デリバティブの取引管理・リスク管理 (ValueOptima/TR)

金融業務ソリューション
ValueOptimaシリーズ
市場系商品の統合管理システムより、デリバティブ機能を抽出
デリバティブの取引管理・リスク管理
(ValueOptima/TR)
更に重要性が増すデリバティブ管理
これまで金融機関で取引されてきたデリバティブの価格は、将来キャッシュフローを割り引いた現在価
値の期待値として算出されてきました。金融危機を経て、CVAを踏まえたリスク管理や流動性管理な
ど、更なる厳正化を求める事態へと高度化されてきています。従来のExcel管理や無償ツールによる管
理に向けられる監査・検査の指導も厳格さを増しています。これまで以上に①正確、迅速に②自前で検
証可能なロジックで③さまざまな観点・切り口から、デリバティブを管理する必要が生じてきています。
ValueOptima/TRの概要
ValueOptima/TRは金融機関のフロント業務用アプリケーションです。取引管理のみならず、業務に伴
う管理事務、リスク計測、レポーティング等の一連の機能を、フロント部署で取り扱う商品ごとに小分
けしてご提供できます。
１）デリバティブ、債券（国内/外国/仕組）等、取引商品ごとに必要なモジュール単位での導入が可能
２）計算ロジックの検証を自前で行えることから高い透明性を確保
３）商品単位にモジュール分割して導入した場合でもロジックに相違無く、全体整合性を確保
４）高い投資効率を実現
５）ご要望に応じて、機能追加や定例帳票の自動出力等カスタマイズ対応が可能
６）手元ポジションの種類に合わせてひとかたまりの一括モジュールパックでもご提供可能
７）弊社のその他シリーズを順次組み合わせることで統合的市場系管理システムを段階的に構築可能
金融庁
定例報告
流動性
管理
IR報告
バーゼル
報告
デリバティブ
管理基盤
Value
Optima/TR
日銀
定例報告
CVA
お客様
への
ALM
時価報告
ValueOptima/TRにより実現する効果
当社では市場系取引全般をValueOptima/TRで管理することをおすすめいたします。中でも、デリバティブ
と債券は管理の一元化・システム化による効果の大きい分野です。各々単独での導入も有意義ですが、手元ポ
ジション（管理すべき市場系商品）全体でご検討いただくことで、より投資効果を高めることができます。
リスク管理機能
数値検証ツール
• ValueOptima/TRは市場系商品の取引にかかわるリスク管理レポートを一元
的にご提供します。ValueOptima/TRの提供する市場リスク管理レポートは、
単なる計算結果の記録にとどまらず、「そのような結果（数値）になった理由」
を検証できるようなツールをご用意しております。
業務効率化
オペレーショナルリスク軽減
• ValueOptima/TRは単なるリスク管理用の計算エンジンだけでなく、市場業務
をより効率的に、かつ安全に運用できるように様々な機能、帳票をご用意して
おります。市場業務、特にデリバティブの取引においては、金利更改や　オプ
ションの権利行使といった期日管理が非常に重要です。それらを簡便に、一
元的に運用できる仕組みをご用意しております。
様々なシステムへの
市場系データ提供
• 市場系に関わる取引情報をValueOptima/TRに集約することで、銀行内で必
要とされる市場系の情報を一元的に抽出することが可能になります。この作
業はValueOptima/TRが提供したデータをお客様がエクセルで加工されるこ
とを念頭に、個別の資産ごとに算出・抽出できる機能をご用意しております。
ValueOptima/TRの取り扱い商品例：デリバティブと債券の一部より
デリバティブ
金利S W A P
アモチ付S W A P
クーポンS W A P
通貨S W A P
ベーシスS W A P
キャンセラブルS W A P (ワンタイム）
キャンセラブルS W A P (マルチ）
バニラS W A P T IO N
バミューダンS W A P T IO N
C A P /FLO O R
カラー
FR A
FX F O R W A R D
FX S P O T
FX S W A P
金利先物
金利先物O P
FX バニラO P
FX バイナリO P
FX ノックインO P
FX ノックアウトO P
FX ダブルノックインO P
FX ダブルノックアウトO P
FX バリアアップインアンドダウンアウトO P
FX バリアアップアウトアンドダウンインO P
FX マルチレグO P
国内債券
外国債券
国債
固定債（
プレーンバニラ型）
変動15年国債
変動債（
プレーンバニラ型）
物価連動債
コーラブル債
定額償還型地方債
プッタブル債
定率償還型地方債
マルチコーラブル債
不定額償還型地方債
マルチプッタブル債
抽選償還型地方債
キャップ付変動債
政府保証債
キャップ付コーラブル変動債
その他の公社公団債
フリップ・
フロップ（
スワップション）
債（
変・
固）
地方公社債
フリップ・
フロップ（
スワップション）
債（
固・
固）
金融債
A B S /M B S
事業債
リパッケージ債
アモチ付債券（
私募債）
CM O
A B S /M B S
C LO /C D O /C B O
C LO /C D O /C B O
ユーロ円債
W I（
発行日前取引）
サムライ債
C M S債
C M S債
ゼロクーポン債
仕組債
レポ（
現金担保貸借）
（
円）
C M S スプレッド債
レポ（
現金担保貸借）
（
外貨）
C M S スプレッド債（
トリガー付）
債券現物オプション（
店頭）
リバースフローター債
ステップアップ債
デュアル債
リバースデュアル債
パワーリバースデュアル債
株式インデックスリンク債
レンジアクルーアル債
スノーボール債
※順次取り扱い商品を拡張しております。
詳細はお問い合わせください。
“ValueOptima”は株式会社AFGの登録商標（申請中）です。
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