,000
520,000,000
130,000,000
60,000,000
50,000,000
70,000,000
50,000,000
70,000,000
110,000,000
110,000,000
70,000,000
20,000,000
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150,000,000
110,000,000
130,000,000
130,000,000
110,000,000
210,000,000
120,000,000
- 68 -
評価額(円)
454,437,000
519,870,000
452,218,500
968,496,500
715,183,200
406,711,800
942,763,600
463,574,200
479,009,900
430,386,600
473,384,000
1,271,092,200
670,000,000
625,867,200
365,367,600
209,804,700
1,094,615,400
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430,623,600
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328,772,400
336,324,600
571,920,900
400,692,000
253,992,500
690,481,900
1,164,373,200
432,280,800
1,224,440,800
505,655,000
1,690,625,300
1,756,638,400
1,014,332,900
627,750,000
2,455,204,700
1,530,985,500
502,257,600
139,291,100
60,085,200
49,104,000
75,883,500
48,127,500
69,530,300
106,862,800
96,549,200
56,274,400
14,958,400
34,330,800
139,512,000
100,020,800
127,860,200
130,204,100
110,086,900
205,991,100
115,407,600
種
類
銘
第19回利付国債(30年)
第20回利付国債(30年)
第21回利付国債(30年)
第22回利付国債(30年)
第23回利付国債(30年)
第24回利付国債(30年)
第25回利付国債(30年)
第26回利付国債(30年)
第27回利付国債(30年)
第28回利付国債(30年)
第11回利付国債(20年)
第15回利付国債(20年)
第18回利付国債(20年)
第20回利付国債(20年)
第22回利付国債(20年)
第23回利付国債(20年)
第24回利付国債(20年)
第25回利付国債(20年)
第26回利付国債(20年)
第27回利付国債(20年)
第28回利付国債(20年)
第29回利付国債(20年)
第30回利付国債(20年)
第31回利付国債(20年)
第32回利付国債(20年)
第33回利付国債(20年)
第34回利付国債(20年)
第35回利付国債(20年)
第36回利付国債(20年)
第37回利付国債(20年)
第38回利付国債(20年)
第39回利付国債(20年)
第40回利付国債(20年)
第41回利付国債(20年)
第42回利付国債(20年)
第43回利付国債(20年)
第44回利付国債(20年)
第45回利付国債(20年)
第46回利付国債(20年)
第47回利付国債(20年)
第48回利付国債(20年)
第49回利付国債(20年)
第50回利付国債(20年)
第51回利付国債(20年)
第52回利付国債(20年)
第53回利付国債(20年)
第54回利付国債(20年)
第55回利付国債(20年)
第56回利付国債(20年)
第57回利付国債(20年)
第58回利付国債(20年)
第59回利付国債(20年)
第60回利付国債(20年)
第61回利付国債(20年)
第62回利付国債(20年)
第63回利付国債(20年)
柄
券面総額(円)
150,000,000
150,000,000
130,000,000
150,000,000
220,000,000
170,000,000
170,000,000
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350,000,000
240,000,000
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80,000,000
80,000,000
110,000,000
120,000,000
40,000,000
20,000,000
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20,000,000
50,000,000
20,000,000
60,000,000
80,000,000
80,000,000
50,000,000
340,000,000
50,000,000
10,000,000
70,000,000
70,000,000
20,000,000
500,000,000
100,000,000
330,000,000
80,000,000
40,000,000
220,000,000
150,000,000
170,000,000
150,000,000
70,000,000
30,000,000
710,000,000
80,000,000
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70,000,000
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150,000,000
270,000,000
80,000,000
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350,000,000
310,000,000
300,000,000
140,000,000
- 69 -
評価額(円)
144,112,500
149,877,000
124,740,200
149,754,000
219,456,600
169,437,300
162,441,800
341,565,000
348,523,000
239,385,600
84,327,200
92,546,400
95,013,600
129,758,200
141,951,600
48,376,000
23,638,600
68,922,600
23,666,800
60,655,500
24,520,200
71,128,200
92,096,800
91,392,000
57,860,500
396,246,200
57,257,500
11,310,600
77,462,000
78,056,300
21,633,800
536,430,000
104,480,000
318,601,800
85,745,600
44,027,600
232,830,400
157,150,500
174,316,300
153,567,000
73,881,500
30,274,800
700,265,900
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60,345,000
80,253,600
71,037,400
237,432,000
148,051,500
263,142,000
77,812,000
113,511,600
317,219,000
264,492,000
247,485,000
133,518,000
種
類
地方債証券
銘 柄
第64回利付国債(20年)
第65回利付国債(20年)
第66回利付国債(20年)
第67回利付国債(20年)
第68回利付国債(20年)
第69回利付国債(20年)
第70回利付国債(20年)
第71回利付国債(20年)
第72回利付国債(20年)
第73回利付国債(20年)
第74回利付国債(20年)
第75回利付国債(20年)
第76回利付国債(20年)
第77回利付国債(20年)
第78回利付国債(20年)
第79回利付国債(20年)
第80回利付国債(20年)
第81回利付国債(20年)
第82回利付国債(20年)
第83回利付国債(20年)
第84回利付国債(20年)
第85回利付国債(20年)
第86回利付国債(20年)
第87回利付国債(20年)
第88回利付国債(20年)
第89回利付国債(20年)
第90回利付国債(20年)
第91回利付国債(20年)
第92回利付国債(20年)
第93回利付国債(20年)
第94回利付国債(20年)
第95回利付国債(20年)
第96回利付国債(20年)
第97回利付国債(20年)
第98回利付国債(20年)
第99回利付国債(20年)
第100回利付国債(20年)
小計
第3回東京都公募公債(20年)
第6回東京都公募公債(20年)
第17回東京都公募公債(5年)
第550回東京都公募公債
第551回東京都公募公債
第558回東京都公募公債
第562回東京都公募公債
第567回東京都公募公債
第573回東京都公募公債
第585回東京都公募公債
第587回東京都公募公債
第588回東京都公募公債
第593回東京都公募公債
第595回東京都公募公債
第602回東京都公募公債
第611回東京都公募公債
第612回東京都公募公債
第618回東京都公募公債
券面総額(円)
230,000,000
300,000,000
140,000,000
130,000,000
120,000,000
30,000,000
220,000,000
220,000,000
490,000,000
270,000,000
140,000,000
170,000,000
230,000,000
120,000,000
150,000,000
190,000,000
190,000,000
70,000,000
450,000,000
120,000,000
460,000,000
120,000,000
170,000,000
250,000,000
460,000,000
180,000,000
570,000,000
190,000,000
710,000,000
120,000,000
560,000,000
360,000,000
380,000,000
340,000,000
400,000,000
550,000,000
560,000,000
102,450,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
149,400,000
100,000,000
20,000,000
152,220,000
10,000,000
117,000,000
38,000,000
100,000,000
20,000,000
40,000,000
100,000,000
100,000,000
- 70 -
評価額(円)
221,846,500
288,735,000
132,972,000
124,915,700
120,000,000
29,613,600
225,753,000
220,000,000
482,380,500
261,700,200
137,632,600
166,788,700
219,252,100
116,060,400
142,740,000
183,467,800
186,143,000
67,526,200
440,221,500
117,218,400
442,745,400
116,968,800
170,646,000
247,310,000
461,173,000
177,816,600
562,293,600
190,243,200
688,849,100
114,450,000
542,808,000
359,521,200
367,984,400
333,893,600
386,976,000
531,223,000
549,393,600
102,232,513,700
98,904,000
94,690,000
99,541,000
100,680,000
101,059,000
101,193,000
151,702,254
101,953,000
20,113,000
152,220,000
9,950,900
116,367,030
36,847,840
96,805,000
19,839,800
40,484,400
100,520,000
98,725,000
種
類
銘 柄
第622回東京都公募公債
第623回東京都公募公債
第633回東京都公募公債
第639回東京都公募公債
平成15年度第5回北海道公募公債
平成16年度第7回北海道公募公債(5年)
平成17年度第5回北海道公募公債(5年)
平成17年度第11回北海道公募公債(5年)
平成18年度第1回北海道公募公債
第25回1号宮城県公募公債
第26回1号宮城県公募公債
第28回1号宮城県公募公債
第19回神奈川県公募公債(5年)
第116回神奈川県公募公債
第123回神奈川県公募公債
第124回神奈川県公募公債
第144回神奈川県公募公債
第148回神奈川県公募公債
第18回大阪府公募公債(5年)
第247回大阪府公募公債(10年)
第248回大阪府公募公債(10年)
第262回大阪府公募公債(10年)
第271回大阪府公募公債(10年)
第284回大阪府公募公債(10年)
第307回大阪府公募公債(10年)
平成13年度第2回京都府公募公債
平成17年度第4回京都府公募公債
平成15年度第6回兵庫県公募公債
平成17年度第13回兵庫県公募公債
平成19年度第9回兵庫県公募公債
平成11年度第1回静岡県公募公債
平成18年度第5回静岡県公募公債
平成19年度第2回静岡県公募公債
平成11年度第2回愛知県公募公債
平成12年度第1回愛知県公募公債
平成14年度第1回愛知県公募公債
平成14年度第2回愛知県公募公債
平成15年度第1回愛知県公募公債
平成16年度第1回広島県公募公債
平成11年度第2回埼玉県公募公債
平成14年度第2回埼玉県公募公債
平成16年度第4回埼玉県公募公債
平成17年度第3回埼玉県公募公債
平成18年度第1回埼玉県公募公債
平成14年度第3回福岡県公募公債
平成17年度第3回福岡県公募公債
平成12年度第2回千葉県公募公債
平成13年度第2回千葉県公募公債
平成16年度第8回千葉県公募公債
平成17年度第5回千葉県公募公債
平成18年度第7回千葉県公募公債
平成12年度第1回新潟県公募公債
平成16年度第1回新潟県公募公債
平成17年度第2回新潟県公募公債
第1回共同発行市場公募地方債
第3回共同発行市場公募地方債
- 71 -
券面総額(円)
100,000,000
100,000,000
129,000,000
50,000,000
50,000,000
22,400,000
134,500,000
100,000,000
100,000,000
10,000,000
20,000,000
116,000,000
100,000,000
14,000,000
100,000,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
20,000,000
16,550,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
10,000,000
101,810,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
20,000,000
100,000,000
100,000,000
27,400,000
100,000,000
20,000,000
120,000,000
100,000,000
100,000,000
11,000,000
20,040,000
100,000,000
100,000,000
105,000,000
100,000,000
100,000,000
13,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
11,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
20,000,000
評価額(円)
97,350,000
97,540,000
131,123,340
50,052,000
49,241,000
22,238,048
132,521,505
98,775,000
99,334,000
10,125,100
20,269,800
112,203,320
99,413,000
13,984,040
99,518,000
9,888,200
99,627,000
100,075,000
99,196,000
19,911,400
16,475,359
98,344,000
98,961,000
98,312,000
98,042,000
10,015,200
101,544,275
9,904,200
98,862,000
98,236,000
20,202,800
99,996,000
100,039,000
27,751,816
101,580,000
19,985,000
119,083,200
99,049,000
97,426,000
11,147,840
19,917,956
98,997,000
97,271,000
105,173,250
96,697,000
99,390,000
13,182,130
100,097,000
97,485,000
99,141,000
99,199,000
11,199,980
98,827,000
99,033,000
96,054,000
18,975,000
種
類
特殊債券
銘 柄
第6回共同発行市場公募地方債
第14回共同発行市場公募地方債
第15回共同発行市場公募地方債
第19回共同発行市場公募地方債
第21回共同発行市場公募地方債
第29回共同発行市場公募地方債
第33回共同発行市場公募地方債
第35回共同発行市場公募地方債
第38回共同発行市場公募地方債
第40回共同発行市場公募地方債
第41回共同発行市場公募地方債
第43回共同発行市場公募地方債
第52回共同発行市場公募地方債
第55回共同発行市場公募地方債
平成16年度第4回大阪市公募公債(5年)
平成16年度第1回大阪市公募公債(5年)
平成17年度第10回大阪市公募公債
平成19年度第7回大阪市公募公債
平成17年度第1回京都市公募公債
平成17年度第13回神戸市公募公債
平成12年度第3回横浜市公募公債
平成12年度第5回横浜市公募公債
平成13年度第2回横浜市公募公債
平成13年度第5回横浜市公募公債
平成17年度第1回横浜市公募公債
平成14年度第8回札幌市公募公債
平成15年度第5回札幌市公募公債
第75回川崎市公募公債
平成13年度第2回福岡市公募公債
平成15年度第6回福岡市公募公債
平成14年度第1回広島市公募公債
平成14年度第1回仙台市公募公債
平成12年度第1回千葉市公募公債
平成14年度第1回千葉市公募公債
平成18年度第1回鹿児島県公募公債
第113回福岡北九州高速道路債券
小計
第3回政府保証日本政策投資銀行債券
第4回政府保証日本政策投資銀行債券
第11回日本政策投資銀行債券
第13回政府保証日本政策投資銀行債券
第13回日本政策投資銀行債券
第14回政府保証日本政策投資銀行債券
第1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
第4回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
第13回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第21回道路債券
第28回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第31回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第40回道路債券
- 72 -
券面総額(円)
100,000,000
100,200,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
120,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
158,400,000
31,900,000
11,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
19,170,000
15,000,000
266,000,000
10,000,000
100,000,000
28,300,000
72,580,000
22,000,000
18,000,000
124,600,000
10,000,000
20,000,000
41,000,000
100,100,000
100,000,000
100,000,000
8,696,570,000
22,000,000
24,000,000
100,000,000
106,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
評価額(円)
100,120,000
99,377,358
99,718,000
99,566,000
98,221,000
97,879,000
99,023,000
98,866,000
101,568,000
122,600,400
101,323,000
99,595,000
99,779,000
157,097,952
31,754,217
10,972,940
97,441,000
97,964,000
97,753,000
98,295,000
19,467,518
15,246,450
267,133,160
10,015,200
97,435,000
27,032,160
72,230,164
21,843,360
17,955,720
122,276,210
9,759,400
19,841,600
41,733,490
99,345,246
100,105,000
95,779,000
8,625,689,528
22,397,760
24,314,880
97,246,000
107,906,940
99,472,000
99,065,000
98,750,000
98,401,000
99,307,000
97,277,000
99,232,000
197,906,000
97,232,000
100,691,000
101,110,000
99,359,000
97,879,000
95,881,000
297,303,000
種
類
銘 柄
第44回政府保証日本高速道路保有・債務返機構債
第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第306回政府保証道路債券
第312回政府保証道路債券
第313回政府保証道路債券
第315回政府保証道路債券
第316回政府保証道路債券
第319回政府保証道路債券
第323回政府保証道路債券
第324回政府保証道路債券
第327回政府保証道路債券
第328回政府保証道路債券
第331回政府保証道路債券
第333回政府保証道路債券
第343回政府保証道路債券
第346回政府保証道路債券
第347回政府保証道路債券
第2回公営企業債券(20年)
第3回公営企業債券
第3回公営企業債券(20年)
第6回公営企業債券
第7回公営企業債券(20年)
第8回公営企業債券(20年)
第13回公営企業債券
第17回公営企業債券
第20回公営企業債券
第788回政府保証公営企業債券
第790回政府保証公営企業債券
第792回政府保証公営企業債券
第796回政府保証公営企業債券
第797回政府保証公営企業債券
第800回政府保証公営企業債券
第805回政府保証公営企業債券
第808回政府保証公営企業債券
第810回政府保証公営企業債券
第814回政府保証公営企業債券
第818回政府保証公営企業債券
第821回政府保証公営企業債券
第824回政府保証公営企業債券
第826回政府保証公営企業債券
第836回政府保証公営企業債券
第839回政府保証公営企業債券
第840回政府保証公営企業債券
第847回政府保証公営企業債券
第848回政府保証公営企業債券
第849回政府保証公営企業債券
第855回政府保証公営企業債券
第859回政府保証公営企業債券
第862回政府保証公営企業債券
第875回政府保証公営企業債券
第5回政府保証首都高速道路株式会社債券
第7回首都高速道路債券
第13回首都高速道路債券
第190回政府保証首都高速道路債券
第200回政府保証首都高速道路債券
第6回阪神高速道路債券
- 73 -
券面総額(円)
100,000,000
30,000,000
207,000,000
20,000,000
100,000,000
225,000,000
120,000,000
30,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
14,000,000
102,000,000
48,000,000
100,000,000
143,000,000
181,000,000
100,000,000
40,000,000
10,000,000
10,000,000
100,000,000
40,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
130,000,000
200,000,000
122,000,000
100,000,000
10,000,000
187,000,000
213,500,000
110,000,000
100,000,000
122,000,000
101,000,000
110,000,000
200,000,000
100,000,000
10,000,000
28,000,000
13,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
140,000,000
131,000,000
200,000,000
112,000,000
80,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額(円)
98,338,000
28,717,500
210,065,670
20,152,000
99,511,000
216,715,500
114,865,200
29,077,800
99,770,000
99,194,000
99,567,000
13,934,340
103,191,360
47,958,240
97,711,000
140,556,130
176,560,070
88,658,000
39,634,800
8,302,800
9,572,500
97,033,000
39,086,000
98,779,000
98,664,000
101,502,000
131,986,400
203,240,000
124,083,760
101,834,000
10,158,900
188,447,380
214,659,305
110,095,700
100,324,000
122,203,740
100,574,790
108,422,600
194,044,000
96,344,000
9,862,900
27,876,520
13,010,140
197,168,000
97,902,000
99,141,000
136,616,200
129,300,930
201,308,000
110,573,120
76,515,200
99,605,000
98,144,000
99,072,000
97,513,000
98,144,000
種
類
銘 柄
第134回政府保証阪神高速道路債券
第135回政府保証阪神高速道路債券
第145回政府保証阪神高速道路債券
第11回中小企業債券
第16回中小企業債券
第18回中小企業債券
第130回政府保証中小企業債券
第136回政府保証中小企業債券
第142回政府保証中小企業債券
第154回政府保証中小企業債券
第157回政府保証中小企業債券
第171回政府保証中小企業債券
第176回政府保証中小企業債券
第182回政府保証中小企業債券
第186回政府保証中小企業債券
第1回日本鉄道建設債券
第2回国際協力銀行債券
第4回国際協力銀行債券
第6回国際協力銀行債券
第12回国際協力銀行債券
第6回都市基盤整備債券
第9回都市再生債券
第5回本州四国連絡橋債券
第322回東京交通債券
第338回東京交通債券
第341回東京交通債券
第344回東京交通債券
第346回東京交通債券
第104回放送債券
第105回放送債券
第29回政府保証電源開発債券
第31回政府保証電源開発債券
第32回政府保証電源開発債券
第35回政府保証関西国際空港債券
第9回独立行政法人福祉医療機構債券
第2回政府保証中部国際空港債券
第108回政府保証預金保険機構債券
第144回政府保証預金保険機構債券
第148回政府保証預金保険機構債券
第154回政府保証預金保険機構債券
第156回政府保証預金保険機構債券
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第3回政府保証住宅金融公庫債券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券
第8回一般担保住宅金融支援機構債券
第10回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券
- 74 -
券面総額(円)
100,000,000
20,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
21,000,000
36,100,000
51,000,000
14,000,000
254,000,000
12,000,000
20,000,000
10,000,000
163,000,000
100,000,000
100,000,000
120,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
111,000,000
50,000,000
100,000,000
11,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
94,925,000
89,847,000
91,903,000
25,000,000
95,531,000
95,116,000
75,730,000
164,464,000
97,267,000
84,397,000
100,000,000
100,000,000
98,637,000
100,000,000
87,207,000
評価額(円)
95,133,000
19,859,600
98,420,000
99,762,000
99,415,000
98,747,000
21,312,480
36,667,131
51,881,790
14,091,420
253,918,720
11,766,480
20,083,200
9,936,900
159,014,650
100,355,000
100,298,000
120,301,200
98,582,000
99,578,000
96,967,000
97,796,000
96,662,000
11,256,800
101,174,000
101,617,000
91,180,000
16,816,600
10,124,600
10,174,500
10,095,000
10,123,700
112,908,090
50,366,000
100,298,000
11,178,200
100,902,000
99,430,000
99,586,000
198,974,000
99,414,000
93,912,150
88,447,183
91,614,424
25,505,250
95,476,547
93,402,009
72,890,882
164,097,245
94,905,357
83,657,682
98,129,000
97,604,000
96,146,415
99,786,000
84,467,828
種
社債券
類
銘 柄
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第12回政府保証国民生活債券
第13回政府保証国民生活債券
第14回政府保証国民生活債券
第38回国民生活債券
第1回政府保証農林漁業金融公庫債券
第1回政府保証新東京国際空港債券
第2回政府保証成田国際空港債券
第5回新東京国際空港債券
い第655号商工債券
い第671号商工債券
い第672号商工債券
い第673号商工債
い第674号商工債
い第676号商工債
い第663号農林債券
い第666号農林債券
い第667号農林債券
い第670号農林債券
い第671号農林債券
い第672号農林債
い第682号農林債
い第685号農林債
第623回長期信用債券
第576回あおぞら債券
第175回しんきん中金債券
第181回しんきん中金債券
第182回しんきん中金債券
第186回しんきん中金債券
第188回しんきん中金債券
第189回しんきん中金債券
第190回しんきん中金債券
第192回しんきん中金債券
第203回信金中金債(5年)
第205回信金中金債(5年)
第214回信金中金債(5年)
い第660号みずほコーポレート銀行債券
い第661号みずほコーポレート銀行債券
い第662号みずほコーポレート銀行債券
い第665号みずほコーポレート銀行債券
い第676号みずほコーポレート銀行債券
第34回あおぞら債(3年)
第1回政府保証東日本高速道路債券
第1回中日本高速道路株式会社社債
第7回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
小計
第7回アンデス開発公社円貨債券(2007)
第14回メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク円貨社債
第11回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポ
第18回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポ
第19回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポ
第2回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
- 75 -
券面総額(円)
88,091,000
88,957,000
90,524,000
93,069,000
94,063,000
179,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
12,000,000
11,000,000
147,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
17,258,328,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額(円)
85,033,361
89,134,024
90,130,220
92,458,467
92,261,693
177,383,630
99,771,000
99,371,000
99,800,000
11,932,440
11,008,250
145,932,780
100,577,000
99,310,000
100,977,000
101,085,000
100,902,000
101,486,000
100,315,000
99,012,000
99,538,000
99,371,000
99,739,000
201,616,000
100,911,000
99,472,000
100,269,000
99,035,000
98,180,000
100,063,000
99,310,000
99,243,000
99,002,000
98,774,000
99,034,000
98,863,000
99,574,000
100,268,000
100,168,000
99,368,000
99,928,000
99,810,000
99,691,000
99,310,000
99,453,000
99,846,000
99,463,000
99,234,000
99,285,000
17,107,925,973
99,484,000
91,955,000
95,409,000
99,303,000
99,660,000
100,031,000
種
類
銘 柄
第11回シティグループ・インク円貨社債(2003)
