Insegnamento: ECONOMETRIA / ECONOMETRICS

Insegnamento:ECONOMETRIA / ECONOMETRICS
Italiano
Docente/Instructor
Prof.CarloAndreaBollino
Titolo/Title
1
Introduzione
all'econometria,
Contenuti/Contents
elementi di algebra matriciale e di
statistica. Dati, variabili, modelli.
Relazione fra econometria e teoria
economica,
matematica,
statistica.
L'economista
applicato
come
economizzatore di informazioni. Spazi
vettoriali e matrici. Forme matriciali
particolari. Autovalori, autovettori e
forme lineari e quadratiche. Cenni sul
prodotto di Kronecker, vettorizzazione e
calcolo differenziale di matrici. Cenni
sulle distribuzioni multivariate: normale
e affini. Riduzione del PDG e
specificazione. Verifica delle ipotesi.
2. Il modello generale di regressione.
2.1 Il modello classico. Minimi quadrati
ordinari: ipotesi e proprietà. Ipotesi di
normalità: stimatori di massima
verosimiglianza. Misure di goodness of
fit. Restrizioni lineari.
2.2. Il modello generalizzato e verifica
delle
ipotesi.
Minimi
quadrati
generalizzati: proprietà e Teorema di
Aitken.
Autocorrelazione.
Eteroschedasticità.
Multicollinearità.
Non-normalità. Test. Sistema di
equazioni apparentemente non correlate
(SUR).
3. Modelli per variabili dipendenti
limitate
3.1. Modelli di scelta binaria. Il
modello di regressione con variabili
dicotomiche: il modello di probabilità
lineare. Modelli probit e logit. Misure di
goodness of fit. Test di specificazione.
3.2 Modelli per dipendenti censurate.
Il modello Tobit standard. Stima del
modello. Problemi di specificazione.
Estensioni del modello Tobit standard: il
modello Tobit II.
4. Approfondimenti.
4.1 Specificazione dinamica. Ritardi
distribuiti. Meccanismo di correzione
dell'errore (ECM). Stazionarietà e
ordine di integrazione. Test di
integrazione.
Cointegrazione
fra
variabili. VAR.
4.2.
Regressione
con
dati
longitudinali. Stima cross-section e
panel. Stima di sistemi di domanda. La
specificazione funzionale. I metodi di
stima. La condizione di additività e sue
implicazioni.
4.3. Ulteriori approfondimenti. La
stima del potere di mercato nel mercato
elettrico. Integrazione e contagio nei
English
Prof.CarloAndreaBollino
1
Introduction
to econometrics,
elements of matrix algebra and statistics.
Data, variables, models. Relationship
between econometrics and economic
theory, mathematics, statistics. Vector
spaces and matrices. Special matrix
forms. Eigenvalues, eigenvectors, and
linear and quadratic forms. Kronecker
product,
vectorization and matrix
differential calculus. Outline of
multivariate distributions: normal and
others. Hypotheses testing.
2. The general regression model.
2.1 The classical model. OLS:
assumptions
and
properties.
Assumptions of normality of maximum
likelihood estimators. Measures of
goodness of fit. Linear restrictions. The
generalized model and hypothesis
testing. Generalized least squares:
properties and Aitken's Theorem.
Autocorrelation.
Heteroschedasticity.
Multicollinearity.
Non-normality.
System of seemingly unrelated
equations (SUR).
3. Models for limited dependent
variables
3.1. Models of binary choice. The
regression model with dichotomous
variables: the linear probability model.
Probit and logit models. Measures of
goodness of fit. Specification tests.
3.2 Models for dependent censored. The
standard Tobit model. Estimation of the
model. Problems of specification.
Extensions of the standard Tobit model:
the Tobit model II.
4. Special topics.
4.1 Dynamic Specification. Distributed
lags. Error correction mechanism
(ECM). Stationarity and order of
integration. Integration
testing.
Cointegration between variables. VAR.
4.2 Estimation of demand systems. The
functional specification. The estimation
methods. The condition of additivity and
its implications.
4.3. Further studies The estimation of
market power in electricity market. The
estimation of the effects of contagion in
electricity markets. The estimation of
demand elasticity in electricity markets.
Dummy variables and elements of the
problem of seasonality.
mercati elettrici. Stima della elasticita’
della domanda nei mercati elettrici.
Variabili dummy e cenni sul problema
della stagionalità. La stima trimestrale e
regionale con informazioni provenienti
da indicatori.
Testi/Readinglist
1 – Testi fondamentali:
G. Amisano, (2004) Elementi di
Econometria, Mondadori, Milano.
2 - Testi consigliati:
J. Johnston (2001), Econometrica, III
ed. (traduzione di Costa e Paruolo),
Il Mulino, Bologna.
W.H. Greene (2003), Econometric
Analysis (5th Edition) N.Y.,
McMillan Publ. Co.
Verbeek
(2005),
Econometria,
Zanichelli, Bologna.
J. Stock - Ma. Watson (2012),
Introduzione
all'Econometria,
Pearson, Milano.
1 – Required text:
G. Amisano, (2004) Elementi di
Econometria, Mondadori, Milano.
2 – Additional text:
J. Johnston (2001), Econometrica, III
ed. (traduzione di Costa e Paruolo),
Il Mulino, Bologna.
W.H. Greene (2003), Econometric
Analysis (5th Edition) N.Y.,
McMillan Publ. Co.
Verbeek
(2005),
Econometria,
Zanichelli, Bologna.
J. Stock - Ma. Watson (2012),
Introduzione
all'Econometria,
Pearson, Milano.
Mese/Month*:
dal20/2al31/5
Curriculum
from20/2to31/5
*Indicarelepossibilisettimanediinsegnamento

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