download

Matakuliah
Tahun
Versi
: F0392/Simulasi Perdagangan di Bursa Efek
: 2005
: 1/3
Pertemuan 07
Teori Peluang
1
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
• Menentukan peluang statistik tingkat laba
• Menghubungkan peluang statistik dengan
target laba, kerugian dan diversifikasi
2
Outline Materi
• Peluang tingkat laba
• Value at Risk
3
Aturan Distribusi Normal
• Asumsi data-data (parameter statistik) yang akan
ditentukan peluang statistiknya adalah berdistribusi
normal
• Posisi titik rata-rata parameter statistik berada tepat
di tengah kurva distribusi normal
• Luas daerah di bawah kurva distribusi normal adalah
1 atau 100%, maka luas daerah sebelah kanan dan
kiri adalah 50% (karena titik tengah distribusi normal
berada tepat di tengah kurva)
• Bila titik Z bernilai negatif, maka titik Z berada di
daerah kiri kurva, dan sebaliknya bila titik Z bernilai
positif akan berada di daerah kanan kurva
4
Simbol - Simbol
•
•
•
X
X

= titik sasaran atau target
= rata-rata dari data historis (baca : X bar)
= standar deviasi dari data historis, yang
berarti tingkat fluktuasi atau risiko
(baca : sigma)
X X
Z

5
Kurva Distribusi Normal
Rata-rata (X)
daerah
kiri
-3
-2
-1
daerah
kanan
0
+1
+2
+3
6
Daerah Kiri Kurva Distribusi Normal
• Bila titik Z yang diuji (target) berada di sebelah KIRI
kurva maka Peluang = 0,5 – P(z)
Rata-rata (X)
Z<0
0
7
Daerah Kanan Kurva Distribusi Normal
• Bila titik Z yang diuji (target) berada di sebelah
KANAN kurva maka Peluang = P(z) + 0,5
Rata-rata (X)
0
Z>0
8
Value at Risk (VaR)
Konsep VaR dapat dituangkan dalam pernyataan sbb :
“Kita berkeyakinan X persen bahwa kita tidak
akan rugi lebih dari V rupiah selama N hari
mendatang.”
VaR  w..
9
Tugas
Kerjakan dan kumpulkan sehari sebelum
UTS
• Tugas 07-1
• Tugas 07-2
• Tugas 07-3
10

Download Report