Super Regional Bank Group リスク管理体制について リスク管理体制 金融の自由化、国際化の急速な進展に伴い、金融機関が直面するリスクは一段と複雑化・多様化しています。 このような環境のなか当行は、平成１３年１２月の経営統合に伴い、持株会社「大和銀ホールディングス」が制定 した「グループリスク管理方針」に則り、新たに法務リスク、レピュテーショナルリスクの管理部署を設置すると ともに、 「リスク管理基本方針」のほか、各種リスク管理方針や管理規定の見直しを行うなど、リスク管理体制 の強化を図りました。 また、検査部による内部監査を通じて、リスク管理体制などの有効性を検証しています。 ■ リスク管理体制 リスク管理 リスク管理 統轄部署 部署 一 次 チ ェ ッ ク 営業推進 部署 二 次 チ ェ ッ ク 内部監査 部署 リスク管理委員会 監査役・監査役会 取締役会 経営会議 信用リスク 審査部総務課 市場リスク 総合企画部証券課 流動性リスク 総合企画部主計課 事務リスク 事務部事務指導課 システムリスク 事務部電算課 法務リスク 総務部総務課 レピュテーショ ナルリスク 総合企画部 経営企画課 営業店・本部 検査部 ■リスク管理委員会の役割 リスク管理委員会では、各リスク管理部署のリスク管理状況等を統轄・把握するとともに、その内容を月次で 取締役会へ報告することにより、経営の健全性の維持・向上に努めています。 10 ■ 認識するリスクおよび管理部署 当行が認識するリスク・内容、および管理部署は次のとおりです。 リスクの種類 信用リスク 管理部署 説明 与信先の財務状況の悪化等から、資産の価値が減少ないし消失することにより 審査部総務課 損失を被るリスク 市場リスク 長期金利、債券、株式、外国為替等の相場変動から、保有資産の価値が変動す 総合企画部証券課 ることにより損失を被るリスク 流動性リスク 財務内容の悪化等により、必要な資金が確保できなくなる場合や、資金の確保 総合企画部主計課 に著しく高い金利で資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク 事務リスク システムリスク 不適切あるいは不正事務により損失を被るリスク 事務部事務指導課 コンピュータシステムのダウン、誤作動等のシステムの不備、あるいは、システ 事務部電算課 ムの不正使用等、システムからの情報漏洩により損失を被るリスク 法務リスク 法令や契約に違反すること、不適切な契約を締結すること、その他法的原因に 総務部総務課 より損失を被るリスク レピュテーショナル マスコミ報道、市場関係者の噂、評判、トラブル等がきっかけとなり、銀行の評 リスク 判が悪化するリスク 総合企画部経営企画課 ■ 信用リスク 信用リスクは、銀行の融資業務に本源的に内在するものであり、厳正な与信業務運営および信用リスク管理を 行っていくため、 「信用リスク管理方針」および「融資規範」のほか、信用リスクにかかる諸規定を定めています。 また、信用リスク管理の基本的手段として「債務者区分判定制度」を設け、個別与信の信用力などの適切な管 理を行っています。さらに、ポートフォリオにおけるリスク管理については、信用リスクの計量化に向けた取り 組みを行っています。 ■ 市場リスク 市場業務を健全に運営するために「市場リスク管理方針」を制定し、限度枠の遵守状況など、リスク状況の厳 格な管理に努めています。 また、市場リスクを適切にコントロールしていくため、バリュー・アット・リスク （ＶＡＲ） 、 １０ベーシス・ポイント・ バリュー （１０ＢＰV） 、マチュリティー・ラダー分析等によりリスク量を計測把握するとともに、ストレス・テストを 定期的に実施し、各種シナリオを想定したリスク分析を行っています。 ■ 流動性リスク 当行はローンポジションを基本とした余資運用を行っており、資金調達力や流動性資産の保有状況を把握し、 適切な資金繰り管理を行っています。 Super Regional Bank Group 11 また、市場環境・市場外の政治経済環境等の急変などにより、流動性リスクが顕在化した場合に備え、緊急 度合いに応じ機動的な対応が図れるよう、 「流動性リスク管理規定」を制定し、緊急レベル別の対応策など、万 一の危機管理にも万全を期すよう努めています。 ■ 事務リスク 事務リスクの軽減・極少化に向けた適切な管理を行うため、 「事務リスク管理方針」を制定し、事務規定等の整 備や、事務効率化の推進を図っています。 また、定期的な事務取扱研修や、必要に応じた事務管理指導を実施し、職員・営業店の事務水準の維持・向 上および管理者の養成に努めています。 ■ システムリスク システムリスクの軽減化に向けた適切な管理を行うため、 「システムリスク管理方針」を制定し、システムリス ク管理の組織と役割を明確に定めています。これにより、職員への周知および教育を通じてシステムリスク 管理の強化を図るとともに、システム障害の未然防止に努めています。また、お取引先情報をはじめとする 膨大な経営情報を適切に管理・保護するため、 「グループ情報管理規程」を制定し、情報管理の強化を図って います。 ■ 法務リスク 法的原因により被る有形無形のリスクを軽減するため、 「法務リスク管理方針」を制定し、リーガルチェックの 実施、啓発活動、顧問弁護士との連携等により法務リスクの極少化を図っています。 また、訴訟等の法務リスク状況を把握し、法務リスク情報の統轄管理を行い、四半期ごとに取締役会へ報告 しています。 ■ レピュテーショナルリスク レピュテーショナルリスクは思いがけないところから顕在化し、危機に発展する可能性があります。当行では、 「レピュテーショナルリスク管理方針」を定め、レピュテーショナルリスクにかかる管理体制を構築し、信用の 悪化を防止もしくは最小限にとどめるべく、その維持・向上を図っています。 また、広報活動の重要性がますます高まっていることから、グループ共通の「広報マニュアル」を制定し、マ スコミ等への情報提供や外部意見・情報収集などの広報活動体制を構築しています。 12
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