第5回アフラック・インコーポレーテッド円貨社債
第2回バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円貨社債
第7回バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円貨社債
第3回キリンホールディングス株式会社無担保社債
第1回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付)
第5回株式会社イトーヨーカ堂無担保社債
第28回住友化学工業株式会社無担保社債
第27回三井化学株式会社無担保社債
第7回エーザイ株式会社無担保社債
第21回新日本石油株式会社無担保社債
第55回新日本製鐵株式会社無担保社債
第11回株式会社神戸製鋼所無担保社債
第9回株式会社豊田自動織機無担保社債
第13回株式会社日立製作所無担保社債
第13回富士通株式会社無担保社債
第12回ソニー株式会社無担保社債
第15回ソニー株式会社無担保社債
第20回三菱重工業株式会社無担保社債
第53回三井物産株式会社無担保社債
第9回住友商事株式会社無担保社債
第31回三菱商事株式会社無担保社債
第69回三菱商事株式会社無担保社債
第1回株式会社あおぞら銀行無担保社債
第2回株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ無担保社債
第6回株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ無担保社債
第1回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債
第2回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債
第3回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債
第4回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債
第51回株式会社東京三菱銀行無担保社債
第79回株式会社東京三菱銀行無担保社債
第82回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債
第2回三菱信託銀行株式会社無担保社債
第1回みずほ信託銀行株式会社無担保社債
第8回株式会社三井住友銀行無担保社債
第29回株式会社三井住友銀行無担保社債
第35回株式会社三井住友銀行無担保社債
第30回エヌ・ティ・ティ・リース株式会社無担保社債
第6回株式会社ホンダファイナンス無担保社債
第14回トヨタファイナンス株式会社無担保社債
第27回トヨタファイナンス株式会社無担保社債
第24回日立キャピタル株式会社無担保社債
第98回オリックス株式会社無担保社債
第102回オリックス株式会社無担保社債
第24回三井不動産株式会社無担保社債
第29回三菱地所株式会社無担保社債
第54回住友不動産株式会社無担保社債
第14回東日本旅客鉄道株式会社社債(一般担保付)
第17回東日本旅客鉄道株式会社社債(一般担保付)
第19回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第7回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第16回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第21回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
- 76 -
券面総額(円)
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
26,000,000
100,000,000
100,000,000
19,000,000
100,000,000
20,000,000
100,000,000
100,000,000
評価額(円)
180,906,000
98,464,000
98,641,000
97,965,000
96,179,000
101,003,000
99,503,000
98,770,000
99,953,000
100,020,000
99,427,000
96,404,000
102,291,000
101,554,000
98,830,000
102,137,000
100,297,000
99,057,000
99,316,000
100,515,000
101,726,000
101,651,000
99,081,000
99,636,000
199,450,000
99,147,000
100,809,000
303,474,000
100,244,000
99,855,000
100,156,000
98,987,000
100,744,000
99,636,000
97,448,000
99,217,000
99,343,000
100,903,000
100,198,000
98,952,000
97,895,000
98,683,000
100,221,000
97,125,000
97,546,000
98,542,000
102,209,000
97,353,000
26,494,260
100,672,000
100,787,000
18,940,530
98,575,000
19,726,000
97,379,000
99,169,000
種
類
銘 柄
第26回日本郵船株式会社無担保社債
第41回日本電信電話株式会社電信電話債券
第43回日本電信電話株式会社電信電話債券
第46回日本電信電話株式会社電信電話債券
第49回日本電信電話株式会社電信電話債券
第54回日本電信電話株式会社電信電話債券
第7回KDDI株式会社無担保社債
第12回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債
第425回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第459回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第480回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第483回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第485回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第487回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第489回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第495回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第496回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第498回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第501回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第505回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第506回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第510回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第518回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第521回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第528回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第536回東京電力株式会社社債(一般担保付)
第405回中部電力株式会社社債(一般担保付)
第408回中部電力株式会社社債(一般担保付)
第462回中部電力株式会社社債(一般担保付)
第463回中部電力株式会社社債(一般担保付)
第464回中部電力株式会社社債(一般担保付)
第477回中部電力株式会社社債(一般担保付)
第480回中部電力株式会社社債(一般担保付)
第421回関西電力株式会社社債(一般担保付)
第425回関西電力株式会社社債(一般担保付)
第431回関西電力株式会社社債(一般担保付)
第451回関西電力株式会社社債(一般担保付)
第337回中国電力株式会社社債(一般担保付)
第248回北陸電力株式会社社債(一般担保付)
第262回北陸電力株式会社社債(一般担保付)
第264回北陸電力株式会社社債(一般担保付)
第270回北陸電力株式会社社債(一般担保付)
第376回東北電力株式会社社債(一般担保付)
第382回東北電力株式会社社債(一般担保付)
第383回東北電力株式会社社債(一般担保付)
第402回東北電力株式会社社債(一般担保付)
第257回四国電力株式会社社債(一般担保付)
第346回九州電力株式会社社債(一般担保付)
第360回九州電力株式会社社債(一般担保付)
第363回九州電力株式会社社債(一般担保付)
第385回九州電力株式会社社債(一般担保付)
第387回九州電力株式会社社債(一般担保付)
第261回北海道電力株式会社社債(一般担保付)
第286回北海道電力株式会社社債(一般担保付)
第4回電源開発株式会社無担保社債
第17回電源開発株式会社無担保社債
- 77 -
券面総額(円)
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
10,000,000
13,000,000
20,000,000
100,000,000
100,000,000
20,000,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
30,000,000
30,000,000
220,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
130,000,000
100,000,000
100,000,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
20,000,000
100,000,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
20,000,000
12,000,000
100,000,000
100,000,000
31,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
評価額(円)
100,481,000
101,371,000
101,072,000
98,945,000
97,826,000
98,509,000
99,128,000
100,760,000
119,284,000
10,597,500
13,112,320
20,067,200
100,264,000
100,285,000
20,010,800
9,994,300
100,038,000
98,087,000
29,142,900
28,879,200
210,515,800
98,824,000
97,355,000
100,977,000
97,989,000
97,151,000
57,799,500
56,781,500
96,950,000
96,491,000
95,978,000
101,247,000
98,897,000
101,652,000
101,179,000
99,999,000
99,814,000
129,350,000
115,691,000
101,158,000
10,043,500
95,893,000
113,471,000
21,904,000
107,816,000
10,065,000
97,823,000
99,479,000
20,110,000
12,033,840
98,471,000
99,133,000
33,062,430
98,902,000
98,287,000
203,236,000
種
類
銘 柄
第30回東京瓦斯株式会社無担保社債
第9回大阪瓦斯株式会社無担保社債
第18回東邦瓦斯株式会社無担保社債
小計
合計
券面総額(円)
100,000,000
100,000,000
100,000,000
11,351,000,000
2)有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
- 78 -
評価額(円)
99,457,000
107,807,000
102,827,000
11,342,521,580
139,308,650,781
「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
(単位:円)
区 分
資産の部
流動資産
預
金
コ ー ル ・ ロ ー ン
株
式
投 資 信 託 受 益 証 券
投
資
証
券
派 生 商 品 評 価 勘 定
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差 入 委 託 証 拠 金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派 生 商 品 評 価 勘 定
未
払
金
未
払
解
約
金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元
本
剰
余
金
期 末 剰 余 金
剰
余
金
合
計
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
金 額
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
金 額
619,152,030
175,940,899
107,620,345,089
−
1,736,251,062
20,728,485
34,880,394
174,439,829
2,308
2,432,891,242
112,814,631,338
112,814,631,338
953,673,937
132,040,310
117,962,868,450
507,323,535
1,646,868,483
3,758,670
3,981,657,192
262,292,862
1,747
1,621,376,626
127,071,861,812
127,071,861,812
5,248,204
−
18,410,000
23,658,204
23,658,204
26,033,208
4,059,812,958
23,659,795
4,109,505,961
4,109,505,961
72,603,624,881
94,238,516,370
40,187,348,253
40,187,348,253
112,790,973,134
112,790,973,134
112,814,631,338
28,723,839,481
28,723,839,481
122,962,355,851
122,962,355,851
127,071,861,812
- 79 -
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.資産の評価基準及び評価方法
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
(1)株式
移動平均法に基づき、原則として
時価で評価しております。時価評
価にあたっては、証券取引所にお
ける最終相場(最終相場のないも
のについては、それに準じる価
額)、又は証券会社等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価し
ております。
−
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として
時価で評価しております。時価評
価にあたっては、証券取引所にお
ける最終相場(最終相場のないも
のについては、それに準じる価
額)、又は証券会社等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価し
ております。
(3)先物取引
個別法に基づき、時価評価してお
ります。
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
(1)株式
移動平均法に基づき、原則として
時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所
における最終相場(最終相場のな
いものについては、それに準じる
価額)、又は金融商品取引業者等
から提示される気配相場に基づ
いて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として
時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所
における最終相場(最終相場のな
いものについては、それに準じる
価額)、又は金融商品取引業者等
から提示される気配相場に基づ
いて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、原則として
時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所
における最終相場(最終相場のな
いものについては、それに準じる
価額)、又は金融商品取引業者等
から提示される気配相場に基づ
いて評価しております。
(4)先物取引
同左
(5)外国為替取引
個別法に基づき、時価評価してお
ります。
同左
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 投資信託財産に属する外貨建資
換算基準
産・負債の円換算は、原則として
我が国における計算期間末日の
対顧客電信売買相場の仲値によ
って計算しております。
なお、外貨建資産等の会計処理は
「投資信託財産の計算に関する
規 則 ( 平 成 12 年 総 理 府 令 第 133
号)」第60条及び第61条に基づい
ております。
3.収益及び費用の計上基準
受取配当金
受取配当金
受取配当金は、原則として、株式
同左
の配当落ち日において、その金額
が確定している場合には当該金
額を計上し、まだ確定していない
- 80 -
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
場合には、入金日基準で計上して
おります。
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
(貸借対照表に関する注記)
第 7 期
第 8 期
(平成19年5月29日現在) (平成20年5月29日現在)
52,709,417,786円
72,603,624,881円
30,913,424,844円
34,333,849,452円
11,019,217,749円
12,698,957,963円
72,603,624,881円
94,238,516,370円
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
期末における元本額の内訳
SBI 資産設計オープン(資産成長型)
SBI 資産設計オープン(分配型)
STAM グローバル株式インデックス・オープン
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
すみしん 外国株式インデックス・オープン
すみしん DC マイセレクション25
すみしん DC マイセレクション50
すみしん DC マイセレクション75
すみしん DC外国株式インデックス・オープン
すみしん DC マイセレクションS25
すみしん DC マイセレクションS50
すみしん DC マイセレクションS75
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045
すみしん DCマルチアセット ファンド
STAM 外国株式インデックス・オープン(SMA専用)
すみしん マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)
すみしん マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)
すみしん 外国株式インデックス・オープンVA1
(適格機関投資家専用)
すみしん マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用)
すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用)
すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用)
すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用)
すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用)
すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)
すみしん バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)
すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)
すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用)
すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用)
すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)
すみしん グローバルバランスファンドVA35
(適格機関投資家専用)
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1
住信 グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)
住信 FOFs用外国株式インデックス・オープン
(適格機関投資家専用)
2.計算期間末日における受益権の総数
- 81 -
−
−
−
35,566,573円
98,838,335円
117,840,484円
897,906,240円
332,438,388円
2,114,737,012円
2,301,418,459円
1,263,986,623円
57,554円
456,340円
376,520円
−
−
−
−
−
144,068,762円
310,035,613円
162,706,531円
797,923,986円
130,647,616円
35,617,750円
778,508,119円
32,421,894円
95,911,936円
106,283,162円
1,138,568,809円
393,032,116円
2,658,163,426円
2,905,897,022円
2,043,353,240円
6,456,320円
75,720,704円
72,137,167円
2,905,555円
109,504円
151,150円
184,245円
121,823円
561,549,352円
285,231,811円
165,041,282円
754,489,402円
2,817,266円
1,314,889,125円
5,418,119,390円
13,451,570,032円
4,236,542,678円
4,557,394,600円
776,571,060円
5,724,139,291円
18,055,984,186円
10,130,428,759円
−
−
2,865,270 円
1,312,326,721円
5,317,750,080円
14,137,009,345円
4,295,962,972円
5,288,167,374円
1,153,292,915円
8,456,333,118円
19,878,898,067円
19,800,925,267円
546,358,082円
532,629,401円
356,811,074円
−
−
1,271,588,602円
772,988円
1,132,763円
72,603,624,881口
94,238,516,370口
(有価証券に関する注記)
第 7 期(平成 19 年 5 月 29 日現在)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額(円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株
式
107,620,345,089
15,891,866,127
投資証券
1,736,251,062
188,771,728
合
計
109,356,596,151
16,080,637,855
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
第 8 期(平成 20 年 5 月 29 日現在)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額(円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株
式
117,962,868,450
△7,619,333,042
投資信託受益証券
507,323,535
7,659,670
投資証券
1,646,868,483
△287,735,268
合
計
120,117,060,468
△7,899,408,640
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
(デリバティブ取引に関する注記)
Ⅰ取引の状況に関する事項
第 7 期
第 8 期
(自 平成18年5月30日
(自 平成19年5月30日
至 平成19年5月29日)
至 平成20年5月29日)
1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利
用目的
用目的
当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す
当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価
る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価
格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、
格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、
デリバティブ取引を行うことができます。
デリバティブ取引を行うことができます。
当ファンドの利用することができるデリバティ
当ファンドの利用することができるデリバティ
ブ取引は、先物取引(わが国の金融商品取引所に
ブ取引は、先物取引(わが国の証券取引所におけ
おける市場デリバティブ取引ならびに外国の金
る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引お
融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
よび有価証券オプション取引ならびに外国の取
引、わが国の金融商品取引所における通貨に係る
引所におけるこれらの取引と類似の取引、わが国
市場デリバティブ取引ならびに外国金融商品取
の取引所における通貨に係る先物取引ならびに
引所における通貨に係る市場デリバティブ取
外国の取引所における通貨に係る先物取引およ
引)、スワップ取引、為替先渡取引、外国為替予
び先物オプション取引)、スワップ取引、為替先
約取引であります。
渡取引、外国為替予約取引であります。
2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制
2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制
当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスク
同左
と信用リスクがあります。デリバティブ取引の執
行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行って
おり、市場リスクの管理については、ポジション
やリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロ
ールする体制としています。
3.取引の時価等に関する事項についての補足説明
3.取引の時価等に関する事項についての補足説明
取引の時価等に関する事項についての契約額等
同左
は、あくまでもデリバティブ取引における名目的
な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取
引のリスクの大きさを示すものではありません。
- 82 -
Ⅱ取引の時価等に関する事項
株式関連
(単位:円)
区
第 7 期
(平成 19 年 5 月 29 日現在)
種
類
分
市 株価指数先物取引
場
取
買
建
引
合
計
契約額等
うち 1 年超
時
価
評価損益
3,298,461,868
−
3,313,777,329
15,315,461
3,298,461,868
−
3,313,777,329
15,315,461
(単位:円)
区
第 8 期
(平成 20 年 5 月 29 日現在)
種
類
分
契約額等
うち 1 年超
時
価
評価損益
株価指数先物取引
市
場
取
引
買 建
S&P 500 FUTURE
S&P/TSE 60 INDEX FUTURE
DJ EURO STOXX50 FUTURE
FTSE 100 INDEX FUTURE
SWISS MARKET INDEX FUTURE
S&P ASX 200 INDEX FUTURE
1,393,420,123
18,799,466
671,237,083
525,141,435
129,226,801
174,842,142
−
−
−
−
−
−
1,385,509,586
18,619,232
669,180,271
516,935,063
128,470,385
171,990,288
△7,910,537
△180,234
△2,056,812
△8,206,372
△756,416
△2,851,854
合
計
2,912,667,050
−
2,890,704,825
△21,962,225
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
1.原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等および時価の邦貨換算額は計算期間末日の
対顧客電信売買相場の仲値で行っております。換算において円未満の端数は切り捨てております。
- 83 -
通貨関連
(単位:円)
区
第 7 期
(平成 19 年 5 月 29 日現在)
種
類
分
契約額等
うち1年超
時
価
評価損益
為替予約取引
市
場
取
引
以
外
の
取
引
買 建
アメリカドル
イギリスポンド
スイスフラン
デンマーククローネ
売 建
ユーロ
スウェーデンクローナ
香港ドル
合
計
183,600,030
57,667,724
6,537,943
1,383,845
−
−
−
−
183,690,570
57,677,870
6,537,300
1,382,850
90,540
10,146
△643
△995
84,454,442
32,925,596
7,839,216
−
−
−
84,438,240
32,873,000
7,842,240
16,202
52,596
△3,024
374,408,796
−
374,442,070
164,822
(単位:円)
区
第 8 期
(平成 20 年 5 月 29 日現在)
種
類
分
契約額等
うち1年超
時
価
評価損益
為替予約取引
市
場
取
引
以
外
の
取
引
買 建
アメリカドル
ユーロ
306,990,750
65,492,640
−
−
307,064,000
65,600,000
73,250
107,360
売 建
イギリスポンド
スウェーデンクローナ
ノルウェークローネ
デンマーククローネ
オーストラリアドル
ニュージーランドドル
香港ドル
156,872,494
35,038,400
41,551,200
21,946,400
58,427,634
8,210,530
21,738,618
−
−
−
−
−
−
−
157,021,200
35,060,000
41,640,000
21,980,000
58,591,600
8,245,000
21,740,400
△148,706
△21,600
△88,800
△33,600
△163,966
△34,470
△1,782
合
計
716,268,666
−
716,942,200
△312,314
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予
約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場
のうち該当日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、該当日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しています。
- 84 -
(関連当事者との取引に関する注記)
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左
件と同様のもの以外の取引は行っておりません。
また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び
投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬
等の給付以外の取引は行っておりません。
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
(1 口当たり情報)
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
1口当たり純資産額 = 1.5535円
1口当たり純資産額 = 1.3048円
(3)附属明細表(平成 20 年 5 月 29 日現在)
1)有価証券明細表
①株式
通貨
アメリカドル
銘柄
株式数
(株)
22,169
15,916
6,304
15,181
11,853
5,110
11,218
22,010
94,816
4,193
67,823
9,213
9,737
20,222
3,830
38,373
8,157
11,443
3,885
245,836
7,192
4,545
42,016
5,096
13,876
31,376
8,408
14,725
20,054
7,866
12,172
8,516
ANADARKO PETROLEUM CORP
APACHE CORP
ARCH COAL INC
BAKER HUGHES
BJ SERVICES CO
CABOT OIL & GAS CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CIMAREX ENERGY CO
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
DENBURY RESOURCES INC
DEVON ENERGY CORPORATION
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
EL PASO CORP
ENSCO INTERNATIONAL
EOG RESOURCES INC
EXTERRAN HOLDINGS INC
EXXON MOBIL
FMC TECHNOLOGIES INC
FOREST OIL CORP
HALLIBURTON CO
HELMERICH & PAYNE
