東京都第3次産業活動指数の季節調整について

東京都第３次産業活動指数の季節調整について
１
概要
原指数には、自然的要因（気温、天候等）、制度的要因（企業の決算時期等）及び社会的要因
（年始年末、盆等）による１年を周期として繰り返される変動である「季節変動」が含まれてい
ることがあり、短期的な経済動向の分析に使用するには、必ずしも適切ではない。「季節調整」
とは、原指数から季節変動を除去することであり、季節調整を行った指数を「季節調整済指数」
という。これにより、前月や前四半期との比較などの短期的な経済動向の分析が可能となる。
２
季節調整法
米国センサス局により提供されている X-12-ARIMA(Version 0.3)を使用している。
３
手法
季節調整済指数は、季節要因に加え、曜日・祝祭日要因、うるう年要因によっても調整されて
いる。具体的には、以下の算式のとおり。
季節調整済指数
※
＝
÷
季節・曜日・祝祭日・うるう年指数
ただし、一部の系列は、以下の算式の加法型モデルによっている。
季節調整済指数
４
原指数
＝
原指数
－
季節・曜日・祝祭日・うるう年指数
運用
季節指数、曜日・祝祭日・うるう年指数は、年に１回、前々年の原指数が確定した時点で、前々
年１月まで遡及して更新する。それ以降の期間は、季節指数は、予測値を使用しており、曜日・
祝祭日・うるう年指数は、カレンダーを元にした予測値を使用している。
先行き予測期間は、22 か月である。
５
モデル推計に使用する期間
平成 17 年１月から平成 27 年３月まで（123 か月）
６
オプション等の選択
以下のとおり、ＡＲＩＭＡモデル（81 通り）と回帰変数（12 通り）を組み合わせて、各系列に
ついて 972 通りのモデルを比較し、ＢＩＣ（ベイズ情報量規準）が最小となるモデルを選択した。
そのモデルにおいて、回帰変数に有意にならないものがあった場合、そのモデルを除いてＢＩＣ
が最小となるモデルを候補として、同様に検証を行い、モデルを選択した。
（１）ＡＲＩＭＡモデルの候補
非季節、季節とも、階差を１に固定し、ＡＲモデル、ＭＡモデルを、それぞれ０～２の範囲
で組み合わせたすべてのモデル（81 通り）
（２）回帰変数の候補
ア
曜日
２曜日型、７曜日型、なし（３通り）
イ
うるう年
あり、なし（２通り）
ウ
祝祭日
あり、なし（２通り）
※
エ
日本の祝日について、ユーザー定義変数を作成した。
異常値
outlier コマンドにより全ての型について検出し、全ての異常値を取り入れた。
７
スペックファイルの見本
series {
"xxxxxxxxxxxxxxx.dat"
start = 2005.1
span = (2005.1,2015.3)
decimals = 1
period = 12
}
transform { function = log }
regression {
variables = (
td1nolpyear
lpyear
XXYYYY.Mmm
)
save = ( td hol )
user = ( jap-hol )
usertype = holiday
start = 2005.1
file = "xxxxxxxxxxxxxxx.dat"
}
arima { model =
(1 1 0)(0 1 0)
}
forecast { maxlead = 22 }
estimate {
maxiter = 2000
}
x11 {
appendfcst = yes
mode = add
print = (none + d10 + d11 + d16)
save = (d10 d11 d16)
seasonalma = x11default
}
８
各系列のオプション等
別表のとおり。
xxxxxxxxxxxxxxx にファイル名を記載
対数変換を行わない系列は、コマンド削除
曜日、うるう年変数は、必要なもののみ使用
（詳細は別表参照）
XXYYYY.Mmm に異常値を記載
ユーザー定義変数の使用有無は、別紙参照
xxxxxxxxxxxxxxx にファイル名を記載
ARIMA モデルの一覧は、別紙参照
対数変換を行わない系列のみ使用
※
下線部以外は固定
季節調整に使用しているオプション
品目番号
T000000I
TF00000I
TG00000I
TGA0000I
TGAA000I
TGAA100I
TGAA200I
TGAB000I
TGB0000I
TGBA000I
TGBB000I
TGC0000I
TGD0000I
TGE0000I
TH00000I
THA0000I
THAA000I
THAA100I
THAA110I
THAA120I
THAA200I
THAA210I
THAB000I
THAB100I
THAB200I
THAC000I
THAC100I
THAC200I
THAD000I
THAD100I
THAD110I
THAD200I
THAD210I
THAD220I
THAE000I
THAE100I
THAE110I
THAE120I
THAE200I
THAE210I
THAE220I
THAF000I
THAF100I
THAF200I
THAG000I
THAG100I
THAG200I
THAG300I
THAG310I
THAG320I
THB0000I
THX1000I
THX2000I
TI00000I
TIA0000I
TIB0000I
TJ00000I
TJA0000I
TJAA000I
品目名
第３次産業総合
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
通信業
固定電気通信業
地域・長距離電気通信業
ＩＳＰ業
移動電気通信業
放送業
公共放送業
民間放送業
情報サービス業
インターネット附随サービス業
映像・音声・文字情報制作業
運輸業，郵便業
＜運輸業＞
鉄道業
鉄道旅客運送業
