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小次郎講師秘伝のチャート分析第7回

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小次郎講師秘伝のチャート分析第7回
「パラボリック!前編」
===世界一わかりやすいテクニカル指標の本格解説===
!
!
皆さん、こんにちは、小次郎講師です。
助手のムサシです。
【パラボリックの巻(まき)上】
本日はパラボリックの話。正式名称はパラボリック・タイム/プライ
ス・システム(The Prabolic Time / Price System)
※東京金日足、パラボリックチャート
時々、パラボリックSARなんて名前の指標を見かけますが、あれは別物
ですか?
!
いや、おなじ。
SARとはストップ&リバースと言って、途転(ドテン)のこと。パラボ
リックは途転システムなので、パラボリックSARと呼ばれたりする。
ドテンというのは、新規で買ったものを手じまうと同時に新規売りし、
新規売りしたものを手じまうと同時に新規買いするという手法ですね。
ドテンシステムというのはドテン売買をするときに利用する指標という
意味ですか?
そうだ。実はあまり一般投資家にはおすすめ出来ない手法。ということ
で、パラボリックは使える指標なのだが、一般人に浸透していない。
実はこの指標は手じまいに使うと非常に有効と言われている。
他の指標でエントリーして、手じまいだけはパラボリックでするという
投資家が多数いる。
そうなんですね。
パラボリックはJ・ウェルズ・ワイルダーが作ったテクニカル指標。
ご存じのとおり、ワイルダーはひとりでRSI、DMI、ピボット、ATR等
たくさんの人気指標を作ったテクニカル分析の第一人者。
そして、パラボリック(parabolic)とは放物線のこと。
パラボラアンテナと関係ありますか?
!
あのアンテナも形状が放物線になっている。
だから、パラボラアンテナと呼ばれる。
やっぱりそうなんだ。
では、例によって小次郎講師流テクニカル分析の学び方で、
まずは計算式から
SAR=前日のSAR+AF×(EP−前日のSAR)
※SAR:ストップ&リバースポイント、AF:加速因子(0.02∼0.2)、
EP:極限値
※AFは極限値が更新したケースのみ増加。
(0.02からスタートして0.02ずつ増え、0.2まで来たら増加をやめる。)
なんか難しそうですね。用語も初めて聞くものが多いです。
これはいくら小次郎講師でも、簡単に教えることはできないのでは。
なるほど。簡単とは言えない。でも乗り越えていくのが・・・
小次郎講師なのだよ。
すごい!かっこいい!
!
愛があれば・・・乗り越えられないものなどない。テクニカル指標を使
いこなそうと思ったら、まず、そのテクニカル指標を愛せ!
【小次郎講師語録】
テクニカル指標を使いこなそうと思ったら、
まず、そのテクニカル指標を愛せ!
すごすぎて、ちょっとついていけない・・・
ごほん。まずは、この式の説明をするぞ。
お願いします。
SARというのが上記の図にうたれた点のこと。この点が放物線状に動く
からパラボリックと呼ぶのだ。EP(Extreme Point)というのは直訳
して「極限値」などという言葉を使うから難しそうに感じるだけ。
今上昇トレンドがあるとしたら、その上昇トレンドの中の最高値、も
し、今が下降トレンドだとしたら、その下降トレンドの中の最安値のこ
とを言う。
今が、上昇トレンドか下降トレンドの見分け方はどうするんですか?
!
SARの点を見てご覧。
あの点がチャートの下側に描かれている時期が上昇トレンド、チャート
の上側に描かれている時期が下降トレンドと見なす。
なるほど。でも短期間で入れ替わっている時期がありますね。
そういう時期は実際にはもみあい相場だ。だが、パラボリック的には上
昇トレンドか下降トレンドかどちらかしかない。だから、もみあい相場
の中では、SARがロウソク足の上に行ったり下に行ったり、次々に入れ
替わる。
じゃあもみあい期には違う書き方すればいいのに・・・
!
よく見てみろ、もみあい期にも小さな上昇相場下降相場がある。
それをパラボリックはしっかりと捉えている。
AF(加速因子)ってのはなんですか?なんか難しそう。
AFはAcceleration Factorの略。
これがパラボリックの特徴。最初は0.02からスタートして0.02ずつ増
えていき0.2まで行ったらそれ以上は増えない。
【AFの増え方】
0.02→0.04→0.06→0.08→0.10→0.12→0.14→0.16→0.18→0.20→0.20→
0.20→0.20→0.20・・・
なるほど、増えていくけど、リミットがあると。
しかも増えるのは上昇トレンド中の新高値を更新したケース、下降トレ
ンド中新安値を更新したケースだけ。
つまり上昇トレンド中に高値を更新しなかったらAFは増えない。
!