HESS CORP
MARATHON OIL CORP
MURPHY OIL CORP
NABORS INDUSTRIES LTD
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NEWFIELD EXPLORATION CO
NOBLE DRILLING CORP
NOBLE ENERGY INC
- 85 -
評価額
単価
金額
77.02
1,707,456.38
138.97
2,211,846.52
63.89
402,762.56
89.33
1,356,118.73
30.45
360,923.85
59.24
302,716.40
53.54
600,611.72
53.88
1,185,898.80
100.42
9,521,422.72
69.24
290,323.32
92.56
6,277,696.88
98.07
903,518.91
34.35
334,465.95
119.21
2,410,664.62
140.18
536,889.40
19.77
758,634.21
72.99
595,379.43
134.41
1,538,053.63
74.62
289,898.70
90.43
22,230,949.48
74.40
535,084.80
65.38
297,152.10
48.90
2,054,582.40
60.26
307,084.96
124.63
1,729,365.88
51.17
1,605,509.92
95.28
801,114.24
41.92
617,272.00
83.15
1,667,490.10
64.92
510,660.72
65.71
799,822.12
100.61
856,794.76
通貨
銘柄
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
PATTERSON-UTI ENERGY INC
PEABODY ENERGY CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
PRIDE INTERNATIONAL INC
QUICKSILVER RESOURCES INC
RANGE RESOURCES CORP
ROWAN COMPANIES INC
SCHLUMBERGER
SMITH INTERNATIONAL INC
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SUNOCO INC
TESORO CORP
TRANSOCEAN INC
ULTRA PETROLEUM CORP
VALERO ENERGY CORP
WEATHERFORD INTL LTD
WILLIAMS COS
XTO ENERGY INC
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
AK STEEL HOLDING CORP
ALCOA
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
BALL CORP
CELANESE CORP-SERIES A
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CLEVELAND-CLIFFS INC
DOMTAR CORP
DOW CHEMICAL CO
DU PONT (E.I) DE NEMOURS
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
ECOLAB INC
FREEPORT-MCMOR-B
HUNTSMAN CORP
INT'L PAPER CO
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MONSANTO CO
MOSAIC CO/THE
NEWMONT MINING CORP
NUCOR CORP
OWENS-ILLINOIS INC
PPG INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
ROHM&HAAS CO
SEALED AIR CORP
SIGMA-ALDRICH
STEEL DYNAMICS INC
UNITED STATES STEEL CORP
VULCAN MATERIALS CO
WEYERHAEUSER CO
3 M COMPANY
AGCO CORP
BOEING CO
CATERPILLAR
- 86 -
株式数
(株)
38,730
5,004
13,592
7,540
7,152
8,258
6,140
6,827
3,312
55,490
9,063
13,384
5,444
6,746
14,482
6,281
25,757
30,852
27,302
23,431
9,736
5,381
38,872
5,607
4,078
5,171
2,587
4,397
21,683
43,070
42,552
4,165
8,183
17,939
4,850
19,252
2,015
25,157
6,559
19,679
13,807
6,482
8,909
14,321
5,197
7,400
5,156
8,234
5,068
5,854
10,989
31,891
5,243
34,760
29,483
評価額
単価
金額
93.12
3,606,537.60
31.95
159,877.80
74.64
1,014,506.88
71.00
535,340.00
73.83
528,032.16
45.36
374,582.88
36.88
226,443.20
68.77
469,492.79
45.47
150,596.64
102.89
5,709,366.10
81.09
734,918.67
45.06
603,083.04
45.55
247,974.20
24.24
163,523.04
157.81
2,285,404.42
89.15
559,951.15
49.56
1,276,516.92
44.64
1,377,233.28
38.41
1,048,669.82
63.73
1,493,257.63
101.07
984,017.52
70.70
380,436.70
41.57
1,615,909.04
76.73
430,225.11
53.65
218,784.70
48.34
249,966.14
136.55
353,254.85
107.00
470,479.00
6.43
139,421.69
40.83
1,758,548.10
47.63
2,026,751.76
77.37
322,246.05
44.86
367,089.38
119.69
2,147,118.91
22.25
107,912.50
26.85
516,916.20
117.77
237,306.55
125.32
3,152,675.24
123.72
811,479.48
48.22
948,921.38
75.00
1,035,525.00
56.45
365,908.90
63.36
564,474.24
95.00
1,360,495.00
54.14
281,365.58
24.15
178,710.00
57.94
298,738.64
35.83
295,024.22
175.67
890,295.56
76.67
448,826.18
67.69
743,845.41
76.90
2,452,417.90
61.42
322,025.06
82.13
2,854,838.80
83.19
2,452,690.77
通貨
銘柄
COOPER INDUSTRIES LTD
CUMMINS INC
DANAHER CORP
DEERE&CO
DOVER CORP
EATON CORP
EMERSON ELECTRIC CO
FASTENAL CO
FIRST SOLAR INC
FLOWSERVE CORP
FLUOR CORP
FOSTER WHEELER LTD
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GOODRICH CORP
GRAINGER (WW) INC
HONEYWELL INTL INC
ILLINOIS TOOL WORKS
INGERSOLL-RAND CO A
ITT CORPORATION
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOY GLOBAL INC
KBR INC
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LOCKHEED MARTIN CORP
MANITOWOC COMPANY INC
MASCO CORP
MCDERMOTT INTL INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
OSHKOSH CORPORATION
PACCAR INC
PALL CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PENTAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
RAYTHEON COMPANY
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLIN
ROPER INDUSTRIES INC
SPX CORP
SUNPOWER CORP-CLASS A
TEREX CORP
TEXTRON
TRANE INC
TYCO INTERNATIONAL LTD
UNITED TECHNOLOGIES CORP
CHOICEPOINT INC
CINTAS CORP
DONNELLEY (RR) & SONS
DUN & BRADSTREET CORP
EQUIFAX INC
MANPOWER INC
MONSTER WORLDWIDE INC
PITNEY BOWES INC
REPUBLIC SERVICES INC
- 87 -
株式数
(株)
8,702
7,976
12,786
20,556
8,613
7,596
35,568
7,628
1,917
3,048
4,630
7,970
14,310
456,445
5,960
5,017
31,792
21,923
9,677
7,407
5,554
4,753
5,255
6,535
16,760
4,797
14,472
12,068
15,776
4,828
14,316
9,890
6,964
3,811
6,466
20,604
6,496
9,217
3,120
2,708
890
3,727
11,892
10,917
23,213
42,830
4,139
7,308
9,177
5,041
11,358
3,337
5,492
6,800
7,038
評価額
単価
金額
45.53
396,202.06
70.90
565,498.40
76.53
978,512.58
82.58
1,697,514.48
53.45
460,364.85
93.27
708,478.92
57.93
2,060,454.24
47.53
362,558.84
273.18
523,686.06
137.51
419,130.48
185.20
857,476.00
75.72
603,488.40
92.10
1,317,951.00
30.55
13,944,394.75
63.49
378,400.40
90.56
454,339.52
59.23
1,883,040.16
52.66
1,154,465.18
43.92
425,013.84
65.20
482,936.40
92.23
512,245.42
77.88
370,163.64
33.91
178,197.05
107.83
704,669.05
107.69
1,804,884.40
39.62
190,057.14
18.31
264,982.32
59.38
716,597.84
74.74
1,179,098.24
40.04
193,313.12
51.80
741,568.80
39.57
391,347.30
82.84
576,897.76
36.95
140,816.45
119.00
769,454.00
62.89
1,295,785.56
58.13
377,612.48
60.83
560,670.11
63.17
197,090.40
130.00
352,040.00
83.00
73,870.00
72.45
270,021.15
60.88
723,984.96
46.47
507,312.99
45.18
1,048,763.34
70.23
3,007,950.90
48.67
201,445.13
29.18
213,247.44
32.18
295,315.86
90.11
454,244.51
37.62
427,287.96
63.66
212,433.42
24.13
132,521.96
36.37
247,316.00
32.80
230,846.40
通貨
銘柄
株式数
(株)
4,989
24,058
16,822
8,745
20,101
11,400
13,235
16,990
5,575
11,802
30,951
6,419
45,356
7,790
12,638
13,114
25,034
5,232
5,117
13,591
12,142
16,393
7,583
5,605
6,411
5,114
20,665
2,000
11,854
15,983
9,502
2,707
4,161
6,032
4,577
6,894
9,653
7,691
16,833
6,310
14,400
52,781
3,491
5,783
40,815
12,446
8,063
9,937
3,477
24,480
28,216
22,308
97,622
41,300
37,577
ROBERT HALF INTL INC
WASTE MANAGEMENT INC
BURLINGTON NTHN SANTA FE
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CSX CORP
EXPEDITORS INTL WASH INC
FEDEX CORP
NORFOLK SOUTHERN CORP
SOUTHWEST AIRLINES CO
UNION PACIFIC CORP
UNITED PARCEL SERVICE B
BORGWARNER INC
FORD MOTOR COMPANY
GENERAL MOTORS CORP
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
HARLEY-DAVIDSON
JOHNSON CONTROLS INC
BLACK & DECKER CORP
CENTEX CORP
COACH INC
DR HORTON INC
EASTMAN KODAK CO
FORTUNE BRANDS INC
GARMIN LTD
HASBRO INC
LENNAR CORP-CL A
MATTEL INC
MOHAWK INDUSTRIES INC
NEWELL RUBBERMAID
NIKE B
PULTE HOMES INC
THE STANLEY WORKS
TOLL BROTHERS INC
VF CORP
WHIRLPOOL CORP
APOLLO GROUP INC-CLA
BLOCK H & R INC
DARDEN RESTAURANTS INC
INT'L GAME TECHNOLOGY
LAS VEGAS SANDS CORP
MARRIOTT INTL A
MCDONALD'S CORP
MGM MIRAGE
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
TIM HORTONS INC
WYMDHAM WORLDWIDE CORP
WYNN RESORTS LTD
YUM BRANDS INC
CBS CORP-CL B
CLEAR CHANNEL COMMUNI.
COMCAST CORP-CL A
COMCAST CORP-SPECIAL A
DIRECTV GROUP INC
- 88 -
評価額
単価
金額
24.03
119,885.67
37.38
899,288.04
109.16
1,836,289.52
63.55
555,744.75
68.00
1,366,868.00
45.81
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90.82
1,202,002.70
64.19
1,090,588.10
12.75
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157.58
1,859,759.16
70.54
2,183,283.54
51.00
327,369.00
6.78
307,513.68
17.15
133,598.50
24.85
314,054.30
39.61
519,445.54
32.93
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63.73
333,435.36
19.46
99,576.82
35.63
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12.92
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15.39
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69.22
524,895.26
46.22
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34.97
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17.53
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20.25
418,466.25
74.80
149,600.00
19.56
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67.38
1,076,934.54
12.61
119,820.22
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132,453.51
21.82
90,793.02
76.88
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72.11
330,047.47
45.57
314,159.58
22.59
218,061.27
34.01
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35.35
595,046.55
66.80
421,508.00
34.14
491,616.00
58.69
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30.09
174,010.47
17.83
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50.08
623,295.68
33.11
266,965.93
21.98
218,415.26
99.84
347,143.68
39.44
965,491.20
22.18
625,830.88
35.03
781,449.24
21.74
2,122,302.28
21.44
885,472.00
27.94
1,049,901.38
通貨
銘柄
DISCOVERY HOLDINGS CO-A
DISH NETWORK CORPORATION-A
GANNETT CO
INTERPUBLIC GROUP OF COS
LAMAR ADVERTISING CO-CL A
LIBERTY GLOBAL INC-A
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C
LIBERTY MEDIA CORP-ENTERTAINMENT SER A
LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A
MCGRAW-HILL COS
NEWS CORP -CLASS A
NEWS CORP -CLASS B
OMNICOM GROUP
THE WALT DISNEY CO
TIME WARNER CABLE-A
TIME WARNER INC
VIACOM INC-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
WASHINGTON POST -CL B
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A
AMAZON.COM
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
AUTONATION INC
AUTOZONE INC
BED BATH & BEYOND INC
BEST BUY COMPANY INC
CARMAX INC
EXPEDIA INC
FAMILY DOLLAR STORES
GAMESTOP CORP-CLASS A
GAP
GENUINE PARTS CO
HOME DEPOT
IAC/INTERACTIVECORP
J.C. PENNEY CO INC
KOHLS CORP
LIMITED
LOWES COMPANIES
MACY'S INC
NORDSTROM INC
OFFICE DEPOT INC
PETSMART INC
PRICELINE.COM INC
ROSS STORES INC
SEARS HOLDINGS CORPORATION
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
STAPLES INC
TARGET (DAYTON HUDSON)
TIFFANY & CO
TJX COMPANIES INC
WILLIAMS-SONOMA INC
COSTCO WHOLESALE CORP
CVS CAREMARK CORPORATION
KROGER CO
SAFEWAY INC
- 89 -
株式数
(株)
9,335
9,617
16,140
15,734
3,184
7,254
12,091
24,800
22,303
15,921
78,208
17,626
15,685
79,489
5,113
159,872
25,086
10,836
379
3,546
14,528
8,779
14,801
2,291
10,849
17,503
14,025
8,366
6,103
6,152
22,877
5,269
78,580
7,193
12,308
13,355
13,735
68,682
20,360
9,299
9,191
5,374
1,825
5,222
3,100
7,549
32,389
33,554
4,796
23,705
3,248
21,131
67,621
29,772
16,357
評価額
単価
金額
25.79
240,749.65
35.23
338,806.91
29.13
470,158.20
9.76
153,563.84
39.43
125,545.12
35.66
258,677.64
33.42
404,081.22
26.79
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16.67
371,791.01
39.69
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18.75
1,466,400.00
19.19
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48.17
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150,833.50
15.94
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15.55
168,499.80
626.01
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260,205.48
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18.61
163,377.19
15.80
233,855.80
127.02
291,002.82
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770,132.00
19.81
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20.50
125,111.50
50.29
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18.21
416,590.17
43.85
231,045.65
27.43
2,155,449.40
23.32
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41.27
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44.34
592,160.70
19.40
266,459.00
24.16
1,659,357.12
23.33
474,998.80
34.27
318,676.73
12.73
117,001.43
23.36
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134.13
244,787.25
36.92
192,796.24
89.36
277,016.00
56.34
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23.07
747,214.23
52.32
1,755,545.28
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229,632.48
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24.83
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73.24
1,547,634.44
42.45
2,870,511.45
27.52
819,325.44
31.32
512,301.24
通貨
銘柄
株式数
(株)
9,130
31,612
109,643
46,050
6,046
100,950
33,852
27,604
5,751
15,508
95,223
15,702
28,112
13,171
5,512
11,544
14,815
2,571
16,539
9,258
13,236
72,397
5,417
5,207
73,349
98,871
8,451
33,348
18,584
6,548
9,541
21,979
7,819
23,163
2,821
5,101
20,322
143,257
20,762
8,382
4,430
30,216
2,819
10,831
52,972
18,665
13,044
10,122
22,166
6,455
6,288
11,133
4,385
3,983
14,356
SUPERVALU INC
SYSCO CORP
WAL-MART STORES
WALGREEN CO
WHOLE FOODS MKT INC
ALTRIA GROUP INC
ANHEUSER-BUSCH
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
BUNGE LIMITED
CAMPBELL SOUP CO (US)
COCA-COLA CO
COCA-COLA ENTERPRISES
CONAGRA
CONSTELLATION BRANDS INC-A
DEAN FOODS CO
DR PEPPER SNAPPLE GROUP-W/I
GENERAL MILLS INC
HANSEN NATURAL CORPORATION
HEINZ (H.J) CO
HERSHEY FOODS CORPORATION
KELLOGG CO
KRAFT FOODS INC-A
LOEWS CORP - CAROLINA GROUP
MOLSON COORS BREWING CO -B
PEPSICO INC
PHILIP MORRIS INTERNAT
REYNOLDS AMERICAN INC
SARA LEE CORP
TYSON FOODS INC
UST INC
WRIGLEY WM JR CO
AVON PRODUCTS INC
CLOROX COMPANY
COLGATE-PALMOLIVE CO
ENERGIZER HOLDINGS INC
ESTEE LAUDER CO-CL A
KIMBERLY-CLARK CORP
PROCTER & GAMBLE CO
AETNA INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
BARD C R INC
BAXTER INTERNATIONAL
BECKMAN COULTER INC
BECTON DICKINSON & CO
BOSTON SCIENTIFIC CORP
CARDINAL HEALTH
CIGNA CORP
COVENTRY HEALTH CARE INCON
COVIDIEN LTD
DAVITA INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
EXPRESS SCRIPTS INC
HEALTH NET INC
HENRY SCHEIN INC
HOLOGIC INC
- 90 -
評価額
単価
金額
35.00
319,550.00
30.89
976,494.68
57.09
6,259,518.87
35.58
1,638,459.00
28.69
173,459.74
22.33
2,254,213.50
55.13
1,866,260.76
39.86
1,100,295.44
117.90
678,042.90
32.90
510,213.20
57.44
5,469,609.12
20.20
317,180.40
23.21
652,479.52
21.00
276,591.00
21.90
120,712.80
25.21
291,024.24
62.57
926,974.55
31.12
80,009.52
47.55
786,429.45
38.84
359,580.72
50.80
672,388.80
32.45
2,349,282.65
70.70
382,981.90
57.26
298,152.82
67.93
4,982,597.57
51.16
5,058,240.36
55.05
465,227.55
13.78
459,535.44
18.19
338,042.96
55.38
362,628.24
76.86
733,321.26
38.54
847,070.66
56.42
441,147.98
72.85
1,687,424.55
79.88
225,341.48
46.78
238,624.78
63.44
1,289,227.68
64.87
9,293,081.59
45.39
942,387.18
41.58
348,523.56
91.07
403,440.10
60.24
1,820,211.84
68.72
193,721.68
84.48
915,002.88
13.16
697,111.52
55.56
1,037,027.40
40.65
530,238.60
44.63
451,744.86
48.52
1,075,494.32
51.88
334,885.40
40.29
253,343.52
71.69
798,124.77
30.48
133,654.80
55.22
219,941.26
24.15
346,697.40
通貨
銘柄
HOSPIRA INC
HUMANA INC
IMS HEALTH INC
INTUITIVE SURGICAL INC
LABORATORY CRP OF AMER
MCKESSON CORP
MEDCO HEALTH SOLUTIONS
MEDTRONIC
PATTERSON COMPANIES INC
QUEST DIAGNOSTICS
ST JUDE MEDICAL INC
STRYKER CORP
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
UNITED HEALTHCARE CORP
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
WATERS CORP
WELLPOINT INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ABBOTT LABORATORIES
ALLERGAN INC
AMGEN
AMYLIN PHARMACEUTICALS INC
APPLERA CORP-APPLIED BIOS
BARR PHARMACEUTICALS INC
BIOGEN IDEC INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
CELGENE CORP
CEPHALON INC
COVANCE INC
FOREST LABORATORIES INC
GENENTECH INC
GENZYME CORP
GILEAD SCIENCES INC
INVITROGEN CORP
JOHNSON & JOHNSON
LILLY (ELI) & CO
MERCK & CO
PFIZER
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL
SCHERING-PLOUGH CORP
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
WYETH
BB&T CORP
COMERICA INC
COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP
FANNIE MAE
FIFTH THIRD BANCORP
FREDDIE MAC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
KEY CORP
M & T BANK CORP
MARSHALL & ILSLEY CORP
NATIONAL CITY CORP
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
- 91 -
株式数
(株)
7,586
10,030
8,168
1,922
7,180
13,000
24,435
52,468
4,686
8,233
12,667
12,778
19,405
58,819
8,586
5,383
23,162
11,182
72,697
14,608
47,322
5,079
12,052
6,933
14,739
91,360
21,253
4,382
3,077
16,591
22,560
11,917
43,363
4,090
128,652
46,381
96,823
315,494
4,760
75,966
4,675
63,202
28,872
6,937
24,179
48,040
21,028
31,991
22,182
26,075
20,652
2,822
6,887
33,049
12,579
評価額
単価
金額
40.61
308,067.46
50.13
502,803.90
24.06
196,522.08
288.85
555,169.70
74.33
533,689.40
57.50
747,500.00
47.97
1,172,146.95
49.84
2,615,005.12
