小次郎講師のトレーダーズバイブル第17回

最高レベルのトレード手法をどこよりもわかりやすく！
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小次郎講師のトレーダーズバイブル第17回
「仕掛けのルールその1、
タートルズのエントリールール」 皆さん、こんにちは、小次郎講師です。
助手のムサシです。よろしくお願いします。
さて、今回からいよいよ第4部、仕掛けのルールに入る。
いよいよ「仕掛けのルール編」ですか？楽しみです。
第1「部資金管理編」、第2部「リスク管理編」、第3部「エッジのある
取引編」を経て待望の第4部突入ですね。
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「仕掛けのルール」はトレーダーが一番興味を持つところだが、実は資
金管理・リスク管理ができていないと成功しない。そして「仕掛けのル
ール」は「エッジのある取引」という理論を身につけていなければやは
り本物にはならない。いいかな？
了解です。
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【１、タートルズのエントリールール】
タートルズのエントリールールは「新高値更新」および「新安値更
新」。新高値を更新することにより、買いにエッジが発生したと判断し
エントリーし、新安値を更新することにより売りにエッジが発生したと
判断しエントリーする。
新高値を更新したら買う、新安値を更新したら売るってことですね。
具体的にエントリールールが二つある。順に紹介しよう。
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【エントリールール１】
20日ハイ（High）・・・過去20日の高値を更新したら買う。
20日ロー（Low）・・・過去20日の安値を更新したら売る。
※過去20日の最高値を更新したら買いエントリー
※過去20日の最安値を更新したら売りエントリー
シンプルですね。あの大成功したトレード集団がこんなシンプルな手法
を使っていたなんて。
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タートルズが追い求めていたのはトレードの規律、トレードの規律とは
首尾一貫したトレードをいかに続けられるかということ。
実はそのためにはシンプルであることがとても大事。
タートルズ流トレードのひとつの極意は「シンプルさ」にある。
なるほど。ところで、新高値の更新というのが株式その他でもエントリ
ールールのひとつとしてよく聞きますが、なぜ、新高値を更新すると買
いにエッジが発生するんですか？
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【２、新高値更新で買いにエッジが出る理由】
うん、いい質問だ。
そうやって仕掛けのルールに関してはどういうエッジがあるか？それが
どれくらい有効なエッジかを常に研究し続けなくてはいけない。
私の友人にバブル期にゴルフの会員権を買った人間がいる。
ゴルフの会員権の話ですか？
いいから、聞きなさい。
その男はゴルフもしないのに薦められてゴルフの会員権を買った。
当時150万で買った会員権がその後あれよあれよと上がってなんと2千
万になってしまった。
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150万円が2千万！？
そんな話はバブル期にはいくらでもあった。
4千万になった1億になったという話もある。
すごいですね。
でも、いつまでも上がり続けるわけではない。
第一その男はゴルフをしない。我々友人は早く売って利益を確保するよ
うにアドバイスした。
ところが本人は舞い上がってしまい、未来永劫その会員権は上がり続け
ると信じ込んでしまった。
そんなはずないのにね。
バブルの時代というのは恐ろしい時代でね。
株式も未来永劫上げ続ける、不動産も未来永劫上げ続けるという、あり
えない話を多くの日本人が信じきってしまったのだよ。
怖いですね。
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で、やがてその会員権価格も下げ始める。ついに1800万になった。
我々友人の強い説得に、その男もようやく心を動かし、じゃあ売るよと
なった。
1800万でも十分な利益ですものね。
しばらくして彼にあって、いくらで売れたかと聞いてみた。するとまだ
売れていないとのこと。まだ売れていないってどういうことだと問い詰
めたら、その男が会員権の業者に出した売り注文は指値の売り注文。
その指値は2千万。
おっと欲張り。
気持ちはわかる。2千万まで上がった相場。一時的に下がっているとは
いえ、すぐに2千万には戻るだろう。
だから今度2千万に戻ったら売ろうというのがその男の気持ち。
なるほど。
ところが、価格はどんどん下がりだして、ついに1600万になった。
我々友人は早く売った方がいいよと薦め、その男はわかったと答える。
次に会ったとき、売れたかと聞くとまだ売れてないという返事。
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いやな予感。
その男はなんと1800万という指値で売り注文を出していたのだよ。
やはり。
ところがそのうちに価格は1400万になってしまう。成行注文で売れよ
と言ってもそれはできないとのこと。なんでできないのかと聞くと、成
行注文だと安い価格で売られてしまうと言う。