そろそろついていけないんですけど。
根性なし。
読者も半分はついてきてないと思います。
読者の皆さん、そうでしょ?(同意を求める目)
バカヤロ。お前みたいな奴が投資家を馬鹿にしているんだ。
「どうせ一般投資家は小難しい話は聞きたくない、聞きたいのはどこで
買えば儲かるか、どこで売れば儲かるだけだ。」そういう一般投資家を
小馬鹿にした態度が今のテクニカル指標の解説のほとんどだ。
どこにパラボリックの計算式の意味を解説しているサイトがある?何故
放物線なのか?その意味合いを説明した本がどこにある?
確かにそれは見たことがないです。講師はそれを教えてくれると。
!
もちろん。それを知らなければ使えないのだよ。
「読者は難しい話は理解出来ないし、聞きたくないんです」という小馬
鹿にした態度が正しく使えるテクニカル分析の解説がどこにもないとい
う日本の現状を生み出している。
だからダマシにすぐ合うし、結局まともにテクニカル指標を活用出来て
ない。それでいいのか?
よくありません。
では、勉強あるのみ。
パラボリックはロスカットラインとしてとても有効な指標。しかも最高
レベルのトレイリングストップなのだよ。
また出た。
「トレイリングストップ」!今回、難しすぎますよ、講師。
「トレイリングストップ」も知らないのか?
講師・・・講師の志はわかりますが・・・
初心者もいますので、きちんと説明してください。
それは失礼。
トレイリングストップとは、1度決めたロスカットラインを価格の上昇/
(下降)に合わせて切り上げ/(切り下げ)ていく手法。たとえば金を
4000円で買って、3900円をロスカットラインとしたとする。
ロスカットラインとは逆方向に行ったときに損切りする価格を決めてお
くことですね。
!
そういうこと。で、通常は1度3900円と決めたら動かさない。
とすると、途中で4500円とか、5000円とかまで上がっても、そのう
ち価格が下落してくれば結局決済するのは3900円ということになる。
あ あ 、 そ う い う こ と よ く あ り ま す。 途 中 ま で は い い 感 じ だ っ た の
に・・・ということ。
だろ?そういうことを防ぐために、価格の上昇に合わせてロスカットラ
インを切り上げていく手法がトレイリングストップ。
4000円で買ったときは3900円だったロスカットラインを4100円ま
で価格が上昇したら4000円に引き上げる。そして、4200円まで価格
が上がったら4100円に引き上げる。以下この繰り返しでロスカットラ
インを引き上げていくのだよ。
なるほど。
!
とすると、4300円まで上がったときには、ロスカットラインは4200
円となっている。その後、価格が下落したとして決済されるのは4200
円。ということは買った時より上だから利益だ。
なるほど。これは使えますね。
この手法をトレイリングストップと言う。トレイリングとは追いかける
こと。ストップライン(ロスカットラインのこと)が価格を追いかける
からこう呼ばれる。素晴らしい手法だが欠点もある。
!
そうですか。単純にすごいと感心していたのですが。
価格上昇中にも一時的な下げというものがある。そして価格が大きく上
昇すればするほど、一時的な下げも大きなものになる。
ですね。
トレイリングストップを使うと、その一時的な下げでロスカットライン
に引っかかってしまって、そこから再度上昇するケースの上げ分がとれ
ない。
なるほど、上げ相場の押し目でロスカットラインに引っかかってしまう
わけですね。
一度手じまってしまうと、再度買い直すというのはなかなか難しい。
だから、一時的な下げでは決済したくないのだ。
ということで、トレイリングストップ、素晴らしい手法だが、改良の余
地ありということになる。
それを改良したのがパラボリックだと。
!
そういうこと。
だが、その前に基本的なパラボリックの買いシグナル、売りシグナルを
整理したい。
【パラボリックの売買シグナル】
!
• ロウソク足の下にSARポイントがあるときは上昇トレンドと見なす。
• SARポイントを本日の価格が下回ったら、下降トレンドに切り替わった
と見て、新規売りを仕掛ける。
• 下降トレンドでは今度はSARは価格の上に表示される。
• そのSARポイントを本日の価格が上回ったら、上昇トレンドに切り替わ
ったと見て、売りを手じまい、新規買いを仕掛ける。
• 上昇トレンドでは今度はSARは価格の下に表示される。
• そのSARポイントを本日の価格が下回ったら、下降トレンドに切り替わ
ったと見て、買いを手じまい、新規売りを仕掛ける。
なるほど、上昇トレンドではSARが下値支持線のような扱いで、下降ト
レンドではSARが上値抵抗線のような扱いなんですね。
で、それを破ったらトレンド転換と。
まあ、そんなところ。
SARポイントを超えたところで、ドテンすればいいのなら、わかりやす
いですね。
!
ただ、さっき言ったようにドテン売買はおすすめ出来ない。
ということで他の指標で新規買い、新規売りして、手じまいをパラボリ
ックですることがおすすめ。
なるほど、手じまいに役立つ指標なんですね。それは珍しい。
他のテクニカルでは仕掛けポイントを教えてくれるものが多いけど、手
じまいポイントとなるとあいまいですものね。
で、それがトレイリングストップの改良版になるという話でしたが、そ
ちらの解説を。
それは・・・・、また次回!
あちゃ。
次回をお楽しみに。
起立。礼。
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