33.73
158,058.78
50.43
415,190.19
40.59
514,153.53
63.13
806,675.14
57.94
1,124,325.70
34.23
2,013,374.37
46.36
398,046.96
61.99
333,692.17
55.48
1,285,027.76
71.51
799,624.82
54.10
3,932,907.70
55.16
805,777.28
42.82
2,026,328.04
30.98
157,347.42
34.52
416,035.04
42.80
296,732.40
63.13
930,473.07
22.09
2,018,142.40
58.53
1,243,938.09
67.46
295,609.72
81.57
250,990.89
34.82
577,698.62
68.06
1,535,433.60
67.18
800,584.06
53.57
2,322,955.91
44.66
182,659.40
64.88
8,346,941.76
47.85
2,219,330.85
38.66
3,743,177.18
19.30
6,089,034.20
43.55
207,298.00
20.09
1,526,156.94
26.96
126,038.00
44.15
2,790,368.30
31.42
907,158.24
35.66
247,373.42
4.98
120,411.42
26.81
1,287,952.40
18.85
396,377.80
25.16
804,893.56
17.56
389,515.92
9.04
235,718.00
19.66
406,018.32
86.67
244,582.74
22.90
157,712.30
5.76
190,362.24
20.06
252,334.74
通貨
銘柄
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
REGIONS FINL CORP
SOVEREIGN BANCORP INC
SUNTRUST BANKS
US BANCORP
WACHOVIA CORP (NEW)
WASHINGTON MUTUAL
WELLS FARGO & CO
ALLIED CAPITAL CORP
AMERICAN CAPITAL STRATEGIES
AMERICAN EXPRESS
AMERIPRISE FINANCIAL INC
BANK NEW YORK CO
BANK OF AMERICA CORP
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CITIGROUP
CME GROUP INC
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
FRANKLIN RESOURCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
INVESCO PLC
JANUS CAPITAL GROUP INC
JPMORGAN CHASE & CO
LEGG MASON INC
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS
LEUCADIA NATIONAL CORP
MERRILL LYNCH & CO
MOODY'S CORP
MORGAN STANLEY
NASDAQ OMX GROUP
NORTHERN TRUST CORP
NYMEX HOLDINGS INC
NYSE EURONEXT
PRICE T ROWE GROUP INC
SCHWAB (CHARLES) CORP
SLM CORP
STATE STREET CORP
TD AMERITRADE HOLDING CORP
ACE LTD
AFLAC
ALLSTATE CORP
AMERICAN INT'L GROUP
AON CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
CHUBB CORPORATION
CINCINNATI FINANCIAL CORP
EVEREST RE GROUP LTD
FIDELITY NATIONAL FINL-A
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
HARTFORD FINANCIAL SUCS
LINCOLN NATIONAL CORP
LOEWS CORP
MARSH & MCLENNAN COS
- 92 -
株式数
(株)
19,016
17,214
30,821
30,281
12,818
78,619
94,236
45,606
145,892
6,408
12,620
46,472
12,415
54,655
206,020
15,143
244,170
2,013
25,849
8,084
16,338
3,083
22,815
7,503
157,934
6,964
22,266
9,381
38,546
11,832
44,109
6,109
11,040
5,167
7,487
12,276
46,629
24,967
18,470
5,411
16,458
22,420
23,196
110,470
14,300
372
16,473
7,935
2,488
14,524
22,757
14,382
12,095
19,991
25,142
評価額
単価
金額
16.64
316,426.24
64.98
1,118,565.72
18.08
557,243.68
8.71
263,747.51
51.81
664,100.58
32.89
2,585,778.91
23.80
2,242,816.80
9.40
428,696.40
27.47
4,007,653.24
18.78
120,342.24
31.52
397,782.40
46.15
2,144,682.80
46.18
573,324.70
43.98
2,403,726.90
33.87
6,977,897.40
48.52
734,738.36
21.60
5,274,072.00
437.20
880,083.60
17.16
443,568.84
98.66
797,567.44
174.83
2,856,372.54
139.20
429,153.60
27.25
621,708.75
27.67
207,608.01
42.86
6,769,051.24
53.08
369,649.12
36.84
820,279.44
53.35
500,476.35
43.82
1,689,085.72
36.20
428,318.40
42.77
1,886,541.93
33.99
207,644.91
75.32
831,532.80
91.69
473,762.23
62.74
469,734.38
58.33
716,059.08
21.78
1,015,579.62
23.37
583,478.79
71.21
1,315,248.70
17.83
96,478.13
58.89
969,211.62
66.65
1,494,293.00
50.44
1,170,006.24
34.91
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46.42
663,806.00
4,338.00
1,613,736.00
52.56
865,820.88
35.05
278,121.75
87.36
217,351.68
17.10
248,360.40
22.48
511,577.36
70.39
1,012,348.98
55.11
666,555.45
48.40
967,564.40
27.04
679,839.68
通貨
銘柄
METLIFE INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
SAFECO CORP
TORCHMARK CORP
TRAVELERS COS INC/THE
UNUM GROUP
WILLIS GROUP HOLDINGS LTD
WR BERKLEY CORP
XL CAPITAL LTD
CB RICHARD ELLIS GROUP INC-A
ACCENTURE LTD-CL A
ACTIVITION INC
ADOBE SYSTEMS INC
AFFILIATED COMPUTER SVCS-A
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESS
BMC SOFTWARE
CA INC
CADENCE DESIGN SYSTEMS
CITRIX SYSTEMS INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
COMPUTER SCIENCES CORP
DST SYSTEMS INC
EBAY
ELECTRONIC ARTS INC
ELECTRONIC DATA SYSTEMS
FIDERITY NATIONAL INFORMATIO
FISERV INC
GOOGLE INC-CL A
INTUIT INC
MASTERCARD INC-CLASS A
MCAFEE INC
MICROSOFT CORP
NAVTEQ CORP
ORACLE CORP
PAYCHEX INC
SALESFORCE.COM INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
VERISIGN INC
VISA INC-CLASS A SHARES
VMWARE INC-CLASS A
WESTERN UNION CO
YAHOO
AGILENT TECHNOLOGIES
AMPHENOL CORPORATION
APPLE INC
AVNET INC
CISCO SYSTEMS
- 93 -
株式数
(株)
33,029
13,385
34,141
21,170
2,644
5,824
6,355
30,207
15,071
8,355
12,367
12,312
8,068
29,658
12,008
23,550
5,350
5,426
4,905
9,276
25,042
6,128
16,825
8,891
10,444
9,332
7,429
2,801
51,010
13,998
20,291
12,615
7,651
11,129
12,532
3,669
6,364
384,964
5,498
189,826
11,742
4,082
40,354
6,254
7,173
9,354
19,156
3,534
35,924
59,113
14,724
6,440
40,061
10,554
275,929
評価額
単価
金額
59.85
1,976,785.65
53.10
710,743.50
19.93
680,430.13
74.21
1,571,025.70
51.29
135,610.76
67.07
390,615.68
63.61
404,241.55
48.55
1,466,549.85
24.34
366,828.14
35.58
297,270.90
26.90
332,672.30
32.97
405,926.64
22.43
180,965.24
38.39
1,138,570.62
32.99
396,143.92
42.84
1,008,882.00
53.74
287,509.00
38.58
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59.88
293,711.40
39.70
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42.50
1,064,285.00
39.00
238,992.00
25.98
437,113.50
11.26
100,112.66
33.67
351,649.48
32.21
300,583.72
48.52
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62.51
175,090.51
29.65
1,512,446.50
49.08
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24.38
494,694.58
40.18
506,870.70
51.00
390,201.00
568.24
6,323,942.96
28.69
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286.89
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36.12
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28.18
10,848,285.52
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419,277.48
22.79
4,326,134.54
34.45
404,511.90
70.18
286,474.76
21.38
862,768.52
25.86
161,728.44
24.74
177,460.02
39.54
369,857.16
81.92
1,569,259.52
67.65
239,075.10
23.35
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27.16
1,605,509.08
36.95
544,051.80
46.65
300,426.00
187.01
7,491,807.61
28.71
303,005.34
25.54
7,047,226.66
通貨
銘柄
CORNING
DELL INC
EMC CORP
FLEXTRONICS INTL LTD
HARRIS CORP
HEWLETT-PACKARD CO
INTL BUSINESS MACHINES CORP
JDS UNIPHASE CORP
JUNIPER NETWORKS INC
LEXMARK INTERNATIONAL INC
MOTOROLA
NETAPP INC
QUALCOMM
SANDISK CORP
SEAGATE TECHNOLOGY
SUN MICROSYSTEMS INC
TERADATA CORP
TYCO ELECTRONICS LTD
WESTERN DIGITAL CORP
XEROX CORP
AMERICAN TOWER-A
AT&T INC
CROWN CASTLE INTL CORP
EMBARQ CORP
METROPCS COMMUNICATIONS INC
NII HOLDINGS INC
QWEST COMMUNI. INT'L
SPRINT NEXTEL CORPORATION
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC
VERIZON COMMUNICATIONS
WINDSTREAM CORP
AES CORP
ALLEGHENY ENERGY INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER
CENTERPOINT ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION ENERGY GROUP
DOMINION RESOURCES
DTE ENERGY COMPANY
DUKE ENERGY CORP
DYNEGY INC-CL A
EDISON INTL
ENTERGY CORP
EQUITABLE RESOURCES INC
EXELON CORP
FIRSTENERGY CORP
FPL GROUP
MIRANT CORP
NISOURCE INC
NRG ENERGY INC
PEPCO HOLDINGS INC
PG&E CORP
PPL CORPORATION
PROGRESS ENERGY INC
- 94 -
株式数
(株)
73,538
100,573
98,006
38,648
7,133
120,000
63,375
6,897
26,532
8,212
101,563
13,210
72,010
10,986
26,147
31,585
5,888
24,082
8,998
45,827
18,307
275,589
13,066
5,639
6,024
6,891
75,384
130,543
4,655
134,779
25,612
32,895
8,487
10,565
21,324
10,521
21,374
8,944
26,642
4,574
59,224
17,542
16,193
9,328
7,431
30,811
15,848
19,686
9,569
10,337
11,265
8,743
18,766
18,999
10,605
評価額
単価
金額
27.53
2,024,501.14
21.69
2,181,428.37
17.25
1,690,603.50
10.58
408,895.84
63.59
453,587.47
46.52
5,582,400.00
129.54
8,209,597.50
11.60
80,005.20
27.99
742,630.68
36.54
300,066.48
9.23
937,426.49
23.99
316,907.90
48.32
3,479,523.20
28.10
308,706.60
20.56
537,582.32
13.07
412,815.95
26.11
153,735.68
39.38
948,349.16
36.74
330,586.52
13.59
622,788.93
44.87
821,435.09
39.51
10,888,521.39
41.55
542,892.30
47.51
267,908.89
21.15
127,407.60
49.61
341,862.51
4.66
351,289.44
8.81
1,150,083.83
47.34
220,367.70
37.77
5,090,602.83
13.32
341,151.84
19.07
627,307.65
54.13
459,401.31
45.59
481,658.35
43.00
916,932.00
16.88
177,594.48
41.34
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45.62
1,215,408.04
44.24
202,353.76
18.40
1,089,721.60
9.56
167,701.52
52.21
845,436.53
121.06
1,129,247.68
70.94
527,155.14
88.82
2,736,633.02
78.85
1,249,614.80
66.15
1,302,228.90
40.21
384,769.49
17.87
184,722.19
41.03
462,202.95
26.67
233,175.81
39.39
739,192.74
49.35
937,600.65
41.91
444,455.55
通貨
銘柄
株式数
(株)
25,710
8,150
14,781
12,118
36,074
27,113
10,509
14,917
17,360
15,751
14,464
60,222
20,310
263,009
5,722
8,767
4,580
9,812
29,582
20,309
10,541
8,991
41,085
10,576
23,077
63,498
13,923
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
QUESTAR CORP
RELIANT ENERGY INC
SEMPRA ENERGY
SOUTHERN CO
SPECTRA ENERGY CORP
WISCONSIN ENERGY CORP
XCEL ENERGY INC
ADVANCED MICRO DEVICES
ALTERA CORPORATION
ANALOG DEJICES
APPLIED MATERIALS
BROADCOM CORP-CL A
INTEL CORP
INTERSIL CORP -CL A
KLA-TENCOR CORP
LAM RESEARCH CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LSI CORP
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
MEMC ELECTRONIC MATERIALS
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY
NATIONAL SEMICONDUCTOR CO
NVIDIA CORP
TEXAS INSTRUMENTS
XILINX INC
小計
カナダドル
ADDAX PETROLEUM CORP
CAMECO CORP
CANADIAN NATURAL RESOURCES
ENBRIDGE
ENCANA CORP
HUSKY ENERGY INC
IMPERIAL OIL
NEXEN INC
NIKO RESOURCES LTD
OPTI CANADA INC
PETRO-CANADA
SUNCOR ENERGY
TALTSMAN ENERGY INC
TRANSCANADA CORP
TRICAN WELL SERVICE LTD
URANIUM ONE INC
AGNICO-EAGLE MINES
AGRIUM INC
BARRICK GOLD CORP
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
GERDAU AMERISTEEL CORP
GOLDCORP INC
INMET MINING CORPORATION
IVANHOE MINES LTD
KINROSS GOLD CORP
LUNDIN MINING CORP
4,723
17,202
24,755
14,467
34,504
13,223
15,417
20,416
2,317
11,739
20,830
42,690
48,074
24,863
10,603
11,274
7,347
6,362
40,648
2,938
6,476
34,823
2,135
13,725
25,003
13,385
- 95 -
評価額
単価
金額
43.26
1,112,214.60
64.50
525,675.00
25.75
380,610.75
58.22
705,509.96
36.13
1,303,353.62
26.80
726,628.40
48.05
504,957.45
21.10
314,748.70
6.82
118,395.20
22.71
357,705.21
34.32
496,404.48
19.54
1,176,737.88
26.72
542,683.20
23.47
6,172,821.23
27.51
157,412.22
45.60
399,775.20
40.35
184,803.00
36.35
356,666.20
7.07
209,144.74
14.34
291,231.06
69.13
728,699.33
37.18
334,285.38
8.27
339,772.95
21.21
224,316.96
23.58
544,155.66
32.49
2,063,050.02
26.84
373,693.32
590,425,334.13
(61,882,479,270)
50.82
240,022.86
41.00
705,282.00
98.89
2,448,021.95
44.38
642,045.46
90.87
3,135,378.48
51.33
678,736.59
57.13
880,773.21
38.99
796,019.84
91.81
212,723.77
23.50
275,866.50
58.37
1,215,847.10
68.89
2,940,914.10
23.41
1,125,412.34
39.28
976,618.64
21.54
228,388.62
4.70
52,987.80
70.12
515,171.64
85.30
542,678.60
40.34
1,639,740.32
77.50
227,695.00
17.41
112,747.16
40.46
1,408,938.58
70.45
150,410.75
9.00
123,525.00
20.06
501,560.18
8.33
111,497.05
通貨
銘柄
METHANEX CORP
NOVA CHEMICALS CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
SHERRITT INTERNATIONAL CORP
SILVER WHEATON CORP
SINO-FOREST CORPORATION
TECK COMINCO LTD-CL B
YAMANA GOLD INC
BOMBARDIER B
CAE INC
SNC-LAVALIN GROUP INC
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CP RAILWAY LIMITED
MAGNA INTERNATIONAL A
GILDAN ACTIVEWEAR INC
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
THOMSON REUTERS CORP
CANADIAN TIRE CORP -CL A
LOBLAW COMPANIES LTD
SHOPPERS DRUG MART CORP
SAPUTO INC
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
BIOVAIL CORPORATION
BANK MONTREAL
BANK NOVA SCOTIA
CANADIAN IMPERIAL BANK
NATIONAL BANK OF CANADA
ROYAL BANK OF CANADA
TORONTO-DOMINION BANK
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A
IGM FINANCIAL INC
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
GREAT-WEST LIFECO INC
MANULIFE FINANCIAL CORP
SUN LIFE FINANCIAL INC
BROOKFIELD PROPERTIES CORP
NORTEL NETWKS CORP
RESEARCH IN MOTION
BCE INC
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
TELUS CORPORATION -NON VOTE
TRANSALTA CORP
株式数
(株)
3,783
3,707
14,969
17,548
15,580
5,455
20,129
34,493
76,905
10,612
6,761
24,670
9,120
4,753
6,688
22,343
14,235
5,346
5,481
12,383
12,443
19,457
16,259
4,923
26,286
46,030
18,609
7,543
59,825
35,922
25,603
8,085
854
15,406
70,121
26,744
13,706
15,031
23,721
11,821
23,838
7,721
13,808
小計
ユーロ
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE
ENI
FUGRO NV-CVA
NESTE OIL OYJ
OMV AG
REPSOL YPF
SAIPEM
SBM OFFSHORE NV
SOLARWORLD AG
TECHNIP S.A.
1,673
117,237
2,322
5,163
7,114
36,706
13,753
4,306
3,722
4,451
- 96 -
評価額
単価
金額
27.95
105,734.85
27.35
101,386.45
195.50
2,926,439.50
14.90
261,465.20
14.53
226,377.40
19.91
108,609.05
49.61
998,599.69
15.27
526,708.11
7.63
586,785.15
13.10
139,017.20
55.65
376,249.65
55.60
1,371,652.00
73.34
668,860.80
71.90
341,740.70
29.61
198,031.68
20.45
456,914.35
36.58
520,716.30
60.03
320,920.38
33.96
186,134.76
55.86
691,714.38
26.55
330,361.65
32.50
632,352.50
35.13
571,178.67
11.71
57,648.33
47.67
1,253,053.62
48.79
2,245,803.70
70.85
1,318,447.65
52.40
395,253.20
49.46
2,958,944.50
68.70
2,467,841.40
36.13
925,036.39
44.00
355,740.00
272.40
232,629.60
31.98
492,683.88
38.26
2,682,829.46
46.06
1,231,828.64
20.05
274,805.30
8.04
120,849.24
135.94
3,224,632.74
34.65
409,597.65
43.07
1,026,702.66
46.23
356,941.83
35.35
488,112.80
57,056,336.55
(6,049,112,801)
170.13
284,627.49
25.87
3,032,921.19
54.50
126,549.00
20.65
106,615.95
53.47
380,385.58
26.44
970,506.64
28.68
394,436.04
25.23
108,640.38
31.79
118,322.38
58.99
262,564.49
通貨
銘柄
株式数
(株)
98,798
11,326
13,296
40,660
23,014
34,073
28,439
276
6,982
6,007
5,745
5,782
4,353
1,792
2,989
21,366
17,537
8,305
26,727
5,852
1,689
12,815
4,443
4,139
10,094
15,574
8,054
7,328
3,079
1,512
1,655
6,712
5,371
7,437
3,455
4,392
6,192
11,825
10,436
41,026
5,087
2,596
20,360
5,704
2,771
5,456
10,460
8,215
2,201
3,882
7,218
14,898
935
5,870
12,252
TOTAL SA
AIR LIQUIDE
AKZO NOBEL
ARCELORMITTAL
BASF SE
BAYER
CRH
ERAMET
KONINKLIJKE DSM NV
LAFARGE (FRANCE)
LINDE AG
OUTOKUMPU OYJ
RAUTARUUKKI OYJ
SALZGITTER AG
SOLVAY SA
STORA ENSO OYJ R
THYSSEN KRUPP
UMICORE
UPM KYMMENE CORP
VOESTALPINE AG
ACCIONA SA
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS
ALSTOM RGPT
ANDRITZ AG
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE
FINMECCANICA SPA
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
GEA GROUP AG
GRUPO FERROVIAL SA
HOCHTIEF AG
K+S AG
KONE OYJ-B
MAN STAMM
METSO OYJ
Q-CELLS AG
SACYR VALLEHERMOSO SA
SAFRAN SA
SAINT-GOBAIN
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS
THALES SA
VALLOUREC
VINCI S.A.
WARTSILA OYJ
WENDEL
WIENERBERGER AG
YIT OYJ
ZARDOYA OTIS SA
ZODIAC SA
BUREAU VERITAS SA
RANDSTAD HOLDING NV
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
ADP
AIR FRANCE-KLM
ATLANTIA SPA
- 97 -
評価額
単価
金額
55.61
5,494,156.78
93.51
1,059,094.26
53.11
706,150.56
63.21
2,570,118.60
95.18
2,190,472.52
56.40
1,921,717.20
23.85
678,270.15
620.66
171,302.16
37.96
265,036.72
115.36
692,967.52
95.09
546,292.05
29.43
170,164.26
33.14
144,258.42
128.70
230,630.40
90.56
270,683.84
7.83
167,295.78
44.30
776,889.10
34.30
284,861.50
12.44
332,483.88
52.74
308,634.48
185.30
312,971.70
38.90
498,503.50
160.52
713,190.36
43.03
178,101.17
14.88
150,198.72
19.29
300,422.46
31.60
254,506.40
24.74
181,294.72
52.25
160,877.75
72.11
109,030.32
296.82
491,237.10
25.68
172,364.16
101.23
543,706.33
32.13
238,950.81
75.15
259,643.25
23.35
102,553.20
13.49
83,530.08
52.81
624,478.25
80.08
835,714.88
72.07
2,956,743.82
39.38
200,326.06
191.50
497,134.00
48.16
980,537.60
45.07
257,079.28
89.95
249,251.45
34.64
188,995.84
18.92
197,903.20
19.58
160,849.70
34.16
75,186.16
38.86
150,854.52
27.73
200,155.14
20.08
299,151.84
72.22
67,525.70
16.84
98,850.80
22.76
278,855.52
通貨
銘柄
BRISA AUTO-ESTRADAS-PRIV SHR
CINTRA CONCESIONES DE INFRAE
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
DEUTSCHE POST AG-REG
TNT NV
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
CONTINENTAL AG
DAIMLER AG
FIAT ORD
MICHELIN
NOKIAN RENKAAT OYJ
PEUGEOT SA
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
RENAULT SA
VALEO SA
VOLKSWAGEN AG-PFD
VOLKSWAGEN STAMM
ADIDAS AG
HERMES INTERNATIONAL
LVMH
PHILIPS ELECTRS (KON.)