鉄道旅客運送業（ＪＲ）
鉄道旅客運送業（ＪＲを除く）
鉄道貨物運送業
鉄道貨物運送業
道路旅客運送業
バス業
タクシー業
道路貨物運送業
一般貨物自動車運送業
宅配貨物運送業
水運業
水運旅客運送業
水運旅客運送業
水運貨物運送業
外航貨物水運業
内航貨物水運業
航空運輸業
航空旅客運送業
国際航空旅客運送業
国内航空旅客運送業
航空貨物運送業
国際航空貨物運送業
国内航空貨物運送業
倉庫業
普通倉庫業
冷蔵倉庫業
運輸に附帯するサービス業
港湾運送業
こん包業
運輸施設提供業
道路施設提供業
飛行場業
郵便業（信書便事業を含む）
＜旅客運送業＞
＜貨物運送業＞
卸売業，小売業
卸売業
小売業
金融業，保険業
＜金融業＞
銀行業・協同組織金融業
ARIMAモデル
(1 1 0)(0 1 0)
(1 1 1)(0 1 1)
(0 1 1)(0 1 0)
(0 1 0)(0 1 1)
(1 1 1)(1 1 1)
(1
(0
(2
(2
1
1
1
1
0)(0
0)(0
2)(0
0)(0
1
1
1
1
1)
1)
1)
1)
(0 1 1)(0 1 0)
(0
(2
(2
(0
(0
(2
(0
(0
(0
(0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1)(1
0)(0
0)(0
1)(0
1)(0
2)(0
1)(0
1)(0
1)(0
1)(0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1)
1)
1)
2)
2)
1)
0)
1)
1)
1)
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1)(0
1)(0
1)(0
1)(0
2)(0
2)(0
1)(0
1)(0
1)(0
1)(0
1)(0
1)(0
1)(0
0)(0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2)
2)
0)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
2)
1)
1)
1)
1)
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(2
(2
(0
(0
(0
(0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1)(0
1)(0
1)(0
0)(0
1)(0
1)(0
1)(0
1)(0
1)(0
1)(0
1)(1
1)(0
1)(0
2)(1
0)(0
1)(0
0)(0
0)(0
1)(0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
0)
1)
1)
0)
0)
1)
1)
1)
1)
曜日
祝祭日
td1nolpyear なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
国指数を使用
なし
なし
なし
なし
なし
ユーザー定義
なし
なし
国指数を使用
なし
なし
国指数を使用
なし
なし
td1nolpyear なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
td1nolpyear ユーザー定義
td1nolpyear なし
td1nolpyear なし
なし
ユーザー定義
国指数を使用
国指数を使用
td1nolpyear なし
なし
なし
td1nolpyear ユーザー定義
td1nolpyear なし
なし
なし
なし
なし
td1nolpyear なし
td1nolpyear なし
td1nolpyear なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
td1nolpyear なし
なし
なし
季節調整対象外
なし
なし
td1nolpyear なし
td1nolpyear なし
td1nolpyear なし
td1nolpyear なし
td1nolpyear なし
なし
なし
td1nolpyear ユーザー定義
td1nolpyear なし
なし
なし
td1nolpyear ユーザー定義
なし
なし
なし
なし
td1nolpyear なし
td1nolpyear なし
td1nolpyear なし
td1nolpyear ユーザー定義
td1nolpyear ユーザー定義
td1nolpyear なし
うるう年
lpyear
なし
なし
なし
なし
対数変換
Log
Log
Log
Log
なし
なし
なし
lpyear
なし
なし
Log
Log
なし
なし
Log
lpyear
なし
なし
lpyear
lpyear
lpyear
lpyear
lpyear
lpyear
lpyear
なし
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
なし
なし
lpyear
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
lpyear
なし
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
なし
Log
lpyear
なし
なし
なし
lpyear
なし
なし
lpyear
lpyear
lpyear
なし
lpyear
なし
lpyear
lpyear
なし
なし
なし
なし
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
なし
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
品目番号
TJAA100I
TJAA110I