その後はその繰り返し、1400万のときは1600万という指値注文を出
し、1200万になると1400万という指値注文を出す。
そして、最後にはそのゴルフ場は倒産して、その会員権は紙切れになっ
たとさという嘘のような本当の話。
イソップ物語にでも入れてもらって永久に語り続けたいような物語です
ね。
このような信じられない話がバブル期には山のようにあった。
欲を張れば張るほど破滅に向かうのだが、当事者はそれがわからない。
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その話が「新高値エントリー」とどういう関係が？
かつての一番の高値、それがこの会員権の話で言えば2千万。その会員
権を持っている人間はその価格をいつまでも覚えている。そして、その
価格をピークに価格が下降していけば、なぜあの2千万のときに売却し
なかったんだろうと後悔する。
でしょうね。
で、後悔した結果出てくる結論は「じゃあ、今度2千万になったら必ず
売ろう」ということ。
ということで、直近の最高値の位置には指値の売りが殺到する。
なるほど。
さらに価格が下がってたとえば1500万になったとする。もはや、2千
万にはとても届きそうもないとなったら、仕方なく、指値を1800万と
か1700万に変更するやつが出てくる。
ということは価格が1500万から上昇していくと、それらの売り指値が
次々に待ち受けていて、その売りもののために、上がったら売られ、上
がったら売られと、なかなか本格上昇にならない。
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なるほど。
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その指値の最大量の売り指値があるのが直近の高値、つまり2000万の
ところ、ここには大量の手じまい売りが指値で待ち受けている。
ということは、そこまで行ったら売られ、そこまで行ったら売られると
いうことの繰り返し。
しかし、やがていつかはその抵抗線である2千万を突破する日が来る。
2千万を突破したということはそれ以下の売り指値はすべて消化済みと
いうこと。そして2千万以上には売り指値がほとんどない。
ということで、青空に羽ばたくがごとく、そこからは一気に飛翔する。
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なるほど、前回の高値である2千万までは売り指値が山のようにある。
ところがそれを超えてしまえば抵抗はなにもない。
その分岐点が前回の高値を超えられるかどうかなんですね。
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ということで、価格は新高値をつけた瞬間に大きく上昇する。だからそ
こが買い場なのだ。
なるほど。
【３、エントリールール１の検証】
タートルズのエントリールール１を東京金で検証してみよう。
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2013年5月から2014年12月までだから約1年半。
東京金のチャートのろうそく足の上に推移している線が20日ハイの線。
つまりあの線を超えた瞬間が過去20日の新高値を更新したというとこ
ろ。逆に下に位置しているのが20日ローの線。
その線を越えた瞬間が過去20日の新安値を更新したというところ。
上の線を超えたら買いでエントリーし、下の線を越えたら売りでエント
リーするんですね。
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そうだ。上の図の赤丸のところが買いで大きく儲かった場所。青丸のと
ころが売りで大きく儲かった場所だ。
それ以外のところでも上下の線を越えたところがありますが、そこら辺
は儲かってないですね。
ロスカットのルールはすでに勉強した。エントリーした瞬間に２ATRの
ところにロスカット注文を出す。ということはそこにひっかかったとし
て、損失は投資用資金の２％。連続して仕掛けが失敗したとしてもたい
した損にならない。
そして仕掛けが成功したときには上記のように大きな利益につながる。
なるほど。でも1年半で4回くらいなんですね。大きなチャンスは。
この間、金はあまり動かなかった。それでも4回もチャンスがあった。
銘柄を増やせばもっとチャンスは増えるし、たとえば足を時間足、分足
と切り替えていけば、チャンスはもっと増える。
日足以外でも同じ手法でいいんですか？
そうだ。日足以外では次のようなルールになる。
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【エントリールール１】
20本ハイ（High）・・・過去のローソク足20本の高値を更新したら買う。
20本ロー（Low）・・・過去のローソク足20本の安値を更新したら売る。
エントリールール２を教えてください。
エントリールール２の説明に入る前に、エントリールール１にはフィル
ターがある。
フィルターってなんですか？
フィルターとは条件のこと。
エントリールール１のフィルターは「PLフィルター」と呼ぶ。
PLフィルター！？
時間が来たのでその説明は次回。次回をお楽しみに。
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残念。
本日はここまで。
起立・礼
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