PUMA AG
TOMTOM
ACCOR
OPAP SA
SODEXO
TUI AG
LAGADERE S.C.A
MEDIASET
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD
PUBLICIS GROUPE
REED ELSEVIER NV
SES
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
VIVENDI UNIVERSAL
WOLTERS KLUWER
ZON MULTIMEDIA SERVICOS DE TEL
INDITEX
PPR
AHOLD (KON.)
CARREFOUR
CASINO GUICHARD PERRACHON
DELHAIZE GROUP
KESKO OYJ-B SHS
METRO STAMM
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
DANONE (GROUPE)
HEINEKEN NV
INBEV
PARMALAT SPA
PERNOD-RICARD
UNILEVER NV-CVA
BEIERSDORF AG
HENKEL AG & CO KGAA
HENKEL AG & CO KGAA-PFD
- 98 -
株式数
(株)
18,390
17,008
13,444
39,954
19,039
18,581
8,200
41,338
39,117
7,029
6,383
6,996
4,540
9,350
3,599
4,753
6,892
11,457
3,436
10,488
47,395
387
1,539
9,607
15,018
5,746
12,833
6,212
51,468
2,854
8,802
36,091
12,065
6,664
56,190
12,736
18,912
8,326
3,611
49,882
30,664
3,113
4,548
5,286
7,976
10,048
20,335
17,641
9,589
81,884
8,814
72,985
4,177
3,599
9,404
評価額
単価
9.21
10.00
16.23
20.42
25.56
36.61
79.30
49.10
14.52
57.79
32.03
41.37
118.11
63.70
25.35
98.27
182.22
46.48
107.07
74.04
24.21
250.73
23.32
48.97
26.76
43.02
16.86
45.31
5.20
9.77
25.37
11.84
16.58
12.97
26.07
17.77
7.07
31.70
82.87
9.59
44.77
82.70
49.87
26.22
47.79
28.10
54.87
37.00
48.26
1.85
72.49
20.82
50.63
28.64
30.53
金額
169,371.90
170,080.00
218,196.12
815,860.68
486,636.84
680,250.41
650,260.00
2,029,695.80
568,174.42
406,205.91
204,447.49
289,424.52
536,219.40
595,595.00
91,234.65
467,077.31
1,255,860.24
532,521.36
367,892.52
776,531.52
1,147,669.92
97,032.51
35,889.48
470,454.79
401,881.68
247,192.92
216,364.38
281,465.72
268,096.81
27,883.58
223,306.74
427,317.44
200,037.70
86,432.08
1,465,154.25
226,318.72
133,707.84
263,934.20
299,243.57
478,368.38
1,372,827.28
257,445.10
226,808.76
138,598.92
381,173.04
282,348.80
1,115,781.45
652,717.00
462,765.14
151,485.40
638,926.86
1,519,547.70
211,481.51
103,075.36
287,104.12
通貨
銘柄
LOREAL
ESSILOR INTERNATIONAL
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
FRESENIUS SE-PFD
MERCK KGAA
SANOFI-AVENTIS SA
UCB (GROUPE)
ALLIED IRISH BANKS
ALPHA BANK
ANGLO IRISH BANK CORP PLC
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
BANCA POPOLARE DI MILANO
BANCO BILBAO VIZCAYA
BANCO BPI SA
BANCO BPI SA.-RTS
BANCO DE SABADELL SA
BANCO POPOLARE SPA
BANCO POPULAR ESPANOL
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA
BANK OF IRELAND
BCP BANCO COMERCIAL NOM
BNP PARIBAS
COMMERZBANK AG
CREDIT AGRICOLE SA
DEUTSCHE POSTBANK AG
DEXIA
EFG EUROBANK ERGASIAS
ERSTE BANK DER OESTER SPARK
HYPO REAL ESTATE GROUP
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
KBC GROEP NV
NATIONAL BANK OF GREECE
NATIXIS
PIRAEUS BANK S.A.
RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING
SOCIETE GENERALE
SOCIETE GENERALE NV-NEW
UNICREDIT SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC
CNP -CIE NATL A PORTEFEUILLE
CRITERIA CAIXACORP SA
DEUTSCHE BANK NAMEN
DEUTSCHE BOERSE
FORTIS GROUP
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
IFI-ISTITUTO FINANZIARIO IND
ING GROEP
MARFIN INVESTMENT GROUP SA
MEDIOBANCA
MEDIOLANUM SPA
AEGON
ALLEANZA ASSICURAZIONI
ALLIANZ SE-REG
ASSICURAZIONI GENERALI
- 99 -
株式数
(株)
11,459
10,790
9,108
5,488
2,930
48,429
6,442
42,149
20,921
45,054
152,990
23,667
165,055
36,681
36,681
36,550
28,473
50,316
288,690
54,631
100,158
36,762
30,462
31,568
3,844
24,663
15,587
8,472
9,495
357,953
37,638
7,786
20,344
25,180
13,586
2,570
17,297
3,922
536,894
32,377
2,944
29,917
22,813
10,210
97,334
3,920
9,023
86,897
33,441
29,585
15,532
54,797
26,622
20,697
46,583
評価額
単価
金額
77.85
892,083.15
40.23
434,081.70
35.78
325,884.24
55.79
306,175.52
92.28
270,380.40
46.89
2,270,835.81
26.07
167,942.94
12.93
544,986.57
21.12
441,851.52
8.82
397,601.55
2.00
307,203.92
7.13
168,887.71
14.37
2,371,840.35
3.18
116,828.98
0.12
4,585.12
6.41
234,285.50
13.05
371,601.12
10.47
526,808.52
13.25
3,825,142.50
8.07
440,872.17
1.65
165,761.49
65.55
2,409,749.10
22.25
677,779.50
17.84
563,173.12
60.76
233,561.44
15.33
378,083.79
18.26
284,618.62
48.43
410,298.96
21.31
202,338.45
4.18
1,497,675.35
3.82
143,927.71
77.82
605,906.52
33.90
689,661.60
9.81
247,015.80
21.12
286,936.32
95.81
246,231.70
66.50
1,150,250.50
65.68
257,596.96
4.39
2,361,259.81
16.31
528,068.87
50.60
148,966.40
4.37
130,737.29
72.64
1,657,136.32
92.97
949,223.70
15.78
1,535,930.52
83.53
327,437.60
17.60
158,849.91
24.26
2,108,121.22
6.00
200,646.00
11.98
354,694.56
3.57
55,526.90
9.75
534,709.12
7.86
209,408.65
119.80
2,479,500.60
26.51
1,234,915.33
通貨
銘柄
AXA
CNP ASSURANCES
IRISH LIFE & PERMANENT PLC
MUENCHENER RUECKVERSICH.
SAMPO OYJ-A SHS
SCOR SE
IMMOFINANZ AG
ATOS ORIGIN
CAP GEMINI SA
SAP AG
ALCATEL-LUCENT
NEOPOST SA
NOKIA CORP
BELGACOM
BOUYGUES ORD
DEUTSCHE TELEKOM
ELISA A
FRANCE TELECOM
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
KPN (KON.)
PORTUGAL TELECOM
TELECOM ITALIA ORD
TELECOM ITALIA RNC
TELEFONICA
TELEKOM AUSTRIA AG
E.ON
ELECTRICITE DE FRANCE
ENAGAS
ENEL
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
FORTUM OYJ
GAS NATURAL SDG SA
GAZ DE FRANCE
IBERDROLA RENOVABLES
IBERDROLA SA
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A
RED ELECTRICA DE ESPANA
RWE STAMM
SNAM RETE GAS
SUEZ SA
TERNA SPA
UNION ELECTRICA FENOSA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
ASML HOLDING NV
INFINEON TECHNOLOGIES
STMICROELECTRONICS
株式数
(株)
69,167
1,483
18,786
9,968
24,035
10,315
24,262
5,184
5,787
40,408
122,138
1,629
178,542
10,340
12,067
136,411
6,729
86,770
15,126
89,508
44,165
504,453
220,431
197,704
22,811
28,994
9,602
7,433
208,813
79,121
21,657
7,977
10,184
60,979
170,721
5,243
3,752
22,687
55,319
48,505
89,251
5,610
17,184
22,653
29,588
39,816
BG GROUP
BP PLC
CAIRN ENERGY PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
TULLOW OIL PLC
ANGLO AMERICAN PLC
154,413
876,863
6,243
165,004
123,888
39,857
58,817
小計
イギリスポンド
- 100 -
評価額
単価
金額
22.51
1,556,949.17
79.98
118,610.34
11.06
207,848.30
119.74
1,193,568.32
18.34
440,801.90
16.35
168,650.25
7.23
175,414.26
37.02
191,911.68
41.64
240,970.68
34.95
1,412,259.60
4.78
583,819.64
74.95
122,093.55
18.21
3,251,249.82
30.08
311,078.90
50.45
608,780.15
10.72
1,462,325.92
14.00
94,206.00
20.83
1,807,852.95
18.20
275,293.20
11.71
1,048,138.68
7.91
349,565.97
1.40
709,260.91
1.12
247,984.87
18.20
3,598,212.80
15.46
352,658.06
132.66
3,846,344.04
68.95
662,057.90
19.77
146,950.41
7.17
1,498,024.46
4.03
318,857.63
30.29
655,990.53
35.74
285,097.98
42.31
430,885.04
4.53
276,234.87
9.23
1,575,754.83
55.05
288,627.15
44.93
168,577.36
81.60
1,851,259.20
4.21
233,058.94
46.16
2,238,990.80
2.89
258,292.39
41.54
233,039.40
46.11
792,354.24
18.79
425,649.87
6.25
184,925.00
8.28
329,676.48
141,024,833.81
(23,130,893,241)
12.90
1,991,927.70
6.05
5,309,405.46
33.15
206,955.45
21.57
3,559,136.28
21.17
2,622,708.96
8.97
357,716.57
34.70
2,040,949.90
通貨
銘柄
株式数
(株)
19,564
100,564
14,320
8,720
10,504
7,466
12,980
45,303
6,800
30,326
16,811
162,045
21,791
81,313
40,482
80,032
7,170,867
26,047
73,790
40,988
35,938
83,681
84,895
60,978
66,095
31,787
18,593
28,507
24,448
27,030
16,837
12,227
43,527
6,689
85,407
22,300
14,581
21,869
15,330
13,362
18,352
27,358
61,901
164,175
41,847
56,318
9,151
26,031
55,004
61,085
15,962
159,840
60,851
8,333
114,593
ANTOFAGASTA PLC
BHP BILLTTON PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
JOHNSON MATTHEY PLC
KAZAKHMYS PLC
LONMIN PLC
MONDI PLC
RIO TINTO PLC REG
VEDANTA RESOURCES PLC
XSTRATA PLC
AMEC PLC
BAE SYSTEMS PLC
BALFOUR BEATTY PLC
COBHAM PLC
INVENSYS PLC
ROLLS-ROYCE GROUP PLC
ROLLS-ROYCE GROUP-B SHARES
SMITHS GROUP PLC
TOMKINS PLC
WOLSELEY PLC
CAPITA GROUP PLC
G4S PLC
HAYS
HOME RETAIL GROUP
RENTOKIL INITIAL PLC
SERCO GROUP PLC
BRITISH AIRWAYS
FIRSTGROUP PLC
STAGECOACH GROUP PLC
NEW GKN
BURBERRY GROUP PLC
PERSIMMON PLC
TAYLOR WIMPAY PLC
CARNIVAL PLC
COMPASS GROUP PLC
ENTERPRISE INNS
INTERCONTINENTAL HOTELS
LADBROKES PLC
MITCHELLS & BUTLERS PLC
PUNCH TAVERNS
THOMAS COOK GROUP PLC
WILLIAM HILL
BRITISH SKY BROADCASTING
ITV PLC
PEARSON
REED ELSEVIER PLC
THOMSON REUTERS PLC
UNITED BUSINESS MEDIA PLC
WPP GROUP PLC
EXPERIAN GROUP LTD
INCHCAPE PLC
KINGFISHER PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
NEXT PLC
MORRISON SUPERMARKETS
- 101 -
評価額
単価
6.97
19.59
14.10
19.67
16.79
33.48
3.89
61.37
25.96
40.16
8.15
4.55
4.26
2.07
3.19
4.11
0.00
9.72
1.84
5.57
6.79
2.22
1.03
2.36
0.96
4.48
2.18
5.19
2.26
2.87
4.99
5.13
0.93
18.94
3.79
4.64
8.25
3.06
3.24
5.59
2.50
3.77
5.39
0.59
6.64
6.27
16.22
6.04
6.13
4.06
4.29
1.39
3.81
11.68
2.91
金額
136,361.08
1,970,048.76
201,912.00
171,522.40
176,362.16
249,961.68
50,589.55
2,780,245.11
176,528.00
1,217,892.16
137,009.65
737,304.75
92,938.61
168,927.75
129,441.19
329,131.60
7,170.86
253,307.07
136,142.55
228,303.16
244,198.71
186,190.22
87,866.32
143,908.08
63,781.67
142,644.16
40,579.22
148,093.86
55,252.48
77,711.25
84,016.63
62,785.64
40,697.74
126,689.66
323,906.04
103,583.50
120,366.15
67,028.48
49,669.20
74,693.58
45,971.76
103,139.66
333,646.39
97,027.42
278,073.31
353,395.45
148,429.22
157,227.24
337,449.54
248,310.52
68,476.98
223,616.16
231,842.31
97,329.44
333,465.63
通貨
銘柄
SAINSBURY (J) PLC
TESCO
BRITISH AMERICAN TOBACCO
CADBURY PLC
DIAGEO
IMPERIAL TOBACCO GROUP-NPR
IMPERIAL-TOBACCO GROUP
SABMILLER PLC
UNILEVER PLC
RECKITT BENCKISER PLC
SMITH & NEPHEW PLC
ASTRAZENECA
GLAXOSMITHKLINE
SHIRE PLC
BARCLAYS
HBOS PLC
HSBC HOLDINGS PLC (GB)
LLOYDS TSB GROUP
ROYAL BANK OF SCOTLAND
ROYAL BANK OF SCOTLAND-NPR
STANDARD CHARTERED PLC
3I GROUP PLC
ICAP PLC
INVESTEC PLC
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
MAN GROUP PLC
AVIVA PIC
FRIENDS PROVIDENT PLC
LEGAL & GENERAL GROUP
OLD MUTUAL PLC
PRUDENTIAL
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
STANDARD LIFE PLC
LOGICA PLC
BT GROUP PLC
CABLE & WIRELESS
VODAFONE GROUP PLC
BRITISH ENERGY GROUP PLC
CENTRICA PLC
INTERNATIONAL POWER PLC
NATIONAL GRID PLC
SCOTTISH & SOUTHERN ENERG
SEVERN TRENT PLC
UNITED UTILITIES
株式数
(株)
47,478
359,108
71,711
61,570
116,142
17,052
34,104
39,216
58,806
27,928
39,671
66,952
254,347
29,440
296,982
171,926
545,399
260,731
464,640
283,946
63,160
15,963
14,500
17,043
10,152
87,977
123,226
78,067
281,531
247,459
108,342
186,940
122,773
70,659
371,111
97,046
2,458,108
44,279
172,051
64,776
124,271
42,878
11,036
43,560
評価額
単価
3.52
4.19
18.99
6.80
9.78
5.30
20.36
12.93
16.64
29.32
5.45
21.80
11.17
8.76
3.87
4.31
8.47
3.84
2.38
0.37
18.32
8.91
6.19
3.53
10.36
5.88
6.20
1.17
1.19
1.12
6.57
1.34
2.42
1.26
2.24
1.58
1.62
7.25
2.93
4.45
7.49
14.52
14.30
7.31
小計
スイスフラン
GIVAUDAN-REG
HOLCIM LTD
SYNGENTA AG
ABB LTD
GEBERIT AG-REG
ADECCO
SGS SA
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
SWATCH GROUP AG(BEARER)
557
10,107
4,961
98,531
2,657
6,376
321
2,205
1,890
- 102 -
1,009.00
98.60
314.25
33.66
170.40
58.35
1,527.00
109.80
285.00
金額
167,122.56
1,505,739.84
1,361,791.89
418,983.85
1,135,868.76
90,375.60
694,357.44
507,062.88
978,531.84
818,848.96
216,405.30
1,459,553.60
2,841,055.99
257,894.40
1,150,062.79
741,001.06
4,620,893.02
1,003,162.52
1,105,843.20
105,769.88
1,157,091.20
142,230.33
89,755.00
60,247.00
105,174.72
517,744.64
764,001.20
91,962.92
336,148.01
277,401.53
712,348.65
251,995.12
297,417.59
89,383.63
833,144.19
154,012.00
4,004,257.93
321,022.75
505,399.81
288,577.08
931,411.14
622,588.56
157,814.80
318,423.60
64,950,842.81
(13,492,238,576)
562,013.00
996,550.20
1,558,994.25
3,316,553.46
452,752.80
372,039.60
490,167.00
242,109.00
538,650.00
通貨
銘柄
NESTLE SA - REGISTERED
NOBEL BIOCARE HLDGS
SONOVA HOLDING AG-REG
SYNTHES INC
ACTELION LTD-REG
LONZA GROUP AG-REG
NOVARTIS
ROCHE HOLDING GENUSS
CREDIT SUISSE GROUP AG
JULIUS BAER HOLDING AG-REG
UBS AG-REG
UBS AG-REG RTS
BALOISE HOLDING-REG
SWISS LIFE HOLDING-REG
SWISS RE-REG
ZURICH FINANCIAL SERVICES
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
SWISSCOM
株式数
(株)
17,928
5,725
3,693
3,250
6,648
2,872
107,796
32,988
47,862
10,131
100,636
100,636
3,080
1,964
15,578
6,654
8,085
1,386
BOLIDEN AB
SCA SV CELLULOSA B
SSAB SVENSKT STAAL AB-SER B
SSAB SVENSKT STAL AB-SER A
ALFA LAVAL AB
ASSA ABLOY B
ATLAS COPCO A
SANDVIK AB
SCANIA AB-B SHS
SCANIA AB-B SHS-RED SHS
SKANSKA B
SKF AB-B
SKF AB-B-RED-SHS
VOLVO B
SECURITAS B
ELECTROLUX AB-SER B
HUSQVARNA AB-B SHS
MODERN TIMES GROUP-B SHS
HENNES & MAURITZ B
SWEDISH MATCH AB
NORDEA BANK AB
SKAND.ENSKILDA BANKEN A
SVENSKA HANDELSBK A
SWEDBANK AB-A
INVESTOR AB-B SHS
ERICSSON (LM) B
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
TELE2 AB-B SHS
TELIASONERA AB
13,012
29,385
7,164
8,042
3,781
20,871
52,609
39,496
18,248
18,248
18,054
13,553
26,032
49,312
16,078
15,899
14,534
1,814
23,284
9,699
88,374
27,485
24,397
20,650
29,092
658,129
3,678
11,891
107,309
ACERGY S.A.