TJAA120I
TJAA121I
TJAA122I
TJAA123I
TJAA124I
TJAB000I
TJAD000I
TJAD100I
TJAD110I
TJAD120I
TJB0000I
TJBA000I
TJBB000I
TK00000I
TKA0000I
TKAA000I
TKAA100I
TKAA110I
TKAA120I
TKAA130I
TKAA200I
TKAA210I
TKAB000I
TKAB100I
TKAB200I
TKAB300I
TKB0000I
TKBA000I
TKBA100I
TKBA200I
TKBA300I
TKBB000I
TKC0000I
TKCA000I
TKCB000I
TKX1000I
TL00000I
TLA0000I
TLAA000I
TLB0000I
TLBA000I
TLBA100I
TLBA200I
TLBB000I
TLBC000I
TLBC100I
TLC0000I
TLD0000I
TM00000I
TMA0000I
TMB0000I
TN00000I
TNA0000I
TNAA000I
TNAB000I
TNAC000I
TNAD000I
TNB0000I
品目名
銀行・協同組織金融業
金融仲介業務
金融決済業務
手形交換高
日銀当座預金決済高
全銀システム取扱高
外国為替円決済交換高
貸金業、クレジットカード業
金融商品取引業、商品先物取引業
金融商品取引業
発行業務
流通業務
保険業
生命保険業
損害保険業
不動産業，物品賃貸業
＜不動産業＞
不動産取引業
建物売買業、土地売買業
戸建住宅売買業
マンション分譲業
土地売買業
不動産仲介業
賃貸仲介業
不動産賃貸業
貸事務所業
住宅賃貸業
駐車場業
物品賃貸業
リース業
産業用機械リース
事務用機械リース
その他のリース
レンタル業
自動車賃貸業
自動車リース業
自動車レンタル業
＜物品賃貸業（自動車賃貸業を含む）＞
学術研究，専門・技術サービス業
学術・開発研究機関
学術・開発研究機関
専門サービス業
法律事務所、特許事務所
法律事務所
特許事務所
公証人役場、司法書士事務所
公認会計士事務所、税理士事務所
税理士事務所
広告業
技術サービス業（他に分類されないもの）
宿泊業，飲食サービス業
宿泊業
飲食店，飲食サービス業
生活関連サービス業，娯楽業
洗濯・理容・美容・浴場業
洗濯業
理容業
美容業
浴場業
その他の生活関連サービス業
ARIMAモデル
(0 1 1)(0 1 1)
(0 1 0)(0 1 1)
(0 1 1)(0 1 1)
(2 1 0)(2 1 2)
(0
(0
(0
(0
(0
(0
1
1
1
1
1
1
0)(0
0)(0
1)(0
0)(0
1)(0
1)(0
1
1
1
1
1
1
1)
1)
1)
1)
1)
1)
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(1
(1
(2
(1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1)(0
1)(0
1)(0
1)(0
1)(0
2)(0
1)(0
2)(1
2)(1
1)(0
1)(0
1)(1
0)(1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
0)
0)
1)
1)
1)
1)
(2 1 1)(0 1 1)
(0 1 1)(0 1 1)
(0 1 1)(0 1 1)
(2 1 2)(0 1 1)
(2 1 2)(0 1 1)
(0 1 1)(0 1 1)
(0 1 1)(0 1 1)
(0 1 1)(0 1 1)
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1)(0
1)(0
1)(0
1)(0
1)(1
1)(0
1)(0
1)(0
1)(0
1)(0
1)(0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
曜日
祝祭日
td1nolpyear なし
なし
なし
tdnolpyear なし
tdnolpyear ユーザー定義
国指数を使用
国指数を使用
国指数を使用
国指数を使用
td1nolpyear ユーザー定義
td1nolpyear ユーザー定義
なし
なし
td1nolpyear ユーザー定義
td1nolpyear ユーザー定義
td1nolpyear ユーザー定義
国指数を使用
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
td1nolpyear なし
td1nolpyear ユーザー定義
td1nolpyear ユーザー定義
なし
なし
なし
なし
なし
なし
td1nolpyear なし
国指数を使用
国指数を使用
国指数を使用
国指数を使用
国指数を使用
国指数を使用
国指数を使用
国指数を使用
国指数を使用
なし
なし
td1nolpyear ユーザー定義
国指数を使用
国指数を使用
td1nolpyear ユーザー定義
td1nolpyear ユーザー定義
td1nolpyear ユーザー定義
国指数を使用
td1nolpyear ユーザー定義
td1nolpyear ユーザー定義
td1nolpyear ユーザー定義
国指数を使用
td1nolpyear なし
td1nolpyear なし
なし
なし
td1nolpyear なし
td1nolpyear なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
うるう年
なし
なし
なし
なし
対数変換
Log
なし
Log
Log
なし
なし
なし
なし
なし
なし
Log
Log
Log
Log
Log
Log
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