NORSK HYDRO
PETROLEUM GEO-SERVICES ASA
SEADRILL LTD
7,058
35,883
7,467
15,470
小計
スウェーデンクローナ
小計
ノルウェークローネ
- 103 -
評価額
単価
金額
511.50
9,170,172.00
41.26
236,213.50
93.40
344,926.20
144.90
470,925.00
57.45
381,927.60
137.50
394,900.00
54.10
5,831,763.60
177.50
5,855,370.00
52.85
2,529,506.70
82.85
839,353.35
26.04
2,620,561.44
1.73
174,100.28
117.40
361,592.00
289.50
568,578.00
79.55
1,239,229.90
300.25
1,997,863.50
33.68
272,302.80
361.25
500,692.50
42,319,807.68
(4,273,877,377)
72.50
943,370.00
97.50
2,865,037.50
190.00
1,361,160.00
210.50
1,692,841.00
420.50
1,589,910.50
104.75
2,186,237.25
107.00
5,629,163.00
104.75
4,137,206.00
117.25
2,139,578.00
7.45
135,947.60
104.25
1,882,129.50
110.00
1,490,830.00
5.00
130,160.00
98.50
4,857,232.00
76.50
1,229,967.00
87.75
1,395,137.25
63.00
915,642.00
416.50
755,531.00
333.00
7,753,572.00
128.00
1,241,472.00
96.80
8,554,603.20
137.25
3,772,316.25
167.50
4,086,497.50
146.50
3,025,225.00
147.25
4,283,797.00
16.12
10,609,039.48
682.00
2,508,396.00
129.25
1,536,911.75
52.25
5,606,895.25
88,315,805.03
(1,549,059,220)
129.50
914,011.00
82.30
2,953,170.90
152.25
1,136,850.75
164.25
2,540,947.50
通貨
銘柄
株式数
(株)
60,778
8,402
47,865
37,683
38,103
6,543
STATOILHYDRO ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
ORKLA
DNB NOR ASA
TELENOR ASA
RENEWABLE ENERGY CORP AS
小計
デンマーククローネ
NOVOZYMES A/S
FLSMIDTH & CO A/S
VESTAS WIND SYSYEMS
A P MOLLER-MAERSK AIS
DSV A/S
CARLSBERG AS-B
CARLSBERG AS-RTS
DANISCO A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
NOVO NORDISK A/S-B
DANSKE BANK A/S
JYSKE BANK-REG
3,520
2,761
8,741
72
7,030
2,600
2,600
4,408
2,057
23,254
21,929
2,240
小計
オーストラリアドル
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
PALADIN ENERGY LIMITED
SANTOS
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WORLEYPARSONS LTD
ALUMINA LIMITED
AMCOR
BHP BILLITON LTD
BLUESCOPE STEEL LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
INCITEC PIVOT LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES NV
NEWCREST MINING LIMITED
ONESTEEL LIMITED
ORICA LTD
OXIANA LTD
RIO TINTO LTD
SIMS GROUP LTD
BOART LONGYEAR GROUP
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
WESFARMERS LIMITED
WESFARMERS LTD-PPP
BRAMBLES LTD
ASCIANO GROUP
MACQUARIE INFRASTRUCTURE GRP
QANTIS AIRWAYS LIMITED
TOLL HOLDINGS LIMITED
TRANSURBAN GROUP
ARISTOCRAT LEISURE LTD
CROWN LTD
TABCORP HOLDINGS
TATTS GROUP LTD
- 104 -
5,372
38,286
21,133
35,382
23,108
8,741
51,782
61,467
152,887
30,066
68,760
2,243
19,046
20,854
29,663
18,673
112,176
13,396
9,732
120,541
6,945
26,454
5,050
74,681
17,986
122,870
72,702
36,909
66,950
12,795
30,964
36,079
68,739
評価額
単価
金額
194.10
11,797,009.80
388.00
3,259,976.00
73.30
3,508,504.50
72.20
2,720,712.60
109.75
4,181,804.25
155.25
1,015,800.75
34,028,788.05
(708,819,655)
501.00
1,763,520.00
550.00
1,518,550.00
610.00
5,332,010.00
58,200.00
4,190,400.00
120.75
848,872.50
523.00
1,359,800.00
121.00
314,600.00
356.50
1,571,452.00
349.50
718,921.50
313.50
7,290,129.00
164.00
3,596,356.00
327.50
733,600.00
29,238,211.00
(642,948,259)
14.36
77,141.92
14.60
558,975.60
5.86
123,839.38
18.98
671,550.36
63.00
1,455,804.00
37.45
327,350.45
5.83
301,889.06
6.09
374,334.03
45.10
6,895,203.70
11.58
348,164.28
10.32
709,603.20
173.05
388,151.15
5.51
104,943.46
32.25
672,541.50
7.01
207,937.63
30.10
562,057.30
3.24
363,450.24
141.95
1,901,562.20
34.99
340,522.68
1.89
228,425.19
51.50
357,667.50
37.90
1,002,606.60
38.20
192,910.00
8.03
599,688.43
4.21
75,721.06
3.05
374,753.50
3.45
250,821.90
7.31
269,804.79
5.99
401,030.50
7.56
96,730.20
10.40
322,025.60
10.95
395,065.05
2.64
181,470.96
通貨
銘柄
FAIRFAX MEDIA LTD
WOOLWORTHS LTD
FOSTERS GROUP LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
CSL LIMITED
AUST AND NZ BANKING GROUP
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
COMMONWEALTH BANK OF AUST
NATIONAL AUSTRALIA BANK
ST GEORGE BANK LIMITED
WESTPAC BANKING
ASX LTD
BABCOCK & BROWN LTD
MACQUARIE GROUP LIMITED
SUNCORP-METWAY LIMITED
AMP LTD
AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS
INSURANCE AUSTRALIA GRP.
QBE INSURANCE GROUP
LEND LEASE
COMPUTERSHARE LIMITED
TELSTRA CORP
AGL ENERGY LTD
株式数
(株)
50,395
61,096
115,377
29,639
22,545
83,692
9,635
62,072
72,147
24,606
84,171
4,995
13,133
15,990
49,251
86,928
69,022
132,776
42,955
16,796
19,621
204,298
28,437
評価額
FLETCHER BUILDING LTD
TELECOM CORP NEW ZEALAND
40,671
100,769
7.60
3.93
MONGOLIA ENERGY CO LTD
HUTCHISON WHAMPOA
NWS HOLDINGS LTD
C C LAND HOLDINGS LTD
ESPRIT HOLDINGS LTD
LI & FUNG
BANK EAST ASIA
BOC HONG KONG HOLDINGS -R
HANG SENG BANK
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
CHEUNG KONG HOLDINGS
HANG LUNG PROPERTIES LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMEN
NEW WORLD DEVELOPMENT
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC A
WHARF HOLDINGS
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS
PCCW LTD
CLP HOLDINGS
HONG KONG & CHINA GAS
160,000
123,000
73,000
61,000
54,600
102,400
95,600
211,500
33,500
55,500
81,000
110,000
84,000
167,000
75,000
56,500
89,000
31,000
95,000
190,000
101,500
203,390
14.50
84.15
24.25
6.66
92.50
30.95
47.15
19.50
157.00
136.20
120.30
29.20
54.70
18.70
126.70
89.30
39.00
38.05
11.00
4.66
64.20
19.46
KEPPEL CORP LTD
NOBLE GROUP LTD
60,000
140,000
11.92
2.32
単価
3.32
28.00
5.27
14.18
38.59
21.42
13.25
43.30
32.11
32.54
22.19
34.07
12.82
55.90
14.40
7.41
5.35
4.00
24.40
12.03
9.51
4.75
13.06
小計
ニュージーランドドル
小計
香港ドル
小計
シンガポールドル
- 105 -
金額
167,311.40
1,710,688.00
608,036.79
420,281.02
870,011.55
1,792,682.64
127,663.75
2,687,717.60
2,316,640.17
800,679.24
1,867,754.49
170,179.65
168,365.06
893,841.00
709,214.40
644,136.48
369,267.70
531,104.00
1,048,102.00
202,055.88
186,595.71
970,415.50
371,387.22
40,767,874.67
(4,119,186,056)
309,099.60
396,022.17
705,121.77
(58,151,392)
2,320,000.00
10,350,450.00
1,770,250.00
406,260.00
5,050,500.00
3,169,280.00
4,507,540.00
4,124,250.00
5,259,500.00
7,559,100.00
9,744,300.00
3,212,000.00
4,594,800.00
3,122,900.00
9,502,500.00
5,045,450.00
3,471,000.00
1,179,550.00
1,045,000.00
885,400.00
6,516,300.00
3,957,969.40
96,794,299.40
(1,299,947,440)
715,200.00
324,800.00
通貨
銘柄
株式数
(株)
27,000
34,533
190,000
116,000
59,000
62,000
143,000
69,000
53,000
107,000
21,000
67,300
354,243
COSCO CORP SINGAPORE LTD
SINGAPORE AIRLINES
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
OLAM INTERNATIONAL LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
DBS GROUP
OCBC BANK
UNITED OVERSEAS BANK
SINGAPORE EXCHANGE LTD
CAPITALAND LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
UOL GROUP LIMITED
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
評価額
単価
3.34
15.90
4.35
2.80
5.30
19.36
8.64
19.82
7.95
6.25
11.20
3.82
3.67
小計
合計
金額
90,180.00
549,074.70
826,500.00
324,800.00
312,700.00
1,200,320.00
1,235,520.00
1,367,580.00
421,350.00
668,750.00
235,200.00
257,086.00
1,300,071.81
9,829,132.51
(756,155,163)
117,962,868,450
(117,962,868,450)
(注 1)各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注 2)合計欄における( )内の金額は、各通貨の邦貨換算額合計の数字であります。
(注 3)外貨建有価証券の内訳
通貨
アメリカドル
カナダドル
ユーロ
イギリスポンド
スイスフラン
スウェーデンクローナ
ノルウェークローネ
デンマーククローネ
オーストラリアドル
ニュージーランドドル
香港ドル
シンガポールドル
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
銘柄数
554 銘柄
69 銘柄
221 銘柄
106 銘柄
27 銘柄
29 銘柄
10 銘柄
12 銘柄
56 銘柄
2 銘柄
22 銘柄
15 銘柄
組入株式時価比率
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
合計金額に対する比率
52.5%
5.1%
19.6%
11.4%
3.6%
1.3%
0.6%
0.5%
3.5%
0.0%
1.1%
0.6%
②株式以外の有価証券
種類
通貨
投資信託受益証券 アメリカドル
小計
カナダドル
銘柄
CARNIVAL CORP
口数(口)
21,812
CANADIAN OIL SANDS TRUST
ENERPLUS RESOURCES FUND
FORDING CANADIAN COAL TRUST
HARVEST ENERGY TRUST-UNITS
PENN WEST ENERGY TRUST
11,980
10,868
7,116
7,991
17,480
CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A
24,295
AMB PROPERTY CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
APARTMENT INVEST & MGMT
6,586
17,873
3,948
小計
スイスフラン
小計
評価額
846,959.96
846,959.96
(88,769,873)
613,495.80
510,252.60
554,549.88
198,656.26
578,238.40
2,455,192.94
(260,299,555)
1,567,027.50
1,567,027.50
(158,254,107)
投資信託受益証券合計
投資証券
アメリカドル
- 106 -
(507,323,535)
384,424.82
313,134.96
155,432.76
種類
通貨
銘柄
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BOSTON PROPERTIES
CAMDEN PROPERTY TRUST
DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HCP INC
HOST HOTELS AND RESORTS INC
KIMCO REALTY CORP
MACERICH CO/THE
PLUM CREEK TIMBER COMMON
PROLOGIS
PUBLIC STORAGE
REGENCY CENTERS CORP
SIMON PROPERTY GROUP
SL GREEN REALTY CORP
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
口数(口)
5,165
6,197
5,837
7,130
10,100
15,267
8,976
6,994
30,352
13,584
5,254
6,983
12,108
5,685
4,899
11,384
2,690
7,622
7,074
小計
ユーロ
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO
4,974
3,562
小計
イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
LIBERTY INTERNATIONAL PLC
30,350
19,768
24,602
9,483
小計
オーストラリアドル
GOODMAN GROUP
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
76,282
132,019
91,200
80,043
74,861
LINK REIT
125,500
小計
香港ドル
小計
評価額
522,181.50
599,125.96
289,807.05
287,766.80
257,348.00
637,549.92
364,156.32
241,013.24
538,748.00
535,209.60
368,935.88
306,064.89
749,121.96
489,535.35
324,411.78
1,116,315.04
258,401.40
359,224.86
681,650.64
9,779,560.73
(1,024,995,760)
191,349.78
601,621.80
792,971.58
(130,063,198)
245,228.00
182,656.32
353,284.72
83,924.55
865,093.59
(179,705,891)
310,467.74
381,534.91
297,312.00
487,461.87
1,289,855.03
2,766,631.55
(279,540,451)
2,424,660.00
2,424,660.00
(32,563,183)
投資証券合計
(1,646,868,483)
2,154,192,018
(2,154,192,018)
合計
(注 1)各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注 2)合計欄における( )内の金額は、各通貨の邦貨換算額合計の数字であります。
(注 3)外貨建有価証券の内訳
通貨
銘柄数
アメリカドル
組入投資信託受益証券
時価比率
投資信託受益証券 1 銘柄
8.0%
カナダドル
ユーロ
イギリスポンド
投資証券 22 銘柄
投資信託受益証券 5 銘柄
投資証券 2 銘柄
投資証券 4 銘柄
−
100.0%
−
−
- 107 -
組入投資証券
時価比率
合計金額に対する比率
−
92.0%
−
100.0%
100.0%
51.7%
12.1%
6.0%
8.3%
通貨
スイスフラン
オーストラリアドル
香港ドル
銘柄数
組入投資信託受益証券
時価比率
投資信託受益証券 1 銘柄
100.0%
投資証券 5 銘柄
−
投資証券 1 銘柄
−
組入投資証券
時価比率
合計金額に対する比率
−
100.0%
100.0%
2)有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
前述の(デリバティブ取引に関する注記)に記載していますので、ここでは省略しております。
- 108 -
7.3%
13.0%
1.5%
「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
区 分
資産の部
流動資産
預
金
コ ー ル ・ ロ ー ン
国
債
証
券
特
殊
債
券
未
収
利
息
前
払
費
用
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未
払
解
約
金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元
本
剰
余
金
期 末 剰 余 金
剰
余
金
合
計
元本等合計
純資産合計
負債・純資産合計
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
金 額
(単位:円)
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
金 額
171,037,222
632,566,689
350,971,326,338
−
5,418,479,491
446,515,207
357,639,924,947
357,639,924,947
245,938,648
2,924,300,566
353,303,626,805
1,729,527,344
5,718,415,640
412,813,878
364,334,622,881
364,334,622,881
58,963,659
58,963,659
58,963,659
53,096,450
53,096,450
53,096,450
170,029,945,275
173,360,347,139
187,551,016,013
187,551,016,013
357,580,961,288
357,580,961,288
357,639,924,947
190,921,179,292
190,921,179,292
364,281,526,431
364,281,526,431
364,334,622,881
- 109 -
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の
利払日までは個別法)に基づき、
時価評価しております。時価評
価にあたっては、証券会社、銀
行等の提示する価格、価格情報
会社の提供する価格又は業界団
体が公表する売買参考統計値等
で評価しております。
(2)外国為替予約
個別法に基づき、時価評価して
おります。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資
算基準
産・負債の円換算は、原則とし
て我が国における計算期間末日
の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算しております。
なお、外貨建資産等の会計処理
は「投資信託財産の計算に関す
る規則(平成12年総理府令第133
号)」第60条及び第61条に基づい
ております。
- 110 -
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
(1)国債証券、特殊債券
移動平均法(買付約定後、最初の
利払日までは個別法)に基づき、
時価評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引
業者等の提示する価格、価格情
報会社の提供する価格又は業界
団体が公表する売買参考統計値
等で評価しております。
(2)外国為替予約
同左
同左
(貸借対照表に関する注記)
第 7 期
第 8 期
(平成19年5月29日現在)(平成20年5月29日現在)
145,208,800,810円
170,029,945,275円
43,441,964,609円
27,215,478,283円
18,620,820,144円
23,885,076,419円
170,029,945,275円
173,360,347,139円
1.期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
期末元本額
期末における元本額の内訳
住信 外国債券オープン(毎月決算型)
住信 外国債券オープン(3ヶ月決算型)
住信 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
住信 財産四分法ファンド(毎月決算型)
SBI 資産設計オープン(資産成長型)
SBI 資産設計オープン(分配型)
STAM グローバル債券インデックス・オープン
すみしん マイセレクション25
すみしん マイセレクション50
すみしん マイセレクション75
すみしん DC マイセレクション25
すみしん DC マイセレクション50
すみしん DC マイセレクション75
すみしん DC 外国債券インデックス・オープン
すみしん DC マイセレクションS25
すみしん DC マイセレクションS50
すみしん DC マイセレクションS75
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045
すみしん DCマルチアセット ファンド
STAM 外国債券インデックス・オープン(SMA専用)
すみしん マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)
すみしん マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)
すみしん 外国債券インデックス・オープンVA1
(適格機関投資家専用)
すみしん マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用)
すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用)
すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用)
すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用)
すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用)
すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)
すみしん バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)
すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)
すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用)
すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用)
すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)
すみしん グローバルバランスファンドVA35
(適格機関投資家専用)
住信 FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)
住信 グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)
住信 グローバル債券ファンド・シリーズ2(適格機関投資家専用)
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1
2.計算期間末日における受益権の総数
- 111 -
29,807,110,364円
906,481,651円
16,888,231,736円
9,038,196,155円
−
−
−
46,138,335円
23,769,426円
16,958,700円
423,073,634円
475,249,231円
322,101,364円
274,151,504円
79,487円
106,446円
54,299円
−
−
−
−
−
14,255,710円
72,790,663円
23,527,143円
818,552,803円
26,456,577,762円
844,825,528円
13,640,550,938円
10,601,759,332円
81,586,219円
22,726,456円
296,147,839円
38,429,504円
18,287,018円
12,565,019円
475,899,261円
526,449,733円
341,479,845円
542,870,259円
8,529,047円
14,571,107円
8,304,694円
874,625円
28,628円
28,628円
28,628円
72,095円
39,468,179円
59,620,633円
19,958,492円
801,485,319円
665,013円
2,120,597,735円
3,846,963,951円
46,293,069,081円
4,859,874,117円
11,214,688,242円
1,023,648,248円
4,119,053,839円
6,471,785,093円
8,493,292,208円
−
−
577,260円
1,901,885,428円
3,185,955,403円
41,715,193,435円
4,224,330,013円
10,854,713,379円
1,265,008,253円
4,968,864,377円
6,110,001,932円
14,202,232,902円
643,700,823円
1,466,695,647円
14,762,677,749円
3,019,240,817円
4,528,404,407円
125,156,124円
17,221,623,906円
5,146,855,730円
5,222,398,700円
377,185,163円
170,029,945,275口
173,360,347,139口
(有価証券に関する注記)
第 7 期(平成 19 年 5 月 29 日現在)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額(円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
債
券
350,971,326,338
△7,749,736,140
合
計
350,971,326,338
△7,749,736,140
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
第 8 期(平成 20 年 5 月 29 日現在)
売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額
種
類
貸借対照表計上額(円)
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券
353,303,626,805
1,533,177,836
特殊債券
1,729,527,344
△32,877,709
合
計
355,033,154,149
1,500,300,127
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。
(デリバティブ取引に関する注記)
Ⅰ取引の状況に関する事項
第 7 期
第 8 期
(自 平成18年5月30日
(自 平成19年5月30日
至 平成19年5月29日)
至 平成20年5月29日)
1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利 1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利
用目的
用目的
当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す
当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価
る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価
格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、
格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、
デリバティブ取引を行うことができます。
デリバティブ取引を行うことができます。
当ファンドの利用することができるデリバティ
当ファンドの利用することができるデリバティ
ブ取引は、先物取引(わが国の金融商品取引所に
ブ取引は、先物取引(わが国の証券取引所におけ
おける市場デリバティブ取引、金利に係る市場デ
る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
リバティブ取引、通貨に係る市場デリバティブ取
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引お
引ならびに外国金融商品取引所におけるこれら
よび金利に係るオプション取引ならびに外国の
の取引と類似の取引)、スワップ取引、金利先渡
取引所におけるこれらの取引と類似の取引、わが
取引、為替先渡取引及び外国為替予約取引であり
国の取引所における通貨に係る先物取引ならび
ます。
に外国の取引所における通貨に係る先物取引お
よび先物オプション取引)、スワップ取引(通貨ス
ワップ取引を含む)、金利先渡取引、為替先渡取
引、外国為替予約取引であります。
2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制
2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制
当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスク
同左
と信用リスクがあります。デリバティブ取引の執
行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行って
おり、市場リスクの管理については、ポジション
やリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロ
ールする体制としています。
Ⅱ取引の時価等に関する事項
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
−
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
該当事項はありません。
- 112 -
(関連当事者との取引に関する注記)
第 7 期
(自 平成18年5月30日
至 平成19年5月29日)
当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条 同左
件と同様のもの以外の取引は行っておりません。
また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び
投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬
等の給付以外の取引は行っておりません。
第 8 期
(自 平成19年5月30日
至 平成20年5月29日)
(1 口当たり情報)
第 7 期
(平成19年5月29日現在)
第 8 期
(平成20年5月29日現在)
1口当たり純資産額 = 2.1030円
1口当たり純資産額 = 2.1013円
(3)附属明細表(平成 20 年 5 月 29 日現在)
1)有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種 類
国債証券
通 貨
アメリカドル
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
銘 柄
2.0% 2010/02/28
2.125% 2010/01/31
2.75% 2013/02/28
2.875% 2013/01/31
3.375% 2009/09/15
3.375% 2009/10/15
3.375% 2012/11/30
3.5% 2018/02/15
3.5% 2010/02/15
3.5% 2009/08/15
3.5% 2009/11/15
3.5% 2009/12/15
3.625% 2010/01/15
3.625% 2010/06/15
3.625% 2009/07/15
3.625% 2012/12/31
3.875% 2013/02/15
3.875% 2009/05/15
3.875% 2010/05/15
3.875% 2010/07/15
3.875% 2010/09/15
3.875% 2012/10/31
4% 2015/02/15
4% 2014/02/15
4% 2010/03/15
4% 2010/04/15
4% 2009/06/15
4.0% 2009/08/31
4.0% 2009/09/30
4.125% 2015/05/15
4.125% 2012/08/31
4.25% 2011/01/15
- 113 -
券面総額
14,000,000.00
11,300,000.00
7,000,000.00
19,000,000.00
5,050,000.00
7,600,000.00
6,500,000.00
7,700,000.00
16,100,000.00
6,700,000.00
8,000,000.00
5,500,000.00
8,000,000.00
6,900,000.00
7,000,000.00
5,800,000.00
7,400,000.00
8,300,000.00
9,900,000.00
5,800,000.00
4,100,000.00
3,700,000.00
10,100,000.00
9,150,000.00
5,100,000.00
9,400,000.00
8,300,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00
8,400,000.00
5,600,000.00
5,500,000.00
評価額
13,866,562.50
11,222,312.50
6,818,437.50
18,631,875.00
5,112,335.93
7,698,562.50
6,522,343.75
7,387,187.50
16,354,078.12
6,786,890.62
8,120,000.00
5,583,359.37
8,143,750.00
7,032,609.37
7,102,812.50
5,881,562.50
7,579,218.75
8,425,796.87
10,141,312.50
5,945,906.25
4,206,984.37
3,794,812.50
10,327,250.00
9,401,625.00
5,229,890.62
9,640,875.00
8,447,843.75
7,136,718.75
8,163,750.00
8,620,500.00
5,798,625.00
5,713,125.00
種
類
通
貨
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
銘 柄
4.25% 2013/08/15
4.25% 2014/08/15
4.25% 2015/08/15
4.25% 2012/09/30
4.25% 2010/10/15
4.25% 2014/11/15
4.25% 2017/11/15
4.375% 2038/02/15
4.375% 2012/08/15
4.375% 2010/12/15
4.5% 2011/02/28
4.5% 2016/02/15
4.5% 2036/02/15
4.5% 2012/03/31
4.5% 2009/04/30
4.5% 2012/04/30
4.5% 2017/05/15
4.5% 2011/09/30
4.5% 2010/11/15
4.5% 2015/11/15
4.5% 2011/11/30
4.625% 2017/02/15
4.625% 2012/02/29
4.625% 2009/07/31
4.625% 2011/08/31
4.625% 2011/10/31
4.625% 2009/11/15
4.625% 2016/11/15
4.625% 2011/12/31
4.75% 2012/01/31
4.75% 2010/02/15
4.75% 2037/02/15
4.75% 2011/03/31
4.75% 2014/05/15
4.75% 2012/05/31
4.75% 2017/08/15
4.875% 2012/02/15
4.875% 2011/04/30
4.875% 2009/05/15
4.875% 2009/05/31
4.875% 2011/05/31
4.875% 2009/06/30
4.875% 2012/06/30
4.875% 2011/07/31
4.875% 2009/08/15
4.875% 2016/08/15
5% 2011/02/15
5.0% 2037/05/15
5.125% 2016/05/15
5.125% 2011/06/30
5.25% 2028/11/15
5.375% 2031/02/15
5.5% 2028/08/15
5.75% 2010/08/15
6.125% 2029/08/15
6.375% 2027/08/15
- 114 -
券面総額
12,600,000.00
11,700,000.00
10,800,000.00
6,400,000.00
5,200,000.00
10,000,000.00
9,600,000.00
5,000,000.00
5,800,000.00
8,800,000.00
8,100,000.00
10,700,000.00
9,900,000.00
4,000,000.00
15,200,000.00
8,200,000.00
6,200,000.00
3,500,000.00
5,000,000.00
9,200,000.00
6,000,000.00
7,800,000.00
3,100,000.00
4,500,000.00
7,100,000.00
7,500,000.00
10,000,000.00
7,600,000.00
7,700,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
6,300,000.00
9,500,000.00
6,300,000.00
10,500,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
3,100,000.00
16,100,000.00
4,900,000.00
8,000,000.00
5,000,000.00
2,000,000.00
12,600,000.00
8,400,000.00
7,200,000.00
4,500,000.00
7,800,000.00
3,500,000.00
3,600,000.00
6,610,000.00
3,700,000.00
7,500,000.00
3,500,000.00
1,900,000.00
評価額
13,115,812.50
12,157,031.25
11,145,937.50
6,663,000.00
5,388,500.00
10,398,437.50
9,780,000.00
4,749,218.75
6,075,500.00
9,146,500.00
8,453,109.37
11,196,546.87
9,606,093.75
4,193,125.00
15,527,750.00
8,601,671.87
6,442,187.50
3,660,781.25
5,207,812.50
9,632,687.50
6,285,000.00
8,182,687.50
3,262,750.00
4,617,421.87
7,447,234.37
7,880,859.37
10,309,375.00
7,984,750.00
8,101,843.75
8,451,250.00
8,297,500.00
6,059,062.50
6,621,890.62
10,153,125.00
6,666,187.50
11,095,546.87
8,495,000.00
6,333,281.25
3,177,015.62
16,512,562.50
5,172,562.50
8,218,750.00
5,317,968.75
2,111,875.00
12,976,031.25
8,970,937.50
7,610,625.00
4,727,812.50
8,466,656.25
3,719,843.75
3,850,312.50
7,232,785.93
4,075,781.25
7,985,156.25
4,161,718.75
2,300,484.37
種
類
通
貨
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
アメリカ国債
銘 柄
6.5% 2010/02/15
6.5% 2026/11/15
6.625% 2027/02/15
6.75% 2026/08/15
6.875% 2025/08/15
7.875% 2021/02/15
8.125% 2021/05/15
8.125% 2021/08/15
8.5% 2020/02/15
8.75% 2020/08/15
9.125% 2018/05/15
4.0% 2012/11/15
6% 2026/02/15
7.125% 2023/02/15
7.25% 2022/08/15
7.25% 2016/05/15
8.75% 2017/05/15
3.625% 2013/05/15
4.25% 2013/11/15
5% 2011/08/15
5.25% 2029/02/15
6% 2009/08/15
6.125% 2027/11/15
6.25% 2030/05/15
6.25% 2023/08/15
7.5% 2016/11/15
7.5% 2024/11/15
7.625% 2025/02/15
8% 2021/11/15
8.125% 2019/08/15
8.875% 2019/02/15
小計
カナダドル
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
カナダ国債
3.75% 2009/06/01
3.75% 2010/06/01
3.75% 2012/06/01
3.75% 2011/09/01
4% 2016/06/01
4% 2017/06/01
4% 2010/09/01
4.25% 2018/06/01
4.25% 2009/09/01
4.25% 2009/12/01
4.5% 2015/06/01
5% 2014/06/01
5% 2037/06/01
5.25% 2012/06/01
5.25% 2013/06/01
5.5% 2009/06/01
5.5% 2010/06/01
5.75% 2033/06/01
5.75% 2029/06/01
6% 2011/06/01
8% 2023/06/01
8% 2027/06/01
9% 2025/06/01
- 115 -
券面総額
5,910,000.00
4,110,000.00
2,850,000.00
2,000,000.00
3,100,000.00
2,900,000.00
6,200,000.00
2,900,000.00
4,400,000.00
7,900,000.00
2,000,000.00
6,700,000.00
5,200,000.00
6,500,000.00
3,700,000.00
7,650,000.00
7,800,000.00
7,750,000.00
10,100,000.00
8,640,000.00
3,750,000.00
5,620,000.00
8,220,000.00
5,780,000.00
7,590,000.00
6,100,000.00
3,100,000.00
3,400,000.00
9,310,000.00
6,800,000.00
6,700,000.00
838,290,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
3,700,000.00
4,000,000.00
4,100,000.00
4,400,000.00
3,500,000.00
3,100,000.00
4,100,000.00
1,700,000.00
4,000,000.00
3,700,000.00
5,300,000.00
3,570,000.00
3,720,000.00
2,770,000.00
2,770,000.00
5,410,000.00
5,360,000.00
4,020,000.00
2,200,000.00
3,100,000.00
2,050,000.00
評価額
6,294,150.00
5,023,832.81
3,529,101.56
2,502,500.00
3,907,453.12
3,852,468.75
8,412,625.00
3,944,453.12
6,056,187.50
11,111,843.75
2,808,750.00
6,922,984.37
6,011,687.50
8,259,062.50
4,736,000.00
9,402,328.12
10,520,250.00
7,850,507.81
10,508,734.37
9,175,950.00
4,010,156.25
5,859,728.12
9,707,306.25
7,012,765.62
8,952,642.18
7,621,187.50
4,125,906.25
4,579,375.00
12,569,954.68
9,080,125.00
9,344,406.25
898,508,685.78
(94,172,695,356)
1,008,093.18
1,012,821.25
3,763,841.41
4,064,673.50
4,214,114.53
4,505,175.12
3,567,809.43
3,218,334.93
4,161,641.70
1,728,521.75
4,248,057.50
4,013,806.25
6,087,226.85
3,831,160.89
4,043,651.38
2,840,034.08
2,898,983.31
6,762,677.17
6,561,139.82
4,340,197.77
3,179,810.70
4,663,240.10
3,274,564.93
種
類
通
貨
銘
柄
小計
ユーロ
ベルギー国債 3% 2010/03/28
ベルギー国債 3.25% 2016/09/28
ベルギー国債 3.5% 2011/03/28
ベルギー国債 3.75% 2015/09/28
ベルギー国債 4% 2014/03/28
ベルギー国債 4% 2018/03/28
ベルギー国債 4% 2022/03/28
ベルギー国債 4.0% 2013/03/28
ベルギー国債 4.0% 2017/03/28
ベルギー国債 4.25% 2013/09/28
ベルギー国債 4.25% 2014/09/28
ベルギー国債 5% 2035/03/28
ベルギー国債 5% 2012/09/28
ベルギー国債 5.5% 2028/03/28
ベルギー国債 5.5% 2017/09/28
ベルギー国債 5.75% 2010/09/28
ベルギー国債 8% 2015/03/28
ベルギー国債 5% 2011/09/28
ドイツ国債 3.0% 2010/03/12
ドイツ国債 4% 2009/12/11
ドイツ国債 4.0% 2009/09/11
ドイツ国債 4.5% 2009/06/12
フランス国債 2.5% 2010/07/12
フランス国債 3% 2010/01/12
フランス国債 3% 2011/01/12
フランス国債 3.5% 2009/07/12
フランス国債 3.5% 2011/07/12
フランス国債 3.75% 2012/01/12
フランス国債 3.75% 2013/01/12
フランス国債 4% 2009/09/12
フランス国債 4.5% 2012/07/12
イタリア国債 2.75% 2010/06/15
イタリア国債 3% 2010/01/15
イタリア国債 3.5% 2011/03/15
イタリア国債 3.75% 2011/02/01
イタリア国債 3.75% 2009/06/15
イタリア国債 3.75% 2015/08/01
イタリア国債 3.75% 2016/08/01
イタリア国債 3.75% 2021/08/01
イタリア国債 3.75% 2011/09/15
イタリア国債 4% 2017/02/01
イタリア国債 4% 2037/02/01
イタリア国債 4% 2012/04/15
イタリア国債 4.0% 2010/03/01
イタリア国債 4.25% 2009/11/01
イタリア国債 4.25% 2015/02/01
イタリア国債 4.25% 2019/02/01
イタリア国債 4.25% 2013/08/01
イタリア国債 4.25% 2014/08/01
イタリア国債 4.25% 2012/10/15
イタリア国債 4.5% 2009/05/01
イタリア国債 4.5% 2010/08/01
イタリア国債 4.5% 2018/02/01
イタリア国債 4.5% 2020/02/01
- 116 -
券面総額
78,570,000.00
3,900,000.00
4,400,000.00
2,000,000.00
5,400,000.00
2,700,000.00
2,300,000.00
3,300,000.00
4,100,000.00
4,000,000.00
5,900,000.00
4,700,000.00
5,600,000.00
8,300,000.00
4,900,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
2,000,000.00
4,700,000.00
5,500,000.00
3,000,000.00
10,000,000.00
1,900,000.00
5,100,000.00
10,300,000.00
8,600,000.00
6,200,000.00
7,300,000.00
8,300,000.00
5,400,000.00
6,300,000.00
5,400,000.00
7,500,000.00
8,700,000.00
8,700,000.00
5,000,000.00
5,600,000.00
10,400,000.00
10,800,000.00
9,200,000.00
4,000,000.00
9,300,000.00
8,200,000.00
7,000,000.00
6,200,000.00
9,800,000.00
8,400,000.00
8,600,000.00
8,000,000.00
10,800,000.00
4,500,000.00
9,500,000.00
5,800,000.00
7,500,000.00
8,500,000.00
評価額
87,989,577.55
(9,328,655,011)
3,810,019.68
4,017,141.15
1,952,938.24
5,163,193.12
2,638,639.63
2,185,066.40
3,035,377.95
4,027,334.93
3,833,870.50
5,849,113.23
4,655,505.10
5,603,048.48
8,487,731.47
5,235,332.72
4,277,348.50
6,179,450.25
2,410,133.25
4,783,667.63
5,386,957.81
2,986,682.25
9,963,298.73
1,903,946.06
4,918,923.22
10,091,797.08
8,333,231.22
6,146,676.90
7,137,103.23
8,141,207.51
5,385,515.84
6,273,583.30
5,433,544.11
7,262,438.43
8,518,644.15
8,489,421.93
4,908,681.25
5,568,495.10
9,912,441.50
10,193,077.80
8,198,286.75
3,913,276.50
8,874,191.36
6,788,896.85
6,883,126.25
6,160,298.30
9,784,207.30
8,278,781.70
8,232,674.65
7,919,792.00
10,668,555.89
4,455,556.87
9,515,515.87
5,808,127.97
7,364,103.75
8,255,290.31
種
類
通
貨
銘 柄
イタリア国債 4.75% 2013/02/01
イタリア国債 4.75% 2023/08/01
イタリア国債 5% 2012/02/01
イタリア国債 5% 2034/08/01
イタリア国債 5.0% 2039/08/01
イタリア国債 5.25% 2011/08/01
イタリア国債 5.25% 2029/11/01
イタリア国債 5.5% 2010/11/01
イタリア国債 5.75% 2033/02/01
イタリア国債 6% 2031/05/01
イタリア国債 6.5% 2027/11/01
イタリア国債 7.25% 2026/11/01
イタリア国債 9% 2023/11/01
イタリア国債 5.25% 2017/08/01
ドイツ国債 3.25% 2015/07/04
ドイツ国債 3.5% 2016/01/04
ドイツ国債 3.75% 2015/01/04
ドイツ国債 3.75% 2017/01/04
ドイツ国債 3.75% 2013/07/04
ドイツ国債 4% 2037/01/04
ドイツ国債 4% 2016/07/04
ドイツ国債 4.0% 2018/01/04
ドイツ国債 4.25% 2014/01/04
ドイツ国債 4.25% 2014/07/04
ドイツ国債 4.25% 2017/07/04
ドイツ国債 4.25% 2039/07/04
ドイツ国債 4.5% 2013/01/04
ドイツ国債 4.5% 2009/07/04
ドイツ国債 4.75% 2028/07/04
ドイツ国債 4.75% 2034/07/04
ドイツ国債 5% 2012/01/04
ドイツ国債 5% 2011/07/04
ドイツ国債 5.0% 2012/07/04
ドイツ国債 5.25% 2011/01/04
ドイツ国債 5.25% 2010/07/04
ドイツ国債 5.375% 2010/01/04
ドイツ国債 5.5% 2031/01/04
ドイツ国債 5.625% 2028/01/04
ドイツ国債 6% 2016/06/20
ドイツ国債 6.25% 2024/01/04
ドイツ国債 6.25% 2030/01/04
ドイツ国債 6.5% 2027/07/04
フランス国債 3% 2015/10/25
フランス国債 3.25% 2016/04/25
フランス国債 3.5% 2015/04/25
フランス国債 3.75% 2017/04/25
フランス国債 3.75% 2021/04/25
フランス国債 4% 2014/04/25
フランス国債 4% 2018/04/25
フランス国債 4% 2055/04/25
フランス国債 4% 2009/10/25
フランス国債 4% 2013/10/25
フランス国債 4% 2014/10/25
フランス国債 4% 2038/10/25
フランス国債 4.0% 2013/04/25
フランス国債 4.25% 2019/04/25
- 117 -
券面総額
11,600,000.00
2,000,000.00
11,170,000.00
7,400,000.00
2,400,000.00
9,360,000.00
9,500,000.00
8,800,000.00
6,900,000.00
12,580,000.00
10,400,000.00
4,100,000.00
4,050,000.00
9,040,000.00
9,400,000.00
10,000,000.00
8,900,000.00
7,300,000.00
8,900,000.00
9,400,000.00
9,600,000.00
8,400,000.00
10,600,000.00
10,550,000.00
7,600,000.00
5,400,000.00
10,200,000.00
12,540,000.00
5,400,000.00
8,200,000.00
9,780,000.00
9,070,000.00
9,660,000.00
9,980,000.00
6,800,000.00
8,960,000.00
6,900,000.00
5,570,000.00
560,000.00
4,500,000.00
3,600,000.00
4,800,000.00
6,600,000.00
7,900,000.00
8,500,000.00
10,800,000.00
8,300,000.00
6,600,000.00
3,500,000.00
6,100,000.00
7,340,000.00
7,100,000.00
6,200,000.00
4,700,000.00
8,400,000.00
12,000,000.00
評価額
11,735,749.00
1,944,540.37
11,368,743.62
7,237,980.70
2,334,146.40
9,573,116.67
9,666,197.75
9,016,224.80
7,469,858.06
14,010,062.95
12,198,056.00
5,170,174.31
5,780,882.92
9,429,398.00
8,815,781.77
9,488,533.75
8,637,743.70
6,991,202.70
8,709,158.41
8,283,109.62
9,382,070.40
8,173,772.24
10,603,300.56
10,542,694.12
7,550,250.40
4,944,676.04
10,298,734.72
12,567,450.06
5,381,403.06
8,130,419.92
10,011,474.25
9,272,950.32
9,914,153.39
10,239,302.85
6,942,284.04
9,107,094.08
7,532,623.05
6,151,020.62
621,420.87
5,273,570.81
4,280,724.00
5,826,332.99
6,030,992.55
7,290,000.51
8,070,396.18
10,241,364.60
7,567,313.35
6,485,208.67
3,355,578.62
5,135,253.73
7,308,128.79
6,990,467.41
6,079,003.12
4,052,750.65
8,287,212.15
11,672,845.50
種
類
通
貨
銘 柄
フランス国債 4.25% 2017/10/25
フランス国債 4.25% 2023/10/25
フランス国債 4.75% 2035/04/25
フランス国債 4.75% 2012/10/25
フランス国債 5% 2012/04/25
フランス国債 5% 2016/10/25
フランス国債 5.0% 2011/10/25
フランス国債 5.5% 2010/10/25
フランス国債 5.5% 2029/04/25
フランス国債 5.5% 2010/04/25
フランス国債 5.75% 2032/10/25
フランス国債 6.0% 2025/10/25
フランス国債 6.5% 2011/04/25
フランス国債 8.5% 2023/04/25
フランス国債 8.5% 2019/10/25
ギリシャ国債 3.1% 2010/04/20
ギリシャ国債 3.4% 2009/06/21
ギリシャ国債 3.6% 2016/07/20
ギリシャ国債 3.7% 2015/07/20
ギリシャ国債 3.8% 2011/03/20
ギリシャ国債 3.9% 2011/08/20
ギリシャ国債 4.1% 2012/08/20
ギリシャ国債 4.3% 2017/07/20
ギリシャ国債 4.5% 2014/05/20
ギリシャ国債 4.5% 2037/09/20
ギリシャ国債 4.6% 2013/05/20
ギリシャ国債 4.6% 2040/09/20
ギリシャ国債 4.7% 2024/03/20
ギリシャ国債 5.25% 2012/05/18
ギリシャ国債 5.35% 2011/05/18
ギリシャ国債 5.9% 2022/10/22
ギリシャ国債 6% 2010/05/19
ギリシャ国債 6.5% 2014/01/11
ギリシャ国債 6.5% 2019/10/22
アイルランド国債 4.4% 2019/06/18
アイルランド国債 4.5% 2020/04/18
アイルランド国債 4.5% 2018/10/18
アイルランド国債 4.6% 2016/04/18
アイルランド国債 5% 2013/04/18
オランダ国債 3% 2010/01/15
オランダ国債 3.25% 2015/07/15
オランダ国債 3.75% 2009/07/15