lpyear
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
Log
なし
なし
Log
Log
lpyear なし
なし
なし
なし
Log
なし
Log
lpyear Log
lpyear Log
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
Log
なし
なし
なし
Log
Log
Log
Log
Log
なし
Log
品目名
旅行業
国内旅行
海外旅行
外人旅行
冠婚葬祭業
葬儀業
結婚式場業
写真業
娯楽業
映画館
興行場、興行団
劇場・興行場
興行団
相撲
ボクシング
プロ野球
プロサッカー
プロゴルフ
音楽系興行団
競輪・競馬等の競走場、競技団
競輪場
競馬場
競艇場
スポーツ施設提供業
公園、遊園地
遊戯場
学習支援業
医療，福祉
医療業
病院・一般診療所
歯科診療所
介護事業
居宅介護サービス
施設介護サービス
複合サービス事業
その他サービス業（公務等を除く）　廃棄物処理業
廃棄物処理業
自動車整備業
自動車整備業
職業紹介・労働者派遣業
労働者派遣業
その他の事業サービス業
警備業
公務等活動指数
公務等活動指数
公務等活動指数
学術・開発研究機関（国公立等）
学術・開発研究機関（国公立等）
廃棄物処理
廃棄物処理
＜サービス業＞
＜対個人サービス業＞
＜対事業所サービス業＞
＜観光関連産業＞
第３次産業及び公務等活動指数
第３次産業総合
UB00000I
（電気・ガス・熱供給・水道業を除く）
品目番号
TNBA000I
TNBA100I
TNBA200I
TNBA300I
TNBC000I
TNBC100I
TNBC200I
TNBD000I
TNC0000I
TNCA000I
TNCB000I
TNCB100I
TNCB200I
TNCB210I
TNCB220I
TNCB230I
TNCB240I
TNCB250I
TNCB260I
TNCC000I
TNCC100I
TNCC200I
TNCC400I
TNCD000I
TNCE000I
TNCF000I
TO00000I
TP00000I
TPA0000I
TPAA000I
TPAB000I
TPB0000I
TPBA000I
TPBB000I
TQ00000I
TR00000I
TRA0000I
TRAA000I
TRB0000I
TRBA000I
TRC0000I
TRCA000I
TRD0000I
TRDA000I
TS00000I
TSA0000I
TSAA000I
TSAA500I
TSAA510I
TSAA600I
TSAA610I
TTXA000I
TTXA100I
TTXA200I
TTXE000I
UA00000I
ARIMAモデル
曜日
祝祭日
(0 1 1)(0 1 1) なし
なし
(0 1 1)(0 1 1) なし
なし
(1 1 0)(0 1 1) なし
なし
国指数を使用
(0 1 1)(1 1 0) td1nolpyear ユーザー定義
(0 1 1)(0 1 1) なし
なし
国指数を使用
(0 1 1)(0 1 1) なし
なし
(0 1 1)(0 1 1) なし
なし
国指数を使用
(0 1 1)(0 1 1) なし
なし
国指数を使用
(0 1 1)(0 1 1) なし
なし
季節調整対象外
国指数を使用
季節調整対象外
季節調整対象外
季節調整対象外
国指数を使用
(0 1 2)(0 1 1) td1nolpyear なし
季節調整対象外
(1 1 1)(0 1 1) なし
なし
国指数を使用
(0 1 1)(0 1 1) td1nolpyear なし
国指数を使用
国指数を使用
国指数を使用
(0 1 1)(0 1 1) tdnolpyear ユーザー定義
(0 1 1)(0 1 1) tdnolpyear ユーザー定義
(0 1 1)(0 1 1) tdnolpyear ユーザー定義
(0 1 1)(0 1 1) tdnolpyear ユーザー定義
(0 1 1)(0 1 0) なし
なし
(0 1 1)(0 1 1) なし
なし
(0 1 0)(0 1 1) なし
なし
季節調整対象外
(1 1 2)(0 1 1) なし
なし
(0 1 1)(0 1 1) tdnolpyear なし
(0 1 1)(0 1 1) tdnolpyear なし
(0 1 1)(0 1 1) なし
なし
(0 1 1)(0 1 1) なし
なし
(1 1 1)(0 1 1) なし
なし
(1 1 1)(0 1 1) なし
なし
(0 1 2)(0 1 2) なし
なし
(0 1 2)(0 1 2) なし
なし
(0 1 1)(0 1 1) td1nolpyear なし
(0 1 1)(0 1 1) td1nolpyear なし
(0 1 1)(0 1 1) td1nolpyear なし
国指数を使用
国指数を使用
(0 1 1)(0 1 1) tdnolpyear なし
(0 1 1)(0 1 1) tdnolpyear なし
(1 1 0)(0 1 2) なし
なし
(0 1 1)(0 1 2) td1nolpyear なし
(0 1 1)(0 1 1) td1nolpyear ユーザー定義
(0 1 1)(0 1 1) なし
なし
(0 1 1)(0 1 0) td1nolpyear なし
うるう年
なし
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対数変換
なし
なし
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(1 1 0)(0 1 0) td1nolpyear なし
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