オランダ国債 3.75% 2014/07/15
オランダ国債 3.75% 2023/01/15
オランダ国債 4% 2037/01/15
オランダ国債 4% 2016/07/15
オランダ国債 4.0% 2011/01/15
オランダ国債 4.0% 2018/07/15
オランダ国債 4.25% 2013/07/15
オランダ国債 4.5% 2017/07/15
オランダ国債 5% 2012/07/15
オランダ国債 5% 2011/07/15
オランダ国債 5.5% 2028/01/15
オランダ国債 5.5% 2010/07/15
オランダ国債 7.5% 2023/01/15
ドイツ国債 2.5% 2010/10/08
- 118 -
券面総額
5,400,000.00
4,400,000.00
6,300,000.00
9,000,000.00
6,500,000.00
9,610,000.00
4,620,000.00
6,360,000.00
6,780,000.00
7,365,000.00
7,200,000.00
3,400,000.00
6,820,000.00
3,800,000.00
520,000.00
3,900,000.00
2,900,000.00
3,700,000.00
3,600,000.00
3,000,000.00
2,800,000.00
3,100,000.00
4,300,000.00
3,600,000.00
3,400,000.00
5,100,000.00
3,200,000.00
4,300,000.00
3,080,000.00
2,100,000.00
3,200,000.00
2,720,000.00
1,060,000.00
3,470,000.00
2,700,000.00
2,800,000.00
2,600,000.00
2,000,000.00
2,700,000.00
4,800,000.00
4,200,000.00
5,100,000.00
5,300,000.00
2,700,000.00
4,900,000.00
3,900,000.00
2,200,000.00
2,700,000.00
4,900,000.00
4,900,000.00
4,400,000.00
5,500,000.00
3,500,000.00
3,800,000.00
2,100,000.00
7,300,000.00
評価額
5,300,545.50
4,151,374.15
6,180,099.18
9,146,977.87
6,651,894.43
9,971,899.38
4,718,675.11
6,532,301.94
7,340,539.04
7,521,328.56
8,067,600.90
3,869,293.07
7,226,461.77
5,306,087.72
697,097.83
3,805,078.38
2,870,025.60
3,430,829.15
3,406,438.80
2,942,272.50
2,745,479.45
3,039,184.20
4,143,796.83
3,582,978.75
3,000,551.42
5,099,282.17
2,847,112.99
4,077,923.54
3,154,538.31
2,145,948.00
3,479,608.00
2,795,514.68
1,157,366.03
3,944,831.33
2,625,837.41
2,737,033.95
2,572,130.27
2,015,917.75
2,768,577.30
4,703,467.49
3,916,314.93
5,069,682.09
5,140,326.23
2,423,539.91
4,269,453.30
3,787,046.73
2,184,319.76
2,585,647.57
4,886,809.20
4,905,395.19
4,507,091.60
5,611,159.81
3,793,663.56
3,891,402.82
2,710,217.21
7,031,928.48
種
類
通
貨
銘 柄
ドイツ国債 3.25% 2010/04/09
ドイツ国債 3.5% 2011/04/08
ドイツ国債 3.5% 2013/04/12
ドイツ国債 3.5% 2009/10/09
ドイツ国債 3.5% 2011/10/14
ドイツ国債 4% 2012/04/13
ドイツ国債 4.25% 2012/10/12
ポルトガル国債 3.2% 2011/04/15
ポルトガル国債 3.35% 2015/10/15
ポルトガル国債 3.85% 2021/04/15
ポルトガル国債 3.95% 2009/07/15
ポルトガル国債 4.1% 2037/04/15
ポルトガル国債 4.2% 2016/10/15
ポルトガル国債 4.35% 2017/10/16
ポルトガル国債 4.375% 2014/06/16
ポルトガル国債 4.45% 2018/06/15
ポルトガル国債 5% 2012/06/15
ポルトガル国債 5.15% 2011/06/15
ポルトガル国債 5.45% 2013/09/23
ポルトガル国債 5.85% 2010/05/20
オーストリア国債 3.5% 2015/07/15
オーストリア国債 3.5% 2021/09/15
オーストリア国債 3.8% 2013/10/20
オーストリア国債 3.9% 2020/07/15
オーストリア国債 4% 2009/07/15
オーストリア国債 4% 2016/09/15
オーストリア国債 4.15% 2037/03/15
オーストリア国債 4.3% 2014/07/15
オーストリア国債 4.3% 2017/09/15
オーストリア国債 4.35% 2019/03/15
オーストリア国債 4.65 2018/01/15
オーストリア国債 5% 2012/07/15
オーストリア国債 5.25% 2011/01/04
オーストリア国債 5.5% 2010/01/15
オーストリア国債 6.25% 2027/07/15
フィンランド国債 2.75% 2010/09/15
フィンランド国債 3.875% 2017/09/15
フィンランド国債 4.25% 2015/07/04
フィンランド国債 4.25% 2012/09/15
フィンランド国債 4.375% 2019/07/04
フィンランド国債 5.375% 2013/07/04
フィンランド国債 5.75% 2011/02/23
スペイン国債 3.15% 2016/01/31
スペイン国債 3.25% 2010/07/30
スペイン国債 3.8% 2017/01/31
スペイン国債 3.9% 2012/10/31
スペイン国債 4.1% 2011/04/30
スペイン国債 4.1% 2018/07/30
スペイン国債 4.2% 2037/01/31
スペイン国債 4.2% 2013/07/30
スペイン国債 4.4% 2015/01/31
スペイン国債 4.75% 2014/07/30
スペイン国債 4.9% 2040/07/30
スペイン国債 5% 2012/07/30
スペイン国債 5.15% 2009/07/30
スペイン国債 5.35% 2011/10/31
- 119 -
券面総額
7,700,000.00
9,100,000.00
3,800,000.00
9,200,000.00
8,200,000.00
6,500,000.00
7,000,000.00
2,100,000.00
2,500,000.00
2,600,000.00
2,600,000.00
2,300,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
2,200,000.00
1,000,000.00
2,900,000.00
1,900,000.00
2,100,000.00
2,400,000.00
3,100,000.00
3,700,000.00
4,700,000.00
2,900,000.00
4,500,000.00
3,600,000.00
2,500,000.00
4,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
4,700,000.00
4,000,000.00
3,200,000.00
3,100,000.00
2,600,000.00
2,000,000.00
2,300,000.00
2,200,000.00
2,000,000.00
1,700,000.00
1,900,000.00
2,600,000.00
4,500,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,100,000.00
800,000.00
2,500,000.00
5,100,000.00
4,700,000.00
5,400,000.00
4,700,000.00
2,000,000.00
5,200,000.00
5,800,000.00
5,500,000.00
評価額
7,565,926.63
8,938,117.82
3,681,945.40
9,105,946.10
8,013,563.77
6,437,943.68
6,992,461.00
2,031,458.36
2,328,412.97
2,366,952.57
2,587,272.67
1,979,953.27
1,950,970.25
2,446,579.68
2,192,007.94
979,246.12
2,960,713.67
1,938,280.72
2,197,560.48
2,463,986.55
2,933,539.68
3,264,471.61
4,583,287.25
2,700,913.73
4,485,397.50
3,486,455.55
2,223,198.43
3,990,042.99
2,458,686.87
1,958,604.12
4,745,903.13
4,096,850.00
3,274,080.00
3,154,994.00
3,045,463.52
1,934,538.12
2,193,542.20
2,185,475.18
1,992,121.87
1,666,652.37
1,987,933.66
2,696,155.47
4,123,154.25
5,871,549.00
4,746,098.75
4,016,509.65
794,032.80
2,407,431.87
4,496,757.97
4,665,877.41
5,396,325.63
4,798,344.27
1,971,700.00
5,314,783.49
5,853,396.97
5,664,476.81
種
類
通
貨
銘 柄
スペイン国債 5.4% 2011/07/30
スペイン国債 5.5% 2017/07/30
スペイン国債 5.75% 2032/07/30
スペイン国債 6.0% 2029/01/31
スペイン国債 6.15% 2013/01/31
スペイン国債 4% 2010/01/31
小計
イギリスポンド
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
イギリス国債
4% 2016/09/07
4.25% 2011/03/07
4.25% 2036/03/07
4.25% 2032/06/07
4.25% 2027/12/07
4.25% 2046/12/07
4.25% 2055/12/07
4.5% 2013/03/07
4.5% 2042/12/07
4.75% 2020/03/07
4.75% 2010/06/07
4.75% 2015/09/07
4.75% 2030/12/07
4.75% 2038/12/07
5% 2014/09/07
5% 2012/03/07
5% 2018/03/07
5% 2025/03/07
5.25% 2012/06/07
5.75% 2009/12/07
6% 2028/12/07
6.25% 2010/11/25
8% 2021/06/07
8% 2013/09/27
8% 2015/12/07
8.75% 2017/08/25
9% 2011/07/12
小計
スウェーデンクローナ スウェーデン国債
スウェーデン国債
スウェーデン国債
スウェーデン国債
スウェーデン国債
スウェーデン国債
スウェーデン国債
スウェーデン国債
スウェーデン国債
小計
ノルウェークローネ
ノルウェー国債
ノルウェー国債
ノルウェー国債
ノルウェー国債
ノルウェー国債
3% 2016/07/12
3.75% 2017/08/12
4% 2009/12/01
4.25% 2019/03/12
4.5% 2015/08/12
5% 2020/12/01
5.25% 2011/03/15
5.5% 2012/10/08
6.75% 2014/05/05
4.25% 2017/05/19
5% 2015/05/15
5.5% 2009/05/15
6% 2011/05/16
6.5% 2013/05/15
小計
デンマーククローネ
デンマーク国債 4% 2010/11/15
- 120 -
券面総額
5,200,000.00
6,100,000.00
4,900,000.00
5,300,000.00
4,500,000.00
5,200,000.00
1,253,915,000.00
5,800,000.00
7,300,000.00
6,300,000.00
7,310,000.00
5,500,000.00
5,900,000.00
4,700,000.00
2,000,000.00
6,200,000.00
5,300,000.00
5,500,000.00
7,200,000.00
3,500,000.00
6,000,000.00
5,260,000.00
6,500,000.00
4,700,000.00
6,870,000.00
5,000,000.00
5,685,000.00
4,910,000.00
1,650,000.00
6,940,000.00
2,400,000.00
2,145,000.00
2,910,000.00
1,200,000.00
134,680,000.00
15,200,000.00
18,600,000.00
21,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
21,000,000.00
21,390,000.00
22,000,000.00
21,900,000.00
167,090,000.00
10,000,000.00
13,000,000.00
17,600,000.00
21,400,000.00
19,500,000.00
81,500,000.00
13,100,000.00
評価額
5,352,764.95
6,523,957.62
5,426,745.10
5,991,976.61
4,828,054.78
5,172,150.10
1,251,497,756.16
(205,270,661,965)
5,459,657.44
7,160,146.60
5,924,005.76
6,744,902.27
5,024,364.81
5,660,516.05
4,609,387.51
1,964,584.75
6,143,960.51
5,151,729.85
5,470,632.75
7,144,097.40
3,439,490.68
6,154,302.74
5,296,217.73
6,531,874.37
4,715,466.52
6,880,469.01
5,053,658.75
5,750,897.67
5,571,829.94
1,699,647.88
8,839,748.66
2,736,962.70
2,544,529.57
3,691,397.92
1,334,720.55
136,699,200.39
(28,396,524,897)
13,793,545.90
17,743,172.40
20,866,713.00
11,889,465.00
14,091,666.75
22,282,746.94
21,845,267.43
22,949,841.75
24,533,324.43
169,995,743.60
(2,981,725,342)
9,639,293.75
13,158,167.75
17,551,968.50
21,874,844.60
20,851,140.37
83,075,414.97
(1,730,460,893)
12,916,090.73
種
類
通
貨
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
デンマーク国債
銘
4%
4%
5%
6%
6%
7%
柄
2015/11/15
2017/11/15
2013/11/15
2009/11/15
2011/11/15
2024/11/10
券面総額
23,600,000.00
18,600,000.00
30,590,000.00
25,510,000.00
23,500,000.00
9,840,000.00
144,740,000.00
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
ポーランド国債
0% 2009/07/25
4.25% 2011/05/24
4.75% 2012/04/25
5% 2013/10/24
5.25% 2013/04/25
5.25% 2017/10/25
5.75% 2010/03/24
5.75% 2022/09/23
6% 2009/05/24
6% 2010/11/24
6.25% 2015/10/24
6,000,000.00
9,700,000.00
10,900,000.00
9,000,000.00
4,700,000.00
7,600,000.00
11,200,000.00
8,300,000.00
12,300,000.00
12,000,000.00
9,800,000.00
101,500,000.00
小計
ポーランドズロチ
小計
シンガポールドル
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
シンガポール国債
1.625% 2013/04/01
2.25% 2013/07/01
2.375% 2009/10/01
2.5% 2012/10/01
2.625% 2010/04/01
2.625% 2012/04/01
3.125% 2011/02/01
3.125% 2022/09/01
3.25% 2020/09/01
3.5% 2027/03/01
3.5% 2012/07/01
3.625% 2011/07/01
3.625% 2014/07/01
3.75% 2016/09/01
4% 2018/09/01
4.625% 2010/07/01
800,000.00
1,200,000.00
1,300,000.00
700,000.00
1,400,000.00
1,100,000.00
1,000,000.00
900,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,800,000.00
700,000.00
1,800,000.00
20,300,000.00
小計
マレーシアドル
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
マレーシア国債
3.502%
3.702%
3.718%
3.756%
3.814%
3.869%
4.262%
2027/05/31
2017/02/25
2012/06/15
2011/04/28
2017/02/15
2010/04/13
2016/09/15
3,200,000.00
2,500,000.00
19,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
14,500,000.00
12,900,000.00
57,100,000.00
小計
評価額
22,774,166.68
17,749,043.01
31,266,868.75
25,991,405.58
24,532,894.04
12,208,517.52
147,438,986.31
(3,242,183,308)
5,584,140.00
9,150,822.37
10,305,973.84
8,469,209.24
4,484,700.63
7,102,486.89
11,073,839.70
7,979,050.40
12,242,420.62
11,892,270.00
9,804,214.00
98,089,127.69
(4,730,838,628)
778,166.65
1,200,409.95
1,325,610.00
712,016.63
1,442,509.95
1,135,333.51
1,046,250.00
861,112.46
1,165,404.00
1,323,303.27
1,592,935.68
1,595,517.75
2,122,616.50
1,894,140.00
732,060.00
1,929,780.00
20,857,166.35
(1,604,541,807)
2,858,400.00
2,491,958.43
19,042,275.00
3,016,260.00
1,973,800.00
14,577,140.00
13,136,070.00
57,095,903.43
(1,845,339,598)
国債証券計
特殊債券
オーストラリアドル
クィーンズランド財務公社
2009/07/14
クィーンズランド財務公社
2011/06/14
クィーンズランド財務公社
2013/08/14
- 121 -
6%
2,200,000.00
(353,303,626,805)
2,168,364.00
6%
1,000,000.00
968,135.00
6%
1,600,000.00
1,527,208.00
種
類
通
貨
銘 柄
ク ィ ー ン ズ ラ ン ド 財 務 公 社 6%
2015/10/14
ク ィ ー ン ズ ラ ン ド 財 務 公 社 6%
2017/09/14
ニューサウスウェールズ財務公社 5.5%
2014/08/01
ニューサウスウェールズ財務公社 5.5%
2017/03/01
ニ ュ ーサ ウス ウ ェ ー ル ズ 財 務 公 社 6%
2009/10/01
ニ ュ ーサ ウス ウ ェ ー ル ズ 財 務 公 社 6%
2012/05/01
二 ュ ーサ ウス ウ ェ ー ル ズ 財 務 公 社 7%
2010/12/01
小計
券面総額
1,800,000.00
評価額
1,700,046.00
4,100,000.00
3,837,948.50
300,000.00
276,870.00
2,500,000.00
2,256,462.50
2,000,000.00
1,964,790.00
2,000,000.00
1,920,580.00
500,000.00
496,850.00
18,000,000.00
17,117,254.00
(1,729,527,344)
特殊債券計
(1,729,527,344)
合計
(355,033,154,149)
(注 1)小計欄における( )内の金額は、各種通貨ごとの邦貨換算額であります。
(注 2)合計欄における( )内の金額は、各種通貨の邦貨換算額合計の数字であります。
(注 3)外貨建有価証券の内訳
通 貨
アメリカドル
カナダドル
ユーロ
イギリスポンド
スウェーデンクローナ
ノルウェークローネ
デンマーククローネ
ポーランドズロチ
シンガポールドル
マレーシアドル
オーストラリアドル
銘 柄 数
国債証券 119 銘柄
国債証券 23 銘柄
国債証券 228 銘柄
国債証券 27 銘柄
国債証券
9 銘柄
国債証券
5 銘柄
国債証券
7 銘柄
国債証券 11 銘柄
国債証券 16 銘柄
国債証券
7 銘柄
特殊債券 10 銘柄
組入債券時価比率
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
2)有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
- 122 -
合計金額に対する比率
26.5%
2.6%
57.8%
8.0%
0.8%
0.5%
0.9%
1.3%
0.5%
0.5%
0.5%
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(平成 20 年 6 月 30 日現在)
すみしん マイセレクション 25
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ−Ⅱ)
発行済数量
1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
801,426,116
396,560
801,029,556
736,667,961
1.0874
円
円
円
口
円
775,708,096
1,652,638
774,055,458
721,058,225
1.0735
円
円
円
口
円
536,506,669
355,511
536,151,158
507,837,913
1.0558
円
円
円
口
円
145,095,896,611
218,776,781
144,877,119,830
150,579,900,139
0.9621
円
円
円
口
円
144,033,978,489
209,651,344
143,824,327,145
128,042,662,400
1.1233
円
円
円
口
円
116,493,105,957
240,458,871
116,252,647,086
95,376,895,885
1.2189
円
円
円
口
円
すみしん マイセレクション 50
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ−Ⅱ)
発行済数量
1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
すみしん マイセレクション 75
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ−Ⅱ)
発行済数量
1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(参考情報)
住信 国内株式インデックス マザーファンド
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ−Ⅱ)
発行済数量
1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
住信 国内債券インデックス マザーファンド
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ−Ⅱ)
発行済数量
1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
住信 外国株式インデックス マザーファンド
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ−Ⅱ)
発行済数量
1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
- 123 -
住信 外国債券インデックス マザーファンド
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
資産総額
負債総額
純資産総額(Ⅰ−Ⅱ)
発行済数量
1 口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
377,616,049,256
5,157,442,363
372,458,606,893
174,233,634,079
2.1377
円
円
円
口
円
第5【設定及び解約の実績】
すみしん マイセレクション 25
期 間
設定口数(口)
解約口数(口)
第 1 期計算期間
3,356,600,697
64,201,278
(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日)
第 2 期計算期間
200,488,285
100,593,904
(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日)
第 3 期計算期間
255,669,821
123,558,304
(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日)
第 4 期計算期間
104,439,997
356,281,188
(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日)
第 5 期計算期間
124,836,044
246,036,414
(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日)
第 6 期計算期間
74,652,687
2,254,836,154
(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日)
第 7 期計算期間
17,559,101
167,724,392
(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日)
第 8 期計算期間
8,977,105
97,619,672
(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日)
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
受益権総口数(口)
3,292,399,419
3,392,293,800
3,524,405,317
3,272,564,126
3,151,363,756
971,180,289
821,014,998
732,372,431
すみしん マイセレクション 50
期 間
設定口数(口)
解約口数(口)
第 1 期計算期間
4,330,473,331
29,233,834
(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日)
第 2 期計算期間
148,357,979
47,126,187
(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日)
第 3 期計算期間
106,667,935
98,213,576
(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日)
第 4 期計算期間
169,183,121
131,020,452
(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日)
第 5 期計算期間
158,628,468
167,771,468
(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日)
第 6 期計算期間
41,516,138
3,530,190,840
(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日)
第 7 期計算期間
34,904,984
194,403,324
(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日)
第 8 期計算期間
35,231,434
102,507,472
(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日)
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
- 124 -
受益権総口数(口)
4,301,239,497
4,402,471,289
4,410,925,648
4,449,088,317
4,439,945,317
951,270,615
791,772,275
724,496,237
すみしん マイセレクション 75
期 間
設定口数(口)
解約口数(口)
第 1 期計算期間
3,751,686,608
13,734,617
(平成 12 年 5 月 30 日∼平成 13 年 5 月 29 日)
第 2 期計算期間
102,001,664
62,533,064
(平成 13 年 5 月 30 日∼平成 14 年 5 月 29 日)
第 3 期計算期間
78,983,453
51,980,576
(平成 14 年 5 月 30 日∼平成 15 年 5 月 29 日)
第 4 期計算期間
103,381,113
1,071,580,550
(平成 15 年 5 月 30 日∼平成 16 年 5 月 31 日)
第 5 期計算期間
68,641,077
79,200,337
(平成 16 年 6 月 1 日∼平成 17 年 5 月 30 日)
第 6 期計算期間
73,727,865
2,237,537,379
(平成 17 年 5 月 31 日∼平成 18 年 5 月 29 日)
第 7 期計算期間
31,981,954
129,889,632
(平成 18 年 5 月 30 日∼平成 19 年 5 月 29 日)
第 8 期計算期間
18,380,854
75,811,537
(平成 19 年 5 月 30 日∼平成 20 年 5 月 29 日)
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
- 125 -
受益権総口数(口)
3,737,951,991
3,777,420,591
3,804,423,468
2,836,224,031
2,825,664,771
661,855,257
563,947,579
506,516,896
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